Домой Связной Cтратегии форекс на сетке отложенных ордеров. Что такое прибыльные сети ордеров

Связной

Cтратегии форекс на сетке отложенных ордеров. Что такое прибыльные сети ордеров

Идея сеточной торговли приходит в голову каждому, кто хоть раз терял возможность прибыли из-за того, что текущий ордер уже закрылся, а войти еще раз по направлению прибыльного движения не удается. При разумном использовании сеточные стратегии помогают забрать с рынка максимум прибыли.

Гридерный (от англ. grid – решётка) метод торговли не описан ни в одном классическом учебнике по трейдингу - к нему каждый приходит своим путем. Это детище новейших технологий и стремления современных трейдеров торговать с минимальным участием технического анализа.

Главным преимуществом сеточных стратегий торговли оказалось то, что они снимают с трейдера часть сложной работы по прогнозированию рынка. Фактически гридеры разработали метод получения прибыли на основе теории случайного блуждания цен.

Принцип работы стратегии

По мере наработки торгового опыта трейдер понимает, что с помощью отложенных ордеров можно входить в рынок ступенчато, выше/ниже текущей цены на различных ценовых уровнях, разделяя торговый объем на несколько позиций по одному и тому же инструменту. Это снижает текущую нагрузку на депозит и дает больше возможностей для торгового маневра. Каждый из таких ордеров может иметь свой стоп-лосс и тейк-профит и отрабатываться автоматически – то есть раздельным становится не только вход, но и процесс закрытия позиций. Это сохраняет прибыль при возможном развороте цены.

Совмещая раздельный вход/выход, трейдер получает некоторую «симметричную» систему позиций, минимально зависящую от технического анализа, так как торговые ордера будут отрабатываться в обе стороны движения цены. Современные технологии позволяют автоматизировать процесс открытия ордеров и дальнейшее управление. Правильно построенная сетка выглядит примерно так:

Расчет прибыльности сеточных стратегий основан на том, что при направленном движении расстояние перемещения цены H0H1 обычно меньше чем сумма движений по траектории ABCD, как показано на схеме. Участки AB и CD прибыльны в сделках на покупку, участок BC – на продажу. Подразумевается, что период АВ и содержал сделки на продажу, то полученный по ним убыток за счет прибыли на участке BC будет меньше общей прибыли.

Так рассуждает теория, а на практике сеткой ордеров довольно сложно управлять, поддерживая баланс открытых разнонаправленных ордеров. Да и спекулятивные движения рынка никто не отменял – большинство ордеров могут быстро закрыться по стопам.

Установки и технические требования

Сеточные стратегии обычно используются при торговле интрадей, при условии отсутствия запланированных важных новостей. Идеальный метод для работы в широком диапазоне.

Ограничений по торговым инструментам практически нет. Требования к брокеру – минимальный спред, отсутствие проскальзывания и корректность исполнения ордеров.

Большинство торговых платформ поддерживают следующие виды отложенных ордеров: BuyStop, SellStop, BuyLimit и SellLimit и основные стратегии строятся на их основе. Незабываем – при такой торговле у вас всегда есть открытые позиции, поэтому трейдеру нужно достаточно много времени проводить в рынке.

Важно: для снижения психологической нагрузки и количества ошибок при установке ордеров обязательно нужно автоматизировать процесс, в виде советника или хотя бы программного скрипта.

Грамотно написанный скрипт для сеточных стратегий умеет выставлять все виды отложенных ордеров и содержит массу дополнительных настроек для надежной и комфортной работы, как например, для советника, результаты работы которого приведены на скринах далее по тесту:

