Лежит стремление трейдера найти оптимальный баланс выдаваемых торговых сигналов с приемлемым уровнем ошибок. Поэтому торговые системы усложняются, к основным добавляются другие индикаторы с запретительным или подтверждающим толкованием их сигналов, как фильтры к ведущим сигналам системы. Торговые системы расширяются, алгоритмы усложняются, автоматизация решает проблему совмещения сигналов, но результативность на выходе может не получить ожидаемый прирост положительного финансового результата. Предлагаемая стратегия создана по принципу исключения ряда сигналов у одного индикатора. Как правило, торговля может осуществляться по нескольким сигналам одного и того же индикатора, но выбрав из них один надежный, мы потерям в количестве и выиграем в качестве.
Понятие дивергенции и конвергенции осцилляторов
Класс индикаторов - осцилляторы - обладает таким свойством, подмеченным еще создателями этих функциональной зависимости, как расхождение направлений движения кривой индикатора и котировок актива. Это явление назвали дивергенция (если цена растет, а индикатор падает), то есть расхождение, иногда добавляют «бычье». В случае падения цены и роста кривой, явление получило название конвергенция (схождение), в данном случае - медвежье.
Сигнал присущ всем осцилляторам, считается, что таким образом, не подтверждая роста цены, индикатор сигнализирует о вырождении направленной тенденции или ее развороте.
Описание стратегии
В стратегии используется индикатор MACD со стандартными параметрами 12, 26, 9 скользящих средних : двух экспоненциальных и простой, которые применяются к ценам закрытия.
Таймфрейм – любой, начиная от часовых свечей . Тип сделок – контртрендовые, ловля коррекции . Тип инструмента – любой без ограничений.
Правила входа
Выбранный актив продается, если между локальными максимумами растущего тренда и соответствующими им максимумами гистограммы MACD присутствует дивергенция.Сигнал дивергенции проверяем, соединяя локальные максимумы прямой. Визуальное расхождение наклона прямых линий на графике (направлена вверх) и на индикаторе (направлена вниз) свидетельствует о наличии дивергенции. В пределах одной области гистограммы, перешедшей с отрицательных значений столбиков в положительные, до ее момента ухода далее, к отрицательным значениям, дивергенцию определять нельзя. Одна область – одна точка. Например:
На лицо расхождение локальных максимумов, но произошло оно в пределах одной области положительных значений, которая дала две точки, не уходя в отрицательную сторону, такой сигнал игнорируем. Обнаружив дивергенцию, используем приведенное правило: одна область - одна точка, вход осуществляем по цене закрытия свечи, соответствующей первому сформированному столбику гистограммы после максимального. На приведенном ниже рисунке область гистограммы, вышедшая на положительные значения, сначала в точке (1) еще не сформировала расхождение с ценой, которая сама не превысила локальный максимум, дивергенция обозначилась в точке (2). Ждем первого значения столбика ниже предыдущего, входим, закрывая прибыль на третьем таймфрейме, перед этим выставив защитный приказ по цене входа на втором таймфрейме.
Чтобы не «словить» стоп , нельзя передерживать позицию, фиксацию прибыли осуществляем на третьей свече выбранного рабочего диапазона . Стратегия чувствительна ко времени работы. Пара EUR/USD имеет особенность «терять» активность после 21-00 мск, при отсутствии в экономическом календаре влияющих на рынок событий, приходящихся на это время. Сделки после этого времени могут привести к убытку, трейдеру следует воздержаться от торгов.
Если новая область гистограммы показала максимум выше предыдущего, расположенного в этой области, но при этом условие дивергенции между двумя разными областями гистограммы, находящимися в положительной области, соблюдено, трейдер может снова осуществить сделку. Стопы ставятся по времени нахождения в сделке, по истечению третьего таймфрейма сделку стоит закрыть. Если первая свеча «пошла против» направления сделки, выставляем ордер на закрытие сделки по цене входа.Покупка торгуемого инструмента осуществляется по принципу сходимости прямых проведенных к минимумам отрицательных областей гистограммы и минимумам графика котировок . Если прямая, соединяющая локальные минимумы цен, имеет трендовый наклон вниз, а прямая соединяющая минимумы отрицательных областей гистограммы - вверх, осуществляем вход по цене закрытия свечи соответствующей столбику гистограммы с более высоким значением, чем предыдущий. Правила для покупки те же что и для продажи актива. Дивергенцию ищем на разных отрицательных областях, между которыми обязательно должна быть положительная область гистограммы. Если условия дивергенции сохраняются для второго минимума (как показано на рисунке ниже) области гистограммы, можно осуществить повторный вход.
