Индикатор Скользящая Средняя (MA).

Здравствуйте, дамы и господа форекс трейдеры!

Большинству из нас хорошо известны четыре типа скользящих средних, что есть в терминале : экспоненциальная (EMA), простая (SMA), линейно-взвешенная (LWMA) и сглаженная (SMMA). Однако на этом их список не исчерпывается. Многие трейдеры, аналитики, биржевики за вторую половину XX столетия разработали немало различных вариаций скользящих средних, пытаясь решить какие-либо проблемы, характерные для всех известных мувингов. Прежде всего — это запоздалое реагирование индикатора на изменение цены.

В сегодняшнем материале мы попробуем приоткрыть завесу тайны и узнать — какие ещё «машки» существуют, как они рассчитываются (формулы расчета запоминать не обязательно — они нужны для более глубинного понимания сути индикаторов), кто авторы-разработчики и как их творения можно применить в практической работе на рынке.

История появления скользящей средней

По словам Александра Элдера, одними из первых скользящие средние начали применять зенитчики в годы Второй Мировой войны — они использовали мувинги для наводки орудий на самолёты. А вот кто именно автор самого первого индикатора — неизвестно. Одними из первых крупных экспертов по скользящим средним были Ричард Дончиан (Richard Donchian ) и Дж. М. Хёрст (J. M. Hurst ).

Дончиан (1905-1993) — американский трейдер, аналитик, бизнесмен, был служащим в фирме Merryll Lynch, где и создал стратегию работы с несколькими скользящими средними. Под влиянием «Воспоминания биржевого спекулянта» заинтересовался финансовыми рынками, а после убытков, понесённых в 1929 году во время финансового краха, плотно занялся .

Хёрст по образованию был инженером, кроме того активно занимался биржевым делом. Автор известной книги «The Profit Magic of Stock Transaction Timing» («Чудо-прибыльность своевременных сделок с акциями» — оригинал на английском в сети можно найти без проблем), которая стала биржевой классикой. Описал принципы использования мувингов в торговле акциями.

Таким образом вполне можно предположить, что индикатор скользящее среднее уже существовал в середине прошлого столетия и он, без сомнения, является одним из старейших технических индикаторов. Индикатор Moving Average очень известен и популярен, поэтому его можно найти в абсолютно любой платформе, предназначенной для трейдинга. Кроме четырех типов МА (они уже подробно разобраны у нас на ) есть немало других вариантов и модификаций. Формула расчета простой скользящей «проста» до безобразия:

Простое, или арифметическое, скользящее среднее рассчитывается путем суммирования цен закрытия инструмента за определенное число единичных периодов (например, за 20 дней) с последующим делением суммы на число периодов.

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N

где:

SUM - сумма;
CLOSE (i) - цена закрытия текущего периода;
N - число периодов расчета.

И тогда уж картинка (SMA 21):

Для расчета индикатора берётся элементарная цена закрытия свечи (бара) — она в числителе; далее она делится на нужное количество дней (в знаменателе) — в зависимости от того, скользящее среднее какого периода требуется трейдеру (например 20, или 50, или 100 и так далее). Вот и всё. С другой стороны эта простота имеет оборотную сторону — индикатор становится медлительным и запаздывает — цена уже совершила разворот и идёт в противоположном направлении, а индикатор ещё не сигнализирует о смене тенденции:

Пример с «машкой» 200. Используя и можно было купить (и немало трейдеров закупились в этом месте), и только спустя 500 с лишним и 66 дневных свечей цена лишь пробила дневной ориентир — двухсотую скользящую среднюю. Мувинг, как любой технический индикатор — не идеален, один из самых главных недостатков — запаздывание. С этой проблемой боролись, борются и будут бороться трейдеры, аналитики, программисты. В настоящий момент создано немало интересных и достойных вариантов скользящего среднего, с коими мы и познакомимся ниже.

Также стоит упомянуть, что все индикаторы устанавливаются по .

Adaptive Moving Average

Adaptive Moving Average (AMA, иногда пишут и KAMA — по первой букве создателя) — адаптивная скользящая средняя, автор-разработчик — Перри Кауфман (Perry Kaufman ). Он один из лучших специалистов по трейдингу в мире, имеет более чем 30-ти летний опыт работы на рынках фьючерсов и в том числе. Автор нескольких книг.

Описал своё творение в книге «Smarter Trading» в 1995 году (книга на английском языке легко обнаруживается в сети). Сравнение AMA (14) с SMA (14) из MetaTrader 4:

Как видно по картинке, AMA гораздо быстрее реагирует на сильные изменения цены, чем простая MA. Однако тут же и видно, что во время небольших (краткосрочных) изменений, преимущество остаётся уже за простым мувингом. Отсюда следует простой вывод, озвученный автором индикатора в том числе — для профитной работы на рынке должны быть трендовые движения. Когда рынок в канале, когда нет явно выраженного — нужно использовать другие стратегии в торговле. То есть работу трейдера никто не отменял — просто и слепо доверять и полагаться на один лишь индикатор недопустимо. Грамотно провести анализ и определить тренд или флэт поможет практика и опыт — чем больше сделок, тем проще будет.

Формула расчета скользящей Кауфмана имеет такой вид:

ER(i) = Signal(i)/Noise(i)

где:

ER(i) - текущее значение коэффициента эффективности;
Signal(i) = ABS(Price(i) — Price(i — N)) - текущее значение сигнала, абсолютное значение разности между текущей ценой и ценой N периодов назад;
Noise(i) = Sum(ABS(Price(i) — Price(i-1)),N) - текущее значение шума, сумма абсолютных значений разности между ценой текущего и ценой предыдущего периода за N периодов.

При сильном тренде коэффициент эффективности (ER) будет стремиться к 1, при отсутствии направленного движения он будет чуть более 0. Полученное значение ER используется в формуле экспоненциального сглаживания:

EMA(i) = Price(i) * SC + EMA(i-1) * (1 — SC)

где:

SC = 2/(n+1) - константа сглаживания EMA (smoothing constant), n - период экспоненциальной скользящей;
EMA(i-1) - предыдущее значение EMA.

