Я веду переписку с некоторыми читателями своего блога и часто бывает так, что тема для новой статьи появляется именно в результате такого рода эпистолярных дискуссий. Вот, например, недавно выяснилось, что многие трейдеры нынче интересуются таким понятием как . У меня есть опыт торговли с этим инструментом, кроме того в своё время я написал кучу советников для торговли по этой стратегии, поэтому с удовольствием поделюсь своими наблюдениями и наработками.
Что из себя представляет сетка ордеров
Начнем, пожалуй, по порядку с определения. Сетка ордеров - это ряд , выставленных по обе стороны от текущей цены с определенным шагом. Стратегии с использованием сетки ордеров еще называют гридерными (от английского grid – сетка).
Подобно сети для ловли рыбы, сетка ордеров предназначена для ловли ценовых движений (и, соответственно, прибыли)
Достоинства и недостатки применения сетки
Многие считают, что использование данной стратегии позволяет забыть о классических видах анализа рынка. Чисто теоретически, расстановка сетки ордеров для того и нужна, чтобы извлекать прибыль практически из любого ценового движения. Однако на практике одна сетка хорошо работает в тренде, другая во флэте. Поэтому минимальный объём , хотя бы для того чтобы идентифицировать , использовать всё равно придётся.
Использование отложенных ордеров дает трейдеру такие неоспоримые преимущества как:
- Возможность выставить сетку и забыть. Можно вообще выключить компьютер и заниматься другими делами, отложенные ордера сами откроют и закроют позиции*.
- Точное открытие позиций по нужным ценам без .
При применении сеточных стратегий следует учитывать такие моменты как:
- Многие брокеры устанавливают определенные ограничения на количество одновременно открытых позиций.
- Некоторые брокеры запрещают одновременное открытие разнонаправленных позиций**.
Стратегия сетка ордеров для трендового рынка
Как уже говорилось выше для трендового и для флэтового движения рынка применяются абсолютно разные сетки ордеров. Рассмотрим пример для трендового рынка. В данном случае мы ждем сильного направленного движения цены (причем не важно в какую сторону оно будет направлено). Такая сетка, например, может выставляться перед объявлением важных экономических новостей, когда известно, что они почти наверняка повлияют на цену, но пока не ясно в каком именно направлении.
Как видно из картинки, в данном случае выставляется сетка из отложенных ордеров на покупку выше текущего значения цены (BUY STOP) и симметричных ордеров на продажу ниже текущего значения цены (SELL STOP). Смысл такой расстановки сводится к тому, что цена двинувшись от текущей точки в одном определенном направлении будет открывать попутные сонаправленные ей ордера (вверх – на покупку, вниз – на продажу). Даже если в начале цена «запутается» зацепив попутно и ордер на продажу и ордер на покупку, то в дальнейшем (при условии трендового движения) она выведет суммарную позицию в прибыль.
Стратегия сетка ордеров для флэтового рынка
Структура сетки похожа на предыдущую, только в данном случае выше текущей цены выставляются ордера на продажу, а ниже – ордера на покупку. Такая расстановка делается в расчете на то, что цена пройдя относительно небольшое расстояние в ту или иную сторону, зацепит ордер и откатится обратно.
В данном случае примерно определяются границы канала флэта около которых выставляются ордера SELL LIMIT и BUY LIMIT.
Фиксировать прибыль и останавливать убытки можно двумя основными способами:
- Выставить для каждого отложенного ордера свои значения STOP LOSS и TAKE PROFIT. При таком варианте вы можете спокойно выключать компьютер и заниматься другими делами. Приказ брокером получен и будет выполнен при достижении ценой заданных условий.
- Закрывать все ордера сетки при достижении заданной прибыли или максимально допустимого убытка. Это можно делать вручную, но тогда вам придется неотрывно сидеть у монитора, или можно поручить это дело советнику (), при этом нельзя выключать компьютер (если конечно торговый робот не установлен на VPS-сервере)
Основные параметры сетки ордеров
Шаг сетки – это расстояние между двумя соседними ордерами.
Размер позиции. Учтите, что размеры позиций каждой пары разнонаправленных ордеров должны быть равны. Обычно все ордера сетки имеют одинаковый размер позиции выбираемый исходя из принципов вашей системы управления капиталом.
Количество ордеров выбирается в зависимости от ситуации и всегда таким образом, что число ордеров на продажу равно числу ордеров на покупку.
