Люди склоны думать, что спекуляция это игра в предсказание будущего. В действительности это далеко не так. Это действительно игра, но это игра постоянно совершенствующихся стратегий обладающих побеждающими преимуществами. Это игра, с привлечением шансов на вашу сторону. В книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» Ларри Вильямс описывает эту игру, в которую он играет последние 35 лет своей жизни.
Краткосрочная торговля – это подход, который используется большинством трейдеров. Этот метод позволяет получать максимальные доходы от спекулятивной торговли. Но при этом, это один из самых сложных вызовов, который только можно бросить рынку. Он требует максимального внимания, сосредоточенности, бдительности, концентрации. Ларри Вильямс, самый известный технический аналитик и трейдер, в своей книге предлагает основы надежного и выгодного краткосрочного трейдинга, он раскрывает преимущества и недостатки данного стиля торговли.
В «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», Вильямс делиться своим понимаем рынка в рамках довольно широкого спектра тем: начиная от хаоса и спекуляции и заканчивая прорывом подвижности рынка. После прочтения книги вы будете знать об основных принципах, что заставляют рынок двигаться, о трех доминирующих циклах. Вы узнаете когда выходить из рынка, чтобы забрать максимум прибыли с каждой сделки.
Вне всяких сомнений, эта книга для многих трейдером может стать своего рода «евангелием» краткосрочной торговли.
Не лишним будет сказать несколько слов и об авторе этого пособия. Ларри Вильямс является трейдером, писателем и управляющим финансами. Наверное, все слышали, но все равно стоит напомнить, о выдающихся результатах Ларри Вильямса на мировом чемпионате Роббинса, в рамках которого, автор данной книги превратил 10 000$ в 1,1 млн. долларов. Более подробно с биографией этого человека вы можете ознакомиться на .
Содержание книги Ларри Вильямса – Долгосрочные секреты краткосрочной торговли
- Введение. Вы - трейдер
- Глава 1. Наведение порядка в краткосрочном хаосе
- Глава 2. Вопрос цены и времени
- Глава 3. Главный секрет краткосрочной торговли
- Глава 4. Прорывы волатильности - прорыв моментума
- Глава 5. Теория краткосрочной торговли
- Глава 6. Подбираемся ближе к истине
- Глава 7. Ценовые фигуры получения прибыли
- Глава 8. Разделение покупателей и продавцов
- Глава 9. Краткосрочная торговля по экрану котировок
- Глава 10. Специальные краткосрочные ситуации
- Глава 11. Когда выходить из сделок
- Глава 12. Размышления о спекулятивном бизнесе
- Глава 13. Управление капиталом - ключи к королевству
- Глава 14. Мысли из прошлого
- Глава 15. Так что же заставляет фондовый рынок расти?
- Глава 16. Заключительные комментарии
Краткосрочная торговля, а в пределе – дэйтрейдинг, это вид активных спекуляций, мастером которых является Ларри Вильямс, публично превративший в течение года, на соревновании $10K в $1.1М. В этом, втором, дополненном издании книги, он описывает свои методы, которые делают возможным самые крупные финансовые доходы, но, одновременно, требуют сильнейшей концентрации, постоянного внимания и бдительности, а также очень строгого планирования. Автор предлагает основы надежной и выгодной краткосрочной торговли, раскрывая преимущества и недостатки этого столь плодотворного, но все же, потенциально опасного предприятия. Делясь своим многолетним опытом закаленного и успешного трейдера, Вильямс предлагает свое понимание рынка по широкому диапазону тем: от хаоса и спекуляции до прорывов подвижности рынка и стереотипов прибыли. Под его опытным руководством читатель узнает об основных принципах, движущих рынками, о трех наиболее доминирующих циклах, когда выходить из сделок и как до конца сохранять выигрывающие позиции в выбранных временных рамках. Книга предназначена для широкого круга читателей, самостоятельно выходящих на любые финансовые рынки (фондовые, фьючерсные, валютные и товарные), хотя акцент делается на фьючерсный рынок.
* * *
Приведённый ознакомительный фрагмент книги Долгосрочные секреты краткосрочной торговли (Ларри Вильямс, 2014) предоставлен нашим книжным партнёром - компанией ЛитРес .
Главный секрет краткосрочной торговли
«Секрет» в том, что чем меньше временной масштаб трейдинга, тем меньше денег вы сделаете.
Печально, но дело обстоит именно так. Подумайте о любой инвестиции, которую вам приходилось когда-либо совершать. Удавалось ли вам провернуть все дела за один день? А если вы столь удачливы, как часто вам удавалось повторить это? Уверен, что совсем нечасто. Это потому, что универсальное правило жизни, т. е. роста, то же самое, что и универсальное правило спекуляции: Для генерирования прибыли требуется время.
Это вопрос азов математики. В распоряжении краткосрочного трейдера всего лишь несколько часов для того, чтобы поучаствовать в большом движении и отхватить приличный кусок прибыли. Время работает против него, выбор временного момента для открытия позиции должен быть идеальным. У него нет права на ошибку.