Необходимо, чтобы сглаживающий коэффициент для быстрого рынка был как для EMA с периодом 2 (fast SC = 2/(2+1) = 0.6667), а для периода отсутствия тренда период EMA равнялся 30 (slow SC = 2/(30+1) = 0.06452). Таким образом, вводится новая изменяющаяся константа сглаживания (scaled smoothing constant) SSC:

SSC(i) = (ER(i) * (fast SC — slow SC) + slow SC

или

SSC(i) = ER(i) * 0.60215 + 0.06425

Для более эффективного воздействия полученной изменяющейся сглаживающей константы на период усреднения Кауфман рекомендует возводить ее в квадрат.

Окончательная формула для расчета:

AMA(i) = Price(i) * (SSC(i)^2) + AMA(i-1)*(1-SSC(i)^2)

или (после преобразования):

AMA(i) = AMA(i-1) + (SSC(i)^2) * (Price(i) — AMA(i-1))

где:

AMA(i) - текущее значение AMA;
AMA(i-1) - предыдущее значение AMA;
SSC(i) - текущее значение изменяющейся сглаживающей константы.

Индикатор разработан с целью решения двух противоречий: проблема случайных всплесков цены — что может быть интерпретировано как начало нового тренда; с другой стороны чрезмерное сглаживание приводит к запаздыванию показаний. Один из советов автора можно отнести не только к работе с его индикатором, а в целом к трейдингу вообще: разработать свой торговый подход (а не брать что-то готовое; причём сам подход к работе может быть простом до безобразия — один индикатор и один осциллятор) и протестировать его на истории. Звучит до безобразия банально и примитивно, однако это работает. Кроме того г-н Кауфман для тестирования своих подходов пользуется программой .

Как применять? Что касается практического применения индикатора в работе, то тут не будет ничего нового — это покупка при направлении индикатора вверх и нахождении цены над индикатором, и зеркально противоположные условия для продаж. Однако на практике от такой торговли будет немало мелких убыточных сделок. Понимал это и сам разработчик, поэтому в качестве фильтра он предлагает использовать другой технический индикатор — . Примерно вот что должно получиться:
Сигнал для продажи — AMA направлена вниз, цена под MA. Индикатор StdDev растёт. Как только он начинает идти на спад — это один из сигналов того, что, скорее всего, тренд завершается — удачный момент для выхода из позиции. Стоп приказ можно выставить за последний локальный максимум, тейк профит в два раза больше. Согласитесь — всё это очень просто. И тем не менее эффективно. Кстати и сам Кауфман рекомендовал экспериментировать с настройками индикаторов для разных рынков и инструментов. Ну а то, что это инструмент весьма эффективный, нет никаких сомнений.

Double Exponential Moving Average

Double Exponential Moving Average (DEMA) — двойная экспоненциальная скользящая средняя. Разработчик индикатора: Патрик Маллой (Patrick G. Mulloy ), опубликовал в 1994 году в своей статье “Smoothing Data with Faster Moving Averages” (в февральском номере журнала “Technical Analysis of Stocks & Commodities”). Вот что писал автор про свою разработку: «Скользящие средние имеют один недостаток – время задержки, которое увеличивается с увеличением периода скользящих средних. В качестве решения была создана модифицированная версия экспоненциального сглаживания с меньшими затратами времени задержки…» Формула расчёта представляет собой разность удвоенной однократной EMA с дважды сглаженной (той же) EMA и имеет такой вид:

DEMA(i) = EMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = EMA(Price, N, i) + EMA(Price — EMA(Price, N, i), N, i) =

2 * EMA(Price, N, i) — EMA(Price — EMA(Price, N, i), N, i) = 2 * EMA(Price, N, i) — EMA2(Price, N, i)

где:

EMA2(Price, N, i) - текущее значение двойного последовательного сглаживания цены.

Тут от удвоенного значения EMA отнимается EMA с тем же периодом, но построенной не по ценам закрытия (как обычно), а по значениям такой же EMA (т.е. с использованием двойного сглаживания). Задержка в итоге оказывается меньше, чем задержка каждой средней в отдельности — в этом и преимущество индикатора. Из настроек индикатора — только период скользящей средней.

На скрине ниже красная SMA 14 в сравнении с DEMA 14:

Как применять? Давайте сравним DEMA и EMA — одну из лучших скользящих средних, что есть в терминале MetaTrader 4:

И там и там — период 20. Думаю — тут и так всё понятно, что DEMA (желтый цвет) гораздо быстрее реагирует на изменения цены, она гораздо ближе к цене, чем EMA (красный). Например, используйте вы DEMA в качестве стороннего индикатора для трала профитной позиции — сделка будет закрыта раньше и прибыль будет больше, чем используя бы EMA. Конечно, тут надо не забывать и о рынке, но иметь весь инструментарий, на все случаи жизни — лишним не будет.

Кроме того сам индикатор DEMA может использоваться для сглаживания показаний других индикаторов, основанных на скользящих средних, например макди — DEMA_MACD (посмотреть можно в соответствующей ). По результатам тестов Патрика Маллоя обнаружилось, что тот же макди с использованием DEMA хоть и даёт меньше сигналов, но их отработка в плюс значительно повысилась. Таким образом, двойная EMA — очень интересный и достойный самого пристального ознакомления инструмент.

FRAMA

FRAMA — фрактально-адаптивная скользящая средняя (Fractal Adaptive Moving Average) — индикатор разработан Джоном Элерсом (John Ehlers ). Элерс автор нескольких книг и технических индикаторов (например ).

Сравнение индикатора FRAMA с SMA14:

В основе индикатора заложен алгоритм EMA. Основным достоинством индикатора является то, что он хорошо реагирует на большие тренды, а при флэте резко останавливается — что и видно по скрину. Что касается формулы расчёта — то она имеет такой вид:

FRAMA(i) = A(i) * Price(i) + (1 — A(i)) * FRAMA(i-1)

где:

FRAMA(i) - текущее значение FRAMA;
Price(i) - текущая цена;
FRAMA(i-1) - предыдущее значение FRAMA;
A(i) - текущий фактор экспоненциального сглаживания.

Фактор экспоненциального сглаживания вычисляется по формуле:

A(i) = EXP(-4.6 * (D(i) — 1))

где:

D(i) - текущая фрактальная размерность;
EXP() - математическая функция экспоненты.

