Название индикатора ATR в развернутом виде звучит как «average true range». В переводе это означает — индикатор срединного истинного диапазона. Он был разработан Уэллсом Уайлдером для определения рыночной волатильности.
Назначение индикатора ATR
Инструмент присутствует в большинстве торговых терминалов. В платформе МТ4 ATR включен в группу осцилляторов, поэтому нет необходимости скачивать этот индикатор. В валютном трейдинге на рынке Форекс индикатором ATR пользуются в качестве инструмента, включенного вкупе с другими индикаторами в целый ряд торговых систем.
Его главное предназначение - определение силы тренда и вероятности смены действующей тенденции для расстановки уровней защитных ордеров «Стоп-Лосс». Статистические наблюдения показали максимальную эффективность инструмента ATR в области правильной установки защитных стоп-ордеров.
В качестве фильтрующего показателя силы тренда ATR интерпретируется подобно другим индикаторам, демонстрирующим степень изменчивости цены с течением времени. Прогнозирование уровня волатильности по ATR зависит от значений инструмента. Чем выше его показания, тем более вероятной становится смена действующего тренда, чем ниже эти данные, тем менее выраженной является действующая тенденция.
Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!
Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Average true range на дневном графике японской иены.
Высокие значения ATR наблюдаются в моменты всплесков рыночной волатильности. Высокое значение осциллятора подтверждает сильный понижательный тренд, когда за одну дневную торговую сессию котировки валютной пары USD/JPY претерпели снижение более, чем на три фигуры.
Низкий уровень осциллятора, как уже было сказано, означает замедление скорости тренда. Длительное пребывание индикатора срединного истинного диапазона в области низких значений констатирует факт консолидации.
Консолидация на графике швейцарского франка.
Индикатором ATR можно пользоваться в качестве критерия при выборе торгового инструмента. Так как ATR отображает волатильность торгуемого актива в ее абсолютном смысле, то валютные пары с низким ATR будут отличаться более низкими показателями ценовой изменчивости. Инструменты же с более высокими значениями ATR обладают большей абсолютной волатильностью.
Использование индикатора для нахождения точек выхода
Average true range зачастую применяется для расстановки защитных стоп-ордеров, как фиксированного типа, так и плавающего, носящего название «трейлинг-стоп». В основу идеи размещения стоп-лоссов по этому индикатору положен все тот же принцип волатильности. Для вычисления уровня такого стоп-приказа текущий показатель ATR умножается на определенную константу.
Последняя зависит от теоретически предполагаемой продолжительности будущей сделки. Так, для дневных графиков можно взять, к примеру, константу, равную от 2 до 4. Например, для сделки по валютной паре евро/доллар при показателе аtr равном 0,0062 на графике нужно 6,2 умножить на константу равную трем и получить уровень стоп-лосса порядка 18 - 19 пунктов.
Плавающий или трейлинг-стоп удобен тем, что он позволяет трейдеру не дежурить непрерывно за компьютером, перепоручив торговому терминалу продвижение защитного стоп-приказа в зону прибыльности. Общеизвестно, что стоп-лосс ограничивает потери от сделки на случай внезапного движения цены в сторону, противоположную предполагаемому направлению тренда, в направлении которого трейдер открывает позицию.
Пока уровень стоп-лосса ниже цены покупки для длинной позиции и выше цены продажи торгуемого актива для короткой продажи без покрытия, открытая позиция находится в убыточной фазе. Такой убыток носит плавающий характер, так как при пересечении ценой уровня, на котором была заключена сделка и дальнейшем движении цены в желаемом направлении, возникает состояние плавающей прибыли, которая становится окончательной в момент ее фиксации по уровню тейк-профит.
Размер трейлинг-стопа в пунктах в этом случае также вполне логично определять в зависимости от текущей рыночной волатильности в зависимости от показаний индикатора ATR опытным путем, исходя из конкретной рыночной ситуации и размера позиции.
АTR как трендовый фильтр
Для фильтрации показаний индикатора можно применить условную срединную линию, построив ее в поле его графика. Хотя ATR и отнесен к осцилляторам, он не имеет уровней перекупленности/перепроданности как таковых. Как уже было сказано, его задача демонстрировать абсолютную волатильность.