Модификации стратегии
Трейдеры используют стратегию, как среднесрочную, удерживая позицию до момента достижения локального минимума, если актив продан, либо до пересечения нулевой линии, используя тактику «дозаходов», усредняющих позицию.
Выводы
Простота толкования стратегии делает ее доступной для новичков, надежность сигналов обеспечена использованием одного индикатора, соотношение прибыльных сделок выше 70%. При правильном выстраивании тактики торговли и распределением риска капитала, стратегия способна свести к минимуму убыточные сделки.
Вот если бы существовал способ продавать максимально близко к вершине или покупать максимально близко ко дну тренда.
Что, если вы уже находились в длинной позиции и могли бы знать заранее идеальное время и место «выхода», вам, конечно же, не пришлось бы наблюдать как «уходит» нереализованная прибыль. Например, как прямо на ваших глазах исчезает авансовый платёж за новый BMW, который вы уже зарезервировали, и всё это только потому, что рынок вдруг развернулся, и ваша позиция вдруг становится убыточной?
Что делать, если вы считаете, что валютная пара продолжит падать, но хотели бы войти в короткую позицию по наиболее выгодной цене или с наименьшими рисками? Невозможно, думаете вы?
Вы, возможно, удивитесь, но такой способ действительно существует! Это - торговля по дивергенции.
В двух словах, расхождения (дивергенции) можно увидеть, сравнивая движение цены и индикатора. При этом абсолютно неважно, какой индикатор вы используете. Это может быть: RSI (), MACD (cхождение-расхождение скользящих средних), (индекс товарного канала) и др.
Большим плюсом стратегии торговли по дивергенции является то, что вы можете использовать расхождения, как опережающий индикатор, после некоторой практики дивергенцию не так уж трудно обнаружить и использовать.
Если вы будете следовать рекомендациям и делать всё должным образом, стратегия торговли на дивергенциях поможет вам практически всегда оставаться в плюсе. Наиболее интересным в торговле по дивергенции является то, что, используя данную стратегию, вы получаете возможность покупать почти у самого дна или продавать почти у самой вершины. Это делает риск минимальным, особенно в сравнении с тем, что вы можете получить.
Более высокие максимумы и более низкие минимумы
Более высокие максимумы и более низкие минимумы, только подумайте об этом.
Цена и неразрывно связанны друг с другом, как Малыш и Карлсон, Виталий и Владимир Кличко, Серена и Венус Уильямс, соль и перец... Вы понимаете, в чём смысл.
Если цена формирует более высокие максимумы, осциллятор также должен сформировать более высокие максимумы. Если цена формирует более низкие минимумы, осциллятор должен сформировать более низкие минимумы.
Если этого не происходит, это сигнал того, что показатели цены и осциллятора расходятся друг с другом. Это и есть дивергенция.
Дивергенция - отличный инструмент, который должен присутствовать в арсенале каждого успешного трейдера, поскольку возникновение дивергенции - сигнал для вас, что происходит что-то подозрительное, и следует повысить бдительность.
Использование стратегии торговли по дивергенции может помочь вам определить момент ослабления тренда или разворот импульса. Иногда дивергенция может служить сигналом, что тенденция будет продолжаться!
Стратегии с использованием дивергенции на Форекс, являются сравнением ценовых показателей с . Также, это может быть сравнение различных графических символов либо нахождением разницы между определенными символами.
Сегодня мы рассмотрим лучшие торговые стратегии с использованием дивергенции для работы на Форекс, а также для бинарных опционов.