TimeSet - время выставления ордеров, если текущее время больше установленного, то выставляются сразу;
BuyStop, SellStop -открыть Buy/SellStop ордера;
BuyLimit, SellLimit - открыть Buy/SellLimit ордера;
FirstBuyStop, FirstSellStop - цена выставления первого BuyStop/SellStop ордера, если 0 то первый BuyStop/SellStop будет выставлен по цене (Ask+FirstStop)/(Bid-FirstStop);
FirstBuyLimit, FirstSellLimit - цена выставления первого BuyLimit/SellLimit ордера, если 0 то первый BuyLimit/SellLimit будет выставлен по цене (Bid-FirstStop)/(Ask+FirstStop);
FirstStop, FirstLimit – расстояние в пунктах от текущей цены до первого Stop/ Limit ордера, если First..Stop/First..Limit=0;
StepStop/StepLimi – расстояние в пунктах между Stop/Limit ордерами;
K_StepStop, K_StepLimit - коэффициент расширения сетки;
Orders - кол-во ордеров сетки;
LotStop, LotLimit - объем первого Stop/Limit ордера;
K_LotStop, K_LotLimit - умножение лота Stop/Limit ордеров;
Plus_LotStop, Plus_LotLimit - добавление лота Stop/Limit ордеров;
Stoploss -уровень выставления SL, если 0, то SL не выставляется;
Takeprofit- уровень выставления TP, если 0, то TP не выставляется;
Expiration- срок истечения отложенного ордера в минутах, если 0, то срок не ограничен (1440 - сутки);
Attempts - кол-во попыток открытия ордера;
Magic - уникальный номер ордера.

Можно наращивать размер лота в каждом ордере, менять шаг установки ордеров, размеры шага и стопов – абсолютно все для удобства трейдера.

Существуют варианты со специальным параметром dTimeActiv – минимальное время жизни открытого ордера (обычно не менее 2 минут). Это убирает юридические основания для отмены брокером слишком быстрых сделок (запрет скальпинга).

Примерный результат работы скрипта в торговом терминале:

Применение сеточных стратегий в торговой практике

Рассмотрим два основных варианта стратегии.

Стратегия на ордерах Buy Stop/SellStop

Применяется, когда цена имеет примерно одинаковые шансы на поход вверх/вниз.

Определяем уровень, максимально близко к текущей цене, с учетом величины депозита выбираем ШагСетки. Первый ордер располагаем на расстоянии не менее 10 пунктов, далее – с выбранным шагом. Стопы/тейк-профиты выбираем исходя их стандартных требований с учетом волатильности инструмента.

Стратегия на разворотных ордерах Buy Limit/Sell Limit

Применяется любителями сеточных стратегий для работы в диапазоне, которые все-таки используют технический анализ. Прежде всего, определяется центральная линия рабочего канала (можно использовать текущую цену), около границ которого ставятся разворотные лимит-ордера BuyLimit/Sell Limit с выбранным шагом сетки. Выше границы прогнозируемого канала ордера SellLimit, за нижней границей канала BuyLimit. Далее – как обычно:

Важно: обязательно соблюдать баланс открытых/закрытых ордеров в обе стороны и при необходимости вносить коррективы в сетку вручную.

И в качестве заключения …

Главным, если не единственным, преимуществом сеточных стратегий считается отсутствие необходимости проводить текущую рыночную аналитику и прогноз рынка.

Важно: работать по сетке без стопов категорически запрещается. Если, конечно, вы не хотите возиться с многочисленными «замками».

Основным, но весьма большим, минусом считается высокий риск убытков в случае спекулятивного движения рынка, а также высокие расходы на спред за счет множества открываемых ордеров. Впрочем, игроки имеющие возврат спреда от брокера могут снизить такие затраты.

Тем не менее, при хорошей технической проработке, схемы такой полуавтоматической торговли можно успешно использовать как часть традиционных торговых систем. Источник:

Социальные кнопки для Joomla

Почему именно сетка ордеров?

Дело в том, что часто не получается точно определить оптимальную точку для открытия торговой позиции. В этом случае трейдеры применяют один из способов:

стараются переждать, пока цена вернется
закрывают сделку с убытком
заключают новые сделки по более выгодным ценам

Собственно, заключение новых сделок по мере того, как цена уходит против позиции, называется усреднением. Если дополнительные операции совершаются увеличенным объемом, то это уже мартингейл . В данном случае мы будем выстраивать сетку из нескольких отложенных ордеров .

Необходимо сделать небольшое отступление, что бы напомнить, что убытки в торговле желательно ограничивать. Попытки "пересидеть" неудобный период могут привести к полному сливу депозита.

Стратегия - сетка отложенных ордеров

В отличие от популярных, но крайне опасных торговых систем, построенных по принципу мартингейл, данная стратегия использует ограничения убытков (Stop Loss).

