Противники гармонической торговли утверждают, что симметрия рынка надумана, и движения рыночных котировок не могут вписываться в заранее установленную схему. Однако методы данного направления технического анализа продолжают работать, позволяя трейдеру определить важные уровни поддержки и сопротивления, а также выявить потенциальные точки разворота рынка.
Графическая модель «Три шага» — путь к паттерну «Три индейца»
Пусть графические конфигурации, использующие зависимости Фибоначчи, возникают не так часто, тем не менее, их эффективность проверена временем.
Сегодня мы поговорим о такой разновидности известной графической модели «Три индейца», описанной Линдой Рашке и Лоуренсом Коннорсом в своем бестселлере , как паттерн «Три шага». Как бы детально не подошли к идентификации графической конфигурации авторы, тем не менее, у трейдеров по-прежнему возникает множество вопросов. В частности, каким образом можно выявить местонахождение последнего индейца? Какие фильтры следует использовать для повышения результативности применяемых стратегий? На каком уровне следует закрывать позицию? Имеет ли смысл перерисовывать графический паттерн «Три индейца», если модель не отработала? И многие другие.
Ответить на все из них в рамках одного материала не представляется возможным, поэтому я постараюсь уделить внимание первым двум.
Как найти последнего «индейца»?
Современный подход к паттерну «Три индейца» предполагает построение дополнительной линии, проходящей через два предыдущих экстремума с целью идентификации последнего максимума (минимума). Однако на реальном рынке могут так и не коснуться данной линии, в результате чего сделка будет упущена.
Графическая Модель «Три шага» на основании измерения коррекционного движения позволяет определить уровень третьего экстремума математически.
На 4-х часовом графике акций НМЛК хорошо видно, что котировки так и не достигли уровня, обозначенного линией, проведенной через два первых максимума. При этом коррекция после каждого индейца находилась в области 78,6% от предыдущей волны, что полностью соответствует условиям образования паттерна гармонической торговли «Три шага».
При заданном уровне отката (50-78,6%) у трейдера имеется возможность определить местонахождение третьей вершины при помощи следующей математической формулы:
E 3 = E 1 +/- 1,272*/ E 1- E 2/,
где E1, E2, E3 – последовательно возникающие .
В приведенном примере к значению первого максимума прибавлялась разница между вторым и первым индейцем, скорректированная на повышающий коэффициент Фибоначчи. В результате, при возврате к расчетному уровню у трейдера имелась возможность открыть позицию, не дожидаясь тестирования технической линии.
Использование паттерна «Три индейца» возможно и в кульминационной торговле. В частности, возврат рынком к расчетному уровню позволяет не только открыть позицию, но и грамотно поставить ордер, ограничивающий риски.
Использование паттерна «Три индейца» в торговле на кульминациях
На 4-хчасовом графике на алюминий сформировался идеальный паттерн гармонической торговли: коррекция после каждого нового минимума составляет 61,8%. После возврата рынком к расчетной цене следовало открывать лонги. При этом стоп-лосс рекомендуется размещать чуть ниже уровня ранее образованного экстремума – «третьего индейца».
Следует отметить, что в данном примере точка входа по модели «Три шага» приблизительно соответствует классической стратегии по графическому паттерну «Три индейца», что позволяет обеспечить трейдеру большую уверенность при заключении сделки.
Сегодня мы познакомились с одной из разновидностей известной графического паттерна «Три индейца», основанной на формировании нескольких последовательных экстремумов. Описанная модель позволяет не только избежать неблагоприятных сделок при помощи коррекционных фильтров, но и не пропустить их. Несмотря на относительную редкость формирования, графический паттерн «Три индейца» может лечь в основу достаточно эффективной торговой стратегии. Для этого трейдеру следует задуматься над тем, каким должен быть диапазон коррекции? Как выходить из сделки? Стоит ли использовать пробы или сосредоточиться на кульминационной торговле? Ответы на них следует найти самостоятельно, но некоторые рекомендации я все же оставлю в своих последующих статьях.
Привет!.
На первый взгляд, может казаться совершенно хаотичным. Не вооружившись подходящими инструментами, определить, очень сложно.
