Этот инструмент входит в стандартный набор МетаТрейдера4 и облегчает поиск точек входа в рынок. Вилы Эндрюса не пользуются такой популярностью как, например, уровни Фибоначчи, но связано это скорее не с тем, что они хуже работают, а с неосведомленностью трейдеров о способах их использования в работе. На роль вспомогательного инструмента в торговле они подходят идеально, использоваться могут как обычный равноудаленный канал – торговля на пробой и отбой от границ.
Что такое вилы Эндрюса?
В терминале МетаТрейдер4 этот инструмент есть в перечне доступных по умолчанию, но отсутствует на панели инструментов. Добавить на график его можно 2 способами:
- через меню Вставка ;
Добавление инструмента через пункт меню Вставка.
- щелкнуть правой кнопкой по панели инструментов, выбрать пункт настроить и добавить на нее этот торговый инструмент .
Меню настройки панели инструментов в МетаТрейдер4.
Жмем «Включить», после этого на панели в терминале появятся вилы Эндрюса.
Нужная кнопка появилась на панели в торговом терминале.
Что касается принципа работы, то идея состоит в том, что цена постоянно колеблется около медианной линии . Она, как магнит, притягивает график, не давая ему слишком далеко отдалиться. Идея простая, но Алан Холл Эндрюс держал ее втайне от трейдерского сообщества и поделился своими наработками уже в преклонном возрасте.
Несмотря на простоту, это приносило прибыль. В наши дни алгоритм построения уже не секрет, есть даже индикатор вилы Эндрюса, выполняющий разметку в автоматическом режиме.
Иллюстрация основной идеи Эндрюса – в любом движении можно выделить медианную линию, притягивающую цену.
Одни лишь медианные линии для работы не годятся, они не подскажут трейдеру ни точку входа, ни точку выхода из рынка. Проведя линии, параллельные медианной Эндрюс получил аналог обычного равноудаленного канала. В ряде случаев работает такое построение лучше, чем обычный равноудаленный канал Форекс .
Вилы Эндрюса и равноудаленный канал.
Как видно по скриншоту – положение линий отличается . Совпадение канала, построенного с помощью вил, и равноудаленного канала случается сравнительно редко.
Основы построения
Для лучшего понимания принципа работы этого инструмента разберем порядок построения в МетаТрейдере4:
- Для построения понадобятся 3 локальных экстремума на графике – 2 максимума и минимум или 2 минимума и максимум.
- Первым отмечается абсолютный максимум/минимум из 3. На нисходящем рынке отмечаем минимум, на растущем – максимум. Затем – 2 оставшиеся вершины.
- Средняя линия строится через абсолютный максимум/минимум и середину отрезка, соединяющего 2 оставшихся экстремума. Границы канала строятся как линии, параллельные срединной.
Так работают вилы Эндрюса.
На графике линия, соединяющая экстремумы 2 и 3 не отображается, на скриншоте она приведена для наглядности.
Как использовать вилы в торговле?
Этот инструмент может применяться и как фильтр в торговой стратегии и как основа ТС. В работу берется выход графика за пределы границы вил, после ретеста пробитой линии можно рассматривать вход в рынок.
Дополнительный сигнал – пробой трендовой линии , проведенной через абсолютный максимум/минимум и один из локальных экстремумов. Такие точки входа по вилам Эндрюса появляются гораздо позже, чем при пересечении графиком границы канала.
Такие сигналы более надежные, но могут появляться уже после того, как большая часть движения позади. То есть соотношение стоп лосс и потенциального тейк-профита будет не в пользу трейдера.
Примеры входов в рынок при пробое границы вил и линии поддержки.
Далеко не всегда вилы отрабатывают так идеально, как показано на скриншоте выше. Часто цена оформляет несколько ложных пробоев перед тем, как двинуться в нужном направлении. Именно поэтому точки входа по вилам Эндрюса считаются опасными. Желательно иметь подтверждения со стороны индикаторов Форекс , свечных, графических паттернов Price Action и т. д.
Пример неудачного сигнала.
Мы не рекомендуем торговать только на основании сигналов в виде пробоя границы вил! Обязательно учитывайте положение цены относительно вручную построенных трендовых линий, уровней поддержки/сопротивления .
