Объемов считаются главным средством технического анализа. Они позволяют как прогнозировать вектор движения цены, так и найти предполагаемые точки входа в рынок и выхода из него.
В процессе технического анализа они работают на следующих уровнях:
- Помощь в поиске сигналов для входа в рынок.
- Поиск точек для выхода из позиции.
- Определение момента возможного разворота рынка.
- Определение направления движения цены.
Важно помнить, что индикатор сам по себе не торгует. Только от самого трейдера зависит то, как он распорядится полученной информацией: слепо ей доверится, перепроверит с помощью нескольких источников или проигнорирует.
Индикаторы Форекс могут дать лишь до половины успеха, связанного с вероятностью получения правильного сигнала. Конечный результат зависит от трейдера и правильного, а также, что немаловажно, своевременного толкования сигналов индикаторов.
Индикаторы объемов и их разновидности
Объем используемого актива определяет уровень активности крупных игроков рынка.
Объем, когда речь заходит о Форексе, есть общее число сделок (и соответственно, количество средств) используемых в сделках в рамках определенного промежутка времени.
Этот параметр указывает на:
- Наличие высокого интереса к определенной цене.
- Количество операций на заданную единицу времени.
Из-за специфики спекулятивной валютной торговли на Форексе есть лишь тиковый объем. Он показывает число сделок за определенный промежуток времени. А вот вовлеченные суммы он не показывает, поскольку по нему не удастся узнать число контрактов за одну сделку.
Объем важен не только в срезе сиюминутного решения о входе в позицию, но и для глобального анализа текущей ситуации на рынке, например, для подтверждения сильного тренда.
Индикаторы объемов Форекс позволяют получить информацию, рассчитанную из объемов торгов. К таким индикаторам можно отнести:
- Стандартный индикатор объема на Форекс Volumes. Позволяет выявить активность рынка и определить предполагаемый этап разворота.
- Индикатор On Balance Volume (OBV). Дает возможность быстро реагировать на те изменения, которые происходят с уровнем стоимости на актив и его объемом.
- Accumulation / Distriburion (A/D). Он показывает уровни накопления и распределения средств. Дает возможность подтвердить или опровергнуть информацию о силе наблюдаемой тенденции.
- Money Flow Index (MFI) позволяет узнать уровень интенсивности рыночного оборота. Этот индикатор, а также следующий (но каждый – по-своему) подтверждают или опровергают тренд.
- Volume Accumulation. Он занимается вычислением распределения или аккумуляци стоимости актива. Дате возможность найти точки входа благодаря прогнозированию разворота вектора цены.
- Absolute Strenght Histo позволяет не только узнать тиковый объем, но и уловить момент разворота. Очень полезный фильтр для ложных сигналов.
- Azzx EMA Volume интересен идеей, заложенной в него – идеей разложения тикового объема. Находит, какой из его частей играет ключевую роль в ценообразовании, за счет чего
- Normalized Volume – еще один очень полезный фильтр сигналов, который не может использовать самостоятельно, зато очень полезен в качестве дополнения к техническому анализу.
- Price Volume Trend (PVT) показывает как объем, так и вектор цены. Дает много ложных сигналов, но полезен в сочетании с фильтром.
- Volume Ticks Separate. Дает понять, каково текущее состоянии рынка – тренд (а также понять, насколько он сильный) или флэт.
Методы анализа индикаторов объемов
Есть два метода для анализа объемов:
1 Сравнение уже существующих баров. Работа проводится с историей.
Бар - это фигура графического анализа, которая применяется для отображения изменения стоимости актива.
Сравнивают последний и предпоследний прошлые бары. Полученная по данному методу информация позволит сделать вывод о ситуации на рынке за конкретный промежуток времени и в определенный момент.
2 Анализ тенденции изменения объема в целом.
Этот метод обеспечивает анализ показателей объема за интересующий период. Посредством него делают выводы об общей активности на рынке или ее отсутствии в определенные временные промежутки.
Правила для анализа объема:
- Форма графика соотносится с литерой V.
- Уровень объема пропорционален интересу к активу.
- Объем нужно соотносить с волатильностью.
Волатильность - это показатель степени изменчивости торговых цен за взятый промежуток времени.
- В нерабочее время (ночью или в обед) небольшие изменения объема могут оказать большее воздействие, чем обычно.
- На особые периоды следует обратить внимание и в более глобальном смысле, например, в окончание календарного года объемы сделок тоже сильно растут.
- Максимальные значения объемов можно толковать как знак разворота тренда и достижения ценой важных уровней.
Индикатор объемов Volumes
Он позволяет делать выводы об активности инвесторов за определенный период времени. Делает он это за счет подсчета числа транзакций. Volumes соотносят с анализом движения цены актива для прогнозирования разворота.
На графике он отображается в виде столбиков, которые пропорциональны показателям объемам по высоте. Такой формат еще называют гистограммой. В MetaTrader ее столбики окрашены в красный и зеленый цвета. Каждый столбик соответствует определенному торговому периоду (от минуты до месяца). Каждый соответствует отдельному бару или свече на графике котировок.
Формула для расчета
Объем = количество сделок за определенный период.
Подтверждение тренда при помощи данного индикатора
- Рост объемов означает восходящий тренд.
- Падение означает нисходящую тенденцию.
Если стоимость растет, но объемы падают, это значит, что спрос уменьшается. Такая ситуация является признаком ослабления тренда.
Индикатор объема Volumes On Balance Volume (OBV)
Показывает скорость изменения цены и объема. Смена направления по индикатору OBV предшествует движению цены, что делает его удобным для прогнозирования.
