Алгоритм индикатора Volumes позволяет увидеть в увеличении объема зарождающийся тренд. В чем особенности этого инструмента, и как его применять в трейдинге?
Определение тикового объема
Volumes на графике.
Одна из аксиом технического анализа состоит в том, что в основе любых рыночных ценовых движений лежит нарушение равновесного соотношения между продавцами и покупателями. Грубо говоря, когда количество заявок на покупку актива приближенно равно числу сделок на продажу, на рынке наблюдается флэт. Если по одному из видов таких ордеров возникает перевес, боковое движение сменяется бычьим или медвежьим трендом.
На рынках ценных бумаг, деривативов и товарно-сырьевых торговых площадках можно наглядно отследить количество капитала, затраченного на открытие позиций в настоящий момент времени, либо пребывающего в заранее запланированном состоянии в отложенных ордерах в виде статистических показателей объема. Статистика публикуется на сайтах различных бирж. Кроме того, индикатор Volumes позволяет на графике увидеть данные объемов денежных средств по открытым или отложенным сделкам.
Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!
Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Определение объема как рыночного или торгового показателя, имеющее базовый характер, означает количество контрактов, заключенных по сделкам покупки и продажи валюты, ценных бумаг, фьючерсов и прочих объектов маржинальной торговли за определенный временной период.
При этом различают биржевые, то есть реальные объемы в виде количественного значения и суммы контактов как открытых, так и отложенных для каждого ценового уровня и тиковые объемы. Последние имеют вид только общего количественного показателя сделок обоих типов за указанный временной период.
Как ясно из описания, индикатор Volumes не слишком активно используется на валютном рынке Форекс. Но на Форекс невозможно оценить реальные показатели объемов торгов по причине отсутствия локальной географической привязки совершаемых на нем операций к конкретной биржевой площадке и круглосуточному характеру торгов по всему миру.
Однако, здесь существует возможность анализа так называемого тикового объема. Под этим термином следует понимать простой показатель числа торговых операций, рассчитываемых за единицу времени.
Значение тикового объема не может быть выражено четкой суммой и иметь конкретную направленность, поэтому оценка объема возможна только на основе анализа взаимной динамики баров цены. Поэтому Volumes и включен в число технических индикаторов торгового терминала МТ4.
Важные закономерности в динамике рынка
Сильные рыночные движения возникают в моменты сдвига баланса между спросом и предложением под давлением технических, экономических и иных рыночных факторов.
Данные объема способны отобразить силу рыночного движения, либо его ослабление. Сильный рыночный импульс возникает на почве повышенного интереса к рынку со стороны профессиональных игроков и сопровождается увеличением массы тиковых торговых объемов, тогда как их снижение означает ослабление такого интереса, выравнивание баланса между спросом и предложением и отмечается входом рынка во флет.
Теоретически должно наблюдаться совпадение объемов спроса и предложения, иначе становится невозможным исполнения рыночных заявок по причине отсутствия контрагентов. Чем выше спрос, тем более быстрым будет исполнение заявок по низким ценам при усилении объемов сделок на покупку, то есть рынок получит бычий импульс.
При возрастании количества предложений по текущим ценам рынок начинает движение к условной точке равновесия, преодоление которой наступает в момент начала доминирования предложения над спросом. Итогом этого становится рост объемов предложения, то есть продаж и усиление медвежьих настроений на рынке.
Описание сигналов
Индикатор Volume в торговой платформе МТ4 имеет вид столбиковой гистограммы в отдельном окне под графиком цены:
- Зеленый столбик гистограммы индикатора означает рост тикового объема.
- Красный – его снижение.
Анализировать по индикатору Volumes следует взаимное расположение соседних столбиков, то есть положение каждого из них выше или ниже предшествующего и величина отклонения от усредненных котировок. При этом всем тикам независимо от типа счета придается одинаковый вес по причине отсутствия данных о реальных денежных потоках.
Рост значений столбиков гистограммы означает усиление рыночной активности и повышение вероятности преодоления текущего уровня резистенс или саппорт. Повышение тикового объема может также косвенно указывать на усиление тенденции. Тем не менее, определение направления рыночного по одному лишь индикатору Volumes не представляется возможным.
Еще одним сигналом инструмента являются резкие колебательные движения на графике индикатора в период низковолатильного спокойного рынка. Такие движения указывают на возможный выход из консолидации в ближайшем будущем.
Особенности применения на Форекс
В принципе, при попытке анализа показаний индикатора практически невозможно понять, какое значение объема принимать за малую величину, полагать нормальным или считать большим.
Также не ясно, в какой период торгов наблюдается наибольшая активность по данному инструменту (разумеется, без взгляда на сам ценовой график, только по индикатору), ведь высокие столбики наблюдаются на протяжении всего торгового периода.
Важно! Данный индикатор на рынке Форекс носит сугубо информационный характер и не может служить инструментом для создания торговой системы.
Объективные принципы анализа объемов реальных денежных потоков, отлично зарекомендовавшие себя на фондовом или срочном рынках, не работают на международном валютном рынке Форекс. Здесь нет строгих правил для истолкования и интерпретации данных объема по причине его тикового характера и потому, что здесь многое обусловлено общей ситуацией, складывавшейся на валютном рынке, за последние несколько дней или даже недель.
