В распоряжении современных трейдеров есть множество технических инструментов, которые помогают в анализе текущей ситуации и помогают спрогнозировать дальнейшее направление цены. Эти удобные помощники разработаны профессиональными программистами и интегрированы непосредственно во все распространенные торговые терминалы. Особой популярностью пользуются индикаторы и, в частности, специальная их категория - осцилляторы Форекс или, как их еще называют, «сигнальщики».
Их популярность объясняется особой результативностью подобных инструментов, что позволяет хорошо зарабатывать многим трейдерам, которые освоили их работу и применяют в своей торговле. Перед тем, как выбрать лучший осциллятор, необходимо вкратце ознакомиться с классификацией технических инструментов данной группы и выделить основные отличия между отдельными подкатегориями.
Классификация осцилляторов
Первую подгруппу можно разбить на три подгруппы.
- В первую входят индикаторы осцилляторы Форекс, работающие с «нулевой» линией (ее еще называют линией водораздела).
- Во вторую - индикаторы, работающие непосредственно на ценовом графике.
- В третью - индикаторы, которые работают с областями «зашкала» - критическими для цены зонами нахождения. Их еще могут называть областями «перегретости» рынка или «перепроданости/перекуплености» цены выбранного торгового инструмента.
Отличительные черты осцилляторов от других индикаторов
Осцилляторы Форекс отличаются от других индикаторов, к примеру, тех, которые отслеживают тренд и подают либо запоздалые, либо синхронизированные сигналы, тем, что способны предоставить опережающие события сигналы. То есть, котировки еще не совершили разворот, а осциллятор сигнализирует про то, что анализируемый трейдером инструмент готов сменить направление своего движения и совершит в скором будущем разворот.
Осцилляторы с нулевой линией
К этой подгруппе относят индикаторы Форекс:
- momentum, который еще называют temp;
- норма изменения, на английском звучит, как Rate of Change (сокр. ROC);
- индекс силы, на англ. - Force Index.
Первый из этих индикаторов носит название momentum (моментум). Значения для его линии рассчитывают, как разницу в ценах между текущей и ценой, взятой за n периодов до того. Отличием моментума от двух других осцилляторов Форекс данной подгруппы является то, что его линия водораздела не нулевая, а имеет значение 100. Когда линии индикатора располагаются выше такой осевой линии, то это указывает на наличие восходящего тренда и, соответственно, наоборот.
В попытке найти лучший осциллятор, трейдер должен знать, что выбирая один из индикаторов данной подгруппы и устанавливая в нем короткий период, можно получать одни из самых точных торговых сигналов в техническом анализе при помощи дивергенции. То есть, отслеживая расхождения между пиками цены и сигнальной линией индикатора. Как только цена установит новый максимум или минимум, который не подтвердится на гистограмме осциллятора, можно быть уверенными в том, что в краткосрочной перспективе цена изменит свое направление на противоположное.
Осцилляторы вокруг поля цены
К другой подгруппе осцилляторов Форекс относят:
- Parabolic, его еще часто называют SAR (аббревиатура расшифровывается как Stop and reverse) - это не столько индикатор, сколько одна из готовых торговых систем;
- ценовой конверт (на английском Envelopes);
- полосы Боллинджера (английский вариант названия Bollinger bands).
Отличие этих осцилляторов Форекс от индикаторов, отнесенных к первой подгруппе, состоит в том, что они располагаются непосредственно на ценовом графике, а не в отдельных окнах под графиком выбранного финансового инструмента.
Общим принципом торговли по осцилляторам этой подкатегории является следующий. Как только линия цены коснется границ индикатора - это выступает сигналом для трейдера на вход в покупки или продажи, что зависит от текущей ситуации на рынке Форекс.
Осцилляторы для определения зон перегрева
К 3-ей подгруппе осцилляторов Форекс относят такие индикаторы:
- стохастический (англ. вариант - Stochastic oscillator);
- индекс относительной силы, на английском Relative Strength Index (сокр. RSI);
- процентный разброс Вильямса (на англ. - Williams" Percent Range).
Главной отличительной особенностью данной подгруппы осцилляторов Форекс от двух уже рассмотренных является их работа с «зонами перегрева». Эти индикаторы располагаются в отдельном окне под графиком цены и их сигнальная линия или несколько линий движутся в диапазоне - от 0 до 100. При этом внутри него существуют определенные границы. Их обычно трейдер выбирает в индивидуальном порядке, опираясь при этом на классические рекомендации. Зачастую это 0-20 и 80-100 (их можно видеть на представленном ниже скриншоте, где под ценовым графиком котировок USD/JPY расположен Stochastic oscillator).
При этом нижняя зона 0-20 считается зоной перепроданности, а верхняя 80-100, соответственно, перекупленности.
Ответ на то, как следует использовать эти осцилляторы Форекс заложен непосредственно в названии описанных областей. То есть, как только значения выбранного индикатора этой группы поднимутся в верхнюю граничную область - в зону перекупленности, трейдеры получают информацию о том, что Форекс чересчур «перегрет» и цены сильно отклонились от своего привычного диапазона, что в подавляющем числе случаев приводит к развороту тенденции в краткосрочной перспективе.