Иногда изменение показателей объема не сопровождает рост или снижение цены, а опережает их. В торговой платформе индикатор OBV отображается одной линией, которая следует за трендом.
Иногда крупные игроки совершают действия, направленные против толпы. Общий объем изменяется, но курс еще не успевает на это среагировать. Так что OBV нередко показывает главные развороты тренда.
Используется для подтверждение тренда:
- Когда значения OBV растут, в наличии восходящий тренд;
- Когда OBV падает, значит тренд нисходящий.
Иногда график индикатора и график инструмента разнонаправлены. Это называется дивергенцией, и она позволяет определить точки возможного разворота стоимости.
Ключевую роль играет направление движения индикатора, а не цифры.
Индикатор объема On Balance Volume (OBV) Сигналы на основе OBV
- Индикатор объемов достигает нового низа. Означает большую вероятность дальнейшего снижения цен. Значит нужно открывать сделки на продажу
- Когда OBV добирается до нового верха, стоимость, вероятно, будет расти, что дает основание открывать сделки на покупку.
- Особое внимание нужно обратить на расхождения с графиком цены:
- Сильный сигнал для продажи, если цена дошла до верха, а индикатор – нет.
- Если индикатор достигает минимума с силой большей, чем цена, это сильный сигнал для покупки.
Accumulation Distribution (A/D)
Данный индикатор работает с разницей между всеми случаями, когда цена добирается до верха (для дней, когда она в целом стала выше); и разницей между всеми случаями, когда она дошла до низа, если в тот день она понизилась в целом. Первый случай принято называть накоплением, второй – распределением.
Рост A/D означает покупку, а когда индикатор падает - на рынке происходит продажа актива. Расхождение между индикатором A/D и ценой актива говорит о будущем изменении стоимости. Обычно тогда цена следует за индикатором в его направлении. Если индикатор падает, а цена долгое время росла, значит, скоро она развернется и тоже начнет движение вниз.
Индикатор подтверждает либо не подтверждает текущую тенденцию. Тренд подтверждается, если он однонаправлен с вектором движения данного индикатора. И наоборот, скорый разворот наблюдается в случаях, когда индикатор идет в другую сторону относительно цены.
Индикатор объема Accumulation Distribution (A/D) Индикатор Money Flow Index (MFI)
Он позволяет оценить интенсивность инвестирования и получения прибыли. MFI можно использовать для определения перекупленности и перепроданности актива и для нахождения точек разворота.
Перекупленность - это резкое повышения стоимости актива, когда прогнозируется ее снижение.
Перепроданность - это ситуация слишком резкого и быстрого понижения цены, когда предполагается ее разворот вверх.
Правило использования индикатора одно: нужно дождаться, когда индекс начинает движение в противоположном направлении, чем график стоимости актива.
Анализ индикатора MFI
Работа с сигналами следующая:
- Если индекс MFI поднимается выше 80, значит наступила перекупленность. Продавать пора, когда начинается движение вниз.
- Если индекс MFI опускается ниже 20, значит, речь идет о перепроданности. Покупать нужно, когда сигнал начнет движение вверх.
Динамика индикатора должна подтверждать динамику тренда, в противном случае его импульс мал и возможен разворот.
Индикатор объема Money Flow Index (MFI) Volume Accumulation (VA)
За тот или иной период есть максимальная и минимальная цены. Если тенденция восходящая, то цены закрытия ближе к максимуму, а если нисходящая – к минимуму. Одновременно с тем, чтобы улавливать эту информацию, данный индикатор фиксирует и объемы торгов, которые выше, чем средний показатель в обоих случаях.
Три способа использования данного инструмента анализа:
- Если актив закрылся выше среднедневного уровня, это верный признак накопления. Соответственно, чем ниже закрытие (и ближе к нижнему дневному экстремуму), тем интенсивнее распределение.
Накопление - это когда спрос больше, чем предложение.
Распределение – это когда спрос меньше, чем предложение.
- Рост стоимости сопровождается ростом объемов. Если это не так, тренд скоро закончится.
- Можно найти рыночные вершины (максимальные ценовые значения) и основания (минимальные ценовые значения).
Индикатор Чайкина Volume Accumulation - тенденция подтверждается, если наблюдается однонаправленность на восходящем тренде. Тренд нисходящего типа подтверждается при условии разнонаправленности.
- тренд опровергается, если на восходящей тенденции график стоимости и индикатор расходятся; нисходящий тренд опровергается, если они однонаправленные.
Absolute Strenght Histo
Он называется также индикатором разворота цены и объёма. Его задача – определение господствующей тенденции и фильтрация сигналов от основного индикатора.
Цветовая дифференциация важна. Зеленая гистограмма указывает на восходящий тренд, красная – на нисходящий.
Входить стоит при смене цвета по следующим правилам:
- Смена с красного на зеленый – значит, следует открывать сделку на покупку.
- Смена с зеленого на красный означает возможность открытие сделки на продажу.
С помощью данного инструмента торгуют на смене направления тренда. Если появившийся сигнал на продажу выше предыдущего, на него не стоит обращать внимания, равно как и на появления сигнала на покупку ниже предыдущего.
Важный недостаток индикатора – он работает с запаздыванием. Но это компенсируется мультивалютностью и возможностью работать на любых таймфреймах.
Запаздывающие индикаторы сигнализируют о движении цены уже после того, как оно началось. К ним относится большинство индикаторов вообще. Это главная причина использования .
Данный индикатор более пригоден как дополнительный фильтр в трендовой торговле, но никак не для работы во флете и не как основной инструмент анализа..
