Многие трейдеры пытаются найти Грааль, которого, к сожалению не существует. А видят они выход из своих бед практически всегда в технически индикаторах, либо стратегиях на их основе. Но как бы вы не старались найти тот самый единственный индикатор, который бы смог вас обогатить, к сожалению этого не произойдет. Причем неважно сколько денег вы готовы заплатить для того чтобы вам его кто-то продал, чудес в мире трейдинга не существует! А вы в лучшем случае получите временную доходность, при этом отдадите деньги мошеннику, который продолжит обманывать других на волне успеха. А причиной этому является совершенно неправильное восприятие инструментов технического анализа.
Да, индикаторы это в первую очередь инструменты, которыми грамотно пользуется трейдер! Вы же не пытаетесь выжать от вашей плиты идеальное блюдо, просто поставив кастрюлю на огонь и при этом ничего лично не делая? Вы постоянно подходите и уменьшаете огонь, солите по вкусу. Так почему же надеетесь на то, что индикатор может быть «Граалем» и сделает всю работу за вас?
Профессионалы отлично знают, что индикаторы осцилляторы и трендовые инструменты имеют ряд своих недостатков и преимуществ и только их грамотное соединение между собой может привести трейдера к успеху.
Так быть может, выкинете всю эту дурь из головы и начнете разбираться в том как происходит построение стратегий, какую роль играют трендовые индикаторы и осцилляторы. Итак, обо всем этом мы и постараемся поговорить в этой статье.
Знакомство с особенностями трендовых индикаторов и осцилляторов
Чтобы вы понимали, существует множество разных подвидов технических индикаторов, начиная от инструментов волатильности и заканчивая простыми помощниками, которые отображают необходимую информацию на графике. Но самым большим спросом пользуются, несомненно, индикаторы трендовые и осцилляторы. В чем же спросите их популярность? Все дело в том, что именно эти две группы закрывают потребности трейдера на 90 процентов, ведь цена находится либо в тренде, либо во флете.
Видео про индикаторы трендовые и осцилляторы
Трендовые индикаторы и осцилляторы. Плюсы и минусы
Трендовые индикаторы – это инструменты, благодаря которым трейдер во-первых может отличать тенденцию на графике, а во-вторых ловить ее изменение получая соответствующие сигналы на вход в рынок.
Чтобы вы понимали, у этой группы индикаторов есть как сильные, так и слабые стороны, о которых можно прочесть ниже:
- Трендовые индикаторы эффективны на больших тайм фреймах;
- Чем ниже тайм фрейм, тем большее количество ложных сигналов;
- Трендовые индикаторы невероятно точны в тренде, причем неважно в каком, сильном или слабом;
- Отлично походят как для поиска точки входа, так и для фильтрации тренда;
- Не эффективен в боковике;
- Сигналы значительно запаздывают
Осцилляторы – это группа инструментов, которая рассчитана сугубо на поиск точки входа, а базовой основой ее измерения является непосредственно перекупленность и перепроданность рынка.
Эти инструменты дают огромное количество сигналов, но эффективны они, как правило, только в боковике. Исходя из этого, мы можем выделить следующие плюсы и минусы:
- Сигналы не запаздывают;
- Эффективны во флете и на спокойном боковом рынке;
- Способны давать опережающие сигналы разворота тренда;
- Дают множество ложных сигналов в сильном тренде;
- Не учитывают глобальный вектор направления движения цены.
Как вы можете видеть, достоинства каждой из групп инструментов взаимно дополняют друг друга, за счет чего трейдер комбинируя их на графике, получает сбалансированную торговую стратегию. Стоит отметить, что в МТ4 и МТ5 индикаторы трендовые и осцилляторы разбиты по группам, поэтому вы никогда их не спутаете между собой.
Лучший гибрид трендового индикатора и осциллятора
Отдельно стоит выделить индикаторы гибриды, которые сочетают в себе свойства, как трендового инструмента, так и осциллятора. Однако стоит отметить, что подобные инструменты являются неким средним звеном между двумя группами, а именно с одной стороны запаздывание снижается, но в тоже время точность точки входа далека от чистого осциллятора. Одним из таких индикаторов является Power Fuse.
Power Fuse – это лучший гибрид трендового индикатора и осциллятора, который соединил в себе трендовый Боллинджер и осциллятор MACD. Благодаря этому трейдер на выходе получает весьма точные точки входа, которые не только выстроены с учетом тренда, но и с учетом волатильности.
