Индикатор Force Index (FRC) — Индекс Силы – эффективный осциллятор, с помощью которого определяют силу покупателей/продавцов в периоды подъема/спада ценового движения.
Разработчиком данного инструмента является авторитетный американский трейдер , в свое время эмигрировавший из Советского Союза. Помимо авторства Индикатора Силы, на его счету создание знаменитой и еще несколько популярных технических индикаторов.
Описание Force Index (Индикатор Индекс Силы Элдера)
- Главными компонентами Индекса силы являются величина и вектор ценового движения, а также объем рынка за конкретный период.
Если нынешняя цена закрытия превысила вчерашнюю, значит — сила положительная (этот день выиграли покупатели-«быки»). Когда показатель ниже, она — отрицательная (победили продавцы-«медведи»). Объем отражает степень вовлеченности игроков. От его величины напрямую зависит вероятность продолжения тренда. Чем значительнее различие цен и больше объем, тем мощнее сила.
«Сырой» индикатор Force Index представляет собой гистограмму, столбики которой располагаются относительно нулевой линии. Если рынок закрылся выше, чем вчера, индекс имеет плюсовое значение и наоборот. С учетом того, что такая гистограмма очень неровная, ее сглаживают экспоненциальной MA. Период скользящей равен либо двум (краткосрочный индекс), либо тринадцати дням (среднесрочный).
Торговля с краткосрочным индексом Силы Элдера
EMA за двухдневный период отображает краткосрочные изменения сил покупателей и продавцов. Это очень чувствительный индикатор, поэтому его в основном используют, чтобы уточнять сигналы, получаемые от других аналитических инструментов.
При наличии восходящей тенденции снижающееся EMA показывает наиболее интересные моменты для покупки. Движение вверх при падающем тренде позволяет увидеть перспективные точки продажи. А. Элдер рекомендует трактовать сигналы краткосрочного Force Index следующим образом:
- Покупать при восходящей тенденции, если EMA пошло вверх, пребывая в минусовой области.
- Продавать (закрыть позицию) при нисходящей тенденции, если EMA оказалось в плюсовой зоне и развернулось вниз.
- Д ивергенция «быков» (цены обновляют минимум, а индекс растет) является сигналом к покупке.
- «Медвежье» расхождение (не подтверждается новый ценовой максимум) призывает к продаже.
Когда во время восходящей тенденции отрицательное EMA разворачивается вверх,
заказ на покупку размещается над максимумом дня. Если движение в этом направлении продолжилось, трейдер входит в игру на повышение. Заказ понижается на один тик, если после роста наблюдается некоторое падение. Как только он начинает действовать, ставится стоп на уровне сегодняшнего или вчерашнего минимума (где ниже).
Положительное EMA при падающем тренде –
Оптимальное время для размещения заказа на продажу (под дневным минимумом). Если рост индикатора продолжается, позиция ежедневно повышается таким образом, чтобы располагаться рядом с нижним концом последнего ценового столбика. С падением начнется игра на понижение. Стоп располагается над максимумом этого или прошлого дня.
Добавлять к покупке можно каждый раз, как график опускается под нулевую линию. Когда он пересекает ее вверх, можно дополнительно продавать. Если EMA достигает месячного минимума/максимума, велика вероятность дальнейшего падения/роста цен. Это признак того, что позиции покупателей или продавцов в данный момент особенно сильны и, судя по всему, продолжат укрепляться.
Торговля со среднесрочным Индексом Силы
Тринадцатидневное ЕМА отображает долгосрочные перемены в соотношении сил «медведей» и «быков». Для этого Индекса А.Элдер тоже сформулировал несколько постулатов.
Если плюсовое ЕМА обновляет дневной максимум, значит, восходящий тренд стабилен и можно покупать.