Фрактальная размерность прямой линии равна единице. Из формулы видно, что если D = 1, то A = EXP(-4.6 *(1-1)) = EXP(0) = 1. Таким образом, если цена изменяется прямолинейно, экспоненциальное сглаживание не используется, потому что формула в этом случае выглядит следующим образом:

FRAMA(i) = 1 * Price(i) + (1 - 1) * FRAMA(i-1) = Price(i)

То есть — индикатор точно следует за ценой.

По настройка индикатора — их всего две: выбор периода и выбор цены для расчета (0 — цена закрытия; 1 — цена открытия; 2 — максимальная цена; 3 — минимальная цена; 4 — средняя цена; 5 — типичная цена; 6 — взвешенная цена закрытия). Что касается применения фракталов для расчета показаний мувинга — то тут не стоит путать с Билла Вильямса — ничего общего нет.

Как применять? В торговле FRAMA используется как и все трендовые индикаторы. Для фильтрации ложных сигналов обязательно нужно использовать какой-либо осциллятор, об этом говорит и сам разработчик индикатора. Если вам надоели стандартные MT4 инструменты, то что-то необычное и интересное можно найти .

Hull Moving Average

Индикатор Hull Moving Average (HMA) — скользящая средняя Хала. Автор — австралийский трейдер, математик, финансист, аналитик Алан Халл (Alan Hull ).

По словам самого Алана, он работал над совершенно другим индикатором когда заинтересовался проблемой отставания скользящей средней от цены, в результате чего и появился этот индикатор (в 2005 году). Формула расчета имеет такой вид:

HMA(n) = WMA(2*WMA(n/2) – WMA(n)),sqrt(n))

Для того, чтобы понять, как в HMA исключается запаздывание от цены, давайте посмотрим на такой пример: 0+1+2+3+4+5+6+7+8+9/10=4.5; В итоге среднее значение получается 4.5 — что довольно далеко от последнего значения цены (9). И на практике мы будем видеть довольно сильное отставания индикатора от свечей на графике. Алан Халл предложил сократить отставание таким образом: 5+6+7+8+9/5=7, что уже гораздо ближе к текущей цене (7 гораздо ближе к 9, чем 4.5 к 9). Далее Алан добавил к числу разницу между двумя средними числами (7-4.5=2.5) и в итоге получили (7+2.5=9.5) 9.5 — даже чуть больше текущей цены 9 — получился очень неплохой баланс между запаздыванием и сглаживанием. Проблема отставания мувинга от цены практически была исключена. По сравнению с обычной SMA (14) из МТ4 (красный цвет) HMA гораздо раньше даёт возможный сигнал на вход, а также для восходящего и нисходящего трендов меняет свой цвет — что может быть удобным по сравнению с обычным индикатором.

Как применять? Давайте рассмотрим настройки этого индикатора:

Что они означают — ниже:

• HMA _ Period – период скользящей средней Хала (по умолчанию 20);
• HMA _ PriceType – применить расчет скользящей средней к значению цены (по умолчанию Close). Вводится в виде цифр (0 — Close; 1 — Open; 2 — High; 3 — Low; 4 — Median Price; 5 — Typical Price; 6 — Wieghted Close);
• HMA_Method – метод расчета скользящей средней Хала (по умолчанию линейно-взвешенный). Вводится в виде цифр (0 – Simple; 1 – Exponential; 2 – Smoothed; 3 – Linear Weighted);
• NormalizeValues –нормализация значений (этим параметром можно пренебречь и оставить по умолчанию, так как сильно он не влияет на показания индикатора; то же относится и к нижеозначенному параметру NormalizeDigitsPlus );
• VerticalShift – сдвиг скользящей по вертикали, значение задается в пунктах.

У на сайте есть подробный обзор этого индикатора, в том числе с видео уроком и примерами работы. Посмотреть можно .

Jurik Moving Average

Индикатор Jurik Moving Average (JMA) разработан Марком Юриком (Mark Jurik ) в 1998 году. Марк Юрик — основатель компании Jurik Research, успел поработать в конце 1980-х начале 1990-х на армию США, а так как холодная война закончилась, его наработки и исследования пригодились в финансовой сфере, где он в основном сейчас и работает. Собственно, он и является автором технических индикаторов, например и некоторых других.

По сравнению с красной SMA 14, JMA 14 раньше сигнализирует о смене тенденции:

К сожалению, нигде не удалось обнаружить формулу расчета индикатора JMA — видимо это секрет. Но стоит упомянуть про настройки индикатора.

Их всего три:

• Len — период индикатора, по умолчанию 14;
• Phase — с помощью этого параметра можно пытаться найти компромисс между двумя противоположными свойствами индикатора: запаздывание либо вылет за пределы цены — значения могут быть от -100 до +100 (см скрин ниже);
• BarCount — количество баров для расчета показаний.

Ещё раз относительно параметра Phase — на что он влияет и как это визуально видно на графике:

На скрине представлено две JMA: белая имеет установку Phase +100 — скользящаа ближе к цене во время трендового движения, однако когда тренд завершается и происходит разворот, эта «машка» сильно вылетает за пределы ценового движения — рынок уже идёт в другом направлении, а индикатор продолжает показывать старое. К сожалению такую проблему не удалось решить пока никому. Жёлтая JMA имеет установку Phase -100 и она медленнее реагирует на изменения цены. Таким образом у трейдера есть выбор — либо использовать наиболее ранний сигнал, и при этом во время завершения тренда наблюдать «ложные» показания индикатора, либо использовать противоположный подход. Если обе ситуации не принципиальны — то этот параметр можно вообще не трогать.

Как применять? JMA является одним из самых лучших технических индикаторов в своём классе. Нет, конечно он не грааль, позволяющий заработать 100500% прибыли в день, но проблемы с запаздыванием и реагированием индикатора на лишние шумы тут решены настолько хорошо, насколько это возможно. Небольшая гиф-анимация с сайта автора, показывающая как разные типы скользящих средних реагируют на :

Не будем лениться и установим все показанные скользящие средние в наш терминал (с сохранением цветов) и посмотрим (период 14 везде):

Действительно, скользящее среднее Марка Юрика в основном всегда ближе к цене, чем другие MA. Ну кое-где есть «соперничество» двойной экспоненциальной EMA (зеленый цвет).

