Тесты по дисциплине банковский риск менеджмент. Тесты

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ТЕСТ № 1 1. Предпринимательский риск это: А) категория вероятностная; Б) категория экономическая; В) экономический риск; Г) экономический риск и одновременно возможность нравственных и социальных потерь. 2. Какое выражение отражает зависимость между риском и прибылью: А) более высокий риск дает возможность получить более высокую прибыль; Б) нулевой риск обеспечивает высокую прибыль; В) более высокий риск дает возможность получить более низкую прибыль; Г) более низкий риск дает возможность получить более высокую прибыль; 3. Инфляционный риск - это: А) риск того, что при росте процесса снижения цен и увеличения покупательской способности денег, происходит падение цен, ухудшение экономических условий предпринимательства, снижение доходов; Б) риск того, что при росте процесса обесценивания денег и росте цен, получаемые доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательской способности быстрее, чем растут; В) опасность валютных потерь, связанных с изменением курса валюты при проведении внешнеэкономических, кредитных и др. валютных операций; Г) риски, связанные с возможностью потерь при реализации ценных бумаг или др. товаров из-за изменения оценки их качества и стоимости. 4. Кредитный риск - это: А) опасность потерь от биржевых сделок; Б) опасность из-за неправильного способа вложения капитала, полной потери предпринимателем собственного капитала, неспособности рассчитаться по взятым обязательствам; В) опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору. 5. Природа риска - это: А) субъективные условия его возникновения; Б) объективные условия возникновения; В) субъективно-объективные условия возникновения. 6. Величина риска определяется: А) как отношение возможных доходов к общей стоимости финансовых ресурсов; Б) как отношение возможных потерь к общей стоимости капитала; В) как отношение прибыли к общим затратам по возмещению потерь; 7. Форма экспертиз, при которой существует опасность необъективности - это А) закрытое обсуждение с последующим закрытым голосованием или заполнением специальных анкет экспертного опроса; Б) свободное высказывание каждым членом экспертной группы своего мнения без обсуждения и голосования; В) открытое обсуждение поставленных проблем и оценка вероятности потерь с последующим открытым или закрытым голосованием. 8. Риск-менеджмент: А) это искусство управления риском; Б) это система методов и приемов управления риском; В) это система мер, позволяющая исключить или ограничить риски; Г) это совокупность методов, приемов и мер по уменьшению потерь риска или их избежания. 9. Избежание риска - это: А) риск, под свою ответственность; Б) уклонение от риска, от рисковой сделки; В) ответственность за риск передается кому-либо; Г) распределение ответственности за риск между несколькими участниками проекта или сделки. 10. Страхование - это: А) вложение капитала в различные не связанные между собой объекты, с целью снижения возможных потерь; Б) система ограничений предельных расходов, продаж, кредитов и т. п.; В) система мероприятий по созданию целевого фонда за счет денежных взносов, из средств которого возмещаются потери субъектов хозяйствования. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ТЕСТ № 2 1. Экономический риск - это: А) нанесение нравственного и социального ущерба при неблагоприятных условиях; Б) вероятность потерь ресурсов в случае принятия неверного решения или получения прибыли при благоприятном стечении обстоятельств; В) сложная многоплановая категория, имеющая множество не совпадающих, противоположных реальных оснований. 2. Финансовые потери - это: А) дополнительные потери финансовых ресурсов в виде штрафов, пени, уплаты дополнительных налогов др. при наступлении неблагоприятных условий в рисковой сделке; Б) дополнительные потери сырья, имущества, продукции в случае наступления неблагоприятных условий в рисковой сделке; В) потери рабочего времени по непредвиденным, случайным обстоятельствам - болезни, несчастный случай; Г) моральные и социально-нравственные потери. 3. Дефляционный риск - это: А) риск того, что при росте процесса снижения цен и увеличения покупательской способности денег, происходит падение цен, ухудшение экономических условий предпринимательства, снижение доходов; Б) риск того, что при росте процесса обесценивания денег и росте цен, получаемые доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательской способности быстрее, чем растут; В) опасность валютных потерь, связанных с изменением курса валюты при проведении внешнеэкономических, кредитных и др. валютных операций; Г) риски, связанные с возможностью потерь при реализации ценных бумаг или др. товаров из-за изменения оценки их качества и стоимости. 4. Политические риски - это: А) риски, которые возникают при нарушении норм международных экономических отношений и другим политическим причинам; Б) риски, основными факторами которых являются ухудшение жизненного уровня населения, сокращение численности населения, рост заболеваемости и смертности и др.; В) риски, основными факторами которых являются, уменьшение ВНП на душу населения, рост уровня инфляции, снижение конкурентоспособности страны, утрата национального богатства. 5. Ситуация риска - это: А) совокупность различных условий и обстоятельств, которые создают обстановку как для положительных, так и отрицательных результатов; Б) условия, вызывающие неопределенность исхода ситуации; В) условия возникновения риска. 6. Величина риска может колебаться в диапазоне: А) -1 < Р ≤ 1; Б) 0 < Р ≤ 1; В) 0 < Р < 1; Г) Р ≥ 1. 7. Лимитирование - это: А) вложение капитала в различные не связанные между собой объекта, с целью снижения возможных потерь; Б) система ограничений предельных расходов, продаж, кредитов и т. п.; В) создание специального фонда на случай возникновения непредвиденной ситуации. 8. Форма экспертиз сложных проблем предпринимательской деятельности, при которой возможно более точное определение степени риска - это А) закрытое обсуждение с последующим закрытым голосованием или заполнением специальных анкет экспертного опроса; Б) свободное высказывание каждым членом экспертной группы своего мнения без обсуждения и голосования; В) открытое обсуждение поставленных проблем и оценка вероятности потерь с последующим открытым или закрытым голосованием. 9. Управление риском: А) это искусство управления риском; Б) это система методов и приемов управления риском; В) это система мер, позволяющая исключить или ограничить риски; Г) это совокупность методов, приемов и мер по уменьшению потерь риска или их избежания. 10. Распределение риска - это: А) риск, под свою ответственность; Б) уклонение от риска, от рисковой сделки; В) ответственность за риск передается кому-либо; Г) распределение ответственности за риск между несколькими участниками проекта или сделки. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ТЕСТ № 3 1. Характерной чертой риска является: А) неопределенность; Б) случайность; В) недостаточная информация; Г) возможность получения дополнительной прибыли. 2. Деструктивный аспект регулятивной функции состоит в том, что: А) желание исключить или снизить последствия риска заставляет, стимулирует предпринимателя в исследованиях источников и факторов риска; Б) при реализации решений с недостаточно исследованным риском возникают потери, которые могут привести к снижению эффективности производства или даже к банкротству; В) в процессе предпринимательской деятельности конкуренция и оправданный риск позволяют выделить социальные группы, эффективно использующие экономические ресурсы, а в экономике отрасли и сферы деятельности, в которых риск приемлем. 3. Валютный риск - это: А) риск того, что при росте процесса снижения цен и увеличения покупательской способности денег, происходит падение цен, ухудшение экономических условий предпринимательства, снижение доходов; Б) риск того, что при росте процесса обесценивания денег и росте цен, получаемые доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательской способности быстрее, чем растут; В) опасность валютных потерь, связанных с изменением курса валюты при проведении внешнеэкономических, кредитных и др. валютных операций; Г) риски, связанные с возможностью потерь при реализации ценных бумаг или др. товаров из-за изменения оценки их качества и стоимости. 4. Динамические риски означают: А) возможность получения нулевого или отрицательного результата; Б) возможность принести как потери, так и дополнительную прибыль. 5. Фактор риска - это: А) совокупность различных условий и обстоятельств, которые создают обстановку как для положительных, так и отрицательных результатов; Б) условия, вызывающие неопределенность исхода ситуации; В) условия возникновения риска. 6. Оценка риска - это: А) возможные убытки, ожидаемые затраты на снижение или возмещение всех потерь; Б) определение количественной меры риска, его возможной величины; В) вероятность потерь, а также размер возможного ущерба от них; Г) причина, условие, вызывающее неопределенный исход ситуации. 7. Форма экспертиз, которая позволяет исключить влияние мнений отдельных экспертов и превалирование какой-то отдельной идеи - это А) закрытое обсуждение с последующим закрытым голосованием или заполнением специальных анкет экспертного опроса; Б) свободное высказывание каждым членом экспертной группы своего мнения без обсуждения и голосования; В) открытое обсуждение поставленных проблем и оценка вероятности потерь с последующим открытым или закрытым голосованием. 8. Соотношение 2:1 нормальной степени ликвидности показывает, что: А) предприятие имеет достаточно средств для погашения своих краткосрочных обязательств; Б) предприятие платежеспособно; В) предприятие нерационально использует финансовые ресурсы; Г) все ответы верны. 9. Переда риска - это: А) риск, под свою ответственность; Б) уклонение от риска, от рисковой сделки; В) ответственность за риск передается кому-либо; Г) распределение ответственности за риск между несколькими участниками проекта или сделки. 10. Страховая сумма - это: А) плата за страхование, которую страхователь должен внести страховщику в соответствии с условиями договора; Б) денежная сумма, определенная при добровольном страховании или установленная при обязательном страховании; В) денежная сумма, которая возмещается страхователю вследствие наступления страхового случая. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ТЕСТ № 4 1. Характерной чертой риска является: А) случайность; Б) противоречивость; В) недостаточная информация; Г) возможность получения дополнительной прибыли. 2. Социально-экономическая функция состоит в том, что: А) желание исключить или снизить последствия риска заставляет, стимулирует предпринимателя в исследованиях источников и факторов риска; Б) при реализации решений с недостаточно исследованным риском возникают потери, которые могут привести к снижению эффективности производства или даже к банкротству; В) в процессе предпринимательской деятельности конкуренция и оправданный риск позволяют выделить социальные группы, эффективно использующие экономические ресурсы, а в экономике отрасли и сферы деятельности, в которых риск приемлем. 3. Риски ликвидности - это: А) риск того, что при росте процесса снижения цен и увеличения покупательской способности денег, происходит падение цен, ухудшение экономических условий предпринимательства, снижение доходов; Б) риск того, что при росте процесса обесценивания денег и росте цен, получаемые доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательской способности быстрее, чем растут; В) опасность валютных потерь, связанных с изменением курса валюты при проведении внешнеэкономических, кредитных и др. валютных операций; Г) риски, связанные с возможностью потерь при реализации ценных бумаг или др. товаров из-за изменения оценки их качества и стоимости. 4. Возможность принести как потери, так и дополнительную прибыль - это: А) спекулятивный (динамический) риск; Б) статический риск; В) простой риск; Г) чистый риск. 5. Природа риска - это: А) совокупность различных условий и обстоятельств, которые создают обстановку как для положительных, так и отрицательных результатов; Б) условия, вызывающие неопределенность исхода ситуации; В) условия возникновения риска. 6. Назовите три предельных значения показателей риска по Б. Райзбергу: А) допустимый риск 0,1 (10%); критический риск 0,01 (1%); катастрофический риск 0,001 (0,1%); Б) допустимый риск 0,01 (1%); критический риск 0,1 (10%); катастрофический риск 0,001 (0,1%); В) допустимый риск 0,01 (1%); критический риск 0,1 (10%); катастрофический риск 1,0 (100%); 7. Среднеквадратичное отклонение, как инструмент статистического метода означает: А) возможность получения одинакового результата в определенном интервале; Б) изменение (колеблемость) количественной оценки признака при переходе от одного случая к другому; В) средневзвешенное из квадратов отклонений действительных результатов от средних; Г) разброс, т. е. возможное отклонение ожидаемого значения рассматриваемого показателя от его среднего значения. 8. Для характеристики платежеспособности предприятия не используют коэффициент: А) автономии; Б) конкордации; В) маневренности; Г) заемного капитала. 9. Стоимость риска: А) возможные убытки, ожидаемые затраты на снижение этих у4бытков или общие затраты по возмещению всех потерь; Б) целевое выделение средств для покрытия возможных потерь при проведении рисковых сделок; В) обобщенная количественная характеристика ожидаемого результата. 10. Страховое возмещение - это: А) выплата определенной денежной суммы при наступлении страхового случая, связанного со страхованием жизни; Б) денежная сумма, определенная при добровольном страховании или установленная при обязательном страховании; В) денежная сумма, которая возмещается страхователю вследствие наступления страхового случая. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ТЕСТ № 5 1. Неопределенность - это: А) такая ситуация, когда нельзя оценить вероятность конечного результата; Б) столкновение объективно существующих рискованных действий с их субъективной оценкой; В) необходимость выбора решений или действий из нескольких вариантов; 2. Материальные потери - это: А) дополнительные потери финансовых ресурсов в виде штрафов, пени, уплаты дополнительных налогов др. при наступлении неблагоприятных условий в рисковой сделке; Б) дополнительные потери сырья, имущества, продукции в случае наступления неблагоприятных условий в рисковой сделке; В) потери рабочего времени по непредвиденным, случайным обстоятельствам - болезни, несчастный случай и т. д. Г) потери времени при нарушении технологического процесса. 3. Страновой риск является разновидностью: А) политического риска; Б) экономического риска; В) социального риска. 4. Ресурсный риск может возникнуть: А) при недостатках в организации труда и работ во всех сферах деятельности субъекта хозяйствования; Б) при недостатках материальных, трудовых, финансовых и др. видов ресурса; В) при вероятности потерь имущества при недостатках в его хранении, охране, выходе из строя технологических систем и компьютерной техники, невозврат кредита и др. 5. Безрисковая зона наступает, когда: А) предприниматель не несет никаких потерь; Б) потери меньше расчетной прибыли; В) потери равны стоимости всего имущества предприятия; Г) потери превышают величину расчетной прибыли и достигают в пределе величины расчетной выручки 6. Зона приемлемого (минимального) риска наступает, когда коэффициент риска: А) до 0,25; Б) от 0,25 до 0,5; В) от 0,5 до 0,75; Г) свыше 0,75. 