По мере старения, когда объем начинает падать либо замедляется рост цен, он постепенно затухает. После того, как скользящая средняя опускается ниже нулевой отметки, она говорит о том, что хребет «быков» сломан, то есть, пришло время длительного доминирования «медведей». Соответственно, обновление дневного минимума при нахождении EMA в минусовой зоне означает наличие сильной нисходящей тенденции и актуальность продажи. Когда со временем происходит пересечение центральной линии снизу, ломается уже хребет «медведей».
Долгое пребывание скользящей в районе нулевой отметки свидетельствует о том, что рынок пребывает в состоянии флета.
Дивергенция «быков» возникает при нисходящем тренде в момент, когда обновление очередного ценового минимума не было подтверждено индикатором. Это является признаком ослабевания тенденции и высокой вероятностью ее разворота/коррекции. Стоит задуматься о покупке. «Медвежья» дивергенция при растущем тренде – это сигнал к продаже. Она образуется, когда на новый максимум цены Elder реагирует снижением.
Принятие решения о закрытии позиции определяется стратегией игрока. Если она краткосрочная, продажа при плюсовом EМА осуществляется практически сразу после того, как будет преодолена нулевая линия. Аналогичным образом поступают в отношении сделки на покупку – уходят, когда скользящее среднее из минуса вышло в область положительных значений. Долгосрочный трейдер отказывается от сохранения позиции, только окончательно удостоверившись в развороте тренда или при формировании сильной дивергенции.
Заключение
При работе на рынке Forex или другом рынке, где применяется тиковый объем сделок, помните, что в расчете Индекс Силы учитывается объем денежный .
То есть, работая на коротких таймфреймах трейдер рискует пропустить момент, когда в игру вступят большие игроки. Их крупные сделки могут элементарно затеряться среди множества мелких контрактов остальных игроков. Чтобы избежать подобной ситуации, рекомендуется использовать периоды не короче дневных, чтобы объемы успевали уравновеситься.
Относительным недостатком индикатора Elder Force Index можно назвать запаздывание сигналов, однако это характерно для подавляющего большинства современных осцилляторов. Минимизировать проблему можно, применив дополнительные средства анализа. В остальном — это удобный и простой в управлении индикатор, который способен хорошо вписаться в любую торговую систему.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
Технический индикатор Force Index, разработанный доктором Александром Элдером, представляет собой осциллятор, который определяет силу быков, влияющих на определенное рыночное движение во время подъема, а также силу медведей, влияющих на определенный сброс активов во время спада. Определяются показания индикатора Force Index тремя основными компонентами, которые представлены направлением изменения цены, объемом торгов и размером ценового движения. Автор отмечает, что данный индекс силы фактически сглаживает среднескользящие, что позволяет выявить значительные изменения в силах медведей и быков. Считается, что индикатор Force Index является одним из лучших технических индикаторов, комбинирующим объемы торгов и показатели цен в единой величине.
Описание индикатора Force index
Движущую силу, влияющую на направление ценового движения, индикатор Force Index определяет на основании объема торгов и изменения текущей цены в сравнении с предыдущими ценами закрытия. Фактически определяется разница текущей цены и предыдущего закрытия для выявления преобладания группы покупателей или продавцов. Для более точной информации используется объем торгов.
Из этого следует, если индикатор Force Index растет, то на рынке присутствует восходящая тенденция, и если падает, то нисходящая.
Индекс силы вычисляется как экспоненциальное от произведения объема на разницу текущей цены закрытия и предыдущей цены закрытия. По умолчанию выбирается 2 или 13 период сглаживания, но порой трейдеры используют и более длительные периоды, которые позволяют рассмотреть смену долгосрочного тренда.
Во время начала восходящего тренда, как правило, наблюдается рост цен с сильными объемами торгов. Подтверждением восходящей тенденции при этом является рост 13-периодной скользящей индикатора до нового максимума. Если же индикатор Force Index достиг нового максимума, то это с большой вероятностью говорит о продолжении восходящего тренда. Если наблюдаются менее высокие максимумы на 13-периодной скользящей индекса силы, которые вскоре пересекут сверху вниз центральную линию, то это говорит о слабости восходящего тренда и менее интенсивном росте цен. В этом случае покупатели уступают позиции продавцам.
