«Полосы Боллинджера» по своей сути являются индикатором во многом идентичным конвертам скользящих средних . Его показатели и сигналы являются функциями от волатильности рынка. Изменение полос зависит от направления тренда, а также от скорости его движения.
Основная функция данного индикатора - это оценка возможной продолжительности краткосрочного изменения цены. Волны Боллинджера представляют собой три полосы, на расположение которых влияет характер движения цены. Это удобный и эффективный индикатор для торговли в ценовом канале на Форекс.
Скачивать и устанавливать Bollinger Bands не требуется, поскольку данный инструмент присутствует в стандартном наборе индикаторов платформы MetaTrader 4.
Основы торговли по канальному индикатору
Работа индикатора характеризуется определенными торговыми сигналами:
- продолжение тренда характеризуется расширением полос, а окончание тенденции вызывает их сужение;
- если цена выходит за границы канала, это также служит сигналом продолжения тренда;
- по характеру движения цены в узком коридоре можно прогнозировать высокую волатильность рынка после выхода из флета и сильную тенденцию.
- краткосрочная торговля – 10;
- среднесрочная торговля – 20;
- долгосрочная торговля – 50.
Средняя линия всегда служит линией сопротивления и при ее преодолении цена обязательно должна дойти до противоположной границы канала, что часто используется поклонниками скальпинга в азиатскую сессию.
Стандартная стратегия торговли в канале на Форекс
Следует заметить, что обычная торговая стратегия по полосам Боллинджера наиболее актуальна для трейдеров, которые предпочитают получение максимальной прибыли на спокойном рынке. Ее основой служит торговля вниз и вверх относительно границ канала. Использование этой стратегии следует начинать с размещения на графике цены Bollinger Bands и индикатора Stochastic Oscillator .
Как правило, движение цены происходит от одной границы полос Боллинджера до другой и обратно. Именно на этом и базируется стандартная стратегия торговли по каналу на рынке Форекс. Цена, находящаяся у верхней границы, представляет собой сигнал для входа в рынок и открытия позиции «Sell». Соответственно, приближение графика к минимуму свидетельствует о возможности совершения сделки «Buy».
Перед открытием ордеров следует дождаться подтверждения сигналов вторым индикатором. Для торговли рациональнее всего использовать таймфреймы М5 и М15, а ширину между линиями Боллинджера – как минимум, 50 пунктов. Для защиты депозита от убытков при торговле в ценовом канале устанавливается Stop Loss.
При открытой позиции на продажу уровень данного стоп-приказа располагается на несколько пунктов выше максимальной цены торгового дня. Для ордера «Buy» Stop Loss устанавливают на 3-4 пункта ниже минимальной цены текущего торгового дня.
Агрессивный вариант торговли в ценовом канале
Основной особенностью данной стратегии является возможность существенного увеличения потенциальной прибыли за счет совершения большого количества сделок на сравнительно маленьком временном промежутке. Трейдер ведет торговлю на 5-ти и 15-минутных таймфреймах строго в границах полос, не принимая во внимание направление глобального тренда.
Первый ордер Buy открывается, когда цена находится у нижней границы полосы индикатора. При этом стоп-лосс следует установить на 3-4 пункта ниже сформировавшегося локального минимума. После того, как цена пересекла среднюю линию, этот приказ располагают на несколько пунктов ниже нее. Такой прием позволит при откате автоматически закрыть сделку с получением прибыли.
Небольшое отступление. Еще два эффективных метода торговли:
Если цена, совершив откат, снова пересекает среднюю линию, открывают второй ордер на покупку. Делать это следует после прохождения образовавшегося локального минимума. Стоп-лосс в данном случае выставляют чуть ниже средней линии Боллинджера. В тех ситуациях, когда цена продолжает свое движение в сторону повышения, возможны два варианта, а именно:
- график пересекает уровень сопротивления (стоп-лосс перемещают к этой линии);
- отскок - с учетом показания «Стохастика» закрывается ордер Buy и открывается Sell.
Традиционная стратегия торговли в ценовом канале является на данный момент одной из наиболее популярных и широко применяется как новичками, так и профессиональными трейдерами. Именно в данной системе реализовано основное правило рынка – «Покупай низко, продавай высоко». Следует заметить, что подобный подход к торговле максимально эффективен при боковом движении цены и абсолютно не подходит для нисходящего и восходящего тренда.