Столбики гистограммы Volumes изображают не реальные денежные суммы объемов по совершаемым сделкам, а лишь только количественный показатель ценовых изменений. Поэтому он не в состоянии продемонстрировать разницу между сделками на несколько долларов или даже центов и торговыми оборотами на многие миллионы долларов США. Анализ объемов на Форекс в его традиционном для технического анализа понимании просто лишен практического смысла.
торгового подхода использовать информацию об объемах, что значительно повысит результативность применяемой стратегии. Для работы с объемами в MT4 и прочих популярных терминалах присутствует простой Форекс индикатор Volumes (Объемы), который позволяет оценивать действия крупных игроков, всегда оставляющих за собой след на рынке.
Особенности объема на валютном рынке
Проблема использования объемов на Форекс состоит в том, что валютный рынок не имеет определенного центра, где бы сводились все сделки, как это происходит на любой реальной бирже. Поэтому участники торгов никогда точно не знают, какой реальный Volume сделок прошел по тому или иному финансовому инструменту.
Как же быть? Трейдеры и аналитики, искавшие ответ на этот вопрос, обратили свое внимание на тиковый объем, который не отображает сумму проторгованных денежных средств, но зато прекрасно показывает общее количество сделок, прошедших за определенный промежуток времени. Знание о тиках или сделках и легло в основу работы Форекс индикатора Volumes, который давно стал обязательным орудием анализа в работе каждого профессионала.
Чтобы глубже понять разницу между реальным и тиковым объемом, нужно изучить простой пример. Допустим, за 1 час на Форекс совершилось 100 сделок на 1 доллар. То есть реальный денежный объем, прошедший на формировании часовой свечи, равен 100 долларам. Тиковый объем учитывает не деньги, а количество сделок, поэтому он тоже равен 100. Если же объем каждой сделки был не 1 доллар, а 5, то в сумме денежный Volume за час равен 500 долларам, а тиковый Volume все равно остается прежним и равен 100.
То есть трейдер на Форекс не может видеть, когда в рынок вливают большой денежный объем, но зато он заметит, когда нарастает интенсивность сделок. Учитывая, что крупные игроки обычно набирают позицию при помощи автоматизированных систем, совершающих много мелких торговых операций, то можно сделать вывод, что тиковый объем не сильно уступает в полезности реальному и заслуживает, чтобы его использовали в проведении анализа рыночной ситуации.
Основы построения индикатора
Для анализа рыночной ситуации трейдеры на Форекс в большинстве случаев используют либо популярный терминал mt4/mt5, либо сервис живых графиков TradingView.
В MetaTrader4 график с добавленным к нему Volumes выглядит следующим образом.
Чтобы добавить, нужно слева в окне «Навигатор», раскрыть вкладку «Индикаторы» - «Объемы» - «Volumes».
В TradingView тот же индикатор представлен вот так.
Нетрудно заметить различие между отображением индикаторов, так как в TradingView сразу добавляется темная серовато-синеватая зона, показывающая сглаженное значение. Если столбцы выше нее, то объем на Форекс выше обычного, если столбы ниже, то, соответственно, он незначительный, а если на уровне, то - нормальный.
Чтобы в mt4 упростить себе определение объема в Форекс индикаторе Volumes, можно добавить к нему скользящую среднюю, которая будет показывать средние значения.
Уяснив это, нужно присмотреться к столбцам, которые окрашены в один из таких двух цветов:
- зеленые показывают, что на текущей свече тиковый объем выше, чем на предыдущей;
- красные, напротив, отображают падение Volume по сравнению с предыдущей свечей.
Практическая ценность индикатора
При работе с Форекс индикатором Volumes нужно научиться правильно определять периоды активности и покоя на рынке. На скриншоте ниже зеленым обведены области, где активность была высокой, а бледно-оранжевым, соответственно, - низкой.
Тут следует понимать, что каждое стоящее трендовое движение должно обязательно быть подкреплено большими объемами. Если же цена рисует импульс на графике, но объемы низкие, то продолжение у этого движения, скорее всего, не будет. Поэтому входить на продолжение опасно. Также не стоит открывать сделки, когда Volume низкий, так как это указывает на отсутствие крупных участников, способных сдвинуть цену с места на большое расстояние, а потому есть большая вероятность попасть на так называемую пилу, когда котировки двигаются на Форекс в узком диапазоне.
Работа со всплесками
При анализе рыночной ситуации обязательно нужно обращать внимание на появление большого столбца после того, как некоторое время объемы были низкие. В большинстве случаев новички в этот момент стараются войти по направлению свечи, которой соответствует большой столбец, но это не всегда правильное решение. Чтобы разобраться, как следует поступать правильно, нужно изучить три часто встречающиеся ситуации, которые сопровождаются резким всплеском тикового объема:
- Крупный участник начал набор позиции, что повлечет за собой формирование нового сильного тренда. В таком случае вход по направлению свечи, где с помощью Форекс индикатора Volumes был замечен большой объем, оправдан.