Для нисходящего тренда показания индикатора Force Index интерпретируется с точностью наоборот.
Как правило, если индикатор Force Index отмечает отрицательную двухпериодную экспоненциальную скользящую среднюю, то трейдеры покупают, а если положительную, то продают. При этом стоит помнить, что позиция открывается только по направлению тренда.
Более долгосрочным индикатором считается 13-периодная скользящая средняя индекса силы. Если она преодолевает сверху вниз нулевой уровень, то это говорит о слабости покупателей на рынке, а ее достижение отрицательного уровня, сигнализирует о преобладании на рынке продавцов.
Также индикатор Force Index сигнализирует о наиболее важных точках разворота в случае, когда на 13-периодной скользящей средней наблюдается дивергенция.
Если индикатор Force Index показывает боковое движение или «флэт», то это говорит о том, что изменение цены на графике исследуемого периода не подтверждается падением или ростом объема торгов, что можно интерпретировать как вероятность разворота текущей ценовой тенденции. Также о развороте тренда может говорить боковое движение индикатора, при котором наблюдается высокий объем торгов и небольшое изменение цен.
Интерпретировать сигналы индекса силы в дальнейшем следует на основании того, какой период рассматривает трейдер, долгосрочный или краткосрочный. Считается, что двухдневная средняя скользящая является более точным индикатором, который требует соблюдения ряда дополнительных правил. Однако более точно на вероятность продолжения среднесрочного тренда указывает именно 13-дневная средняя скользящая, при этом необходимо руководствоваться правилами среднесрочного периода.
Краткосрочный индикатор Force Index
Для определения силы быков и медведей на краткосрочном периоде используется индикатор Force Index с двухдневным экспоненциальным скользящим средним, который очень чувствительно реагирует на силы продавцов и покупателей. Если двухдневная скользящая средняя пересекла нулевой уровень снизу вверх, то это говорит о силе покупателей, а если сверху вниз, то о силе продавцов. При этом используются следующие сигналы индикатора:
1 . Локальные откаты тренда как точки входа в рынок. В этом случае индикатор Force Index используется в сочетании с некоторыми другими индикаторами , следующими за трендом. Это позволяет увеличить эффективность индекса силы. Таким образом, дополнительный индикатор, следующий за трендом и показывающий восходящую тенденцию, позволяет определить наиболее удачную точки для покупки в случае падения двухдневной скользящей средней. Если же дополнительный индикатор отмечает нисходящий тренд на рынке, то это позволяет определить удачный момент для продажи в случае роста двухдневной скользящей средней.
Для определения краткосрочного отката необходимо подтвердить растущий тренд другим трендовым индикатором, после чего дождаться момента, когда индикатор Force Index перейдет в отрицательную зону. На графике цен предположительно будет сформирован локальный минимум среднесрочного тренда, который станет идеальным моментом для покупки. Также используется стратегия отложенного ордера на покупку, который открывается немного выше максимума свечи, во время которой индикатор Force Index становится отрицательным при сильном восходящем тренде. Это позволяет защитить депозит на случай резкого падения цен и получить более высокую прибыль в случае подтверждения восходящей тенденции. Таким образом, открывается сделка на покупку и устанавливается стоп-лосс ниже минимума текущей свечи.
Если наблюдается активный нисходящий тренд, а двухдневная скользящая средняя переходит в положительную зону, то это является идеальным моментом для продажи. Таким образом, индикатор Force Index в комбинации с другим трендовым индикатором сигнализируют об локальном максимуме, что выгодно для продажи. Позиция при этом открывается немного ниже минимума свечи, которая сформировалась перед этим. Если будет наблюдать усиленное влияние покупателей, то ордер поднимается после каждой новой свечи на один пункт от последнего минимума. После разворота цены вниз необходимо установить ордер стоп-лосс выше максимума последней свечи, после чего двигать стоп-ордер в сторону открытия.