Возьмем простой пример на паре GBP/USD с ТФ=М15, что изображено выше. Введем сразу переменные, которые нам понадобятся:

T - период времени для перестановки первого отложенного ордера
М - расстояние в пунктах от текущей цены до первого отложенного ордера
К - расстояние между ордерами
Х - количество ордеров
S - величина Stop Loss в пунктах, отсчитывается от последнего в серии отложенного ордера
П - величина прибыли, при которой закрывается серия отложенных ордеров сетки

Задумка получается следующей. Учитывая волатильность торгового инструмента, который выбираем для работы (в данном случае это GBP/USD), определяем количество отложенных ордеров, которое нам понадобится, а так же расстояние между ними. Например, пусть Х=4, а К=15 пунктов.

Решаем, что Т будет равно 1 часу, а М возьмем 25 пунктов. Этих данных нам уже будет достаточно, что бы начать торговлю. И так, первым делом трейдер смотрит, каково на данный момент значение рыночной цены. Обозначим эту точку на графике буквой Z.

От Z выставляем две сетки отложенных ордеров, каждая из которых состоит из 4 позиций. Над точкой Z выставляются 4 ордера типа Sell Limit, а ниже текущей цены Buy Limit. Расстояние от Z до первых ордеров обеих серий и есть М.

Иллюстрация, расположенная выше, не вместила все 4 ордера Buy Limit, так что, можно наблюдать только лишь 2. На самом деле, расположение ордеров обеих серий (Sell Limit и Buy Limit) зеркально относительно точки Z.

Все ордера выставляются на время Т. Если спустя час (Т=1 час в данном примере) цена так и не достигла ни одного уровня, то все ордера удаляются, определяется текущая рыночная цена Z и уже от нее отсчитывается расстояние М для выставления новых позиций. Фактически происходит смещение серий. Это нужно для того, что бы сделка у нас открылась лишь в том случае, когда у рынка хватит сил пройти расстояние М за время Т.

Как только один из отложенных ордеров сетки превратится в сделку, противоположная серия позиций удаляется. У открытой сделки выставляется только Take Profit , который можно задавать или в количестве пунктов, или в деньгах (от этого будет разница дальше).

Если цена движется в сторону Tale Profit, то остается только ждать, когда позиция закроется. Если же цена продолжает свое движение к следующему ордеру, то просто ждем, когда откроется новая сделка. Так может набраться до 4 (в нашем примере) операций в сетке. Новые позиции, приобретенные по более выгодным ценам, позволяют нам двигать Take Profit вслед за ценой.

В случае, если рынок уверенно открывает все ордера и продолжает движение, то в качестве страховки у нас есть Stop Loss. На самом деле, Stop Loss всех открытых сделок устанавливаются на одну и ту же цену, закрывая всю убыточную серию разом. Чтобы такое происходило, как можно реже, перед началом торговли трейдер подбирает оптимальные значения Х и К.

На примере выше видно, что рынок успел открыть только 3 из 4 ордеров Sell Limit. Общий для всех сделок Take Profit расположился таким образом, что при его отработке первая позиция закроется с небольшим минусов, а вторая и третья с существенными профитами. Суммарный результат закрытия всей серии получится исключительно положительным.

Рассчитывать точку для установки ордеров Take Profit всех открытых сделок можно двумя способами:

исходя из желаемого профита в пунктах, который получится при сумме результатов всех сделок
исходя из желаемой суммы денег, которую должна принести вся серия сделок.

Другими словами, как только суммарный профит по всем открытым сделкам достигнет некоторой величины в пунктах или в деньгах, тут же закрываются все позиции.

Помните, что важно подобрать количество отложенных ордеров в сетке , а так же расстояние между ними, что бы легко преодолевать большинство трендовых движений по выбранной паре. Конечно, иногда будут отрабатывать и Stop Loss, но если Ваши расчеты значений переменных были верны, то все должно получиться хорошо.

Такой стратегией часто пользуются спекулянты, предпочитающие торговать в ночное время суток, когда работают азиатские рынки. В это время рынок довольно спокоен, что позволяет рассчитывать на несильные ценовые движения и на быстрые возвраты цены.

Часто трейдеры используют сетку ордеров для получения оптимальной точки входа в рынок благодаря отложенной позиции. Используя специальный скрипт, можно легко выставить сетку ордеров и не ждать часы и сутки у терминала. Сделка будет автоматически открыта (сработает отложенный ордер), если цена будет удовлетворять определённым параметрам, нужным трейдеру.