7. Идентификация: А) это целевое выделение средств с целью защиты имущественных интересов при наступлении определенных событий; Б) это комплекс организационно-технических мероприятий, предпринимаемых с целью минимизации размеров ущерба при рисковых операциях; В) это выявление источников опасности, способных нанести ущерб имущественным интересам; Г) это определение количественной меры риска, вероятности потерь и их стоимостной величины. 8. Концентрическая диверсификация - это: А) пополнение ассортимента новыми товарами, которые раньше не производились; Б) расширение ассортимента изделий, товарами похожими на товары, которые производит предприятие, но более качественные. 9. Хеджирование - это: А) система мер, позволяющая исключить или ограничить риски финансовых операций в результате неблагоприятных изменений курса валют, цен на товары, процентных ставок в будущем; Б) совокупность методов, приемов и мер, которые позволяют определить проявление риска, его стоимость и разработать конкретные мероприятия по уменьшению потерь или их избежания; В) система управления риском. 10. Система, предполагающая возмещение ущерба в заранее обусловленных границах - это: А) система первого риска; Б) система пропорциональной ответственности; В) система предельной ответственности; УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ТЕСТ № 6 1. Основным элементом риска или последствием является: А) вероятность получения дополнительной прибыли; Б) вероятность отклонения от выбранной цели, которое может иметь как положительное, так и отрицательное свойство; В) неудача при неблагоприятных обстоятельствах. 2. Специальные виды потерь в денежном выражении можно выразить: А) с помощью перевода в часы простои предприятия; Б) как снижение плановой прибыли; В) как повышение издержек в процессе производства; Г) точному расчету эти виды потерь не подлежат. 3. Селективный риск - это: А) общий риск вложения денежных средств в ценные бумаги; Б) риск неправильного выбора ценных бумаг; В) риск покупки или продажи ценной бумаги в неудачное время; Г) риск потерь, если изменяются процентные ставки; Д) риск потерь для инвестора, если произойдет отзыв ценной бумаги в связи с превышением фиксированного уровня процентных ставок по ним над текущими рыночным процентом. 4. Имущественный риск может возникнуть: А) при недостатках в организации труда и работ во всех сферах деятельности субъекта хозяйствования; Б) при недостатках материальных, трудовых, финансовых и др. видов ресурса; В) при вероятности потерь имущества при недостатках в его хранении, охране, выходе из строя технологических систем и компьютерной техники, невозврат кредита и др. 5. Главным фактором принятия рискового решения такие индивидуальные черты личности: А) склонность к риску; Б) сложившаяся ситуация; В) конкурентная борьба; Г) агрессивность предпринимателя. 6. Зона критического риска наступает, когда коэффициент риска: А) до 0,25; Б) от 0,25 до 0,5; В) от 0,5 до 0,75; Г) свыше 0,75. 7. Количественный анализ риска: А) установление всех возможных рисков и их негативных проявлений; Б) определение числовых показателей вероятности наступления рисковых событий и их последствий; В) показывает объем прибыли при благоприятном стечении обстоятельств; 8. Горизонтальная диверсификация - это: А) пополнение ассортимента новыми товарами, которые раньше не производились; Б) расширение ассортимента изделий, товарами похожими на товары, которые производит предприятие, но более качественные. 9. Защитные оговорки - это: А) особые договорные условия, оговаривающие пересмотр суммы платежа в процессе исполнения и в целях страхования валютных и других рисков; Б) право выбора из определенных вариантов валютных условий контракта, связанных с формой, способами и местом платежа; В) система мер, позволяющая исключить или ограничить риски финансовых операций в результате неблагоприятных изменений курса валют, цен на товары, процентных ставок в будущем; 10. Система предусматривающая возмещение страхователю той доли ущерба, какую страховая сумма составляет по отношению к оценке имущества - это: А) система первого риска; Б) система пропорциональной ответственности; В) система предельной ответственности; УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ТЕСТ № 7 1. Основным элементом риска или последствием является: А) вероятность получения дополнительной прибыли; Б) вероятность отклонения от выбранной цели, которое может иметь как положительное, так и отрицательное свойство; В) неудача при неблагоприятных обстоятельствах. 2. Трудовые потери - это: А) дополнительные потери финансовых ресурсов в виде штрафов, пени, уплаты дополнительных налогов др. при наступлении неблагоприятных условий в рисковой сделке; Б) дополнительные потери сырья, имущества, продукции в случае наступления неблагоприятных условий в рисковой сделке; В) потери рабочего времени по непредвиденным, случайным обстоятельствам - болезни, несчастный случай и т. д. Г) потери времени при нарушении технологического процесса. 3. Капитальный риск - это: А) общий риск вложения денежных средств в ценные бумаги; Б) риск неправильного выбора ценных бумаг; В) риск потерь для инвестора, если произойдет отзыв ценной бумаги в связи с превышением фиксированного уровня процентных ставок по ним над текущим рыночным процентом. 4. В хозяйственном механизме к внешним факторам, вызывающим риски относят: А) природно-географические условия; Б) форс-мажорные обстоятельства; В) социально-политическая ситуация в стране; Г) организационная структура предприятия. 5. Степень риска - это: А) вероятность получения желаемого положительного результата; Б) вероятность наступления отрицательных последствий; В) вероятность потерь и размер возможного ущерба от них; Г) вероятность отклонения от выбранной цели. 6. Зона катастрофического (недопустимого) риска наступает, когда коэффициент риска: А) до 0,25; Б) от 0,25 до 0,5; В) от 0,5 до 0,75; Г) свыше 0,75. 7. Оценка риска: А) это целевое выделение средств с целью защиты имущественных интересов при наступлении определенных событий; Б) это комплекс организационно-технических мероприятий, предпринимаемых с целью минимизации размеров ущерба при рисковых операциях; В) это выявление источников опасности, способных нанести ущерб имущественным интересам; Г) это определение количественной меры риска, вероятности потерь и их стоимостной величины. 8. Количественный анализ риска: *А) установление всех возможных рисков и их негативных проявлений; Б) определение числовых показателей вероятности наступления рисковых событий и их последствий; В) показывает объем прибыли при благоприятном стечении обстоятельств; 9. Несистематический риск вызывается: А) военными действиями; Б) увеличением численности трудовых ресурсов предприятия; В) уменьшением производственных мощностей предприятия. Г) судебными процессами предприятия. 10. Своп сделки - это: А) купля-продажа валюты с поставкой в будущем по курсу, оговоренному в момент заключения сделки; Б) срочные, заключаемые на биржах сделки купли-продажи валюты по ценам, действующим в момент сделки, с поставкой и оплатой в будущем; В) покупка или продажа валюты на условиях «спот» с одновременным заключением обратной форвардной сделки для покрытия валютного риска. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ТЕСТ № 8 1. Основным элементом риска или последствием является: А) вероятность получения дополнительной прибыли; Б) вероятность наступления отрицательных последствий при выборе неверного решения; Г) неудача при неблагоприятных обстоятельствах. 2. Потери времени - это: А) дополнительные потери финансовых ресурсов в виде штрафов, пени, уплаты дополнительных налогов др. при наступлении неблагоприятных условий в рисковой сделке; Б) дополнительные потери сырья, имущества, продукции в случае наступления неблагоприятных условий в рисковой сделке; В) потери рабочего времени по непредвиденным, случайным обстоятельствам - болезни, несчастный случай и т. д. Г) потери при нарушении технологического процесса. 3. Риск, связанный с вложением капитала - это: А) валютный риск; Б) инвестиционный риск; В) имущественный риск; Г) торговый риск. 4. В хозяйственном механизме к внешним факторам, вызывающим риски относят: А) природно-географические условия; Б) форс-мажорные обстоятельства; В) законодательная база в стране; Г) организационная структура предприятия. 5. Стоимость риска - это: А) все возможные потери прибыли; Б) потеря всего имущества; В) возможные убытки. 6. Зона допустимого (повышенного) риска наступает, когда коэффициент риска: А) до 0,25; Б) от 0,25 до 0,5; В) от 0,5 до 0,75; Г) свыше 0,75. 7. Предотвращение риска: А) это целевое выделение средств с целью защиты имущественных интересов при наступлении определенных событий; Б) это комплекс организационно-технических мероприятий, предпринимаемых с целью минимизации размеров ущерба при рисковых операциях; В) это выявление источников опасности, способных нанести ущерб имущественным интересам; Г) это определение количественной меры риска, вероятности потерь и их стоимостной величины. 8. Удержание риска - это: А) риск, под свою ответственность; Б) уклонение от риска, от рисковой сделки; В) ответственность за риск передается кому-либо; Г) распределение ответственности за риск между несколькими участниками проекта или сделки. 9. Систематический риск вызывается: А) военными действиями; Б) изменением ставки процента по налогам; В) уменьшением производственных мощностей предприятия. 10. Недиверсифицируемый риск вызывается: А) внешними факторами; Б) внутренними фактора. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ТЕСТ № 9 1. Важнейшим источником неопределенности является: А) случайность; Б) противоречивость; В) альтернативность; Г) ограниченность. 2.Специальные потери - это: А) различные штрафы, пени, уплата дополнительных налогов, не возврат долгов, снижение курса ценных бумаг; Б) дополнительные затраты ресурсов или прямые потери сырья, имущества, продукции, которые не были предусмотрены в планах предпринимательской деятельности; В) потери времени по непредвиденным, случайным обстоятельствам - болезни, несчастный случай и т. д.; Г) моральные и социально-нравственные потери. 3. Риски, связанные с покупательской способностью денег - это: А) финансовые риски; Б) имущественные риски; В) инновационные риски; Г) производственные. 4. В хозяйственном механизме к внешним факторам, вызывающим риски относят: А) природно-географические условия; Б) форс-мажорные обстоятельства; В) изменение контрагента, перемены в целевых установках партнеров. Г) организационная структура предприятия. 5. Зона критического риска наступает, когда: А) предприниматель не несет никаких потерь; Б) потери меньше расчетной прибыли; В) потери равны стоимости всего имущества предприятия; Г) потери превышают величину расчетной прибыли и достигают в пределе величины расчетной выручки 6. Сущность статистического метода оценки риска заключается: А) в изучении статистики потерь и прибылей, других показателей деятельности и с помощью математических расчетов устанавливается вероятность наступления риска; Б) в использовании субъективных критериев, которые базируются на предположениях, полученных путем обработки мнений опытных предпринимателей и специалистов; В) в определении риска путем объединения нескольких отдельных методов или их отдельных элементов; Г) в оценке финансовой устойчивости с помощью системы различных показателей. 7. При экспертной оценке риска шкала измерения риска принимается: А) от 0 до 10; Б) от 0 до 100; В) от 0 до 1; Г) сами эксперты выбирают шкалу измерения; Д) все варианты верны. 8. Политика риска: А) это все действия по управлению риском; Б) это условия возникновения риска; В) это столкновение объективно существующих рискованных действий; Г) это стратегия и приемы управления риском. 9. Корреляция - это: А) связь между признаками, которая показывает изменение средней величины одного их них, в зависимости от изменения значения другого; Б) отражает оборотных средств ко всему заемному капиталу; В) показатель согласованности оценок экспертов; Г) численное определение величины отдельных рисков. 10. Фьючерсные сделки - это: А) купля-продажа валюты с поставкой в будущем по курсу, оговоренному в момент заключения сделки; Б) срочные, заключаемые на биржах сделки купли-продажи валюты по ценам, действующим в момент сделки, с поставкой и оплатой в будущем; В) покупка или продажа валюты на условиях «спот» с одновременным заключением обратной форвардной сделки для покрытия валютного риска. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ТЕСТ № 10 1. Основным элементом риска или последствием является: А) вероятность получения дополнительной прибыли; Б) вероятность получения желаемого положительного результата; В) неудача при неблагоприятных обстоятельствах. 2. Имущественные риски - это: А) риски, связанные с убытком от остановки производства вследствие воздействия различных факторов или с внедрением в производство новой техники и технологий; Б) риски, связанные с вероятностью потерь имущества по причине кражи, диверсии, халатности и т. п.; В) риски, связанные с убытком из-за задержки платежей, отказа от платежа; Г) риски, связанные с вероятностью потерь денежных средств. 3. Риск прямых финансовых потерь - это: А) риск наступления косвенного финансового ущерба в результате неосуществления какого-либо мероприятия; Б) риск вложения денег в ценные бумаги; В) риск наступления прямого финансового ущерба в результате неосуществления какого-либо мероприятия; 4. Организационный риск может возникнуть: А) при недостатках в организации труда и работ во всех сферах деятельности субъекта хозяйствования; Б) при недостатках материальных, трудовых, финансовых и др. видов ресурса; В) при вероятности потерь имущества при недостатках в его хранении, охране, выходе из строя технологических систем и компьютерной техники, невозврат кредита и др. 5. Зона допустимого риска наступает, когда: А) предприниматель не несет никаких потерь; Б) потери меньше расчетной прибыли; В) потери равны стоимости всего имущества предприятия; Г) потери превышают величину расчетной прибыли и достигают в пределе величины расчетной выручки 6. Сущность экспертного метода оценки риска заключается: А) в изучении статистики потерь и прибылей, других показателей деятельности и с помощью математических расчетов устанавливается вероятность наступления риска; Б) в использовании субъективных критериев, которые базируются на предположениях, полученных путем обработки мнений опытных предпринимателей и специалистов; В) в определении риска путем объединения нескольких отдельных методов или их отдельных элементов; Г) в оценке финансовой устойчивости с помощью системы различных показателей. 7. Метод согласованности оценок экспертов: А) когда мнения экспертов полностью совпадают; Б) когда оценки экспертов совпадают на 60%; В) используют коэффициент конкордации; Г) когда разница между оценками двух экспертов по виду риска не превышает 10%. 8. Финансирование риска: А) это целевое выделение средств с целью защиты имущественных интересов при наступлении определенных событий; Б) это комплекс организационно-технических мероприятий, предпринимаемых с целью минимизации размеров ущерба при рисковых операциях; В) это выявление источников опасности, способных нанести ущерб имущественным интересам; Г) это определение количественной меры риска, вероятности потерь и их стоимостной величины. 9. На основании какого показателя окончательно устанавливается уровень риска: рассматриваемых объектов при статистическом методе оценки риска: А) коэффициент вероятности (чем он меньше, тем рискованнее ситуация); Б) коэффициент вариации (чем он больше, тем рискованнее ситуация); В) коэффициент дисперсии (чем он меньше, тем рискованнее ситуация); 10. Форвардная валютная сделка - это: А) купля-продажа валюты с поставкой в будущем по курсу, оговоренному в момент заключения сделки; Б) срочные, заключаемые на биржах сделки купли-продажи валюты по ценам, действующим в момент сделки, с поставкой и оплатой в будущем; В) покупка или продажа валюты на условиях «спот» с одновременным заключением обратной форвардной сделки для покрытия валютного риска. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ТЕСТ № 11 2. Защитная функция предпринимательского риска выражается: А) в поиске методов и форм защиты от нежелательной реализации риска; Б) в обеспечении дополнительного дохода, по сравнению с плановым, при стечении благоприятных условий, как компенсацию за предпринимательский риск; В) в поиске нетрадиционного решения проблем и внедрении новых прогрессивных технологий; Г) в проведении детального анализа риска, рассмотрении всех возможных вариантах принимаемых решений. 2. Производственные риски - это: А) риски, связанные с убытком от остановки производства вследствие воздействия различных факторов или с внедрением в производство новой техники и технологий; Б) риски, связанные с вероятностью потерь имущества по причине кражи, диверсии, халатности и т. п.; В) риски, связанные с убытком из-за задержки платежей, отказа от платежа; Г) риски, связанные с вероятностью потерь денежных средств. 3. Риск банкротства - это: А) опасность потерь от биржевых сделок; Б) опасность из-за неправильного способа вложения капитала, полной потери предпринимателем собственного капитала, неспособности рассчитаться по взятым обязательствам; В) опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору. 4. Экономические риски - это: А) риски, которые возникают при нарушении норм международных экономических отношений и другим политическим причинам; Б) риски, основными факторами которых являются ухудшение жизненного уровня населения, сокращение численности населения, рост заболеваемости и смертности и др.; В) риски, основными факторами которых являются уменьшение ВНП на душу населения, рост уровня инфляции, снижение конкурентоспособности страны, утрата национального богатства и др.; 5. В хозяйственном механизме внутренние факторы риска зависят: А) от выбора сферы деятельности; Б) от окружающей внешней среды; В) от взаимоотношений внутри коллектива; Г) от изменения партнеров, при появлении более выгодных предложений. 6. Сущность комбинированного метода оценки риска заключается: А) в изучении статистики потерь и прибылей, других показателей деятельности и с помощью математических расчетов устанавливается вероятность наступления риска; Б) в использовании субъективных критериев, которые базируются на предположениях, полученных путем обработки мнений опытных предпринимателей и специалистов; В) в определении риска путем объединения нескольких отдельных методов или их отдельных элементов; Г) в оценке финансовой устойчивости с помощью системы различных показателей. 7. При полной согласованности действий экспертов и достоверности экспертных оценок коэффициент конкордации равен: А) w=0; Б) w=1; В) w>0,5. 8. Средством разрешения риска рисков является: А) диверсификация риска; Б) передача риска; В) лимитирование риска; Г) страхование риска. 9. Страховой тариф - это: А) выплата определенной денежной суммы при наступлении страхового случая, связанного со страхованием жизни; Б) плата за страхование, которую страхователь должен внести страховщику в соответствии с условиями договора; В) ставка страхового взноса с единицы страховой суммы или объекта страхования. 10. Система предусматривающая полное возмещение ущерба - это: А) система первого риска; Б) система пропорциональной ответственности; В) система предельной ответственности; УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ТЕСТ № 12 1. Аналитическая функция предпринимательского риска выражается: А) в поиске методов и форм защиты от нежелательной реализации риска; Б) в обеспечении дополнительного дохода, по сравнению с плановым, при стечении благоприятных условий, как компенсацию за предпринимательский риск; В) в поиске нетрадиционного решения проблем и внедрении новых прогрессивных технологий; Г) в проведении детального анализа риска, рассмотрении всех возможных вариантах принимаемых решений. 2. Торговые риски - это: А) риски, связанные с убытком от остановки производства вследствие воздействия различных факторов или с внедрением в производство новой техники и технологий; Б) риски, связанные с вероятностью потерь имущества по причине кражи, диверсии, халатности и т. п.; В) риски, связанные с убытком из-за задержки платежей, отказа от платежа; Г) риски, связанные с вероятностью потерь денежных средств. 3. Биржевые риски - это: А) опасность потерь от биржевых сделок; Б) опасность из-за неправильного способа вложения капитала, полной потери предпринимателем собственного капитала, неспособности рассчитаться по взятым обязательствам; В) опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору. 4. Социальные риски - это: А) риски, которые возникают при нарушении норм международных экономических отношений и другим политическим причинам; Б) риски, основными факторами которых являются ухудшение жизненного уровня населения, сокращение численности населения, рост заболеваемости и смертности и др.; В) риски, основными факторами которых являются уменьшение ВНП на душу населения, рост уровня инфляции, снижение конкурентоспособности страны, утрата национального богатства и др.; 5. Конкуренция: А) является положительным фактором; Б) сдерживает развитие фирмы; В) побуждает предпринимателя идти на риск. 6. Сущность оценки риска на основе финансового анализа заключается: А) в изучении статистики потерь и прибылей, других показателей деятельности и с помощью математических расчетов устанавливается вероятность наступления риска; Б) в использовании субъективных критериев, которые базируются на предположениях, полученных путем обработки мнений опытных предпринимателей и специалистов; В) в определении риска путем объединения нескольких отдельных методов или их отдельных элементов; Г) в оценке финансовой устойчивости с помощью системы различных показателей. 7. Метод коллективной генерации - это: А) идеи, выдвигаемые экспертами, которые затем не обсуждаются; Б) «мозговая атака»; В) изучение специальной литературы и опыта других предпринимателей; Г) идеи, выдвигаемые экспертами, с последующим открытым или закрытым голосованием. 8. Приемом снижения степени риска является: А) диверсификация риска; Б) распределение риска; В) удержание риска; Г) избежание риска. 9. Самострахование - это: А) система мероприятий по созданию целевого фонда за счет денежных взносов, средства которого возмещаются потери субъектов хозяйствования. Б) создание предприятием специального резервного фонда, как в натуральной, так и в денежной формах на случай возникновения непредвиденных обстоятельств; В) событие, вероятность наступления которого можно предсказать. 10. Событие, вероятность наступления которого можно предсказать - это: А) допустимый риск; Б) страхуемый риск; В) нестрахуемый риск. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ТЕСТ № 13 1. Компенсирующая функция предпринимательского риска выражается: А) в поиске методов и форм защиты от нежелательной реализации риска; Б) в обеспечении дополнительного дохода, по сравнению с плановым, при стечении благоприятных условий, как компенсацию за предпринимательский риск; В) в поиске нетрадиционного решения проблем и внедрении новых прогрессивных технологий; Г) в проведении детального анализа риска, рассмотрении всех возможных вариантах принимаемых решений. 2. Финансовые риски - это: А) риски, связанные с убытком от остановки производства вследствие воздействия различных факторов или с внедрением в производство новой техники и технологий; Б) риски, связанные с вероятностью потерь имущества по причине кражи, диверсии, халатности и т. п.; В) риски, связанные с убытком из-за задержки платежей, отказа от платежа; Г) риски, связанные с вероятностью потерь денежных средств. 3. Процентный риск - это: А) общий риск вложения денежных средств в ценные бумаги; Б) риск покупки или продажи ценной бумаги в неудачное время; В) риск потерь, если изменяются процентные ставки; 4. Статические риски означают: А) возможность получения нулевого или отрицательного результата; Б) возможность принести как потери, так и дополнительную прибыль. 5. Главным фактором принятия рискового решения такие индивидуальные черты личности: А) склонность к риску; Б) сложившаяся ситуация; В) конкурентная борьба; Г) оригинальность мышления. 6. Вероятность, как инструмент статистического метода означает: А) возможность получения одинакового результата в определенном интервале; Б) изменение (колеблемость) количественной оценки признака при переходе от одного случая к другому; В) средневзвешенное из квадратов отклонений действительных результатов от средних; Г) разброс, т. е. возможное отклонение ожидаемого значения рассматриваемого показателя от его среднего значения. 7. В качестве экспертов при экспертном методе оценки риска могут выступать: А) начинающие предприниматели; Б) молодые специалисты; В) опытные предприниматели и специалисты; Г) ученые. 8. Средством разрешения риска рисков является: А) диверсификация; Б) распределение риска; В) лимитирование; Г) страхование. 9. Диапазон изменчивости: А) характеризует эффективность диверсификации; Б) это разница между максимальной и минимальной величиной определенного показателя; В) показывает уровень изменения цен на определенный товар. 10. Коэффициент вариации: А) показатель согласованности оценок экспертов; Б) относительная величина, характеризующая степень изменения признака; В) соотношение собственного капитала фирмы и общего капитала. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ТЕСТ № 14 1. Инновационная функция предпринимательского риска выражается: А) в поиске методов и форм защиты от нежелательной реализации риска; Б) в обеспечении дополнительного дохода, по сравнению с плановым, при стечении благоприятных условий, как компенсацию за предпринимательский риск; В) в поиске нетрадиционного решения проблем и внедрении новых прогрессивных технологий; Г) в проведении детального анализа риска, рассмотрении всех возможных вариантах принимаемых решений. 2. Риск упущенной выгоды - это: А) риск наступления косвенного финансового ущерба в результате неосуществления какого-либо мероприятия; Б) риск вложения денег в ценные бумаги; В) риск наступления прямого финансового ущерба в результате неосуществления какого-либо мероприятия; 3. Отзывной риск - это: А) общий риск вложения денежных средств в ценные бумаги; Б) риск неправильного выбора ценных бумаг; В) риск покупки или продажи ценной бумаги в неудачное время; Г) риск потерь, если изменяются процентные ставки; Д) риск потерь для инвестора, если произойдет отзыв ценной бумаги в связи с превышением фиксированного уровня процентных ставок по ним над текущими рыночным процентом. 4. Возможность получения нулевого или отрицательного результата - это: А) спекулятивный положительный риск; Б) спекулятивный отрицательный риск; В) статический риск; Г) динамический. 5. Факторы риска, которые очень трудно или частично поддаются воздействию со стороны рассматриваемого субъекта управления и называются: А) управляемыми; Б) нерегулируемыми; В) труднорегулируемыми. 6. Вариация, как инструмент статистического метода означает: А) возможность получения одинакового результата в определенном интервале; Б) изменение (колеблемость) количественной оценки признака при переходе от одного случая к другому; В) средневзвешенное из квадратов отклонений действительных результатов от средних; Г) разброс, т. е. возможное отклонение ожидаемого значения рассматриваемого показателя от его среднего значения. 7. Коэффициент текущей ликвидности показывает: А) кредитоспособность предприятия; Б) зависимость предприятия от заемных средств; В) возможность за счет собственных текущих активов погасить задолженность. 8. Приемом снижения степени риска является: А) лимитирование риска; Б) распределение риска; В) удержание риска; Г) избежание риска. 9. Страховой взнос - это: А) выплата определенной денежной суммы при наступлении страхового случая, связанного со страхованием жизни; Б) плата за страхование, которую страхователь должен внести страховщику в соответствии с условиями договора; В) ставка страхового взноса с единицы страховой суммы или объекта страхования. 10. Корреляция отрицательная: А) среднее значение одного признака изменяется в том же направлении с другими признаками; Б) показатель согласованности оценок экспертов; В) среднее значение признаков изменяется в противоположном направлении. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ТЕСТ № 15 1. Конструктивный аспект регулятивной функции состоит в том, что: А) желание исключить или снизить последствия риска заставляет, стимулирует предпринимателя в исследованиях источников и факторов риска; Б) при реализации решений с недостаточно исследованным риском возникают потери, которые могут привести к снижению эффективности производства или даже к банкротству; В) в процессе предпринимательской деятельности конкуренция и оправданный риск позволяют выделить социальные группы, эффективно использующие экономические ресурсы, а в экономике отрасли и сферы деятельности, в которых риск приемлем. 2. Риск портфеля ценных бумаг - это: А) риск наступления косвенного финансового ущерба в результате неосуществления какого-либо мероприятия; Б) риск вложения денег в ценные бумаги; В) риск наступления прямого финансового ущерба в результате неосуществления какого-либо мероприятия; 3. Временной риск - это: А) общий риск вложения денежных средств в ценные бумаги; Б) риск неправильного выбора ценных бумаг; В) риск покупки или продажи ценной бумаги в неудачное время; Г) риск потерь, если изменяются процентные ставки; Д) риск потерь для инвестора, если произойдет отзыв ценной бумаги в связи с превышением фиксированного уровня процентных ставок по ним над текущими рыночным процентом. 4. Решение о предстоящей рисковой сделке предприниматель чаще всего принимает: А) имея полную информацию о конкурентах; Б) имея информацию о спросе на товар; В) в условиях неопределенности; Г) учитывает мнение специалистов в этой области. 5. Зона катастрофического риска наступает, когда: А) предприниматель не несет никаких потерь; Б) потери меньше расчетной прибыли; В) потери равны стоимости всего имущества предприятия; Г) потери превышают величину расчетной прибыли и достигают в пределе величины расчетной выручки 6. Дисперсия, как инструмент статистического метода означает: А) возможность получения одинакового результата в определенном интервале; Б) изменение (колеблемость) количественной оценки признака при переходе от одного случая к другому; В) средневзвешенное из квадратов отклонений действительных результатов от средних; Г) разброс, т. е. возможное отклонение ожидаемого значения рассматриваемого показателя от его среднего значения. 7. Коэффициент срочной ликвидности показывает: А) кредитоспособность предприятия; Б) зависимость предприятия от заемных средств; В) возможность предприятия быстро погасить свои текущие обязательства. 8. Диверсификация - это: А) увеличение производства одного и того же товара; Б) снижение цен на товары; В) вложение капитала в различные не связанные между собой объекта, с целью снижения возможных потерь; Г) уменьшение ассортимента производимых товаров. 9. Страховое обеспечение - это: А) выплата определенной денежной суммы при наступлении страхового случая, связанного со страхованием жизни; Б) плата за страхование, которую страхователь должен внести страховщику в соответствии с условиями договора; В) денежная сумма, которая возмещается страхователю вследствие наступления страхового случая. 10. Корреляция положительная: А) среднее значение одного признака изменяется в том же направлении с другими признаками; Б) показатель согласованности оценок экспертов; В) среднее значение признаков изменяется в противоположном направлении.

