Логика работы финансовых рынков достаточно проста – любое изменение цены непременно связано с потоком денежных средств. Чем поток крупнее, тем сильнее становится движение рынка, но на практике, к сожалению, всё намного сложнее. Даже на фондовом и товарном рынках, которые являются регламентированными, определить направление движения капитала - задача не тривиальная.
Но "технари" легко не сдаются, и в результате, после многочисленных мыслительных исканий и расчётов, был создан технический индикатор, измеряющий настроения на рынке, известный как Money Flow Index
(далее MFI), или в переводе с английского Индекс Денежного Потока
. Следует отметить, что прежде чем разбирать варианты его практического применения, необходимо прокомментировать формулу расчёта и вытекающие из неё основные недостатки.
Насторожить даже неопытного спекулянта должен уже сам возраст данного индикатора. Дело в том, что изначально он был создан исключительно для рынка акций до появления мощных компьютеров и каналов передачи данных. Более того, срочный рынок, на котором обращаются фьючерсы на базовый актив, не был так популярен
Комбинировать MFI можно вот с этими индикаторами:
Сегодня же любой спекулянт может получать сведения о количестве открытых позиций, а также подсчитывать по отдельности объёмы покупок и продаж, поэтому никаких проблем в идентификации направления движения денег не возникает. Кроме этого, индикатор MFI учитывает только общий объём, наторгованный за период, что является грубым допущением, учитывая масштабы торговли на современном рынке.
Чтобы лучше понять смысл логической ошибки, рассмотрим непосредственно формулу. Все вычисления осуществляются несколькими действиями:
- Во-первых, необходимо определить типичную цену путём расчёта среднего арифметического цен Close, High и Low.
- Во-вторых, типичная цена каждого бара умножается на заключённый в нём объём – это и есть денежный поток, которому присваивается знак «+», если цена закрытия бара выше цены открытия, и «-» при обратных условиях.
- На последнем этапе отдельно суммируются положительные и отрицательные потоки, вычисляется соотношение полученных значений (MR), после чего рассчитывается сам индекс по формуле: MFI = 100 – (100 / (1 + MR))
Если вернуться к валютному рынку, нельзя не отметить про ещё один недочёт - стандартный индикатор MFI использует только тиковые объёмы, так как реальные объёмы по всему Forex получить не представляется возможным. С другой стороны, индикатору MFI присущи некоторые плюсы, а именно:
- он похож на индикатор RSI, но кроме цены дополнительно учитывает торговую активность (тиковый объём), что по определению повышает качество сигналов;
- простота в настройке, достаточно задать лишь один параметр – период;
- сигналы на истории не перерисовываются, следовательно, можно собрать статистику и оценить риск.
Торговые стратегии, построенные на сигналах индикатора MFI
Чтобы не запутать окончательно читателя, рассмотрим только стандартные методики, поверенные десятилетиями.
Как можно заметить, при установке индикатора Money Flow Index из навигатора терминала на график, значение периода по умолчанию задано 14. Данная настройка предложена пользователю не просто так, ведь автор индикатора рекомендовал работать на дневных графиках и проводить вычисления за 14 дней. Поэтому не будем нарушать традицию, и проверим, применимы ли на Форекс рекомендации от спекулянтов фондового рынка.
Классическая рекомендация для торговли – это покупки от зоны перепроданности и продажи от противоположной области. На рисунке выше невооружённым глазом заметны ситуации, когда индикатор MFI "залипает" в моменты пересечения экстремальных границ, т.е. цена продолжает беспрепятственно двигаться в прежнем направлении, а трейдер, открывший сделку по сигналу, попал в просадку или послушно ждёт когда сработает стоп-лосс.
Таким образом, на крупных таймреймах подобная тактика не приемлема. Но не всё так плохо, если присмотреться к уровню равновесия, то можно заметить, как после пересечения его линией индикатора, цена продолжает некоторое время коррелировать с индексом.
Следовательно, торговать необходимо не "отскоки" от зон индикатора, а пробои 50%-уровня, и это логично, так как вероятность развития зародившегося импульса выше, чем вероятность перелома тренда.
Альтернативный вариант, который изложен в литературе по индикатору MFI – поиск дивергенций. В данном случае, как и полагается, теоретическая обёртка не соответствует практическому содержанию, так как такое колоссальное количество ложных сигналов не способен выдать даже примитивный стрелочный индикатор.
