Торговля от уровней. Торговля на пробой и отбой (отскок) уровня

В этой статье мы поговорим о . Это моя любимая торговая тактика. Ее смысл заключается в поиске точки входа в момент завершения коррекции рынка.

Торговля на отбой

Для поиска точки входа на отбой необходимо дождаться, когда цена подойдет к ближайшему уровню поддержки или сопротивления и пробьет его, то есть когда появится в одном из направлений.

Мы игнорируем этот сигнал и ожидаем формирование коррекции. Для появления сигнала на отбой рынок должен скорректироваться к последнему пробитому уровню, либо далее к противоположному, после чего должна закрыться подтверждающая свеча.

Основное преимущество торговли на отбой

В чем заключается основное преимущество этой торговой тактики перед торговлей на пробой? Во-первых, после коррекции и формирования отбойной свечи, цена входа зачастую будет гораздо интереснее, чем при торговле на пробой. Размер стоп-лосса, как правило, будет меньше, а размер тейк-профита, то есть , будет на порядок выше.

При этом будет совпадать с уровнем, по которому мы рассчитывали цель, входя в рынок на пробой. Но за счет того, что стоп-лосс в этом случае будет меньше, мы получим более выгодное отношение потенциальной прибыли к рискам.

Именно при торговле на отбой можно получить максимальное отношение прибыли к рискам. Я встречал ситуации, когда потенциал прибыли был в 10, 15 и даже 20 раз выше риска. При торговле на пробой такого не получить.

Сейчас мы разберем несколько примеров и оценим основные плюсы и минусы этой торговой концепции.

EURUSD. Преимущества торговли на отбой

Рассмотрим валютную пару EURUSD. На рынке был сформирован , его верхняя граница – 1.0499, нижняя – 1.0455 (Рисунок 2).

Figure 2. EURUSD. Уровень сопротивления.

30 декабря цена подходит к этому уровню и пробивает его, тело свечи закрывается выше уровня. Через некоторое время начинается коррекция, рынок касается последнего пробитого уровня, а затем закрывается еще одна бычья свеча. Это говорит о том, что с большой вероятностью завершилась, сформировался сигнал на отбой от уровня.

Возможная цена для входа на покупку – 1.0550. Цена закрытия отбойной свечи – 1.0490. Преимущество в сравнении с ценой входа на пробой уровня составляет примерно 60 пунктов (Рисунок 3). Торговля на отбой, как правило, позволяет получить более интересную , больший потенциал прибыли и лучшее отношение прибыль/риск.

Figure 3. EURUSD. Сигналы на пробой и на отбой.

GBPJPY. Недостатки торговли на отбой

Теперь рассмотрим недостатки на примере валютной пары GBPJPY. На рынке сформировался уровень сопротивления, верхняя граница – 129.09, нижняя – 128.21 (Рисунок 4).

FРисунок 4. GBPJPY. Уровень сопротивления.

После этого в течение двух дней рынок колебался в районе уровня и на третий день закрылся выше. С точки зрения технического анализа это явный сигнал на повышение на пробой (Рисунок 5).

Рисунок 5. GBPJPY. Пробой уровня сопротивления.

При торговле на пробой точка входа формируется сразу, тогда как при торговле на отбой необходимо дождаться, когда импульсное движение завершится и рынок скорректируется. После завершения коррекции должна закрыться отбойная свеча в направлении тренда, в нашем случае — бычья свеча.

Вернемся к нашему примеру. Рынок в течение следующих шести свечей линейно укреплялся. Шансов зайти на отбой не было, можно было лишь наблюдать, как цена движется в направлении тренда (Рисунок 6). Такие ситуации особенно часто встречаются на активных инструментах: рынке золота, серебра, GBPUSD и кросс-курсах, таких как GBPJPY.

Рисунок 6. Развитие мощного тренда.

Выводы

Рынок далеко не всегда корректируется после пробоя. Если в движении активно участвуют крупные участники: банки, инвестиционные фонды, то цена движется линейно, а коррекции и привлекательные точки входа формируются лишь на таймфреймах меньшего порядка.

У торговли на отбой есть как положительные, так и отрицательные стороны. Отметим еще раз положительные – можно получить очень : 5:1 и даже 10:1 и выше при . Минусы заключаются в том, что иногда вы будете наблюдать за движением рынка, но не будете в нем участвовать.

Трейдеры часто усложняют процесс построения горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Например, наносят на график лишние или ошибочные уровни. Это может сбивать с толку при определении дальнейшего направления движения рынка.
создан для решения этой проблемы. Он поможет определить ценовые зоны, где рынок может замедлиться или развернуться, даст возможность более точно определять точки входа в рынок, которые появляются при формировании глубокой коррекции. Кроме этого ценовые уровни разных таймфреймов позволят более точно рассчитывать потенциал прибыли и уровень риска в каждой сделке.

являются неотъемлемой частью финансовых рынков (Форекс, срочный, спот, производные инструменты). Любой переход актива в новый ценовой диапазон осуществляется сугубо по векторам направленности значимых ценовых уровней поддержки и сопротивления.

Как правило, все глобальные и локальные тенденции зарождаются от уровней. Механика любой финансовой площадки устроена так, что продавцы и покупатели в целях набора позиций и удержания накопленной прибыли всегда будут использовать уровневую поддержку.

Что скрывают стратегии торговли от взора среднестатистического трейдера?

Многие гуру биржевой торговли и успешные трейдеры склоняются к мнению, что все стратегии торговли основаны на уровневой теории передвижения рынка. Однако каждый трейдер предоставляет собственные определения ценовой поддержке и сопротивлению. Проделайте эксперимент после ознакомления с данным ликбезом. Возьмите несколько торговых стратегий и проведите углубленное ознакомление с ключевыми правилами алгоритма. Вашему удивлению не будет предела, когда вы обнаружите фундамент, скованный уровневыми основами.

Естественно, существует как многочисленное количество сторонников уровневой стратегии торговли, так и скептиков, которые отрицательно относятся к суровой биржевой правде. Однако на фоне своих теоретических предубеждений они затрудняются ответить на один вопрос, который вводит в заблуждение любого трейдера-нигилиста.

• Как объяснить поведение цены, когда три и более бара подряд (независимо от выбранного таймфрейма) бьются в определенную точку и не могут преодолеть конкретное ценовое значение? Дополнительно бары формируют идеальную консолидацию, предоставляющую возможность провести идеальную горизонтальную линию поддержки или сопротивления.

Как вы полагаете, что отвечают скептики, которые сами не раз наблюдали описанное поведение цены и пользовались великолепным моментом для открытия позиции с минимальными рисками? Естественно, они уходили от вопроса, боясь согласиться с уровневой теорией рынка.

Не спешите делать поспешных выводов! После прочтения нашего ликбеза выделите время для изучения теоретических материалов с последующим внедрением полученных знаний в практическую сторону игры. Стратегия торговли от уровней позволяет торговать в соотношении прибыль к убыткам 5/1 (с минимальными рисками по оборотному капиталу).

Почему начинающим трейдерам стоит начать эволюцию на финансовых площадках со стратегии торговли от уровней?

Трейдеры постоянно разрабатывают различные , которые основываются на сложных математических вычислениях и индикаторных технологиях. В общем, методов торговли бесчисленное количество, и, как правило, один сложнее другого. Вам потребуется овладеть новыми знаниями, чтобы начать правильно понимать сформулированные правила подобных алгоритмов. Однако это совершенно не означает, что на практике вы будете показывать результативность создателя схемы по изъятию денежных средств из биржевых оборотов. Порой даже профессиональные трейдеры путаются в собственных алгоритмах, допуская многочисленное количество систематических ошибок. Естественно, нарушения правил приводят к отрицательному математическому ожиданию.

