А так же теории и для рынка Форекс является неоднозначной стратегией ведения торговой деятельности.
Многие трейдеры утверждают, что если разобраться в ее тонкостях, то можно неплохие средства, тогда как абсолютное большинство неопытных пользователей вовсе не стремятся к ее освоению, так как не получают достоверных данных о ее эффективности.
Однако на практике стратегии с использованием фракталов, то есть первого рыночного измерения соответственно теории Вильямса, успешно развиваются, а на их основе начинают разрабатываться новые стратегии, часть которых будет детально описана ниже.
Смотрим видео про фрактальный анализ
Данная торговая система разработана для валютной пары EUR\USD и базируется на двух величинах. Это скользящая средняя и фрактал, поэтому на график -ой версии устанавливаются именно эти индикаторы.
При этом значение Moving Average разумно установить на периоде 135, применяя атрибут Close. Далее стоит рассматривать ситуацию с двух сторон.
Первая – это сделки в рамках валютной пары EUR\USD для совершения покупки, а второй тип – это продажа. При этом тонкость работы стратегии заключается в резкой дифференциации этих процессов, потому если трейдер, использующий данную стратегию, решил покупать, то на другие типы сделок он не должен отвлекаться.
Для совершения сделок на покупку нужно дождаться сигнала фрактала вверху, расположенного выше установленной ранее скользящей средней с заданным периодом 135.
В этот момент нужно поставить отложенный ордер Buy Stop для покупки на уровне фрактала. Далее нужно установить Take-профит на расстоянии в 115 точек. Если же индикатором является программное обеспечение Forex4you или пятизначный брокер Альпари , то к параметру еще добавляется один ноль, а значение Take-профит для них составляет 1150.
После выставления Take-профит размещается Stop-лосс, что целесообразно делать на расстоянии 65 (для метатрейдера 4) и 650 для пятизначных брокеров. Если ордер по каким-либо причинам не активизировался, а на графике появился новый фрактал, то отложенный ордер стоит удалить и ожидать появления новых сигналов выше скользящей средней. После этого устанавливается новый ордер и остальные атрибуты.
Как только при торговле на совершение покупок достигается прибыль в 30\300 пунктов, то ордер целесообразно установить на трейдинг-Stop, так как рынок может перенасытиться очень быстро, а полученная прибыль быстро потеряется.
Для совершения сделок на продажу по данной торговой системе сигнал фрактала будет представлять собой одно его значение, расположенное ниже скользящей средней.
При этом также стоит ориентироваться только на продажу, не принимая участия в других сделках. Как только сигнальный фрактал образовался, устанавливается отложенный ордер Sell Stop для продажи.
Как только это сделано Take-профит выставляется на расстоянии в 120 пунктов (1200 для пятизначных брокеров). Далее Stop-лосс устанавливается на расстоянии в 35 точек от отложенного ордера (для пятизначных брокеров это значение равно 350-ти).
При этом если ордер, как и в предыдущем примере с торгами на покупку, не открылся и не сработал, а открылся новый фрактал, то нужно его удалить и поставить на уровень значения нового фрактала. Остальные атрибуты выставляются таким же образом.
И как только ордер для продажи достигает прибыльности в 80 пунктов (800 для 5-ти значных брокеров), выставляется трейдинг-стоп.
Торговая система MAIN с поиском фракталов.
Многими трейдерами данная торговая система форекс оценивается по достоинству и активно используется. Однако зачастую из-за ее сложности и требования сравнительно большого депозита на изначальный счет, новички не могут начать использовать именно ее, а должны набирать опыт на других, более рискованных торговых стратегиях.
Однако, и эта стратегия не является абсолютным гарантом успешной торговой деятельности, так как под нее необходимо протестировать имеющиеся элементы для анализа.
Потому изначально нужно поработать с тонкостями на , который обезопасит реальный депозит и поможет выбрать правильные инструменты для дифференцировки ситуации на бирже.
