Домой Кредиты онлайн Три стратегии М15 в одном комплекте. Установка и настройка Parabolic SAR в МТ4

Кредиты онлайн

Три стратегии М15 в одном комплекте. Установка и настройка Parabolic SAR в МТ4

Мы говорили о методах использования индикатора Parabolic SAR в торговле. При этом мы кратко коснулись недостатков индикатора, главный из которых, на наш взгляд, состоит в множестве ложных сигналов на бестрендовых участках рынка. Также были предложены некоторые простейшие методы использования других индикаторов в качестве фильтров, благодаря которым большая часть ложных сигналов Параболика отсеивалась.

Но помимо этого очевидного подхода, предпринимались и предпринимаются перспективные попытки модифицировать сам индикатор Parabolic SAR таким образом, чтобы его результаты были более применимыми для торговли. Рассмотрим один из таких модифицированных вариантов Параболика.

Индикатор «Адаптивный Параболик» создан участником форума разработчиков механических торговых систем с ником Svinozavr. Автор поясняет специфику своего индикатора: «Предлагаемый параболик имеет зависящую от волатильности чувствительность: чем спокойней, тоньше рынок, тем меньше его чувствительность (фактор ускорения) и, соответственно, меньше ложных переворотов» .

Известно, что стандартный Параболик имеет два параметра: Step - шаг фактора ускорения (AF) и он же его начальная величина; Maximum - максимальное значение AF.

В Адаптивном Параболике параметр Step уже не является постоянной величиной, а становится функцией от рыночной волатильности. Волатильность можно было бы измерять различными индикаторами – StDev, ATR и т.д. Однако автор решил остановиться на индикаторе волатильности _MasterSlave, специально предназначенном для целей адаптации других индикаторов к характеру рынка.

На рисунке 1 можно видеть, что Адаптивный Параболик (красный) действительно генерирует заметно меньше ложных сигналов, чем стандартный Параболик (синий). Такую же картину можно наблюдать на рис. 2.

Другая интересная модификация индикатора Parabolic SAR создана участником форума разработчиков механических торговых систем Лукашук В. Г. (lukas1) и носит название Ma_Parabolic_st2 . Основной отличительной особенностью данной модификации Параболика является то, что разворот индикатора происходит не в момент пересечения линии Параболика ценой, а в момент его пересечения скользящей средней.

Очевидно, что такой Параболик будет в меньшей степени реагировать на случайные ценовые выбросы, особенно в сочетании с более консервативными настройками Параболика (например, параметр Maximum < 0.2). Но одновременно он будет обладать и большей инерционностью, запаздывая с сигналами. Запаздывание будет тем больше, чем больше период используемой скользящей средней и чем меньше параметры Параболика. Рис. 3 и 4 демонстрируют специфику данного индикатора (красный) в сравнении с классическим вариантом (синий). На приведенных рисунках параметр Maximum равен 0,02.

Применяемых в современном трейдинге, дают ответ на вопрос, когда входить в рынок. Они показывают те или иные сигналы, на основе интерпретации которых, трейдер принимает решение о том, открывать ему позицию сейчас или дождаться более благоприятного момента. Если же попытаться использовать эти индикаторы для поиска точек выхода по принципу смены сигнала (закрывать позицию SELL, когда сигнал к продаже сменяется сигналом к покупке, и закрывать позицию BUY, в момент смены сигнала к покупке, сигналом на продажу), то они дадут сильнейшее запаздывание, ведущее только лишь к убыткам.

Кардинально другую картину рисует нам индикатор Parabolic SAR. Он, можно сказать, специально создан для определения точек выхода из позиции (аббревиатура SAR означает Stop And Revers – остановка и разворот). Создатель этого индикатора Велес Вайлдер стремился к тому, чтобы полностью устранить его запаздывание. И надо сказать, это ему почти удалось. По крайней мере, этот индикатор запаздывает гораздо меньше большинства остальных, что делает его превосходным помощником в поиске точек выхода.