- Интенсивность связана с какими-то случайными факторами, которые вызвали панику или эйфорию на рынке, но тут же потеряли актуальность. Такая ситуация часто встречается при выходе новостей или выступлениях официальных лиц, когда инвесторы пытаются угадать влияние новых данных на рынок.
- Развод толпы маркет-мейкером, который заканчивает формирование тренда длинными свечами на большом объеме (кульминация), чтобы привлечь как можно больше желающих купить по тренду. Используя толпу, крупный игрок выходит из позиции или набирает новую, но уже в обратном направлении. Поэтому вход по направлению свечи тут будет большой ошибкой.
Понимая роль ситуаций под номером 2 и 3, можно теперь осторожно работать с 1-й из описанных, так как она чаще всего встречается на рынках. Ниже на скриншоте видно, как появление первой свечи на большом объеме становится предвестником развития ценового импульса.
Когда не стоит входить в сделку
Помимо того, что индикатор Volumes на Форекс показывает, когда можно открыть сделку, он также предупреждает о том, когда делать этого не стоит. Пример такой ситуации описан ниже на скриншоте валютной пары EURUSD.
Тут изображен восходящий тренд, против которого формируются время от времени сильные ценовые движения на больших объемах. Но входить в сделку против тренда, даже при увеличении интенсивности торгов, крайне опасно, так как это нарушает основные правила безопасности, сформированные техническим анализом за долгие годы его применения. Поэтому увидев такие формирования, новичкам лучше их проигнорировать и воздержаться от открытия позиций.
Разворотный сигнал
Ниже описан пример ситуации, когда маркет-мейкер разводит толпу, заливая большой объем в рынок в конце продолжительного трендового движения. Вот пример такой ситуации на графике EURUSD. Здесь последняя бычья свеча тренда - это кульминация покупок, после которой начинается хорошее движение вниз.
В VSA этот сигнал часто используется профессиональными трейдерами, так как он дает хорошую точку входа против тренда, но новичкам желательно воздерживаться от таких входов, пока не появится хороший опыт в их определении.
Суть приведенного примера заключается в следующем:
- на рынке Форекс сформировался устойчивый тренд, который хорошо виден всем участникам;
- трейдеры, которые боялись заходить в начале тренда, так как не были уверены, что именно происходит на рынке - появление новой тенденции или коррекция от старой, начинают искать точку входа, чтобы присоединиться;
- крупный игрок, который реализовал свои цели, хочет выйти из позиции, а для этого ему нужна ликвидность, чтобы закрыть позицию, скинув остатки, или набрать новую в обратном направлении;
- крупный участник начинает интенсивно толкать цену по тренду, формируя длинную свечу, на которой появляется большой объем (кульминация), чтобы показать тем, кто еще сомневается, - тренд силен и готов продолжиться.
Как только трейдеры, поверившие в силу тренда, начнут входить в рынок, крупный игрок покроет удерживаемую сделку или соберет ликвидность, чтобы войти в противоход, после чего рынок неизбежно развернется.
Расхождение цены с объемом
Еще одна часто используемая трейдерами, изучавшими VSA, ситуация - это расхождение между ценой и Volume. Такая дивергенция на Форекс показывает, что силы участников на исходе, хотя цена еще какое-то время продолжает двигаться по инерции дальше.
Вот пример такого расхождения в mt4, где хорошо видно, что рост цены происходит на снижающемся объеме, предвещая разворот.
В таком случае стоит поискать точку на разворот, но опять же - делать это рекомендуется только опытным трейдерам, так как работать против тренда крайне опасно. Как вариант, искать дивергенцию в момент коррекции от основного тренда, что станет верным признаком ее окончания и даст хорошую точку на присоединение к развивающейся тенденции.
Простая стратегия работы
Начинающим трейдерам, пока они накапливают опыт работы с Форекс индикатором Volumes и приемами VSA, можно порекомендовать следующую простую стратегию. Для нее требуется добавить к индикатору скользящую среднюю с периодом 20, чтобы видеть усредненные значения объема.,
Настроив рабочую среду, необходимо ждать, пока под скользящей не образуется 5-6 столбиков объема, что указывает на фазу спокойного рынка. После этого нужно ждать свечи, на которой столбик объема поднимется выше MA20. Как только это случится, можно сразу открывать сделку по направлению сигнальной свечи. То есть, если она бычья, то покупать, а если медвежья, то, соответственно, продавать.
Итоги рассмотрения индикатора Volumes
Заканчивая описание Форекс индикатора Volumes, нужно сказать: при должной практике этот простой инструмент анализа тикового объема позволяет находить наиболее результативные паттерны VSA, которые дают хороший профит на регулярной основе. Начиная осваивать эту технику, стоит сосредоточиться на работе исключительно по тренду, а по мере накапливания опыта поиска разворотных сигналов, можно пробовать отрабатывать кульминации.
Трейдеры всегда были очарованы объемом рынка. Появлялись различные торговые стратегии по объёмам. В то же время, объем на Форекс — сложная концепция, индикаторы объёмов на Форекс действительно существуют. Использование трейдерами индикатора объема в mt4 подобно любому индикатору объема на других рынках.
