Представляем вашему вниманию индикатор MACD_color. Он мало чем отличается от своего предшественника, за исключением того, что восходящие столбики гистограммы раскрашены в один цвет, а нисходящие в другой. Он, как и предыдущий индикатор, способен значительно увеличить заработок на Форекс для начинающего трейдера.
Основные сигналы, которые дает индикатор MACD, вы можете прочитать в статье, посвященной данному индикатору Форекс . Если вы с ним не знакомы, то рекомендую вам детально изучить принципы работы по дивергенции, поскольку именно определенным аспектам работы с ней будет посвящена данная статья.
Как определить потенциал отработки дивергенции?
Разберемся в работе MACD_color и рассмотрим ситуацию на рисунке ниже. Насколько вы знаете, минимальный уровень отработки дивергенции – это пересечение линии нуля столбиками гистограммы, как показано ниже. И сигналом на выход по дивергенции как раз и является пересечение нулевой зоны. Но, обратите также внимание, что у цены остался огромный потенциал, из которого тоже можно извлечь прибыль.
Определение максимального потенциала. Первый способ
Обратите внимание на рисунок ниже. У нас есть два минимума MACD_color индикатора и два минимума цены. Мы движемся в левую сторону от первого минимума цены и смотрим первый растущий столбик, после которого, индикатор стал показывать отрицательные значения. Далее следует определить, какая свеча соответствует этому столбику и двумя горизонтальными линиями выделить ее диапазон. Этот диапазон в будущем и послужит сигналом отработки дивергенции. Для того, чтобы определить соответствие столбика гистограммы и свечи можно использовать либо перекрестье, либо горизонтальную линию.
Иногда первый растущий либо падающий столбик гистограммы MACD_color указывает на тот же момент, что и базовая отработка дивергенции, то есть пересечение ценой нулевой зоны индикатора. В случае, если вы видите, что потенциал движения ещё не иссяк, то можете использовать следующий способ определения отработки дивергенции:
Определение максимального потенциала. Второй способ
На рисунке ниже можно увидеть два максимума цены и два максимума индикатора MACD_color, а также падающий столбик гистограммы, который соответствует пересечению индикатором линии нуля. Сдвигаемся влево от первого максимума индикатора и смотрим на тот момент, где гистограмма индикатора пересекла нулевую линию снизу вверх. Смотрим, какой бар на графике соответствует точке пересечения. Именно он послужит сигналом для отработки дивергенции.
Скачать бесплатно индикатор MACD color
**Доступно только зарегистрированным пользователям
Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться
Привет! Сегодня разберем вход в рынок по обратной дивергенции . Вход этот будет непростой, т.к. у нас нет уровня для того чтобы защитить стопы от исполнения.
Что такое обратная дивергенция можете прочитать в статье .
Итак начнем!
Вход в рынок по EUR / USD по Гринвичу: 23.11.2010 9:53.
1) Н4. Видим формирование коррекции, после хорошего краткосрочного тренда. Сегодня попробуем по крюку Кейна (обратная дивергенция). Входить будем в 3-ю волну коррекции. Посмотрите на рисунок. Там видно начало образования обратного дивера на стохастике. Сигналом на вход по обратному диверу, будет пересечение медленной линии быстрой. При этом, будем тогда, когда медленная линия остановится или начнет разворот. В данный момент на стохастике виден сформированный крюк Кейна. Быстрая линия индикатора зашла в зону предельных значений и переломилась. При этом, медленная линия находится в зоне нормальных значений. Все индикаторы готовы к развороту и мы готовимся к выставлению ордеров. Ожидаем, движения вверх, после которого стохастик даст завершенный сигнал в зоне нормальных значений.