Azzx EMA Volume
Этот инструмент распределяет тиковые объем. Графически он выглядит как три полосы с разными цветами.
Зеленая – показывает тиковый объем. Синяя говорит о нисходящей тенденции, а красная, наоборот – о тренде на повышение. Основной полосой является та, что находится сверху. Вероятность продолжения движения цены пропорциональна увеличению тикового объема.
Величина периода индикатора обратно пропорциональна скорости его реагирования на изменения рыночной ситуации. Чем больше период, тем на более затяжные тренды реагирует инструмент, что пригодится тем, кто использует среднесрочные и долгосрочные стратегии торговли.
Как и предыдущий индикатор объема, этот больше подойдет на роль дополнительного фильтра. Лучше всего его сочетать с индикаторами из другой группы, например с вроде MACD или Stochastic.
Normalized Volume
Предназначается исключительно для отсечения ложных сигналов. Собственные он не производит вообще. При расчете используется число сделок, но не контрактов, заключенных за сделку. Этот индикатор позволяет определить силу тренда.
Normalized Volume отражается в окне нижней части графика Тенденция сопровождается высокими объемами. Значит, если текущий объем выше среднего - линия индикатора растет, а если меньше - то понижается.
Точка отсчета – единица. Если этот индикатор выше, значит и другие показывают правильную картину, если ниже, значит по остальным индикаторам сигнал ложный.
Price Volume Trend (PVT)
Это многофункциональный технический индикатор Форекс. Он берет во внимание и объем, и направление тренда.
Чтобы исключить ложные сигналы данный индикатор нужно фильтровать, скажем, с помощью осцилляторов. Однако, этот индикатор объема весьма точен, учитывает и число сделок и их влияние на изменение цены.
Направление индикатора подтверждает вектор движения тренда. Если же значение большое (в любую сторону), то вероятна ситуация перекупленности или перепроданности.
Если показатели индикатора и наблюдаемая ситуация на графике не совпадают, значит сила тренда невелика и растет вероятность смены его направления.
Торговые сигналы довольно просты. Сигналы PVT на покупку:
- полоса инструмента идет вверх;
- вход в зону перепроданности с последующим выходом оттуда.
Сигналы PVT на продажу:
- полоса инструмента идет вниз;
- достижение зоны перекупленности и выход оттуда.
Данный индикатор нужно фильтровать, поскольку он дает много ложных сигналов.
Volume Ticks Separate
Этот индикатор объема часто заменяет собой стандартный индикатор объема из торгового терминала. Позволяет понять, кого больше – продавцов или покупателей за счет разделения сделок.
Высокое значение указывает на тренд, низкое – на флэт.
Графически он выглядит так: есть столбцы, которые отображают закрытые бары, и они могут быть одно- или двухцветными. Когда столбик красный на всей длине, значит, продавцов больше. Если есть синяя верхушка, покупателей больше. Также индикатор указывает объем в числах.
Информация о среднем объеме позволяет определить тренд и оценить уровень его силы за счет сравнения с разными периодами.
Если тенденция на повышение, то объем растет в целом, но уменьшается в периоды коррекции. Если тенденция на понижение, объем тоже увеличивается, а уменьшается в периоды откатов наверх. Такая простота сделала этот индикатор универсальным для всех таймфреймов и валютных пар.
Какой индикатор объемов выбрать
Желательно ограничиться одним-двумя индикаторами объема, чтобы еще использовать трендовый индикатор и осциллятор. Больше 4 одновременно применять не стоит, делая ставку на какой-то один, чтобы не было путаницы. Также очень важно проводить тестирование каждого выбранного индикатора.
Индикатор Volume надежен и позволяет отсекать ложные сигналы. А On Balance Volume индикатор подойдет лишь как дополнительный инструмент анализа. Согласно описаниею индикатор On Balance Volume имеет достаточно слабый сигнал.
При всех положительных чертах A/D нужно помнить и о его недостатках.
- Гэп не учитывается.
Гэп является разрывом на графике цены. Появляется как следствие большой разницы между закрытием одного промежутка и открытием нового.
- A/D иногда пропускает сигналы.
- Относительно низкая чувствительность.
Главное преимущество индикатора MFI перед другими индикаторами является его устойчивость. Для уменьшения ложных сигналов лучше использовать его с трендовыми индикаторами.
Пример использования индикатора объемов в торговой стратегии «Торговля на объемах»
Стратегия «Торговля на объемах» требует дисциплины и ответственности.
Методология проста: нужно поймать момент роста объема, после которого обычно наблюдается разворот тренда – и входить в сделку в нужном направлении. Всегда ориентироваться надо на свечу на большом объеме.
- Если она растущая, то покупать актив стоит на понижение.
- Если она падающая, то покупать актив рекомендуется на повышение.
Рекомендуется также добавлять к сделке новые по выставленным параметрам, если график цены пошел в нужную трейдеру сторону. Сильная сторона стратегии в том, что с ее помощью можно работать даже во время выхода новостей и на любой платформе.
торгового подхода использовать информацию об объемах, что значительно повысит результативность применяемой стратегии. Для работы с объемами в MT4 и прочих популярных терминалах присутствует простой Форекс индикатор Volumes (Объемы), который позволяет оценивать действия крупных игроков, всегда оставляющих за собой след на рынке.
Особенности объема на валютном рынке
Проблема использования объемов на Форекс состоит в том, что валютный рынок не имеет определенного центра, где бы сводились все сделки, как это происходит на любой реальной бирже. Поэтому участники торгов никогда точно не знают, какой реальный Volume сделок прошел по тому или иному финансовому инструменту.