Основным преимуществом агрессивной стратегии является возможность получения достаточно большой прибыли при минимальном стартовом капитале, однако она связана с большим риском потери депозита. Независимо от выбранной стратегии торговли, Bollinger Bands следует использовать совместно с другими индикаторами, в число которых входят: Stochastic Oscillator, а также MACD и ADX.
Участвовали когда нибудь в настоящих гонках? Канальная стратегия Форекс «Рейсер» позволит получить победу в любом соревновании биржевого трейдинга, так как является двукратным победителем трейдерских батлов проходивших на одном из заграничных форумов forex тематики. Поэтому, если вы задумались о том, как наиболее эффективно получить профит на Форекс, эта стратегия вам это запросто обеспечит!
Торговля в каналах по стратегии Forex «Рейсер»
Итак, в нашей канальной стратегии форекс используется канал построенный из индикаторов Moving Average, а сигналы гна вход в рынок трейдер получает в момент выхода цены из флета на начале нового тренда. То есть, в самый то ни на есть оптимальный момент. Осталось только этот сигнал поймать и заключить по нему сделку! А профит на форекс не заставит себя долго ждать. Чуть ниже вы сможете скачать шаблон этой канальной стратегии Форекс и используемые в ней индикаторы. А пока продолжим рассмотрение правил указанной торговой системы. После установки шаблона вы получите такой график актива:
А заключение сделок по указанному шаблону осуществляется следующим путем.
Как получать профит на форекс по канальной стратегии
Итак, после установки шаблона, устремляем свое внимание на график котировок. Как видите, на нем расположен канал, образованный из двух скользящих средних, а желтый мувинг прошивает указанный канал, то в одну, то в другую сторону. В задачу трейдера входит поймать момент, когда желтый мувинг пересек верхнюю или нижнюю границу канала и заключить сделку в нужном направлении. Делается это примерно так:
Заключение сделки BUY:
Дожидаемся, когда желтый быстрый мувинг пересечет верхнюю границу канала вверх.
Цена закрытия сигнальной свечи должна находиться выше от верхней границы канала мувингов
После того, как вы получите данные сигналы, открывайте рыночную сделку BUY.
Stop-loss ставим на уровне верхней границы канала мувингов и тралим по этому каналу по мере возникновения на графике новых свечей котировок, пока сделка не закроется по стопу.
Заключение сделки SELL:
Дожидаемся, когда желтый быстрый мувинг пересечет нижнюю границу канала вниз.
Цена закрытия сигнальной свечи должна находиться ниже от нижней границы канала мувингов
После того, как вы получите данные сигналы, открывайте рыночную сделку SELL.
Take-profit не устанавливаем
Stop-loss ставим на уровне нижней границы канала мувингов и тралим по этому каналу по мере возникновения на графике новых свечей котировок, пока сделка не закроется по стопу.
Как возможный вариант выхода из сделок в указанной стратегии используются уровни поддержек/сопротивлений, которые автоматически расставляются на графике котировок. То есть, при достижении ценой уровня сопротивления или поддержки, можно закрыть сделку по полученному профиту на форекс или же переставить открытую позицию в безубыток.
Торговля в каналах
Профит на форекс, торгуя в каналах получить достаточно просто, но и потяерять заработанные пункты проще простого. Поэтому, торгуя по указанной стратегии четко соблюдайте ее правила на вход в позиции, а также управления капиталом. В торговле используйте не более 2% от размера депо. Для торговли выберите ордного из мажоров рынка или кросс-крус с незначительным спредом. Что касается таймфрейма для торговли, то канальная стратегия форекс может работать на временном интервале от M15 до H1.
В любом случае канальная стратегия форекс «Рейсер» — это агрегат, который умеет и может зарабатывать профит на форекс! Чего мы вам и желаем!
Следует помнить, что от качества торговых условий брокера зависит 50% результата. Поэтому, для реальной торговли лучше выбрать надежного форекс-брокера из рейтинга.
Взглянув на график цены валютного инструменты Форекс, мы увидим, что цена движется хаотично. Но это не совсем так, и некое ограничение её движения все же существует. Движение цены происходит в различных диапазонах, которые называются каналами Форекс , на вид которых влияют состояние рынка и рассматриваемый временной период. Границы каналов являются потенциальными точками разворота движения, и знание этого момента используется в торговле на Форекс с целью прогнозирования , а, следовательно, и входа в рынок на развороте. Торговля на основе каналов характеризуется невысокими рисками при условии соблюдения правил открытия сделок по выбранной стратегии и .