Особенно трудно приходится новичкам. В этом деле нужен опыт. Ведь цена постоянно движется то вверх, то вниз. Однако, находить в этом хаосе упорядоченные движения, которые способны принести доход.
С тех пор, как рынок попал под пристальное внимание аналитиков, появилось огромное количество различных закономерностей. Трейдеры смогли описать большое число различных графических паттернов, чтобы прогнозировать рынки.
Эти фигуры постоянно встречаются на графике. Поэтому их используют в качестве моделей, которые могут просигналить или . Вот и сегодня мы продолжаем фигурную тематику и рассматриваем интересную разворотную формацию.
Вот смотрите видео обзор данной статьи:
Паттерн — Три индейца.
У этого паттерна множество названий. Один из самых известных биржевых трейдеров — Линда Рашке дала этой формации имя: «Три индейца», в обязательном порядке читайте статью — , там вы сможете скачать ее книгу, где говорится об этой модели.
В хорошо известном волновом анализе легко можно найти информацию об этой фигуре, как «диагональный треугольник ».
Каков смысл формации Три индейца?
Он заключается в том, что на графике формируются разворотные свойства. Фигура возникает на дне или на вершине рынка, что показывает трейдеру вероятность, что скоро начнется разворот. А структура, которая формируется, говорит о том, что рынок завершает существующую тенденцию и, как бы, выдыхается.
Скачать индикатор Три индейца можно путем нажатия на кнопку соц сетей, ссылка появится после этого действия.
Это значит, что преобладающая сторона уже потеряла былую силу и следует ожидать повышения вероятности разворота цены или большой коррекции, а также нового тренда.
Как это выглядит?
На рисунке выше видна схема паттерна. Изображены три волны. Но как они могут выглядеть на ?
Три индейца — фигура на графике Метатрейдера
На этом рисунке мы видим, как появляется паттерн Три индейца на рынке. Сначала фиксируем, что существует восходящий тренд. Далее цена разворачивается в обратную сторону. Перед разворотом на вершине рынка формируется тот самый трехволновый графический паттерн.
Он представляет собой . Поэтому при работе с фигурой три индейца нужно четко отслеживать соблюдение соотношений Фибоначчи, вот все статьи по Фибоначчи:
Для более глубокого понимания рассмотрим этот момент подробнее.
Начало первой волны давайте обозначим точкой 0, её максимум будет точкой 1. Минимум первого отката – это точка А.
Цена демонстрирует импульсное движение в направлении тренда – отрезок 0-1. Далее появляется коррекция 1-А. По правилам, которые свойственны этому паттерну, точка А находится между уровнем 61.8% и 78.6% линейки Фибоначчи, строящаяся из точки 1 в точку 0.
Этот вариант можно считать идеальным. Такая говорит, как правило, о том, что рынок истощился. После формирования точки А цена начинает двигаться снова в направлении тренда. Поэтому на графике появляется новый максимум – вершина второй волны. Это точка 2 или точка В.
При этом точка 2 или точка В должна расположиться близко к уровням 127,2%-161,8% линейки Фибоначчи, которая, в свою очередь, строится по волне А-1 – по коррекции. Когда точка В сформирована, продавцы опять перехватывают инициативу, поэтому происходит новая коррекция, которая становится большим откатом, завершающимся в точка С.
Условия, при которых формируется минимум С такие же, что и при появлении точки А. Это значит, что построй вы сетку Фибоначчи по импульсу волны 2-A, точка С должна расположиться между уровнем 61.8% и 78.6 линейки Фибо. Как видно, условия такие же. Перед нами появилась вторая подряд глубокая коррекция, а значит, что быки по-прежнему слабеют.
После этого хода мы можем вполне предположить, что последующее движение по тренду снова не будет сильно ощущаться, а вершина станет разворотной. Также мы определяем приблизительное место формирования точки перегиба.
Если мы фиксируем предыдущую остановку на уровнях 127.2% и 161.8% линейки Фибоначчи, то можем предположить, что тоже самое произойдет снова.
Построив линейку Фибо на втором коррекционном движении из точки A в точку 2, получаем вероятную область разворота. Это должен быть промежуток между линиями 127.2% и 161.8% уровней Фибоначчи.