Главное – не просто скрупулезно придерживаться набора правил определенной торговой стратегии. Еще необходимо понимать механику рынка, и как ваше поведение влияет на противоборствующие силы на фоне использования нового метода торговли. Дополнительно 90% инновационных тактик перестают показывать положительную торговую статистику, как только происходит глобальное изменение рыночной динамики.

Такие трейдеры находятся в стадии вечной доработки, преследуя новые тенденции путем постоянного изменения перечня правил алгоритма, точек входа, паттернов и формаций. Спекулянтам и инвесторам с искаженной картиной о механике взаимодействия между спросом и предложением трудно согласиться, что цена двигается от одного значимого ценового уровня к другому. Когда подобное правило стоит в основе стратегии торговли, то бизнес на финансовых площадках превращается в увлекательное и прибыльное дело.

Какие шаги необходимо предпринять новичку биржевой торговли?

На фоне полного отсутствия торговых навыков, при необъятном количестве информации о трейдинге, без наставника легко потерять необходимый вектор движения и вовсе сбиться с правильного пути. Именно по этой причине любой трейдер должен начинать с освоения стратегии торговли от уровней. Подобная схема торговли доказала свою эффективность в прошлом. Естественно, она остается действенной для настоящей тенденции финансовых площадок и сохранит положительное математическое ожидание в будущем.

Такие финансовые институты, как , всегда используют уровневую стратегию торговли для формирования позиции и защиты текущей прибыли. Зачем они применяют подобную технику торговли? На рынках не существует эффективнее способа по увеличению оборотного капитала на текущий инвестиционный портфель. Никогда большие игроки не будут закупать необходимый объем позиции при динамичном движении цен. Любые закупки происходят от крупных лимитных ордеров, которые передвигаются при жестком недостатке ликвидности.

Неужели значимые уровни поддержки и сопротивления являются лимитными заявками крупных финансовых институтов? Естественно! Взгляните на историю графика любого базового актива. Вы увидите, как «киты» рынка перемещают эмитент с одного ценового диапазона в другой, подкрепленный зеркальными значимыми ценовыми уровнями.

Подобный стиль торговли не требует сверхъестественных интеллектуальных навыков, только железная дисциплина и исполнительное следование правилам алгоритма. Биржевой успех только на 15% зависит от досконального знания технического анализа, остальные 85% – сугубо психология игры. Наверняка начинающие трейдеры не поймут глубину описанных слов, однако опытные спекулянты путем собственных проб и ошибок убедились в значимости приведенного соотношения между техникой и психологией.

Значимые ценовые уровни поддержки и сопротивления

Начнем с того, что основой графического и технического анализа являются горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. Независимо от выбранной стратегии торговли, вы должны уметь определять значимые психологические линии. Иначе торговля приобретет заведомо отрицательное математическое ожидание.

Вы начнете открывать позицию перед сопротивлением или поддержкой, потом сильно удивляясь, почему трендовая тенденция прекратилась. Дополнительно усложняется процесс выставления лимитного ордера на выход. Почему? Не зная расположения ближайших горизонтальных уровней, на которых цена в 99% случаев начинает формировать откат, вы отдадите (как минимум) четверть бумажной доходности. И только потом придет понимание, что динамического покупателя или продавца остановила лимитная заявка противоположной силы.

Итак, уровни поддержки и сопротивления – это ценовые точки, в которых произошла остановка движения или перелом текущей трендовой тенденции благодаря непропорциональному соотношению между противоборствующими силами. Возникает вопрос: как обнаружить на графике уровни поддержки и сопротивления?

1. Во-первых, любое место, где произошел резкий излом тенденции, сформировано несколькими большими барами. Это демонстрация заинтересованности финансового института удерживать актив в нижних или верхних ценовых диапазонах. От пиковой точки надлома тренда необходимо провести горизонтальную линию, которая будет наглядно отображать психологический уровень.

1. Во-вторых, если три или более бара (независимо от выбранного интервала времени) удар в удар образовывают консолидацию по одной цене. Это обозначает, что вами обнаружен очередной уровень, где динамические покупатели или продавцы наткнулись на сильного лимитного игрока.

1. Как правило, инвестор будет сдерживать актив в предыдущем ценовом диапазоне, пока не соберет необходимый объем по текущей позиции. Однако на его пути может появиться динамический покупатель. Существует вероятность, что он пробьет уровень, показывая остальным игрокам, как ранее сформированное сопротивление в моменте преобразилось в поддержку или наоборот.

Прочертив все глобальные уровни, внимательно взгляните на историю графика, где обнаружите следствия отрабатываемых текущих значимых линий. В 90% случаев цена останавливается с последующей отработкой исторических линий поддержки и сопротивления.

Первостепенная цель уровней заключается в определении того, какая из противоборствующих сил («быки» или «медведи») доминируют на данном рыночном этапе и каким образом они собираются двигать эмитент в новый диапазон цен.

Второстепенно горизонтальная поддержка и сопротивление используются для следующих индивидуальных целей трейдера:

• Выявления торговой формации или паттерна с последующим открытием позиции.

• Определения размера (в процентном соотношении) ордера, ограничивающего убытки.

• Благодаря уровням у трейдера появляется прекрасная возможность для расчета потенциала трендового движения в открытой позиции.

Другие стратегии торговли также ориентируются на данные горизонтальных уровней. Однако называют сформированные ценовые участки совершенно другими техническим терминами. При этом суть уровней остается неизменной! Участники рынка, которые из широкого набора технических инструментов используют только ленту принтов, также находятся в постоянном поиске «китов» рынка. Как правило, они выставляют свои скрытые заявки для образования новых уровней с последующим набором позиции по требуемому объему.

Пример, наглядно демонстрирующий работу и определение важных ценовых уровней поддержки и сопротивления

Пример наглядно демонстрирует значимые ценовые уровни поддержки и сопротивления. Проведя анализ графика, с вероятностью на 99% у начинающих трейдеров возникнет вопрос следующего характера:

• Почему для наложения уровневых горизонтальных линий выбраны именно такие ценовые точки?

Ответ вполне обоснован и полностью соответствует всем изложенным выше правилам! Все ценовые значения, представленные на графике основными точками для проведения уровней поддержки и сопротивления, являются критическими. Взгляните внимательно на поведение цены возле линий излома предыдущей трендовой тенденции и коррекции.

В этой зоне происходит формирование консолидации с нескольких больших свечей, которые хвостами иногда пробивают поддержку или сопротивление. Наличие ложных пробоев свидетельствует о значимости уровней. Значит, для преодоления необходимо ждать появление мощного агрессивного игрока, который в моменте пробьет образованные уровни!

Дополнительно точки излома наглядно демонстрируют, как одна из противоборствующих сторон (покупатели или продавцы) нарушили соотношение сил. Последствия подобного нарушения мы четко просматриваем на ценовом графике.

В левой стороне графика исторические данные отображают превосходство предложения над спросом, выраженное глобальным нисходящим трендом. Однако с вероятностью в 99% маркетмейкеры посчитали, что цена базового актива находится в сильно перепроданном состоянии. Всего одна разворотная свеча привела к моментальному излому тренда, а круглый ценовой уровень в 35 долларов США стал новой поддержкой для агрессивных покупателей.

Далее мы наблюдаем ярко выраженный «бычий» тренд, который продолжался, пока покупатели на своем пути не встретили сильное сопротивление. Продавцы собрались на важной психологической цифре в 50 долларов США. Началась коррекция тренда, где уверенности предложению добавили покупатели, которые закрывали открытые позиции, усиливая глубину отката.

Как только цена откатила примерно на треть предыдущего «бычьего» движения, покупатели снова начали контролировать ситуацию, обозначив новый уровень поддержки по цене в 44 доллара США. Большие игроки прекрасно понимают, что продолжение коррекции с вероятностью на 99% усугубит текущую ситуацию – тогда откат сформирует полноценный «медвежий» тренд.