Если же осциллятор Форекс опускается и заходит в нижнюю граничную зону, то это говорит о сильном и неестественном отклонении цены вниз, что сигнализирует о скором изменении тенденции с нисходящей на восходящую.
Итог
Познакомившись с основными разновидностями осцилляторов, имеющихся в распоряжении всех Форекс трейдеров, можно осознанно подойти к выбору одного из них, который станет верным помощником в анализе и прогнозировании цены. Но не нужно думать, что один индикатор способен привести к успеху и богатству трейдера, поэтому не лишним будет фильтровать его сигналы с помощью технических инструментов других групп. Именно такой подход исповедуют все профессиональные трейдеры.
Индикаторы осцилляторы переводят информацию о рынке в графическую модель, с помощью которой можно эффективно торговать, используя как тренд, так и флэт.
Является тенденцией направленного движения стоимости актива. Может идти вверх или вниз. Существует также боковой тренд, то есть флэт.
Предназначение рассматриваемых индикаторов:
- обработка информации, получаемой из графика цены;
- слежение за информацией на рынке;
- реагирование на изменение ситуации с ценой.
Индикаторы Форекс осцилляторы полезны тем, что способны показывать точки поворота на неподвижном рынке. Тем не менее, у них есть существенный недостаток: они дают преждевременные и опасные сигналы, когда рынок начинает движение.
Разновидности
Осцилляторы определяют силу ценовой тенденции. Их еще называют стохастиками. Имеют широкий диапазон от 0 до 100, который можно использовать для описания тренда. Если индикатор ниже 20, то можно говорить о достаточно сильной тенденции, идущей вниз. Если выше 80, то на рынке наблюдается относительно сильный тренд, идущий вверх.
При этом данный тип инструментов технического анализа считается связанным именно с боковым трендом (флэтом). Почему? Дело в том, что эти индикаторы дают возможность понять, когда будет близок момент колебания и коррекции стоимости актива.
Ключевое предназначение этих индикаторов в том, чтобы во время бокового тренда указывать на существующие там впадины и вершины. Эти ключевые зоны будут использованы ценой либо для отбития в границы ценового канала флэта, либо для формирования тенденции, либо для смены ее направления движения. Когда кривые индикатора осциллятора проходят одна сквозь другую, это значит, что есть неплохие предпосылки для открытия позиции.
Индикаторы осцилляторы опережают трендовые, но дают больше ложных сигналов. Они порой ошибаются и самым опасным моментом является зарождение нового тренда. Если он глобальный, то ложный сигнал может длиться долго.
Эти инструменты технического анализа тесно связаны с психологией толпы, демонстрируя перекупленность (где цена достигает максимального уровня, после чего продавцов становится больше), а также перепроданность (цена достигает минимума, и покупателей после этого становится больше).
Этот индикатор осциллятор используется во многих стратегиях, причем иногда как центральный инструмент анализа, а иногда как дополнительный фильтр сигналов. Его назначение – отображать волатильность текущей рыночной ситуации.
Волатильность определяет уровень изменчивости стоимости актива за тот или иной период времени.
Можно сказать, что она указывает на диапазон, в рамках которого цена двигается на рынке. Низкий уровень говорит о слабых темпах торговли, высокий – о достаточно большой активности рыночных игроков. Интереснее всего, когда полоса индикатора идет прямо – это предшествует сильному скачку, причем в любом направлении.
Индикатор Average True Range и движение тренда демонстрируют разнонаправленность, когда ценовая тенденция подходит к концу. Однонаправленность говорит о том, что тенденция, вероятно, продолжится. Величина значения индикатора пропорциональна вероятности разворота тенденции.
Индикатор Bull Bear Power
Показывают наблюдаемую силу влияния участников рынка. Между участниками прослеживается соперничество (покупатели хотят снизить цену, продавцы – поднять), которое сказывается на тренде.
Первый индикатор осциллятор (Bulls Power) посвящен воздействию, которое оказывают на рынок покупатели (т.е. быки). Индикатор больше 0, если тренд идет вверх; ниже 0 при нисходящей тенденции цены.
Второй (Bears Power) является противоположностью предыдущему. Измеряет силу продавцов (т.е. медведей) на рынке. Периодичность скользящей средней для вычисления разницы та же, но берется минимальная, а не максимальная цена.
Таким образом, индикатор Bears Power и индикатор Bulls Power дополняют друг друга.
Когда индикатор осциллятор Bulls Power, снижаясь, остается выше 0, а скользящие тоже идут по тому же направлению, то надо продавать. Правило для Bears Power: когда при восходящем направлении стоимости актива сам индикатор остается ниже 0, то нужно открывать ордер на покупку.
Индикатор DeMarker (DeM)
Помимо оценки волатильности, он также учитывает степень риска открываемой позиции. Локальные экстремумы часто совпадают с областями временного истощения импульса тенденции цены. Индикатор DeMarker сравнивает нынешние экстремумы с прошлыми, улавливая эти области истощения.