Поэтому, для отфильтровывания его значений и строится «на глазок» срединная линия, индивидуально подбираемая для каждой валютной пары с параметром ≈ 0. Пока значения индикатора находятся ниже этой линии, волатильность невелика. Пробой такой линии снизу-вверх означает трендовое движение и момент для входа в позицию.
Другим фильтром для ATR может служить скользящее среднее с большим периодом. АTR со срединной линией неплохо сочетается со 100-периодным скользящим средним. Здесь можно прибегнуть к торговым системам на основе возвратов и откатов от скользящего среднего и его пробоев.
Можно также рассмотреть движение индикатора на разных временных интервалах. Если пробой срединной линии наблюдается одновременно на младшем и старшем таймфреймах, то можно говорить об оживлении рынка.
Нюансы использования аtr
Если взглянуть на первый график, приведенный в качестве иллюстрации в этой статье, то легко заметить, что аtr продемонстрировал всплеск волатильности через два дня после сильного ценового движения, когда цена откатилась назад примерно на фигуру(см. К1).
Недельный график пары EUR USD.
Налицо восходящий тренд, тогда как значения аtr пребывают во флете, колеблясь на уровнях 0,0161 – 0,0165.
Аналогичная картина на других участках графика той же пары.
Такие несоответствия можно во множестве встретить и на графиках других валютный пар с другими временными интервалами. Конечно, встречаются и совпадения. Но, в целом, из этих наблюдений можно сделать один, весьма любопытный вывод. Индикатор демонстрирует не направленность свечи торговой сессии, а ее диапазон.
Вышеприведенные описания инструмента, навеянные чтением их интерпретаций на соответствующих сайтах, могут натолкнуть на мысль о том, что цена должна расти или падать вместе со значениями индикатора, но этого не происходит.
Торговля же со скользящим средним скорее относится к стратегиям работы с одним СС, нежели с дополнительным «довеском» в виде ATR. Можно, конечно, добавить еще одно скользящее с иным периодом и делать умозаключения на основе схождения-расхождения двух СС. Но это уже совсем другая стратегия.
АTR позиционирован в торговой платформе МТ4 как осциллятор, но попытки обнаружить в поле его графика зоны перекупленности-перепроданности также явно обречены на провал.
Неудачная попытка увидеть дивергенцию на графике EUR USD.
Некоторые описания в сети интернет, отталкиваясь от «осцилляторной» интерпретации индикатора срединного истинного диапазона, пытаются рассматривать его как «источник» дивергенций. Однако внимательное сравнение кривой индикатора с графиком цены сводит на нет попытку их обнаружения.
Особенности индикатора
Если Аtr дает неплохую возможность оценить степень ценовой изменчивости (волатильности) отдельного торгового инструмента, выполняя роль, своего рода эксперта, а также дает некоторый шанс на вычисление уровней для постановки защитных стоп-ордеров, то для создания на его основе сколь-нибудь надежной торговой системы говорить не приходится.
Подавляющее большинство известных осцилляторов сами по себе дают порядка 80 – 95 % сигналов входа в рынок, будучи вполне самодостаточными техническими индикаторами. Для получения остальной части информации достаточно двух-трех подтверждающих индикаторов. В совокупности они и дают ту или иную торговую стратегию.
Аtr, как было показано, такими качествами не обладает. Все его описание в сети интернет отличаются расплывчатостью и отсутствием четких критериев для построения на его основе более-менее продуктивной торговой системы.
Примером может служить описания в статьях трейдеров, торгующих по методикам известного трейдера Александра Герчика, содержащее некое образное сравнение Аtr с датчиком расхода бензина в автомобиле и вскользь оброненной им на одной из лекций фразой относительно идеи открываться против тренда.
Поэтому, будучи своеобразным экспертом волатильности валютных пар и, давая шанс на вычисление уровней стоп-приказов, ATR не может быть использован в качестве самостоятельного индикатора для построения торговой системы.
Биржевой индикатор ATR, его описание и то, как им пользоваться наверняка будет интересно широкому кругу трейдеров. Этот инструмент является основной составляющей многих торговых стратегий и освоив его, вы сможете более уверенно и расчетливо торговать любыми активами на разных брокерских площадках.
Основная задача
ATR или Average True Range (средний истинный диапазон) показывает масштаб изменения стоимости актива в течение определенного времени – дня, недели, месяца и т. д. Другими словами – характеризует волатильность рынка.