Выявлены границы ценового диапазона, проходящие между уровнем поддержки (44 доллара США) и сопротивления (50 долларов США). Сформирован довольно широкий канал, позволяющий использовать уровневую стратегию торговли для увеличения оборотного капитала при минимальных рисках. Описываемая стратегия не является сугубо трендовой, как полагают неосведомленные новички. Она великолепно демонстрирует свои возможности на фоне широких боковых движений (флет).

Как правильно применять уровневую стратегию торговли?

Поддержка и сопротивление являются зеркальным отражением поведенческих характеристик продавцов и покупателей. Таким образом, можно сформулировать следующее умозаключение:

• Любая стратегия торговли, основанная на базовых принципах , при подходе цены торгуемого актива в критические уровневые зоны с вероятностью в 99% будет работать с учетом поддержки и сопротивления. Описанная закономерность работает в автономном режиме (независимо от предпочтений трейдера, которые описаны в правилах торгового алгоритма).

• Ваше верование не влияет на объективную действительность, которая заложена в механике рынка. Как правило, она отрабатывает независимо от торговой стратегии, количества выполняемых сделок, вектора инвестирования и прочих поведенческих характеристик среднестатистического трейдера.

• Проще говоря, ваше субъективное представление о движущей силе цены на различных финансовых рынках не отыгрывает в реальном мире биржевой игры. Уровни поддержки и сопротивления формируют рынок и задают тон ценового движения вопреки трейдерским предположениям. Лучше начинающему спекулянту сразу подружиться с критическими ценовыми точками. Иначе описанные зоны разворота и остановки цены начнут работать против вас и созданной стратегии торговли.

Какое главное предназначение сопротивления и поддержки?

Из полученной информации вы знаете, что уровни поддержки формируют покупатели для защиты захваченного диапазона с одновременным удержанием цены любого финансового инструмента. Благодаря этому возникает импульсное движение, которое пробивает сопротивление, закрепляясь в новой зоне. Получается зеркальное отображение поддержки.

Однако как только появляется агрессивный продавец, и предложение значительно перевешивает объемы спроса, уровни поддержки становятся уязвимыми и легко пробиваются новой движущей силой.

Уровни сопротивления отрабатывают аналогичным образом. Подобные ценовые зоны образованы продавцами, которые стремятся удержать импульсную покупательную способность противоборствующей силы «быков». Спрос, превышающий предложение, рушит линии сопротивления, которые впоследствии становятся поддержкой.

Выбор уровневой стратегии торговли! Чему отдать предпочтение: отбойному методу или агрессивной пробойной технологии?

На фоне многочисленного разнообразия торговых стратегий все уровневые методы основываются на пробоях или отбоях цены. Рынки 80% времени находятся в ценовых диапазонах («боковиках»). Трендовые движения (сопровождающиеся пробоями уровней) возникают только при необходимости переместить финансовый инструмент в следующий ценовой коридор.

Опираясь на рыночные закономерности, можно сделать умозаключение, что больше положительного математического ожидания заложено именно в отбоях от уровней сопротивления и поддержки. Безопаснее покупать или продавать эмитент, имея четко сформулированный уровень ордера, ограничивающий убытки и понятную точку входа.

Положительные качества стратегии торговли, основанной на отбоях от значимых ценовых уровней:

1. Во-первых, уровни позволяют с вероятностью на 99% определить потенциал будущего движения и трендовое направление актива. Все значительно проще, чем кажется на первый взгляд! Тем не менее, большинство трейдеров начинают усложнять биржевой бизнес. В результате получаются глубокие просадки с последующей полной потерей оборотного капитала.

Определив уровень, обращайте внимание на то, по какую сторону баррикады находится цена. Если она удерживается выше линии, значит, перед вами поддержка – необходимо настраиваться «по-бычьи», выискивая покупные торговые паттерны. Наблюдая зеркальное отображение ситуации, думайте, как «медведи», и старайтесь работать в сторону нисходящей тенденции.

1. Во-вторых, рекомендуем искать формирование ценовой консолидации с трех и более баров непосредственно на поддержке или сопротивлении. Как правило, подобное скопление цен является предшественником будущего тренда. Дополнительно вы получаете возможность установить защитный стоп-ордер непосредственно за уровнем. Благодаря этому увеличивается соотношение прибыли к убыткам в минимальном коэффициенте 5/1.

Лучше пропустите импульсное пробойное движение и произведите открытие позиции в момент тестирования преодоленного уровня. В 90% случаев цена откатывает к предыдущему сопротивлению, которое стало поддержкой. Таким образом, большие игроки закрепляют захваченные позиции и проверяют силы продавцов.

Запомните: сигналом для открытия позиции являются не менее три проторгованных бара, заявку отправляйте на четвертом или пятом баре. Более ранние входы могут оказаться ложными, поэтому строго соблюдайте сформулированное правило. Не бойтесь ложных пробоев! Это отличное подтверждение силы действующего уровня. Стоп-ордер можно размещать непосредственно за хвосты баров, которые в моменте пытались преодолеть противоборствующие силы.

1. В-третьих, после открытия позиции от поддержки или сопротивления вы с легкостью определите потенциал трендового движения по близлежащим уровням. Лимитный ордер на выход устанавливается в минимальном соотношении согласно правилам риск-менеджмента 3/1. Дополнительно организовывайте изъятие бумажной прибыли до момента, когда цена упрется в следующий уровень и начнется очередная ценовая коррекция.

Вот такие простые рекомендации с заведомо положительным математическим ожиданием. Начинающие трейдеры должны выбирать именно отбойную уровневую стратегию торговли. Описанный метод на фоне минимальных рисков предоставляет неограниченные возможности по заработку и увеличению текущего состояния оборотного капитала.

Секреты использования пробойной стратегии торговли

Как правило, пробои уровней торгуются при наличии глобального трендового движения или на первых минутах открытия торговой сессии. Примечательность подобного метода заключается в возможности моментально заработать крупную денежную сумму. Однако существует и большое количество подводных камней, которые на фоне неправильного использования стратегии быстро приведут к просадке депозита.

Всегда существует вероятность, что пробой будет ложным. Как предусмотреть возникновение описанной ситуации? К сожалению, не существует методики, благодаря которой можно предвидеть формирование истинного или ложного пробоя. Это можно сделать только постфактум, когда трейдер открыл позиции и находится в предвкушении ожидаемых событий.

Однако существует неоспоримая аксиома, которую используют все успешные трейдеры, торгующие сугубо пробои значимых ценовых уровней. Если после преодоления поддержки или сопротивления не происходит импульса, то с вероятностью на 99% подобный пробой является ложным. Сразу закрывайте позицию, не дожидаясь окончательного рыночного вердикта. Иначе вы рискуете получить глубокую просадку на фоне непредвиденных и больших рисков.

Будьте готовы использовать широкие ордера, ограничивающие убытки. Пробивная стратегия торговли отличается повышенной волатильностью, поэтому необходимо устанавливать стоп-ордера за локальные точки. Как правило, в подобных случаях большому игроку или маркетмейкеру не выгодно продавливать ценовое значение для снятия вашей защитной заявки.

Описанный метод торговли более предпочтителен для профессиональных игроков, начинающим же трейдерам необходимо сосредоточиться на отбойной стратегии торговли. Изложенные правила обязательно включите в индивидуальный алгоритм. Они послужат вектором направления, который будет задавать тон будущей торговле.

Наглядные практические примеры уровневой торговли

Поразмышляйте над следующим вопросом:

«Какие первостепенные цели трейдера, использующего стратегию торговли на отбоях от значимых ценовых уровней?»