2 . Локальные откаты тренда можно использовать для добавления к открытой позиции на покупку или продажу. Если при сильном восходящем тренде индикатор Force Index заходит в отрицательную зону, то можно увеличивать открытую позицию на покупку, если же при нисходящем тренде индикатор Force Index переходит в положительную зону, то добавляется позиция на продажу.
3 . Сигнал, подтверждающий силу текущего тренда. Если индикатор Force Index опускается до своего наименьше минимума за рассматриваемый период при нисходящем движении, то это сигнализирует об исключительной силе продавцов и дальнейшем падении цены. И наоборот, если индикатор Force Index достигает нового более высокого максимумы при восходящей тенденции на рынке, то это говорит о сильном влиянии покупателей и дальнейшем росте цен.
4 . Сигнал к закрытию открытой позиции на покупку или продажу. Использовать индикатор Force Index и его двухдневную скользящую среднюю можно и для определения моменты выхода из короткой или длинной позиции. Если покупка совершалась при отрицательном индексе силы, то закрытие позиции осуществляется при положительном значении индикатора. И наоборот, если открытие происходило в положительной зоне, то закрывать сделку нужно после захода скользящей средней в отрицательную зону. Это позволяет определить локальные экстремумы и наиболее выгодно покидать рынок.
5 . Сигналы дивергенции. Если трейдер работает с долгосрочными позициями, то он покидает рынок только в случае изменения тренда или образования ситуации дивергенции между индикатором индекса силы и текущим графиком цен. Таким образом дивергенция является важным показателем. Бычья дивергенция образовывается в случае, если цена опускается до нового минимума, а индикатор Force Index также формирует новый локальный минимум, но более высокий нежели предыдущий. Такая ситуация сигнализирует об открытии позиции на покупку. Если между двухдневной скользящей средней и ценовым графиком наблюдается медвежья дивергенция, т.е. цены понялись до нового максимума, а новый максимум индикатора ниже предыдущего, то это является сильным сигналом на продажу.
Среднесрочный индикатор Force Index
На среднесрочном периоде торговли для определения силы быков и медведей используется 13-периодной экспоненциальное среднее скользящее индикатора Force Index.
1 . Сигналы, определяющие текущий тренд. Для определения долгосрочных изменений силы продавцов и покупателей используется 13-периодная скользящая средняя. Если индикатор Force Index находится выше нулевого уровня, то это говорит о превосходстве покупателей, если же ниже нулевого уровня, то на рынке преобладают продавцы. Если же 13-периодная скользящая средняя колеблется в районе нуля, то скорее рынок является не трендовым, поэтому не стоит полагаться на трендовые индикаторы, которые, как правило, в такой ситуации дают ложные сигналы.
2 . Сигналы, подтверждающие силу текущего тренда и определяющие его окончание. Если 13-периодная скользящая средняя подымается до нового максимума, то это является подтверждением восходящего тренда, т.е. текущее направления считается сильным, а цены и дальше будут расти при больших объемах торгов. Если же 13-периодная скользящая средняя образовывается новые более низкие максимумы или вовсе пересекает сверху вниз центральную линию, то это говорит о слабости текущего восходящего тренда, при котором рост цен снижается или они растут при малых объемах торгов. Пересечение нулевого уровня сигнализирует об окончании восходящего тренда. На нисходящем тренде индикатор Force Index используется с точностью наоборот. Стоит отметить, что чем дальше показатели индекса силы от нуля, тем тренд считается сильнее.
3 . Сигналы дивергенции. Если между графиком цен и 13-периодной скользящей средней образовалась дивергенция, то это говорит о возможности открытия короткой позиции. При этом если цена достигла нового более высокого максимума, а индикатор Force Index - более низкого максимума, то это говорит о слабости покупателе, которые вскоре могут уступить свои позиции продавцам. Если же наоборот график цен образовал новый более низкий минимум, а индекс силы достиг минимума, который выше предыдущего, то слабее становятся продавцы, отдавая рынок в руки покупателей. В первом случае наблюдается бычья дивергенция и открывается позиция на продажу, а во втором медвежья дивергенция и открывается позиция на покупку.
