Приветствую Вас, уважаемые посетители блога! Сегодня я хочу поговорить с Вами, что представляет собой торговля против тренда.
Все мы прекрасно знаем такое выражений: “Тренд- наш друг”. Но, согласитесь, какое иногда сильное может просыпаться желание войти против текущего движения рынка, особенно если появился красивый сигнал по системе.
С другой стороны, откаты против текущего тренда могут быть весьма сильными, и могут стать легкой прибылью для трейдера.
Однако я могу Вам сказать со всей уверенностью, чувство легкости в данном случае является обманчивым, торговать против тренда крайне сложно.
Здесь нужен опыт и незаурядные знания, кроме того, нужно уметь грамотно выставить стоп-лосс, чтобы его величина не была огромной.
На что нужно обратить внимание, чем сложна торговля против тренда, возможно ли торговать против тренда – об этом мы далее поговорим в данной статье!
Могу ли я вести торговлю против тренда?
Сейчас я хочу с Вами детально обсудить, чем вообще примечательна торговля против тренда, и какие секреты она в себе таит.
В большинстве случаев, торговать против тренда крайне опасно, нередко это приводит к серьезным потерям. Но весьма часто появляется желание открыть позицию против доминирующего тренда, в надежде словить хорошую коррекцию.
В общем, я не хочу, и не буду навязывать Вам торговлю против доминирующей тенденции, но если у Вас все-таки появляется желание время от времени входить в подобные сделки, то делать это нужно грамотно, и выверено! О том, как это делать правильно – мы поговорим дальше!
Чем опасна торговля против тренда?
На самом деле, когда мы прокручиваем историю графика, которая уже случилась и была прорисована ценой, но при этом мы не берем в учет текущие цены, то мы смотрим на важные минимумы и максимумы рынка, не обращая при этом внимания на то, что предшествовало их появлению.
Мы видим, что на максимуме рынка появился хороший паттерн, который вполне мог бы принести хорошую прибыль.
В такие моменты нам кажется, что вход против доминирующей тенденции будет крайне прибыльным. Но мы при этом мы не замечаем, или не хотим замечать, что цена уже определенное время двигалась в восходящем направлении, формируя определенную формацию.
Да, нам бы удалось словить откат, но в итоге цена двинулась в сторону доминирующего тренда. Если бы мы совершили входт против тренда, то получили бы весомый убыток в пунктах, соответственно, и в реальных деньгах.
Рассмотрим ситуацию детальнее
На рисунке ниже изображен график валютной пары USD/CAD. Мы можем отчетливо видеть, что уже долгое время развивается восходящий тренда, казалось бы, цена уже очень сильно выросла, и скоро может созреть разворот.
Появилось несколько крупных бычьих свечей, которые только еще больше усиливают уверенность в возможном откате. И вот, вырисовывается пин-бар, который только лишний раз подтверждает, что можно открывать сделку на продажу.
Мы входим в продажу, и…
Итак, мы вошли в продажу в надежде, что пин бар даст нам много прибыли, но не тут-то было. Следом рисуется сильный бычий бар по размеру порядка 100 пунктов.
Именно такой убыток мы бы схлопотали бы сразу после входа в продажи. Смотрим, что происходит дальше! Следом появляются еще два бара в восходящем направлении, второй, кстати, весьма большой.
И вот, снова рисуется пин бар, многие могут подумать, что ну здесь уже точно рынок развернется, самое время открыть продажи!
На нужно проявлять внимание!
Как показывает практика, подавляющее большинство трейдеров теряет свои деньги как раз в подобных ситуациях.
Это обусловлено тем, что после их входа начинается совершенно иное движение рынка, которого они никак не ожидали. Давайте представим, что появился паттерн доджи, который указывает на разворот в нисходящую сторону.
Если бы Вы установили отложенный ордер на продажу чуть ниже минимума нашего пин бара, то продажи бы открылись автоматически, и Вы бы уже оказались в рынке. Что же нас в этот момент ждет: потери или прибыль?