2)
Вообще тема сигналов очень неоднозначная. Часто в описаниях индикаторов требуется дождаться определенного момента для входа или выхода из позиции. На практике же многие сигналы запаздывают. Особенно, если настройка индикатора не очень чувствительная. Часто так бывает, что к тому моменту, когда на стохастике линии пересекаются, а медленная линия еще только остановилась, цена уже сделала значительный рывок и собирается останавливаться. Поэтому, иногда запоздавшие сигналы приходится опережать своими действиями. Чаще всего такая тактика используется для выхода из позиции. Вот цитата Станислава из мастеркласса: «Посмотрите на положение индикаторов — они находятся в том положении, когда ВОЗМОЖНО
образование дивера? Ну, Вы на меньших ТФ увидите, что цена затормозилась, образовался попутный фрактал — откройте хедж они рисуют обратные диверы? Все рассмотрите (не торопясь!), И просто ставьте ордера! И просто сдвигайте стопы! »
Но иногда приемлемо использование опережения сигнала и для входа в рынок. Например: мы находимся у линии сопротивления подтвержденного канала. Если цена отскочит, это будет означать силу уровня и то, что цена за него не выйдет. При этом видно, что быстрая линия стохастика остановилась и готовится развернуться. Остальные индикаторы уже дали разворот. Так же видно то, что, если линии стохастика пересекутся и медленная развернется, то будет дивер. Выставляем ордер в канал и ждем. Если цена пробьет уровень, дивер может уйти. А, если отскочит, то мы будем иметь сильную поддержку и запоздавший дивер по которому мы уже вошли.
3) Все-таки лучше использовать такие входы в рынок у важных уровней. Посмотрите, что стало с нашим крюком. Опасность незавершенных сигналов заключается в том, что в будущем они могут исчезнуть, если цена пойдет не по нашему сценарию. В результате быстрая линия снова развернулась и крюк исчез. Ордер на вход затронут не был и был удален, после исчезновения сигнала и увеличения уровня стопа.
Многие начинающие трейдеры пробуют свою торговлю именно с поиска дивергенций на рынке форекс и попытке торговать их. Причем большинство трейдеров в начале своей карьеры торгуют абсолютно все дивергенции, которые им встречаются на всех временных промежутках. Конечно же, в такой торговле есть очень много тонкостей и нюансов, приходящих только с опытом, но, к сожалению, не каждый из трейдеров доходит до полного осознания, каким же образом нужно торговать дивергенцию , в какую сторону, как определить, насколько сильна дивергенция и стоит ли ее торговать на минутных графиках.
В классическом техническом анализе уделяется много текстов именно дивергенции на форекс , много пишет он ней и Александр Элдер. Причем он выделяет и двойные дивергенции , и тройные дивергенции как самые мощные и сильные, способные развернуть рынок и подтолкнуть трейдера, торговать против основного тренда на рынке. В форекс стратегии дивергенция мы попытаемся разобраться, как лучше ее торговать, какие лучше всего использовать индикаторы для поиска дивергенций на рынке и самое важное, как отделять качественную дивергенцию от совершенно нерабочей модели.
Особенности дивергенции на форекс
Дивергенция на форекс на это просто расхождение графика цены и графика индикатора. Для определения такого расхождения нам понадобится именно осциллятор, индикатор который качественно работает во время бокового тренда на рынке. К примеру, с помощью скользящих средних мы не сможем определить дивергенцию на форекс , а вот с помощью индикатора RSI или индикатора MACD запросто. Можно пробовать использовать и Stochastic для поиска расхождений, однако из личного опыта мы можем говорить о том, что самые лучшие дивергенции нужно искать именно на индикаторе MACD.
Причем совершенно не нужно добавлять несколько осцилляторов одновременно график цены, потому как они все равно будут показывать приблизительно одинаковые моменты. Использовать несколько осцилляторов можно для разных целей. К примеру, использовать MACD можно для поиска расхождений и модели «голова и плечи» , индикатор RSI лучше использовать для построения линий тренда и поиска модели «неудавшийся размах», однако искать дивергенцию на MACD и RSI одновременно в поисках супер сильного форекс сигнала не стоит.
Итак, мы определили, что для поиска дивергенций лучше использовать индикатор MACD . Теперь давайте рассмотрим дивергенцию на продажу. Если описать словами формирование форекс сигнала дивергенция, то здесь можно говорить о том, что значения цены показали максимум и откатили, затем сделали новый максимум. Теперь мы смотрим на график индикатора MACD и видим, что значения индикатора этот максимум не подтвердили. В этот момент и формируется сигнал на продажу под названием «дивергенция» или как его еще называют трейдеры – «дивер».