Блог ArtiCOOL
Отзывы
Смотрите также
Чикагская биржа CME - что собой представляет и каковы ее особенности
Каковы риски при торговле бинарными опционами и как их можно снизить
Здравствуйте, уважаемые читатели! Представляю Вам индикатор BW MFI (Market Facilitation Index, с англ. Индекс Облегчения Рынка), разработанный Биллом Вильямсом. На страницах своего блога я уже рассмотрел большинство его индикаторов, в конце поста на них будут приведены ссылки.
Итак, расчет индикатора BW MFI довольно простой (кстати, приставка BW – это инициалы автора, дабы не путать его с другим индикатором ), рассчитывается разность между самой высокой ценой бара и самой низкой, затем полученное значение делится на тиковый объем той же самой свечи:
BW MFI (i) = (High (i) – Low (i))/Volume (i);
Индикатор строится виде гистограммы в нижней части графика.
BW MFI является стандартным для терминала mt4 («Вставка» – «Индикаторы» – «Билла Вильямса» – «Market Facilitation Index»). Запустим его:
В индикаторе не предусмотрены изменения каких-либо настроек, кроме как стилей гистограмм. Это и понятно из его формулы, расчет идет только по текущему бару, и дальнейшее сравнение идет только с предыдущем баром.
Значение гистограмм:
1. Если объем и полученое значение индикатора BW MFI (i) последнего бара больше, чем на предыдущем:
Volume (i) > Volume (i-1);
BW MFI (i) > BW MFI (i-1)
То гистограмма растет и она зеленого цвета. Это означает, что крупные игроки входят в рынок, следуем их примеру и открываем позиции в направлении движения бара.
2. Если наоборот, объем и BW MFI последнего бара меньше, чем на предыдущем, то гистограмма коричневого цвета (крупные игроки не заинтересованы в дальнейшем движение цены). Советую лезть на забор (вне рынка), если открыты сделки можно подумать о их закрытии или же переводим в безубыток.
3. Если ВW MFI растет на небольших объемах, то есть значение индикатора на последнем баре больше, чем на предыдущем, а значение объема меньше, то гистограмма голубого цвета (крупные игроки вне рынка, цена движется по инерции за счет мелких спекулянтов).
4. Если текущее значение индикатора меньше, чем на предыдущем баре, а объем вырос, то гистограмма розового цвета (идет борьба между покупателями и продавцами и неизвестно куда двинется цена вверх или вниз).
Оставайтесь в этом случае также вне рынка, нужно дождаться закрытия бара и смотреть куда двинется цена, Билл Вильямс называл такой бар «Приседающим». Если на последующих барах растет объем и BW MFI (гистограмма зеленого цвета), входим в рынок в сторону движения цены.
Вот, собственно и весь индикатор.
Я индикатором BW MFI вообще не пользуюсь, так как считаю, что для сравнения объема и значений индикатора одного бара к сожалению недостаточно. Но я вас не отговариваю, возможно, вы сработаетесь и найдете в нем свою изюминку, хотя, пожалуй, нет… не найдете вы в нем ничего. До свидания.
Индикатор MFI показывает объемы денежных потоков, присутствующих на рынке. Market Facilitation Index представляет собой инструмент, с помощью которого можно с высокой точностью анализировать график. Он демонстрирует поведение «быков» и «медведей», указывая направление тренда.
MFI индикатор разработан Биллом Вильямсом, который привел информацию о нем в книге «Торговый хаос». С помощью этого инструмента специалист узнает о том, желают ли покупатели и продавцы вкладываться в рынок. Индикатор отражает объемы денежных потоков на покупку и продажу.
Сегодня трейдеры широко используют в работе индикатор Билла Вильямса Market Facilitation Index, но они дополнительно применяют и другие инструменты. Это повышает точность сигналов.
Описание индикатора MFI
Объемы можно встретить во многих торговых системах, с учетом этих данных специалист легко определит точки для входа в рынок.
Инструменты технического анализа нужны трейдеру для понимания рыночных основ. Котировки меняются постоянно, это происходит в результате увеличения или снижения объема. Для того чтобы они существенно изменились, должны быть открыты большие позиции на покупку или продажу. Чем больше будет объем, тем сильнее будет движение цены. Это повлияет на силу тренда.
