Как строить уровни Фибоначчи и применять их в своей торговле? Метод фибоначчи на форекс и его инструменты.

Линии Фибоначчи — это один из наиболее эффективных инструментов графического анализа ценовых графиков. Считается, что он находится на втором месте по своей результативности после скользящих средних (). Сигналы на открытие сделок, которые подают линии Фибоначчи, оказываются верными почти в 85 % случаев. Но, несмотря на это, многие трейдеры игнорируют этот инструмент, в результате чего им зачастую приходится терпеть убытки. Как же пользоваться линиями Фибоначчи?

Использование линий Фибоначчи легко дается даже новичкам, которые совершенно ничего не понимают в графическом анализе. Достаточно лишь правильно построить их на ценовом графике — и вы сможете уверенно входить в рынок и извлекать прибыль из каждой сделки.

Построение линий Фибоначчи

Прежде всего, стоит заметить, что линии Фибоначчи нужно использовать только на тех участках графика, на которых наблюдается трендовое движение. Итак, если вы видите, что цена после длительного движения вверх или вниз начинает разворачиваться и уходить на коррекцию, значит, сейчас самое время торговать по линиям Фибоначчи.

Открываем вкладку «Вставка» в рабочем окне торгового терминала и выбираем меню «Фибоначчи — линии». Затем растягиваем их слева направо от начала импульса движения цены до его завершения. Иными словами, необходимо соединить между собой последний максимум с образовавшимся новым минимумом (при нисходящем тренде) или последний минимум с последним максимумом (при восходящем тренде). Пример построения линий Фибоначчи изображен на рис.1.

Итак, какой прогноз движения цены можно дать, построив линии Фибоначчи на образовавшемся ценовом импульсе? Посмотрим на рис.1. Предположим, что текущая цена валютной пары GBPUSD находится в точке 2. И мы видим, что импульс, начавшийся в точке 1, завершается, и начинается коррекция. Построив линии Фибоначчи по описанному выше примеру, мы предполагаем, что цена, достигнув уровня 38.2, отскочит от него, как минимум, до уровня 23.6. Следовательно, мы будем входить в сделку на отскок именно в тот момент, когда цена приблизится к 38.2 (либо установим отложенный ордер).

Обратите внимание: такой отскок, по статистике, происходит в 85 % случаев. Гораздо реже цена пробивает уровень 38.2, вовсе не замечая его, опускается до нижних уровней 50 (рис. 2) или 61.8 и происходит глубокая коррекция. В единичных случаях коррекция может достигать 100 % от высоты самого импульса движения.

Правила входа в рынок

Итак, вы увидели на графике импульс движения цены, который начался в т.1 (рис.1) и ушел на коррекцию в т.2. Строим линии Фибоначчи. Далее выставляем отложенный ордер на покупку или продажу, в зависимости от того, в какую сторону ожидается отскок от уровня 38.2 — вверх (при восходящем тренде) или вниз (при нисходящем). При этом ордер нужно выставлять примерно на расстоянии в несколько пунктов от уровня 38.2, т.к. цена может совсем немного до него не дотянуть и начать дальнейшее движение. Ваш ордер при этом останется нетронутым, и сделка не откроется. Поезд уедет без вас.

Стоп-лосс следует устанавливать за уровнем 50.0, на несколько пунктов от него в сторону уровня 61.8. Тейк-профит ставим на уровне 23.6. Таким образом, если между 23.6 и 38.2 расстояние составляет, например, 30 пунктов, и мы откроем сделку объемом 1 лот, всего за несколько часов или дней (в зависимости от таймфрейма, на котором проводился анализ) счет станет больше на 300 долларов.

Что нужно помнить?

Обратите внимание! Если вы видите, например, что после восходящего импульса цена начала коррекцию, НИКОГДА не открывайте сделку на продажу (или покупку — при нисходящем импульсе), стремясь заработать на ее движении до уровня 38.2. Цена может до него не дойти, «поболтаться» вблизи уровня 23.6 и продолжить движение по тренду. Запомните: цена никому ничего не обязана! Она не должна доходить до уровня 38.2 только потому, что мы этого ожидаем. Но если она дошла до этого уровня, рынок предоставляет нам великолепнейший сигнал на вход в сделку. И когда цена уже подошла к линии 38.2, можно смело создавать ордер на отскок от нее.

Кроме того, запомните простую вещь: уровни Фибоначчи, построенные на одном и том же импульсе движения цены, рекомендуется использовать лишь один раз. В некоторых случаях цена может отскочить от 38.2, дойти до 23.6, и затем снова вернуться к 38.2 и повторно отскочить до 23.6, как изображено на рис.1 (точки 3 и 4). Но такое бывает редко, поэтому не рискуйте своими деньгами, стараясь отработать один уровень дважды.

Посмотрите это видео и узнайте как строить линии фибоначчи

Инструменты технического анализа очень популярны среди многих трейдеров. Один из наиболее эффективных индикаторов – инструменты Фибоначчи. Они применяются для анализа рынка, определения значимых уровней, возле которых цена финансовых инструментов зачастую ведет себя определенным образом.

Уровни Фибоначчи были названы в честь итальянского математика, который открыл закономерности в последовательности чисел, каждое из которых равняется сумме двух предыдущих – 2,3,5,8,13 и так далее. Примечательно, что если разделить число из последовательности на предыдущее, то результат всегда составит 1,618. Это значение стало называться «золотым сечением».

Уровни Фибоначчи широко используются в трейдинге. Самые популярные уровни коррекции Фибоначчи – 23,6%, 38,2%, 61,8%, 76,4%. Существуют расширения Фибоначчи – 100%, 138,2%, 161,8% и другие. На основе чисел Фибоначчи создано множество инструментов, хорошо известных трейдерам, предпочитающим технический анализ – линии, веерные дуги, расширения, временные периоды. Инструменты Фибоначчи уже встроены во многие торговые платформы, в том числе и MT.

Сначала необходимо запустить торговую платформу (далее будет описываться процесс работы с линиями Фибоначчи в MetaTrader4). Затем следует нажать на «Вставка» - «Фибоначчи» - «Уровни Фибоначчи». Можно рассчитывать уровни самостоятельно или пользоваться специальными калькуляторами, которых сегодня очень много в сети. При работе с калькулятором необходимо ввести значение экстремумов и нажать «Рассчитать».

Для нанесения линий на график следует найти две точки, значения Фибоначчи для которых будут 0 и 100% соответственно. Между выбранными опорными точками и нужно растянуть сетку (на картинке их две). Теперь немного подробнее о выборе точек. Желательно использовать важные уровни поддержки и сопротивления, экстремумы на графике, то есть значимые, а не произвольные точки. Нужно смотреть на предыдущую тенденцию, потому что настоящее движение – его коррекция. Например, на расположенном выше графике eur/usd опорные точки выбраны на восходящем тренде.

Как пользоваться линиями Фибоначчи

С помощью инструментов Фибоначчи можно анализировать поведение цены финансового инструмента. Прежде всего линии Фибоначчи оказывают огромную помощь в нахождении уровней поддержки и сопротивления. Также данный инструмент помогает определить силу тренда, используя данные о величине коррекций. Вблизи уровней Фибоначчи повышается вероятность разворота цены. Полезно знать, что любой тренд всегда сопровождается откатами, а уровни коррекции Фибоначчи позволяют с высокой степенью точности определять время окончания коррекций.

Первичные уровни коррекции – 38, 50 и 62%. Об эффективности линий Фибоначчи можно судить по прошлым графикам. Достаточно часто ключевые уровни совпадают с процентными значениями уровней коррекции. Трейдеру необходимо лишь открывать сделки в нужную сторону (на пробой, отбой).

