Домой Связной Ichimoku kinko hyo стратегия. Полный торговый гайд по Ишимоку — как использовать индикатор

Связной

Ichimoku kinko hyo стратегия. Полный торговый гайд по Ишимоку — как использовать индикатор

Вы оказались на странице пошагового руководства по индикатору "Ишимоку", благодаря ему Вы быстро изучите индикатор и начнете торговлю с хорошим профитом.

Индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo) сочетает в себе сразу несколько полезных характеристик:

определение тренда;
выявление уровней поддержки/сопротивления;
поиск зон для входа/выхода из позиций.

Индикатор Ишимоку, описание которого приводится здесь, обладает интересной особенностью: некоторые линии можно рассматривать как скользящие средние (Tenkan, Kijun и Senkou B), их совокупность как аналог MACD, а линия Chikou – показания Momentum.

Жмите ниже кнопку , чтобы пройти пошаговое руководство и освоить индикатор Ишимоку в 5 простых шагов

Разработан японским биржевым аналитиком Хосодой для прогнозирования движения фондового индекса Nikkei, но и на рынке Форекс он практически не дает ложных сигналов. В расчете используются скользящие средние , поэтому лучше всего использовать на трендовых участках – при боковом движении (флэте) индикатор Ишимоку начинает давать ложные сигналы.

Структура индикатора Ишимоку

Входит в базовый комплект всех популярных торговых платформ и состоит из пяти линий на графике , четыре из которых рассчитываются как срединный ценовой диапазон за определенные временные промежутки. Пробой линий говорит о смене баланса сил между покупателями и продавцами – подобного подхода придерживается и волновая теория Эллиотта , но индикатор Ишимоку не привязан к ценам закрытия (Close), что делает его более точным.

Индикатор Ишимоку в терминале MetaTrader.

Изучить »

Tenkan-Sen (Тенкан сэн). По ней смотрим краткосрочное ценовое движение или «малый тренд/разворот». Рассчитывается как первый срединный интервал по формуле (High+Low)/2. По умолчанию 9 расчетный периодов, чем больше угол наклона, тем сильнее краткосрочный тренд, также работает как сильный уровень поддержки/сопротивления , пробитие которого будет первым разворотным сигналом.
Kijun-Sen (Киджун сэн) . Указывает направление «длинного» тренда и является основным элементом индикатора Ишимоку. Если рынок идет выше линии – высока вероятность продолжения восходящего тренда, и нужно искать подтверждение сигнала на покупку, соответственно, ниже нее будет продолжение нисходящего движения и стоит рассматривать только продажи (SELL). Представляет собой скользящую среднюю с периодом 26, при изменении значения по умолчанию необходимо, чтобы новый период был как минимум в 3-4 раза больше чем Тенкан сэн.
Senkou Span A (Сенкой A, Kumo Up). Первая или верхняя опережающая линия индикатора Ишимоку, представляющая собой среднее диапазона между Tenkan-Sen и Kijun-Sen , смещенная вперед на его период.
Senkou Span B (Сенкой Б Kumo Down). Вторая «нижняя» линия опережения рассчитанная как серединная линия, смещенная вперед на период Kijun-Sen (по умолчанию 52).

Индикатор Ишимоку выводит заштрихованную область между Senkou Span A и B называемую «облако» (Kumo). Если цена движется внутри него, это означает период консолидации , границы рассматриваются как сильные сопротивления подтверждающие пробой других линий. Верхняя подтверждает восходящий тренд, нижняя – нисходящий.

(Чинкоу Спэн). Последняя пятая линия, это ценовой график по ценам закрытия, сдвинутый вперед на период Киджун-сэн. Как и облако используется для окончательного подтверждения сигнала и представляет собой практически полный аналог Momentum ’а показывающего текущую динамику рынка.

Индикатор Ишимоку хорош тем, что реагирует без запаздывания на появление нового ценового экстремума. Все линии представляют собой 50% уровень отката цены, что широко используется в волновой теории для определения момента точки входа , когда начало тренда пропущен.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Ишимоку и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Настройка периодов

Перед тем как пользоваться индикатором Ишимоку, необходимо убедиться в правильной настройке временных интервалов его линий под конкретный торговый инструмент и тайфрейм . Автор установил по умолчанию значения 9, 26 и 52 периода. На тот момент это были оптимальные значения для прогнозирования индекса Nikkei и следует обратить внимание трейдеров , что рынок акции менее динамичен, чем Форекс даже после появления высокочастотной торговли. Подробнее о цифрах:

52 – базовый параметр индикатора Ишимоку и равен количеству недель в году для определения направления глобального тренда.
26 – половина годового цикла. Подобное деление широко применяется в анализе финансовых рынков для торговли по среднесрочному тренду. Аналогичное значение как наиболее оптимальное указывает и Элдер для настройки осцилляторов .
9 - кратковременные движения, значение было подобрано эмпирическим путем на основе исторических данных.

Индикатор Ишимоку в классическом сочетании «9-26-52» дает надежные прогнозы на половине недельного цикла, но при выходе сильных фундаментальных событий логика «ломается» и появляются ложные сигналы. Впрочем, подобное поведение наблюдается на большинстве технических инструментов.

Для использования на Форекс были разработаны новые комбинации параметров, показывающие стабильные результаты на основных валютных парах такие как:

«2-24-120» . Максимальный исторический период – неделя. Параллельно анализируется внутридневная волатильность и ее половинный диапазон. Сочетание показало стабильные результаты для внутридневных стратегий и на мелких таймфреймах (М1-М15). В случае среднесрочного тренда сигналы индикатора Ишимоку существенно снижают точность.
«24-60-120» . Более «медленный» вариант уменьшающий количество ложных сигналов на среднесроке. Рекомендуются пары со средней или низкой волатильностью.
«120-240-480» . Для часовых графиков , максимальный исторический период – месяц. Настройки можно считать «переходными» от внутридневной к дневной торговли. При этом сглаживаются периоды междневной коррекции , которые на более «мелком» индикаторе Ишимоку выглядят как канал внутри которого можно открыть сделки, но по факту большинство их них оказывается ложным.