Поскольку краткосрочный трейдер не в состоянии поймать серьезное движение, он может заработать крупные деньги лишь в том случае, если у него открыта большая позиция. Вот вам простой пример: пятилотовая позиция по фьючерсу на серебро принесет мне за месяц 50 тысяч долларов. В то же время, совершенно невозможно заработать пятью лотами 50 тысяч долларов за один день. Единственный способ заработать такие деньги в течение одной торговой сессии заключается в открытии крупной позиции.
Эти цифры достаточно относительны: то, что я считаю большим выигрышем, для других просто мелочь, и наоборот. Но рыночная истина гласит: краткосрочный трейдер вправе рассчитывать на серьезную прибыль только тогда, когда торгует большим количеством лотов.
С этим связана еще одна трудность. Большая позиция подчас чревата большими потерями. Я был бы идиотом, если, торгуя по серебру пятью лотами, умудрился бы проиграть 50 тысяч. Я остановился бы где-то в районе 5 тысяч убытка. Коэффициент возможной прибыли/убытка для краткосрочных трейдеров выглядит ужасно. Среднее значение их убытка приблизительно равно среднему значению прибыли. Нацеливаясь на большой куш, они принимают на себя большой риск. Крупные ставки рано или поздно приведут к крупному проигрышу… в игре, где одна неудача может все разрушить.
Вот что вам следует знать: тренд есть ничто иное, как фундамент вашей прибыли. Нет тренда – нет и прибыли. Рыночная тенденция является функцией времени, из чего следует, что чем дольше держится позиция, тем большее движение можно поймать. Внутридневные трейдеры сами себя поставили в крайне невыгодное положение, поскольку время является их врагом – в конце дня они должны закрыть позиции и выйти из рынка. Позиционные трейдеры считают время своим союзником, и поэтому они процветают.
Это правило будет работать до конца времен.
Успешные трейдеры знают, что за минуту рынок может продвинуться лишь на какое-то расстояние, за 5 минут он может уйти чуть дальше, за 60 минут – еще дальше и, черт знает, насколько дальше – за день или за неделю. Трейдеры-неудачники хотят торговать в очень коротких временных промежутках, ограничивая тем самым потенциал своей прибыли.
По определению, они умышленно ограничивают свои прибыли и придерживаются сценария неограниченных убытков. Неудивительно, что столь многие пришли к таким ужасным результатам в краткосрочной торговле. Они сами себя приперли к стенке, оказавшись в безвыигрышной ситуации, следуя заблуждению, умело поддерживаемого брокерами и продавцами торговых систем: можно сделать горы денег, ловя рыночные максимумы и минимумы в течение дня. Это мнение поддерживается, казалось бы, рациональным утверждением: торгуя в пределах только одного дня и никогда не оставляя открытые позиции на ночь, вы не подвергаетесь воздействию новостей или крупных переменен, тем самым ограничивая свой риск.
Это абсолютно неправильно, причем сразу по двум причинам.
Во-первых, ваш риск находится под вашим контролем. Единственный ваш контроль в этом бизнесе – это выставление защитного стоп-ордера (stop-loss) – то есть уровня, на котором мы закрываем позицию. Да, на следующее утро рынок может открыться с разрывом – по ту сторону вашего стоп-ордера (проскочить за ваш стоп-ордер), хотя это редкий случай, но даже тогда мы можем ограничить потери, выставляя стоп-ордера и горячее желание выйти из убыточных сделок. Неудачники держатся за убытки, победители – никогда.
Выставив защитный стоп-ордер после открытия позиции, можно потерять только заранее определенное количество денег. Независимо от того, когда или как вы открыли позицию, стоп-ордер ограничивает риск потери. Ваш риск одинаков, покупаете ли вы в точке абсолютного максимума нового рынка или в точке его абсолютного минимума.
Отказ от держания открытой позиции ночью ограничивает количество времени, в течение которого должно расти ваше капиталовложение. Иногда рынок открывается и против вас, но если мы находимся на правильном пути, в большинстве случаев рынок будет двигаться в нужном нам направлении.
Что еще более важно, заканчивая нашу торговлю в конце дня или, еще хуже, в некоторый искусственный момент, скажем, по 5– или 10-минутному графику, мы радикально ограничиваем потенциал прибыли. Помните, я говорил, что разница между неудачниками и победителями в том, что неудачники держатся за свои потери? Другое отличие в том, что победители держат свои прибыльные позиции, в то время как неудачники выходят слишком рано. Дело выглядит так, будто неудачники не могут выносить пребывания в убыточной позиции: они настолько чертовски счастливы получить хоть какую-то прибыль, что выходят из игры очень рано (обычно в день открытия позиции).
Вы никогда не сделаете больших денег, пока не научитесь удерживать свои прибыльные позиции, причем, чем дольше они остаются открытыми, тем большим потенциалом получения прибыли вы обладаете. Когда преуспевающие фермеры засевают поле, они не выкапывают растения каждые несколько минут, чтобы посмотреть, как они растут. Они позволяют им прорасти и вырасти. Мы, трейдеры, могли бы многое взять у этого естественного процесса роста. Успех работы трейдеров ничем не отличается от труда фермера: чтобы вырастить прибыльные сделки, необходимо время.