Обратите внимание! Важно помнить про приоритет старших таймфреймов. Если трейдер работает на H1, то подтверждение своим сигналам необходимо искать на графиках daily. Уровни Фибоначчи очень помогают с выставлением отложенных ордеров, стоп-лоссов и тейк-профитов. К примеру, если трейдер рассчитывает на отбитие от уровня Фибоначчи, то стоп нужно ставить за следующим значимым уровнем.

Фиксировать прибыль также очень удобно в соответствии с показаниями уровней Фибоначчи. Уровни Фибоначчи широко используются в различных торговых системах и успели зарекомендовать себя. Начинающим трейдерам следует помнить, что трактовка индикаторов Фибоначчи не всегда бывает однозначной, в связи с чем и работать лучше всего с подтверждающими сигналами от других инструментов ТА.

Остановимся немного подробнее на том, как пользоваться линиями Фибоначчи. Уровни 38, 50 и 62% помогут изучить предыдущую ценовую тенденцию. Желательно наносить несколько сеток Фибоначчи на разных временных интервалах. Чтобы не запутаться, можно менять их цвет или толщину. Например, на старшем таймфрейме рекомендуется задать толщину линий сетки самой большой, потому что эти уровни являются наиболее значимыми.

Таким образом, вы наверняка определите несколько уровней, совпадающих на двух или даже большем количестве временных интервалов. Эти уровни необходимо считать значимыми и ожидать разворота цены в непосредственной близости от них. Следует помнить, что цена может переходить на другие уровни и не корректироваться, если поддержка/сопротивление не окажутся сильными. На некоторых инструментах коррекции могут достигать 100%, поэтому обязательно нужно выставлять стоп-лоссы. Для увеличения прибыльности используемой торговой стратегии рекомендуется также использовать подтверждающие индикаторы (скользящие, свечной анализ, каналы и прочее).

Стратегия торговли на Форекс с линиями Фибоначчи

Работать лучше всего на таймфрейме от М15. Вначале нужно найти максимум и минимум ценового движения, затем растянуть между ними сетку. Если тренд восходящий, то А – нижняя точка, уровень 100%, В – верхняя точка, уровень 0%. Если тренд восходящий, то все наоборот.

Правила входа: определите тренд, растяните уровни Фибоначчи между значимыми максимумом и минимумом. На графике появятся значимые уровни Фибоначчи.

Правила открытия позиции: необходимо одновременное выполнение 3 условий:

• пробой 5-периодной скользящей средней EMA;
• касание уровня коррекции 38,2%;
• не пробит уровень 61,8 %.

Проще говоря, если тренд на рынке восходящий, ждем пробоя уровня 38,2%, затем, когда уровень close свечи окажется выше скользящей средней, открываем ордер на покупку.

Сигнал отменяется, если цена пробивает 61,8. После открытия ордера нужно выставить стоп-лосс на несколько пунктов ниже уровня 61,8%, если тренд восходящий и выше, если тренд нисходящий. Профит фиксируем на 1,618, который получается при растягивании сетки Фибоначчи из А.

Золотое сечение или с чего все начиналось

Те, кого интересует сугубо прикладной аспект данных инструментов, могут пропустить этот раздел - экскурс в историю чисел Фибоначчи, а также их появления в трейдинге.

Последовательность Фибоначчи была хорошо известна еще в древней Индии, где применялась в стихосложении. Но имя свое она получила благодаря европейскому математику XII века Леонардо Пизанскому, более известному по псевдониму Фибоначчи. Фибоначчи, помимо других многочисленных математических задач, подробно исследовал и описал эту последовательность в труде «Liber Abaci» («Книга Абака» или «Книга об Абаке»). Последовательность эта представляет из себя бесконечный ряд чисел, каждый следующий член которого равен сумме двух предыдущих:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 …

У этого ряда есть много замечательных математических особенностей, но главным является то, что отношение члена ряда к предыдущему стремится к знаменитому «Золотому сечению» - числу 1,618. Это число известно с античных времен и впервые встречается в «Началах» Евклида (около 300 лет до н. э.), где применялось для построения правильного пятиугольника.

Золотое сечение считается наиболее гармоничной пропорцией отношения целого к части. Магическим образом число 1,618 очень часто встречается в природных формах, напрямую не имеющих ничего общего между собой. Эту пропорцию можно заметить в раковинах улиток, расстоянии между листьями на ветке, форме спиралей галактик и даже в среднестатистическом соотношении частей тела человека.

Белорусский ученый Эдуард Сороко, который изучал формы золотых сечений в природе, отмечал, что все растущее и стремящееся занять свое место в пространстве, наделено пропорциями золотого сечения. По его мнению, одна из самых интересных форм - это закручивание по спирали.

В музыкальных произведениях, стихотворениях и художественных произведениях также встречается пропорция 1,618. Ученые умы XIX века признали золотое сечение эталоном гармонии пропорций в природе.

Идея искать золотое сечение в графиках биржевых котировок принадлежала американскому инженеру и управленцу Ральфу Hельсону Эллиотту, который увлекся анализом цен после серьезной болезни в начале 1930х гг. Эллиотт изучал годовые, месячные, недельные, дневные, часовые и получасовые графики различных фондовых индексов, охватывающих 75-летнюю историю поведения рынка. В процессе исследования он заметил, что движения индексов подчинены определенным ритмам - волнам, в пропорциях которых прослеживаются те самые 1,618. Эллиот написал на эту тему ряд трудов, самым масштабным из которых стала книга «Закон природы - секрет вселенной» (англ. Nature’ s Law — The Secret of the Universe )», в которую он включил все свои наработки, касающиеся теории волн и соотношения Фибоначчи.

После Эллиота многие трейдеры и исследователи рынка искали различные применения числам Фибоначчи в биржевой торговле. Развитие вычислительной техники позволило аналитикам далеко продвинуться в этом направлении. Современные трейдеры активно используют инструменты, основанные на данном математическом.

Уровни Фибоначчи в биржевой торговле

Пожалуй, самый распространенный терминал для торговли на российском фондовом рынке Quik предлагает пользователю четыре инструмента, основанных на последовательности Фибоначчи. Это уровни, веер, дуги и временные зоны Фибоначчи. Начнем с самых популярных - уровней.

Одним из самых старых и надежных инструментов трейдера являются широко распространенные уровни поддержки и сопротивления. Участникам рынка нужны ценовые ориентиры, чтобы понять, выгодно ли покупать сейчас, не пора ли продавать и где цена может сменить свое направление. Однако не всегда удается точно определить, какой уровень отработает, а какой цена даже не заметит. Как раз эту проблему помогают решить уровни Фибоначчи.

Определение уровней коррекции

По правилам, инструмент «Уровни Фибоначчи» растягивается от начала тренда к его окончанию (на самом деле, если вы растянете уровни наоборот от конца к началу, в Quik разницы не будет). Если растянуть его таким образом, то получившиеся уровни станут возможными целям для коррекции. От этих уровней можно входить по тренду, либо использовать в качестве цели в контр-трендовых сделках.

На примере графика акций «Норильского никеля» хорошо видно, как четко были отработаны уровни 23,6 и 38,2. Причем тут есть особенность: если уровень Фибоначчи совпадает с уровнем на графике, как в данном примере, то вероятность, что он будет отработан, становится очень высокой. Еще лучше, если при этом он будет расположен на круглом числе.

Стоит сразу оговорить ограничение применения. Данный инструмент применяется только при наличии явно выраженного тренда. Если применять его на инструменте, который движется внутри боковика, то уровни отрабатываются очень «грязно», и вряд ли их использование принесет вам прибыль в долгосрочной перспективе.

Движение по Русгидро происходило внутри флэта с большим откатом. В этом случае уровень 23,6 отработал очень «грязно», и цена могла много раз зацепить стоп-заявку.