Зато, если получится попасть на месячный тренд, когда пробито облако Ишимоку , можно взять значительную прибыль. Однако, не следует забывать о мани менеджменте особенно на волатильных парах .

Примеры настроек параметров индикатора Ишимоку.

Торговые сигналы

В индикаторе Ишимоку одновременно используются две торговые стратегии: трендовая, в которой сигналы возникают на пересечении линий или смене их движения, и канальная, где торговля идет от их границ или по факту пробоя. Теперь рассмотрим сигналы более подробно.

Пересечение Tenkan-Sen и Kijun-Sen

Здесь дополнительно нужно смотреть на положение линий относительно друг друга и Senkou Span B. Если все три линии движутся в одной направлении, это можно использовать как указатель направления и силы тренда: три вверх будут подтверждать восходящее движение, три вниз нисходящее. Пока тенденция сохраняется, держим позицию открытой, т.е. действуем по аналогии с индикатором «Аллигатор» и закрываем, как только линии начинают пересекаться.

Пересечение линий называют «крестами»:

Kijun пробита Tenkan снизу вверх или «Золотой крест» будет сигналом на покупку.
Противоположные условия для продажи: Tenkan пробивает Kijun сверху вниз или «Мертвый крест» .

Сигналы «Мертвый крест» и «Золотой крест» на индикаторе Ишимоку.

Для оценки силы сигнала используем облако. Для покупок пересечение должно быть над верхней границей Kumo, для продаж за нижней. Если наблюдается обратная ситуация сигнал считается слабым и новичкам лучше дождаться следующего. «Кресты» внутри указывают на нейтральный сигнал, и открываться нужно только учитывая данные осцилляторов и объема.

Пробой Kijun-Sen

Один из самых надежных сигналов индикатора Ишимоку и работает как скользящая средняя: пробой снизу вверх открываем Buy, обратная ситуация для Sell. При этом следует учитывать положение Тенкан:

Если пробой идет в ее сторону это с большой вероятностью указывает на продолжение тренда особенно, когда до этого цена несколько раз тестировала Киджун.
Когда Тенкан находится позади цены в момент пересечения на индикаторе Ишимоку дает сигнал о завершении текущего движения и переходу в период консолидации или даже развороту, если пара имеет высокую волатильность.

Сигналы пробоя линии Киджун на индикаторе Ишимоку.

Силу сигнала определяем, как и в предыдущем случае – смотрим, где находится облако относительно пробоя.

Пересечение Senkou Span A и B

В этом случае по индикатору Ишимоку определяется момент начала коррекции по направлению Senkou A или полного разворота тренда . Сигнал является опережающим, так как обе линии смещены вперед относительно цены, но здесь важно получить подтверждение, например, от осцилляторов перекупленности/перепроданности .

Точку пересечения можно принять за нулевой уровень и действовать аналогично индикатору MACD . Если облако начинает «расти» вверх открываем покупку, соответственно «вниз» для продаж. Опытные трейдеры учитывают расхождение (дивергенцию) Kumo и осцилляторов, которая дает сильные точки входа, но подобная тактика применима только на таймфремах старше Н1 и сигналы такие возникают достаточно редко.

Торговля по индикатору Ишимоку на пересечении линии Senkou Span A и B.

Силу сигнала смотрим по Chinkou Span. Для покупок пересечение должно быть выше линии, для продаж ниже. Однако, все зависит от текущей ситуации, и перед тем как пользоваться индикатором Ишимоку проанализируйте особенности торгового актива. Возможно, таким подтверждением можно пренебречь.

Обращаем внимание трейдеров, что пробой Senkou Span B, которая в индикаторе Ишимоку отвечает за направление долгосрочного тренда, будет первым подтверждением возможной смены общей тенденции. Это сильный уровень текущего баланса сил покупатели/продавцы и пробитие обычно сопровождается несколькими ретестами с большими японскими свечами и объемами. Поэтому до прояснения ситуации открываться в такие моменты не рекомендуется.

Пересечение Chinkou Span

Напомним, что линия смещена вперед относительно цены на период Киджун поэтому используется в качестве «медленной» скользящей средней для подтверждения пересечений других линий.

Индикатор Ишимоку и линия долгосрочного тренда Chinkou Span.

Отбой/пробой границ Kumo

Здесь возникает большинство ложных сигналов, хотя если облако достаточно большое по ширине вполне можно торговать, особенно в периоды бокового движения. Правила такие же, как и в других канальных индикаторах (Bollinger Bands , Envelopes):

Пробой. Свеча закрывается выше верхней границы для покупок, нижней для продажи.
Отскок. Противоположные условия – свечи около границ закрываются внутри Kumo.

Индикатор облако Ишимоку как торговый сигнал.

Силу сигнала смотрим по направлению и «настроению» рынка, которое показывает индикатор . Облако Ишимоку должно быть направлено в сторону сигнала и существуют модификации, в которых области Buy и Sell выделены разными цветами. Если направления не совпадают лучше не открывать позицию.

К слабым сигналам относятся те, которые возникают на границах облака и многие трейдеры считают, что открывать сделку можно сразу после закрытия пробойной свечи. Как показала практика лучше не смешить с открытием, так как после захода в облако Kumo рынок обычно «тормозит» на некоторое время и становится трудно делать какие-либо прогнозы. Рекомендуется перенести Stop Loss поближе к облаку и контролировать ситуацию. Если рынок продолжит движение в правильном направлении, удерживаем открытую сделку, также можно использовать трейлинг-стоп .
Нейтральным сигналом можно считать пересечение Киджун-сэн снизу вверх Тенкан-сэн и цена в этот момент продолжает идти внутри облака. С одной стороны на индикаторе Ишимоку явный сигнал, но с другой рынок перешел в стадию неопределенности и нужно принять решение – входить в рынок, что достаточно рискованно или оставаться вне рынка? Опытные трейдеры считают, что можно открыть сделку, но при этом нужно следить за облаком. Если цена пробивает противоположную границу, нужно или перевести стоп-лосс в безубыток или закрыть сделку.
В свою очередь выход цены за пределы Kumo будет самым надежным сигналом индикатора Ишимоку. Именно в эти моменты появляются сильные ценовые импульсы и можно как войти в новый тренд, так и добавиться к текущему сильному движению. Здесь важно убедиться в истинности пробоя, особенно когда пробивается облако и не забывать о мани менеджменте.