Когда трейдеры фокусируются на объеме, они хотят выявить секреты рынка. Или, где «умные деньги» покупают или продают?
Мы все знаем, что Валютный рынок сложен. Его ликвидность является самой большой в мире.
Более чем семь триллионов долларов перетекают на рынке Форекс в дневном объеме. Несмотря на такой объем, рынок нестабилен. Или, может быть, это из-за этого.
Для Форекс трейдера, стратегии торговли объёмами немного сложнее, чем другие. Для этого есть причина.
В то время как другие индикаторы / осцилляторы имеют прямую интерпретацию, индикатор объема — относителен. Таким образом, платформа mt4 предлагаемая индикатор Volume, может быть интерпретирована.
Но есть несколько стратегий индикаторов объёма на форекс. И различные индикаторы, которые используют объем рынка.
В этой статье мы рассмотрим наиболее важные способы использования объема на Форекс. Вот с чем мы будем иметь дело в этой статье:
- Различные способы использования индикатора Форекс Объема.
- Как использовать временной сегментированный объем — один из лучших способов определения разворотов.
- Почему индикатор объема является таким мощным торговым инструментом и как использовать его на рынке Форекс.
- Как торговать с индикатором On-Balance Volume.
- Несколько трюков при использовании форекс индикатора объема Чайкина (Chaikin Forex volumes indicator).
В любом случае, в начале нужно сказать одно, на рынке Форекс объем — сложен.
То, что вы видите на спот-рынке Форекс, не является фактическим торгуемым объемом. Это просто объем, торгуемый вашем брокером.
Что такое объем на форекс и почему беспокоятся трейдеры?
Индикатор Форекс объема регистрирует «необычную активность» при сравнении с другими барами. Это — признак высокого спроса.
Поэтому неудивительно, что начался сильный тренд. Такой простой торговой стратегии объема иногда достаточно, чтобы оказаться на правильной рыночной стороне.
Зачем всё усложнять?
Но действительно ли это постоянно? Поскольку Форекс объем относителен, ответ — нет.
Тем не менее, если трейдеры понимают вычисления индикатора объема, они понимают рынок. Формула выглядит следующим образом:
Индикатор объема = общая стоимость / количество транзакций за данный период
Поэтому неудивительно, что при торговле объемом ищут шипы, так как они обычно приводят к поворотным моментам.
Торговля с помощью индикатора сегментированного объема
Одним из самых популярных ценовых и временных осцилляторов является . Он был разработан в 1950-х годах и отражал состояние рынка в те годы. Этот осцилятор работает с условиями перекупленности и перепроданности.
Однако осциллятор объема не имеет уровней перекупленности или перепроданности. Вместо этого, он имеет простую линию.
Эта линия действует как уровень колебаний для соответствующей безопасности. Он хорошо работает и для Форекс пар.
Одним из лучших осцилляторов Форекс объема является Time Segmented Volume (TSV). Дон Уорден хотел увидеть, где рынок имеет большую активность. И там, где её нет.
Следовательно, TSV отличается от индикатора объема mt4. Это более видно в отображении вершин или оснований.
Одной из лучших стратегий торговли объемом с TSV является . Это расхождения между ценой и индикатором объема.
Выше — дневной график EUR / GBP. На нём показана дивергенция между TSV и ценой.
В то время как фактическая цена сделала второй минимум, TSV не подтвердил это. Это сила этого индикатора Forex объема: он показывает прорыв до его возникновения.
По статистике, 80% всех рыночных ордеров полностью автоматизированы. Это затрудняет чтение графических паттернов.
Из-за этого, традиционные установки технического анализа работают не так, как раньше. Торговля изменилась.
Когда это происходит, говорят, что давление на бар не оказывает никакого давления. Следовательно, рынок готовится к прыжку.
Выше приведена диаграмма EUR / USD. Здесь показано отсутствие давления на продажу.
Чтобы это произошло, трейдеры ищут следующее:
- Объем меньше, чем последние две свечи.
- Спреды сужаются.
- Цена закрывается ниже предыдущей свечи.
Уменьшающийся объем вместе с сужающимися спредами подсказывает, что рынок готовится к прыжку. Так оно и произошло.
Мощные торговые стратегии объема, такие как эта, показывают идеальные условия для выхода в рынок. Прямо перед прорывом.
Очевидно, что при отсутствии спроса на повышающихся барах, условия противоположны.
Как торговать с индикатором балансового объема (индикатор on-balance volume)
On-Balance Volume (OBV) — это совокупный инструмент, основанный на объеме. Проще говоря, это линия.
Однако эта линия является специальной по нескольким причинам. Во-первых, она отображается внизу диаграммы, но это не осциллятор.
Во-вторых, она показывает связь между количеством транзакций и ценовыми движениями. Следовательно, она показывает объем.
И наконец, трейдеры используют эту линию для подтверждения тренда, или для выявления разворотов.
— Если индикатор OBV повышается, тренд бычий. Когда он падает, цена также должна упасть.
