Прежде всего надо понимать, что ложный пробой это ни что иное, как обман, это самая обыкновенная ловушка для эмоциональных трейдеров. Поэтому, как бы банально это не звучало, но существует всего два вида ложных пробоя и классифицируются они как:
- бычья ловушка;
- медвежья ловушка.
Вся сложность профессии "трейдер", заключается в его умении держать свои эмоции, что называется в узде. Как только жадность, овладевает игроком, жди беды.
Крупные игроки (игроки с большими суммами денег) по другую сторону экрана, прекрасно знают про эту черту абсолютно любого человека. Их институты давным давно выявили, как на этом можно делать деньги.
Я уверен вы и сами видите как именно и за счет чего вы потеряли, во время последнего ложного пробоя, но по какой то причине, у многих новичков не получается сформулировать точную причину, по которой была допущена ошибка.
Где бывают ложные пробои?
Самыми распространенными местами, следует считать значимые уровни. Уровни создаются не случайно, ведь во всех книгах пишут:
Цена скорее отскочит от уровня, чем его пробьет, а уж если и будет пробой, то следует считать уровень отмененным и торговать в сторону пробоя.
По этой причине, очень часто случается:
- ложный пробой линии тренда (рис. 1);
- ложный пробой уровня (рис. 2).
ВАЖНО!!!
Очень часто, значимые ложные пробои подогреваются за долго до факта свершения, в различных СМИ, форумах, блогах или чатах.
Рис. 1. Ложный пробой линии тренда.
Рис. 2. Ложный пробой уровня.
На рисунках приведена бычья ловушка, по той же аналогии происходит и медвежья ловушка.
Очень часто, ложные пробои случаются в момент выхода важных новостей, поэтому на новостях я не торгую. Ниже приведу пример, в котором показано, как новости и подогретая атмосфера вокруг нее, спровоцировала падение пары EURUSD на 35 000 пп (по пятизнаку).
Какие бывают ложные пробои
Как уже было сказано выше, бывает два вида ложных пробоя (бычий и медвежий), но это очень обобщенное понятие, в котором следует разобраться детальней. Опираясь на свой опыт, я вижу на рынке два варианта пробоя:
- ложный пробой тенью свечи (трейдеры на жаргоне называют "кинули соплю");
- бычьи или медвежьи капканы.
Ложный пробой тенью свечи очень интересен тем, что трейдеров сначала приучают к тому, что уровень крепкий и пробить его не так то уж и просто. Тем самым подсознательно давая понять, что если и будет пробитие уровня, то следует играть в сторону пробой потому что получен сильнейший сигнал.
Но зачастую происходит обратное. Пробив уровень, цена возвращается обратно, оставив всех пробойщиков с минусовыми позициями.
Подобные пробои рассчитаны на новичков, пробойщиков и эмоциональных торопыг. Уже давно известно и на каждом углу об этом пишут:
Чтобы пробой состоялся, должно быть закрепление выше пробитого уровня.
К сожалению этому правилу придерживаются не многие, а если и придерживаются, то для таких знатоков, существует другой вид ложного пробоя: бычья и медвежья ловушка .
Бычья и медвежья ловушки, если можно так сказать, это ловушки для опытных трейдеров. В данном случае трейдер дожидается полагающегося закрепления выше/ниже уровня и работает в сторону пробития, но рынок начинает двигаться в противоположную сторону и очень часто предшествует этому какая нибудь фигура из свечного анализа или price action.
Как распознать ложный пробой?
Чтобы не попасться на эту провокацию, трейдер должен сделать следующее:
- в идеальном случае, отказаться вообще от пробойной стратегии;
- если вам все же интересны ложные пробои, то обращайте внимание на ускорение возле уровня (об этом поговорим ниже);
- следите за объемом во время пробоя уровня.
Отказываться от пробойной стратегии следует абсолютно точно:
1. Работая в пробой, вы входите в рынок по одной из самых худших цен.
2. Для грамотной работы, ваша стратегия обязана предусматривать . Зачастую, при пробое уровня, совершенно не возможно определить надежное место для стопа.
3. При пробое уровня, трейдер открывает сделку "на авось": "А вдруг цена пойдет дальше ". Так работать нельзя, никто не знает когда будет истинный пробой, а значит и гадать не стоит.
4. Статистика против. Подсчитайте сколько раз цена истинно пробьет уровень, а сколько ложно и вы сами все поймете.
Про ускорение возле уровня поговорим позже, а сейчас приведу пример, как цена ложно пробивала уровень.
На рисунке выше, изображен отличный уровень сопротивления. Обратите внимание, как только цена пытается возобновить рост, ее сразу же встречают объемом и возвращают под уровень. Эта особенность характерна для любого вида пробоя и по этому, следует пристально следить за объемом во время пробоя уровня.
Почему трейдеры попадаются на ложные пробои
Чтобы ответить на вопрос: "Почему трейдеры попадаются на ложные пробои ", следует разобраться в причинах появления ложных пробоев.
В данной статья, я делаю больший упор на объяснение ложных пробоев значимых уровней, тк считаю это самый важный сигнал, который обязаны знать трейдеры.
Давайте на примере ложного пробоя уровня , разберемся, как ведет себя среднестатистический трейдер.
Стадия формирования значимого уровня
Нужно признать, что сколько человека не учи, он все равно будет искать самый легкий вариант. Возможно в жизни это и помогает, но на Forex ... отнюдь. Ориентируясь на абсолютно любой уровень, трейдер ищет возможность и, как это очень часто бывает, попадается на этом.
