После прочтения работы Larry Connors «Краткосрочный торговые стратегии, которые работают» меня очень заинтересовало использование RSI с периодом 2 или 3 для поиска откатов и торговых возможностей. Еще большее доверие этому индикатору я стал придавать, когда приобрел некоторые исследования Connors RSI на исторических данных.
Параметры и правила
Стратегия РСИ 2 была разработана для дневных графиков, хотя она и является краткосрочной. Среднее время нахождения в рынке 2 дня. Но по результатам тестирования данной системы, она побила среднерыночную доходность. Её можно использовать на фондовой бирже, а также валютном рынке Форекс.
Вообще, Ларри Коннорс давно известен применением своих индикаторов, и их тестированием в «Connors Research». Но система, которая действительно подняла его на уровень доверяя и профессионализма, была именно RSI-2.
Как известно, индекс относительной силы используется как осциллятор или опережающий индикатор, который отлично работает на безтрендовом рынке, но дает много ложных сигналов во время тенденции.
Поэтому, для следования глобальному биржевому тренду, применяются трендовые индикаторы, такие как: Moving Average или MA (скользящая средняя) и Bollinger Bands (полосы Боллинджера).
Стратегия RSI + MA
Индикаторы, которые мы будем применять и их настройки:
- Индекс RSI с периодом 2, уровнем перепроданности 5 и уровнем перекупленности 95;
- Простая скользящая средняя с периодом 5;
- И еще одну простую скользящую среднюю 200 наносим на график для размежевания бычьего и медвежьего рынков.
Настройка таймфрейма для трейдинга – дневка.
Правила для открытия позиции:
- Лонг: цена выше 200 MA, ниже 5 MA и RSI торгуется в зоне перепроданности (ниже 5);
- Шорт: цена ниже 200 MA, выше 5 MA и RSI в зоне перекупленности (выше 95).
Критерии закрытия позиции:
- Продавать нужно, когда свеча (или бар) пересекает вверх 5 скользящую среднюю и закрывается над ней;
- Покупать необходимо, когда свеча пересекает вниз 5 скользящую среднюю и закрывается под ней.
Выбор момента для входа в рынок:
- Агрессивный: на закрытии той свечи, которая инициировала перекупленность или перепроданность RSI;
- Консервативный: на открытии свечи, следующей за инициирующей.
Ясно, что при использовании дневного графика, мы открываем и закрываем позиции в течении 5 минутного интервала окончания биржевой торговой сессии или в первые 5 минут её открытия, если применять консервативные входы.
Возникает естественный вопрос, как настроить стоп лосс для ограничения убытков? В Ларри Коннорс есть интересная статья, где они тестировали влияние стоп лосс на торговые результаты. В итоге вышло, что ограничение убытков пагубно сказывается на биржевом счете, даже если использовать их на расстоянии 50% от точки входа . Поэтому, закрытие позиции происходит лишь при пересечении 5 MA.
На изображении внизу представлен дневной график CHTR с зеленой линией, отвечающей 5 MA, серой линией – 200 MA и индикатором RSI 2-периодным внизу. 2 торговых сигнала были отмечены стрелочками, оба с положительным результатом.
Ниже акции COH, которые показали 4 шортовых сигнала, каждый из которых в плюс.
Убыточные сделки возникают всегда, когда бумага пребывает в зоне перекупленности/перепроданности более 1-2 свечей. В таких ситуациях вспоминаются изречения великих трейдеров: «Неизвестно сколько рынок будет перекуплен/перепродан и выдержит ли это ваш торговый счет».
Система RSI + Боллинджер
В основе индикатора BB (Bollinger Bands) лежит все та же скользящая средняя, но дополненная двумя линиями выше и ниже, которые являются стандартным отклонением цены. Применяя полосы Боллинджера в качестве инструменты для закрытия позиций, мы удлиняем наше время нахождение в сделке, а также увеличиваем возможную прибыль.
Настройка RSI и ВВ:
- РСИ оставляем предыдущие настройки;
- Для Боллинджера период SMA устанавливаем 5 и стандартные отклонения +1 и -1.
Настройки таймфрейма остаются прежними – 1 бар = 1 день.
Правила для открытия позиции остаются неизменными. То же касается консервативного или агрессивного метода входа.
Критерии для закрытия позиции:
- Продавать нужно, когда свеча (или бар) пересекает вверх +1 линию стандартного отклонения и закрывается над ней;
- Покупать необходимо, когда свеча пересекает вниз -1 линию стандартного отклонения и закрывается под ней.
Давайте рассмотрим, как пользоваться данной стратегией на примерах:
Дневной график акций EMN с +1 полосой Боллинджера (остальные отключены) красного цвета, а в остальном без изменений. Получено 2 лонговых сигнала, которые принесли прибыль.
Дневка EL с нанесенной -1 полосой Боллинджера зеленого цвета и двумя прибыльными сигналами в шорт.
Применив стандартное отклонение, мы несколько отдалили 5 SMA от точки входа и добились увеличения прибыли. Но в этом есть и негативная сторона – цена может и не закрыться ниже этой линии, и прибыльная сделка превратится в убыточную.
RSI и другие осцилляторы
Частый вопрос на форумах, как применять Relative Strength Index с другими осцилляторами, например, stochastic oscillator ? Или может с MACD – трендовый индикатор, имеющий гистограмму, которая является осциллятором.
Стохастик и RSI имеют общий принцип действия, но различаются в формуле расчёта. Применять их на графике вместе – это невыход. Лучше всего комбинировать трендовые и опережающие индикаторы, как это было сделано выше.
Выводы
Использовать RSI в комбинации со скользящей средней или Боллинджер дает эффект, если настроить его на быструю торговлю, то есть выставить период за 2 бара. Данные стратегии прошли тестирование на исторических данных и показали результат выше среднего.