Таким образом, трейдеры смотрят на OBV, чтобы быть точными при прогнозировании безопасного движения. В нашем случае, движение валютной пары.
Период OBV может быть скорректирован. Фактически, его метод расчета зависит от рассматриваемого периода.
Чтобы оценить мощность этого профильного индикатора объема, посмотрите на его вычисление. Если текущая цена закрытия выше предыдущей, текущий объем добавляется к OBV.
Если он не изменился, объем остается неизменным. И вычитается, если закрытие произошло ниже.
Из-за этих характеристик он отражает ценовое действие. Следовательно, при возникновении дивергенции, это мощный сигнал разворота.
В приведенном выше примере по AUD / USD показан раст цены. Но Форекс Объем OBV снижается.
Теперь, это — опасная территория для спекулянтов, играющих на повышение. Рынок колеблется.
Внимательный просмотр левой стороны диаграммы показывает, что OBV имитирует цену и не более, следовательно, медведи будут использовать эту возможность для продажи пары.
Торговля с форекс индикатором объема чайкина (индикатор chaikin volatility (chv))
Возможно лучшим индикатором объема будет индикатор Чайкина, созданный Марком Чайкиным (Marc Chaikin). Это комбинация между и осцилятором импульса (momentum oscillator).
Если точнее, то он измеряет импульс линии накопления / распределения с MACD. Трейдеры используют его для прогнозирования изменений в тенденциях.
Когда импульс изменяется, это первый знак «колебания» тренда. Таким образом, если трейдеры будут знать заранее, когда это произойдет, они будут размещать позиции соответственно.
Трейдеры используют Индикатор объема Чайкина как на положительной, так и на отрицательной территории. Стратегия индикатора объема заключается в том, чтобы покупать или продавать, когда он пересекается с положительной на отрицательную или отрицательную на положительную территорию.
Также с индикатором Чайкина работает и дивергенция, однако, поскольку мы уже показали, как работает расхождение с индикатором Forex volume, мы сосредоточимся на стратегии пересечений.
Вот как выглядит этот индикатор на графике. Он полностью отличается от индикатора Forex volume на .
Как объяснялось ранее, идея заключается в покупке или продаже, когда Чайкин пересекает нулевой уровень. Но он дает несколько сигналов. Многие из них, ложные.
Как фильтровать сигналы индикатора объема Чайкина
Ответ заключается в добавлении уровней. Как и любой индикатор объёма, индикатор Chaikin можно редактировать.
Чтобы отфильтровать ложные сигналы, трейдеру необходимо выполнить несколько шагов. Во-первых, определить область, окружающую нулевой уровень. Или, область интересов.
Во-вторых, посмотреть как осциллятор объема совершает прорыв через него, это будет рыночным направлением.
И наконец, использовать сигналы только в направлении предыдущего прорыва и игнорировать остальные.
Давайте рассмотрим приведенную выше диаграмму и интерпретируем ее. Это четырехчасовой график EUR / JPY.
Определенная область здесь находится между -25k и + 25k. Прорыв выше или ниже этих двух линий определяет рынок.
Мы должны использовать этот прорыв для фильтрации сигналов. Таким образом, в левой стороне индикатор объемаЧайкина вырос выше 25 тыс. Это бычий сигнал.
Трейдеры покупают только на перекрестии над нулевым уровнем. С другой стороны, когда осциллятор опускается ниже -25k, начинается медвежья среда.
Анализ и интерпретация объёма открывают ворота к различным возможностям. Трейдеры стремятся сформировать представление о том, что делают профессионалы, это именно то, что называется VSA.
Лучший индикатор объёма вmt4 предлагает также интерпретировать время, а не только цену. Вот почему трейдеры используют TVS, как было написано в этой статье.
Тем не менее, независимо от индикатора объема, стратегия для всех одинакова. Поиск лучших мест для продажи или покупки валютной пары.
На рынке Форекс не существует индикатора, который показывает полный объём, он лишь показывает объёмы с которыми работает брокер.
Нет такой стратегии, которая лучше чем другая. Объемы относительны, особенно на Валютном рынке Форекс.
Но, во всяком случае, они представляют собой одну из немногих возможностей, когда трейдеры могут обнаружить движение до того, как оно произойдет. Если быть более ясным, анализ прайс экшн говорит многое о будущем движении.
Когда бычье ценовое действие растет вместе с объемом, трейдеры внимательно наблюдают, а когда объема не хватает, все надеются на исчезновение движения.
Многие трейдеры вообще не используют торговые стратегии объёма. Они просто добавляют индикатор объёма на график и анализируют шипы. Таким образом, они используют объем в качестве подтверждения для своей стратегии.
Другими словами, некоторые сделки просто «откидываются», если отсутствует объем или, если объем находится на спаде.
С другой стороны, если объем растет, он просто усиливает торговлю. Каждый хочет торговать в том же направлении, что и крупные игроки.
Вот почему индикатор объема на Форекс настолько популярен среди Форекс трейдеров Forex. Особенно среди розничных.