Если сравнить популярную экспоненциальную скользящую среднюю (красная) с JMA (белая) — то преимущество последней будет и тут:

Ещё один пример, почему лучше использовать JMA, а не стандартные MT4 скользящие средние:

Если вы во время выхода из сделки учитываете показания MA — то лучше выйти раньше с бо льшей прибылью (в пунктах), чем ждать целых четыре (!) недели, и потерять при этом часть прибыли (на скрине таймфрейм W1). В умелых руках это будет очень сильное оружие.

Triple Exponential Moving Average

Индикатор Triple Exponential Moving Average (TEMA ) — тройная экспоненциальная скользящая средняя, разработан также Патриком Маллоем (Patrick G. Mulloy ) и опубликован в журнале «Technical Analysis of Stocks & Commodities» . Принцип расчета аналогичен индикатору DEMA. Вообще формула TEMA выглядит таким образом:

Сначала вычисляется DEMA, затем вычисляется ошибка отклонения цены от значений индикатора DEMA:

err(i) = Price(i) - DEMA(Price, N, ii)

где:

err(i) - текущая ошибка DEMA;
Price(i) - текущая цена;
DEMA(Price, N, i) - текущее значение DEMA от серии Price с периодом N.

Прибавим к значению DEMA значение экспоненциальной средней ошибки и получим TEMA:

TEMA(i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(err, N, i) = DEMA(Price, N, i) + EMA(Price — EMA(Price, N, i), N, i) =

DEMA(Price, N, i) + EMA(Price — DEMA(Price, N, i), N, i) = 3 * EMA(Price, N, i) — 3 * EMA2(Price, N, i) + EMA3(Price, N, i)

где:

EMA(err, N, i) - текущее значение экспоненциальной средней от ошибки err;
EMA2(Price, N, i) - текущее значение двойного последовательного сглаживания цены;
EMA3(Price, N, i) - текущее значение тройного последовательного сглаживания цены.

И, что является важной особенностью, расчет индикатора идёт только по цене закрытия свечи. На графике индикатор TEMA:

В качестве примера показана обычная SMA (14) из терминала (красный цвет), а синяя линия — это TEMA (14). Даже по такому примеру видно, что сигнал от тройной экспоненциальной МА поступает гораздо раньше, чем от простой скользящей. Эту задачу и преследовал автор-разработчик, и надо заметить, он неплохо преуспел в этом деле. Кроме индикатора TEMA в архиве для скачивания прилагается модифицированная версия, где можно выбрать метод сглаживания средней и применить расчёт к разным ценам. Из настроек базового индикатора — только выбор периода MA.

Как применять? Давайте посмотрим на TEMA (белая линия) и экспоненциальную скользящую среднюю (красная линия) из MetaTrader 4:

Период и там и там задан 21. Думаю — никакие комментарии уже не требуются — всё ясно по картинке. Не лишним будет сравнить и двойную (фиолетовая линия DEMA) и тройную (белая линия TEMA) экспоненциальные скользящие средние:

Между ними разница не сильно принципиальная. Как вывод — использовать/применять в торговле можно любую. Небольшой нюанс в том, что в терминале эти индикаторы есть, а для MT4 их по умолчанию просто нет.

Variable Index Dynamic Average

Технический индикатор Variable Index Dynamic Average (VIDYA) — скользящая средняя с динамическим периодом усреднения. Её автором является американский трейдер и аналитик индийского происхождения Тушар Ченд (Tushar Chande ).

Родился в 1958, известен своими инженерными изобретениями (имеет девять патентов), что так или иначе используются в сфере форекс (ну прежде всего это технические индикаторы, например , также есть и модификации и некоторые другие индикаторы). Автор книг и научных статей по тематике Forex. Ну а в 1994 году он предложил свою версию скользящей с динамически меняющимся периодом усреднения — VIDYA. Усреднение EMA в его индикаторе зависит от цен, а в качестве меры волатильности выбран осциллятор этого же автора — Chande Momentum Oscillator (CMO). Формула расчёта VIDYA имеет такой вид:

Значение Variable Index Dynamic Average вычисляется аналогично с использованием CMO:

VIDYA(i) = Price(i) * F * ABS(CMO(i)) + VIDYA(i-1) * (1 — F* ABS(CMO(i)))

где:

ABS(CMO(i)) - абсолютное текущее значение Chande Momentum Oscillator;
VIDYA(i-1) - предыдущее значение VIDYA.

Значение CMO вычисляется по формуле:

CMO(i) = (UpSum(i) — DnSum(i))/(UpSum(i) + DnSum(i))

где:

UpSum(i) = текущая сумма положительных приращений цены за период;
DnSum(i) = текущая сумма отрицательных приращений цены за период.

VIDYA 14 (в сравнении с красной SMA 14):

Как можно видеть по скрину, одной из особенностей индикатора является принятие практически горизонтального положения после завершения восходящего/нисходящего тренда. Эту особенность можно использовать как сигнал для выхода из позиции.

Как применять? Как это часто бывает в мире индикаторов — существует немало различных версий и модификаций, особенно если вещь становится популярной. И вот тут как раз такой случай:

Индикатор VIDYA также известен и в таком виде. Как вы уже догадались — он очень напоминает или . Оба варианта VIDYA включены в подборку, что вы можете скачать в конце статьи.

Как можно применять в торговле индикатор Тушара Ченда? Самое простое и элементарное — это пересечение ценой индикатора вниз — для продаж, соответственно вверх — для покупок. Однако, как видно даже по вышеприведенному скрину — в таком случае нам гарантируется и немало мелких убыточных сделок. Это общая проблема для всех трендовых систем (как говорят трейдеры — на тренде зарабатываем, во флэте сливаем). И тут, как уже говорилось выше, стоит применить одно из свойств VIDYA — когда трендовое движение теряет свою силу — индикатор принимает практически горизонтальное положение, сигнализируя о том, что если вы в рынке — пора выходить, если вне рынка — то торговать сейчас не стоит.

Характерный пример работы — до полудня (по времени терминала) сигнал для продаж, после полудня — никто не будет сомневаться, что нужно покупать. А уже ближе к вечеру (закрытие Американской ) индикатор принимает практически горизонтальное положение — в рынке трейдерам делать нечего. Конечно, такие хорошие трендовые дни будут не всегда, будут и дни с чередой убыточных сделок, это тоже забывать не стоит. По мере развития и совершенствования трейдера будет и расти интуитивное понимание — когда лезть в рынок не стоит.

