Домой Кредитные карты Индикатор для внутридневной торговли на форекс. Лучшие индикаторы для внутридневной торговли на Форекс — список и особенности использования

Кредитные карты

Индикатор для внутридневной торговли на форекс. Лучшие индикаторы для внутридневной торговли на Форекс — список и особенности использования

Преимуществом внутридневной торговли является возможность собрать максимально возможное количество пунктов, которые цена рыночных активов проходит в течении дня, а также отсутствие нервного напряжения, которое имеет место при удерживании открытой позиции в течение нескольких дней. Однако при торговле интрадей использовать фундаментальный анализ практически невозможно, поэтому основным инструментом, который применяется для прогнозирования, являются индикаторы. В этой статье мы рассмотрим ряд инструментов, которые используются трейдерами во время внутридневной торговли.

Кто двигает цену внутри дня

При всем разнообразии сигналов, которые применяются для определения подходящего момента входа в рынок и открытия позиции, наибольший вес имеют сигналы фундаментального анализа. Понимание экономических факторов, которые заставляют рыночную цену актива изменять направление и формировать тренды, позволяет наиболее точно предсказать поведение цены в ближайшее время. Однако это в большей степени относится к среднесрочной торговле, когда открываются сделки с целью в несколько сотен пунктов.

Но экономические, политические и социальные факторы – это далеко не все, что двигает рыночную цену в краткосрочной перспективе. Известно, что на рынке Форекс, как, впрочем, на всех финансовых рынках, основную массу участников составляют спекулянты. Которым, собственно, все равно, куда пойдет цена, и для которых больше важна волатильность и наличие тренда, чем направление.

Поэтому ряд игроков, это, как правило, игроки с крупным капиталом, толкают цену в нужном направлении для того, чтобы потом зафиксировать прибыль на максимуме движения. Впоследствии цена может изменить направление соответственно фундаментальным факторам, однако внутри дня цена в большей степени зависит от действий спекулянтов, так что, при торговле интрадей, ориентироваться на фундаментальные показатели не имеет смысла.

Инструментарий

Программы есть в торговой платформе, которую брокер предлагает своим клиентам для проведения сделок, причем, они есть практически в каждой платформе. Кроме тех, что имеются в рамках платформы, трейдер может использовать программные инструменты сторонних разработчиков (при условии, если они адаптированы для использования на определенной платформе).

Однако нужно сказать, что ассортимент программ, которые «вшиты» в торговый терминал по умолчанию, может оказаться вполне достаточным для успешной торговли внутри дня. В зависимости от алгоритмов, с помощью которых программы рассчитывают ценовые изменения, они могут показывать объемы торговли (количество контрактов или объемы сделок), направление и силу текущего тренда, перекупленность (перепроданность) актива.

Чего не могут

Все программные решения мониторинга рынка валют, принято разделять на опережающие и запаздывающие, однако необходимо уточнить, что любая программа может оперировать данными за прошедшие периоды и определяет лишь вероятность развития событий. Программа не может дать абсолютно точный сигнал, поскольку не может работать с данными о событиях в будущем (такие данные получить невозможно), поэтому ценовые изменения могут происходить по иному сценарию. Например, цена может резко повернуть в сторону, противоположную сигналам, поскольку в течение дня произошло экономически важное событие, на которое рынок отреагировал весьма естественным образом.

Бесплатные программы

Новичку, который выбрал для себя внутридневную торговлю, для начала стоит ознакомиться с работой решений, которые предлагает торговая платформа. Начинать изучение с приобретения дорогостоящих программных продуктов не имеет смысла.

Во-первых, как уже известные продукты, так и новые, используют схожие алгоритмы, основанные на выведении среднего ценового уровня из имеющейся статистики.

В-третьих, для успешной торговли важны не программы сами по себе, а наличие прибыльной стратегии на их основе, поэтому, как уже отмечалось, для работы может быть достаточно тех решений, которые предлагаются в рамках торговой платформы.

Moving Average

Moving Average (скользящая средняя) является одним из наиболее популярных продуктов. Графически он отображается в виде линии, определенным образом повторяющей ценовой график. Для внутридневной торговли используется один и тот же сигнал с разными периодами (то есть, на ценовой графике отображается несколько линий).

Пересечение линий может служить сигналом к открытию позиции, существует огромное разнообразие комбинаций периодов, может использоваться произвольное количество Moving Average на одном графике. Следует сказать, что подбирать значение периодов рекомендуется отдельно для каждой валютной пары в зависимости от волатильности и характера ценовых движений.

MACD

Также включен в базовый набор торговой платформы. Используется для внутридневной торговли на дивергенциях. Дивергенция означает расхождение в направлениях движения на ценовой графике и на графике. Когда обнаруживается дивергенция, то трейдер открывает сделку в том направлении, куда указывает программа. Алгоритмы работы этого продукта являются теми же, которые используются в Moving Average.

В принципе, MACD просто является готовым набором из нескольких МА с разными периодами. Тем не менее, правильно настроенный инструмент может давать достаточно точные сигналы, предсказывая разворот внутридневного тренда или хороший откат против направления доминирующего тренда.

