Торговые стратегии с использованием средних скользящих. Какие бывают скользящие средние

5 (100%) 2 votes

Стратегий для торговли на финансовых рынках на придумано великое множество. Что тут и говорить? Есть целые книги и огромные сайты посвященные этому. Даже по этому количеству стратегий становится ясно, что пока еще Святого Грааля никто не придумал. В каждой стратегии есть минусы и подводные камни. В этой статье мы рассмотрим самый классический подход к торговле, а именно поиск точек входа на основе пересечение скользящих средних.

Уверен, что Вы уже слышали не один раз про индикатор скользящих средних (EMA, SMA) . Говоря простыми словами, это линии на графике цены, которые отображают средние значения за какой-то период в прошлом (его мы сами можем сделать любым). Считается классическим и базовым индикатором на любом графике цены.

Во времена когда еще не было компьютеров, многие трейдеры чертили все линии и бары от руки на листах бумаги. Представьте сколько времени занимала такая работа. Уже тогда индикатор скользящих средних приобрел большую популярность за счет эффективности и простоты ее построения.

На основе скользящих средних построена не одна сотня стратегий. Но все они являются фактически одинаковыми по своей эффективности. Как показывает практика, чем проще стратегия, тем лучше.

Смысл стратегии на основе пересечения EMA

Наносим на график две скользящие средние (желательно EMA - экспоненциальная) с большим и малым периодом. Обычно один больше другого в 2-4 раза. Периоды могут быть разные. Например, это могут быть следующие значения:

7, 21 14, 28 24, 60 30, 100 50, 200

Входить в позицию надо когда быстрая скользящая средняя пересекают медленную (быстрая имеет маленький период, а медленная большой). Открывать позицию надо в ту сторону, куда пошла быстрая скользящая средняя. Причем желательно, чтобы направление большой скользящей средней было направлено в сторону покупки.

Вот как это выглядит на графике

Стрелочками отмечены места для входа в позиции.

Чем больше период, тем больше будет запаздывание входа в сделку, но тем более точные будут входы. Невозможно выбрать значения скользящих средних, которые бы давали всегда на 100% верный сигнал. Помимо прибыльных входов, всегда будут еще и ложные сигналы. Поэтому как и в любой стратегии рекомендуется использовать защитную остановку (стоп-лосс).

Значения периодов обычно определяют относительно таймфрейма. Если он большой (h4, D), то выбирать значения 30 и 100 будет не так эффективно. С такими периодами система будет давать 1-2 сигнала за год. Также стоит помнить, что у каждого финансового инструмента могут чуть лучше или чуть хуже работать различные периоды, поэтому лучше немного потестировать на конкретных парах.

В периоды флэта стратегия пересечения скользящих средних является убыточной. Но во время тренда все потери с лихвой возвращаются.

Рекомендуется подтягивать стол-лоссы по мере роста прибыли (использовать трейлинг стоп). Поскольку наша цель взять прибыль с большого движения, то стоп надо ставить на приличном расстояние, чтобы не оказаться выброшенным с рынка (вынос стоп лоссов).

Пересечение трех скользящих

Для усиления сигнала на вход существует стратегия пересечения трех скользящих средних. Она позволяет отсеивать много шума на рынке, но за это придется платить тем, что начало тренда придется немного пропустить.

7, 21, 63 8, 13, 21 14, 28, 63 24, 63, 100 30, 100, 200

Сигналом на покупку является пересечение самой быстрой скользящей двух других. При этом требованием является то, чтобы все EMA были направлены под углом в одну сторону: либо вверх для сигнала на покупку, либо вниз для сигнала на продажу.

Легко можно заметить, что такая простая стратегия позволяет входить в такие глобальные тренды, где можно сделать по 20-50% прибыли.

Плюсы и минусы стратегии пересечения скользящих средних

Отметим основные плюсы и минусы стратегии.

• Пересечение скользящих средних является простой и понятной стратегией. При этом она отлично работает на трендовых рынках, где есть долгие и направленные движения
• Рабочая и проверенная стратегия

• Малоэффективна в периоды флэта
• Сигналы приходят с временной задержкой

Итоги

Подводя итоги можно сказать, что эта стратегия не идеальна, но на больших периодах она приносит стабильно доход 10-20% годовых.

Смотрите также специальное видео про стратегию пересечение скользящих средних:

Похожие записи:

Скользящие средние (moving average) на Форекс - один из самых старейших индикаторов, который лег в основу создания многих других, послужив неким базовым элементом для их построения. То есть сначала был придуманы, а точнее высчитаны и опробованы на практике скользящие средние Форекс, а затем уже появились другие индикаторы, принцип действия которых основан на их использовании. Это, к примеру, всем известные MACD, полосы Боллинджера и так далее. При рассмотрении скользящей средней на Форекс, стоит сразу отметить, что это трендовый индикатор, то есть он может качественно определять, какая сейчас на рынке преобладает тенденция. Это значит, что трейдер может легко торговать по существующему движению, которое создают в своих целях маркет-мейкеры, и неплохо при этом зарабатывать.