Индикатор Ишимоку и дополнительные инструменты анализа

Автор предполагал использовать индикатор в первую очередь как дополнительное подтверждение паттернам графического анализа . Также эффективен и противоположный подход: первым фактором будут сигналы индикатора Ишимоку дополненные свечными конфигурациями, которые часто возникают в зоне пробоя или отката. Здесь нужно придерживаться правила: свечной паттерн Price Action должен подтверждать сигнал.

Паттерн Price Action и сигнал индикатора Ишимоку.

В качестве дополнительных инструментов нет смысла использовать скользящие средние, так как они уже присутствуют в индикаторе Ишимоку. Лучше дополнять его осцилляторами отражающими динамику тренда и текущий баланс сил покупатели/продавцы. При определении моментов перекупленности/перепроданности помните, что на длительном сильном тренде индикаторы RSI и Stochastic имеют свойство «залипать» в крайних зонах даже когда начался разворот – здесь графический анализ срабатывает быстрее.

Индикатор облако Ишимоку и подтверждение пробоя осцилляторами.

Также будут нелишними рыночные объемы пусть даже и тиковые. Когда облако пробивается, они резко увеличиваются, особенно при выходе из периода флэта. И наоборот, когда движение заканчивается это в первую очередь видно по снижению Volumes , хотя цена еще некоторое время продолжает идти по текущему тренду.

Индикатор Ишимоку дает стабильную прибыль на большинстве финансовых торговых активов (валюты, акции, фьючерсы и опционы). Но следует помнить, что при базовых настройках он дает значительное запаздывание на таймреймах меньше недельного. Для внутридневной торговли необходимо пропорциональное уменьшение значений и тогда надежность сигналов остается в приемлемых пределах, снижаясь только в периоды фундаментальных новостей и спекулятивных действий крупных игроков.

Chikou является в этом индикаторе аналогом Моментума;

Когда Tenkan, Senkou B и Kijun используются вместе, они могут рассматриваться как аналог MACD .

Как устроен индикатор Ишимоку

Разберемся в том, какая именно линия в индикаторе и что означает. Ручаюсь, после этого вы по-другому начнете воспринимать этот индикатор:

Tenkan-sen - если цвет не меняете, то по умолчанию она будет красного цвета, ее еще называют короткой линией тренда . Каждое значение линии рассчитывается как половина суммы цен High и Low за период, выставленный в настройках. По умолчанию параметр этой линии равен 9, то есть половина суммы рассчитывается для цен High, Low именно за этот промежуток. Эта линия может использоваться для идентификации тренда, а по ее крутизне можно судить о силе тенденции;

Kijun-sen - синяя линия, рассчитывается по той же схеме, что и Tenkan, вот только берутся цены High и Low за промежуток времени в 26 свечей. Ее можно считать неким водоразделом, считается, что если цена находится над этой линией, то и в дальнейшем вероятен рост, если ниже - то ставку стоит сделать на движение графика вниз;

Chikou Span - эта линия зеленого цвета на скриншоте, видно, что она немного запаздывает по отношению к графику цены. Смысл этой линии - отображение цены Close свечи, которая отстоит от текущей на средний временной интервал ;

Senkou Span A - верхняя линия облака, рассчитывается как среднее арифметическое между Tenkan и Kijun, при этом линия сдвинута вперед на средний временной интервал. Вы можете заметить, что эта линия как бы заглядывает в будущее;

Senkou Span B - нижняя линия облака, рассчитывается как среднее между High и Low за самый большой временной период. Линия также сдвинута вперед на средний временной интервал.

Что касается облака, то оно получается за счет штриховки области между линиями Senkou Span A и Senkou Span B. Цвет зависит от того, как именно расположились линии, если Senkou Span A над Senkou Span В, то цвет облака будет красным, если наоборот - зеленым.

Назначение облака (Kumo) состоит в том, чтобы идентифицировать состояние рынка и дать уровни поддержки /сопротивления. Считается, что пока цена находится в облаке, то на рынке наблюдается флет , в этом случае границы облака могут рассматриваться как граница диапазона, в котором движется цена. Если цена выходит в пространство над облаком, то приоритет отдаем длинным позициям, если под него, то ожидается нисходящий тренд .

Из общих правил отметить стоит и то, что сигналы индикатора не должны противоречить свечным паттернам . Если это происходит, то к нему стоит как минимум отнестись настороженно.

Одно из главных преимуществ индикатора - он не запаздывает по сравнению с большинством остальных. Как только на анализируемом периоде возникает новый экстремум, индикатор тут же это показывает. Для сравнения - те же скользящие средние дают немалую задержку при подаче сигнала, да и большая часть индикаторов также.

Сигналы индикатора Ишимоку, которые стоит брать в работу

Как я и говорил, индикатор является по сути готовой торговой стратегией . Но никто не заставляет вас использовать его именно в этом качестве, вполне можно обойтись только частью его функционала, например, для того, чтобы определить состояние рынка в текущий момент или определиться с размером стопа. В любом случае, для этого нужно знать, какие именно сигналы этот индикатор подает.

Перед тем, как приступить к разбору возможных сигналов обращу внимание на очень важный момент - положения линии Chikou Span относительно графика цены. Если она находится под ценой, это можно считать аргументом в пользу коротких позиций, если линия над ценой, то предпочтительнее покупки. Это не главный сигнал , просто один из многих, его обязательно нужно учитывать, если собираетесь работать с этим индикатором.

Работа с линиями Tenkan и Kijun

Пересечение этих линий дает несколько сигналов разной силы. Многое зависит от того, где именно это пересечение произошло. Если пересечение происходит внутри облака, то сигнал считается слабым, если за его пределами, то сильным. Сильный сигнал на продажу возникает в том случае, когда пересечение происходит над облаком, на покупку - под облаком.