Все дело во времени
То, о чем я только что рассказал вам, есть абсолютная и неизменная правда об инвестициях. Чтобы сделать деньги, требуется время независимо от вида деятельности. Таким образом, краткосрочные трейдеры, по определению, ограничены в своих возможностях.
Заблуждение трейдеров, торгующих в течение дня, их вера, что они могут предсказывать краткосрочные колебания рынка и говорить, куда идет цена в большинстве случаев, предсказывать максимумы и минимумы, определять точный момент времени, когда рынки достигнут вершины или дна. Сожалею друзья, но вынужден сообщить вам, предсказать все это с какой-либо достоверностью невозможно. Это лишь мечта краткосрочного трейдера, такая же призрачная, как клубы дыма.
Но не теряйте надежду, мои годы рыночного анализа и торговли подтвердили одну фундаментальную правду о структуре рынка – секрет, как сделать краткосрочную торговлю прибыльной.
К настоящему времени вы понимаете, что (1) краткосрочные колебания предсказать очень трудно; (2) мы должны ограничивать потери; (3) как краткосрочные трейдеры, при взрывном движении в нашу пользу мы только выигрываем; (4) время – наш союзник, оно необходимо нам для создания прибылей.
Чтобы делать большие деньги в качестве краткосрочных трейдеров, мы должны уметь чувствовать временную протяженность наиболее выгодных краткосрочных колебаний. Это не просто вопрос времени, это еще и вопрос цены. Так же, как нет прямого пути на небеса, так и цена может идти прямо вверх или вниз, лишь до определенного момента. Вопрос, на который мне нужно было ответить, состоял в следующем: Что обычно представляет собой этот баланс цены и времени? Обратите внимание, что я сказал обычно. Движения цен не раз будут больше по величине и дольше по времени, нежели вы могли себе представить, и столь же часто они будут запинаться и выдыхаться сразу после того, как вы подумаете, что вот сейчас вам, наконец, удалось обмануть рынок.
Не забывая обо всем этом, я собираюсь теперь раскрыть вам свою самую большую тайну краткосрочной торговли, способную привести к балансу изменения цены и колебания времени. Этот секрет состоит из двух компонентов:
1. Мы делаем деньги только в дни с большими диапазонами.
2. Дни с большими диапазонами обычно закрываются на уровне максимума или около него, если день верхненаправленный, и на уровне минимума или около него, если день нижненаправленный.
Хотелось бы, чтобы дневные трейдеры, обладающие столь неуемным воображением, поняли механизм внутридневных колебаний. В то же время, сомневаюсь, что они способны на это, но даже если и так, это очень трудная, утомительная и требовательная работа. Несмотря на умение двух старых чудаков мастерски считывать информацию с ленты тикера, а также на многолетний опыт работы на рынке, они были так же неспособны правильно предсказывать по ленте будущие движения рынка, как и любой из нас. Мы продвинулись от чтения ленты к котировочным машинам, но игра, или миф, остались теми же самыми, как и степень трудности. Весьма нелегко сидеть перед котировочной машиной в течение 7 часов в день, сражаясь, угадывая и оказываясь неправым чаще, чем правым.
Спонсирование отчаянных трейдеров
Примерно пару раз в год очередной отчаянный трейдер уговаривает меня снабдить его деньгами, думая, что может получить прибыль из этих краткосрочных колебаний. Давайте посчитаем: два трейдера в год в течение 35 лет – это 70 возможностей выучить урок, который даю вам прямо здесь и прямо сейчас. Я просто не могу представить, что это возможно. Единственная оговорка, которую хотелось бы здесь сделать, состоит в том, что устойчивая прибыль не достигается посредством системы или механического подхода. Я видел, как трейдеры добивались успеха с помощью чутья , но это чутье часто покидает их, и они не могут передать его другому человеку. Поэтому я работаю по-другому, и вы или любой другой можете повторить то, что делаю я.
Открывая позицию, я знаю, что день будет развиваться только по одному из трех возможных сценариев: день с маленьким диапазоном, который даст маленький убыток или прибыль; день, который повернет против моей позиции; день с большим диапазоном, к концу которого, если позиция занята правильно, я буду очень близок к максимуму верхненаправленного дня или к минимуму нижненаправленного дня. Хотя никто не может предсказать, каким будет максимум или минимум дня с большим диапазоном, я берусь утверждать, что такие дни будут очень часто закрываться вблизи своих экстремальных значений. Таким образом, нет никакой необходимости пытаться играть в какие-либо глупые технические игры микроскопических покупок и продаж в течение дня.