В вопросе, как правильно построить вилы Эндрюса нет запрета на их перерисовку, поэтому некоторые трейдеры перестраивают их при ложном пробое одной из границ. Этот прием удобнее рассмотреть на примере:
- Cперва вилы строятся как обычно.
Пример перестроения вил после ложного пробоя нижней границы.
- Следует ложный пробой нижней границы, через этот локальный минимум перестраиваем вилы. Остальные 2 точки остаются неизменными.
В примере перестроенные вилы отработали на отлично. После пробоя нижней границы цена ушла на расстояние, примерно равное ширине канала, то есть цели по сделке были бы выполнены на 100%.
Как работают вилы Эндрюса при смене тренда?
Учитывая алгоритм работы этого инструмента, перспективным выглядит его использование при смене тренда. Вилы позволяют оценить потенциал будущего тренда в самом его зародыше. Удобно сочетать вилы со сменой тренда на паттерн 1-2-3 .
Напомним, что тренд считается сменившимся после того, как график не может обновить минимум (для падающего рынка) или максимум (для восходящего рынка). При этом как раз формируются необходимые точки для построения вил.
Использование вил для определения потенциала нового тренда.
Что касается того, как правильно построить вилы Эндрюса при смене тренда, то нужно дождаться пока график закрепится за уровнем поддержки/сопротивления. Уровни строятся через последний локальный минимум/максимум для растущего и падающего рынка соответственно.
Вилы в этом случае помогают примерно оценить перспективу нового движения, насколько стремительным оно будет. Цена может прилипнуть к одной из границ, так что сигналы для входа в рынок лучше искать в сочетании вил с другими инструментами.
Автоматизация построений
В сети такие индикаторы есть в свободном доступе. В маркете в МетаТрейдере есть платные аналоги – за $10 предлагают алгоритм с возможностью задания минимального расстояния в японских свечах между экстремумами. По функционалу примерно то же самое, что и бесплатные аналоги.
Для примера мы используем индикатор ABLine_HL . В настройках задается:
- TimeFrame – задается период на котором будет выполнять построения индикатор вилы Эндрюса;
Таймфрейм должен быть примерно в 40 раз больше, чем тот, на котором ведется торговля. То есть для M5 в поле TimeFrame задать следует Н4, для M1 – H1.
- Pitchfork_1/2 – цвет вил;
- Boyka_Line – цвет утолщенных вил;
- HLine/LLine – сопротивление и поддержка соответственно;
- Line_Width и Boyka_Line_Width – толщина обычных линий и утолщенных вил;
- DrawVLine – при активации индикатор будет обозначать разделение периодов;
- VLine – цвет горизонтальных линий.
Настройки индикатора вилы Эндрюса.
После добавления на график трейдер увидит следующую картину.
Результат автоматического построения вил.
Ожидаемо то, что точность построения вил в автоматическом режиме не может сравниться с ручным построением. Торговать с помощью этого индикатора невозможно.
Заключение
Вилы Эндрюса – неплохой инструмент для разметки графика. Идея проста, но работает уже не первый десяток лет. Это доказано самим Эндрюсом и тысячами других трейдеров. Отметим, что сигналы по вилам часто оказываются ложными либо цена не сразу идет в нужном направлении, поэтому использовать их как замену ручной разметке графика не стоит.
Применяйте вилы в торговле только в сочетании с другими аналитическими инструментами. Это обязательное требование.
Алан Эндрюс, создатель простого, но очень эффективного торгового инструмента для определения уровней поддержки и сопротивления - вилы Эндрюса. Во время своей трейдерской деятельности на финансовых рынках он раскрывал секреты методов торговли и построения линий тренда . Мир узнал о вилах Эндрьса только после того, как трейдер прекратил активную торговлю и начал преподавать.
Алан Эндрюс проводил семинары «Действия-Противодействия», которые описывали суть срединной линии и методы торговли, основанные на ней.
Используя в торговле вилы Эндрюса, необходимо правильно определять разворотные точки цены (pivot), которые являются основой построения вил. Разворотная точка представляет собой уровень, на котором происходит разворот цены вниз после восходящего тренда или вверх после нисходящего. Как правило, этими точками являются существенные минимумы или максимумы. К примеру, на приведенном ниже графике отмечены Top Pivot (верхняя разворотная точка) и Bottom Pivot (нижняя разворотная точка).