Volume Weighted Moving Average

Volume Weighted Moving Average (VWMA) — взвешенная по объёму скользящая средняя. В индикаторе реализуется следующий принцип — чем больше объём свечи, тем больше данная свеча имеет вес. Автор, к сожалению, неизвестен. В настройках можно задать количество баров (свечей) для расчета. На скрине как обычно 14 SMA (красная) и VWMA (14):

Также на картинку добавлен — он неплохо иллюстрирует — когда на рынке повышенный объём — VWMA 14 опережает скользящую SMA 14; когда же объёмы падают (в азиатскую ) — то наоборот. Таким образом в это скользящей средней придаётся больший вес объёмам — от чего и будет зависеть её «рисунок». Формула расчета имеет такой вид:

Как применять? Настройки индикатора имеют два параметра: выбор периода скользящей средней и выбор типа расчета цены (вводится цифрой в настройках: 0 — цена CLOSE; 1 — цена OPEN; 2 — цена HIGH; 3 — цена LOW; 4 — цена MEDIAN; 5 — цена TYPICAL; 6 — цена WEIGHTED — тут всё по аналогии с другими индикаторами, без перевода на русский).

Как уже ясно из названия, в качестве фильтра к этой скользящей средней можно применить любой индикатор объёмов — , например. Если вы сторонник методики на форекс, то вас такой мувинг заинтересует обязательно.

Скользящая средняя Уэллса Уайлдера

Гуру торговли Уэллс Уайлдер (англ. J. Welles Wilder ) также отметился в создании своей вариации скользящей средней. Вообще он, без преувеличения, легендарная и выдающаяся личность в сфере трейдинга.

Давайте посмотрим только на список технических индикаторов, что он разработал и чем многие трейдеры пользуются уже не одно десятилетие. Это ,

По формуле видно, что скользящая Уайлдера не что иное, как экспоненциальная скользящая средняя — WWMA (n ) = EMA (2 n − 1 ) . Они и в самом деле довольно похожи:

Как применять? Сразу в качестве фильтра для отсеивания ложных сигналов можно порекомендовать какой-либо из индикаторов Уайлдера. Нет надобности рассказывать, как они работают. Старый добрый RSI знают все.

Все мувинги в одном

Если брать отдельно взятый индикатор неудобно, хочется быстро и оперативно сравнить разные типы скользящих средних и выбрать среди них лучшую — то решение этой проблемы найдено. Есть такая серия индикаторов — All Averages . Почему серия — потому что таких индикаторов немало — со всевозможными модификациями — как для работы на графике, так и для подвального размещения. В одном из таковых реализовано без малого двадцать типов различных МА — что можно установить в индикаторе и посмотреть — что лучше будет на графике.

Представлена 14 SMA. В настройках видны все типы МА, что можно выбрать. Вот тот же индикатор (14 SMA), но в виде подвальной гистограммы:

Заключение

В заключении стоит выделить пару наиболее оптимальных скользящих средних, где минимальное запаздывание и небольшой вылет за пределы цены при сильном тренде. Вне сомнений это будут Jurik Moving Average и Triple Exponential Moving Average . Их применение в торговле, вместо стандартных MA из MT4, будет гораздо эффективнее в любой стратегии.

Тема скользящих средних — очень обширная. Это своего рода целая вселенная. И рассказать про все версии/модификации скользящих средних просто невозможно. Я предлагаю не ограничиваться этим постом, а переходить по ссылке ниже на форум — где представлено свыше шести сотен различных модификаций индикатора для терминала MetaTrader 4. Да и там не всё собрано) Причём большинство индикаторов есть с открытым кодом (open source) в виде файлов MQL — что будет интересно программистам и всем тем, кто желает узнать, как написаны технические индикаторы. Кстати, все индикаторы из этой статьи вы можете скачать по ссылке ниже.

Ещё один важный момент — хотя в большинстве рассматриваемых мувингов и решена, так или иначе, проблема с запаздыванием, у этого решения есть и оборотная сторона — если ориентироваться только на один индикатор и брать все его сигналы — ничего хорошего не будет ввиду большого количества ложных срабатываний. У вас всегда ещё должен быть какой-то фильтр в виде другого индикатора или осциллятора, или такой же индикатор, но с данными со старшего таймфрейма и так далее. Помните об этом.

Трендовый индикатор представляет собой среднюю линию на ценовом графике. Среди трейдеров данный индикатор принято называть МА или "Машкой". Найти эту программу можно в торговом терминале MetaTrader 4, который бесплатно скачивается практически у любого современного Форекс-брокера .

Если говорить более точно, то для расположения МА на графике следует выбрать в верхней части торговой платформы раздел "Вставка", "Индикаторы", "Трендовые", Moving Average. В открывшемся окошке предлагается установить период. Чем большее значение устанавливается у этой переменной, тем за больший период времени на рынке будут высчитываться средние значения.

Можно на графике установить сразу несколько средних линий с разными периодами, что не редко используется в различных торговых системах. Начать же изучение МА стоит с одной линии, что бы было проще понять принцип ее работы, а так же ту пользу, которую индикатор может принести нам в торговле.

Что бы быстро оценить разницу между двумя МА с разными периодами, достаточно взглянуть на график, где переменная равна 30, а потом переключить ее, например, на период 100:

Если период у средней линии увеличивать, то она уже будет менее активна, можно сказать, что индикатор сглаживается. Ниже приведен пример, как выглядит на том же самом графике МА100.

Применение индикатора МА

Moving Average чаще всего используют для оценки тренда на рынке, а так же для понимания его силы. Наклон средней линии демонстрирует направление движения рынка, а сила наклона может дать информацию о том, насколько тренд быстро развивается. Такой анализ ситуации может оказаться полезным.

Индикатор МА часто выступает в роли фильтра. Например, если уже трейдером используется какая-то трендовая торговая система, то прибавление к ней Moving Average позволит отбрасывать те сигналы, которые против рыночного движения.

Например, пробойную стратегию можно дополнить индикатором МА, что позволит игнорировать те сигналы, которые против глобальной рыночной тенденции. Таким образом, отложенный ордер уже будет ставиться один, а не два.

Так же, многие скальперы предпочитают работать только лишь в направлении МА, отбрасывая все потенциальные сделки, направленные против тренда. Получается, что мы легко можем установить себе в терминал такой вот своеобразный фильтр.