Понятия дивергенции и ее использование в стратегиях Форекс
Перед тем, как рассматривать лучшие торговые стратегии с использованием дивергенции, давайте вспомним, что собственно представляет собой непосредственно дивергенция.
Итак, дивергенция это по сути ранний признак того, как будет вести себя Форекс в самое ближайшее будущее.
Как правило, в разворотные моменты, рынок достигает пика (вверху или внизу) и дивергенция указывает, что он уже не так силен, чтобы продолжать движение по тому же направлению.
В различных словарях, можно встретить разную интерпретацию термина «дивергенция»:
- расхождение,
- разногласие,
- изменение направления,
- отклонение и тому подобное.
При проведении же технического анализа, дивергенция проявляется, как говорилось выше, в расхождении на графике направления ценового движения с направлением движения определенных индикаторов.
Проявленной, дивергенция считается тогда, когда цена на графике достигает своего наибольшего максимума, а индикатор при этом формирует этот максимум на более низкой отметке. Такая картина является свидетельством ослабевания рынка и говорит о существовании большой вероятности его разворота в самое ближайшее время либо ценовой коррекции.
Касательно видов дивергенции, то их существует большое количество, и рассматривать их все смысла не имеет. Перечислим только основные виды, это обычная или классическая дивергенция, скрытая и расширенная. Классическая дивергенция из всех перечисленных наиболее распространенная и может наблюдаться в момент разворота рыночной тенденции.
О скрытой дивергенции могут рассказать лишь 25% трейдеров, которые в своих стратегиях используют стандартную дивергенцию. Как правило, скрытая дивергенция, будет признаком того, что тенденция будет продолжена. Расширенный вид дивергенции, это также признак трендового продолжения, но об этом виде знает очень мало участников рынка, хотя во время торговли она является одним из мощнейших сигналов, который нужно использовать.
Стратегии с использованием дивергенции по индикаторам MACD и RSI
Рассматривая лучшие торговые стратегии с использованием дивергенции, хотим обратить Ваше внимание на очень простую, но при этом достаточно эффективную систему с применением индикаторов . Данная стратегия Форекс может одинаково успешно применяться и начинающими и уже опытными участниками рынка.
Рассматриваемая стратегия предусматривает торговлю любыми валютными парами, имеющими прямые котировки (вида: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD и тому подобные).
Состояние дивергенции мы будем определять индикаторами MACD и RSI со следующими параметрами:
- MACD (5, 34, 5) либо (12, 26, 9);
- RSI (период усреднения 5, период индикатора 14);
- таймфрейм на графике – 1 час.
Сразу отметим, что данные параметры были получены при проведении реальных торгов и считаются наиболее эффективными, но при желании можно их изменить, подобрав экспериментальным путем.
Итак, как же происходит торговля по этой стратегии с использованием дивергенции?
Естественно, дожидаемся, пока на нашем графике сформируется дивергенция, и мы определяем уровни, на которых будем . Здесь может быть два варианта.
Первый – когда формирование дивергенции происходит во время пробоя уровня сопротивления.
В таком случае StopLoss ориентировочно устанавливаем на 20-30 пунктов дальше уровня тени предыдущей свечи (зависит от волатильности текущего актива).
TakeProfit устанавливаем на отметке, где началась непосредственно дивергенция (для цены, это практически гарантированная цель).
Во втором случае , как и в первом – ждем формирования дивергенции, стоп приказ также выставляем на 20-30 пунктов дальше уровня тени предыдущей свечки, вот целью для TakeProfit будет середина канала торговли. В том случае, когда цена не отбилась от середины канала, ставим дополнительную (вторую) цель на противоположной стенке торгового канала.
В позицию (продажа/покупка) входим только после того, как сформируется подтверждающая свеча.
Стратегии с использованием дивергенции, по индикатору MACD
Лучшие торговые стратегии с использованием дивергенции, как Вы уже догадались, берут в основу показания . Если быть точнее, то такие Форекс стратегии используют расхождение между ценовой линией на графике и линией индикатора MACD.
Итак, для применения данной стратегии с использованием дивергенции подойдет любой тайм фрейм и любая валютная пара. На график необходимо добавить MACD с периодом быстрой ЕМА 12, с периодом медленной ЕМА 26 и MACD SMA с периодом 9.