Варианты использования:
- определение уровней stop-loss;
- подтверждение вероятности изменения тренда;
- фильтрация рыночных шумов.
Осциллятор ATR можно использовать на любой платформе, с любыми валютными парами, а наибольшую эффективность он показывает при работе на таймфреймах от одного часа (H1) и выше.
Функции, возможности
Разберем подробно указанные способы применения ATR. Каждый из них можно использовать как элемент общей торговой системы или применять в комплексе. Все зависит от целей и уровня технических навыков трейдера.
Ограничитель потерь
Чаще всего, индикатор ATR применяют в качестве уровня Стоп-Лосса, реагирующего на изменение колебаний актива. Это может быть как фиксированная заявка на исполнение ордера, так и трейлинг-стоп – динамическая функция, при которой торговая платформа, например, MetaTrader , автоматически сдвигает уровень Stop Loss, если цена движется в нужную сторону, и наоборот закрывает сделку, когда достигнут указанный в настройках лимит прибыли или потерь.
Многие опытные трейдеры предпочитают второй вариант. Путем несложных расчетов, трейлинг-стоп выставляется на безопасном, относительно диапазона колебаний цены, расстоянии от фактического уровня сделки.
Если ваш план сработал, задуманная прибыль получена, а стоимость актива продолжает двигаться в нужную сторону, система автоматически передвинет Стоп-Лосс на установленное количество пунктов от цены. В случае если волатильность уменьшилась и начался флэт, программа сократит расстояние от трейлинг-стопа до фактического значения стоимости актива.
Получается, что при развороте тренда ордер закроется с малыми потерями, которые с лихвой будут перекрыты прибылью, полученной в результате оттягивания уровня закрытия сделки.
Фильтрация волатильности
Индикатор ATR эффективно выполняет функцию трендового фильтра. Для этого на графике инструмента, в рабочем терминале трейдера, следует провести экспоненциальную скользящую линию (EMA). Профессионалы советуют выбирать для ее построения большие периоды.
Анализ поведения этих двух индикаторов показывает следующее:
- если на графике, линии ATR находятся ниже EMA, это следует рассматривать как спокойный рынок со слабой волатильностью;
- если наблюдается пробой EMA снизу, велика вероятность начала нового тренда, можно искать возможности для сделки.
Важно. В случае пробоя EMA, движение требует подтверждения на других таймфреймах. Одинаковое поведение индикатора на H1 и D1 говорит об уверенном сигнале. В идеале, оба индикатора настраиваются отдельно для всех периодов и активов.
По Герчику – гуру трейдинга Александр Герчик – существует еще один способ использования данных ATR. Суть метода в статистике. Согласно аналитике, индикатор всегда совершает конкретное количество движений за один и тот же период. Исходя из этого, автор предлагает совершать контртрендовые сделки при подтвержденном данными, проходе выбранного актива 75% среднего дневного значения индикатора. Погрешность метода – 5%.
Настройка
Скачать ATR лучше всего с площадки Meta Trader . Там вы найдете как «чистую» версию индикатора, так и множество утилит для торговли, в которых этот инструмент компилируется с другими программами. Прозрачный рейтинг, подробное описание и отзывы трейдеров помогут сделать ваш выбор приложения максимально взвешенным.
Как правило, пользователям ATR доступен лишь один параметр для настройки – количество баров или свечей, которые программе следует учитывать для расчета волатильности. По умолчанию индикатор начинает работу с показателем 14, но, как мы говорили выше, под каждый период и актив, его необходимо рассчитывать индивидуально.
Резюме
Основная цель индикатора ATR – определение волатильности. Также, он идеально подходит для выставления отложенных ордеров и может быть использован в качестве фильтра рыночного шума. Наибольший эффект, применение инструмента дает при совместном использовании его с другими индикаторами в теле сложных торговых систем и советников.
Удачных сделок!
Сегодня мы поговорим об одном стандартном индикаторе – Average True Range (ATR) . Этот индикатор входит в набор стандартных индикаторов торгового терминала Метатрейдер 4 . Индикатор был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером для торговли на товарных рынках в 1978 году, а затем его стали использовать и на валютном рынке форекс .