Цена двинулась немного выше, но при этом, наш стоп-лосс пока не был зацеплен, ждем дальше. Со следующей свечой рынок продвигается еще выше, выбивая наш стоп-лосс, тем самым, сделка закрывается с убытком.
Чтобы было, если бы вход был на прошедшем пин баре?
Что случилось бы, если вход совершился бы раньше? Мы имеем красивый пин бар – все, это точно вход! Многие трейдеры могут даже зайти увеличенным лотом, мол, второй пин бар то точно отработается. Они судят из того, что цена ведь не может расти постоянно!
Формируется еще один пин бар, а на следующий день формируется новая бычья свеча, в итоге, цена растет еще более, чем на 100 пунктов. Затем формируется еще пин бар, ну тут уже 100%, что цена пойдет вниз, ведь столько пин баров не могут врать!
Сколько можно рисовать пин бары, сейчас точно откат созреет. Представим, что Вы в этот момент открываете очередные продажи! Цена идет немного вниз, появляется следующий нейтральный бар, а затем для нас снова подготовлен сюрприз! Наш стоп-лосс снова бы выбился, очередной убыток.
Торговля против тренда очень опасна! Вы убедились ?
Опять же, повторюсь, когда мы смотрим график на истории, то обращаем внимание только на ключевые экстремумы, исключительно на них!
Стоит понимать, что образованные сетапы на экстремумах всегда будут прибыльными, так после формирования экстремума в любом случае формируется либо откат, либо полный разворот рынка.
После формирования доджи цена действительно пошла немного вниз, но пока непонятно, будет ли это разворот, или же цена после небольшой паузы пойдет дальше.
На самом деле, цена может продолжать свой рост очень долго, при этом делать это без всяческих коррекций. При этом, стоит отличать торговлю против тренда, когда цена двигается в четком направлении, от торговли в консолидации, когда движение цены является преимущественно зигзагообразным. Например, как на рисунке ниже:
Сама по себе консолидация подсказывает нам, что спрос и предложение находятся в паритете. По сути дела, нет тех сил, которые были бы в состоянии сдвинуть цену в том или ином направлении.
В такие моменты торговать весьма просто, на необходимо улавливать паттерны возле границ консолидации, открывая при этом соответствующие позиции. Однако стоит учитывать важный момент, во время подобной торговли необходимо ставить перед собой небольшие цели для взятия прибыли.
При этом мы не можем заранее знать, будет ли отскок от границы консолидации, или же цена пробьет его, здесь все основано на вероятности. Именно поэтому необходимо ставить перед собой небольшие цели. В качестве данной цели можно выставить противоположный уровень консолидации.
Настоятельно не рекомендую в такие моменты рассчитывать на крупные цели, и держать сделки в рынке очень долго! Парадоксально, но торговля во флете представляет большую опасность, нежели торговля по тренду. Наряду с этим, она менее опасна, нежели торговля против тренда.
Какие сетапы можно взять против тренда?
Начнем с того, что входу должно предшествовать очень сильное направленное движение, например, как в ситуации, которую мы разобрали ранее.
Иными словами, мы должны наблюдать сильное направленное движение вверх или вниз. При этом мы должны наблюдать формирование крупных свечей по сравнению с предыдущими свечами.
Проще говоря, свеча должна выделяться и легко обнаруживаться невооруженным глазом, как на примере ниже:
Кроме того, цена должна находиться на максимуме или минимуме. Для простоты понимания, в левой стороне графика не должно быть скопления свечей.
Если слева Вы видите много других свечей, то скорее на рынке развивается не тренд, а консолидация. При этом, если свечи находятся весьма далеко от нашего входа, то он по сути является бессмысленным.
В таком случае мы будем входить непонятно куда, ведь как бы и тренда нет, но и при этом нет консолидации. Стоит понимать, что рынок сам покажет, куда ему нужно идти.