Стратегия три индийца предусматривает, что по правилам работы с этой формацией на уровне 127.2% Фибоначчи нужно установить отложенный ордер на продажу. Стоплосс нужно установить выше уровня 161.8%.
Стратегия три индейца.
После появления на графике точки С, быки снова берут на себя инициативу, под влиянием которой формируется третья волна. Тут устанавливается новый максимум – это точка 3 или точка D, которая располагается между уровнями 127.2% и 161.8% по уровням Фибоначчи. Таким образом, оправдывая наши ожидания, формируется вершина третьей волны.
Далее срабатывает , и мы видим, как цена начинает двигаться вниз. Глубокие коррекции, которые мы наблюдали, демонстрировали истощение силы покупателей на рынке, поэтому теперь, наконец, произошел разворот. Медведи окончательно перехватывают инициативу, и рынок идет в обратном направлении.
Размещаем на уровне 61.8% линейки Фибоначчи. Эта цель должна стать нашим минимумом. На этом уровне можно закрыть сделку или переместить ордер в безубыток. Однако, что делать, если мы наблюдаем не сильную коррекцию, а новый тренд?
В таком случае нужно рассматривать другие два варианта целей рынка. Это уровень 127.2% и уровень 161.8%.
Как видно, произойти может и это – начнется новый нисходящий тренд, поэтому все цели успешно отработаются. Если формируется на дне рынка, после нисходящего тренда, то торговлю нужно производить тем же способом.
Перед тем как рассказать про индикатор, предлагаю вашему вниманию все статьи про различные свечные фигуры и все что сними связано, обязательно ознакомьтесь:
Индикатор — Три индейца.
Заполнив форму подписки вы сможете скачать индикатор три индейца (созданному на основе ), ссылка придет к вам на почту. Индикатор способен предложить вам простую и очень понятную помощь в вашем ежедневном трейдинге.
3 касания
- один из самых простых паттернов классического тех.анализа. Я бы даже предположил, что именно этот паттерн был придуман раньше всех остальных. Но при этом, он до сих пор остается эффективным инструментом анализа, ведь чем проще инструмент — тем больше людей обращают на него внимание. Паттерн встречается также под названием - три индейца.
Как понятно из названия, стратегия 3 касания предполагает нахождение трех точек. Эти точки должны находиться на одной прямой линии, то-есть линии тренда — .
Суть классической стратегии заключается в том, что если провести линию тренда по двум точкам, то в точке третьего касания ценой этой линии, можно уверенно заключать сделку по тренду. Подробнее на картинке:
- Вход в рынок — в точке 3 касания ценой линии тренда, точка (4) на графике сверху;
- Тейк профит — на обновление максимума фигуры, уровень (5);
- Стоп лосс — выставляем на уровне (6) второго минимума.
Прелесть данной стратегии в том, что мы открываем сделки исключительно по тренду. Но есть ряд нюансов о которых мы и поговорим дальше.
Критерии качества для паттерна Три касания
Согласитесь, если провести все возможные линии по двум максимумам, то их будет большое количество, как и потенциальных точек третьего касания. По этой причине их надо как-то фильтровать. В качестве фильтра предлагаю использовать перечень качеств ~эталонной фигуры 3 касания :
Чтобы помочь вам избежать типичных ошибок при торговле по этой стратегии, дам несколько рекомендаций:
Виды паттерна
| 3 касания (бычья)
|
3 касания (медвежья)
|
Бычья модель Три касания
— вход в рынок выполняется по восходящему
тренду на покупку
. Линию тренда проводим под ценой
.
Медвежья модель Три касания
- вход в рынок выполняется по нисходящему
тренду на продажу
. Линию тренда проводим над ценой
.
Примеры торговли паттерна 3 касания на форекс
В зависимости от предпочтительного направления открытия позиции, все сделки на форекс можно классифицировать на трендовые и контртрендовые. Первые предполагают открытие позиций в направлении тренда. Вторые же основаны на идентификации откатов, неизбежно сопровождающих каждый тренд. Часто их предваряют определенные свечные паттерны, один из которых называется «Три индейца».
Визуально паттерн «Три индейца» представляет собой две разновидности трехволнового зигзагообразного ценового движения, удовлетворяющие следующим условиям:
- последовательное повышение минимумов и максимумов – медвежий сигнал;
- последовательное понижение минимумов и максимумов – бычий сигнал.
Пример бычьих трех индейцев приведен на рис. 1. На последовательно снижающиеся вершины указывают белые стрелки, а на последовательно снижающиеся впадины – красные. Линия нисходящего тренда, которой касаются все три вершины, нарисована белым цветом.
После третьего касания формируется третья впадина, на уровне (отмечен красной прямой) которой впоследствии размещается СтопЛосс. Длинная позиция по стратегии «Три индейца» открывается при пересечении свечой линии тренда (момент и уровень открытия указаны синими, соответственно, стрелкой и прямой). ТейкПрофит размещается на последней (третьей) вершине паттерна «Три индейца». Видно, что сделка с такими СтопЛоссом и ТейкПрофитом обладает риском, превышающим 1, что является неприемлемым для любых торговых стратегий (рекомендуемое значение менее 0,5 или в интервале 0,5÷1 для высокоэффективных ТС).
Пример медвежьих трех индейцев приведен на рис. 2. На последовательно повышающиеся впадины указывают белые стрелки, а на последовательно повышающиеся вершины – красные. Линия восходящего тренда, которой касаются все три впадины, нарисована белым цветом.
После третьего касания ценой линии тренда формируется третья вершина, на уровне которой, отмеченном красной прямой, впоследствии устанавливается СтопЛосс. Короткая позиция открывается при пересечении свечой линии тренда. Для обозначения момента и уровня открытия позиции использованы синие, соответственно, стрелка и прямая. ТейкПрофит размещается на последней (третьей) впадине паттерна «Три индейца». Эта сделка более выгодна, чем вариант с рис. 1, но ее риском составляет 1, что также не всегда приемлемо.
Особенности представления «Трех индейцев» на старших таймфреймах
Графики на рис. 1 и 2 были сформированы на таймфрейме H1. Если же перейти на D1-таймфрейм, то паттерн «Три индейца» преобразуется из трехволновой многосвечевой фигуры в три свечи одинакового направления (рис. 3). Таким образом эта свечная комбинация формируется на протяжении трех торговых дней.
Простота представления часовых трех индейцев на дневном ТФ позволила существенно облегчить трейдеру задачу идентификации этого паттерна, особенно при торговле несколькими финансовыми инструментами. При этом три свечи паттерна на H1-таймфрейме должны удовлетворять следующим условиям:
- их амплитуда (размах от High до Low) должна быть практически одинаковой;
- размеры тел должны быть не менее половины длины каждой тени.
Первый индикатор «Три индейца»
Один из технических инструментов идентификации паттерна Три индейца основан на анализе дневного ценового графика с дневным ТФ и предлагается к покупке здесь http://academyfx.ru/magazin/indikatory/indikator-tri-indejtsa . Назначение этого индикатора заключается в указании сигналов к покупке бинарных опционов при анализе графиков с таймфреймами не меньше M5. При этом список рекомендуемых финансовых инструментов включает 10 наиболее популярных валютных пар.
Алгоритм этого индикатора осуществляет математическую идентификацию паттерна путем проведения сравнительных операций между ценами подряд идущих свечей. Если после закрытия свечи три последние закрытые свечи образовали паттерн «Три индейца», то на графике отображается стрелка, в направлении которой и стоит покупать опцион. Одновременно трейдер получает оповещение на электронную почту, звуковым сигналом и всплывающим окном (все эти функции можно деактивировать в любой комбинации).
В настройках можно задать среднее значение соотношения размеров теней и тела, коэффициент эквивалентности плеч и уровень ограничений размеров центральной свечи. Значения этих параметров подбираются исходя из текущей рыночной динамики (следует предварительно оптимизировать на ближайшей истории до получения наилучших результатов).