Важным моментом считается, что гистограмма MACD не должна пересекать нулевую отметку, т.е. вся конструкция расхождения должна находиться выше нуля. Только тогда мы можем говорить о сигнале на продажу. Причем открывать позиции на продажу можно не в момент максимума на рынке, а в момент, когда сигнальная линия красного цвета выйдет из области гистограммы MACD.
Сигнал на покупку формируется аналогичным образом. Значения цены проваливаются, обновляя локальный минимум, а график индикатора MACD новый минимум не рисует, именно в этот момент формируется дивергенция на покупку , однако правильно называть такой сигнал конвергенция.
Почему конвергенция? Здесь линии тренда, которые мы стоим для обозначения расхождения, показывают наоборот схождение, поэтому такой сигнал правильно называть конвергенция на покупку. Однако трейдеры называют все сигналы дивергенцией и мы не будем отступать от этого правила.
Форекс стратегия дивергенция отлично работает во время бокового тренда, здесь даже можно сразу покупать и продавать на впадинах и на пиках рынка. Как мы отмечали ранее, открывать позиции лучше всего в момент выхода сигнальной линии из области гистограммы MACD , это будет сигналом к завершению текущего движения.
Поэтому здесь можно выделить два правила торговли по дивергенции на форекс. Первое правило, ждем, когда появится расхождение либо схождение. Второе правило открываем позицию только в момент, когда сигнальная линия покинула область гистограммы. Защитный стоп в данном случае придется ставить за локальный минимум либо максимум.
Прибыль по форекс системе дивергенция
Как правило, котировки после качественной дивергенции доходят до ближайшего уровня поддержки либо сопротивления. Однако, в книгах мы можем видеть идею, что открывая позицию по дивергенции нужно закрывать ее также по противоположной дивергенции . Но на практике дождаться таких сигналов будет довольно сложно. Такое возможно конечно, но только в боковом тренде. Поэтому можно взять за правило фиксировать часть прибыли на ближайшем уровне. Если же мы говорим о тренде на рынке, то здесь можно пробовать держать позицию по дивергенции в сторону тренда как можно больше.
Дивергенция по тренду
Для определения тренда на рынке форекс лучше всего использовать простой индикатор Moving Average . Для этого нам нужно две скользящие с периодами, к примеру, 12 и 26 и добавим их на дневной график. Если быстрая скользящая с периодом 12 находится выше медленной скользящей с периодом 26, то тренд восходящий и нам нужно искать только покупки на мелких временных промежутках. Если же быстрая скользящая находится ниже медленной скользящей, то тренд нисходящий и нам нужно искать дивергенции только на продажу.
Таким образом, у нас получится качественная торговая стратегия дивергенция на основе комбинации скользящих средних и осциллятора MACD.
Выводы
Форекс стратегия дивергенция предлагает интересный метод торговли с помощью скользящих средних и индикатора MACD , получается комбинация трендового индикатора и осциллятора. С помощью скользящих мы определяем тренда на рынке форекс, а с помощью осциллятора MACD находим завершение коррекции и пробуем входить в направлении тренда. По стратегии форекс дивергенция у нас есть четкое описание точки входа в рынок, выставления стопа и удержания позиции в направлении тренда. Можно рекомендовать систему «Дивергенция» всем начинающим трендам, которые ищут качественную и простую форекс систему в направлении тренда.
Лежит стремление трейдера найти оптимальный баланс выдаваемых торговых сигналов с приемлемым уровнем ошибок. Поэтому торговые системы усложняются, к основным добавляются другие индикаторы с запретительным или подтверждающим толкованием их сигналов, как фильтры к ведущим сигналам системы. Торговые системы расширяются, алгоритмы усложняются, автоматизация решает проблему совмещения сигналов, но результативность на выходе может не получить ожидаемый прирост положительного финансового результата. Предлагаемая стратегия создана по принципу исключения ряда сигналов у одного индикатора. Как правило, торговля может осуществляться по нескольким сигналам одного и того же индикатора, но выбрав из них один надежный, мы потерям в количестве и выиграем в качестве.