Срединная линия или Mеdiana Line представляет собой линию тренда, которую используют вилы Эндрюса. На графике ниже приведен пример восходящей срединной линии. Она строится по трем разворотным точкам, при этом две из них должны быть минимумом и максимумом ценового колебания. Между ними проводится прямая, по которой рассчитывается середина. Расстояние между минимумом и максимумом делят напополам, и получившееся значение прибавляют к величине минимума. К примеру, на нижеприведенном графике отмечены две разворотные точки В и С, по которым вычисляется середина и проводится срединная линия. После этого отмечается третья разворотная точка, которая находится, как правила, перед ценовым колебанием, но ею может быть любая разворотная точка. Третий пивот представляет собой отправную точку для построения срединной линии. Вернемся к примеру, где разворотная точка А отмечает начало срединной линии. Срединная линия при этом строится от стартовой точки А к середине ценового колебания В-С.
Теория срединной линии вил Эндрюса
Алан Эндрюс основывал вилы Эндрюса и срединную линию на законах физики. Он утверждал, что на финансовых рынках также работают принципы физики. На рисунке приведены диаграммы, показывающие эти принципы. Они заключаются в том, что любой природный цикл возвращается к своему центру и каждое действие обладает противодействием.
На схеме можно увидеть восходящий и нисходящий синусоидальные циклы. Слева показан незавершенный цикл, а справа законченный, при этом буквой А обозначается стартовая разворотная точка, а срединная линия проводится через центр точек В и С. Согласно приведенным синусоидам волна возвращается всегда к срединной линии, с которой пересекается в точке Х, где и заканчивается текущий цикл. Таким образом, вилы Эндрюса отмечают, что на финансовых рынках происходит аналогичная ситуация в момент, когда колебание возвращает цены к срединной линии, что также завершает цикл. Эндрюс утверждал, что вероятной возвращения цены к срединной линии составляет примерно 80%.
Чтобы определить разворотные точки вручную, как правило, ориентируются «на глаз». Чтобы более точно и быстро простроить вилы Эндрюса рекомендуется использовать различные современные технические средства, которые позволяют выполнить построение за несколько секунд, просто выбрав соответствующий инструмент на панели приложения.
Существует несколько правил, согласно которым используются сигнальные линии вилы Эндрюса.
1-ое правило покупки
: Если цена пробила вверх нисходящую верхнюю параллельную линию, то рынок считается сильным, что является сигналом к покупке.1-ое правило продажи : Если цена пробила вниз восходящую нижнюю параллельную линию, то рынок считается слабым, что является сигналом к продаже.
2-ое правило покупки : Если отмечены нисходящие вилы Эндрюса и верхняя сигнальная линии, а цена, не достигнув срединной линии, растет и пробивает вверх верхнюю сигнальную линию, это является сигналом к покупке.
2-ое правило продажи : Если отмечены восходящие вилы Эндрюса и нижняя сигнальная линии, а цена, не поднявшись до срединной линии, пробивает вниз нижнюю сигнальную линию, это является сигналом к продаже.
Рассмотрим эти правила на примере графика валютной пары EUR/USD:
На графике четко отмечены нисходящие вилы Эндрюса, которые построены по точкам А, В и С, а также верхняя сигнальная линии. От разворотной точки С цена направилась вниз, но не дойдя до срединной линии, пробивает вверх верхнюю параллельную линию, что можно интерпретировать как ранний сигнал к покупке или указание, что вскоре появится сигнал к покупке от верхней сигнальной линии. Сигналом к покупке является момент роста цены выше верхней сигнальной линии.
Не задумываясь могу сказать, что тупое использование Вил Эндрюса не сильно улучшат вашу торговлю, а может даже и ухудшит, но стоит капнуть глубже, открыть для себя способы и методы анализа с их помощью, и вот тут то, вы сможете брать огромный кусок тренда, не наугад, а со знанием дела.