Разберем реальный, жизненный пример. Валютная пара EURUSD начинает восходящее движение и упирается в уровень сопротивления. По прошествии времени, когда мы видим, что от этого уровня было уже 3 или даже 4 отскока, мы можем судить, что это место интересно игрокам и на него обращают внимание.
Стоит ли в этом случае, выставлять пробойные отложенные ордера? Всегда плясать надо от стопа. Учитывая то, что пробойный отложенный ордер придется ставить на уровень 1.13 (может чуть выше), а стоп лосс устанавливать ниже консолидации на уровне 1.1240, встает вопрос: "А есть ли такая железная уверенность, что не будет ложного пробоя и я готов рискнуть 60 пп? "
Вовлечение эмоциональных трейдеров в рынок
Что происходит дальше? После очередного касания нижней границы консолидации, рынок начинает импульсно стрелять вверх. Именно эти импульсные выстрелы, побуждают трейдеров вступить в игру, тк в такие моменты, неопытные трейдеры начинают паниковать, что движение возобновилось и они остались в стороне.
Игроки начинают открывать сделки как угодно и по какой угодно цене, лишь бы успеть заскочить в лонг, в уходящий поезд. Их мышление затуманено жадностью, что они опоздали и есть вероятность остаться вообще без позиции.
И пускай они не раз попадались на подобные провокации, согласиться с тем, что уровень действительно пробит, гораздо проще, чем с тем, что их пытаются в очередной раз подловить на ложном пробое.
Казалось бы, в каком случае будет меньший стоп: когда мы продаем, или когда покупаем? Математика подсказывает: когда продаем, а все человеческое нутро, просто орет:
- при покупке стоп больше и вероятность достать его меньше;
- да и потом, посмотри какое резкое движение вверх, если сейчас не купить, позже будешь жалеть.
Скажите честно, приходили ли вы когда нибудь, к таким же выводам? Мне скрывать нечего, и могу сказать честно, что постоянно борюсь с подобными вещами.
Но думать надо о другом: "А надо ли прыгать в уходящий поезд и принимать поспешные выводы? ". В такие моменты забываешь все чему учился, главенствуют эмоции и жадность упустить сверх прибыль.
Ложный пробой и разворот
Трейдер до такой степени взволнован своей мнимой прибылью, что забывает обо всем, а между тем, рынок сам ему подсказывает правильно он поступает или нет.
Посмотрите, как сильно увеличился объем, в момент пробоя уровня. О чем это может говорить? Или здесь посыпались стопы, или в рынок активно входят покупатели.
ВАЖНО!!!
Именно покупатели, а не продавцы, тк психологически, легче покупать после пробоя, чем продавать, а это и есть самая главная трейдерская ошибка.
1. Что то среднее между Медвежьим поглощением и Харами.
2. И сразу же за ней, вторая разворотная фигура Медвежье поглощение.
Три сигнала, что рынок готов к развороту, и на все три сигнала, как показывает практика, трейдеры не обращают ни малейшего внимания. А почему? Все та же причина: жадность и может быть взволнованность тем фактом, что скоро будет большая прибыль от покупки.
Предпосылки ложного пробоя
Подытожим наш пример. Мог ли трейдер, вовремя определить ложный пробой уровня и открыть шортовую позицию? Разобрав пример, мы обязаны сказать: ДА.
Какие предпосылки были для этого?:
- нет уверенности, что в данной ситуации одержали победу быки;
- увеличился объем при пробитии уровня сопротивления;
- начали появляться разворотные свечные комбинации.
Предпосылок предостаточно и грамотный трейдер, обязан учесть их все.
Ложный пробой - сигнал к действию
На основе уже изложенного материала, можно составить торговую стратегию, которая будет приносить прибыль, и я ее составлю и опишу, но это будет позже, а пока продолжаем.
Обязан ли новичок, интересоваться и исследовать ложные пробои ? Безусловно. Абсолютно любое значимое движение, начинается именно с ложного пробоя и если трейдер, умеет безошибочно определять "ложняки", то:
1. Трейдер получает самую лучшую цену для входа в сделку.
2. Вместе с лучшей ценой, трейдер имеет возможность поставить очень маленький стоп.
3. Чем лучше вход, тем легче удержать позицию.
Мне не хотелось бы приводить большое количество примеров, но один из последних "ложняков", который буквально обвалил рынок, привести обязан.
Дело было в мае 2014 года, в то время, только ленивый не говорил, что уровень 1.40 будет достигнут. Тому прекрасно поспособствовали различные телевизионные аналитики, аналитики различных ДЦ, официальные СМИ. Идею подхватили блогеры, форумные участники и тд., одним словом каждый знал, что цена будет 1.40.
Пришли важные новости, честно признаться не помню какие, вроде объявление ключевой ставки, но дело в другом, сию позицию подогнана под новости, где и создалась дикая волатильность и, конечно же паника.
Во время выхода новостей, пара стремительно полетела к цене 1.40. Как вы думает, зная что цену 1.40 обещают все гуру рынка, что будут делать новички? Конечно же покупать, ведь и аналитики подтверждают, да и импульсное движение, как мы определили выше, заставляет вступить в игру и впрыгнуть в уходящий поезд.
В итоге, пара EURUSD упала на 35 000 пп (по 5-ти знаку). Конечно же я преувеличиваю, говоря что в подобном падении виноват ложный пробой уровня, но то что это падение началось именно с ложного пробоя, это факт.