Как же быть? Трейдеры и аналитики, искавшие ответ на этот вопрос, обратили свое внимание на тиковый объем, который не отображает сумму проторгованных денежных средств, но зато прекрасно показывает общее количество сделок, прошедших за определенный промежуток времени. Знание о тиках или сделках и легло в основу работы Форекс индикатора Volumes, который давно стал обязательным орудием анализа в работе каждого профессионала.
Чтобы глубже понять разницу между реальным и тиковым объемом, нужно изучить простой пример. Допустим, за 1 час на Форекс совершилось 100 сделок на 1 доллар. То есть реальный денежный объем, прошедший на формировании часовой свечи, равен 100 долларам. Тиковый объем учитывает не деньги, а количество сделок, поэтому он тоже равен 100. Если же объем каждой сделки был не 1 доллар, а 5, то в сумме денежный Volume за час равен 500 долларам, а тиковый Volume все равно остается прежним и равен 100.
То есть трейдер на Форекс не может видеть, когда в рынок вливают большой денежный объем, но зато он заметит, когда нарастает интенсивность сделок. Учитывая, что крупные игроки обычно набирают позицию при помощи автоматизированных систем, совершающих много мелких торговых операций, то можно сделать вывод, что тиковый объем не сильно уступает в полезности реальному и заслуживает, чтобы его использовали в проведении анализа рыночной ситуации.
Основы построения индикатора
Для анализа рыночной ситуации трейдеры на Форекс в большинстве случаев используют либо популярный терминал mt4/mt5, либо сервис живых графиков TradingView.
В MetaTrader4 график с добавленным к нему Volumes выглядит следующим образом.
Чтобы добавить, нужно слева в окне «Навигатор», раскрыть вкладку «Индикаторы» - «Объемы» - «Volumes».
В TradingView тот же индикатор представлен вот так.
Нетрудно заметить различие между отображением индикаторов, так как в TradingView сразу добавляется темная серовато-синеватая зона, показывающая сглаженное значение. Если столбцы выше нее, то объем на Форекс выше обычного, если столбы ниже, то, соответственно, он незначительный, а если на уровне, то - нормальный.
Чтобы в mt4 упростить себе определение объема в Форекс индикаторе Volumes, можно добавить к нему скользящую среднюю, которая будет показывать средние значения.
Уяснив это, нужно присмотреться к столбцам, которые окрашены в один из таких двух цветов:
- зеленые показывают, что на текущей свече тиковый объем выше, чем на предыдущей;
- красные, напротив, отображают падение Volume по сравнению с предыдущей свечей.
Практическая ценность индикатора
При работе с Форекс индикатором Volumes нужно научиться правильно определять периоды активности и покоя на рынке. На скриншоте ниже зеленым обведены области, где активность была высокой, а бледно-оранжевым, соответственно, - низкой.
Тут следует понимать, что каждое стоящее трендовое движение должно обязательно быть подкреплено большими объемами. Если же цена рисует импульс на графике, но объемы низкие, то продолжение у этого движения, скорее всего, не будет. Поэтому входить на продолжение опасно. Также не стоит открывать сделки, когда Volume низкий, так как это указывает на отсутствие крупных участников, способных сдвинуть цену с места на большое расстояние, а потому есть большая вероятность попасть на так называемую пилу, когда котировки двигаются на Форекс в узком диапазоне.
Работа со всплесками
При анализе рыночной ситуации обязательно нужно обращать внимание на появление большого столбца после того, как некоторое время объемы были низкие. В большинстве случаев новички в этот момент стараются войти по направлению свечи, которой соответствует большой столбец, но это не всегда правильное решение. Чтобы разобраться, как следует поступать правильно, нужно изучить три часто встречающиеся ситуации, которые сопровождаются резким всплеском тикового объема:
- Крупный участник начал набор позиции, что повлечет за собой формирование нового сильного тренда. В таком случае вход по направлению свечи, где с помощью Форекс индикатора Volumes был замечен большой объем, оправдан.
- Интенсивность связана с какими-то случайными факторами, которые вызвали панику или эйфорию на рынке, но тут же потеряли актуальность. Такая ситуация часто встречается при выходе новостей или выступлениях официальных лиц, когда инвесторы пытаются угадать влияние новых данных на рынок.
- Развод толпы маркет-мейкером, который заканчивает формирование тренда длинными свечами на большом объеме (кульминация), чтобы привлечь как можно больше желающих купить по тренду. Используя толпу, крупный игрок выходит из позиции или набирает новую, но уже в обратном направлении. Поэтому вход по направлению свечи тут будет большой ошибкой.
Понимая роль ситуаций под номером 2 и 3, можно теперь осторожно работать с 1-й из описанных, так как она чаще всего встречается на рынках. Ниже на скриншоте видно, как появление первой свечи на большом объеме становится предвестником развития ценового импульса.
Когда не стоит входить в сделку
Помимо того, что индикатор Volumes на Форекс показывает, когда можно открыть сделку, он также предупреждает о том, когда делать этого не стоит. Пример такой ситуации описан ниже на скриншоте валютной пары EURUSD.
Тут изображен восходящий тренд, против которого формируются время от времени сильные ценовые движения на больших объемах. Но входить в сделку против тренда, даже при увеличении интенсивности торгов, крайне опасно, так как это нарушает основные правила безопасности, сформированные техническим анализом за долгие годы его применения. Поэтому увидев такие формирования, новичкам лучше их проигнорировать и воздержаться от открытия позиций.