Основы торговли по каналам.
Торговля на основе каналов Форекс предполагает, что цена будет двигаться в определенном диапазоне в некотором временном промежутке. При приближении к границе канала цена может повести себя двумя способами - пробить её и пойти дальше, либо коснуться, развернуться и пойти в обратном направлении. В этом случае, даже если и произошел пробой, он будет считаться ложным. От трейдера необходимо умение различать истинный и , и знать, в какую сторону "открываться".
Эффективность использования канальных стратегий зависит и от тайм-фрейма. Рекомендуемый период - от М30, на меньших периодах движения цены более хаотичны и не подчиняются правилам поведения цены в канале. Чем старше канал, тем , полученные при его анализе.
Для построения границ канала Форекс необходимо выбрать как минимум два экстремума для одной границы и один - для построения противоположной границы. Ордера лучше устанавливать внутри канала или на его границах - в этом случае при ложном пробое цена развернётся, ордер будет открыт и сможет принести прибыль при невысоких рисках. Для возможности оценки большего числа экстремумов, условия для рекомендуется усреднять. Если трейдер не уверен в продолжении движения цены, но и надёжных сигналов её разворота также нет, то можно открыть два ордера - рыночный внутри канала и отложенный за его границей в противоположную сторону. Размер тейк-профита и стоп-лосса в каждой стратегии будет определяться волатильностью цены инструмента.
В зависимости от ширины канала будет определяться метод добавления ордеров при каждом новом мелком откате внутри ценового диапазона. Размер стоп-лосса для каждого должен рассчитываться таким образом, чтобы в случае резкого разворота или отскока цены он был покрыт прибылью, полученной от основной сделки (одна из разновидностей ). Первичный стоп-лосс же определяется волатильностью инструмента. Ниже приведена схема торговли внутри горизонтального канала Форекс, обратите внимание, как устанавливаются ордера и стоп-лоссы:
Рис. 1. Схема торговли на примере горизонтального канала.Уровень первичного SL должен быть неизменным до завершения первого отката. Сделка будет переводиться в безубыток после того, как образуется первый встречный экстремум. По мере движения цены и появления откатов будут передвигаться уровни стоп-лосса добавочных ордеров до . При приближении к границе канала добавочные ордера больше не выставляются.
- - осуществлять установку ордеров выше/ниже середины канала;
- - открывать сделки в моменты пробоя ценой границ;
- - устанавливать уровни первичного стоп-лосса близко к границам канала.
Закрытие ордеров должно осуществляться строго по правилам канальной стратегии - по тейк-профиту или по стоп-лоссу.
Инструменты для построения канала.
Каналы на Форекс бывают горизонтальные, направленные вверх, вниз или динамичные. На графике они могут быть построены вручную либо с использованием вспомогательных инструментов, которыми являются , специальные инструменты в терминале MetaTrader 4 в группе Каналы, либо индикаторы:
Рис. 2. Виды каналов в терминале MetaTrader 4. Наиболее популярные индикаторы - это с динамическими границами, Каналы Дончиана с жесткими границами. Часто используется трейдерами индикатор Super Signals Channel - это комбинированный вариант индикатора, который работает с любыми и на разных временных периодах:
Рис. 3. Вид канального индикатора Super Signals Channel на графике. Его особенность заключается в способе построения границ - он рисует их не по ценам закрытия, а по экстремумам. Разворот цены следует ожидать при достижении последующего экстремума. При всех своих достоинствах он имеет и недостаток: на мелких тайм-фреймах он даёт много ложных сигналов и перерисовывает свои показания. Скачать индикатор Super Signals Channel вы можете по ссылке:
Скачать super-signals-channel.rar (cкачиваний: 132)
Торговля без индикаторов.