Совершенно верно размышляете! Необходимо выявить идеальную точку баланса между риском и будущей доходностью. Дополнительно требуются доказательства, что сформулированный уровень не является локальным и на фоне сильного давления противоположной силы останется неуязвимым.

Благодаря историческим данным на графике вы сможете отыскать неоднократные подтверждения важности образованного ценового уровня. Как правило, если прошлые попытки противоборствующих сил оказались безуспешны, а уровень отработал в сторону отбоя, то довольно высока вероятность того, что подобная ситуация повторится и на этот раз.

Дополнительно необходимо не спешить с открытием позиции и (кроме БСУ – бар, сформировавший уровень) дождаться нескольких значений БПУ (бар, подтверждающий наличие уровней). Благодаря этому увеличивается положительное математическое ожидание на благополучное закрытие прибыльной сделки.

Как избежать ловушки с «падающими ножами»?

ВНИМАНИЕ! Остерегайтесь так называемых «падающих ножей» с предварительным усреднением цены. Подобное поведение обанкротило многочисленное количество как начинающих, так и опытных трейдеров. Наблюдая ярко выраженный нисходящий или восходящий тренд, никогда не открывайте противоположной позиции в надежде получить наилучшую цену.

Путь заведомо нацелен на полное истощение денежной маржи. Даже крупные финансовые институты не всегда рискуют использовать описанные методы усреднения. Всегда дожидайтесь формирования разворотной формации и только на одной из последующих ступенек (оттестированы противоборствующими силами) открывайте позицию!

Перед вами график базового актива с сильным нисходящим трендом и периодическими формированиями откатов. Как правило, чем глубже коррекция тренда, тем выше вероятность приближения разворотной формации. Попытки консолидирования отчетливо просматриваются по цене 37.70. Здесь с вероятностью на 99% отрыли «бычьи» позиции большинство агрессивных покупателей. Строгое образование консолидации и временное удержание уровня поддержки являлись четкими сигналами об окончании «медвежьего» рынка. Дополнительно вы можете наблюдать несколько «бычьих» свечей, которые оказались обманным маневром или закрытием коротких позиций некоторых продавцов.

Далее ситуация развивается по предсказуемому сценарию. Цена опять возвращается к нисходящей тенденции и продолжает падение. Однако уровень поддержки с большим скоплением покупателей по цене 37.55 стал окончательным в нелегком противостоянии между «быками» и «медведями».

Здесь вы можете провести подробный анализ всех описанных выше правил, которые касаются непосредственно отбойной стратегии торговли. Четко наблюдается бар, сформировавший уровень (БСУ), дальше цена двигается в сторону предыдущего сопротивления 37.70 и, естественно, отбиваясь, держит обратный путь в зону наивысшей поддержки. Как только цена коснулась линии и произвела тестирование, сформировался бар, подтверждающий уровень (БПУ).

Покупная зона определена, отсылаем заявку на открытие позиции и покупаем необходимый объем актива. Ордер, ограничивающий убытки, выставляем за хвосты свечей, которые произвели ложные пробои. Как правило, продавцы окончательно покидают этот финансовый инструмент, и цена начинает импульсное восходящее движение.

О чем говорят объемы?

Обратите внимание на аномальное поведение объемов в зоне формирования значимого ценового уровня поддержки. Они сразу раскрыли появление большого покупателя, который установил лимитный ордер и начал скупать все предложения. Естественно, что объемы сделок начали увеличиваться, наглядно показывая смену «медвежьей» тенденции.

Новый восходящий тренд также поддерживается высокими объемами, что говорит о наличии движущей силы, которая заинтересована переместить актив в следующий ценовой диапазон. Всегда обращайте внимание на аномальное поведение объемов. Они не обязательно должны быть увеличенными, возможны варианты и с пониженными значениями.

Маленькие объемы демонстрируют отсутствие интереса «больших денег» участвовать в запланированном толпой движении. Естественно, что подобные тренды без поддержки хедж-фондов долго не существуют и плавно перетекают в узкий боковой диапазон цен.

Практическое применение стратегии торговли на пробой значимого ценового уровня

Очередной график наглядно свидетельствует, что при возникновении глобальных трендовых движений поддержка или сопротивление пробиваются, переходя на сторону защиты противоборствующей силы. Правила стратегии торговли на пробой значимых ценовых уровней имеют неимоверную схожесть с алгоритмом действий отбойной методики. Однако существуют несколько нюансов, которые полностью раскрывают суть используемой техники.

1. Во-первых, сигналом для открытия позиция является свеча, пробившая психологический уровень с последующим закрытием за линией поддержки или сопротивления. Никогда не совершайте распространенных ошибок начинающих трейдеров, которые отправляют заблаговременные заявки перед возникновением ценового импульса. Существует большая вероятность, что цена отобьется от уровня, а трейдер останется провожать «уплывающие корабли» на фоне убыточной позиции.

1. Во-вторых, вход в рынок осуществляйте только стоп-ордерами, они подкреплены гарантированным исполнением. Как только цена касается вашей заявки, происходит автоматическое превращение в рыночный ордер, предоставляющий возможность получить текущую цену спроса или предложения. Лимитные заявки в пробивной стратегии использовать не актуально. Существует большая вероятность, что вам не предоставят указанную цену, а «денежный поезд» умчится без вас.

1. В-третьих, старайтесь разместить ордер, ограничивающий убытки, непосредственно за пробитым уровнем. Это необходимая защитная предосторожность сохранит денежные средства оборотного капитала, а вы не понесете непредвиденных потерь! Как правило, настоящие пробои сопровождаются импульсом без предвиденных ценовых откатов. В случае ложного движения цены вы быстро покинете эмитент, не дожидаясь глубокой коррекции или смены направления тренда.

Ознакомив вас с предварительным сводом правил пробойной стратегии, можно переходить к детальному анализу графика на предоставленной картинке. Обратите внимание на глобальный и ярко выраженный нисходящий тренд, который встречает сильную поддержку со стороны покупателей по цене 40.70.

По факту, мы имеем как БСУ, так и БПУ с последующими консолидациями и тестированием уровня поддержки. Существуют даже несколько прекрасных возможностей заработать на ценовых откатах с минимальными рисками. Стоп-ордер выставляется непосредственно за линию с покупателями, и открывается «бычья» позиция в соотношении риска к прибыли 1/5.

Однако если рынок находится в разгаре трендового движения, то существующие уровни будут пробиты. Невозможно противостоять предложению, в разы превышающему спрос. Ни один финансовый институт не обладает подобным количеством оборотных денежных средств. Допустим, существует хедж-фонд, имеющий неограниченный депозит. Зачем ему сдерживать актив, который можно без лишних трудностей полностью выкупить у продавцов по более выгодным ценам?

Далее большая свеча импульсно пробивает поддержку, и цена закрывается возле новообразованного сопротивления. Естественно, что это замечательный момент для открытия короткой позиции. Цена предварительно тестирует новую защитную линию и после формирования консолидации продолжает нисходящее движение.

ВНИМАНИЕ! Пробивную стратегию торговли запрещено использовать начинающим трейдерам. Этот метод является прекрасным оружием в руках опытного охотника и бомбой замедленного действия для неосведомленного новичка.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТОРГОВЛИ ОТ УРОВНЕЙ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ

Сразу отметим, что изложенная ниже информация является совокупностью практического опыта лучших современных трейдеров, которые осуществляют торговлю на следующих финансовых площадках: Форекс, срочный и спот-рынки различных стран. Дополнительно уровневая торговля отлично себя зарекомендовала на таких производных инструментах, как бинарные опционы.

