Объем - это показатель того, какая часть данного финансового актива была продана за определенный период времени. Это очень мощный инструмент, но его часто упускают из виду, поскольку он определяется самым простым индикатором. Информацию о нем можно найти где угодно, но мало кто из трейдеров или инвесторов знает, как ее использовать, чтобы увеличить свою прибыль и свести к минимуму риск на «Форексе». покупателей и продавцов может помочь в этом без особых усилий со стороны трейдера.
Для каждого покупателя должен найтись участник рынка, который может продать ему акции, а для продавца - соответственно, покупатель, чтобы они могли совершить сделку. Противостояние между продавцами и покупателями за лучшую цену во всех разных временных рамках создает движение, из которого вытекают фундаментальные и технические долгосрочные факторы. Использование объема для анализа запасов (или любого финансового актива) может способствовать увеличению прибыли, а также снижению риска.
При анализе объема существуют определенные рекомендации, которые вы можете использовать для определения силы или слабости движения. Большинство трейдеров склонны присоединяться к сильным тенденциям и не принимать участия в сделках, в которых движение выражено слабо. Однако эти рекомендации работают не во всех ситуациях, но могут оказать помощь в принятии торговых решений. Помочь в этом может любой индикатор объема сделок «Форекса».
Рыночные интересы и объем
Рост рынка со временем должен увеличиваться. Покупатели требуют увеличения количества предложений и спроса, чтобы цены стали выгоднее. и уменьшение объема показывают отсутствие интереса, и это предупреждение о возможном развороте. Суть этого явления заключается в том, что падение цены (или повышение) на небольшом объеме не является сильным сигналом. Уменьшение стоимости (или рост) на большом объеме служит более существенным сигналом о том, что ситуация существенным образом изменилась.
Движение и объем на рынке
На растущем или падающем рынке вы можете видеть соответствующие тенденции. Это, как правило, резкие движения в цене в сочетании с резким увеличением объема, сигнализирующим о возможном конце тренда. Участники, ожидавшие изменений, и теперь опасаются понести потери, начнут массово совершать сделки, и тем самым количество покупателей резко увеличится. Падение же цен в конечном итоге вытесняет большое количество трейдеров с рынка, что приводит к волатильности и увеличению объема. Можно заметить уменьшение объема после его подъема в этих ситуациях, а его дальнейшие изменения в течение следующих дней, недель и месяцев могут быть проанализированы с использованием различных графиков и индикаторов объема торговли «Форекса». Как же это работает?
Бычий тренд
Использование индикаторов объема на «Форексе» может быть очень полезным для определения бычьих трендов. Например, представьте, что объем увеличивается при снижении цены, а затем она движется выше, после чего возвращается назад. Если стоимость при движении назад остается выше, чем значение предыдущего минимума, а объем при втором снижении уменьшается, то это обычно определяется как бычий тренд.
Изменение объема и цены
После того как длинная цена движется выше или ниже, если она начинает колебаться при небольшом движении и большом объеме, это часто указывает на разворот. Такое изменение способен зафиксировать любой индикатор объема на «Форексе».
Объем и прорывы против ложных прорывов
При первоначальном прорыве от диапазона увеличение объема указывает на быстрое движение. Небольшое его изменение или уменьшение указывает на отсутствие спроса и большую вероятность ложного прорыва.
Индикаторы объема на «Форексе»
Индикаторы объема можно представить как математические формулы, визуально представленные на наиболее часто используемых графических платформах. Каждый из них использует несколько другую формулу, поэтому трейдеры должны применять такой, который наиболее всего подходит для их персонального рыночного подхода. Индикаторы не требуются в обязательном порядке, но они могут помочь в процессе принятия решений. Сегодня применяется множество этих инструментов, поэтому выбор должен быть сделан после тщательного изучения.
VSA-Coloured Volume
Индикаторы объема на «Форексе» VSA отличаются от других инструментов тем, что помимо стандартной гистограммы применяют и Причем настройки включают в себя несколько различных временных периодов.
Благодаря таким составляющим инструмент способен оказывать помощь в определении рыночных настроений и изменений цен.
On-Balance Volume (OBV)
OBV - простой, но эффективный индикатор объема на «Форексе». Начиная с произвольного числа, объем добавляется и вычитается в зависимости от продвижения рынка. Это отображает общую сумму и показывает, какие акции накапливаются со временем. Он также может показывать когда цена возрастает, но объем увеличивается медленнее или даже начинает падать).
Chaikin Money Flow
В основе этого индикатора лежит следующий принцип. Рост цен должен сопровождаться ростом объема, поэтому формула расчета фокусируется на увеличении объема. Когда цены достигают верхней или нижней границы их дневного диапазона, производится расчет значения для соответствующей силы. Когда закрытие находится в верхней части диапазона и при этом объем расширяется, его значения будут высокими. Когда оно располагается в нижней его части, значения будут отрицательными.