Если было заключено много сделок, тенденция на рынке меняется, тренд разворачивается. Индекс облегчения рынка MFI помогает определить момент увеличения или снижения активности рынка, что необходимо для вложения или вывода средств.
Использовать инструмент просто: нужно перетащить его из папки торгового терминала на график. В результате под ним откроется окно с гистограммой. Менять базовые настройки не нужно, но при желании трейдер легко внесет изменения.
Индикатор BW MFI рассчитывает объем по текущему бару, при этом он сравнивает каждый последующий бар с предыдущим.
Расчет индикатора MFI
Индикатор учитывает колебания цены, рассчитывая показания по следующей формуле: BW MFI = (High-Low)/Volume. Информация отображается в виде гистограммы, каждый столбец которой имеет свой цвет.
С помощью инструмента трейдер, ориентируясь на цвет столбцов, определяет продуктивность рынка. Под высокой продуктивностью понимается уровень ликвидности, когда участники торгов активно заключают сделки.
Индекс Билла Вильямса дает возможность определить момент разворота тренда, эта информация будет полезна тем трейдерам, которые желают получить прибыль за счет движения цены на много пунктов и заключить выгодные сделки.
Как пользоваться индикатором BW MFI
Инструмент подходит для всех таймфреймов. Можно работать даже на 5-минутном графике, но старшие интервалы дают более четкий сигнал. Трейдер должен сам определить самый подходящий, он зависит от условий торговой системы.
Анализировать гистограмму легко. Если значения индикатора увеличиваются, это же происходит с объемом. Участников торгов становится больше, они заключают сделки по тренду.
При росте индекса и уменьшении объема можно говорить о том, что операции осуществляются с целью спекуляций. Дополнительные финансы в рынок не вливаются. Сделать прогноз по дальнейшему развитию ситуации сложно. Лучше не заключать сделку, а подождать.
Значение индекса может уменьшаться при росте объема сделок. Это говорит о равенстве «медведей» и «быков».
На основе индикатора можно разработать разные стратегии, например, скальпинговые. Работать можно на Forex, часть торговых систем можно применять для бинарных опционов.
Торговые сигналы от Market Facilitation Index
Если в окне индикатора виден зеленый столбец, это означает, что рынок активен в рамках существующего в текущий момент тренда. Уменьшается спрос на медвежьем рынке, увеличивается количество сделок на бычьем. Можно сказать, что участники торгов ведут себя активно.
Трейдеры могут использовать данные, полученные в ходе анализа гистограммы, в своей работе. Если столбик коричневого цвета, показания снижаются и падает объем, можно говорить о замедлении тенденции. О том, что объем небольшой и активность усиливается, можно судить по синему столбику. Розовый цвет свидетельствует о том, что тренд завершается. Объем нарастает, а показания индекса снижаются.
Видео об индикаторе MFI
Выводы
MFI представляет собой генератор сигналов, которые трейдеры используют для входа в рынок. Он отражает настроения участников торгов. Индикатор можно использовать в качестве источника сигналов для заключения сделок на Форекс. Лучше всего анализировать рынок на таймфрейме H4 и выше.
Инструмент является эффективным помощником и он встроен во многие торговые терминалы. Если он отсутствует, его можно скачать, а потом установить в папку. Установив дополнительные осцилляторы, можно повысить точность сигналов.
Авторство индикатора MFI принадлежит выдающемуся американскому трейдеру Биллу Вильямсу. В его книге «Торговый хаос» этот инструмент позиционируется как трендовый индикатор, позволяющий оценивать состояние текущей рыночной тенденции.
Идея и расчет индикатора MFI
Market Facilitation Index (MFI или BW MFI), что в переводе означает «Индекс Облегчения Рынка», сопоставляет изменения значений цены с объемом за определенный промежуток времени. Вильямс придерживается мнения, что этот инструмент отличается от других трендовых индикаторов и осцилляторов наибольшей объективностью.
Аналитический смысл Индекса Облегчения Рынка, по Вильямсу, заключается в оценке поведения рынка после изменений объема торгов, как не очень значительного, так и весьма резкого. Расчет MFI как отношение разности максимального и минимального объема за период и к самому объему. В образном смысле Вильямс считает индикатор MFI энергией, движущей рынком.
