Стоимостью 500 долларов от признанного эксперта метода Вайкоффа – Дэвида Вайса. Этот индикатор – конечный результат его 30 летней работы, позволяющий наиболее точно представить объем, помогает предвидеть изменения тренда.
Каждый кто наблюдал движение цены внутри дня знает, как она представляется в волнах покупок и продаж – процесс роста и падения. Эти волны не длятся одинаковое время. Тренд сохраняется когда волны натурально распределены во времени, но с объемом не все так очевидно. Группирование объема по временным периодам, открывает истинную силу волны покупки или продажи.
Волновые графики впервые создал Ричард Вайкофф . В своем известном методе, он учит “мыслить волнами”. Волновой анализ был частью его метода. это адаптация метода Вайкоффа для сегодняшних волатильных рынков. Он работает на всех периодах, настраивается под форекс, акции, металлы и другие инструменты.
Вы будете удивлены как индикатор спроса и предложения, который показывает суммарный (кумулятивный) объем каждой волны, точно определяет точки разворота.
Первая красная стрелка указывает на двухдневную волну роста, которая закончилась 18 июля. Кумулятивный объем составил 2,5 миллиона акций. Он показывает низкий объем, как тест предыдущей волны роста. На распродаже с этой точки волна объема превысила все предшествующие. Обратите внимание, индикатор дневного объема не показывают такого изменения в поведении. Третья стрелка указывает на однодневный рост с объемом 1,75 акций, самый низкий с 27 июня. Это ясный “нет спроса”. Цены упали ниже 9 долларов за 3 дня и четвертая стрелка указывает на кульминационное действие.
Обратите внимание на следующую волну роста. Она набрала самый мощный объем за все время. Здесь появляется спрос. Это сообщение не читается так ясно на индикаторе объема. Последняя стрелка указывает на минимум 4 августа, дневное понижение. Индикатор объема и волнового объема равны, но в контексте предшествующего падения, кумулятивный объем (индикатор предложения) очень небольшой. Среди трех понижающих волн, это самый малый объем, говорящий, что предложение закончилось.
Многие сделки при помощи этого индикаторы используют откаты (коррекции). Например, если цена упала на волне с высоким объемом, это медвежье изменение поведения. Если объем на следующей волне уменьшается резко, короткая сделка может быть открыта с коротким защитным стопом.
Индикатор спроса и предложения работает на форекс . Установка для входа рынок на 5-минутном графике – классическая. Все началось серьезными продажами с понижением к минимуму 9:50. После неудачной попытки возобновить аптренд, евро упал на еще большем объеме. Это медвежье изменение в поведении. За ним последовали две малые волны роста, которые можно использовать для открытия коротких позиций. Комбинация изменения поведения и отката на малом объеме дает массу сделок.
Скачать бесплатно:
Код индикатора спроса и предложения . Версия 2.
Индикатор написан для платформы thinkorswim.
Чтобы запустить индикатор спроса и предложения:
- Откройте график рабочего инструмента
- Откройте меню Studies, нажмите New…
- В окно редактора вставьте код индикатора спроса и предложения.
- Готово! Ниже на графике – пример работы индикатора.
Соотношение «спрос-предложение» лежит в основе поведения цены на валютные пары рынка Форекс. Им обусловлено существование и функционирование любого рынка.
- Уровень поддержки – показатель цены, в пределах которого сконцентрированы сильные позиции Buy, проходящий по двум минимальным значениям цены.
- Уровень сопротивления – показатель цены, вокруг которого концентрируются сильные позиции Sell, проходящий по двум максимальным значениям цены.
С обеих сторон количество позиций бывает настолько велико, что они способны не только остановить тренд , но и развернуть его в противоположном направлении.
Пробитие уровня с разворотом тренда.
Перетекание уровней
На подходе цены к уровню может наблюдаться ее разворот в обратном направлении. Если тренд силен, то цена может пробить уровни спроса и предложения и развернуться вверх или вниз. На этом событии часто наблюдается рост объемов сделок. Изменение цены, рост активности рыночных игроков и объемов влияют на направление рынка.
Примеры перетекания уровней.