На сегодня есть много индикаторов, которые являются графическими инструментами анализа на финансовых рынках. Среди всего изобилия этих инструментов особое место принадлежит трендовым, поскольку они особым образом отображают тенденции движения и изменения на рынке.
И в группе индикаторов перепроданности и перекупленности имеются такие индикаторы, которые носят название Volumes, отображая при этом объемы.
Индикатор Volumes, принципы работы торгового алгоритма
Индикатор Volumes, переводимый как индикатор объема, является наиболее простым и обыкновенным показателем . Это классический пример отображения наиболее вероятного будущего движения цены. Его справедливо причисляют к тем индикаторам, которые не имеют фактора опоздания, на что есть определенный гарантированный аргумент.
Его принцип состоит в том, что построение графика в виде столбиков отображает наглядно необходимую тенденцию. Каждый следующий столбец в случае его позиции выше будет окрашен в зеленый цвет. Если же он занимает позицию ниже, то становится красным.
Но прежде, чем начинать описание индикатора объемов Volumes, нужно определиться еще с одним важным критерием, который необходим для детализации методики использования данного инструмента. Индикатор этот не служит для отображения объема потраченных денежных средств на определенную в какой-либо момент времени.
Нет еще такого индикатора, с помощью которого стало бы возможным отображение составных денежных сумм определенной точки формирования спроса с предложением на валюту. Тем не менее, Volumes работает. Объясняется это просто. Индикатор иллюстрирует то количество сделок, которые были совершены за определенный интервал времени . Это выражается в столбчатой вертикальной диаграмме.
ВИДЕО: Важность анализа медвежьих и бычьих объемов в торгах на Форекс. Анализ по VSА
Используя анализ имеющейся ситуации на рынке с применением указанного индикатора, следует иметь понятие о том, что изменение цены и смещение столбика диаграммы может толковаться весьма разносторонне. Здесь важной является интерпретация данной тенденции. Опишем все по порядку.
Если растут и цена, и показатель объема, то это является свидетельством того, что рост будет продолжаться с той же тенденцией.
Такая же ситуация будет с падением цены. То есть цена и объем уменьшаются – сохраняется тенденция падения показателей.
Но, тем не менее, даже при имеющемся росте объема, существует вероятность не роста, а снижения . Если вместе с движением цены наблюдаются несколько подряд зеленых столбиков возрастания, а после при сохраняющемся движении цены начинают появляться красные столбцы, меньшие по размеру, то это может быть сигналом к дальнейшей смене движения.
Например, при небольших уровнях объема, но существенном росте цены можно говорить об относительной слабости «медведей», поскольку незначительный объем сделок, точнее их количество, сильно повлияло на движение цены, протолкнуло ее. Но, в то же время, объем проведенных сделок может быть невелик, а сумма денег – огромной, что также окажет определенное влияние на валюту, подтолкнув ее к росту.
Подобной будет и обратная ситуация...
Если имеется большой объем при ничтожном движении цены, то причиной тому могут быть два варианта ситуации. Или есть большой объем сделок при малом объеме денежной массы, которой стало недостаточно для сдвига цены. Тогда можно допустить, что на рынок не вышли основные его игроки. Либо же, в другом случае, объем сделок и объем денежной массы весьма велики и от . Тогда можно наблюдать сдвиг цены, но он будет несущественным.
Здесь важно проявлять бдительность, поскольку дальнейшее движение может стать чрезмерно сильным в случае чьей-то победы. Кто сможет поймать момент и воспользоваться им, останутся в выигрыше. Не уловив его, можно существенно прогадать с направлением цены и остаться ни с чем или еще хуже – значительно проиграв.
Есть еще важный сигнал, который выдает Volumes – это , которая изображена на рисунке ниже. Здесь наиболее иллюстративно можно наблюдать гистограмму и дивергенцию.
Описание и интерпретация индикатора Volumes
Volumes – это, по сути, важнейший индикатор, который отображает объем сделок на рынке, таким образом, определяя истинность или ложность прорыва цены . Движение будет принято за истинное, если показатель Volumes при движении цены растет . Здесь стоит присмотреться к тенденции и использовать ее себе на пользу. Потому что такие движения, как правило, имеют место после того, как на рынок , как правило, политические или макроэкономические.
При этом Volumes в разных технических программах по-разному будет выглядеть. Как правило, это гистограмма с свечами разных цветов, как описывалось выше. Но это может быть и линия.
Во многих сферах на бирже будет полезным применение индикатора. В торгах на Forex, Volumes полезен тем, что дает возможность определять момент закрытия сделок и выставления цены.
Есть такая отдельная категория Volumes, как балансовый объем (БО). Этот технический индикатор показывает взаимосвязь объема и цены, точнее ее изменения при данном объеме. Его суть заключается в том, что при цене закрытия данного бара высшей, чем при предыдущем закрытии, то значение текущего объема бара нужно прибавить к предыдущему значению . Если же по текущему бару закрытие ниже, то его нужно вычесть из предыдущего значения БО.
Интерпретация данного индикатора, основывается на том принципе, что изменения БО опережают изменения ценовые. Поэтому, при повышении балансового объема можно судить о вложении профессионалами в инструмент. Когда уже позже поступают вложения и от остальных, наблюдается стремительный рост цены и показателей индикатора.