OsMA (Moving Average of Oscillator)

Является «опережающим», довольно неплохо предсказывает развороты и является неоценимым помощником трейдера, который играет на дивергенциях. Помогает фильтровать сигналы MACD, что позволяет исключить открытие позиций по ложным сигналам. Сигналы осциллятора трактуются следующим образом – когда нулевой уровень пробивается сверху вниз, и при этом наблюдается нисходящее движение, это является сигналом к продаже. Если же нулевой уровень пересекается снизу вверх (соответственно, движение восходящее), то стоит рассмотреть возможность покупки.

RSI (индекс относительной силы)

Также входит в базовый набор и является весьма популярным среди интрадейщиков, поскольку достаточно четко говорит о силе текущего тренда. Так, если главная линия находится в зоне перекупленности или перепроданности (выше уровня 70 или ниже уровня 30), это говорит о том, что тренд, то есть, направленное движение на рынке присутствует.

Соответственно, можно открывать позиции внутри дня, поскольку эти позиции с высокой долей вероятности «сработают» и принесут прибыль. Далее, если уровень перекупленности пробивается сверху вниз – это сигнал к продаже, а если уровень перепроданности пересекается снизу вверх, то это сигнал к покупке.

Momentum

Благодаря незамысловатому алгоритму генерирует точные сигналы для открытия позиций внутри дня. Momentum рассчитывает разницу между ценой, актуальной на данный момент и ценой закрытия на определенный момент (период). Продукт необходимо адаптировать для каждой торгуемой валютной пары, а сигналы являются следующими:

Зоны перекупленности-перепроданности, для получения экстремумов нужно сравнить значение цены с предыдущими пиками. Одинаково хорошо работает на всех таймфреймах;
Ускорение в какую-либо сторону может означать начало сильного движения (формиования тренда). Замедление движения, напротив, может свидетельствовать о необходимости закрыть позицию (или подстраховаться стоп-лоссом);
Если на ценовом графике сформировался максимум, а на графике этого не наблюдается, это может означать скорый разворот тренда.

Платные программы

Внутридневная торговля требует особого подхода, поэтому появляются все новые индикаторы, которые адаптированы к торговле интрадей. Преимуществом платных решений являются более совершенные механизмы, способные фильтровать рыночный шум и возникновение ложных сигналов. Это облегчает задачу трейдеру, однако не дает возможности заменить использованием программы опыт заключения сделок. Другими словами, профессиональные продукты являются полезными инструментами для опытного трейдера, однако могут оказаться бесполезными для новичка.

Разработан для использования на самых младших таймфреймах, хорошо работает на М5 и М14, кроме того, является мультивалютным и может применяться для любой валютной пары. Визуально инструмент выглядит в виде вертикальных линий (отдельный график), цвет линий говорит о направленности движения. Синий цвет линий говорит о преобладании восходящего тренда, красные линии – нисходящий тренд, а желтый цвет означает боковое движение.

Достаточно популярный инструмент для внутридневной торговли, используется, преимущественно, на парах GBP/USD и EUR/USD, оптимальным таймфреймом является М15. Определяет локальные зоны и устанавливает уровни, где трейдер может разместить ордера Sell Stop и Buy Stop, а также уровни для установки ограничений (Stop Loss).

Многие трейдеры считают этот продукт одним из наиболее удачных и пригодных для «отлова» небольших движений, которые возникают в течение дня.

Инструмент предназначен для работы на младших таймфреймах, и реализован в виде линии, которая движется параллельно ценовому графику. При изменении направленности тренда линия меняет цвет, становясь желтой при восходящем движении, и красной — при нисходящем тренде. Недостатком можно считать присутствие ложных сигналов при снижении волатильности, поэтому при флете лучше инструмент не использовать.

Хороший инструмент для торговли внутри дня, оптимальным таймфреймом является М15, однако может использоваться на М5. Программа не просто определяет момент для входа в рынок, но также указывает – в какой точке разместить отложенный ордер, где установить Stop Loss и Take Profit. Все данные отображаются на небольших табличках, такая реализация позволяет трейдеру использовать несколько программ одновременно, так что применение одного инструмента не создает помех для использования остальных решений.

Генерирует сигналы к покупке или продаже на основании показателей сразу нескольких сигналов, используются скользящие средние, Ишимоку, а также уровни Фибоначчи.

Графически выполнен в виде таблицы с разноцветными квадратами, каждый цвет означает направленность тренда на определенном таймфрейме (от М1 до W1). Совпадение сигналов одного цвета может восприниматься как рекомендация к открытию позиции.

Доброго времени суток уважаемые трейдеры! В данном уроке я хочу рассказать вам про три торговые стратегии для краткосрочной и внутридневной торговли.

Стратегия Индикаторы + Паттерны

Эта стратегия для внутридневной торговле мое лично изобретение, по крайней мере с аналогами я еще не сталкивался. На мой взгляд она может представить интерес как новичкам так и профессиональным трейдерам.

Выбор индикатора

Для торговли по данной стратегии можно использовать индикаторы осцилляторы.

Почти в каждом терминале есть стандартный набор осцилляторов

На мой взгляд для данной стратегии лучше всего подойдет индикатор RSI с выставленными уровнями 30 и 70.