Этот индекс предназначен для контроля каждого пункта ценового изменения, соответствующего одному тику, и расчета уровня рыночной эффективности за каждый таймфрейм. В моменты изменения интереса к рынку одной из категорий рыночных игроков изменяются показатели объема торгов. Показания индикатора при этом рассматриваются в качестве прогнозирующего фактора либо дальнейшего развития тенденции, либо ее предстоящей смены.
Индикатор MFI представляет собой отношение разности экстремумов цены к объему торгов на одной свече. Смысл этого показателя выявляется при его сравнении с предшествующим значением индекса. Так, если текущий параметр индекса больше предшествующего, то цена выросла на один тик, и на эту же величину увеличилось облегчение рынка. Это же обстоятельство демонстрирует привязку инструмента к текущей рыночной волатильности.
Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!
Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
Внешний вид индикатора
Как выглядит индикатор.
MFI предназначен для работы на любых временных интервалах. Инструмент включен в число индикаторов торговой платформы, поэтому скачивать для нее индикатор MFI нет необходимости. В поле графика MFI представлен в виде вертикальных полос, окрашенных в разные цвета:
- зеленый;
- коричневый;
- синий;
- розовый цвета.
Зеленый столбик индикатора является свидетельством того, что в данный момент времени MFI растет вместе с объемом. Его коричневая окраска говорит об одновременном снижении показаний MFI и объема. Синяя раскраска столбика означает рост MFI при одновременном понижении объема, тогда как розовый его цвет демонстрирует снижение MFI при росте объема.
Сигналы индикатора
Зеленый столбец индикатора соответствует одновременному росту значений индекса и показателя объема, а это означает фазу активного движения рынка в рамках текущего тренда. Активность участников рынка достаточно высока, увеличивается число совершаемых ими сделок, поэтому растет спрос при бычьем рынке и уменьшается при медвежьем. Отсюда и соответствующий рост или снижение ценовых котировок.
Коричневый цвет столбика MFI означает снижение его значений вместе с объемом в совокупности это означает замедление действующей тенденции.
Синий столбик говорит об усилении рыночной активности при небольших объемах. В традиционном техническом анализе рост цены при незначительных объемах толкуется как сигнал о грядущей смене тенденции.
Розовый столбец демонстрирует снижение MFI при нарастающем объеме, такой сигнал является подтверждением окончания действующего тренда. Коричневая окраска столбика говорит об одновременном снижении показаний MFI и объема, что вместе свидетельствует о боковом рыночном движении.
Стратегия с применением Market Facilitation Index для дневного графика
EUR USD. Дневной график.
Если использовать индикатор MFI на дневном таймфрейме, то становится заметным появление его розовых столбиков в районе рыночных экстремумов и последующих разворотов действующего тренда. Так, например, на дневном графике валютной пары EUR USD розовый столбик появился в момент окончания флетового движения. Появившийся вслед за ним длинный зеленый столбик совпал с появлением бычьей свечи и началом длительного восходящего тренда.
Поэтому входить в позицию на покупку следовало либо на максимуме розового столбика по цене закрытия медвежьего дожи 1,1180, либо на зеленом столбике при бычьей свече от 1,1183 и выше. Стоп-лосс в таком случае следует держать от уровня 1,1150, постепенно продвигая его вслед за ценой в зону прибыльности вручную, или при помощи функции трейлинг-стопа торговой платформы МТ4. Появление зеленого столбика следует считать подтверждающим сигналом.
Другим серьезным сигналом может служить синий столбик, говорящий об усилении рыночной активности при небольших объемах. В традиционном техническом анализе рост цены при незначительных объемах толкуется как сигнал о грядущей смене тенденции.
EUR USD. Недельный график.
Такой столбик появился на недельном графике пары при медвежьей свече, которая может стать главным компонентом модели «вечерняя звезда» при появлении подтверждающей медвежьей свече на следующей неделе.
На дневном графике такая формация уже образовалась (см. К2.). Поэтому, можно говорить об открытии короткой позиции от 1,1870 со стопом на 1,1930 и первой целью для тейк-профита по 1,1590.
Скальперская стратегия для индикатора MFI
Примеры бычьей и медвежьей позиции на часовом графике EUR USD.