Я могу доказать свою точку зрения в отношении дней с большими диапазонами с помощью следующих графиков. Рисунки 3.1–3.6 охватывают различные периоды времени на довольно широком наборе рынков: медь, хлопок, соя, свинина, золото и долгосрочные казначейские обязательства. Тщательно просмотрите каждый график, обратите внимание на дни с большими диапазонами и на уровни их открытия и закрытия.
Рисунок 3.1 Ценовой график фьючерса на медь высшего качества (дневные бары).
Рисунок 3.2 Ценовой график фьючерса на хлопок #2 (дневные бары).
Рисунок 3.3 Ценовой график фьючерса на сою (дневные бары).
Рисунок 3.4 Ценовой график фьючерса на свинину (дневные бары).
Рисунок 3.5 Ценовой график фьючерса на золото, торгуемое на бирже СОМЕХ (дневные бары).
Рисунок 3.6 Ценовой график фьючерса на казначейские долгосрочные обязательства (дневные бары).
В подавляющем количестве случаев можно заметить, что в дни, отличающиеся крупными диапазонами и закрывшиеся с повышением, цена открывалась около минимума дня и закрывалась около максимума. Крупнодиапазонные дни, закрывшиеся с понижением, демонстрируют прямо противоположную торговую фигуру: открытия около максимумов и закрытия около минимумов дня.
Для краткосрочных трейдеров все это означает, что наиболее выгодная стратегия выбора прибыльных сделок – держаться ближе к закрытию.
Значение сказанного трудно переоценить. Наиболее прибыльная стратегия краткосрочной торговли, которую я знаю и постоянно использую, состоит в том, чтобы открыть позицию, выставить защитный стоп-ордер, а затем закрыть глаза, задержать дыхание, перестать обращать внимание на рынок и ждать выхода по закрытию дня. Или даже позже! Если мне повезет и мне удастся попасть на день с большим диапазоном, я поймаю крупное движение, которое окупит дни с маленькими диапазонами. Если я попробую постоянно входить в рынок и выходить из него, то однозначно не сделаю так много денег, как тогда, когда строго держусь до закрытия. Правда и в том, что всякий раз, когда я пробовал давать волю своей фантазии, расплата оказывалась весьма болезненной.
Обоснование сказанного
Рисунки 3.7–3.9, иллюстрирующие результаты простой и небольшой системы торговли фьючерсом на фондовый индекс S&P 500, подкрепляют эту точку зрения. Правило состоит в том, чтобы неизменно покупать на открытии каждый понедельник, если оно оказывается ниже пятничного закрытия. Это начало построения краткосрочной системы, поэтому пока не стоит очаровываться самой системой или ее результатами. Я стремлюсь здесь показать вам огромное преимущество понимания того, что можно сделать больше денег, если продержаться до закрытия.
Рисунок 3.7 отражает стремление большей части краткосрочных трейдеров, а именно: зарабатывать приблизительно 500$ за торговый день, поэтому результаты показывают стоп-ордер на уровне 3000$ (много, но это именно то, что в качестве жертвы требует волатильный рынок) и автоматическое закрытие на уровне 500$ прибыли. Хотя точность высока и составляет 59 процентов, спекулянт теряет деньги… 8150$, чтобы не быть голословным.
Рисунок 3.7 Торговля в расчете на 500$ прибыли.
Рисунок 3.8 Торговля в расчете на 1000$ прибыли.
Следующий набор данных (Рисунок 3.8) иллюстрирует те же самые установки, кроме целевого лимита прибыли 1000$. На сей раз, мы зарабатываем 13737$, причем снова на том же самом числе сделок – 389, получая небольшую среднюю прибыль 35$ на сделку. Я списал 50$ на комиссионные (как и для всех других результатов, представленных в этой книге). Чтобы сделать наши 13737$, нам пришлось вытерпеть дродаун на 8897$ и закрыть в плюс 55 процентов из общего числа сделок. Факты говорят сами за себя. Трейдеры могут спорить до посинения о том, что работает, а что нет, но вышеприведенные цифры свидетельствуют в мою пользу. Лучше проявлять выдержку, не кидаться из стороны в сторону и дожидаться созревания перспективных позиций.
Рисунок 3.9 Торговля, следующая основному правилу: 100$ прибыли за сделку.
Наконец, мы можем заставить удачу повернуться к нам лицом и сделать деньги, следуя моему основному правилу – держаться до конца дня и только тогда закрывать позицию. Посмотрите на разницу – мы действительно хорошо заработали, получив прибыль 39075$, величина средней прибыли за сделку равняется 100$, что втрое больше, чем при автоматическом снятии прибыли на уровне 1000$.
Я держусь до закрытия, по крайней мере, до точки выхода. Пока кто-то не добьется невозможного и не начнет предсказывать все краткосрочные флуктуации, для краткосрочного трейдера не будет никакой другой лучшей стратегии, поскольку лишь так можно захватить дни с большими диапазонами, где можно сделать серьезные деньги. Единственное различие в вышеприведенных результатах в том, как долго позиции оставались открытыми: чем короче период нахождения в рынке, тем меньше возможности получить прибыль. Никогда не забывайте этого правила.