Чтобы поместить индикатор ATR на ценовой график следует в главном меню Метатрейдера 4 выбрать: «Вставка» «Индикаторы» «ATR».
Описание и особенности индикатора ATR
Индикатор ATR – это осциллятор, определяющий истинный средний диапазон. Является показателем волатильности. Индикатор ATR рассчитывается исходя из следующих величин:
разницы между максимальным и минимальным значением цены в данный момент времени
разницы цены предыдущего уровня закрытия и текущего уровня максимума цены
разницы между текущим минимумом цены и ценой предыдущего закрытия бара
То есть, смысл индикатора ATR состоит в определении диапазона изменения цены за определенный промежуток времени. Можно также сказать, что индикатор ATR определяет скорость изменения цены. В случае, если его кривая направлена вверх, то это значит, что на рынке происходят действия, связанные с покупками, а если вниз – то на рынке активизировались продажи. Активное движение индикатора ATR свидетельствует о увеличении диапазона свечек.
При этом, экстремальные значения ART (нижний или верхний край графика) указывают на потенциальную возможность разворота тренда и можно сравнить их с зонами перепроданности или перекупленности любого осциллятора . Следует помнить, что ATR не указывает на продолжительность или направление движения, а только определяет уровень волатильности торгуемого актива.
Низкий уровень ATR сигнализирует о том, что торговля слабая и проходит в небольшом торговом диапазоне. Высокий уровень ATR означает, что торговля активная, диапазон широкий. Когда индикатор ATR долгое время почти как прямая линия, то скоро возможен «рывок» в любом направлении. А чем больше показатель ATR, тем вероятность смены тренда больше, и наоборот.
Практическое использование индикатора ATR
Данный индикатор в терминале Метатрейдер чаще всего используется с периодом 14 который установлен там по умолчанию. Для меня использования индикатора ATR является лучшим способом отслеживании сигналов дивергенции .
Итак, если Вы на графике видите, что цена формирует новые максимумы, а линия ATR снижается (или наоборот), то мы имеем на рынке проявление дивергенции. Это наглядно показано на рисунке ниже. То есть, если цена актива формирует новые максимумы, а индикатор ATR при этом падает, то это говорит о том, что трейдеры к данному движению интерес теряют и больше не уверены в продолжении тенденции.
И наоборот, если цена актива формирует новые максимумы и при этом ATR формирует максимумы тоже, то трейдеры в продолжении текущей тенденции уверены и активно покупают.
Следующий пример использования ATR
Установив несложную фильтрацию показаний индикатора, мы можем теперь отфильтровать не трендовые колебания рынка. При этом сделку необходимо открывать в направлении движения валютной пары после пересечения ценой линии середины диапазона. Ее несложно рассчитать. Для этого не обходимо посмотреть на окно графика индикатора и сложить два значения – вверху и внизу и разделить полученную сумму пополам – получим середину диапазона. Затем необходимо в окне индикатора ATRпрописать полученное числовое значение для добавления его в окне. Для различных валютных пар оно будет разное.
После установления среднего уровня диапазона сигнал для входа на покупку актива будет сформирован тогда, когда линия индикатора ATR этот серединный уровень пробьёт снизу вверх, соответственно, на продажу – сверху вниз. При этом, сигнал должен совпадать как на более младших временных периодах, так и на более старших. Для получения дополнительного сигнала можно добавить индикатор CCI. Тогда открывать сделку необходимо при пересечении среднего уровня линией CCI снизу вверх (при покупке) или сверху вниз (при продаже).
Сразу после открытия позиции не обходимо выставить стоп-лосс на уровне локальных экстремумов цены на графике, а ордер тейк-профит на уровнях сопротивления или поддержки . Также можно применять трейлинг-стоп, при этом следует руководствоваться волатильностью торгуемой валютной пары.
Таким образом, индикатор ATR позволяет трейдеру четко определить и проанализировать текущую волатильность торгуемого финансового инструмента, а также правильно определить размер открываемой позиции.
В дополнение к изложенному выше материалу, предлагается посмотреть обучающее видео:
Значения ATR отображаются в виде десятичной дроби с 4 знаками после запятой. Чтобы узнать значение ATR для каждой свечи нужно всего лишь перенести запятую на 4 знака вправо. Например, значение 0,0039 говорит о том, что в данном случае ATR = 39 пунктам по 4-знаку.