Parabolic SAR – трендовый индикатор, показывающий трейдеру какой в данный момент превалирует на рынке. Однако не это есть его основная функция. Тем более что его показания теряют всякий смысл во время движения цены в боковом коридоре, при флэте. Основную силу этот индикатор приобретает при наличии тренда и сила эта состоит не столько в идентификации тренда как такового, сколько в раннем определении точек смены тренда (читай точек выхода из позиций).

При восходящем тренде, индикатор Parabolic SAR рисуется под графиком цены (он изображается в виде точек, каждая из которых соответствует своей свече на ценовом графике). Когда тренд меняет направление или наступает , индикатор «перескакивает» на противоположную сторону от цены. То есть при нисходящем тренде Parabolic SAR рисуется уже над ценовым графиком.

Каждая точка индикатора Parabolic SAR может служить трейдеру уровнем для установки ордера стоп-лосс. Так как в момент пересечения ценой этой точки индикатор показывает смену тренда (ну или его коррекцию). Собственно показания индикатора многие трейдеры используют для установки .

Сам Велес Вайлдер рекомендует использовать Parabolic SAR в первую очередь для определения точек выхода. Например, можно использовать этот индикатор в качестве трейлинг стопа, просто устанавливая ордер стоп лосс на каждое следующее значение индикатора который в свою очередь движется вслед за ценой.

Лучше всего данный индикатор показывает себя в периоды сильных трендов, а во время флэта даёт массу ложных сигналов. Поэтому лучше всего использовать его вместе с индикаторами, показывающими силу тренда (например, с ADX).

Подтверждение индикатора большим является еще одним секретом успешного его использования. Например, положение Parabolic SAR выше цены на таймфрейме Н1, подтверждаемое аналогичным его положением на таймфрейме Н4, говорит об относительной силе нисходящего тренда.

Пример использования индикатора Parabolic SAR с ADX

Как уже говорилось выше, наилучших результатов можно достичь, если использовать Parabolic SAR совместно с другими индикаторами отражающими силу тренда, например с ADX.

Так как Parabolic SAR показывает наилучшие результаты в периоды сильного тренда, то смотрим на показания индикатора ADX, который как раз эту силу и оценивает. Интерпретируются значения ADX следующим образом:

Значения ADX меньше 25 говорят о слабо выраженной тенденции (цена, скорее всего во флэте или в вяло текущем тренде).
Значения ADX больше 25 говорят о тренде, а значения более 30 уже о достаточно сильном тренде. Однако обратите внимание, что слишком высокие значения ADX (выше 50) также могут говорить о смене текущего тренда.

Таким образом, показателям индикатора Parabolic SAR с большой степенью вероятности можно доверять при значениях ADX от 30 до 50.

На рисунке приведён пример совместного использования этих двух индикаторов. Обратите внимание на интервал выделенный двумя вертикальными прямыми. Этот интервал характеризуется значениями ADX в интервале от 30 до 50, кроме этого он начинается сигналом Parabolic SAR о начале восходящего тренда, а заканчивается сигналом о начале нисходящего тренда.

Если совершить открытие и закрытие позиции в соответствии с сигналом Parabolic SAR (то есть купить в точке 1 и продать в точке 2), то можно получить хорошую прибыль в размере около 75 пунктов.

Пример использования индикатора Parabolic SAR со скользящей средней

Аналогичным образом можно использовать Parabolic SAR и со (MA), которая, по самой сути своей, является превосходным индикатором, показывающим как направление, так и силу тренда. Направление тренда показывает положение MA относительно цены, если МА ниже цены, то тренд восходящий, если ниже то – нисходящий. А крутизна наклона МА говорит нам о силе существующей тенденции, чем круче её наклон, тем сильнее тренд.