Именно поэтому нет никакого смысла спешить со входом, лучше подождать некоторое время, и дать рынку определить свое приоритетное движение.
Помимо этого, можно всерьез рассматривать вход в рынок, если сформировалась двойная вершина. Если вершины далеки друг от друга, то мы имеем упор в сильный уровень, соответственно, можно рассматривать открытие позиции.
Дополнительно обращаем внимание, если цена не имеет опоры на уровень, то есть, она фактически расположилась на экстремуме, который не встречался очень долго. Смотрим пример:
Из примера видно, что цена не образовывала никаких экстремумов поблизости, соответственно, вход в рынок по данной цене будет весьма рискованным, так как паттерн не будет иметь весомой опоры.
Моменты, когда торговля против тренда логична
Конечно, такие моменты есть, когда цена имеет опору на серьезный уровень. В особенности для тех трейдеров, кто торгует внутри дня, будет весьма полезно переместиться на таймфреймы побольше, дабы оценить рыночную ситуацию глобальнее.
На рисунке ниже изображен дневной интервал, в качестве уровня сопротивления выступит экстремум.
К примеру, здесь мы хотим открыть сделку, соответственно, логичным будет посмотреть, что происходит на недельном интервале.
На недельном таймфрейме мы можем наблюдать крупные свечи, имеется свободное пространство слева от графика, наблюдается направленное восходящее движение и сформировался пин бар.
Давайте уменьшим график и посмотрим, встречалась ли отмеченная нами вершина раньше.
Мы видим, что отмечена вершина ранее не встречалась, поэтому вход будет весьма рискованным. Кроме того, на недельных графиках не наблюдается явного уровня.
К примеру, если бы данная вершина нашла бы подтверждение на недельном таймфрейме, то вход был бы весьма логичным.
Но уровня у нас не наблюдается, соответственно, очень полезно просматривать ситуацию на более крупных интервалах, дабы грамотно оценить глобальное настроение рынка.
Итого, я перечислил все инструменты, посредством использования которых торговля против тренда может обрести смысл.
Однако могу сказать Вам, что в условиях рынка нет ничего на 100% вероятного, порой больших свечей и красивых сетапов недостаточно, чтобы получать прибыль, торгуя против доминирующей тенденции. По сути, цена всегда может продолжить свое приоритетное движение.
Но если очень нужно, когда можно войти?
Ну, для начала, необходимо наличие всех условий, которые я озвучивал ранее. Кроме того, необходимо дождаться момента, когда цена как минимум два раза подряд отрисовала хай на отмеченном уровне.
Это показано на рисунке ниже, где цена несколько раз подряд упирается четко в один уровень
В данном случае, цена, от которой совершались продажи – 1.1121. Необязательно, чтобы цена прям точно упиралась в данный уровень, просто она должна расположиться в относительно узком коридоре.
Если Вы наблюдаете такие моменты, когда несколько дней подряд на точке идут сильные продажи, которые не дают цене совершить движение вверх, то в этот момент можно рискнуть и открыть потенциальные продажи.
В данном случае у нас появляется признак, что тренд проявляет свою слабость, и можно ожидать, по меньшей мере, хорошей коррекции.
Если судить логически, несколько дней идут продажи, которые не позволяют цене расти, а для подобных манипуляций в рамках такого крупного масштаба нужно немало ресурсов, соответственно, в рынке работает сильный продавец.
Повторюсь, вход можно осуществлять только тогда, когда цена минимум 2 раза отбивается от уровня, только после формирования подобного момента можно открывать позицию.
Где лучше всего совершить вход?
У нас появилась свеча, которая отбилась от уровня 1.1120, после нее появилась еще одна свеча, которая отскочила от этой же зоны.
Соответственно, мы можем провести уровень сопротивления, так как отчетливо видно, что в данной зоне наблюдаются сильные продажи, не дающие цене продолжить рост!
