Индикатор силы тренда без перерисовки. Индикаторы силы тренда на форекс

Аббревиатуру ADX принято расшифровывать как Average Directional Movement Index , что в переводе значит Индекс Среднего Направления Движения. Рассматриваемый технический индикатор впервые в своей книге о новых концепциях технических торговых систем охарактеризовал Уэллс Уалдер.

Структура индикатора ADX:

• Сам индикатор обозначается на графике Форекс темно зеленой линией.
• Индикатор направленности –DI визуально отображается как красная линия.
• Индикатор направленности +DI – это синяя линия на графике.

Индикатор ADX позволяет определить следующее:

• Момент фиксации прибыли.
• Наиболее подходящий момент для открытия ордеров на продажу.
• Наиболее подходящий момент для открытия ордеров на покупку
• Наличие тренда (ценовой тенденции).
• О наличии тренда на рынке свидетельствует рост рассматриваемого индикатора. Когда ADX растет, а +DI поднимается выше – DI – формируется сигнал на покупку.

Индикатор ADX представляет собой индекс средней направленности, используемый для определения движения на рынке и измерения силы тренда. Значение данного индикатора может находиться в интервале от нуля до ста. Индикатор занимает позицию ниже двадцати в том случае, когда тренд отсутствует. Если же показатель более двадцати, индикатор свидетельствует о начале тренда. О замедлении текущего тренда свидетельствует показатель индекса средней направленности в сорок и больше. Индикатор ADX используется для определения и выделения периодов отсутствия или ухудшения тренда.

Многие регулярно использующие данный индикатор технические аналитики задают период, равный четырнадцати дням при дневном масштабе со стоимостью закрытия дня в качестве параметра входа. Аналогичные параметры стоит применять для каждого исследования, чтобы ожидаемые результаты были максимально последовательными.

Не забудьте убедиться, что в вашей торговой системе не будет использоваться более трех индикаторов. При сильном движении рынка в том или ином направлении стоит брать во внимание быстроту принятия решений.

Определение сильного тренда

Если значение индикатора больше тридцати, на определенном временном масштабе присутствует сильный тренд. В данном случае стоит вспомнить о принципе, который гласит, что цене предшествует импульс. При использовании рассматриваемого индекса в собственной торговле на рынке Форекс не забывайте обращать внимание, когда ADX начинает снижаться и предварительно формирует вершину. Ищите восстановление, которое будет способствовать формированию цены к двадцати дневной экспоненциальной Скользящей средней.

При восходящем рынке будет покупать в том случае, когда цена будет опускаться до своей EMA с периодом в 20. Что же касается нисходящего рынка, то в данном случае позиции на продажу будут открываться при повышении цены до своей EMA с двадцатым периодом.

Стоит сразу понять, что индикатор ADX функционирует не по принципу сигнала входа в рынок . Движение цены будет всегда происходить раньше, чем индикатор сможет это отразить. Это объясняется большим фактором сглаживания, который способствует образованию разницы между показателем индикатора и ценовым движением.

Если показатель опускается ниже 18, ситуация свидетельствует о боковом движении рынка (флэт), при этом, Скользящие средние будут колебаться вокруг цены. Это свидетельствует о базовой активности в пределах торгового диапазона, от которого можно попробовать построить линии поддержки и сопротивления. Согласно классическому техническому анализу, что вероятность модели разворота в качестве графической модели увеличивается, если цена длительное время двигается горизонтально. Когда рассматриваемый нами индикатор начинает перемещаться вниз, настоятельно рекомендуется сменить тактику прорыва. Входить в новый тренд можно сразу же после того, как цена совершит прорыв. В результате вам остается провести собственные трендовые линии и следить за прорывом определенного ценового уровня.

Таким образом, данный индикатор подает следующие сигналы:

• Если линия индикатора ниже 20, ситуация свидетельствует о слабовыраженной тенденции.
• При совпадении линий -\+ DI и уменьшении ADX ситуация свидетельствует об ослаблении тенденции.
• При расхождении линий -\+ DI и повышении ADX динамика тренда увеличивается, а тренд усиливается.
• О бычьем тренде свидетельствует ситуация, когда линия – DI ниже +DI.
• О медвежьем тренде можно судить по данным, когда +DI ниже – DI.
• Если наблюдается частое пересечение линий +/- DI, скоро начнется новая сильная тенденция и усилится существующий тренд.
• Разворот индикатора на линиях или пересечение с линиями минимума и максимума.

Индикатор ADX имеет также недостаток, поскольку, если брать во внимание все сглаживания и прочие данные, которые трейдер использует при построении индикатора, фактически мы можем проанализировать данные лишь за тридцать периодов, но не за четырнадцать, тогда как в параметрах индикатора мы задаем именно второе значение.

Заключение

ADX считается одним из наиболее полезных технических индикаторов. Он способен предоставить хоть и простую, но достаточно важную информацию, с помощью которой можно значительно повысить процентное соотношение выигрышных торгов.

Ожидание подъема индикатора часто может свидетельствовать о задержке относительно определенного времени вхождения, но вы должны думать о более важной награде в виде обязательного успеха и совокупности очевидных преимуществ снижения численности проигрышных торгов. Польза индикатора ADX наблюдается не только при входе, но и при выходе из торгов.