30 и 70 – ключевые числа для индикатора. Если график цены ниже первого числа, то, вероятно, импульс дальнейшего понижения иссяк, и скоро начнется разворот вверх. Если цена выше второй цифры, ситуация противоположная – ожидается разворот вниз.
Увеличение периода анализа позволяет уловить глобальную тенденцию. А настройки по коротким периодам делают сигнал точнее.
Индикатор Envelopes
На самом деле, индикатор Envelopes – это две скользящие средние. И уже пределы образовавшейся полосы указывают на волатильность.
Обычно цена находится в пределах установленного индикатором диапазона. Пробитие верхней границы – сигнал на продажу; нижней – на покупку. Можно торговать во флэте по такому сценарию:
- выставлять ордер на покупку на касании нижней линии;
- ордер на продажу выставляется на касании верхней.
Если граница пробита – ордер тут же закрывается.
Сигналы данного индикатора осциллятора нужно фильтровать и стараться делать максимально безопасными. Для фильтрации используются дополнительные индикаторы (объема и тренда). А для повышения безопасности при входе нужно дождаться, когда цена не просто пробьет или отскочит от канала, но пройдет немного дальше по нужному направлению.
Данный инструмент анализа точен, удобен и исходит из распространенного мнения, согласно которому цена – рано или поздно – возвращается в состояние баланса (относительного) между покупателями и продавцами.
Индикатор Force Index (FRC)
Он успешно показывает, насколько те или иные группы игроков сильны в период активного движения стоимости актива. Желательно комбинировать данный инструмент технического анализа со скользящей средней ради более полной картины событий.
Сравнение происходит по дням. Когда индикатор Force Index показывает цену выше предыдущего дня, побеждают покупатели, а если ниже – продавцы.
Варианты выставления периода для скользящей средней, которую стоит добавить к данному индикатору осциллятору:
- 2 – для торговли в краткосрочном режиме;
- 13 – для среднесрочной работы.
Это трендовый индикатор, способный “поймать” тенденцию, которая только зарождается или едва началась. В боковом тренде используется только в сочетании с другими индикаторами.
Индикатор Ichimoku Kinko Hyo имеет достаточно сложную структуру: 3 периода и 5 линий.
- Tenkan-Sen является срединной линией между экстремумами за взятый период.
- Kijun-Sen похож не предыдущую линию, но период времени в 3-4 раза больше.
- Senkou Span A – это среднее значение между двумя предыдущими.
- Senkou Span B превосходит предыдущую линию по периоду в 2-4 раза (по классическим настройкам период составляет 52 недели).
- Chinkou Span сдвигает цену на период второй линии. Берет за основу ближайшую историю.
Сигналы сто́ит рассматривать комплексно, чтобы они изображали целостную картину. Поскольку линий у данного индикатора осциллятора пять, то сочетания между ними (и тем более между ними и другими линиями) очень разнообразны.
В его структуру входит сигнальная (она идет пунктиром) и цельная полосы. Они реагируют на изменения на рынке с разной скоростью – первая медленнее второй.
Сигналом об открытии сделки является пробитие цельной линией второй, сигнальной. При пробитии снизу вверх надо покупать, в обратном случае – продавать.
Индикатор MACD необходимо правильно анализировать: обращайте внимание на то, идут ли формируемые им экстремумы в одном направлении с ценой или нет. Если да, то индикатор подтверждает ценовую тенденцию.
Анализирует, насколько изменилась цена валютной пары, учитывая период изучения. Цена может ускоряться, замедляться или идти в таком же темпе как и раньше.
Ближе к концу тенденции между ней и показателями данного индикатора начинают наблюдаться расхождения, которые можно использовать как сигнал к затуханию или даже смене направления тренда. Лучше всего использовать индикатор Momentum в качестве предупреждающего сигнала закрытия трендовых позиций до того, как тенденция развернется.
Интересен акцентом на поиске дивергенций. В качестве основного обычного осциллятора используется основная линия MACD, а для коррекции сигналов применяется сигнальная линия.
Если индикатор Форекс OsMA пересекает нулевой уровень снизу вверх, можно выставлять ордер на покупку. Когда гистограммы на обоих графиках пробивают линии сверху, то выставляйте ордер на продажу.
Колеблется в диапазоне от 0 до 100, но наиболее популярны следующие уровни индикатора RSI: 9, 14 и 25. При расхождении индикатора и цены (когда та пошла по тренду, а индикатор – нет) прогнозируется скорый разворот.
Этот инструмент технического анализа знает, наверное, каждый новичок. Он очень удобен и имеет четыре настройки:
- Период.
- Параметр %К.
- Параметр %D.
- Количество баров истории.
Важное преимущество именно этого индикатора осциллятора в сравнении с классическим стохастиком в том, что данный инструмент не “тормозит” и показывает относительно актуальную ситуацию с котировками на актив. Он сравнивает положение, в котором текущая свеча закрылась, с дистанцией между экстремумами, принимая в расчет весь указанный в настройках промежуток времени.
Это достаточно чувствительный индикатор, отвечающий на важные изменения без промедления.
Стоит обращать внимание не только на крайние уровни (100 и 0), но также на 50. Когда цена уходит ниже или выше этого уровня, трейдер может понять, к чему стремится график – к зоне перекупленности или перепроданности.