Однако, не следует забывать об основном «минусе» всех трендовых индикаторов - запаздывании. Из-за этого свойства на Форекс трендовые индикаторы обычно не позволяют вовремя выйти из позиции при смене тренда, так как трейдер может считать противоположное отклонение цены за коррекцию или откат. Вследствие этого, валютные спекулянты вынуждены отдавать часть накопленной прибыли рынку из-за этого недостатка moving average, но все же она часто дает весьма хорошие сигналы на покупку и отдать часть накопленных доходов, полученных от сильного продолжительного движения, не так уж и жалко. Кроме того, ниже будут рассмотрены разработанные стратегии на основе комбинирования скользящих средних с разным периодом и способом исчисления, что помогает устранить часть негативного эффекта из-за отставания этого трендового индикатора. К примеру, довольно популярный метод, когда используется средняя скользящая и средняя взвешенная или несколько типов скользящих средних (простые и экспоненциальные).

Как построить скользящую среднюю

Рассчитать скользящую среднюю на Форекс достаточно легко и для этого существует очень простая математическая формула, основанная на использовании принципа поиска среднего арифметического. Итак, скользящая средняя, пример расчета точек для образования линейного графика.

Причем для получения значений обычно берут цены закрытия. К примеру, если нужно рассчитать скользящую среднюю за 8 периодов, скажем по D1, то нужно взять предшествующие цены закрытия восьми дней, сложить их и разделить на восемь.

Скользящие средние входят в стандартный набор технических инструментов для Meta Trader 4. То есть, для того чтобы их добавить, достаточно нажать «Вставка - Индикаторы - Трендовые» и выбрать «Moving Average», что в переводе с английского и обозначает «Скользящая средняя». Когда этот индикатор добавляется к ценовому графику, Meta Trader 4 предлагает выбрать подходящие настройки для построения скользящих средних.

Тут нужно обратить внимание на:

1. период - количество данных для построения скользящих средних;
2. сдвиг - смещение на несколько баров вперед, но не нужно думать будто в таком случае Moving Average предоставит какие-то опережающие данные;
3. Метод МА - тут за редким исключением используется в основном простые скользящие средние Simple (обычное среднее арифметическое) и Экспоненциальные «Exponential», в которых больше значения придается именно последним данным.

Как использовать скользящие средние

На практике Форекс метод скользящей средней применяется для самых разных вариантов прогнозирования цены, так как комбинации с применением различных периодов и подходов к исчислению предоставляют массу разнообразной информации о движении котировок, которую рейдер может использовать в своих корыстных целях. Однако, можно выделить несколько основных наиболее распространенных вариантов того, как будет лучше воспользоваться поступающими от скользящих средних данными.

Использование одной moving average

Если применять для поиска сигналов на финансовых рынках одну скользящую среднюю Форекс, то в таком случае естественно самым качественным сигналом для открытия позиции станет пробитие ценой этой moving average, но помимо этого трейдер может использовать для торговли и общее направление движения, если есть хоть какая-то уверенность в том, что существующая тенденция продержится еще некоторое время на рынке.

Читайте также:

1. Чтобы понять принцип использования одной скользящей средней Форекс, достаточно рассмотреть представленный выше скриншот. Когда цена находится выше moving average (красная стрелка), то тренд считается восходящим и согласно главному правилу рынка, в этом случае наиболее целесообразным будет искать сигналы на покупку.
2. Если же цена колеблется под скользящей средней (синяя стрелка), то трейдеру должно быть очевидно - он имеет дело с нисходящей тенденцией и оптимальным будет искать возможности для совершения сделок на продажу.
3. Когда цена пересекает moving average (сиреневая пунктирная стрелка), это говорит о том, что на рынке происходит смена тенденций, а значит - существует хорошая возможность войти в самом начале нового движения, что дает большой потенциал для извлечения высоких прибылей. В данном случае пересечение ценой линии скользящей средней Форекс по направлению сверху вниз сообщает, что сейчас самое время размещать ордера типа Sell.
4. Работая по moving average Форекс, следует учитывать, что она часто выступает линией поддержки или сопротивления. Это значит, что можно смело отрабатывать сигналы на отбой, открывая или добавляя позиции при движении по тренду.

На представленном скриншоте синими стрелками отмечено, где можно было совершить доливку позиций, торгуя на завершении коррекции и двигаясь с ценой по тренду, наращивая таким образом торговый объем, а значит - и свою прибыль.

Торговля по скользящей во флэте

Самым неприятным моментом для трейдера, который использует в качестве ориентира тренд и инструменты, позволяющие определять и эксплуатировать его, это, конечно же, флэт - боковое движение, когда цена совершает невнятные колебания, не поддающиеся прогнозированию. Пример такого движения изображен на скриншоте, где хорошо видно, как ценовая линия пересекает поочередно скользящую среднюю на Форекс сначала сверху вниз, потом снизу вверх и так далее. То есть, в таком случае трейдер, открывающий позиции по сигналу пересечения этих двух линий, будет нести убытки до тех пор, пока не начнется сильный тренд в одну из сторон.

Поэтому, определив для себя, что цена на Форекс зашла во флэт и рынок «уснул», как выражаются некоторые аналитики, оптимальным будет занять выжидающую позицию и продолжить наблюдение за ценовым графиком, определив канал, в котором «болтается» цена. Строго говоря, это может быть не только канал, на графике могут образовываться и другие фигуры технического анализа - флаг, треугольник и тому подобное. Соответственно, торговую позицию будет мудро открыть на пробой значимых линий зафиксированной фигуры.

К примеру, на скриншоте можно видеть, что цена движется в рамках ценового канала (между синими линиями), а значит, можно открывать ордер сразу, как будет пробита одна из этих линий поддержки или сопротивления. Здесь на скриншоте приведен пробой линии поддержки, после чего можно открывать сделку Sell вниз (синяя стрелка вниз) и использовать уже скользящую среднюю на Форекс как линию сопротивления, добавляясь после отбоя, как это было рассмотрено в прошлом пункте статьи.