Возможны следующие сигналы

золотой крест - линия Tenkan пересекает по направлению снизу-вверх линию Kijun ниже облака (Kumo), чем дальше от облака произошло пересечение, тем сильнее считается сигнал;

⦁ мертвый крест - сигнал на продажу, только в этом случае Tenkan пересекает линию Kijun сверху-вниз над облаком;

Обычное пересечение линий в пределах облака либо на его границе - сигнал слабый и брать его в работу стоит только в том случае, когда есть дополнительные подтверждения от других фильтров.

Три линии

Этот сигнал может помочь скорее не с поиском точки входа , а с определением состояния рынка. Его можно использовать как дополнение к стратегии работы по тренду для определения есть ли тренд .

О том, что на рынке сформировался тренд говорит выстраивание по порядку цены и линий индикаторов:

Если по направлению сверху-вниз расположились: график цена, Tenkan, Kijun, облако, то на рынке явно растущий тренд. К этому моменту сделка уже должна быть открыта. На скриншоте показан идеальный пример восходящего тренда - линии и цена расходятся. При этом была неплохая точка входа в самом начале этого движения;

Обратное расположение цены, линий и облака говорит о нисходящей тенденции.

Если сигнал сильный, то стоп, вынесенный за противоположную границу облака, получается слишком большим. В таких ситуациях можно просто выставить стоп за ближайший локальный экстремум. Исходя именно из этих соображений выставлен стоп лосс в примере.

Торговля в облаке Ишимоку

Ранее мы уже говорили о том, что пока цена в облаке, то считается, что на рынке нет устоявшегося тренда , то есть наблюдается флет . Так что торговать можно на отбой от границ облака, хотя эти сигналы и послабее, чем все описанные выше.

Под отбоем понимается ситуация, когда цена касается границы облака и закрывается в пределах заштрихованной зоны, то есть оформляется отбой от линии . В таких ситуациях можно попробовать войти в рынок в расчете на то, что цена дойдет до противоположной границы канала. Также входить можно на пробое области Kumo, но сам по себе сигнал этот довольно рискованный.

При покупках стоп выносится за пределы нижней границы облака с небольшим запасом, при продажах - за пределы верхней границы. Тейк профит можно разместить на уровне противоположной границы Kumo.

Использование линий Senkou A и Senkou B

Наверняка просматривая график вы подметили, что часто при смене цвета облака (происходит пересечение линий Senkou A и Senkou B) происходит и смена тенденции. Это явление также можно использовать в торговле.

Когда линия SenkouA пересекает линию SenkouB сверху-вниз, то можно ожидать неплохое движение вниз и наоборот. Единственное, что снижает ценность такого сигнала , это то, что они построены с прицелом на будущее, то есть сдвинуты относительно текущей цены на целых 26 свечей.

Если вы видите, что в данный момент произошло пересечение линий и облако сменило цвет, то немедленно входить в рынок вовсе необязательно, но как минимум присмотреться к происходящему на рынке стоит. На истории видно, что часто такие пересечения происходят непосредственно в момент перелома тенденции.

Стратегия на основе индикатора Ишимоку

В принципе, все существующие стратегии строятся на основании уже перечисленных особенностей работы индикатора. Просто стандартные приемы работы с индикатором дополняются рядом собственных фильтров и рождается новая торговая стратегия, но основа остается все та же - индикатор Ишимоку.

Стратегия на базе Ишимоку - «Самурай»

Название полностью соответствует стратегии - для работы понадобится пара с иеной: EUR/JPY и любые другие, содержащие JPY. Сам автор стратегии рекомендует остановиться именно на EUR/JPY, таймфрейм Н1. Из особенностей стратегии отмечается крайняя неравномерность в результатах, то есть один месяц может быть закрыт с солидным плюсом, а другой - с убытком. Так что в работу нужно брать все сигналы без исключения, только в таком случае вы сможете стабильно держаться в плюсе в долгосрочной перспективе.

Правила стратегии рассмотрим на примере покупок:

Цена должна выйти за пределы облака вверх, это первое условие. Причем пробойная свеча обязательно должна быть бычьей, то есть белого цвета. Это позволяет отфильтровать случаи, когда цена случайно выходи за пределы Kumo;

Chikou Span обязательно должна быть выше цены для покупок. Так как используются стандартные настройки, то в момент выхода цены за пределы облака линия Chikou будет находиться на 26 свечей сзади относительно текущей;

Tenkan и Kijun должны обязательно находиться ниже графика цены, в момент пробоя облака. Если это условие не выполняется, то сигнал все равно можно брать в работу, но только в том случае, когда цена пересекает эти 2 линии снизу-вверх в течение 2 следующих свечей;

Иногда выход цены за пределы облака бывает очень резким, в таком случае вводится дополнительный фильтр - сигнал берется в работу только в том случае, если цена Close находится на расстоянии до 60 п (по четырехзнаку) от границы облака;

Стоп следует поставить в размере 30-60 пунктов, обычно он размещается за линией Kijun;

Сопровождение позиции выполняется опять же опираясь на положение линии Kijun, нас будут интересовать моменты, когда она становится горизонтальной, а потом начинает снова расти (для покупок), снижаться (для продаж). Когда линия первый раз нарисует горизонтальную площадку, нужно переставить сделку в безубыток если это возможно, в дальнейшем после каждой такой горизонтальной площадки перетаскиваем вслед за ней стоп лосс на небольшом расстоянии;

Здравствуйте, дорогие друзья!

В сегодняшней публикации я снова хотел бы вернуться к техническим индикаторам и рассказать еще об одном. Хотя это даже не просто индикатор, а целая торговая система, заключенная в одном индикаторе. Это индикатор Ишимоку (Ichimoku) или, если быть точнее, Ichimoku Kinko Hyo .

Наши постоянные читатели, которые следят за моими статьями и торговлей, прекрасно знают мое отношение к всевозможным техническим индикаторам , и знают, что я признаю только один индикатор — скользящие средние. Но на самом деле, есть еще один индикатор, к которому я отношусь очень уважительно — это тот самый индикатор Ишимоку (наверное, потому что он строится на скользящих средних), речь о котором пойдет в сегодняшней статье.