Торговля ведется на часовом таймфрейме. Для работы лучше выбрать евро или швейцарский франк, либо обе валюты по причине их обратной корреляции, хотя ручная торговля двумя инструментами одновременно требует значительного навыка. Правда и прибыль она может принести удвоенную.
Для пользы дела следует оставить только зеленые столбики MFI в настройках индикатора. Входить в позицию следует при появлении зеленого столбца, обращая внимание на цвет текущей свечи – бычий или медвежий – и соответственно ему покупать или продавать.
Прибыль извлекается по стоп-лоссу, который ставится выше или ниже текущей свечи, в зависимости от ее характера. Тейк-профита нет. Вместо него используется ручной или автоматический трейлинг-стоп, либо закрытие на обратном сигнале от MFI.
Смысл стратегии в том, что наличие направленного рыночного движения, сопровождаемого увеличением тикового объема означает рост интереса игроков к выбранному рынком направлению и возможность для трейдера присоединиться к нему.
Вполне естественно, что при отсутствии надежного фильтра такая система будет генерировать большое количество ложных сигналов, ведь зеленый столбик MFI констатирует повышение объема, совершенно не учитывая его величину.
Чтобы компенсировать этот недостаток, следует ввести в систему фильтр в виде индикатора объема Volumes. Входить в сделку следует при появлении зеленых столбиков и на MFI и на Volumes одновременно, или близко друг к другу, но только на значимой бычьей или медвежьей свече, но не дожи.
Польза для трейдера
Сам Вильямс считает данный индикатор наиболее объективным на сегодня показателем изменчивости рыночных трендов. Данное утверждение достаточно спорно, ибо MFI в качестве самостоятельного инструмента не рекомендовал использовать все тот же Вильямс.
Описание и рекомендация противоречат друг другу. Вообще, в его книгах масса любопытного, но и немало пиара собственных «творений». Если MFI отличается, все же, немалой оригинальностью, то остальные его индикаторы базируются на тех же скользящих средних, как основных элементах классического теханализа, которые Б. Вильямс всячески критикует, выводя свои инструменты из теории хаоса.
Что касается MFI, то это более аналитический инструмент, чем действительный генератор сигналов для входа в рынок. В этом плане он действительно способен весьма наглядно продемонстрировать настроения обеих групп участников рыночных торгов в каждый момент времени. Особенно в качестве дополнительного информационно-аналитического инструмента для торговой системы.
Что касается приведенной здесь скальперской стратегии с индикатором MFI, то, как все торговые системы такого рода, она является «палкой о двух концах». Неся в себе изрядную долю риска по причине довольно частых «посещений рынка», она может стать весьма доходной для трейдера, владеющего искусством сделок по описанному в ней алгоритму.
Поэтому, в качестве инструмента для скальпирования на часовиках зеленый столбик MFI может оказаться весьма ценным приобретением для трейдера. Однако торговать по этой схеме практически можно только после длительного тестирования ее на демо-счетах и адаптации к различным валютным парам.
Индикатор Money Flow Index (MFI) это трендовый индикатор, который позволяет указать на точки рынка, где движения цены не соответствуют тем объемам, которые находятся сейчас в активной стадии. Например, если цена актива растет, а объемы MFI указывают снижение – возникает противоречие, что цена движется неподкрепленная деньгами, что чревато скорым прекращением такого движения.
Money Flow Index переводится на русский язык, как «Индекс Денежного Потока». Изначально Билл Вильямс создавал этот индикатор для рынка акций, где с помощью Индекса предполагалось отслеживать объемы вложения капитала в конкретную акцию. В дальнейшем MFI доказал свою состоятельность для любого рынка и стал очень популярным.
Описание и настройка
Все современные платформы предоставляют возможность работы с MFI. В данной статье я буду говорить о данном индикаторе с точки зрения живого графика. Это одна из лучших онлайн платформ на сегодняшний день, которая используется бесплатно и не требует установки. На живом графике, в списке индикаторов выбираем «Money Flow» и добавляем инструмент на график.
Настройки индикатора очень просты. Фактически мы можем изменить только:
- Период построения. По умолчанию этот период составляет 14, но его можно изменить. Чем больший период вы установите, тем менее чувствительным будет индикатор. Что касается классического применения, то большинство трейдеров применяют Индекс Денежного Потока на интервале от 10 до 21 свечи назад.