Как настроить скользящую среднюю на Форекс

На Форекс и других финансовых рынках при торговле с использованием одной скользящей средней крайне важно правильно определить ее период и понимать, что на разных таймфреймах следует применять и различные ее настройки. Ниже будут приведены торговые стратегии на основе использования скользящих средних Форекс, где даются четкие рекомендации в отношении того, какой период и какой тип исчисления moving average следует брать для получения оптимального результата, однако всегда нужно понимать ключевые моменты настроек, используемых при построении этого трендового индикатора.

К примеру, на представленном выше скриншоте видно, что цена опустилась вниз, сформировав какой-то новый минимум, потом совершила восходящую коррекцию, а затем продолжила движение вверх. При этом линия moving average не отобразила это поведение цены, вследствие чего трейдер, который бы находился в этот момент в короткой позиции (SELL), отдал бы довольно большую часть накопленной прибыли, если бы использовал для закрытия позиции сигнал пересечения ценовым графиком линии скользящей средней снизу вверх. То есть, в данном случае можно констатировать - скользящая средняя Форекс запаздывает, она взята с очень большим периодом, не позволяющим вовремя фиксировать значимые отклонения цены. Такой тип moving average называют еще очень медленным. Помимо основного недостатка у него есть и преимущество, которое состоит в том, что данная moving average позволяет исключить при анализе тенденции рыночные шумы.

На следующем скриншоте того же ценового графика видно, что скользящая средняя, взятая уже с меньшим периодом, фиксирует помимо значимого пересечения еще и ряд второстепенных. То есть линия moving average излишне часто пересекает цену, вследствие чего рождается большое количество ложных сигналов, а это уже очень плохо, так как простой рыночный шум мешает трейдеру объективно воспринимать поступающую информацию. Учитывая это, трейдер должен понимать, что у данной скользящей средней на Форекс слишком маленький период и его следует увеличить, чтобы исключить из анализа случайные ценовые колебания. Такой тип moving average называют быстрым, помимо основного недостатка, у него также есть и небольшое преимущество, которое состоит в том, что трейдер используя такую скользящую среднюю Форекс может вовремя закрыть размещенный ордер, фиксируя убытки.

Следующий скриншот показывает наилучший вариант скользящей средней Форекс, когда она точно, без излишних запаздываний информирует о смене тренда и зарождающемся новом движении (синяя стрелка), демонстрирует сигнал на доливку позиции при отбое от скользящей средней (красная стрелка) и так далее.

Стратегии на пересечении средних скользящих

На практике трейдеры обычно не применяют этот технический инструмент в одиночестве, а комбинируют его с другими инструментами или используя две и более скользящие с разными периодами, чтобы вовремя реагировать на зарождающиеся коррекции и смены тенденции. Таким образом, используются преимущества меленных и быстрых moving average. Наиболее часто применяются две скользящие средние, на основе которых создана чрезвычайно простая и эффективная стратегия, понятная даже новичкам на Форекс.

Для ее реализации трейдеру понадобится одна «быстрая» скользящая средняя с малым периодом (обычно 8). Она будет находится близко к цене, сообщая даже про ее относительно небольшие колебания. Вторая скользящая будет «медленной» (в классическом варианте с величиной периода в 13), для ее построения будет использоваться больший временной период. Суть стратегии на пересечении этих двух средних скользящих Форекс крайне проста - необходимо покупать, когда быстрая пересекает медленную снизу вверх и продавать, когда линия медленной пересекается быстрой скользящей по направлению сверху вниз.

Недостатки стратегий с пересечением скользящих

Описанная выше простая стратегия, основанная на пересечении двух скользящих средних имеет одну характерную особенность, из-за которой новички, испытав ее на практике, часто отказываются от дальнейшего применения столь эффективного инструмента. В чем же состоит специфическая особенность таких стратегий, которая может принести, как благо (причем весьма ощутимое), так и вред.

Дело в том, что тут нужно снова повториться (а повторение известно, чего мать) и снова сказать: скользящие средние на Форекс - это запаздывающий индикатор! То есть, как только быстрая пересекла медленную, к примеру, снизу вверх, не нужно сразу бросаться и открывать позицию, а сначала будет крайне полезным потратить немного времени на простой анализ. Почему? Да потому что, как правило, сигнал от moving average поступает тогда, когда смена тенденций уже произошла и цена в течении какого-то времени движется по-новому направлению. В таком случае, если трейдер совершает размещение ордера так, как было описано в прошлом пункте, то возможно три варианта развития событий, два из которых могут таить в себе крайне неприятные для трейдера последствия.

1. В первом случае все хорошо, движение продолжается и трейдер зарабатывает. Тут все хорошо, никаких опасностей, стратегия сработала и валютный спекулянт доволен результатом и горд собой.
2. Следующий возможный вариант. Получив сигнал, трейдер окрыленный большими надеждами входит большим лотом, а на рынке вновь происходит смена тенденции или цена заходит во флэт, начиная «болтаться» внутри какого-то ценового коридора. В таком случае скользящие средние на Форекс через короткое время уже покажут сигнал в обратном направлении, а трейдер будет вынужден закрыть позицию с большим «минусом» или, если он пренебрег правилами мани-менеджмента, то и вовсе сожалеть о слитом депозите.