Также, уровни становятся более «грязными», когда фаза коррекции затягивается. Однако и в этом случае уровни коррекции по Фибоначчи могут оставаться актуальными, причем могут работать в том числе и зеркально.

Еще одним способом применения коррекционных уровней может быть торговля откатов. Когда инструмент делает быстрое движение к значимому уровню, от которого высока вероятность отката, коррекционный уровень 38,2 может показать вам потенциал, до которого можно держать позицию.

Что касается таймфреймов, применять инструмент стоит в диапазоне таймфреймов М15 - D1.

Определение волн Эллиота

Часто уровни Фибоначчи используются в связке с волновой теорией Эллиота. Согласно этой теории, любое трендовое движение по финансовому инструменту можно разложить на пять волн: три основных (импульсных) по тренду и две коррекционных против тренда. Импульсные волны нумеруются как первая, третья и пятая, а коррекционные, в свою очередь, вторая и четвертая.

Любое коррекционное движение тоже можно разложить, но только на три волны. Все внутренние волны также раскладываются по принципу фрактала (фрактал - самоподобная структура). Наглядно этот процесс представлен на рисунке ниже.

Понимание, какую волну формирует цена сейчас, дает возможность предположить, куда она пойдет далее. Самой интересной для трейдеров является третья волна. Она считается самой длинной и самой быстрой. Идеальная сделка с использованием теории Эллиота - это войти в сделку в конце второй волны и выйти из неё в конце третьей.

Согласно теории, высота 3-й волны относится к 1-й, как 1,618. Значит, если мы видим уже сформировавшиеся 1-ю и 2-ю волны, то мы можем рассчитать длину 3-й, используя уровни Фибоначчи. Для этого в некоторых терминалах специально предусмотрен инструмент «расширение Фибоначчи». Строится он по трем точкам: начало первой волны, конец первой волны и конец второй волны. (главное соблюсти эти точке на ценовой шкале по вертикали. По горизонтали положение точек не так важно). На экране появятся уровни Фибоначчи, и уровень с отметкой 1,618 будет отмечать расчетный конец третьей волны.

В терминале Quik инструмента «расширение Фибоначчи» нет. Но его можно заменить обычными уровнями Фибоначчи. Для этого нужно растянуть их так, чтобы 0 был на начале первой волны, а 100 на её окончании. А потом просто перетащить всю конструкцию так, чтобы 0 оказался в конце второй волны.

Хочется отметить, что не всегда конец третьей волны приходится на уровень 1,618. Довольно часто цена немного не доходит или немного опережает эту отметку.

Помимо определения длины третьей волны, ряд специалистов предлагали способы определения и других волн. В книге Б. Вильямса «Торговый хаос» предлагается следующая система определения длин волн:

1 волна - определяется по факту формирования

2 волна - чаще всего заканчивается на уровнях коррекции 50,0 и 61,8.

3 волна - составляет от 1 до 1,618 от длины первой волны.

4 волна - чаще всего заканчивается между уровнями коррекции 38,2 и 50,0 и чаще всего выглядит в виде бокового движения.

5 волна - составляет от 61,8% до 100% от диапазона между началом первой волны и концом третьей.

Рассмотрим на примере графика Россетей. Зеленым отмечены импульсные волны, а красным - коррекционные.

Самым сложным в применении волн Эллиота является вопрос: «В какой волне цена находится сейчас?» Консенсуса по поводу того, как определить точку отсчета первой волны у адептов волновой теории нет по сей день и, возможно, так и не будет.

С практической точки зрения наиболее эффективным является подход: «Не уверен - не торгуй». На некоторых инструментах в определенной фазе волны прорисовываются очень четко и легко идентифицируются. На других же, выделить волны практически невозможно. Необходимо путем регулярного наблюдения отыскивать среди всего многообразия инструментов те, которые ходят понятным для вас образом, и торговать только их. А как только волны начинают ломаться, переходить на другой инструмент.

Очень важно не зацикливаться на одной ценной бумаге, пытаясь отыскать волны там, где их нет. Кроме того, торговая система обязательно должна включать в себя план на случай негативного стечения событий. Стоп-лосс должен обеспечивать соотношение риск/прибыль не менее 1/2.

Веер Фибоначчи

Как и уровни, этот инструмент, может использоваться для определения точек, где завершится коррекция. Алгоритм, по которому строятся лучи веера достаточно простой. Если провести вертикальную линию через точку окончания трендового движения, то лучи будут проходить через точки пересечения этой линии с соответствующими уровнями Фибоначчи. В большинстве терминалов этот алгоритм представлен в виде готового инструмента, который растягивается от начальной точки трендового движения к её концу. Лучи веера, в таком случае, будут показывать возможные окончания коррекции, где можно открывать позицию по тренду.

По умолчанию в инструменте могут быть разные настройки, но наиболее распространенными являются настройки лучей 38,2; 50,0; 61,8. В Quik их можно задать следующим образом: щелчок правой кнопкой мыши по вееру -> редактировать -> в разделе «Уровни Фибоначчи» задаете нужные значения.

Дуги Фибоначчи

В отличие от предыдущих инструментов, дуги примечательны тем, что они учитывают еще и временной фактор. Это позволяет трейдеру не только предположить, как поведет себя цена, но и в какой момент это произойдет.

Дуги Фибоначчи строятся следующим образом: сначала между началом и концом тренда строится прямая. Затем строятся три дуги с центром в конце пересекающие прямую на уровнях Фибоначчи 38,2%, 50% и 61,8%. В большинстве терминалом дуги, точно так же реализованы в виде отдельного инструмента.

Дуги Фибоначчи очень сильно зависят от масштаба графика. Наиболее подходящий масштаб можно выбрать проанализировав эффективность инструмента на истории. Так же, как и веер рекомендуется использовать дуги совместно с другими методами технического анализа.

Временные зоны Фибоначчи

В основе временных зон Фибоначчи положена одноименная последовательность чисел 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21… Исходной точкой для построения выбирается локальный максимум или минимум. Вторая точка позволит определить длину единичного интервала. На графике появятся вертикальные линии с шагом, соответствующем последовательности чисел Фибоначчи в единичном интервале.

Вертикальные линии помогают идентифицировать моменты времени, когда стоит ожидать разворота. При нахождении цены в районе очередной линии необходимо использовать другие индикаторы и сигналы для поиска точки входа против движения. Можно, например, комбинировать временные зоны с веером или уровнями Фибоначчи.

Другие инструменты

Помимо представленных способов использования чисел Фибоначчи в торговле придумана еще масса вариантов: спираль Фибоначчи, канал Фибоначчи, клин Фибоначчи и т. д. Они немного отличаются по методам построения и внешнему виду, но суть их одна - определение длины коррекции. Вы можете выбрать наиболее подходящие для себя инструменты и пополнить ими свой торговый арсенал.

В книге А. Фроста и Р. Пректера «Волновой принцип Эллиота» можно ознакомиться с основными принципами волновой теории Эллиота в её классическом виде.

В книге Б. Мендельброта и Р. Хадсона «(Не)послушные рынки» можно прочесть о современном взгляде на ритмы финансовых рынков и фрактальной структуре изменения цен.

В книге Б. Вильямса «Торговый хаос» можно подробнее ознакомиться с методом подсчета волн, кратко изложенном в данном материале.

В книге Р. Фишеpа «Последовательность Фибоначчи: приложения и стратегии для трейдеров» изложен еще один взгляд на использование уровней Фибоначчи при подсчете волн.

БКС Экспресс

«Салат Фибоначчи - это салат, сделанный из вчерашнего и позавчерашнего салата».