Можно использовать абсолютно любые паттерны и фигуры тех анализа. От моделей японских свечей до фигур классического технического анализа . В общем любые графические модели. Так же можно использовать ценовые уровни, линии Фибоначчи и т.д. и т.п.

Настройка терминала

Вам нужно добавить два графика с разными тайм-фреймами. Один рабочий, на котором вы будете непосредственно открывать и закрывать сделки. Для примера возьму таймфрейм 5 минут. И другой таймфрейм втрое больше т.е. 10 минут на этот график вам нужно будет добавить индикатор RSI (сам график цены можно будет удалить, если есть такая возможность).

Алгоритм работы

Первым делом нужно наблюдать за показателями индикатора RSI. Необходимо дождаться момента когда линия индикатора попадет в зону перекупленности или перепроданности. После этого на рабочем графике ждать момента появления паттерна, уровня, ценовой фигуры. Сделку нужно открывать только в том случае если паттерн появился в тот момент когда сигнальная линия RSI была либо за уровнем 30 либо за уровнем 70. Все сделки контр трендовые.

Разберем пример

1. Индикатор RSI в зоне перепроданности значит можно начинать искать точки входа в покупку (если бы он был в зоне перекупленности то нужно было бы искать точки входа на продажу).

2. Ждем появления теперь приступаем к поиску паттерна для входа в рынок. В нашем случае их несколько:

Уровень

Стоп Лосс

Стоп заявку нужно устанавливать по своему для каждой формации.

То есть пользоваться классическими правилами установки стопа, для каждого отдельного паттерна. Но денежный размер стопа должен всегда быть одного размера. По этому главное регулировать размер позиции, в каком то случае заходить большим лотом в каком то меньшим. Так же важно что бы стоп лосс всегда находился за минимумом цены отмеченным сигнальной линией индикатора RSI.

Тейк Профит

С тейком все еще проще. Он устанавливается на противоположной стороне от точки входа возле линии перекупленности или перепроданности.

Так же в качестве тейка можно использовать трейлинг стоп.

Стратегия Двойное касание

Пожалуй мой самый любимый индикатор это Bollinger Bands . Этот индикатор один из самых популярных, и самых рабочих индикаторов. Его можно использовать не только для поиска точек входа, но и для поиска точек выхода. Этот индикатор очень хорош, когда у вас есть точка входа в сделку, а вот точки выхода из нее вы не видите. Этот индикатор отлично подойдет для постановки предварительной цели. Тэйк-профит в такой ситуации устанавливается у крайней линии, от точки вашего входа. Советую обязательно попробовать его для этих целей. Как искать точку выхода вроде бы понятно. Теперь поговорим про точки входа. Ищу вход я по данному индикатору обычно в купе с какими либо фильтрами. На картинке показана почка входа, полученная при комбинации Линий Боллинджера со скользящей средней с периодом 74. Это одна из самых рабочих и любимых моих комбинаций Линий Боллинджера. Так же, например хорошо работают уровни в комбинации с данным индикатором. Если цена приближается к какому либо уровню рядом с котором или прямо на котором расположена линия Боллинджера. То это будет дополнительным сигналом для того что бы попробовать играть на отскок.

Необходимые индикаторы:

Bollinger Bands

Moving Average

Суть стратегии заключается в следующем. На график накладываются два индикатора Moving Average и Bollinger Bands. Настройки Bollinger Bands оставляем стандартными, а период Moving Average должен быть равным 74. После этого остается только выжидать сигнал на покупку или продажу.

Сигналы

Сигнал на покупку

Вставать в длинную позицию стоит в тот момент когда цена одновременно касается 74 Скользящей средней (Moving Average) и нижней границы канала образованного индикатором Bollinger Bands.

Сигнал на продажу

Тейк профит

Заявку на закрытие позиции нужно устанавливать возле противоположного края коридора. Так же можно попробовать выходить из сделки по частям установив два тейк-профита: один у средней линии, а другой у противоположной крайней.

Для шортовой ситуации все точно также.

Стоп лосс

Стоп заявку устанавливаем за последний локальный минимум цены.

В том случае если вы встали в шорт то заявку располагаем за последним локальным экстремумом.

Коррекция к скользящей средней

Данный паттерн моя личная находка. По крайней мере с описанием этого паттерна, я нигде не встречался. Обнаружил я его на фьючерсе на индекс РТС там и торгую. Суть его заключается в том, что после слома тренда цена, часто возвращается к скользящим средним и уже отвалившись от них начинает свое шествие в низ. Скользящие средние я использую слегка не стандартного периода — 11 и 21. стоп-лосс ставлю чуть дальше медленной скользящей средней. Вход по данному паттерну дает довольно большой потенциал движения, с маленьким стопом. И довольно частым срабатыванием.

Выходить из сделки по данной стратегии можно также по частям. Поставить фиксированный стоп лосс, трейлинг стоп и фиксированный тейк профит. Фиксированный стоп лосс устанавливаем за ближайший минимум цены в случае если у вас открыта сделка на покупку и за максимум если на продажу. Трейлинг стоп ведем чуть выше медленной скользящей средней. А фиксированный тейк ставим в двое больше стоп лосса.