Благодаря этому индикатору удастся понять, продолжится ли текущая ценовая тенденция или нет. Если рынок медвежий, то закрытие цены обычно происходит ниже, чем открытие. Для бычьего рынка ситуация обратная. Индикатор соизмеряет уровни цены и делает вывод об уверенности имеющейся тенденции. Период для скользящей средней равен 10.
Энергия движения рынка и равновесие между его участниками выражается в строительстве 2 линий: зеленой и красной, которая чуть отстает от первой, анализируя бо́льшие временны́е интервалы.
Первая линия более чувствительна. Когда она находится над второй линией – быков на рынке больше; а если та выше, чем зеленая, то больше медведей. Если анализируется тренд и индикатор RVI идет в одном с ним направлении, то данный инструмент анализа подтверждает сигнал.
А вот зоны перепроданности и перекупленности рассматриваемый индикатор не отображает.
У него есть две полосы: %K и %D. Вторая не такая быстрая как первая. С их помощью можно поймать разворот цены как на краткосрочном, так и на среднесрочном рынке. Движение полос идет между нулем и сотней, но зоны перекупленности и перепроданности начинаются раньше: на 80 и 20 соответственно.
Стоимость актива при его закрытии уходит к максимумам на росте и к минимумам на падении цены. Оценивая силу разных групп продавцов, можно понять, смогут ли медведи или быки переломить ситуацию. Например: если цена находится ближе к верху, значит, медведи не смогут долго держать цену внизу, даже если у них получится кратковременно ее поколебать и опустить.
Важнейший элемент успеха при работе с индикатором Stochastic Oscillator – его период. Чем меньше этот период, тем чувствительнее будет работать данный инструмент технического анализа и тем с меньшим периодом времени получится торговать. Но если вы используете только этот индикатор, чтобы избежать ложных сигналов, то лучше выставлять период в 14-25 дней.
Этот инструмент прост и эффективен. Он хорош тем, что позволяет определить время разворота тенденции или понять, что эта тенденция будет идти дальше по намеченному вектору.
Дистанция между экстремумами за указанный в настройках период составляет 100%. Затем индикатор измеряет расстояние до максимума при анализе текущей цены закрытия. Например, если цена находится на 50%, значит, она остановилась ровно на середине между максимумом и минимумом указанного периода.
Очень четкие сигналы этот индикатор подает на недельном интервале времени. При этом данный индикатор редко допускает ложные сигналы при хаотичном колебании цены, связанном с реакцией толпы. Сигналы о перекупленности или перепроданности наиболее надежны при ценовом диапазоне, внутри которого движется рынок.
Обычно индикатор Wm%R идет вверх, когда можно продавать, а вниз, когда можно покупать. Но иногда он таким образом указывает только на силу и слабость, поэтому сто́ит использовать другие индикаторы в качестве фильтров.
Этот инструмент технического анализа предназначен для улавливания скорости движения ценовой тенденции. Рост показателей означает увеличение скорости, при которой вероятность разворота тенденции становится небольшой. А вот если скорость тренда снижается, то импульс цены иссякает, и тогда в ближайшем будущем возможен разворот.
Характер сделок нужно соизмерять с тем, какие именно экстремумы показывает индикатор. Дает максимумы? Тогда стоит покупать. Дает минимумы? Продавать.
Сравнение проходит по истории, и для временного параметра рекомендуется оставлять узкий интервал времени. Главный изъян индикатора заключается в том, что он двукратно реагирует на серьезные изменения: при входе в новую зону и при выходе из нее. Не забывайте об этом.
Этот индикатор поможет опередить ситуацию. Но в случае с попытками прогнозирования цены́ нужно быть осторожными. Самые четкие сигналы индикатор дает тогда, когда расходится с графиком цены (как на примере выше).
Интересен тем, что, в отличие от предыдущего, сигнализирует только 1 раз. Обычно его информация очень точна.
По ценам закрытия строится скользящая средняя типа ЕМА. Именно к ней применяется измерение скорости по описываемому индикатору. Причем осциллятор работает по большему временному интервалу, чем ЕМА. Сравнивая скорость текущего движения цены с предыдущим, индикатор дает понять, кого на данный момент больше – быков или медведей.
Когда этот инструмент технического анализа поворачивает по направлению вверх, это означает, что цена достигла минимума, а если индикатор идет вниз – максимума. Когда график цены действительно совпадает с данным описанием, входите в рынок, предвкушая разворот.
Какой индикатор осциллятор выбрать
Ключевое правило при работе не только с осцилляторами, но и со всеми индикаторами в целом: нельзя строить только по ним и ориентироваться исключительно на графики. Любой из описанных выше индикаторов дает ложные сигналы. Разница в том, что одни это делают чаще, другие – реже. Их можно использовать как удобный вспомогательный инструмент для выстраивания своей стратегии, но не более того.
Рекомендуем ограничиться 2-3 индикаторами, среди которых будет 1-2 осциллятора. Если первый дает не слишком точные сигналы, его нужно фильтровать вторым. Также желательна перекрестная фильтрация, когда осциллятор прикрывает и дополняет трендовый индикатор и наоборот. Как видим, индикаторы Форекс осцилляторы разнообразны. Остается определиться, какой из них наиболее гармонично вольется в выбранную стратегию.