Такой метод “ловли” удачного момента для открытия позиции часто применяется на Форекс, чтобы “поймать” выгодную рыночную цену. Торговые системы, в которых применяется данный метод, чаще всего не ставят перед собой цель найти точные точки входа/выхода. Главная задача – развернуть на графике сетку из отложенных ордеров, при этом поведение цены не учитывается. Само название метода (“сетка”) говорит о том, что мы будем что-то ловить (цену).

Использование сетки ордеров не требует особых знаний и базируется на простых математических расчётах. Часто трейдеры, используя данный способ, используют основы теории вероятностей.

Общие положения “ловли цены”

Как правило, сделки (отложенные ордера) выстраиваются одна за другой на равном расстоянии. Направленность может быть любой (покупка, продажа или оба варианта).
Если цена движется в любую из сторон, открывая сделки, сетка ордеров будет выставляться и дальше в сторону движения цены.
В большинстве случаев сетку делают двусторонней. Это значит, что на графике будут отложенные ордера на покупку с определённым шагом, а также на продажу с таким же шагом.

Чтобы создать и наложить на график сетку ордеров, нужно сделать анализ, проведя определённые расчёты, или же просто воспользоваться готовым скриптом (скачать). Файл скрипта копируем в папку MT4\MQL4\Scripts Вашего торгового терминала.

Данный скрипт позволяет немного разгрузить трейдера, возложив все расчёты и выставление отложенных ордеров, имеющих заранее установленные параметры, на программу.

На рис.1 мы видим пример использования такого скрипта. Направленность позиций – и вверх, и вниз. Другие настройки смотрите на скришоте 2.

И, наконец, рисунок 3 позволяет нам убедиться, что отложенных ордеров действительно по 5 в каждую сторону.

Обратите внимание, скрипт ставится на график как обычный индикатор или советник – перетягиванием из меню Навигатор – Скрипты - Grid. Отличие скрипта в том, что он не остаётся на графике валютной пары. Скрипт совершает запрограммированные в нём действия и всё. Лог его действий можно посмотреть во вкладке Эксперты меню Терминал в самом низу МТ4.

Давайте рассмотрим значения параметров скрипта.

Volume – торговые объёмы, лоты.

Price – минимальное расстояние в пунктах от текущей цены.

Slippage – величина проскальзывания, пункты.

Stop Loss – величина стоп лосс.

Take Profit – величина тейк профит.

Steps – интервал между отложенными ордерами, пункты.

Count Orders – общее количество отложенных ордеров. Если мы ставим галочку в пункте Long and short positions, то количество ордеров больше в 2 раза. Например, Count Orders равно 5, значит, всего 10 ордеров: 5 на покупку, 5 на продажу.

В скрипте сетки ордеров отложенные ордера отображаются стандартно зелёными пунктирными линиями, стоп –приказы – красными.

Фактически, двустороння сетка на графике – это готовая модель для быстрого локирования позиций. То есть трейдер может закрыть прибыльные сделки, а их локирующие аналоги оставить до момента разворота цены. Такие движения очень часто бывают на Форекс.

Данный принцип был улучшен и использован в т.н. советниках-сеточниках, применяющих метод Мартингейла. Каждая следующая позиция открывается увеличенным лотом, что позволяет на откате (коррекции) цены закрыть всю сетку (пирамиду) сделок суммарно в плюс.

Главное – научиться правильно применять скрипт сетки ордеров. Успехов и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от

На день сегодняшний перед современным трейдером стоит сложный выбор подходящей торговой системы, так как их сейчас есть великое множество и не последнее место среди них по эффективности занимают сеточные стратегии Форекс. Об этих последних и пойдет речь данной статье, поскольку информации о таких торговых подходах мало, хотя многие уже давно результативно используют их или автоматизированных торговых советников, так называемых сеточников.

Прежде чем продолжить дальше, трейдерам, которые интересуются работой таких систем следует знать, что есть еще один распространенный термин, пришедший к нам с Запада. Речь идет о слове grid, что в переводе обозначает «решетка» или «сетка». Соответственно, на отечественных и зарубежных форумах, а также в литературе можно встретить обозначение рассмотренных ниже торговых системах как «гридерных». Это нужно учитывать и понимать, что разговор идет о тех же сеточных стратегиях Форекс, а не о чем-то принципиально новом.