О вероятном развороте цены свидетельствует несколько факторов:
- Подтягивание текущей цены к значениям, где находятся уровни спроса и предложения.
- Прорисовка японской свечи , образующей определенный сетап (волчок, пин бар , доджи, молот и другие).
- Рост объемов сделок.
Если при пробитии сопротивления цена вернется к прежнему уровню, есть вероятность, что «быки» опять толкнут ее вверх. Обратная ситуация произойдет, когда цена после пробития поддержки вернется к пробитому уровню – «медведи» станут активно толкать ее вниз.
Эта поведенческая модель участников рынка известна, как «ретест уровня» . Как индикатор активности рыночных игроков, она часто входит в различные торговые стратегии . Трейдеров торговля от уровней спроса и предложения привлекает высокими профитами и минимальным риском.
Академия Форекса предлагает вам бесплатно ознакомиться с лучшей торговой стратегией «Снайпер» . Без индикаторов, простая и понятная даже для новичков, система открывает множество сигналов, 8 из 10 будут прибыльными для вас. Оставьте в заявке адрес вашей электронной почты – это все, что от вас требуется.
Сами по себе линии сопротивления/поддержки не передают точную цену. Они являются частью диапазона цен, исчисляемого в обе стороны десятками пунктов . Поэтому, для поиска точного значения цены следует опираться не на уровни, а искать зоны спроса и предложения.
Движущие силы предложения и спроса
Каким же законам подчиняются уровни спроса и предложения Форекс торговли? Прежде всего, уровни – это показатели цены определенного таймфрейма , которая стала максимально привлекательной для рыночных игроков. В зоне этой цены ими совершались массы продаж или покупок.
Крупные игроки составляют основу рынка и обеспечивают его ликвидность, удовлетворяя уровни спроса и предложения. Когда большая часть участников рынка намерена купить или продать торговый инструмент , продавать или покупать его будут именно поставщики ликвидности . Основная масса рыночных игроков и источники ликвидности занимают противоположные позиции. Цена всегда движется в направлении последних, поскольку именно они управляют ею. В ожидании реальной прибыли трейдеру следует двигаться с ними в унисон.
Поиск зон предложения и спроса на рынке Форекс
Бывает, что цена, достигнув уровней спроса и предложения в определенной отметке, сигнализирует о потере интереса трейдеров к совершению покупок или продаж. В этот момент наблюдается снижение объемов сделок, а тренд замирает. В данном случае говорят о «перепроданности» или «перекупленности» рынка. Как только «быки» и «медведи» сойдутся в цене, рынок вновь оживет и двинется.
Уровни спроса и предложения показывают настроение участников рынка по валютным парам и визуально указывают направление тренда . Чтобы предположить его будущее направление, следует понимать причины, вызвавшие его остановку. Трейдеры Академии Форекса знают, почему так происходит и охотно делятся своими знаниями. Запишитесь на индивидуальное занятие к нашему трейдеру-преподавателю.
Бесплатно, в режиме онлайе, он расскажет вам, как ведет себя рынок и его участники. Он научит вас выявлять мотивы их поведения и прогнозировать их будущие действия. Вы получите ценный опыт на практике, к которому многие трейдеры идут годами.
При плавном движении цены одни ордера перекрываются другими. В такой зоне у нас нет интереса, мы ищем зоны с импульсным движением цены. На графике оно определяется длиной свечей, резко ползущих вниз или вверх. Чтобы определить зоны спроса и предложения, отыскиваем на графике текущую цену, а далее:
- Для зоны спроса – двигаемся от неё влево и вниз, пока не опустимся до ценовой впадины.
- Для зоны предложения переходим от текущей цены влево и вверх, пока не обнаружиться ее пик.
- Далее ищем источник импульса и определяем его граница двумя линиями, внизу – для спроса, вверху – для предложения.
Определение уровней.
Повторюсь, искать следует резкий рост цены – для спроса, резкое её падение – для предложения. Это и будут уровни спроса и предложения. Форекс торговля интенсивнее при дисбалансе сил между «медведями» и «быками».