Сигналы форекс индикатора ATR
По одним лишь показаниям индикатора можно составить примерное впечатление о том, что происходит на рынке. В принципе, до этого можно дойти и своим умом, ведь логику его работы мы уже знаем, но я все-таки остановлюсь на возможных сигналах и заблуждениях о работе индикатора подробнее:
Начну с того, чего делать однозначное не стоит - не судите о направлении движения цены по наклону линии ATR. Это RSI , Stochastic могут помочь с определением направления движения на рынке. Но средний истинный диапазон показывает только волатильность , не больше. Поэтому направлен он может быть куда угодно, с направлением движения цены это не связано никак;
Еще одна ловушка заключается в том, что трейдеры воспринимают заход ATR в область экстремальных значений как признак готовящегося разворота тренда (или хотя бы его замедления). Объясняется это привычкой работать с другими осцилляторами (тем же RSI), в случае с ATR вход в область экстремальных значений не следует воспринимать как перепроданность/перекупленность , это лишь говорит о том, что торговля стала вестись интенсивно, не более;
Модификация iMACD + ATR
Скорее можно назвать его модификацией MACD , но для модификации используется индикатор ATR (хотя в окне индикатора он и не отображается), а значит он нас интересует. После Добавления на график вы увидите гистограмму стандартного MACD, а также линию смещенного MACD. В зависимости от их положения друг относительно друга столбцы гистограммы окрашиваются в разные цвета.
Дело в том, что сам индикатор сдвинут на величину ATR, в этом и заключается вся модификация. Если MACD находится ниже нулевой линии, то идет смещение вверх, если выше нее, то смещение выполняется вниз. Если после смещения линия MACD остается в той же зоне, то столбец гистограммы окрашивается в красный цвет, иногда это дает точные моменты смены тенденции . Скачать индикатор - .
В настройках добавился всего один параметр - Multiplier, этот коэффициент отвечает за расчет рекомендованного стоп-лосса . В остальном все то же самое.
Даже визуально видно, что линейно-взвешенный вариант немного отличается от стандартного ATR. В целом форма линии индикатора сохраняется, просто немного меняются показания. В примере на линейно-взвешенной версии значение составляет 264 пункта (по 5-знаку) либо 26,4 п для 4-значных котировок. Стандартный ATR на этой же свече дает 21 п для 4-значных котировок или 210 п для 5-значных. То есть разница в показаниях составляет 20%, на спокойных участках эта разница меньше в разы, на высоковолатильных - может быть даже выше. Скачать индикатор - .
Помимо этого, авторы добавили небольшое улучшение - информационное окно. В нем отображается информация по текущей волатильности , а также рекомендованный размер стоп-лосса в зависимости от заданного в настройках коэффициента.
ATR Channels – каналы, построенные на ATR
Еще один оригинальный вариант применения стандартного индикатора среднего истинного диапазона. В этом случае авторы ATR Channels скрестили его со скользящей средней и наложили непосредственно на график цены.
Строго говоря, это не один ATR, а сразу 3, для каждого из них задан свой коэффициент, благодаря которым после добавления на график получаем набор из трех каналов с общей срединной линией. Торговать рекомендуется только на отбой от границ каналов.
Общая идея примерно та же, что и у полос Боллинджера . Каналы строятся таким образом, что цена практически все время находится в их границах. Если и случается такое, что она выходит за границы третьего канала, то длится это буквально несколько свечей, потом происходит возврат в пределы каналов. Скачать индикатор каналов вы - .
Рассмотрим пару примеров сделок по ATR Channels + Stochastic:
1-я сделка - на графике видим медвежье поглощение + отбой от границы канала, Стохастик в зоне перекупленности. Можно рискнуть и продать сразу после поглощения, либо дождаться выхода Стохастика из зоны перекупленности . Цель - как минимум срединная линия, максимум - противоположная граница канала, от границы которого произошел отбой;
2-я сделка - первую закрываем вручную, так как цена застопорилась у голубого канала. Стохастик выходит из зоны перепроданности, хоть сигнал и неидеальный, но купить можно, открываем длинную позицию с небольшим стопом ;
3-я сделка - предыдущая закрылась по стоп-лоссу. Ждем пока Стохастик выйдет из зоны перепроданности + оформится отбой от нижней границы синего канала;
4-я сделка - предыдущая закрывается по тейк профит . Переворачиваемся после оформления отбоя от верхней границы синего канала;
5-я сделка - предыдущая закрылась по ТР , покупки открываем по причине дивергенции на Стохастике, отбоя от нижней границы красного канала и пересечения линий Стохастика в зоне перепроданности. Видно, что до цели цена все-таки добралась в будущем.
