Домой Кредитные учереждения Два стохастика на бинарных опционах. Как эффективно торговать сразу двумя стохастиками

Два стохастика на бинарных опционах. Как эффективно торговать сразу двумя стохастиками

Так как темой этой статьи является подход, при котором используются сразу два стохастика, то сначала хочется упомянуть об авторе этого замечательного инструмента.

Его создал Джордж Лэйн. Джордж – «Отец стохастики» Обучался брокерскому делу и техническому анализу в Нью-Йорке. В 1999 году, на момент написания книги: «Трейдинг со стохастикой» Джордж был активным и, наверное, одним из и преподавателем технического анализа в собственной школе в штате Иллинойс.

За плечами у этого специалиста сорокалетний стаж трейдера в брокерской яме. Он писал ежедневные обзоры, и ему принадлежала региональная брокерская фирма, насчитывающая сорок один филиал. Он также работал членом правления Среднеамериканской Товарной биржи. Кроме прочих громких достижений этого человека можно выделить, следующее… В начале карьеры Джордж возглавил группу исследователей, которые создали множество разных индикаторов, самый известный из них – это Индикатор Стохастических процессов.

В основе стохастического осциллятора лежит сравнение вершин

Два стохастика. Стратегия, которую я построю, основывается не на самой обычной книге


Теперь я бы хотел в двух словах коснуться того материала, на основе которого я пишу эту статью. Мне попался перевод книги Д. Лейна «Трейдинг со стохастикой».

Нужно заметить, что это не профессиональный перевод. Вернее, он выполнен не переводчиком, а трейдером — нашим «советским». В этой работе много замечаний самого трейдера. А книга состоит всего из 47 страниц. Уж, не знаю полный ли это объем или только часть первоисточника, но написано все по делу, хотя некоторые места переведены уж больно экзотически. Это все, на что я хотел обратить ваше внимание. И далее я перехожу непосредственно к описанию инструмента и стратегии.

Стратегия два стохастика начинается со свойств одного из них


В своей книге Лейн привел достаточно сигналов, чтобы построить не одну систему. И для того, чтобы осветить все методы торговли по инструменту понадобится не одна статья. Тут я приведу только один из вариантов торгового подхода. Остальные вы можете додумать сами! Или давайте придумаем их вместе в комментариях!

Смотреть


В основе индикатора лежит наблюдение, по которому при падении цены закрытия свечей, обычно, накапливаются ближе к экстремальному минимуму исследуемого периода. При этом с ростом цены закрытия стремятся к экстремальным максимумам исследуемого периода. Такой подход будет справедлив на любом таймфрейме. Моя стратегия будет построена на M15, там, где мы можем построить краткосрочную стратегию, которая может быть интересна многим, потому что не требует больших инвестиций и потому что может быть основой для инвестирования очень больших капиталов. То есть подходит и бедным и богатым, одинаково. В основе её лежит взаимодействие индикатора с уровнями .

Два стохастика. Отзывы



Тут мне ещё хотелось бы затронуть вопросы, которые беспокоят обычных трейдеров в рамках отзывов с одного из форумов о стохастике. Говорят, что он слишком быстро меняет показания, что за ним не успеть. В моей стратегии такого не будет за счет того, что я правильно настрою индикатор. Он станет выдавать значительно меньше сигналов, но они будут по делу.

Говорят, что это его свойство «плясать лезгинку» можно правильно применить на старших таймфреймах. Я не покажу, но уверяю вас, если с головой настроить индикатор, он покажет отличный результат на любом таймфрейме.

Наиболее популярным сигналом от индикатора считается его вход или выход в/из зону/ы перекупленности и перепроданности Форекс. Именно его я и приведу в пример.

Стратегия 2 стохастика. Готовим индикатор



Знаете, почему так много непонятного в сигналах этого инструмента? Почему он «скачет, как блоха», и почему трудно уловить сигналы от него? Все просто! Он неверно настраивается. Я не претендую на единственно верный подход, но, по-моему, конфигурации 480, 1, 480 применительно к закрытию (слева направо и сверху вниз) на максимальном удалении на M15 выглядят совершенно понятно.

По сути, он делает следующее. Он помещает график цены в область от 0 до 100, сжимая вершины, идущие по тренду до флета величиной в область исследования и больше, пока идет тренд, а потом снова переходит к снижению или к повышению зависит от конкретного случая. Но повышение также в рамках флетового коридора, который может быть очень большим. А на получившуюся кривую накладывает скользящую среднюю с тем же периодом. Тем самым дает нам возможность ухватить трендовое движение почти с самого начала, но не до конца, а до пределов 480-периодного флета. А вот если мы наложим второй индикатор 96, 1, 96 и используем два, то у нас получится и выход в самом конце тренда.