В следующем уроке будет рассматриваться наверно самый главный элемент успешного трейдинга! — Мани-Менеджмент регистрируйтесь что бы получить урок первыми на свой почтовый ящик.

Стратегия на основе индикатора RSI

При определении стратегии на бирже важную роль дающую возможность принять определенные решения по торговым сделкам является советник или индикатор показывающий начало или окончание тенденции происходящей на определенный период времени. К данным индикаторам относится советник, RSI разработанный Уилдером трейдером биржи с использованием принципов теории вероятности.

Назначение и использование индикатора RSI

Индикатор RSI предназначен для фиксации и отслеживания изменения значения цены. Показатель индикатора может менять значение в диапазоне от 0 до 100%, что позволяет использовать в принятии решения зону перекупленности при увеличении значения свыше 70%, а при снижении значения менее 30% — зону перепроданности. Большинство трейдеров предлагают начинать действовать при значениях более 80% и менее 20%.

Данные значения основаны на положении, что показатель цены обладает цикличностью и при достижении определенных показателей начинают расти или падать.

Индикатор RSI в своих значениях использует два уровня – перекупленности и перепроданности имеющие постоянное или изменяемое состояние в течение условного периода. Основная часть трейдеров использует значения RSI с показателем 14, 6, и 25.

Показатели изменения значений RSI

К ходе торговой сессии индикатор RSI дает возможность трейдеру отслеживать показатели:

Величину уровней сопротивления/поддержки. Значения индиептора дают возможность более точно определять тенденцию движения цен и заранее проводить предупредительные действия.

Значение вершин и оснований. При достижении показателей более 70 и менее 30, позволяет принимать необходимое решение, так как данное значение выявляется раньше, чем на графике цен.

Индикатор для внутридневной торговли, представляет собой некое рассчитанное математическим путем преобразование объема и цены финансовых инструментов (может быть раздельно либо в совокупности), способное составлять прогнозы о дальнейшем ценовом изменении.

Когда происходит пересечение графика Parabolic SAR ценой, индикатор разворачивается, а его следующее значение будет располагаться уже с другой ее (цены) стороны. При таких разворотах, точками отсчета будут служить минимальные либо максимальные цены свечей уже за прошедшие периоды.

По сути, разворот индикатора является сигналом о том, что текущий тренд заканчивается и , или же о том, что тенденция разворачивается.

Если сказать проще, то данный индикатор определяет точки ценового разворота. А его основной задачей является – идя за трендом, произвести своеобразную переориентацию позиций на время его разворота.

При этом всегда следует помнить о двух важных моментах:

— точка появляется над ценой – возможно, начнется нисходящее движение;

— точка появляется под ценой – возможен рост цен.

Касательно периода индикатора, то по умолчанию, он обычно имеет значение 0,02, но при желании его можно изменить. Чем меньше будет период, тем раньше Parabolic SAR подаст сигнал о том, что возможно произойдет изменение направления ценового движения. При этом следует помнить, что уменьшение периода увеличивает процент возникновения ложных сигналов.

В момент нахождения цены в восходящем тренде, SAR (его график) направлен вверх и располагается ниже цены, и, наоборот, при нисходящем тренде он направлен вниз и появляется выше цены. Чувствительность Parabolic SAR можно увеличить при помощи фактора ускорения «АF », при этом индикатор переместится ближе к графику цены, что увеличит вероятность получения сигналов о трендовом развороте . Но опять же не забывайте, что данные манипуляции, могут привести к увеличению количества .

На вышеприведенном графике Вы видите точки «A» и «В», показывающие на то место, где восходящий Parabolic SAR пересек график цены. Однако, до этих точек наблюдалось ценовое восхождение, но после того как произошло пересечение она начала падать, другими словами, произошел трендовый разворот. То же самое произошло в точках «С» и «D», только в другую сторону.

При бычьей тенденции рынка, индикаторные точки располагаются ниже цены, а при медвежьей – выше. Данная особенность индикатора, делает его очень эффективным инструментом при определении места .

Видео: Практика применения индикатора внутридневной торговли — Parabolic SAR

Подробный обзор индикатора ADX, для внутридневной торговли

Еще один уникальный и лучший, по мнению многих трейдеров индикатор для внутридневной торговли – ADX (т.е. индикатор направленного типа движения «Аverage Directional Indех». ADX способен работать на опережение, а также показывать трендовую силу, т.е. будет ли тренд продолжаться либо станет ослабевать, до того как начнется движение цены.

Индикатор ADX является симбиозом 2-x других индикаторов, будучи разработанных опять же Уэллсом Уайлдером. Это индикаторы + DI (РDI) и -DI (NDI). Главная линия ADX на графиках, показывается вместе с кривыми этих индикаторов.

Индикатор ADX есть на всех торговых платформах MT4 и MT5. На графиках он строится при помощи трех линий, отображающих силу и направление:

линия Positive Directional (+DI) показывает ценовой ;
линия Negative Directional (-DI) показывает ценовое падение валютных пар;
линия ADX показывает текущую рыночную ситуацию, т.е. тренд либо флэт.