Я привел самый показательный за последнее время пример и здесь цифры говорят сами за себя, но ложные пробои бывают на разных таймфреймах и выхлопы от них разные. Единственно что их объединяет, так это:
- лучшая цена входа;
- маленький стоп;
- дальнейшая уверенность в своих действия.
Заключение
Трейдеры, мечтающие о заработке на рынке Форекс или любом другом рынке, обязаны не только знать, но и выучить ложные пробои от и до. Я показал пример, как ложный пробой обвалил рынок на 35 000 пп, подобные примеры есть практически каждый день. Конечно там движения намного скромнее, но свои 20 - 50 пп в день, они способны дать.
Подводя итог выше сказанному, хочу особенно акцентировать ваше внимание на фактах, которые указывают на природу ложного пробоя:
- повышенный объем при пробитии уровня;
- разворотные паттерны.
Будьте бдительны, если видите крепкий уровень, держите ушки на макушке, вполне вероятно крупный игрок спровоцирует очередной ложный пробой. Выучите всего две особенности ложного пробоя и вы сможете обойти стороной, хитроумные ловушки расставленные крупными игроками.
Так же, не стоит забывать, что ложные пробои очень часто случаются во время сильных новостей, почему и предлагаю не торговать в это время.
Надеюсь статья для вас была поучительная и помогла разрешить многие ваши вопросы. Как всегда буду рад вашим отзывам и комментариям, а на сем заканчиваю. Удачной всем нам торговли и до новых встреч.
В этой главе мы рассмотрим, как классики рынка Форекс предлагают решать проблему истинного и ложного пробития технических уровней, проанализируем каждую из предлагаемых ими систем и попытаемся найти свои пути решения.
При этом мы не забываем о высказывании по этому поводу Томаса Демарка: Насколько мне известно, методики, позволяющей оценить истинность или ложность ценового прорыва, до сих пор не было разработано.
- Не существует единого подхода в определении технических уровней на рынке Форекс (см. главу ).
- Не существует единой методики, позволяющей оценить истинность или ложность ценового прорыва.
Однако в движении валютных пар на Форексе мы четко выделяем два основных сценария:
- истинное (действительное) пробитие технического уровня, после которого пара движется к следующему уровню;
- отскок от технического уровня (в т. ч. в результате ложного пробития).
Флет и тренд
Флетом мы называем боковой тренд между первыми уровнями сопротивления и поддержки. Пока валюта находится в этом ценовом коридоре, существует неопределенность выбора дальнейшего направления движения.
Тренд - это направленное движение валютных пар, начинающееся в результате истинного (действительного) пробития технического уровня флета вверх (преодоление сопротивления) или вниз (пробития поддержки).
На приведенных ниже рисунках можно увидеть, как схематически выглядит кривая цен в боковике и после начала новой тенденции.
Рис. 1. Ложное пробитие сопротивления и возврат в зону флета 
Рис. 2. Истинное пробитие поддержки и начало медвежьего тренда
Правила работы трейдера
- Трейдеру необходимо понять, сможет ли он получить прибыль, торгуя во флете. Здесь можно рассматривать две ситуации:
- котировки находятся вне рынка, торговля связана с высокими рисками (например, в узком диапазоне флета, меньшем, чем среднестатистический запас хода валютной пары за торговую сессию);
- возможна ли работа на отскок: покупка от уровня поддержки или продажа от уровня сопротивления (уровни флета равны или превышают запас хода за одну сессию)?
- В тренде торговля осуществляется только по направлению основной тенденции.
- Началом курса является истинный прорыв технического уровня.
- Ход тренда - это направленное движение от одного уровня сопротивления/поддержки к другому (см. рис. 2: пробив первый минимум, кривая цен устремляется ко второму и т. д., пока не происходит отскок или ложное пробитие одного из следующих уровней). С другой стороны, ложное пробитие поддержки 3 не только приостанавливает нисходящую тенденцию, но и фактически образует новые границы флета.
- Волна тренда оканчивается, превращая направленное движение в боковое. В этом случае также происходит НЕПРОБИТИЕ или ложное пробитие очередного уровня с последующим отскоком.
- Рынок находится в постоянном движении. Поэтому флет, образовавшийся в результате окончания одного курса, становится исходным уровнем для следующего.
На рис. 3 показано, как котировки выходят из флета, пробив поддержку S1, а затем - S2. Но на уровне S3 происходит ложный пробой, что останавливает движение по медвежьему тренду, и образует новый боковик. Направление дальнейшего движение снова под вопросом.
Рис. 3. Выход из флэта и отскок от очередного технического уровня
Все эти правила помогают в получении прибыли на рынке Форекс. Для успешного их применения трейдеру необходимы знания:
- уровней поддержки и сопротивления (см. главу 2);
- признаков истинного пробития уровней и отскока от них, в т. ч. в результате ложного пробития;
- соотношения флета и тренда на различных таймфреймах Форекса.
Как видим, и здесь нет ничего сложного. Поэтому мы в который раз задаем вопрос: почему же большинство трейдеров не могут воспользоваться перечисленными выше правилами и получать стабильную прибыль? Ответ на него прост: потому что большинство не научилось отличать истинное пробитие от ложного. А это, в свою очередь, не позволяет трейдерам точно определять, начинается ни новое направленное движение на рынке, или котировки останутся в боковике?
Таким образом, критерии истинного и ложного пробития технических уровней играют ключевую роль.