Недостатки индикатора Force Index
Если вы используете индикатор Force Index на валютном рынке Форекс , то необходимо быть крайне осторожным в использовании его сигналов. Дело в том, что в оригинале индекс силы использует в расчете объемы торгов, которые для рынка форекс заменены на тиковые объемы, а они порой могут не совпадать с реальной ситуацией.
Индикатор Force Index — это удобный и простой в использовании инструмент графического анализа котировок. Его высоко ценят как новички, так и профессиональные трейдеры. Индекс силы Элдера показывает преобладающие настроения участников финансовых рынков. По форме кривой линии, которая выстраивается в рабочем окне Force Index, можно приблизительно оценить силу и возможную продолжительность тренда . В сочетании с другими средствами теханализа он дает неплохие результаты и позволяет находить удачные точки входа в рынок. Ознакомившись с этой статьей, вы узнаете, что представляет собой индекс силы Элдера, как пользоваться этим индикатором и как совмещать отфильтровывать ложные сигналы.
Принцип работы индикатора
Индекс силы разработан для оценки активности покупателей и продавцов на финансовых рынках. Его сигнальная линия вырисовывается в отдельном окне торгового терминала. Она представляет собой кривую, которая может располагаться выше или ниже нулевого уровня. Если на рынке наблюдается сильный устойчивый тренд в восходящем направлении, линия индикатора Elder’s Force Index устремляется вверх. Чем больше угол наклона кривой линии относительно горизонтального нулевого уровня, тем сильнее текущий тренд на рынке. Это является сигналом к тому, что основная масса трейдеров открывают сделки на покупку, тем самым толкая котировки вверх. Очевидно, что в таком случае необходимо следовать за теми, кто имеет преимущество на рынке, и покупать опционы «Выше».
И наоборот, если осциллятор Force Index снижается, и его сигнальная линия пересекает нулевой уровень сверху вниз, это говорит о преобладающей медвежьей тенденции. В этом случае трейдерам рекомендуется искать возможности для входа в короткие позиции (опционы «Ниже»).
Как использовать сигналы дивергенции при торговле?
Как и любой другой осциллятор, индикатор Trend Direct Force Index способен выдавать сигналы дивергенции. Суть этого явления состоит в расхождении двух линий, одна из которых соединяет экстремумы на ценовом графике, а вторая проходит по максимумам (минимумам), сформированным сигнальной линией индикатора.
На скриншоте выше изображен классический пример дивергенции. Гистограмма Force Index образовала два последовательных максимума, причем второй из них располагается ниже первого. В то же время на ценовом графике картина полностью противоположна: первый максимум находится ниже второго. Соответственно, если провести две линии (первую — на графике котировок, и вторую — в рабочем окне индикатора), то они будут устремлены в разные стороны.
При появлении этого сигнала можно смело входить в продажи и покупать опционы «Ниже». Период экспирации подбирается с учетом таймфрейма , с которым вы работаете. Желательно, чтобы торговая сделка оставалась в работе на протяжении временного промежутка, который соответствует 5-7 ценовым барам (это 5-7 минут на графике М1, 25-35 минут на интервале М5 и т. д.)
Как отсеять ложные сигналы индикатора Force Index?
Индикатор Force Index, описание которого можно подробнее изучить в специализированной литературе, имеет одну специфическую особенность — он дает сигналы с некоторым запозданием. Поэтому рекомендуется комбинировать Trend Direction Force Index Alert с другими типами индикаторов — например, с трендовыми. Сочетать его с другими осцилляторами не следует, т.к. однотипные индикаторы в большинстве случаев будут давать схожие показания, поэтому с их помощью не удастся качественно отфильтровать ложные сигналы индикатора FI.