Хотя показания данного индикатора и расположены в интервалах o – 100, они очень редко поднимаются выше значения 60. Если значение ADX опустилось ниже отметки 20, это является сигналом о слабеньком тренде , если значение поднялось выше отметки 40 – это сильный тренд .

Если на рынке присутствует какая-либо тенденция (медвежья/бычья), то расстояние между индикаторными линиями +DI и -DI увеличивается, при этом и сам ADX начинает расти. Если же рыночная активность снижается, все происходит наоборот – расстояние между +DI и -DI сокращается, а ADX начинает падать.

Лучше всего данный индикатор работает по окончании а не очень надежные результаты может выдавать после V-образных рыночных разворотов и при достаточно резких движениях направленных против основной тенденции.

На продажу или покупку сигналы ADX поступают от пересечения +DI и -DI. Если двигающаяся вверх линия +DI снизу пересекает линию -DI, это является указателем разворота в сторону восходящего тренда , а также сигналом о немедленном закрытии сделок на продажу и открытии на покупку.
Когда двигающаяся вверх линия -DI явно пробивает снизу вверх индикаторную линию +DI, это указывает на то, что идет разворот в сторону нисходящего тренда , а также сигнализирует о немедленном закрытии сделок на покупку и открытии продающих позиций.

Как бы там ни было, но специалисты-трейдеры всячески рекомендуют, перед принятием решений об открытии позиций, подтверждать его просмотром графиков более длинных временных периодов, т.к. они могут более широко раскрыть текущую картину наблюдающейся тенденции.

Видео: Внутридневный трейдинг с индикатором ADX

Круглосуточная работа рынка Форекс вызывает вполне понятное желание торговать (и зарабатывать!) каждый день, именно поэтому внутридневная торговля - самый популярный вид трейдинга. Постепенно каждый трейдер избавляется от этой иллюзии «быстрых» денег, но желательно пройти этот путь без значительных потерь. Попробуем вам в этом помочь.

Торговля в рамках одного рыночного дня всегда привлекает активным ценовым движением, низким уровнем входа в рынок и возможностью быстрого заработка с использованием высокого кредитного плеча. При этом прибыль планируется получать даже на минимальных рыночных колебаниях за счет большого количества сделок. Также преимуществом торговли интрадей считается возможность краткосрочного хеджирования за счет открытия таких же краткосрочных противоположных сделок.

Перед тем, как дать несколько общих рекомендаций, предлагаем сразу определить некоторые моменты. Будем считать, что торговля интрадей (или daytrading) подразумевает сделки длительностью от М15 до D1, которые открываются и фиксируются в течение одного рабочего дня, вернее, в период бодрствования конкретного трейдера - в удобное для него торговое время. Причем скальпинг на таймфреймах ниже М1-М5 () настоятельно рекомендуется считать не частным случаем торговли интрадей, а отдельной торговой методикой, потому что на сверхмалых периодах стандартные принципы внутридневной торговли практически не применимы.

Не стоит забывать, что на финансовых рынках есть общие требования, но нет никаких жестких правил. Прибыльная торговля интрадей - это вовсе не означает обязательную торговлю и множество сделок каждый день.

На самом деле, торговля внутри дня по всем параметрам является одной из наиболее сложных - среди наиболее успешных трейдеров вы не найдете ни одного скальпера или интрадейщика. Технически очень сложно переводить в прибыль сделки на «рыночном» шуме, который представляет собой внутридневной рынок, тем более, что все спекулятивные факторы максимально отрицательно сказываются на торговле именно в течение дня.

Тем не менее, существуют периоды, активы и методики, которые по доходности делают торговлю интрадей достаточно выгодной и научиться использовать их – наша задача.

Специфические особенности торговли интрадей

Базовые требования для успешной торговли внутри дня на реальном счете

Опыт успешной торговли не менее 3-6 месяцев, прочные знания технического и фундаментального анализа.
Психологическая выносливость, устойчивость, наблюдательность.
Оперативность мышления и способность к быстрому принятию решений.
Грамотный манименеджмент (управление нагрузкой на депозит, стопами и убытками).

Необходимо всегда помнить, что любая новая сделка - это дополнительный риск, который должен быть достаточно обоснован выгодными рыночными условиями. Высокая психологическая нагрузка легко вызывает гнев из-за убыточных сделок, а попытки вернуть потери, особенно с риском от 5% и выше в каждой сделке быстро опустошают депозит. Стопы при торговле внутри дня - обязательны!

Правильное использование и расчет стопов резко снижает влияние различных отрицательных эмоциональных и психологических факторов на финансовый результат, и методика двух стопов - физического и подсознательного - для внутридневной торговли оказывается просто необходимой.

Реальным или физическим StopLoss считается максимально допустимый уровень потерь, который вы сами для себя определяете исходя из стратегии, выбранного актива и реальности ожиданий по прибыли.

Подсознательный StopLoss ставится при резком развороте тренда, когда от трейдера требуется мгновенное закрытие позиции, так как действительно было выбрано неверное направление движения.