Графический инструмент Равноудаленный канал - один из часто используемых, ввиду своей эффективности. Строится он по трем экстремумам: по двум экстремумам с одной стороны строится основная линия, и ещё по одной на противоположной стороне строится дополнительная параллельная линия. При анализе такого канала трейдер предполагает, что цена будет двигаться внутри его границ, и в зависимости от направления тренда будет вестись торговля (кликните для увеличения):
Рис. 4. Схема торговли в параллельном восходящем канале. При торговле в равноудаленном канале рекомендуется следить за ценой на более старших тайм-фреймах, так как цена может подойти к границе старшего канала и сменить своё направление, "выбив" сделку с рынка. Да и чем старше анализируемый тайм-фрейм, тем надежнее сигналы для входа (скрин можно увеличить):
Рис. 5. Контроль за трендом при помощи канала на старшем тайм-фрейме. При построении канала при помощи инструмента также строится основная линия. Дополнительные же (их несколько) строятся параллельно основной на расстоянии 0.618, 1.0, 1.618, 2.618 и т.д. При пересечении ценой этих линий можно рассматривать возможность входа в рынок:
Рис. 6. Вид инструмента Каналы Фибоначчи на графике. Фибоначчи можно использовать как дополнительный инструмент в торговле, где основным будет являться канал, построенный при помощи трендовых линий. В этом случае Фибо будет подтверждать сигнал при приближении цены к границам нисходящего (восходящего) канала. Также на его линиях можно расставлять цели - TP или SL, и использовать в качестве для цены. Сила сигнала будет выше, если ретест границы канала совпал с уровнем коррекции Фибо.
Стратегия на основе каналов Кельтнера и индикатора ADX.
Рассмотрим пример канальной стратегии, в которой используется индикатор KeltnerChannels и ADX . Первый устанавливается на график любой валютной пары (при условии её стабильной ) со стандартными параметрами. Индикатор ADX устанавливается на график с параметрами 14, уровень 30. Торговля по стратегии ведётся на тайм-фрейме от H1 и выше, во время Европейской и .
Сделка на продажу будет осуществляться или рыночным ордером, или , под точкой Low закрытой свечи при выполнении следующих условий:
- - сигнальная свеча закрылась под нижней границей канала , сформированного индикатором KeltnerChannels ;
- - линии индикатора ADX -DX и +DX (это белая и желтая линии в окне индикатора под главным графиком) пересеклись до момента пробоя канала . Желательно, чтобы пересечение произошло ниже уровня 30:
Рис. 7. Пример сделки на продажу по канальной стратегии Кельтнер+ADX . Стоп-лосс в этом случае выставляется чуть выше локального максимума или над верхней линией канала.
Сделки на покупку будут открываться при помощи Buy Stop над максимумом закрытой свечи или рыночным ордером при следующих условиях:
- - сигнальная свеча закрылась над верхней границей канала KeltnerChannels ;
- - линии индикатора ADX +DX и -DX пересеклись до момента пробоя канала . Желательно пересечение под уровнем 30:
Рис. 8. Пример сделки на покупку по канальной стратегии Кельтнер+ADX . Уровень стоп-лосса устанавливается ниже ближайшего минимума или под нижней линией канала. Прибыль по сделке, согласно этой канальной стратегии, фиксируется при использовании . Также сделку можно закрыть после закрытия свечи: для сделок на продажу - на откате вверх выше верхней границы канала, для покупок - на откате вниз под нижней линией канала.
Вы можете скачать индикатор Keltner Channels по ссылке ниже:
Скачать keltner-channel.rar (cкачиваний: 37)
После распаковки архива файл индикатора копируется в - ‹каталог_данных›\MQL4\Indicators\ . Индикатор ADX (Average Directional Index) входит в стандартный набор терминала MT4, и найти его можно в окне Навигатор - Индикаторы - Трендовые.
Заключение.
Использование канальных стратегий позволяет трейдеру с высокой точностью прогнозировать развороты цены. Однако есть и недостаток, который заключается в том, что трейдеры на свой лад трактуют графики и по-разному строят каналы. Также не существует общепринятых критериев, определяющих пробой или отбой от границы.
По этой причине каждая сделка должна сопровождаться подтверждением сигнала. Подтверждающий сигнал можно получить как от уровней Фибоначчи, так и от других индикаторов. Например, подтвердить сигнал могут осцилляторы - такие как стохастик, RSI . В отличие от индикаторных стратегий, канальные не теряют свою работоспособность со временем. При условии грамотного подбора вспомогательных инструментов, соблюдения правил входа, выхода и мани-менеджмента, можно добиться эффективных результатов в своей торговле.
Здравствуйте, коллеги-трейдеры!
Сегодня я расскажу Вам об одной из моих любимых стратегии. Речь пойдет о торговых ценовых каналах и способах извлечения прибыли при торговле в них.