- Уровни. У индикатора есть уровни перекупленности и перепроданности. Трейдер может настраивать их значение по своему усмотрению.
- Внешнее оформление. Можно добавлять дополнительные линии, настраивать цвета, заливки, толщину линий и так далее.
Внешне индикатор выглядит следующим образом.
Интерпретация money flow
В общем случае Money Flow Index как индикатор указывает на то, что если значения индикатора находятся в районе уровня «50» - то на рынке спокойная ситуация и происходит плавное развитие цены, без резкого сброса денег на рынок. Как только мы говорим о попадании кривой линии в зоны перекупленности или перепроданности, то на рынке происходит отклонение от средних (нормальных) значений, что позволяет говорить о каком-то пике, который может быть не подкреплён финансами.
В общем случае падение объемов будет сопровождаться падением котировок на ценовом графике. Обратите внимание на пример ниже, где это отчетливо видно.
Казалось бы, Грааль! Заходить только по направлению движения индикатора и вот оно счастье. Но не все так просто и об этом мы будем говорить в практической части статьи.
Обращаю ваше внимание на тот факт, что достаточно часто рост котировок цены сопровождается падением показателей MFI. И наоборот, можно встретить ситуации, когда индикатор растет, а цена падает. Это есть отклонение от нормы и достаточно мощное предупреждение для трейдера о готовности к торговле.
Как использовать MFI на практике
Переходим к практической части статьи. Здесь я постараюсь рассказать обо всех возможностях использования Money Flow Index на всех самых популярных рынках (включая форекс и бинарные опционы). Если какой-то из методов будет не до конца раскрыт или упущен – оставляйте в комментариях заявки и вопросы – обзор будет дополнен. Итак, приступаем к изучению торговых сигналов от денежного потока.
Дивергенция – главный сигнал
Выше я уже говорил о частых ситуациях, когда мы наблюдаем расхождение в движении цены актива и индикатора. Например, актив растет – индикатор падает. Или Money Flow растет – актив падает. Это все классические случаи расхождения или дивергенции. Такие ситуации практически у каждого инструмента будут говорить о необоснованности движения, в результате чего будет происходить разворот в движении цены. Но в случае с MFI это очень мощный сигнал (многие трейдеры и вовсе говорят, что это единственный сигнал).
На рисунке выше видно, как локальное движение индикатора вверх сопровождалось боковым и нисходящим движением цены актива. Это верный признак того, что «кто-то врет». В таком случае мы просто ждем начала движения (яркого и выраженного) в одну из сторон и заходим по этому движению.
Второй вариант дивергенции (ниже на рисунке) более классический, когда в расчет берутся две вершины и вход осуществляется против основного движения цены.
Таких вариантов для открытия сделок возникает не очень много, но они отличаются высокой надежностью, что позволяет говорить про их высокую прибыльность.
Уровни перекупленности и перепроданности
Следующий принцип применения индикатора MFI заключается в работе с зонами перекупленности и перепроданности. Улучшение эти зоны установлена на уровне 80 и 20 соответственно. Принцип работы с данными уровнями Ничем не отличается от принципа, который является базовым при работе с перекупленности и перепроданности. Торговые сигналы поступают при следующих условиях:
- Открываю сделку на понижение, когда индикатор находится выше 80.
- Открываем сделку на повышение, когда индикатор находится ниже 20.
С одной стороны Все очень просто, с другой стороны здесь есть ряд очень важных моментов, которую я хочу рассмотреть. Первый момент заключается в том, что очень тяжело подобрать правильную точку входа, когда цена действительно готова развернуться. Здесь есть два подхода, каждый из которых имеет своих приверженцев. Часть трейдеров говорит о том, что сделку следует открывать в тот момент времени, когда индекс денежного потока только пересекает целевую линию. Например, MFI пересек линию 80 снизу вверх - сразу открывать сделку на понижение. Пример такого подхода представлен ниже.
Другая часть трейдеров говорит о том, что простого пересечения недостаточно. Необходимо дождаться пока линия выйдет в экстремальные значения и вернется к норме. В этот момент времени будет происходить в покупка. На практике это выглядит следующим образом. Индекс денежного потока поднимаются выше 80, разделка мы открываем этот момент времени, когда индикатор пересекает газовую линию сверху вниз, возвращаясь тем самым к нормальным значением. Этот подход является более распространенным и более безопасным в плане торговле. Пример такого подхода к открытию сделок приведено ниже.