© Е.В. Броило

Тестовые задания по дисциплине

Управление рисками

Ситуацией риска на предприятии называют:

Альтернативные варианты принятия решений для получения оптимальной величины прибыли

Возможность качественно и количественно определить степень вероятности потери прибыли

Возможность определить вероятность получения дополнительной прибыли

В явлении «риск» можно выделить следующие основные элементы, взаимосвязь которых составляет его сущность:

Противоречивость и неопределенность

Вероятность получения дополнительной прибыли и неопределенность ее недополучения

Субъективность и объективность проявления

Возможность материальных, нравственных и других потерь, связанных с осуществлением выбранной в условиях неопределенности альтернативы

Ситуация неопределенности характеризуется тем, что

Вероятность наступления результатов событий может быть установлена только опытным путем

Вероятность наступления события в принципе неустанавливаема

Вероятность наступления события можно определить графическим способом на основе графика нормального распределения случайной величины

Основными причинами риска являются:

Спонтанность природных процессов, случайность, наличие противоборствующих тенденций, вероятностный характер НТП

Ограниченность финансовых ресурсов, случайность, развитие научно-технического прогресса, природные катаклизмы

Спонтанность природных явлений, развитие научно-технического прогресса, недостаточность сведений об объекте

Источником риска в организации можно назвать:

Бизнес-планирование проектов по освоению новых видов изделий на долгосрочный период

Наличие противоборствующих тенденций, столкновение противоречивых интересов

Смена административной команды управления организацией

Наиболее важными элементами, положенными в основу классификации рисков, являются:

Гражданско-правовая форма образования организации

Время возникновения и характер последствий

Объективная и субъективная природа возникновения

К факторам прямого действия, определяющим уровень риска, относятся:

Непредвиденные изменения экономической обстановки в стране

Малокомпетентная работа управленческих и иных служб

Непредвиденные действия конкурентов

Способ организации труда

К факторам косвенного действия, определяющим уровень риска, относятся:

Нестабильность, противоречивость законодательства

Недостаток бизнес-информации в фирме

Ошибки при принятии решений

Непредвиденные изменения в отрасли предпринимательской деятельности

К объективным факторам, определяющим уровень риска, относятся:

Коррупция и рэкет

Ошибки при реализации рисковых ситуаций

Финансовые проблемы внутри фирмы

Непредвиденные изменения экономической обстановки в регионе

К субъективным факторам, определяющим уровень риска, относятся:

Разработка, внедрение новых технологий, способ организации труда и т.п.