На данном этапе Power Fuse является одним из самых функциональных трендовых осцилляторов. Его можно использовать как для выявления точки входа, на изменении тенденции и настроения рынка, так и использовать его для фильтрации ложных сделок, а также волатильности.
Рис 1. Сигналы индикатора Power Fuse
Позиции на продажу следует выстраивать при изменении цвета точек с синего на красный, а на покупки при изменении цвета точек с красного на синий. Также на момент появления сигналов желательно изучить поведение полос, ведь угол их наклона должен совпадать с направлением сигнала.
Среди огромного количества индикаторов форекс наиболее многочисленными являются две группы – осцилляторы и инструменты идентификации тренда. Они различаются принципом расчета, назначением сигналов, способами применения в торговле и некоторыми другими параметрами. Далее будут подробно рассмотрены базовые различия индикаторов трендовых и осцилляторов с конкретными примерами.
Основная разница между этими типа инструментов технического анализа заключается в алгоритме расчета (при этом как для трендовых индикаторов, так и для осцилляторов необходимо задавать расчетный период):
- в формуле трендовых индикаторов используются цены всех свечей, входящих в расчетный период;
- в формуле осцилляторов используются цены лишь двух свечей – начальной и конечной за расчетный период.
Именно отличие алгоритмов расчета и обусловливает все остальные различия между результатами их вычислений.
Например, поскольку в формуле трендовых индикаторов используются несколько цен (их количество равно расчетному периоду), то даже существенное изменение нескольких последних цен не приведет к столь же сильному изменению ее результата. Из-за этого возникает фундаментальный недостаток трендовых индикаторов – запаздывание. Оно проявляется в том, что после изменения направления ценовой динамики линия, строящаяся по результатам расчета алгоритма, продолжает двигаться в сторону завершившегося тренда.
Совершенная иная ситуация с осцилляторами – они очень чувствительны к изменению текущей цены, поскольку в их формуле она является одним из двух параметров. Поэтому фундаментальное свойство осцилляторов – опережение, ведь они оперативно реагируют на импульсные движения, которые часто являются предвестниками длительных трендов. Таким образом, с их помощью удается определять моменты разворота трендов. Однако у них есть и существенный недостаток – много ложных сигналов.
Особенности расчета обусловливают способ визуального представления результатов расчета индикаторов. В осцилляторах между двумя ценами производится операция деления, поэтому результаты расчета получаются в безразмерных единицах (дополнительно они могут быть переведены в проценты). Из-за этого их целесообразно отображать внутри отдельного окна (подвального) с собственной шкалой масштаба по вертикали. А в трендовых индикаторах между последовательностью цен за расчетный период совершаются операции сложения или вычитания, поэтому получаемый результат имеет размерность цен, из-за чего его визуализация чаще всего осуществляется непосредственно на графике котировок.
Также существуют индикаторы, являющиеся трендовыми осцилляторами. Т. е. в их алгоритме заложены принципы расчета, свойственные и для осцилляторов и для трендовых индикаторов. Это не только делает их универсальными инструментами технического анализа, но и придает им уникальные особенности.
Трендовые индикаторы и примеры их применения
Типичный представитель этой категории – скользящие средние (MA). Они отображаются в виде кривой, наложенной на ценовой график (рис. 1). При этом в отдельные моменты происходит ее пересечение с ценой, что является одним из торговых сигналов:
- на покупку – если цена пересекает MA вверх;
- на продажу – если цена пересекает MA вниз.
Другой торговый сигнал MA – направление движения их кривой по вертикали:
- если она повышается, то тренд восходящий;
- если она понижается, то тренд нисходящий.
Другой пример трендового индикатора – полосы Боллинджера (рис. 2). Для его построения сначала рассчитывается скользящая средняя, а затем вычисляется стандартное отклонение от нее цены, величина которого определяет расстояние до нижней и верхней границ полосы (канала). Такой расчет позволяет определить расположение цен относительно торгового диапазона, что позволяет оценить волатильность рынка. Сигналами полос Боллинджера являются:
- пересечение ценой верхней границы вверх – на покупку;
- пересечение ценой нижней границы вниз – на продажу.
Осцилляторы и примеры их применения
Типичный осциллятор – индикатор RSI. Результатом его расчета является число, демонстрирующее относительную силу тренда в данный момент за конкретный временной промежуток. Эти числа колеблются относительно уровня 50 в интервале 0÷100 и визуально представляются в виде кривой (рис. 3). Торговыми сигналами RSI являются:
- пересечение кривой уровня 50 (если вверх – сила тренда повышается, если вниз – сила тренда понижается);
- пересечение кривой уровня 80 вверх – идентификация состояния перекупленности (предвестник разворота восходящего тренда вниз);
- пересечение кривой уровня 80 вниз – идентификация состояния перепроданности (предвестник разворота нисходящего тренда вверх).
В качестве другого примера можно привести Stochastic Oscillator. Расчет его основной кривой производится с использованием как текущей цены, так и минимальной и максимальной цены за расчетный период. Визуальное представление и торговые сигналы Стохастического Осциллятора аналогичны указанным для RSI. Дополнительно в алгоритме Stochastic Oscillator производится усреднение основной кривой за определенный период (в общем случае не равный ее расчетному периоду). Результаты усреднения отображаются в идее второй более сглаженной кривой.
На всех осцилляторах можно выявлять дивергенции, заключающиеся в том, что при последовательно понижающихся (повышающихся) уровнях последовательных ценовых одинаковых экстремумов соответствующие им индикаторные экстремумы повышаются (понижаются). Под одинаковыми экстремумами понимаются либо исключительно минимумы, либо исключительно максимумы.
Лучший гибрид трендового индикатора и осциллятора
В качестве примера трендового осциллятора рассмотрим индикатор MACD. Его основная расчетная формула производит вычисление двух скользящих средних с не равными периодами, между которыми затем находится разность. Результаты этого расчета имеют размерность цены, но обладают свойствами осцилляторов. Отображаются они в виде гистограммы, начало столбцов которой образует нулевой горизонтальный уровень. А вершины этих столбцов находятся от нулевого уровня на расстоянии, пропорциональном результату расчета.
Тренд по MACD определяется расположением вершин гистограммы относительно 0-го уровня (если сверху – тренд восходящий, если снизу – тренд нисходящий). А разворот тренда идентифицируется либо пересечением гистограммой 0-го уровня (если вверх – нисходящий тренд сменяется восходящим, если вниз – восходящий тренд сменяется нисходящим), либо дивергенциями.
Трендовые индикаторы и осцилляторы позволяют создавать эффективные торговые стратегии. Для этого можно по трендовому индикатору определять направление ценовой тенденции, а по осциллятору искать точки входа в рынок.
Сегодня я решила рассказать вам про трендовые осцилляторы. Главное предназначение данных инструментов заключается в выявлении рыночной перепроданности/перекупленности. Трендовые осцилляторы отображают данные в отдельном окне под графиком.
Эти алгоритмы отображают области перепроданности/перекупленности, а когда кривая достигает этих зон индикатор выдает сигнал на открытие сделки.
Предназначение трендовых осцилляторов
Трендовые осцилляторы являются опережающими, они предоставляют трейдерам возможность предвидеть дальнейшее развитие событий на рынке. Именно в этом и заключается основное преимущество данных алгоритмов.
Трендовые осцилляторы меняют свои показания еще до того, как на рынке произойдут какие-либо изменения. С их помощью предоставляется возможность составить прогноз дальнейшего движения цены в краткосрочной перспективе. Данные алгоритмы позволяют с высокой точностью предвидеть поведение цены в ближайшее время. Иными словами, трендовые осцилляторы позволяют выявлять предстоящие трендовые развороты, то есть предвидеть развивающиеся события на рынке.
Трендовые осцилляторы выглядят в виде кривой, движущейся между уровнями 0 и 100. Если кривая располагается в диапазоне 0-30, это говорит о наличии перепроданности на рынке, а если в зоне 70-100 – перекупленности.
Сигналом для открытия сделки является ситуация, когда кривая индикатора покидает зоны перепроданности/перекупленности. В общем, трендовые осцилляторы выдают сигналы при зарождении тренда и смене тенденции, что позволяет заключать успешные ордера.
Самые популярные трендовые осцилляторы
Пришла пора поговорить про самые лучшие трендовые осцилляторы. Назвать самый лучший алгоритм невозможно, так как у каждого алгоритма есть свои плюсы и минусы. Я вам расскажу про те индикаторы, которые заслуживают внимания трейдеров. А вот выбор алгоритма останется за вами.
Начнем описание с известного всем алгоритма – Стохастика. Данный инструмент внедрен в торговую платформу MT4. На основе данного осциллятора создано большое количество торговых методик, которые являются достаточно высокоэффективными.
В данном алгоритме зона перепроданности располагается межу 0 и 20, а перекупленности между 80 и 100. В случае если кривая алгоритма выходит из зоны перепроданности, рекомендуется покупать, а если перекупленности – продавать.
Индикатор RSI
Индикатор – это еще один трендовый осциллятор, к которому стоит присмотреться. Этот инструмент называется также индексом относительности. Этот алгоритм предназначается для выявления трендовой силы и для выявления скорой смены тренда.
У индикатора RSI есть два уровня 30 и 70%, которые указывают области перепроданности/перекупленности. В случае образования максимума в зоне перекупленности или миниумума в области перепроданности можно судить о скорой смене тенденции.
Индикатор MACD
– это еще один достаточно известный и эффективный трендовый осциллятор. Данный алгоритм работает на основе скользящих средних. Этот алгоритм также внедрен в торговую платформу Метатрейдер 4.
Кроме линии MACD часто в окне индикатора отображается экспоненциальная средняя, которая является сглаженной кривой индикатора. Данная кривая называется экспоненциальной кривой МАКД или сигнальной. Эта кривая более точно описывает тенденцию кривой осциллятора, так как она не учитывает шумы.
Также в окне индикатора может отображаться разница между кривой МАКД и сигнальной, которая выглядит в виде гистограммы. В случае если разница является отрицательной, гистограмма располагается в минусовой зоне, а если положительной – в плюсовой. В первом случае на рынке нисходящий тренд, а во втором – восходящий.
Осциллятор Momentum
Индикатор отображает скорость движения цены и отображает разность между изначальной ценой и текущей ценой закрытия за определенный отрезок времени. Данный алгоритм отображает рыночную «трендовость». Отечественные трейдеры часто называют данный алгоритм импульсным и индикатором количества.
В случае если кривая алгоритма располагается выше нулевого уровня, это говорит о наличии на рынке восходящего тренда, а если ниже – нисходящего. Пересечение кривой и нулевого уровня говорит о скорой смене тренда.
Индикатор Williams’ %R
Williams’ %R – это еще один трендовый осциллятор, который широко применяется спекулянтами для проведения анализа рынка. Данный алгоритм также как и МАКД выдает неплохие результаты.
Трейдеры, использующие данный алгоритм, уверяют, что он способен задолго до смены тренда предсказать это. Почти всегда перед сменой тренда индикатор отображает пик или дно. Как правило, этот сигнал появляется за несколько баров до смены тренда.
Основные достоинства трендовых осцилляторов
Трендовые осцилляторы обладают огромным количеством сильных сторон, которые делают этот тип инструментов востребованным среди опытных и начинающих трейдеров. Среди множества достоинств подобных инструментов особого внимания заслуживают следующие:
- Эти инструменты позволяют выявлять силу имеющейся тенденции на различных отрезках времени.
- При помощи инструментов этого типа можно точно выявлять оптимальные места для создания позиций.
- При помощи инструментов этого типа можно с высоким уровнем точности предсказывать поведение ценового уровня в конкретные временные периоды.
Осцилляторы являются более сложными в применении, чем привычные трендовые инструменты, но при условии грамотного использования они выдают более точные сигналы для открытия позиций.
Сегодня мы рассмотрели самые надежные трендовые инструменты, применение которых позволяет получать желаемый доход от создания позиций. Профессионалы рекомендуют применять трендовые осцилляторы в паре с иным инструментами для анализа рынка, так как это позволяет сделать торговый процесс более безопасным.
На первых стадиях обучения торговли мало кто предает значение характеристикам и тонкостям различных индикаторов.
В большинстве случаев на протяжении долго периода времени практически каждый начинающий смотрит на индикаторы как на какие-то линии, которые при пересечении дают сигнал к покупкам или продажам.
Между прочем такой недальновидностью грешат и более опытные трейдеры. Как правило, такой взгляд приводит лишь к одному исходу, причем летальному для вашего счета.
Это обусловлено тем, что вы совершаете ваши сделки на основе не аргументированных фактов, а лишь потому, что линия пересекла что-то или пошла как-то не так как обычно. Для вас это линии и рисунки, не более того.