К нашему сожалению, Алан Эндрюс, не оставил вразумительных записей как именно он торговал при помощи своих "вил", да и вообще, хоть как то распространяться о своих методах, он начал только после окончания торговой деятельности, перейдя к обучению. Все имеющиеся знания, базируются на небольших вырезках и статейках, но то что состояние Алана, исчислялось несколькими нулями, заставляет обратить на себя внимание.
Все что нам известно сегодня о вилах Эндрюса, это только способы анализа и методы применения, но никаких конкретных паттернов, нет, а может быть я их просто не нашел.
Как построить вилы Эндрюса
Алан Эндрюс, стал знаменит благодаря изобретенной им, так называемой Срединной линией. Чтобы построить Срединную линию, понадобятся три разворотные точки, из которых две точки должны быть максимумом и минимумом, именуемые пивот (pivot) и одна дополнительная (назовем ее X). Эти точки можно встретить в конце трендового движения, в самом начале коррекции.
В примере ниже, точкой 1, будет являться окончание тренда, точкой 2 первая коррекционная волна, точкой 3 движение в сторону предшествующего тренда, но не пробившее точку 1.
Когда искомые точки обнаружены, нужно соединить линией точку 2 и 3. Полученный отрезок необходимо поделить по полам, таким образом получим точку X. От точки 1, через точку X, проложим отрезок, который и будет являться Срединной линией.
Осталось добавить еще две параллельные линии отрезку 1 -> X, от точки 2 и 3.
Получившаяся фигура, называется Вилы Эндрюса.
Таким образом, я показал как строятся Вилы Эндрюса, но в наш компьютеризированный век, по меньшей мере было бы глупо заниматься подобным черчением, не воспользовавшись программированием.
Не уверен, получится ли найти терминал, в котором не будет выше упомянутого инструмента технического анализа, тк вилы Эндрюса очень известны. К примеру, чтобы в торговом терминале MetaTrader 4, нарисовать вилы Эндрюса, достаточно или добавить инструмент на панель управления (как это сделать, я описывал ), или выбрать Вставка -> Вилы Эндрюса .
Активировав инструмент, пользователю нужно отметить 3 контрольные точки рассмотренные выше по порядку (1, 2, 3). Установив последнюю, вилы Эндрюса автоматически отобразятся на графике.
С самым легким разобрались, думаю можно перейти к материалу посложнее. Вы согласны?
Теория срединной линии
По сути, вилы Эндрюса представляют собой обычные уровни поддержки / сопротивления, но Алан прикладывал совсем другое значение Срединной линии и "вилам" в целом. Он смог разглядеть и доказать, что на рынке работают известные ранее законы физики, что циклы возвращаются к своим центрам и для любого действия существует противодействие.
Анализируя рынок, он увидел в его структуре что то, чем то похожее на синусоиду, которая крутиться возле срединной линии.
Алан Эндрюс представлял срединную линию, как некую истинную стоимость актива, и если цена значительно отклоняется от средней линии, то это означает, что противоборствующая сторона обязательно активизируется и вернет цену обратно, к срединной линии.
Графически эту идею можно изобразить следующим образом:
Предположим на рынке начинается нисходящее движение и уже образовались точки A, B и С. По полученным точкам, можно наложить вилы Эндрюса и получить срединную линию (mediana line). Открыв позицию на продажу в близи точки С, нашей целью будет достижение ценой точки X, где будем закрывать профит.
Ровно по такому же принципу, будем действовать в случае восходящего движения.
Вот таким образом, можно изобразить синусоидальные циклы. С левой стороны - незавершенный цикл, с правой стороны - законченный цикл.
Начальная точка пивот обозначена, как буквой А, Срединная Линия (mediana line) проведена через поделенный по полам отрезок между точкой В и точкой C. Когда цена достигает точки С, волна идет в обратную сторону к Срединной линии в точке X, по достижении которой, синусоида заканчивает цикл.
Алан Эндрюс верил, цена вернется к Срединной линии в 80% случаев и именно на этом принципе, была построена одна из его торговых систем.
Методы использования вил Эндрюса
В этом разделе, познакомимся с некоторыми методами использования вил Эндрюса. Сразу скажу, перечислил не все методы, а только те, которые понятны лично мне. Да и к тому же, сам Алан Эндрюс, обучая своих учеников, не раз говорил:
Мои правила и методы использования "вил", это мои наблюдения, которые не должны восприниматься, как 100%-ный сигнал к действию.