Я недавно писал статью, где описывал . Так вот там принцип использования старших индикаторов отличается от того, что я покажу сейчас на этом индикаторе.

Два стохастика. Описание подхода



Итак, стратегия подходит для M15. Старший, верхний индикатор следит за недельным трендом (480). Младший, нижний следит за сутками (96).

Входим по старшему. Сначала смотрим на среднюю линию. Когда она обретает наклон вниз, это сигнал ко входу (точка 1). Входим по рынку. Тайм менеджмент выбираем сами. Можно, например, рассчитывать лот, чтобы до стоплосса, который размещается за локальным максимумом, потенциальный убыток был 2% от депозита.

Если логика входов и выходов не ясна, то пишите в комментариях! Будем разбираться!

Если вы пытались найти в сети интернет стратегии опционной торговли для , то, с большой долей вероятности вам встречалось такое название, как « ».

Данная стратегия является довольно популярной. А основное ее преимущество заключается в чрезвычайной простоте. Кроме этого, она показывает невероятно хорошие результаты на дистанции.

В сегодняшней статье мы попытаемся разобрать эту систему вместе.

Сразу отметим, что в данной стратегии применяется только один индикатор (Стохастический осциллятор (англ. — Stochastic Oscillator)), который мы дважды добавим на график и внесем разные параметры.

Таким образом, один из них будет медленным (с запоздалыми настройками), а второй быстрым. Всё это мы делаем для того, чтобы те сигналы, которые поступают от двух осцилляторов, были более достоверны и подсказывали более точное время для открытия сделки.

Суть этой методики заключается в том, чтобы отслеживать верные, подтвержденные сигналы на приобретение опциона Пут или Колл по направлению новой тенденции. Мы будем пользоваться пятнадцати минутным графиком (график, где одна свеча - пятнадцать минут), а приобретать опцион со сроком истечения сорок пять - шестьдесят минут, после сигналов от индикаторов. Данная методика лучше всего себя показывает при использовании на валютных парах.

Нам понадобиться нанести на график актива два Стохастических осциллятора. Таким образом, стохастическим осциллятором является индикатор , который предоставляет данные в отношении положения нынешней стоимости относительно диапазона цен за определенный период в прошлом.

По большому счету, индикатор показывает разницу стоимости закрытия настоящего периода по отношению к стоимости предыдущих периодов непосредственно в рамках заданного промежутка времени.

Алгоритм действий по стратегии

Давайте наглядно посмотрим алгоритм действий на примере платформы брокера . Вначале заходим на сайт OptionRally, сразу же переходим во вкладку с инструментами и открываем график EUR/USD.

Указываем пятнадцати минутный таймфрейм и переходим к нанесению наших индикаторов. Нам понадобиться добавить два стохастических осциллятора, для этого следует дважды нажать по названию индикатора.

После этого переходим к настройке индикаторов. Нажимаем на шестеренки для каждого. Заходим во вкладку Inputs и для первого стохастика устанавливаем значения: двадцать один, девять, девять (медленный), на второй устанавливаем значения: девять, три, три (быстрый).

Перейдя во вкладку Style, у Вас появиться возможность настройки графического отображения индикатора (толщина, цвет линий), таким образом, как вам будет удобнее. По окончанию настройки индикаторов, давайте перейдём к просмотру непосредственно самого графика.

Для приобретения опциона Пут.

Быстрый стохастик обязательно должен находиться в диапазоне перекупленности (это зона от семидесяти до ста) и синяя линия должна пересекать сверху вниз красную. Далее следует нажать сигнал от второго стохастика (медленного).

Он должен также быть в диапазоне перекупленности (это зона от семидесяти до ста) и синяя линия должна пересекать сверху вниз красную. Когда это уже произошло, и обоими осцилляторами был подтвержден вход, мы приобретаем опцион Пут со сроком экспирации через сорок пять (три свечи) - шестьдесят минут (четыре свечи).

Для приобретения опциона Колл.

Быстрый стохастик обязательно должен находиться в диапазоне перепроданности (это зона от нуля до тридцати) и синяя линия должна будет пересечь снизу вверх красную. Далее следует подождать сигнал от второго стохастика (медленного). Он также должен быть в диапазоне перепроданности (это зона от нуля до тридцати) и синяя линия должна будет пересечь снизу вверх красную.