История появления

Впервые сеточные торговые системы на Форекс появились относительно недавно, но сразу приобрели большую популярность. Связано это с тем, что подобные стратегии соответствуют образу мышления трейдера. Собственно, так они и были изобретены - с опорой на логические выводы, которые возникают при изучении характера движения цены. Чтобы было более понятно нужно разъяснить. Все знают, что котировки редко ходят по прямым линиям, так как обычно они двигаются с периодическими откатами, которые зачастую могут сильно влиять на результат сделки.

К примеру, трейдер купил валютную пару в ожидании ее дальнейшего роста. Цена прошла 50 пунктов в его направлении при тейк-профите 80, радуя глаз выросшей прибылью, и тут начинает откатывать. И вот уже прибыли есть только 30 пунктов, а через некоторое время лишь 10 пунктов, давление на психику возрастает, ведь еще чуть-чуть и сделка может зайти в отрицательную зону. Тут трейдер может принять решение закрыть позицию, довольствуясь хоть такой мелкой прибылью, или пересиживать откат, в надежде, что сделка не будет закрыта по стоп-лосс, а котировки все же начнут вновь расти. Несложно догадаться, что чувствует трейдер, если все же позиция закрывается по стоп-лосс, к примеру, в 40 пунктов, ведь убыток тут сложно оценить, как просто 40 пипсов, помня про незакрытые 50 пунктов прибыли, которые торговая операция давала в какой-то момент.

Такие ситуации во время торговли случаются сплошь и рядом, именно поэтому многие утверждают, что психология в трейдинге играет основополагающую роль. Но трейдеры с аналитическим складом ума решили, что можно немного модернизировать свою торговлю, чтобы попробовать учесть возвратно-поступательное движение цены и свести его влияние к минимуму, повысив таким образом вероятность достижения положительного результата. Поэтому они стали входить в рынок не сразу всем рабочим объемом, а только лишь его определенной частью, добавляя позицию на определенных уровнях. Кроме того, фиксация прибыли и убытка также стала происходить поэтапно, что позволило сделать депозит более живучим, снизив потенциал возможных потерь. В результате трейдеры, работающие интрадей, стали открывать множество позиций в лонг и в шорт, которые при отображении на графике цены сделали его похожим на решетку или сетку. Именно так и возникли сеточные стратегии Форекс, которые активно применяются сегодня большим количеством валютных спекулянтов при работе внутри дня.

Параметры построения сетки ордеров и ее преимущество

Изучая какую-нибудь сеточную систему или торгового робота, чьи алгоритмы на ней основаны, следует понимать ключевые моменты ее функционирования.

Прежде всего нужно обратить внимание на ширину сетки. На графике это область между двумя крайними ордерами из всех, что задействованы для одного торгового актива. То есть, если трейдер ведет торговлю по EUR/USD и у него между отметкой 1,1000 и 1,1200 имеется 20 открытых ордеров, но самые крайние стоят на указанных уровнях, то ширина сетки, выраженная в старых пунктах составит 200.
Следующим параметром выступает шаг сетки. Его значение также отображается в пунктах и представляет собой расстояние, на котором трейдер устанавливает друг от друга соседние ордера.
Стоп лосс и тейк профит. Ну, здесь уже все понятно, каждая позиция страхуется уровнями взятия прибыли и ограничения убытков, чтобы не нарушать правила мани-менеджмента.

Соответственно, трейдер должен понимать, что сеточные стратегии Форекс предполагают открытие большого количества торговых ордеров, которые размещаются на определенном расстоянии, как выше уровня текущих котировок, так и ниже их.

Главный положительный момент при использовании сетки ордеров состоит в том, что трейдеру больше нет нужды проводить сложный и, как правило, неточный анализ рынка, чтобы хоть немного заработать. Достаточно просто открыть пачку ордеров, зная, что с высокой долей вероятности это даст хорошую прибыль. Для «сеточника» основную опасность представляет только очень сильные и долгие однонаправленные движения без откатов, но встречаются они крайне редко.

Принцип работы гридера

Рассмотрев основные моменты работы сеточных стратегий Форекс, большинство трейдеров хотят узнать, а как же такие торговые системы генерируют прибыль. Естественно, понимать, откуда берется доход при торговле без всякого предварительного анализа, это важно и тут необходимо рассмотреть простой пример.