Разворотный сигнал
Ниже описан пример ситуации, когда маркет-мейкер разводит толпу, заливая большой объем в рынок в конце продолжительного трендового движения. Вот пример такой ситуации на графике EURUSD. Здесь последняя бычья свеча тренда - это кульминация покупок, после которой начинается хорошее движение вниз.
В VSA этот сигнал часто используется профессиональными трейдерами, так как он дает хорошую точку входа против тренда, но новичкам желательно воздерживаться от таких входов, пока не появится хороший опыт в их определении.
Суть приведенного примера заключается в следующем:
- на рынке Форекс сформировался устойчивый тренд, который хорошо виден всем участникам;
- трейдеры, которые боялись заходить в начале тренда, так как не были уверены, что именно происходит на рынке - появление новой тенденции или коррекция от старой, начинают искать точку входа, чтобы присоединиться;
- крупный игрок, который реализовал свои цели, хочет выйти из позиции, а для этого ему нужна ликвидность, чтобы закрыть позицию, скинув остатки, или набрать новую в обратном направлении;
- крупный участник начинает интенсивно толкать цену по тренду, формируя длинную свечу, на которой появляется большой объем (кульминация), чтобы показать тем, кто еще сомневается, - тренд силен и готов продолжиться.
Как только трейдеры, поверившие в силу тренда, начнут входить в рынок, крупный игрок покроет удерживаемую сделку или соберет ликвидность, чтобы войти в противоход, после чего рынок неизбежно развернется.
Расхождение цены с объемом
Еще одна часто используемая трейдерами, изучавшими VSA, ситуация - это расхождение между ценой и Volume. Такая дивергенция на Форекс показывает, что силы участников на исходе, хотя цена еще какое-то время продолжает двигаться по инерции дальше.
Вот пример такого расхождения в mt4, где хорошо видно, что рост цены происходит на снижающемся объеме, предвещая разворот.
В таком случае стоит поискать точку на разворот, но опять же - делать это рекомендуется только опытным трейдерам, так как работать против тренда крайне опасно. Как вариант, искать дивергенцию в момент коррекции от основного тренда, что станет верным признаком ее окончания и даст хорошую точку на присоединение к развивающейся тенденции.
Простая стратегия работы
Начинающим трейдерам, пока они накапливают опыт работы с Форекс индикатором Volumes и приемами VSA, можно порекомендовать следующую простую стратегию. Для нее требуется добавить к индикатору скользящую среднюю с периодом 20, чтобы видеть усредненные значения объема.,
Настроив рабочую среду, необходимо ждать, пока под скользящей не образуется 5-6 столбиков объема, что указывает на фазу спокойного рынка. После этого нужно ждать свечи, на которой столбик объема поднимется выше MA20. Как только это случится, можно сразу открывать сделку по направлению сигнальной свечи. То есть, если она бычья, то покупать, а если медвежья, то, соответственно, продавать.
Итоги рассмотрения индикатора Volumes
Заканчивая описание Форекс индикатора Volumes, нужно сказать: при должной практике этот простой инструмент анализа тикового объема позволяет находить наиболее результативные паттерны VSA, которые дают хороший профит на регулярной основе. Начиная осваивать эту технику, стоит сосредоточиться на работе исключительно по тренду, а по мере накапливания опыта поиска разворотных сигналов, можно пробовать отрабатывать кульминации.
Трейдеры всегда были очарованы объемом рынка. Появлялись различные торговые стратегии по объёмам. В то же время, объем на Форекс — сложная концепция, индикаторы объёмов на Форекс действительно существуют. Использование трейдерами индикатора объема в mt4 подобно любому индикатору объема на других рынках.
Когда трейдеры фокусируются на объеме, они хотят выявить секреты рынка. Или, где «умные деньги» покупают или продают?
Мы все знаем, что Валютный рынок сложен. Его ликвидность является самой большой в мире.
Более чем семь триллионов долларов перетекают на рынке Форекс в дневном объеме. Несмотря на такой объем, рынок нестабилен. Или, может быть, это из-за этого.
Для Форекс трейдера, стратегии торговли объёмами немного сложнее, чем другие. Для этого есть причина.
В то время как другие индикаторы / осцилляторы имеют прямую интерпретацию, индикатор объема — относителен. Таким образом, платформа mt4 предлагаемая индикатор Volume, может быть интерпретирована.
Но есть несколько стратегий индикаторов объёма на форекс. И различные индикаторы, которые используют объем рынка.
В этой статье мы рассмотрим наиболее важные способы использования объема на Форекс. Вот с чем мы будем иметь дело в этой статье:
- Различные способы использования индикатора Форекс Объема.
- Как использовать временной сегментированный объем — один из лучших способов определения разворотов.
- Почему индикатор объема является таким мощным торговым инструментом и как использовать его на рынке Форекс.
- Как торговать с индикатором On-Balance Volume.
- Несколько трюков при использовании форекс индикатора объема Чайкина (Chaikin Forex volumes indicator).
В любом случае, в начале нужно сказать одно, на рынке Форекс объем — сложен.
То, что вы видите на спот-рынке Форекс, не является фактическим торгуемым объемом. Это просто объем, торгуемый вашем брокером.
Что такое объем на форекс и почему беспокоятся трейдеры?
Индикатор Форекс объема регистрирует «необычную активность» при сравнении с другими барами. Это — признак высокого спроса.
Поэтому неудивительно, что начался сильный тренд. Такой простой торговой стратегии объема иногда достаточно, чтобы оказаться на правильной рыночной стороне.
Зачем всё усложнять?
Но действительно ли это постоянно? Поскольку Форекс объем относителен, ответ — нет.
Тем не менее, если трейдеры понимают вычисления индикатора объема, они понимают рынок. Формула выглядит следующим образом:
Индикатор объема = общая стоимость / количество транзакций за данный период
Поэтому неудивительно, что при торговле объемом ищут шипы, так как они обычно приводят к поворотным моментам.
Торговля с помощью индикатора сегментированного объема
Одним из самых популярных ценовых и временных осцилляторов является . Он был разработан в 1950-х годах и отражал состояние рынка в те годы. Этот осцилятор работает с условиями перекупленности и перепроданности.
Однако осциллятор объема не имеет уровней перекупленности или перепроданности. Вместо этого, он имеет простую линию.
Эта линия действует как уровень колебаний для соответствующей безопасности. Он хорошо работает и для Форекс пар.
Одним из лучших осцилляторов Форекс объема является Time Segmented Volume (TSV). Дон Уорден хотел увидеть, где рынок имеет большую активность. И там, где её нет.
Следовательно, TSV отличается от индикатора объема mt4. Это более видно в отображении вершин или оснований.
Одной из лучших стратегий торговли объемом с TSV является . Это расхождения между ценой и индикатором объема.
Выше — дневной график EUR / GBP. На нём показана дивергенция между TSV и ценой.
В то время как фактическая цена сделала второй минимум, TSV не подтвердил это. Это сила этого индикатора Forex объема: он показывает прорыв до его возникновения.
По статистике, 80% всех рыночных ордеров полностью автоматизированы. Это затрудняет чтение графических паттернов.
Из-за этого, традиционные установки технического анализа работают не так, как раньше. Торговля изменилась.
Когда это происходит, говорят, что давление на бар не оказывает никакого давления. Следовательно, рынок готовится к прыжку.
Выше приведена диаграмма EUR / USD. Здесь показано отсутствие давления на продажу.
Чтобы это произошло, трейдеры ищут следующее:
- Объем меньше, чем последние две свечи.
- Спреды сужаются.
- Цена закрывается ниже предыдущей свечи.
Уменьшающийся объем вместе с сужающимися спредами подсказывает, что рынок готовится к прыжку. Так оно и произошло.
Мощные торговые стратегии объема, такие как эта, показывают идеальные условия для выхода в рынок. Прямо перед прорывом.
Очевидно, что при отсутствии спроса на повышающихся барах, условия противоположны.
Как торговать с индикатором балансового объема (индикатор on-balance volume)
On-Balance Volume (OBV) — это совокупный инструмент, основанный на объеме. Проще говоря, это линия.
Однако эта линия является специальной по нескольким причинам. Во-первых, она отображается внизу диаграммы, но это не осциллятор.
Во-вторых, она показывает связь между количеством транзакций и ценовыми движениями. Следовательно, она показывает объем.
И наконец, трейдеры используют эту линию для подтверждения тренда, или для выявления разворотов.
— Если индикатор OBV повышается, тренд бычий. Когда он падает, цена также должна упасть.
Таким образом, трейдеры смотрят на OBV, чтобы быть точными при прогнозировании безопасного движения. В нашем случае, движение валютной пары.
Период OBV может быть скорректирован. Фактически, его метод расчета зависит от рассматриваемого периода.
Чтобы оценить мощность этого профильного индикатора объема, посмотрите на его вычисление. Если текущая цена закрытия выше предыдущей, текущий объем добавляется к OBV.
Если он не изменился, объем остается неизменным. И вычитается, если закрытие произошло ниже.
Из-за этих характеристик он отражает ценовое действие. Следовательно, при возникновении дивергенции, это мощный сигнал разворота.
В приведенном выше примере по AUD / USD показан раст цены. Но Форекс Объем OBV снижается.
Теперь, это — опасная территория для спекулянтов, играющих на повышение. Рынок колеблется.
Внимательный просмотр левой стороны диаграммы показывает, что OBV имитирует цену и не более, следовательно, медведи будут использовать эту возможность для продажи пары.
Торговля с форекс индикатором объема чайкина (индикатор chaikin volatility (chv))
Возможно лучшим индикатором объема будет индикатор Чайкина, созданный Марком Чайкиным (Marc Chaikin). Это комбинация между и осцилятором импульса (momentum oscillator).
Если точнее, то он измеряет импульс линии накопления / распределения с MACD. Трейдеры используют его для прогнозирования изменений в тенденциях.
Когда импульс изменяется, это первый знак «колебания» тренда. Таким образом, если трейдеры будут знать заранее, когда это произойдет, они будут размещать позиции соответственно.
Трейдеры используют Индикатор объема Чайкина как на положительной, так и на отрицательной территории. Стратегия индикатора объема заключается в том, чтобы покупать или продавать, когда он пересекается с положительной на отрицательную или отрицательную на положительную территорию.
Также с индикатором Чайкина работает и дивергенция, однако, поскольку мы уже показали, как работает расхождение с индикатором Forex volume, мы сосредоточимся на стратегии пересечений.
Вот как выглядит этот индикатор на графике. Он полностью отличается от индикатора Forex volume на .
Как объяснялось ранее, идея заключается в покупке или продаже, когда Чайкин пересекает нулевой уровень. Но он дает несколько сигналов. Многие из них, ложные.
Как фильтровать сигналы индикатора объема Чайкина
Ответ заключается в добавлении уровней. Как и любой индикатор объёма, индикатор Chaikin можно редактировать.
Чтобы отфильтровать ложные сигналы, трейдеру необходимо выполнить несколько шагов. Во-первых, определить область, окружающую нулевой уровень. Или, область интересов.
Во-вторых, посмотреть как осциллятор объема совершает прорыв через него, это будет рыночным направлением.
И наконец, использовать сигналы только в направлении предыдущего прорыва и игнорировать остальные.
Давайте рассмотрим приведенную выше диаграмму и интерпретируем ее. Это четырехчасовой график EUR / JPY.
Определенная область здесь находится между -25k и + 25k. Прорыв выше или ниже этих двух линий определяет рынок.
Мы должны использовать этот прорыв для фильтрации сигналов. Таким образом, в левой стороне индикатор объемаЧайкина вырос выше 25 тыс. Это бычий сигнал.
Трейдеры покупают только на перекрестии над нулевым уровнем. С другой стороны, когда осциллятор опускается ниже -25k, начинается медвежья среда.
Анализ и интерпретация объёма открывают ворота к различным возможностям. Трейдеры стремятся сформировать представление о том, что делают профессионалы, это именно то, что называется VSA.
Лучший индикатор объёма вmt4 предлагает также интерпретировать время, а не только цену. Вот почему трейдеры используют TVS, как было написано в этой статье.
Тем не менее, независимо от индикатора объема, стратегия для всех одинакова. Поиск лучших мест для продажи или покупки валютной пары.
На рынке Форекс не существует индикатора, который показывает полный объём, он лишь показывает объёмы с которыми работает брокер.
Нет такой стратегии, которая лучше чем другая. Объемы относительны, особенно на Валютном рынке Форекс.
Но, во всяком случае, они представляют собой одну из немногих возможностей, когда трейдеры могут обнаружить движение до того, как оно произойдет. Если быть более ясным, анализ прайс экшн говорит многое о будущем движении.
Когда бычье ценовое действие растет вместе с объемом, трейдеры внимательно наблюдают, а когда объема не хватает, все надеются на исчезновение движения.
Многие трейдеры вообще не используют торговые стратегии объёма. Они просто добавляют индикатор объёма на график и анализируют шипы. Таким образом, они используют объем в качестве подтверждения для своей стратегии.
Другими словами, некоторые сделки просто «откидываются», если отсутствует объем или, если объем находится на спаде.
С другой стороны, если объем растет, он просто усиливает торговлю. Каждый хочет торговать в том же направлении, что и крупные игроки.
Вот почему индикатор объема на Форекс настолько популярен среди Форекс трейдеров Forex. Особенно среди розничных.
Один из постулатов технического анализа утверждает, что любые движения являются следствием нарушения равновесия сил между . Свечной анализ отстаивает другое мнение, что график содержит все факторы, влияющие на цену.
Но основное действие на рынок оказывают только объемы или другими словами количество денег находящихся в открытых и отложенных позициях на определенном ценовом уровне, дате экспирации опциона или закрытия фьючерса. Если интерес крупных игроков подтвержден деньгами, рынок пойдет в любую сторону и предвидеть это поможет технический индикатор объемов Volumes.
- Что такое объемы на Форекс? Базовое определение и виды.
- Суть и принципы работы стандартного индикатора Volumes.
- Плюсы и минусы индикатора Volumes при торговле.
- Описание модифицированных индикаторов объемов: NVO и PVT.
Давайте начнем с базового определения: значение рыночного или торгового объема показывает, сколько контрактов на покупку и продажу валюты, акции, фьючерса и прочих торговых активов за определенный период.
Выделяют следующие виды объемов на рынке:
- Биржевые или реальные объемы – количество и сумма открытых и отложенных контрактов по каждому ценовому уровню.
- Тиковые – только общее количество сделок на покупку (Buy) и продажу (Sell) за указанный период.
Наиболее точные прогнозы делаются по биржевым объемам. Рынок Форекс представляет собой децентрализованную структуру и трейдеру доступны только тиковые данные и в ограниченном виде – обычно только по своему брокеру. Несмотря на такое существенное ограничение, применение тиковых объемов несет условный характер, и может использоваться как само по себе, так и как элемент комплексных торговых стратегий.
Индикатор Volumes, как один из представителей технических инструментов объемов, входит в базовый комплект всех популярных торговых платформ, включая .
Столбец гистограммы показывает сумму тиков торгового актива за один период . Фиксируется исключительно факт открытия сделок и ничего более. Результат сильно зависит от брокера – если в терминал поступают только минутные котировки, использовать индикатор volumes для нельзя.
Анализ по индикатору Volumes проводится относительно соседних баров: выше или ниже предыдущего, величина отклонения от средних значений. Нужно учесть, что все тики имеют одинаковый вес, так как данные о деньгах отсутствуют и неважно, что стало причиной очередного тика – центовый счет или лот маркет мейкера. Естественно реакция рынка будет абсолютно разной.
Возникает закономерный вопрос о целесообразности использования таких противоречивых данных. В качестве аргументов «за» можно сказать следующее:
- Рост гистограммы указывает увеличение активности и как следствие большую вероятность пробития ближайшего , или усиления тренда. Определить направление движения рынка невозможно только по индикатору Volumes. Описание всех стратегий, в которые входят тики, содержит технические инструменты для дополнительного подтверждения тенденции особенно для бокового рынка ().
- Если в период спокойного рынка с низкой , когда столбцы гистограммы долгое время примерно одной величины, на индикаторе наблюдаются резкие движения вверх или вниз, стоит ожидать окончания консолидации в ближайшее время. Большие столбцы указывают на активное накопление открытого интереса маркет мейкеров. В периоды повышенной активности и сильного тренда такие сигналы пропускаются.