После того, как закрылась свеча, которая отбилась от данного уровня, недалеко от него можно поставить отложенный ордер sell-limit. В данном случае, целесообразнее всего было бы расположить его на уровне 1.1105.
При этом стоп-лосс мы устанавливаем чуть выше уровня, необходимо дополнительно добавить к величине стопа размер спреда, чтобы ордер не закрылась с убытком во время скачка цены.
Какие цели устанавливаем ?
Учитывая тот факт, что торговля против тренда весьма опасна, не нужно рассчитывать на взятие крупных целей. В данном случае, формальной целью для нас будет выступать ближайший уровень. В нашем примере, уровень находится весьма далеко.
Исходя из этого, можно подержать сделку дольше, а можно перестраховаться, увеличив стоп раза в 4. Исходя из того, что первоначальный стоп составлял 45 пунктов, он бы увеличился приблизительно до 160 пунктов.
Одна из самых распространенных ошибок начинающих трейдеров — это своевольная торговля на максимуме или минимуме без соответствующей поддержки . Торговля Против Тренда — это внутридневная стратегия, торгующая на максимумах или минимумах, основанная только на восстановлении, следующем за мощным движением.
Рынок
: Forex;
Валютные пары
: различные;
Таймфрейм
: H1;
Индикаторы форекс
: RSI, Bollinger Bands;
Стратегия
: краткосрочная;
Защитные ордера
: безубыток, TakeProfit.
Индикаторы форекс стратегии
Стратегия форекс основана на внутридневном развороте и использует комбинацию трех полос Боллинджера (Bollinger Bands) и Индекса Относительной Силы (RSI) на часовых графиках. Торговля начинается тогда, когда RSI показывает уровень перепроданности или перекупленности. Перекупленность определяется как значение RSI > 70, а перепроданность — RSI < 30. Это является сигналом для начала отслеживания возможного разворота.
Однако, вместо того, чтобы тут же покупать на вершине разворота тренда, основываясь исключительно на RSI, мы добавим набор из 3 индикаторов полос Боллинджера для определения «точки истощения». Причина, по которой мы используем 3 индикатора, заключается в том, что они помогают нам измерить крайнюю точку движения вкупе с масштабом возможного восстановления.
В нашей стратегии мы добавим 3-й индикатор стандартного отклонения полос Боллинджера (SDBB) . Если цена коснется третьего индикатора с любой стороны, мы будем знать, что это движение имеет вероятность 5%, что характеризует его как исключительное. Когда движение от 3-го индикатора Боллинджера переходит в зону между 1-м и 2-м SDBB, мы знаем, что в этот момент валютная пара дошла до своего экстремума и переходит в фазу разворота . В заключении мы должны убедиться, что по крайней мере одна свечка закрылась полностью в зоне между 2-м и 1-м индикатором. Это последнее правило поможет нам отследить «ложные» движения и убедиться, что предыдущее движение действительно «истощилось». Это стратегия с небольшим риском и небольшой доходностью для тех, кто любит скальпировать и получать небольшие профиты. Стратегия применяется только на часовых графиках.
Правила форекс стратегии против тренда
Правила для покупки
1. Смотрим, чтобы был меньше 30.
3. На часовом графике ждем движения свечки из зоны между 3-м и 2-м SDBB в зону между 2-м и 1-м.
4. После полного закрытия свечки в зоне 2-1, покупаем.
5. Размещаем стоп-лосс на уровне минимума цены минус 10 пунктов
7. Вторая цель — верхняя граница 2-го индикатора SDBB.
Правила для короткой сделки
1. Смотрим, чтобы RSI был больше 70.
2. Смотрим, пробила ли цена 3-й индикатор SDBB.
3. На часовом графике ждем движения свечки из зоны между 3-м и 2-м SDBB в зону между 2-м и 1-м SDBB.
4. После полного закрытия свечки в зоне 2-1, продаем.