Классики технического анализа об истинных и ложных прорывах
О признаках и правилах определения истинных и ложных прорывов можно прочитать в многочисленных трудах классиков технического анализа. Рассмотрим, какие факторы здесь считают важными теоретики Форекса и попытаемся систематизировать их:
- Истинное пробитие, в отличие от ложного, происходит при увеличении объемов торгов:
- Истинное пробитие от ложного отличается закрытием торгового дня ЗА уровнем пробитого технического уровня и должно удержаться не менее 2 дней. Такого мнения придерживается Джон Дж. Мэрфи
в «Техническом анализе фьючерсных рынков» (http://dma.сайт/).
Как уточняет Мэрфи, в определении истинности пробития нельзя обойтись без некоторой доли субъективности. Однако прорыв линии тренда ценой закрытия все-таки значит больше, чем простой прорыв в пределах одной сессии. Кроме того, нужно, чтобы уровни были преодолены на определенную процентную или количественную величину. Существует также временной фильтр. Но самым распространенным является правило двух дней.
- Истинное пробитие от ложного отличается закрытием торгового дня ЗА техническим уровнем и должно продержаться не менее 5 дней. Это определение мы находим у Д. Швагера
в книге «Технический анализ. Полный курс» ( ).
Швагер так описывает ситуацию с истинными и ложными прорывами:
«Обычной является ситуация, когда цены вырываются из торгового диапазона всего лишь на небольшую величину или только на несколько дней, а затем возвращаются обратно в диапазон. Одной из причин этого является то, что участники рынка, желая застраховаться от сильного движения цен после пробоя торгового диапазона, выставляют защитные стоп-приказы в области, находящейся недалеко за пределами торгового диапазона. Вследствие этого незначительное движение цен наружу может иногда спровоцировать исполнение значительного числа защитных приказов. Как только этот первоначальный наплыв приказов удовлетворен, пробой иссякает, если под ним нет прочных фундаментальных причин и поддерживающих покупок (или мощных продаж в случае пробоя нижней границы), которые бы закрепляли тенденцию.
Принимая во внимание эти особенности поведения цен, надежность пробоя торгового диапазона в качестве сигнала о начале тенденции значительно повышается, если цены все еще остаются вне диапазона спустя несколько дней (например, пять).
Ожидая подтверждения пробоя, мы можем упустить часть прибыли за несколько дней в начале тенденции. Тем не менее это поможет нам избежать многих «ложных» сигналов».
- Истинное пробитие, в отличие от ложного, сопровождается 3% движения ЗА технический уровень. Подтверждение находим у Джона Дж. Мэрфи в «Техническом анализе фьючерсных рынков» и у Д. Швагера в книге «Технический анализ. Полный курс» .
- Джон Дж. Мэрфи
:
«Иногда даже прорыва ценой закрытия недостаточно, чтобы говорить о действительном прорыве линии тренда. Чтобы исключить ложные сигналы, большинство аналитиков пользуются всевозможными временными и ценовыми фильтрами. Одним из примеров ценового фильтра является критерий трехпроцентного прорыва. Он в основном используется для оценки прорыва долгосрочных линий тренда; тут требуется, чтобы цена закрытия вышла за пределы линии тренда не менее чем на 3%».
При этом Мэрфи предупреждает, что правило 3% не работает на некоторых фьючерсах и в сделках на процентные ставки.
- Д. Швагер
:
«Могут использоваться и другие виды подтверждений - минимальное процентное изменение цены».
- Джон Дж. Мэрфи
:
- Пробитие канала по закрытию. Т. Чанд
в книге «По ту сторону технического анализа» (1997 г.) определяет несколько правил:
- покупку совершаем, если цена сегодняшнего закрытия выше, чем максимальный курс за последние 20 дней. Входим в рынок на закрытии. Продаем при противоположной ситуации;
- из лонга выходим при новом пятидневном минимуме либо по стоп-лоссу. Из шорта - на новом пятидневном максимуме либо по стоп-лоссу;
- стоп-лосс - 1500 долларов (?);
- базисная СНВОС, правила которой приведены выше, - это типичная система следования за трендом.
- Пробои на основе цен закрытия описаны в «Энциклопедии торговых стратегий» ( Д. Катс, Д. Маккормик
- http://dma.сайт/).
В данном случае используются только цены закрытия. Вход осуществляется по рыночной цене при открытии биржи на следующий день. Стоимость сделок (комиссия, проскальзывание) не учитывается.
Если текущая позиция короткая или нейтральная, а рынок поднимается выше максимальной цены закрытия за последние n дней, то при завтрашнем открытии необходимо покупать. Если текущая позиция длинная или нейтральная, а рынок опускается ниже минимальной цены за последние n дней, то при завтрашнем открытии следует продавать.
Как видим, у этой системы только одна переменная - количество анализируемых дней n.
Рис. 5. Пробой верхних границ узких торговых диапазонов (фунт стерлингов, сентябрь 1990 г.)
Трудно спорить в случае сильного трендового движения, где открывать сделку можно и через 5 (?!) дней. А как быть с иной ситуацией, которую Швагер приводит для ДРУГОГО анализа:
Рис. 6. Пробой предыдущего минимума как сигнал к продаже (соевое масло, непрерывные фьючерсы) 
Рис. 7. Поддержка на уровне предыдущего относительного максимума и сопротивление на уровне предыдущего относительного минимума (немецкая марка, непрерывные фьючерсы)
- в «Малой энциклопедии трейлера» (http://forum.masterforex.org/viewforum.php?f=9) предлагает различать сильный, средний и слабый сигналы прорыва технических уровней.
Разделив сигналы таким образом, легче понять логику Э. Наймана:
- по тренду - сильный сигнал (+++);
- в период флета - сигнал средней силы (++);
- против тренда - слабый сигнал (+).
Рис. 8. Сила сигнала на пробитие уровня по Э. Найману - Ложные пробития и отскоки от уровней происходят чаще, чем истинное пробитие. Поэтому можно сосредоточиться именно на отскоках:
- Отличие истинного прорыва технического уровня от ложного по Т. Демарку
(«Технический анализ - новая наука»).
Демарк писал:
«Важнейшее открытие - оценка истинности внутридневных ценовых прорывов. После того как были правильно выбраны TD-точки, построена справа налево TD-линия, рассчитаны ценовые ориентиры, учтены три возможных исхода событий:
- появление признаков перелома тенденции;
- существенный сдвиг в соотношении спроса и предложения;
- реализация ценовых ориентиров.
Остается еще один фактор, на который следует обратить внимание: оценка истинности внутридневных ценовых прорывов. Последнее особенно важно, и я считаю свои исследования в этой области важным вкладом в совершенствование методики выбора времени входа в рынок и выхода из него. Более того, данные принципы применимы и в других методах технического анализа.
Никого не удивишь рассказами о том, как трейдеры занимают позицию в предполагаемой точке прорыва линии тренда, а затем с ужасом наблюдают, как цены останавливаются и начинают двигаться в обратном направлении. Результат - значительные убытки. Удивляет другое: те же самые трейдеры снова и снова повторяют свою ошибку, не задумываясь над тем, почему это произошло. Частота ложных прорывов всегда была достаточно высока. Они давно являются камнем преткновения для трейдеров, заставляя некоторых из них полностью отказываться от использования линий тренда. Методика создания TD-линий несколько смягчила эту проблему, но, тем не менее, ложные прорывы все-таки иногда случаются. Насколько мне известно, методики, позволяющей оценить истинность или ложность ценового прорыва, до сих пор не было разработано».
Таблица. Квалификаторы прорыва
TD-квалификатор прорыва 1
Сигнал к покупке является истинным, если цена закрытия за день до сигнала уменьшилась.
Сигнал к продаже рассматривается как истинный, если цена закрытия за день до сигнала увеличилась.
TD-квалификатор прорыва 2
Сигнал к покупке считается истинным, если цена открытия выше цены прорыва.
Сигнал к продаже является истинным, если цена открытия меньше цены прорыва.
TD-квалификатор прорыва 3
Сигнал к покупке выступает истинным, если сумма цены закрытия накануне прорыва и разности между ценой закрытия и минимальной ценой в тот же день (или ценой закрытия за два дня до прорыва, если она меньше) меньше цены прорыва.
Сигнал к продаже считается истинным, если разность между ценой закрытия накануне прорыва и разностью между максимальной ценой (или ценой закрытия за два дня до прорыва, если она больше) и ценой закрытия в тот же день больше цены прорыва.
«Я открыл три TD-квалификатора прорыва (TD Breakout Qualifiers) - две ценовые модели, образующиеся за день до предполагаемого прорыва, и одну модель, образующуюся в день прорыва. В частности, я пришел к заключению, что если тот или иной рынок или находятся в состоянии перепроданности (перекупленности) за день до прорыва, то возрастает вероятность того, что давление покупателей (продавцов) не спадет после прорыва, тем самым лишь создав иллюзию потенциальной силы (слабости) рынка.
Проанализировав поведение цен накануне прорыва, я обнаружил, что если цена закрытия накануне прорыва вверх ниже, чем в предыдущий день, то вероятность истинности внутридневного прорыва увеличивается.
TD-квалификатор прорыва 3 в какой-то степени похож на TD-квалификатор прорыва 1, поскольку он также учитывает движение цен накануне прорыва линии тренда. Но в этом случае определяется разность между максимальной ценой и ценой закрытия накануне прорыва линии тренда вниз, а затем эта разность вычитается из той же цены закрытия. Таким образом, рассчитывается значение предложения (supply value). А значение спроса (demand value) рассчитывается так: разность между ценой закрытия и минимальной ценой накануне прорыва линии тренда вверх прибавляется к той же цене закрытия» (см. рис. 11-12).
Рис. 10. TD-квалификаторы Демарка
Истинность прорыва Томас Демарк предлагает определять с помощью расчетов. Определите разность между ценой закрытия накануне прорыва вверх и минимальной ценой в этот же день (или ценой закрытия в предшествующий день, если она ниже). Затем прибавьте полученный результат к цене закрытия в день, предшествующий прорыву.
«Если полученное значение меньше цены в точке прорыва, прорыв считается истинным.- считает Демарк. - Если это значение больше цены в точке прорыва, прорыв, вероятнее всего, будет ложным».
В данном случае разность между ценой закрытия и минимальной ценой накануне прорыва TD-линии предложения А-В прибавили к цене закрытая в тот же день. Полученное значение оказалось меньше цены в точке прорыва. Таким образом, прорыв линии тренда истинен. На графике также прочерчена TD-линия спроса А"-В". Для оценки истинности прорыва линии тренда вниз используется процедура, обратная описанной выше.
Рис. 11. Расчет истинности прорыва по Демарку
Значение, полученное в результате сложения разности между ценой закрытия и минимальной ценой накануне прорыва вверх линии предложения А-В и цены закрытия в этот же день, оказалось меньше цены в точке прорыва. Таким образом, подтверждается истинность прорыва.
Рис. 12. Подтверждение истинности прорыва по Демарку
Классическая теория истинного и ложного прорыва с точки зрения торговой системы MasterForex-V
К сожалению, «классические» теории истинного и ложного пробития технических уровней Форекса далеко не идеальны. Во-первых, для исследований обычно брали ИНЫЕ рынки, а не букмекерский Форекс. Во-вторых, даже один из исследователей - Томас Демарк - признал работу над этой проблематикой неудовлетворительной. В частности, он заявлял, что надежной методики определения истинности или ложности прорыва уровней сопротивления и поддержки до сих пор не разработано.
Попробуем проанализировать вышеизложенные методы с точки зрения торговой системы MasterForex-V:
Каждый трейдер сталкивался в своей торговле с ложным пробоем. Явление очень досадное, если не уметь его использовать. В этой статье я расскажу, как торговать и использовать ложные пробои уровней в свою пользу.
Обычно, ложные пробои уровней бывают перед хорошим движением и дают отличную возможность заработать. Поэтому, я всегда пытаюсь следить за ними, чтобы поучаствовать.
Два вида ложного пробоя уровня
Краткосрочный пробой с мгновенным отскоком. Прокол уровня
Разберем пример на скриншоте. Произошел пробой локального минимума с резко возросшим объемом. Казалось бы, штатная ситуация на продолжение движения в сторону пробоя, но нет. Пробойная свеча перекрывается следующей, и цена сразу же уходит в обратном направлении. Такие пробои очень хороши для входа против движения (контртренд). Стоп устанавливается на минимуме пробойной свечи. Риск в зачастую невелик, а возможность поймать разворот рынка сильно возрастает.
Лучший индикатор ложного пробоя — это перекрытие минимума или максимума свечи, которая пробила уровень, следующей за ней свечей.
Чтобы не запутаться с этим определением проиллюстрирую на скриншотах. Ложный пробой уровня вниз будет выглядеть следующим образом:
Импульсивный пробой с проторговкой и разворотом
Разберем ситуацию на скриншоте. Произошел пробой локального максимума. Объем на пробое уровня вырос. После этого, цена торгуется в приделах пробойной свечи. Далее, следует пробой минимума этой свечи, и цена разворачивается вниз, указывая направление для заключения сделок.
Как определить ложный пробой уровня
Если пробой был ложным, то цена, почти сразу возвращается в точку пробоя. В истинных пробоях, например пробоях формаций, цена моментально уходит в сторону движения на отработку цели. Поэтому, можно смело, когда пробивается уровень, подтягивать стоп-заявки и ждать дальнейшего развития событий.
Бывают ситуации, когда цена откатывает к пробойной свече, не перекрывает ее, и опять устремляется в сторону пробоя. В таких случаях нужно сразу, без промедления, входить в сделку снова. Ценой одного стопа, можно поймать разворот рынка и неплохо заработать.
Уровни могут быть горизонтальными или наклонными, если это канал или какая-нибудь фигура технического анализа. Правила работы с ложными пробоями одинаковы для всех видов уровней и ничем не отличаются.
Хотите научиться анализировать рынок, и торговать по моим методам? Записывайтесь на .
Которого я считаю самым стабильным в работе.
Особое значение в техническом анализе рынка уделяется таким понятиям как уровни поддержки и уровни сопротивления. И это вполне обоснованно, ведь именно вокруг этих уровней строится большая часть торговых стратегий трейдеров и на рынке Форекс и на фондовой бирже. Одна половина этих стратегий строится на том, что цена отскочит от уровня, не преодолев его, а другая половина базируется на том, что цена пробьёт уровень (преодолеет его и пойдёт дальше).
Новичку в мире трейдинга здесь может показаться некоторое противоречие. Где же она истина, если одни на пробой торгуют, а другие на отскок? А я вам больше скажу, и те и другие умудряются зарабатывать при этом деньги. Более того, многие трейдеры торгуют одновременно и пробой и отскок от сильных уровней поддержки и сопротивления.
На самом деле никакого противоречия здесь нет в том случае, если рассматривать эти самые уровни не как указатель дальнейшего направления цены, а как потенциал для её движения (неважно в какую сторону). И чем сильнее тот или иной уровень, тем сильнее будет и его потенциал (тем мощнее и дальше двинется цена после его отработки).
Задача трейдера состоит не столько в том, чтобы угадать направление движения цены после отработки уровня, сколько в том, чтобы постараться поймать это самое движение, захватив при этом как можно большую его часть. То есть ему нужно открыть сделку в направлении пробоя (или отскока) после того, как этот самый пробой (или отскок) будут подтверждены.
Вот здесь трейдера и подстерегает тот самый зверь, имя которому «ложный пробой уровня». Распознать его бывает довольно сложно и, более того, не всегда возможно, однако благодаря определённому опыту и наработкам в своей практике трейдинга (как на Форекс, так и на фондовой бирже), я сумел выделить ряд закономерностей, благодаря которым ложный пробой уровня можно вовремя распознать и, тем самым, обезопаситься от него.
А кроме этого, к слову, можно предсказать, с довольно большой степенью вероятности, и то направление, в котором цена уйдёт после отработки уровня.
Отработкой уровня я называю соприкосновение ценового графика с уровнем поддержки или сопротивления, после которого цена либо продолжает движение дальше (пробивает уровень), либо разворачивается назад (отскакивает от уровня).
Я не открывал Америку, и выведенные мною закономерности не являются тайной за семью печатями. Подозреваю, что многие опытные трейдеры пользуются схожими алгоритмами определения ложных пробоев. Ведь если подумать, то всё это лежит на поверхности, нужно лишь подобрать и систематизировать (ну и, конечно же, использовать на практике).