Большинство из нас определяет для торговой позиции только реальный стоп - максимально допустимый дневной убыток, при достижении которого все торговые операции прекращаются. Новички, кроме этого, могут перемещать StopLoss дальше в сторону убытка, надеясь на скорый разворот. На этом, как правило, и зарабатывают

Охотники за стоп-ордерами

Множество мелких сделок приводит к тому, что внутридневная торговля будет иметь меньший процент выигрышных сделок из-за частого закрытия позиций по стоп-ордерам. Именно желание мелкой «быстрой» прибыли заставляют интрадей-трейдеров ставить очень близкие стопы и становиться рыночным «кормом» для и крупных игроков.

Крупные институциональные трейдеры, как и ваш брокер, видят реальный поток ордеров и уровни, где размещены скопления стоп-ордеров розничных интрадей-трейдеров. После чего ваши стопы «сбиваются» даже небольшим или средним объемом (в обе стороы!), после чего цена спокойно возвращается в тренд. лекарством от такого эффекта может быть правильный расчет стопов и разумное управление капиталом (). не забываем еще одну статью непродуктивных расходов

Учет затрат на брокера

Немаловажным фактором управления капиталом при внутриденвной торговле становятся спреды и комиссии. Сделка в 1 лот, которая за пару часов дает вам $30 прибыли, по части спреда будет «стоить» также, как и такая же сделка длительностью в 5 дней и доходом $300. Каждый вход дожжен быть обоснован и выгоден - не отдавайте брокеру свои деньги ( !.

Общий риск д олжен постоянно быть под контролем, как в отдельной сделке, так и по закрытию дня, чтобы потери в один день могли быть легко компенсированы в результате следующей торговой сессии. При успешной торговле капитал будет постепенно расти и можно будет увеличить разовый объем позиций и за счет этого повышать доходность.

Еще раз напомним - любые стратегии сначала тщательно тестируем перед использованием на реальном счете. Внутридневной рынок может быть достаточно техничным, но внутридневной трейдер должен научиться: закрывать разумные убытки,

не комплексовать по поводу «упущенных возможностей» при сильных движениях;

Все многообразие внутридневных методик тактически можно разделить на три группы:

Торговля по тренду на основе средних значений

Варианты скользящих средних остаются статистической классикой, на которой сделали первичные капиталы практически все известные трейдеры. практика показывает, что для повышения точности сигналов внутри дня и снижения эффекта запаздывания необходимо присутствие в торговой системе как минимум одного осциллятора ().

Торговля на пробой/откат от границ канала или силовых линий

Основанием для такой торговли должен быть достаточно широкий ценовой канал - как горизонтальный, так и трендовый. Практика показывает, что динамические трендовые линии и динамические индикаторы канала для внутридневной торговли оказываются гораздо выгоднее, чем «жесткие». Используется в основном в середине наиболее активной торговой сессии по выбранному активу с учетом динамики цены за прошедший день ().

Торговля на новостях

При работе внутри дня ни в коем случае нельзя игнорировать новостной фундамент. Даже если новости не сломают текущую тенденцию, спекулятивные движения могут принести массу неприятностей. Практика показывает, что отработка навыков работы при резких новостных движениях может оказаться полезной и в обычной торговле - она закаляет характер, тренирует реакцию и закрепляет технику работы с различными типами торговых ордеров. Кроме того, работа на новостях позволяет проверить качество работы брокера, систем связи и вашего оборудования. ().

Правильная оценка среднедневного диапазона волатильности позволяет найти не только удобную точку для входа, но и оценить примерную цену закрытия позиции: если рынок активный и трудно прогнозируемый, то можно закрыть, когда цена достигает границы среднего диапазона, или, если рынок сохраняет прибыльную тенденцию - можно подержать позицию до конца торгового дня.

Хоть и считается, что инвестиции в несколько инструментов снижают общий риск, в случае с внутридневной торговлей на Форекс этот аргумент не работает. Необходимо тщательно изучить динамику работы актива в течение дня, причем в различных условиях и на разных периодах, потому что главным критерием должна стать ликвидность, активность и достаточно большой ценовой диапазон выбранного инструмента актива именно в удобное для трейдера торговое время. Кроме того, выбранный актив должен максимально соответствовать торговой системе и уровню риска.

Как правило, стабильной эффективности можно добиться при работе с 2-3 активами. Для нескольких успешных сделок в день бывает достаточно среднедневной волатильности в 40-60 пунктов в течении наиболее активных торговых сессий. При удержании сделок в течении нескольких часов прибыль необходимо фиксировать частями, чтобы избежать потерь при резком развороте или иных нестандартных ситуациях.

Желание одновременно торговать на всем, что движется, уничтожает депозит прямо пропорционально вашей активности - практика показывает, что наличие одновременных позиций более чем на трех активах распыляет внимание трейдера. Не забываем, что при возникновении критических ситуаций нужно будет принимать быстрое решение по нескольким активам, что дополнительно усложняет торговлю.

Именно при работе в течении дня разница между новичком и опытным интрадей-трейдером наиболее очевидна:

Новичок еще считает , что быстрая внутридневная торговля не требует глубокого анализа рынка, в то время как опытный игрок уже понимает , что каждая успешная сделка в течении дня как раз и является результатом правильного анализа.
Новичок хочет быстро попасть в направление, которое рынок показывает в данный момент, быстро заработать и быстро уйти, без анализа своих действий - как до открытия сделки, так и после. Опытный считает, что рынок сам должен прийти к его расчетной точке.