К примеру, трейдер покупает в точке А и ждет, что цена достигнет тейк-профита в D. Таким образом, его прибыль равна условно величине от H0 до H1. Это верно, но ведь цена прошла большее расстояние, так как она сначала подросла до точки В, а потом скорректировалась к С, и лишь затем начала расти, достигнув D.

Сеточник же во время такого движения открывает множество разнонаправленных ордеров, фиксируя убыток по коротким позициям и накапливая прибыль по длинным. При этом убыток от ордеров на продажу частично компенсируется прибылью, полученной от этого типа позиций на отрезке ВС, когда произошла коррекция. Таким образом, за счет того, что ордера открыты в обе стороны, убыток никогда не достигает критических значений, а накапливаемая прибыль по одним позициям позволяет перекрывать необходимость закрытие по стоп-лосс других. Это дает на выходе какое-то значение чистого суммарного дохода практически без всякого риска!

Конечно, на практике есть свои моменты, которые влияют на итоговые данные вероятности, но сама система расчета дает положительное математическое ожидание. Усвоив этот момент, следует перейти к видам сеточных стратегий, которые основываются на разных типах построения системы большого количества ордеров.

Основной тип построения сетки

Классический способ формирования сетки ордеров основывается на том, что у трейдера нет совершенно никакого представления о том, куда пойдет цена от текущих уровней. Кроме того, трейдер может, основываясь на тех же методах технического анализа, определить, что на рынке наступил момент, когда цена с одинаковой вероятностью может пойти как вверх, так и вниз.

Следующим шагом станет определение близкого к текущей цене верхнего и нижнего уровня, на которых, соответственно, устанавливаются отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. Далее, в соответствии с выбранной стратегией выбирается шаг сетки, то есть расстояние, на котором друг от друга будут находиться соседние ордера. Постоянно рассчитывать значения и выставлять новые ордера, особенно с маленьким шагом сетки, довольно хлопотно, поэтому более мудрым будет использовать сеточных советников, которые производят все вычисления в автоматическом режиме.

Как только сработал один из ордеров и движение цены позволило закрыть его по тейк-профиту, на позиции, где он открывался ставится Sell Stop, если цена расположилась над уровнем закрытия сделки, и Buy Stop, когда она находится под ним. Естественно, по мере развития торгового процесса получается, что в одну из сторон число ордеров увеличивается и растет дисбаланс. Поэтому трейдер должен внимательно следить за положением дел и стараться удерживать растущий дисбаланс в определенных рамках. При поиске гармоничного сочетания открытых позиций следует придерживаться разумных пределов, не забывая, что при увеличении количества сделок в одну сторону будет возникать дефицит средств при движении цены в противоположном направлении. Конечно, если котировки пойдут туда, куда открыто большинство позиций, то это положительным образом скажется на депозите, но необходимо помнить, что нарушение системы торговли в долгосрочной перспективе не приводит ни к чему хорошему.

Чтобы понизить дисбаланс можно применить следующий подход:

для существующих позиций, а также отложенных ордеров, которые открыты или должны быть задействованы в том направлении, где ощущается дефицит количества торговых операций, можно снять ограничения по тейк-профиту, позволяя прибыли накапливаться;
прекратить установку отложенных ордеров на место сработавших по направлению движения цены, в котором наблюдается излишек ордеров.

Распространенный вид сеточного построения

Помимо описанного выше типичного алгоритма, на которых строились первые сеточные стратегии Форекс, есть также другой способ применения отложенных ордеров для построения решетки. Применяют его с опорой на теханализ, так как трейдеру необходимо для начала определить коридор, в котором движется цена. После того как такой коридор выявлен, необходимо от его центра выстроить решетку ордеров следующим образом:

над уровнем поставить Sell Limit;
под ним выставить Buy Limit.

Далее, ориентируясь на шаг сетки, также выставляются Buy и Sell Limit, формируя сетку. Этот способ позволяет очень эффективно работать в боковике, легко накапливая прибыль, но при сильном тренде такой подход может привести к серьезным потерям. Поэтому применять его следует вдумчиво и осторожно, имея опыт торговли, соответственно, использовать сеточные стратегии Форекс, которые основывают свою работу на подобных алгоритмах, можно только профессионалам.

Использование сетки ордеров при торговле на валютном рынке Форекс популярно. На основе этого принципа построено множество торговых стратегий и , которые еще называют гридерами от английского слова «grid», что переводится как «сетка».