Расчетная величина прибыли это величина при достижении которой все ордера сетки закрываются.
Максимально допустимая величина убытка. Ну куда же без этого, быть готовым понести убытки трейдер должен всегда. И всегда он должен их контролировать, устанавливая предельно допустимую величину, достигнув которой, все ордера сетки должны быть закрыты.
* при условии, что вы установите ордера Stop Loss и Take Profit, а не будете использовать автоматический советник (который для своей работы, разумеется, требует включенного компьютера).
** то есть открытие позиции в направлении противоположном существующей они рассматривают как сигнал для закрытия оной (при их равенстве). Другими словами, если у вас открыта позиция BUY объёмом в 1 , и вы открываете позицию SELL того же объёма (1 лот), то брокер понимает это буквально как: плюс на минус дает ноль. И вы остаетесь не с двумя противоположно направленными позициями, а без открытых позиций вовсе. К слову, если изначально была бы, например, открытая позиция BUY объёмом в 2 лота, а вы открыли бы позицию SELL объёмом в 1 лот, то брокер в итоге оставил бы позицию BUY размером в 1 лот (2-1=1).
Стратегия торговли по сетке ордеров станет хорошим подспорьем для начинающих форекс-трейдеров. Сориентироваться в движении валют, не имея опыта, и решиться на открытие позиции трудно. Поэтому методика, в которой нет строгих правил определения направления, тщательного анализа ситуации и выбора цены, поможет безболезненно начать торговлю.
Суть стратегии
Основой сеточной (гридерной) методики является ряд отложенных ордеров, расположенных на некотором расстоянии от текущей цены в одну или обе стороны. Метод торговли возник недавно, его появлению способствовало развитие компьютерных технологий и Интернета.
Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!
Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Для построения сетки учитываются следующие параметры:
- Ширина – расстояние в пунктах, на котором расположены ордера.
- Шаг – показывает количество пунктов между соседними ордерами.
Величину этих параметров стоит выбирать конкретно:
- для каждой валютной пары;
- для тренда или флета;
- для длинных или коротких позиций.
Важно вместе с расчетом параметров определиться:
- с количеством лотов;
- допустимым процентом потерь;
- приемлемым профитом;
- способностью депозита выдержать разворот тренда.
Правильная настройка параметров способствует эффективной работе инструмента.
Торговля по ТС
Известны два состояния рынка:
- Тренд, когда есть четкое направление движения.
- Флет (боковое движение), при котором цена находится в ограниченном ценовом коридоре.
Каждое состояние требует своего подхода, имеет особенности размещения приказов на открытие сделки.
Торговля в тренде: Buy-Stop / Sell-Stop
При четко выраженном тренде сетка ордеров может строиться по следующим правилам:
- Только в сторону движения.
- Шаг 10-20 пунктов.
- Стоп-лосс равен шагу.
- Количество лотов фиксировано или увеличивается.
Если сетка строится в обе стороны (по тренду и против), то, при срабатывании 2-3 ордеров по тренду с прибылью, приказы в сторону разворота закрываются. Прибыль можно снимать как по каждой из позиций, выставляя тейк-профит, примерно в 3 раза больший, чем стоп-лосс, так и общим закрытием всех позиций.
Сетка ордеров в тренде.
Торговля во флете: Buy-Limit / Sell-Limit
В случае движения цены в определенном коридоре, сеточная стратегия строится по другому принципу:
- Позиции на продажу ставятся на цене немного ниже верхней цены коридора.
- Точки входа на покупку располагаются немного выше нижней границы коридора.
- Стоп-лоссы выставляются на 5-10 пунктов выше или ниже границ диапазона, тейк-профиты – на месте противоположного ордера
Таким образом, прибыль получают от движения на откатах. При такой торговле есть риск начала сильного тренда, поэтому важно выставлять стопы.
Сетка ордеров во флете.
Оба варианта могут использоваться одновременно. Помимо ручной торговли, при помощи сеток можно использовать скрипты с автоматическим выставлением ордеров (SetGridOrders), а также советник (SetkaProfit), способный самостоятельно вести торговлю без участия трейдера. Важно помнить, что Форекс не терпит принятия поспешных решений. Выбирая стратегию, нужно предусмотреть все возможные варианты до входа в рынок.
Среди торговых стратегий, которые позволяют получить прибыль на рынке Форекс, есть и такие, которые позволяют обойтись без проведения анализа. Их называют гридерными, а трейдеров – соответственно гридерами.