При опережении в своем движении индикатора ценой, возникает отсутствие подтверждения. Более того, оно может возникнуть как на пике (вершине) рынка «быков» (при этом цена будет расти без роста БО или его опережая), так и у основания рынка «медведей» (тогда цена будет падать без уменьшения БО или его опережая).
При росте цен и объема, вынуждены занимать эти позиции, от чего, соответственно, будет поддерживаться рост объемов торгов.
При возрастающем объеме падение цен будет препятствием к открытию коротких позиций. Если движение цен разно направлено на определенном ценовом диапазоне, а объем при этом уменьшается, то на рынке возникает неопределенность, когда уменьшается количество контрактов, от чего рынок становится более непредсказуемым и повышается его чувствительность.
Есть несколько интерпретаций изменений в показаниях индикатора Volumes. Это могут быть такие случаи:
- цены и объем растут, либо поднимается объем, и падают цены – на рынке имеются тенденции;
- объем падает – выраженная внутренняя слабость рынка.
Подводим итоги по индикатору Volumes
Рассмотрев вышеизложенное, можно судить о том, что Volumes не является чем-то особо необычным. Он прост, как и многие другие индикаторы и инструменты рынка. Здесь важен простой математический расчет, и не более. Но, как и в случае с любым другим аналитическим инструментом, здесь важен комплексный подход. Нужно не однобоко исследовать рынок, а привлечь , анализировать разные уровни. Так результаты будут более точными и уж наверняка, это не испортит ход и итоги анализа.
Применение индикаторов объема
Индикатор Volumes – это классический индикатор технического анализа, который входит в стандартный набор инструментов торгового терминала Метатрейдер. Индикатор отражает активность участников рынка и показывает количество операций (сделок, транзакций) совершенных ими за определенное время.
На графике торгового терминала Метатрейдер индикатор отображают в виде гистограммы из столбиков. Высота каждого столбика зависит от количества сделок совершенных за этот период времени. Так, чем больше было совершено сделок (или еще можно сказать — чем больше было тиков и обновлений котировок), тем больше высота столбика, и наоборот.
В торговом терминале Метатрейдер индикатор представлен в отдельном окошке, ниже графика цены. Каждый столбик индикатора соответствует выбранному временному периоду графика – «таймфрейм» (1 мин, 5 мин, 15 мин и т.д.) и соответствует одной фигуре графика (японская свеча, бар). Например: на 5-минутном графике каждый столбик индикатора формируется в течение 5 минут (наравне со свечой/баром) и отражает общее количество совершенных сделок за эти же 5 минут.
Не трудно заметить, что столбики отображают двумя различными цветами: красный и зеленый (по умолчанию в Метатрейдере). Каждый из цветов дает нам определенную информацию, так если текущий столбик зеленого цвета, то это говорит нам о том, что общее количество сделок (объем) совершенных в течение этого столбца больше по отношению к предыдущему столбцу. И наоборот, красный столбик говорит нам о том, что количество сделок совершенных в течение этого столбца (красного столбца) меньше по отношению к предыдущему столбцу.
Понятие «Объем на рынке форекс»
Прежде чем начать работать с индикатором объемов, необходимо четко понять суть выражения «объем на рынке форекс». В отличие от других финансовых рынков (фондовом, сырьевом и др.), на рынке форекс не существует такого понятия, как «объем сделок в денежном выражении» . И когда трейдеры говорят «объем сделок» они подразумевают лишь количество совершенных сделок (которые определяются количеством тиков! – тиковый объем ), а не их объем в денежном эквиваленте. Происходит это из-за того, что ни одна контролирующая организация, ни один человек не может контролировать рынок форекс, поэтому просто не возможно точно подсчитать общий объем денежного потока.
Напомним, что тиковый объем – это количество колебаний цены (тиков) за некоторый промежуток времени. Он показывает, сколько раз менялась цена за определенное время. Так, если некоторое время понаблюдать за графиком цены в торговом терминале Метатрейдер, то можно увидеть как цена “скачет” вверх и вниз – это и есть наши «тики».
Приведем пример:
Если было совершено 10 сделок по 1 доллару, то на графике это будет отображено в виде 10 тиков (дерганий графика цены). В другом случае, если была совершена 1 сделка на 10 долларов, то на графике это будет отображено в виде 1 тика. И хотя, общий объем в денежном выражении будет равно десяти, количество тиков будет разным: 10 и 1 соответственно.
Вывод:
Все это говорит о том, что не стоит преувеличивать значение показателей «индикаторов объемов» на рынке форекс. Но, тем не менее, не стоит и принижать их значение, так как количество участников рынка форекс очень большое а значит и увеличивается важность (и точность!) их показателей.
Отсюда можно сделать вывод, что хотя значение «объемов на рынке форекс» не имеют такого важного значения, как например, на фондовом рынке, тем не менее, не стоит пренебрегать данным типом индикаторов, и в частности инструментом — индикатор объёма.