Осцилляторы лучше всего использовать во флэте (например, индикатор RSI). Во время сильного тренда они подойдут лишь для того, чтобы понять, продолжится ли движение по тенденции или нет. Это, впрочем, тоже очень полезно, но делает осцилляторы лишь дополнительным инструментом анализа, а не главным.
А если тренд сильный, то используйте гибридные виды – индикаторы, способные как найти зоны перекупленности или перепроданности, так и следовать за ценой, анализируя ее тенденцию.
Индикаторы Форекс осцилляторы: пример использования
Рассматриваемый пример использует Stochastic Oscillator, позволяющий понять, когда импульс движения цены иссякает и тенденция наиболее склонна к развороту. При применении всего одного индикатора описываемый алгоритм торговли дает возможность обезопасить депозит с помощью удобных и безопасных стоп-лоссов, а также получить неплохую потенциальную прибыль.
- Универсальная стратегия в плане валютных пар (но таймфрейм желательно выбирать побольше).
- Настройки индикатора: период %K 14, период %D 7 и замедление 7.
- Применяется метод простой скользящей средней (т.е. SMA).
Правила входа-выхода из позиции
Если обе полосы расположены в нижней части окна и сплошная пробивает пунктирную по направлению вверх, то открывайте длинную позицию. Короткую – когда обе полосы в верхней части окна, а сплошная пробивает пунктирную, направляясь вниз относительно нее.
Стоп-лосс выставляется по экстремумам (минимумы для продажи, максимумы – для покупки). Тейк-профит в полтора раза больше стоп-лосса. Также ручное закрытие используется сразу после получения следующего сигнала на вход.
В техническом анализе индикаторы делятся на три группы: указатели трендов (Trend Following), осцилляторы (Oscillators) и прочие. Индикаторы отражаются на графике, а осциляторы – под графиком в отдельном окне. Также у осцилляторов в отличие от индикаторов есть собственная шкала измерения.
Указатели трендов хорошо работают, когда на рынке есть тренд , и плохо, когда рынок находится в боковике. Их основной минус состоит в том, что они являются отстающими (запаздывающими) индикаторами, то есть приходят в движение тогда, когда тенденция уже изменилась.
Наиболее популярными указателями трендов являются скользящие средние движения курса (Moving Average), схождение/расхождение скользящих средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD), MACD-гистограмма, индекс направленного движения (Average Directional Index), балансовый объем (On Balance Volume), показатель (Accumulation/Distribution) и прочие.
Осцилляторы , в отличие от указателей тренда, меняют свое направление раньше цены, в связи с чем считаются опережающими индикаторами. Они колеблются вокруг нулевой линии или внутри диапазона значений и помогают определить состояние перекупленности (перепроданности) рынка, а также разворотные точки тенденции.
Осцилляторы позволяют определить, наращивает или теряет темп текущий тренд. На последнем этапе подъема темп (или скорость изменения) обычно замедляется. Такое замедление может быть незаметным на ценовом графике, но обычно видно на кривой осциллятора, которая дополняет график цены.
Осцилляторы могут быть использованы на трендовых рынках в направлении основного тренда, а не против него. На рынке, который идет вверх, их лучше использовать для выявления уровня перепроданности и открытия длинных позиций. На рынке, который движется вниз, опережающие индикаторы лучше использовать для выявления уровня перекупленности и открытия коротких позиций.
Наиболее распространенными осцилляторами являются (Stochastic), скорость изменения (Rate of Change), моментум (Momentum, Mom), индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI), индекс силы Элдера (Elder Force Index, EFI) и гистограмма .
Прочие индикаторы позволяют судить о настроении рынка и его близости к быкам (покупателям) или медведям (продавцам). Поведенческие индикаторы могут быть синхронными или опережающими. К ним относятся индекс новых максимумов и минимумов (New High-New Low), отношение спроса и предложения (Put-Call Ratio), консенсус быков (Bullish Consensus), индекс подъема/спада (Advance/Decline), индекс трейдеров (Traders Index) и прочие.
Как использовать индикаторы?
- Указатели трендов хорошо работают, когда рынок в движении, но дают ложные сигналы, если рынок стоит.
- Осцилляторы показывают точки разворота на неподвижном рынке, но дают преждевременные сигналы, когда рынок начинает движение.
- Прочие индикаторы дают лучшее представление о настроении рынка и психологии масс.
Оксана Гафаити,
автор сайт и Trades.сайтПонравился👍 пост? Оставьте свой комментарий ниже👇.
Получайте мои идеи по рынку в Telegram📣:
Добрый день, дорогие читатели и посетители нашего сайта. В сегодняшней статье мы с вами сравним индикаторы и осцилляторы. Иногда на различных форумах я встречаю темы, где люди спорят что лучше. Сегодня же я попытаюсь вам объективно рассказать про эти группы индикаторов, и вы уже сделаете выводы о том, что подходит конкретно вам.
