Домой Хоум Кредит Банк Торговые сигналы VSA (метод Вайкоффа). Индикатор VSA читает рынок как открытую книгу

Хоум Кредит Банк

Торговые сигналы VSA (метод Вайкоффа). Индикатор VSA читает рынок как открытую книгу

Большинство трейдеров-новичков, видя хаотичные движения цены того или иного актива, не понимают в какую сторону они будут двигаться в ближайшее время. Чтобы понимать, куда пойдет цена базового актива, вниз или вверх, потребуется не только видеть, но и понимать рынок. В этом поможет метод Вайкоффа.

В его основе лежат 2 состояния рынка: дисбаланс и баланс.

Обязательно ознакомьтесь с данным методом в этом материале. Он позволит предсказывать направление цены любой пары, следовательно, зарабатывать на рынке Форекс. В этой статье мы рассмотрим побарный анализ, метод Вайкоффа и VSA.

Что значит баланс и дисбаланс рынка? Если отталкиваться от теории Вайкоффа, когда цена движется в узком коридоре, значит, на рынке наблюдается баланс. При дисбалансе, как Вы уже догадались, происходит обратное явление – цены показывают высокую волатильность движения. Они могут пробивать важные уровни, пока не снова не достигнут фазы баланса.

Эти два состояния цены можно сравнить с обстановкой на морской поверхности. В данной интерпретации балансом будет штиль, а дисбалансом – шторм.

Во время проявления этих фаз на рынке формируется определенный тренд. Всё зависит от того, кто сильнее – быки ил медведи.

Существует три вида тренда:

Нисходящий.
Восходящий.
Боковой (флетовое состояние рынка).

Пример каждого из них мы покажем ниже.

Метод Вайкоффа: правильное понимание рынка

Напомним, что для прогнозирования цены любой пары понадобиться видеть рынок и верно определять его тенденцию.

Восходящий тренд

Метод торговли Вайкоффа в рамках восходящей тенденции на рынке характеризует следующими моментами:

Цена в рамках своего движения будет формировать низины и вершины. Каждый последующий пик максимума будет выше, чем предыдущий.
Выше предыдущего будут каждый следующий минимум.

На скриншоте ниже мы продемонстрировали восходящий тренд. Синими волнами мы отметили восходящую тенденцию, красными – откаты. Как можно наблюдать, каждый ценовой максимум находиться выше предыдущего.

Нисходящий тренд

Для медвежьего тренда по методу Вайкоффа характерны следующие признаки:

Среди нескольких минимумов цены, каждый последующий должен находиться ниже, чем предыдущий.
Тоже правило касается вершин. Каждый следующий ценовой максимум должен быть ниже предыдущего.

Пример нисходящего тренда можем наблюдать на скриншоте ниже. Отчетливо видно, что каждая его вершина формируется ниже, чем предыдущая.

Боковой тренд

Кроме восходящей и нисходящей ценовой направленности на рынке можно встретить боковой тренд. Так называемая ЗК (зона консолидации) распознаются по таким признакам:

Ценовые максимумы и минимумы неопределенное время могут находиться в горизонтальном коридоре. Если взглянуть на фото ниже, увидим как периодически на восходящих и нисходящих трендах формируются “боковики” или ЗК.
“Боковик” тренд по методу Вайкоффа делится на зону предложения и спроса. Их мы затронем ниже. Другими словами цене за некоторое время сложно пройти этот рубеж. Импульс наблюдается во время пробития зоны консолидации.

Метод Вайкоффа и VSA

Если наблюдается восходящая тенденция, и на графике в МТ4 установлен индикатор объемов, который демонстрирует повышающиеся объемы – это указывает на продолжение тенденции. Во время коррекционных движений объемы зачастую падают. Это является признаком слабости рынка.

В моменты медвежьего настроения на рынке, когда цена актива падает, шкала объемов должна демонстрировать рост. При откатах цены объемы должны быть незначительными.

Отметим, что это не всегда будет наблюдаться на графиках, однако, если данная закономерность всё-таки произошла, это сильные сигналы Вайкоффа на вход в рынок.

Лучшие форекс брокеры

Альпари – бесспорный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ. Главное достоинство брокера – надежность, подтвержденная 17-ю годами работы. Альпари дает трейдерам возможность зарабатывать и выводить прибыль.

Roboforex – международный брокер высочайшего уровня с лицензиями CySEC и IFCS. На рынке с 2009 г. Предоставляет целый ряд инновационных инструментов и платформ как для трейдеров так и для инвесторов. Славится отличной бонусной программой в которую входят бесплатные 30$ для новичков.

То есть, план действия трейдера следующий:

Определение тренда на рынке.
Когда тренд известен (входим исключительно за трендом), смотрим на объемы.
Высокие объемы задают силу тренда. Дожидаемся откатов (их укажут низкие объемы), открываем ордера.

Зона спроса (накопление)

Импульсом может сопровождаться любое бычье или медвежье движение цены пары.

После чрезмерного снижения цены, формируется ценовой коридор. В нем некоторое время движется цена. Это происходит благодаря тому, что крупные финансовые компании в лице трейдеров фиксируют позиции. Если цена двинется ниже, то сразу же встретит достойный ответ со стороны покупателей, и тем самым будет пребывать в этой зоне.

Без соответствующих инструментов теханализа невозможно определить по времени, сколько будет это продолжаться. Однако метод Вайкоффа и VSA позволяет найти выгодную точку входа, когда цена покинет зону спроса. Эта методика даст шанс открыть ордер с небольшим риском и значительным потенциалом по прибыли.

Пример выхода из зоны спроса

На фото ниже мы продемонстрировали пример выхода цены из зоны консолидации (пара EUR/USD). Подвальный индикатор показал большой объем при прорыве цены этой зоны.

Вот так эта ситуация может выглядеть, если применить побарный анализ торговли по методу Вайкоффа и VSA:

Зона предложения (распределения)

Если зона накопления формируется после значительного падения цены, тогда зоны предложения на Forex наоборот – после значительного роста котировок. Затем зачастую формируется узкий коридор. Это происходит за счет того, что крупные участники рынка фиксируют короткие позиции. Любая попытка прорваться выше, встречает сильный отпор, в результате этого цена актива направляется к нижнему каналу и всё продолжается заново, но до определенного момента.

Важно: цена может неожиданно удивить ложным пробоем зоны предложения. Это нужно учитывать.

Точку входа в рамках зоны предложения следует искать в тот момент, когда будет пробита ценовая коробка вниз.

Сильным сигналом Вайкоффа будет являться большой объем. Это указывает на силу продолжения тенденции.

Пример выхода из зоны предложения

На скриншоте выше наблюдалась после роста цены актива зона предложения. Некоторое время котировки не покидали ЗК, но произошел пробой нижней границы. Вместе с тем, объемы в тот момент были высокими.

Если рассматривать побарный анализ торговли по методу Вайкоффа и VSA, то выход цены из зоны предложения может иметь такой вид:

Сигнальной свечой в данном примере являлась пробойная свеча. Дожидаемся её закрытия и входим в рынок. Тейк-Профит берем на следующем формировании зоны консолидации. Стоп-Лосс устанавливаем за обратную границу коробки ЗК.

Заключение

Выше мы рассказали о сути торговли по методу Вайкоффа и VSA. Продемонстрировали, как может выглядеть побарный анализ в рамках торговли по этой ТС.

Даже если Вы делаете только первые шаги в торговле, Вы наверняка успели заметить, какой объём информации предстоит изучить и отработать на практике. Чтобы свести к минимуму типичные ошибки новичков и двигаться к прибыли верным курсом, нужно выбирать проверенные и эффективные методики анализа и торговли.

Определять точку входа в сделку и прогнозировать движение цены помогает анализ VSA и его торговые сигналы. Именно они лежат в основе осознанной торговли и понимания глубинных механизмов рынка. Но чтобы применять их на практике, нужно разобраться, что они собой представляют и как определять такие сигналы на графике. Об этом речь и пойдёт в нашей статье.

VSA: что это такое?

В переводе с английского расшифровка аббревиатуры VSA — Volume Spread Analysis, звучит как «анализ спреда и объёма». Отсюда можно сделать вывод о ключевых элементах такого анализа.

Благодаря детальному изучению спреда и объёма, трейдер может заметить, как ведут себя крупные игроки рынка – маркет-мейкеры, и, проследив за их поведением, с высокой точностью спрогнозировать ценовое движение. Методика была разработана Ричардом Вайкоффом и дополнена Томом Вильямсом, придавшим ей современный облик.

На практике, анализ VSA применяется к графикам цены актива. Допустим, изучая график, трейдер видит, что цена медленно идёт вверх на стабильно высоком объёме, а потом резко пробивает уровень сопротивления. Обычный трейдер, не знакомый с методикой VSA поспешит открыть позицию, предвидя новый тренд, тогда как опытный трейдер обратит внимание на объёмы после этого резкого пробития. Если они остаются высокими, то, вероятнее всего, цену ожидает отскок от уровня и разворот, а не восходящий тренд. Трейдер, знакомый с анализом объёмов понимает, что в такой ситуации крупные игроки, скорее всего, долгое время набирали позиции для продажи, а скачок цены был нужен лишь затем, чтобы заманить неопытных трейдеров и потом вынести их по стопам резким ценовым разворотом.

Как видно, анализ VSA помогает правильно интерпретировать движения цены, видеть, кто за ними стоит, и избегать убытков из-за манипуляций биржевых монстров.

Сигналы VSA: русская расшифровка

Цена на рынке никогда не движется беспричинно. Любое усилие порождает результат, а если его нет, значит, в игру вмешиваются третьи силы – маркет-мейкеры. По таким параметрам, как сила и слабость рынка, зоны перекупленности и перепроданности можно умело определять реальную рыночную ситуацию и прогнозировать изменения, а также замечать манипуляции профессиональных участников рынка.

Замечать и использовать эти параметры в своей торговле помогает именно анализ VSA. Этот метод интересен и универсален, его можно применять на любых рынках, с большинством торговых инструментов в позиционной торговле.

Ключевые элементы такого анализа – спред, объём и цена. Анализируя график системно, бар за баром, трейдер обретает полую картинку рыночной ситуации. Для удобства систематизации такого анализа, были выделены сигналы VSA – своеобразные алгоритмы поведения цены, её закономерности, объясняющие поведение крупных игроков. Всего насчитывается более 200 таких сигналов, но ниже мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся на графиках.

Расшифровка и объяснение популярных сигналов VSA

Английское название сигнала	Расшифровка сигнала на английском	Русская расшифровка сигнала VSA	Пояснение
	Stopping Action	Останавливающее действие	Указывает на остановку движения цены. При достаточной силе покупателя является сигналом к покупке, при слабости рынка указывает на скорый разворот восходящего тренда.
	Shorting of Thrust	Продажа попытки	Когда цена идет вверх, пытается преодолеть какой-то уровень, но эту попытку кто-то продает. Сигнал является противоположным сигналу SA и указывает на манипуляции крупных игроков.
	Spring	Спринг (спружинивание)	Обновление минимума цены, после которого она «пружинит» и быстро идет в обратную сторону. Сигнал манипуляции.
	Up-Thrust	up- вверх, thrust — попытка	Попытка выйти вверх, т.е. не разворот, а попытка цены преодолеть какое-то сопротивление. Сигнал манипуляции.
	Jump over Creek	Прыжок через ручей	Характеризуется резким движением цены с выходом из торгового ренджа. Важно оценить силу прыжка и увидеть его результат: удачно прыгнули или нет.
BTC	Back to Creek	Возврат к ручью	Возвращение цены к уровню сопротивления, ставшему уровнем поддержки. Определяется результатом скачка цены и ее скоростью возврата на прежний уровень для тестирования.
	Break under Ice	Провалиться под лед	Резкий провал цены ниже условного уровня Ice.Предусматривает два варианта развития событий: цена либо выпрыгнет обратно, либо нет.
BTI	Back to Ice	Возврат к уровню ice	Движение цены снизу вверх, возврат к уровню Ice.

Важный момент в правильной интерпретации этих сигналов – учёт контекста рынка. Сигналы нельзя воспринимать как готовые паттерны, дающие однозначный ответ на вопрос о направлении цены. В каждом отдельном случае важно учитывать левую часть графика и рыночные объёмы, только тогда сигналы VSA станут полезным и эффективным инструментом трейдера. Всегда необходимо думать и анализировать самостоятельно: хороший был пробой уровня или нет, какими объемами он формировался? Следует также обращать внимание на то, какой результат и прогресс, в виде силы и направления движения цены мы получили.

Обобщая вышеописанное

Умение эффективно определять, куда пойдёт цена на графике – ключевой навык трейдера для прибыльной торговли. То, насколько точно трейдер сможет делать такие прогнозы, во многом зависит от используемого им метода анализа. Сегодня мы узнали, что анализ VSA – удобный, эффективный и универсальный инструмент, который даёт трейдеру большое преимущество, позволяя видеть за ценовым движением действия рыночных монстров и не ловиться на их манипуляции.

Изучение метода и сигналов VSA – кропотливый, но интересный и результативный труд. В нашем блоге немалое количество статей посвящено именно этому методу анализа. Чтобы быть в курсе последних трендов по анализу объёмов и других нюансов торговли, оформите подписку на наш блог, и получайте свежие статьи первыми. Если у Вас остались какие-либо вопросы, -пишите комментарии, мы на них обьязательно ответим!

Торговые сигналы VSA способны в существенной мере улучшить стратегию трейдера и усовершенствовать его мастерство. Лучшие технические анализаторы современности непременно включают в себя обзор объёмов. Наиболее распространённой и доступной среди этих технологий является техника VSA. Эти сигналы были изобретены Р. Вайкоффом, после чего Том Вильямс доработал и усовершенствовал их. В настоящее время торговые сигналы VSA Вайкоффа являются одним из наиболее распространённых способов получения точных сведений для входа на рынок.

Технология считается универсальной и без проблем применяется на абсолютно любых торговых площадках. Предлагаем рассмотреть основную логику команд и способ их анализа. Это позволит лучше проникнуть в механизм функционирования программы и разобраться в ней.

Если говорить обобщённо, VSA нельзя отнести к стратегиям в прямом смысле данного понятия. Это методика обозревания рынка, которая позволяет осознавать его внутренние механизмы и основные факторы, влияющие на ценовые колебания. Самой важной функцией считается интерпретация действий крупных игроков, что даёт возможность следовать за их тактикой и выигрывать.

Основой VSA является механизм спроса и предложения. В зависимости от реального объёма открытых и отложенных ордеров, система определяет действия глобальных специалистов. Как правило, такие игроки оказываются правы в своём выборе. Они владеют более достоверной информацией о состоянии площадки и могут предсказывать, или даже формировать, рыночное движение. Способ Вайкоффа даёт возможность понимать логику ведущих торговцев и следовать за ними.

VSA анализ не требует установки дополнительных программ. Трейдеру будет вполне достаточно обычных показателей объёма и ценового графика.

Предлагаем наглядно ознакомиться с VSA Методом Вайкоффа (торговые сигналы). Видео покажет главные особенности:

Главные принципы VSA

Методика имеет в своей основе три важных принципа. Понимая их, можно грамотно овладеть торговыми сигналами VSA и зарабатывать благодаря им:

Определить предложение и спрос на актив. Стоит учитывать, что главной задачей является не просто ознакомление с рыночными объёмами, но анализ величины ордеров на покупку и продажу. Внимание уделяется по большей части лишь крупным участникам, которые используют объёмные позиции и владеют опытом работы. Когда преобладает спрос на приобретение, стоимость увеличится. В обратной ситуации – при увеличении количества ордеров на сбыт – цена упадёт. Такой анализ даёт возможность быстро и точно определить, кто преобладает: покупатели или продавцы.
Обозначение причины и эффекта. Любое движение происходит по определенным причинам. Анализируя и определяя их, можно с достаточной точностью предсказать будущее направление и его скорость. В ситуациях, когда объемы недостаточны для удовлетворения торговых потребностей, ценовое движение будет коротким. Также необходимо обратить внимание на фон, ведь недостаточная численность на предыдущих барах может негативно отразиться на настоящем.
Анализ усилий и результата. Если на площадке присутствует большое количество ордеров, должно быть и соответствующее движение. В зависимости от того, какие приказы выставляются ведущими трейдерами, цена может снижаться или повышаться. Если результат усилий не соответствует логике, вероятнее всего, участника обманывают.

Суть техники проста – определить тип рынка, на котором происходит деятельность. Если преобладают покупатели, он называется сильным, если продавцы – слабым. В первом случае цена поднимается, и трейдеру будет выгодно идти за трендом (покупать для последующей продажи), во втором она станет падать, торговцу стоит продавать.

Какими бывают торговые сигналы VSA?

Существует два противоположных типа торговых сигналов VSA: SOT и SA. Они возникают в зависимости от ситуации и помогают принять верное решение о моменте выхода и выставлении позиции.

SOT обозначает продажу попытки. Когда ценность начинает своё движение вверх, но усилия не дают результат и попытка купить продана. При этом слева на графике разность объёмов предыдущего и настоящего бара почти незаметна для человеческого глаза.

SA – «зеркальный» сигнал SOT. Он указывает покупку попытки, момент, когда стоимость по прогнозу должна была опуститься, но прекратила своё движение. Специалисты не советуют воспринимать эти сигналы как чёткое руководство к действию. При их появлении стоит тщательно обдумать свою стратегию.

SOT является действиями профессионального игрока, который продаёт так незаметно, что почти не меняет состояние рынка. Сигнал может служить хорошим показателем, однако, лишь в случае его грамотного применения. Новичка, который недостаточно разобрался в системе, он только запутает. Во время анализа сравните силу реализации и приобретения. Не стоит привязываться к одному бару, осматривайте всю левую сторону графика.

С помощью SOT специалисты сбивают с толку менее обученных продавцов, а сами зарабатывают на выгодном ценовом движении. SOT может часто появляться на графике, однако не каждый из них должен считаться торговым.

Используя методику VSA, трейдер быстро научится определять настроение торговцев и сможет предсказать будущую стоимость актива. Новичку, который только начинает свою деятельность на Форекс, стоит получить хотя бы основополагающие знания о сигналах к торговле.

Вконтакте

Метод Volume Spread Analysis, выявляющий манипуляции и сделки «умных денег», стремительно набирает популярность, но если ещё 5 - 6 лет назад трейдеры изучали рынок самостоятельно, то сегодня некоторые функции может взять на себя индикатор VSA.

Чтобы сразу направить мысль в верном направлении, вспомним немного теории. К сожалению, многие начинающие трейдеры понимают под VSA просто анализ гистограммы объёмов, что не совсем верно. Безусловно, она является важнейшим звеном данной методики, но не меньшее значение здесь играет спред свечи.

Под спредом в данном случае понимается не разница между ценами ask и bid, а диапазон свечи от High до Low. Читая аналитику на специализированных форумах очень часто можно встретить фразы на подобие «свеча короткая – сигнал ложный», или «цену слишком сильно размазали, разумно не открывать сделку». Всё это не субъективные мнения, а выводы именно на основе VSA.

Индикатор VSA, измеряющий спред свечей

В настоящее время существует несколько подобных алгоритмов (их может создать даже новичок в программировании – достаточно вычесть из максимума свечи минимум), поэтому простейшие версии рекомендовать сегодня не станем, вместо этого рассмотрим один интересный экземпляр под названием VSA WSD HISTOGRAM.

Пёстрая разметка немного шокирует, так как главной целью сторонников Volume Spread Analysis является торговля на чистом графике, но не следует торопиться с выводами, дело в том, что данный индикатор VSA не использует никаких дополнительных формул, и вся эта «живопись» применяется только для лучшего восприятия паттернов.

Каждый бар в гистограмме – это и есть спред, он же указан справа в информационном табло (белыми цифрами). Серые ромбы над барами указывают на нейтральность ситуации, а вот зелёные и красные, напротив, показывают, так называемую, дивергенцию:

если появился зелёный ромб – это бычий сигнал;
если появился красный ромб – медведи сильнее.

Кроме этого, индикатор VSA WSD HISTOGRAM измеряет длину свечных теней, на гистограмме эти величины представлены зелёными и красными барами, а в информационном табло эксперт показывает только значения для текущего бара (напротив переменной wick).

Отключить данную функцию нельзя, но если она перегружает график, в настройках всегда можно уменьшить толщину линий. Но мы не рекомендуем игнорировать столь ценную информацию, так как во многих свечных паттернах во внимание принимаются пропорции между телом свечи и её тенями, а вручную их измерять очень накладно по времени.

Что касается остальных настроек, то здесь и рассказывать нечего, при помощи переменной ShowText можно разрешать/запрещать выводить на экран основную текстовую информацию, а параметр MA_Length отвечает за период скользящей средней, измеряющей среднюю величину спреда (по умолчанию её период равен 100). Остальные параметры предназначены для настройки цветовой гаммы.

Индикатор VSA для анализа объёмов

Как уже отмечалось, анализ спреда – это важная составляющая рассмотренного сегодня метода, но без изучения динамики объёмов она теряет всякий смысл. Это даже интуитивно понятно, ведь диапазон свечи на графике виден невооруженным глазом, а самая ценная информация о мотивах крупных спекулянтов и рыночной толпы может быть получена только из объёмов.

Специально для этой цели был создан индикатор Better Volume, присваивающий барам стандартного Volumes определённые цвета в зависимости от появившегося паттерна. В настоящее время данный индикатор VSA корректно работает во всех версиях терминала MetaTrader (созданы версии mq4 и mq5), а самая свежая модификация представлена на графике следующим образом:

Белый цвет присваивается бару при появлении медвежьей свечи на больших объёмах. Подобную ситуацию часто можно наблюдать на излёте медвежьего тренда, т.е. когда к продажам подключаются непрофессионалы под влиянием эмоций, либо в момент массового срабатывания стоп-приказов у покупателей. Также белый бар может свидетельствовать о зарождении нового даун-тренда.

Красный бар по своему смыслу является антиподом предыдущего, так как формируется на бычьих свечах с большим объёмом. По нашим наблюдениям перечисленные паттерны формируются на валютных парах с одинаковой частотой как в начале, так и в момент завершения тенденции.

Если индикатор VSA нарисовал зелёный бар, значит, на рынке прошёл крупный объём во флете, иначе говоря – у соответствующей свечи был низкий спред. Это один из самых сложных паттернов во всех смыслах этого слова, так как, во-первых, на истории не редко можно увидеть ложные сигналы, а во-вторых, подобное явление может быть связано не с деятельностью крупных операторов рынка, а с обычным «новостным хаосом».

Бары жёлтого цвета характерны для свечей с небольшим объёмом и низким спредом, как правило, они появляются во время «ночного флета» (период низкой активности торгов), но если подобный паттерн появился во время работы основных площадок, он может свидетельствовать о завершении тренда (даже толпа потеряла интерес к движению).

И последний паттерн, который идентифицирует индикатор VSA, представлен пурпурным баром на гистограмме объёма. Автор утверждает, что этот сигнал появляется на серии свечей с большим объёмом, но практика показала – данное явление встречается настолько редко, что им можно пренебречь.

Перед написанием статьи были планы рассмотреть дополнительно сигнальный индикатор VSA (со стрелками на паттернах), но в процессе тестирования нескольких алгоритмов стало очевидно, что они бесполезны, и вместо того, чтобы помочь новичку, окончательно его запутают.

Связано это с тем, что положения «анализа объёмов и спредов» не являются руководством к действию и не подкреплены строгими правилами, многое здесь зависит от общей ситуации, наблюдавшейся на протяжении последних дней (и даже недель). Другими словами – в первую очередь необходимо учитывать контекст, и только после этого смотреть, как вписывается отдельный паттерн в общую картину.

В качестве примера подобной ситуации можно привести ежемесячный ажиотаж на валютном рынке до и после публикации статистики Non-Farm Employment Change. Разумеется, паттерны, сформированные на подобных новостях, часто являются ложными, более того, даже спустя несколько дней на рынке может отдавать «эхо».

Опытный трейдер в данном случае разбераёся с ситуацией, а вот индикатор VSA – нет, так как представляет собой примитивный алгоритм, это даже не нейросеть, обученная с учётом аналогичных всплесков в прошлом. Поэтому рекомендуем трезво оценивать возможности подобных инструментов.

И ещё один важный нюанс, о котором следовало бы упомянуть в самом начале, связан с типом объёма. Дело в том, что в терминале MetaTrader4 используются тиковые данные, т.е. в баре гистограммы Volumes отражаются не реальная сумма объёма по всем сделкам, а просто количество изменений цены.

К сожалению, это обстоятельство несколько искажает результат анализа, так как стираются границы между небольшими сделками и операциями на миллионы долларов. Данную проблему можно решить очень просто - импортом сведений по реальным объёмам с фьючерсного рынка. Источник:

Социальные кнопки для Joomla

Философия анализа VSA

Торговля по VSA – задача не самая простая для новичка.
Для того, чтобы разобраться с анализом, нужно понимать механику, а также структуру того рынка, на котором вы находитесь, ориентироваться в моделях ценообразования, а также иметь представление о спросе/предложении в самых банальных примерах.
Именно эти факторы должны быть первостепенны, и только после этого изучать базовые сигналы VSA.

Понимание секторов.

Есть девять - двенадцать секторов на фондовом рынке, и каждый из этих секторов может быть разделен на различные промышленные группы. Трейдеры сегодня могут использовать девять секторов SPDRs, чтобы сравнить диаграммы сектора с диаграммой оживленного рынка. Есть также десятки индексов промышленной группы Доу Джонса и промышленной группы ETFs, которые можно использовать, чтобы измерить уровень определенных групп.

Даже при том, что оживленный рынок управляет общей тенденцией для всех акций, Викофф понял, что определенные группы ведут рынок, и определенные группы тормозят рынок.
Цель состоит в том, чтобы найти группы, проявляющие относительную силу, когда условия рынка - оптимистичная и относительная слабость, когда условия рынка медвежьи.

Следует иметь в виду, что Викофф торговал в начале 20-го века, задолго до калькуляторов и компьютеров.
Все было сделано вручную с карандашом, бумагой и резинкой. Даже нанесение простой диаграммы отношения, чтобы сравнить две ценных бумаги было бы реальной тяжелой работой, особенно отслеживая десяткам ценных бумаг.
Вместо диаграмм отношения Викофф просто сравнил фактические ценовые диаграммы, чтобы определить относительную силу или относительную слабость. Группы, которые держат, когда шаги рынка ниже проявляют относительную силу. Группы, которые не сплачиваются, когда достижения рынка показывают относительную слабость. Это настолько просто.

Обратите внимание как бумага XLK проявляет относительную силу сопоставив ее вместе с индексом SPY.

Несмотря на то, что он жил в конце XIX – начале XX века, его способы торговли до сих пор обсуждаются и положены в основу большинства торговых стратегий, которые дают хорошую прибыль.
Ричарда Вайкоффа называют пионером технического анализа, мастером психологии и теории поведения рынков.
Он родился в 1873 году в США, к 25-ти годам уже владел брокерской компанией, а в 58 лет создал учебный курс по техническому анализу, в котором отразил все свои идеи и исследования в поведении рынка.

Ричард Вайкофф считал, что спекулянтом на биржевом рынке считается только тот, кто торгует осознанно по своей стратегии и тщательно планирует все свои действия. Все остальное относится к азартным играм.

Философия Ричарда Вайкоффа

Забудьте все используемые факторы принятия решений. Все необходимое уже отражено в ценах и объемах;
Методы Вайкоффа универсальны и применимы к любому таймфрейму и рынку – валюты, акции, фьючерсы, опционы, товары и т. д.;
Закон спроса и предложения управляет всеми изменениями цен;
Торговля на бирже не является точной наукой, цены делаются действиями людей;
Математический анализ графиков (индикаторы) уступает техническому анализу;
Пока есть желающие покупать активы – цена будет двигаться вверх. Пока есть желающие продавать активы – цена будет двигаться вниз;
Поиск разворотных точек на графике заключается не в математическом анализе, а в знании психологии инвесторов.

Метод Вайкоффа

В методе Вайкоффа используются три типа графиков:

Японские свечи (или бары);
Крестики-нолики;
График волн (актуально для фондового рынка).

Ричард Вайкофф использовал все три графика одновременно.
На свечном графике он определял направление ценового движения, точки входа и выхода, а также устанавливал стоп-лоссы. На графике «Крестики-нолики » он проводил оценку движений и импульсов цен и размещал цели для фиксации прибыли.
В «Крестиках-ноликах » отбрасывается фактор времени и учитывается только движения цены.

График волн отражает совокупную цену группы активов. На сегодня это график секторов, например, энергетика. На тот момент Вайкофф брал несколько акций одного сегмента экономики и смотрел, как они двигаются в группе, а затем выбирал среди них те активы, которые двигались быстрее относительно других.

Механика рынка от Вайкоффа

Все движения цены по идее Вайкоффа двигаются от баланса к дисбалансу рынка. Балансом является ситуация, когда спрос и предложение на рынке уравновешены (флет). После баланса всегда наступает фаза дисбаланса, когда происходит сдвиг либо в сторону покупателей, либо в сторону продавцов (тренд). Соответственно, цена всегда движется от одного баланса к другому.

При этом обычно выделяют следующие фазы ценового движения:

Фаза накопления;
Восходящий тренд;
Фаза распределения;
Нисходящий тренд.

Пример фазы накопления

Фаза A – Остановка рынка. Как вы видите на рисунке, на рынке наблюдался устойчивый нисходящий тренд, а затем появилась зона предварительной поддержки (в точке 1 на рисунке), когда цена после отвесного падения начинает свои первые откаты (закрытие продаж, первые покупки). Далее образовалась кульминация продаж (точка 2). Здесь уже заканчиваются все продажи, желающих продавать больше нет. После того, как все продажи были остановлены, цена начинает быстро расти вверх, образуя небольшой максимум (точка 3). Эта точка позволяет предварительно провести границу сопротивления. Следует понимать, что граница сопротивления – это не фиксированная цена, а некая область цен, которая не дает рынку двигаться вверх.Точками 4 и 7 на рисунке отмечены вторичные тесты предложения, которые делаются маркет-мейкерами для проверки, остались ли на рынке еще продавцы или нет;
Фаза B – Баланс спроса и предложения. Далее мы входим в фазу B, когда цена начинает колебаться внутри диапазона, не выходя за его границы;
Фаза C – Ложный пробой. Это самая опасная фаза, но она является сигналом того, что цена начинает раскачиваться из стороны в сторону, нарушая баланс. Точками 8 и 10 обозначены спринги или шейк-аут – это так называемые выносы стоп-лоссов, которые делаются маркет-мейкерами в конце бокового движения. С одной стороны, это делается для того, чтобы понять, остались ли на рынке еще продавцы, с другой стороны – это отличная возможность получить ликвидность за бесценок, так как многие трейдеры выставляют свои отложенные ордера на границах диапазона. Появление спрингов свидетельствует о том, что флет подходит к концу, и скоро должно начаться хорошее движение;
Фаза D – Поиск точек для входа. Формирование точки 13 говорит о том, что баланс на рынке нарушен в пользу покупателей, которые начинают потихоньку толкать цену вверх. Точки 12 и 14 называют последними точками поддержки (некоторые трейдеры называют их Last Kiss) – это ни что иное, как зоны отката, и в этот момент нужно открывать позиции на покупку. В качестве дополнительного фильтра можно использовать сигналы VSA. При появлении точки входа по системе Вайкоффа, подкрепленной наличием соответствующего объема, можно смело входить в сделку. Мы не будем сейчас останавливаться на том, что такое VSA, всю информацию об этой стратегии вы можете найти ;
Фаза E – Начало нового тренда. Затем наступает фаза E, и цена начинает свое уверенное движение вверх.

Здесь все аналогично фазе накопления, только вверх ногами.
В точке 1 наступает первичное сопротивление во время тренда вверх с последующим откатом. Затем в точке 2 образуется кульминация покупок, когда трейдеры закрывают свои позиции и фиксируют прибыль. В точке 3 формируется локальный минимум, который является ориентиром для проведения предварительной зоны поддержки. В точках 4 и 5 осуществляются вторичные тесты уровня сопротивления, в которых проверяется, нет ли желающих возобновить покупки. Если желающих нет, то цена начинает колебаться в диапазоне, не выходя за его границы. В точках 6, 7, 8, 9 и 10 образуются тесты рынка. Далее цена делает ложную попытку прорыва уровня сопротивления в точке 11, а затем резко падает и пробивает уровень поддержки в точке 16. Заходить в продажи необходимо на откате в точке 17, после чего цена устремляется вниз, и начинается нисходящий тренд.

Применение методов Вайкоффа на сегодняшний день

Несмотря на то, что прошло уже много времени с момента появления идеи Ричарда Вайкоффа, его методы актуальны и сегодня. Такие законы рынка, как спрос и предложение, действуют всегда и применимы на любых рынках. Однако следует учитывать, что это общая схема и без понимания основ рынка невозможно прибыльно торговать. Шаблонное применение методов Вайкоффа в чистом виде не сработает, если вы не понимаете природу рынка. Каждая ситуация на рынке индивидуальна: где-то фаза может быть длиннее или короче, ложных пробоев может и не быть, а могут быть и весьма агрессивные. Однако с уверенностью можно утверждать, что метод Вайкоффа и VSA остаются одними из самых востребованных среди трейдеров по всему миру.

Если у вас появился интерес к данной торговой системе, то вы можете скачать книгу по методу Вайкоффа – Д. Хатсон «Метод Вайкоффа». Есть еще одна интересная книга – Дэвид Вайс «Современная адаптация метода Вайкоффа», но найти ее в сети не так просто. Прочитать ее можно онлайн на форуме в Институте спроса и предложения Ричарда Вайкоффа.

Находясь наедине с казалось бы иррациональными рынками, инвестор, который пытается оставаться спокойным и здравомыслящим, может расстроиться или запутаться в новых методах выбора акций, анализа рынка и прогнозирования цены на рынке. Тогда наступает время, чтобы вернуться к основам.

В далеких 1930-ых, Ричард Вайкофф, «самоучка», пообещал показать “реальные правила игры.”

По сей день метод Вайкоффа для трейдинга и инвестирования в акции выжил, и это дает трейдерам прочный фундамент для того, чтобы проанализировать базовые отношения между движущими силами рынка. Как трейдер, Вайкофф видел на собственном опыте, что основной закон спроса и предложения управлял всеми изменениями цен; и то, что лучший индикатор будущего курса рынка - отношение предложения и спроса на рынке.

Метод Вайкоффа анализирует на графике цену и объем и их отношения в течение долгого времени. Задача состоит в том, чтобы судить, как рынок, группы акций или индивидуальные акции реагируют на борьбу спроса и предложения. Вы ищете поворотные моменты - заключительную вершину бычьего рынка или последнюю впадину на медвежьем рынке. Вы определяете пики и основания промежуточных шагов, которые появляются внутри главного тренда. Теория Вайкоффа руководствуется фактом, что каждое изменение в рынке состоит из волны покупки и продажи, которая продолжается, пока она может привлечь последователей. Когда она исчерпана, то начинается противоположная волна. Маленькие ежедневные волны постепенно развиваются в большие волны на 3 - 5 пунктов, которые в конечном счете составляют медведжий или бычий рынок с колебанием в 10 - 20 пунктов или больше. Если волна существенная, Вайкофф действовал в гармонии с ней.

Рынки крайне изменчивы. Они эволюционируют, меняются, но какие-то параметры остаются прежними, а с какими-то стоит прощаться. Адаптация трейдера под современные механизмы – задача не из легких, но именно она является важной частью работы любого, кто хочет достичь успеха на финансовых площадках мира.
Спасибо за внимание и успехов!