Вход в длинную позицию осуществляем, когда цена имеет медвежью тенденцию, а MACD – бычью. Короткая позиция , обязательно открывается при противоположных показателях – цена двигается по бычьему тренду, а MACD показывает медвежью тенденцию.
StopLoss для длинных позиций, выставляем на ближний уровень поддержки, а для короткой позиции, на ближний уровень сопротивления.
TakeProfit в длинных позициях выставляется на последующий уровень сопротивления, а вот для коротких – соответственно на последующий уровень поддержки.
Как Вы видите на графике выше – ценовая линия опускается по медвежьему тренду, а наш MACD, наоборот – растет по бычьему направлению. Точка входа отмечена на том уровне, на котором уже видно, что нисходящая тенденция заканчивается. StopLoss мы установили на уровне поддержки, а TakeProfit на уровне сопротивления, который сформировался на коротких откатах медвежьего тренда.
Стратегии с использованием дивергенции для бинарных опционов
Стратегии с использованием дивергенции, применяются не только на рынке Форекс, они также замечательно подходят и для бинарных опционов. Рассмотрим одну из таких стратегий с использованием . Данная стратегия работает на временном интервале Н4, который является оптимальным для формирования достоверных сигналов возникновения дивергенции.
Итак, устанавливаем на ценовой график осциллятор с параметрами 3, 5 и 9 и ждем сигнала дивергенции. Дивергенция в данном случае будет являться действующей лишь после того, как появится закрытая свеча. Далее приобретаете опцион на повышение, ну или на понижение в зависимости от направления, которое указала на графике линия разворота Stochastic, сформированная дивергенцией.
Время экспирации по данной стратегии с использованием дивергенции для бинарных опционов на тайм фрейме Н4 составляет от 12-16 часов.
Сразу отметим, что применять эту стратегию для опционов, имеет смысл лишь при ярко выраженном тренде, то есть лучше использовать активы, ценовые графики которых имеют четкое трендовое направление. Связано это с тем, что во время бокового рыночного движения дивергенция возникает намного чаще, нежели во время тренда, но сигналы ее в основном ложные либо движение цены после этого силы практически не имеют.
РЕКОМЕНДУЕМ ВИДЕО:
Стратегия на дивергенции с установкой ордеров
Дивергенция – это визуально видимое расхождение между ценой на графике и показателями технических индикаторов. Или, по иному, это ситуация, когда показатели технических индикаторов не подтверждают новый максимум или минимум цены. В техническом анализе проводится сравнение движения цены на графике с направлением и синхронностью движения технических индикаторов и некоторые виды индикаторов позволяют четко выявить несоответствие силы движения или расхождение индикатора и цены на графике, то есть выявить наличие дивергенции на рынке форекс .
Типы дивергенций. Существуют несколько типов дивергенций. Одним из наиболее встречаемых типов является так называемая классическая (правильная) дивергенция. Эта дивергенция, предшествует развороту движения тренда и свидетельствует об уменьшении трендового импульса цены и скором формировании основания или вершины с последующим разворотом тренда. Характерные признаки для классической дивергенции:
Модель Бычьей дивергенции – более высокие минимумы индикатора-осциллятора и более низкие минимумы цены на графике, что указывает на разворот тренда вверх.
Модель Медвежьей дивергенции – более низкие максимумы индикатора/осциллятора и более высокие максимумы цены на графике, указывающие на разворот тренда вниз
Типы правильной дивергенции:
Тип дивергенции «класса A». Он формирует наиболее надежные сигналы для входа в рынок и, как правило, указывают на значимый разворот тренда:
Тип бычья дивергенция класса «А» формируется, когда цена актива делает на графике новый низкий минимум, а индикатор – более высокий минимум. Идентификация сигнала определяется тем, что более высокий минимум показателя индикатора не имеет сильного импульса, достаточного для того, чтобы превзойти предыдущий свой минимум. Это сильный сигнал изменения тренда.