Думаю, не секрет, что на текущий день создано просто огромнейшее количество индикаторов. Загляните на любой форум в разделы индикаторов, там вы найдете просто огромную кучу различных инструментов. Но хочу отметить один важный момент, подавляющее большинство всех заново созданных индикаторов, так или иначе, базируется уже на стандартных и известных индикаторах .
Как показывает практика, ничего не меняется. Эти же самые индикаторы используются раньше, они используются сейчас, и вряд ли что то может сильно поменяться в ближайшие годы. Конкретно каждый человек подбирает для себя тот индикатор, который будет грамотно вписываться в его систему и вообще, в концепцию его торговли. Тут невозможно что-то человеку советовать, ибо, один трейдер придерживается одного принципа торговли, другой же трейдер будет мыслить абсолютно иначе.
Успех призрачен, а работы много
В общем, что я хочу вам сказать, друзья. На текущий момент условно все индикаторы можно разделить на две большие группы: трендовые индикаторы и осцилляторы. Я очень часто встречаю различные споры, касательно большей состоятельности и эффективности одной или другой группы индикаторов.
Что же самое важное? Трендовики? Осцилляторы? Давайте разбираться!
Конкретно я считаю, что все эти споры являются, как минимум, бессмысленными, потому как осцилляторы и трендовые индикаторы являются концептуально разными инструментами, которые заточены на разные задачи. И тут нельзя ставить вопрос ребром, мол, что лучше, а что хуже. Просто в одних рыночных условиях трендовые индикаторы покажут себя с лучшей стороны, в других условиях приоритетными будут осцилляторы.
Идеальным же решением является грамотная компоновка этих индикаторов, что будет олицетворять собой уже определенного рода торговую систему. Невозможно взять один индикатор, и тупо ориентируясь только на его сигналы, стабильно зарабатывать. Да, вы сейчас можете сказать, мол, да, есть многие, кто вообще без индюков зарабатывает. И знаете, я не собираюсь спорить с вами, потому как так оно и есть! Я расскажу о стохастике сегодня, но хочу, чтобы вы больше об этом узнали, поэтому, .
Но тут вы должны понимать, что в большей мере человек ориентируется не на индикатор, а на собственное видение рынка. В любом случае, если вы планируете торговать только по индикаторам, то вам обязательно нужно подбирать дополнительные фильтры, собирая целую систему.
Многие люди весьма халатно относятся к этому вопросу, забывая про то, что торговая система является вашим оружием в борьбе за прибыль. Необходимо постоянно и беспрекословно соблюдать правила своей торговой системы. В противном случае, рынок переварит вас и выкинет, как делает это с тысячей людей постоянно.
Вы четко должны осознать, что успешными станет лишь небольшой процент из всех трейдеров, который пришел на рынок. Такова статистика, и, увы, но она находится далеко не на стороне трейдеров. Что касается выбора индикаторов, чтобы сделать правильный выбор, необходимо познакомиться досконально с каждой группой индикаторов.
Индикатор для трейдера, который им пользуется — вторая пара рук
По мере опыта, вы уже самостоятельно выберете то, что конкретно подходит вам. Вот расскажу вам все на своем примере, я прекрасно знаком со всеми стандартными индикаторами, приблизительно понимаю их сильные и слабые стороны. Но моими любимчиками на данный момент является мувинг и стохастик. У кого-то это может быть, скажем полосы Боллинджера и АДХ.
Смотреть
Тут, на самом деле, вариантов может быть ну уж очень много. Вы должны понять, каждый трейдер по своему уникален, у каждого из нас разный стиль и разное видение рынка. Потому, не нужно слепо ориентироваться на другого трейдера, ищите самого себя, попытайтесь понять, что конкретно подходит вам. Очень часто, трейдеры новички могут найти видео опытных трейдеров, которые рассказывают про свои системы. вот точно в тему: .
Искать нужно не подходящие индикаторы! Так, что же?
У начинающего сразу летают звездочки над головой, мол, ну вот, вот эта система мне поможет заработать. Но на практике вдруг происходит так, что торговая система почему-то не дает прибыль, а в наглую сливает. Можно ли обвинить в этом систему?
В принципе, можно, но будет ли это объективно. Первопричина может крыться в том, что трейдеру эта система не подходит, а не потому, что она плоха чем то.
Примеры и выводы
К чему я веду, просто с осцилляторами и трендовыми индикаторами абсолютно такая же картина. К примеру, человек хорошо использует индикаторы трендового типа, но вот с осцилляторами у него ничего не клеится. Он сразу везде кричит, что осцилляторы говно и прочее, но объективен ли он в своих суждениях?
Внимание! До конца страницы будет отличный пример системы! Не пропустите!
Думаете — да? Просто эти индикаторы конкретно не подошли ему, но хорошо подойдут другому человека. Вообще трендовые индикаторы и осцилляторы – это разные инструменты. Первые прекрасно работают в тренде, но сливают во флете, а с осцилляторами противоположная картина. Конечно, индикаторы могут не подойти, но подскажет, как им пользоваться.
Так уже логическим решением будет как-то попытаться соединить несколько индикаторов из разной группы в систему. К чему я веду? Да просто везде должен быть системный подход, ваша система – это оружие в борьбе за конечную прибыль.