Оставьте свое мнение по поводу представленных стратегий с RSI в комментариях, делитесь ссылкой на статью в соцсетях и будьте успешны!
Relative Strength Index, RSI или индекс относительной силы, пожалуй, один из наиболее почитаемых мировым сообществом трейдеров осцилляторов. Просматривая экономические и финансовые новости на отечественных или зарубежных ресурсах, вы обязательно встретите этот индикатор на графике одного из активов.
Описание стратегии RSI
Индикатор RSIслужит для определения основных характеристик тренда: цены, скорости и амплитуды, и делает он это довольно точно. В свою очередь, ясное понимание процессов, определяющих тренд, его силы и слабости, дает возможность качественно прогнозировать вероятное движение цены в будущем, вовремя распознать разворот или подтвердить существующую тенденцию.
Особенности расчетов, позволяют применять индекс относительной силы к любому активу, который можно отобразить гистограммой, построенной на точках закрытия цены. Это могут быть акции и фьючерсы, опционы и валютные пары Forex, сырье или металлы. В общем, все что угодно.
Правила торговли
Как торговать с RSI? Для наглядности откроем торговый терминал онлайн-платформы для торговли опционами Олимп Трейд.
Выбрав актив, в нашем случае это опцион EURUSD с доходностью 82%, находим вкладку индикаторы (1), в открывшемся меню выбираем RSI (2), и наблюдаем появление внизу экрана шкалы индикатора (3). Ничего скачивать и устанавливать не нужно.
Два слова о настройках
По умолчанию, осциллятор настроен на период 14, однако, трейдер может выставить собственное значение, согласно личным предпочтениям или стратегии (1 – доступ к меню индикатора, 2 –настройка периода).
Пользователям Олимп Трейд также доступна функция изменения цвета и толщины линии RSI (3). Теперь поговорим о том, как читать показания индикатора.
Сигналы RSI
Кривая индикатора двигается в границах шкалы, разбитой на несколько секторов уровнями 0, 30, 70 и 100.
- Приближение линии к границе 0 говорит о том, что ценовое движение вниз теряет силу.
- Тенденция к росту, в район уровня 100, это свидетельство слабости восходящего тренда.
К RSI применяются понятия перекупленности и перепроданности. На рисунке ниже вы можете видеть, как линия,находясь выше уровня 50, несколько раз тестировала отметку 70, что является сигналом перекупленности актива и поводом предполагать скорую смену тренда, разворот.
Дальнейшее движение цены подтвердило показания RSI, тренд устремился вниз.
На следующем изображении, можно увидеть обратную ситуацию. Индикатор пробил уровень 30 вниз и оказался в зоне перепроданности, после чего последовал мощный рывок цены вверх.
Наконец, еще один вариант, при котором RSI располагается в границах 30/50. Эта комбинация свидетельствует о неопределенности на рынке или флэте.
Торговать в это время рискованно, если, конечно, вы не любитель «скальпинга» и стратегий на 1 минуту с быстрыми результатами.
Дивергенция
Расхождение или дивергенция –еще один способ получать качественные сигналы о возможных движениях цены. Суть: если линии, проведенные по двум последовательным максимумам/минимумам осциллятора и цены, расходятся относительно друг друга, следует ожидать разворота тренда.
- Бычье расхождение – гистограмма цены падает, индикатор демонстрирует рост.
- Медвежье расхождение – цена актива растет, RSI направлен вниз.
На графике актива Ethereum можно видеть примеры подтвержденной медвежьей дивергенции.
Тем не менее расхождение далеко не всегда свидетельство скорых перемен. Ситуация, когда дивергенция RSI обнаружена на устойчивом тренде, может быть доказательством его силы, а не окончания.
Совет один. Нужно использовать все возможности технического анализа, применяя максимум возможных инструментов, и не зацикливаться на единственной стратегии, какие бы мощные сигналы она ни давала.
Объединение RSI с другими индикаторами
Торговые стратегии – это, комплексы, в которых показания одних индикаторов дополняются и подтверждаются сообщениями других. Рассмотрим пару таких союзов с участием RSI.
Stochastic/RSI
На первый взгляд, оба осциллятора одинаковы. Однако если приглядеться, можно заметить, что показания Stochastic более сглажены, поэтому на нем ярче заметны сигнальные точки. К тому же изображение еще раз доказывает пользу совместного использования нескольких инструментов. Там, где RSI лишь подозревает дивергенцию, Stochastic рисует вполне отчетливый сигнал, вход в рынок после которого, мог бы принести немало пунктов прибыли.
Эксперты советуют применять данную комбинацию на таймфреймах от 5 минут и выше.
MACD/RSI
Основным сигналом MACD является пересечение MA. В нашем случае, этот сигнал подтверждается поведением RSI.
- В первом примере, пересечение произошло в момент, когда RSI после длительного нахождения в зоне перекупленности пробил уровень 70 вниз, после чего цена на графике, развернулась в том же направлении.
- Во втором, МА пересеклись одновременно с пробоем RSI уровня 50 и началом сильного нисходящего тренда.
В обеих ситуациях своевременная продажа опциона EUR/USD позволила бы отлично заработать.
Заключение
Осциллятор RSI считается выдающимся инструментом технического анализа. Он одинаково качественно работает на всех интервалах и с любыми активами. Несмотря на это, использовать его в одиночку не стоит.
Взять RSI и построить на нем торговую стратегию с привлечением других индикаторов – да. Рассматривать его сигналы, как 100% гарантию успешной сделки – нет.
Индикатор RSI принято использовать для определения рыночных уровней перекупленности и перепроданности. Индикатор обеспечивает относительную высокую точность анализа даже в стандартном варианте использования. Рассмотрим 6 способов применения RSI , которые еще больше повысят точность индикатора.