Тип медвежья дивергенция класса «А» формируется, когда цена актива на графике достигает нового максимума, а индикатор – образует более низкий максимум. Идентификация сигнала определяется тем, что более низкий максимум индикатора достаточно сильного импульса уже не имеет, чтобы превзойти предыдущий свой максимум. Это сигнал изменения тренда.
Тип дивергенции «Класса B». Формирует более слабый сигнал, и свидетельствует о постепенном развороте тренда. Такой тип дивергенции, требует дополнительного подтверждающего сигнала
Тип бычья дивергенция класса «B» образуется, когда на графике движения актива формируется двойное дно, а индикатор формирует более высокий минимум. Такая ситуация трактуется, как зона неустойчивого равновесия, при этом возможен как разворот так и продолжение тренда.
Тип медвежья дивергенция класса «B» образуется, когда на графике движения цены формируется двойная вершина, а индикатор формирует более низкий максимум. Такая ситуация предполагает, что цена мог еще могла сохранить некоторый импульс, необходимый для продолжения существующего тренда.
Скрытая дивергенция. Характеризуется так же расхождением цены графика и показаний технического индикатора. Является, в отличие от правильной дивергенции, моделью продолжения тренда, а не разворота
Типы скрытой дивергенции:
Тип бычьей скрытой дивергенции. При этом формируются на графике цены более высокие минимумы и более низкие минимумы на индикаторе, что указывает на подтверждение восходящего тренда.
Тип медвежьей скрытой дивергенции. В данном случае формируются на графике более низкие максимумы цены и более высокие максимумы индикатора, что указывает на продолжение нисходящего тренда.
Этот тип дивергенции позволяет трейдеру более точно определить входы в позицию направлении тренда и, соответственно, получить хороший потенциал прибыли.
Стратегии торговли на дивергенциях на рынке форекс
Рассмотрим торговлю, как пример, с использованием индикатора MACD на графике, Параметры MACD: 12, 26 и MACD SMA -9. Параметры использовать к уровням закрытия. Может использоваться любая валютная пара и таймфрейм.
Вход в позицию: вход на покупку актива осуществляется, когда цена финансового инструмента находится в медвежьем тренде, а MACD показывает бычий тренд или входите в короткую позицию, когда цена в бычьем тренде, а MACD – в медвежьем.
Stop-loss следует расположить сразу за близлежащим уровнем поддержки, при входе в покупку актива, или за близлежащим уровнем сопротивления при открытии короткой позиции.
Take profit разместите на следующий уровень сопротивления для покупок и на следующий уровень поддержки при продаже
На графике цены (см. рис.) на протяжении длительного периода двигались в медвежьем тренде, а MACD находился в бычьем тренде. Точка входа в позицию расположена на уровне пробития шеи графической фигуры двойного дна на уровне, где очевидно, что падающий тренд заканчивается.
Ордер Stop-loss установлен сразу за уровнем поддержки, который сформирован разворотной фигурой «двойное дно», а Take profit – на уровень сопротивления, который сформирован откатами цены на медвежьем тренде. Следует подчеркнуть опасность входа в сделку без наличия других подтверждающих сигналов (образование паттернов перелома тенденции). В случаях наличия выраженной дивергенции с большой степенью вероятности можно считать, что дно или вершина тренда уже сформировались, но все же необходимо дождаться сигналов подтверждения перелома тенденции. Опасность такого входа при дивергенции заключается в том, что при выраженном тренде сигнал дивергенции может оказаться только незначительным откатом тренда. Поэтому перед использованием дивергенций начинающему трейдеру необходимо серьезная практика на
Позволяя получить более полное представление о текущей рыночной ситуации. Как говориться, лучше быть во всеоружии, и умение определять на графике дивергенцию позволит вам впоследствии делать более качественные торговые прогнозы. Тем более, что бинарные опционы очень гибки в плане выбора торговых тактик на основе технического анализа.
Что такое дивергенция
Простыми словами, дивергенция - это расхождение. Как правило, подразумевается расхождение цены с показаниями . Дивергенция является одним из первых признаков ослабления тенденции, позволяя вовремя обнаружить потенциальный разворот рынка и принять соответствующие меры.