Обратите внимание на рисунок выше. Как видите, показан всё тот же фрагмент ценового графика, но с добавлением индикатора Moving Average (скользящая средняя). В данном случае МА выступает дополнительным индикатором подтверждающим наличие сильного восходящего тренда. Как видите, незадолго до рассматриваемого интервала, цена пересекла её снизу вверх и на протяжении всего интервала находилась выше неё. Обратите также внимание на крутизну наклона скользящей средней, он составляет приблизительно 45 градусов, что также свидетельствует о силе восходящего тренда.

Установка и настройка Parabolic SAR в МТ4

Торговый терминал MetaTrader4 располагающий широким арсеналом всевозможных предустановленных в него индикаторов, конечно же, не обделил своим вниманием и Parabolic SAR. Для того чтобы установить этот индикатор, требуется кликнуть на пункт меню «Вставка» и перейти по вкладкам: Индикаторы -> Трендовые -> Parabolic SAR.

Настройка индикатора включает в себя всего два параметра. Первый параметр «Шаг» регулирует чувствительность индикатора, чем он меньше, тем более сглаженным рисуется индикатор и наоборот, чем больше шаг, тем более чутко индикатор реагирует на каждое ценовое движение. Рекомендованное разработчиком значение шага равно 0,02 (оно и стоит в настройках индикатора по умолчанию).

Второй параметр «Максимальный шаг» оказывает влияние на расстояние между ценой и значением индикатора. Чем он больше, тем больше и это расстояние. Вполне резонно устанавливать значение максимального шага в зависимости от текущей цены на рынке (чтобы исключить ложные показания индикатора, даваемые под влиянием случайных ценовых движений).

Каждый индикатор из предлагаемого комплекта можно использовать в качестве отдельной стратегии М15, но с разной длительностью удержания позиций и уровнем риска. Идея достаточно прибыльная, хорошо работает на трендовом рынке и вполне подойдет как нервным новичкам, так и позиционным трейдерам.

Система состоит из нескольких индикаторов, каждый из которых дает вполне жизнеспособные торговые сигналы, но последовательное добавление индикаторов для анализа улучшает точность входа, позволяет отфильтровать флетовые участки и закрывать сделки в оптимальной точке.

Используются слегка модифицированные стандартные индикаторы. Рекомендуемые инструменты: все валютные пары, имеющие нормальную волатильность внутри дня. Для большей точности можно переходить на М5, сопровождаем позиции на M15.

Итак, первый вариант стратегии М15

Используется только один индикатор – комбинация стандартного Parabolic и простой скользящей средней, называемая MA_ Parabolic_st2.2-1. Установка стандартная, параметров много, но самый важный – для периода средней можно использовать значение по умолчанию. При высоковолатильных инструментах – меняем на более медленную. Также можно менять метод расчета скользящей средней.

Принцип работы стратегии

Вход в сделку выполняется при традиционном разрыве (пробое) параболика, то есть когда сигнальные точки индикатора смещаются относительно линии скользящей средней:

При пробое сверху вниз и движении под линией MA – входим в покупку и держим позицию, пока цена находится выше тренда сигнальных точек (до следующего разрыва).
При пробое снизу вверх и движении над линией MA – открываем продажу и держим, пока цена движется ниже линии сигнальных точек (до обратного пробоя).
StopLoss – на ближайшем экстремуме (или разворотный ордер).
TakeProfit – минимум 30-50 пунктов со средним трейлингом.

Разрывы параболика обычно запаздывают по отношению к средней, ее разворот дает предварительный сигнал о смене тенденции. Данная методика абсолютно неприменима во время флета, но как раз такие участки по данной стратегии М15 тестируются плохо – тренд оценивается исключительно по направлению скользящей средней.

Важно: при пробое ценой линии целевых точек параболика (без разрыва) позицию рекомендуется закрывать, или дополнительно оценивать возможность продолжения тренда по свечному анализу.

Визуально индикатор выглядит достаточно прибыльно, но точность сигналов сильно хромат. Вот тут и возникает

Второй вариант стратегии М15 с дополнительным индикатором тренда

Добавляем индикатор iVAR с типовыми параметрами:

Этот индикатор осцилляторного типа, поэтому традиционно располагается в дополнительном окне, имеет центральную балансовую линию на уровне 0,5.