Торговый принцип Срединной Линии № 1
Под номером 1, он отмечал рассмотренную выше особенность. Алан был убежден, раз цена движется по синусоиде вокруг Срединной линии, значит, какой бы не была волатильность, тест Срединной линии будет. Его убеждение подтверждается в 80% случаев.
Торговый принцип Срединной Линии № 2
Срединная линия может послужить точкой разворота тенденции. В связи с этим, часть позиции лучше закрывать по take profit`у, а оставшееся, если есть большая уверенность в продолжении движения, оставлять в рынке.
Торговый принцип Срединной Линии № 3
Срединная линия воспринимается рынком как очень сильный уровень и, иногда, не пробивается с первого раза. Очень часто, перед продолжением движения или разворотом, происходит значительная консолидация.
Торговый принцип Срединной Линии № 4
В случае, если цена не может дойти до Срединной линии, Алан говорил о силе рынка. Раз цена не может дойти до Срединной линии, значит произойдет контрдвижение на расстояние большее, предыдущему импульсу. Алан считал, что первой целью для профита, следует считать расстояние до точки 3, второй до точки 1, а далее смотреть по рынку и ждать возможный пробой точки 1.
Правила торговли для вил и Сигнальных линий
Вилы Эндрюса сами по себе не плохой инструмент, но Алан придумал добавлять к ним, еще и Сигнальную линию, которую чертил от точки 1 к 3 и при пробитии которой получал сигнал на покупку или продажу соответственно. Вот несколько правил, которые вывел Алан.
Правило №1. Покупка по "вилам" без Сигнальной линии
При появлении контрольных точек (pivot), чертим вилы Эндрюса и следим за ценой. Цена должна некоторое время находиться внутри "вил", отскакивая от границ, как от уровней сопротивлений / поддержки, но как только цена решит пробить "вилы", то первая закрывшаяся свеча выше линий, будет давать сигнал на покупку. При этом, StopLoss требуется установить ниже предыдущего минимума.
Правило № 2. Продажа по "вилам" без Сигнальной линии
При появлении контрольных точек (pivot), чертим вилы Эндрюса и следим за ценой. Цена должна некоторое время находиться внутри "вил", отскакивая от границ, как от уровней сопротивлений / поддержки, но как только цена решит пробить "вилы", то первая закрывшаяся свеча ниже линий, будет давать сигнал к продаже. StopLoss требуется установить выше предыдущего минимума.
Правило № 3. Покупка по "вилам", с учетом Сигнальной линией
При появлении нисходящих вил Эндрюса, чертим верхнюю Сигнальную линию через точки 1 и 3. Важный момент, цена не должна достать до Срединной линии, в таком случае при росте и пробитии выше верхнюю Сигнальную линию, Алан считал что получен сигнал к покупке и говорил, пробой вил Эндрюса дает ранний сигнал на вход в покупку, пробой Сигнальной линии, дает основной сигнал на вход в покупку. StopLoss требуется расположить ниже предыдущего минимума.
Правило № 4. Продажа по "вилам", с учетом Сигнальной линией
При появлении восходящих вил Эндрюса, чертим нижнюю Сигнальную линию через точки 1 и 3. Важный момент, цена не должна достать до Срединной линии, в таком случае при падении и пробитии ниже нижнюю Сигнальную линию, Алан считал что получен сигнал к продаже и говорил, пробой вил Эндрюса дает ранний сигнал на вход в продажу, пробой Сигнальной линии, дает основной сигнал на вход в продажу. StopLoss требуется расположить выше предыдущего максимума.
Мини-Медиана
Последнее о чем хочу рассказать, это мини медиана. Мини медиана, это те же самые вилы Эндрюса, но начерченные на младших таймфреймах и служащие для точного определения точки входа по вилам старшего порядка.
Заключение
Вот пожалуй и все, если считать что я рассказывал вкратце. На этом буду заканчивать. Тема очень обширная, я постарался выложить как можно больше информации, но многое осталось за "кадром". Вы должны понимать, теория, так и останется теорией без тщательного изучения и применения на практике полученных знаний.