Так математики шуточно и очень метко отразили идею закономерности чисел Фибоначчи: любое число из этого ряда представляет собой сумму двух предшествующих: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89…

Причем эта последовательность чисел обладает также и многими другими свойствами и соотношениями, имеющими загадочное и чуть ли не мистическое значение, и применяющимися буквально в каждой сфере жизнедеятельности и даже в природе!

Так, например, 1,618 - «золотое сечение», которое получается, если разделить какое-либо число из последовательности на стоящее перед ним, - всеобще известный и признанный эталон гармонии в искусстве и природе.

Трейдеры также не обошли вниманием столь замечательное явление, приспособив его для анализа движений цены с целью принятия доходной стратегии.

Однако не забудьте, что нельзя использовать один только этот метод ввиду его недостаточной надежности. Обязательно нужно выверять свои решения несколькими другими инструментами.

Итак, уровни Фибоначчи, как пользоваться, и когда они не работают, – в статье.

Уровни Фибоначчи - мощный инструмент трейдинга

Уровни Фибоначчи – очень интересный инструмент. Одни трейдеры утверждают, что без этих уровней чуть ли не невозможно торговать прибыльно. Другие – клеймят позором данный метод, называя его «ненаучным» и субъективным. Давайте разберемся, кто прав – кто виноват.

Следует отметить, что данный инструмент анализа достаточно субъективен и не имеет самостоятельного значения. То есть мы можем использовать данные уровни только как один из элементов торговой системы.

История вопроса

«Первооткрыватель» последовательности Фибоначчи - Леонардо Пизанский, родился, предположительно в 1170-е годы в Италии. Леонардо был крупнейшим математиком своего времени и сделал много полезных наблюдений и открытий. Помимо прочего он занимался вопросами разведения кроликов. Леонардо интересовала математическая модель, которая наиболее точно описывает процесс размножения кроликов.

Такая модель была найдена, это последовательность чисел: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610,…

Это числа Фибоначчи, обладающие интересными свойствами:

1. Каждое последующее число является суммой двух предыдущих чисел. То есть число 3 является суммой двух предыдущих (1+2). Число 55 суммой (21+34) и т.д.
2. При делении числа Фибоначчи на предыдущее число, мы получим значение, равное (стремящееся к) 1,618.
3. Можно найти и другие соотношения между последовательностями Фибоначчи. Кстати, число 1,618 является так называемым «золотым сечением».

Например, египетские мастера пользовались соотношениями золотого сечения при создании пирамиды Хеопса, храмов, барельефов, предметов быта и украшений из гробницы Тутанхамона. Согласитесь достаточно необычно, что одни и те же числа (последовательности чисел или их пропорций) могут быть использованы и для строительства древнеегипетских пирамид, и для описания процесса размножения кроликов.

Последователи Фибоначчи уровней верят в то, что данные числа (их отношения, квадратные корни и т.п.) встречаются в природе (и древнем искусстве) слишком часто. То есть это не просто числа, это последовательность, с помощью которой могут быть описаны законы природы, гармонии и красоты.

Использование уровней Фибоначчи в форекс трейдинге

Индикатор уровней Фибоначчи (сетка) наносится вручную на ценовой график. Трейдеры часто интересуются, где можно скачать уровни Фибоначчи? Их не надо скачивать, т.к. они входят в стандартный набор индикаторов большинства торговых платформ.

Например, чтобы построить сетку в терминале МТ4, нажмите: Вставка => Фибоначчи =>Линии (см. рисунок)

В форекс трейдинге считаются наиболее важными уровнями значения:

• 23,6%
• 38,2%
• 61,8%
• 76,4%

Уровни Фибоначчи используются для определения ценовых откатов. То есть, если мы видим ценовой импульс, но не желаем присоединиться к нему прямо сейчас, а хотим это сделать «по хорошей цене», то есть войти в движение во время ценового отката.

Давайте рассмотрим стандартное построение уровней Фибоначчи. См. рисунок (четырехчасовой график евро-доллара):

Мы наблюдаем мощный восходящий ценовой импульс. Причем цена росла почти без консолидаций и откатов. Что делать в такой ситуации трейдеру? Покупать по «рынку»? В этом случае он рискует купить по «самой высокой цене».

Гораздо разумней дождаться ценового отката и войти в рынок на этом откате.

На графике произошел откат цены до уровня 23,6% (цена упала на 23% от своего локального максимума), после чего продолжился рост. Считается, что во время мощного рыночного движения цены могут откатываться на 23,6%, 38,2% или 50%. Эти уровни коррекции Фибоначчи считаются «нормальными». Если цена падает на 61,8% (или больше), то это серьезный сигнал вероятного разворота цены.

Давайте поговорим, как правильно строить уровни Фибоначчи:

1. Определяем ценовой импульс
2. Наносим сетку на (значение 0 ставим на максимум восходящей волны, если это волна повышательная или на минимум волны, если это волна понижательная)
3. Ждем отката 23,6%, 38.2% или 50%, что бы войти в рынок.
4. Если отката не происходит и цена продолжает движение в том, же направлении (обновляет свои максимумы или минимумы), то мы должны перетянуть сетку исходя из новых локальных максимумов или минимумов.

Давайте рассмотрим, как пользоваться уровнями Фибоначчи на конкретном примере:

Цена сделала восходящий импульс. Трейдер желает войти в рынок на откате 23,6%. Для этого он натягивает сетку и размещает ордер «бай лимит» по цене соответствующей откату 23,6%. Замечательно – вошли в рынок! Идем дальше – движение продолжилось, мы снова хотим войти в рынок. Перетягиваем сетку на более высокий максимум и снова выставляем ордер «бай лимит» и т.д., и т.п.

В рассмотренном примере было восходящее движение. При нисходящем движение делаем тоже самое – «преследуем цену» своими отложенными ордерами с целью войти в движение на откате. Это базовая стратегия по уровням Фибоначчи. Сложность заключается в том, как определить значимые ценовые движения? Это очень важный вопрос.

Если мы попытаемся натягивать сетку на каждое ценовое движение, то мы ничего не получим, кроме множества неудачных входов в рынок. В этом и состоит субъективность метода. Важны не уровни Фибоначчи сами по себе, важно определить, является ли текущее ценовое движение коррекцией к предыдущему или началом нового тренда.

Есть одна маленькая тонкость, которая поможет вам достаточно точно определять «главные движения». Смотрите на рисунок (тот же график пары евро-доллар 4 часа):

Кружками отмечены мощные ценовые импульсы, когда цена за 1-3 свечи совершала значительное движение. Эти ценовые свечи визуально отличаются от остальных большими габаритами. То есть большая ценовая свеча – предвестник того, что данный импульс, скорее всего, продолжится. И на него разумно натягивать сетку фибо.

Напротив, меленькие ценовые движения, когда цена ползет по чуть-чуть как правило сигнализируют о том, что это всего лишь коррекция в рамках предыдущего движения.

Общий вывод

Фибо уровни являются достаточно простым и удобным инструментом для определения коррекций цены. Надо учитывать, что сами по себе Фибоначчи уровни не представляют ценности. Этот инструмент работает только в совокупности с другими методами. Трейдеру важно научится грамотно определять мощные ценовые импульсы и следовать за ними.

Источник: "blog-forex.org"

Уровни Фибоначчи — как пользоваться для торговли

В трейдинге термин «Фибоначчи» означает инструмент, который измеряет движение цены и на основе этого выставляет горизонтальные уровни поддержки и сопротивления на ценовом графике. Данные уровни поддержки и сопротивления называют «уровнями Фибоначчи» и используют для принятия торговых решений, как и обычные горизонтальные уровни поддержи и сопротивления.

Когда цена движется в определенном направлении, можно точно определить начало и конец данного движения. С помощью инструмента Фибоначчи вы измеряете расстояние между этими точками, инструмент Фибоначчи автоматически выставляет так называемые уровень коррекции Фибоначчи и уровень расширения Фибоначчи – далее вы найдете более подробное объяснение этих понятий.