Биржи имеют одинаковую механику перераспределения денежных ресурсов между спросом и предложением. Благодаря этому стратегия уровневой торговли работает на любом рынке. Цена движется в ценовых диапазонах, сформированных финансовыми институтами и маркетмейкерами, которые с помощью уровней поддержки и сопротивления защищают себя от убытков. Одновременно столь огромные лимитные ордера позволяют добрать позицию и увеличить объемы, необходимые для повышения текущего состояния оборотного капитала.

• Почему профессиональные трейдеры и долгосрочные инвесторы отдают предпочтение стратегии торговли от уровней? Подобный метод является обоснованным благодаря цифрам и фактам, предоставленным статистическими данными. Как правило, тренды ¾ временного периода формируют устойчивые «боковики» с различным ценовым диапазоном. Благодаря этому торговля от уровней подкреплена высоким значением положительного математического ожидания.

• Финансовые рынки сравнимы с пружинным механизмом, находящимся в постоянной динамике сжатия и возвращения в исходное положение. Описанное умозаключение не является открытием, его нельзя сравнить с волшебством. Подобную работу биржевых площадок описывают все книги по техническому анализу. Дополнительно успешные трейдеры, которые проводят обучающие семинары, особо выделяют специфику перераспределения сил между покупателями и продавцами.

• Экстремумы (критические зоны излома тренда) формируют самые сильные уровни поддержки и сопротивления. Запомните раз и навсегда! Абсолютно все торговые стратегии основываются на пробоях и отбоях от значимых ценовых уровней. Больше на рынке ничего не происходит! Сравнивайте биржевой бизнес с обыкновенной рыночной площадью, и тогда статистика о проведении положительных сделок увеличится в разы.

• Иногда трейдеры, торгующие сугубо валютными парами, склоняются к субъективному взгляду, утверждая, что уровневая стратегия не применима к рынку Форекс. Однако объективная действительность не меняется, поэтому поддержка и сопротивление применимы и отслеживаются на любых торговых площадках. Естественно, что Форекс не является исключением из правил.

• В 99% случаев подобные выводы формируются у трейдеров, которые в силу разных сложившихся обстоятельств не умеют правильно отличать значимые психологические уровни от локальных накоплений биржевой толпы. Они отмечают поддержку и сопротивление без учета излома тренда и образования ценовой консолидации. Дополнительно не отслеживается история торгуемой валютной пары, подобные данные наглядно подтверждают значимость отмеченных уровней.

• Старайтесь отдавать предпочтение уровням, которые сформированы экстремальными точками излома тренда или ложными пробоями баров. Первостепенное преимущество уровневой торговли заключается в том, что существует объективное место для выставления ордера, ограничивающего убытки. При этом практически всегда потенциальная прибыль в разы превышает обоснованные риски.

• Следующим немаловажным моментом является определение запаса хода. Только благодаря уровням возможно выявить максимальные границы предстоящего ценового движения. В соответствии с полученной информацией располагается лимитный ордер на выход.

• Благодаря стратегии торговли на отбой от значимых ценовых уровней всегда понятно расположение ключевых точек. Они видны как большим игрокам, так и мелким спекулянтам, являясь основным полем битвы для противоборствующих сил. Как правило, если за уровень с ключевой точкой происходят ожесточенные бои между покупателями и продавцами, то рано или поздно определится победитель. И только тогда мы присоединимся к новому тренду!

• Трейдеры, работающие по уровневым стратегиям, лучше остальных участников рынка понимают механику формирования спроса и предложения. Графики – это не просто следы от сделок продавцов и покупателей. Они отражают следующие события:

• Противостояние «быков» и «медведей» за уровни.
• Борьбу за отстаивание сформированных позиций.
• Места распределения стоп-ордеров.
• Образование разворотных торговых формаций.

• Трейдеры, использующие в торговле уровни, отчетливо понимают описанные ситуации и умеют их определять на ценовом графике. Они смотрят через призму событий, убирая биржевые помехи, на смену которым приходит необходимый поток информации.

• Всегда избегайте чужого мнения и не доверяйте биржевым аналитикам. Торгуйте только понятные моменты, которые по факту отображает ценовой график базового актива. Повторим еще раз, что совершенно не важно, какую торговую площадку вы предпочли для увеличения оборотного капитала и изъятия процентной доходности. Уровневые стратегии, как и линии поддержки с сопротивлением, одинаково отрабатывают по всем финансовым инструментам. Главное – научитесь их правильно определять. Как говорится: «Дело в шляпе!»

• Исходя из всей подробно расписанной информации, успешные трейдеры (кроме уровней и скользящих средних с периодом закрытия 10, 20 и 50) больше ничего не используют для определения точек входа. Исключаются следующие технические инструменты: волны Вульфа, уровни Мюррея, углы Ганна и другие трендовые индикаторы, входящие в число излюбленных инструментов 90% участников рынка.

• Описанные аспекты второстепенны, главная цель заключается в правильном определении с последующим построением уровней поддержки и сопротивления. Как правило, сформированные линии четко отражают поведенческие аспекты крупных лимитных покупателей и продавцов. Думая, как финансовые институты, вы сможете двигаться в одинаковом направлении, не поддаваясь манипуляциям и прочим провокационным актам, скрывающим истинное направление тренда.

• Возникает вопрос: какие уровни занимают первостепенное значение при выявлении крупных лимитных заявок? Всегда обращайте внимание на линии поддержки и сопротивления, являющиеся зоной провокации и началом формирования ярко выраженных трендовых движений. К ним, естественно, принадлежат глобальные разворотные точки, образованные благодаря максимумам и минимумам предыдущей тенденции.

• С этого момента начинают работать главные правила риск-менеджмента при использовании стратегии торговли на отбой от значимых ценовых уровней. Когда цена приближается к поддержке или сопротивлению, а эмитент начинает проторговываться, значит, с вероятностью на 90% произойдет отбой. Тогда цена устремится в противоположном направлении. Формируется великолепная возможность не только открыть прибыльную позицию, но и установить грамотный стоп-ордер (непосредственно за линию уровня). По факту, мы получили прибыльную сделку с минимальным риском на оборотный капитал.

• Однако всегда проявляйте предельную внимательность и помните о вероятности пробития значимого ценового уровня. Если на фоне сильной восходящей тенденции цена не производит глубокой коррекции, а начинает консолидироваться возле уровня на больших объемах, тогда вероятность пробоя равна 99%. Когда большие игроки не заинтересованы в перемещении рынка в следующий ценовой диапазон, то тестирование уровня происходит на пониженных объемах. Однако как только начинается формирование разворотной формации, возрастает интерес финансовых институтов и, естественно, наблюдается аномальное поведение объемов.

• Проще говоря, всегда следуйте золотому правилу успешного биржевика: «Выше линии покупаем – ниже линии продаем». Эта простая концепция дает важное понимание механики передвижения рыночной тенденции на фоне прогрессирующей стороны покупателей или продавцов.

• За всю историю существования финансовых площадок уровни поддержки и сопротивления являются основополагающим звеном в формировании трендовых движений и ценовых диапазонов. Эти точки скопления противоборствующих сил отрабатывали в прошлом. Зарекомендовали себя с хорошей стороны в сегодняшних торговых алгоритмах и останутся незаменимым оружием технического анализа в будущем.

Здесь существует два сценария развития событий:

1. Вы верите в эффективность уровневой торговли и формируете вокруг описанных правил последовательный алгоритм действий. Естественно, подобное отношение приумножит капитал и сделает из вас (при определенных положениях вещей) успешных биржевых деятелей.
2. Вы не верите в существование уровней поддержки и сопротивления, используя другие стратегии для достижения поставленных целей. Однако в таком случае уровни будут действовать против вас. Почему? Ответ очень простой: они работают независимо от вашего верования в них.

Психология и роль уровней в торговом алгоритме трейдера

Правильное определение уровней поддержки и сопротивления позволяет разобраться в трех важных аспектах, волнующих как начинающих, так и бывалых трейдеров.