Этот индикатор может быть использован в качестве краткосрочного инструмента, поскольку его показатели постоянно колеблются. Наиболее часто он используется для наблюдения за расхождением.
Klinger Volume Oscillator
Этот инструмент работает на основе того, что флуктуация выше и ниже нулевой линии может использоваться для помощи другим торговым сигналам. Осциллятор объема Klinger суммирует объемы накопления (покупки) и распределения (продажи) за данный период времени. Например, он может отобразить отрицательное число, которое вычисляется в разгар общего восходящего тренда, и за которым следует повышение выше триггера или нулевой линии. Индикатор объема будет оставаться положительным во всем ценовом тренде, но падение ниже уровня триггера сразу отобразит кратковременный разворот.
The Bottom Line Volume
Чрезвычайно полезный инструмент, поскольку существует много способов его использовать. Имеются основные рекомендации, которые можно применить для оценки силы или слабости рынка, а также для проверки того, подтверждает ли объем движение цены или сигнализирует об отмене. Некоторые специалисты заявляют о том, что это лучший индикатор объема «Форекса».
Better Volume
По сравнению с вышеперечисленными, данный инструмент является улучшенным, так как работает он на основе тикового объема. Сразу после запуска индикатор производит оценку текущего объема, а также спреда свечи, при помощи сравнения их с предыдущими показателями. Результаты отображаются в виде сигналов, показывающих величину спреда и объема. Красные линии при этом указывают на большой объем. Как правило, он появляется в начале и конце растущих трендов либо при коррекции опускающегося тренда.
Белые линии указывают на большой объем, характерный для медвежьего тренда (его начала и конца), а также иногда возникает при коррекции восходящего направления.
Желтые линии сигнализируют о малом объеме, а зеленые - о большом объеме при низком спреде.
Заключительное слово
Индикаторы могут использоваться для того, чтобы помочь трейдеру в процессе принятия решений. Короче говоря, объем - это не точный инструмент ввода и выхода, но с помощью индикаторов входные и выходные сигналы могут быть зафиксированы путем просмотра ценового действия.
Тем не менее цена может внезапно стабилизироваться, и поэтому индикаторы объема торговли "Форекса", как правило, не должны использоваться изолированно. Большинство из них дают более точные показания, когда они используются совместно с другими сигналами.
Первоочередной целью любого, имеющего желание зарабатывать, трейдера, должно быть: "Выявить следы крупного игрока" и пытаться действовать, что называется след в след.
Осознавая тот факт, что крупный игрок, 1) владеет всеми передовыми технологиями, 2) имеет возможность сформировывать долгосрочные движения, и 3) активно пользуется человеческими слабостями, в связи с чем манипулирует мелкими спекулянтами, выходит, что трейдеру жизненно важно торговать в одну сторону с крупным игроком, иначе наши депозиты, станут легкой добычей акул рынка.
Наиболее логичный способ выявления "следов" "умных" денег, это отслеживание проторгованного объема, того или иного контракта. Но сразу встает серьезнейший вопрос: "Реальные объемы отслеживаются исключительно на бирже, а как известно, рынок Forex не имеет единого центра, значит и торговые объемы посчитать не возможно?".
Тема достойна внимания и именно этому вопросу, посвящу сегодняшнюю статью Как использовать в торголе объемы на Форекс .
Всем привет, меня зовут Александр, рад видеть вас на моем сайте сайт.
Затронутая в данной статье тема, обсуждаема не один год. Объемы используются разного рода трейдерами, но в большей части, используются VSA-шниками. Опираясь на свечные комбинации, подтвержденные объемом, vsa-шники принимают решение о входе или выходе из позиции.
Выходит, объем очень важен для торговли, но ведь мы знаем, что в отличии от фьючерсов, у которых есть биржа, (к примеру CME, NASDAQ, РТС и тд.) можно отследить сколько контрактов было куплено, сколько продано, у рынка Forex, нет централизованной торговой площадки, а значит и торговые объемы неизвестны.
И все же, нашлись умные люди и придумали в место проторгованных, биржевых объемов, подсчитывать количество тиков.
Тиковый индикатор объемов Volumes
Индикатор Volumes входит в стандартный набор платформы MT4. Тема данной статьи не подразумевает подробное знакомство с индикатором, расскажу лишь суть его работы.
Тиковый объем – отражает количество тиков в единицу времени, а сам «тик» - это ни что иное, как изменение цены инструмента на один базовый пункт. Фактически, данная разновидность объема представляет собой обычный счетчик колебаний и никак не привязана к объемам сделок.