Сразу хочу предупредить, что статей будет несколько, минимум две. В самом начале думал выдать всю информацию в рамках одной статьи, но, ребят, Вы даже не представляете какая это объемная и насыщенная тема. Существуют целые книги, посвященные только лишь этому индикатору. Поэтому в этой статье мы только разберем индикатор на составляющие и посмотрим, по каким формулам он рассчитывается. А в следующих статьях затронем тему сигналов и методов торговли по индикатору Ишимоку, и поговорим об оптимизации параметров.

Ну что же, давайте приступать к изучению.

Особенности и описание индикатора Ишимоку

Прежде чем пускаться во все тяжкие и рассказывать о формулах расчета, торговых сигналах и различных особенностях, следует написать пару строк об авторе и его индикаторе.

Впервые индикатор Ишимоку был предложен в 30-х годах XX века японским трейдером Гоичи Хосода известный под псевдонимом Ишимоку Санждин. Где-то читал, что с японского это можно примерно перевести как «быстрый взгляд человека с гор». А Ишимоку, точнее Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo) — «взгляд на график равновесия» («Ишимоку — взгляд», «Кинко — равновесие», «Хайо — график») . Ох уж эти японцы! 🙂 Кстати, на Западе узнали об этом индикаторе только лишь в 60-х годах.

Изначально индикатор Ишимоку создавался для анализа графиков японского фондового рынка и в частности индекса NIKKEI на долгосрочных временных интервалах. Немного позже, когда мы будем говорить о параметрах индикатора, Вы поймете, почему именно для анализа долгосрочных тайм-фреймов. Но это еще не значит, что индикатор подходит только для позиционной торговли. Вовсе нет, индикатор Ишимоку можно использовать на любых рынках и на любом временном интервале .

Как я написал выше, индикатор Ишимоку — это целая торговая система, которая позволяет определять направление тренда, ближайшие уровни поддержки/сопротивления, дает сигналы на вход, а также с его помощью можно определять уровни для стоп-лосса и тейк-профита.

Для того чтобы добавить индикатор Ишимоку на график в программе MetaTrader 4, необходимо зайти в меню: «Сервис» — «Индикаторы» — «Осцилляторы» — «Ichimoku Kinko Hyo». В результате увидим, примерно, следующее:

Меня уже который год мучает вопрос: почему разработчики «засунули» этот индикатор к осцилляторам? 🙂

Ишимоку также есть и на Российском фондовом рынке, в торговой платформе QUIK. Чтобы прикрепить на график индикатор в этой программе необходимо в окне графика, в любом месте кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Добавить график (индикатор)», а затем из списка выбрать нужный нам индикатор. В результате мы увидим следующую картинку:

Это дневной график акции Газпрома.

Параметры индикатора пока оставим без внимания, но позже обязательно к ним вернемся.

Честно сказать, я, когда впервые увидел индикатор Ишимоку на графике, подумал: «Что за бред! Как вообще ЭТО можно использовать в торговле?». Оказывается, можно, а иногда и очень даже полезно. И позже я обязательно расскажу как, а сейчас давайте разбираться, что это за такое нагромождение каких-то непонятных линий.

Формула индикатора Ишимоку

Посмотрите на этот рисунок:

Как Вы можете заметить, индикатор состоит из нескольких (пяти) линий. Причем, три линии — самостоятельные, а две из них связаны между собой и образуют между собой область, которая заштриховывается. Каждая из этих линий имеет свое название, методику расчета и выполняет определенные конкретные функции.

При этом каждая линия рассматривается с точки зрения трех различных временных промежутках:

t1 < t2 < t3

Где t1 = 9 (краткосрочный интервал); t2 = 26 (среднесрочный интервал); t3 = 52 (долгосрочный интервал). Т. е.

9 < 26 < 52

В свою очередь t — текущий бар или торговая сессия. Прошу заметить, что 9−26−52 — это настройки по умолчанию, предложенные Гоичи Хосода.

Сейчас мы будем разбираться с каждой из этих составляющих линий индикатора Ишимоку в отдельности.

Kijun-sen (Киджун-сен) — основная, эталонная или линия стандарта. Линия долгосрочного тренда. По умолчанию рассчитывается по ценам 26 предыдущих баров. Показывает наличие и направление более долгосрочного тренда. Если линия направлена и движется вверх, то это показывает наличие восходящего тренда, если же вниз — нисходящего. А если цена движется параллельно, то это говорит о том, что цена находится в боковом движении или флэте.

Рассчитывается эта линия по следующей формуле:

Kijun-sen = (Max (High, t2)+Min (Low, t2))/2

Для того, чтобы рассчитать значение Киджун-сен, необходимо самую высокую цену за последние 26 баров (в нашем случае t2=26, это значение можно изменять в настройках индикатора) суммировать с самой низкой ценой за те же 26 баров, полученное значение разделить на 2. Сейчас покажу на примере графика:

Уверен, теперь все должно встать на свои места. 🙂

Tenkan-sen (Тенкан-сен) — разворотная линия, линия вращения или линия переворота. Эта линия показывает направление, а также наличие/отсутствие краткосрочного тренда. Показания те же, что и у Киджуна. Рассчитывается также по аналогичной с Киджуном формуле, только цена берется в расчет за меньший период:

Tenkan-sen=(Max (High, t1)+Min (Low, t1))/2

Где t1 =9 (значение по умолчанию, может быть изменено в настройках индикатора)

Chinkou Span (Чинкоу-Спан) — это обычный линейный график, построенный по ценам закрытия и сдвинутый назад на 26 периодов (или то значение, которое указано в настройках индикатора).

В интерпретации индикатора Ишимоку линия Чинкоу-Спан является осциллятором. Эта линия сравнивает текущую цену закрытия с ценой закрытия несколько свечей (баров) тому назад. По этому принципу работает также другой технический индикатор — моментум.
Так, глядя насколько сильно текущая цена отклонилась по отношению к прошлой цене, можно ожидать разворота или коррекции. Конечно, данный вид сигнала будет достаточно слабым, потому что мы с Вами хорошо знаем, что цена, скорее всего, продолжит свое движение в текущем направлении, нежели развернется.