Стандартный способ применения RSI
Первый, традиционный способ — покупка опциона в момент, когда RSI выходит из зоны перекупленности/перепроданности.
- Когда значение линии RSI опускается ниже уровня перепроданности (обычно 30%), силы медведей ослабевают, а значит выход индикатора из этой зоны — самое время открывать позицию на повышение.
- Когда же значения поднимается выше уровня перекупленности (обычно 70%), нужно рассматривать варианты для входа на понижение.
Покупать опцион нужно обязательно только в момент выхода индикатора из зоны перекупленности/перепроданности.
RSI на малых таймфреймах
2 способ. Если вы торгуете турбо-опционами и бинарными опционами со временем экспирации меньше 30 минут, то уровни 70 и 30 не всегда позволяют совершать точные входы. Период нужно уменьшать, чтобы индикатор чаще достигал своих экстремальных значений. Для таймфреймов меньше часа можно использовать период RSI равный 5 и уровни 90 и 10, или даже 95 и 5.
Пример настройки RSI на уровни 90/10 и период 5:
RSI с периодом 5 на 1-минутном графике
3 способ. Для дополнительного подтверждения нужно обращать внимание на более высокий период , чтобы видеть глобальный тренд. Торговля бинарными опционами против тренда – плохая затея, поэтому направление сигнала на текущем таймфрейме и на один выше должны совпадать.
Так выглядит подтверждение сигналов на 1-минутном графике сигналами на 5-минутном графике:
RSI на более длинном таймфрейме (M5) подтверждает сигнал на графике M1
Период и уровни RSI при этом на обоих графиках должны совпадать.
4 способ. Существует скальперская техника для сверхкоротких сделок. Данный торговый метод часто применяется американскими трейдерами. Суть стратегии состоит в получении большого количества сигналов за короткий период времени. Главная задача – максимально уменьшить время отклика индикатора.
Настройки такие:
- период RSI равен 2 барам;
- границы перекупленности также выставляются максимально возможные – 99 для перекупленности, и 1 для перепроданности.
Как правило, данная стратегия используется на графике M1 или M5. Срок экспирации бинарного опциона обычно не превышает 5 минут.
Дивергенция
5 способ — поиск дивергенций на графике — эффективный метод получения сигналов RSI. Дивергенция — это расхождение в показаниях графика и индикатора, например, когда график рисует более высокий, а индикатор показывает более низкий максимум.
Пример дивергенции — на графике два максимума находятся на одном уровне, а на графике индикатора второй максимум заметно выше:
Все виды дивергенций представлены на схеме ниже. Главное, что нужно запомнить — нужно доверять именно показаниям индикатора, если он растет — покупаем опцион CALL, если снижается — PUT.
Пример входа в позицию на основе дивергенции RSI:
Вход в позицию на основе дивергенции
RSI + Bolinger Bands
Последний, шестой способ — совместить индикаторы RSI и полосы Боллинджера, потому что первый показывает импульсные движения, а второй — общее направление движения на рынке. Как результат, мы получаем очень точные сигналы на вход в позицию.
Правила торговли по RSI вполне стандартные, покупаем опцион PUT при выходе из зоны перекупленности, опциона CALL при выходе линии индикатора из зоны перепроданности. Но, входим мы только когда цена находится около нижней линии Bollinger Bands, который будет выступать фильтром. В идеале, цена должна как раз пересекать линию в момент получения сигнала RSI.
Сигнал PUT: цена пересекает верхнюю линию канала – цена открытия свечи выше, закрытия — ниже (внутри канала). На скриншоте ниже представлена идеальная ситуация, когда цена синхронно с выходом RSI из зоны перекупленности заходит внутрь канала:
Сигналы PUT с фильтром полос Боллиннджера
В случае сигнала Сall, цена открытия пробойной свечи должна находится ниже линии, цена закрытия выше:
Сигналы СALL с фильтром полос Боллиннджера
Время экспирации может варьироваться в зависимости от используемого таймфрейма. В идеале, время экспирации должно быть равным количеству баров для достижения скользящей средней (средней линии канала) от краев канала. Можно посчитать среднее количество баров, необходимых цене для прохождения расстояния от одной границы до другой и поделить это значение на 2.
Cамые известные и распространенные индикаторы способны стать основой для прибыльной торговой стратегии, если использовать их правильно. Мы рассмотрели несколько простых способов, как увеличить процент успешных сделок по традиционной стратегии RSI. Попробуйте использовать эти методики на бесплатном учебном счете .
Традиционные индикаторы уже настолько вписались в жизнь трейдеров, что многие их просто не воспринимают как серьезный торговый инструмент. В то же время, большинство более современных разработок основано на том же RSI или скользящих средних. Главное же преимущество RSI состоит в его универсальности, индикатор можно с одинаковым успехом использовать на валютных парах, биржевых акциях или товарах, без потери качества сигналов.
Relative Strength Index является одним из самых популярных и эффективных осцилляторов, который способен с высокой точностью определить не только основной тренд на рынке, но и развороты цены.
В соответствующем разделе на нашем сайте мы регулярно публикуем различные торговые стратегии . В большинстве из них всегда включен Relative Strength Index. Ведь он способен отлично фильтровать ложные сигналы, которые поступают от других технических индикаторов. Сегодня мы продолжим тестировать стратегии торговли по индикатору RSI на бинарных опционах и уделим внимание уже конкретно этому техническому инструменту.
Solution
Начнем мы с одной из самых простых торговых тактик, в основе которой лежит Relative Strength Index. При соблюдении всей правил такой торговой стратегии вы сможете добиться результата в 70, а то и 80% прибыльных сделок.
Для начала подготовим рабочий терминал. Для этого наносим на него следующие технические индикаторы:
- Bollinger Bands,
- МАКД,
- Relative Strength Index.