Как заработать максимально возможное количество денег
Можно сделать еще больше денег, если задерживаться на рынке после закрытия, но это возможно лишь в случае, если то, что я говорил ранее, имеет силу, т. е. для накопления прибыли требуется время.
Завершающее доказательство моего тезиса – на Рисунке ЗЛО показана та же самая только что рассмотренная нами система, согласно которой покупка производится в понедельник, если рынок открывается ниже минимума пятницы. Однако на сей раз, мы собираемся держать позицию в первом примере до следующего закрытия, т. е. до первого закрытия после нашего дня входа или пока не сработает защитный стоп-ордер, смотря что произойдет раньше. Эта стратегия приносит 68312$, делая дополнительные 30000$ и увеличивая на 71$ нашу чистую прибыль на сделку.
Рисунок 3.10 Использование временного фактора в целях оптимизации прибыли.
Наконец, посмотрите на Рисунок 3.11 с системой торговли, выстроенной на закрытии позиции через 6 дней после входа или при срабатывании защитного стоп-ордера. Следование этой стратегии доказывает мою точку зрения и должно избавить вас от заблуждения, будто большие легкие деньги можно сделать при ловле маленьких колебаний. Теперь мы делаем 71600$, почти удваивая результаты выходов по закрытию и увеличивая среднюю прибыль нашей сделки теперь уже до весьма солидных 251$. Помните, единственное различие в этих примерах в том, насколько долго мы оставались в рынке; все прочие параметры не менялись.
Рисунок 3.11 Все решает временной фактор.
Легендарный Джесси Ливермор выразился лучше всего – Отнюдь не мои размышления, а только моя усидчивость принесла мне большие деньги. Да, моя усидчивость!
И добавлял при этом – Люди, которые могут быть правы и обладают усидчивостью – редкое явление.
Я пытаюсь объяснить вам, что только большие колебания (в пределах временного интервала, выбранного вами для вашей торговли), которые мне удавалось поймать, позволили мне сделать миллионы долларов на торговле. Я, наконец, понял, что должен позволить моим прибылям накапливаться, чтобы компенсировать убытки, столь же естественные для этой игры, как дыхание для жизни. Потери в трейдинге абсолютно неизбежны. Такова аксиома, и это обязательно случится, что вызывает естественный вопрос: что мы можем сделать, чтобы компенсировать эти перехваченные у нас куски? Есть только два способа сгладить эту неприятность: мы должны или иметь очень низкий процент убыточных сделок, и/или существенно более высокую по сравнению с убытком среднюю прибыль. Время, и только время, даст вам большую прибыль: не размышления, не игра воображения, не попытки покупать и продавать на каждой вершине и каждом дне. Это игра для дураков. Это не вопрос точки зрения – все доказуемо, что довольно ясно демонстрирует представленная в этой главе довольно простая система.
К настоящему времени вы должны были уже понять, как движется рынок, познакомиться с тремя доминирующими на нем временными циклами и развить в себе способность ощущать или чувствовать порядок в том, что кажется хаосом. Но самое главное, вы должны были научиться держаться за прибыльные сделки до конца временного интервала, в котором торгуете. Что касается меня, то я торгую по 2 – 5-дневным колебаниям. Всякий раз, когда моя жадность заставляла меня хватать быструю прибыль или пересиживать временной период, в котором я торгую, мне приходилось дорого платить за это.
Сегодня эта идея столь же мощна, как и много лет назад, чему свидетельство – дневные графики фьючерсов E-Mini и S&P. На них проглядывается та же самая модель: торговые сессии с большим диапазоном (хлебные денечки для краткосрочных трейдеров) закрываются в районе дневных максимумов или минимумов. Заполучив прибыльную позицию, держитесь за нее, не растрачивайте впустую удачу. Разве возможно поймать крупное движение, если выходить из рынка задолго до его окончания?
Сказанное относится не только к фондовым индексам. Примером тому – график изменения цены фьючерса на золото (Рис. 3.12). Время является нашим союзником.
Рисунок 3.12 Ценовой график фьючерса на золото служит примером важности долгого пребывания в прибыльной позиции.
Ключевая идея данной главы в том, что следует дружить со временем – оно ваш союзник и вы нуждаетесь в трейдинговом механизме, позволяющем как можно дольше оставаться в прибыльной позиции.
Сегодня мы затронем книгу профессионального трейдера – Ларри Вильямса, а именно «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», но в качестве вступления давайте выясним, что представляет сама по себе краткосрочная торговля?
По сути, краткосрочная торговля часто практикуется многими трейдерами. Привлекает такая торговля тем, что можно за небольшой промежуток времени получить приличную прибыль. Конечно, не смотря на все перспективы данного способа, подойдет он только весьма опытным и уверенным в своих силах трейдерам.
Однако, хоть и одна ставка может занимать всего несколько минут, человек должен иметь достаточно много свободного времени для того, чтобы заниматься именно краткосрочной торговлей. Кроме того к трейдерам КТ можно отнести еще скальперы и арбитражеры.