Определяя силу каждого уровня, не забывайте несколько важных моментов:
- Учитывайте объемы торговли – чем они больше, тем сильнее зона, особенно когда цена достигнет ее уровня.
- Учитывайте количество возвратов цены к объективному уровню. Торговля будет прибыльнее после первого возврата, далее уровень будет ослабевать.
- Оценку сил зоны проводите с учетом времени: чем оно меньше, тем зона сильнее. Чем дольше цена пребывала в отмеченной зоне, тем она слабее.
- Определяя уровни спроса и предложения, переходите на старший таймфрейм, проверяйте направление тренда. Для уровня спроса тренд – восходящий, их уровни лежат почти рядом, для предложения на старшем таймфрейме – тренд нисходящий.
Время – это признак отличия зон предложения и спроса от уровней сопротивления и поддержки. На уровнях цена может долго топтаться, пока найдутся те, кто готов купить или продать. В зонах решение о продаже или покупке принимается очень быстро, поэтому и цена их покидает стремительно.
Новички должны распознавать уровни спроса и предложения. Форекс торговля может стать стабильным источником дохода, если понимать события, происходящие на финансовом рынке и знать его законы.
Принцип торговли
В основе стратегии, учитывающей уровни спроса и предложения, лежит дисбаланс их соответствия . Крупные участники устанавливают в этих зонах лимитные ордера (покупка/продажа) на исполнение. На покупку – в области спроса, на продажу – в области предложения. Здесь они собирают ордера , расставленные мелкими игроками. Крупные позиции открыть не так-то и просто, если цена не изменится существенно.
Как только цена приходит в зону предложения/спроса, начинается исполнение ордеров крупных игроков . Собирая ордера, открытые другими участниками рынка, они закрывают собственные. После этого цена начинает свое движение – она, либо растет, либо падает, в зависимости от того, в какой зоне шла отработка ордеров.
Если не все ордера были удовлетворены, цена ещё вернется к этой позиции. Она будет тестировать уровни спроса и предложения до тех пор, пока не будут отработаны все ордера. При каждом повторном тестировании уровень слабеет, растет вероятность его пробития новой ценой.
Пробитие уровней спроса.
Зоны спроса и предложения на Форекс приносят прибыль всем, кто знает и понимает правила игры.
Подводим итоги
Трейдер, учитывающий уровни спроса и предложения в своей стратегии, с легкостью определит на графике зону из которой началось импульсное движение цены. Этот анализ даст ему возможность быстро и точно спрогнозировать её дальнейшее направление. Размышляя, как крупный игрок, он снижает риск быть съеденным другими крупными игроками при ложном пробое.
Мой пламенный привет всем любителям торговли на и всем посетителям сайта! Темой нашей новой статьи станет, на мой взгляд, весьма интересный индикатор supdem.
Почему я решил с вами поговорить о нем? Дело в том, что это один из тех редких случаев, когда я действительно считаю, что перед нами действительно достойный инструмент. Я вам объясню, как его использовать на практике.
Это не тот индикатор, который будет вам , подсказывая возможность для входа, суть этого инструмента немного иная. В данном случае, он нам указывает на формирование зон спроса и предложения, а мы уже может использовать его по-разному, хоть для , хоть как.
Немного про зоны
В частности, лично я замечаю, что начинает уже частенько фигурировать, но далеко не все понимают, что они вообще собой представляют.
Вы должны понимать, что рынок представляет собой ни что иное, как непрерывное распределение спроса и предложения. Если спрос сильнее предложения, то цена растет и наоборот.
Если же нет явного перевеса, то в таком случае рынок пребывает в динамическом равновесии, грубо говоря, двигается . Чем выше дисбаланс между спросом и предложением, тем сильные будет рынок двигаться.
Если конкретно говорить про зоны спроса и предложения, то здесь нет смысла долго и нудно рассуждать. Фактически, зоны являются теми же , но с некими поправками.
Дело в том, что в данном случае мы отдаем себе отчет в том, что цена не может развернуться по какой-то одной конкретной цене, спрос и предложение формируются в неком диапазоне цен, который мы как раз и отображаем на нашем графике в виде зоны.
Чего мы ожидаем от нее? Дело в том, что мы надеемся, когда цена вновь вернется в эту зону, то активизируются покупатели или продавцы, что приведет к еще одному развороту цены или, по крайней мере, хорошему отскоку. И тогда можно использовать хоть , это такая торговая марка, и результат станет лучше.
Смотреть
Тем не менее, вы должны четко понимать, что заход цены в зону еще далеко не означает, что разворот произойдет. Очень часто бывает и такое, что зона ослабела, и цена без всяких усилий пробивает ее. Да, по статистике отскоки происходят чаще чем пробои, но нужно держать ухо востро.
В контексте нашего индикатора стоит сказать, что он автоматически выстраивает эти самые зоны спроса и предложения. Просто у начинающих трейдеров, вполне возможно, могут возникнуть некие сложности с отрисовкой этих зон, а индикатор supdem как раз поможет в этом. Тут уже можно переходить к , например, самостоятельно, но я рекомендую дочитать до конца. Там ещё много интересного.
Мои наблюдения
В принципе, я понаблюдал некоторое время за этим индикатором и могу сказать, что зоны он рисует достаточно точно, тем не менее, лично на мой взгляд, его иногда надо корректировать.
В общем, проблема использования зон спроса и предложения состоит в том, что в силу вступает субъективизм. Посадите за терминал в реальном времени несколько человек, и попросите у них нарисовать зоны, как они видят.
Я более чем уверен, что их окончательные построения будут отличаться, и это вполне логично, ведь у каждого человека свое видение рынка, иных вариантов тут быть не может. Поэтому одна и та же, например, у разных людей будет характеризоваться разными результатами.
Я так понял, что представленный индикатор строит свои зоны, ориентируясь на . В плане точности, я замечал порой такую тему, что он рисует зоны уж слишком широкими, поэтому, мое мнение, что все равно надо его контролировать, то есть, доверяй, но проверяй.
Теперь давайте я вам покажу, как его можно использовать на практике, скажем вместе с рассмотренной ранее . Вообще использование зон — это что-то вроде поиска настроений рынка. Если вам удалось найти подходящее настроение, то любая система станет прибыльнее.
Использование индикатора
В данном случае, индикатор автоматически отметил потенциальные зоны предложения. То есть, если цена вернется в одну из этих зон, то у нас есть все предпосылки для открытия сделки на продажу. Повторюсь, далеко не факт, что зона устоит, однако у нас появляется возможность.
В данном случае, у нас уже имеются зоны спроса, и если цена зайдет в одну из этих зон, то мы потенциально рассчитываем на то, что цена может уйти вверх, посредством активизации покупателей. Но вы должны понимать, что этого может и не произойти.
К сожалению, заранее мы никак не можем знать и сказать, мол сможет ли устоять зона или она будет пробита. В данном случае, нам нужно потенциально оценивать силу той или иной зоны. Как это сделать спросите вы?
Критерии оценки той или иной зоны
Я же попробую вам со своей точки зрения предоставить критерии, посредством которых можно оценить ту или иную зону. В первую очередь, зоны, образованные на более высоком интервале, имеют большую силу. Например, зона, образованная на Н4 будет сильнее, нежели зона, образованная на М30-Н1. Понятно, что на будут влиять огромная масса разных зон.
Кроме того, стоит учитывать момент, как цена уходила из зоны. Что я имею ввиду, например, если цена ушла из зоны очень агрессивно и быстро, значит, в этой зоне сосредоточен серьезный спрос или предложение. Соответственно, если цена снова вернется в эту зону, то мы с большой уверенностью можем говорить, что если цена снова попадет в нее, то можно рассчитывать как минимум на отскок!
Кроме того, я бы учитывал визуально саму зону. То есть, если она визуально широка и заметна, то она имеет больший приоритет для нас в торговом плане. Опять же, критериев может быть много, кроме того, я не забывал бы и про тренд.
Скачать
То есть, если, к примеру, развивается сильный нисходящий тренд, то многие зоны спроса могут не устоять, и не стоит об этом забывать. Именно на этом моменте стопорится много новичков, когда они пытаются торговать против тренда. Да, можно попробовать словить коррекцию относительно тренда, но делать это надо при наличии очень серьезной зоны, у которой высокие шансы на отработку.
В заключении мне хотелось бы отметить, что лично мне был этот индикатор интересен. Конечно, лучше научиться самостоятельно рисовать ключевые зоны, тем не менее, на начальных этапах вполне можно прибегнуть к использованию этого помощника.
Конечно же, он далеко не всегда показывает зоны точно, тем не менее, если грамотно подходить к его использованию, то можно вполне получать стабильный результат.
Если говорить про настройки индикатора, то я не рекомендую ничего менять, оставляйте все по умолчанию. Использовать данный инструмент можно на любых активах и любых интервалах. Каких-то конкретных ограничений тут нет!
Надеюсь, что данный материал был интересен вам, друзья! Ну а теперь я с вами буду прощаться, до новых встреч и удачи в нашем деле!
В торговле Forex, как и на других рынках, Вы будете видеть, что технические индикаторы (диаграммы, линии скользящего среднего значения, и т.д.) не приносят обещанной пользы для прогнозирования цены валюты. Фундаментальный анализ (экономические данные, текущие события, и т.д.) также слабы для предсказания как цена валюты изменится. В основе же изменения цены лежит принцип спроса и предложения. На свободном рынке цены могут измениться резко от изменений в предложения валюты и различий в спросе на валюту. Этот принцип также относится к акциям, облигациям и товарным рынкам. Понимание понятия спроса и предложения может помочь сделать Ваш прогнозы валюты лучше без всяких индикаторов.
Спрос и предложение EUR/USD, таймфрейм 10 минут
Фактор спроса.
На самом базовом уровне цена валюты изменяется, потому что есть больше или меньше спроса на нее. Больше спроса означает, что валюта достигнет более высокую цену. Меньше спроса означает, что цена валюты упадет. Пример увеличенного спроса на валюту – экономические данные новостей, означающие сильную экономику. С другой стороны спрос на валюту может уменьшиться, если центральный банк понижает процентные ставки. Истинная динамика цен основана на спросе на валюту. Очевидно, валюта растет, когда спрос увеличивается.
Фактор предложения.
Базовый экономический принцип предложения предполагает, что ценность валюты изменится с ростом и падением объемов предложения. Большее предложение валюты уменьшит ее ценность и цену. Более низкое предложение валюты увеличит ее ценность и цену.
Внимание на модели спроса и предложения.
Трейдер должен помнить, что реальная динамика цен основана на уровне спроса на валюту. Таким образом, цену валюты легко предсказать, да? Неправильно! Масса факторов затрагивает спрос и предложение для валюты. Все от текущих политических событий до прогноза погоды может затронуть спрос и предложение на валюту. Вспомните интернет-бум в 2001. Люди во всем мире хотели участвовать в этой быстро развивающейся промышленности, сосредоточенной в Силиконовой Долине. Спрос на доллар США взлетел. Предложение становилось затрудненным. Покупательная сила доллара резко увеличилась.
Долгосрочный период против краткосрочного.
Долгосрочные спрос и предложение обычно относятся к периоду времени от года или больше. Краткосрочный как правило тридцать дней или меньше. Одни и те же факторы могут затронуть цены валюты в обоих периодах времени. Торговец должен знать о факторе времени, в котором идет еготорговля. Долго и краткосрочные движения цен происходят параллельно. Однако они могут также измениться, приводя к непоследовательной динамике цен. Следовательно, необходимо всегда помнить торговую окружающую среду и период времени, осуществляя торговлю на Forex.
Определите, какие факторы влияют на спрос и предложение
Следующий шаг – исследовать широкие категории факторов, которые могут затронуть спрос и предложение. Большинство этих факторов фундаментальные, но технические факторы могут также существенно затронуть спрос и предложение. Сосредоточение на факторах, которые затрагивают спрос, будет сохранять Вас уверенными и устранять большую часть “торгового шума”, который может ослабить Ваши навыки прогноза. Это также подготовит Вас, чтобы интерпретировать любое событие и проанализировать как изменялся баланс спроса и предложения до, во время него, и после.
Выводы.