Индикатор 3IndiansZZ (скачать )
Он основан на построении ломаной ЗигЗага с последующим определением, лежат ли три последовательных одинаковых экстремума (минимума или максимума) на одной прямой. С этой целью в настройках трейдер задает переменным ExtDepth, ExtDeviation и ExtBackstep значения, при которых результат вычисления алгоритма ZigZag будет максимально точно отражать текущую рыночную обстановку. Саму ломаную ЗигЗага можно как отображать (рис. 4), так и удалять с графика (используется переменная ShowZigZag).
Среди других параметров индикатора 3IndiansZZ:
- KMinWave – нижний предел отношения амплитуды первой волны к амплитуде второй волны (при меньшем значении сигнал учитываться не будет);
- Depth – уровень поиска паттерна в последовательности соответствующих свечей при учете отфильтрованных по условию, заданному переменной KMinWave;
- History – длина в свечах временного интервала, на котором производится расчет индикатора;
- Color_Up/Down – цвет медвежьего/бычьего сигнала;
- Width – ширина линии паттерна.
Паттерн Три Индейца — модель графического анализа. Ее суть заключается в поиске на графике линии сопротивления или поддержки. При этом, цена должна трижды коснутся этой прямой перед тем, как получится сигнал.
Данный паттерн является одним из наиболее простых в графическом анализе. Тем не менее, он также требует определенных навыков в построении трендовых линий для того, чтобы принимать правильные торговые решения.
Обратимся к скриншоту. Здесь нарисована классическая трендовая линия, указывающая на восходящее движение. Цена несколько раз касается этой линии прежде, чем пробьет ее и тенденция на рынке поменяется.
Почему именно фигура три индейца? Ведь судя по графику, открывать сделку можно было бы и при втором касании и даже при первом.
- Но дело в том, что саму трендовую необходимо строить как минимум по двум точкам, которые подтверждают направление движения. И только при третьем касании мы уже знаем о том, что тренд действительно восходящий и это позволяет нам принимать решение об открытии длинных позиций. Ситуация, изображенная на скриншоте типична. Однако, трендовая не всегда пробивается на четвертом касании.
Восходящая тенденция может продолжаться еще какое-то время и это позволяет трейдеру каждый раз открывать прибыльные позиции.
Модель Три индейца: открываем короткие позиции
Паттерн, который мы рассматриваем, является универсальным, то есть по нему могут быть сигналы как на покупку, так и на продажу. Разница заключается лишь в том, что сигналы для коротких позиций рассматриваются на нисходящем тренде.
Следовательно, первое, что необходимо сделать – найти два максимума и провести по ним трендовую. Важно, чтобы второй максимум был ниже первого (обязательное условие нисходящего тренда).
Далее необходимо следить за появлением третьего максимума, который должен оттолкнуться от трендовой и только в этом случае можно открывать короткую позицию. Далее мы приведем несколько рекомендаций, которые помогут трейдерам улучшить результаты в работе с этим паттерном.
Первое, на что хотелось бы обратить внимание трейдеров фондового рынка – выбор временного масштаба. Он не должен быть слишком маленьким. Но, в то же самое время, искать точки входа по этому паттерну на недельных графиках также не рекомендуется.
- Еще один важный момент – на Форекс. Конечно, многие трейдеры могут поддаться искушению и попытаться открывать сделки в противоположную от тенденции сторону. Делать это не рекомендуется. Никто не может гарантировать, что после второго касания, к примеру, цена не «взлетит» очень высоко.
- В работе с этим паттерном можно попытаться построить верхнюю линию по максимальным значениям цен. Тогда может получиться что-то вроде канала или восходящего треугольника, если верхняя прямая окажется горизонтальной. Таким образом, можно получить более действенный инструмент, производный от паттерна Три индейца.
- Торгуя по описываемой нами модели, можно обратить внимание на то, какие свечи формируются вблизи трендовой при отскоке. Более сильный сигнал появится тогда, когда появляются свечные паттерны разворота.
- Для тех, кто собирается работать с этим паттерном, можно дать еще одну полезную рекомендацию – не стоит открывать сделку сразу же в третьей точке касания. Рекомендуется дождаться отбоя от нее, то есть завершения формирования отбойной свечи и только после этого открывать позиции.