Прежде всего давайте вернемся к фундаментальным основам технического анализа и разберемся что такое торговый канал.
Торговый канал — это ограниченный торговый диапазон, в котором движется цена в течение некоего определенного времени. Границы торгового канала ограничены двумя линиями: поддержки и сопротивления.
Также, как тренды, торговые каналы разделяют на 3 вида:
- восходящий;
- нисходящий;
- боковой (флэт).
Рассмотрим каждый из них более подробно и на их примере познакомимся со способами правильного построения ценового торгового канала.
— формируется на восходящем трендовом движении. Как вы знаете, восходящий тренд — это последовательно повышающиеся максимумы и минимумы, поэтому для построения восходящего торгового канала необходимо определить начало трендового движения и по двум первым самым низким минимума (опорным точкам ) провести трендовую линию (основная линия канала ). Затем, параллельно ей спроецировать еще одну трендовую линию к самой верхней точке, находящейся между ними.
Смотрим на рисунок ниже:
— формируется на нисходящем тренде. Правила построения для данного канала аналогичны тем, что используются для построения восходящего канала. Только основная линия канала проводится через опорные точки, построенные по максимумам (так как движение нисходящее).
Смотрим на рисунок:
Боковой торговый канал (флэт) — формируется, когда цена определенное время движется в горизонтальном ценовом коридоре, при этом не формируются новые максимумы или минимумы. Данное состояние рынка называется консолидация и возникает либо в завершении текущего тренда, либо перед дальнейшим его продолжением.
Также следует обратить внимание на то, что торговые каналы могут быть подтвержденными и неподтвержденными. Канал считается подтвержденным в том случае, когда цена касалась более 2 раз его границ (линий поддержки и сопротивления). В противном случае канал считается неподтвержденным.
ТОРГОВЛЯ В КАНАЛЕ
Перед тем как мы перейдем непосредственно к правилам торговли в торговых канал, необходимо «доработать» наш торговый канал , добавив несколько важных линий.
Линия, равная 50% от общей ширины диапазона (к примеру, если ширина канала 600 пипсов, то эта линия будет проведена на уровне 300 пипсов от любой границы канала). Две линии, проведенные внутрь канал от его границ на расстояние равное 10% от общей ширины канала (если наш канал равен 600 пипсов, то линии проводятся на расстояние в 60 пунктов от линий поддержки/сопротивления).
Непонятно? Тогда смотрим на рисунок:
Торговля в канале ведется от его границ (линий поддержки и сопротивления) . При восходящем канале у нижней границы мы покупаем, у верхней продаем. Прибыль фиксируем на противоположной границе, как только цена зайдет в зону за линию 10%.
Почему так?
Мы помним, что рынок — это не точная наука и поведение цены на рынке непредсказуемо, поэтому мы лишь можем предполагать, и чтобы минимизировать риски, мы отдаем часть потенциальной прибыли рынку, закрывая сделку раньше, чем цена касается одной из границ.
Также заходить в сделку можно и от линии 50%. Данный уровень является сильным уровнем поддержки/сопротивления. Но в данном случае необходимо быть очень аккуратным и входить в рынок желательно только в направлении канала (тренда).
Где выставлять стоп-лосс? К сожалению, однозначного ответа на этот вопрос нет. Все зависит от вашего депозита, мани-менджмента, волатильности пары и от того тайм-фрейма, на котором работаете. Я придерживаюсь правила убирать стоп-лосс за предыдущие значимые экстремумы рынка.
Если в своей торговле вы пользуетесь индикаторами, то можно поискать сигнала на вход/выход из позиции от них.
На данном рисунке видим как цена заходит в зону 10%, при этом у стохастика есть пересечение быстрой и медленной линий, а также выход из зоны перекупленности/перепроданности. Как видим данный индикатор дает хоть и слабый, но все-таки дополнительный сигнал на открытие позиции.
ТОРГОВЛЯ НА ПРОБОЙ ГРАНИЦЫ ЦЕНОВОГО КАНАЛА
Ничто не может продолжаться вечно и любой канал будет пробит, это всего лишь вопрос времени. Как же быть трейдеру, если такое произошло? Все очень просто! В данном случае для нас канал перестает быть каналом, а остается лишь одна его граница (верхняя или нижняя), которая будет являться простой трендовой линией, а эта линия, в свою очередь, будет являться уровнем поддержки/сопротивления.