Один из наиболее оптимальных вариантов — совмещать Elder Force Index и . «Медленные» скользящие средние (например, с периодом 144 или 200) в этом случае применяются для определения характера рыночной тенденции. Если линия МА устремлена вверх, это свидетельствует о преобладании бычьего тренда, а если вниз — медвежьего. Если при растущей скользящей средней (то есть, при восходящем тренде ) индикатор Force Index со стрелками дает сигнал на продажу, следует его проигнорировать. Вероятнее всего, это будет лишь признаком локальной коррекции , которая быстро закончится, и после нее рынок обратно вернется к росту. Если же оба индикатора — и «мувинги», и Trend Direction Force Index mq4 одновременно дают сигналы к покупкам, это снижает вероятность того, что сделка будет убыточной.
Индикатор Force Index, стратегия торговли по которому описана в статье, изначально предусмотрен в стандартном комплекте инструментов графического анализа в торговом терминале MetaTrader 4. Если же по какой-либо причине его не удалось найти в списке стандартных индикаторов, можно скачать Force Index mysql через «Библиотеку» в MT4.
По желанию вы также можете испытать индикатор Force Index в Excel. Для этого следует создать в электронной таблице формулу, по которой рассчитываются значения индикатора. Но такой подход к графическому анализу требует немало времени. Он рекомендован только для тех, кто хочет вникнуть в принцип работы индикатора и понять, каким образом строится его сигнальная линия.
Также предлагаем посмотреть видео про индикатор Force Index
После скачивания и установки терминала MetaTrader с официального сайта его разработчика или брокера трейдер может сразу приступать к анализу любого графика с помощью встроенных индикаторов. Их имеется несколько десятков, среди которых присутствуют осцилляторы, определители тренда и некоторые другие. В этой статье рассмотрим функционал Force Index , относящегося к осцилляторной группе.
Его работа заключается в определении группы спекулянтов, преобладающей в данный момент на рынке, и в расчете ее текущего потенциала. Соответственно, во время нисходящего тренда индикатор демонстрирует потенциал медведей, а во время восходящего тренда – потенциал быков. В качестве исходных параметров, над которыми производятся вычисления для получения искомой величины, используются торговый объем (ТО), направление и интенсивность отклонения котировки от предыдущего значения.
Индикатор Force Index – описание и настройка
В упрощенном виде принцип его работы можно описать как вычисление коэффициента, напрямую зависящего от количества зафиксированных за расчетный период тиков (приближенный эквивалент ТО) и различия между его оконечной и первоначальной ценой. Дополнительно знаком ценового различия определяется доминирующая группа трейдеров:
- при отрицательном – доминируют медведи (тенденция нисходящая);
- при положительном – доминируют быки (тенденция восходящая).
Знание торгового объема позволяет сделать вывод о стадии текущего тренда:
- большой ТО указывает на формирование тенденции (при этом она может быть как продолжительной, так и краткосрочной);
- малый ТО указывает на вероятное завершение текущей тенденции (она продолжается лишь по инерции, которая вскоре исчерпается).
Более точно принцип действия Force Index можно описать следующим образом;
- вычисляются две равнопериодных скользящих средних;
- вычисляется разность между ними;
- вычисленная разность умножается на ТО.
Для настройки индикатора Force Index предусмотрены 3 входных переменных:
- период;
- метод усреднения;
- цена, используемая в расчете.
Если кривая Force Index находится в положительной зоне, то в настоящий момент быки доминируют и толкают цену вверх (голубые участки на рис. 1). А если кривая Force Index располагается в отрицательной зоне, то доминирующими в данный момент являются медведи, толкающие цену вниз (красные участки на рис. 1).