Вот пример, как можно объединить трендовый индикатор с осциллятором, вот, возьмем мувинг и стохастик. Цена расположилась выше скользящей средней, что говорит нам о том, что развивается восходящий тренд. Соответственно, мы с вами можем по стохастику отслеживать моменты, когда его линии будут пересекать зону препроданности, и открывать торговую позицию в сторону доминирующего тренда, игнорируя моменты, когда стохастик будет в перекупленности.
Таким образом, эти индикаторы друг друга дополняют. Мувинг указывает нам тренд, а стохастик помогает найти моменты, когда можно грамотно влиться в сторону тренда. Нельзя вот так ставить вопрос ребром, и трендовые индикаторы и осцилляторы, они обладают своими особенностями, своими достоинствами, и недостатками.
Не тратьте время на бездумные спросы, а просто найдите свое Я в рамках рынка. Найдите те инструменты, которые будут конкретно работать для вас!
Существует огромное количество различных индикаторов, поэтому очень трудно подобрать наиболее оптимальные и подходящие для прибыльной торговли. Лучший индикатор на Forex – тот, который подходит под стиль вашей торговли и соответствует психологии. Предлагаем изучить ТОП-10 индикаторов на Форекс, которые хорошо зарекомендовали себя в максимально точном определении моментов входа в рынок как для долгосрочной, так и для краткосрочной торговли.
- Осцилляторы. Позволяют вести эффективную торговлю при боковом тренде, точно определяют моменты смены направления движения цены.
- . Благодаря им трейдер может удерживать сделку для получения максимальной прибыли. Эффективны лишь при явной тенденции и не всегда работают при боковом тренде.
- Объемные. Позволяют выявить зоны торговли крупных участников рынка.
Наиболее информативными и полезными как для начинающих трейдеров, так и для профессионалов являются такие лучшие индикаторы Форекс:
- (Relative Strength Index);
- (Moving Average Convergence/Divergence);
Momentum
Это самый простой индикатор для вычислений момента входа на рынок. Он вычисляет разницу в процентах между ценой текущей и предыдущей свечи. Важное значение имеет правильная установка в настройках периода использования – оптимальным считается значение 14.
Графически это линия, которая колеблется выше или ниже оси, обозначающей 100%.
Рисунок 1. Индикатор Momentum
Когда линия Momentum пересекает ось 100 сверху вниз, это означает, что заканчивается или уже закончился бычий тренд, и, наоборот, при пересечении оси снизу вверх, становится понятным, что к завершению подходит медвежий тренд.
Bollinger Bands
Полосы Боллинджера были изобретены легендой торговли – американцем Джоном Боллинджером. Основной целью создания индикатора было выявление волатильности на рынке в определенный момент.
С графической точки зрения индикатор состоит из 3 линий. Первая из них является скользящей средней. Она располагается в центре. Оптимальный период использования для установки в настройках – 20. Две другие линии вычисляются с использованием стандартного отклонения от скользящей средней. Такие полосы сигнализируют, когда волатильность на актив увеличивается или уменьшается.
Рисунок 2. Индикатор Боллинджера
Полосы Боллинджера являются очень полезными в двух случаях:
- сигнализируют о снижении волатильности. Это происходит, когда они располагаются очень близко к скользящей средней. Но поскольку волатильность все время меняется, то это также сигнализирует о том, что скоро цена начнет резкое движение в ту или иную сторону;
- подтверждают силу тренда. Когда цена касается верхней полосы снизу вверх, имеет место восходящий тренд. Наоборот, когда цены подходят и касаются нижней полосы, имеет место медвежий тренд.
Alligator
В индикаторы Forex входит также Alligator, являющийся более сложным, чем предыдущие. Он был создан трейдером и состоит из трех скользящих средних, с разными периодами использования, смещениями и сглаживаниями. Смещение – это коррекция средней для уменьшения изменчивости данных. Скользящая средняя для каждой линии вычисляется по-разному:
Рисунок 3. Индикатор Аллигатор
Индикатор дает оперативные сигналы посредством трех этапов:
- аллигатор спит. На данном этапе все три скользящие средние постоянно переплетаются между собой. Это указывает на боковой тренд, во время которого стоит оставаться вне рынка;
- аллигатор ест с открытым ртом. Все три скользящие средние движутся все выше и выше или все ниже и ниже, и они расположены далеко друг от друга. Разворот линий вниз сигнализирует о начале медвежьего тренда и возможном хорошем входе в шорт. Наоборот, если линии начали двигаться вверх, то начинается бычий тренд и появляется возможность открытия длинных позиций;
- аллигатор насытился. Цена, посредством более быстрой скользящей средней – зеленой линии, пересекает среднюю красную линию. Это свидетельствует о завершении тренда и является сигналом к закрытию сделки.
RSI
RSI или индекс относительной силы – это один из самых популярных индикаторов. Графически линия индикатора колеблется между значениями 0 и 100, периодически пересекая оси 30 и 70.