5. Размещаем стоп-лосс на уровне максимума цены плюс 10 пунктов.
6. Первая цель для половины позиции — это сумма, которой мы рискуем; перемещаем стоп в безубыток.
7. Вторая цель — нижняя граница 2-го индикатора SDBB.
Примеры использования форекс стратегии
Первый пример демонстрирует часовой график EUR/USD с 22 июня 2011 . Пара начала движение, совершив небольшое падение и здесь сработал наш «радар»: около 13:00 индикатор RSI выдал значение ниже 30 (Шаг 1). Мы посмотрели на и увидели, что цена в это время также пробила 3й индикатор и начала торговаться между 3-м и 2-м SDBB.
Мы внимательно отследили полное закрытие в зоне между 2-м и 1-м SDBB и в это время купили (Шаг 2). Наша торговля началась в 18:00 и мы взяли длинную позицию на уровне 1.4165. Мы тут же выставили наш стоп-ордер на уровне 1.4125 (минимум на графике), рискуя в сделке 40 пунктами.
Потому как прибыль с нашей первой фиксации составляет та сумма, которой мы рисковали, мы выставляем ордер на закрытие половины позиции на уровне 1.4205. Ордер сработал тремя часами позже. Мы переместили стоп-лосс в безубыток и готовимся продать вторую половину, когда цена пробьет верхнюю границу 2го SDBB. Остаток позиции в конечном итоге можно было бы закрыть на уровне 1.4300.
График GBP/USD — еще один пример для короткой сделки против тренда. 15 августа 2011 мы наблюдали как пара GBP/USD торговалась в узком диапазоне. Доллар после 9:00 утра начал распродаваться (видимо после новостей) и в последующие 9 часов GBP/USD рванул вверх.
Валютная пара достигла нашего «радара» денем, когда RSI вышел за пределы 70 (Шаг 1). Мы убедились в том, что цена также пробила верх третьей полосы и начали искать возможность короткой сделки, когда увидели полное закрытие бара в зоне между 3-м и 2-м стандартным отклонением полос Боллинджера. Это произошло в 19:00 часа и мы вошли в короткую при открытии следующего бара на уровне 1.6385 (Шаг 2).
Мы разместили стоп на максимуме цены на уровне 1.6412, рискуя 27 пунктами. Цель для первой половины позиции — точка входа минус количество пунктов, которым мы рискуем — 1.6358 (Шаг 3). После того, как мы вошли в позицию, GBP/USD начал постепенно распродаваться, и наш take profit сработал в 8:00 утра следующего дня. Цена коснулась границы 2-го SDBB и мы вышли по уровню 1.6440 (Шаг 4), заработав 45 пунктов
Заключение
Вход в сделку на максимуме или минимуме без поддержки индикаторов — это путь к поражению. Стратегия торговли против тренда — внутридневная стратегия, которая входит на максимумах или минимумах, основываясь на чистом восстановлении, следующем за сильным движением. Она не терпит бездумного применения, но грамотно используемая, может быть профитной стратегией для форекс трейдеров.
По тренду или против? Споры на эту тему продолжаются и по сей день, потому что ответа на этот вопрос нет. Вроде бы логично покупать на растущем рынке, продавать на падающем. Но не все так однозначно. В этой простой прибыльной стратегии Форекс мы снова уделим внимание торговли против тренда, применив интересный индикатор под названием AntiAlligator. Он представляет собой полную противоположность популярному Аллигатору, о котором мы уже . Чтобы бесплатно получить шаблон этого индикатора, оставьте после статьи комментарий с адресом электронной почты.
Трейдинг против тренда не означает, что нужно продавать увеличивающийся в цене актив и покупать дешевеющий. Скорее, логика здесь несколько иная: если все говорят, что цена будет идти вверх, это значит, что все к этому готовы и уже купили актив с надеждой продать его на пике. Это значит, что объемы покупок снизятся и скоро произойдет разворот. Иными словами, если цена рванула вверх, не нужно прыгать в последний вагон, а имеет смысл выждать и в момент замедления темпов входить в рынок против тренда.
В основе AntiAlligator лежит известный индикатор Аллигатор Билла Вильямса, но дающий полностью противоположные сигналы. Он рисует точки входа в моменты коррекции тренда или потенциального разворота цены. Появляются сигналы тогда, когда происходит пробой свечи, а цена в этот момент находится далеко от «губ» индикатора. Сильная сторона AntiAlligator в отсутствии запаздывания. Простая прибыльная стратегия Форекс по этому индикатору позволяет зарабатывать даже на незначительных коррекциях на четко направленном тренде.
Торговые условия:
- таймфрейм — М15 (можно ставить и М5);
- актив — EUR/USD.
Длинная позиция открывается тогда, когда индикатор отобразил на графике два подряд столбика зеленого цвета выше отметки 0,002. На следующей свече можно открывать позицию. Длина страховочного ордера — 5-15 пунктов. Целевой уровень прибыли — 10 пунктов, по достижению которых 50% сделки закрывается, 50% страхуется трейлингом.
Для короткой позиции условие аналогичное, только столбцы должны быть красного цвета. AntiAlligator позволяет использовать коррекцию и будущий разворот в основном на краткосрочных периодах, потому рассчитывать на большую прибыль не стоит. Но сигналы появляются часто. AntiAlligator — простая прибыльная стратегия Форекс, которая вполне подойдет для начинающих трейдеров, осваивающих технический анализ. Для скептиков, которые не хотят рисковать работать против тренда, рекомендуем использовать классический Аллигатор с подтверждающим осциллятором. Поставьте Аллигатор и АнтиАллигатор рядом и сравните результативность торговли.
Любой более-менее опытный трейдер на вопрос «можно ли торговать против тренда», твердо ответит — нет! Ну или почти любой... Ведь у некоторых даже есть стратегия против тренда!
Я и сам постоянно, в описании к каждой стратегии твержу — не торгуйте против тренда, это опасно! Но все ли прислушиваются к этим советам? Если да, то почему же так много слитых депозитов?
Последний месяц я очень внимательно наблюдаю за курсом рубля и, соответственно, валютной парой USD/RUB. О том, что происходит с рублем и еще будет происходить, я уже писал в этой статье. Если не читали, то ознакомьтесь!
В сегодняшней статье покажу, как можно воспользоваться ситуацией на рынке и неплохо заработать...
Пример торговли против тренда
Понять, что сейчас на валютном рынке, на паре американский доллар/российский рубль (usd/rub), идет бычий тренд сможет даже совсем начинающий трейдер. Для этого достаточно открыть эту пару в своем терминале на таймфрейме Н4 и вы увидите такую картину:
(при нажатии все скрины увеличиваются)
Но, как вы видите, тренд не идет ровной линией. Происходят так называемые откаты (отскоки, коррекция), и вовремя их замечая можно зарабатывать торгуя против тренда. Как, например, на следующем скрине:
То есть, если на 4-х часовом графике такую коррекцию почти не видно, то на таймфрейме М15 можно отлично разглядеть отскоки и попробовать войти в рынок.
В общем все ясно:
Торговля против тренда это — трейдинг против основного движения рынка основанный на анализе технических индикаторов, перекупленности-перепроданности валюты и коррекции.
Индикаторы для торговли против тренда
Пожалуй самые распространенные индикаторы для анализа тренда и коррекции, это:
- Moving Average — трендовый индикатор а котором я писал
- RSI (relative strength index) — определяет силу тренда и возможности его смены. Также его показания показывают перекупленность-перепроданность. На индикаторе RSI основано много стратегий, как например, эта...
- Кто-то пользуется индикаторами MACD, Parabolic SAR, линиями Боллинжера и другими...
