В многообразии индикаторов, поддерживаемых различными торговыми терминалами разобраться непросто, особенно новичкам. Но как найти рабочий инструмент, который был бы простым и эффективным одновременно? Сегодня мы поговорим об одном из таких индикаторов, который называется Volumes. Чем он хорош, из чего он состоит и как его правильно применять? Узнайте ответы на эти вопросы здесь!
Volumes — когда размер имеет значение
На сегодняшний день в любой модели торгового Форекс присутствует несколько доступных графических инструментов для анализа ситуации на бирже. Самое почётное место среди этого многообразия занимают, пожалуй, трендовые индикаторы. Поскольку именно они способны давать наиболее полную информацию о текущих и предполагаемых колебаниях рынка. Помимо тенденционных, существует особая группа анализаторов количества сделок купли/продажи под названием Volumes. Они созданы специально для работы с данными по объёмам и проведения соответствующего анализа.
Принципы работы финансового инструмента Volumes
Индикатор объёмов - один из сравнительно простых и доступных инструментов для проведения анализа тенденции. Это наиболее классический метод вывода данных, позволяющих спрогнозировать вероятность изменения значений стоимости в том или ином направлении. Кроме того, Volumes относят к классу инструментов, не подверженных задержкам.
Принцип функционирования данного торгового инструмента основан на том, чтобы наиболее наглядно отображать текущий тренд за счёт постройки рабочего графика путём формирования столбцов двух цветов. Каждый новый бар будет зелёного цвета если он превышает предшествующий, и красным в том случае, если новый столбец располагается ниже предыдущего.
Но до того, как перейти к детальному разбору структуры инструмента Volumes, необходимо обозначить ещё одну особенность, имеющую порой решающее значение при использовании рассматриваемого нами сегодня торгового инструмента. Данный индикатор не даст своему пользователю прямой информации о текущем уровне расходов на ту или иную позицию, или в конкретный период времени.
К сожалению пока не существует утилиты, дающей возможность вывода данных по составным денежным значениям в заданном отрезке формирования курса различных активов. Но Volumes успешно работает и без этого. Обусловлено его правильное функционирование тем, что он наглядно отрисовывает число позиций, завершённых в течение выбранного отрезка времени. Выводится данная информация в окне терминала в виде вертикальных столбиков, образующих диаграмму.
Использование системы Volumes
Но прежде, чем проводить текущей картины рынка при помощи рассматриваемого нами инструмента, необходимо понять то, что ценовые колебания, как и сдвиг элементов диаграммы, можно интерпретировать по-разному. Но обо всём по порядку.
- Если и курс и значение объёма уверенно увеличиваются - высока вероятность того, что существующий тренд продолжится, а значит будет продолжаться и рост.
- Ситуация с нисходящим движением абсолютно аналогична: когда котировка и объём снижаются - ниспадающая тенденция сохранится практически со 100%-ной вероятностью.
В то же время присутствует шанс спада рынка даже тогда, когда объёмы возрастают. Если Вы видите, что после формирования нескольких зелёных паттернов подряд возникает серия из красных столбцов с меньшим значением - это один из признаков того, что приближается остановка роста и последующий реверс тренда.
При торговле с использованием системы Volumes важно быть внимательным. Поскольку преобладания быков либо медведей на рынке может спровоцировать резкий скачок курса в том или ином направлении. Те, кто сможет предугадать это и вовремя войти либо выйти из рынка останутся в выигрыше, остальные же с высокой долей вероятности понесут значительные потери.
Особенности чтения сигналов индикатора Volumes
Анализатор объёмов это один из инструментов с наиболее мощным потенциалом, поскольку он способен оценивать текущее число выдвигаемых трейдерами ордеров, что позволяет впоследствии определить действительность либо ложность пробоя стоимости. Если точнее - событие будет признано действительным и значимым в том случае, если график индикатора совершает колебания соответствующие изменениям курса. Потому стоит в первую очередь обращать внимание на движения тренда, заставляя работать на себя изменения рынка, поскольку зачастую именно благодаря значительным изменениям, возникающим при выходе новостей из мира политики либо макроэкономики, и создаются возможности проведения выгодных сделок.
