В первую очередь система с индикатором подойдет тем, кто хочет освоить прибыльную торговлю на основе пробоев уровней. Используя индикатор уровней Мюррея , можно визуально отобразить на графике до 10 основных важных точек, где цена может развернуться, отскочить, пробить и остаться.

Не буду описывать откуда он взялся и кто его изобрел (а изобрел его ученик Ганна), перейдем сразу к его описанию и системе работы. Скачиваем индикатор Мюррея внизу страницы и устанавливаем в терминал МТ4. Если не знаете как установить индикатор в терминал, данная статья в помощь.

Для этого индикатора есть основное правило - базовый таймфрейм должен быть не ниже H4 . При переключении на более меньшие таймфреймы, показания уровней будут меняться. Это не является ошибкой,это алгоритм работы индикатора.

Итак, открываем любой график, ставим таймфрейм H4 и "вешаем" на него индикатор. Получаем следующую картину:

На графике можно наблюдать 13 горизонтальных линий, которые имеют числовое и цветовое соответствие к друг другу. Индикатор по истории рассчитывает как вела себя цена в том или ином уровне и предлагает обратить внимание на важные участки на ценовом графике.

Рассмотрим что означают уровни Мюррея:

Как было описано выше, мы имеем 13 линий, имеющие числовое обозначение от -2/8 до +2/8 . Серединой является уровень 4/8 . Но линии еще и соответствуют друг другу, смотрите ниже:

• Серединой является уровень 4/8
• Уровень 0/8 равен 8/8
• Уровень 1/8 равен 7/8
• Уровень 2/8 равен 6/8
• Уровень 3/8 равен 5/8

Это основной диапазон работы индикатора, но цена зачастую выходит за эти рамки и автор внедрил еще 2 дополнительных уровня:

• -1/8 равен +1/8
• -2/8 равен +2/8

Как работают уровни Мюррея

Начну описание с самых крайних:

Стратегия торговли:

При работе с этим индикатором необходимо понимать, где в данный момент находиться цена и не путать верх с низом. На первый взгляд все очень сложно, но внимательно перечитав статью еще раз, все станет понятно.

Пример стратегии: при анализе направления тренда необходимо начинать с больших таймфреймах. Установив например индикатор на D1, вы оцениваете направление тренда, потом спускаетесь на H4, и в том же направление тренда, открываете ордер со стопом до ближайшего важного разворотного уровня.

Можно конечно пробовать торговать и на более меньших периодах, но тут автор не дает никаких гарантий... Хотя какие гарантии могут быть в форексе? Пробуйте, к тому же данный индикатор на самом деле является очень полезным инструментом для технического анализа графиков цены.

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор уровней Мюррея-Ганна (Murrey Levels Dirigible) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

В распоряжении инвестора имеется много разных вариантов определения уровней стоимости. Уровни Хеннинга Мюрея основываются на теории В.Д.Ганна, предложившего еще в первой половине 20 века финансовому рынку собственную теорию, которая была довольно громоздкая. Теперь построение уровней стало доступным, а это очень важно, так как в то время еще не было средств автоматизации аналитических выкладок.

Для лучшего понимания самого принципа формирования уровней, давайте более подробно остановимся на методике. Применяя индикатор уровней Мюррея, современные инвесторы уже не имеют необходимости осуществлять вручную расчеты, но лучше иметь представление, каким именно образом делается разлиновка графика.

Что собой представляет индикатор?

Во время разлиновки графика стоимости, перед инвестором окажется 13 горизонтальных мувингов, которые равноудалены друг от друга. Девять мувингов считаются основными уровнями, а еще четыре дополнительных уровней - отскоком стоимости.

Графическое построение позволяет индикатору определить разворотные основные уровни (0/8, 8/8), а потом разделить между ними расстояние на 8 одинаковых частей. Горизонтальные мувинги, которые весть коридор стоимости делят на равные части, собой представляют 9 горизонтальных мувингов. Данные уровни стоимости мы в дальнейшем будем считать основными.

Увеличить

Основные уровни имеют такой вид: 8/8, 7/8, 6/8, 5/8, 4/8, 3/8, 2/8, 1/8, 0/8. У них есть определенная значимость, причем зеркальная, относительно мувинга 4/8. Особенность уровней можно сгруппировать таким образом: 8/8 и 0/8, 7/8 и 1/8, 6/8 и 2/8, 5/8 и 3/8, 4/8 - средний мувинг построения.

Особенности основный уровней:

• 0/8, 8/8 - наиболее сильные уровни. У них самая высокая вероятность разворота стоимости в противоположном направлении.
• 1/8, 7/8 - эти уровни слабые. Они легко могут быть пробиты стоимостью. Если рынок у этих мувингов остановился на некоторое время, то вероятность быстрого разворота повышается.
• 2/8, 6/8 - второй по силе уровень, после первой пары. Вероятность рыночного разворота велика.
• 3/8, 5/8 - это уровни, часто создающие канал для флета. Зачастую, стоимость проходит через данные мувинги и колеблется внутри данного канала.
• 4/8 - это средний мувинг, который считается хорошим местом, чтобы заключать сделки в следующих случаях. Когда стоимости движется от 0/8, затем пробивает 4/8, то следует сделать ставку на покупку, а когда стоимость идет от 8/8 и вниз пробивает средний мувинг, то необходимо задуматься про реализацию инструмента.

Если произойдет пробой границ 8/8 и 0/8, на графике существуют дополнительные мувинги:

• -1/8, -2/8 формируются ниже мувинга 0/8.
• +1/8, +2/8 формируются выше мувинга 8/8.

Вероятность разворота стоимости возле дополнительных мувингов высокая. Работать в сторону пробития -1/8, -2/8, +1/8, +2/8 не следует.

Преимущества

Основой инструмента стала теория инвестора Уильяма Ганна. Этот математический гений начал свою карьеру с полного провала на биржевой торговле. У.Ганн путешествовал по Египту и Индии, изучал древние знания про числа, астрологию и время.

Итогом его исследований стала теория, которая основана на цикличных природных событиях. При помощи данной теории Ганн смог заработать баснословный капитал и предсказал некоторые исторические повороты.

Недостатки

Единственным недостатком теории Ганна стала необыкновенная сложность интерпретации. Астрологические соотношения, древние символы, мистические числа - это все требовало понятной системы.

Теорию Ганна смог адаптировать аналитик Томас Мюррей. По его мнению, график стоимости можно исследовать, только используя фрактальные закономерности, путем его разбития на 8 одинаковых частей.

Установка и настройка индикатора

Инвесторам, которые изучают уровни Мюррея, ранее было довольно проблематично правильно нанести мувинги на график. С помощью автоматизации данного процесса, теперь пользователю достаточно установить индикатор, после чего за несколько секунд будут нанесены все нужные показатели. Во время переключения таймфрейма здесь все построение сразу изменяется на новое, которое будет более актуальным. Скачать данный индикатор можно по этой ссылке: СКАЧАТЬ .

В Метатрейдер 4 инструмент устанавливается идентично, как и иные индикаторы. Загружаем файл индикатора в соответствующую папку торговой платформы, перегружаем терминал. Теперь программа отобразится в разделе Пользовательские.

Открываем график валютной пары, которая будет применяться в торговом процессе, устанавливаем необходимый таймфрейм и добавляем на график индикатор. Здесь можно увидеть разноцветные мувинги, каждый из которых прописан. Это уровни Мюррей, которые построены инструментом.

Увеличить

Во время установки Murrey Levels можно выбрать период в настройках, по умолчанию который равен 64. Данное значение можно изменять в зависимости от выбранного для работы торгового инструмента и установленного таймфрейма. Данную настройку нужно производить самостоятельно, используя особенности валютной пары.

Сигналы

Считается, что при использовании в торговле уровней Мюррея можно получить все разновидности сигналов. Давайте рассмотрим стандартные сигналы.

На отбой от уровня

Увеличить

Во время применения данной техники, важно использовать первоначальные стопы.

Сигнал на разворот

Данный сигнал в основном проявляется на уровнях 1/8, 7/8. Сразу не видно, нужно ли входить или нет от уровня, так как инициировать сигнал можно после неудачной проверки уровня.