Со своей стороны могу сказать, что для того, чтобы определить тренд и когда стоит торговать против тренда индикаторы могут даже не понадобиться! Хотя, если вам с ними легче, то лучше всего вам поможет, конечно RSI.
Линии поддержки и сопротивления тоже являются индикаторами и лично я ориентируюсь в торговле, в основном, только на них.
Важно понимать, что линии поддержки и сопротивления устанавливаются на экстремумах (максимумах), цен за определенный промежуток времени. Чем больше таймфрейм, тем сильнее линии. Точнее цене труднее их пробить.
Обращали наверное внимание, что цена часто возвращается в одно и тоже место? Значит в этом месте сильный уровень! И трейдер может этим воспользоваться, чтобы заработать. Хоть торгуя против тренда, хоть на продолжение...
Отдельно нужно заметить, что торговля против тренда наиболее опасна, когда вы торгуете на Форекс! При торговле бинарными опционами риски определяются только вашим единовременным вложением, а на Форекс открытые ордера могут привести к полному сливу депозита.
Если вы еще раз посмотрите на скрин выше, то обратите внимание, что у меня выставлены две линии красного цвета — поддержка и сопротивление:
- Поддержка — выставлена на уровне 64.4528;
- Сопротивление — на уровне 64.9020.
Именно отталкиваясь от этих уровней я вел торговлю против тренда. Как я это делал?
- Уровень поддержки ставится под ценой, как бы поддерживая ее и не давая упасть ниже;
- Уровень сопротивления ставится над ценой, опять же, как бы сопротивляясь цене, не давая ей подниматься еще выше.
Если цена пробивает какую-то линию, то она меняется на противоположную. То есть, если пробивается линия сопротивления, то она становится линией поддержки, пока цена ее опять не пробьет.
Но, если уровни достаточно сильные, то цена как бы мечется между ними. На скрине ниже это хорошо видно...
Обычное правило для торговли от линий — входим в рынок если вторая свеча открывается с тем же цветом (в том направлении куда мы собираемся торговать):
Возможно это сначала кажется сложным, но немного практики и вы легко будете ориентироваться и понимать, что нужно делать. Я уже давно веду торговлю именно с помощью линий.
Сколько можно заработать торгуя против тренда
Просто покажу, что можно заработать если вовремя воспользоваться ситуацией. Начал я торговлю, когда счету было 290$:
закончил, когда было 365$:
Причем произошел отбой от линии поддержки и я вошел еще двумя опционами в call. Но это уже другая история 🙂
В книгах по техническому анализу многие авторы пишут, что самую большую прибыль приносят системы, ориентированные на поиск мощных тенденций. Не стану спорить, так оно и есть, но Форекс - это такая среда, где находят своё место под солнцем и стратегии против тренда .
Для начала поясню, почему я так считаю. Дело в том, что знаменитая поговорка «тренд твой друг» появилась очень давно, когда трейдеры и инвесторы работали на фондовом и сырьевом рынках. Там с тенденциями проблем точно нет, достаточно посмотреть на график индекса SP500.
Но с Форекс ситуация складывается немного иначе, в частности, валютные курсы гораздо чаще колеблются в боковике и меняют направление. Данная особенность вытекает из специфики самих активов, ведь национальная денежная единица - это не обычная ценная бумага, а платёжное средство, от которого зависит экономика всей страны.
Вот и получается, что Центробанкам и крупным корпорациям комфортнее работать на спокойном рынке, ведь в противном случае невозможно строить планы и проводить последовательную кредитно-денежную политику.
Стратегия против тренда на практике
С теорией разобрались, а теперь перейдём к практической части и рассмотрим автоматическую прибыльную стратегию против тренда. У неё нет конкретного названия, но одно известно точно - она берёт за основу систему «Ва-банк».
Напомню, смысл данной методики сводится к следующим действиям:
- Трейдер ждёт закрытия недельной свечи и фиксирует её направление (бычья/медвежья);
- Затем в понедельник на открытии рынка заключается сделка против этой последней недельной свечи.