Основным индикатором, который будет генерировать сигналы для заключения сделок, является Bollinger Bands. Ну а остальные позволяют фильтровать большую часть ложных сигналов. Именно с помощью первого инструмента мы сможем определить, что рынок готовится к развороту, ну а остальные будут подтверждать его.
Боллинджер оставляем со стандартными настройками, у индекса RSI ставим период 21, ну а МАКД ставим с параметрами 6/12/1.
Так как эта стратегия относится к разряду краткосрочных, то устанавливаем минутный таймфрейм. Если вы настроили рабочий график верно, то сигналы будут появляться с высокой частотностью. Это позволит за один рабочий день заключать в среднем по 30 сделок. Более того, столь высокочастотная торговля по индикатору RSI позволит вам уделять работе всего пару часов в день.
Рассмотрим, по какому принципу происходит заключение сделок в рамках нашей торговой стратегии на примере покупки контракта CALL. Первым делом дожидаемся, когда свеча пересекается со средним мувингом Bollinger Bands по направлению снизу вверх. Relative Strength Index при этом выше своего серединного уровня 50, что символизирует о росте цены, ну а MACD пересекается своим сигнальным мувингом с нулевым уровнем и начинает расти.
Срок экспирации рекомендуется ставить на 5 минут. Так как турбо контракты являются одними из самых непредсказуемых, то настоятельно рекомендуем следовать правилам мани-менеджмента. То есть за одну сделку не рекомендуется ставить сумму, превышающую 3% от вашего капитала.
Gulliver
Бинарный трейдинг открыл двери в огромный мир торговли на финансовых рынках для всех желающих. Если раньше новичков отпугивали высокие входные пороги и сложность в оформлении ордеров на Форексе, то сейчас любой желающий может почувствовать себя настоящим трейдером.
Но для того, чтобы начать стабильно получать прибыль, недостаточно просто зарегистрировать личный кабинет у брокера и внести минимальный депозит. Важно освоить все основные аспекты технического анализа, уметь применять их на практике, а также чувствовать общее настроение рынка и понимать поведение другие биржевых спекулянтов.
Следующая стратегии торговли по индикатору RSI относится к разряду среднесрочных, так как сделки здесь будут заключаться на 15 минут.
В основе этой тактики лежат нетрадиционные инструменты, которые находятся в разделе публичных на официальном сайте Живого Графика, который расположен по адресу tradingview.com. Находим в поиске следующие:
- EMAEnvelope,
- DecisionPoint Price Momentum Осциллятор,
Для анализа графика нужно установить 1-минутный таймфрейм. На таком коротком временном интервале вы сможете ловить больше рыночных движений, заключая при этом много прибыльных сделок всего за пару часов работы.
Это универсальная стратегия RSI, которая применима к любым торговым активам. Но лучше всего использовать основные валютные пары, которые включают в себя американский доллар, британский фунт, японскую иены или евро. Такие пары более динамичны и волатильны, что позволит нам зарабатывать на рыночных скачках.
При анализе минутного графика сделка заключается на четверть часа.
По традиции рассмотрим торговлю по индикатору RSI на примере покупки опциона Call. Первым сигналом для нас будет пересечение свечи с коридором индикатора EMAEnvelope, который находится на самом графике. Свеча полностью пробивает его и закрывается выше.
У осциллятора мувинги пересеклись между собой и направлены вверх, при этом их расцветка изменилась с красного на зеленый.
Ну и подтверждающий сигнал поступает от индекса относительной силы RSI, мувинг которого пересекается со своим серединным уровнем по направлению снизу вверх, что подтверждает восходящую направленность.
При одновременном совпадении всех трех сигналов, можно смело заключать сделку на повышение со сроком экспирации в 15 минут.
Laguerre RSI
Следующая стратегии торговли по индикатору RSI на бинарных опционах основана на некой модификации всеми известного технического осциллятора, который является более совершенной и доработанной версией классического, который учитывает многие современные особенности рынка.
Индикатор Laguerre RSI способен более наглядно показывать зоны перекупленности и перепроданности, которые устанавливаются на зонах 0.2 и 0.8 в настройках. Если на рынке волатильность снижается, а интенсивность динамики существенно падает, то можно изменить параметры на более низкие 0.3 и 0.7.
Сигнальный мувинг индикатора способен окрашиваться в разные цвета, чем и говорит про текущее состояние рынка. Зеленый цвет сигнализирует о восходящей динамике, красный — о нисходящей, ну а окрашивание его в оранжевый цвет говорит о том, что на рынке присутствует флет, то есть преобладает горизонтальная динамика.
Авторский индикатор Laguerre RSI способен выдавать два типа торговых сигналов. Первые возникают в момент выхода мувинга из зон перекупленности или перепроданности, что относится к классическим типам сигналов. Ну а вторые — в момент смены цвета самого мувинга.
Торговля по индикатору RSI ведется в тот момент, когда мувинг Laguerre выходит из зоны перепроданности и начинает расти. Ну а на самом графике свеча закрывается выше линии МА, пересекаясь с ней по направлению снизу вверх.
Стоит учитывать еще и время торговли. Наилучшие результаты стратегия показывает в моменты повышенной волатильности в период с 10 до 19 часов по московскому времени.
Сроки экспирации заключаем на 2 последующих свечи сразу после закрытия сигнальной.
ЕМА + RSI
Многие трейдеры, которые еще лет десять назад зарабатывали на Форексе, с появлением бинарных опционов сразу начали переходить на новый торговый инструмент. А все по той простой причине, что здесь появилась возможность зарабатывать куда больше денег.
Следующая наша стратегии заработка по индикатору RSI успешно применялась еще трейдерами на Форексе, ну а с появлением бинарок смогла прижиться и здесь, демонстрируя вполне хорошие результаты уже не первый год.
Наносим на график три Экспоненциальных скользящих средних с периодами 3, 5 и 13. В качестве второго технического инструмента нам понадобится Индекс RSI с границами перепроданности и перекупленности в 30 и 70.