Расчет уровней Фибоначчи производится на основе чисел Фибоначчи, а точнее, процентной разницы между ними. Однако в рамках этого урока мы просто покажем вам, как пользоваться этим инструментом, не углубляясь в математику.

Определение начала и конца движения цены

Инструмент Фибоначчи применяется вручную. Измеряя нисходящий тренд, вы начинаете применять инструмент в начале движения цены и завершаете его использование в конце – всегда слева направо. На следующем графике показано, как это делается:

В случае восходящего движения цены данный инструмент применяется от нижней точки до верхней – он снова движется слева направо. Как видно на верхнем графике, при применении инструмента Фибоначчи он автоматически выставляет уровни Фибоначчи между началом и концом движения цены. Эти уровни называются уровнями коррекции.

Уровни Фибоначчи отображаются как процент от общего движения цены. Таким образом, уровень, выставленный на середине между началом и концом движения, показывает уровень коррекции 50%. Если цена откатывается обратно на половину пройденного пути, говорят, что она скорректировалась до уровня 50%.

Таким образом, уровни коррекции указывают на то, насколько сильным может быть откат цены. На предложенном ниже графике показаны уровни 38,2%, 50% и 61,8%. Это наиболее распространенные уровни, к которым обычно возвращается цена, хотя существуют и другие уровни коррекции, которые также были зафиксированы и дают хороший результат.

• 1 - Уровень 38,2%
• 2 - Уровень 50,0%
• 3 - Уровень 61,8%

Можно использовать уровни коррекции Фибоначчи для входа в позицию. Как вы видите на представленном выше графике, инструмент Фибоначчи был применен на восходящем тренде, и между началом и концом движения цены были выставлены уровни 38,2%, 50% и 61,8%. Так как эти уровни являются вероятными уровнями коррекции цены, можно использовать их в качестве потенциальных точек входа в рынок.

Правильная точка входа

Существуют два способа того, как выбрать, на каком уровне коррекции войти в рынок:

1. Агрессивно входим каждый раз, когда цена достигает каждого из этих уровней. Вы можете входить в рынок каждый раз, когда цена достигает уровня коррекции, выставляя стоп-лосс на противоположной стороне от уровня Фибоначчи.Если стоп-лосс срабатывает, вы просто снова входите в рынок на следующем уровне и продолжаете это делать до тех пор, пока цена не возвращается назад, что вам и нужно.
   

   Это агрессивный подход к поиску входов в рынок с использованием инструмента Фибоначчи.

2. Ждем, пока установится уровень поддержки или сопротивления на данных уровнях, и только потом входим в рынок. Вы ждете, пока цена достигнет уровня поддержки или сопротивления на данных уровнях, ждете, когда она вернется назад, двигаясь в первоначальном направлении тренда, а затем входите в рынок.

Важно заметить, что Фибоначчи не является торговой системой, этот инструмент нужно использовать в сочетании с торговой системой или как часть торговой системы.

Уровни расширения

Инструмент Фибоначчи применяется не только для того, чтобы определить уровни коррекции, которые трейдеры могут использовать в качестве поддержки или сопротивления. С помощью этого инструмента можно также прогнозировать уровни расширения, показывающие, в каком направлении, вероятно, будет двигаться цена.

Таким образом, расширения Фибоначчи можно использовать для фиксации прибыли или даже для входов против тренда.

Наиболее часто используемые трейдерами уровни расширения - 138,2% и 161,8%, хотя существует множество других уровней расширения, которые также используют трейдеры. Рассмотрим пример использования уровней расширения при нисходящем тренде.

На данном графике цифрами обозначены:

• 1 - Уровень расширения 138,2%
• 2 - Уровень расширения 161,8%

Можно использовать инструмент Фибоначчи для входа в позицию на одном из уровней коррекции, когда цена откатывается назад, и затем выйти из позиции на одном из уровней расширения. Ниже представлен график, демонстрирующий уровни расширения в случае, когда инструмент Фибоначчи используется при восходящем тренде. На графике показаны уровни коррекции и расширения:

На данном графике цифрами обозначены:

1. Потенциальный вход в длинную позицию на уровне коррекции
2. Потенциальный выход на уровне расширения

Уровень для фиксации прибыли

Для получения максимальной прибыли можно соотнести уровни расширения с соответствующими уровнями коррекции. Например, если цена вернулась на уровень коррекции 38,2%, соответствующим уровнем расширения будет 138,2:

На данном графике цифрами обозначены:

• 1 - Вход в короткую позицию на уровне коррекции 38,2%
• 2 - Соответствующий уровень расширения 138,2%

Уровням коррекции 50,0 или 61,8 соответствует уровень расширения 161,8:

На данном графике цифрами обозначены:

1. Вход в короткую позицию на уровне коррекции 50,0%
2. Соответствующий уровень расширения 161,8%

Сразу может возникнуть вопрос: «Почему уровни коррекции и расширения Фибоначчи совпадают друг с другом?» Ответ возвращает нас к понятию самореализующегося пророчества. Банки и крупные финансовые институты будут стремиться зафиксировать прибыль в определенной точке, и уровни расширения Фибоначчи являются одним из методов, которые они для этого используют.

Они предполагают, что другие банки и трейдеры также выйдут из позиций на этом уровне, и на основе этих ожиданий так и делают, – так работает самореализующееся пророчество. Важно отметить, что это не твердое правило. Для того чтобы уровни расширения сработали, необходим подтвержденный тренд, а это не всегда так.

Есть более простой способ использования уровней расширения: просто выйти из позиции, когда цена устанавливает значительный уровень поддержки или сопротивления на этом уровне. Другими словами, если цене сложно пробить уровень Фибоначчи, это может быть хорошей точкой для выхода.

Выводы

1. инструмент Фибоначчи рисует на графике линии поддержки и сопротивления на основании движения цены;
2. инструмент Фибоначчи всегда применяется на ценовом графике слева направо, как в случае длинных позиций при восходящем тренде, так и в случае коротких позиций при нисходящем тренде;
3. уровни, отмеченные между началом и концом движения цены, являются уровнями коррекции, они показывают, к каким уровням, скорее всего, может вернуться цена;
4. наиболее распространенными уровнями коррекции Фибоначчи являются 38,2%, 50% и 61,8%4 их часто используют для входа в рынок;
5. существует два способа использовать уровни коррекции для входа в рынок: агрессивный (вход на каждом из уровней) и пассивный (ожидание, пока цена скорректируется в изначально наблюдавшемся направлении);
6. уровни, отмеченные за рамками изначального движения цены, являются уровнями расширения, они показывают, куда может пойти цена;
7. самыми распространенными уровнями расширения являются 138,2% и 161,8%, их часто используют для выхода из позиции;
8. уровни коррекции и расширения могут совпадать: уровень коррекции 38,2% соответствует уровню расширения 138,2%, а уровни коррекции 50% и 61,8% соответствуют уровню расширения 161,8%.

Источник: "learn.tradimo.com"

Как торговать с помощью уровней Фибоначчи в стиле Д. Динаполи

Уровни коррекции и расширения Фибоначчи при торговле в стиле Д. ДиНаполи, или просто уровни Д. ДиНаполи, должны рассматриваться как целостная система. Ниже небольшое описание того, как использовать уровни Фибоначчи при торговле в стиле Д. ДиНаполи. Из всех доступных уровней коррекции (0.236, 0.382, 0.50, 0.618, 0.764) Д. ДиНаполи выбрал только два – 0.382 и 0.618.