Если просчитать итог всех 5 сделок, то имеем 34 – 25 + 62 + 50 + 62 = 183 п. При этом с убытком закрылась только одна сделка, да и то, стоп-лосс оказался мизерным, порядка 25 пунктов.
В целом, я бы посоветовал сделки вручную не закрывать. В момент входа в рынок выставили стоп-лосс и тейк-профит , и просто ждите пока один из них не сработает. Дело в том, что цена часто немного притормаживает на промежуточных сопротивлениях и возникает соблазн прикрыть сделку, чтобы не потерять уже заработанные пункты. Лучше не жадничайте, в большинстве случаев цена все-таки доходит до противоположной границы канала. Для страховки можете переставить стоп-лосс в безубыток после того, как цена пройдет 30-40 пунктов в прибыльную сторону.
Несколько стрелочных индикаторов на базе ATR
В сети полно пользовательских индикаторов , построенных в том числе и с использованием стандартного ATR. Отличительной чертой это группы алгоритмов можно считать то, что сигнал обозначается стрелкой на графике, то есть не нужно думать и гадать получен сигнал на вход в рынок или нет.
Стрелочный индикатор на базе ATR: RSI Crossing 50 + ATR
Первым из этой группы рассмотрим RSI Crossing 50 + ATR (скачать ). Собственно, принцип работы этого индикатора можно понять уже даже по названию. Состоит он из двух стандартных алгоритмов МТ4 (RSI и ATR). А принцип действия основан на пересечении уровня 50 линией RSI, ATR при этом используется скорее как дополнительный фильтр - если пересечение произошло при высокой волатильности , то на графике появляется стрелочка, указывающая предполагаемое направление входа.
На самом графике помимо стрелок индикатор еще и проставляет «птички» зеленого цвета - результат удачных сделок. То есть отмечается свеча, на которой предполагался бы выход из рынка .
Но не спешите радоваться - этот индикатор замечен в перерисовке (то есть меняет свои показания задним числом на истории). Поэтому, когда смотрите на исторические данные, то кажется, что все великолепно, но в реальных условиях все не так хорошо. Ложных сигналов полно, да и не совсем понятно, как учитываются показания ATR - если на график добавить RSI + ATR, то видно, что стрелки появляются как при малых, так и при больших значениях волатильности .
Стрелочный индикатор ATR Hilo Channels Arrow
Трейлинг стоп на основе ATR (ATR Trailing Stop)
Помощник в чистом виде - никакой пользы при подаче сигналов он не принесете, а пригодится в тех случаях, когда нужно сопровождать перспективную позицию в течение длительного времени, а стандартный трейлинг-стоп не подходит.
Принцип работы индикатора ATR Trailing Stop (скачать - ) следующий - задается минимальное значение в пунктах, с которого сделка начинает тралиться, после этого на каждой свече индикатор перемещает стоп-лосс в прибыльном направлении на величину, равную волатильности по ATR (могут вводиться и повышающие коэффициенты). Если цена стала двигаться менее активно и расстояние от цены до текущего уровня стоп-лосс не увеличивается (меньше заданного минимума), то стоп-лосс остается на том же уровне . То есть выход из сделки в любом случае осуществляется по стоп-лоссу, просто к этому моменту он уже давно находится в прибыльной зоне, на сильном тренде это лучше, чем использование фиксированного тейк-профита .
После добавления на график в виде ломаной линии будет отображаться положение трейлинг стопа , как его бы переносил индикатор, если бы была открыта позиция в то или иное время. И отсюда следует небольшой важный вывод - рекомендованный параметр 14 не слишком хорошо подходит именно для трала сделки на сильном движении. При более-менее спокойном рынке использовать можно как стандартный период 14, так и поменьше - придется экспериментировать.