Итак, хватит предисловий, давайте уже приступим к делу.
Что такое ложный пробой уровня
Часто бывает такая ситуация когда цена пробивает уровень, но затем не продолжает движение в том же направлении, а откатывается обратно за уровень (продолжая затем своё движение в направлении этого отката). В связи с этим в трейдинге появилось такое понятие как ложный пробой уровня.
Чем опасен ложный пробой уровня
Ложный пробой представляет опасность и для трейдеров, торгующих по стратегиям, основанным на отбое от уровня, и для трейдеров торгующих по стратегиям на пробой уровня.
Стратегии на пробой уровня при ложном пробое дают сигнал открытия позиции в направлении данного пробоя. Естественно после возвращения цены назад открытые таким образом позиции обречены на закрытие по .
В стратегиях на отбой от уровня, напротив, при ложном пробое срабатывает сигнал на закрытие позиций. Получается так, что все позиции закрываются по стопам, а затем цена возвращается обратно и, более того, продолжает своё движение в первоначальном направлении. Получается так, что ложный пробой уровня выбивает стоп-лоссы.
Как определить ложный пробой уровня
Отличить ложный пробой уровня от истинного, задача довольно сложная. Ведь зачастую бывает так, что пробой формируется как истинный, и он стал бы таковым, если бы не спонтанно возникшие обстоятельства фундаментального характера. Но, тем не менее, способы диагностики ложных пробоев существуют.
Один из способов состоит в использовании (объём). Суть этого способа состоит в том, что истинный пробой уровня должен подтверждаться ростом объёма. То есть, если при пробое уровня (и сразу после пробоя) индикатор Volume растёт, это с большой долей вероятности говорит о том, что пробой настоящий. А если прорыв цены сопровождается снижением показателя Volume , то это верный признак ложного пробоя.
Кроме этого для определения истинности пробоев можно применять их классификацию по степени силы:
- Пробой считается сильным, если он произошел в направлении действующего тренда;
- Пробои средней силы возникают на флэтовом рынке;
- Пробой считается слабым, если он направлен против действующего тренда.
На картинке ниже вы можете наглядно рассмотреть эту классификацию:
Эту классификацию можно использовать в качестве фильтра и доверять, например, только сильным сигналам пробоя. Сигналы средней силы можно рассматривать только в тех случаях, когда они подтверждаются какими либо другими факторами (например, тем же ростом объёмов по мере пробоя). А сигналы слабой силы либо не рассматривать вовсе, либо искать их подтверждения на графиках больших таймфреймов (подробнее об этом читайте ниже).
Как найти подтверждение контртрендового пробоя
В тех случаях, когда происходит пробой в направлении противоположном основному тренду (сигналы слабой силы на картинке выше), можно провести анализ с использованием графиков старших таймфреймов. В результате такого анализа, сигнал слабой силы может превратиться в сильный сигнал пробоя.
Дело в том, что любой локальный тренд, визуализируемый на младших таймфреймах, представляет собой не что иное, как часть другого, более глобального тренда видимого на графиках старших временных периодов.
Если направление рассматриваемого нами тренда совпадает с направлением того глобального тренда частью которого он является, то пробой его линии в противоположном направлении, маловероятен. С куда большей степенью вероятности здесь может произойти пробой как раз в направлении тренда.
Хотя у любого тренда существуют так называемые откаты. И если рассматриваемый нами локальный тренд находится в районе намечающегося отката глобального тренда, то вероятность истинности пробоя существенно повышается.
Если наш тренд направлен в противоположную сторону по отношению к глобальному тренду (т.е. представляет собой его откат), то вероятность контртрендового пробоя изначально существенно выше. Но здесь тоже всё зависит от того, какой именно частью глобального тренда будет являться рассматриваемый нами, его локальный кусочек.
Если рассматриваемый участок соответствует началу отката на глобальном тренде, то вероятность контртрендового пробоя невелика (хотя он и может произойти):
Если рассматриваемый нами локальный тренд соответствует концу отката на глобальном тренде, то вероятность истинности пробоя близка к 100%:
Причины возникновения ложных пробоев
Как известно, сам уровень (поддержки или сопротивления, не важно) образуется благодаря скоплению отложенных ордеров. Цена, достигая такого уровня, провоцирует массовое открытие позиций по этим ордерам и под их влиянием разворачивается.
Одной из основных причин возникновения ложных пробоев является скопление стоп приказов за границей уровня. Т.е. в данном случае получается так, что концентрация отложенных ордеров по какой либо причине смещается за первоначальную границу уровня.
Другая причина носит фундаментальный характер и состоит в так называемом не оправдании надежд трейдеров. Это означает примерно следующее. Допустим, на рынке выходит важная экономическая новость провоцирующая пробой уровня, происходит этот самый пробой, а потом оказывается, что вышедшая новость, в свете каких либо других событий, теряет свою актуальность. Естественно «разочарованные» трейдеры закрывают или разворачивают, открытые было позиции, и цена разворачивается обратно.
Кроме этого может сложиться такая ситуация когда пробой становится ложным в силу неожиданных новостей фундаментального характера. То есть, если бы эти новости не появились, то пробой стал бы истинным. Например, если в момент пробоя линии сопротивления на ценовом графике опционов на поставку зерна, выйдет неожиданная новость о массовом нашествии саранчи и порчи большей части урожая, то цена, конечно же, резко снизится, образовав на графике ложный пробой.