По моему мнению, такой выбор был сделан потому, что эти два уровня используются для входа, и не важно, войдете ли Вы на уровне 61,8% или 76,4%, в обоих случаях Ваши защитные стопы будут располагаться ниже/ выше начала волны (или реакции).

Вы можете увидеть, как выглядят точки коррекции Фибоначчи (Фиб-узлы) на рис.1, и, зная технику входа Д. ДиНаполи, этих двух уровней более, чем достаточно:

Фиб-узлы Фибоначчи

Число уровней расширения тоже не велико. Автор пользуется всего тремя, и еще один – супер расширенная целевая точка – был добавлен позже трейдерами, которые торгуют с применением его техники:

• COP – Поднятая целевая точка (Contracted Objective Point) = 0.618 длины волны А, измеренной от конца корректирующей волны В;
• OР - Целевая точка (Objective Point) = 100% длины волны А, измеренной от конца волны В;
• XOP – Расширенная целевая точка (Expanded Objective Point) = 1.618 волны А, измеренной от В;
• SXOP – Супер расширенная целевая точка (super expanded objective point) = 2.618 волны А, измеренной от волны В.

Самым привлекательным и логичным в использовании именно этих уровней расширения является то, что длина волны коррекции также имеет значение – все измерения начинаются с конца волны коррекции B. Я уверен, что данная техника очень логична и разумна.

Техника ДиНаполи

Новички Форекс рынка часто рассчитывают расширения и откаты волн, роль и положение которых расплывчато. Для внесения большей ясности в расчеты, Д. ДиНаполи ввел термин «номер реакции», который указывает на специфические Фиб-узлы.

На рисунке ниже показаны номера реакции и соответствующие им расширения Фибоначчи. Благодаря номерам реакции Вы будете знать, что означает каждая точка расширения и откуда она берет начало. Вы также можете видеть области «свиданий», где экспансии с различными числами реакции выпадают в одной области, по крайней мере, примерно:

И последний рисунок демонстрирует все уровни коррекции Фибоначчи, расширения и области, где они пересекаются, предоставляя сильные уровни поддержки и сопротивления:

Источник: "instaforex.com"

Уровни от ряда Фибоначчи

Крупнейший математик прошлого, итальянец Леонардо Пизанский, открыл математическую модель числового ряда, в котором каждый последующий член равен сумме двух предыдущих.

Получилась последовательность 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…

Если делить каждый последующий член на предыдущий, то получается результат, близкий к 1,618. В последствие это число стали называть «Золотым сечением». Без преувеличения, 1,618 -волшебное число. Оно использовалось и при сооружении египетских пирамид, и древних храмов и даже гробниц. Оно определяет и пропорции основных элементов Природы, включая и человека.

Но если разделить любой член последовательности на следующее за ним в ряду число, то соотношение получится уже 0,38. Находя соотношения новых последующих членов к предыдущим, был получен уникальный ряд чисел, который очень часто работает на валютных и фьючерсных рынках.

С помощью этих чисел рассчитывается величина коррекционного хода цены по отношению к проделанному движению. Также и в виде отношения цели к предшествующей коррекции.

Уровни Фибоначчи бывают коррекционными и импульсными:

• Коррекционные уровни: 11,8%; 23,6%; 38,2%; 50,0%; 61,8%; 76,4%; 88,2%
• Импульсные уровни: 123,6%; 138,2%; 161,8% ;200,0% ;238,2% ;261,8% ;300,0%; 338,2%; 400,0%; 423,6%.

Заучивать все уровни Фибоначчи нет необходимости. Все они давно заложены в программы торговых терминалов.
Откроем рабочий стол платформы АТАS. В меню «Объекты рисования» выберем символ «Фибоначчи». Первый же клик по нему позволит с помощью мыши строить сетку уровней прямо на графике цены.

Сетка Фибоначчи на рабочем графике

Сам механизм добавления импульсных уровней к имеющимся уже в программе коррекционным уровням прост. Достаточно правой клавишей мыши сделать клик по маячку сетки и в выпадающем меню можно вносить новые уровни: 123,6%; 138,2%; 161,8%; 200,0%; 238,2%; 261,8%; 300,0%; 338,2%; 400,0%; 423,6%.

Коррекции рынка

После сильных импульсных движений цена обычно совершает ход в противоположную сторону. Это в трейдинге называется откат или коррекция. Если уметь пользоваться сеткой Фибоначчи, то очень часто можно определить, до какого уровня будет совершаться откат и когда можно снова войти в рынок по тренду.

Рассмотрим на графике несколько типичных случаев:

Точка входа на откате по сетке Фибоначчи

На участке АВ цена сделала значительное движение в сторону медвежьего тренда. Входить в короткую позицию в какой-то произвольной точке этого отрезка равносильно тому, как «вскакивать на подножку поезда, который уже набирает ход». Ведь в любой момент времени цена может развернуться и начать движение в обратную сторону.

Совсем иное дело, когда на рынке началась коррекция. Откаты – это уже более подходящие места для открытия ордеров по тренду. И самые удачные входы бывают в те моменты, когда величина отката соответствует важным уровням Фибоначчи. В данном случае на рисунке 2 этот уровень 61,8 %.

Основными, ключевыми уровнями коррекций являются 38,2% и 61,8%. Это не значит, что уровни 23,6% и 76,4% могут оставаться вне поля интересов трейдера. Во многих ситуация именно они и являются точками разворота. Приведём примеры.

Коррекционный уровень 23,6%

Рисунок показывает именно такой случай, когда на сильном тренде цена сделала коррекцию до уровня 23,6% и продолжила движение. И не следует думать, что откаты должны точно соответствовать значениям чисел Фибоначчи. Достаточно просто отслеживать свечные паттерны в момент достижения ценой этих уровней. Если цена вырисовывает паттерн разворота, то это значит, что именно от этого уровня будет возможен отскок.

Новые цели трендового движения

Не только коррекционные уровни можно определить с помощью сетки Фибоначчи. С таким же успехом, используя сетку, можно довольно точно определять и новые цели, до которых дойдёт цена при импульсном движении по тренду. Общепринятым правилом считается то, что если коррекция цены составила 38,2% и менее, то цель следует определять как 261,8 % или даже 423,6 % от коррекции.

Если же на рынке наблюдалась глубокая коррекция, то цель следует определять как 161,8 % от её величины:

Сильный ценовой импульс после малой коррекции

Итак, уровни Фибоначчи являются одним из сильнейших инструментов технического анализа как валютного, так и фьючерсного рынка. Но не стоит полагаться только на эти “волшебные” цифры. Использование сетки Фибоначчи совместно(!) с другими аналитическими инструментами для определения предполагаемых пределов коррекций и целей движения может оказаться весьма полезным.

Источник: "orderflowtrading.ru"

Стратегии торговли по уровням Фибоначчи

Одним из распространенных и действенных технических инструментов, используемых трейдерами для технического анализа на рынке Форекс и определения значимых технических уровней, являются уровни Фибоначчи. Уровни Фибоначчи открыты итальянским математиком Леонардо Фибоначчи при изучении последовательности чисел 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55.

Каждое число этого ряда равно сумме предыдущих двух чисел, а при делении любого числа из ряда последовательности на число предыдущее всегда получается соотношение 1,618, которое получило определение «золотого сечения», определяющего гармоническую пропорцию.

Для практического применения в торговле значение имеют всего несколько чисел – коррекционных уровней Фибоначчи – 23,6%, 38,2%, 61,8%, 76,4% и расширений Фибоначчи – 38,2%, 61,8%, 100%, 138,2%, 161,8% (соотношения чисел для удобства применения переведены в проценты). На их основе создан ряд инструментов технического анализа: уровни коррекции и расширения, линии, веерные дуги и временные периоды Фибоначчи.