ATR Darma – стандартный индикатор со сглаженной линией
Индикатор ATR Darma (скачать можно - ) - от обычного отличается наличием линии, сглаживающей показания ATR. При этом базовый алгоритм ATR остается таким же, как и в авторской версии, просто добавлена сглаживающая линия. Предназначен этот инструмент для работы на крупных таймфреймах , автор не рекомендует спускаться ниже Н1, а лучше всего торговать на Н4 или даже на дневных свечах.
Лично этим индикатором я не пользовался, но даже при беглом анализе графика видно, что в работу можно брать 2 сигнала:
Когда сглаживающая линия и линия ATR расходятся - это говорит о нарастании тренда , в таких условиях можно либо наращивать позицию, либо искать момент для входа на откате, либо просто радоваться удачно заключенной сделке;
Когда линии пересекаются - это говорит о том, что движение либо взяло серьезную паузу, либо и вовсе силы быков и медведей сравнялись и теперь можно фиксировать позицию.
Мультитаймфреймовый индикатор ATR
Небольшое, но крайне полезное дополнение стандартного алгоритма - позволяет видеть картину на всех таймфреймах независимо от того, на каком именно вы сейчас находитесь. Так, находясь на 4-часовых свечах, можно видеть показания индикатора на таймфрейме от m1 до Weekly.
Для этого в настройки введен дополнительный параметр - TimeFrame, в нем в минутах нужно задать требуемый таймфрейм. Если зададите 60, то будут отображаться показания ATR с часового временного интервала, 240 – 4 часа и т. д.
Это дополнение полезно для тех, кто торгует, например, по системе 3 экранов , когда анализ рынка проводится на 3 разных таймфреймах . Не нужно переключать временной интервал на самом графике, а это экономит время, да и работать просто становится удобнее.
Очередная модификация индикатора: ATR Ratio – 2 ATR в одном
В этом алгоритме линия одна, но построена она на основании двух индикаторов ATR с периодами 7 и 49. Каждое ее значение рассчитывается как отношение быстрого и медленного среднего истинного диапазона. Если будете экспериментировать с настройками, то старайтесь, чтобы период быстрого ATR был кратным периоду ATR медленного.
Из нововведений отметить стоит еще и сигнальную линию, она используется при чтении показаний алгоритма.
Возможные сигналы следует искать только в случае, когда линия (отношение ATR7/ATR49) превышает 0,87, то есть линия находится выше сигнальной линии. Считается, что:
Если отношение быстрого и медленного ATR меньше 1,0, то на рынке наблюдается флет либо затухание движения, если при этом линия направлена вверх;
Резкий скачок говорит об импульсном движении и высокой вероятности трендового движения .
Заключение: индикатор ATR и его многочисленные модификации
Индикатор ATR однозначно стоит занести в число тех, которые должны быть в арсенале каждого трейдера. Некоторые отзываются о нем скептически, мол раз он не генерирует сигналы на вход в рынок
Средний истинный диапазон (англ. Average True Range, ATR) - это прибыльный индикатор Форекс для трейдера , который используется для измерения волатильности (или изменчивости) торгуемой валютной пары.
Индикатор ATR был разработан и подробно описан У. Уилдером в книге «Новые концепции технических торговых систем» в 1978 году, раскрывающей секрет, как стать профессиональным трейдером Форекс. Для того чтобы добавить индикатор на график в торговой платформе MetaTrader 4 необходимо выбрать команду меню «Вставка -> Индикаторы -> Осцилляторы -> Average True Range».
Индикатор был разработан не для того, чтобы делать прогноз направления движения торгового инструмента. Больше того, индикатор ATR не ставит целью делать какой-либо прогноз направления движения инструмента вообще. Индикатор исключительно нацелен на описание текущей изменчивости (волатильности) торгового инструмента, и задуман как дополнительный индикатор технического анализа, который требуется использовать только в комбинации с остальными техническими индикаторами. Другими словами, Average True Range - это вспомогательный индикатор для проведения анализа торгового инструмента.
Как правило, применяют 14-периодный индикатор, который может быть рассчитан как на внутридневных, так и на дневных или недельных и даже на месячных графиках. Экстремальные значения индикатора ATR, как правило, указывают на точки разворота или начало нового движения торгового инструмента. Также как и другие индикаторы, отражающие волатильность инструмента, как, например Полосы Боллинджера (Bollinger Bands), средний истинный диапазон не может прогнозировать направление или длительность движения инструмента, он определяет лишь на степень активности.