В основу данной стратегии положен анализ фракталов и поиск зон трейда для совершения торгов в рамках одной торговой пары.
Суть работы торговой системы сводится к дифференцировке сделок на два типа: первый – это покупка, а второй – продажа. Первый тип сделки совершается после фрактального сигнала Билла Вильмса.
Потому в качестве необходимых инструментов для анализа понадобятся эти самые фракталы и также скользящая средняя. И как только фрактал открывается (значение превышает показатель скользящей средней.
Также эти значения можно узнавать и по своеобразному индикатору Williams’ Percent Range (процентный диапазон Вильямса).
И еще здесь понадобится советник main, которого в большинстве случаев вполне достаточно. При этом сам индикатор способен самостоятельно выставлять ордера на покупку и удалять их, а также задавать значения T\P и S\L.
Однако, профессиональный трейдер никогда не позволит программе решать за себя выгодна сделка или нет, и стоит ли начинать торг.
Также весьма сомнительно и то, каким образом задаются вышеуказанные значения. Потому если возникают сомнения в работе программы, то ее можно использовать как индикатор для выявления зоны в разных валютных операциях в рамках валютной пары. Остальные операции можно совершать самостоятельно.
При этом, есть возможность устанавливать стоп-лосс на разных уровнях, что обеспечит безопасность торгов, так как деньги с депозита не будут теряться на потерянный фрактал и убыточную сделку, значение которой намного ниже, чем в предыдущих барах.
Таким же образом можно поступать и с продажей. На диаграмме нужно подождать регистрации фрактала, после чего на его значение установить отложенный ордер. Если системе запретить устанавливать ордеры и значения T\P и S\L, то их придется устанавливать самостоятельно, как и ограничитель активности стоп-лосс.
Однако если система работает автоматически, ей необходимо задать жесткие значения, чтобы она торговалась только в самых перспективных сделках, а не растрачивала депозит на рискованные продажи.
Торговая система рынка форекс Profitunity
Данная торговая система является самой часто используемой в деятельности для . Также это самый приближенный вариант к чистой задумке Билла Вильмса, который использует все пять измерений рынка.
Потому данная стратегия является, чуть ли не самой запутанной и сложной, а разбираться в ней намного удобнее по книгам Билла.
Тем не менее, ключевыми моментами работы данной торговой сстемы является понятие фрактал, движущая сила, линия баланса.
Остальные два измерения, как показывает практика, фактически не влияют на направление тренда. Также данную стратегию выгодно использовать в рамках валютной пары EUR\USD (Н1), хотя практический опыт использования позволяет сделать заключение о том, что она мультифинансовая.
Как и в предыдущих стратегиях, здесь сигналом выступает фрактал, а также открытие пасти аллигатора перед этим. И расценивать эти значения нужно именно в такой последовательности, иногда стараясь оценить события на рынке ретроградно.
При этом расценивается фрактал здесь наиболее сложным методом – после пяти последовательных баров с максимальным значением, относительно, скользящей средней, (если деятельность ведется на покупку). Если трейдер ориентирован на продажу, то ситуация с открытием фракталов противоположна.
Прочитай статью про основоположника фрактального анализа .
30.11.2016 ·
Сегодня мы с вами рассмотрим очередной популярный инструмент - индикатор Fractals, который был разработан Биллом Вильямсом. По своему функционалу, в линейке себе подобных инструментов, Fractals считается одним из лучших , помогающих трейдеру:
- Анализировать поведение валютных пар;
- Обнаруживать вершину/дно (Low /High ) рынка;
- Выявлять закономерности движения цены;
- Прогнозировать поведение цены;
- Получать больше прибыли.
Для любого рынка характерны ценовые колебания и периоды затишья, все их учитывает индикатор фрактал. Благоприятным для торговли считается период, когда цена движется в направлении текущей тенденции рынка. Работая «по уровням», тенденцию рынка учитывает и ТС « » - лучшая forex стратегия, с которой даже новичок в торговле может получить +57% к депозиту.