Во-первых, вы получаете идеальную точку входа с трех и более баров, проторгованных над или под текущим уровнем.

Во-вторых, образовываются идеальные условия, позволяющие в безопасном месте установить ордер, ограничивающий убытки.

В-третьих, в отличие от неосведомленного большинства трейдеров, вы с вероятностью в 90% сможете правильно обозначить запас хода.

Совокупность трех описанных правил и железная дисциплина являются Граалем биржевой торговли. Возникает вопрос: неужели все настолько просто?

Со стороны технического и графического анализа – ДА, с психологической точки зрения – все намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Начинающие трейдеры в связи с недостатком опыта не сильно поймут важность сделанного умозаключения. Однако профессиональные участники рынка на собственном опыте прочувствовали, как эмоциональность (страх, жадность и нежелание признавать собственные ошибки) негативно сказываются на торговле. Помните, что ваш успех на 85% зависит от психологии. И лишь только 15% занимает освоение графического и технического анализа.

Никогда не руководствуйтесь чужим мнением и опытом аналитиков, торгуйте только собственные рыночные идеи. Используя сложные технические индикаторы и заключая серию убыточных сделок по волнам Вульфа или , сложно выявить допущенные по системе или в самой стратегии ошибки. Почему?

Потому что вы не являетесь разработчиком подобного метода и не осведомлены во всех рабочих нюансах! Может, выбранный план торговли составлял автор, который даже и не открывал торговую платформу. Тогда стратегия может оказаться с заведомо отрицательным математическим ожиданием.

Что происходит, когда трейдер осуществляет торговлю сугубо по значимым ценовым уровням?

Допустив ошибку постфактум на фоне анализа совершенных сделок, вы точно определите корень проблемы и найдете три варианта решения проблемы. Вас интересует, как такое возможно? Очень просто! По отношению к предыдущему варианту, стратегию торговли от уровней вы разрабатывали самостоятельно.

Дополнительно проводили тестирование как на истории, так и благодаря демо-счету. Значит, алгоритм с заведомо положительным математическим ожиданием. При этом если число убыточных сделок переваливает запланированную границу, значит, допускаются ошибки. Или вы не придерживаетесь схемы торговли.

Ошибки начинающих трейдеров

• Самые распространенные ошибки начинающих трейдеров, которые осваивают уровневую стратегию торговли, заключаются в неправильном определении значимых точек провокации. Естественно, что на этом фоне все полученные уровни поддержки и сопротивления оказываются ложными.

• Не менее грубой и распространенной ошибкой является неправильное расположение ордера, ограничивающего убытки. При наименьшем возникновении биржевого шума позицию выбивает с рынка, и вы остаетесь провожать «уплывающие корабли». Наверняка многие узнали себя в описанной ситуации.

• Слишком рано или чересчур поздно осуществляете вход в рынок. Эта ошибка также занимает лидирующие позиции среди как начинающих, так и профессиональных участников рынка. Как правило, войдя раньше, вас гарантировано выкинут с рынка по стоп-ордеру. Поздняя точка входа создает неоправданные риски, которые нельзя соизмерить с ожидаемой доходностью.

Описанные ошибки наглядно свидетельствуют, что торговать необходимо только ситуации, которые отображаются на рыночном графике без дополнительного использования различных инструментов технического анализа. И не стоит выискивать несуществующих торговых формаций и паттернов, дающих ложные сигналы для открытия торговой позиции. Описанное поведение трейдеров напоминает заблудившегося человека в необъятных песках пустыни, которому то и дело повсюду мерещатся оазисы с живительной влагой.

Не пытайтесь участвовать одновременно во всех движениях торгуемой валютной пары. Трейдеры открывают пробойные позиции, работают от уровней, пытаются ловить разворотные формации. В перерывах между описанными действиями появляется великолепная возможность заняться скальпингом. Вот вам сформулирована объективная картина мира 90% как начинающих, так и бывалых спекулянтов. Запомните: вы должны специализироваться на одном методе торговли! Как правило, разнообразие приводит трейдера к отрицательному математическому ожиданию с одновременным обнулением депозита.

Уровни играют важную роль на валютном рынке, поэтому в рамках сегодняшнего обзора речь пойдёт про торговлю на отбой . Напомню, под этим общим термином понимаются стратегии, в рамках которых сделки открываются после отскока цены от поддержки или сопротивления.

Начнём, как обычно, с базовой теории и ответим на вопрос, почему уровни пользуются такой популярностью.

• Во-первых, они показывают участки графика, где в игру вступают крупные покупатели или продавцы;
• во-вторых, поддержи и сопротивления универсальны, т.е. присутствуют на всех активах;
• и, в-третьих, стратегии, основанные на этом методе анализа, дают понятные ориентиры для установки стоп-лоссов.

Подготовка к торговле на отбой от уровней

Прежде чем торговать на отбой, необходимо построить сами уровни. Это можно сделать как при помощи индикаторов, так и «руками». Новичкам лучше использовать первый способ, так как самостоятельная разметка требует навыков и опыта. С некоторыми интересными алгоритмами Вы можете познакомиться .

На графике выше представлен пример . Они рассчитываются математическими формулами, при этом по качеству не уступают классическим поддержкам/сопротивлениям, которые проводятся вручную. Для всех последующих примеров мы будем использовать именно эту сетку.

Справедливости ради заметим, что торговать на отбой гораздо сложнее, чем на пробой, поскольку в последнем случае сигнал появляется сразу после закрепления тела очередной свечи за уровнем (такая ситуация однозначна и не вызывает противоречий), а отскок может оказаться ложным.

Иначе говоря, всё искусство спекуляции в данном случае сводится к тщательной фильтрации паттернов с высокой вероятностью отработки или неплохим соотношением прибыль/риск.

Торговля на отбой - изучаем сигналы

И первый сигнал, который можно использовать для подтверждения точки входа на отбой от уровня, связан с появлением так называемого ложного пробоя. На графике он выглядит следующим образом.

В данном случае продавцы перекрыли весь аномальный спрос, чем подтвердили серьёзность своих намерений, поэтому в рамках этой формации лучше торговать на отбой.

Что касается природы ложных пробоев, то они, как правило, являются следствием серии сработавших стоп-лоссов, размещённых слабыми игроками (толпой). Крупные участники рынка, напротив, используют поток заявок «аутсайдеров» для набора собственных позиций.

Второй сигнал чем-то похож на первый, так как он тоже опирается на ложные пробои, просто они выглядят немного иначе.

Как можно заметить, роль полноценных свечей теперь играют тени. На сленге такие ситуации называются «проколами», а трактуются они точно так же, как и предыдущий паттерн.

Единственное, что я могу здесь посоветовать - при торговле на отбой в отработку желательно брать паттерны с длинными тенями. Идеально, чтобы появилась модель «Пиноккио».

Если уровень тестируется короткими тенями (в пределах погрешности), а сами свечи расположены в хаотичном порядке, отбой может не состояться, т.е. не исключено, что вся эта консолидация используются крупными игроками для «доливки» по тренду.

Это что касалось свечных паттернов, но ведь торговать на отбой можно и при помощи индикаторных моделей, в частности, идентифицировать силу уровня очень помогает стандартное отклонение.

При работе с этим индикатором необходимо придерживаться следующего алгоритма:

• Первым делом размечаются уровни, от которых, возможно, начнётся отскок;
• Затем устанавливается и настраивается Standard Deviation с экстремальным уровнем (так называется индикаторная планка, после достижения которой рынок часто меняет направление).

Если при подходе к поддержке или сопротивлению StdDev находится выше своей экстремальной величины, шансы на отбой от уровня значительно увеличиваются.