Низкий уровень индикатора ATR обозначает тихую торговлю в достаточно небольшом диапазоне, а высокие значения индикатора обозначают интенсивную торговую деятельность в широком ценовом диапазоне. Длительный период низкого индикатора соответствует консолидации, которая, вероятнее всего, приведет к быстрому продолжению движения или развороту тренда. Высокие значения индикатора, как правило, являются следствием быстрых движений и редко остаются на продолжительный период времени. Так как индикатор отражает абсолютное значение волатильности , то валютные пары на рынке форекс c низкими ценами при прочих равных условиях будут иметь более низкий ATR и наоборот.
Средний истинный диапазон часто достигает высоких значений на дне рынка после стремительного снижения цен, вызванного паническими продажами. Низкие значения ATR чаще всего соответствуют длительным периодам бокового движения, которые наблюдаются на вершинах рынка и в период консолидации. Индикатор ATR можно интерпретировать по тем же правилам, что и другие индикаторы волатильности. Принцип прогнозирования при помощи ATR формулируется следующим образом: чем больше значение индикатора ATR, тем больше вероятность смены тренда; чем меньше его значение, тем меньшая направленность тренда рассматриваемого торгового инструмента.
Изначально У. Уайлдер определяет Истинный диапазон (True Range - TR), который определяется как максимальное из трех значений. Разница между текущим максимумом и текущим минимумом; Абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия; Абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия.
В случае, если диапазон колебаний цены внутри периода (разница между максимумом и минимумом) достаточно большой, то, вероятнее всего значение TR будет рассчитываться исходя из него. Если разница между максимумом и минимумом достаточно мала, то вероятнее всего для расчета TR будут применяться два других вышеперечисленных способа. Оставшиеся два способа, как правило, получаются, если предыдущее закрытие больше текущего максимума, или если предыдущее закрытие ниже, чем текущий минимум.
Последние способы – это ситуации ценовых разрывов или гэпов (gaps) достаточно редки на рынке Forex и в большинстве случаев возникают на выходных, если в течение выходных были приняты достаточно важные решения. Средний истинный диапазон Average True Range (ATR) возникает из TR через усреднение по какому-либо из способов - простому среднему, экспоненциальному, либо другому. Индикатор ATR - это скользящее среднее значений истинного диапазона. К числу недостатков, как правило, относится только один - при большом периоде ATR может запаздывать, отражая не текущую, а прошлую волатильность торгового инструмента.
Использование индикатора ATR на практике
Так как ATR является еще одним достаточно интересным и необычным (как и ADX, к примеру) индикатором технического анализа, работать с ним также необходимо по определенной схеме. С учетом того, что данный инструмент не покажет, в какую сторону будет прорыв, к примеру, текущего диапазона, можно рассматривать цену закрытия и покупать каждый раз, когда на следующий день цена находится выше значения закрытия предыдущего дня.
При этом, сигналы для работы с индикатором возникают не так часто. Но когда они появляются, трейдер может определить точки прорыва диапазона. При этом, используется следующая логика: если цена закрылась выше предыдущего закрытия и больше чем средний истинный диапазон, происходит увеличение волатильности.
Индикатор хорош тем, что показывает не только точки для входа в рынок, но и указывает на уровни, на которых можно выходить из сделок. Если текущая цена закрывается ниже предыдущего уровня, то, скорее всего, на рынке будет флэт или разворот. При этом, совершенно не важно, какой инструмент использовался для поиска точек входа в рынок. Пользоваться индикатором ATR можно как самостоятельно, так и вместе с другими инструментами.
В чем заключаются преимущества индикатора
Одним из существенных преимуществ данного индикатора является то, что он может использоваться с любым инструментом финансовых рынков на любом временном масштабе. Используя первую свечу (к примеру, на 15 минут) те, кто предпочитает работу по стратегии интрадей , могут находить точки для входа в рынок целый день.
В ряде случаев, этот индикатор можно применять и с волновой теорией вместо такого показателя, как процент движения. Таким образом, удается определить места, где рынок может развернуться.
Скачать бесплатно индикатор ATR
**Доступно только зарегистрированным пользователям
Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться
