Добрый день, читатели блога о трейдинге. Осцилляторы реагируют на изменение импульса (моментума или динамики) движения цены акции, предупреждая трейдера о возможном развороте текущей тенденции еще до того, как на графике появится вершина или впадина. Поэтому их еще называют как опережающие индикаторы . На самом деле они не прогнозируют будущее движение цены, как думают многие, а просто указывают на замедление текущего импульса и вероятность разворота. В связи с этим во время тренда опережающие индикаторы будут давать много ложных сигналов. На этой странице мы рассмотрим общие характеристики, которыми обладают все осцилляторы, их торговые возможности и риски.
Некоторые начинающие трейдеры думают, что опережающие индикаторы – это какие-то магические инструменты, которые умеют предугадывать будущее направление цены. Но это не так. Запомните: никто и ничто не может спрогнозировать краткосрочные колебания цены.
Так в чем же их секрет? Смотрите, трендовые индикаторы, такие как: скользящая средняя, полосы Боллинджера, MACD, просто берут текущую цену и усредняют к прошлой. Таким образом, эти инструменты спокойно следуют за стоимостью акции.
Опережающие индикаторы, такие как: стохастик, CCI, RSI, сравнивают текущую цену с прошлой. Если акция три дня стремительно росла, а на четвертый замедлила свое движение, то осцилляторы сразу отреагируют на это. Другими словами, опережающие индикаторы не так следят за самой ценой, как за ее динамикой (импульсом или моментумом, называйте, как хотите). Как только динамика замедлилась, они сразу укажут вам на это, предупреждая о возможной смене тенденции. И никакой магии здесь нет. Это природа ценовых колебаний.
Что показывают нам опережающие индикаторы
Во-первых, это сила моментума текущего тренда, во-вторых, уровни поддержки и сопротивления. Давайте подробнее рассмотрим, как это происходит.
На графике ниже выделена желтая область, которая отвечает восходящей волне акции. Под графиком размещен осциллятор RSI с периодом 2 (то есть, цена текущей свечи сравнивается всего лишь с двумя предыдущими, что делает индикатор очень чувствительным).
Когда свечи закрывались возле своих максимумов, указывая на сильный бычий настрой участников торгов, RSI показывал стремительный рост. Как только свечи начали закрываться ближе к центру, а далее еще ниже, то индикатор сразу же показывает закругление своей линии, что указывает на замедление моментума. Разворот RSI происходит при появлении медвежий свечи.
Практически все опережающие индикаторы имеют зоны перекупленности и перепроданности. Что они определяют? Природа ценовых колебаний такова, что цена всегда стремится к своим средним (истинным) значениям. Если она уходит слишком далеко от них вверх, то осцилляторы показывают перекупленность, а вниз – перепроданность. Смотрите пример:
На графике видно, что когда акция консолидируется, то есть колеблется вокруг своей средней цены, осциллятор не показывает перекупленности или перепроданности. Как только появляются сильные движения вверх или вниз, RSI уходит к своим граничным значениям.
Часто вы будете видеть, как перекупленность или перепроданность подкрепляется уровнями поддержки или сопротивления на самом графике. Это интуитивно понятно, поскольку развороты сами по себе не происходят. Все дело в переходе торговой инициативы от покупателей к продавцам и наоборот.
Торговые сигналы, что подают осцилляторы
Первый тип сигналов – это, когда значения осциллятора выходят или из зоны перекупленности или перепроданности. Этот момент соответствует перелому краткосрочной тенденции.
Второй тип сигналов – мой любимый. Я считаю, что это лучшее, что может предложить вам опережающий индикатор. Это конвергенция и дивергенция. Когда на графике вы видите несколько понижающихся впадин, а на осцилляторе – повышающихся, то произошла конвергенция (схождение). Ее результат – разворот цены вверх. дивергенция наоборот. Больше информации смотрите на странице «Дивергенция и конвергенция – лучшие сигналы индикаторов ».
Осцилляторы и риски
Всем известно, что опережающие индикаторы дают много ложных сигналов во время тренда. Посмотрите пример:
Чтобы улучшить свои результаты при использовании опережающих индикаторов, запомните следующие правила:
- Во время восходящего тренда реагируйте только на сигналы на покупку, то есть когда осцилляторы пребывают в зоне перепроданности
- Во время нисходящего тренда обращайте внимание только на сигналы на продажу, то есть когда осцилляторы показывают зону перекупленности.
Заключение
Осцилляторы характеризируют акцию однобоко. Ценовая динамика имеет несколько характеристик: тренд, моментум, волатильность. Опережающие индикаторы , как правило, описывают какую-то одну характеристику, упуская другие. Это, конечно, можно компенсировать, путем использования нескольких индикаторов на графике. Но такой подход, в своем большинстве, приводит только к усложнению трейдинга, а не к повышению результативности. Лучшее, что вы можете сделать для увеличения своей прибыльности, это изучение ценовой динамики, путем кропотливого анализа чистых графиков. Применяйте в своих фильтрах акций осцилляторы, и вы увидите, что опережающие индикаторы намного лучше справляются с индикацией, чем с подачей торговых сигналов. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!
На валютном рынке цена может находиться или в тренде, или во флете. Для торговли во , который также называют боковым трендом или боковиком, применяются форекс осцилляторы. Что это за индикаторы и какиу информацию можно извлечь с их помощью?
Суть осциллятора форекс
Как правило, размещаются под графиком цены или, как говорят трейдеры, «в подвале». Во время движения цены, кривая или гистограмма осциллятора следует в том же направлении. То есть, и осциллятор, и цена движутся вместе. Однако, колебания осциллятора отличаются от ценовых колебаний, причем, иногда очень существенно. Дело в том, что величина роста или снижения осциллятора всегда ограничена четкими пределами, поскольку, чаще всего, измеряется в процентах и не может быть больше 100 и меньше 0.
Индикатор RSI — стандартный форекс осциллятор
Индикатор Stochastic — стандартный форекс осциллятор
Уровни перепроданности и перекупленности на Forex
Какую информацию можно извлечь из показаний осциллятора? Если кривая осциллятора приближается к верхней границы 100%, это указывает на то, что цена долгое время двигалась вверх и высока вероятность приостановки роста, коррекции, а, возможно, и разворота. То есть, говорят, что цена вошла в , которую трейдеры отмечают в осцилляторах уровнем 70 или 80. Это значит, что позиции на покупку можно закрывать и готовиться к продажам.
Если кривая осциллятора находится у уровня 0%, трейдеры говорят, что цена вошла в . В осцилляторах, обычно, это уровень 20 или 30. Это значит, что цена долгое время снижалась и вероятность того, что оно будет остановлена, начнется коррекция или разворот, довольно высока.
По этому принципу работают практически все осцилляторы. На данный момент их существует большое множество, их сигналы с совпадающими параметрами настройки индикаторов идентичны и имеют небольшой разброс по времени, поэтому для торговли будет достаточно использовать всего 1-2 осциллятора.
Особенности использования осцилляторов форекс
Как уже говорилось, форекс осцилляторы созданы для торговли во флете. Только в этом случае их сигналам можно доверять и использовать при открытии позиций. Логика проста – во флете силы быков и медведей приблизительно равны, что и обуславливает нейтральную динамику цены, в то время, как в ярко выраженном преобладают покупатели и осциллятор будет постоянно находиться у зоны перекупленности, в – у зоны перепроданности
Следующая особенность характерна не только для осцилляторов, а и для всех форекс индикаторов. Для ее понимания нужно четко осознать один принцип – не индикатор формирует цену, а цена формирует индикатор. Другими словами, никакой принципиально новой информации, чем та, которая уже заложена в цене, осциллятор дать не может. Осциллятор построен на показаниях цены за уже пройденный период и отображает лишь результаты их обработки. Торгуя на валютном рынке Форекс важно видеть целостную картину, а не принимать решения на основании каких-то отдельных фрагментов.
Форекс осцилляторы являются очень эффективным инструментом при торговле на валютном рынке, выполняя роль как источника торговых сигналов, так и фильтров в форекс стратегиях. Тем не менее, не стоит забывать, что индикатор – это всего лишь визуализация динамики цены за прошедший период, и ни один индикатор, даже самый точный, не способен оценить ситуацию на рынке и принять торговое решение.
Добрый день, дорогие читатели и посетители нашего сайта. В сегодняшней статье мы с вами сравним индикаторы и осцилляторы. Иногда на различных форумах я встречаю темы, где люди спорят что лучше. Сегодня же я попытаюсь вам объективно рассказать про эти группы индикаторов, и вы уже сделаете выводы о том, что подходит конкретно вам.
Думаю, не секрет, что на текущий день создано просто огромнейшее количество индикаторов. Загляните на любой форум в разделы индикаторов, там вы найдете просто огромную кучу различных инструментов. Но хочу отметить один важный момент, подавляющее большинство всех заново созданных индикаторов, так или иначе, базируется уже на стандартных и известных индикаторах .
Как показывает практика, ничего не меняется. Эти же самые индикаторы используются раньше, они используются сейчас, и вряд ли что то может сильно поменяться в ближайшие годы. Конкретно каждый человек подбирает для себя тот индикатор, который будет грамотно вписываться в его систему и вообще, в концепцию его торговли. Тут невозможно что-то человеку советовать, ибо, один трейдер придерживается одного принципа торговли, другой же трейдер будет мыслить абсолютно иначе.
Успех призрачен, а работы много
В общем, что я хочу вам сказать, друзья. На текущий момент условно все индикаторы можно разделить на две большие группы: трендовые индикаторы и осцилляторы. Я очень часто встречаю различные споры, касательно большей состоятельности и эффективности одной или другой группы индикаторов.
Что же самое важное? Трендовики? Осцилляторы? Давайте разбираться!
Конкретно я считаю, что все эти споры являются, как минимум, бессмысленными, потому как осцилляторы и трендовые индикаторы являются концептуально разными инструментами, которые заточены на разные задачи. И тут нельзя ставить вопрос ребром, мол, что лучше, а что хуже. Просто в одних рыночных условиях трендовые индикаторы покажут себя с лучшей стороны, в других условиях приоритетными будут осцилляторы.
Идеальным же решением является грамотная компоновка этих индикаторов, что будет олицетворять собой уже определенного рода торговую систему. Невозможно взять один индикатор, и тупо ориентируясь только на его сигналы, стабильно зарабатывать. Да, вы сейчас можете сказать, мол, да, есть многие, кто вообще без индюков зарабатывает. И знаете, я не собираюсь спорить с вами, потому как так оно и есть! Я расскажу о стохастике сегодня, но хочу, чтобы вы больше об этом узнали, поэтому, .
Но тут вы должны понимать, что в большей мере человек ориентируется не на индикатор, а на собственное видение рынка. В любом случае, если вы планируете торговать только по индикаторам, то вам обязательно нужно подбирать дополнительные фильтры, собирая целую систему.
Многие люди весьма халатно относятся к этому вопросу, забывая про то, что торговая система является вашим оружием в борьбе за прибыль. Необходимо постоянно и беспрекословно соблюдать правила своей торговой системы. В противном случае, рынок переварит вас и выкинет, как делает это с тысячей людей постоянно.
Вы четко должны осознать, что успешными станет лишь небольшой процент из всех трейдеров, который пришел на рынок. Такова статистика, и, увы, но она находится далеко не на стороне трейдеров. Что касается выбора индикаторов, чтобы сделать правильный выбор, необходимо познакомиться досконально с каждой группой индикаторов.
Индикатор для трейдера, который им пользуется — вторая пара рук
По мере опыта, вы уже самостоятельно выберете то, что конкретно подходит вам. Вот расскажу вам все на своем примере, я прекрасно знаком со всеми стандартными индикаторами, приблизительно понимаю их сильные и слабые стороны. Но моими любимчиками на данный момент является мувинг и стохастик. У кого-то это может быть, скажем полосы Боллинджера и АДХ.
Смотреть
Тут, на самом деле, вариантов может быть ну уж очень много. Вы должны понять, каждый трейдер по своему уникален, у каждого из нас разный стиль и разное видение рынка. Потому, не нужно слепо ориентироваться на другого трейдера, ищите самого себя, попытайтесь понять, что конкретно подходит вам. Очень часто, трейдеры новички могут найти видео опытных трейдеров, которые рассказывают про свои системы. вот точно в тему: .
Искать нужно не подходящие индикаторы! Так, что же?
У начинающего сразу летают звездочки над головой, мол, ну вот, вот эта система мне поможет заработать. Но на практике вдруг происходит так, что торговая система почему-то не дает прибыль, а в наглую сливает. Можно ли обвинить в этом систему?
В принципе, можно, но будет ли это объективно. Первопричина может крыться в том, что трейдеру эта система не подходит, а не потому, что она плоха чем то.
Примеры и выводы
К чему я веду, просто с осцилляторами и трендовыми индикаторами абсолютно такая же картина. К примеру, человек хорошо использует индикаторы трендового типа, но вот с осцилляторами у него ничего не клеится. Он сразу везде кричит, что осцилляторы говно и прочее, но объективен ли он в своих суждениях?
Внимание! До конца страницы будет отличный пример системы! Не пропустите!
Думаете — да? Просто эти индикаторы конкретно не подошли ему, но хорошо подойдут другому человека. Вообще трендовые индикаторы и осцилляторы – это разные инструменты. Первые прекрасно работают в тренде, но сливают во флете, а с осцилляторами противоположная картина. Конечно, индикаторы могут не подойти, но подскажет, как им пользоваться.
Так уже логическим решением будет как-то попытаться соединить несколько индикаторов из разной группы в систему. К чему я веду? Да просто везде должен быть системный подход, ваша система – это оружие в борьбе за конечную прибыль.
Вот пример, как можно объединить трендовый индикатор с осциллятором, вот, возьмем мувинг и стохастик. Цена расположилась выше скользящей средней, что говорит нам о том, что развивается восходящий тренд. Соответственно, мы с вами можем по стохастику отслеживать моменты, когда его линии будут пересекать зону препроданности, и открывать торговую позицию в сторону доминирующего тренда, игнорируя моменты, когда стохастик будет в перекупленности.
Таким образом, эти индикаторы друг друга дополняют. Мувинг указывает нам тренд, а стохастик помогает найти моменты, когда можно грамотно влиться в сторону тренда. Нельзя вот так ставить вопрос ребром, и трендовые индикаторы и осцилляторы, они обладают своими особенностями, своими достоинствами, и недостатками.
Не тратьте время на бездумные спросы, а просто найдите свое Я в рамках рынка. Найдите те инструменты, которые будут конкретно работать для вас!
Осцилляторы на Форекс – это вторая по значимости группа индикаторов после трендовых инструментов, предназначенная для поиска более точных сигналов и фильтрации потенциально опасных ситуаций.
Понятие осциллятора трейдеры позаимствовали из физики, в которой под данным термином понимается некая система, совершающая повторяющиеся колебания. Можно было бы утверждать, что на финансовых рынках наблюдаются такие же закономерности, как и в физическом мире, но главное отличие осцилляторов на Форекс заключается в том, что цикличность колебаний, которая прослеживается в их разметке, обусловлена не влиянием определённых законов, а достигается при помощи специальных математических формул.
Примеры осцилляторов на Форекс
Основное предназначение любого осциллятора заключается в идентификации состояний перекупленности и перепроданности , т.е. ситуаций, когда рыночная цена значительно отклоняется от своей средней величины. При этом для устранения неопределённости в процессе поиска подобных сигналов все осцилляторы оснащаются специальной нормированной шкалой, значения которой колеблются либо от 0 до 100, либо от -100 до 100.
Классическим примером осциллятора на Форекс является знаменитый Stochastic, полное название которого так и произносится – «стохастический осциллятор». Внешне он представляет собой волнообразную структуру, значения которой колеблются от 0 до 100.
Считается, что если линии стохастика находятся в области от 0 до 20, актив «перепродан», но когда значение индикатора заключено в диапазоне от 80 до 100, можно говорить о «перекупленности» торгового инструмента.
Вообще, понятия перепроданности и перекупленности весьма условны, так как на разных таймфреймах разметка будет значительно отличаться при одном и том же периоде расчёта индикатора. Пожалуй, в этом и заключается сходство между осциллятором на Форекс и физическим процессом, так как для выявления закономерностей трейдер, как и физик, вынужден проделать множество измерений и экспериментов.
Но если однажды выявленный физический закон остаётся актуальным во все времена, то продолжительность рыночного цикла постоянно меняется, поэтому приходится регулярно обновлять статистическую базу и вносить коррективы, чем практически никто из начинающих спекулянтов не занимается.
Ещё один классический осциллятор на Форекс – RSI , более известный как «индекс относительной силы»:
Внешне он очень похож на стохастик, но если первый индикатор сравнивает текущую цену с диапазоном колебаний за выбранный период, то RSI сопоставляет средние величины положительных и отрицательных изменений цен за период.
Кроме критических состояний, на RSI часто ищут дивергенции – расхождения между динамикой цены и индикатора. Например, если курс валютной пары обновил максимум, а новый максимум на индикаторе ниже предыдущего, можно сделать предположение о том, что текущая цена забралась слишком высоко относительно своего нормального значения.
Не менее популярным осциллятором на Форекс является Momentum, который рассчитывается путём деления текущей цены на цену свечи, зафиксированную несколько периодов назад.
«Моментум» обладает несколькими особенностями, в частности, его значение колеблется около 100, а на шкале отсутствуют стандартные уровни перекупленности/перепроданности, поэтому трейдеры определяют данные состояния самостоятельно (исходя из собственного опыта, периода расчёта и рабочего таймфрейма).
Кроме этого, индикаторы, похожие на Momentum, часто используются на Форекс для поиска сигналов в направлении пересечения 100-уровневой отметки:
Обзоры еще трех популярных осцилляторов:
Оригинальные осцилляторы для финансовых рынков
Перечислять подобные осцилляторы для Forex можно долго, но все они очень похожи, и поэтому при одинаковых периодах расчёта генерируют практически идентичные сигналы. Гораздо интереснее в этом плане алгоритм под названием «Money Flow Index», что в переводе с английского языка означает «индекс денежного потока».
Внешне он очень похож на RSI, но кроме цены в нём учитывается значение тикового объёма , который пусть и далёк от реальных объёмов торгов, но зато позволяет сделать поправку на торговую активность. Применяется MFI аналогично индексу относительной силы, но его сигналы получаются более точными.
И последняя группа осцилляторов на валютном рынке рассчитывает волатильность. В отличие от всех рассмотренных выше индикаторов, главная задача подобных алгоритмов заключается не в поиске критических состояний рынка, а сводится к измерению амплитуды ценовых колебаний. Самый известный представитель данной группы – ATR .
Как можно заметить, значения ATR растут в период расширения ценового диапазона, т.е. вне зависимости от того, растёт цена или снижается, ценовые колебания учитываются по модулю.
И ещё один похожий индикатор назван в честь своего создателя – речь идёт про осциллятор волатильности Чайкина (сокращённо CHV). Выглядит он следующим образом:
Скачать знаменитый осциллятор Чайкина Вы можете вот здесь:
CHV выполняет точно такую же задачу, как и ATR, просто немного отличается формулой расчёта. Какой из них выбрать – каждый трейдер решает сам в зависимости от собственного понимания ситуации на рынке.
Таким образом, осцилляторы на Форекс являются неотъемлемой частью анализа, так как с их помощью можно не только искать сигналы, но и оценивать амплитуду ценовых колебаний. Единственный недостаток подобных алгоритмов заключается в так называемом «залипании», т.е. состоянии, когда индикаторная линия длительное время находится выше/ниже границ перекупленности/перепроданности.