Вилы Эндрюса, это прекрасные инструмент, от опытного трейдера, способный четко определить момент разворота тренда (для входа в сделку) и окончания тенденции (для выхода из позиции). Вся описанная в статье информация, взята из книги Патрика Микулы "Лучшие методы линий тренда Алана Эндрюса плюс пять новых техник" и конечно же личных наработок.
От себя хочу добавить:
- Не стоит пытаться строить "вилы" по сомнительным разворотным точкам. Пивот использованный вами, должен явно указывать что именно в этом месте произошел разворот. Как говорил Алан, нужно найти 3 разворотные точки, две из которых, должны быть максимумом и минимумом кобелания. Только таким образом, построенный инструмент вилы Эндрюса, принесет пользу в работе, в противном случае, вы нарветесь на массу ложных сигналов и, соответственно, нахватаете ненужных лосей.Две из них должны являться максимумом и минимумомценового колебания
- Если вообще не понимаете где контрольные разворотные точки, то можно использовать индикатор ZigZag, которые сам нарисует разворотные моменты, а вам будет достаточно только наложить "вилы".
Читайте, изучайте, делитесь своими впечатлениями и результатами, а я буду заканчивать. Удачной всем нам торговли и до новых встреч.
Основу графического построения Вилы Эндрюса составляет средняя линия (Median Line), благодаря которой Эндрюс стал знаменит. Эндрюс, всегда утверждал, что Срединная Линия основана на законах физики. Он полагал, что принципы физики могут применяться на финансовых рынках. Диаграммы ниже показывают принцип, на котором основывается Срединная Линия.Эти принципы заключаются в том, что природные циклы возвращаются к своим центрам, а для каждого действия существует противодействие.
На схемах показаны синусоидальные циклы. Слева — незавершенный, справа – законченный. Стартовая разворотная точка обозначена, как А, Срединная Линия проведена через центр между В и C. На правых диаграммах волна идет обратно к Срединной Линии в точке X. В этой точке синусоида заканчивает цикл. Когда колебание на финансовых рынках возвращается к Срединной Линии, это также заканчивает цикл. Эндрюс верил, что цена возвращается к Срединной Линии приблизительно в 80 % случаев.
Построение Вил Эндрюса
Чтобы построить вилы Эндрюса , трейдер должен сначала выделить максимум или минимум , появившийся на графике (для облегчения построения и выделения максимумов и минимумов можно использовать ). Первая точка, или центр, будет проводиться от этого пика или дна, она помечается, как точка А (как показано на рисунке). Как только был выбран центр, трейдер должен идентифицировать пик и дно справа от первого центра. Наиболее вероятно, это будет коррекция в противоположном направлении от предыдущего движения вверх или вниз.
Вернувшись к рисунку, мы видим, что незначительная коррекция от дна (точка A) позволяет нам выявить точки B и C. Как только эти точки были определены, можно начинать построение. Ручка формации начинается от точки центра (точка A) и служит срединной линией . Два зубца, сформированные пиком и дном (точки B и C), служат поддержкой и сопротивлением тренда.
Правил торговли по Вилам Эндрюса
Эндрюс сделал несколько важных для трейдеров наблюдений по поводу вил. Это не абсолютные правила; но лишь общие наблюдения, сделанные Эндрюсом, которые помогут трейдеру знать, чего ожидать при использовании вил Эндрюса . Трейдер может увеличить точность сделок, используя вилы Эндрю в комбинации с другими .
Торговый Принцип Вил Эндрюса 1: Когда Вилы Эндрюса строятся по самым последним колебаниям, цена должна вернуться к Срединной Линии Вил приблизительно в 80 % случаев.
Торговый Принцип Вил Эндрюса 2: Когда цена возвращается к Срединной Линии Вил, это место часто становится новой разворотной точкой на Срединной Линии.
Торговый Принцип Вил Эндрюса 3: Когда цена возвращается к Срединной Линии, она часто формирует несколько малых колебаний вокруг Срединной Линии перед дальнейшим движением. Вот пример этих принципов торговли по вилам Эндрюса. Показанный выше дневной график пара EUR/USD (чем выше диапазон, тем лучше работает теория Эндрюса, но вилы Эндрюса можно использовать вплоть до 15-иминутного графика). Срединная Линия проводится через разворотные точки А, B и C. После точки C рынок движется обратно до Срединной Линии в точке D. Когда цена достигает медианы, появляется верхняя разворотная точка D, за которой следует быстрый противоход вниз. После этого цена пару раз тестирует линию поддержки (E и F), после чего поднимается повторно до срединной линии и после успешного прорыва линии поддержки в точке H резко уходит вниз.