Понимание предназначения каждого из типов индикаторов зачастую приходит при создании собственной торговой стратегии. Именно на этом этапе вы должны знать отличие осцилляторов от других индикаторов, суть и предназначение осцилляторов в стратегии, и какие из групп индикаторов могут решать те или иные задачи.
Типы индикаторов. Основные назначения
Создание собственной торговой стратегии очень сильно напоминает конструктор, где вы из готовых блоков создаете целостную конструкцию. Поэтому чтобы добиться действительно позитивного результата надо как минимум понимать, какие задачи и свойства у тех или иных групп индикаторов.
В торговом терминале МТ4 не спроста все индикаторы разбиты по таким группам как осцилляторы, трендовые, объемы. Возникает резонный вопрос, в чем состоит отличие осцилляторов от других индикаторов?
В чем разница между трендовыми и осцилляторами и для чего нужна такая группа индикаторов как объемы? Чтобы разобраться во всех этих вопросах, давайте рассмотрим каждую из групп по отдельности.
Трендовые индикаторы
Основное предназначение трендовых индикаторов состоит в отслеживании текущей ситуации на рынке. Исходя из названия группы, сразу становится понятно, трендовые индикаторы отлично показывают текущую ситуацию на рынке, глобальную тенденцию и направление тренда.
Для новичка трендовые индикаторы помогают отличить текущее направление рынка, что иногда довольно сложно увидеть неопытным глазом.
Объемы
Индикаторы из группы объемы предназначены для отлова так называемых крупных игроков. Думаю не секрет, что за каждым ростом или падением стоит определенный объем денежной массы, которая к этому скачку и привела.
Так вот благодаря индикаторам из этой группы трейдер может узнать стоит ли за определенным скачком капитал или это обыкновенное ложное движение ничем не подкрепленное.
Осцилляторы
Индикаторы из группы осцилляторы применяются трейдерами из-за своей чуйки к разворотам рынка. Проще говоря, именно у осцилляторов есть свойство предсказывать заранее возможный разворот рынка.
Многие ошибочно полагают, что осцилляторы показывают только глобальные развороты, но на практике именно осцилляторы помогают рейдерам войти на откатах.
Так в чем принципиальное отличие индикаторов от осцилляторов?
Если первые две группы показывают текущую ситуацию на рынке и дают сигналы на вход в позицию с запаздыванием, то осцилляторы наоборот показывают заранее возможные точки разворота рынка.
Фактически это попытка предсказать движение рынка как на примере Стохастика.
Название осциллятор получил от латинского oscillo - качаюсь. Осциллятор - это система, совершающая колебания, то есть ее показатели периодически и закономерно повторяются во времени (источник: http://ru.wikipedia.org).
В физике примерами простейших осцилляторов являются маятники, колебательные контуры. В технике используются осциллографы - приборы, предназначенные для исследования амплитудных и временных параметров электрического сигнала (Рис. 1).
Рис. 1 Осциллограмма электрического сигнала.
В техническом анализе осцилляторы - это математическое выражение скорости движения цены во времени, представленное на графике в виде осциллограммы или синусоиды. У осциллятора в отличие от индикатора есть собственная шкала измерения.
Цена на бирже постоянно изменяется: ее скорость то увеличивается, то снижается или сохраняется на одном уровне. Считается, что снижение скорости цены при повышательной или понижательной тенденциях является ранним предупредительным сигналом о том, что текущее ценовое движение может вскоре измениться. Именно такие моменты являются самыми выгодными для открытия позиции, так как за ними, как правило, следуют периоды, когда скорость быстро изменяется - именно в эти периоды и зарабатывается максимальная прибыль.
Разнообразные методы технического анализа работают на прогнозирование движения цены, эти методы можно разделить на две большие группы: графические методы и аналитические методы. Все индикаторы и осцилляторы относятся к аналитическим методам технического анализа.
По функциональному назначению все осцилляторы можно условно разбить на пять классов:
1. Измеряющие тренд
К ним относятся осцилляторы, служащие для измерения тренда, его направления, силы и продолжительности. К этому же классу относят такие известные осцилляторы, как ADX, MACD и другие. Такие осцилляторы называются трендовыми.
2. Измеряющие волатильность
Этот класс служит для измерения меры изменчивости цены ценной бумаги. Изменчивость или волатильность - это мера изменчивости цены относительно своего среднего или предыдущего значения за определенный период времени. К этому классу осцилляторов относятся: Average True Range (ATR), Chaikin"s Volatility (CHV) и другие.
3. Измеряющие скорость цены
Представители этого класса используются для измерения скорости изменения цены за определенный промежуток времени. Этот класс осцилляторов представлен очень широко, к нему принадлежат Momentum, Relative Strength Index (RSI), Commodity Channel Index (CCI), Stochastic Oscillator, Williams` %Range (%R) и другие. Такие осцилляторы называются скоростными.
4. Измеряющие объем сделок
Этот класс осцилляторов измеряет объем сделок, реже число открытых позиций. К таким осцилляторам относятся Volume Oscillator (VO), On Balance Volume и другие. Такие осцилляторы называются объемными.
5. Измеряющие циклы
Служат для выявления циклов и их длины, это Fibonacci Time Zones, MESA Sine Wave Indicator и другие. Такие осцилляторы называются циклическими.
Подходы использования осцилляторов в трейдинге.
Как мы уже знаем, цены могут двигаться понижательно, повышательно и в боковом направлении. Повышательное и понижательное движение относится к трендовому движению, то есть к направленному. В разделе индикаторы мы уже рассмотрели «трендовые индикаторы», которые позволяют отслеживать и предугадывать возникновение нового тренда на ранней стадии и следовать за ним.Но тренды случаются не так часто, больше половины времени цена движется в бок.
Напомню, что боковое ценовое движение (флэт) часто называют нетрендовым, так как выраженного направления в нем не наблюдается, цена то
растет, то падает, примерно одинаково изменяясь вверх и вниз, и двигается в пределах сравнительно узкого «коридора».
Суть в том, что тактики торговли при трендовом рынке и при боковом рынке отличаются как небо и земля. Там, где при трендовом рынке надо покупать, при боковом рынке надо продавать и, наоборот, где при тренде надо продавать, при боковом рынке нужно покупать. Такие противоположные логики торговли называются трендовая или контртрендовая.
Как раз осцилляторы и разработаны специально, чтобы эффективно торговать в условиях бокового движения на рынке по контртрендовой тактике, когда трендовая тактика малоэффективна.
Существует много методов расчета и построения осцилляторов, однако, способов их «чтения» не так уж и много. Наиболее важные торговые сигналы, подаваемые осцилляторами, приведены ниже:
1. Зоны перекупленности и перепроданности.
Показатели осцилляторов наиболее значимы, когда они достигают своих предельных значений. Рынок считается перекупленным, если осциллятор находится в верхней зоне графика или зоне перекупленности (Рис. 1, желтая зона), в этой зоне следует продавать (SELL). Рынок считается перепроданным, если осциллятор находится в нижней зоне графика или зоне перепроданности (Рис. 1, зеленая зона), в этой зоне рекомендуется покупать (BUY).
Рис. 1. Зоны перекупленности и перепроданности у осциллятора %R.
Бывают исключения и не редкие, когда осциллятор может находиться в зонах перекупленности и перепроданности достаточно долго, порой это может быть сигналом, что на рынке развивается устойчивый тренд. Например, на рисунке 2 мы видим, что осциллятор находился в зоне перекупленности, когда цена росла.
Рис. 2. Осциллятор в зоне перекупленности при росте цены.
2. Пересечение средней или нулевой линии.
Пересечение кривой осциллятора со своей нулевой или 50% линией (Рис.3, 4) является достаточно весомым сигналом к принятию торговых решений, если его направление совпадает с направлением ценовой тенденции на рынке. Пересечение снизу вверх - это сигнал на покупку (BUY), а сверху вниз - сигнал на продажу (Рис. 3, 4).
Рис. 3. Пересечение средней линии осциллятора RSI.
Рис. 4. Пересечение нулевой линии осциллятора MACD.
3. Дивергенция/конвергенция или расхождение/схождение.
Считается сильнейшим предупреждением о возможной быстрой коррекции цен или смене тенденции на противоположную. Сигналы на открытие позиции (BUY, SELL) обычно возникают при несогласованности между движением графика цены и осциллятора. Если наблюдается расхождение, то есть цена достигает нового максимума, а осциллятор при этом не поднимается на новый максимум (Рис. 5), то это признак слабости текущего растущего тренда и следует готовиться к открытию коротких позиций - продавать (SELL).
Если наблюдается схождение, а именно - цена достигает нового минимума, а осциллятор при этом не снижается до нового минимума (Рис. 5), то это говорит о слабости текущего падающего тренда и надлежит готовиться к открытию длинных позиций - покупать (BUY).