Ещё одной особенностью рассматриваемого нами сегодня торгового инструмента является то, что в разных терминалах он может иметь различный внешний вид. И хотя почти всегда Volumes вляется гистограммой или диаграммой с разноцветными столбцами либо свечными паттернами, возможен также вариант отображения в виде кривой, колебания которой зависят от текущей тенденции. А грамотное применение данной системы способно принести пользу практически в любой области биржи. Например на рынке Forex применение анализатора объёмов обуславливается тем, чтобы предусматривать моменты завершения позиций и установки стоимости.
Балансный объём
Помимо основной версии, существует модификация Volumes, называемая балансным объёмом. Эта разновидность данной утилиты теханализа наглядно отражает изменения соотношений стоимости с объёмами сделок. Суть работы БО в том, чтобы отслеживать разницу в курсе на закрытии баров. И если финальная котировка предшествующей свечи ниже (выше), чем текущей - уровень более нового бара необходимо сложить (вычесть) с прошлым балансным уровнем.
Объяснение , подаваемых данным индикатором, заложено в том, что балансные колебания предупреждают соответствующие ценовые движения, а это означает, что рост либо снижение уровня БО говорит нам о качестве вложений в тот или иной актив и количестве заинтересованных в нём инвесторов.
Сигналы системы Volumes
Если Вы видите, что текущий курс значительно превосходит график индикатора как по времени, так и по значениям - повышается вероятность возникновения с низкой надёжностью либо вовсе ложных. При этом отсутствие подтверждения встречается как на пиковых позициях бычьего рынка, так и на нижних экстремумах в условиях медвежьей тенденции. Чаще всего в первом случае курс будет увеличиваться без роста балансного объёма, а во втором - котировка будет уверенно падать без аналогичного изменения индикатора. Кроме того возможна ситуация, когда инструмент следует за курсом, ценовой график в обоих случаях значительно опережает график инструмента. Подобная ситуация также может быть причиной возникновения большого количества ложных сигналов.
Существует несколько возможных способов интерпретации показаний, поступающих от Volumes, которые помогут определить присутствие или отсутствие тренда на бирже:
- Повышение курса активов, а также размера заключаемых ордеров говорит о присутствии тенденции;
- Сочетание растущих сделок с падением стоимости валютных пар также говорит о присутствии тенденции, но более слабой, чем в первом случае;
- Падение объёмов говорит о внутреннем ослаблении биржи и отсутствии тенденции.
Завершение
Рассмотрев инструмент внимательней, можно понять, что он не является чем-то ультимативно сложным и недоступным. Здесь нет сложной многоуровневой структуры, как во многих других системах технического анализа, решающую роль играет банальная математика, и умение делать верные расчёты. Хотя комплексный подход никто не отменял - не нужно плоско смотреть на рынок, пользуйтесь различными способами анализа для получения наиболее полноценного набора данных, а значит шанс заключения выгодной сделки многократно возрастёт!
торгового подхода использовать информацию об объемах, что значительно повысит результативность применяемой стратегии. Для работы с объемами в MT4 и прочих популярных терминалах присутствует простой Форекс индикатор Volumes (Объемы), который позволяет оценивать действия крупных игроков, всегда оставляющих за собой след на рынке.
Особенности объема на валютном рынке
Проблема использования объемов на Форекс состоит в том, что валютный рынок не имеет определенного центра, где бы сводились все сделки, как это происходит на любой реальной бирже. Поэтому участники торгов никогда точно не знают, какой реальный Volume сделок прошел по тому или иному финансовому инструменту.