Для оформления контрактов на повышение следует дождаться следующих сигналов:
- ЕМА 3 и 5 обе должны пересечься с ЕМА 13 по направлению снизу вверх.
- RSI при этом выходит из зоны перепроданности и пересекается по направлению снизу вверх с уровнем 30.
Вышеуказанные технические индикаторы выдают очень простые сигналы. Выявить их на графике не составит труда даже у начинающих трейдеров.
Сроки экспирации устанавливаем на 15 минут сразу после закрытия сигнальной свечи.
Флеш
Эта стратегии RSI на бинарных опционах относится к разряду скальпинговых. С ее помощью можно успешно заключать сделки со сроками экспирации в 60 секунд. Открываем Живой График с 1-минутным таймфреймом TradingView и наносим на него следующие технические инструменты:
- Money Flow Index с периодом 5 и ключевыми уровнями 95 и 5.
- Индекс Относительной Силы RSI с периодом 5, но вместе классических базовых уровней устанавливаем 90 и 10. Это позволит фильтровать ложные сигналы, которые могут появляться на таких краткосрочных интервалах.
- Стохастический осциллятор с настройками и точно такими же ключевыми уровнями, как и у RSI — 90 и 10.
Если во многих торговых стратегиях в качестве сигнала от Стохастика мы с вами берем пересечение его мувингов, то здесь нам гораздо важнее именно зоны перекупленности и перепроданности.
Для заключения сделок на повышение в рамках нашей стратегии заработка по индикатору RSI первым делом ждем, когда мувинг Money Flow Index переходит в зону ниже 5 и начинает выходить из нее. RSI при этом также находится в зоне перепроданности, которая ниже 10, ну а Стохастик и обе его линии также вышли в зону от 0 до 10.
Для торговли на понижение все три осциллятора должны находиться в зоне перекупленности. Сроки экспирации устанавливаем на 60 секунд.
Так как это скальпинговая торговля по RSI на бинарных опционах, то от вас требуется повышенная внимательность и сосредоточенность. Необходимо уметь быстро принимать решение и открывать соответствующий опцион в терминале вашего брокера.
Силомер
Эта стратегия относится к разряду трендовых. С помощью одного из самых эффективных трендовых индикаторов Alligator Билла Вильямса мы с вами будем определять момент зарождения новой тенденции, ну а осциллятор RSI будет подтверждать разворот и смену тренда на противоположный.
У Alligator меняем стандартные параметры на 24; 14; 6, а Relative Strength Index устанавливаем с периодом 14 и ключевыми зонами перекупленности и перепроданности 70 и 30.
Для оптимальной торговли и повышения частотности генерируемых сигналов ставим таймфрейм на 1 минуту.
В первую очередь нам с вами нужно будет наблюдать за мувингом Alligator с самыми маленьким периодом 6. При восходящей тенденции цена должна будет отталкиваться именно от него.
Как только свеча опускается к этой линии и отскакивает от нее вверх, то это будет сигналом к тому, что восходящий тренд пока что не утратил свою силу. А значит, можно спокойно торговать на повышение.
Так как основные сигналы мы с вами получаем именно от трендового Аллигатора, тогда зачем нам RSI? Именно он и будет выполнять роль фильтра ложных сигналов, которые может генерировать Аллигатор.
Если мувинг RSI пребывает в зоне 55-70, то это говорит о том, что восходящий тренд еще силен и будет продолжаться. Если он выходит выше 70, то есть в область перекупленности, то это уже говорит о высокой вероятности скорого разворота тенденции на противоположную.Аналогично и с нисходящим трендом. При 30-45 он еще не собирается завершаться, но как только мувинг опускается ниже 30 в перепроданность, то стоит быть аккуратными при заключении сделок.
Сроки экспирации в обоих случаях ставим не более 5 минут.
RSI+CCI
Ни один тренд не длится вечно, рано или поздно даже самый сильный и продолжительный тренд все равно закончится. Сейчас мы расскажем про стратегию RSI на бинарных опционах, которая относится к числу разворотных. То есть с ее помощью мы с точностью будем определять момент завершения рыночной тенденции и ее смены на противоположную.
По этой причине нам с вами понадобятся такие технические индикаторы, которые способны максимально точно определить момент завершения текущего тренда. Для этого мы будем применять индекс RSI и индекс товарного канала (CCI). Именно их сочетание способно с высокой точностью найти нужный для нас момент открытия сделки на бинарном трейдинге.
У RSI ставим период на 14, а у CCI меняем на 20. Сигналами для открытия сделок для нас будут те моменты, когда мувинги индикаторов выходят в зону перепроданности или перекупленности. Причем крайне важно, чтобы совпали сигналы одновременно у обоих технических осцилляторов.
Для RSI перекупленность от 70 до 100, а у CCI +200 и выше. Перепроданность же начинается у RSI между 0 и 30, а у CCI ниже -200.
В качестве рабочего таймфрейма, на котором мы и будем искать сигналы для открытия сделок, будет 5-минутный таймфрейм.
Как видно из скриншота выше, как только оба осциллятора оказались в области перепроданности, то можно смело открывать сделку на повышение. Ну а если мувинги индикаторов находятся к области перекупленности, тогда торгуем на понижение. Сроки сделки в обоих случаях устанавливаем на полчаса.
Лучше всего данная стратегия RSI на бинарных опционах отрабатывается на основных валютных парах, которые включают в себя USD. Средняя прибыльность по ней составляет 70-75%, что уже является гарантом получения чистого заработка с трейдинга.
Заключение
Relative Strength Index уже на протяжении нескольких последних десятилетий позволяет зарабатывать большие деньги на финансовых рынках. Он способен с высокой точностью определить не только главный тренд, но и моменты его разворотов и коррекций. Существуют и другие индикаторные стратегии , которые заслуживают вашего внимания. Ну а какой технический индикатор по вашему мнению самый прибыльный? Оставляйте свои комментарии внизу статьи.