Отсутствие у персонала способности к риску

Стихийные силы природы и климат

Революционные скачки в научно-техническом прогрессе

В зависимости от рискового события, к чистой группе рисков относят:

Валютный риск

Политический риск

Инновационный риск

Страновой риск

В зависимости от рискового события, к спекулятивной группе рисков относят:

Организационный риск

Финансовый риск

Налоговый риск

Риск развития НТП

Принципы, прямо воздействующие на уровень политического риска, это –

Политическая обстановка

Налоговая система

Экономическая обстановка в стране для осуществления деятельности

Принципы, косвенно воздействующие на уровень политического риска, это –

Непредвиденные действия органов государственного и местного самоуправления

Законодательство

Международные события

Максимально гарантированную прибыль можно получить в условиях имеющихся данных о различных выпусках изделий (осторожная линия поведения), основываясь на:

Критерий Лапласа

Критерий Вальда

Критерий Сэвиджа

Критерий Гурвица

При разнообразных условиях выпуска продукции, пользующейся спросом, для избежания большего риска менеджер принимает решение, основываясь на

Критерий Лапласа

Критерий Вальда

Критерий Сэвиджа

Критерий Гурвица

Отберите показатели, на основании которых можно провести диагностику банкротства предприятия с помощью пятифакторной модели Э.Альтмана:

Оборотные активы

Амортизация основных средств

Валюта баланса

Валовая прибыль

Выручка от реализации

Капитал и резервы

Доходы будущих периодов

Резервы предстоящих расходов

Долгосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства

Отберите показатели, на основании которых можно провести диагностику банкротства предприятия с помощью системы показателей У.Бивера:

Оборотные активы

Амортизация основных средств

Валюта баланса

Чистая прибыль отчетного периода

Валовая прибыль

Выручка от реализации

Капитал и резервы

Доходы будущих периодов

Резервы предстоящих расходов

Долгосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства

Для определения вероятности потери платежеспособности предприятия в модели R -счета используется фактор

Удельный вес дебиторской задолженности в общей сумме текущих активов

Коэффициент оборачиваемости запасов

Показатель текущей ликвидности

Доля чистой прибыли на каждый рубль себестоимости

Особенность использования модели Депаляна для определения вероятности потери платежеспособности заключается в:

Определении коэффициента кредитоспособности

Определении коэффициента обеспечения собственными оборотными активами

В использовании нормативных значений коэффициентов для исследуемой отрасли

Фактор отношения фонда заработной платы к добавленной стоимости используется для определения вероятности потери платежеспособности в модели:

У. Бивера

Ж. Депаляна

Гольдера

Альтмана

Ни в одной из указанных моделей не используется

В случае возникновения стрессовой ситуации корреляция кредитных рисков, как правило,

Уменьшается

Увеличивается

Остается неизменной

Нет четкой зависимости

Банк преследует цели снижения рисков ликвидности; наиболее эффективным для достижения данной цели является:

Вложения в ликвидные инструменты

Диверсификация пассивов

Формирование резервов

Начиная с какого уровня собственного капитала в общей структуре пассивов предприятия можно говорить о хороших возможностях привлечения дополнительных заемных средств

Рост доли дебиторской задолженности в валюте баланса предприятия является:

Позитивным фактором, так как рост данной статьи говорит об общем увеличении оборотных активов – увеличении объема деятельности предприятия

Негативным фактором, так как рост данной статьи говорит о выводе средств из производственного процесса

Фактором, не позволяющим сделать значимое суждение об изменении состояния предприятия

В каких целях использование Z -модели Альтмана является наиболее эффективным

Оценка риска операции коммерческого кредитования

Оценка кредитоспособности заемщика

Оценка качества обеспечения оборотными активами

Оценка риска портфеля коммерческих кредитов

Мерой чувствительности стоимости корпоративных акций к изменению индекса рынка является

Бета-коэффициент

Альфа-коэффициент

Волатильность

VaR оценка риска

По какой из приведенных ниже формул можно определить размер риска на единицу ожидаемого результата

По какой из приведенных ниже формул можно определить степень согласованности экспертов при экспертном методе определения степени риска

Главным инструментом статистического метода расчета риска является

Коэффициент конкордации

Коэффициент ликвидности

Коэффициент вариации

Коэффициент восстановления платежеспособности

При принятии решения о вложении средств в финансовые инструменты и количественной оценке систематического риска используют

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными активами

Коэффициент чувствительности бета

Индекс безопасности по объему производства

Коэффициент Бивера

Укажите стрелкой по какой формуле рассчитывается соответствующий показатель

	Показатель Лапласа
	Коэффициент конкордации
	Коэффициент чувствительности бета
	Дисперсия
	Показатель Гурвица

Ответьте «ДА» или «НЕТ»:

Достоинством индивидуальной экспертизы является ее оперативность.

Недостатком групповых экспертных процедур является высокий уровень субъективизма.

Метод Дельфи получил свое название от имени древне-греческого философа.

Метод мозговой атаки и метод генерации идей – это одно и тоже.

Коэффициент конкордации показывает насколько действия экспертов не согласованы.

Ответьте «ДА» или «НЕТ»:

Метод Дельфи предусматривает проведение экспертного опроса в несколько туров.

При проведении экспертных опросов сначала формируются и составляются анкеты, а затем подбираются эксперты.

Экспертные процедуры относятся к статистическим методам оценки.

Методы экспертных оценок бывают индивидуальные и групповые.

Основными методами упорядочения ответов экспертов являются ранжирование, непосредственная оценка, последовательное и парное сравнение.

Если коэффициент согласованности оказался больше 0,5, то можно утверждать, что:

Показатель негативен и нужно перейти к комплексной оценке риска через операционный риск

Система рисков определена верно и можно вырабатывать стратегию по их снижению

Необходимо пересмотреть формирование экспертной группы и составление анкет

Что является объектом кредитного страхования:

Денежные средства

Коммерческий или торговый кредит

Товары или услуги

Резерв платежеспособности это –

Дополнительные резервы, создаваемые страховщиком из страховых премий

Разница в валюте баланса между активами и пассивами страховщика

Фонды, сформированные страховщиком из прибыли

Активы страховщика, свободные от каких бы то ни было обязательств

Выделите риски, которые не покрываются морским страхователем

Риски, связанные с падением цен на перевозимый груз в связи с изменением рыночной конъюнктуры

Риски, порожденные возможностью аварии на море

Риски, связанные с последствием неправильных маркетинговых решений

Страховщик, передав часть риска в перестрахование, несет ответственность перед страхователем

В пределах собственного удержания

В полном объеме

В пределах лимита ответственности

В части, определенной договором перестрахования

Ответьте «ДА» или «НЕТ»:

Хеджирование – это система мер, позволяющая исключить или ограничить риски финансовых операций в результате неблагоприятных изменений курса валют, цен на товары и т.п. в будущем.

Объектом страхования ответственности является ответственность за причиненный ущерб перед третьими лицами вследствие каких-либо действий.

Недостатком сострахования является необходимость заключения договоров страхования с разными страховщиками по разным тарифам и условиям.

Перестрахование осуществляется только в пределах части страховой суммы.

Резервные фонды на предприятии создаются только за счет части оборотных средств.

Ответьте «ДА» или «НЕТ»:

Разрешается ли по Российскому законодательству создавать резервные фонды за счет себестоимости?

Диверсификация является одним из методов защиты от рисков.

Диверсификация возможна только в случае инвестирования денежных средств в различные активы.

Аутсорсинг – это поручение выполнения разовых работ сторонним организациям.

Основными приемами управления риском являются: избежание риска, принятие риска, снижение степени риска.

Ответьте «ДА» или «НЕТ»:

Снижение степени риска – это передача его части кому-то другому.

Правило максимума выигрыша означает максимум дохода в любых условиях.

Качественный анализ риска предполагает выявление вероятности наступления данного вида риска.

Наиболее оптимальным вариантом количественной оценки риска является комбинация экспертного и статистического методов.

Только при приемлемом для предпринимателя соотношении отдачи и возможных потерь следует принимать решение о реализации рискового проекта.

Тесты по теме «Управление финансовыми рисками»

1. Предприятия каких отраслей сталкиваются с коммерческими рисками:

1. Промышленности

2. Торговли

3. Строительства

4. Всех отраслей.

2. Как соотносятся понятия коммерческого и финансового риска:

1. финансовые риски включают в себя коммерческие

2. коммерческие риски включают в себя финансовые

3. эти понятия не соотносимы, т. к. относятся к разным классификациям

4. это синонимы

З. Что значит управлять риском?

1. следить за тенденцией его развития

2. использовать различные меры, позволяющие прогнозировать наступление рискового
события

3. принимать меры к снижению риска

4. управлять риском невозможно, т. к. данное понятие изучается теорией вероятности

4. Какие основные группы рисков выделяют при их классификации?

1. Входящие

3. Текущие

4. Спекулятивные

5. Спекулятивные риски включают:

1. Имущественный риск

2. Торговый риск

3. Валютный риск

4. Инфляционный риск

6. Чем обуславливается неопределенность хозяйственной ситуации?

1. Вероятностью

2. Случайностью

3. Противодействием

4. Закономерностью

7. Какие методы используют для определения вероятности наступления события?