Но проблемы остаются:
- Какое значение объема считается малым, нормальным или большим. Только зная особенности валютной пары можно выделить правильные значения, что сложно для новичков.
- Когда актив наиболее активен? Индикатор Volumes не дает ответа на этот вопрос – большие бары появляются в течение всего дня.
- Правильная оценка собственно отклонений. Обращаем внимание трейдеров, что индикатор имеет разную шкалу в зависимости от пары и таймфрейма. Среднее значение бара гистограммы может быть как 100 тиков, так и 30-50. Какое из них будет анормальным? Очевидно, что необходимо длительное тестирование и подбор параметров в каждом конкретном случае.
Для компенсации указанных недостатков разработано множество модификаций базового индикатора, например Better Volume, подробно про который можете прочитать в статье.
В этой публикации мы также рассмотрим два модифицированных варианта данного индикатора – это Normalized Volume Oscillator (NVO) и Price and Volume Trend (PVT).
Индикаторы объемов NVO и PVT
Первый — Normalized Volume Oscillator (или NVO), решает проблему правильной оценки отклонений на гистограмме с помощью нормализации объема, путем деления величины текущего бара на усредненное значение за определенный период (указывается в настройках). Дополнительно производится оценка отклонений с помощью :
За счет использование ряда Фибоначчи NVO дает одинаковые сигналы на любой паре и таймфрейме, и нет необходимости самостоятельно рассчитывать диапазоны колебаний.
Кроме того:
- Находятся участки с низкой, средней и высокой рыночной активностью.
- Показаны внутридневные циклы, что помогает правильно использовать стратегии на пробой ценового диапазона.
- Подтверждение разворотных свечных и VSA паттернов: , и другие.
- Автоматически определяются аномальные объемы, что приходится делать вручную на Volumes.
Второй — Price and Volume Trend (PVT), рассчитывает изменение отношения объем/рыночная цена.
Результат выводится в процентах.
Считается, что PVT анализирует динамику рынка более точно, чем другие индикаторы, так как учитывается изменение цены, а не просто количество открытых контрактов.
Скачать индикаторы объемов NVO и PVT можете по ссылке
В заключение напомним, что индикатор объемов Volumes и его модификации должны использоваться только как один из элементов комплексной торговой стратегии.
Итак, коллеги трейдеры, а как Вы относитесь к индикаторам объемов на рынке Форекс? Используете ли Вы подобные инструменты в своем трейдинге? Если да, то оцените (по шкале от 1 до 10) на сколько хорошо они помогают при анализе ситуации на рынке и принятия решения для открытия сделки. Буду благодарен за Ваши ответы в комментариях.
И на завершение базовой темы про объемы, аналитический видеоматериал про индикаторы объемов торгов, смотрим:
С уважением, Александр Сивер
Состояния рынка. Особое внимание этому показателю уделяется в системах анализа биржевых инструментов.
Однако, в последнее время вырос интерес к анализу объёма и на внебиржевых рынках, в частности, на рынке Форекс. В стандартном наборе инструментов торгового терминала мета трейдер 4 присутствует несколько индикаторов объема.
В том числе и широко известный индикатор volumes, применяемый в различных торговых системах на основе анализа поведения цены.
Описание и применение индикатора объема
На рынке форекс вместо реального объема индикатор отображает число транзакций (покупок/продаж) - тиковый объем. Каждый из цветов столбика гистограммы дает представление об отношении величины объёма за каждый интервал времени по отношению к предыдущему объему. То есть, если формируется столбик зеленого цвета, это свидетельствует, что общее число сделок (объем) в период его формирования больше относительно предыдущего столбика и наоборот, если столбик красного цвета (рис. ниже).
Применение индикатора volumes позволяет получить дополнительную информацию об активности трейдеров на рынке. Величина объема (высокий, средний, маленький) не имеет каких-либо критериев и является понятием условным, оцениваемым трейдером визуально при сравнении столбиков гистограммы.
При восходящем/нисходящем движении цены сопровождаемого снижением торгового объема появляется высокая вероятность разворота или коррекции тренда;
Формирование локальных ценовых максимумов/минимумов сопровождаются максимальными показателями индикатора;
Если уровень значимого сопротивления, тестируется ценой на пониженном объеме, это свидетельствует, что трейдеры закрывают свои позиции, этот уровень сильный и, с большей долей вероятности, он не будет пробит.
Особо эффективно применение volumes в VSA. Задачей этого метода является выявление покупок/ продаж, проводимых профессиональными трейдерами, которые и вызывают движения цены на рынке и дублирование их действий. Однако, это достаточно сложная система анализа рынка , а торговые объемы в этой системе анализируются в связке со спредом, уровнем закрытия бара и фоном.
В системе выделяют несколько различных рыночных стадий: накопление, ценовое движение и распределение и анализируются несколько важных базовых принципов:
Соотношение спроса и предложения
Причина - эффект
Усилие - результат
Для тех, кого действительно интересует система ВСА , отсылаю к произведению Т. Вильямса «Необъявленные тайны рынка акций», в которой представлены основные положения теории и практики ВСА.
Что касается индикатора объема volumes, то следует сказать, что все же предпочтительней использовать реальные биржевые объемы по конкретной валютной паре, которые можно получать в Мета трейдер 4 здесь - my.clusterdelta.com/volume_mt4. Единственное, о чем не следует забывать, что на бирже торгуются только основные валютные пары. И безусловно, для правильной работы с объемами необходим опыт и практические навыки анализа объема, и предварительная отработка навыков анализа на демо счете .