Что мы называем «Фракталом»?
С точки зрения геометрии, фракталами мы называем фигуры, имеющие свойство к повторению. В рамках Форекс торговли этим словом называют свечную модель, характеризующуюся определенной формой и структурой:
- Правильный фрактал - в своей структуре содержит 5 , где средняя (центральная) свеча является самой высокой/низкой в данной фрактальной модели.
- - структурно он состоит более чем из 5 свечей, где в качестве самой высокой/низкой центральной свечи может выступать сразу группа свечей.
Обе эти формы разделяют еще на два типа:
- Фрактал вверх
Включает 5 свечей, где максимумы/минимумы первой и последней пары свечей расположены ниже, чем у центральной (3-ей) свечи (вершины фрактала). К ней цена стремилась, поднимаясь вверх, а достигнув ее - начала спускаться вниз.
- Фрактал вниз
Эта модель аналогична предыдущей, но максимумы/минимумы первой и последней пары свечей лежат выше, чем у центральной свечи.
Индикатор фрактал четко определяет такие модели и отмечает их на графике соответствующими маркерами.
Правильный фрактал, модель «вверх»/»вниз».
Учитывая, что индикатор фрактал показывает на графике переломные моменты, по минимумам/максимумам двух нисходящих/восходящих фракталов можно провести линии ценовых каналов. Далее, на пробитии фрактала (или его уровня), можно входить в рынок «по тренду».
То рговля «по тренду» на пробое фрактала вниз .
Индикатор фрактал может посылать трейдеру ложные сигналы, которые следует фильтровать, чтобы не входить в заведомо убыточные сделки. В качестве такого фильтра лучше всего подходит индикатор «Alligator».
В схватке с «Аллигатором»
Alligator - это один из индикаторов технического анализа, также разработанный Биллом Вильямом. Он представлен на графике в виде трех с разными настройками периодов и сдвигов.
О кно настроек инструмента, вид на графике в МТ4.
Помощь этого индикатора заключается в следующем: если цена лежит:
- выше челюстей Аллигатора, то восходящая тенденция, скорее всего, будет сохранена;
- ниже челюстей Аллигатора, то вероятно продолжение нисходящей тенденции.
Данный инструмент хорошо фильтрует ложные сигналы, которые часто посылает индикатор фрактал.
Жизненный цикл «Аллигатора»
- Период сна - на графике пересекаются все кривые Аллигатора.
- Пробуждение - чем дольше спит «хищник», тем более голодным пробуждается. На Forex этот период называется «консолидацией цены ».
- Еда - кривые индикатора отдаляются друг от друга, расширяя скользящих, поглощающий свечи доминирующей на рынке тенденции. Это время для активного открытия позиций.
- Сон - утолив голод, Аллигатор вновь впадает в спячку, его кривые сближаются, накладываются друг на друга, переплетаются между собой. Это время фиксировать прибыль по ранее открытым сделкам.
Говоря техническим языком, это метод торговли «на пробое торгового диапазона цены» после длительного периода ее консолидации.
Правила работы с Fractals и Alligator
Использование на практике этих двух инструментов требует придерживаться определенных правил:
1) Вход в рынок следует искать только в случае, когда фрактальные модели формируются вне «Зубов Аллигатора»:
- Вход по Buy - когда фрактал формируется выше зубов «Аллигатора»;
- Вход по Sell - когда формирование фрактала фиксируется ниже его зубов.
2) Сформированный фрактал, лежащий вне «пасти рептилии», следует воспринимать в качестве актуального торгового сигнала:
- до момента его закрытия;
- либо до формирования нового торгового сигнала, который подаст индикатор фрактал.