В обратном случае, когда цена тестирует ключевую отметку, а индикатор Standard Deviation колеблется около нуля, торговать на отбой рискованно, поскольку на рынке не было глубокой коррекции.

Главные преимущества данного подхода - простота и однозначность, так как трейдеру не нужно строить никаких собственных предположений, вместо этого он сразу видит, удовлетворяет текущая ситуация конкретным правилам или нет.

Роль дивергенции в торгах на отбой

И последний сигнал, подтверждающий/опровергающий готовность рынка к отбою от уровня, это в самом широком её понимании. В частности, для отбора надёжных формаций можно использовать расхождения на MACD, RSI, OsMA и других осцилляторах.

Не менее интересен в этом плане и индикатор OBV, показывающий балансовый тиковый объём. Если на падающем рынке его новый минимум не совпадает с очередным ценовым Low, при этом котировки находятся рядом с важной поддержкой, можно торговать на отбой.

Сигналы на продажу идентифицируются по аналогичной схеме, просто в этом случае точка входа будет подтверждаться медвежьей дивергенцией.

И последнее, на что нужно обратить внимание при торговле на отбой, так это на соотношение потенциальной прибыли от сделки к риску. Ордер можно открывать лишь в том случае, если ориентировочный тейк-профит превышает стоп-лосс в 3 раза.

Отдельно отмечу, что многие трейдеры пытаются выйти в плюс на соотношении 1 к 1, и теоретически это даже возможно, но проблема заключается в следующем - при таком риск-менеджменте верных сигналов должно быть больше 50%. Для новичков столь высокие показатели недостижимы.

На фондовом рынке, да и собственно на любом финансовом рынке трейдеры пользуются огромным количеством торговых стратегий, однако многие из них достаточно сложны в понимании и требуют определённого уровня знаний, чтоб успешно применять данные тактики в своей торговле. Даже более того, многие из этих тактик со временем перестают работать как только общая динамика рынка начинает меняться, поэтому приходится каждый раз “подкручивать” свою систему торговли чтоб торговля продолжала идти в плюс. Но как быть новичку в трейдинге? Ведь не имея опыта в торговле ему будет тяжело осваивать данную нишу для заработка. Поэтому стоит обратить внимание на такой стиль торговли как торговля от уровней. На финансовом рынке новичкам обязательно стоит обратить свое внимание на такой простой и, в то же время, достаточно эффективный стиль торговли как торговля от уровней. Торговля от уровней широко применяет не только новичками, но также и трейдерами крупных компаний, инвестиции в которые составляют многие миллионы долларов США. Этот стиль торговли не требует каких-то особых интеллектуальных способностей. По этой причине он доступен практически каждому.

В основе технического анализа лежат уровни поддержки и сопротивления. Понимать эти уровни и отмечать их на графике должен каждый уважающий себя . Уровни поддержки и сопротивления – это такие ключевые точки, после которых которых продавцы или покупатели останавливают или разворачивают движение цены торгуемого инструмента. Эти уровни цен применяются участниками рынка для определения того, кто с наибольшей вероятностью будет входить в – покупатели или продавцы. Обычно такие уровни обозначают с помощью горизонтальных линий. Давайте рассмотрим пример:

На этом примере наглядно видно уровни поддержки и сопротивления. Почему они были нанесены именно так? Ответ прост: точки, которые были взяты за основу при построении уровней поддержки/сопротивления являются критическими точками, после которых цена изменила свое направление, т.е. в этих точках произошел значительный перевес покупателя на продавцом или продавца над покупателем. Сначала цена двигалась медвежьим трендом, но на ценовом уровне в 35$ произошло преобладание покупателя над продавцом и цена помчалась вверх до уровня в 50$. Здесь снова произошел перевес сил и цена пошла вниз, где примерно на уровне в 44$ вновь покупатель показал свою силу. Что происходило далее вы и так видите. Далее представилась замечательная возможность для торговли от уровней. Торговать от уровней можно как по тренду, так и когда цена находится в боковом диапазоне, т.е. во флете или в рендже.

Как правильно торговать от уровней

Уровни поддержки и сопротивления, по своей сути, отражают базовые элементарные принципы поведения большинства участников торговли. Поэтому вне зависимости от выбранного направления, горизонта инвестирования, количества сделок и прочих собственных предпочтений, любая стратегия, в основе которой лежит неизбежно будет ориентироваться на движение цен в подобных «критических» зонах. Уровень поддержки дает импульс покупкам, до тех пор, пока он не пройден вниз. Как только это случилось, значит, количество продавцов значительно превышает число желающих покупать, соответственно, движение вниз получает свой импульс. Аналогично с уровнем сопротивления, только там преобладают покупатели. Перед тем как торговать от уровней важно определиться с методом торговли, т.е. вы больше отдаете предпочтение торговли «на отскок» или же «на пробой» от уровня. - «на отскок» от уровня. Производятся покупки при спуске цены к уровню поддержки либо продажи при росте цены к уровню сопротивления. Данный метод удобно применять когда цена заперта в некотором коридоре, что позволяет заходить в сделку при минимальных рисках. - «на пробой» уровня. Производятся продажи, как только цены продавливают уровень поддержки, или покупки, когда цены преодолевают уровень сопротивления. Пробойные стратегии используют для трендовой торговли. Т.е. когда на рынке есть сильный тренд, оптимальный торговые решения заключаются в открытии позиции «по тренду» при выходе цен из зон консолидации, что обычно сопровождается побитием очередного уровня сопротивления или поддержки.

Торговля от уровней. Примеры

Возьмем к примеру такой метод как «отскок» от уровня. Когда мы торгуем «отскоки», мы хотим найти баланс между потенциальной прибылью и риском, т.е. что уровень не будет пробит ценой. Потому нам нужно подтверждение того, что данный уровень устоит перед натиском рынка. Вместо того, чтобы открывать позицию сразу при касании уровня, сначала следует подождать, когда цена отскочит от уровня и только тогда открывать сделку. Ведь как гласит рыночная мудрость? – Ловить падающий нож штука опасная:)

В данном примере торговли от уровней мы видим что в начале дня образовался уровень 37.55, позже цена выросла и потихоньку спустилась обратно к этому же уровню. Сделала ложный пробой и не смогла закрепиться ниже уровня. Это сигнализирует нам о силе покупателя, что влечет за собой открытия длинной позиции. Но к великому сожалению, не всегда уровни поддержки и сопротивления становятся непреодолимой преградой для цены. Очень часто происходит пробой этих уровней. принципы торговли «на пробой» уровня аналогичны тем, что и «на отскок», только в этом случае мы ждем, когда сигнальная свеча закроется ниже/выше уровня поддержки/ сопротивления.

Подводя итоги можно добавить следующие важные замечания при торговле от уровней: при торговле от уровней входы в рынок осуществляются только лимитными ордерами; торговля от уровней имеет несколько важных преимуществ, которые состоят в минимальном риске, конечно же если соблюдаются все правила мани менеджмента, и максимальной простоте торговли, благодаря чему, этот стиль торговли становится доступном практически каждому.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш

Уровень поддержки и сопротивления - это основа технического анализа, понятия, с которыми знакомы не только профессиональные трейдеры, но и новички. Как показала практика, цены на торговые инструменты изменяются в пределах четкого ценового канала. Его верхний предел - это уровень сопротивления, а нижняя граница выступает в роли линии поддержки. Иногда прямые плавно перетекают из одной в другую, выполняя совершенно противоположные функции. Большой популярностью пользуются в основе которых лежит именно построение уровней. Это объясняется простотой и доступностью инструмента для анализа графика.