3. Более коварным выступает третий вариант, где по аналогии с прошлым пунктом трейдер открывается неоправданно большим лотом, а цена входит в состояние глубокой коррекции. И вот, трейдер наблюдает, как на его балансе увеличивается цифра со знаком «минус», переживает сильный стресс и, возможно, закрывает позицию, так как сомневается в правильности сделанного шага или банально вынужден бояться «маржин-колла». Особенно «интересно», если вскоре после закрытия убыточной сделки, трейдер наблюдает, что цена, совершив глубокую коррекцию, с новой силой и на много пунктов уходит в заранее предсказанном направлении, что могло бы принести весьма и весьма хороший доход.

Чтобы избежать таких опасностей при использовании скользящих средних на Форекс, следует понимать, что сигнал от пересечения быстрой и медленной moving average - это прежде всего информация о зарождении нового тренда. Он может быть, как краткосрочным, так и довольно продолжительным. Если тренд продолжительный, то тут все просто и трейдер, открывшийся по сигналу двух скользящих средних сможет в итоге получить хорошую прибыль, если он и его торговый счет не испугается возможной коррекции. Но, в случае краткосрочного тренда последствия могут быть весьма тяжелыми и свои позиции, во избежание неприятных последствий, всегда важно защищать стоп-лоссом. В таком случае, даже при случайном неоднократном и неблагоприятном развитии событий трейдер сможет относительно легко отделаться и все-таки дождаться хорошего сигнала о продолжительном тренде, что позволит перекрыть все убытки от стоп-лоссов и все равно в итоге хорошо заработать.

Как безопасно отрабатывать сигналы скользящих средних

Освоив основные критические моменты, которые несет с собой прогнозирование методом скользящей средней, можно выходить на новый уровень и рассмотреть практические рекомендации от ведущих экспертов финансовых рынков касательно того, что же следует делать, когда получен сигнал на открытие позиции.

Перед тем как продолжить и рассмотреть конкретный пример, не лишним будет ввести понятие информационного и финансового риска, которым подвергает себя трейдер при получении сигналов, и изучить, что же с ними делать.

Чтобы понять, о чем идет речь, можно рассмотреть ситуацию на скриншоте. В месте формирования сигнала (красная стрелка) цена уже долго находится в состоянии тренда и расположилась в точке, отмеченной синей стрелкой. Поскольку у трейдера всегда есть возможность, либо купить валюту, либо продать ее, чтобы заработать, то информационный риск для него обычно составляет 50% и хорошо было бы его сдвинуть в ту или иную сторону, обеспечив себе лучший вероятностный прогноз на успех сделки. В данном случае, поскольку цена после получения сигнала расположена под скользящими средними, можно полностью быть уверенными в том, что на рынке имеется нисходящая тенденция и существует большая, чем 50% вероятность продолжения нисходящего тренда. Значит, при совершении сделок типа Sell трейдер испытывает скромный информационный риск.

В то же время, обратив внимание на конкретную сложившуюся ситуацию, можно видеть - если трейдер продаст по полученному сигналу (в точке, на которую указывает синяя стрелка), то ему придется «пережить» сильную коррекцию, образованную 4-мя следующими свечами. Соответственно, если в такой ситуации открыть сделку без соблюдения правил управления капитала, то вполне можно потерять депозит или потерять его значительную часть, хотя затем цена снова продолжит свое движение вниз. То есть, открывая сделку по сигналу, трейдер при низком информационном риске (цена же все-таки пошла дальше вниз) испытывает очень большой финансовый риск. В принципе, он не представлял бы из себя ничего страшного, если депозит способен выдержать просадку, но, к сожалению, никогда нельзя быть на 100% уверенными в том, что на рынке не происходит очередная смена тенденций.

Поэтому, экспертами была выработана простая стратегия действий после получения сигнала от скользящих средних Форекс. Принцип ее действия весьма прост - от трейдера требуется дождаться, пока цена не войдет в зону между двумя moving average, что информирует о завершении коррекции, и торговать на отбой от уровня сопротивления, устанавливая защитный стоп-лосс на определенном небольшом расстоянии (число пунктов выбирается в зависимости с таймфреймом) от медленной скользящей средней. На скриншоте желтым отмечены качественные области для открытия или добавления позиции, только нельзя забывать о том, что каждая последующая область - это более рискованная позиция для входа в рынок, так как тренд в любой момент может иссякнуть. То есть добавить позицию небольшим лотом еще можно, а вот приступать к торговле лучше не надо.

Скользящие средние в техническом анализе

Выше уже говорилось, что при неопределенном поведении цены, когда она попеременно пересекает линию скользящих средних на Форекс сверху вниз, а затем снова повторяет этот же маневр, но уже в обратном направлении, хорошо для прогнозирования использовать определенные техническим анализом фигуры - треугольники, ценовые каналы и так далее. Но, помимо этого, можно применять эти же и другие инструменты технического анализа при поиске точек входа на существующем тренде, а также для идентификации мест, где можно добавиться и увеличить прибыли.

Для этого используются более мелкие таймфреймы, где и нужно искать объекты графического анализа, помогающие определить разворот или продолжение тенденции. К примеру, цена на нисходящем тренде совершила коррекцию и зашла в зону двух скользящих средних, однако трейдер не может со 100%-й гарантией сказать, что же будет дальше? Произойдет ли отбой, или цена продолжит свое восходящее движение, определив таким образом смену тренда. Поэтому, можно перейти на более мелкий таймфрейм и проверить, какая там складывается ситуация. К примеру, цена находится между двумя скользящими средними на 4-хчасовом графике, а, переключившись на H1, трейдер видит следующую картину.