Одним значительным отличием в данном случае, может быть то, что количество сделок за сутки может быть огромное количество, в отдельных ситуациях даже больше тысячи. Специалисты рекомендуют заниматься подобным типом торговли тем, кто уже имеет начальный опыт торговли на Форексе.
Книга выдающегося трейдера, Ларри Вильямса (L. Williamsa) – Долгосрочные секреты краткосрочной торговли
Если хотите подробно разобраться в том, как нужно правильно торговать методами краткосрочной торговли, непременно следует прочитать книгу профессионального трейдера Ларри Вильямса, а именно — Долгосрочные секреты краткосрочной торговли.
Прочитав книгу трейдера — аналитика Ларри Вильямса, Вы узнаете много того, что раньше не слышали, узнаете долгосрочные секреты краткосрочной торговли. Ну а скачать книгу, можете здесь, и тогда пособие по правильной торговле всегда будет находиться рядом с Вами.
Стоит отметить, что человек, который начинает серьезно заниматься краткосрочной торговлей не должен постоянно использовать какую-то одну стратегию.
Ведь каждый день, даже каждый час и минуту валютный рынок меняется и не стоит на месте. Часто случается так, что стратегия, которая была идеальной вчера, перестала работать сегодня и Вы потеряли довольно много денег.
Видео о книге трейдера – аналитика Ларри Вильямса, написавшего бестселлер — Долгосрочные секреты краткосрочной торговли
Скальпирование, как один из методов краткосрочной торговли
Стоит отметить, что в последнее время все более быстро начинает . (<= Подробно по ссылке ). Он ежедневно переплетается с краткосрочной торговлей. Вызвано это тем, что правила и индикаторы, которыми ранее все пользовались начинают терять свою актуальность, скальпинг в данном случае есть единственным вполне работоспособным выходом из ситуации.
На самом деле, изначально, скальпинг относили к высокочастотной торговле. Он предназначался для очень быстрого и при этом с минимальным риском иметь финансовые потери. Однажды, скальпинг начали пробовать применять и в краткосрочной торговле (внутридневной). Результаты очень приятно удивили и после этого скальпинг стал неотъемлемой частью КТ для трейдеров по всему миру.
Для тех трейдеров, кто не в курсе, что значит — есть одно очень простое и максимально понятное объяснение: это реальный шанс самому заработать 1.oooooo $, но для этого нужно осуществить такое же количество сделок на Форексе.
Человек, который практикует скальпирование в краткосрочной торговле - называется скальпером и он обладает одним, самым важным инструментом: очередью заявок (иначе «стакан» котировок).
Ну и для того, чтобы скальпинг дал быстрый и, главное, положительный результат, нужно очень быстро выставлять заявки и чтобы в то же время брокерская комиссия была максимально низкой.
В скальпинге не стоит верить своей интуиции, ведь здесь играют роль исключительно правила. Ни один специалист не будет начинать практиковать скальпинг в краткосрочной торговле новичкам, ведь это занятие довольно сложное. Если человек имеет достаточно опыта в данной области торговли, то он играет очень важную роль в торгах и приносит достаточно много выгоды не только брокерам, но и биржам, даже крупные игроки нуждаются в профессиональных скальперах.
В свою очередь трейдер должен иметь высокий уровень психомоторики, а все остальное будет зависеть только от того, как он умеет пользоваться всеми известными техниками и правилами. Серьезных профессиональных скальперов сегодня очень мало и они относятся к элите самых успешных трейдеров мира.
Стоит отметить, что в краткосрочной торговли ни в коем случае нельзя использовать только скальпинг. Нужно искать другие способы и учиться.
Поступать так лучше потому, что если человек долго занимается подобным монотонным типом краткосрочной торговли, то он начинает уставать и может наделать много ошибок.
Если использовать технику скальпинга для краткосрочной торговли, то таким образом Вы имеете возможность значительно снизить риск проигрыша. Сделки очень короткие и занимают всего от нескольких сотых секунды до пары секунд, не более.
Видео: Начинающим о краткосрочной торговле
Краткосрочная торговля или современные способы скальпирования
На сегодняшний день существует несколько способов скальрирования для краткосрочной торговли:
— Спрэд-скальпинг - в таком случае заявку выставляют очень близко к самой наилучшим ценам спроса и наилучшей цене предложений
— Торговля перед окончанием крупного лота - трейдера выставляется впереди крупной заявки в списке заявок
— Торговля с использованием данных
— Торговля при помощи поводыря
— Торговля с использованием рыночных не эффективностей.
Если использовать данный способ для получения навыков в краткосрочной торговле, то можно довольно быстро из небольшой суммы сделать маленький капитал. Причина этого более, чем простая, особенно для человека, который неплохо разбирается в Форексе. Способствует быстрому накоплению денег на счете трейдера то, что он использует в большинстве случаев большое плечо, «леверидж».