Рисунок 4. Индикатор RSI
RSI сигнализирует о:
- ситуации перекупленности определенного торгового инструмента или его перепроданности. Актив находится в зоне перекупленности, если индикатор пересекает вверх ось 70. Актив находится в зоне перепроданности, если RSI пересекает сверху вниз ось 30;
- конвергенции или дивергенции.
Лучший период использования – 14, но также применяются периоды 6, 8 и 10.
MACD
MACD по принципу расчета схож с индикатором , хотя является более сложным и изысканным. Он строится с помощью следующих параметров:
Рисунок 5. Индикатор MACD
Графически, как правило, видна только красная линия «signal line» на фоне белых свечей, колеблющихся выше и ниже нуля.
Сигналы индикатора MACD говорят о:
- возможности открытия сделок на повышение или закрытия сделок на понижение, когда линия индикатора пересекает вверх нулевую ось;
- возможности открытия позиций на понижение или закрытия сделок на повышение, когда линия индикатора пересекает вниз нулевую ось;
- дивергенции или конвергенции.
Parabolic SAR
Parabolic Stop and Reversal (SAR) дает ясную картину тенденции рынка. Графически он выглядит как пунктирная линия, которая следует за активом выше или ниже цены. Положение линии выше цены говорит о наличии нисходящего тренда. Если линия находится ниже цен, то тренд является бычьим.
Рисунок 6. Индикатор Parabolic SAR
Основное назначение индикатора – это использование его как стоп-лосс. На самом деле, многие трейдеры ставят стоп-лосс только после того, как линия Parabolic SAR касается цены.
Для построения нужно задать два параметра: ускорение (или шаг) и максимальное ускорение (или максимум). Параметр ускорения должен быть всегда установлен в 0,02, а максимум до 0,2.
Stohastic Osciliator
Стандартный индикатор Stohastic основан на расчете соотношения цены закрытия свечи с ценой максимума или минимума в течение рассматриваемого периода. Он состоит из четырех параметров:
- %K – это основная линия, рассчитанная путем соотнесения цены закрытия с определенным диапазоном цен в выбранный период;
- %D – это линия, является простой скользящей средней от %K;
- уровень или замедление. Это технический параметр для расчета осциллятора, который должен всегда быть установлен равным 3;
- две горизонтальные оси, одна со значением 80 и одна со значением 20. Они разграничивают зоны перекупленности и перепроданности.
С графической точки зрения, следовательно, мы будем иметь:
Рисунок 7. Индикатор Stohastic Osciliator
Сообщает о:
- перекупленности и перепроданности торгового инструмента на рынке;
- возможности открытия коротких позиций – линия %K пересекает вверх %D внутри области перекупленности;
- возможности открытия длинных позиций – линия %D пересекает вниз %K внутри области перепроданности;
- дивергенции или конвергенции.
Классический вариант стохастического осциллятора использует %K с периодом 14 и %D с периодом 3.
ADX
Индикатор ADX дает четкую информацию об этапах движение рынка. С графической точки зрения состоит из четырех элементов:
Рисунок 8. Индикатор ADX
Если ADX выше 20 и +Di выше -Di, актив движется в бычьем тренде. И наоборот, если ADX выше 20, а +Di ниже -Di, актив движется в нисходящем тренде.
Индикатор показывает, что:
- настало время закрывать короткие позиции и открывать длинные, если ADX выше 20 и +Di пересекает снизу вверх –Di;
- целесообразно закрыть длинные позиции и открыть короткие, если ADX выше 20 и +Di пересекает сверху вниз –Di.
CCI
Широкое применение индикатора Commodity Channel Index (CCI) обусловлено его простотой и понятностью. Он рассчитывается соотношением текущей цены актива со скользящей средней, с периодом 14. Это соотношение затем нормализуется с помощью отклонений средних.
Рисунок 9. Индикатор CCI
С графической точки зрения, CCI состоит из следующих элементов:
- две белые оси: одна со значением 100 и вторая со значением -100;
- красная линия CCI, которая движется между двумя осями.
Индикатор CCI сообщает о:
- перекупленности на рынке, когда линия CCI пересекает вверх ось 100, или перепроданности, когда линия CCI пересекает вниз ось -100;
- появлении как положительных, так и отрицательных расхождений, которые возникают между линией CCI и ценой торгового инструмента.
Volumes
Хотя Volumes не является классическим индикатором Форекс, все же стоит его упомянуть. Он важен для трейдеров по трем причинам:
Рисунок 10. Индикатор Volumes
Однако следует быть осторожными. По мнению многих трейдеров правила очень изменились в последние годы. Как написано в учебниках по техническому анализу, объемы должны увеличиваться в период бычьего тренда и уменьшаться, если тренд медвежий, но сегодня это не так.
Итоги
Следует помнить, что лучшие индикаторы на Форекс для вас – не обязательно самые популярные, а те, которые показывают хороший результат в вашей личной практике. Принимая решение о том, какие индикаторы лучше использовать, необходимо тщательно их изучить и попробовать на демо-счете. Вы можете комбинировать разные индикаторы: одни применяете для определения точек входа в рынок, другие – в качестве фильтра. Он и покажет, будут ли соответствовать общие условия для открытия сделки.