Тонкости построения уровней: психология трейдинга

Уровень поддержки и сопротивления выстраивается на основании разворотных зон на графике, также известных как пивоты. Построение линий может быть осуществлено уже после формирования всего одной разворотной точки. Когда цена после разворота снова достигает предыдущего максимума или минимума и не может его пробить - это чистая психология, которая обусловлена неуверенностью участников рынка в своих прогнозах и определяет дальнейшее направление цены. В конечном счете цена пробивает уровень и идет по тренду либо разворачивается, отбиваясь от экстремума, и идет в обратном направлении. Чем большее количество раз цена актива будет отбиваться от определенного уровня, тем большей силой он будет обладать. Если построить график, сформируются своего рода маяки. Они сигнализируют о наличии областей, в которых цена будет вести себя характерным для паттерна образом.

Что такое уровни поддержки и сопротивления?

Уровень поддержки представляет собой линию, которую цена не способна преодолеть при нисходящем тренде. Это некая точка, которая воспринимается трейдерами как место удачного входа в рынок. При достижении ценой упомянутой отметки трейдеры рассматривают длинные позиции. В области располагается огромное количество после активизации которых цена направляется на юг. Уровень сопротивления - это аналогичная линия, но уже та, которую не в состоянии пробить цена при северном движении. Сопротивление считается выгодной областью для открытия коротких позиций. В области принято устанавливать огромное количество отложенных ордеров, срабатывание которых толкает цену вниз.

Специфика отработки уровней

Каждый трейдер должен отдавать себе отчет в том, что уровень поддержки и сопротивления - это весьма субъективные понятия, не отличающиеся характерной точностью. Четкие линии на графике работают редко. Распространена ориентация на некие зоны при принятии торговых решений. Зоны поддержки и сопротивления - это в котором сконцентрировано большое количество ордеров. Ситуация обусловлена применением большинством трейдеров в своих торговых стратегиях идентичных приемов технического анализа. Доминирующее число участников рынка выбирает сходные между собой точки входа в рынок, что и определяет движение цены. Когда цена пересекает один из уровней, поступает четкий сигнал на покупку или продажу актива, чему способствует ускорение движения в определенный момент времени. Предпосылкой выступает массовое закрытие ордеров по стоп-приказам, которые были ориентированы на обратное движение. Изучая, как определить уровни поддержки и сопротивления, нужно брать во внимание тот факт, что цена довольно часто перемещается из одного канала в другой, что и определяет трансформацию поддержки в сопротивление и наоборот.

Единство мнений - залог успешной торговли

Уровни поддержки и сопротивления (индикатор помогает максимально точно определить их в считаные секунды) визуально воспринимаются практически всеми участниками валютного рынка. Это линии, которые на протяжении определенного периода времени сдерживают движение цены в определенном диапазоне. Области всегда рассматриваются трейдерами как потенциально выгодные точки входа в рынок. Единство мнений разворачивает цену в противоположном направлении. Простота применения линий в торговле определена историей. Корректный технический анализ работает в 90 % ситуаций. Даже при расположении экстремумов на разных уровнях разбег между ними оказывается несущественным, и эффективность торговли не падает.

Сила уровней и ее влияние на цену

Уровень поддержки и сопротивления может обладать совершенно разной силой. Параметр будет зависеть от того, насколько часто и как именно цена реагировала на линию. Чем больше было сформировано отскоков от уровней в истории и чем более сильные импульсы формировались в результате соприкосновения с ценой, тем большей силой будет обладать инструмент технического анализа и тем больше вероятность того, что цена в очередной раз не сможет пробить диапазон. Когда цена раз за разом игнорирует линии, можно говорить о том, что применение их в торговле по стандарту будет малоэффективным. Внимание участников валютного рынка привлекают те зоны концентрации ордеров, которые попеременно выполняют роли и поддержки, и сопротивления. Сила уровней позволяет сделать максимально точный прогноз в отношении дальнейшего развития событий.

Играет ли роль фундамент?

Торговля при пробитии важных линий или получение прибыли на отскоке весьма просты, так как не требуют факторов. Реакция цены на определенное значение может быть обусловлена одновременно несколькими факторами. Предпосылками могут стать ордера на покупку или продажу, преобладание мнений относительно того, что рынок уже исчерпал себя, или надежды на наличие сил для продолжения движения. Если поступает информация от аналитиков, объясняющая причины отскока или прорыва, можно заранее говорить о том, что она выступает не более чем блефом.

Тонкости построения или правила, которые нарушать запрещено

Уровни поддержки и сопротивления в которой играют доминирующую роль, сводится к покупке от линий поддержки и к продажам от сопротивления. Иногда ставка может быть сделана именно на пробой ключевых линий. Умение извлекать из базового технического анализа выгоду основано на умении корректно строить ключевые линии. Идеальные линии, в рамках которых можно выгодно войти в рынок, должны соответствовать основным критериям. В противном случае уровни поддержки и сопротивления, форексом не признаваемые, будут приводить к сливу депозита. Рабочей и приоритетной считается та линия, от которой цена торгового инструмента отскакивала не менее двух раз. Чем больше цена реагирует на определенные ценовые показатели идентичным образом, тем выше будет сила уровней. Уровни, которые хорошо показали себя в истории, в сравнении с теми, которые отработались относительно недавно, имеют второстепенную роль.

Допустимые погрешности

Ни профессиональный трейдер, ни лучший индикатор уровни поддержки и сопротивления не способен выстроить с точностью до пункта. Опытные участники рынка хорошо знают, что цена довольно часто пробивает канал, а потом с новой силой отталкивается от его верхней или нижней границы и следует в обратном направлении. Допускаются ситуации, когда цена просто не доходит до уровней, но все равно интенсивно разворачивается в обратном направлении. Эти неточности и погрешности нужно учитывать при применении инструментов в торговле. Когда уровни несколько раз пробиваются ценой сначала в одном, а потом в другом направлении, они начинают игнорироваться большинством участников рынка, и применение их в рамках любой стратегии становится малоэффективным. Учитывая отсутствие пунктовой точности, линии дают возможность торговать при соотношении стопа к профиту в пределах 1:3, а то и 1:4 и даже более.

Построение уровней на разных временных промежутках

Максимально эффективной и менее рискованной считается торговля, когда трейдер берется построить график одновременно на нескольких временных промежутках. Такой подход позволяет максимально четко увидеть ситуацию на рынке и, следовательно, помогает принять правильное торговое решение. Покупка или продажа актива будет сопровождаться минимальными рисками, когда уровни с разных таймфреймов будут совпадать. Стратегия позволит избежать открытия сделок против тренда, что увеличит шансы на получение прибыли. Нужно обратить внимание на то, что уровни не всегда будут сугубо горизонтальными. Допускается накладывание на график диагоналей с небольшим наклоном. Четкие поддержка и сопротивление могут иметь место в терминале не только в периоды флета, но и при нисходящем и восходящем трендах.

Сопоставление уровней и прочих инструментов технического анализа

Эффективным принято считать подход к торговле, когда уровни поддержки и сопротивления (индикатор их наносит на график в течении нескольких секунд) сопоставляются с прочими инструментами анализа. Можно говорить о применении в торговле опционных уровней, которые показывают ценовые метки с максимальным количеством приказов на закрытие сделок по профиту. Как вариант допускается наложение на график углов Ганна и Приветствуются индикаторы, способные показать объемы аккумулированных средств в рамках каждого ценового диапазона. Чтобы получать стабильные профиты, недостаточно знать, как определить уровень. Необходимо уметь отслеживать дополнительные сигналы. Вероятность похода цены от уровня как в южном, так и в северном направлении составляет ровно 50 %. Надеяться на удачу в трейдинге недопустимо. Прогноз обязательно должен быть подкреплен не менее чем тремя мощными сигналами, опровергнуть которые практически невозможно. Понимание того, как определить уровни поддержки, сопротивления, только улучшает, но не формирует стратегию.