На скриншоте видно, что пара EUR/USD на часовом таймфрейме образовала одну из фигур разворота, которую определили создатели технического анализа. Итак, перед трейдером «двойная вершина», а значит при пробитии ценой значимых уровней, на которое указывают зеленые стрелки, можно смело продавать и на 4-х часовом таймфрейме, будучи уверенными в том, что до этого на графике цена рисовала коррекцию.

К тому же, опытные трейдеры на часовом графике EUR/USD могли заметить и пробой линии поддержки (выделена синим цветом), вследствие чего у них была бы прекрасная возможность войти в рынок (на точку пробоя указывает зеленая стрелка) еще раньше, получив больше прибыли в процессе продажи.

Таким образом, более крупный таймфрейм показывает возможность входа в рынок, а классические фигуры технического анализа на более мелких временных периодах способны его подтвердить, тогда применение стратегии скользящих средних на Форекс будет значительно более эффективным и позволит отсортировывать неудачные сигналы.

Стратегии с применением трех скользящих средних

Многие искатели совершенной торговой стратегии не были удовлетворены работой с двумя скользящими средними, но оценив преимущества данного технического инструмента, не сбрасывали его со счетов, а пытались всячески улучшить. Так появилась более точная торговая стратегия, подразумевающая использование сразу трех скользящих средних:

1. для самой быстрой из них взяли период 4, что позволяло скользящей средней практически мгновенно реагировать на колебания цены;
2. вторая moving average в рамках данной стратегии применяется с периодом 9;
3. для самой медленной скользящей средней на Форекс, которая выступает некоей точкой опоры, был выбран период 18.

Две последние скользящие средние на Форекс с более крупными периодами используются в рамках данной стратегии для определения существующей тенденции, а самая быстрая moving average с периодом 4 будет показывать, где тренд готов завершиться и изменить направление.

Такая торговая стратегия на скользящих средних позволяет весьма просто идентифицировать и интерпретировать сигналы, действуя в одно и то же время весьма эффективно и осторожно.

1. Когда скользящая средняя с периодом 9 пересекает самую медленную с периодом 18, это говорит о зарождении новой тенденции и необходимо искать возможности для входа в позицию по тренду.
2. Когда самая быстрая скользящая средняя, взятая с периодом 4 пересечет 9-периодную, можно говорить о том, что цена готова изменить направление движения, а значит - необходимо фиксировать прибыль.

Стратегия на основе четырех скользящих средних

Некоторые трейдеры решили, что метод скользящей средней дает возможность еще больше расширить торговые возможности, если комбинировать большее число moving average. Они практикуют использование четырех скользящих средних, из которых две «медленные» экспоненциальные с периодами 18 и 28, а две другие «быстрые» линейные взвешенные (linear weighted), взятые с периодом 5 и 8. Использование скользящих средних на Форекс с большим периодом позволяет не бросать тренд во время коррекций, получая сигналы лишь когда разворот действительно произошел, но, опять-таки, не нужно забывать о запаздывании. Использование же двух очень быстрых moving average поможет искать сигналы непосредственно внутри тренда.

Для открытия позиций трейдер в рамках данной стратегии на основе сразу 4-х скользящих средних использует комбинацию сигналов:

1. от пересечения двух медленных, когда скользящая средняя с периодом 18, пересекает наиболее медленную (28);
2. об открытии ордера извещает сигнал от пересечения двух самых быстрых скользящих средних по тренду.

На представленном скриншоте хорошо видно, как пересечение двух медленных (вверху слева) указывает на появление нового нисходящего тренда, а первый сигнал на вход в рынок (продажа по тренду) образуется в месте, где самая быстрая moving average с периодом 5 пересекла 8-периодную. Далее указано, где нужно было зафиксировать прибыль по продаже, а где можно было вновь открыться по тренду. Справа внизу видно, что пересечение двух самых медленных скользящих средних сообщило о смене тренда и уже пересечение двух быстрых позволяет трейдеру с уверенностью покупать по новой восходящей тенденции.

Индикатор АМА (Adaptive Moving Average - адаптивная скользящая средняя) является разновидностью семейства скользящих средних. Но, в отличие от остальных представителей семейства (SMA, EMA, WMA), в АМА решена основная проблема данного вида индикаторов. Суть её в том, что при малом значении периода усреднения скользящие средние дают слишком много ложных сигналов, а при больших значениях периода усреднения - слишком сильно запаздывают как для открытия, так и для закрытия позиции. Для решения этой проблемы и был создан индикатор АМА. Перри Кауфман представил его общественности в своей книге «Умный трейдинг» в 1995 году.

Внешне AMA очень похож на стандартное скользящее среднее и тоже располагается на ценовом графике. На ценовом графике поведение АМА более плавное по сравнению с ЕМА, так как адаптивная скользящая средняя ведет себя более спокойно в периоды боковика и приближается к цене во время , что позволяет в нужное время фиксировать прибыль.

Логика индикатора АМА

Индикатор АМА был создан как модификация ЕМА, в которой происходит коррекция процесса усреднения с помощью так называемого «коэффициента эффективности», считающегося мерой трендовости рынка. С помощью этого введения АМА и приобретает свойство адаптивности. Ключевой отличительный момент индикатора АМА заключается в его адаптации к рыночным условиям. Так, в периоды боковиков адаптивная скользящая средняя становится более плавной и менее чувствительной (напоминая ЕМА с большим периодом усреднения), чтобы снизить количество ложных сигналов. В периоды тренда АМА начинает вести себя с большей чувствительностью к происходящему с торговым инструментом (начинает напоминать ЕМА с меньшим периодом), чтобы защитить прибыль трейдера, занявшего позицию в тренде.