Практически все торговые терминалы имеют встроенные функции для построения инструментов Фибоначчи и торговый терминал MetaTrader 4 в том числе. Для этого необходимо найти на рабочей панели пункт «вставка» и выбрать пункт «Фибоначчи» в появившемся окне.

Там имеются все инструменты Фибоначчи, и трейдер, нажав на требуемый ему инструмент, перетягивает его на график, где осуществляется построение уровней Фибоначчи и технический анализ рынка на его основании.

Так же существуют различные компьютерные программы для расчета значений уровней Фибоначчи на рынке Форекс. Уровни Фибоначчи в калькуляторе рассчитываются путем ввода в форму низшего и высшего значения выбранного отрезка тренда в целом или его части, затем нажав на кнопку «рассчитать», вы получите значения уровней Фибоначчи – 23,8%, 38,2%, 50% и 61,8%.

Как правильно построить на графике

Для быстрой оценки рынка чаще всего используется сетка уровней Фибоначчи. Строится она на графике достаточно просто – определяются на ценовом графике две опорные точки, первая из которых соответствует отметке 100%, а вторая – отметке 0% и натягивается между ними сетка, на которой выделены уровни Фибоначчи (см. рисунок):

Весьма существенным и значимым моментом графического построения инструментов Фибоначчи является выбор опорных линий. Для этого рекомендуется брать для построения сетки Фибоначчи ключевые экстремумы графика цены – максимумы /минимумы, поддержки/сопротивления, то есть на них ставить опорные точки.

Помните, что уровни Фибоначчи раскладываются между значимыми, а не выбранными произвольно ключевыми точками.

При этом необходимо использовать тенденцию предыдущего движения (тренда), так как текущее движение является коррекцией к предыдущему движению.

Например, если цена движется вверх, то сетку Фибоначчи мы будем раскладывать по предыдущему нисходящему движению и наоборот. То есть, всегда необходимо работать исключительно от прошлого к будущему.

Как использовать на рынке Форекс

Использование в торговле на рынке Форекс уровней Фибоначчи позволяет провести трейдеру анализ движения цены актива. Во-первых, с их помощью можно определить уровни сопротивления и поддержки, а во-вторых, есть возможность определить размер начавшейся коррекции трендового движения.

Цена на уровнях Фибоначчи следует всем правилам таких значимых уровней. Например, если вы видите, что цена актива подходит к уровню Фибоначчи, то можно предположить с высокой вероятностью возможность разворота. Так же вы знаете, что трендовое движение всегда сопровождается откатами, и уровни коррекции Фибоначчи весьма удобны для определения уровней отката, а так же для определения окончания отката и продолжения движении по тренду.

Уровни Фибоначчи демонстрируют взаимоотношения между трендом и коррекционными движениями с возможностью потенциального восстановления в 38%, 50% и 62%, тем самым формируя первичные уровни коррекции. Нанесите сетку уровней Фибоначчи на значимые точки, и вы увидите, как ключевые ценовые уровни пересекаются с процентными линиями Фибоначчи.

Именно совпадение графических моделей и уровней Фибоначчи может выявить уровни выхода/выхода из рынка. Соответственно, вы можете открывать торговые позиции после отбития/пробоя этих уровней. Помните о приоритете большого тайм фрейма – чем на большем временном промежутке построены уровни Фибоначчи, тем они являются более значимыми, и тем более сильное действие они будут оказывать.

Так же широко применяются эти линии трейдерами для определения уровней установки ордеров Take profit и Stop-loss. Так, ордер Stop-loss лучше поместить за уровни Фибоначчи (на отбитие от которых рассчитываете) для того, чтобы ваш Stop-loss случайно не зацепило откатом. Take profit, взятие прибыли тоже рекомендуется проводить на уровнях расширения Фибоначчи.

Необходимо сказать, что если на графике у вас совпадают зоны поддержки и сопротивления с уровнем сетки Фибоначчи – это дополнительное подтверждение значимости таких уровней.

Следует отметить, что на уровнях Фибоначчи, а так же на комбинации с ними построены различные торговые системы. Однако начинающие трейдеры должны помнить, что уровни Фибоначчи не являются инструментом, который позволяет трактовать рыночные движения однозначно. Иногда уровни Фибоначчи на рынке не подтверждаются, и оптимальным вариантом их использования является комплексное сочетание с другими инструментами технического анализа.

Уровни Фибоначчи находят широкое применение на рынке форекс. В первую очередь они применяются для анализа движения цены и принятия решений трейдером о входе в рынок. Для этого чаще всего используются 38%, 50% и 62% уровни коррекции Фибоначчи от предыдущего трендового движения. Приводим некоторые советы для их применения.

Установите на график сетку уровней коррекции Фибоначчи и растяните ее между уровнями максимума и минимума изучаемого ценового движения. Для более полной информации следует нанести уровни Фибоначчи в различных цветах на графики 3-4 различных временных интервалов с более длительным движением цены.

На графике вы получите картину с множеством уровней Фибоначчи. Проанализируйте их. Часто можно выделить на графике несколько уровней Фибоначчи, которые совпадают на различных временных интервалах. Эти линии следует идентифицировать и работать с ними, как со значимыми уровнями поддержки и сопротивления.

Числа Фибоначчи – это потенциально важные уровни. Используйте уровни 38%, 50% и 62% для входа и выхода из открытых позиций. Но при этом необходимо помнить, что эти уровни отката цены сами по себе не определяют цель, к которой стремится цена при движении. Она может перейти легко на следующий уровень Фибоначчи в том случае, если не получит необходимой поддержки на предыдущем уровне.

Результаты будут более точными, если уровни Фибоначчи использовать в комбинации с другими графическими инструментами (торговые каналы, средние скользящие, разворотные фигуры).

Уровень Фибоначчи в 62% – это сильный уровень сопротивления/поддержки и по его достижению часто в близлежащей зоне возникают множественные хаотические движения цены. Сигнал на открытие позиции – когда цена пробивает 62% и устремляется дальше к 70-75% уровню коррекции, прежде чем вернуться снова к 62% уровню.

Открывайте торговые сделки с глубоких уровней коррекции, если получите дополнительно два – три сигнала подтверждения пересечением в поддержку предполагаемой торговой позиции.

В случаях, когда перекрестных подтверждений не отмечается – лучше находиться вне рынка. Так же помните, что, если коррекционное движение достигает уровня отката 62%, то в торгуемых временных периодах коррекция часто продолжается до 100% уровня и тенденция завершается.

Установки для открытия: Используется любой тайм фрейм от 5 мин – 1 час. Валютная пара: любая. Индикаторы: 5 EMA

Стратегия торговли на уровнях Фибоначчи

Правила входа в торговую позицию: определите тренд и найдите на графике последние точки минимума и максимума ценового движения – A и B. Протяните сетку Фибоначчи из точки A в точку B или отметьте на графике просто числовые уровни Фибоначчи. Затем наблюдаем за ценой. Для открытия торговой позиции необходимо выполнение трех условий:

1. Цена актива должна пробить 5 EMA
2. Цена должна коснуться линии 38.2% Фибоначчи (уровень отката)
3. Уровень Фибоначчи 61.8% не должен быть пробит. То есть, цена не должна закрыться ниже уровня сопротивления 61.8% для восходящего тренда или выше при нисходящем тренде.

Когда все положения соблюдены, открываем торговую позицию как только свеча на графике закроется выше 5 EMA для покупки или ниже 5 EMA для продажи. Ордер Stop-loss размещаем на 4-5 пункта выше (нисходящего) / ниже (для восходящего) уровня 0,618 Фибоначчи. Ордер Take profit устанавливается на уровне Фибоначчи 1,618, растянутом из точки A.