С этим надеюсь понятно, индикатор считает не количество контрактов, а количество колебаний цены за заданный промежуток времени и отображает информацию в виде гистограммы. Стандартные настройки рисуют два цвета, если нынешний столбик меньше предыдущего, то красный, если больше предыдущего, то зеленый столбик.
Встает вопрос, можно ли поставить знак равенство, между тиковыми объемами на Форекс и реальными?
Повременю с ответом на этот вопрос, а пока совсем чуть чуть порассуждаю.
Рынок перед разворотом
Если вы давно торгуете, то должны были заметить, перед глобальными разворотами, рынок начинает лихорадить (на самом деле, точно так же происходит и при внутридневных разворотах, только эти моменты не так явно выражены). Виной тому, манипуляции, я даже как то писал об этом в статье Как торгуют крупные игроки .
Глобальные развороты, происходят на глобальных новостях. К выходу новостей можно многое приурочить, но не в этом суть. Крупный игрок, создает такое условие, при котором трейдер напрочь теряет самообладание над собой и подвергается эмоциям. И не мудрено, в это время цена скачет как ненормальная, то вверх, то вниз, и в конце концов трейдер входит в сделку.
Сейчас совершенно не важно в правильную ли сторону заскочил трейдер Х, важно то, что из-за появившихся завышенных колебаний, трейдер захотел так же открыть сделку.
По прошествии времени, анализируя подобные моменты, первым дело хочется обратить внимание на проторгованный объем (речь идет о фьючерсе). Мы восхищаемся огромным количеством контрактов и постфактум можем сказать, что здесь входили продавцы (или покупатели), но в моменте определить кто главенствует в рынке (быки или медведи), глядя только на объем, невозможно.
Да, мы можем сказать, что проторговано 10 000 контрактов, но чьи они? Медвежьи? Бычьи? А можем это отложенные контакты, а может кто то входил по рынку? В общем, опираясь только на объем, затруднительно определить чей он.
Но нужно ли это? Если наш график правильно размечен, мы уже должны приблизительно понимать расстановку сил и вполне хватит того, что в рынке увеличилась волатильность. Раз волатильность увеличилась, значит пошло целенаправленное действие заинтересованной стороны.
Возвращаясь к рынку Форекс. Количество проторгованных контрактов, повторюсь, определить не удастся, зато удастся определить повысилась ли волатильность. Индикатор Volumes, подсчитает тики и выдаст нам инфо.
Тиковый индикатор Volumes и реальные объемы с биржи
Исходя из описанной выше логики, мы уже должны понимать, что чистые объемы, пусть они даже подсчитаны до контракта, не дадут четкого понимания о превосходстве одних над другими, без дополнительных исследований.
Повышающийся торговый объем может показать наиболее интересную для открытия сделки точку, но и тиковый объем на рынке Форекс, так же готов предоставить точно такую же информацию.
Размышляя над этим, я решил сравнить объем фьючерсных контрактов с тиковым объемом на рынке Форекс (как это определить, описал ) и.... В общем смотрите сами.
Далеко в историю углубляться не стал, взял совсем свежие примеры, а конкретно, сегодняшние и сравнил наиболее значимые места фьючерсов и инструментов рынка Forex.
Фьючерс 6B и валютная пара GBPUSD
Перед нами фьючерс 6B. Обозначены наиболее интересные места, после которых цена так или иначе проявляла себя.
Теперь переходим на график валютной пары GBPUSD рынка Forex и следим за тиковым объемом. Оказывается, тиковый объем, практически дублирует, чуть ли ни визуально, фьючерсный объем.
Фьючерс 6E и валютная пара EURUSD
Разбираясь с фьючерсом 6E, так вовсе видны все точки. Смотрим слева на право: сначала было вытряхивание, после пару активно прикупили, тем самым подняли до уровней 1.1030, где наблюдается флет.
В паре EURUSD, можно наблюдать точно такую же картинку. Все фьючерсные объемы, повторяются тиковыми объемами на Форекс.
PS. В этом примере даже запечатлевалась сделка в Sell, практически по самой макушке.
Фьючерс GC и XAUUSD (золото)
Для разнообразия, решил показать фьючерс GC (золото). И снова видно, что влитые объемы на фьючерсе, находятся там же, где и возросшие тиковые объемы Форекс.
Переходим на Форекс и открываем инструмент XAUUSD, и находим подтверждение моим словам. Даже больше, тиковый объем проявился там, где не было всплеска фьючерсного объема, что позволило взять продажу.
Сами все видите, каждый значимый объем на фьючерсе, дублируется тиковым индикатором на рынке Форекс. Выходит моя логика верна, манипуляции крупного игрока прослеживается не только по средствам объемов, но и по средствам тиковых объемов.