Понятие дивергенции и конвергенции осцилляторов
Класс индикаторов - осцилляторы - обладает таким свойством, подмеченным еще создателями этих функциональной зависимости, как расхождение направлений движения кривой индикатора и котировок актива. Это явление назвали дивергенция (если цена растет, а индикатор падает), то есть расхождение, иногда добавляют «бычье». В случае падения цены и роста кривой, явление получило название конвергенция (схождение), в данном случае - медвежье.
Сигнал присущ всем осцилляторам, считается, что таким образом, не подтверждая роста цены, индикатор сигнализирует о вырождении направленной тенденции или ее развороте.
Описание стратегии
В стратегии используется индикатор MACD со стандартными параметрами 12, 26, 9 скользящих средних : двух экспоненциальных и простой, которые применяются к ценам закрытия.
Таймфрейм – любой, начиная от часовых свечей . Тип сделок – контртрендовые, ловля коррекции . Тип инструмента – любой без ограничений.
Правила входа
Выбранный актив продается, если между локальными максимумами растущего тренда и соответствующими им максимумами гистограммы MACD присутствует дивергенция.Сигнал дивергенции проверяем, соединяя локальные максимумы прямой. Визуальное расхождение наклона прямых линий на графике (направлена вверх) и на индикаторе (направлена вниз) свидетельствует о наличии дивергенции. В пределах одной области гистограммы, перешедшей с отрицательных значений столбиков в положительные, до ее момента ухода далее, к отрицательным значениям, дивергенцию определять нельзя. Одна область – одна точка. Например:
На лицо расхождение локальных максимумов, но произошло оно в пределах одной области положительных значений, которая дала две точки, не уходя в отрицательную сторону, такой сигнал игнорируем. Обнаружив дивергенцию, используем приведенное правило: одна область - одна точка, вход осуществляем по цене закрытия свечи, соответствующей первому сформированному столбику гистограммы после максимального. На приведенном ниже рисунке область гистограммы, вышедшая на положительные значения, сначала в точке (1) еще не сформировала расхождение с ценой, которая сама не превысила локальный максимум, дивергенция обозначилась в точке (2). Ждем первого значения столбика ниже предыдущего, входим, закрывая прибыль на третьем таймфрейме, перед этим выставив защитный приказ по цене входа на втором таймфрейме.
Чтобы не «словить» стоп , нельзя передерживать позицию, фиксацию прибыли осуществляем на третьей свече выбранного рабочего диапазона . Стратегия чувствительна ко времени работы. Пара EUR/USD имеет особенность «терять» активность после 21-00 мск, при отсутствии в экономическом календаре влияющих на рынок событий, приходящихся на это время. Сделки после этого времени могут привести к убытку, трейдеру следует воздержаться от торгов.
Если новая область гистограммы показала максимум выше предыдущего, расположенного в этой области, но при этом условие дивергенции между двумя разными областями гистограммы, находящимися в положительной области, соблюдено, трейдер может снова осуществить сделку. Стопы ставятся по времени нахождения в сделке, по истечению третьего таймфрейма сделку стоит закрыть. Если первая свеча «пошла против» направления сделки, выставляем ордер на закрытие сделки по цене входа.Покупка торгуемого инструмента осуществляется по принципу сходимости прямых проведенных к минимумам отрицательных областей гистограммы и минимумам графика котировок . Если прямая, соединяющая локальные минимумы цен, имеет трендовый наклон вниз, а прямая соединяющая минимумы отрицательных областей гистограммы - вверх, осуществляем вход по цене закрытия свечи соответствующей столбику гистограммы с более высоким значением, чем предыдущий. Правила для покупки те же что и для продажи актива. Дивергенцию ищем на разных отрицательных областях, между которыми обязательно должна быть положительная область гистограммы. Если условия дивергенции сохраняются для второго минимума (как показано на рисунке ниже) области гистограммы, можно осуществить повторный вход.
Модификации стратегии
Трейдеры используют стратегию, как среднесрочную, удерживая позицию до момента достижения локального минимума, если актив продан, либо до пересечения нулевой линии, используя тактику «дозаходов», усредняющих позицию.
Выводы
Простота толкования стратегии делает ее доступной для новичков, надежность сигналов обеспечена использованием одного индикатора, соотношение прибыльных сделок выше 70%. При правильном выстраивании тактики торговли и распределением риска капитала, стратегия способна свести к минимуму убыточные сделки.