Технически внутридневная торговля на рынке Форекс дает достаточно много торговых сигналов, но необходимо выбирать наиболее вероятные, так как времени на исправление ошибок будет мало. Анализ традиционно выполняется от большего интервала к меньшему, начинать рекомендуется с дневного графика с учетом фундаментального анализа на текущий день.

Именно внутри дня поведение цены под влиянием фундаментальных факторов почти не поддается прогнозированию, а потому нужно быть готовым к любому из возможных вариантов развития событий. Если у вас нет успешного опыта торговли на новостях, то оптимальным будет встречать новости без открытых позиций, отследить реакцию рынка и затем входить на стабильном тренде. При наличии открытых позиций - подтягиваем стопы и частично фиксируем прибыль, чтобы во время спекулятивного движения можно было не вмешиваться в процесс.

Успешность внутридневной торговли напрямую зависит от ваших целей, но рынок может быть нестабильным или наоборот слабоволатильным, а потому не позволит вам выполнить поставленные задачи. Рекомендуется ставить для себя ограничение как по убыткам, так и по прибыли, то есть прекращать торговлю не только при получении убытка, скажем, в 50 пунктов, но и при получении такого уже уровня профита.

Если вы стабильный интрадей трейдер – не оставляйте позиции на следующий день. Новый день сформирует совсем новый рынок, а если же вы уверены, что можете выполнить надежный прогноз более чем на сутки, то создавайте и применяйте полноценную среднесрочную торговую систему, а не пытайтесь торговать на среднесроке со старыми правилами.
Время работы каждый трейдер определяет индивидуально, но нужно понимать, что крупные игроки - биржи, банки, корпорации, центробанки и фонды работают по своему графику. Самые большие колебания выбранного вами актива в периоды дневной активности ведущего региона, например, EUR/USD - с 5.00 до 18.00 по Гринвичу, а сырьевые или товарные активы (и связанные с ними валютные) крепко «привязаны» к режиму работы фондовых бирж.

В качестве особенно волатильных моментов отметим следующие:

Открытие/закрытие ключевых торговых сессий.
Утренние закрытие азиатских фондовых бирж.
Конец азиатской (без Китая!), начало европейской и начало американской сессий считается оптимальной точкой для разворотных сетапов, перекрывающих утреннее и дневное движение.

Гэп в начале недели, как правило, интрадейщиками не торгуется, но отследить его влияние на общий тренд нужно обязательно. Тем более что, в понедельник большинство крупных участников не торгуют, что обычно ослабляет ценовые уровни предыдущей недели и тогда даже небольшие торговые объемы могут вызвать значительные колебания и формирование новых целей.

Вечер пятницы опасен по той же причине - многие игроки фиксируют позиции перед выходными, а также не рискуют торговать на макроэкономических данных США, традиционно публикуемых в это время. С точки зрения отработки новостей также спекулятивно опасным можно считать вечер среды с его традиционными публикациями протоколов ФРС и данных по запасам энергетического сырья.

Тем не менее, бывают ситуации, когда можно рискнуть открыть новую позицию против основного дневного движения именно на американской сессии:

Рынок достиг, но не пробил сильные уровни поддержки/сопротивления (на D1).
Превышен среднедневной диапазон по активу и достигнут сильный технический уровень.
Основное движение является спекулятивной реакции на фундаментальные факторы.

Вероятность и параметры возможного разворота уже открытых позиций должен допускать актуальный торговый план на текущий день, а сам переворот при необходимости выполняется разворотным стоп-ордером в точке открытия основной сделки.

Основные ошибки трейдера интрадей

Усреднение убыточных позиций без серьезных оснований для разворота текущего направления. Идет пересиживание убытков, под новые (тоже убыточные!) позиции резервируются торговые средства, которые могли быть использованы для открытия новых сделок с большей вероятностью профита, например, по другим активам. Внутри дня нужно как можно быстрее выходить из плохих сделок и ждать новых выгодных моментов.

Неверное поведение до, во время и сразу после новостей. Нужно понимать, что перед новостями идет накопление рыночных и отложенных ордеров, стопы которых с удовольствием сбиваются крупными игроками за 1-2 минуты до выхода новости. Отсюда быстрые «нервные» развороты, еще до того как будет сформирована основная реакция.

Превышение допустимого риска с целью получения быстрого профита. Оптимальный уровень риска (для любого депозита!) при внутридневной торговле - не более 1% на одну сделку и тогда будет высокий шанс вернуть такие некритичные потери.

Психологические ошибки при торговле внутри дня. Интрадей торговля характерна постоянным поиском сигналов на вход и контролем открытых сделок, а потому требует крепких нервов и здоровья, абсолютной дисциплины, внутреннего спокойствия, бесконечного терпения и чрезвычайно быстрой реакции, так как принятие торгового решения происходит в жестких условиях. Обычно трейдеры переоценивают в себе такие способности. В результате: постоянное напряжение, бесконечный рабочий день, хроническая усталость, постоянное стремление отыграть потери, ошибки и превышение риска.