На рисунке ниже представлен пример графика нашего индикатора с низкими и большими объемами:
Индикатор Volumes — установка в Метатрейдере
Для того, чтобы установить индикатор в торговом терминале Метатрейдер необходимо зайти в меню:
«Вставка» — «Индикаторы» — «Объемы» — «Volumes»
Появляется окошко с настройками индикатора:
В данном окошке нужно задать цвета для наших столбиков:
Увеличение значения – здесь ставим цвет для столбцов, тиковый объем которых больше по отношению к предыдущему столбцу (по-умолчанию зеленый цвет).
Уменьшение значения — здесь ставим цвет для столбцов, тиковый объем которых меньше по отношению к предыдущему столбцу (по-умолчанию красный цвет).
Остальные параметры индикатора не имеют большого значения.
После этого, нажимает кнопку ОК.
Так, ниже графика цены, в отдельном окошке, появляется график осциллятора.
Общеизвестно, что цена обладает таким свойством как «инерция». Наверняка, каждый из нас слышал выражение «цена движется по инерции», причем она движется по инерции по отношению к чему-либо (в нашем случае это показатель «объема»). Вот на основании этих отношений “инерции цены” и “показателей тикового объема” и построены ряд сигналов, который дает индикатор Volumes:
- Если показатель “тиковый объем” растет при повышении или понижении цены, то это является сигналом, что движение в текущем направлении продолжится и дальше. Открываем сделку в направлении тренда: при восходящем движении тренда рекомендуется открывать сделку на покупку, при нисходящем тренде рекомендуется открывать сделку на продажу.
- Если показатель “тиковый объем” падает при повышении или понижении цены, то это является сигналом, что тренд скоро изменит свое направление.
Во-втором случае, рост показателя цены происходит при падающих показателях тикового объема, что говорит о слабости текущего тренда и о его возможном скором изменении направления движения. То есть, скорее всего, цена еще какое-то время продолжит двигаться по инерции в текущем направлении (вверх или вниз), а затем уже сменит направление.
Приведем пример на графике ниже:
1 — Красная линия . Здесь понижение цен сопровождается понижением объемов. В данном случае тренд ослаб и скоро тренд должен развернуться, что скоро и происходит.
2 – Красная линия . Здесь происходит рост цен, который параллельно сопровождается ростом показателей тикового объема. То есть тренд набирает силу. Затем, в конце, показатели индикатора резко понижаются, а цена еще идет вверх по инерции (что так же говорит о скорой смене тренда).
3 – Красная линия . Цены падают с одновременным понижением показателей индикатора. Это говорит о слабости нисходящего тренда. И в итоге тренд меняет свое направление.
4 – Красная линия . Общее мнение на рынке изменилось и теперь длительный нисходящий тренд сопровождается постепенным медленным возрастанием тикового объема индикатора. Данная ситуация говорит о стабильном снижении цен.
Индикатор объема — дополнительные сигналы
В большинстве случаев используют в дополнение к другим трендовым индикаторам и осцилляторам. Его часто применяют для подтверждения истинности пробоя важного уровня поддержки или сопротивления. Так, если пробой важного уровня происходит с увеличением показателей Индикатора Volume, то это является подтверждающим сигналом истинности пробоя. И наоборот, если пробитие важного уровня поддержки/сопротивления происходит при низких показателях индикатора, то надо быть осторожным, так как большинство участников не желают открывать позиции в направлении пробоя, и он может оказаться ложным.
Так же отмечают еще некоторые особенности индикатора, например:
— очень часто постепенное понижение показателей индикатора сопровождается резким изменением цены.
— резкие пики столбцов индикатора часто являются предшественниками разворота тренда
— понижение показателей индикатора (уменьшение тикового объема) является признаком понижения интереса участников рынка к финансовому инструменту (валютной паре, товару и т.д.) и часто приводят к изменению направления тренда или временной стабилизации цен.
— повышение показателей индикатора (увеличение тикового объема) является признаком возрастающего интереса участников рынка к финансовому инструменту (валютной паре, товару и т.д.) и часто приводят к усилению действующего тренда.
— в точках, соответствующих окончанию или коррекции восходящего тренда отмечается понижение показателей значений индикатора.
— в точках образования локальных максимумов показатели индикатора так же будут максимальными.
— при нисходящем тренде, когда цены понижаются, показатели индикатора увеличиваются, а когда наступает откат, показатели индикатора понижаются. При этом, надо отметить, что в точках максимума, во время коррекции наблюдается минимум показателей индикатора.
Недостатки
Имеет большой недостаток, – это его большие скачки, которые сильно изменяют его значения. Они могут искажать реальную ситуацию (тем более на волатильном рынке форекс!). Например: на минутных и часовых таймфреймах большие скачки происходят при совпадении временных торговых сессий, а на дневном и недельном графиках скачки могут происходить во время праздников.
Вывод
В завершение необходимо подчеркнуть, что «индикатор Volumes» является отличным индикатором подтверждения и одним из основных классических индикаторов форекс, которым нельзя пренебрегать при анализе рынка, поэтому многие трейдеры просто обожают индикатор объема.