В Интернете встречаются разные варианты этого подхода. К примеру, многие трейдеры открывают позиции сразу по цене открытия понедельника, а их оппоненты предпочитают использовать отложенные лимитные ордера, так как в первый рабочий день недели цена иногда делает рывок в направлении прежнего тренда.
Обе тактики имеют право на жизнь, так как характер рынка периодически меняется, т.е. одно время прибыль приносят сделки по ценам открытия, а когда участники торгов нервничают больше обычного, безопаснее работать «лимитниками».
Автор автоматизированной стратегии против тренда, о которой сегодня пойдёт речь, учёл перечисленные нюансы, т.е. написал специальный советник и добавил в него все возможные сценарии. Называется этот робот весьма витиевато - W1OpenEAmy-L01, а скачать его можно прямо здесь:
Чтобы не терять зря время, я сразу перейду к описанию его настроек, вот они:
- MaxOpenOrders - максимальное количество ордеров, которое может быть в рынке;
- MaxOpen - сколько ордеров разрешается открывать по Open понедельника;
- MaxPending - предельно допустимое число «отложек»;
- kofOpenTP - коэффициент для расчёта тейк-профитов (например, если здесь задать 0,6, цель в абсолютном выражении будет равна 60% диапазона предыдущей недельной свечи);
- kofPending - отступ от цены открытия недели до отложенного ордера;
- kofPendingTP - коэффициент для настройки тейка «отложки»;
- kofTral - аналогичный показатель для оптимизации тралла;
- Lot - постоянный лот;
- Risk_of_Account - автоматический мани-менеджмент (задаётся в процентах и срабатывает лишь в том случае, если Lot = 0);
- StopLoss - здесь всё понятно, указывается в пунктах.
Таким образом, оптимизируя эти переменные, стратегию против тренда можно «подогнать» для многих валютных пар, хотя я рекомендую использовать в торговле лишь EURUSD, поскольку именно на ней цена часто отыгрывает часть предыдущего движения.
На графике выше представлен пример одного такого теста (с 2004 по 2017 гг.). Для получения этого результата я отказался от (с ним сложно работать в тестере, так как результат эксперимента искажается из-за отсутствия полноценной тиковой истории) и задал стоп-лосс в размере 70 пунктов (все остальные параметры оставил дефолтные).
Работа с настройками стратегии против тренда
Теперь внесём в стратегию против тренда коррективы и посмотрим, как они влияют на результат. Для начала уберём отложенный ордер, указав напротив переменной MaxPending нуль.
Несмотря на то, что количество сделок уменьшилось, прибыль возросла. Это значит, что при стандартных величинах тейк-профита и kofPending робот ловит отложенные ордера преимущественно на сильных свечах, направление которых совпадает с трендом прошлой недели. Теперь увеличим цель по прибыли до 0,9.
Результат стал ещё лучше, т.е. получается, что контртрендовое движение новой недельной сессии довольно часто поглощает предыдущую свечу.
В общем, я считаю рассмотренную стратегию против тренда весьма достойной, по крайней мере, она опирается на объективную закономерность, вытекающую из специфики рынка Форекс. Если же перечисленные выше параметры кажутся не совсем удачными или показывают плохие результаты у конкретного брокера, их всегда можно оптимизировать.
Возможно, это звучит странно, но я напомню один факт - время открытия торгов в понедельник у компаний отличается, поэтому и диапазоны недельных свечей могут не совпадать на 5-10 пунктов. Эта разница и приводит к искажениям в тестировании.
Кроме этого, напоследок хочу дать один совет - стратегию против тренда лучше использовать в такие моменты, когда на рынке наблюдается глобальный флет.
Одна из таких ситуаций представлена на рисунке выше. Здесь мы видим, что EURUSD находится в боковике, поэтому торговля против небольших недельных трендов становится актуальна как никогда. К слову, тесты показали самую большую прибыль именно в этот период.