Отдельным отрицательным фактором можно считать завышенные ожидания от такого типа торговли, и когда поставленные цели не достигаются, в том числе и по рыночным, независящим от трейдера, причинам, они, как правило, заканчиваются всеми вышеперечисленными проблемами. Решает все подобные проблемы только работа по четкому торговому плану () и жесткий манименеджмент.

И в качестве заключения …

На современных рынках в связи с популярностью различных средств автоматизации торговли, а аткже высокочастотного трейдинга (), внутридневные графики выглядят «рыночным шумом», переполненным ложными сигналами.

Тем не менее, большинство новичков торгуют именно внутри дня в надежде максимально нарастить депозит за короткий срок, причем с минимальными умственными усилиями. В реальности на внутридневной торговле разоряются около 80% трейдеров, потому что этот «рыночный шум» плохо поддается статистическим расчетам, заложенным в традиционные технические индикаторы.

Но шанс заработать у таких игроков все-таки достаточно высок, но торговой целью должен быть не размер заработка, а его стабильность как результат правильного торгового поведения трейдера. Внутридневная торговая стратегия должна давать редкие, но очень качественные сигналы, даже если при этом в результате получается малая прибыль. И тогда при соблюдении правил управления капиталом каждый ваш торговый день будет прожит не зря.

В трейдинге уже давно сложилось мнение, что все трейдеры рано или поздно приходят к выводу, что оптимальный интервал времени, в интернет – торговле, это дневной и выше. Насколько это, правда, сказать трудно, так как в основном разницу временного интервала определяет, скорее, размер депозита и наличие свободного времени у трейдера. Есть, конечно же, еще наличие так называемого «шума» на интервалах менее дня, но фрактальный анализ разрешил и эту ситуацию, внеся свой математический расчет во все мало предсказуемые движения цены. Но, даже не смотря на это, торговые системы форекс на интервале менее дня, приносят не просто ежедневную прибыль многим трейдерам, но и идеальное сочетание проделанной работы и дохода.

К выше сказанному хотелось бы показать пример простой торговой стратегии с использованием двух индикаторов. Это простая часовая стратегия форекс.

На графике изображен принцип работы с парой Евро/Доллар на часовом интервале времени. При этом применяется два индикатора. Первый – Индекс Относительной Силы с параметром 13 и второй – это простой мувинг с параметром 13 и сдвигом на три свечки. Принцип работы прост. Самое главное, дождаться пока RSI не покажет уровень перекупленности или перепроданности. Только после сигнала этого индикатора следует ожидать сигнал по мувингу. Которым является простое пересечение ценой мувинга снизу вверх при восходящем движении и сверху вниз при нисходящем движении ценового графика. Стопы ставятся на усмотрение, но как вариант, в пределах последнего минимума или максимума. Эта часовая стратегия форекс отличительна еще и тем, что параллельно со стандартными сигналами, часто имеет место сигнал дивергенции – конвергенции.

Но можно добавить к этому графику еще один индикатор, а точнее еще один мувинг. Если прибавить к этому графику МА с параметрами 21 сдвиг 5, то получаем возможность для более долгих ордеров. При этом данная часовая стратегия форекс выдает нам еще один сигнал, это пересечение двух мувингов, и дает возможность отсеять ложный сигнал на закрытие ордера. То есть, ордер закрывается не тогда, когда идет пересечение цены и МА13, а тогда когда происходит пересечение цены и МА21.

Однако стоит так же отметить такой нюанс данной торговой стратегии как большое количество ложных сигналов. Для этого просто необходимо отрегулировать параметры базового индикатора этой торговой стратегии. На изображении Индекс Относительной Силы имеет параметр 13. Если установить, скажем, параметр – 21, то значительно уменьшится количество сигналов от индикатора, но вместе с этим пропадут и большинство ложных. В общем случае это уже на усмотрение трейдера.

Еще одна часовая стратегия форекс, которая описана ниже, основана на одном единственном индикаторе, который называется Bollinger Bands, или просто линии Боллинджера. Этот индикатор позволяет работать как в боковом движении, так и при длинных позициях. Однако Bollinger Bands в силу своей интерпретации и изменении при параметрах остается сложным индикатором для многих трейдеров. Но мы подойдем к его сигналам по-простому.

Итак, параметры: период 20, сдвиг 3.

Сигналами открытия этих ордеров, является отскок от верхней и от нижней линии Боллинджера. Таким образом, торговля происходит как бы в канале ценового движения. При этом средняя линия, работает как простой мувинг, и определяет основное движение тренда. Кроме этого, следует отметить два существенных сигнала. Первый – это выход ценового движения за пределы верхней или нижней линии Боллинджера. Это, говорит о том, что движение может продолжиться. Второй – это сильное сужение канала как показано на рисунке ниже.

В этом случае, стоит обратить внимание на пересечение ценой средней линии, это сильный сигнал на открытие ордера. Таким образом, на часовом интервале с помощью линий Боллинджера, можно достичь довольно высокого уровня определения вероятности движения цены.

Делая общий вывод, можно сказать, что часовая стратегия форекс, может быть построена в принципе на любом индикаторе, и может применять любое их сочетание. Самым главным остается правило строгого следования разработанной стратегии, независимо от ее составляющей. Источник:

Социальные кнопки для Joomla