Кратенько объяснил, что за оно, зачем он нужен, как используется. Понятно, что тех данных, которые я дал в той статье, достаточно для того лишь, чтобы сделать поверхностный вывод относительно того, зачем же нужен данный инструмент.
А на деле, если копнуть, то здесь столько подводных камней, что просто обалдеть можно. И я вам сегодня то продемонстрирую. Мы рассмотрим торговую систему, или стратегию на основе RSI, как вам будет угодно.
Введение
Вообще, если копнуть литературу, то увидите, что практически везде пишут одно и то же. Вкратце еще раз напомню суть индикатора RSI. Когда линия индикатора идет вверх, ближе к отметке 100, это означает, что мы наблюдаем бычий рынок. Или, если говорить проще, то в данном случае у нас растущий рынок. Если линия индикатора падает к отметке 0, то мы наблюдаем падающий рынок, или медвежий. Ну, и, разумеется, если рынок посередине – на отметке 50, то у нас нейтральный рынок.
Правда, здесь стоит делать определенные уточнения. Нам очень важно, чтобы линия индикатора как можно дольше находилась в какой-то области. Как уже говорилось выше, если RSI движется вверх, то это означает, что скоро возможен разворот рынка вниз. Тоже самое, если RSI болтается где-то в нижней области. Значит, скоро возможен разворот, и цена пойдет вверх. Да, вот еще что. Маленькое уточнение. Дело в том, что минимальная и максимальная отметка 0 и 100 – это стандартные значения. На практике, как правило, используются границы – 30 и 70.
Здесь, как видите, я упомянул про дивергенцию. Могу по опыту торговли сказать, что это очень хороший сигнал для действий. Проблема только в том, что нужно уметь его распознать на графике. Применительно к нашей стратегии использования RSI, дивергенция обнаруживает себя тогда, когда RSI находится на максимуме, но меньше предыдущего, а график цены – на максимуме, то в данном случае речь идет о медвежьей дивергенции. На рис.1 эта дивергенция обозначена как div1. То есть, данную ситуацию нужно интерпретировать как разворот вниз.
В том случае, если линия цены на графике падает, причем, на более низкий уровень, а RSI тоже показывает минимум, но который выше предыдущего – div2 и div3, то в данном случае налицо бычья дивергенция. А это говорит о том, что скоро рынок, по всей вероятности, развернется, и пойдет вверх. Сигналы RSI стоит расценивать как надежные только в том случае, если линия индикатора находится около критичных отметок, т.е. 30 или 70. Ну, или, во всяком случае, в непосредственной близости от них.
Идея торговой стратегии четырех линий
Так вот, давайте сейчас будем откровенны. Скажу вам честно – все это фигня. Это только в теории так, а на практике любая ваша стратегия форекс даст сбой. Ну, если она конечно будет работать на этих данных.
Стандартный подход в данном случае следующий: работают не с одним, а с несколькими индикаторами. Добавляют в арсенал чаще всего MACD, DMI. Они нужны для того чтобы определить направление тренда. А когда эти данные уже определены, то позиции согласно RSI открывают исключительно по тренду. Понятно, что если обвешать торговую систему кучей индикаторов, то она от этого проще не станет. С другой стороны, как показывает практика, использование сразу нескольких индикаторов не всегда приносит положительные результаты. Если говорить про начинающего трейдера, то для него, на мой взгляд, все равно лучше один индикатор, чем несколько. Так будет проще понять.
Вот по этой причине в торговой системе четырех линий используется несколько иная методика. Ведь если не лениться, и копнуть глубже RSI, то выяснится, что он может давать очень даже неплохие данные. Главное – немного постараться.
Ну, а теперь давайте включим мозги, и попробуем понять, как лучше настроить RSI, чтобы наша стратегия его использования не провалилась. Первое, как мне кажется, с чего стоит начать, это изменить эти стандартные барьеры – 30 и 70. Если вы начнете торговать с помощью RSI, и будете использовать стандартные 30 и 70, то очень скоро обломаетесь, потеряете свои деньги, и RSI будет виноват. Но давайте не будем глупыми. Ведь на самом деле эти уровни 30 и 70 являются средними для всех типов рынков. А рынки ведь бывают разными. Поэтому под каждый отдельно взятый рынок нужно настраивать RSI отдельно.
Обратите внимание на график, отображенный на рис.2. Здесь хорошо видно, где на самом деле находятся уровни перекупленности/перепроданности. Если быть точнее, то в данном случае обозначены границы, в которых значения RSI и находятся довольно продолжительный промежуток времени. Этот диапазон является нисходящим. А внутри данного диапазона хорошо видны две линии консолидации, от которых график индикаторов идет либо вверх, либо вниз. В данном случае, именно эти две линии являются тем оплотом, на который стоит положиться. Именно эти две линии являются нашими ориентирами, и на них нужно обращать внимание. В большинстве случаев именно эти линии были критичными, а не стандартные 30 и 70.
Рис. 2 Часовой график евро. Использование для анализа 4-х линий RSI
Что еще необходимо учитывать при составлении стратегии RSI? Прежде всего то, что любой прорыв на графике RSI должен подтверждаться прорывом на графике цены. Это вообще взаимосвязанные вещи. Как правило, все сильные движения цены начинаются после того, как прорываются значимые уровни консолидации. То есть, не нужно думать, что каждый прорыв на графике индикатора сигнализирует о том, что рынок начинает сильное движение. Но если мы анализируем RSI и видим, что он демонстрирует отклонение к критичным отметкам, а на рынке в это же время наблюдается зачаток сильного движения, то существует большая вероятность того, что вы можете словить сильное движение. Да, это сложно, найти такие движения на рынке. Но кто вам сказал, что они будут случаться часто? Еще это хорошо также и тем, что таким вот образом мы отсеем много ложных сигналов.