В этой статье мы разберем общие понятия торговли с использованием сетки ордеров.

Какие типы сетки ордеров существуют?

В трейдинге принято выделять два типа сетки ордеров:

Динамическая сетка ордеров.

Зачем вообще нужна сетка ордеров?

Есть два характерных случая использования сетки ордеров на Форекс:

Ловля цены – в этом случае сетка ордеров строится на определенном расстоянии от текущей цены. Такая сетка называемся статической с фиксированным шагом.
Ловля максимального профита – в этом случае сетка ордеров строится таким образом, чтобы по максимуму собрать движение цены в пределах сетки и заработать на этом.

Звучит не очень понятно, верно? Давайте вникать в подробности каждого варианта.

Сетка №1. Статическая сетка ордеров с фиксированным шагом

Как она работает? На одном уровне открываются две сделки – на покупку и на продажу. После этого строится сетка ордеров с фиксированным шагом. Над ценой ставим отложенные ордера на продажу , под ценой располагаем отложенные ордера на покупку BuyLimit.

Такой метод дает возможность охватить весь диапазон движения цены, является очень прибыльным, но вместе с тем, и очень рискованным.

Как использовать статическую сетку для ловли цены?

Для ловли цены сеткой ордеров с фиксированным шагом необходимо, в первую очередь, определить уровень и направление входа. После этого, на основе анализа рыночной ситуации, нужно выставить сетку ордеров с определенным шагом.

Стоит отметить, что такой подход подразумевает, что трейдер понимает происходящую на рынке ситуацию и имеет определенный торговый план. Также для его использования необходимы знания технического анализа.

Стоит отметить, что оба варианта являются контртрендовыми и основаны на математических и статистических свойствах цены. Их целью является получение прибыли без учета внешних факторов влияния на цену и сложных методов анализа рыночной ситуации.

Как использовать статическую сетку для ловли профита?

Этот вариант использования сетки является более сложным. Его суть состоит в наращивании прибыльных позиций по мере движения цены. Зачастую, вместе с ним используется , что позволяет получить существенную прибыль.

Такой подход является достаточно сложным. Для его применения желательно наличие трейдерского опыта и знания рынка.

Как определить расстояние между ордерами?

Как это понятно из названия, статическая сетка с фиксированным шагом подразумевает одинаковое расстояние между выставленными ордерами.

Как правило, ордера выставляют на круглых уровнях Х,ХХ00, то есть, шаг сетки равен 100 пунктам. Для внутридневной торговли используют шаг в 50 пунктов, тогда к круглым уровням добавляются промежуточные уровни Х,ХХ50.

Опытным путем было определено, что оптимальным шагом для внутридневной сетки ордеров является значение 42-46 пунктов. Уменьшение шага приводит к росту нагрузки на депозит, увеличение приводит к снижению прибыльности сетки ордеров.

Сетка №2. Динамическая сетка ордеров

Статическая сетка ордеров с фиксированным шагом имеет свои недостатки, поэтому многие трейдеры, накопив достаточный опыт, используют динамическую сетку, в которой расставляют ордера на основании технического анализа и текущей рыночной ситуации.

Ордера динамической сетки устанавливают на важных технических уровнях, которые определяются графически ли с помощью технических индикаторов (уровней Фибоначчи, Pivot Point, скользящие средние и других).

Динамическая сетка строится не сразу, а по мере движения цены и графического анализа валютной пары. Естественно, ордера располагаются на разном расстоянии друг от друга, в зависимости от особенностей , рыночной волатильности и особенностей торговой сессии.

Итого

В заключение нужно сказать, что сетка ордеров не является 100%-ным способом получения прибыли. Некоторые трейдеры, используя ее, увеличивали свой депозит в несколько раз. Другие сливали свои счета, поскольку неправильно рассчитали шаг сетки или уровни постановки ордеров.

Вместе с сеткой ордеров очень широко применяется метод Мартингейла, позволяющий уменьшить размер движения для закрытия сетки и увеличить ее прибыльность. Однако, быстрое увеличение лота может привести к такой же быстрой потере средств на депозите.

Точных правил торговли сеткой ордеров, гарантирующих получение прибыли, не существует. Варианты и подходы ее использования складываются, исходя из опыта трейдера и сложившейся на рынке ситуации.