Нельзя сказать что тиковый объем идеально отражает картинку фьючерсов, безусловно есть места где картинки разняться, но мне важны были разворотные моменты, а они как видите сами, практически идентичны.
Заключение
Подготавливаясь к написанию статьи, пришлось прочитать немного смешной текст, где автор в жесткой форме пытался убедить в своей правоте и добавил такие слова: "Столько лет трейдеры выясняют равноценны ли тиковые объемы с реальными? В этой статье я расставлю все точки над i".
Мне показалось это высказывание очень забавным, тк в нашем распоряжении нет всей подноготной, а значит максимум что мы можем, это не утверждать, а предполагать.
В этой статье я рассказал, что тиковый объем на Форекс, можно использовать точно так же, как и торговый объем фьючерсов собираемый на бирже. По сути, действия трейдеров идентичны, если на рынке паника, то на фьючерсах это будет выражено в росте объема, а на рынке Форекс, в росте тикового индикатора, но нам то важен сам факт определения паники, а значит, что в первом, что во втором случае, мы сможем выявить точку для входа.
Тема статьи была: Как использовать тиковые объемы на Форекс. Надеюсь я ответил на этот вопрос. Тиковые объемы рынка Форекс, с небольшими поправками, можно использовать точно так же, как и фьючерсные объемы.
Надеюсь статья поможет в ваших трудах, особенно она должна подойти ребятам, которые по различным причинам не имеют возможности отслеживать фьючерсы. Удачи всем нам в торговле. До новых встреч.
Понятие объемов на рынке Форекс, (в том числе и тиковых) играет ключевую роль и формирует принципы и структуру многих торговых стратегий трейдеров, что является мишенью отслеживания для наиболее распространённых и популярных индикаторов рынка Форекс.
И среди наиболее часто применяемого индикатора тиковых объёмов в торгах на Форекс выступает . Переходя непосредственно к индикатору тиковых объёмов, необходимо сказать, что он чаще используется в силу того, что его активность нацелена на точки разворота тренда. Однако, данные объёмы можно рассчитать и другими индикаторами Forex, к примеру — MFI.
Тиковые объемы — взаимосвязь индикаторов Форекс
Пожалуй, нет трейдеров, которые бы никогда не слышали о понятии «объёмов». И, как правило, наиболее распространенным это понятие является в среде объёмов торговли в сфере фондовых или .
Понятие объемов — предполагает под собой количество того или иного товара который был продан за определенный промежуток времени (например, — один день).
В качестве товара, могут быть как акции, также и валюта, контракты и прочие активы. Таким образом, если рассмотреть понятие тиковых объёмов, то можно говорить о внутридневном обороте на бирже Forex.
Сложности и расхождения в принципах, индикаторах, структуре на основе тиковых объёмов на рынке Форекс возникают в виду различия данного вида рынка от других. Рынок Форекс в корне отличается, например, от фондовой биржи или же классической товарной биржи.
Основная проблема рынка Форекс в плане тиковых объёмов – это невозможность достоверно узнать коэффициенты того или иного вида актива который был продан или куплен.
На это есть несколько причин и две основные:
Централизация активов. Дело в том, что при расчёте тиковых объёмов на рынке Форекс, индикаторы работают с некоей «децентрализацией» всех активов рынка Форекс.
Как известно этот рынок является глобальным с многотысячной армией трейдеров, которые находятся, бывает, в разных уголках планеты.
На втором месте – находится проблема, которая связана с тем, что для торговли трeйдеры прибегают к заёмным средствам. На деле – это означает , с которым выходит трейдер на торговлю. Это составляет трудности при подсчёте индикаторами тиковых объёмов на рынке Форекс.
Хоть основных трудностей торговли с использованием индикаторов анализа тиковых объёмов всего два, всегда существуют критики и противники этого метода трейдинга, которые скажут о нецелесообразности, или, даже об опасности слива депозита при использовании этой стратегии.
Но, также существуют многие тысячи трейдеров, которые с помощью индикаторов по тиковым объёмам уже сделали себе неплохие деньги. Действительно, есть мнение о том, что в классическом понятии торговли идея тиковых объёмов не применима. Однако нельзя говорить о бесполезности индикаторов на основе тиковых объёмов.
Объемы на Forex
Расчет тикового объема — контрактный метод
Итак, тиковый объём представляет собой некую информацию об объёме того или иного актива . Дело в том, что он определяется с помощью анализа предыдущих баров (путём сравнения с ними).
Однако есть и другой подход расчёта тикового объёма индикаторами – это контрактный метод . Суть его заключается в том, что индикатор тикового объёма вычисляет его на основе анализа фьючерсных контрактов, хотя смысл остается такой же.