Пересечение двух средних линий с разными периодами представляет собой одну из самых старых на рынке торговых систем. Напомню, какие торговые сигналы в той стратегии:

1. если быстрая МА (малый период) пересекает снизу вверх среднюю линию с большим периодом, то заключается сделка на покупку
2. если быстрая кривая пересекает медленную сверху вниз, то открывается позиция на продажу

В стандартном наборе терминала MetaTrader 4 есть даже советник, написанный по такому алгоритму. Данная стратегия является исключительно трендовой и очень проста в освоении. Ниже Вы можете увидеть пример сигналов системы, построенной на использовании двух средних линий с разными периодами.

Как видно, иногда сигнал такой стратегии запаздывает, что приводит к негативным последствиям. Поэтому, использование стратегии, построенной на двух средних линиях с разными периодами, может приносить прибыль только в период сильных трендовых движений на рынке. Во флэте подобный метод может больше убытков обеспечить, чем прибыли.

Так же есть мнение, что от средних линий с большими периодами, например, 100 или 200 часто происходит отбой цены. Это означает, что рыночная цена приближается к Moving Average, а потом, достигнув линии, разворачивается в обратном направлении. Насколько такой метод торговли работает сказать однозначно очень сложно сразу по нескольким причинам:

• зависит от выбора валютной пары
• можно выбирать разные таймфреймы
• период индикатора МА так же можно ведь выбрать разной величины

Как видите, есть не малое количество условностей, а так же широкие возможности для субъективного подхода к такой работе. К сожалению, полноценного тестирования такого способа торговли с солидной статистикой нет, а это значит, что если и браться за подобный способ трейдинга, то обязательно нужно проверять его работоспособность на демо-счете.

Применение средних линий является одним из самых простых способов объективной оценки рыночного состояния. Соответствующим индикатором повсеместно пользуются разные трейдеры, строя на его основе собственные торговые системы, используя в качестве фильтра и так далее. Индикатор МА можно применять хотя бы даже для быстрой оценки ситуации на графике.

Скользящая средняя Moving Average (в простонародье - "мувинг") является одним из самых популярных индикаторов, используемых трейдерами Форекс для рынка. В рамках одной статьи вряд ли удастся описать все возможности его использования, однако понять суть индикатора, рассмотреть его особенности и разновидности мы все же попробуем.

Индикатор скользящих средних Moving Average входит в состав стандартных индикаторов , и найти его можно в окне Навигатор:

Рис. 1. Индикатор Moving Average в окне Навигатор.

Относится он к трендовым индикаторам, и основным его предназначением является определение начала или завершения тенденции на рынке, реже он используется в качестве . Угол наклона кривой индикатора говорит о .

Индикатор Moving Average показывает среднее значение цены торгового инструмента за определенный период времени. Этот период времени как раз и отображается в значении скользящей. Так, при расчете скользящей MA с периодом 20 происходит математическое вычисление цены за период в 20 свечей, и полученное значение выводится на график в виде кривой, следующей за ценой. Чем больше количество периодов, тем линия будет более плавная. При этом, скользящая средняя будет с большим запаздыванием реагировать на изменения цены - но в тоже время она будет лучше фильтровать шумы. По ходу движения цены происходит перерасчет среднего значения, поэтому перерисовывается кривая, которую отрисовывает индикатор на графике.

Разновидности средней скользящей Moving Average.

При установке на график в терминале МетаТрейдер средней скользящей во вкладке Метод MA можно увидеть несколько ее разновидностей: , :

Рис. 2. Виды индикатора Moving Average в терминале.

Отличаются эти скользящие по способу расчета:

• SMA (Simple Moving Average) - переводится как Простая Скользящая Средняя. Это простой индикатор, измеряющий среднюю цену за указанный период. Если для SMA задается период 20, то будет рассчитываться сумма последних двадцати цен закрытия (открытия), деленная на 20. Такая средняя будет сглаживать колебания цены и давать представление о поведении инструмента. Однако ее основной недостаток - она запаздывает с сигналами (скрин увеличивается):

  

  Рис. 3. Простая средняя скользящая SMA с периодом 20 на графике.

• EMA (Exponential Moving Average) - это Экспоненциальная Скользящая Средняя Форекс, наиболее популярная у трейдеров. В отличие от запаздывающей SMA, EMA частично уменьшает задержку сигнала. Дело в том, что при ее расчете больший вес придается последним ценам по сравнению с предыдущими. В случае SMA всем ценам придавалось одинаковое значение. При EMA - чем короче используемый интервал времени, тем больший вес имеет новая цена. Индикатор больше сглаживает цену, и, в отличие от простой средней скользящей, сильнее реагирует на ее изменения. Это можно увидеть на графике, где EMA представлена оранжевым цветом, а SMA - красная (кликните для увеличения):

  

  Рис. 4. Экспоненциальная средняя скользящая EMA с периодом 20.

• LWMA (Linear Weighted Moving Average) - эта аббревиатура переводиться как Линейно-Взвешенная Скользящая Средняя. Как и EMA, индикатор LWMA при расчетах большее значение придает новым данным, но несколько иначе распределяет значимость баров. Рассчитывается он как произведение данных предыдущего дня на определенный вес. Цены ближних баров имеют больший удельный вес по сравнению с предыдущими барами. Реакция индикатора Moving Average на изменение цены в данном случае очень быстрая, поэтому на графике можно видеть частые пробои скользящей. Из-за того, что индикатор LWMA более резкий и более зависим от малейших колебаний цены, то используется он реже. На графике ниже кривая LWMA зеленого цвета (скрин можно увеличить):

  

  Рис. 5. Линейная взвешенная скользящая средняя LWMA с периодом 20.