Отдаление кривой от 0-го уровня указывает на усиление тренда, а приближение – на ослабление. Такие приближения возникают, в том числе, во время коррекций тренда. В этом случае признаком его продолжения является обновление предыдущего максимума (для восходящего тренда) или минимума (для нисходящего тренда). А если кривая располагается около нулевого уровня, то на рынке наблюдается боковое движение, при котором явного преимущества в силе не наблюдается ни у одной группы трейдеров (в результате формируется ценовой канал, который можно торговать на отбой или пробой). На рис. 1 интервалы с боковиком не закрашены.
И еще один важный сигнал Force Index, свойственный большинству осцилляторов – дивергенция. Она возникает при выраженном восходящем (в этом случае указывает на разворот вниз, рис. 3) или нисходящем (является признаком разворота вверх, рис. 2) тренде.
При обнаружении дивергенции можно сразу открывать соответствующую позицию со СтопЛоссом на уровне последнего экстремума текущей тенденции (т. е., максимума – для восходящего тренда, минимума – для нисходящего тренда).
Можно ли торговать только по сигналам Force Index – стратегия
Как и для любого другого инструмента теханализа, для Force Index необходимо применять дополнительный индикатор-фильтр. При этом можно использовать пару из индикаторов Force Index с разными периодами. Лучше всего, если эти периоды будут различаться не менее чем на порядок. В этом случае Force Index с большим периодом (медленный) будет указывать среднесрочную тенденцию (он обеспечивает фильтрацию), а с меньшим (быстрый) – краткосрочную (его сигналы будут торговыми).
Описываемая стратегия является трендовой и ориентирована на выявление откатов. Сначала по медленному Force Index определяется текущий тренд, а затем по быстрому Force Index определяются моменты завершения отката (сделка по тренду открывается) и начала отката (сделка закрывается). Признак начала отката – переход быстрого Force Index в зону, противоположную текущему местонахождению медленного Force Index. А если быстрый Force Index вошел в зону, в которой находится и медленный Force Index, то это признак завершения отката.
Пояснение для такой стратегии приведено на рис. 4. Голубая кривая – это медленный Force Index, который на данном фрагменте определил нисходящий тренд (границы его действия – желтые вертикали). Быстрый Force Index обозначен желтой кривой. Поскольку оба индикатора в начале тренда находятся в отрицательной зоне, то и сразу совершается продажа. Спустя некоторое время быстрый Force Index переходит в положительную зону (первая слева красная вертикаль), в результате чего короткая позиция закрывается (поскольку начинается откат). Затем быстрый Force Index вновь входит в отрицательную зону, что является сигналом на повторный вход в рынок продажей. И затем ситуация повторяется еще несколько раз.
На протяжении обозначенного нисходящего тренда возникают сигналы для 4-х сделок. Из них лишь одна стала убыточной. При этом ее убыток перекрыл прибыль по двум предыдущим сделкам. Поэтому описанная стратегия требует обязательного применения СтопЛосса, который бы ограничивал потенциальный убыток.
Индикатор Force Index был создан Александром Элдером для измерения силы быков и медведей. Индикатор Индекс Силы совмещает в себе информацию об объеме, направлении движения курса валюты и характере движения.
Если цена закрытия свечки выше предыдущей, значит, Force Index растет. При увеличении объема, также Индекс Силы возрастает. Если величина в пунктах предыдущей свечки больше величины текущей свечи, значит, Force Index возрастает.
А. Элдер считал, что Индекс силы лучше всего отражает сглаженный, усредненный вид борьбы быков и медведей на финансовых рынках. При этом, Force Index с параметром периода — 2 показывает точные моменты входа в рынок, а с периодом 13 — указывает на краткосрочное направление движения финансового инструмента.
Лучше всего индикатор Force Index применять на старших таймфреймах: Н4, D1.
Формула расчета Force Index
Force Index (i) = VOLUME (i) x ((MA (Ap PRICE, N, i) — MA (Ap PRICE, N, i-1)),
где FORCE INDEX (i) - текущее значение Индекса силы;
VOLUME (i) - объем на текущей свечке;
MA (Ap PRICE, N, i) - простая, взвешенная, экспоненциальная скользящая средняя за N периодов для текущей свечи;
MA (Ap PRICE, N, i-1) - простая, взвешенная, экспоненциальная скользящая средняя для предыдущей свечи;
Ap PRICE - тип цены, который используется в расчетах;
N - период сглаживания.