Senkou Span A или Сенкоу Спан А — «верховая, скачущая впереди кареты» (и не спрашивайте меня откуда взялось такое название:)). Senkou Span A — первая упреждающая линия. Рассчитывается как среднее значение между Тенканом и Киджуном, сдвинутое на t2-баров (t2=26). Является одной из границ облака Kumo (Кумо) и будет выступать в будущем в виде уровня поддержки/сопротивления для цены.

Senkou Span B (Сенкоу Спан В) — вторая упреждающая линия. Рассчитывается как среднее значение цены за последние t3 бара (t3=52) и сдвинутое на t2 бара вперед (t2=26).

Senkou Span B=(Max (High, t3)+Min (Low, t3))/2

Также является одной из границ облака Kumo и будет выступать в будущем в виде уровня поддержки/сопротивления для цены.

Kumo (Кумо) — облако. Это заштрихованная область между Сенкоу Спан, А и Сенкоу Спан В. Если цена находится выше облака, значит в рынке больше покупателей, под облаком — продавцов. Если цена расположена внутри облака (или между линиями Senkou Span A и Senkou Span B), то это говорит о том, что на рынке флэт.

По ширине облака можно судить о волатильности на рынке. Если облако узкое, значит на рынке низкая волатильность, а если облако широкое — высокая.

В результате, проанализировав методику расчета линий индикатора Ишимоку , можно сделать вывод о том, что из 5 линий 4 — направлены на определение наличия и направления тренда. Причем тренд определяется в трех разных временных перспективах: краткосрочной — Тенкан-Сен (t1=9), среднесрочной — Киджун-Сен (t2=26) и долгосрочной — Сенкоу Спан В (t3=52). А одна линия (Чинкоу-Спан) является осциллятором.

У вышеперечисленных четырех линий индикатора Ишимоку есть одна замечательная особенность — они будут выступать динамическими уровнями поддержки/сопротивления для цены (по аналогии со скользящими средними). При этом, по моим личным наблюдениям (уверен, что не только моим), линии Киджун-Сен и Сенкоу Спан В более значимы, нежели Тенкан-Сен и Сенкоу Спан А. Но опять же многое зависит от тайм-фрейма анализируемого инструмента.

Для примера покажу Вам недельный график валютной пары AUDUSD:

Обратите внимание на то, как взаимодействовала цена с линиями индикатора Ишимоку. Чаще всего цена находила на линиях индикатора сопротивление или поддержку, а после пробоя нередко возвращалась к линии для повторного тестирования. И на текущий момент, мы видим, что на уровне 0,9206 цену ждет Киджун-Сен. Очень велика вероятность того, что цена встретит сопротивление на данном уровне, либо же, в случае пробоя, данный уровень выступит в роли поддержки и цена вернется к нему, чтобы протестировать.

Я немного забежал вперед и коснулся темы следующей статьи, рассказав об одном из способов использования индикатора Ишимоку. Это, на мой взгляд, один из основных методов применения индикатора, так как он дает очень сильные динамические уровни поддержки/сопротивления, особенно на старших тайм-фреймах, которые при совмещении с ценовыми уровнями или уровнями Фибоначчи, становятся «смертельным оружием» в руках трейдера.

На этом мне пора заканчивать эту статью. В следующий раз мы продолжим разбирать сигналы индикатора Ишимоку. А пока я Вам настоятельно рекомендую открыть торговый терминал, добавить на график какой-нибудь валютной пары или другого финансового инструмента индикатор Ишимоку и закрепить те знания, которые Вы уже получили, прочитав эту статью. Понаблюдайте за индикатором, посмотрите, как строятся его линии, как взаимодействует цена с Ишимоку на различных тайм-фреймах. И когда будете готовы, то можно двигаться дальше.

На этом все. Спасибо за внимание и до скорых встреч на страницах блога.

Если вы уже имеете базовые знания о том, как работать на финансовых рынках, и находитесь на пороге построения собственной торговой системы, рекомендую изучить индикатор Ишимоку. объединяет в себе силу пяти линий и японскую образность. В настоящее время он становится все более популярным среди трейдеров, являясь прочной основой их торговых систем. Этот индикатор может и вам помочь добиться успеха и обрести финансовую независимость.

С 15 номера журнала сайт я начинаю публиковать, в несколько сокращенном варианте и адаптированными для журнальной версии, главы своей будущей книги-учебного пособия «Индикатор Ишимоку-5 составляющих успеха». Надеюсь, этот труд пойдет вам на пользу, обогатит ваши знания и поможет разобраться в тонкостях электронной торговли с помощью индикатора Ишимоку.

Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo)

Термин Ишимоку может быть переведен с японского как «мгновенное представление» или «один взгляд». Кинко означает равновесие или баланс, а Хайо - график. Следовательно, полное название индикатора можно расшифровать как «один взгляд на облако графика» или более соответствующее переводу «мгновенное представление баланса графика».

Индикатор Ишимоку (Ichimoku) изначально был разработан в Японии для работы в связке со свечным анализом, поскольку недостатком свечного анализа при самостоятельном его использовании была невозможность качественно и достаточно точно определить уровни входа и выхода из рынка, а также стоп-приказы и лимиты.

Ишимоку разработан аналитиком по имени Гоичи Хосода (Goichi Hosoda) (псевдонимом в литературе Ишимоку Санждин (Ichimoku Sanjin)) для индекса Никкей. Он считается трендовым индикатором (хотя внутри него есть элементы контртрендового анализа): он дает хорошие сигналы в тренде и нормальные (на уровне распространенных осцилляторов сигналы при боковом движении).