1. Субъективный

2. Метод ABC

3. Объективный

4. Все вышеперечисленные

8.Уменьшение степени вероятного риска достигается следующими методами:

1. хеджирование

2. передача риска

3. страхование

4. отказ от сделки

5. избежание возможных рисков

6. метод красной линии

7. франчайзинг

9. Риск, выражающийся в вероятности получить как положительный, так и отрицательный результат:

1. финансовый;

2. экологический;

3. спекулятивный;

4. чистый.

10. Какие риски входят в состав инвестиционных рисков:

2. валютный;

3. кредитный;

4. снижения доходности;

5. прямых финансовых потерь;

6. селективный.

11. Факторы, обуславливающие неопределенность хозяйственной ситуации:

1. цикличность;

2. отсутствие полной информации;

3. противодействие;

4. динамичность;

5. случайность.

12. Методы определения вероятности наступления события:

1. дедуктивный;

2. объективный;

3. селективный;

4. субъективный.

13. Коммерческие риски образуют следующие чистые риски:

1. экологические;

2. финансовые;

3. имущественные;

4. торговые;

5. биржевые;

6. производственные.

14. Виды рисков, выделяемых на государственном уровне:

1. чистые;

2. на макроэкономическом уровне;

3. на микроэкономическом уровне;

4. спекулятивные.

15. Функции предпринимательского риска:

1. защитная;

2. стоимостная;

3. регулирующая;

4. социальная;

5. политическая.

16. Вероятность неблагоприятного исхода - это

17. Какие риски относятся к спекулятивным

1. связанные с покупательной способностью денег

2. экономические

3. инвестиционные

4. производственные

18. К какому виду рисков относится биржевой риск:

1. инфляционные

2. риски финансовых потерь

3. риски снижения доходности

19. Сколько можно выделить основных областей риска в деятельности любой фирмы:

21. Какие методы используются при количественном анализе рисков:

3. аналогов

4. оценки вероятности ожидаемого ущерба

5. экспертных оценок

22. Как называется метод уменьшения степени рисков, при котором отказываются от любого мероприятия, связанного с риском, или разрабатывают мероприятия, которые полностью их исключают:

1. лимитирование концентрации риска

2. хеджирование

3. избежание возможных рисков

23. Путем заключения каких контрактов осуществляется передача риска:

4. контракты на хранение и перевозку грузов

Тесты по теме «Управление текущими издержками»

3. увеличения объемов кредитования,

4. определения влияния снижения объема реализации на чистую прибыль.

4. получение большей суммы прибыли.

4. разница между выручкой от реализации и порогом рентабельности.

19. Вклад на покрытие - это:

1. цена минус переменные издержки;

2. затраты на производство всей продукции;

3. затраты на производство единицы продукции;

5. валовая маржа.

20. Безубыточное продукции - это когда:

1. затраты превышают доходы;

2. выручка равна затратам плюс прибыль;

3. выручка равна затратам на производство и реализацию продукции;

4. затраты равны сумме постоянных и переменных издержек.

21. Валовая маржа - это:

1. выручка минус переменные затраты;

2. выручка минус постоянные и переменные затраты;

3. прибыль плюс постоянные затраты;

4. прибыль плюс переменные затраты.

22. Сила эффекта операционного рычага показывает:

1. эффект операционного рычага;

2. изменение прибыли за счет изменения структуры затрат и объемы реализации продукции;

3. насколько процентов изменится прибыль при изменении выручки на один процент.

23. Финансовый рычаг - показатель потенциальной возможности изменить чистую прибыль или рентабельность собственного капитала за счет:

1. увеличение объема продаж;

2. увеличение суммы выручки;

3. за счет изменения соотношения заемных и собственных средств.

1. Современное понятие «риск» …

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

А. Внешними факторами риска;

10.

А. Чистых рисков;

Б . Спекулятивных рисков.

12.

А. Коммерческому риску;

Б . Производственному риску;

В. Финансовому риску;

Г. Страховому риску.

13.

14.

15.

А . Селективный риск;

Б. Биржевой риск;

В. Деловой риск;

Г. Кредитный риск.

16.

А. Деловым рискам;

Б . Организационным рискам;

В. Юридическим рискам;

Г. Менеджерским рискам.

17.

18.

19.

А . Известным рискам;

Б. Предвидимым рисками;

В. Непредвидимым рискам.

20.

А. Фактор риска;

Б . Показатель риска;

В. Вид риска.

21.

22.

23.

А . 10%;

24.

25.

26. .

27.

28.

29.

30.

31.

А. Минимальный уровень риска;

Б. Допустимый уровень риска;

В . Высокий уровень риска;

32.

А. Ситуацией определенности;

33.

А. Дисперсией;

Б . Размахом вариации;

34.

35.

А. Дисперсией;

Б. Коэффициентом вариации;

В. Средним квадратическим отклонением.

36.

Б. Ограниченность применения;

В. Сложность расчетов.

37.

38.

А. 2-3 человека;

Б . 5-12 человек;

В. 15-20 человек.

39.

А. Метод группировок;

Б. Метод ранжировок;

В . Метод Дельфи.

40.

41. Критерий принятия решения в условиях неопределенности, основанный на выборе максимального среднего значения, называется:

А. Критерием Лапласа;

Б. Критериев Вальда;

В . Критерием Гурвица;

Г. Критерием Сэвиджа.

42. Критерий, направленный на минимизацию потерь от неверно принятого решения, называется:

А. Критерием Лапласа;

Б. Критериев Вальда;

В. Критерием Гурвица;

Г. Критерием Сэвиджа.

43. Корректирующий коэффициент α, используемый при выборе решения по критерию Гурвица, называется:

А. Коэффициентом оптимизма;

Б. Коэффициентом риска;

В. Коэффициентом предпочтения.

44. Критерий Вальда (критерий наибольшей осторожности) при выборе рисковых решений предполагает:

А . Выбор варианта с максимальным гарантированным результатом;

Б. Выбор варианта с максимальным средним результатом;

В. Выбор варианта с учетом вероятности оптимального развития событий.

45. Целью риск-менеджемента как части финансового менеджмента в организации является:

А . Сохранение полностью или частично своих ресурсов и получение ожидаемого результата (прибыли) при приемлемом уровне риска;

Б. Избежание всех возможных рисков при осуществлении компанией финансовой, производственной и др. видов деятельности;

В. Снижение воздействия внешних факторов риска на деятельность предприятия.

46. Какая из задач не входит в систему управления рисками организации?

А. Установление иерархической системы правил (критериев) выбора рискового решения для реализации стратегии риск-менеджмента с учетом отношения субъекта хозяйствования к последствиям риска;

Б. Разработка программы управления риском, организация её выполнения, включая контроль и анализ полученных результатов;

В . Принятие управленческих решений по различным видам деятельности организации в условиях рисковой предпринимательской среды.

47. Управляемая система риск-менеджмента включает:

А. Концепцию, стратегию и критерии управления рисками;

Б. Рисковые вложения капитала и экономические отношения между хозяйствующими субъектами;

В. Субъектов управления рисками – финансового менеджера, риск-менеджера или специалиста по страхованию.

48. Концепция приемлемого риска предполагает…

А. Необходимость выбора управленческих решений в соответствии с субъективной оценкой руководителем уровня риска;

Б. Возможность идти на риск, если его величина составляет не более 10 %;

В . Выделение стартового, оцененного и конечного уровня риска и непрерывное осуществление на этой основе мероприятий по управлению рисками.

49. Системный подход к риск-менеджменту предполагает…

А. Создание специального структурного подразделения, в функции которого входит создание системы управления рисками всей организации и целенаправленное проведение мероприятий по управлению рисками;

Б. Системную параллельную защиту всех направлений деятельности организации: социальных, экономических, финансовых процессов, защита окружающей среды, конструкторских и технологических структур от чрезмерных (недопустимых) рисков.

50. К основным правилам риск-менеджмента относят…

А . Максимум выигрыша, оптимальная колеблемость результата, оптимальное сочетание выигрыша и величины риска;

Б. Оптимальное сочетание выигрыша и величины риска, учет субъективных особенностей руководителя при принятии рисковых решений;

В. Наибольшая колеблемость результата, максимум выигрыша.

51. В развитой системе риск-менеджмента тактика управления рисками реализуется на основе…

А. Системы организационной документации - постановлениях, инструкциях, методических и технологических материалах, обеспечивающих эффективную реализацию выбранной рисковой альтернативы;

Б. Разработанной и утвержденной концепции управления рисками;

В . Ситуационного подхода, при котором оценка риска и реализация рисковых мероприятий происходит по мере возникновения рисковой ситуации с учетом конкретных факторов и условий.

52. Начальным этапом реализации системы риск-менеджмента в организации является…

А . Определение цели риска и целей рисковых вложений капитала;

Б. Возникновение риск-проблемы, связанной с недополучением прибыли;

В. Создание специализированной должности или структурного подразделения по управлению рисками организации.

53. Принятие рискового решения в управленческой практике должно…

А. Осуществляться только коллегиально, т.к. рисковые решения носят чаще всего сложный и неоднозначный характер и необходимо рассмотреть все стороны и возможные последствия рисковых решений;

Б. Осуществляться финансовым менеджером (риск-менеджером) единолично, т.к. решение всегда предполагает ответственность за возможные убытки.

54. Снижение возможных негативных последствий риска при осуществлении риск-менеджмента на этапе планирования производится при помощи…

А. Использования разнообразных критериев принятия решений (критерия Вальда, Гурвица и др.) для выбора оптимального решения, что позволяет принять рисковое решение в условиях неопределенности;

Б. Разработки разнообразных мероприятий по обеспечению достижения поставленных целей;

В. Строгого контроля за соблюдением разнообразных регламентов, инструкций, режимов работы.

55. Регулирование в системе риск-менеджмента подразумевает:

А. Побуждение финансовых менеджеров и других специалистов к заинтересованности в снижении уровня рисков и возможных убытков;

Б. Текущее воздействия на объект управления для устранения возникших отклонений;

В. Обеспечение согласованности отношений объекта управления, субъекта управления, аппарата управления и отдельного работника.

56. Эвристические правила принятия решений представляют собой:

А. Правила обработки статистической информации о вероятностной среде предпринимательства с целью принятия эффективных рисковых решений;

Б. Способы разработки прогнозов развития рисковых ситуаций;

В. Совокупность логических приемов и методических правил отыскания истины, которые позволяют принимать рисковые решения в условиях неопределенности и риска.

57. Эвристическое правило «нельзя рисковать больше, чем позволяет собственный капитал» относится к:

А. Правилам, учитывающим возможности предпринимателя;

Б. Правилам, учитывающим ситуацию принятия решения;

В . Правилам, учитывающим условия вложения капитала.

58. К эвристическим правилам, учитывающим условия вложения капитала, не относится правило:

А. Вкладывать средства имеет смысл, если рентабельность инвестиций превышает темпы инфляции;

Б. Вкладывать средства имеет смысл, если доходность проекта является наибольшей из возможных;

В. Инвестировать (средства в производство, в ценные бумаги и т.п.) имеет смысл лишь тогда, когда от этого можно реально получить чистую прибыль, большую, чем от хранения денег в банке.