Еще записи по теме

Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня поговорим о понятии, которое знакомо без исключения каждому из вас – о тренде! Что это такое, как определять его направление, какой он бывает – все это основы основ, которые в рамках данной статьи нам не интересны! О чем же тогда поговорим? О важнейшей на наш взгляд характеристике – силе тренда! Это то, что должен знать и уметь определять любой биржевой спекулянт, который хочет играть и выигрывать!

– это степень его продолжительности и стабильности. Определяется с помощью оценки объема операций, волатильности, восхождения/нисхождения, благодаря которым можно проанализировать реальные намерения быков и медведей.

Опытные трейдеры редко доверяют исключительно визуальному восприятию тренда, поскольку настроения продавцов и покупателей меняются очень стремительно. Для того чтобы принять решение об открытии позиции, нужно не только обнаружить зарождение новой тенденции, а еще и оценить ее силу. Если войти в рынок, поймав сильное движение, можно получить отличный профит. Цепочка зависимостей такая: чем сильнее тренд, тем дольше он будет длиться, тем сложнее его развернуть в противоположенном направлении, тем незначительней откаты и тем больше можно заработать.

Определить силу нового движения цены можно 3-мя способами:
С помощью трендовой линии.

С помощью поддержки/сопротивления.

С помощью индикаторов силы тренда.

Использовать первый способ очень легко, а показания его довольно точные. Во-первых, нужно протянуть трендовую линию по двум-трем максимумам (для медвежьего рынка) или минимумам (для бычьего). Во-вторых, оцените угол наклона. В-третьих, проанализируйте движение цены. Вывод: если угол близок к отметке в 45% и свечи (бары) «тянутся» к линии, то перед нами сильный тренд!
Второй способ тоже достаточно точный и его легко применять. Для того чтобы определить силу восходящего движения, нужно:
провести уровни сопротивления и поддержки,

оценить, как вела себя цена около них. Для бычьего рынка: если цена приблизилась к сопротивлению, откатилась, а затем пробила, то тренд – сильный. Если линия сопротивления не пробита после двух-трех попыток, то слабый! Движение на пробой формируется обычно 3-5 свечами. Для медвежьего рынка ситуация зеркальная: если цена снизилась до уровня поддержки, затем сделала откат, а потом пробила его, то можно говорить о силе медведей. Если же за 2-3 движения пробоя не произошло, то о слабости.

Третий способ оценки силы, является самым популярным среди трейдеров и занимает одно из основных мест в . Речь, конечно, идет об использовании индикаторов, показывающих силу тренда, то есть инструментов, которые графически или в процентном выражении указывают стабильность движения цены.
Как показывает практика, этот способ самый точный и удобный в использовании. Анализ по трендовой линии и сопротивлению/поддержке сопряжен с субъективностью трактования сигналов. Использование индикаторов лишено этого недостатка.

Сказать точно, сколько всего существует таких индикаторов, вряд ли получится. Различия между ними состоят в чувствительности, графическом отображении, типе, применимости на разных . Но в основу заложены одни и те же математические функции, о которых поговорим подробней.

Математика и функции

В основе технического анализа рынков лежат психология и математика. Первая утверждает, что трейдеры – это обычные люди, которые в похожих ситуациях будут поступать одинаково. Математика же предлагает инструментарий для числового и графического отображения их намерений.
Математические функции в разном сочетании заложены в основу любого индикатора. Инструменты для определения силы тренда обычно используют средне взвешенные показатели цены. Определяют среднюю цену с учетом объема операций. Это максимально точная характеристика, на которую не оказывает существенного влияния таймфрейм. Зависимость следующая: если средняя цена сделки выше цены за предыдущий период, то на рынке восходящее движение, сели наоборот, то нисходящее (рынок медвежий). Показателем силы является диапазон изменения: чем выше, тем сильнее тренд.
Для построения графика используются математическая функция скользящей средней. Числовые и графические показатели индикаторов силы тренда – это не что иное, как разница между средневзвешенной ценой текущего периода и прошлого, которая умножается на объем операций. Или другими словами совокупный прирост (снижение) денежного объема торговых операций.

Исходные данные индикаторов

Каждый участник рынка подбирает торговую стратегию «под себя»! Выбирает таймфрейм, торговый инструмент (акции, фьючерсы, опционы, валютные пары и прочее) и средства анализа (индикаторы, индексы и т.п.).

Прежде чем начинать использование индикатора для определения силы тренда нужно задать такие параметры:

метод, которым будет строиться скользящая средняя: простой, экспоненциальный, сглаженный, линейно взвешенный;
количество периодов, которое будет учитываться в расчете;
способ определения чувствительности;
временные отрезки, по которым происходит проверка данных.

Какие устанавливать, должен решить сам трейдер на основании стиля игры, таймфрейма и индикатора.

Средний DX (ADX) (для скальпирования).
CPM_3_CurrentPair (сила тренда в процентах).
Bears Power и Bulls Power.
Aroon (без перересовки).
SMA.
IVAR.
Индикатор тренда Ишимоку.

Теперь подробно рассмотрим каждый из них: особенности, как находить точки выход/выхода, анализировать силу тренда.

Средний DX (ADX): предсказывает будущее!

Особенности: для любого таймфрейма, осциллятор, без прорисовки по графику цены.

В нашем рейтинге лучших индикаторов для определения силы тренда, ADX занимает почетное первое место вполне заслуженно. Ведь он способен предсказывать силу едва зарождающегося движения, то есть работает на опережение, а не следует за ценой, что крайне важно для поиска точки входа в рынок.

Графически представлен тремя линиями: линия ADX, и две линии +DMI и –DMI. Они располагаются между уровнями 0 и 100. Большую часть времени они колеблются в диапазоне от 10 до 50. Если линия ADX опустилась до уровня 20 и ниже, то это свидетельствует о том, что на рынке флэт. Чем выше главная линия осциллятора, тем сильнее движение цены. Диапазон от 40 до 100 говорит о силе тренда, продолжении движения или прорыве психологического уровня поддержки или сопротивления.

Сильной стороной Average Directional Movement Index является то, что его можно применять на абсолютно любом таймфрейме: от торговли внутри дня до инвестирования. Сигналом к открытию позиции является пробой уровня 40 основной линией, к закрытию, снижение ниже этого уровня. Лучше избегать входа в рынок, если ADX не пробил отметку 40, а лишь коснулся ее. Это явный признак слабости тренда и возможной консолидации.

CPM 3 Current Pair: удачный апгрейд!

Особенности: отражает силу тренда в процентах или баллах, переделан с классического CurrencyPowerMeter.

Этот необычный индикатор очень удобен в использовании и легок в восприятии. Дело в том, что в отличие от прочих, показывает силу движения в процентах (или баллах). Но это еще не все! Визуально CPM 3 CurrentPair – это две цветные шкалы.

Одна более узкая – отражает ситуацию на младших таймфреймах, другая – более широкая – на старших! Это очень удобно! Индикатор показывает не только силу, а еще и направление тренда, что так же является существенным преимуществом.

Bears Power и Bulls Power: надежная классика!

Особенности: лучше использовать в паре, осцилляторы, визуально – гистограммы.

На самом деле это два отдельных индикатора! Bears Power нужен для анализа силы нисходящего тренда, а Bulls Power – восходящего. Правда, их советуют применять одновременно, потому что данные одного графика подтверждают данные другого!

Сила Медведей и Сила Быков – это индикаторы, разработанные гением трейдинга – Александром Элдером. Они являются противоположностью друг к другу. В основе – экспоненциальная скользящая средняя (EMA) с периодом 13 и экстремумы цены. Разница между максимальной ценой и EMA характеризует силу быков. Разница между минимальной ценой и EMA – сила медведей.

Гистограмма индикаторов строится относительно уровня 0. Когда сильны быки, Bulls Power располагается выше нуля, когда слабы – ниже. Если на рынке господствуют медведи, то Bears Power расположен ниже уровня 0. Если инициативу перехватывают быки, то выше. Лучше всего использовать их вместе со скользящей средней, которая будет подтверждать сигналы индикаторов и указывать направление тренда.

Лучшее время для входа характеризуется:
восходящим движением EMA;
Bears Power растет и приближается к нулю, но еще не достиг его;
Bulls Power растет и находится выше линии нуля;
наличием дивергенции быков.
Лучше не открывать позицию, если Сила Медведей уже находится в положительной зоне.

Закрывать позицию стоит если:
ЕМА снижается;
Сила Быков приближается к отрицательной зоне;

Как видите, все довольно просто. Главное, чтобы показания индикаторов не противоречили друг другу.

Aroon – ранний свет зари без перерисовки!

Особенности: осциллятор, без перерисовки, отражает силу тренда и прогнозирует разворот цены, подходит для любого таймфрейма.

У каждого трейдера есть инструменты технического анализа, которыми он предпочитает пользоваться. И это не странно! Так каждый индикатор отражается по-своему. Многие из них рисуют линии непосредственно на графике цены, другие выводят результаты анализа под ним. Такие называют индикаторами «без перерисовки».

Самым удобным среди инструментов без перерисовки является Aroon. Он заслужил приверженность армии трейдеров. Разработан американцем индийского происхождения. Название дал автор. В переводе с санскрита Aroon означает «ранний свет зари». Это название очень точно отражает суть инструмента. Ведь кроме способности отражать силу тренда, он способен «предсказать» новое движение, еще на его «заре».

Индикатор представлен двумя линиями: Aroon up (синяя) и Aroon down (красная), которые являются отражением количества временных интервалов между появлениями экстремумов цены. Из этого следует, что единственным существенным параметром, который должен установить трейдер перед началом применения, – это период расчета. По умолчанию установлено значение параметра – 14. Если торговля ведется на дневных свечках, то можно его не менять. Если же трейдер собирается торговать внутри дня, то значение надо изменить на 25.

Значимыми уровнями для Aroon являются 30, 50 и 70, при пересечении которых он будет давать сигналы к открытию позиции.

Возможные варианты расположения красной линии:

между 70 и 100 – сильный восходящий тренд;

между 50 и 70 – высокая вероятность возникновения сильного восходящего движения;

между 30 и 50 – слабый тренд.

от 0 до 30 – консолидация.

Возможные варианты для синей:

между 70 и 100 – сильный нисходящий тренд;

между 50 и 70 – высокий потенциал сильного нисходящего движения;

между 30 и 50 – слабый тренд.

от 0 до 30 – консолидация цены.

Пользоваться индикатором Арун просто, сигналы его очень точные и своевременные. Вероятность запаздывания сигнала существует только тогда, когда происходит резкое изменение цены. Но это слабость любого индикатора.

SMA: все гениальное просто!

Особенности: трендовый индикатор, гасит рыночные «шумы».

SMA – это простая скользящая средняя. О принципах расчета мы говорили ранее. Если прочие индикаторы используют в расчете средние показатели в сочетании с прочими параметрами, то SMA оперирует непосредственно значениями цены. Какую именно цену использовать решает трейдер, но чаще всего выбирают данные закрытия.

Кроме того, перед использованием нужно установить период расчета. Это означает, что нужно выбрать количество значений, по которым будет рассчитываться среднее значение. Это влияет на чувствительность индикатора. Чем больше период, тем меньше индикатор реагирует на изменение цены. И наоборот, меньший период, дает большую чувствительность.

SMA нивелирует моментные решения продавцов и покупателей. Отражает только общие настроения, что позволяет принимать решения на основании реальной ситуации, которая сложилась на рынке.

Для того чтобы определить силу тренда, нужно провести две вертикальные линии на графике: через текущую свечу и двадцатую влево от нее. Теперь определите значения цены в точках пересечения скользящей средней с вертикальными линиями. Вычитаем из большего меньшего. Условно назовем это число переменной «А».

После чего наступает самый сложный момент – определение референсного значения этого параметра для данного вида торгового инструмента (валютной пары, акции, опциона и т.д.). Делать это придется опытным путем. То есть нужно сделать несколько таких «замеров» за разные периоды и вычислить нормальное значение (переменную В).

Единственным существенным недостатком простой скользящей средней является то, что все значения цены равны по значимости. Многие трейдеры не одобряют этого, так как считают, что более старые по времени цены должны быть менее существенными! Этого недостатка лишена экспоненциальная средняя.

IVAR: сложные алгоритмы – простой результат!

Особенности: индикатор на основе индексов вариации, без прорисовки, определяет только силу тренда, но не направление.

Для того чтобы понимать суть алгоритма, с помощью которого ведется расчет индикатора, нужно иметь представление о том, что такое «фрактальная временная функция». Но понимание сути не обязательно для эффективного его использования, поэтому мы не станем вдаваться в подробности, а поговорим сразу об использовании этого инструмента технического анализа.

IVAR не рисует на графике цены. Данные отражаются в отдельном окне. Перед началом работы устанавливается только степень, в которую будет возводиться двойка для расчета индекса вариации (по умолчанию 5) и количество баров в текущем таймфрейме (по умолчанию 1000).

ivar индикатор

График индикатора – это линия, которая колеблется относительно уровня 0,5. Если она находится ниже его, то тренд сильный, если выше – слабый, скорее всего рынок вошел во флэт. В периоды, когда линия максимально приблизилась к значимому уровню, лучше не открывать позицию, это ситуация неопределенности.

Поскольку IVAR не позволяет определить направление тренда, то его рекомендуется использовать с другими инструментами анализа, чтобы добиться максимальной отдачи. Например, он хорошо «работает в паре» с индикатором Rubicon.

Ichimoku Kinko Hyo – японское качество для анализа рынка!

Особенности: трендовый индикатор, используют самостоятельно без дополнительных аналитических средств.

Это не просто индикатор, который позволяет определить силу тренда, он дает возможность комплексно оценить сложившуюся на рынке ситуацию по конкретному торговому инструменту. Довольно сильно рисует на графике цены, поэтому не понравится трейдерам, которые предпочитают индикаторы без прорисовки.

Установив Ишимоку на график, участник рынка увидит:

Быструю линию (Tenkan-sen).

Медленную линию (Kijun-sen).

Линия закрытия свечи, которая скорректирована на период, установленный для расчета медленной линии (обычно 26).

Облако Ишимоку, которое состоит из заштрихованной области и линий поддержки и сопротивления (Senkou Span A и Senkou Span B).

А теперь обо всем по порядку!

Быстрая средняя и медленная средняя позволяют оценить текущее положение на рынке и найти точки для входа и выхода. Сигнал на покупку актива – быстрая пересекает медленную линию снизу вверх. Когда происходит наоборот, пересечение сверху вниз – это сигнал к продаже. Линия закрытия нужна для определения долгосрочной тенденции на рынке.

Силу тренда определяют с помощью облака. Его цвет зависит от того какая линия находится сверху: Senkou Span A или Senkou Span B. Если выше расположена В, то облако окрасится в оранжевый цвет, если А – в розовый или голубой в зависимости от торгового терминала! Оранжевый цвет – показатель медвежьего рынка, розовый (голубой) – бычьего. Признаками слабости тренда является то, что облако очень тонкое и цена находится около него или пробила его. Возможен разворот тренда. Когда свечи (бары) располагаются внутри облака, это свидетельствует о флэте. Признак сильного тренда – это расширяющееся облако, от которого отдаляется график цены.

Индикатор Ишимоку сложный только на первый взгляд. Если его изучить, то он станет мощным оружием трейдера на нелегком поприще биржевого дела.

Сильный тренд – это золотая жила для каждого трейдера. Определить направление и «серьезность» зарождающегося движения помогают индикаторы силы тренда. Бесценный опыт и практика многих поколений биржевых спекулянтов подарил нам богатый инструментарий для анализа рынка и важнейшей его составляющей. Выбор настолько велик, что каждый трейдер может подобрать индикатор «по вкусу»: с прорисовкой и без, график или шкалу с процентами. Решать, чем пользоваться только вам! Главный показатель правильного выбора инструмента анализа – неуклонно растущий депозит.

Форекс индикаторы для определения силы тренда являются мощным инструментом технического анализа, необходимым для выстраивания большинства торговых стратегий. Под силой тренда следует понимать показатель, наглядно представляющий потенциал трейдеров, играющих на повышении рыночных котировок, то есть быков, и тех участников рынка, которые открывают сделки для короткой продажи без покрытия, то есть медведей.

Показатели и индикаторы силы тренда

Характеристиками силы любого тренда, будь то восходящее или нисходящее рыночное движение, являются его направление, объем и размах, то есть то количество базисных пунктов цены, которые проходит рынок между экстремальными ценовыми значениями. Если цена закрытия большинства следующих одна за другой нескольких рыночных сессий на протяжении длительного временного интервала больше предшествующих, то рыночная сила является положительной величиной.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!

Если же цена закрытия большинства следующих одна за другой нескольких рыночных сессий на протяжении длительного временного интервала меньше предшествующих, то рыночная сила является отрицательной величиной.

Другим показателем рыночной силы является волатильность, то есть степень изменчивости цены в зависимости от времени. Под волатильностью принято понимать диапазон, размах, амплитуду ценового изменения от одного экстремального значения до другого на протяжении месяца, недели, дня и вообще любого временного промежутка, которым может быть измерена продолжительность торговой сессии. Иными словами – это расстояние от high до low на данном временном интервале.

Для рынка Форекс эту величину принято выражать в пунктах цены, тогда как для фондовых рынков волатильность измеряется в процентах. Она зависит от количества торговых операций, числа участников торгов, продолжительности торговой сессии, макроэкономических новостей и, что, пожалуй, является весьма значительным моментом, числа спекулятивных сделок.

Интересно! Степень спекулятивности рынка, а следовательно и его волатильность, резко возрастает именно в моменты выхода таких новостей.

Показатель силы рыночной тенденции представляет собой произведение разности текущей цены закрытия торговой сессии и предшествующей цены закрытия умноженной на текущий суммарный объем позиций.

Основная идея такого расчета заключается в сравнении текущей котировки рыночного актива с различными СС. Значение срока вычислений изменяется на определенную величину. На этом основании строится гистограмма, размер столбцов которой изменяется вверх и вниз от нулевого уровня.

Диапазон изменений этого показателя располагается в пределах от -100 до +100, в зависимости от положения ценового графика относительно избранных скользящих средних. Если же данный показатель трендовой силы близок или равен нулю, то это свидетельствует о состоянии рыночного флета.

Snake Forse на графике валютной пары EUR USD.

Примером индикатора, показывающего силу рыночного тренда может служить гистограммный Snake Forse, который можно скачать по ссылке: http://progi- forex.ru/indicators%20power.html.

Стратегия на основе индикатора Force Index (Индекс Силы Элдера)

Этот инструментам относится к рыночным индикаторам последней волны, способным одновременно регистрировать несколько данных. Force Index Элдера относится к числу осцилляторов. Его базовыми компонентами являются направление, объем и размах ценового движения.

В совокупности все эти три показателя представлены в числовом и графическом понимании в виде кривой осциллятора, позволяющей наглядно определять потенциал «быков» при растущем тренде и возможности «медведей» при понижательной тенденции.

Чем более существенной является разность цен и чем больше количество совершаемых сделок, тем более существенным является показатель рыночной силы. Если цена закрытия текущей свечи выше предшествующей, то рыночная сила является положительной. Если цена закрытия текущей свечи ниже предшествующей, то рыночная сила является отрицательной.

Разработчик Force Index Александр Элдер считал, что для точного входа в рынок вместе с этим осциллятором следует применять скользящее среднее, период которого равен двум. Добавление на график 13-периодного мувинга, по мнению автора инструмента, должно сообщить трейдеру о предстоящей смене действующей тенденции.

При работе по Force Index в сочетании с двухпериодным СС сигналом для входа в длинную позицию является отрицательное значение осциллятора, продавать же следует при его положительном значении. Наименьшее значение Force Index за достаточно длительный временной период означает исключительно высокую силу игроков на понижение и значительное снижение рыночных котировок.

Наибольшее значение Force Index за достаточно длительный временной период означает высокий покупательский спрос и дальнейший ценовой рост. Если покупка выполняется с открытием длинной позиции в отрицательной области индикатора, то закрывать длинную позицию следует при его положительных показателях. Если продажа выполняется с открытием короткой позиции в положительной области индикатора, то закрывать короткую позицию следует при его отрицательных показателях.

Force Index на графике валютной пары EUR USD.

Если дополнить Индекс Силы Элдера тринадцати-периодным скользящим средним, то такое прибавление будет способствовать среднесрочной торговле. Для определения текущей тенденции рассматривают положение кривых осциллятора и МА относительно нулевой линии. Если осциллятор и мувинг расположены выше уровня нулевой линии, то на рынке налицо выраженный бычий тренд.

Если осциллятор и мувинг расположены ниже уровня нулевой линии, то на рынке господствуют медведи. Движение осциллятора в области, близкой к нулевой линии, или непосредственно по ней говорит о боковом характере рыночного движения. При утрате силы, истощении текущей рыночной тенденции.

Когда сила восходящего тренда начинает ослабевать, скользящее осциллятора Force Index начинает изображать серию понижающихся максимумов вплоть до пересечения уровня нулевой линии сверху вниз. Когда нисходящее движение начинает утрачивать силу, скользящее осциллятора Force Index начинает изображать серию повышающихся максимумов вплоть до пересечения уровня нулевой линии снизу вверх.

Тремя составными частями Индекса Силы являются основные компоненты рыночной информации: направление изменения цены, размер ценового движения и объем торгов. По мнению автора, когда Индекс Силы сглаживается (MA), результат этих измерений может с достаточной точностью определить значительные изменения в балансе сил между быками и медведями. Считается, что Индекс Силы является одним из лучших индикаторов, в которых скомбинированы показатели цены и в единую величину.

Совокупность всех трех значений представляется в числовом и графическом видах и позволяет определить силу быков при повышательном движении и силу медведей при понижательном. Чем значительнее разность цен и большее количество сделок заключается, тем существеннее сила. Если текущий бар закрывается по цене выше предыдущей, то сила положительна. Если ниже — то сила отрицательна. Фактически определяется разница текущей цены и предыдущего закрытия для выявления преобладания группы покупателей или продавцов. Для более точной информации используется объем торгов.

Из-за децентрализованного характера рынка Форекс на каждой торговой площадке свои объемы торгов и, естественно, никто не собирает эти объемы воедино. Единственное, что мы можем знать наверняка, так это количество самих сделок, то есть тиковый объем. А количество сделок и реальный объем - это разные вещи, ведь 10 совершенных сделок 0,01 совсем не то же самое, что 10 сделок с объемом 100 лотов. Поэтому нередки ситуации, когда тиковые объемы не совпадают с реальными и поэтому относительно рынка Форекс Индекс Силы немного «привирает».

Использование индикатора

Что касается использования индикатора Индекс Силы, то оно довольно многогранно. При этом используют в основном для анализа два индикатора с разными периодами:

Двухдневное экспоненциальное скользящее среднее Индекса Силы используется для определения Силы продавцов и покупателей в краткосрочном периоде, в то время, как 13-дневное используется для анализа среднесрочной тенденции.

Сигналы определения текущего тренда

Мы можем определить долгосрочные изменения в силе продавцов и покупателей, используя 13-периодную скользящую от Индекса Силы. Индекс Силы длинного периода указывает на превосходство покупателей, когда находится над центральной линией. Когда же он ниже нуля, сильнее являются продавцы.

Если же 13-периодный индикатор колеблется в районе нуля, то скорее всего рынок является не трендовым, поэтому не стоит полагаться на трендовые индикаторы, которые, как правило, в такой ситуации дают ложные сигналы.

Сигналы определения силы тренда и вероятности его завершения

Индекс силы может указывать на окончание тренда:

• Окончание восходящего тренда при изменении знака индикатора с положительного на отрицательный и расходящихся направлениях цены и индикатора;
• Окончание нисходящего тренда при изменении знака индикатора с отрицательного на положительный и сходящихся направлениях цены и индикатора.

Если индикатор Force Index показывает боковое движение, то это говорит о том, что изменение цены на исследуемого периода не подтверждается падением или ростом объема торгов, что можно интерпретировать как вероятность разворота текущей ценовой тенденции. Также о развороте тренда может говорить боковое движение индикатора, при котором наблюдается высокий объем торгов и небольшое изменение цен.

Когда 13-периодная скользящая Индекса Силы достигает нового максимума, восходящий можно считать подтвержденным. Такое поведение индикатора означает, что текущее движение имеет силу, и цены и дальше будут расти на большом объеме. Когда восходящий тренд начинает терять силу, цены либо растут более медленными темпами, либо этот рост происходит на значительно более тонком объеме. В этом случае 13-периодная скользящая Индекса Силы показывает все более и более низкие максимумы и в конце концов пересекает центральную линию сверху вниз. Это и будет окончательным сигналом того, что восходящий тренд исчерпал себя.

Сигналы на совершение сделок

При использовании совместно с коротким Индексом Силы других, следующих за трендом индикаторов, его эффективность может быть значительно увеличена. Например, при использовании любого другого следующего за трендом индикатора для идентификации восходящего тренда, можно найти наилучшие точки для покупки, когда двухдневная скользящая средняя от Индекса Силы падает. Когда другой трендовый индикатор показывает нисходящую тенденцию, растущая двухдневная скользящая средняя от Индекса Силы покажет наилучший момент для принятия решения о продаже.

Для того чтобы найти краткосрочный откат внутри растущего тренда, подождите, пока двухдневная экспоненциальная скользящая средняя от Индекса Силы выйдет в отрицательную зону. Эта точка, которая, скорее всего, будет локальным минимумом среднесрочного тренда, является идеальной для покупки.

Система вполне годится как для ручной, так и для автоматизированной торговли. При этом она очень проста и имеет довольно большой потенциал для модернизации опытными трейдерами. Например, можно заменить простой фильтр долгосрочного тренда более эффективным, также можно использовать доливки по мере накопления профита на внутридневных графиках (на часовых, например). Вот простой пример доливок по индикатору к первоначальной сделке по паре USDCAD, рассмотренной ранее:

Также можно поэкспериментировать и с фильтром краткосрочного тренда. Например, использовать предложенный выше способ, основанный на нахождении Force Index(13) выше или ниже нулевой линии.

Сигналы дивергенций

— это расхождения в динамике индикатора и цены. Она характерна для большинства осцилляторов (индикаторов, колеблющихся в диапазоне) и считается признаком разворота движения. Бычья дивергенция возникает, когда ближайшие минимумы цены понижаются, а соответствующие локальные минимумы индикатора повышаются. Бычья дивергенция говорит о наличии предпосылок к развороту движения вверх.

Медвежья дивергенция возникает, когда максимумы цены повышаются, а соответствующие вершины индикатора понижаются. Медвежья дивергенция говорит о наличии предпосылок к развороту движения вниз.

Если более высокий максимум гистограммы 13-периодной скользящей Индекса Силы говорит о значительной вероятности продолжения текущего восходящего движения, то бычья дивергенция между 13-периодной скользящей Индекса и ценой является сильным сигналом для открытия коротких позиций. Таким образом, если цены достигают еще одного более высокого максимума, а 13-периодная скользящая Индекса Силы достигает более низкого максимума, это значит, что покупатели теряют контроль над рынком и продавцы готовы заступить на их место и взять власть в свои руки.

При использовании дивергенций в качестве сигналов для открытия сделки необходимо наличие дополнительных подтверждений. Во время сильного тренда на рынке, не смотря на дивергенции, цена может длительное время продолжать двигаться в направлении основного движения.

Заключение

Использование индикатора Force Index — это пример построения торговой системы из одноименных индикаторов с применением различных параметров (чем достигается получение различных свойств индикатора). Индекс силы работает несколько лучше на инструментах, так как умножение объема происходит на разницу цен закрытия свечей. При работе на рынке Forex или другом рынке, где применяется тиковый объем сделок, помните, что в классическом расчете Индекс Силы учитывает денежный объем.

Работая на коротких таймфреймах, трейдер рискует пропустить момент, когда в игру вступят . Их крупные сделки могут элементарно затеряться среди множества мелких контрактов остальных игроков. Чтобы избежать подобной ситуации, рекомендуется использовать периоды не короче дневных, чтобы объемы успевали уравновеситься. В остальном Force Index — это удобный и простой в управлении инструмент, который способен хорошо вписаться в любую . Если вас заинтересовал Индекс Силы, то на форуме по ссылке ниже вы найдете еще немного полезной информации по нему, в том числе и множество различных модификаций этого замечательного индикатора.

С уважением, Дмитрий аkа Silentspec

Следование тренду – это упражнение в наблюдении за каждым текущим моментом и реакции на него (с)

Большой заработок, особенно на рынке Форекс, у многих ассоциируется с «надувательством», когда человек думает, что его обязательно обманут и в итоге он еще и потеряет деньги, нежели приобретет их. Такого мнения придерживается тот, кто не знает, как заработать на валютном рынке и даже не хочет понять суть торговли.

Незнание – вот что толкает людей на критику, агрессию и скептицизм в отношении рынка Forex. Однако, есть много примеров успешных людей, которые сделали деньги в трейдинге.

Зачем определять силу тренда?

Силу тренда нужно определять, чтобы понимать степень продолжительности и стабильности тренда.

Все предельно просто: чем больше сила тренда, тем он дольше будет продолжаться, следовательно, его будет сложнее развернуть.

Удержание позиции по сильному тренду дает отличный профит. Также можно сказать, что от силы тренда зависит и глубина отката (коррекции) цены. Чем сильнее тренд – тем меньше откат и, соответственно, чем меньше сила тренда, тем больше коррекция цены.

Сила тренда зависит от последовательности развития: когда цена устойчиво растет/падает – это сильный тренд. Таким образом, чем сильнее тренд, тем больше прибыль по Вашей сделке.

Как определять силу тренда?

Чтобы определить силу тренда, можно придерживаться 4-х основных способов, которые хорошо себя зарекомендовали среди трейдеров:

1. с помощью угла наклона линии тренда.
2. с помощью линий поддержки и сопротивления;
3. с помощью индикатора ADX;
4. с помощью индикатора iVAR.

Определение силы тренда с помощью угла наклона линии тренда

При устойчивом, сильном тренде, цена движется вдоль линии тренда, угол наклона которой примерно 45 градусов, т.е. движение вдоль диагонали.

График 1

Для того чтобы определить силу тренда по углу наклона, придерживайтесь следующих правил:

1. Постройте линию тренда по 2-м или 3-м минимумам при восходящем тренде, а при нисходящем по максимумам, для этого воспользуйтесь стандартным инструментом МТ4 «трендовая линия по углу».
2. Если угол наклона линии примерно 45 %: тренд устойчивый и сильный .
3. Следите за тем, как движется цена относительно линии тренда.
4. Если цена движется параллельно линии тренда: тренд сильный и устойчивый .

На графике 1 рассмотрен пример для нисходящего тренда.

Определение силы тренда с помощью уровней поддержки/сопротивления

Для определения силы восходящего тренда

1. Построить линии сопротивления (их можно построить самостоятельно или с помощью индикатора «Levels»).
2. Если цена приблизилась к уровню сопротивления, затем откатилась, а потом снова выросла и пробила уровень сопротивления – тренд сильный . Цена будет расти дальше.
3. Если после 2-3 попыток цена не смогла пробить уровень сопротивления, тренд слабый.

Для определения силы нисходящего тренда с помощью линий сопротивления необходимо:

1. Построить линии поддержки (их можно построить самостоятельно или с помощью индикатора «Levels»).
2. Если цена приблизилась к уровню поддержки, затем откатилась, а потом снова упала и пробила уровень поддержки – тренд сильный . Цена будет снижаться.
3. Если после 2-3 попыток цена не пробила уровень поддержки - тренд слабый.

• Когда цена пробивает уровень поддержки/сопротивления – текущий тренд укрепляется, становясь более сильным.
• Когда цена отскакивает от уровня поддержки/сопротивления – текущий тренд слабеет и высока вероятность разворота цены.

Определение силы тренда с помощью индикатора ADX

Индикатор ADX является отличным инструментом, с помощью которого Вы можете определять силу тренда.

Индикатор имеет 3 линии, цвета которых Вы можете изменить:

1. Зеленая пунктирная линия +Di : показывает силу восходящего тренда.
2. Коричневая пунктирная линия –Di : показывает силу нисходящего тренда.
3. Красная сплошная линия : показывает силу тренда без учета направления.

Чтобы определить силу тренда по ADX, придерживайтесь следующих правил:

1. Посмотрите на красную линию индикатора ADX.
2. Чем выше линия, тем сильнее тренд, который скоро закончится.
3. Если она находится ниже уровня 20 : на рынке флет.
4. Если она находится выше уровня 20 : начинается тренд.
5. Если она находится выше уровня 40-50 : большая вероятность отката цены.
6. Если 3 линии переплелись ниже уровня 20 : приближение сильного тренда.

!Важно помнить , что индикатор ADX – не указывает направление тренда, только показывает его силу.

Определение силы тренда с помощью индикатора iVAR

Данный индикатор дает Вам возможность быстро оценить силу тренда. Он весьма прост и понятен по своим параметрам и использованию: под графиком цены формируется ломаная линия, которая «крутится» возле уровня 0,5.

Чтобы определить силу тренда при помощи IVAR, придерживайтесь следующих правил:

1. Если линия индикатора ниже 0.5 – это сильный тренд. Слишком низкий показатель говорит о завершении тренда или о начале коррекции.

2. Если линия индикатора выше 0.5 – это флэт, боковое движение, не рекомендуется торговать. Слишком высокий показатель говорит о начале тренда.

3. Если линия индикатора в зоне 0.5 – это неопределенность, флэт , не рекомендуется торговать.

Индикатор IVAR стоит применять в торговле в комбинации с другими индикаторами или же добавить в собственную торговую стратегию.

Что еще поможет определить силу тренда?

Мы определили направление и силу тренда, и если тренд сильный - Вам необходимо найти конкретную точку входа. Определить её можно с помощью 2-го экрана Элдера. А как это сделать максимально эффективно, Вы узнаете из курса «Форекс Без Риска» .

Определение силы тренда – это лишь один из начальных этапов, который помогает находить точки входа. Чтобы найти действительно прибыльные точки, стоит делать «тройную проверку». Для этого можно применять стратегию «Три экрана Элдера», которая позволяет на 3-х таймфреймах - на дневном (D1), четырехчасовом (Н4) и часовом (Н1) - анализировать рынок, чтобы получать максимальный профит по сделке. Данная стратегия – это база курса «Форекс без Риска» .

Вы сами для себя решаете, какой стратегии придерживаться, торгуя на валютном рынке. Однако, спецкурс «Форекс без Риска» поможет Вам:

• определять тренд;
• определять точки входа;
• строить уровни сопротивления и поддержки;
• находить прибыльные паттерны на графике;
• управлять капиталом и рисками.

Самый лучший показатель эффективности курса - это стейтмент наших учеников: