Валютные войны сгубили депозиты многих храбрых трейдеров. И все потому, что последние не смогли своевременно и трезво оценить соотношение сил между основными соперниками. Но сегодня на помощь призывникам валютных рынков приходит свежая стратегическая разработка профессиональных нидерландских аналитиков — индикатор CSS.
Ранняя версия измеряла силу исключительно двух валют между собой, но теперь расчет максимально масштабирован и индикатор способен в автоматическом режиме соизмерять между собой все валютные пары, торгуемые на рынках Forex. Сигналы индикатора CSS просты и интуитивно понятны: линия выше нуля — валюта растет, ниже нуля — падает. Если линия идет в близком к нулю диапазоне, то это флэт, или боковой тренд, а значит, интерес к данной паре со стороны трейдеров почти отсутствует.
Как это работает
Берутся входные данные по всем валютам, торгуемых на рынках Forex. Оценивая силу какой-либо валюты, например, японской иены, индикатор вычисляет средний угол наклона тенденции по всем парам с иеной. То есть, обыкновенный геометрический угол наклона. Чем активней рост или падение валютной пары, тем сильнее угол наклона, и тем сильнее каждая валюта из пары в отдельности. Когда линия канала скользящих средних смотрит вверх — валюта растет, а когда вниз — падает. Горизонтальная линия свидетельствует, опять же, о флэте.
Индикатор моментально реагирует на малейшие изменения тенденции, но на таймфреймах H4 и D1 демонстрирует наибольшую стабильность своих показаний. Наибольшая точность достигается за счет подключения к обзору рынка всех имеющихся валютных пар.
Значение индикатора в реальной торговле
Прежде чем использовать индикатор в реальной торговле обратите внимание на то, что, что он не измеряет волатильность валютных пар. Другими словами, коррекционное движение можно запросто спутать с трендом. Но чем дальше линия уходит от нулевой отметки, тем очевидней потенциал валюты к падению или росту.
Когда линии пересекаются
При пересечении двух линий, напротив аббревиатуры денежного знака вы можете увидеть вертикальную линию желтого цвета. Это сигнал о смене направления тенденции.
Но пересечения бывают разные. Всего четыре типа
На границе : для одной валюты зарождается восходящий тренд, а для другой признаки консолидации, то есть движения в определенном диапазоне. При этом, напротив валютных аббревиатур появится зеленая точка (если пересечение на верхней) или красная (если на нижней границе)
Вне границ канала : свидетельствует об ослаблении одной валюты и усилении другой
Между линиями канала: флэтовое направление, а значит, ждем новых сигналов и не спешим входить в позицию
Зеркальное пересечение: линии пересекают противоположные границы канала — восходящий тренд для одной и нисходящий для другой валюты
При параллельном движении опять же, боковой тренд или консолидация, свидетельствующие о том, что валюты растут или падают с приблизительно одинаковой скоростью
Установка и настройки
Скачать индикатор можно . Разархивируйте его, и переместите следующие файлы
в папку Indicators вашего терминала MT4. Для этого запустите терминал и перейдите в меню Файл>Каталог данных>MQL4>Indicators. Перезапустите торговый терминал и подключите индикатор к графику через панель навигации.
При подключении индикатора вам предложат определить входные параметры. Можете, для начала, оставить все по-умолчанию, или же поиграться с настройками.
Их описание следующее:
- autoSymbols - автоматический подбор символов
- symbolsToWeigh - задать список валютных пар (autoSymbols отключен)
- maxBars - количество баров для расчета
- nonPropFont - использовать валюты текущей пары
- addSundayToMonday — исключить из расчета воскресенье (D1)
- showOnlySymbolOnChart - отображает только те валюты, которые на графике
- autoTimeFrame - подобрать таймфрейм автоматически
- timeFrame - задать таймфреймы по значениям M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN (autoTimeFrame отключен)
- extraTimeFrame - дополнительный таймфрейм
- ignoreFuture - отключить перерисовку
- showCrossAlerts - включить сигналы пересечения
- differenceTreshold - минимальный спред между валютами
- showLevelCross - отобразить линии канала
- levelCrossValue - уровень канала
- cur - включить отображение тех или иных валют
- color - настройки цветов
Рассмотрим пару примеров
JPY и NZD идут параллельно, что видно на графике: непродолжительные боковые движения. После очередной консолидации JPY резко проталкивается вперед, а затем пересекается с NZD и пробивает верхнюю границу канала, чем сигнализирует о формировании затяжного нисходящего тренда для NZDJPY.
Входим на пересечении линий. Устанавливаем стоп лосс на максимуме предыдущего движения. Поскольку сигнал довольно сильный, тейк-профит может быть в 2-3 раза больше, чем стоп.
Аналогичный пример для GBPUSD. Пока фунт слаб, доллар набирает позиции. Пересечение происходит вне канала, что указывает на ярко выраженный восходящий тренд для доллара. Это хороший момент для входа в позицию, даже без поддержки других сигналов. Устанавливаем стоп на максимуме предыдущего тренда или на локальном максимуме. Тейк профит в два раза больше, чем стоп.
Подводим итоги
Индикатор CSS прост, интуитивно понятен и легко адаптируется к любой торговой стратегии
Хорош при прогнозировании разворотных тенденций, но при этом не помогает предсказать, как долго продлится тренд
Рекомендуется в использовании в сочетании с другими индикаторами: стохастическими осцилляторами или RSI, измеряющим индекс относительной силы, а также другими трендовыми индикаторами и осцилляторами — в зависимости от вашей торговой стратегии. Ну и делитесь опытом, какие наиболее удачно сочетаются с CSS.
Каждый трейдер сталкивался с такой ситуацией, когда сделка, открытая, казалось бы, по надежным сигналам, становилась убыточной. Иногда такие моменты происходят в связи с тем, что у трейдера отсутствует информация о силе валюты (о волатильности). Как известно, именно волатильность валют, входящих в пару, создает ее движение.
Чем больше разница между силами валют, тем сильнее тренд. Восполнить пробел такой информации у трейдера призван индикатор Currency Power Meter , из показаний которого можно узнать силу валют, входящих в пару, или даже подобрать наиболее выгодный инструмент для торговли. Благодаря этому индикатор может оказаться полезным как внутридневным трейдерам, так и трейдерам-долгосрочникам.
Особенности и функции индикатора
Алгоритм Currency Power Meter удобен в использовании благодаря понятному интерфейсу и обладает следующими возможностями:
- отображение в реальном времени силы основных валют;
- работа на любом таймфрейме;
- добавление и удаление рассчитываемых валют;
- учет в расчете не только изменения цены, но и тикового объема .
Индикатор представляет собой несколько гистограмм и числовых значений силы по количеству заданных инструментов. Каждому инструменту соответствует две гистограммы - узкая и более широкая. Широкая полоса характеризует силу валюты на D1, а узкая – на младшем временном промежутке по умолчанию.
Базовым таймфреймом является D1 и его настройка не изменяется. В цветовой гамме гистограмм используются цвета от синего до оранжевого, в зависимости от силы. Чем сильнее валюта, тем длиннее ее гистограмма, и тем более теплый и близкий к красному цвет она принимает. Числовые значения силы валюты могут изменяться от 2 до 8 единиц.
Настройки Currency Power Meter
Сам алгоритм работы индикатора заключен в исходном коде и не подвержен каким-либо настройкам. Пользователь может только изменять рабочие таймфреймы, список отслеживаемых торговых инструментов и цвета отображения данных. Эти основные настройки заключены в следующих переменных:
- hours – настройка таймфрейма для часовой гистограммы, обозначающая количество часов.
- sOutput – список валют, отображаемых индикатором. По умолчанию он содержит 8 основных инструментов, но пользователь имеет возможность добавить интересующие его тиккеры;
- sPairs – список валютных пар, использующихся для оценки силы. При добавлении валюты в предыдущий список, в перечень пар sPairs должны быть добавлены и включающие ее валютные пары.
Оставшиеся настройки включают визуальное отображение показателей индикатора и на работу алгоритма влияния не оказывают.
Применение Currency Power Meter
Информационный характер индикатора создает впечатление того, что его показатели невозможно использовать в практической торговле. Однако это не совсем так, и он позволяет с большой точностью оценивать текущую ситуацию на рынке.
В первую очередь, с помощью алгоритма легко выбрать наиболее подходящую рабочую валютную пару, исходя из показателя ее волатильности. Например, для скальперов требуется пара с высоким уровнем текущей волатильности, а для позиционных трейдеров более важна долгосрочность ее тренда. Таким образом, чем значительнее разница между силами валют, входящих в пару, тем она волатильнее. Так, на текущий момент наибольшую волатильность показывает пара AUD/USD, а в связи с тем, что базовой валютой является более слабый AUD, мы видим на рисунке явный даун-тренд.
Применение алгоритма лучше всего описывается на конкретном примере. Допустим, в качестве торгового инструмента используется валютная пара EUR/USD с таймфреймом Н4. Выставим соответствующий таймфрейм в настройках индикатора и получим следующую картинку:
На дневном таймфрейме коэффициент силы доллара составляет 6,5, а евро – 3,7, что говорит о более слабой базовой валюте и присутствии медвежьей тенденции на рынке.
Таким образом, для применения индикатора Currency Power Meter можно определить несколько торговых правил:
- если коэффициент силы базовой валюты выше, чем котируемой, на рынке наблюдается бычья тенденция и при наличии соответствующего сигнала от дополнительного индикатора можно открывать позицию на покупку;
- если коэффициент силы базовой валюты ниже, чем котируемой, на рынке наблюдается медвежья тенденция и при наличии соответствующего сигнала от дополнительного индикатора можно открывать позицию на продажу;
- приблизительное равенство коэффициентов силы валют пары может говорить о , во время которого от торговых операций лучше отказаться.
1. Зачем трейдеру знать силу валют?
2. Индикаторы силы валют
3. Currency Slope Strength
3.1. Описание
3.2. Принцип работы индикатора с силами валют
3.3. Сигналы о силе валюты
4. Currency Power Meter
4.1. Принцип работы
4.2. Настройки индикатора на силу валют
4.3. Основные правила
5. Cruscotto
Валютный рынок, а если быть более точными валютные пары отчетливо отображают превосходство экономики одного государства над другим.
Подавляющее большинство редко задумывается о том, что в момент роста или падения определённой валютной пары на самом деле существуют довольно глубокие причины.
Покупая валютную пару, вы сравниваете силу каждой из валют, поскольку если график идет вверх, то одна из валют сильнее, а другая слабее. Очень часто слабость валюты можно наблюдать в виде падения цены на графиках всех валютных пар, где она присутствует.
Так или иначе, знание, какая из валют сильнее, дает отличную подсказку трейдеру. Поэтому биржевые игроки, использующие фундаментальный анализ, часто стремятся предсказать не движение пары, как таковой, а поведение каждой конкретной валюты. С этой целью они проводят отслеживание новостей, связанных с конкретным инструментом.
2. Индикаторы силы валют
В наше время существует довольно много индикаторов, позволяющих определить коэффициент силы валюты за конкретный период. Расчет происходит по всем парам, в которых участвует валюта. Таким образом, трейдеру достаточно лишь выбрать самую сильную и самую слабую валюту в определенный промежуток времени и предположить дальнейшее ее движение именно этой пары, используя дополнительные фильтры. Этими фильтрами могут стать обычный стохастик, либо использование важных уровней, либо линии Фибоначчи.
Однако важно разбирать индивидуально каждую конкретную ситуацию, так как зачастую, когда мы начинаем выделять самую сильную и слабую пару, их взлет и падение уже заканчивается, и может произойти откат по обеим валютам, что может вдвойне привести к выходу из сделки по стоп-лоссу. Поэтому рекомендуется тщательно проверять дополнительные сигналы, и не пренебрегать классическим техническим анализом, а так же почитать рекомендации по торгам на данные валюты на ближайшее время.
Итак, сила валюты — отношение разницы по количеству открытых заявок на покупку или продажу какой-либо из пар. Для вычисления разницы между валютами индикатор сравнивает силу одной валюты с другой. Но так как индикатор показывает силу валюты, разворот линий лишь означает уменьшение скорости роста, а не разворот тенденции.
Данные индикаторы очень удобны в использовании, вход в сделку осуществляется в момент, когда какая-либо из валют преобладает более высокой силой.
3. Currency Slope Strength
3.1. Описание
Индикатор CSS предназначен для измерения относительной силы валют.
Он позволяет измерять силу всех валют относительно друг друга. Главные преимущества индикатора – это простота использования и однозначность сигналов. Любое сильное отклонение от нуля (в положительную или отрицательную сторону) говорит о преимуществе той или иной валюты перед другой. Пересечение нулевой отметки – смена тенденции.
3.2. Принцип работы индикатора с силами валют
Индикатор сравнивает силу каждой валюты в отдельности относительно всех других.
В расчете используется алгоритм индикатора TMA. CSS определяет силу импульса по углу наклона линий TMA.
Положительное значение угла означает, что цены идут вверх, отрицательное – вниз. В зависимости от величины угла CSS определяет силу движения. То есть, чем круче угол – тем сильнее ценовой импульс.
Нулевой угол наклона означает отсутствие выраженного движения.
Если угол больше нуля и растет, значит, скорость роста цены увеличивается.
Разворот индикатора и начало движения обратно к нулевой отметке, означает уменьшение скорости роста.
CSS не использует углы наклона каналов TMA напрямую, а преобразует их с помощью собственного алгоритма, так как усредненные значения TMA сильно замедляют реакцию индикатора. Поэтому, в отличие от индикатора TMA, CSS быстрее реагирует на изменение цены.
3.3. Сигналы о силе валюты
Пересечение линий
Пересечение двух линий говорит об изменении направления тренда. Индикатор сигнализирует о пересечении вертикальной линией напротив значений валют. Если у вас включен параметр showCrossAlerts, подается звуковой сигнал.
Пересечения делятся на 4 типа:
Обе линии находятся за пределами канала.
Это значит, одна валюта начинает замедляться, а другая, напротив, ускоряется. Данный сигнал может стать хорошим моментом для открытия позиции.
1. Пересечение произошло около нулевой отметки, внутри канала.
Обе валюты, в данном случае, не имеют четко выраженного движения, так что не стоит ожидать больших профитов от такого сигнала. Лучшей тактикой будет терпеливо ждать дальнейшего развития событий, так как не ясно каким будет начало новой тенденции.
2. Одна валюта находится внутри канала, а вторая выходит за его пределы.
Сигнал средней силы, говорит о формировании нового тренда.
3. Одна валюта выходит за пределы верхней границы канала, когда вторая пробивает противоположную границ у.
Как правило, это предшествует формированию продолжительного трендового движения. Совсем не обязательно, чтобы пересечение происходило в один момент – между пересечениями могут пройти дни или даже недели. В любом случае, это отличный сигнал для входа в позицию.
Параллельное движение
Валютная пара находится во флете, когда две валюты начинают двигаться параллельно друг другу. В этом случае, направление движения не имеет значения – валюты могут одновременно расти или одновременно падать. При этом, преимущество остается у более сильной валюты – той, что находится выше на графике (относительно нуля).
Пересечение границ канала
Одним из основных сигналов является пересечение линий +20/-20. Индикатор сигнализирует о пересечении зеленой и красной точкой, соответственно.
Пробой канала говорит о начале формирования трендового движения. Если вы торгуете по пробойной стратегии, выход за границы канала поможет вам определить, какие валюты готовятся к пробою, и в каком направлении будут двигаться.
4. Currency Power Meter
Индикатор Currency Power Meter является отличным инструментом для определения силы и направления тенденции и может служить хорошей альтернативой стандартным трендовым индикаторам платформы MetaTrader4.
Он показывает силу валют, входящих в пару, и может даже подобрать наиболее выгодный инструмент для торговли. Поэтому этот индикатор может оказаться полезным как внутридневным трейдерам, так и трейдерам-долгосрочникам.
4.1. Принцип работы
Индикатор представляет собой несколько гистограмм и числовых значений силы по количеству заданных инструментов. Каждому инструменту соответствует две гистограммы — узкая и более широкая. Широкая полоса характеризует силу валюты на D1, а узкая – на младшем временном промежутке по умолчанию.
Базовым таймфреймом является D1 и его настройка не изменяется. В цветовой гамме гистограмм используются цвета от синего до оранжевого, в зависимости от силы. Чем сильнее валюта, тем длиннее ее гистограмма, и тем более теплый и близкий к красному цвет она принимает. Числовые значения силы валюты могут изменяться от 2 до 8 единиц.
4.2. Настройки индикатора на силу валют
Сам алгоритм работы индикатора заключен в исходном коде и не подвержен каким-либо настройкам. Пользователь может только изменять рабочие таймфреймы, список отслеживаемых торговых инструментов и цвета отображения данных. Эти основные настройки заключены в следующих переменных:
hours – настройка таймфрейма для часовой гистограммы, обозначающая количество часов.
sOutput – список валют, отображаемых индикатором. По умолчанию он содержит 8 основных инструментов, но пользователь имеет возможность добавить интересующие его тиккеры;
sPairs – список валютных пар, использующихся для оценки силы. При добавлении валюты в предыдущий список, в перечень пар sPairs должны быть добавлены и включающие ее валютные пары.
4.3. Основные правила
Для применения индикатора Currency Power Meter можно определить несколько торговых правил:
Если коэффициент силы базовой валюты выше, чем котируемой, на рынке наблюдается бычья тенденция и при наличии соответствующего сигнала от дополнительного индикатора можно открывать позицию на покупку;
Если коэффициент силы базовой валюты ниже, чем котируемой, на рынке наблюдается медвежья тенденция и при наличии соответствующего сигнала от дополнительного индикатора можно открывать позицию на продажу;
Приблизительное равенство коэффициентов силы валют пары может говорить о флете, во время которого от торговых операций лучше отказаться.
Заключение:
Знание того, какая из выбранных валют сильнее может послужить отличной подсказкой трейдеру. Так как очень часто мы можем наблюдать слабость валюты или ее силу через изменение цены на графиках всех валютных пар, где она присутствует.
Именно поэтому многие трейдеры пытаются предсказать поведение каждой валюты в отдельности, используя для этого новости. Ведь, как известно события в стране способны пошатнуть или укрепить валюту, которая ей принадлежит.
Время чтения: 12 минут
Одно из отличий Форекс от остальных финансовых рынков состоит в том, что торговля на нем ведется через .
Таким образом, при заключении сделки на Форекс, трейдер одновременно работает с двумя валютами.
С одной стороны, эта ситуация предоставляет различные преимущества, в том числе возможность превратить в прибыль прогнозы относительно экономики двух стран. С другой, из-за этого бывает сложно отследить поведение каждой валюты в отдельности.
Возьмем, к примеру, валютную пару EUR/USD. Допустим, ее курс вырос: потому ли, что пропорционально вырос евро или же потому, что ослаб доллар?
Данная статья призвана решить эти вопросы: мы поговорим об индикаторе силы валют, онлайн-инструменте, который является частью нашего специального издания и который был радикально обновлен в 2017 году.
Данный инструмент отображает то, насколько сильна или слаба та или иная валюта, в виде матрицы (таблицы). Грамотно пользуясь индикатором силы валют, вы сделаете еще один шаг в сторону успеха как валютный трейдер.
Различия между индикатором силы валют (currency strength meter) и корреляционной матрицей (correlation matrix)
Некоторые индикаторы силы валют (currency strength meter) разрабатываются неправильно, в связи с чем могут возникать проблемы.
Так, если индикатор не выдает нужных значений силы валют, пользоваться им не имеет практически никакого смысла, даже если остальные его функции в порядке. Если же при программировании индикатора разработчики пользовались устаревшими методами, это может привести к следующим неудобствам:
- зависание платформы MT4;
- зависание компьютера;
- задержки в работе программ;
- ложные сигналы;
- перегрузка оперативной памяти;
- перегрузка процессора (до 100%).
Некоторые утилиты выдают данные, которые по факту даже не имеют отношения к силе валют. Так, например, разработчики могут использовать скользящие средние или индикаторы вроде RSI и MACD.
Такой сложный процесс программирования индикатора может привести к тому, что трейдер будет следовать ложным сигналом и в итоге получит целую серию неудачных сделок.
По-настоящему сила валюты неразрывно связана с корреляцией. Корреляционные матрицы, как правило, разрабатываются грамотно, с использованием современных технологий, поэтому вышеуказанных проблем они, скорее всего, не вызовут.
Корреляционная матрица Форекс – настоящий индикатор силы валют
С течением времени индикатор силы валют естественным образом эволюционировал в корреляционную матрицу (correlation matrix), которая также может быть более или менее сложной и точной.
Под корреляцией на Форекс понимается соотношение, связь между двумя определенными валютными парами. Если такая связь между парами сильна, говорят о высокой корреляции. При движении пар в одном направлении речь идет о положительной корреляции, если же курсы пар расходятся в противоположных направлениях, то такую корреляцию называют отрицательной.
Идеальной корреляцией считается ситуация, когда пары движутся в абсолютно одинаковом направлении, чего, конечно, практически не бывает, а вот высокая корреляция, т.е. движение пар в приблизительно одном и том же направлении, встречается достаточно часто.
Преимущество пользования настоящим индикатором силы валют
Избежание двойного риска. Открытие нескольких сделок по парам с высокой корреляцией не рекомендуется, так как такая стратегия увеличивает уровень риска. Риск также увеличивается при заключении сделок на несколько пар с участием одной и той же валюты: если решение трейдера окажется неверным, он понесет двойные убытки.
Так, одновременные сделки на покупку AUD/CHF, AUD/JPY и EUR/JPY приведут к значительному увеличению риска не только из-за коррелирующих пар, но и из-за двойного присутствия в сделке иены и австралийского доллара. Благодаря знанию о связи между валютными парами трейдер может избежать такого необязательного риска.
Избежание необязательного хеджирования. Зная значение корреляции между валютными парами наперед, трейдер может обойтись без хеджирования. Например, корреляция EUR/USD и USD/CHF является отрицательной, и это значит, что при выигрышной сделке по одной паре вы, скорее всего, проиграете по другой, и наоборот. Однако волатильность рынка заранее неизвестна, и потому неизвестно, что в итоге окажется больше: прибыль или убыток.
Сигналы о высокорисковых сделках. Корреляция валютных пар также может указывать на уровень риска той или иной сделки. К примеру, известно, что между парами EUR/USD и GBP/USD наблюдается положительная корреляция; следовательно, открыв сделки по этим парам в одном и том же направлении, трейдер увеличивает свой риск вдвое.
Возможна и такая ситуация: одна пара торгуется в узком диапазоне, в то время как другая демонстрирует сильный тренд. В этом случае сделка по первой паре в направлении, противоположном второй, будет крайне рискованна. Так, если по EUR/USD наблюдается нисходящий тренд, а по GBP/USD определенного тренда не наблюдается, то покупка GBP/USD нежелательна, поскольку первая пара уже демонстрирует силу доллара.
Как уже было сказано выше, при положительной корреляции пары движутся примерно в одном направлении, при отрицательной – в противоположных.
По силе корреляция делится на четыре уровня. Для наглядности каждый такой уровень в приведенной таблице отмечен соответствующим цветом:
Загрузка и настройка корреляционной матрицы (настоящего индикатора силы валют)
Ниже приведен видеоролик (на английском языке) , содержащий подробную информацию о том, как установить индикатор силы валют на платформу MetaTrader 4 от Admiral Markets.
На приведенном выше показан индикатор силы валют в виде особой корреляционной матрицы.
Сила корреляции показана с помощью цветов, как и на примере, приведенном выше. Валюты также обозначены различными цветами. Таким образом, определить силу валют можно буквально с первого взгляда.
Достаточно просто, правда?
Цветовые обозначения те же, что и в предыдущей таблице:
- зеленый цвет: корреляция незначительная либо отсутствует;
- синий цвет: слабая корреляция;
- оранжевый цвет: корреляция среднего уровня;
- красный цвет: сильная корреляция.
Направление корреляции (положительная/отрицательная) имеет такое же важное значение, как и ее сила.
Валюты на Форекс котируются в виде пар. Первая валюта в паре называется базовой, вторая – валютой котировки.
Из приведенной выше таблицы видно, что наиболее высокая положительная корреляция (+91) наблюдается у канадского доллара как валюты котировки в парах USD/CAD и EUR/CAD. Наиболее высокая отрицательная корреляция (-96) представлена британским фунтом в парах EUR/GBP (валюта котировки) и GBP/CHF (базовая); таким образом, при открытии сделок в одинаковом направлении по обеим парам результат будет стремиться к нулю.
Некоторые индикаторы силы валют также предоставляют сигналы для торговли. Так, в приведенном примере индикатор сочетается с измерением моментума (силы движения), что выражается в сигналах на покупку или продажу.
При сильной базовой валюте и слабой валюте котировки индикатор выдает зеленую стрелку вверх, в обратном случае – красную стрелку, направленную вниз.
Таким образом, можно увидеть наиболее вероятное направление движения пары в ближайшее время.
Принципы работы индикатора силы валют
Индикатор валют берет в расчет все основные валютные пары и рассчитывает силу или слабость каждой отдельной валюты в реальном времени. Индикатор принимает во внимание как базовые валюты, как и валюты котировки.
- Положительная корреляция, зеленый цвет: корреляция незначительная либо отсутствует. Сделки на эти валюты не зависят друг от друга и будут иметь самостоятельный результат.
- Отрицательная корреляция, зеленый цвет: корреляция незначительная либо отсутствует. Сделки на эти валюты не зависят друг от друга и будут иметь самостоятельный результат.
- Положительная корреляция, синий цвет (до +30): слабая корреляция. Сделки на эти валюты не зависят друг от друга и будут иметь самостоятельный результат.
- Положительная корреляция, синий цвет (до +49): сделки на эти валюты могут иметь некоторое взаимное влияние. Сделки. открытые в одном направлении, могут принести примерно одинаковую прибыль. Сделки, открытые в противоположных направлениях, могут перекрыть друг друга по прибыли/убыткам.
- Отрицательная корреляция, синий цвет (до -30): слабая корреляция. Сделки на эти валюты не зависят друг от друга и будут иметь самостоятельный результат.
- Отрицательная корреляция, синий цвет (до -49): сделки на эти валюты могут иметь некоторое взаимное влияние. Сделки, открытые в одном направлении, могут перекрыть друг друга по прибыли/убыткам. Сделки, открытые в противоположных направлениях, могут принести примерно одинаковую прибыль.
- Положительная корреляция, оранжевый цвет (до +75): положительная корреляция среднего уровня. Сделки, открытые в одном направлении, как правило, приносят примерно одинаковую прибыль. Сделки, открытые в противоположных направлениях, как правило, перекрывают друг друга по прибыли/убыткам.
- Отрицательная корреляция, оранжевый цвет (до -75): отрицательная корреляция среднего уровня. Сделки, открытые в одном направлении, как правило, выводят результат в 0. Сделки, открытые в противоположных направлениях, как правило, приносят примерно одинаковую прибыль.
- Положительная корреляция, красный цвет (до +100): сильная положительная корреляция. Сделки, открытые в одном направлении, чаще всего приносят примерно одинаковую прибыль. Сделки, открытые в противоположных направлениях, чаще всего выводят результат в 0.
- Отрицательная корреляция, красный цвет (до -100): сильная отрицательная корреляция. Сделки, открытые в одном направлении, чаще всего выводят результат в 0. Сделки, открытые в противоположных направлениях, чаще всего приносят примерно одинаковую прибыль.
Таким образом, перед вами достаточно несложный метод, который позволяет оценить корреляцию валюты отдельно, а не в сравнении с другой валютой.
Способ расчета силы или корреляции валюты может отличаться в зависимости от применяемого индикатора. Один из наиболее известных методов заключается в уже описанном нами сопоставлении базовых валют и валют котировки. В данном случае рассчитывается ценность всех основных валют по отношению друг к другу.
К таким основным валютам относятся следующие:
- евро (EUR);
- японская иена (JPY);
- британский фунт (GBP);
- австралийский доллар (AUD);
- канадский доллар (CAD);
- шведская крона (SEK);
- швейцарский франк (CHF);
- венгерский форинт (HUF);
- польский злотый (PLN);
- норвежская крона (NOK);
- сингапурский доллар (SGD);
- мексиканское песо (MXN);
- российский рубль (RUB).
Менее известным, однако при этом более точным методом расчета является общий индекс доллара, в который входит большее число валют.
Оба метода работают одинаково: производится расчет силы доллара путем сложения двусторонних обменных курсов в одно число и применения весового коэффициента остальных валют.
Данный весовой коэффициент называют торговым коэффициентом, поскольку он рассчитывается на основе данных по торговле (прежде всего импорта товаров в двусторонней торговле с США).
Более простые индикаторы силы валют могут обходиться вообще без весового коэффициента, тогда как более сложные иногда используют собственные коэффициенты, а также различные дополнительные индикаторы, что позволяет генерировать полноценные торговые сигналы.
Что касается нашей корреляционной матрицы, которая является истинным индикатором силы валют, то она основана на сложных алгоритмах, однако пользоваться ей очень просто. Она даже позволяет уточнить силу валюты в определенный период времени. Для внутридневной торговли рекомендуем выбрать значение в 200 баров, тогда как для скальпинга достаточно будет и 50.
Скальпинг: 5-минутный график, 50 баров
Внутридневная торговля: часовой график, 200 баров
Недельный свинг-трейдинг: часовой график и 500 баров либо 4-часовой график и 200 баров
Индикатор силы валют, как правило, полезен на коротких временных промежутках. Его можно использовать, чтобы быстро сориентироваться, какие валюты сейчас на подъеме, хотя по сути он, прежде всего, отражает текущее состояние рынка.
Основное преимущество индикатора силы валют заключается в его простоте, что может быть особенно полезно для начинающих. Конечный вид индикатора представляет собой несложное графическое представление, по которому можно легко понять, какие валюты сейчас растут, а у каких дела не очень.
Недостатки у данного индикатора, конечно, тоже есть.
Индикатор сообщает лишь небольшую часть данных, поэтому всегда есть смысл изучить, как сила или слабость той, или иной валюты вписывается в общую картину.
В связи с этим стоит обратить внимание на то, есть ли поддержка у валюты со стороны фундаментальных факторов, совпадает ли «мнение» измерителя силы валют с другими индикаторами, и продолжится ли обнаруженный тренд.
Как и большинство прочих инструментов технического анализа, индикатор силы валют полезно использовать в сочетании с другими индикаторами. Например, он хорош для подтверждения сигналов или дополнения к ним.
Знаете ли вы, что силу валютной пары можно измерить? Известно ли вам, что с помощью полученного параметра можно существенно увеличить процент прибыльных сделок? Многие полагают, что основная задача трейдера и залог его успешной торговли – это его способность предугадать тенденцию рынка. Тенденция же валютного рынка определяется борьбой валют – рынок движется в сторону более сильного валютного инструмента. Силу валют трейдер может измерить, воспользовавшись простым индикатором Currency Power Meter.
Любая тенденция, сложившаяся на валютном рынке, говорит о приоритете силы одной валюты над другой в активной валютной паре. Сила валютной пары выражается в ее волатильности – в определенном диапазоне скачков и колебаний цены, происходящих в некоторые временные периоды. Относительно этого критерия все валютные пары классифицируют как активные и спокойные. Волатильность валютных пар учитывается трейдерами при выборе торговой стратегии .
К примеру, стратегия внутридневной торговли базируется на валютных инструментах с сильной волатильностью, с характерными им частыми колебаниями цены. Торговля валютными парами слабой волатильности также может быть эффективной, но это зависит от некоторых факторов:
- Торговые инструменты со слабой волатильностью, уступая во времени, которое они проходят за определенный временной промежуток, более стабильные и обладают большей прогностической ценностью.
- В отличие от пар с высокой степенью волатильности, они подают меньше ложных сигналов.
Поэтому волатильность валютной пары не только принимается к сведению при выборе торговой системы, но и часто является ее основой. Учитывается также, в какую торговую сессию выбранная пара характеризуется большей волатильностью. Чтобы измерить волатильность валютных пар, трейдеры прибегают к традиционным и современным методам. Целью измерения силы валют является определение параметра, способствующего принятию трейдером лучшего торгового решения.
Рисунок 1. Самые популярные валютные инструменты Forex.
Новичков на Forex волнует множество вопросов. Они теряются при выборе типа торговли, путаются в торговых сессиях, неумело используют торговые инструменты, неправильно анализируют рыночную ситуацию. Преподаватели Академии Форекса – это трейдеры с достаточным стажем и опытом работы на Форекс, добившиеся конкретных успехов. Они готовы поддержать трейдера-новичка ценными рекомендациями и практическими советами относительно того, как торговать с прибылью, избегая убытков. Для онлайн общения с вами нужны только ваши контактные данные:
В Интернете сегодня предлагаются два типа индикаторов , измеряющих:
- волатильность валют (посредством традиционных инструментов);
- конкретную величину – силу валют (с помощью современных инструментов).
Ко второму типу инструментов относится и индикатор силы валютных пар . Трейдеры, впервые узнав о нем в 2010 году, уже в 2011 году начали активно использовать этот инструмент в своей торговле. Особенно он востребован у тех, кто предпочитает торговлю по нескольким валютным инструментам одновременно.
Примечательно, что даже в обновленном терминале алгоритм функционирования этого индикатора работает без сбоев и не имеет никаких нареканий со стороны трейдеров. Это свидетельствует о том, что в приоритете у разработчиков, в первую очередь, стоял вопрос надежности и безотказности этого инструмента.
Устанавливаем Currency Power Meter на график
Поскольку этот индикатор не входит в пакет стандартных инструментов терминала МТ4, его придется установить в нужный каталог самостоятельно. Делаем это следующим образом:
- Скачиваем индикатор Currency Power Meter в конце статьи.
- Распаковываем архив в выбранную вами папку. Обычно трейдеры заводят отдельную директорию для таких файлов, где и благополучно хранят их.
- Полученный после распаковки архива файл «CurrencyPowerMeter» копируем (или переносим) в конечную папку по пути «MQL4 → Indicators».
- Закрываем окно каталога и перегружаем терминал.
- После перезагрузки терминала ищем индикатор Currency Power Meter в окне «Навигатора» или по уже знакомому нам пути – «Вставка → Индикаторы → Пользовательские» и простым (или двойным) щелчком мыши устанавливаем его на график. Выбирайте тот способ установки инструмента, который вам наиболее удобен:
Рисунок 2. Установка индикатора Currency Power Meter на график.
- После этого в окне графика вы увидите информационный блок с показателями индикатора силы валютных пар:
Рисунок 3. Индикатор Currency Power Meter (вид на графике).
- Теперь, выполнив всего несколько шагов, следуя по пути «Графики → Список индикаторов → Currency Power Meter», мы откроем «Окно свойств» этого инструмента:
Рисунок 4. Открытие «Окна свойств» индикатора Currency Power Meter.
- В «Окне свойств» этого инструмента мы можем увидеть четыре вкладки:
Рисунок 5. Вкладки «Окна свойств» для настройки индикатора Currency Power Meter.
С первого взгляда на вкладки «Окна свойств» понятно, что «тонкая» настройка этого инструмента сложности не представляет. Однако некоторым его свойствам все-таки следует уделить особое внимание.
Настрайки Currency Power Meter
Из всех настроек этого инструмента рассмотрим лишь наиболее значимые:
- Параметр «Hours» отвечает за расчет силы валютного инструмента для конкретного таймфрейма . К примеру, если вы установите в его значении «1», сила валют будет рассчитываться для периода Н1. Если установить в значении «3» или «4», индикатор будет рассчитывать силу валют для таймферейма Н4. Проще говоря, этот параметр «работает» для указанного трейдером периода.
- Параметр «sOutput» позволяет трейдеру указать валюты, силу которых индикатор должен рассчитывать и отображать на графике. Изначально, этот параметр содержит восемь базовых валют. Трейдер может удалять те, которые его не интересуют, и добавлять нужные ему валюты. Удаленные валюты исчезнут из окна индикатора, а добавленные – появятся в нем. Все валюты вносятся строчным методом через запятую.
- Параметр « очень напоминает предыдущий, с той лишь разницей, что в строку через запятую вносятся не валюты, а валютные пары. Необходимо заметить, что здесь должны быть внесены те валютные пары, которые включают в себя валюты, внесенные ранее в список «sOutput». В противном случае индикатор будет неправильно рассчитывать силу валют и искажать информацию, необходимую трейдеру. Например, если не внести валютные пары, включающие EUR, индикатор не сможет рассчитать силу этой валюты:
Рисунок 6. Особенности настройки параметра «sPairs».
Важно! Для более точного расчета силы нужной вам валюты, важно внести как можно больше валютных пар с ней в строку параметра «sPairs». Говоря проще, чем меньше пар – тем хуже показатель расчета одной их присутствующих в них валют.
Также в настройках этого инструмента трейдер может изменить цветовую схему отображения индикатора на графике и свойства его буквенно-цифровых символов. Относительно алгоритма его работы, изменить ничего нельзя, за исключением указания валютных пар и валют, силу которых нужно измерить. Алгоритмом работы Currency Power Meter учитывается тиковый объем, движение и колебания цены. Поэтому расчет этого инструмента достаточно точный, объективный и информативный. Подобнее об этом индикаторе и его настройках можно узнать из видеоролика по следующей ссылке:
Визуализация Currency Power Meter на графике
Место расположения индикатора на графике – правый нижний угол рабочего окна терминала. При взгляде на индикатор можно увидеть валюты, расположенные «столбиком», справа от них указаны их «двойные» числовые показатели – коэффициенты силы:
- 1-й показатель – это число и узкая полоска индикации, показывающие силу валюты на «часовом» таймфрейме, трейдер может изменить его, задав другой «часовой» параметр.
- 2-й показатель – это число и широкая полоска индикации, показывающие силу валюты на «дневном» таймфрейме, эти настройки изменить невозможно.
Рисунок 7. Коэффициенты и цветовая индикация силы валют.
У каждой валюты есть два коэффициента и две полоски цветовой индикации – узкая и широкая. Отображаются они в диапазоне от минимального значения силы валюты – холодный синий цвет, до максимального ее значения – насыщенный красный цвет. Полностью черный цвет индикатора говорит о том, что сила валюты инструментом не просчитана.
Currency Power Meter в работе
Сигналы индикатора простые, но очень полезные. Сила валютных пар измеряется в числовых значениях от «1» до «10». Чем меньше это число, тем слабее валюта. Например, мы можем держать позиции по сильной валюте, некоторое время, надеясь на продолжение линии тренда . При понижении коэффициента силы этой валюты можно предполагать вероятный разворот рынка.
Алгоритм этого инструмента настолько прост, что его функциональность может показаться бесполезной. Действительно, он не проводит на графике каких-либо линий и стрелок, не ставит маркеров, не подает звуковых сигналов, не проводит трендовые линии и не обозначает уровни сопротивления/поддержки . Изучив его работу, вы убедитесь, насколько точно он определяет на рынке текущую тенденцию и баланс сил рыночных игроков.
Давайте, рассмотрим работу этого индикатора на примере валютного инструмента EUR/USD . В окне индикатора мы видим, что коэффициенты этих валют на дневном таймфрейме равны (соответственно) «5.1»/«4.4». Это значит, что движения рынка в сторону «доллара» нет, наблюдается нисходящий («медвежий») тренд. Участники рынка в это время предпочитают продавать «доллар», поскольку на «часовой» индикации по этой валюте наблюдается большее смещение вправо. В ближайшей перспективе это может означать вероятную смену тренда:
Рисунок 8. EUR/USD – сила валютной пары, текущая тенденция рынка, перспектива движения цены.
Индикатор Currency Power Meter может быть более/менее полезен, но в бесполезности его упрекнуть нельзя. Степень его «полезности» зависит от выбранной трейдером торговой стратегии. Если торговая система эффективна, как, например, торговая стратегия «Снайпер» , то индикатор силы валютных пар придаст ей большую «весомость», а трейдеру – уверенность в принятых им решениях.
Алгоритм системы «Снайпер» работает, не опираясь на математические алгоритмы, не требует вспомогательных инструментов. Его эффективность составляет свыше 57% прибыли в месяц. В паре с индикатором Currency Power Meter трейдер, если не увеличит число прибыльных сделок, то уж точно уменьшит количество своих убыточных сделок. Академия Форекса предлагает бесплатно спецкурс «Снайпер» всем по ссылке:
Все способы торговли с индикатором Currency Power Meter можно условно разделить на две группы стратегий:
- Для определения тренда и силы валютных пар;
- Для использования его в качестве «фильтра».
- Если рядом с уровнем сопротивления наблюдается консолидация , а котируемая валюта сильнее основной, высока вероятность, что уровень не будет пробит. В крайнем случае, пробой будет ложным.
- Такая же ситуация будет наблюдаться и у уровня поддержки.
- При одинаковой «силе» или «слабости» валют не рекомендуется открывать позиции по парам с этими валютами.
- Удерживать открытую позицию при сформированном тренде можно, пока Currency Power Meter не покажет, что валюты сравнялись по силе.
- Наблюдая консолидацию валют рядом с уровнем сопротивления, когда котируемая валюта намного слабее основной, можно смело предполагать пробитие и смену тренда. Готовьтесь открывать длинные позиции .
- Прежде чем работать с этим индикатором на реальном счете, поработайте с ним на демо.
Важно! Не путайте силу валютной пары с корреляцией валютных пар между собой.
Преимущества и недостатки Currency Power Meter
Используя этот инструмент, трейдер существенно улучшит качество своей торговли. Индикатор силы валютных пар обладает рядом полезных преимуществ. Так, например, ориентируясь на его показатели, трейдер сможет:
- лучше понимать рыночную ситуацию и адекватно оценивать собственные возможности;
- легко определять направление тренда;
- вовремя видеть перспективу разворота рынка и распознавать его возможные разворотные точки;
- находить подтверждения на продолжение текущего тренда;
- своевременно получать данные, свидетельствующие о необходимости закрытия тех или иных открытых позиций;
- опираясь на показатели индикатора, убедиться в возможности дальнейшего удержания выгодных открытых позиций;
- алгоритм работы этого инструмента не связан с усреднением каких-либо данных, поэтому, «не запаздывая», он показывает трейдеру текущее положение дел на рынке.
К недостаткам Currency Power Meter следует отнести некоторые погрешности или искажение данных:
- при сравнении валют, отличающихся региональностью (например, такие валюты, как EUR – «евро» и AUD – «австралийский доллар»);
- по валютам, с разными показателями волатильности;
- сопоставляя валюты, отличающиеся крупными торговыми объемами в разные временные периоды; например, применительно к нашему часовому поясу, «йена» торгуется крупными объемами в ночное время, а «евро» – в период дневной торговли.
Подводим итог
Прибыльная торговля обусловлена рядом различных факторов, в том числе и силой валютных инструментов. Движение цены на рынке базируется на дисбалансе этих сил. Сегодня мы рассмотрели один из «не стандартных», но очень информативных индикаторов – Currency Power Meter. Он хоть и считается «старичком», но и ныне служит «верой и правдой» тем, кто умеет им пользоваться и торгует сразу несколькими валютными инструментами. Не усредняя значения, он не «запаздывает», показывая трейдеру актуальную рыночную ситуацию. С его помощью вы без труда определите направление тренда и активность валют, чтобы понимать, какой валютой вам сегодня выгоднее торговать.