Четкие и понятные трейдеру сигналы на вход подает ТС «Снайпер» - самая популярная торговая стратегия, достоинства которой уже оценили многие трейдеры. Академия Форекса предлагает и вам бесплатно изучить систему «Снайпер», чтобы стать еще более успешным трейдером:
Подводим итоги
В общем, индикатор Fractals - это несложный инструмент, помогающий трейдеру в анализе и прогнозировании поведения цены, выявлении закономерностей ее движения. Использовать его в качестве самостоятельного индикатора не рекомендуется, т.к. слишком часто он подает ложные сигналы на вход.
В паре с инструментом «Alligator», фильтрующим ложные сигналы, индикатор фрактал может давать хороший результат работы. Он показывает фрактальные уровни и переломные точки, не перерисовывается - это и есть его главные преимущества. Самые существенные его недостатки - это запаздывание (2 свечи) и частые ложные сигналы, которые можно фильтровать посредством других индикаторов.
Индикатор Фрактал (Fractal) разработанн Биллом Вильямсом и включенный им в свою торговую систему. Принято считать, что он является также создателем названия «фрактал» в трейдинге. Автор рекомендует использовать его в соединении с Аллигатором для определения максимумов или минимумов рынка.
Индикатор Фрактал (Fractal): определение
Фракталы с самого начала вызывали большой резонанс среди трейдеров. Многие считают, что Билл Вильямс использовал слишком много терминологии, причем не очень корректно. По своей сути фракталы – это экстремумы на локальных отрезках. Они не подходят под определение теории фракталов в математике. Такими же индикаторами можно назвать ТД-точки Демарка с порядком два. Но, не смотря на все эти споры, теория фракталов продолжает пользоваться популярностью среди трейдеров всего мира.
Классический Fractal вверх – это комбинация из минимум пяти свечей, причем средняя должна быть выше других (являться максимумом).
Фрактал вверх
Классический Fractal вниз – это комбинация из минимум пяти свечей, минимальное значение которых находится посередине ниже других.
Фрактал вниз
Разумеется, пять свечей – это не обязательное условие. Это количество лишь является минимальным. Важно последовательное снижение баров от максимального. Максимальное значение центрального бара – это также необязательное условие.
То есть барами считаются также такие комбинации.
Также Билом Вильямсом было введено еще одно правило – если наблюдается два одинаковых максимума (минимума) в одном фрактале, второй принято не учитывать.
Пример индикатора можно увидеть на рисунке:
Индикатор Фрактал (Fractal): применение
Выход цены из фрактала на один пункт и больше вверх воспринимается автором как прорыв покупателей.
Выход цены из фрактала на один пункт и больше вниз воспринимается автором как прорыв продавцов.
По методике Била Вильямся, индикатор применяется в стратегии прорыва. Но трейдеры используют эти прорывы покупателей или продавцов и в других стратегиях.
Прорывы являются точками немного выше которых открывается или закрывается позиция.
Фракталы применяются также в торговле со стоп-лоссами, последний в таком случае будет ставиться на самом дальнем экстремуме из последних фракталов, которые направлены в противоположные стороны.
Обычно (но не всегда) это предпоследний противоположный фрактал. Так, для покупки стоп - лосс будет установлен на уровне минимума из двух последних фракталов. Для продажи стоп-лосс устанавливают на уровне максимального значения двух последних фракталов.
Сущестует еще огромное количество правил. Мы решили описать только основные. Если Вас интересует тема использования индикатора Fractal, читайте книги Билла Вильямса «Торговый Хаос» и «Новые Измерения Биржевой Торговли».
Как правило, данный индикатор используется вместе с индикатором Аллигатор. При этом особое внимание уделяют их совместному расположению. Так, открытие сделки осуществляется, если фрактал пробивается вверх и фрактал при этом находится выше Зубов Аллигатора. Соответственно, продажа происходит, когда фрактал ниже Зубов Аллигатора.
Здравствуйте, уважаемы коллеги-трейдеры!
В этой статье мы окунемся с Вами в мир компьютерного анализа и вспомним один из самых популярных технических индикаторов — индикатор фрактал.