И мы будем торговать на пробой уровня (если вы вдруг еще не знаете, как правильно торговать от уровней, то читаем ).
Каковы могут быть сценарии развития событий после прорыва цены? Их всего 3:
- Цена пробивает уровень, но пробой оказывается ложным и цена возвращается в рамки действующего ценового канала. Ложный пробой довольно неприятная штука, но это очень серьезный сигнал к тому, что будут еще попытки к пробою данного уровня.
- Цена пробивает уровень (истинный пробой) и целенаправленным движением устремляется в сторону пробития канала
- Цена пробивает границу канала, проходит некоторое расстояние в сторону пробития, а затем возвращается к пробитому уровню. Происходит ретест уровня.
Наиболее безопасной точкой на вход в позицию будет открытие сделки на возврате к пробитому уровню.
Также при торговле на пробой ценового канала (да и при торговле в рамках торгового канала) обязательно необходимо дожидаться закрытия бара. Это очень важно! При поспешных действиях можно легко нарваться на ложный пробой и это серьезно потреплет ваши нервы.
Еще один немаловажный момент, о котором стоит упомянуть, это то, в какую сторону был пробой канала. Если пробой в направлении пробитого канала — это достаточно сильный сигнал на вход. Если же пробой осуществляется в противоположном направлении, необходимо быть очень внимательным и осторожным, так как велика вероятность ложного пробоя.
Но это еще не все. Есть еще один важный нюанс, пройти мимо которого мы не имеем морально права! И этот нюанс заключается в том, что любой торговый канал состоит из таких же торговых каналов, но построенных на младших временных интервалах. В свою очередь данный канал является частью канала, построенного на старшем тайм-фрейме. Я это называю «принцип вложенности каналов» или «принцип матрешки».
Обратите внимание на рисунок ниже. На нем «синий» торговый канал построен по дневным графикам, а «фиолетовые» каналы построены по часовым графикам.
Методы работы с такими каналами абсолютно такой же, но важно понимать, что ценовой канал, построенный на старшем тайм-фрейме имеет большую важность, нежели каналы, построенный на младших ТФ.
Давайте подведем итоги и соберем то, что написано выше в конкретный алгоритм действий.
Сначала смотрим, движется ли цена на данный момент в рамках торгового канала.
- Определяем направление тренда/канала и обрисовываем его границы.
- Ждем, когда цена дойдет до одной из границ канала.
- Ждем пробоя или отбоя от уровня.
- Выставляем ордера.
Еще раз повторюсь, что желательно торговать (на пробой или отбой — неважно) в направлении торгового канала, так как это будет совпадать с направлением тренда.
На этом разрешите закончить. Если у Вас остались вопросы, то задаем их ниже в комментариях или через обратную связь пишем письма.
Успехов в торговле!
P. S. Чуть не забыл. Для того, чтобы определить торговый канал и правильно провести его границы, необходимо «набить руку». Могу Вам в этом помочь. Для этого открываете дневной график любой валютной пары, отматываете на несколько лет назад и начинаете «обрисовывать» все каналы, которые вы видите. Поверьте, со временем у вас станет получаться все гораздо лучше.
Сегодня я решила рассказать вам про канальные стратегии. По теории если правильно определить ценовой канал, то можно неплохо с его помощью заработать. Имена эта идея лежит в основе всех канальных стратегий.
Ценовые каналы являются самодостаточными, так что вполне реально вести торги только на их основе. Но чаще всего применяются дополнительные алгоритмы, которые подтверждают правильность входа в рынок. Это могут быть уровни Фибоначчи, дивергенции или свечной анализ.
Канальные стратегии предполагают только 2 варианта развития событий: цена коснется важного уровня и развернется или пробьет его. Разные стратегии предполагаю разные критерии отбоя и пробоя, поэтому у них и разные правила для входа в рынок. Также большую роль играет тип ценового канала, который используется в торговой стратегии.
Разновидности ценовых каналов
Любой трейдер может использовать для торговли любой из следующих типов ценовых каналов:
- Равноудаленные.
- Каналы Фибоначчи.
- Линейной регрессии.
- Коридоры со стандартными отклонениями.
- Скользящие средние, образующие ценовой канал, который сдвигается по оси Y.