Когда это уже произошло, и обоими осцилляторами был подтвержден вход, мы приобретаем опцион Колл со сроком экспирации через сорок пять (три свечи) - шестьдесят минут (четыре свечи).

Смотрим на график и наблюдаем, что Stochastic Oscillator показывают нам правильные прогнозы, в то время, когда подтверждают друг друга. Тем не менее, не стоит забывать, что если мы применяем пяти минутный таймфрейм, то следует покупать опцион со сроком экспирации через три - четыре свечи (пятнадцать - двадцать минут).

Как вы видите, абсолютно ничего трудного в данной методике нет, и если вы будете четко и неукоснительно следовать этим простым правилам, то быстро сможете понять, что зарабатывать на опционной торговле проще, нежели Вам казалось.

Стратегия два Стохастика построена на 2 стандартных осцилляторах, применяется на разных таймфреймах и не имеет ограничений по валютным парам. Что касается вариантов ТС, их существует множество, все зависит от настроек Стохастиков.

Вариант ТС

Суть подхода заключается в использовании быстрого и медленного осцилляторов. Сигнал по медленному Стохастику подтверждается сигналом быстрого, в этот момент и заключается сделка.

Настройки двух осцилляторов:

  • быстрый - 5, 3, 3;
  • медленный - 26, 3, 3. Уровни перепроданности и перекупленности по обоим осцилляторам размещаем на 20 и 80 соответственно.

Рабочий таймфрейм от М30, для торговли нужна пара со средней волатильностью, EURUSD, GBPUSD подходят. Правила торговли по стратегии следующие:

  • для продаж дожидаемся, пока линии Stochastic 5, 3, 3 пересекут уровень 80 сверху вниз. Пока что входить в рынок рано, следим за медленным осциллятором. Если получаем пересечение уровня 80 на медленном индикаторе, а на втором индикаторе линии еще не вошли в зоны перепроданности, открываем короткую позицию;
  • для покупок правила обратные, теперь работать будем уже с зонами перепроданности на двух Стохастиках.

Можно найти массу ситуаций, когда с небольшим стопом по этой стратегии есть прибыль. Такие моменты бросаются в глаза, и кажется, что с ТС можно зарабатывать.

Но винрейт у ТС невелик. Часть сделок закрывается со стопом, сводя на нет полученную прибыль.

Выше показан пример накопления убытков по стратегии. По сделкам этого типа получаем убыток 20-40 пунктов, что сопоставимо с прибылью по сделкам, закрытым по ТР. Это и не дает стратегии быть прибыльной на Форекс.

В сети можно найти несколько вариантов этой ТС. В них меняются параметры Стохастиков, но на КПД это не сказывается. Если вместо 26, 3, 3 для медленного Stochastic вы будете применять параметры 20, 3, 3 или 30, 3, 3, ситуация не изменится - стратегия не станет приносить прибыль.

В теории медленный осциллятор фильтрует случайные колебания цены. Но на практике убеждаемся в том, что этот подход не срабатывает с текущими настройками индикаторов.

Торговля по сигналам с D1

Есть еще одна модификация ТС, основанной на 2 осцилляторах. В ней применяются нестандартные настройки индикаторов и, хотя сделки заключаются на М15, торговля ведется в направлении тренда на D1. Для стратегии понадобится:

  • медленный Stochastic с параметрами 480, 1, 480. Он дает сигналы с недельного таймфрейма, используется для входа в рынок. ТС предназначена для М15, значение 480 в настройках соответствует количеству 15-минутных свечей за неделю;
  • в быстром осцилляторе используются настройки 96, 1, 96, он соответствует ситуации на дневном таймфрейме.

В ТС для входа не используются два Стохастика:

  • для сделки на покупку нужно, чтобы линия %D медленного осциллятора вышла из зоны перепроданности. Выход из рынка - по дневному Стохастику, здесь тоже следим за линией %D. Как только она выходит за пределы зоны перекупленности, правила стратегии предусматривают закрытие позиции. В примере ниже профит получился нулевым, такое иногда случается при работе по этой ТС;

  • для коротких позиций правила зеркальные. Ждем выхода линии %D медленного Стохастика из зоны перекупленности, открываем короткую позицию. Фиксируем прибыль после выхода линии %D из зоны перепроданности. В примере ниже продолжительность сделки составила 1 неделю, а профит по ней - 115 пунктов. Соотношение стопа и тейк-профита 1:2.