Как же быть? Трейдеры и аналитики, искавшие ответ на этот вопрос, обратили свое внимание на тиковый объем, который не отображает сумму проторгованных денежных средств, но зато прекрасно показывает общее количество сделок, прошедших за определенный промежуток времени. Знание о тиках или сделках и легло в основу работы Форекс индикатора Volumes, который давно стал обязательным орудием анализа в работе каждого профессионала.
Чтобы глубже понять разницу между реальным и тиковым объемом, нужно изучить простой пример. Допустим, за 1 час на Форекс совершилось 100 сделок на 1 доллар. То есть реальный денежный объем, прошедший на формировании часовой свечи, равен 100 долларам. Тиковый объем учитывает не деньги, а количество сделок, поэтому он тоже равен 100. Если же объем каждой сделки был не 1 доллар, а 5, то в сумме денежный Volume за час равен 500 долларам, а тиковый Volume все равно остается прежним и равен 100.
То есть трейдер на Форекс не может видеть, когда в рынок вливают большой денежный объем, но зато он заметит, когда нарастает интенсивность сделок. Учитывая, что крупные игроки обычно набирают позицию при помощи автоматизированных систем, совершающих много мелких торговых операций, то можно сделать вывод, что тиковый объем не сильно уступает в полезности реальному и заслуживает, чтобы его использовали в проведении анализа рыночной ситуации.
Основы построения индикатора
Для анализа рыночной ситуации трейдеры на Форекс в большинстве случаев используют либо популярный терминал mt4/mt5, либо сервис живых графиков TradingView.
В MetaTrader4 график с добавленным к нему Volumes выглядит следующим образом.
Чтобы добавить, нужно слева в окне «Навигатор», раскрыть вкладку «Индикаторы» - «Объемы» - «Volumes».
В TradingView тот же индикатор представлен вот так.
Нетрудно заметить различие между отображением индикаторов, так как в TradingView сразу добавляется темная серовато-синеватая зона, показывающая сглаженное значение. Если столбцы выше нее, то объем на Форекс выше обычного, если столбы ниже, то, соответственно, он незначительный, а если на уровне, то - нормальный.
Чтобы в mt4 упростить себе определение объема в Форекс индикаторе Volumes, можно добавить к нему скользящую среднюю, которая будет показывать средние значения.
Уяснив это, нужно присмотреться к столбцам, которые окрашены в один из таких двух цветов:
- зеленые показывают, что на текущей свече тиковый объем выше, чем на предыдущей;
- красные, напротив, отображают падение Volume по сравнению с предыдущей свечей.
Практическая ценность индикатора
При работе с Форекс индикатором Volumes нужно научиться правильно определять периоды активности и покоя на рынке. На скриншоте ниже зеленым обведены области, где активность была высокой, а бледно-оранжевым, соответственно, - низкой.
Тут следует понимать, что каждое стоящее трендовое движение должно обязательно быть подкреплено большими объемами. Если же цена рисует импульс на графике, но объемы низкие, то продолжение у этого движения, скорее всего, не будет. Поэтому входить на продолжение опасно. Также не стоит открывать сделки, когда Volume низкий, так как это указывает на отсутствие крупных участников, способных сдвинуть цену с места на большое расстояние, а потому есть большая вероятность попасть на так называемую пилу, когда котировки двигаются на Форекс в узком диапазоне.
Работа со всплесками
При анализе рыночной ситуации обязательно нужно обращать внимание на появление большого столбца после того, как некоторое время объемы были низкие. В большинстве случаев новички в этот момент стараются войти по направлению свечи, которой соответствует большой столбец, но это не всегда правильное решение. Чтобы разобраться, как следует поступать правильно, нужно изучить три часто встречающиеся ситуации, которые сопровождаются резким всплеском тикового объема:
- Крупный участник начал набор позиции, что повлечет за собой формирование нового сильного тренда. В таком случае вход по направлению свечи, где с помощью Форекс индикатора Volumes был замечен большой объем, оправдан.
- Интенсивность связана с какими-то случайными факторами, которые вызвали панику или эйфорию на рынке, но тут же потеряли актуальность. Такая ситуация часто встречается при выходе новостей или выступлениях официальных лиц, когда инвесторы пытаются угадать влияние новых данных на рынок.
- Развод толпы маркет-мейкером, который заканчивает формирование тренда длинными свечами на большом объеме (кульминация), чтобы привлечь как можно больше желающих купить по тренду. Используя толпу, крупный игрок выходит из позиции или набирает новую, но уже в обратном направлении. Поэтому вход по направлению свечи тут будет большой ошибкой.
Понимая роль ситуаций под номером 2 и 3, можно теперь осторожно работать с 1-й из описанных, так как она чаще всего встречается на рынках. Ниже на скриншоте видно, как появление первой свечи на большом объеме становится предвестником развития ценового импульса.
Когда не стоит входить в сделку
Помимо того, что индикатор Volumes на Форекс показывает, когда можно открыть сделку, он также предупреждает о том, когда делать этого не стоит. Пример такой ситуации описан ниже на скриншоте валютной пары EURUSD.
Тут изображен восходящий тренд, против которого формируются время от времени сильные ценовые движения на больших объемах. Но входить в сделку против тренда, даже при увеличении интенсивности торгов, крайне опасно, так как это нарушает основные правила безопасности, сформированные техническим анализом за долгие годы его применения. Поэтому увидев такие формирования, новичкам лучше их проигнорировать и воздержаться от открытия позиций.
Разворотный сигнал
Ниже описан пример ситуации, когда маркет-мейкер разводит толпу, заливая большой объем в рынок в конце продолжительного трендового движения. Вот пример такой ситуации на графике EURUSD. Здесь последняя бычья свеча тренда - это кульминация покупок, после которой начинается хорошее движение вниз.
В VSA этот сигнал часто используется профессиональными трейдерами, так как он дает хорошую точку входа против тренда, но новичкам желательно воздерживаться от таких входов, пока не появится хороший опыт в их определении.
Суть приведенного примера заключается в следующем:
- на рынке Форекс сформировался устойчивый тренд, который хорошо виден всем участникам;
- трейдеры, которые боялись заходить в начале тренда, так как не были уверены, что именно происходит на рынке - появление новой тенденции или коррекция от старой, начинают искать точку входа, чтобы присоединиться;
- крупный игрок, который реализовал свои цели, хочет выйти из позиции, а для этого ему нужна ликвидность, чтобы закрыть позицию, скинув остатки, или набрать новую в обратном направлении;
- крупный участник начинает интенсивно толкать цену по тренду, формируя длинную свечу, на которой появляется большой объем (кульминация), чтобы показать тем, кто еще сомневается, - тренд силен и готов продолжиться.
Как только трейдеры, поверившие в силу тренда, начнут входить в рынок, крупный игрок покроет удерживаемую сделку или соберет ликвидность, чтобы войти в противоход, после чего рынок неизбежно развернется.
Расхождение цены с объемом
Еще одна часто используемая трейдерами, изучавшими VSA, ситуация - это расхождение между ценой и Volume. Такая дивергенция на Форекс показывает, что силы участников на исходе, хотя цена еще какое-то время продолжает двигаться по инерции дальше.
Вот пример такого расхождения в mt4, где хорошо видно, что рост цены происходит на снижающемся объеме, предвещая разворот.
В таком случае стоит поискать точку на разворот, но опять же - делать это рекомендуется только опытным трейдерам, так как работать против тренда крайне опасно. Как вариант, искать дивергенцию в момент коррекции от основного тренда, что станет верным признаком ее окончания и даст хорошую точку на присоединение к развивающейся тенденции.
Простая стратегия работы
Начинающим трейдерам, пока они накапливают опыт работы с Форекс индикатором Volumes и приемами VSA, можно порекомендовать следующую простую стратегию. Для нее требуется добавить к индикатору скользящую среднюю с периодом 20, чтобы видеть усредненные значения объема.,
Настроив рабочую среду, необходимо ждать, пока под скользящей не образуется 5-6 столбиков объема, что указывает на фазу спокойного рынка. После этого нужно ждать свечи, на которой столбик объема поднимется выше MA20. Как только это случится, можно сразу открывать сделку по направлению сигнальной свечи. То есть, если она бычья, то покупать, а если медвежья, то, соответственно, продавать.
Итоги рассмотрения индикатора Volumes
Заканчивая описание Форекс индикатора Volumes, нужно сказать: при должной практике этот простой инструмент анализа тикового объема позволяет находить наиболее результативные паттерны VSA, которые дают хороший профит на регулярной основе. Начиная осваивать эту технику, стоит сосредоточиться на работе исключительно по тренду, а по мере накапливания опыта поиска разворотных сигналов, можно пробовать отрабатывать кульминации.
Здравствуйте.
В этой статье, я хочу продолжить тему горизонтальных объемов, которую я начал совсем недавно, вот она:
Большую часть знаний про анализ горизонтального объема я почерпнул у А.Шевелева, который на мой взгляд является настоящим корифеем объемного анализа, на моем блоге сразу 4 больших обзора его материалов, ссылки на которые вы можете найти здесь, если это Вам интересно: Также мне сильно помогли книги Далтона и Стедлмайера(первооткрыватель профиля рынка).
Важно помнить, что объемный профиль рынка рассматривается для определения приоритета входа при торговле в том или ином направлении и является дополнительным способом оценки силы покупателей или продавцов на рынке.
Объемный профиль представляет из себя количество лотов купленных и проданных по каждой цене за определенный уровень, схематически представим это так. Допустим это 5ти минутная свеча роста с ценами от 10 до 15 долларов за килограмм картошки 🙂 :
За 5 минут цена выросла с 10 до 15 долларов, и за эти 5 минут было куплено и продано 100 кг. картошки, отобразим это в виде вертикального объема:
А теперь давайте дополним все это информацией о том, что по цене 10 рублей купили — 40 кг, по цене 11 рублей — 20 кг, по ценам 12, 13, 14, 15 было куплено по 10 кг. Если мы распределим эти данные в виде гистограммы по каждой цене, то мы получим следующую картину:
Фактически это те же 100 кг, только гистограмма разбита по цене, а не по времени! У нас получился объемный профиль одной 5 минутной свечи. По такому же принципу строятся объемные профили любых тайм фреймов.
Что самое важное в объемном профиле?
- Максимальный объем. Почему он важен? Максимальный объем показывает нам, что какой-либо ценовой уровень интересен участникам рынка и он может выступать уровнем, который будет отталкивать цену в будущем, если она снова будет такой. Откуда появился этот интерес абсолютно не важно, важно что он есть и он может возобновиться в будущем.
- Закрытие свечи относительно максимального объема. Внимание, наша свеча закрылась по цене 15 рублей, а максимальный объем картошки был проторгован по цене 10 рублей о чем это говорит? О том, что покупатели готовы покупать картошку не смотря на выросшую цену, они выкупили все «предложение» картошки по цене 10, 11, 12, 13, 14, 15 рублей. Вполне вероятно, что они и дальше продолжат скупать картошку по все более высокой цене! Если бы свеча была красной и она закрылась по 10 рублей, то мы могли бы сказать, что цена была остановлена этим объемом спроса, который появился по цене 10 рублей и это сигнал к тому, что нужно подождать чем закончится эта остановка. Если цена закрылась где-то по середине на росте или падении то лучше просто дождаться того, куда пойдет цена, от этого объема или снова попытается пройти его. То есть это неопределенность!
Давайте я приведу примеры конкретных профилей, которые можно легко использовать. Пример из терминала МетаТрейдер4 и индикатором с сайта MQL5(VP-V6):
Цена находится на уровне поддержки(про уровни читать ):
А теперь давайте посмотрим как выглядит объемный профиль этого же участка графика, в котором я открыл сделку на покупку:
Если мы внимательно посмотрим то становится понятно, что 3 дня цена торговалось в диапазоне и там было совершено очень много сделок, которые могут дать нам импульс для движения!
В момент выхода из этого диапазона мы видим профиль называемый «b»:
Он говорит нам, что на рынке пришло время покупать! Почему? Давайте подумаем, что 3 дня происходило на рынке, когда цена была в диапазоне. Люди открывали позиции, кто-то в рост, кто-то расчитывал на дальнейшее снижение, то есть за 3 дня и предыдущие периоды в том числе была накоплена определенная масса открытых позиций участников рынка, а к чему это приведет, когда цена выйдет импульсом вверх? Верно! Это приведет к тому, что те кто продавал там снизу начнут закрывать свои позиции потому что они оказались не правы и это приведет к еще большему росту цены, а значит мы должны присоединяться к этому движению, потому что оно будет идти пока баланс снова не восстановится и не образуется либо новый диапозон, либо не произойдет, какая-то резкая смена тенденции и мы увидим профиль «p» обратный этому профилю! Так и происходит:
В этом и состоит самый простой способ применять объемный профиль дня! Если мы видим на рынке диапазон и профиль похож на «D» то мы ждем изменения его на «b» или «p», естественно очень важно чтобы при покупке цена была у поддержки, а при продаже она была у сопротивления!
Конечно помним что для покупок при появлении профиля «b» цена обязательно должна закрыться выше диапазона и ниже при появлении профиля «P», если цена выскакивает вверх или вниз, но возвращается в диапазон, то баланс сохраняется!
В данной ситуации профили чередовались следующим образом:
Конечно же профили могут иметь непонятную форму и быть, как пример это день 29 июля, но в данной ситуации верно отнести его к профилю «b».
Максимальные объемы можно использовать, как зоны для входа в позицию, смотрим этот же пример:
Надеюсь данная статья была кому-то полезна!
Напомню Вам, что объемный профиль может быть построен во многих торговых терминалах, таких как ThinkorSwim, MT4, MT5, NinjaTrader, Volfix, ATAS, SB-Proffesional, Market Delta.
Пример составления торгового плана с использованием объемного анализа.
Один из постулатов технического анализа утверждает, что любые движения являются следствием нарушения равновесия сил между . Свечной анализ отстаивает другое мнение, что график содержит все факторы, влияющие на цену.
Но основное действие на рынок оказывают только объемы или другими словами количество денег находящихся в открытых и отложенных позициях на определенном ценовом уровне, дате экспирации опциона или закрытия фьючерса. Если интерес крупных игроков подтвержден деньгами, рынок пойдет в любую сторону и предвидеть это поможет технический индикатор объемов Volumes.
- Что такое объемы на Форекс? Базовое определение и виды.
- Суть и принципы работы стандартного индикатора Volumes.
- Плюсы и минусы индикатора Volumes при торговле.
- Описание модифицированных индикаторов объемов: NVO и PVT.
Давайте начнем с базового определения: значение рыночного или торгового объема показывает, сколько контрактов на покупку и продажу валюты, акции, фьючерса и прочих торговых активов за определенный период.
Выделяют следующие виды объемов на рынке:
- Биржевые или реальные объемы – количество и сумма открытых и отложенных контрактов по каждому ценовому уровню.
- Тиковые – только общее количество сделок на покупку (Buy) и продажу (Sell) за указанный период.
Наиболее точные прогнозы делаются по биржевым объемам. Рынок Форекс представляет собой децентрализованную структуру и трейдеру доступны только тиковые данные и в ограниченном виде – обычно только по своему брокеру. Несмотря на такое существенное ограничение, применение тиковых объемов несет условный характер, и может использоваться как само по себе, так и как элемент комплексных торговых стратегий.
Индикатор Volumes, как один из представителей технических инструментов объемов, входит в базовый комплект всех популярных торговых платформ, включая .
Столбец гистограммы показывает сумму тиков торгового актива за один период . Фиксируется исключительно факт открытия сделок и ничего более. Результат сильно зависит от брокера – если в терминал поступают только минутные котировки, использовать индикатор volumes для нельзя.
Анализ по индикатору Volumes проводится относительно соседних баров: выше или ниже предыдущего, величина отклонения от средних значений. Нужно учесть, что все тики имеют одинаковый вес, так как данные о деньгах отсутствуют и неважно, что стало причиной очередного тика – центовый счет или лот маркет мейкера. Естественно реакция рынка будет абсолютно разной.
Возникает закономерный вопрос о целесообразности использования таких противоречивых данных. В качестве аргументов «за» можно сказать следующее:
- Рост гистограммы указывает увеличение активности и как следствие большую вероятность пробития ближайшего , или усиления тренда. Определить направление движения рынка невозможно только по индикатору Volumes. Описание всех стратегий, в которые входят тики, содержит технические инструменты для дополнительного подтверждения тенденции особенно для бокового рынка ().
- Если в период спокойного рынка с низкой , когда столбцы гистограммы долгое время примерно одной величины, на индикаторе наблюдаются резкие движения вверх или вниз, стоит ожидать окончания консолидации в ближайшее время. Большие столбцы указывают на активное накопление открытого интереса маркет мейкеров. В периоды повышенной активности и сильного тренда такие сигналы пропускаются.
Но проблемы остаются:
- Какое значение объема считается малым, нормальным или большим. Только зная особенности валютной пары можно выделить правильные значения, что сложно для новичков.
- Когда актив наиболее активен? Индикатор Volumes не дает ответа на этот вопрос – большие бары появляются в течение всего дня.
- Правильная оценка собственно отклонений. Обращаем внимание трейдеров, что индикатор имеет разную шкалу в зависимости от пары и таймфрейма. Среднее значение бара гистограммы может быть как 100 тиков, так и 30-50. Какое из них будет анормальным? Очевидно, что необходимо длительное тестирование и подбор параметров в каждом конкретном случае.
Для компенсации указанных недостатков разработано множество модификаций базового индикатора, например Better Volume, подробно про который можете прочитать в статье.
В этой публикации мы также рассмотрим два модифицированных варианта данного индикатора – это Normalized Volume Oscillator (NVO) и Price and Volume Trend (PVT).
Индикаторы объемов NVO и PVT
Первый — Normalized Volume Oscillator (или NVO), решает проблему правильной оценки отклонений на гистограмме с помощью нормализации объема, путем деления величины текущего бара на усредненное значение за определенный период (указывается в настройках). Дополнительно производится оценка отклонений с помощью :
За счет использование ряда Фибоначчи NVO дает одинаковые сигналы на любой паре и таймфрейме, и нет необходимости самостоятельно рассчитывать диапазоны колебаний.
Кроме того:
- Находятся участки с низкой, средней и высокой рыночной активностью.
- Показаны внутридневные циклы, что помогает правильно использовать стратегии на пробой ценового диапазона.
- Подтверждение разворотных свечных и VSA паттернов: , и другие.
- Автоматически определяются аномальные объемы, что приходится делать вручную на Volumes.
Второй — Price and Volume Trend (PVT), рассчитывает изменение отношения объем/рыночная цена.
Результат выводится в процентах.
Считается, что PVT анализирует динамику рынка более точно, чем другие индикаторы, так как учитывается изменение цены, а не просто количество открытых контрактов.
Скачать индикаторы объемов NVO и PVT можете по ссылке
В заключение напомним, что индикатор объемов Volumes и его модификации должны использоваться только как один из элементов комплексной торговой стратегии.