Можно попробовать противоположную тактику при входе от 1/8 уровня. Когда стоимость доходит до 0/8, получается на 1/8 уровне отмена сигнала разворота, а с иной стороны - возможность уже отрытую ставку перевести в безубыток. Уровень 0/8 является очень сильным, в его области часто случается бычья сильная коррекция на нисходящем движении, поэтому можно использовать легкое усреднение.

Увеличить

Сигнал на закрепление

После четкой фиксации выполняется вход, к примеру, выше 0/8 уровня, на выходе из области перепроданности. Генерируется сигнал на продолжение восходящего движения, которое началось в области перепроданности.

Сигнал на пробой

Идентично сигналам на закрепление и проблемам со стопами. Опасность данных сигналов заключается в ложных пробоях, которые распознаются только при помощи дополнительных индикаторов. Ставить стоп следует или за противоположную канальную границу, или вообще по данному сигналу отказаться от входа.

Увеличить

Особенности

По методике Мюррея для входа оптимальным периодом считается H1, так как на меньших таймфреймах новостной шум мешает дневной торговле, а на более крупных - при ошибочном сигнале может не хватить депозита. Желательно, чтобы на Н1, D1 движение актива осуществлялось в очень широком канале, даже пусть и направленном.

По методике Murrey Levels вести торговлю стоит на тех активах, где генерируется очень сильный тренд в определенную сторону. Когда идет слабое движение, то откат/пробой от Murrey Levels может быть текущей тенденцией, который нельзя принимать за торговый сигнал.

Еще требуется анализировать большие таймфреймы, чем будет больше получение подтверждений в областях 0/8, 8/8, тем для инвестора лучше. Входить против входа на данных уровнях следует, когда четко видно завершение коррекции на старших уровнях в рамках основного тренда.

По Murrey Levels основными считаются сигналы, когда движение идет выше 5/8, ниже 3/8, соответственно с целью приближения к 8/8 или понижения к 0/8. Применение сильных индикаторов тренда позволяет существенно уменьшить число убыточных ставок за счет торгового процесса только выше или ниже его мувингов, учитывая поведения в области уровней.

Правила использования индикатора

Рассмотрим пример графического анализа с помощью Murrey Levels. В виде примера возьмем график EUR/USD, где период составляет Н1 (один час) и на него наложим индикатор уровней Мюррея (MMPeriod для часового графика установим 60).

Увеличить

Из графика видно, что стоимость приблизилась к 4/8 уровню, но пробить его не смогла с первой попытки. Учитывая силу данного уровня, можно поставить на то, что его не пробьет стоимость, а произойдет назад или вовсе разворот. Посмотрим на скриншот ниже.

В практике торговли использование уровней Мюррея практикуют немногие трейдеры. Это вызвано, в первую очередь, относительной сложностью понимания принципов его построения, а также - неоднозначностью работы с этим инструментом.

Свою систему Т. Мюррей разрабатывал на основе теории Ганна (квадрат Ганна 8×8), значительно упростив ее. Практически, в основе системы Мюррея лежит разбивка графика движения цены (тренда) на геометрические фигуры-условные квадраты, в соответствии с которыми и осуществляется разметка всей системы координат. Сегодня существует масса разнообразных автоматических индикаторов, рассчитывающих и наносящих прямо на график цены эти значимые и крайне эффективные торговые уровни финансового инструмента.

Мы не будем касаться математической основы расчета уровней, поскольку эта информация для практикующего трейдера не важна. Скажем только, что система координат строятся по экстремумам цены в квадратах, разделяя график на 8 частей, при этом каждая них составляет 12.5% общего диапазона. По мнению Мюррея, уровни напоминают маятник – к ним цена будет всегда стремиться, как бы она не «колебалась» возле них (рисунок ниже).

Какие же стратегии на уровнях мюррея наиболее эффективны?

В целом, стратегия продаж состоит из работы на отбой или пробой сильных уровней поддержки/сопротивления (рис. ниже). Это касается уровней 4/8; 8/8;0/8.

Если все EMA на графике располагаются сверху вниз в порядке возрастания: (EMA 5,20,50,89) и цена торгуется выше уровня 4/8 то на рынке присутствует сильный восходящий тренд и следует покупать актив;

Если средние скользящие выстроились в соотношении EMA 20, 5,50,89 -это кратковременный сигнал на продажу. Рекомендуется дождаться «отбоя» цены от средней скользящей 20 и покупать актив;

Если средние скользящие выстроились в комбинации EMA 50, 20, 5 и 89 - это среднесрочный сигнал на продажу актива, и рекомендуется искать моменты для покупки актива при начале роста цены.

Если средние скользящие скомбинировались в порядке EMA 50, 20, 89, и 5, то это признак быстро развивающего нисходящего тренда.

Если средние скользящие выстроились в противоположном порядке: EMA 89, 50, 20 и 5 – это признак нисходящего тренда и сильный сигнал на продажу.

С уровнями Мюррея могут использоваться и другие индикаторы, а также показатели рыночного объема.

Это возможность получить на графике цены значимые уровни поддержки и сопротивления, а так же найти самые выгодные точки для открытия и закрытия торговых позиций. Данный индикатор создан для тех трейдеров, кто опирается на метод пробоя и отскока от уровней. Скачать его Вы можете в конце данной статьи .

Чтобы найти различия между уровнями, индикатор их окрашивает в специальные цвета, которые показывают важность того или иного ценового уровня. Поэтому пользуются такой популярностью, ведь с помощью этого индикатора можно прибыльно торговать на финансовых рынках или проводить их анализ, определяя значимые ценовые уровни.

Важно придерживаться главного правила при установке индикатора уровней Мюррея. Заключается оно в точки первоначального отсчета. Не ставьте данный инструмент на ценовых графиках ниже четырех часов (H4).

Для эффективной работы индикатора используются предыдущие ценовые экстремумы. Системой учитываются только те экстремумы, которые созданы недавно. В результате, после установки индикатора, несколько горизонтальных полос появятся у вас на графике цены, они будут разбивать график на различные зоны.

Управлять индикатором легко. Необходимо только скачать индикатор и установить его в торговый терминал. Проследите, чтобы при установке индикатора на ценовой график, в строке, где стоит параметр «Р», было написано 64.

В торговом терминале выберите необходимые валютные пары и установите на них индикатор Мюррея. Программа эта довольно легка в использовании, стоит только разобраться. Она адаптируется с помощью ваших настроек и подстраивается под любую торговую систему.

Описание линий индикатора Мюррея

• Линии 0/8 и 8/8 являются самыми значимыми и определяют с высокой точностью уровни возможного разворота текущего тренда.
• Линии 1/8 и 7/8 — слабые уровни, на которых часто происходит откат (коррекция) цены от основного тренда, идущего от уровней 0/8 и 8/8 соответственно.
• Линии 2/8 и 6/8 – сильные уровни сопротивления. Здесь часто происходит глубокая коррекция основного движения тенденции, начавшегося от линий 0/8 и 8/8.
• Линии 3/8 и 5/8 – попав в зону между этими линиями, цена может образовать боковой тренд, в котором может колебаться продолжительное время.
• Линия 4/8 – это сильный уровень, своеобразный пункт продажи или покупки валют. При пересечении данной линии ценовым графиком, следует открыть сделку в сторону текущего тренда.
• Линии -1/8 и +1/8 – так же являются коррекционными уровнями, от которых возможет откат цены в сторону, противоположную движению текущей тенденции.
• Линии -2/8 и +2/8 – считаются конечными уровнями (поддержки и сопротивления), после пробития которых, данная ценовая модель в пределах линий 0/8 и 8/8 изменяется на другую.

Данный индикатор в своих расчётах использует ближайшие ценовые экстремумы. Характеристики каждой линии индикатора представлены выше, именно по ним Вы будете ориентироваться, и анализировать валютный рынок. В том случаи, если цена сильно упадет или возрастет, то есть выйдет за пределы уровней, то Мюррей придумал еще четыре дополнительных уровня: два положительные и два отрицательные. Как видите, все в этом индикаторе продумано до мелочей.

Итак, индикатор уровни Мюррея может стать отличным помощником в получении дохода от трейдинга. Главное, это разобраться в его функциях и иметь хорошую практическую подготовку в торговле на финансовых рынках. Не стоит забывать, что сигналы, полученные с помощью данной программы, могут быть и ложными. 100% гарантии точности сигналов не дает ни один аналитический инструмент.

Профессиональные трейдеры совмещают сигналы описанного здесь индикатора с другими торговыми инструментами и получают хороший результат. Воспользуйтесь и Вы их опытом.

Ганн при построении квадрата делил движение цены на 8 равных интервалов, т.е. получали 9 уровней и 8 диапазонов между ними. Мюррей, кстати, называл это сочетание линий и диапазонов между ними октавой.

Квадрат строится в системе координат цена-время. По вертикали его размер задает ценовое движение, а по горизонтали – временной отрезок, на котором трейдер исследует рынок. Этот инструмент использовался только для крупных временных интервалов (в индикаторах настройки по умолчанию соответствуют дневному графику).

Основа для построения – квадрат Ганна размером 8 на 8, отсюда и будем исходить при подборе периода:

Если округлить, то в году насчитывается 52 недели;

Учитывая, что в каждой по 5 рабочих дней, получаем 260 рабочих дней в году;

Так как период должен быть кратен 8, вместо 260 нужно принять число 256, что к тому же соответствует 4 кварталам по 64 дня (т.е. в основе тот самый квадрат Ганна 8х8). Отсюда и берется значение 64 в настройках индикатора по умолчанию.

На графике индикатор выглядит просто – отображается набор уровней , в зависимости от версии алгоритма зоны могут окрашиваться в разные цвета. Линии могут подписываться или просто обозначаться числом.

Настройка индикатора и расшифровка уровней

В настройках базовой версии всего 2 параметра:

Р – период, задается количество свечей, на которых будет выполняться расчет положений линий;

StepBack – смещение, задается в свечах.

В модифицированных вариантах этого индикатора в настройках может быть добавлена возможность задания таймфрейма (т.е. показания будут выводиться на график с другого временного интервала), настройки цвета и толщины уровня, сами диапазоны между ними могут окрашиваться в разные цвета. Все это сделано лишь для комфорта трейдера и непосредственно на работу индикатора не влияют.

Индикатор делит ценовое движение на 8 диапазонов девятью уровнями. Еще по 2 линии сверху и снизу выступают в роли дополнительных при прорыве 8/8 и 0/8, каждому из них присвоен свой уровень силы:

0/8, 8/8 – крайние границы диапазона движения цены. Считаются самыми сильными при их пробое происходит перестроение квадрата;

1/8, 7/8 – слабые линии, иногда становятся разворотными. Считается, что если цена резко растет и при этом останавливается на 7/8, то готовится столь же резкий разворот вниз. Причем движение после разворота будет резким. Если же цена пробила 1/8 или 7/8, то вероятнее всего она дойдет до 0/8, 8/8 соответственно;

2/8, 6/8 – третьи по значимости поддержка/сопротивление;

3/8, 5/8 – по статистике график любого инструмента находится в этом диапазоне в течение 43,75% от общего времени. Обращать внимание нужно на положение цены относительно уровней. Например, если график не может пробить уровень 3/8 и держится над ним, то вероятно движение как минимум до 5/8, если цена пробивает и его, то можно смотреть в сторону 8/8;

4/8 – линия баланса, делит диапазон движения цены пополам, потому считается вторым по значимости. Своего рода линия водораздела, если цена торгуется под этим уровнем, то в приоритете короткие позиции, если над – покупки.

Помимо этого, на графике отображаются:

1/8, +1/8 – используются при резком пробое ценой линий 0/8 и 8/8. Как правило, линии -1/8 и 1/8 не являются железобетнной поддержкой и сопротивлением при пробое. Если цена все же пробивает поддержку/сопротивления на отметках 0/8 или 8/8 соответственно, то от линий -1/8 и 1/8 может пойти коррекция на пробойное движение;

2/8 и +2/8 – сильные линии поддержки и сопротивления соответственно. Как правило, на них движение в направлении пробоя стопорится и начинается либо разворот, либо затяжная коррекция .

Отметим, что индикаторов уровней Мюррея существует множество и не обязательно все должно выглядеть именно так, как на скриншоте выше. Есть, например, варианты, перестраивающие линии на отдельных участках рынка.