Из формулы расчета индикатора Force Index следует, что он высчитывается путем нахождения разницы между предыдущими ценами и текущими, и этот результат умножается на тиковый объем.
Уникальной разработкой Элдера было то, что он учитывал объем при вычислении индекса силы. Ведь действительно, сильные трендовые движения любого финансового инструмента, в большинстве случаев, сопровождаются повышением объема сделок: покупатели и продавцы своими сделками толкают цену дальше.
Цены закрытия текущего и предыдущего периодов ценового диапазона определяют победившую сторону в торгах: либо быки толкают рынок вверх, либо медведи уносят рынок вниз.
Применения индикатора Force Index на практике
Элдер рекомендовал покупать финансовый инструмент, если индикатор Force Index с периодом 2 с плюсовой зоны опустился ниже нуля, показывая коррекцию. Вход на покупку следует осуществить на закрытии свечи, которая образовалась при входе Force Index (2) обратно в плюсовую зону. Естественно, на большем таймфрейме, Force Index (2) будет затрагивать и микродвижения, что нужно будет фильтровать дополнительными инструментами. Главное, при этом учитывать направление движение цены и не входить против него. Хорошим дополнительным сигналом для уверенных покупок финансового инструмента является подтверждение растущего объема.
Для продаж любого финансового инструмента следует входить в рынок, когда индикатор Force Index с периодом 2 поднялся с минусовой зоны выше нуля. Вход на продажу следует делать на закрытии свечи, которая образовалась при входе Force Index (2) обратно в минусовую зону. При этом, также нужно смотреть за направлением текущей тенденции на более старшем таймфрейме и обязательно входить в рынок только по движению финансового инструмента, а не против него. Также, подтверждающим сигналом для хороших продаж являются растущие объемы, для рынка Форекс – тиковый объем.
Если же индикатор Force Index пересекает нулевую отметку несколько раз, значит, на рынке наблюдается флэт: нет преобладающей силы между быками и медведями. Флэт также можно распознать, если наблюдается одновременный рост цены и индикатора Force Index, а объем сделок низкий. Не подтверждение объемом любого импульсного движения на рынке, может свидетельствовать о скором развороте текущей тенденции.
Индикатор Force Index, как и большинство осцилляторов, показывает сигналы на вход при дивергенциях.
Медвежья дивергенция индикатора Force Index появляется тогда, когда цена обновляет свои вершины, а Индекс Силы делает вершину ниже предыдущей. Таким образом, выходит расхождения между показаниями цены и индикатором Force Index, которое сигнализирует о возможных продажах валютной пары.
Бычья дивергенция индикатора Force Index возникает тогда, когда цена обновляет свои низины, а Индекс Силы осуществляет падение, которое выше предыдущего. Таким образом, выходит расхождение цены и индикатора Force Index, которое сигнализирует о возможных покупках валютной пары.
Преимущества и недостатки индикатора Индекс силы
Преимущества индикатора Force Index:
Главным преимуществом индикатора Force Index является его не перерисовываемость и четкость сигналов, которые неплохо работают на дневных графиках любой валютной пары. Многие трейдеры используют индикатор Force Index в долгосрочных стратегиях торговли на валютном рынке Форекс.
Недостатки индикатора Force Index:
Существенным недостатком индикатора Force Index является запаздывание данных. К сожалению, Индекс Силы показывает сигнал на вход тогда, когда это уже очевидно. Чтобы избежать данной проблемы, следует использовать индикатора Force Index совместно с другими индикаторами рынка Форекс.
Таким образом, мы с вами ознакомились с функционированием знаменитого индикатора Элдера — Force Index. Надеемся, что вы учтете все его плюса и минуса при работе на валютном рынке Форекс.