Как строить четыре линии
Для начала нам нужно построить прямую. Но такую, чтобы она удобно проходила через минимумы RSI, или же через его максимумы. На рис.2 видно как локальные максимумы RSI ложатся на прямую линию.
То есть нам нужно провести одну лишь линию, от которой мы будем как бы отталкиваться. Провели одну линию, после чего проводим еще одну, параллельную ей, через противоположные экстремумы. После этого чертим еще две линии, параллельные друг другу внутри отмеченной области. Эти линии должны пройти через области консолидации точек разворота RSI.
На первый взгляд может показаться, что найти правильные внутренние линии консолидации – это сложная задача. Но на самом деле, если не полениться, и немного понаблюдать за рынком, то скоро мы найдем диапазон, в котором «гуляет» цена. И конечно же найдем точки, от которых она отталкивается. То есть, линия цены должны отталкиваться от этих точек. Вот таким вот образом мы находим верхнюю и нижнюю границу.
Вообще, конечно, если вы ни бум бума в этом всем, то нужно использовать какие-то помощники. В роли такого помощника может выступить Standard Error Channel. С помощью этого инструмента определяется линия регрессии на выбранном временном промежутке, и строится так называемый тоннель (линии консолидации). Расстояние между этими линиями будет пропорциональным величине среднеквадратичного отклонения, которое вычисляется относительно линии регрессии на таком же временном промежутке.
Этот параметр имеет свои настройки. Например, если поставить параметр равным значению 2.0, то линии консолидации будут соответствовать наибольшим значениям индикатора RSI. Это потому, что прогноз относительно выхода за пределы этих линий будет весьма пессимистичный (вероятность всего 0.05). Если же провести линии в соответствии с параметром, равным значению 1.0, то вероятность будет 0.32. То есть, эта штука очень хорошая, если нужно определить правильные границы для RSI. Здесь тоже нужно будет потратить время, не без этого, но на выходе получите хотя бы реалистичные верхнюю и нижнюю границы. Ниже на рисунке пример, когда установлен параметр 1.3
Рис.3 Standard Error Channel с параметрами 2.0 и 1.3)
Вся разница здесь между ручной настройкой, и настройкой с помощью софта заключается в том, что вручную вы лучше подстроитесь так, как нужно именно вам, в соответствии с вашими предпочтениями. Я на автомате – это универсальная настройка. И да, есть один интересный момент, на который обязательно нужно обратить внимание. Посмотрите, как много общего у линий, нарисованных вручную, и у линий, нарисованных с помощью программы. Странно, ведь софтовое построение получается в результате формальных вычислений, а результаты практически одинаковые. Что это, психология форекс , или простое совпадение?
Торговая стратегия четырех линий
Так вот, все то, о чем я толковал выше, поможет вам лучше ориентироваться, где входить, где выходить из рынка. То есть, это по сути ориентиры. Когда индикатор RSI пересекает верхнюю линию, то это сигнал, что рынок входит в зону перекупленности, и нужно продавать. Ну и наоборот: когда RSI ближе к нижней границе, то это сигнал, что рынок перепродан, и нужно хватать монатки, и открываться вверх
На рис.4 очень хорошо видно, как работают правила подтверждения. Синими стрелками здесь обозначены те места, где линия индикатора RSI пересекает экстремумы. Пересечений сверху вниз здесь семь. Но из них только один раз был нормальный подтвержденный сигнал, по которому можно было бы открывать короткую позицию (19 марта, красная стрелка). А все остальные 6 раз – это были ложные сигналы. Это лишнее доказательство того, как хорошо, когда мы подтверждаем сигналы. То есть, в данном случае был только один подтвержденный сигнал, и он реально сработал. Что касается пересечений нижней границы экстремума, то здесь ничего не получилось, потому что банально не было подтверждающего сигнала на графике цены.
Рис.4 Как работают подтверждения
Данный рисунок, кстати, показывает, что не все так хорошо. А именно – прошла почти неделя, а за это время была открыта только одна позиция. Но с другой стороны, здесь четко можно проследить и выход из данной ситуации. Здесь можно использовать не только линии RSI, но и линии поддержки и сопротивления. Обычные линии П и С на графике цены. На графике RSI эти линии отображены, их две. И когда цена совершает прорыв этих линий, и в это же время происходит прорыв на графике цены, то подобную ситуацию можно рассматривать как возможность удачно войти в рынок.
Кроме того, обратите внимание, что входили мы в рынок по сигналам разворотного типа. То есть, когда линия цены пробивала устоявшуюся тенденцию. Может, это и выглядит удивительно, но на самом деле ничего удивительного нет, потому что с самого начала данная идея и была таковой. Но косяк многих торговых систем, в том числе торговой системы RSI состоит в том, что нужно все настраивать таким образом, чтобы ТС реагировала не только на перелом тенденции, но и на ее дальнейшее продолжение. В общем, вы сможете ощутить все преимущества форекс тогда, когда будете придерживаться старой доброй традиции – «trend is your friend». То есть, тренд – это ваш друг!
Вот теперь более понятно, что нужно сделать, чтобы наша торговая система стала работать значительно лучше. Опытным путем мы пришли к заключению, что если линия RSI входит в среднюю полосу, то это стоит воспринимать как сигнал к развороту тренда. Поэтому логично предположить, что когда линия индикатора будет выходить из внутренней полосы, то это является сигналом к тому, что тенденция будет продолжаться. Поэтому здесь будьте осторожны, очень опасная штука.