Плюсы и минусы скальпирования, как техники краткосрочной торговли
Скальпинг, как одна из тактик для краткосрочной торговли, имеет свои индивидуальные положительные с отрицательными качества. К плюсам можно отнести такие моменты, как: минимальная начальная сумма торгов, минимальный стоп, а также реальная возможность быстро увеличивать свой начальный капитал.
Минусов при этом тоже есть довольно много : очень большая конкуренция и психологическая нагрузка, причем которую не каждый способен выдержать, нужно все время находится на валютном рынке и есть ограничения сверху на объем капитала на каждую сделку. Также многим не нравится тот момент, что нет возможности торговать большим количеством лотом одновременно.
Краткосрочная торговля, также обладает целым рядом очень строгих правил, которые обязан выполнять каждый трейдер, вне зависимости от персонального опыта. Например, нужно очень жестко следить за рисками и стараться сводить риск получения убытка к минимуму, не копить слишком большие суммы и регулярно выводить деньги со счета, чтобы там оставалась только та сумма, которая необходимая для торговли.
Рассмотрим такую известную в среде трейдеров книгу, как "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли" от создателя популярного осцилятора %R (это индикатор технического анализа, который находит уровни перепроданности и перекупленности) - Ларри Вильямса.
Об авторе
Ларри Уильямс считается иконой мировой торговли. На его счету не только много десятилетий активной биржевой игры, но и занятое первое место на чемпионате мира по фьючерсам. С 1987 года - это событие считается неофициальным чемпионатом в мире трейдеров. Интересный факт: Ларри Вильямс смог достичь рекордного уровня доходности, который превысил 11 0000%. Этот рекорд до сих пор не побит.
Автор "Cекретов краткосрочной торговли" дополнительно создал методы измерения накопления и распределения, а также разработал концепцию выбивания из порога волатильности. Не говоря уже о осцилляторах, таких как % R Williams и ultimate, которые широко используются индивидуальными инвесторами по всему миру.
Обзор книги
Перед тем, как приступить к чтению "Долгосрочных секретов краткосрочной торговли" обратите внимание - сколько важных тем затронул автор. Всего в книге 16 глав, каждая разделена на несколько десятков подразделов, которые охватывают ряд чрезвычайно важных вопросов. Обширное введение содержит описание автором своих первых начинаний на фондовом рынке. Ларри Вильямс объясняет, как он смотрит на структуру рынка и описывает наиболее важные правила инвестиций, которые, по его мнению, должен запомнить каждый трейдер.
В следующих разделах рассматривается можество важных тем, начиная с порога волатильности и заканчивая правилами эффективной краткосрочной торговли. Л. Вильямс подробно обсуждает методы входов и выходов из сделок, с учетом методологии инвестиционной психологии и управления капиталом, а также основ рынка.
Вы не должны фокусироваться на получении прибыли. Способность примириться с неудачей и продолжить торговлю - самый сложный и важный из рыночных навыков.
Альтернативный подход к свечному анализу
Вильямс в своей книге не отрицает традиционные свечные модели и формации классического технического анализа. Однако, он предлагает несколько собственных решений. Речь идет в основном о паттернах smash или ups! (упс!) Обоснованность их применения была основана, конечно, на статистике рынка и очень подробном описании.
„Жадность и надежда -это факторы, которые держат большинство трейдеров в проигрышных позициях слишком долго”
Оба свечных образования относятся непосредственно к тому, что на рынках самое главное - а именно эмоции, которые управляют инвесторами.
Исследования, проводимые на протяжении 17 лет показали, что формирование smash гарантирует 76% эффективности, а ups! - 82% эффективности.
Информация в книге только для тех, кто торгует акции и облигации?
Несмотря на общие вопросы, которые затрагивает Вильямс практически во всех важных для трейдинга темах, у читателей может сложиться впечатление, что книга не подойдет валютным трейдерам, работающим на Форекс. Это не так!
Принципы как управлять торговым капиталом, эмоциями в торговле или методы открытия позиции и выходы из ее и другие наиболее важные элементы технического и фундаментального анализа одинаковы для всех рынков. Эта книга даст трейдерам Форекс много удачных идей и позволит усовершенствовать торговые системы .
Эта книга - не Золотой Грааль
Если вы ожидаете, что "Секреты" Ларри Вильямса дадут Вам на 100% проверенную и единственно правильную торговую систему - то сильно разочаруетесь. Книга "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли" вмещает очень много понятий, вопросов и научного подхода к трейдингу – но, разумеется, это не Золотой Грааль, который ищет так много инвесторов.
Однако те трейдеры, которым интересно как анализирует рынок человек, имеющий многолетний опыт торговли и при этом регулярно получающий доход от торговли, смогут почерпнуть для себя много нового и расширят свое мировоззрение.
Некоторые правила Л. Вильямса
Те торговые методы и стратегии, которые основаны на временном факторе, не могут показывать стабильные результаты на протяжении длительного времени. После дней с малым диапазоном будут дни с большим диапазоном и наоборот. Вход в рынок лучше выполнять во время затишья, это позволит получить больший доход.
Для того, чтобы получить хорошую прибыль потребуется много времени . Вот почему трейдерам так важно обладать терпением, чтобы добиться успеха на рынке.