На скриншоте выше – пример такого алгоритма. Видно, что уровни переходят из одного в другой, при этом идет их сужение/расширение в зависимости от состояния рынка. Какой именно использовать решать вам, если планируете только выделить пару важных линий на крупном таймфрейме , можно ограничиться первым вариантом. Если собираетесь торговать по ним на младшем таймфрейме, то лучше выбрать такой вариант, как на скриншоте выше.

Паттерны по уровням Мюррея

За время использования их на различных рынках было выделено несколько паттернов . Под паттернами понимается схема движения от одной линии к другой, мы перечислим их в максимально сжатой форме:

Типы сигналов

Всего возможно 4 стиля торговли в зависимости от поведения цены около важной линии:

Разворот;

Закрепление;

Каждый из стилей работы похож на торговлю по обычным трендовым линиям или уровням поддержки/сопротивления.

Отскок

Разворот

В принципе, логика работы понятна по названию. Отметим только, что брать во внимание нужно в первую очередь те сигналы, которые сформировались при подходе цены к линиям 7/8 и 1/8.

Если цена подходит, например, к 1/8 сверху вниз, формируется разворотная свеча , то это неплохой момент для входа. Стоп можно вынести за 0/8, а тейк-профит лучше всего поставить на 4/8. Так вы достигнете неплохого соотношения потенциальной прибыли и убытка, обеспечив при этом достаточно высокую вероятность достижения ценой целевого уровня.

Не всегда точка для входа будет выглядеть так, как на скриншоте выше. Цена может несколько раз тестировать уровни 1/8, 7/8 и ложные сигналы также случаются.

Не забывайте о возможности переставлять стоп-лосс в безубыток . В примере на скриншоте выше отбой от 7/8 неплохо отработал, но до целевого уровня цена не добралась. Если бы использовался трал, то трейдер получил бы небольшую прибыль, если бы стоп просто был переставлен в безубыток , то он остался бы при своих, а если бы не делалось ничего, то случился бы убыток.

Закрепление

Этот стиль работы – логическое продолжение неудачной модели отскока. Если цена смогла пробить сильную поддержку/сопротивление, то она чаще всего к ней возвращается, но при этом не пересекает ее в обратном направлении. Примерно то же самое, что и ретест при пробое обычной трендовой линии .

Если речь идет о пробое крайних уровней 0/8 или 8/8, то вместо фиксированного тейк-профита лучше использовать трейлинг-стоп. Потенциал хода у таких движений может быть в 5-7 раз больше стопа (его ставим за ближайший уровень Мюррея).

Еще один вариант – торговать при выходе и закреплении цены за пределами диапазона между уровнями 3/8 и 5/8. в этом случае цели ставьте скромнее, например, на 1/8 и 7/8.

Пробой

Если в предыдущем случае мы работали более консервативно, т.е. дожидались небольшого отката после пробоя важной поддержки или сопротивления, то при пробое мы этого не делаем, а заключаем сделку сразу после пробоя уровня. Риск больше, но с другой стороны мы не будем упускать моменты, когда движения графика резкие и отката после пробоя не следует.

Лучше по этим сигналам работать внутри диапазона 0/8-8/8. Неплохой вариант – работать на выходе графика за пределы зоны 3/8-5/8.

Учитывайте соотношение потенциального стопа и тейк-профита при работе по этой схеме. В примере на скриншоте выше соотношение стоп-лосс/тейк-профит было бы меньше 1,0, потому входить в рынок не стоило бы (хотя целевой уровень и был достигнут).

Заключение

Уровни Мюррея можно считать адаптацией квадрата Ганна, который большинству трейдеров кажется слишком уж запутанным и непонятным. Мюррей максимально упростил методику расчета ключевых уровней и в результате мы получили простой и удобный инструмент. Его действительно удобно использовать в работе.

Индикаторы линий Мюррея находятся в свободном доступе, на графике отображаются только линии с подписями, так что рабочее окно не будет загромождено массой ненужных построений. Эти уровни неплохо работают на любых рынках и любых таймфреймах, так что их действительно можно использовать в торговле. На забывайте только о том, что желательно получать подтверждения и с других инструментов (свечные паттерны, показания других индикаторов и т. д.).