Когда на графике индикатора наблюдаем пересечение снизу вверх, и тоже самое на графике цены, то это сигнал к тому, что заданная тенденция будет продолжаться. Когда линия индикатора пересекает нижнюю линию, а линия цены пересекает линию поддержки, то это признак того, что опять заданный тренд будет иметь продолжение, и можно входить в короткую позицию. Чтобы было понятно, посмотрите на рисунок 5
Рис.5 Сигналы продолжения тенденции
Я в свое время очень активно использовал данную стратегию на основе RSI, и со временем пришел к более практичному решению. Трендовая линия на индикаторе Forex должна опираться на экстремумы, которые находятся в противоположных значениях. Если место, где начинается тренд, находится в зоне перекупленности, то следующее место, через которое проходит нисходящий тренд, должно размещаться в средней полосе рассматриваемой нами торговой системе 4-х линий. Если растущая тенденция на графике RSI начинается с минимума, то вторая точка, через которую мы будем проводить линию, должна лежать как минимум в средней области.
Дополнительные ориентиры для открытия позиций
Сама по себе стратегия четырех линий – хороший инструмент для сигнализирования точек открытия позиций. Правда, и здесь не без минуса. Бывают типичные ситуации, когда они остаются незамеченными. Чтобы не пропускать такие моменты, необходимо добавить в торговую систему еще пару правил. Тогда она будет более чувствительна к разным выгодным моментам, возникающим на рынке.
Так вот, одним из наиболее надежных правил является дивергенция, про которую я еще не раз буду рассказывать. Именно этот инструмент дает отличные сигналы на разворот. Сами по себе сигналы на разворот можно обнаружить, по идее, и без дивергенции, но дело в том, что очень поздно. А с дивергенцией их можно найти значительно быстрее. А когда мы используем 4 линии, то это работает значительно надежнее. Когда мы видим один экстремум (а лучше два), которые формируют дивергенцию, в зоне перекупленности/перепроданности, то это отличный сигнал на открытие позиции.
Если вы будете активно пользоваться RSI, то наверняка когда-нибудь увидите интересную штуку, когда линия индикатора опускается или поднимается ниже или выше крайних линий, а потом меняет направление движения. Вообще хочу сказать, что подобные вещи встречаются не часто, не пугайтесь. А когда даже такое случается, то часто индикатор после этого идет внутрь диапазона четырех линий. Ну, то есть, происходит разворот рынка.
Что это значит для вас? А то, что есть отличная возможность войти в рынок у самого его, если можно так выразиться, истока. То есть, когда он только только разворачивается. Но все равно, я считаю, что это очень опасно. Все равно покупаем мы в таком случае на падающем или растущем рынке. В общем, здесь делайте уже как вам больше нравится, но будьте осторожны, потому что бывают сюрпризы.
Теперь еще про два типа геометрических сигналов. Я их называю третьим лучом веера и третьим лучом складного метра. Эту штучки-дрючки сами по себе есть предмет изучения, но, быть может, я об этом еще расскажу когда-нибудь.
Так вот, этот складной метр дает возможность если так можно выразиться, идти в ногу со временем. Он дает вовремя сигнал после ускоряющихся движений рынков. Он реально это вовремя делает, потому что все индикаторы здесь запаздывают. Проверено не раз. Веер наоборот работает на замедляющихся движениях рынков. Он дает информацию о консолидирующихся рынках.
Теперь смотрите на рисунок. Здесь изображена наша система четырех линий RSI. Здесь показано, когда нужно входить в рынок. График недельный, британский фунт.
Рис.7 Недельный график британского фунта
Мне очень нравится этот график. Я его в свое время сохранил, потому что очень понятно. Сегодня очень кстати, время пришло, поэтому смотрите, учитесь Видите, здесь есть значки быков – зеленые, и значки медведей – красные. Там где нарисован значок быка, имеется в виду точка, где можно открывать длинную позицию (на повышение). Смотрим на лучи. 1-й луч не дал нормальной информации, но в будущем он нам все равно понадобится как составная веера.
Теперь смотрите место, где индикатор RSI прорывает линию А, а на графике – прорыв линии 2. Здесь можно было смело открывать длинную позицию. Здесь вообще можно было бы поставить защитный ордер немножко ниже крайней нижней линии. Рисковали бы мы здесь примерно 55 пунктами, и при этом защитный ордер вряд ли бы сработал при последовавшем откате.
Линия сопротивления В на графике RSI – стремная, малоинформативная. Но, как видим, здесь был прорыв.
Когда линия индикатора оказывается выше верхней линии (там нарисован красный медведь), то можно попробовать сыграть на понижение. Но это очень рискованное дело. Смотрите, как быстро линия индикатора оказалась вверху, но затем по идее должно было последовать падение, но его не было. Фунт продолжил движение вверх. Кроме этого у нас появился сигнал еще и на то, что цена продолжит движение в заданном направлении. Это был как раз тот момент, когда RSI поднялся в верхнюю область, и в это же самое время был прорыв уровня сопротивления 6.
Зато в следующий раз, когда RSI оказался на вершине, у нас были все основания, чтобы открывать короткую позицию. И вообще, это был идеальный момент для входа в рынок. Правда, можно было бы неплохо заработать, если бы открылись на прорыв третьего луча складного метра (луч 7). Но я лично сомневаюсь в нем (луч 7) как в линии поддержки. Но просто когда происходит прорыв, то в данном случае RSI прорывает линию С. Поэтому здесь тоже можно было со спокойной душой открываться. А в итоге мы получаем хорошую фигуру – складной метр. Это лучи 4,5 и 7. И у нас есть хорошая возможность открыть две короткие позиции, когда будут пробиваться первый и второй луч. И последняя из оставшихся пар – D и 8. Здесь тоже неплохая информация, чтобы открыть длинную позицию.
Ну, вот и все, уважаемые читатели сайта . Надеюсь, что не сильно утомил вас.
Сегодня на десерт видео: мужчины, вы это должны видеть!