Использованный в этой стратегии подход экстраполируется на другие таймфреймы. Например, можно поэкспериментировать с временным интервалом М5. Для него попробуйте медленный Стохастик с параметрами 288, 1, 288, а на роль быстрого взять осциллятор 48, 1, 48 (дает информацию с Н4).

Принцип торговли используется тот же. Из двух осцилляторов медленный используется для входов в рынок, а быстрый - для закрытия позиции. Профит не всегда большой, но при грамотном выставлении стопов срабатывают они редко.

Отметим, что по стратегии два Стохастика стопы срабатывают редко. Сигнал получаем с крупного таймфрейма, так что влияние случайных колебаний цены сведено к минимуму. Точка входа в рынок возникает с запозданием. К этому времени уже завершилось первое движение в направлении нового тренда, затем рынок успокаивается, идет фаза коррекции, и в это время стратегия дает сигнал на вход с медленного осциллятора.

Не рассчитывайте на интенсивный трейдинг. Если работа ведется по одной валютной паре, сделки заключаться будут не каждую неделю. Ограничений по валютным парам нет, так что если будете работать по ней, ищите точки входа на нескольких валютных парах одновременно. Винрейт у стратегии неплохой.

Стохастический осциллятор, как я уже писал, (с англ. Stochastic Oscillator) – это один из самых популярных технических индикаторов в современном трейдинге, который отражает процентное изменение цены и её положение относительно торгового диапазона в прошлом. Идея создания принадлежит Джорджу Лэйну, бывшему по совместительству успешным трейдером и техническим аналитиком. Чем же данная разработка поможет тому, кто торгует бинарными опционами? Именно об этом и пойдет речь, а предметом текущей статьи выступит довольно известная и не менее прибыльная стратегия, включающая в себя сразу два таких индикатора с различными настройками.

Среди параметров данного осциллятора есть три интересующих нас значения: период %K, период %D и замедление. Стоит отметить, что %D – это скользящая средняя от %K, поэтому оба параметра взаимозависимы друг от друга. В некоторых терминалах также предлагается настройка общего периода для расчетов индикатора вместо замедления. Тем не менее, независимо от того, где используется стохастик, у него в скобках указаны 3 главных значения, на которые нужно ориентироваться, например, Stoch (5, 3, 3).

Эффективная торговля внутри дня по стратегии два стохастика для бинарных опционов включает в себя следующие конфигурации:

  • одна более быстрая – Stoch (25, 9, 9);
  • другая более медленная – Stoch (75, 6, 2).

Вводим настройки, как показано на скриншоте.

Пример ввода настроек быстрого стохастика.

Теперь стратегия два стохастика готова к полноценному применению, переходим к практической части.

Сигналы на вход в сделку

Сигналы на покупку возникают, когда оба индикатора пересекают уровень 20% снизу-вверх, а на продажу при пересечении 80% сверху-вниз. Таким образом это выглядит на графике.

Пример сигналов на вход в сделку по системе из двух стохастиков.

Обязательно необходимо дожидаться подтверждения сигнала на стохастическом осцилляторе с 75-м периодом.

На первый взгляд может показаться, что торговля ведется больше по сигналам медленного стохастика, но фактически это не так. Быстрый индикатор требуется для раннего определения дивергенций (сигналов разворота тренда), которое недоступно для другой конфигурации. Наглядно данное явление можно увидеть на следующем изображении.

Пример дивергенции на графике GBPUSD.

Как видите, медленный индикатор в таком случае не указывает на расхождение и разворот тенденции в отличие от быстрого осциллятора.

Преимущества и недостатки стратегии

Начнем с положительных моментов, которых значительно больше, чем недостатков. Во-первых, основная заслуга системы на основе стохастика – прибыльная торговля в консолидации (рыночном коридоре). Последние годы рынок находится в определенном диапазоне около 75% процентов всего времени, что делает осцилляторы – эффективным инструментом для трейдинга на большинстве финансовых инструментов.

Во-вторых, удобство и простота сигналов на вход в сделку. Всё, что требуется – это ожидать пересечение линий снизу-вверх и сверху-вниз. В такой системе легко можно разобраться даже новичку, ведь не требуется запоминать какие-либо графические модели или анализировать множество экономических событий на рынке.

В-третьих, есть возможность применения на любых временных интервалах. Кроме того, небольшие таймфреймы (M1-M15) показывают даже более качественные сигналы из-за своей разворотной природы. Таким образом, для торговли внутри дня – это лучшее решение.

В-четвертых, высокая прибыльность системы, которая обусловлена также большим количеством сигналов. На малых таймфреймах сделки по сигналам будут открываться чаще, при этом не теряя эффективности, что позволит зарабатывать в течение дня значительно больше.