Итак, коллеги трейдеры, а как Вы относитесь к индикаторам объемов на рынке Форекс? Используете ли Вы подобные инструменты в своем трейдинге? Если да, то оцените (по шкале от 1 до 10) на сколько хорошо они помогают при анализе ситуации на рынке и принятия решения для открытия сделки. Буду благодарен за Ваши ответы в комментариях.
И на завершение базовой темы про объемы, аналитический видеоматериал про индикаторы объемов торгов, смотрим:
С уважением, Александр Сивер
Объема, но именно Better Volume, на наш взгляд, является лучшим, поскольку он даёт трейдеру наглядное отображение ситуации с объемами, раскрашивая столики с объемами в различные цвета.
Индикатор объема форекс широко используется в методике VSA, о которой мы говорили в предыдущей статье.
Анализ объемов показывает, что делают маркетмейкеры в настоящий момент: покупают или продают. Ведь нам, обычным трейдерам нельзя идти против таких «настоящих финансовых монстров», нам нужно идти за ним. Если они покупают – нам нужно покупать, если продают, то и нам нужно продавать! На основе этого индикатора была построена торговая стратегия Follow Market Maker .
Чтобы провести анализ VSA, мы должны сравнить тиковый объем с диапазоном (т.н. спрэдом) текущей свечи (бара) на графике. Если мы видим, что текущий объем достаточно большой, значит, на рынке присутствуют игроки, активно покупающие или продающие валюту. Последнее может привести к возможному развороту движения цены.
Рис. Вид индикатора BetterVolume на графике
Кроме сигнала от VSA индикатора «Better Volume» – больших столбцов разного цвета, на разворотные точки будет указывать диапазон (спрэд) свечи, на которой мы и смотрим объемы. Интересно, что анализ VSA одинаково хорошо работает на всех временных промежутках.
Описание сигналов VSA индикатора Better Volume
Индикатор Better Volume использует текущий тиковый объем вместе с диапазоном свечи (спрэдом), сравнивая их с предыдущими значениями (в настройках по умолчанию это 20 последних свечей), выдавая следующие сигналы:
- красного цвета . Большой объём + бычья свеча, у которой большой спрэд. Сигнал появляется при зарождении и окончании восходящего , также во время коррекции (откатов) на медвежьем рынке.
- белого цвета . Большой объём + медвежья свеча, у которой большой спрэд. Сигнал появляется при зарождении и окончании нисходящего тренда, также во время коррекции (откатов) на бычьем рынке.
- зелёного цвета . Большой объём + свеча с небольшим спрэдом. Как правило, возникает при окончании трендового движения, когда маркетмейкер “сбрасывает” свои сделки обычным трейдерам, которые понесут убытки, поскольку игроки открывают свои позиции на окончании тренда, как раз перед тем, как цена развернётся, а также в момент фиксации прибыли на коррекции (в середине трендового движения). Появление зеленого бара, а то и нескольких подряд, является важным сигналом. Цена еще может некоторое время двигаться дальше, но тренд уже закончен: если позиции открыты, надо их закрывать или переворачивать.
- пурпурного цвета . Группа свечей с большим объемом. Свечи имеют большой и малый спрэд. Данный сигнал появляется редко, обычно это происходит на коррекции (откате). Разработчик индикатора советует не обращать на них внимания, они не информативны.
- жёлтого цвета . Свечи, имеющие малый тиковый объем. Обычное явление для окончания тренда и во время коррекции. Появление желтого столбика служит одним из сигналов для входа в рынок или выхода из него.
- Когда сигналов нет, столбики гистограммы окрашены в голубой цвет . Еще значит, что тренд продолжается.
Как видим, индикатор тикового объема Better Volume дает возможность четкого определения точек разворота цены. Для улучшения эффективности торговли можно и нужно совмещать сигналы данного VSA индикатора с пониманием рынка (анализ VSA) и сигналами от других индикаторов.