Оба подхода являются в достаточно рискованными. Дело в том, что такой метод применения индикатора MFI подходит для краткосрочной торговли. Фактически мы ищем на графике локальные уравнение соответствует, на основе которых нельзя делать глобальные выводы о перспективах того или иного актива. Трейдеры часто говорят о том, что такой подход позволяет открывать сделки максимум на две или три свечи вперед.
Работа по тренду
Третий и наиболее перспективный способ использование Money Flow Index на практике заключается в работе с трендовой частью. Однако для этого следует провести точную настройку. Прежде всего мы отказываемся от уровни перекупленности и перепроданности, оставляя в работе только один уровень - 50. Это среднее значение, где индекс денежного потока имеет нормальный показатель. В общем случае мы будем говорить о том, что если индикатор находится выше уровня 50, ту на рынке восходящий тренд и нужно открывать сделки на повышение. Если линия опускается ниже 50, то открываем сделки на понижение. Проблема заключается в том, что базовые настройки будут приводить к большому количеству ложных сигналов. Избавиться от этого можно только увеличив период построения. Например, можно установить в период 50. После этого происходит торговля по классическим правилам, пример которых представлен на рисунке ниже.
Мы видим что как только происходит пересечение уровня 50, рынок продолжает движение в направлении этой тенденции. Важный момент заключается в том, что мы подошли к работе с базовыми аспектами рынка, где на первый план выходит мне скоротечность сделки, а ее надежность. Поэтому такие сделки следует открывать на продолжительное экспирации. Если мы говорим о рынке форекс, то здесь после установки стоп лосса следует ли держать позицию открытой минимум одни сутки. Если говорить о бинарных опционах, то здесь подойдут долгосрочные контракты, экспирация которых будет не меньше, чем 2 дня.
Возможности и недостатки
MFI один из лучших индикаторов объема, но вместе с этим он обладает существенными недостатками. Если обратите внимание на рисунки, которые я приводил в рамках данной статьи, то на них видно, что очень часто MFI либо опаздывает за рынком, либо очень сильно его опережает. Поэтому его использование в качестве самостоятельного инструмента допустимо только в том случае, если вы хотите открывать в долгосрочной позиции. Для скальпирования, краткосрочной и среднесрочной торговли такой инструмент в качестве самостоятельного используются крайне редко.
Невзирая на тот факт, что money flow index имеет ряд конструктивных недостатков, он также не лишен и многих достоинств, которые стоит отметить. Прежде всего, скажем, что данный индикатор очень похож на RSI, но в отличие от своего “сородича” Money Flow Index помимо учета самой цены, учитывает и торговую активность, а этот аспект, в любом случае, приводит к общему повышению качества торговых сигналов.
Кроме всего прочего, можно дополнительно отметить, что Money Flow весьма прост в настройке. Вам только лишь необходимо будет установить один параметр и не придется долгое время искать оптимальные настройки для многих переменных. Плюс ко всему, показания Money Flow не перерисовываются. Это значит, что его работу можно будет оценить на истории и уже после этого понять, подходит ли данный алгоритм к Вашей системе торговли.
Если закрыть глаза на некоторые недостатки money flow index можно отчетливо говорить что MFI может стать достаточно хорошим оружием в арсенале каждого трейдера в борьбе за прибыль. Естественно, не стоит ожидать, что каждый сигнал MFI будет приносить прибыль, всегда будет существовать определенный процент убыточных сделок. В данном случае необходимо особое внимание уделить манименеджменту, чтобы несколько небольших убытков не оставили Вас в стороне от рынка. Представленный в статье "индюк" был создан уже достаточно давно, тем не менее, многие трейдеры и по сей день применяют его в условиях рынка, извлекая прибыль.
Понравился материал? Расскажи друзьям
Всем привет! Я Андрей Скворцов! В трейдинге 5 лет. Фондовая биржа, форекс бинарные опционы - как учит печальный опыт - хеджируем риски. В проекте с момента основания. Консультирую начинающих трейдеров. На этом пожалуй и все...спасибо... всем удачи!