Цены активов, которые торгуются на финансовых рынках (валютных, фондовых, сырьевых и др.) имеют одно уникальное свойство — они движутся волнообразно. После импульсов роста или снижения всегда формируются коррекционные движения в обратную сторону. Глубина таких коррекций может быть разной — от 1% до 100% от всей длины импульса. Заранее предсказать масштабы и продолжительность коррекционных движений практически невозможно, однако есть отличные инструменты технического анализа, которые позволяют предсказать возможную глубину откатов, — это сетка и веер Фибоначчи. Эти инструменты отображают на графике бинарных опционов определенные уровни, на которых может быть завершена коррекция . Используя их, трейдер может более эффективно работать на рынке бинарных опционов и повысить прибыльность торговли. Итак, что же собой представляют уровни Фибоначчи, как пользоваться ими и каких ошибок не стоит допускать при работе с ними?

Что такое уровни Фибоначчи?

Суть уровней Фибо предельно проста. Они соответствуют числам Фибоначчи (0, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т.д., то есть каждое последующее число является суммой двух предыдущих). Замечено, что на рынке бинарных опционов, как и на любой другой торговой площадке, цены чаще всего отскакивают от уровней 23.6, 38.2, 50.0, 61.8 и 76.4 % от величины предшествующего импульса. Трейдер может пользоваться этой особенностью ценовых движений и открывать сделки на покупку бинарных опционов, когда котировки вплотную подходят к одной из вышеперечисленных отметок.

Как использовать «сетку Фибоначчи» для поиска точек входа?

Чтобы правильно нанести индикатор Fibonacci Retracement («сетку Фибоначчи») и добиться максимально точного построения уровней, нужно растянуть сетку от начальной до конечной точки движущего импульса (не наоборот). Пример — на скриншоте ниже. Индикатор автоматически рассчитывает уровни Фибоначчи и отображает их на графике. Трейдеру остается лишь дождаться, пока цены опустятся до одного из них — и если это произойдет, можно покупать опционы в направлении предшествующего импульса («Выше», если импульс был бычий, или «Ниже», если импульс был нисходящий).

Обратите внимание: индикатор Fibonacci Retracement можно использовать только при выполнении двух важных условий. Во-первых, сетку нужно растягивать от начальной до конечной точки уже сформированного импульса. Если цены непрерывно растут, не стоит пытаться «ловить» разворотные точки и преждевременно наносить индикатор на график, чтобы заранее определить возможные уровни сопротивления. Во-вторых, сетка растягивается только по движущему импульсу, состоящему из пяти волн. Если Вы построите уровни Фибоначчи по коррекционному движению, которое состоит менее чем из 5-ти волн, индикатор не будет работать и уровни будут попросту пробиты ценой, без малейших отскоков. Наглядное пояснение этих двух правил Вы можете увидеть на скриншоте ниже.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

Для чего нужен «веер Фибоначчи»?

По своей сути индикатор «веер Фибоначчи» практически не отличается от сетки Фибо. Он также растягивается от начальной до конечной точки импульса и показывает уровни, на которых возможно окончание коррекции . Но есть небольшое отличие — если после построения «сетки Фибо» показываются горизонтальные уровни, то «веер» отображает их под определенным углом.

Стратегия торговли на основе этого инструмента технического анализа точно такая же, как и в случае с сеткой Фибоначчи: после формирования 5-волнового движущего импульса трейдеру нужно растянуть «веер» по его начальной и конечной точках, и затем дождаться, пока котировки приблизятся к одному из наклонных уровней — 38.2, 50.0 или 61.8%. Торговля ведется на отскок от этих линий.

Примеры торговых сигналов, которые выдает эта стратегия, обозначены синими стрелками на скриншоте ниже.

Нажмите на картинку, чтобы увеличить

«Расширение Фибоначчи» — что это и как пользоваться?

Если Fibonacci Retracement отображает лишь уровни сопротивления и поддержки, на которых может завершиться коррекция, то индикатор «расширение Фибоначчи», наоборот, позволяет оценить масштабы предстоящего движущего импульса. Он строится на графике так же, как веер или сетка (по конечным точкам импульсного движения). После того, как индикатор будет нанесен на график, Вы увидите несколько горизонтальных линий. Это те уровни, до которых, вероятнее всего, дойдет цена при формировании следующего импульса.

Как правило, при достижении этих уровней цена начинает корректироваться. После непродолжительной коррекции котировки снова начинают двигаться в трендовом направлении, уже к следующей отметке.

Пример того, как работает этот индикатор, показан ниже. На этом же рисунке помечены точки входа (желтыми участками) и направление покупки бинарных опционов (синими стрелками). Стратегия торговли проста: либо Вы дожидаетесь приближения цены к одному из уровней и покупаете бинарные опционы в противотрендовом направлении (в расчете на то, что цена отобьется от линии поддержки/сопротивления), или же дожидаетесь пробоя одного из уровней и покупаете опционы в трендовом направлении (в расчете на то, что котировки все-таки дойдут до следующего уровня «расширения Фибо»).

Как автоматизировать торговлю по уровням Фибо?

Стратегия торговли на основе индикатора Fibonacci Retracement является достаточно прибыльной и эффективной. На практике она позволяет получать до 50-100% дохода в месяц при минимальных рисках. Если же Вы хотите улучшить этот показатель и добиться более высокого дохода, можно использовать специальный советник, работающий на основе индикатора Fibonacci Retracement. Но важно учесть ряд факторов:

1. Советник нужно правильно настроить. Не стоит задавать слишком большой объем стандартного лота (сумму ставки по умолчанию). Иначе, если не будут соблюдены правила манименеджмента, советник после серии убыточных сделок может попросту «слить» Ваш депозит .
2. Перед выходом новостей советник следует отключать. Ведь в такие моменты волатильность рынка бинарных опционов буквально зашкаливает. Цены начинают хаотично двигаться в обе стороны, из-за чего советник не может сгенерировать хорошие сигналы. Это усложняет поиск точек входа в рынок.
3. Не стоит возлагать всю торговлю на советник. Включайте его только тогда, когда у Вас действительно нет возможности следить за рынком бинарных опционов. Если же у Вас есть свободное время — отключайте советник, не ленитесь и анализируйте графики вручную. Сами Вы сможете найти более надежные точки входа в рынок, чем советник, работающий по строго заданному алгоритму.

Если вы хотите, чтобы ваша стратегия торговли на рынке бинарных опционов стала более эффективной, учтите несколько важных нюансов:

1. Каждые из уровней, которые выстраивает индикатор Fibonacci Retracement, имеет определенную «силу». Чем сильнее уровень, тем выше вероятность того, что цена от него отскочит. Как показывает практика, наиболее значимыми являются отметки 38.2, 50.0 и 61.8%. Крайние линии индикатора Fibonacci Retracement (23.6 и 76.4) являются относительно слабыми, поэтому их редко используют для поиска точек покупки бинарных опционов.
2. Расширение Фибоначчи можно строить только по 1-й и 3-й волнам в 5-волновом импульсе. Если Вы построите его по пятой волне, торговая стратегия не даст никаких результатов, поскольку цена в лучшем случае дойдет лишь до максимума того импульса, по которому построено «расширение Фибо», но не выше.
3. Индикатор Fibonacci Retracement позволяет более эффективно пользоваться методом «усреднения». Эта стратегия такова: если после восходящего движения началась коррекция и она достигла глубины 38.2%, Вы купили опцион «Выше», но цена пробила отметку 38.2 и направилась ниже, можно купить еще один опцион «Выше» при достижении уровня 50.0. Если на этой линии цена отскочит вверх, вВы минимизируете убытки (потери по первой сделке компенсируются прибылью по второй). Аналогичным образом можно «усредняться» и с помощью инструмента «веер Фибо».

Предлагаем посмотреть видео с примером использования уровней Фибоначчи в торговле бинарными опционами