Для достижения описанного эффекта в базу расчёта индикатора АМА была введена константа SSC (Scaled Smoothing Constant - изменяющаяся сглаживающая константа), в расчёте которой присутствуют константы быстрого и медленного усреднения. Также применяется переменная ER (Effectively Ratio - коэффициент эффективности), которая показывает отношение направления движения цены к волатильности рынка. Причем в периоды боковика ER будет стремиться к нулю. В данной ситуации к SSC будет применяться параметр медленного усреднения, что сделает поведение АМА аналогичным ЕМА с большим периодом усреднения. В периоды тренда ER будет стремиться к единице, SSC будет взвешиваться по быстрому периоду усреднения, а общее поведение АМА - напоминать ЕМА с более коротким периодом усреднения.

Расчеты приведенных коэффициентов и самого индикатора АМА происходят по следующему принципу:

ER = abs (Pi-Pi-n)/∑1nabs(Pi-Pi-1), где:

· ER - коэффициент эффективности,

· Р - цена закрытия периода,

· n - количество периодов,

· Pi-n - значение цены n периодов назад. Период n по умолчанию равен 10.

Fast Smoothing Constant (Fast) = 2/(p+1), где p - период усреднения быстрой константы (по умолчанию равен 2).

Slow Smoothing Constant (Slow) = 2/(q+1), где q - период усреднения медленной константы (по умолчанию равен 30).

SSC = ER*(Fast-Slow)+Slow, тем самым значение SSC напрямую зависит от значения коэффициента эффективности ER, так как именно на него происходит умножение разности Fast и Slow констант.

Сам индикатор АМА вычисляется следующим образом: AMA = AMAi-1 +SSC2 * (Pi - AMAi-1), где AMAi-1 значение индикатора АМА в предыдущем периоде.

Торговые сигналы индикатора АМА

Индикатор АМА подает торговые сигналы аналогично стандартным скользящим средним при пересечении ценой линии скользящей средней. Так, когда цена пересекает AMA снизу вверх, а линия АМА направлена вверх - совершается покупка на открытии следующей с выставлением защитного стоп-приказа за последним ценовым минимумом. Если же цена пересекает линию АМА сверху вниз, а линия АМА направлена вниз - на открытии следующей свечи совершается продажа с выставлением защитной остановки за последним локальным максимумом. При наличии позиции и противоположного ей пересечения ценой линии индикатора АМА (если в это время наклон индикатора говорит об отсутствии необходимости открывать новую позицию) позиция закрывается - трейдер какое-то время выжидает.

Отображение индикатора АМА в торговом терминале QUIK

Чтобы вывести индикатор АМА в окне графика цены анализируемого актива, следует нажать в нем клавишу Insert и вызвать появление диалогового окна «Добавление графика». В нем следует выбрать индикатор АМА и нажать клавишу «Добавить».

В результате выполнения указанных действий на графике цены торгового инструмента появится красная линия индикатора АМА. В базовом варианте АМА выводится с параметрами n = 10, fast = 2 и slow = 30.

Для редактирования настроек индикатора АМА следует нажать сочетание клавиш «Ctrl+E» и вызвать появление окна «Редактирование настроек графика». В его левой части следует выбрать индикатор АМА в области цены, а затем - переместиться на вкладку «Свойства», на которой можно будет выбрать желаемый цвет и толщину отображения индикатора АМА.

Для редактирования настроек параметров расчета индикатора АМА следует переместиться на вкладку «Параметры», в которой можно указать значение n (AMA периодов), равное 10 по умолчанию, значение fast p (Fast EMA периодов), равное 2 по умолчанию, и значение slow q (Slow EMA периодов), равное 30 по умолчанию.

Вывод

Скользящие средние - одни из самых распространенных индикаторов, применяемых трейдерами всего мира, причем не только ранее, но и в наши дни. Вследствие чего было разработано достаточно много модификаций, способствующих максимизации их эффективности. И АМА, в свою очередь, является достойным представителем данного «модифицированного класса», поскольку проявляет свойства более сглаженной средней в боковиках и более быстрой на трендовых отрезках.

На скользящих средних строится множество индикаторов, а также большое количество стратегий и тактик. Одной из самых простых является пробой Moving Average ценовым графиком. Её предлагают для использования некоторые трейдеры, а также большинство форекс-учебников. Но так ли хорошо она работает?

Суть тактики следующая. Для торговли нужно открыть терминал и установить на него обычную скользящую среднюю. Например, с 21 периодом для часового графика. Валютная пара подойдёт любая из широко используемых, а вот слишком динамичные лучше не брать, как и малоизвестные.

Наносим на график Н1 простую скользящую среднюю с периодом 21 и получаем такую картину.

1.Свеча пересекла скользящую среднюю сверху вниз и закрылась ниже её уровня, продаём.

2.Если свеча пересекла данный индикатор снизу вверх, а затем закрылась выше её уровня, покупаем.

Казалось бы, что сложного? На самом деле ничего. Но, стоит проверить эту тактику по любому графику, как выясняется, что отрабатывается она не так уж и часто.