Описание индикатора Ишимоку (Ichimoku)

Индикатор Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo) состоит из пяти линий:

Тенкан-Сен (Tenkan-sen — разворотная линия) — краткосрочная линия , показывающая «быстрый» тренд (считается по первому параметру индикатора). Тенкан-Сен указывает на текущее направление краткосрочной тенденции, являясь средним от максимума и минимума цены за длительный промежуток времени. Соответственно если она направлена вверх, то это означает наличие на рынке восходящего тренда, если она движется вниз, значит нисходящего. Если же линия Тенкан-Сен параллельна оси времени, то, скорее всего, рынок сейчас находится в состоянии .

Кинджун-Сен (Kijun-sen — основная линия) — долгосрочная линия тренда, (обычно считается по второму параметру индикатора). Показывает более долгосрочный тренд, его направление. Интерпретация такая же, как и краткосрочной линии.

Сенкоу-Спен «А», (Senkou Span A — опережающая линия) В целом, показывает середину расстояния между линиями Тенкан-Сен и Кинджун-Сен, сдвинутую вперед на величину второго временного интервала. Сенкоу-Спен «А» является верхней границей облака, считается что она — линия будущего сопротивления и поддержки рынка.

Сенкоу-Спен «B» (Senkou Span B — опережающая линия) рассчитывается как среднее значение максимума и минимума цены за третий более длинный временной интервал, сдвинутое вперед на величину второго временного интервала. Сенкоу-Спен «B» является нижней границей облака Ichimoku, также считается линией будущей сопротивления и поддержки рынка.

Расстояние между Сенкоу-Спен «А», Сенкоу-Спен «B» обычно штрихуется, образуя своеобразное «облако Ишимоку».

Чикоу-Спен (Chinkou Span — запаздывающая линия) — является линией графика цен закрытия, сдвинутой обычно на 26 периодов (т.е. второй временной интервал).

Формула Ишимоку

Графически индикатор Ichimoku состоит из 3 самостоятельных линий и двух линий, между которыми штрихуется область ценового графика.

Тенкан-Сен

Tenkan-sen = (Max(A) + Min(Low,A))/2, где

Max(A) — наивысший из максимумов за период, равный A интервалам, например, A дней;

Min(Low,A), — наименьший минимум за период, равный A интервалам.
A — длина периода (первый параметр).

Кинджун-Сен

Kijun-sen = (Max(B) + Min(B))/2, где

B — длина периода (второй параметр).

Чинкоу Спан (Chinkou Span) равен текущему значению Close, сдвинутый назад на B.

Штрихованная область (облако) между Сенкой Спaн «А»

Senkou Span A = (Tenkan-sen + Kijun-sen)/2, сдвинутое вперед на B интервалов и Сенкой Спан «B»

Senkou Span B = (Max(C) + Min(C))/2, сдвинутое вперед на B интервалов, где C — длина интервала (третий параметр).

Количественное значение параметров A, B, C, указанное самим автором для использования Ишимоку соответственно равно 9, 26 и 52. Эти цифры образованны из следующих соотношений:

На дневном графике: 9 — полторы рабочих недели, 26 — число рабочих дней в месяце (в Японии было 6 рабочих дней в неделю), а 52 – два рабочих месяца.

На недельном графике: 9 недель составляют примерно 2 месяца, 26 недель составляют полугодие, 52 недели — год.

Торгуем с индикатором Ишимоку

Прежде чем мы начнем активно работать с индикатором Ишимоку, мы должны уяснить для себя, какую информацию несут в себе его составляющие. Можете мне поверить, индикатор Ишимоку весьма информативен . Опытному трейдеру, постоянно использующему Ишимоку, достаточного беглого взгляда на график, что бы понять, что происходит на рынке и какие перспективы его развития.

Из описания индикатора мы получили определения его составляющих. Теперь нам необходимо на примерах понять, что они нам показывают все вместе.

Для начала узнаем, какие сигналы нам выдает индикатор.

Tenkan-sen, Kijun-sen и линии Senkou Span, — это уровни 50%-ного отката на различных временных интервалах. Так как согласно положениям технического анализа откат больше, чем на половину, считается серьезным сигналом о прекращении или даже смене тренда, эти линии позволяют динамически отслеживать уровни таких , т.е. возможные величины коррекций тренда. Они составляют набор уровней поддержки/сопротивления различной силы.

Аналогом данных линий можно считать набор скользящих средних , однако линии Ишимоку имеют существенное преимущество перед стандартными «мувингами» — они не имеют эффекта запаздывания и мгновенно реагируют на изменение цены, при этом сохраняя все положительные свойства скользящих средних: возможность использования для сопровождения позиций скользящим стоп-приказом, сигналы, даваемые при взаимном пересечении и т.д.

Для начала рассмотрим Tenkan и Kijun Sen. Используемые, как пересечение средних, обе линии — это просто вариант 20-ти и 50-тидневных скользящих средних, хотя и с немного различными масштабами времени.

Сигналы от Тенкан Сен

1. Тенкан Сен – направлен вверх . В краткосрочной (в зависимости от ТФ графика) перспективе имеем – сигнал на покупку ;

2. Тенкан Сен – направлен вниз. В краткосрочной перспективе имеем медвежий тренд – сигнал на продажу ;

3. Тенкан Сен направлен горизонтально . Имеем консенсус на рынке и боковое движение.

На моментах разворота Тенкан Сен строятся стратегии по входу в рынок . Кроме этого Тенкан Сен является . Исходя из этого, на стратегии пробоя ценой этой линии мы получаем сигналы на продажу или покупку: пробой ценой Тенкан Сен снизу вверх – сигнал на покупку, сверху вниз – сигнал на продажу. Равно как и отскок цены от этой линии расценивается как сигнал для продолжения тенденции или ее смене.

Сигналы от Кинджу Сен

1. Киджун Сен – направлен вниз . В долгосрочной перспективе имеем медвежий тренд – сигнал на продажу ;

2. Киджун Сен – направлен вверх . В долгосрочной (в зависимости от ТФ графика) перспективе имеем повышательный (бычий) тренд — синал на покупку ;

3. Киджун Сен направлен горизонтально . Имеем консенсус на рынке и боковое движение, а также возможна смена тенденции.