Дивергенция бывает бычья и медвежья. В обоих случаях нам нужно определить как минимум два совпадающих экстремума между и показаниями индикатора.
Бычьей дивергенции предшествует нисходящая тенденция. При бычьей дивергенции, два последовательно снижающихся минимума на графике цены соответствуют двум последовательно повышающимся минимумам на графике индикатора. Данная формация свидетельствует о потенциальном развороте тенденции.
По аналогии, медвежьей дивергенции предшествует восходящий тренд . Далее, мы определяем два повышающихся максимума на графике цены, соответствующие двум понижающимся максимумам на графике индикатора.
Количество совпадающих экстремумов характеризуют силу сигнала. Фигура из трех и более экстремумов подряд уже является важным сигналом к развороту. Так как бинарные опционы очень чувствительны к выбору , старайтесь не занижать этот параметр в угоду более быстрого получения прибыли - эффект может быть прямо противоположный.
В целом, это достаточно гибкий инструмент, который можно использовать как для определения разворотов, так и продолжения существующего тренда. Поэтому, применение дивергенции на рынке бинарных опционов не исчерпывается лишь одним типом сигналов, а позволяет создавать множество разноплановых .
Какие индикаторы использовать
Мы уже выяснили, что проще всего идентифицировать дивергенцию по показаниям индикатора. Какой именно использовать индикатор для данной задачи уже дело вкуса, подойдет практически любой осциллятор или трендовый индикатор. Например, трейдеры часто выбирают и OsMA для более высоких таймфреймов, а RSI и для более низких. Если вам по душе с коротким временем экспирации, стоит смотреть в сторону осцилляторов с небольшими периодами.
Принцип, в целом, одинаков для любого технического индикатора. Например, в данном случае, два минимума на гистограмме MACD идут в расхождении с движением цены инструмента. То есть, мы имеем дело с бычьей дивергенцией.
RSI также показал наличие дивергенции. Но, стоит учитывать, что разные индикаторы могут отображать разные сигналы. Поэтому, для пущей надежности, ничто не мешает одновременно использовать показания нескольких индикаторов. Суммируя оценку, можно также определить общую силу сигнала.
Примеры
Поняв принцип определения дивергенции, вы уже не сможете его забыть, и сможете определять расхождения “на глаз”, без дополнительной разметки. Поначалу же, чтобы облегчить себе задачу, не стесняйтесь делать подробную разметку, отмечая все экстремумы и их направление с помощью трендовых линий. В примерах ниже мы рассмотрим именно такой способ поиска дивергенции, с помощью стохастического осциллятора.
Для того, чтобы определить наличие дивергенции нам нужно сперва идентифицировать экстремумы индикатора. На истории это делать просто, в реальном времени несколько сложнее. Главное правило - смотреть на показания индикатора только по закрытым свечам. Только по закрытой свече можно с уверенностью говорить о наличии либо отсутствии экстремума.
Итак, только дождавшись закрытия свечи и определив на графике расхождение двух минимумов индикатора с минимумами на графике, можно рассматривать возможность для входа в рынок. При этом, мы всегда входим в направлении индикатора, а не цены, это важно! Время экспирации обязательно выбираем не меньше диапазона фигуры. Так как мы торгуем против тренда, цене попросту может не хватить времени на разворот, и это стоит учитывать. На самом деле, время экспирации можно даже увеличить, если рынок особенно вялый.
Открывая сделку на понижения, мы смотрим на максимумы показаний. В данном случае, второй максимум стохастика ниже первого, тогда как цена продолжает расти. Индикатор говорит нам об истощении текущей тенденции, а значит самое время искать возможность для покупки опциона Put. Время экспирации, опять же, выбираем равное фигуре.
Заключение
Не стоит забывать, что сам факт наличия дивергенции зачастую не является точным сигналом к развороту цены. Тем не менее, дивергенция является важным индикатором, сигнализирующим о высокой вероятности изменения тенденции. Как минимум, это стоит принять во внимание и не входить против сигнала. Разумнее использовать дивергенцию совместно с другими сигналами. Определенно, это хорошая основа для создания собственной ТС.
С уважением, Алексей Вергунов