Логика простая: пока линия индикатора движется выше уровня 0,5 – на рынке флет. Вход вообще не рекомендуется, если есть открытые позиции – лучше закрыть.

Пробой индикатором линии баланса означает первый сигнал к появлению на рынке четко выраженной тенденции (конкретное направление значения не имеет). Пока индикатор находится в зоне ниже линии баланса – на рынке присутствует четко выраженная тенденция.

Чем дальше индикатор уходит от центральной линии (ближе к границам окна) – тем сильнее и тем дольше будет продолжаться текущая тенденция: возле верхней границы – предрасположенность к длительному флету, возле нижней – самый сильный тренд. Для точности перед открытием позиции можно уточнить точку пересечения балансовой линии на меньшем периоде – М5.

Пересечение линии баланса по данной стратегии М15 является дополнительным подтверждением сигнала на вход, полученного от индикатора MA_ Parabolic_st2.2-1, так как означает появление сильного движения, которое будет продолжаться на протяжении нескольких баров. Во время хорошего тренда получается, как правило, безоткатный вход на протяжении как минимум 4-6 периодов. Уменьшение количества баров делает линию индикатора более чувствительной

Важно: возможен кратковременный пробой индикатором iVAR центральной линии с последующим возвратом – это означает, что трендовое движение продолжается, просто временно «засыпает». Как и все осцилляторы, индикатор запаздывает, попытки скорректировать этот эффект параметром смещения дают слабый результат.

Для того чтобы максимально вытащить тренд при открытой сделке в комплект добавляется третий индикатор.

Третий вариант стратегии М15

Добавляем третий индикатор – модифицированный w_MACD_sig, установка стандартная, параметры средних можно менять по обычным принципам, но имеет два нестандартных параметра SigPlus и SigMinus. Этот индикатор можно попробовать использовать самостоятельно, если сделать попытку устранить недостатки стандартного MACD предлагаемым ручным флетовым фильтром.

Определяем на ценовом графике участки устойчивого флета и наносим уровни на график. Пересечение уровней и гистограммы индикатора w_MACD_sig дают уровни флета на индикаторе. Вносим эти данные как параметры SigPlus (верхняя граница) и SigMinus (нижняя граница). Удобной фишкой этой стратегии М15 является возможность включения режима «Алерт» на этих уровнях - ограничиваем коридор флета и ждем пробоя его границ, при котором сработает звуковой сигнал. За этими границами можно ставить отложенные ордера BuyStop и SellStop. Цену ставим с учетом 3-4 пункта на «шум». Стоп на уровне ближайшего экстремума возле границ флета.

Получается, что Buy откроется при пробое гистограммой w_MACD снизу вверх (цвет – зеленый), закрытие ордера по обычной схеме – переход гистограммы индикатора через вершину и смена цвета. Для открытия Sell происходит обратная ситуация.

При проходе в сторону прибыли более двух диапазонов предыдущего флета рекомендуется переводить позицию в безубыток и далее двигать стоп по уровням сигнальных точек индикатора MA_ Parabolic_st2.2-1 или тралим с учетом средней волатильности.

Важно: стопы на открытых позициях можно держать согласно второй стратегии, но использование дополнительных индикаторов позволяет спокойнее пережидать периоды флета и не закрывать позиции при мелких откатах.

И в качестве заключения …

Если все-таки попытаться использовать три описанные стратегии М15 отдельно друг от друга, то им явно не хватит точности. В то же время совместное использование делает систему пестрой и перегруженной сигналами. Вариант индикатора w_MACD позволяет не упустить момент выхода из флета – но только при тщательной установке необходимых уровней. Наиболее сблансированным вариантом будет комбинация индикаторов MA_Parabolic_st2.2-1 и iVAR – это позволит взять все внутридневное движение при неспекулятивном рынке. Источник:

Социальные кнопки для Joomla