Понятие такового объёма в целом означает диапазон изменения цен на актив за определенный промежуток времени.
Данное явление обычно наблюдают в реальном времени и на любом , который Вы используете. Скачки цены вверх-вниз, — это и есть те самые «тики». Если измерить количество тиков-скачков за единицу времени – это и будет тиковый объём.
Индикаторы тикового объёма показывают, на сколько изменился объём за промежуток времени, но не более: к реальному объёму, они не имеют никакого отношения.
То есть, как говорилось выше, торговля с использованием тиковых индикаторов на Форекс может осуществляться с помощью анализирования скачков цены: каждый новый сдвиг в цене (повышение / понижение) будет означать, что на рынке появился, или же с рынка исчез определённый реальный объём валюты.
Стоит сказать, что индикатор тикового объёма на рынке Форекс является, пожалуй, одним из тех инструментов, которые обладают ОГРОМНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ в техническом понимании этого слова.
С помощью его использования можно увидеть и вовремя подготовится к прерывистым разворотам рынка, для понимания смысла движения тенденции.
На сегодня, одним из приемлемым, или если хотите лучшим индикатором считается Better Volume . Сегодня в сети можно скачать море различных индикаторов тиковых объёмов, но стоит обратить внимание именно на этот, особенно если Вы недавно начали вводить эту схему тиковых объёмов .
Кроме того, приятной особенностью этого индикатора тикового объёма является тот факт, что он прокрашивает и делают репрезентативными столбцы с объёмами в разный цвет в зависимости от особенностей ситуации на валютной бирже. Как уже было сказано, данный индикатор широко используется при построении схемы торговли VSA. Родоначальник этой теории – Том Уильямс.
Если говорить прямо, то тиковые индикаторы объёмов Форекс отражают ситуацию и показывают, чем заняты в данное время.
Это могут быть два варианта:
- или продажа активов,
- или их покупка.
Как известно, обычные трейдеры не соперничают с подобными «монстрами» фондового рынка, а следуют выигрышной стратегии, нащупывают «пульс» Форекса. Таким образом, что они продают или покупают, соответственно необходимо покупать или продавать. Всё крайне просто и логично.
С технической стороны, для осуществления анализа тиковых объемов, индикатору необходимо проанализировать тиковой объём с размерностью или диапазоном настоящего бара на графике. При этом, если настоящий тиковый объём крайне высокий – то это может означать то, что она рынке появились представители, которые активно занимаются продажей или покупкой активов. А новые тенденции – это, как известно шанс для возникновения разворота тренда. И, как правило, цена разворачивается как раз в такие периоды.
Индикатор тиковых объемов Better Volume — краткое oписaниe cигнaлoв
По умолчанию, индикатор тикового объёма анализирует последние двадцать свечей и показывает следующие сигналы, отображаемые в видe гистограммы и изменении её цвета.
Красный цвет. Этот цвет означает, что на рынке Форекс преобладает «бычья» тенденция и увеличивается тиковый объём. Он возникает в нaчaлe и кoнцe движения вoсхoдящиx трeндoв и, кроме того, в периоды коррекции на нисходящем рынке.
Зелёный цвет – это сигнал к возникновению свечи с небольшим диапазоном, но большим объёмом. Такой цвет на гистограмме возникает, как правило, в конце периода, когда маркет мейкеры сливают свои позиции. Начало торгов в этом периоде довольно рискованное, поскольку маркет мейкеры начинают слив активов и это приходится, как раз перед точкой разворота тренда. Это может принести существенные убытки в торговле. Однако есть ещё один момент, когда подобное состояние возникает на экране индикатора тикового объёма – это фиксация позиции и прибыли в середине тренда.
Жёлтый цвет означает наличие свечей с небольшим тиковым объёмом, которые появляются или в конце трeндoв или жe вo врeмя кoррeкции.
Белый цвет – это состояние, когда медвежья позиция лидирует и образуется большая нисходящая свеча. У такой свечи будет большой диапазон. Подобный тиковый объём возникает и в начале, и в завершении медвежьих трендов.
Есть ещё один цвет – голубой. Если Вы увидели его на гистограмме, это значит, что тиковый индикатор в настоящее время не анализирует и не подаёт сигналы.
Таким образом, с мощью тикового индикaтoрa BV (Better Volume) можно достаточно чётко определить представляющие точки разворота рынка. Однако, как показывает практика в любой стратегии анализа необходимо наличие как минимум двух индикаторов для подтверждения верности предположения.
Поэтому, на рынке Форекс распространён и другой, чуть менее известный, тем не менее, зарекомендовавший себя индикатор – MFI.