Трейдеры всего мира впервые узнали о нем из книги «Торговый хаос», автором которой является Билл Вильямс. Она увидела свет в 1995 году (кстати, в 2003 вышло 2-е издание) и стала поистине одной из самых известных и продаваемых в мире! В ней Б. Вильямс делится с читателем своим пониманием рынка, методами его анализа и принятия торговых решений. Размышляет на тему того, что такое фрактальное измерение, фрактальная геометрия и наборы Мандельброта (правда, я так до сих пор и не понял, зачем мне эти знания и как применить их на практике).
Но все же эта статья посвящена не книге, а техническому индикатору, поэтому я позволю себе закончить с рассуждениями и перейти к сути вопроса.
Описание индикатора фрактал (fractals)
Только лишь к 11 главе книги Билл Вильямс начинает знакомить нас с фракталами. Он говорит о том, что существует два вида фракталов: на покупку (фрактал вверх) и на продажу (фрактал вниз), а также дает их определение:
- Фрактал на покупку — это последовательность из пяти баров (свечей), в которой максимум центрального (третьего) бара выше двух предыдущих и двух последующих баров.
- Фрактал на продажу — это последовательность из пяти баров (свечей), в которой минимум центрального бара ниже выше двух предыдущих и двух последующих баров.
На этом рисунке изображен так называемый «классический» или «чистый фрактал» . Его особенность состоит в том, что максимумы (минимумы) первых двух баров последовательно растут, третий бар формирует самый высокий экстремум, а максимумы (минимумы) четвертого и пятого баров последовательно снижаются. Такую разновидность фракталов весьма просто визуализировать. Для этого надо всего лишь взглянув на ладонь своей руки.
Так как максимумы (минимумы) последующих и предыдущих баров могут принимать любые значения, при условии, что они не будут выше (ниже) экстремума центрального бара, то можно выделить еще несколько разновидностей фракталов:
- На примере «В» продемонстрирован бар, который одновременно является как фракталом на покупку, так и на продажу.
- Пример «С» показывает, что разнонаправленные фракталы могут иметь общие бары.
- В примере «D» мы видим, что иногда для формирования фрактала необходимо более, чем 5 баров, при условии, что экстремум одного из последующих баров равен центральному.
Как использовать индикатор фрактал (fractals)
Что такое фрактал мы с Вами выяснили, и теперь следует рассказать о том, каким образом его можно применить в своей торговой практике, чтобы извлечь прибыль с рынка. Существует несколько методов применения индикатора fractals в торговле. Поговорим о каждом из них подробнее.
Торговля на пробой фрактала
Это метод классический, предложенный Биллом Вильямсом в книге «Торговый Хаос». Как видно из названия, торговля носит пробойных характер и рассчитана на продолжение текущего тренда. Вход в сделку осуществляется ближайшего к цене фрактала.
Как пишет сам автор данная методика торговли будет давать много ложных входов, поэтому Билл предлагает фильтровать сигналы с помощью индикатора «Аллигатор» (это еще одна авторская разработка, которая, наравне с фракталами, является частью стратегии Profitunity). Я не буду подробно останавливаться (в рамках этой статьи) на Аллигаторе и стратегии Profitunity, потому что она строится аж на 4 индикаторах (fractals, AO, AC и аллигатор), и надо сначала разобраться с принципом работы каждого индикатора в отдельности, а потом уже переходить к правилам стратегии.
Но все же, если говорить в 2-х словах, то Аллигатор — это набор из 3-х скользящих средних. Когда цена находится ниже «красной» линии (линии зубов) Аллигатора, то используем фрактальный сигнал на продажу. Если выше — на покупку:
В принципе, индикатор Аллигатор можно заменить обычными средними скользящими и также использовать их как фильтр. Но повторюсь, что рассматривать фракталы и Аллигатор в отрыве от других инструментов Вильямса не имеет смысла, поэтому мы не будем останавливаться на этом и двинемся дальше.