59. Синергетические рисковые решения представляют собой:

А. Решения, реализация которых обеспечило прибыль большую, чем это планировалось первоначально;

Б. Решения, эффективность которых носит явно выраженный непропорционально возрастающий характер;

В. Решения, при которых эффективность расходования ресурсов на единицу полученного эффекта при управлении риском соответствует нормам и нормативам, принятым для рассматриваемой отрасли, вида деятельности.

60. Основная роль при осуществлении управленческих воздействий на риск в системе риск-менеджмента организации принадлежит:

А. Внешним механизмам их нейтрализации, т.е. различным видам страхования как способам передачи риска;

Б . Внутренним механизмам воздействия на риск, которые избираются и осуществляются самим субъектом предпринимательства в рамках своей деятельности.

61. Методы разрешения риска используются в ситуации, когда:

А . Предприниматель предпочитает действовать наверняка, отказываясь от рисковых проектов, перенося риск на третье лицо или гарантов;

Б. Ситуация характеризуется высоким уровнем риска и высокой потенциальной прибыльностью, что вынуждает предпринимателя идти на риск.

62. Методы отказа от рискованных проектов, ненадежных партнеров, рискованных финансовых сделок, большой доли заемного капитала относятся к:

А. Методам передачи риска;

Б. Методам уклонения от риска;

В. Методам распределения риска;

Г. Методам диверсификации риска.

63. Назовите основной недостаток использования методов уклонения от риска:

А. Невозможность использования внутренних резервов страховой защиты;

Б. Высокий уровень издержек на осуществление мероприятий по уклонению от риска;

В . Отказ от дополнительных возможностей и источников дохода.

64. Методы передачи рисков включают:

А . Заключение договоров с третьими лицами, которые имеют больше возможностей нейтрализации негативных последствий риска;

Б. Разграничение риска по этапам реализации проекта;

В. Наложение количественных ограничений на некоторые характеристики объекта управления.

65. Заключение специальных договоров (например, договора факторинга), использование поручительств, предоставление гарантий относятся к методам:

А. Уклонения от риска;

Б . Передачи риска;

В. Диверсификации риска;

Г. Лимитирования.

66. Методы распределения (диссипации) риска состоят в том, что:

А. Риск распределяется по видам деятельности, видам инвестиций, видам ценных бумаг в портфеле;

Б. Риск распределяется путем заключения договоров, например, договора страхования;

В . Риск распределяется между партнерами по бизнесу.

67. Диверсификация деятельности как метод управления рисками предполагает:

А. Освоение новых рынков, ориентацию на различные группы потребителей, расширение ассортимента выпускаемой продукции;

Б . Предпочтение нескольких инвестиционных проектов небольшой капиталоемкости крупному инвестиционному проекту, поглощающему все финансовые резервы предприятия;

В. Организацию деловых взаимоотношений с несколькими партнерами.

68. Наличие внутрифирменных нормативов определенных показателей, превышение которых влечет возникновение рисков, и установление предельных значений для этих показателей называется:

А. Диссипацией;

Б. Хеджированием;

В . Лимитированием;

Г. Концентрацией.

69. Создание венчурных предприятий, обеспечивающих реализацию высокорисковых проектов, называется:

А . Локализацией;

Б. Лимитированием;

В. Хеджированием;

Г. Концентрацией.

70. Какой из перечисленных методов не относится к методам компенсации риска:

А. Создание системы резервов;

Б. Обучение персонала;

В . Выбор нескольких валют для осуществления внешнеэкономических операций.

71. Хеджирование риска представляет собой:

А . Страхование цены товара риска путем создания встреченных валютных, коммерческих, кредитных и иных обязательств и требований;

Б. Создание системы количественных ограничений, накладываемых на некоторые характеристики операций;

В. Создание специальных структурных подразделений с обособленным балансом для реализации рискованных проектов.

72. Формирование системы страховых запасов и резервов относится к методу:

А. Диверсификации;

Б. Лимитирования;

В . Компенсации;

Г. Страхования. В каждом задании существует только один правильный ответ, обозначенный соответствующей буквой.

1. Современное понятие «риск» …

А . Используется для обозначения возможного материального ущерба;

Б. Связано как с возможным материальным ущербом, так и с возможным выигрышем;

В. Отождествляется только с полученным материальным ущербом.

2. Классическая теория предпринимательского риска ((Дж. Милль, Н.У. Сениор) отождествляет риск с…

А. Математическим ожиданием возможных потерь от предпринимательской деятельности;

Б. Вероятностью наступления рискового события;

В. Неопределенностью предпринимательской деятельности.

3. Величина возможных колебаний прибыли была впервые названа критерием риска представителями…

А. Классической теории предпринимательского риска;

Б. Неоклассической школы риска;

В. Кейнсианской научной школы.

4. Объективная вероятность наступления рискового события…

А. Основана на предположении о возможности получения определенного эффекта;

Б . Базируется на расчете частоты, с которой происходит процесс или явление.

5. Назовите основные причины, ограничивающие практическое применение статистических данных для определения вероятностей наступления событий

А. Недостаточный объем статистических данных или их отсутствие;

Б. Влияние субъективных особенностей исследователя;

В. Наличие неопределенности в реальных условиях предпринимательской деятельности.

6. С чем связано возникновение социальной неопределенности при принятии рисковых решений?

А. С влиянием личностных характеристик руководителя и исполнителей;

Б . С неопределенностью внешней среды;

В. С возникновением различных социальных связей и коммуникаций при реализации решений.

7. Как соотносятся понятие «неопределенность» и понятие «риск»?

А. В реальной предпринимательской деятельности эти понятия являются синонимами;

Б. Риск характеризует такую ситуацию, когда наступление некоторых событий может быть оценено количественно, а неопределенность предполагает невозможность оценки вероятности наступления таких событий;

В. Неопределенность характеризует условия внешней среды, а риск – действия предпринимателя, поэтому эти понятия не связаны.

8. В чем состоит регулятивная функция риска?

А. В необходимости идентификации, оценки, управления риском по всем направлениям деятельности организации;

Б. В необходимости затрат на возмещение ущерба в случае наступления рискового события.

9.Деловая активность предприятия, маркетинговая стратегия, политика в области управления персоналом, производственный потенциал выступают

А. Внешними факторами риска;

Б. Внутренними факторами риска.

10. Спекулятивные (динамические, коммерческие) риски -

А. Всегда несут потери для предпринимательской деятельности;

Б. Могут нести как потери, так и дополнительную прибыль;

В. Характеризуют дополнительные возможности получения прибыли.

А. Чистых рисков;

Б . Спекулятивных рисков.

12. Риск убытков, связанных с неэффективным использованием предприятием основных и оборотных средств, относится к:

А. Коммерческому риску;

Б . Производственному риску;

В. Финансовому риску;

Г. Страховому риску.

13. К рисками, связанным с покупательной способностью денег, относятся:

А . Риски ликвидности, валютные, дефляционные, инфляционные риски;

Б. Риск снижения доходности, риск прямых финансовых потерь, риск упущенной выгоды;

В. Инвестиционные и финансовые риски.

14. Кредитный риск представляет собой:

А. Опасность потерь ком­мерческими банками, кредитными учреждениями, инвести­ционными институтами в результате превышения процентных ставок, выплачивае­мых ими по привлеченным средствам, над ставками по пре­доставленным кредитам;

Б. Риск неплатежа по коммерческим сделкам и риск недополучения ко­миссионного вознаграждения;

В . Опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов.

15. Риск неправильного выбора видов вложения ка­питала, вида ценных бумаг для инвестирования в сравнении с другими видами ценных бумаг при формирова­нии инвестиционного портфеля представляет собой:

А . Селективный риск;

Б. Биржевой риск;

В. Деловой риск;

Г. Кредитный риск.

16. Риски, вызванные ошибками менеджмента компании (в том числе и при принятии решений), ее сотрудников; проблемами системы внутреннего контроля, плохо разработанными правилами работ относятся к:

А. Деловым рискам;

Б . Организационным рискам;

В. Юридическим рискам;

Г. Менеджерским рискам.

17. Риск-проблема, возникающая в предпринимательской деятельности, представляет собой:

А. Рассогласование между планируемой прибылью и реальными возможностями организации;

Б. Влияние разнообразных рисковых факторов на достижение целей организации;

В . Недопустимо большое рассогласование между потребностью в безопасности и реальным уровнем риска в процессе предпринимательской деятельности.

18. Идентификация рисков представляет собой:

А. Анализ существующих видов риска предпринимательской деятельности;

Б. Оценку последствий рисковых событий;

В . Установление видов, источников рисков и знание природы их происхождения с учетом специфики деятельности организации.

19. Риски, последствия которых могут быть определены с высокой степенью достоверности и которые могут быть идентифицированы при анализе статистической или бухгалтерской отчетности относятся к:

А . Известным рискам;

Б. Предвидимым рисками;

В. Непредвидимым рискам.

20. Количественным выражением того, что в результате принятого решения ожидаемый доход будет получен не в полном объеме или будут потеряны предпринимательские ресурсы, является:

А. Фактор риска;

Б . Показатель риска;

В. Вид риска.

21. Косвенные потери прибыли, связанные с воздействием рисковых факторов, представляют собой:

А. Потери от невыполнения операции, незаключения сделки, нереализации товара;

Б . Затраты на организацию и проведение мероприятий по управлению рисками;

В. Возможные потери, возникающие при совершении бизнес-операции.

22. Критический риск характеризуется:

А. Потерями, равными имущественному состоянию предприятия;

Б . Потерями, равными расчетной выручке;

В. Потерями ожидаемой прибыли.

23. Предельное значение величины допустимого риска при заключении сделок составляет:

А . 10%;

24. Кривая риска представляет собой:

А. Распределение вероятности потерь при заключении сделки;

Б . Графическое изображение существующих рисков и вероятностей их наступления.

25. Какие показатели оценки риска могут быть использованы в условиях определенности?

А. Вероятностные и статистические показатели;

Б . Абсолютные, относительные и средние показатели;

В. Экспертные оценки уровня риска.

26. . Какая информация характеризует условие определенности при принятии рисковых решений?

А. Статистические и финансовые показатели деятельности организации;

Б . Информация о факторах и условиях принятия рискового решения;

В. Информация об экспертной оценке ситуации.

27. Абсолютные показатели оценки риска основаны на:

А. Распределении прогнозируемых значений показателей;

Б. Субъективных оценках величины риска;

В . Фактических показателях финансовой документации.

28. Риск ликвидности представляет собой:

А. Опасность потери стабильности финансового положения из-за низкой доли собственного капитала в общей сумме используемых финансовых средств;

Б. Риск временных потерь и потерь первоначальной стоимости при превращении активов в наличные денежные средства;

В. Риск неспособности фирмы покрывать свои финансовые обязательства своими активами.

29. Оценка риска потери платежеспособности основана на:

А. Анализе и сопоставлении групп активов и пассивов баланса, сформированных по степени риска;

Б. Оценка собственных и заемных средств предприятия;

В. Оценке оборотных средств и источников их формирования.