Индикатор MFI для анализа тиковых объемов на Forex
Необходим для определения направленности движения и нахождения тикового объёма, в принципе как и его аналог. Он анализирует сигналы от валютного рынка и определяет, в кaкую жe стoрoну прoиcxoдит движeниe рынка, в какую сторону его толкают трейдеры.
Стоит отметить, что рынок всегда движется только в сторону, на которой преимущественное количество трейдеров. А подобным локомотивом, который может толкать тиковые объёмы, могут выступать именно покупки и продажи валюты.
Итак, как и в предыдущем случае, если тиковый объём начинает расти, то это означает поступление новых вливаний в рынок. Как раз в этом случае, индекс MFI показывает себя – он вычисляет разницу между максимальным и минимальным объёмами к настоящему объёму за определённый промежуток времени .
Секрет заключается в том, что данный тиковый индикатор объёмов на Форекс фиксирует изменение объёма прежде, чем возникнет тренд и отражает реакцию рынка на это изменение. Это похоже на вид «изнутри» — на изучение движущей мощи рынка и восприятие её сути. В этом случае станет пригодной модификация этого тикового индикатора объёма – BW.
Его особенностью является то, что с его помощью можно вести стратегию по «приседающему бару». В этом случае, при его возникновении происходит по обе стороны – как для покупки, так и для продажи. Как правило, при возникновении следующего бара на индикаторе, происходит пробитие максимального или минимального «приседающего» значения. После этого – тенденция движется в соответствующем направлении.
Индикатор — Индекс денежных потоков (MFI)
В основе создания такого индикатора, как TVI, лежит теория Вильяма Блау, опубликованная еще в 1995 году. Сейчас его часто используют при ведении торгов как самостоятельно, так и в виде одного из элементов системы, известной как Genesis Matrix .
Целью его создания было осуществление анализа ситуации, складывающейся на биржевых площадках в текущий момент. По мере увеличения популярности самого валютного рынка Форекс росла популярность указанного инструмента и частота его использования при проведении торговых операций.
Порядок ведения работы на индикаторе TVI
Подготовка индикатора к работе
Загрузить индикатор тиковых объемов можно на бесплатной основе по ссылке ниже. Прежде, чем приступать непосредственно к установке, следует распаковать архив в каталог данных торговой платформы . Затем нужно произвести перезапуск Метатрейдера 4, установить необходимый показатель для таймфрейма и выбрать желаемую валютную пару, после чего осуществить перенос индикатора на график . Когда это будет сделано, на мониторе откроется окно, в котором и будут находиться настройки.
У индикатора тикового объема для МТ4 имеется лишь три характеристики, которые возникает необходимость регулировать.
Для тех, кто только начинает заниматься трейдерской деятельностью, удобнее будет использовать дефолтные настройки, так как в ином случае могут возникнуть проблемы в работе инструмента. Уже имея определенный опыт, можно наладить индикатор так, чтобы он как можно точнее соответствовал той торговой стратегии , которую использует трейдер .
После внесения изменений их необходимо подтвердить нажатием кнопки "ок" и индикатор приступит к выполнению задач.
Использование индикатора тиковых объемов
Описываемый индикатор TVI крайне удобен для того, чтобы максимально точно определять дивергенции и активность на рынке. Объясняется это тем, что тиковые объемы дают возможность установить уровень активности на рынке со значительной долей точности . Таким образом, при увеличении спроса на конкретный актив, быстро усилится колебание ценового уровня.
Дивергенция, в свою очередь, будет проявляться на рынке в периоды пониженного спроса на торговый инструмент, либо при быстрой смене тренда.
Основные принципы применения в торговле индикатора TVI
Для того, чтобы корректным образом использовать индикатор в работе, пользователю следует помнить ряд правил:
- В случае, когда гистограмма индикатора TVI расположена выше, чем нулевой уровень , это говорит о наличии восходящего тренда, что подтверждает возможность открытия сделок на покупку. При нахождении тренда ниже нулевого уровня можно говорить о нисходящем тренде и о возможности открытия сделок на продажу.
- В случае, когда бары индикатора тикового объема для МТ4 находятся на отметке более низкой, чем нулевой уровень (при наличии нисходящего тренда), появляется бар, закрываемый на более высокой отметке, чем предшествующий, на рынке имеет место коррекция. При наличии бычьего тренда ситуация складывается обратным образом.
Тем, кто планирует использовать индикатор в работе, специалисты советуют до его применения в реальных торговых ситуациях провести тестирование на демо- либо центовом счете .
В целом же данный индикатор устойчиво держит за собой звание надежного и эффективного инструмента , способствующего в определении моментов, подходящих для осуществления входа в рынок. Кроме того, он стал основой для целого ряда комплексных индикаторов и стратегий, также доказавших свою эффективность.