• SMMA (Smoothed Moving Average) - Сглаженная Скользящая Средняя. На графике (рис. 6) отметим ее белым цветом. По сравнению с тремя другими кривыми, сглаженная средняя SMMA выглядит так, как будто у нее больший период, хотя все индикаторы мы устанавливали на график с периодом 20. Причина тому - расчет средней. Если говорить о способах построения средних, то сглаженная скользящая средняя - это нечто среднее между простой скользящей и экспоненциальной. Если SMA учитывает только тот период времени, который мы задали в настройках, то сглаженная принимает во внимание и предыдущие бары, но придает им меньшее значение по мере того, как они отдаляются от текущего бара. Используя в расчете больший период по сравнению с заданным в настройках, сглаженная средняя скользящая становится менее подвижной по сравнению с другими, и больше подходит для выявления долгосрочных трендов. На практике она, однако, используется крайне редко (по необходимости увеличьте изображение):

Что касается остальных параметров индикатора Moving Average, то в окне настроек трейдеру предлагается выбрать сдвиг кривой, если ее необходимо сдвинуть чуть ниже или чуть выше, а добавив еще одну скользящую - сделать . Также необходимо указать, к каким ценам ее необходимо применять, то есть какие цены будут использоваться в расчете индикатора. По умолчанию в расчетах используются цены закрытия баров - Close . В параметрах Moving Average можно задать цвет кривой, толщину и ее вид (сплошная, пунктирная).

Когда применяют индикатор Moving Average?

В первую очередь, на рынке Форекс скользящие средние применяются для определения тренда. При пересечении ценой линии сверху вниз и нахождении ее длительное время под индикатором можно говорить о смене бычьего тренда на медвежий. В этом случае можно рассматривать возможности входа в сделку на продажу. При пересечении ценой снизу-вверх скользящей средней можно искать на покупку. Некоторые системы включают в себя одновременно несколько "мувингов" с разными периодами. В этом случае сигнал будет сильнее, если цена пересечет сразу все скользящие.

Сигналом на вход в рынок служит не только пересечение индикатора Moving Average с ценой, но и взаимное пересечение нескольких скользящих. Часто трейдеры используют в своих - короткую и две более длинные. Сигналом для них будет являться пересечение короткой кривой двух более длинных. К примеру, при использовании трех скользящих средних с периодами 5, 10 и 20, если MA 5 пересекает снизу-вверх MA 10 и MA 20, то можно говорить на бычий, сверху вниз - на медвежий:

Рис. 7. Пересечение скользящих средних как торговый сигнал.

Используются средние скользящие на Форекс и для подтверждения сигналов на вход в рынок при сопоставлении тайм-фреймов. Перед открытием сделки, к примеру, на графике M30, трейдер может открыть часовой, дневной (более старшие тайм-фреймы), и проверить, находится ли цена в таком же положении по отношению к средней скользящей. Если положение аналогично, что и на рабочем тайм-фрейме, то это усиливает качество сигнала на открытие сделки.

Большинством трейдеров все же в процессе анализа используются одновременно несколько средних скользящих. Период индикаторов и другие параметры Moving Average каждым трейдером подбираются опытным путем в зависимости от его стратегии. Но все же можно выделить несколько самых распространенных периодов, используемых в стратегиях Форекс:

• Для краткосрочной торговли - это периоды 9, 13, 18, 20, 21;
• Для среднесрочной - 40, 55, 89;
• И для долгосрочной - 100, 144, 200.

Заключение.

Индикатор Moving Average не предсказывает будущее направление цены, он определяет текущее направление движение цены с запаздыванием . Запаздывает он потому, что в любой момент времени значение рассчитывается на показаниях цены в прошлом. Использовать скользящие средние Moving Average стоит во время трендового движения, так как его показания неверны и неэффективны (кстати, "топтание" цены возле скользящей средней - и есть один из признаков флета). Поэтому применять сигналы стоит только тогда, когда есть уверенность в наличии уверенного тренда на рынке Форекс.

Moving Average дает нам возможность проследить за трендом. А тренд как мы помним наш «друг, товарищ и брат». МА сигнализирует нам о рождении и завершении или развороте тренда.

Когда мы с вами начинаем анализировать рынок первый вопросы, которые у нас должны возникнуть: «Какой сейчас на рынке тренд? Восходящий или нисходящий? Или может мы сейчас, вообще находимся во флетовом рынке (боковой тренд)?» На эти вопросы нам поможет ответить именно этот индикатор. Но стоить помнить, что если индикатор на часовых графиках покажет нам восходящий тренд, это не значит, что на дневных графиках будет тоже восходящая тенденция.

Но что же такое скользящая средняя? Этот индикатор рассчитывает среднее значение цены за выбранный период времени. У Moving Average имеется один числовой параметр – количество периодов, за которое индикатор будет вычислять среднее значение цены. Если мы будем анализировать рынок на часовом графике, где каждая свеча будет равна часу, и выставив параметр, к примеру 8, то индикатор посчитает среднее значение цена за 8 свечей (часов). Чем меньше это число, тем ближе к цене будет проходить плавная линия индикатора, чем больше – тем дальше от цены.

Виды скользящей средней:

1. Simple Moving Average (SMA) - простая скользящая средняя. Вычисляется по самой простой формуле

SMA = Sum(Pi)/n ,

где n – количество периодов (день, час, минута, 15 минут и т.д.), Sum(Pi) – сумма котировок валюты каждого периода. Простыми словами как считают среднею зарплату по стране, так и здесь. Один зарабатывает 1000$, а другой 500$, а средняя зарплата 750$. 🙂

В этой скользящей есть минус. Каждый период имеет одинаковый «вес» важности. Тогда как последние бары (свечи) являются более важными чем на пример 50 баров назад.

2. Smoothed Moving Average (SMMA или WMA) - сглаженное скользящее среднее или взвешенная скользящая средняя. Рассчитывается с учетом «веса» важности каждого периода.

WMA = Sum(wi*Pi) / Sum(wi) ,

где wi — коэффициент важности. С удалением периода в прошлое уменьшается и значение wi.

3. Exponential Moving Average (EMA) - экспоненциальное скользящее среднее.

EMA = EMA(t-1) + (2/(n+1))*(Pt — EMA(t-1)) ,

где Pt — текущая котировка; n — период усреднения. Похожа на предыдущею скользящею среднею, просто в расчет берется информация о прошлом периоде.

Это конечно хорошо! Теперь мы с вами знаем формулы, по которым вычисляются индикаторы, хотя они нам и не нужны для торговли, так как они автоматически вычисляются в нашем терминале. Нам куда важнее знать, как нам их использовать, куда смотреть и что делать.