Перейдем к недостаткам, в первую очередь, не только два стохастика, но и вся группа осцилляторов, теряют свою эффективность на трендовом рынке, где для торговли нужны соответствующие индикаторы (скользящие средние, показатели силы тенденции и т.д.). С чем это связано? С тем, что с момента разработки осцилляторов прошло немало лет, и рынок значительно изменился с тех пор. Ранее трендовые движения выглядели иначе, особенностью было наличие отката в размере 50-60% от движения, и осцилляторы определяли нижние точки коррекции, позволяя войти в сделку выгодно. Сейчас таких откатов практически нет.

Второй отрицательный момент – это высокая вероятность психологического срыва при серии убыточных сделок. Данный факт основан на необходимости постоянного нахождения у монитора с котировками и открытия огромного числа сделок, что само по себе не является легкой задачей. Начинающим трейдерам, на первый взгляд, такой недостаток может показаться незначительным, но, к сожалению, практика доказывает, что его преодолеть труднее всего.

Заключение

Стратегия на основе двух стохастических осцилляторов предусматривает наличие двух индикаторов с более быстрыми и медленными настройками. Первые позволяют заранее определить дивергенции и разворот рынка, а вторые дают более точные сигналы при обычных обстоятельствах. Сигналом для входа в сделку служит двойное пересечение медленным и быстрым осциллятором уровня 20% или 80%.

Преимущества стратегии:

  • эффективная торговли внутри диапазона (консолидации);
  • удобство и простота получения сигналов;
  • применение на любых таймфреймах;
  • высокая прибыльность.

Недостатки:

  • плохие показатели на трендовом рынке;
  • высокая вероятность срыва при убыточной серии.

Сегодня я хочу рассказать про простую, но прибыльную стратегию для бинарных опционов, в основе которой лежит использование двух индикаторов, а точнее 2-ух стохастиков. Мы уже , поэтому я не буду повторяться об основах его построения, рассмотрим только ключевые аспекты, которые важны для торговли.

Для работы нам понадобится два стохастика с разными настройками:

  1. С периодом 9, 3, 3. Это быстрый stochastic, который служит для определения локального движения.
  2. С периодом 21, 9, 9. Это медленный stochastic, который определяет более длительные движения.

Для работы по данной стратегии подойдёт любой период графика, но для демонстрации я буду использовать интервал 5 минут. При этом срок экспирации будет составлять 30 минут. То есть мы работаем вперёд на 6 свечей. Поэтому если вы будете использовать для построения и анализа рынка график 1 час, то сделки нужно открывать на 6 часов. Это делается для того, чтобы дать рынку возможность начать движение, поскольку мы используем элементы медленного движения, которому априори нужно время для срабатывания.

Получение сигналов

Главный сигнал, с которой мы будем работать по данной стратегии, это пересечение линий стохастика в зоне перекупленности и в зоне перепроданности. В первом случае мы будем торговать на понижение, а во втором на повышение соответственно. Внешне рабочее окно на расширенном графике выглядит следующим образом.



Очевидно, что верхний индикатор даёт гораздо меньшее количество сигналов, но процент их проходимости будет значительно выше. Собственно поэтому и разрабатывалась данная стратегия, чтобы нивелировать недостатки, свойственные классической торговли по стохастического осциллятора.

Опцион на повышение будет заключаться в том случае, если медленный индикатор дает сигнал, который подтверждается показателями для быстрого индикатора.



Опцион на понижение будет заключаться по обратным правилам. Нам необходимо дождаться получения классического сигнала для торговли вниз при нахождении индикаторов в зоне перепроданности рынка.


Особые условия

Часто буду встречаться ситуации, когда поведение цены не будет идеальным. Идеальная ситуация это момент, который рассмотрен выше, когда оба инструмента одновременно дают сигнал, подтверждающий друг друга. Но могут быть случай, когда один из них противоречит другому. В этом случае от торговли лучше воздержаться, либо дождаться, когда оба правила будет все будут соблюдены но не одновременно. Пример такой ситуации приведён на рисунке ниже.


Мы видим, что сначала было подтверждение, а потом получение основного сигнала. Это нормальная ситуация, поскольку при моменте получении сигнала на точку входа в рынок, быстрый stochastic всё ещё находился в близком зоне перепроданности. Поэтому опцион можно было заключать.
Применительно также и обратная ситуация, когда возникает сигнал, а через определенное время возникает его подтверждение. В этом случае правила торговли не нарушаются.

Новое на сайте

>

Самое популярное