30. Коэффициент риска, шкалы риска и системы нормативов относятся к:

А. Абсолютным показателям риска;

Б . Относительным показателям риска;

В. Статистическим показателям риска.

31. Величина коэффициента риска в пределах от 0,3 до 0,6 характеризует:

А. Минимальный уровень риска;

Б. Допустимый уровень риска;

В . Высокий уровень риска;

Г. Недопустимый уровень риска.

32. Ситуация, когда информация о рисковом событии существует в виде частоты (вероятности) его появления, называется:

А. Ситуацией определенности;

Б . Ситуацией риска (частичной неопределенности);

В. Ситуацией неопределенности.

33. Статистический показатель оценки риска, характеризующий отклонение крайних значений результата от среднего, называется:

А. Дисперсией;

Б . Размахом вариации;

В. Средним квадратическим отклонением.

34. Дисперсия как мера риска результата представляет собой:

А. Отношение среднего квадратического отклонения к среднему ожидаемому значению, что характеризует количество риска на единицу доходности;

Б. Средневзвешенную величину из квадратных отклонений действительных результатов от средних ожидаемых, что характеризует разброс результатов относительно среднего;

В. Средневзвешенное произведение всех возможных значений результатов на вероятности их возникновения.

35. Показатель, выражающий количество риска на единицу доходности и являющийся комплексным относительным показателем, который позволяет сравнивать результаты, выраженные в разных единицах измерения, называется:

А. Дисперсией;

Б. Коэффициентом вариации;

В. Средним квадратическим отклонением.

36. Недостатком статистических показателей оценки риска является:

А . Большой объем исходных данных и необходимость учета дополнительных характеристик и критериев принятия решения;

Б. Ограниченность применения;

В. Сложность расчетов.

37. Экспертные методы принятия рисковых решений представляют собой:

А. Качественные оценки специалистов, позволяющие наиболее полно описать ситуацию принятия рискового решения и рассмотреть трудно формализуемые варианты;

Б . Комплекс логических и математических процедур, направленных на получение от специалистов-экспертов информации, её анализ и обобщение с целью выбора рациональных решений.

38. Оптимальным количеством экспертов при проведении экспертизы, если она не является анонимной и решение вырабатывается экспертами совместно, является:

А. 2-3 человека;

Б . 5-12 человек;

В. 15-20 человек.

39. Проведение экспертизы в несколько туров, определение обобщенного мнения экспертов (медианы) и обоснование радикальных мнений отдельных специалистов характеризует:

А. Метод группировок;

Б. Метод ранжировок;

В . Метод Дельфи.

40. Метод Дельфи характеризуется следующими требованиями к его проведению:

А. Только качественная оценка и обсуждение проблемной ситуации с целью выработки единого решения;

Б. Только количественная оценка характеристик проблемы, использование балльной системы оценки;

В. Многоуровневость, анонимность, возможность пополнить информацию о предмете экспертизы.

Вопросы и ответы:
Вопрос: Биржевые риски – это:
Ответ: возможность потерь от биржевых сделок
Ответ: риск неплатежа по коммерческим сделкам
Ответ: риск неплатежа комиссионного вознаграждения брокерской фирмы
___________________________________________________________________
Вопрос: В зависимости от возможного результата (рискового события) риски можно подразделить на две большие группы:
Ответ: чистые и спекулятивные
___________________________________________________________________
Вопрос: В зависимости от конкретного содержания финансовой рисковой ситуации альтернативность разрешается:
Ответ: на основании прошлого опыта и интуиции
Ответ: на основании специальных методов и методик
Ответ: на основании принятия волевого решения
___________________________________________________________________
Вопрос: В зависимости от основной причины возникновения риски делятся на:
Ответ: природно-естественные и экологические
Ответ: политические
Ответ: транспортные и коммерческие
___________________________________________________________________
Вопрос: В задаче об оптимальном портфеле ценных бумаг целевой функцией может быть:
Ответ: минимизация риска при заданной доходности
Ответ: максимизация дохода при риске не выше заданного
___________________________________________________________________
Вопрос: В каком портфеле возможно полное отсутствие риска?
Ответ: При полной обратной корреляции бумаг, составляющих портфель
___________________________________________________________________
Вопрос: Выберите множество портфелей минимальной дисперсии, если условие характеристики портфеля таково:
Ответ: 1; 2; 3
___________________________________________________________________
Вопрос: Выберите множество эффективных портфелей, если числовые характеристики портфеля таковы:
Ответ: 7; 8; 9; 10
___________________________________________________________________
Вопрос: Выбор того или иного приема управления риском осуществляется на основе правил:
Ответ: максимальный результат при приемлемом риске
Ответ: оптимальное сочетание выигрыша и величины риска
___________________________________________________________________
Вопрос: Выбрать один из вариантов ответа на вопрос: когда применяется критерий Лапласа?
Ответ: в условиях равновероятности всех вариантов
___________________________________________________________________
Вопрос: Дефляционный риск - это:
Ответ: риск того, что при росте дефляции происходит падение уровня цен, ухудшение экономических условий предпринимательства и снижение доходов
___________________________________________________________________
Вопрос: Доверительный интервал доходности многопериодного портфеля:
Ответ: всегда не симметричен относительно среднего значения
___________________________________________________________________
Вопрос: Если в условиях рисковой ситуации альтернатива выбирается без должного учета объективных закономерностей развития явления, то это ведет:
Ответ: к авантюризму, волюнтаризму, торможению социального прогресса
___________________________________________________________________
Вопрос: Если коэффициент альфа больше нуля, то эти ценные бумаги рынком
Ответ: недооценены
___________________________________________________________________
Вопрос: Зависимость между длиной инвестиционного горизонта инвестора и уровнем риска его портфеля:
Ответ: прямая - с увеличением длины горизонта растет уровень риска портфеля инвестора
___________________________________________________________________
Вопрос: Задачами риск-менеджера являются:
Ответ: обнаружение зон повышенного риска
Ответ: оценка степени риска
Ответ: разработка мер по предупреждению или снижению риска
Ответ: в случае, когда рискованное событие произошло, принятие мер к максимально возможному возмещению причиненного ущерба
___________________________________________________________________
Вопрос: Инвестиции по ГКО-ОФЗ:
Ответ: являются безрисковыми только в том смысле, что их номинальная доходность не изменяется в течение данного периода времени
Ответ: являются в определенной степени рисковыми, т.к. зависят, например, от фактических темпов роста инфляции в течение периода владения данной ценной бумагой
___________________________________________________________________
Вопрос: Инвестиционные риски включают в себя:
Ответ: риск упущенной выгоды
Ответ: риск снижения доходности
Ответ: риск прямых финансовых потерь
___________________________________________________________________
Вопрос: Инфляционный риск - это:
Ответ: риск того, что при росте инфляции, получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем растут
___________________________________________________________________
Вопрос: Используя критерий Лапласа и правило максимизации среднего ожидаемого дохода, определить наилучший вариант решения, если матрица последствий выглядит следующим образом:
Ответ: третий
___________________________________________________________________
Вопрос: Используя следующие данные, определите коэффициент альфа.
Ответ: 11.23
___________________________________________________________________
Вопрос: Используя следующие данные, определите долю риска данных ценных бумаг, вносимую рынком (Ri2).
Ответ: 0.575
___________________________________________________________________
Вопрос: К процентным рискам относятся:
Ответ: возможность потерь, которые могут понести коммерческие банки, кредитные учреждения, селинговые компании в результате превышения процентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным средствам, над ставками по предоставленным кредитам
Ответ: возможность потерь, которые могут понести инвесторы в связи с изменением дивидендов по акциям, процентных ставок по облигациям, сертификатам и другим ценным бумагам на рынке ценных бумаг
Ответ: риск, который несет инвестор, вложивший средства в среднесрочные и долгосрочные ценные бумаги с фиксированным процентом при текущем повышении среднерыночного процента в сравнении с фиксированным уровнем
___________________________________________________________________
Вопрос: К рискам, связанным с покупательной способностью денег, относятся:
Ответ: инфляционные и дефляционные риски
Ответ: валютные риски
Ответ: риск ликвидности
___________________________________________________________________
Вопрос: К уменьшению какого риска приводит диверсификация портфеля ценных бумаг?
Ответ: Собственного риска
___________________________________________________________________
Вопрос: Как известно, коэффициент корреляции между двумя классами активов (акциями и облигациями) и величина риска при заданном уровне доходности могут быть связаны определенным соотношением. В связи с этим, отметьте верный ответ.
Ответ: чем меньше коэффициент корреляции, тем больше возможностей у инвестора для снижения риска
___________________________________________________________________
Вопрос: Какие количественные характеристики используются при оценке риска инвестиционного портфеля?
Ответ: дисперсия
Ответ: стандартное отклонение
___________________________________________________________________
Вопрос: Какие характеристики используются для описания инвестиционного портфеля?
Ответ: доходность
Ответ: риск
___________________________________________________________________
Вопрос: Какое значение может принимать коэффициент детерминации?
Ответ: 0,7
___________________________________________________________________
Вопрос: Какое из названных ниже правил отражает критерий крайнего пессимизма при выборе варианта решения?
Ответ: правило Вальда
___________________________________________________________________
Вопрос: Какое решение примет ЛПР по правилу Сэвиджа, если матрица последствий имеет вид:
Ответ: третье
___________________________________________________________________
Вопрос: Какое решение примет ЛПР, руководствующееся правилом Вальда, если матрица последствий имеет вид?
Ответ: третье
___________________________________________________________________
Вопрос: Какой вариант решения примет ЛПР по правилу Сэвиджа, если матрица рисков имеет вид
Ответ: третий
___________________________________________________________________
Вопрос: Какой доход получит ЛПР, если оно выберет вариант решения, руководствуясь правилом Вальда, для матрицы последствий, имеющей вид:
Ответ: 3
___________________________________________________________________
Вопрос: Какой доход получит ЛПР, принявшее решение по критерию максимакса для следующей матрицы последствий?
Ответ: 12
___________________________________________________________________
Вопрос: Какой из названных ниже критериев выбора вариантов решения взвешивает оптимистический и пессимистический подходы к ситуации?
Ответ: правило Гурвица
___________________________________________________________________
Вопрос: Какой из названных ниже критериев отражает правило крайнего оптимизма при выборе варианта решения в условиях неопределенности?
Ответ: правило максимакса
___________________________________________________________________
Вопрос: Классификация рисков необходима:
Ответ: для правильной идентификации риска
___________________________________________________________________
Вопрос: Кредитный риск:
Ответ: это возможность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору
Ответ: это возможность такого события, при котором эмитент, выпустивший долговые ценные бумаги, окажется не в состоянии выплачивать проценты по ним или основную сумму долга
Ответ: может быть разновидностью рисков прямых финансовых потерь
___________________________________________________________________

Чтобы полностью ознакомиться с ответами на тест, скачайте файл!