Изменение спроса и предложение возможно извлечь из информации, заключенной на графике. Взимодействие цены и объемов торгов в течение времени – все, что нужно знать, чтобы провести качественный анализ спроса и предложения на валютном рынке форекс, а также на других биржах. Изменение баланса часто предваряет резкие скачки цены, связанные с выходом “непредвиденных” новостей. Умея читать изменение баланса спроса и предложения на срочном валютном рынке в реальном времени даст вам существенное преимущество.
Больше информации – на форуме Института Спроса и Предложения
Торговля на бирже форекс по своей сути ничем не отличается от рыночных взаимоотношений, которые мы можем наблюдать на обычном продуктовом рынке. Так, на бирже форекс, как и на рынке существуют продавцы и покупатели, а цена регулируется балансом между спросом и предложением.
На рынке форекс, да и на фондовой бирже всегда действовал, и будет действовать один простой закон: «Продавцы стараются продать подороже, а покупатели приобрести подешевле».
Если вживую вы обходите несколько прилавков и выбираете приемлемую цену товара, то на рынке форекс вы также стараетесь купить актив по более выгодной цене с целью заработка на его росте.
Собственно спрос всегда встречает предложение, поэтому если разбить всех биржевых игроков на продавцов и покупатели можно довольно точно определить зоны спроса и предложения, а именно цены по которым продавцы хотят продать валюту, а покупатели ее купить.
Индикатор SupDem выделяет на графике зоны спроса и предложения, благодаря которым можно проанализировать желания игроков и возможное движение цены.
Скрипт отображает на графике зоны вероятных разворотов, причем торговля по этим зонам сводится к торговле от уровней поддержки и сопротивления. SupDem можно применять на любой валютной паре, однако тайм фрейм предпочтительно выбирать не ниже часового графика.
Установка
Индикатор SupDem не присутствует по умолчанию в торговой платформе МТ4, поэтому вам следует предварительно скачать индикатор в конце статьи и произвести его установку в платформу.
Для этого запустите ваш торговый терминал МТ4 и зайдите в меню файл, в котором следует открыть «Каталог данных». Получив доступ ко всем нужным папкам, найдите в списке папку с названием indicators и забросьте в нее индикатор SupDem.
После закрытия каталога данных произведите обновление в панели навигатор, и индикатор SupDem появится в списке пользовательских инструментов. Чтобы начать анализ рынка просто перетащите SupDem на часовой и выше график любой валютной пары. В итоге вы получите такой график:
Настройки индикатор SupDem
Автор индикатора заложил довольно сложный алгоритм определения этих зон, однако по утверждению многих программистов, которые делали десяток переделанных версий данный инструмент выстраивает свои уровни на основе индикатора Fractal. Настройки индикатора имеют в основном графический характер.
Forced.tf отвечает за создание разметки под определенный тайм фрейм. По умолчанию стоит 0, поэтому индикатор строит разметку на том тайм фрейме, на котором нанесен индикатор. Если вы хотите чтобы на часовом графике появилась разметка с пятнадцатиминутного просто введите цифру 15.
Draw zones отвечает за отображение на графике данных зон. Если вы переключите с True на False, индикатор не будет отображать зоны спроса и предложения на графике.
Solid zones регулирует отображение зон на графике. Так, по умолчанию стоит зарисовка зоны определенным цветом, а если вы отключите данную функцию, индикатор будет рисовать не закрашенные прямоугольники.
Функция solid retouch позволяет отображать отработанные зоны на графике, а функция recolor retouch позволяет включить визуальное отображение зоны, которые отработаны и меняет их цвет.
Благодаря функции zone strength вы можете включить изменение цвета при отработке ценой слабых зон, а с помощью функции no weak zones вы можете запретить индикатору вовсе рисовать данные зоны.
Функция zone fibs позволяет индикатору автоматически наносить уровни Фибоначчи между зоной спроса и предложения.
Практическое применение SupDem
На графике очерченные зоны зеленым цветом отображают место, где скоплены отложенные ордера продавцов, а именно зона предложения. Желания покупателей, а именно спрос отображен на графике красными и фиолетовыми зонами. Принцип применения остается следующим: размещаем отложенный ордер