Как вы, вероятно, заметили, ложные пробои – это частое явление рынка. Они являются следствием простого «стадного инстинкта» толпы (читай — , ), которая покупает у вершины и продает на дне. , которые уже знакомы с таким положением вещей могут похвастаться преимуществом, умения использовать в своих интересах ложные пробои и эффект толпы, что сбивает с толку новичков.
Множество трейдеров заработали деньги, как трейдеры, торгующие против ложных движений. Это ложный пробой и паттерн фейки. Огромный потенциал, существующий в этих ложных движениях и фейк паттернах, позволяет опытным трейдерам там, где большинство терпят неудачи. Эта статья расставит приоритеты во встречной торговле, ложных пробоях и расскажет о том, как заставить эффект толпы работать на себя, в то время, когда многие люди теряют деньги.
Что такое ложный пробой уровня на самом деле?
Ложный пробой – это такой «обман» на рынке, который происходит во время тестирования некоторого уровня. Вдруг! Цена пробила линию поддержки. Но ей не на чем закрепиться и она откатывается назад. Другими словами, свеча не закрылась за пределами уровня . Ложные пробои – это неотъемлемая часть рынка, и мы должны научиться заставлять работать их себе на пользу.
На рисунке, который изображен ниже, приводится пример ложного пробоя.
Иначе ложный пробой представляют как встречное движение, которое поглощает чрезмерную перекупленность или перепроданность, когда рынок активно демонстрирует сильное направленное движение.
Руководствуясь стадным инстинктом трейдер попадает на рынок, а эффект толпы дарит ему иллюзию безопасности. Он и не знает, что попал на удочку обмана – при этом трейдинг, который питается чувствами и эмоциями, чаще всего вызывают банкротство в этом нелегком бизнесе. Очень многие трейдеры идут за иллюзией, «рынок стал очень сильным» или «очень слабым», «прибыль будет легкой» именно такие мысли ведут их навстречу краху. Однако, правда в том, что рынок ужасно изменчив и никогда не направлен в одну сторону очень долго.
Бычья ловушка – это паттерн, который возникает после возникновения нового максимума. Тогда трейдеры, которые находятся вне игры, уже не могут совладать с искушением, ведь они видят, что происходит на рынке и как развивается движение. Они открывают сделки ни ключевом уровне или чуть выше, считая, что у рынка хватит импульса, чтобы преодолеть уровень. Затем рынок разворачивается чуть выше ключевого уровня и стремится вниз, потому что господа серьёзные игроки не разделяют общий тренд, они считают, что своим входом они должны опускать рынок ниже и ниже. При этом новички остаются в ловушке.
Ложные пробои — бычья ловушка и медвежья ловушка
Ложный пробой рынка, который находится в консолидации.
Рынок в консолидации называется: «боковинка» или «флет». Это явление очень распространено на рынке, читай — . Очень просто оказаться в ловушке, ведь рынок выходит из области консолидации и формирует пробой, только для того, чтобы продемонстрировать, как он вернется в боковик.
Если вы намерены избежать такой ловушки, то нужно ждать пока на графике будет ясно видно, что рынок вышел из зоны консолидации. После этого можно искать сигналы для совершения сделок в направление пробоя.
Фейки (ложный пробой внутреннего бара).
Фейки – это сложный и одновременно очень полезный паттерн. Умение работать с ним позволит научиться понимать динамику рынка. По существу, фейки – это паттерн, который возникает при появлении внутреннего бара. Соответственно, если у вас есть сформированный внутренний бар, Вы можете искать ложный пробой внутреннего бара и материнской свечи.
На представленном ниже изображении можно видеть два примера возникновения фейков, при этом один ложный пробой – это сформированный пин бар.
Ложные пробои приводят к изменению долгосрочной тенденции.
Если вы работаете по стратегии , вы можете отслеживать ложные пробои вблизи ключевых уровней и использовать их себе на пользу. Это возможно потому, что не редко они встречаются вместе со значительными изменениями в движении рынка или смене тренда.
Трейдеры должны быть очень внимательными, когда следят за «хвостами» свечей вблизи ключевых уровней. Спросите себя, как вела себя цена на протяжении дневной сессии, и где было закрытие? Этот уровень, где закрылся день наиболее важный дневной уровень.
Если рынок закрывается и не преодолевает ключевой уровень, то можно с уверенностью искать ложный пробой. Бывает, что цена тестирует ключевой уровень или старается пробить его резким движением, но дневной бар закрыт, а уровень так и не преодолен. А ложный пробой на лицо.Неспособность рынка преодолевать сильный уровень поддержки, сопротивления приводит к значительной коррекции или смене текущего тренда.
Таким образом, я полагаю уровень закрытия дневной свечи – это один из самых важных факторов, на которые нужно обратить внимание.
А вот ещё один яркий пример ложного пробоя на графике ЕвроДоллар, за которым мы видим долгое движение вниз.
Выводы
Умение идентифицировать фейки и ложные пробои на рынке дает возможность сократить риски и прекратить потери. Вы уже не будете отдавать деньги тем, кто умеет это делать.
Если мы будем внимательно следить за графиками , которые движутся в непосредственной близости от ключевых уровней, то увидим, что цена сама демонстрирует, где скрыт обман. Кроме того не так трудно создать фильтр ложных пробоев по времени или по цене.
Ложные пробои – это неотъемлемая часть , а значит, что умение выявлять их обязательное условие успеха на Форексе.
Ждите новых статей на блоге Веб-мастер Максим, а сейчас читайте — .