Так же как и Тенкан Сен Киджун Сен является прекрасным индикатором, определяющим уровни сопротивления и поддержки . Исходя из этого, на стратегии пробоя ценой этой линии, мы получаем сигналы на продажу или покупку. Пробой ценой Киджун Сен снизу вверх – сигнал на покупку, сверху вниз – сигнал на продажу. Равно как и отскок цены от этой линии расценивается как сигнал для продолжения тенденции или её смене.

Пересечение TS и KS

Помимо сигналов к совершению сделки по отдельности, TS и KS в связке дают еще более сильный сигнал, когда пересекаются друг с другом . Пересечение линий Тенкан Сен и Киджун Сен – одна из самых известных и традиционных стратегий в рамках системы Ichimoku Kinko Hyo.

1. При пересечении Тенканом сверху вниз Киджуна, мы получаем сигнал на продажу, так называемый «мертвый крест» ;

2. При пересечении Тенканом Киджуна снизу вверх, получаем сигнал на покупку — «золотой крест» .

Подкрепленное пробитием ценой Киджуна такое пересечение дает усиление сигнала (о факторах, усиливающих или ослабляющих сигналы, мы поговорим в отдельной главе).

Взаимное положение Тенкан Сен и Киджун Сен

Взаимное положение TS и KS относительно друг друга дает нам информацию о перспективах рынка в ближайшем будущем .

Равнонаправленное параллельное движение TS и KS в направлении, отличном от горизонтального, говорит нам о мощном движении рынка. Чем меньше расстояние между этими линиями, тем сильнее импульс движения рынка, а значит, инерция продолжения движения может быть более продолжительной. Как правило, на таких импульсах пробиваются поддержки и .

Большое расстояние между этими линиями, равно как и разбег в разные стороны, говорит об ослаблении импульса движения рынка, а выход Киджуна в горизонталь — и о намечающемся боковом движении (флэт).

Тенкан Сен и Киджун Сен как уровни сопротивления и поддержки

Рассмотрев сигналы, подаваемые нам этими линиями, мы понимаем, что они имеют значимое место в техническом анализе рынка . Исходя из этого, на работе с ними можно строить стратегию работы. В случае нахождения цены между Тенкан и Киджун, они могут выступать целями при флэтовом движении. Также это делается и при обозначении разворота рынка. На уровни TS и KS индикатора выставляются цели по тейк-профиту.

Кроме этого линия Киджун сен уникальна среди других стратегий системы Ишимоку, поскольку применяется при определении и управлении уровнем стоп-приказа . Это становится возможным благодаря тому, что сама линия KS отражает ценовое равновесие, что делает ее отличным идентификатором рыночных настроений. Например, если цена откатывается под линию Киджун сен после бычьего пересечения, это показатель того, что Импульс для движения вверх был недостаточным.

В частности, имея прибыльную позицию, можно выставлять стоп–приказ под уровень Киджуна для бычьего рынка и над уровнем Киджуна для медведей, передвигая его () в безубытке вместе с движением рынка, сохраняя зазор не менее 10 пунктов.

Это отличный инструмент, который сочетает в себе многие важные нюансы для торговли. В этой статье я расскажу на примерах о простых торговых стратегий на основе Ишимоку.

Тенкан-Сен (Tenkan-sen) - быстрая линия тренда ;
Киджун-Сен (Kijun-sen) - долгосрочная линия тренда;
Сенкоу-Спен "А" (Senkou Span A) - середина первых двух линий сдвинутая по графику вперед;
Сенкоу-Спен "Б" (Senkou Span B) - середина максимума и минимума за период сдвинутая по графику вперед;
Чикоу-Спен (Chinkou Span) - линия цен закрытия сдвинутая на величину второго значения параметра Ишимоку;

Этого вполне достаточно, чтобы построить множество интересных и рабочих стратегий. Как показывает практика, более половины сигналов оказываются верными.

Параметры и таймфрейм Ichimoku

Параметры Ишимоку для всех стратегий рекомендую выбрать классическими: 9, 26, 52 . Они вполне неплохо работают на всех видах финансовых рынков. Можно что-то пробовать подгонять, искать более лучший набор параметров, но вряд ли получится сильно улучшить результаты от этих базовых значений.

Таймфрейм следуют выбирать H4 и D (четырех часовые и дневные). Только они позволяют получать качественные сигналы на вход/выход из позиции для долгосрочных движений.

Более подробно про индикатор Ichimoku можете прочитать в статье:

2. Стратегия: выход цены из облака Ишимоку

По-моему личному опыту могу сказать, что выход цены из облака Ишимоку является одним из самых сильных сигналов не только для Ишимоку, но и других стратегий. Поэтому начну описание стратегий с него.

Условия для открытия позиции:

Это как "светофор", который разрешает или запрещает торговлю в каком-то направлении.

Если цена находится в облаке, то в этом случае есть большие шансы на выход из него в том же направлении, что и было ранее. То есть облако является зоной поддержки и сопротивления (в зависимости от того, куда двигался рынок).

3. Стратегия: пересечение Тенкан-Сен и Киджун-Сен

Стратегия на основе пересечения двух линий Ишимоку Тенкан-Сен и Киджун-Сен дает также хорошие сигналы для входа в позиции. Этот подход очень напоминает простую стратегию пересечение скользящих средних , но имеет ряд преимуществ.

Правило для открытия позиции очень простое: если Тенкан-Сен пересекать Киджун-Сен снизу вверх - покупаем (золотой крест), иначе, если снизу вверх - продаем (мертвый крест).

Стоп лосс лучше всего ставить на расстоянии 2 ATR или же на минимуме бара за последние 5 дней (как искать лучшие уровни для стоп-лосс).

Закрывать позиции можно в случае, когда линии пересекаются в другом направлении. Для торговли на повышении это означает пересечении Тенкан-Сен сверху вниз Киджун-Сен.

Сигнал усиливается, если цена при пробитии еще и выходит из облака Ишимоку.

4. Стратегия: пробой Киджун-Сен

Еще одна стратегия на основе Ишимоку: пробой ценой линии Киджун-Сен. При этом сила пробоя имеет место. Чем больше тело японской свечи, тем сильнее сигнал.