Основные правила торговли с применением индикатора Tick Volume Indicator
- Используйте дополнительные правила, паттерны Price Action , стратегии и фильтры для корректировки входов. Не рекомендуется торговать исключительно по TVI.
- Обязательно рассчитывайте и учитывайте риск по позициям и по времени. Не рекомендуется рисковать в одной сделке более чем 5% средств и допускать риск на месяц более 25%.
- Не торгуйте на заемные или последние средства – поскольку это прямая дорогая к потери депозита. Работая с такими деньгами вы постоянно будете ощущать «груз на своих плечах» и не сможете анализировать ситуацию здраво и ясно.
- Не торгуйте в нетрезвом состоянии, во время болезни, в гневе и прочих эмоционально выраженных состояниях. Лучше исключить по максимума эмоциональную составляющую из торгового процесса, в противном случае будет высокий коэффициент ошибок и соответственно потерь.
- Не обращайте внимание на аналитику и советы экспертов. Самый правильный вариант – это слушать исключительно себя и ориентироваться на личный анализ.
- Всегда устанавливайте стоп лосс в позиции. Даже и не надейтесь закрыть сделку вручную по достижению какого-либо порога. Это очень плохая тактика которая зачастую приводит к огромным потерям.
- Не переторговывайте. Четко определите по своей системе оптимальное количество сделок, как положительных, так и отрицательных. Переторговка приводит к азарту и чаще всего плохо сказывается на результативности трейдинга.
Преимущества индикатора
Основное преимущество индикатора TVI заключается в его адаптивности. Технический инструмент подходит для работы на самых различных рынках и с любыми инструментами, на всех доступных таймфреймах и с возможностью адаптации под любые торговые системы.
Кроме того, применение тиковых объёмов позволяет получать наиболее актуальную картину рынка , поскольку трейдер будет видеть реальное отображение покупательской способности на рынке. Будет наблюдать за тем, на каких ценовых уровнях больше продают или покупают актив. Это самая значимая информация для трейдера на ряду с текущей ценой инструмента.
Индикатор в силу действия и актуальность объёмов позволяет заблаговременно определить самые вероятностные точки разворота на графике цены, что позволит вам закрыть сделку по самой лучшей цене, найти точку входа, либо наоборот отказаться от открытия позиций.
Скачать индикатор TVI можно совершенно бесплатно на нашем сайте. Оставляйте в комментариях свои вопросы и мы с радостью всегда поможем вам в работе с индикатором или по общим вопросам трейдинга на Форекс.
Торговля в направлении интереса крупных игроков – мечта любого трейдера. Технические методы обработки тиковых объемов помогают видеть отсутствие или наличие внимания рынка к данному активу. На этом принципе и строятся проверенные торговые стратегии, максимально приближенные к реальному рыночному движению.
То что, мы сегодня считаем тиковым объемом Форекс, представляет собой количество ценовых тиков за единицу времени, где собственно тик – факт изменения цены актива на один базовый пункт. Тик работает как статистический счетчик колебаний и с суммой денег в сделках никак не связан.
Но даже при том, что на Форекс нет «реальных» объемов (о них можно почитать здесь ) общие методы анализа VSA () можно использовать и для тиковых объемов. В любом случае, резкий тиковый бросок означает или появление на рынке крупного игрока, или резкий вход консолидированного рыночного объема в определенном направлении, то есть стоит ждать сильного ценового движения.
Среднерочная проверенная торговая стратегия с анализом тиковых объемов по методике TDI+MACD
Торгуем: любые трендовые валютные пары (обычно 2) со стабильной волатильностью (нормальный результат дают EUR/USD, USD/JPY, AUD/USD, GBP/USD – не рекомендуется).
Таймфрейм: для входа – Н1, для удержания позиции – Н4.
Набор индикаторов довольно пестрый, но сигналы довольно наглядные. Покажем установки по умолчанию:
Экспоненциальные скользящие средние работают как трендовые индикаторы. Индикатор тикового объема Better Volume применяется в качестве объемного фильтра. Для входа в сделку «сигнализаторы» TDI должны быть одного цвета. Свеча, под которой все столбцы одного цвета, считается сигнальной.
Важно: Если на индикаторах TDI наблюдаются столбцы разного цвета, то надежность сигнала падает.
Покупка:
- цена должна быть выше EMA(60) и двигаться к EMA(200);
- гистограмма MACD должна быть выше FastEMA и окрашена в зеленый цвет;
- «Сигнализаторы» TDI должны быть зеленого цвета;
- индикатор Better Volume должен быть выше своего мувинга на сигнальной свече.
Продажа:
- цена ниже EMA(60) и движется к EMA(200);
- гистограмма MACD движется ниже FastEMA и окрашена в красный цвет;
- столбцы «сигнализаторов» TDI красного цвета;
- BetterVolume выше своего мувинга на сигнальной свече.