Жёлтым обозначены ситуации, когда правила дали результат, красным – когда не дали. Как видно на графике, такая тактика отрабатывается очень плохо. Если стоп-лоссы будут превышать тейк-профиты – прямой путь к разорению.

Значит, скользящая средняя с пересечением никакой нормальной прибыли гарантировать не может. Пошаговые действия обещанного результата не дают. Но комбинации этого индикатора вполне успешно используются в работе специалистов, так почему бы не попробовать?

Совместим известный метод пересечения двух скользящих средних и метод пересечения графика ценами. Нанесём на показанный выше график ещё одну Moving Average (MA) с более долгим периодом – например, 60. Сделаем её красной для различия. По правилам использования МА, когда более короткая (в данном случае синяя) скользящая средняя пересекает более длинную (в данном случае красную), это сигнал к открытию сделки в сторону пересечения.

Условия работы по стратегии

После того как вы настроили себе такой график, можете ждать подходящих сигналов. Как можно заметить, пролистав историю цен, обычно сначала происходит пересечение МА графиком, затем, через 2-10 свечей, синяя пересекает красную, и тогда возникает сигнал ко входу в рынок.

На графике видно, что пересечение свечой МА возникает раньше, чем само пересечение скользящих средних. Иногда наблюдаются долгие откаты, НО обе скользящие средние при этом служат уровнями поддержки/сопротивления, поэтому на них можно ориентироваться. Пересечения МА должны быть явными – либо до этого они не сплетались, либо наблюдается явный взлёт/падение.

Вход на покупку.

• График пересёк любую из скользящих средних снизу вверх.
• Свеча закрылась над ценами.
• В течение 2-10 следующих периодов (баров, свечей) синяя линия пересекла красную снизу вверх. При этом пересечение должно быть очевидным и достаточно резким, а не походящим на переплетение.
• После входа в рынок стоп-лосс ставим на 10-20 пунктов под нижней скользящей средней и в дальнейшем передвигаем.

Вход на продажу.

• Графиком пересечена любая из МА, сверху вниз.
• Свеча закрылась под ценами.
• В течение последующих 2-10 периодов (свечей, баров) синяя линия прошла через красную сверху вниз. Пересечение – довольно резкое, не похожее на переплетение.
• Стоп-лосс на 10-20 пунктов выше той скользящей средней, которая находится наверху. Далее его нужно передвигать в соответствии с движениями МА.

Вместо тейк-профита в обоих случаях устанавливаем трейлинг-стоп, либо передвигаем снятие прибыли в уровень безубыточности.

Обратите внимание!

1. Между первым и вторым сигналом свеча не должна пересекать МА в обратную сторону! Максимум туда могут заходить тени.

2.На протяжении того времени, пока будет открыта сделка, следите за скользящими средними – они являются дополнительными уровнями поддержки и сопротивления.

Как видим, при совмещении двух разных сигналов подходящих моментов для входа стало существенно меньше, но и процент прибыльных сделок резко увеличился. МА постоянно служили уровнями поддержки/сопротивления. Фактически, удавалось поймать целый тренд!

Используя данную стратегию, будьте осторожны и внимательны – как к изменениям в фундаментальных данных, так и к движению цены и индикаторов. Помните, что МА всё-таки является запаздывающим. Поэтому не забывайте о стоп-лоссах и своевременно снимайте прибыль.

Все типы MovingAverage (или Скользящая средняя) выполняют анализ цены и фильтрацию случайных колебаний для выявления устойчивых тенденций. За счет этого любая торговая стратегия на скользящих средних будет высокоэффективна на трендовом рынке, и как самостоятельная система, и в комбинации с иными индикаторами.

Напомним: скользящая средняя – индикатор технического анализа на методике расчета средних значений рыночной цены. Положение относительно скользящих средних отражают текущую психологию инвесторов: быки – торгуют выше границы, медведи – топчутся под ней. МА представляют собой динамические трендовые линии, отражающие состояние ценового баланса, на котором рыночные игроки и принимают текущие решения о покупке/продаже.

Торговая стратегия на скользящих средних использует динамические линии MA как линии поддержки/сопротивления. На этой методике построены многие популярные индикаторы, такие как линии Боллинджера (Bollinger bands) или конверт (Envelopes).

Основные типы индикаторов MA

Во все торговые платформы обычно встроены скользящие средние:

• EMA (Экспоненциальная): самая чувствительная, max вес имеют последние значения. Используется на малых периодах слабо- и средневолатильных активов.
• SMA(Простая): все бары в процессе расчета имеют одинаковый вес. Для любых активов на периодах свыше 50.
• LWMA/WMA(Линейно-взвешенная): применяет жесткий расчетный метод на базе абсолютных значений последних баров.Работает в основном применяется на фондовых активах.
• SMMA(Сглаженная): в расчет берет бары за пределами указанного периода, что, соответственно, увеличивает период расчета. Самая малоподвижная. На Форекс применяется редко.

Торговая стратегия на скользящих средних может использовать усовершенствованные варианты:

• HMA (Сглаженная Халла): усреднение методом квадратного корня. Отлично показывает точки перелома тренда. Можно посмотреть здесь .
• АМА (Адаптивная): метод расчета и условия среднего меняется для разных параметров цены. Эффективна на фьючерсных инструментах.
• DEMA (Двойная) или тройная (TEMA) экспоненциальная: убирают весь «ложный шум» и показывают наиболее устойчивый тренд.
• Динамическая экспоненциальная (VIDYA): расчет параметров EMA зависит от текущей волатильности торгуемого актива. Самый чувствительный вариант.
• Адаптивная Кауфмана (PeriodAdaptiveMA): отчет ведется от начала каждого таймфрейма. Дает самую «корректную» цену, приближенную к оптимальной (например, за день).