Покупать нужно, если рынок растет, продавать - если падает . Это правило основано на главном законе механики Исаака Ньютона, которое верно и для сферы финансов. Цена после начала движения скорее всего продолжит его и в дальнейшем(тело, приведенное в движение, будет перемещаться по инерции)
Совершенной торговой системы не существует.
Начало тренда связано со взрывом ценовой активности
То, какую прибыль получит трейдер, зависит лишь от умения управлять своими рисками - нет никаких "волшебных" секретов для получения успеха.
Долгосрочные секреты краткосрочной торговли Ларри Вильямс
(Пока оценок нет)
Название: Долгосрочные секреты краткосрочной торговли
Автор: Ларри Вильямс
Год: 2014
Жанр: Ценные бумаги, инвестиции, О бизнесе популярно, Зарубежная деловая литература
О книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» Ларри Вильямс
Краткосрочная торговля, а в пределе – дэйтрейдинг, это вид активных спекуляций, мастером которых является Ларри Вильямс, публично превративший в течение года, на соревновании $10K в $1.1М. В этом, втором, дополненном издании книги, он описывает свои методы, которые делают возможным самые крупные финансовые доходы, но, одновременно, требуют сильнейшей концентрации, постоянного внимания и бдительности, а также очень строгого планирования. Автор предлагает основы надежной и выгодной краткосрочной торговли, раскрывая преимущества и недостатки этого столь плодотворного, но все же, потенциально опасного предприятия.
Делясь своим многолетним опытом закаленного и успешного трейдера, Вильямс предлагает свое понимание рынка по широкому диапазону тем: от хаоса и спекуляции до прорывов подвижности рынка и стереотипов прибыли. Под его опытным руководством читатель узнает об основных принципах, движущих рынками, о трех наиболее доминирующих циклах, когда выходить из сделок и как до конца сохранять выигрывающие позиции в выбранных временных рамках.
Книга предназначена для широкого круга читателей, самостоятельно выходящих на любые финансовые рынки (фондовые, фьючерсные, валютные и товарные), хотя акцент делается на фьючерсный рынок.
На нашем сайте о книгах сайт вы можете скачать бесплатно без регистрации или читать онлайн книгу «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» Ларри Вильямс в форматах epub, fb2, txt, rtf, pdf для iPad, iPhone, Android и Kindle. Книга подарит вам массу приятных моментов и истинное удовольствие от чтения. Купить полную версию вы можете у нашего партнера. Также, у нас вы найдете последние новости из литературного мира, узнаете биографию любимых авторов. Для начинающих писателей имеется отдельный раздел с полезными советами и рекомендациями, интересными статьями, благодаря которым вы сами сможете попробовать свои силы в литературном мастерстве.
Цитаты из книги «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» Ларри Вильямс
Давайте смоделируем простую ценовую фигуру, чтобы увидеть, что случится завтра, если при следующих условиях: во-первых, мы хотим, чтобы сегодняшняя цена была выше, чем цена закрытия 30 дней назад, т. е. чтобы мы находились в некотором смысле в восходящем тренде. Затем мы хотели бы увидеть небольшой откат восходящего тренда, чтобы сегодняшнее закрытие было ниже, чем закрытие 9 дней назад. Если это условие соблюдается, мы будем покупать завтра на открытии и выходить на закрытии следующего дня.
Правило весьма простое: следует принимать к сведению сигналы к покупке только тогда, когда сегодняшняя цена закрытия фьючерсов на бонды выше, чем 5 дней назад, а сигналы на продажу – только тогда, когда цена закрытия фьючерсов на бонды сегодня ниже, чем 35 дней назад. Наше рассуждение убедительно основано на общепринятой истине, согласно которой, рост цены облигаций оказывает на акции бычье воздействие, а их падение – медвежье.
Наконец, мы будем использовать самое большое из этих значений, как нашу основную единицу измерения волатильности, чтобы начать создавать фильтр, или ценовую подушку, которую прибавим к завтрашнему открытию при покупке или вычтем ее при продаже.
Отказ от входа в рынок по вторникам и пятницам существенно улучшил картину кривой баланса.
Тренды приводятся в движение тем, что я называю взрывами ценовой активности. В двух словах, если цена в течение одного часа, дня, недели, месяца (выберите свои временные рамки для идентификации тренда) продвигается вверх или вниз взрывным образом, рынок продолжит двигаться в том же направлении до тех пор, пока не произойдет такой же или больший по силе взрывной ход в противоположном направлении.
Импульс (momentum) – одно из пяти понятий, которые могут приносить прибыль в краткосрочной торговле. Это то, что имел в виду Ньютон, сказавший, что объект, однажды приведенный в движение, стремится оставаться в движении.
Что касается меня, то я торгую по 2 – 5-дневным колебаниям. Всякий раз, когда моя жадность заставляла меня хватать быструю прибыль или пересиживать временной период, в котором я торгую, мне приходилось дорого платить за это.