Рис. 5. Дивергенция/конвергенция или расхождение/схождение цены и осциллятора Momentum.
4. Снижение активности торговли.
Считается, что с точки зрения активности цена пребывает в двух фазах: активной и пассивной. Активная фаза сопровождается существенными изменениями цены, обычно это трендовые движения. Пассивная фаза представляет собой низкую ценовую активность, чаще это совпадает с боковым движением цены (флэтом). Эти две фазы постоянно чередуются или сменяют друг друга. Часто на смену продолжительному пассивному периоду приходит мощный тренд.
Пассивный период цены проявляется в низких значениях осциллятора, например, после продолжительного периода низких значений осциллятора
ATR на рынке начался сильный растущий тренд (Рис. 6).
ВАЖНО! Любой осциллятор плодит мало, а порой много ложных торговых сигналов. Чтобы снизить их количество, используют комбинирование осцилляторов и индикаторов.
Рис. 6. Период низких значений осциллятора ATR сменяется бычьим трендом.
5. Комбинирование осцилляторов и индикаторов.
Использование нескольких осцилляторов и индикаторов с разными периодами или тайм-фреймами. Этот подход больше похож на торговую систему, в которой существует несколько инструментов технического анализа.
Можно использовать один осциллятор с двумя или тремя разными периодами (тайм - фреймами) или несколько осцилляторов, обычно 2-3
штуки и тоже с разными периодами.
Комбинирование позволяет снижать количество ложных сигналов и таким образом точнее входить и выходить из рынка. Комбинировать можно как отдельно осцилляторы, так осцилляторы вместе с трендовыми индикаторами.
Существуют следующие варианты комбинирования:
а) берут один скоростной осциллятор с разными периодами, например: 1, 6, 15, 30 минут, если на всех 3-х осцилляторах торговые сигналы совпадают, то совершают сделку на рынке, если не совпадают, то сделку пропускают;
б) берут два-три разных скоростных осциллятора с разными периодами, например: 1, 6, 15, 30 минут, если на всех 3-х осцилляторах торговые
сигналы совпадают, то совершают сделку на рынке, если не совпадают, то сделку пропускают;
в) берут один-два трендовых осциллятора: например ADX, MACD и др., или один-два трендовых индикатора типа MA, Parabolic SAR, Alligator и др., устанавливают их на длинные периоды, например: 15, 30 минут, 2 часа, берут один-два скоростных осциллятора типа Momentum, RSI, настраивают их на короткие периоды, например: 1, 3, 6, 15 минут, если трендовые осцилляторы показывают растущий тренд, то используют только сигналы на покупку (BUY) от скоростных осцилляторов, если трендовые осцилляторы показывают падающий тренд, то используют только сигналы на продажу (SELL) от скоростных осцилляторов.
- Особенность осцилляторов в том, что они предвосхищают будущие события, сигнализируя об изменениях в движении цены заранее. Этим они отличаются от скользящих средних, которые, как мы помним, всегда запаздывают за ценой. Поэтому желательно входить в рынок до изменения в движении цены, порой некоторые трейдеры даже скрывают график цены, оставляя только график с осциллятором.
- Осцилляторы более эффективны при торговле на боковом или флэтовом рынке, когда цена движется в пределах сравнительно узкого «коридора».
- Однако порой полезно воздержаться от торговли в условиях бокового рынка, так как торговля в этот период часто становится убыточной из-за того, что цена движется очень непредсказуемо, а порой хаотично. Как же определить этот неблагоприятный период торговли? Как уже отмечалось выше, снижение скорости у скоростного осциллятора является неким предупреждением о том, что развитие трендового движения близко к завершению. Дополнительным сигналом о вхождении в полосу бокового движения может считаться сигнал от волатильности - снижение уровня волатильности. Поэтому, если следить за уровнем волатильности и скоростью движения цены, то можно отфильтровывать трендовое движение от нетрендового.
- Заработать на тренде можно в разы больше, чем на боковике, поэтому сигналы от трендовых осцилляторов типа ADX, MACD тоже могут быть весьма полезными.
Разработкой осцилляторов, как правило, занимались практикующие трейдеры, управляющие, поэтому их можно считать воплощением опыта трейдеров.
Разнообразие осцилляторов и их широкие возможности по анализу трендов и рынка делают их отличными помощниками трейдера, если он знает их особенности и имеет практический опыт по их использованию.