Принцип Торговли по Вилам Эндрюса 4: Другое наблюдение, сделанное Эндрюсом в отношении Срединной Линии, касается ситуаций, когда цена оказывается не в состоянии дойти до Срединной линии. В этих ситуациях Эндрюс наблюдал изменение направления цены и ее движение на большую дистанцию, чем предыдущее колебание. Это наблюдение может использоваться, чтобы установить цель цены после того, как цена не дошла до Срединной Линии.
Торговый Принцип по Вилам Эндрюса 5: Если цена не доходит до Срединной Линии, цена движется в противоположном направлении на расстояние большее, чем предыдущее колебание.
Правила торговли для Вил и Сигнальных линий
Ниже представлены некоторые правила Эндрюса по использованию Вил и Сигнальных Линий.
Правило Покупки 1: Когда цена пробивается выше нисходящей верхней параллельной линии, это указывает на силу рынка и может считаться сигналом покупки.
Правило Продажи 1: Когда цена проходит ниже восходящей нижней параллельной линии, это указывает на слабость рынка и может считаться сигналом продажи.
Правило Покупки 2: На нисходящих Вилах и верхней Сигнальной Линии, если цена не достигает Срединной Линии, а затем растет и пробивается выше верхней Сигнальной Линии, это сигнал покупки.
Правило Продажи 2: На восходящих Вилах и нижней Сигнальной Линии, если цена не в состоянии подняться до Срединной Линии, а затем падает ниже нижней Сигнальной Линии, это — сигнал продажи.
Рассмотрим эти правила на примере ниже: на графике представлены нисходящие вилы Эндрюса плюс верхняя сигнальная линия. Когда цена не доходит до срединной линии вил и пересекает верхнюю линию вил, то это ранний сигнал к покупке или просто указанием что сигнальная линия, скорее всего, скоро даст сигнал на покупку: можно поставить отложенный ордер. Как видно из графика сигнальная линия служит также линией поддержки и цена часто подтверждает восходящую тенденцию откатом к сигнальной линии (можно разместить повторный ордер на покупку).
Fortrader
Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str.
Victoria
Victoria, Mahe, Seychelles
+7 10 248 2640568
Торговые операции на валютном рынке могут принести прибыль не только при входе в сделку по движению основного тренда, но и на его коррекционных изменениях. Зная это, многие трейдеры тестируют различные стратегии, основанные на таком принципе.
Один из способов торговли, как по тренду, так и против него, был разработан представителем классической школы трейдинга А. Эндрюсом. Этот способ извлечения профита широко известен как Вилы Эндрюса. Графически он действительно похож на созвучный сельскохозяйственный инструмент. Следует отметить, что сам создатель с помощью своего «детища» наторговал приличный капитал в размере более миллиона долларов.
Принцип построения Вил Эндрюса
Трейдинг с использованием Вил Эндрюса может заинтересовать приверженцев канальных стратегий торговли. Правильное построение ценового канала во многом предопределит оптимальный вход в сделку, как на покупку, так и на продажу актива. На графике инструмент представляет собой вилы, состоящие из трех параллельных прямых, являющихся уровнями. Ценовой тренд должен реагировать на эти уровни. Вилы Эндрюса помогают не только определить дальнейшее направление тренда, но и спрогнозировать поведение цены в будущем.
В процессе исследования рынка Эндрюс использовал физические законы, спроецировав их на ценовой тренд. Поскольку на ценовое движение воздействуют с одной стороны быки, а с другой - медведи, то точка равновесия перемещается по определенной срединной линии.
Принцип построения инструмента можно рассмотреть на графике актива GBPUSD.