Чаще всего в стратегиях используются равноудаленные каналы. Данные коридоры легко строятся на графике цены и являются при этом весьма эффективными. Равноудаленный канал строится по трем экстремумам: 2 максимумам и 1 минимуму, или 2 минимумам и 1 максимуму. Вначале через первые 2 точки проводится прямая, затем через третью точку строится параллельная прямая. Стратегии на основе равноудаленных каналов показывают неплохие результаты.
Второй вид ценовых каналов – это каналы Фибоначчи. Здесь первая прямая стоится по такому же принципу, как и в первом случае, после чего на расстоянии 0,618; 1,0; 1,618 и 2,618 строятся дополнительные параллельные прямые. Кроме этого, можно также построить дополнительные прямые на определенном расстоянии от границы канала.
Следующий вид – это каналы линейной регрессии. Чтобы построить такой коридор, достаточно отметить на графике определенную зону, а сам канал будет построен автоматически. Дистанция от центральной прямой до границ коридора равняется максимальному расстоянию от центральной прямой до цены закрытия.
Каналы стандартного отклонения напоминают каналы линейной регрессии. Но здесь дистанция между средней прямой и границам канала равняется стандартному отклонению цены закрытия от нее. В зависимости от расположения цены по отношения к средней прямой можно судить о настроении на рынке.
Суть канальных стратегий
Почти все канальные стратегии предполагают соблюдение определенных правил пробоя и отбоя от границ канала. Чаще всего именно на этом этапе совершается больше всего ошибок. Часто начинающие трейдеры ошибочно принимают за пробой небольшой прокол границы канала, а за отбой – небольшое касание. В таком случае трейдер, конечно же, ничего не зарабатывает с помощью канальных стратегий.
О появлении отбоя можно судить только в случае закрытия текущей свечи. Надежность поступившего сигнала существенно увеличивается в том случае, если во время отбоя на графике возникают сильные разворотные паттерны.
Что касается пробоя, то здесь есть несколько методов ведения торговли. Открытие ордеров можно осуществлять сразу же после пробоя границ канала. Такой способ является более агрессивным. Более консервативным способом считается вход в рынок после коррекции цены после явного пробоя.
Пример использования канальной стратегии
Предлагаю в качестве примера рассмотреть ситуацию. На четырехчасовом тайм-фрейме строим ценовой канал, на более коротких временных интервалах можно построить еще несколько дополнительных каналов, которые тоже можно использовать для входа в рынок. Дополнительно можно также использовать индикатор МАКД, на котором мы будем выявлять дивергенции.
Все канальные стратегии начинаются с построения ценового канала, а также отслеживания поведения цены относительно канала. Можно также построить несколько дополнительных каналов на более коротких временных интервалах. Далее нам нужно следить за движением цены по отношению к ценовому каналу. Стоит также учитывать, что сигналы, полученные с более длинных временных интервалов, являются более надежными.
Если свеча коснулась границы и закрылась внутри него, то, скорее всего, это был отбой. Открытие ордера рекомендуется осуществлять при наличии подтверждающих сигналов, или при появлении дивергенции или при возникновении свечной модели. Ордера создаются со стопами, установленными возле ближайших экстремумов. Сделки создаются с тейк-профитами, которые должны быть больше стопов в 2 или 3 раза.
В нашем примере случился пробой канала. Если бы мы вовремя открыли ордер, то мы бы смогли неплохо заработать.
Нюансы канальных стратегий
Канальные стратегии, как и любые другие стратегии, наделены своими недостатками. Главный минус заключается в том, что нет общепринятых правил пробоя и отбоя, а также субъективность построения канала. Чтобы построить канал, нужно найти 3 экстремума, причем каждый трейдер выбирает свои экстремумы. Стоит также отметить, что часто в ходе движения цены ценовые каналы нужно перерисовывать, что также сказывается на результативности торговли.
В настоящее время не существует общепринятых критериев отбоя/пробоя канала. При этом, профессиональные трейдеры рекомендуют внимательно следить за тем, как именно ценовой уровень ведет себя поблизости от границ канала:
Канальные стратегии пользуются популярностью среди трейдеров потому, что со временем они не теряют своей эффективности и актуальности. Эта особенность существенно отличает канальные стратегии от торговых методик, основанных на применении разнообразных индикаторов.
Для того чтобы получать доход при помощи канальных стратегий, достаточно строго соблюдать правила и грамотно выбрать вспомогательные инструменты.