Применение в торговой практике

Задача скользящих средних – определение параметров тренда: направления (движение линии вверх/вниз) и силы (угол наклона линии). Рост «длинной» (более 100 дней) MA говорит о долгосрочной восходящей тенденции, а падение – о медвежьем тренде. Чем больше угол наклона MA – тем сильнее текущее направление. Уменьшение угла наклона (то есть разворот к горизонтальному положению) означает ослабление тренда.

Период расчета MA зависит от конкретных торговых целей, так как значение длины сглаживания требует выбора между чувствительностью индикатора и надежностью сигнала.

Важно: чем больше период MA, тем более «длинный» тренд она анализирует и более надежным будет ее торговый сигнал. Уменьшение периода расчета усиливает влияние ценового шума и снижает точность, поэтому применять такую MA можно только на коротком периоде.

Торговая стратегия на скользящих средних использует все виды биржевых цен (open/close, max/min, а также средние и средневзвешенные), но чаще всего берут цену close – как самую корректную для анализа по истории. Линии MA показывают естественные ценовые границы возможных коррекций.

Традиционно используются наборы как минимум из трех средних, каждая из которых отвечает за свой тренд:

• краткосрочный – быстрая MA, периоды от 5 до 34, самые популярные 5, 8, 14, 20(21), 25;
• среднесрочный – средняя MA, периоды от 50 до 100, (50(55), 89, 100);
• долгосрочный – медленная MA, периоды от 100 и выше, (150, 200 и 365).

Самые популярные комплекты для таймфреймов:

• M15 и менее –– 5, 8, 13, 20, 34, 50(55) и 144;
• H1 – 8, 20, 34, 50(55), 89 и 144;
• H4 – 8, 13, 21, 50(55), 89 и 144;
• D1 – 8, 13, 21, 50(55), 89 и 200;
• MN1, W1– 8, 13, 21, 55, 133, 200 и 365.

Кроме того, методику MA можно применить к данным других индикаторов (чаще всего - осцилляторов).

Основные методы торговых стратегий на скользящих средних

Считается, что если рыночная цена выше текущего значения MA, то тренд – восходящий, если ниже – нисходящий.

Метод расположения цены относительно линии скользящей: бычий сигнал появляется при пересечении ценой линии MA (любого типа) СнизуВверх и далее цена идет выше MA. Медвежий сигнал – если пересечение происходит СверхуВниз и цена после этого продолжает двигаться ниже линии индикатора.

Пример пробойной торговой стратегии на скользящих средних:

Метод пересечения двух (и более) средних: если быстрая MA пересекает медленную СверхуВниз – сигнал на продажу, если СнизуВверх – на покупку. Конструкцию, когда MA(50) уходит выше MA(200) называют «золотым крестом», аналогичное медвежье пересечение – «смертельным крестом».

Параметры выхода по торговой стратегии на скользящих средних: StopLoss на длинной позиций ставим на самую низкую (Low) цену последнего бара перед моментом пересечения, для короткой - на цену High. Если до отработки TakeProfit или StopLoss происходит новое пересечение – позицию закрываем. Стопы можно размещать за линией MA и передвигать вслед за ценой.

Метод ценовой полосы: вместо одной линии по цене закрытия строятся две MA по max и min цене. Верхняя: линия тренда при нисходящем рынке, нижняя - при растущем. Вход в рынок – при пересечении ценой линий индикатора.

Пример торговли по методу конверта:

По данной схеме работает знаменитая торговая система Сидуса:

Метод процентного конверта: на ценовом графике размещаются три MA: основная линия и выше/ниже основной, на некотором процентном расстоянии. Входим в покупку, если цена пересекает верхнюю линию СнизуВверх, или открываем продажу, если происходит пробой ценой нижней линии СнизуВверх. При достаточно широком ценовом канале можно также торговать на отбой от границ внутрь канала.

Пример торговой стратегии на скользящих средних с использованием нескольких индикаторов Боллинджера:

Важно: для любого рынка прорваться выше падающей линии MA гораздо труднее, чем пробить СверхуВниз растущую скользящую среднюю. Это означает, что при пробое средней новая динамическая поддержка всегда получается более сильной, чем сопротивление.

Обязательно нужно проверять, как ведут себя выбранные МА на ценовом графике периода, большего чем тот, на котором планируете открывать сделки. Например, для торговли внутри с помощью EMA(20) и EMA(50) контроль тренда нужно проводить на графике D1. Это, например, помогает избежать входа до завершения коррекции.

И в качестве заключения …

Следящие индикаторы MA эффективны только на трендовом рынке. Сегодня считается, что понятие момента пересечения быстрой/медленной MA в качестве торгового сигнала несколько устарело – нынешний рынок становится слишком волатильным и в целом более зависимым от фундаментальных событий.

За счет характерного запаздывания любая торговая стратегия на скользящих средних не обеспечивает входа строго в начале тренда и выхода в конце, но она дает возможность торговать в направлении самого стабильного движения. Поэтому именно варианты комбинированных стратегий с осцилляторами или иными трендовыми индикаторами помогут отфильтровать «ложные» сигналы, скомпенсировать отставание от текущей цены и снизить риск убытков.