Сигналы, дающие индикатор скользящая средняя :

— Определения тренда с помощью скользящей средней. При восходящей МА мы ориентируемся на бычьи тренд и, следовательно, покупаем. Оптимальным вариантом будет покупать возле линии скользящей средней. И ставить защитный ордер stop loss чуть ниже предыдущего минимума цены. И со временем при подъеме цены подтягиваем ордер. Если МА у нас нисходящая, то мы придерживаемся медвежьего рынка и продаем так же возле скользящей средней, выставляя и подтягивая, только уже по максимумам, защитный ордер.

— Пересечение графиком цены скользящей средней. Это сигнал является сильным сигналом. Сигнал на покупку будет, когда график цен пересечет линию скользящей средней снизу вверх. А сигнал на продажу будет, когда график цен пересеет МА сверху вниз.

— Скользящие средние с параметрами (50,100,200) могут служить как динамичные
— Пересечение скользящей средней с меньшим параметром с большим . У нас, к примеру, иметься две скользящие: одна с меньшим периодом 24, а другая с большим периодом 100. Когда средняя с меньшим периодом пересекает с большим снизу вверх, то это сигнал на покупку. А когда сверху вниз, то это сигнал на продажу.

У индикатора имеются и недостатки:

— Индикатор запаздывает . МА сигнализирует нам о появлении тренда или о его развороте, но с некоторым опозданием. Чем больше параметр мы поставим, тем сильнее он будет запаздывать. А если мы выберем период маленький, то в этом случаи индикатор будет давать нам много ложных сигналов, так как будет находиться ближе к цене.

— При боком тренде придется воздержаться от торговли. Индикатор является трендовым. В боковом движении индикатор теряет свою эффективность, и становить абсолютно бесполезным.

Но все же основная проблема в этом индикаторе является ложные сигналы. Поэтому многие трейдеры используют фильтры, дополнительные условия для входа в рынок.

Рассмотри подробнее:

1. Пересечением является истинным, когда свеча выходит полностью за линию средней скользяще. И открытие, и закрытие, и минимальная и максимальное значение цена за данный период.

2. Так же используют определенное расстояние, пройденное после пересечения линии индикатора. Оно может исчисляться в фиксированном количестве пунктов или в процентах.

3. Достоверность сигнала можно так же проверять с помощью различных инструментов технического анализа (отбой от , каналы, прорыв уровня предыдущих максимумов или минимумов и т.д.).

4. Фильтром так же служит временной интервал. При трендовом рынке ложные сигналы быстро проходят. Поэтому рекомендую рассматривать сигнал по истечению 1-3 свечей.

5. Можно использовать как фильтр, две скользящие средние с одним параметром. Одна построенная по максимумам (high), а другая по минимумам (low). И когда цена будет фиксироваться выше верхней скользящей средней (построенная по high), это будет сигнал к покупке, а нижняя средняя будет служить как защитный уровень. Когда цена будет проходить нижнею среднею, это будет сигнал к продаже.

Но так как индикатор не работает в боковом тренде и запаздывает, его хорошо использовать в паре с другими Существует много разных на основе Moving Average . Выбирайте, экспериментируйте! УДАЧИ!

0 Comments

Индикатор MA Chanels является специализированным алгоритмом, который был специально создан для отображения на экране динамического ценового канала. Рассматриваемый нами алгоритм создает на экране ценовой канал, который состоит из скользящих средних, располагающихся на определенной дистанции друг от друга.

Индикатор MA Chanels включает в себя восемь скользящих средних, которые применяются для создания на торговом графике динамического ценового канала. На самом деле, восемь отображаемых на экране кривых являются копиями одной центральной скользящей средней, которая на графике на отображается.

Для определения расстояния между кривыми и центральной линией рассматриваемый нами алгоритм применяет коэффициенты Фибоначчи. Для разных кривых применяются различные коэффициенты:

1. Для расчета кривой, обладающей красным оттенком, применяется коэффициент 0,618.
2. Для кривой, которая обладает оранжевым оттенком, применяется коэффициент 0,5.
3. Для кривой, которая обладает желтым оттенком, применяется коэффициент 0,382.
4. Для кривой, которая обладает зеленным оттенком, применяется коэффициент 0,236.

Важно помнить, что упомянутая выше зеленая кривая по умолчанию обладает белым оттенком, поэтому если вы будете применять ее на графике с белым фоном, то она отображаться не будет. Чтобы исключить подобный вариант развития ситуации, необходимо в настойках изменить белый цвет кривой на зеленый.

Чтобы скачать индикатор MA Chanels, щелкните по ссылке, которую вы можете увидеть ниже.

Скачать индикатор MA Chanels

Индикатор MA Chanels. Оптимизация

Отличается простотой. Этот процесс не должен вызвать каких-либо существенных трудностей даже у новичков, которые не обладают опытом применения подобных инструментов. Запустив индикатор MA Chanels, вы сможете увидеть окошко с его параметрами.

Индикатор MA Chanels обладает следующими параметрами:

1. «BarsCount». Этот параметр отвечает за число свечей, которые рассматриваемый нами алгоритм будет применять для осуществления всех необходимых вычислений.
2. «MAPeriod». Этот параметр отвечает за настройку центральной кривой, которую рассматриваемый нами алгоритм не отображает на экране.

Важно помнить, что если вы введете в поле «BarsCount» большое число, то расстояние между отображаемыми на экране кривыми визуально увеличится. Значение в этом поле следует подбирать в соответствии с текущим уровнем волатильности выбранной вами валютной пары.

Применение инструмента

Как было сказано выше, индикатор MA Chanels был создан для отображения на экране динамического ценового канала. Рассматриваемый нами алгоритм будет полезен тем спекулянтам, которые предпочитают вести торговлю в ручном режиме. Это связано с тем, что динамический ценовой канал отражает не только направление имеющейся тенденции, но и учитывает текущее значение волатильности.

Создавать ордера при помощи этого алгоритма довольно просто. Если вы открыли ордер на покупку поблизости от желтой кривой, то закрывать активную позицию следует в момент, когда ценовой уровень достигнет верхней кривой, обладающей таким же оттенком.

Важно помнить, что ведение торгов лишь на основании показаний индикатора MA Chanels является довольно рискованным, так как существует высокая вероятность открытия неудачных ордеров. Лучше всего применять рассматриваемый нами алгоритм в качестве одного из элементов применяемой вами методики создания позиций.

Чтобы научиться настраивать и применять индикатор MA Chanels, воспользуйтесь демо-счетом. После получения необходимых навыков, можно начинать торги на реальные деньги.