Сеточная торговля достаточно популярна, поскольку позволяет обойтись без сложного технического анализа , отслеживания поведения цены и математических расчётов – вне зависимости от движения цены система отложенных ордеров обеспечит получение прибыли.
Как торговать при помощи стратегии Сетка?
Основы сеточной торговли на Форекс представляет собой ряд отложенных ордеров в обоих направлениях, причём количество ордеров в BUY и SELL одинаковое, ордера находятся на одинаковом расстоянии друг от друга. Каждый ордер может снабжаться SL и TP, как вариант, ордера могут закрываться при достижении определенной цели, которая может состоять как в получении прибыли определенной величины или минимизации убытков. Чтобы понять все нюансы такой торговли, необходимо ознакомиться с базовыми понятиями:
- Шаг сетки – определяет успешность торговой стратегии и представляет собой расстояние между ордерами. Чем больше шаг сетки, тем больше должен быть рабочий таймфрейм . Большой шаг не чувствителен к колебаниям рынка, но и времени для получения заданной прибыли понадобится больше. Маленький шаг подразумевают более оперативную отдачу от применения стратегии, но в качестве недостатков можно отметить большое влияние ценовых колебаний, так что в случае бокового движения цены может сработать большое количество ордеров.
- Расстояние от текущей цены до первого ордера – должно быть достаточно большим, чтобы ордера не срабатывали из-за простого колебания цены.
- Количество ордеров – может быть разным, в любом случае количество ордеров в обе стороны должно быть одинаковым.
- Временной период выставления ордеров – оптимальным временем применения стратегии на сетке отложенных ордеров является трендовое движение, тогда как во время флэта возможно накопление убытков. Поэтому временной период использования стратегии должен учитывать ожидаемое появление тренда , например, после выхода новостей.
- Величина прибыли, после достижения которой сделка закрывается – она может быть как единичной для каждого ордера, так и совокупной, после достижения которой все ордера закрываются по текущей цене.
Достоинства и недостатки системы
В перечень преимуществ торговой стратегии Сетка можно отнести следующее:
- Отсутствие сложного анализа рынка перед выставлением позиций.
- После расстановки ордеров система действует по заданной схеме, поэтому трейдеру нет необходимости наблюдать за рынком.
- Применение отложенных ордеров обеспечивает их точное исполнение, они отрабатывают, даже если терминал закрыт.
- Высокая эффективность во время тренда.
Что касается недостатков торговой стратегии Сетка, то стоит указать следующее:
- Реализовать такую стратегию можно не у каждого брокера – некоторые дилеры не открывают разнонаправленные позиции одновременно.
- Особенности счёта могут ограничить количество открытых позиций .
- Во время флэта возможно открытие большого количества отложенных ордеров, что обусловливает накапливание убытков.
Работать с отложенными ордерами можно не только во время тренда, но и во время флэта, правда, при этом используются различные стратегии. Например, на скриншоте ниже используется сетка для флетового движения.
Стратегии на основе сетки ордеров для работы в тренде
При наличии устойчивого тренда в настоящее время либо ожидания активного движения рынка после выхода новостей необходимо выставить сетку ордеров Sell Stop и Buy Stop со следующими параметрами:
- Количество ордеров – по 10 штук каждого вида.
- Шаг сделки – 10 пунктов .
- Тейк профит – 20 пунктов.
- Стоп-лосс – не используется.
Закрытие сделки осуществляется по стратегии на сетке отложенных ордеров в соответствии с дальнейшим развитием событий:
- Если цена целенаправленно идет в одном направлении, это вызывает срабатывание 3-4 отложенных ордеров, которые закрываются по ТР. После этого можно удалить сетку.
- Если движение цены захватило сначала, к примеру, Buy Stop, а потом цена развернулась и пошла в противоположном направлении, активировав сделки Sell Stop, в этом случае одна пара разнонаправленных сделок будет залокирована. Поэтому стратегия работы в этом случае подразумевает ожидание дальнейшего развития событий. В идеале цена должна пройти расстояние в 40-50 пунктов в одну сторону, что позволит получить суммарную прибыль. После этого все сделки закрываются, а несработавшие удаляются.
- Есть ли движение цены было зигзагообразным, что обусловило срабатывание нескольких сделок Sell Stop, а потом и Buy Stop, то трейдеру остается ждать, пока суммарный результат не перейдет как минимум в безубыток, после чего удаляем все сработавшие и несработавшие ордера.
- Наиболее неудачный вариант в торговой стратегии Сетка подразумевает зигзагообразное движение цены с широким размахом, что вызывает срабатывание большого количества ордеров Sell Stop и Buy Stop. В этом случае стоит зафиксировать прибыльные позиции и поставить новую сетку, прибыль по которой позволит нивелировать текущие убытки.
Для удобства выставления большого количества ордеров Sell Stop и Buy Stop, можно воспользоваться бесплатными скриптами скачать которые можно по ссылке ниже.
Использование сетки ордеров при торговле на валютном рынке Форекс популярно. На основе этого принципа построено множество торговых стратегий и , которые еще называют гридерами от английского слова «grid», что переводится как «сетка».
В этой статье мы разберем общие понятия торговли с использованием сетки ордеров.
Какие типы сетки ордеров существуют?
В трейдинге принято выделять два типа сетки ордеров:
- Динамическая сетка ордеров.
Зачем вообще нужна сетка ордеров?
Есть два характерных случая использования сетки ордеров на Форекс:
- Ловля цены – в этом случае сетка ордеров строится на определенном расстоянии от текущей цены. Такая сетка называемся статической с фиксированным шагом.
- Ловля максимального профита – в этом случае сетка ордеров строится таким образом, чтобы по максимуму собрать движение цены в пределах сетки и заработать на этом.
Звучит не очень понятно, верно? Давайте вникать в подробности каждого варианта.
Сетка №1. Статическая сетка ордеров с фиксированным шагом
Как она работает? На одном уровне открываются две сделки – на покупку и на продажу. После этого строится сетка ордеров с фиксированным шагом. Над ценой ставим отложенные ордера на продажу , под ценой располагаем отложенные ордера на покупку BuyLimit.
Такой метод дает возможность охватить весь диапазон движения цены, является очень прибыльным, но вместе с тем, и очень рискованным.
Как использовать статическую сетку для ловли цены?
Для ловли цены сеткой ордеров с фиксированным шагом необходимо, в первую очередь, определить уровень и направление входа. После этого, на основе анализа рыночной ситуации, нужно выставить сетку ордеров с определенным шагом.
Стоит отметить, что такой подход подразумевает, что трейдер понимает происходящую на рынке ситуацию и имеет определенный торговый план. Также для его использования необходимы знания технического анализа.
Стоит отметить, что оба варианта являются контртрендовыми и основаны на математических и статистических свойствах цены. Их целью является получение прибыли без учета внешних факторов влияния на цену и сложных методов анализа рыночной ситуации.
Как использовать статическую сетку для ловли профита?
Этот вариант использования сетки является более сложным. Его суть состоит в наращивании прибыльных позиций по мере движения цены. Зачастую, вместе с ним используется , что позволяет получить существенную прибыль.
Такой подход является достаточно сложным. Для его применения желательно наличие трейдерского опыта и знания рынка.
Как определить расстояние между ордерами?
Как это понятно из названия, статическая сетка с фиксированным шагом подразумевает одинаковое расстояние между выставленными ордерами.
Как правило, ордера выставляют на круглых уровнях Х,ХХ00, то есть, шаг сетки равен 100 пунктам. Для внутридневной торговли используют шаг в 50 пунктов, тогда к круглым уровням добавляются промежуточные уровни Х,ХХ50.
Опытным путем было определено, что оптимальным шагом для внутридневной сетки ордеров является значение 42-46 пунктов. Уменьшение шага приводит к росту нагрузки на депозит, увеличение приводит к снижению прибыльности сетки ордеров.
Сетка №2. Динамическая сетка ордеров
Статическая сетка ордеров с фиксированным шагом имеет свои недостатки, поэтому многие трейдеры, накопив достаточный опыт, используют динамическую сетку, в которой расставляют ордера на основании технического анализа и текущей рыночной ситуации.
Ордера динамической сетки устанавливают на важных технических уровнях, которые определяются графически ли с помощью технических индикаторов (уровней Фибоначчи, Pivot Point, скользящие средние и других).
Динамическая сетка строится не сразу, а по мере движения цены и графического анализа валютной пары. Естественно, ордера располагаются на разном расстоянии друг от друга, в зависимости от особенностей , рыночной волатильности и особенностей торговой сессии.
Итого
В заключение нужно сказать, что сетка ордеров не является 100%-ным способом получения прибыли. Некоторые трейдеры, используя ее, увеличивали свой депозит в несколько раз. Другие сливали свои счета, поскольку неправильно рассчитали шаг сетки или уровни постановки ордеров.
Вместе с сеткой ордеров очень широко применяется метод Мартингейла, позволяющий уменьшить размер движения для закрытия сетки и увеличить ее прибыльность. Однако, быстрое увеличение лота может привести к такой же быстрой потере средств на депозите.
Точных правил торговли сеткой ордеров, гарантирующих получение прибыли, не существует. Варианты и подходы ее использования складываются, исходя из опыта трейдера и сложившейся на рынке ситуации.
Часто трейдеры используют сетку ордеров для получения оптимальной точки входа в рынок благодаря отложенной позиции. Используя специальный скрипт, можно легко выставить сетку ордеров и не ждать часы и сутки у терминала. Сделка будет автоматически открыта (сработает отложенный ордер), если цена будет удовлетворять определённым параметрам, нужным трейдеру.
Такой метод “ловли” удачного момента для открытия позиции часто применяется на Форекс, чтобы “поймать” выгодную рыночную цену. Торговые системы, в которых применяется данный метод, чаще всего не ставят перед собой цель найти точные точки входа/выхода. Главная задача – развернуть на графике сетку из отложенных ордеров, при этом поведение цены не учитывается. Само название метода (“сетка”) говорит о том, что мы будем что-то ловить (цену).
Использование сетки ордеров не требует особых знаний и базируется на простых математических расчётах. Часто трейдеры, используя данный способ, используют основы теории вероятностей.
Общие положения “ловли цены”
- Как правило, сделки (отложенные ордера) выстраиваются одна за другой на равном расстоянии. Направленность может быть любой (покупка, продажа или оба варианта).
- Если цена движется в любую из сторон, открывая сделки, сетка ордеров будет выставляться и дальше в сторону движения цены.
- В большинстве случаев сетку делают двусторонней. Это значит, что на графике будут отложенные ордера на покупку с определённым шагом, а также на продажу с таким же шагом.
Чтобы создать и наложить на график сетку ордеров, нужно сделать анализ, проведя определённые расчёты, или же просто воспользоваться готовым скриптом (скачать). Файл скрипта копируем в папку MT4\MQL4\Scripts Вашего торгового терминала.
Данный скрипт позволяет немного разгрузить трейдера, возложив все расчёты и выставление отложенных ордеров, имеющих заранее установленные параметры, на программу.
На рис.1 мы видим пример использования такого скрипта. Направленность позиций – и вверх, и вниз. Другие настройки смотрите на скришоте 2.
И, наконец, рисунок 3 позволяет нам убедиться, что отложенных ордеров действительно по 5 в каждую сторону.
Обратите внимание, скрипт ставится на график как обычный индикатор или советник – перетягиванием из меню Навигатор – Скрипты - Grid. Отличие скрипта в том, что он не остаётся на графике валютной пары. Скрипт совершает запрограммированные в нём действия и всё. Лог его действий можно посмотреть во вкладке Эксперты меню Терминал в самом низу МТ4.
Давайте рассмотрим значения параметров скрипта.
Volume – торговые объёмы, лоты.
Price – минимальное расстояние в пунктах от текущей цены.
Slippage – величина проскальзывания, пункты.
Stop Loss – величина стоп лосс.
Take Profit – величина тейк профит.
Steps – интервал между отложенными ордерами, пункты.
Count Orders – общее количество отложенных ордеров. Если мы ставим галочку в пункте Long and short positions, то количество ордеров больше в 2 раза. Например, Count Orders равно 5, значит, всего 10 ордеров: 5 на покупку, 5 на продажу.
В скрипте сетки ордеров отложенные ордера отображаются стандартно зелёными пунктирными линиями, стоп –приказы – красными.
Фактически, двустороння сетка на графике – это готовая модель для быстрого локирования позиций. То есть трейдер может закрыть прибыльные сделки, а их локирующие аналоги оставить до момента разворота цены. Такие движения очень часто бывают на Форекс.
Данный принцип был улучшен и использован в т.н. советниках-сеточниках, применяющих метод Мартингейла. Каждая следующая позиция открывается увеличенным лотом, что позволяет на откате (коррекции) цены закрыть всю сетку (пирамиду) сделок суммарно в плюс.
Главное – научиться правильно применять скрипт сетки ордеров. Успехов и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от