Изначально на тренде следует определить местоположение трех опорных точек. Первая точка «А» определяет начало движения. Поскольку тенденция нисходящая, вторая ступень «В» будет находиться на минимуме, а третья «С» - на максимуме. Расстояние между двумя последними делится пополам. Затем через эту середину и точку «А» проводится срединная линия. Уже после этого проводятся параллельные ей прямые (являющиеся боковыми зубьями вил) через ступени «В» и «С». Эти прямые также представляют собой уровни поддержки и сопротивления.
Правила торговли по Вилам Эндрюса
Вилы Эндрюса можно применять на любом временном интервале, начиная от 15-минутного таймфрейма. Следует также помнить, что гораздо продуктивнее вилы отрабатывают на старших таймфреймах. Автор инструмента обосновал ряд своих наблюдений за ценовым трендом. Они отнюдь не являются догмой, но могут пригодиться любому инвестору. Используя эти правила в комплексе с другими техническими индикаторами, можно существенно улучшить результаты торговли:
- По утверждению Эндрюса, с 80%-й вероятностью цена актива отталкивается от срединной линии или от крайних уровней, возвращаясь внутрь вил.
- Иногда после возврата к срединной линии цена совершает несколько колебаний вокруг нее, пробивая ее снизу вверх и опять сверху вниз (процесс расторговки).
- При достижении ценой верхней или нижней границ вил всегда возможен обратный разворот к срединной линии.
- Порой цена совершает ложный пробой верхнего или нижнего уровня канала, возвращаясь обратно. Но если после пробоя канальных границ произошло как минимум закрытие двух свечей, можно говорить о развороте тенденции.
Так, на дневном графике актива GBPUSD (РИС.2) видно, что после отскока от нижнего уровня сопротивления в точке 2, цена ушла к срединной линии. Пробив ее и совершив несколько колебаний, тренд пересек середину вил сверху вниз и опять ушел к их нижней границе. Далее, совершив отскок, цена вновь пробила срединную линию и уже колебалась между ней и верхней границей инструмента. В точке 8 отчетливо наблюдается выход тренда за пределы ранее намеченного канала. Таким образом, Виллы Эндрюса полностью отработали, поскольку направление тенденции изменилось на противоположное.
Открытие ордеров с использованием Вил и Сигнальных линий
Если соединить начало 1 с точкой 3 в нисходящих вилах, получится верхняя сигнальная линия. Аналогичная нижняя линия получится на восходящих вилах в результате соединения начала фигуры и нижней ее части.
Существует ряд определенных правил для входа в рынок на покупку или продажу с использованием самих Вил Эндрюса и их сигнальных линий:
- Открывать ордера на покупку следует при отскоке от нижней границы фигуры. Страховочный Stop Loss нужно разместить чуть ниже нижней границы. Целью является верхняя граница вил. Если после пробития ценой срединной линии происходит разворот тренда, сделку целесообразнее закрыть.
- Продажа осуществляется после отскока от верхнего уровня инструмента. Stop Loss выставляется чуть выше, за его пределами. Цель - нижняя граница вил. Здесь также возможен разворот цены к срединной линии после ее пробития. В этом случае лучше зафиксировать уже полученную прибыль.
- Если на графике наблюдаются нисходящие вилы, то пробитие их верхней границы служит сигналом к покупке. Дальнейшее пересечение верхней сигнальной линии лишь подтверждает силу тренда и дальнейшую покупку актива.
- У восходящего инструмента выход за нижнюю границу является сигналом к продаже. В случае пересечения нижней сигнальной линии подтверждается слабость рынка, и сигнал к продаже только усиливается.
Заключение
Построение уровней поддержки и сопротивления по правилам Эндрюса имеет большое значение для практикующих трейдеров, поскольку заранее позволяет им увидеть и понять динамику изменений выбранного для торговли актива. Срединная линия указывает на возможность разворота цены и своевременный выход из рынка, с целью сохранения уже полученного профита. Дополнительное использование верхних и нижних сигнальных линий позволяет сохранить открытые ранее позиции, увеличивая приобретенную инвестором прибыль.
Точность входа в сделки повысится с дополнительным применением таких индикаторов как MACD, RSI, CCI. Вилы Эндрюса надежно позволяют определять силу тренда и цикличность движения валютных активов. Это универсальный инструмент, который с успехом используется не только на Форекс, но и на фьючерсном и сырьевом рынках.