Важно: так как стратегия среднесрочная, то стопы – обязательны!
Стопы ставим или выше/ниже скользящей средней на расстоянии минимум 10-15 пунктов, или за ближней точкой коррекции, или за сигнальной свечей без учета роста объемов. Можно тралить вдоль линии средней. Профит – в зависимости от ваших целей по прибыли, но не менее среднедневного диапазона торгуемого актива.
Данная торговая тактика хорошо фильтруем среднесрочный тренд и позволяет открывать в неделю примерно 3-4 сделки продолжительностью от 2 до 4 дней (в среднем). При разумном манименеджменте (до 3% на сделку) дает стабильную прибыль около 10% в месяц.
Проверенная торговая стратегия на базе VSA – тиковая система SynthVol
Торгуем: любую валютную пару со стабильной волатильностью, а также все мало политизированные инструменты (фьючерсы, индексы).
В стандартном шаблоне много индикаторов, но некоторые их них несут только информационную нагрузку и могут быть отключены без потери эффективности.
Базовый разворотный уровень строится автоматически как уровень цены Лондон+НачалоАмерики прошлого дня, на котором было сосредоточено не менее 75% торгового объема (и выше). Уровни азиатских пар лучше привязывать к открытию Японской сессии (вход самых больших объемов).
Торговыми сигналами считается пробой индикатором MFI(10) границ ключевых зон 25-75 (и разворот после этих уровней), который подтверждается появлением цветного тика на индикаторе SonicR PVA Vol.
Продажа:
Разворот сверху вниз линии MFI(10) из зоны 75-100 или от средней линии вниз в комплекте с красным тиком на SonicR PVA Vol.
Важно: Чем больше амплитуда тика – тем сильнее сигнал. Если цвет тика на индикаторе MFI(10) не соответствует направлению сделки – надежность такого сигнала резко падает.
Покупка:
Разворот снизу вверх линии MFI(10) из зоны 0-25 или от средней линии вверх в комплекте с зеленым тиком на SonicR PVA Vol.
Стоп рекомендуется на уровне 30-35% от ADR(10), Тейк-профит - 50% от ADR(10).
Система SynthVol воспринимается как проверенная торговая стратегия только на стабильном рынке, поэтому обязательно обращаем внимание на важные новости способные развернуть рынок. Перед, после и во время новостей не входим, открытые сделки контролируем.
Торговля без стопов на периоде выше М15 – противопоказана. Риск держим не более 2-3% на сделку. Для более точного расчета лота в состав системы входит индикатор LotSizeCalculator.
Суть системы – торговля ведется только с ценовыми уровнями, подтвержденными реальным объемом, и вход вместе с крупными сделками. Такие проверенные торговые стратегии обычно позиционируются как многофункциональные (периоды от М5 до Н4) и стабильно работают как на тренде, так и в широком флете. Издержки анализа тиковых объемов – действительно надежных точек входа система дает довольно мало, а на мелких периодах появляется много «ложных» сигналов.
Асимметрия «Быки-Медведи»
Еще один представитель проверенных торговых систем на тиковых объемах строится на оценке рыночной асимметрии, то есть смещение рыночной цены от некоторого «центрального» момента. Чем меньше такое отклонение, тем стабильнее рынок (флет), а торговый интерес для трейдера представляют именно аномальные значения. Их появление означает некоторое сильное воздействие, вызывающее ценовую реакцию и задача индикатора асимметрии SkewnessEViews с помощью статистической оценки дать об этом предварительный сигнал. Процесс торгов на самом деле представляет собой постоянный поиcк баланса между «быками» и «медведями», поэтому для точек наибольшего отклонения используем соответствующий индикатор BearBullBalance.
В индикаторе асимметрии нас будет интересовать только отклонение от центральной линии, желательно – выход линии за границы критических зон, направление линии значения не имеет. При этом цвет гистограммы индикатора BearBullBalance должен совпадать с направлением возможной сделки (кто доминирует, туда и торгуем). Если в течении одного дня на рынке доминируют быки – гистограмма BearBullBalance голубого цвета, если медведи – красного. Если цвет гистограммы серый, то сделку не открываем – ждем, пока рынок определится.
Стопы – за ближайшим локальным экстремумом, тейк-профит – по условиям манименджмента или закрываем при появлении сигнала разворота.
Проверенные торговые стратегии, построенные на фундаментальных рыночных принципах, могут с одинаковым успехом применяться на любом активе, особенно в качестве дополнительной системы контроля при удержании уже открытых сделок.
И в качестве заключения …
В любом случае понимание динамики тиковых объемов поможет лучше «видеть» текущее состояние рынка и правильность своих торговых решений.
