Линии тренда можно увидеть на любых графиках - как профессиональных трейдеров, так и новичков. Каждый уважающий себя трейдер знает, что тренд образован из последовательно обновляющихся в одном направлении экстремумов (последовательно повышающиеся максимумы и минимумы в восходящем и последовательно понижающиеся минимумы и максимумы в нисходящем трендах). Кроме того, любой трейдер скажет, что трендовые линии проводятся по двум минимумам в восходящем тренде и двум максимумам в нисходящем. Верно и то, что все трейдеры слышали о том, что в восходящем тренде следует покупать от поддержки и воздержаться от продаж, а в нисходящем - продавать от сопротивления и воздержаться от покупок.
И это, как правило, всё, что знают начинающие трейдеры о торговле по тренду. А ведь на практике существует много подводных камней, с которыми тоже придётся столкнуться. В помощь новичкам и опытным спекулянтам - наша сегодняшняя статья.
Зачем нужны торговые стратегии по тренду
В теории все звучит вроде бы просто - «покупки от сопротивления», «продажи от поддержки» и так далее. Но в действительности существует масса ценовых «проколов» этих самых поддержек/сопротивлений, которые срывают стопы трейдеров, после чего тренд вновь запускается, но уже без сделок инвесторов.
Кроме того, под самим понятием «покупать от уровня поддержки/сопротивления» может подразумеваться:
· когда цена именно упрётся в линию. А вдруг эта линия проведена неверно или взят неправильный угол проведения?
· когда цена чуть не дошла до линии. А вдруг цена развернётся и не дойдёт, пролетит вниз ещё большее расстояние?
· цена проколола уровень и начала восстанавливаться. А если она всё же проколола уровень, то почему бы ей не сделать это ещё раз, причем сильнее?
Если посмотреть на ценовой график, то можно увидеть, как цена то отталкивается от линий тренда, то, наоборот, начинает «распиливать» их. Как обойти вышеперечисленные ситуации? Именно для этого нужно построить стратегию торговли по тренду.
Механика образования тренда
Чтобы построить торговую систему для торговли по , нужно более детально разобраться в том, что же такое тренд и какова его природа. Дело в том, что в природе такого понятия как «тренд» не существует, зато существуют математическое ожидание (как общий вектор направления тренда) и стандартное отклонение (как мера ширины трендового канала), которые, в свою очередь, могут с одной стороны проецировать возможное ценовое движение в будущем, а с другой - показывать плотность вероятности нахождения цены относительно математического ожидания (она будет больше около мат. ожидания и ниже у границ стандартного отклонения). Именно отсюда и берётся принцип отскока цены от границ тренда - так как математическое ожидание как бы «притягивает» цену от границ канала тренда.
Рис. 2. Движение цены с учётом вектора и стандартного отклонения
Причем нет никакого смысла бросаться чертить тренды по математическому ожиданию и отклонению. Трейдеры ожидают подхода цены к трендовым линиям для совершения сделок, причем у кого-то эти линии проведены выше, у кого-то - ниже, кто-то зайдет раньше, кто-то - позже, кто-то - на отбой, а кто-то - на пробой. В итоге образуется своего рода «плотность заявок», и если присмотреться, то можно увидеть, как часто объем торгов у границ тренда повышается. И это все очень хорошо видят профессиональные участники, которые знают, что у границ тренда начнут совершать свои сделки новички. Для профессионалов трендовые линии вроде как расписание приёма пищи - упорядочивает пищевое поведение. Но не стоит забывать, что профессионалы тоже разные - большинство из них не работает против новичков, а воюет за прибыль с коллегами по цеху.
Причем схема обычно следующая: сначала слегка повышается - приходят новички, на которых начинают слетаться профи и спорить между собой, а после (если проявят интерес, что отобразится в объёмах) могут появиться еще более матёрые профи и своими деньгами сдвинуть рынок в нужную сторону. То есть трейдер должен уметь различать эти фазы и не бежать вперёд паровоза, а занять выжидательную позицию и не лезть в рынок вместе с новичками, а дождаться, пока профи начнут воевать между собой, или когда либо « », либо « » начнут выбиваться из сил. Далее стоит прицепиться к доминирующей группе, помня о том, что в любую секунду может появиться еще более крупный участник, работающий в противоположном направлении.
Теперь вспомним о том, что тренды образованы еще более мелкими «вложенными» трендами, а те - экстремумами, за которыми скрываются стопы. То есть фактически повышается концентрация сделок - пища профессионалов - именно поэтому цена ходит от экстремума к экстремуму. Причем если профи могут прогнуть цену до стопов, то они это делают.
Действия системы
А теперь, обладая теорией тренда, построим простую стратегию торговли по линии тренда. В первую очередь стоит дождаться маленького (понятие «маленький» будет индивидуально как для таймфрейма, так и для инструмента) «недохода» цены до ценового уровня, лежащего вблизи трендовой линии, в процессе отката к трендовой линии. Это будет говорить о том, что участники недостаточно сильны, чтобы проломить тренд. Далее в течение определенного времени стоит дождаться прихода новичков и профи, что отразится в небольшой консолидации, не пробивающей точку «недохода» до ценового уровня и находящейся вблизи от указанного уровня. После чего стоит дождаться выхода цены из границ консолидации в направлении доминирующего тренда на повышенных объемах, что, в свою очередь, будет говорить о том, что профи загнали в консолидацию новичков, пободались за них, а в итоге осуществился вынос, к которому и следует стараться прилипнуть, размещая стоп за границей консолидации. Таким образом, будет соблюдаться очень важный принцип - наличие сперва признака слабости одной группы (работающей на пробитие тренда), выраженного в неспособности дотянуться до экстремума - своего рода торможение цены, далее наличие консолидации - лавирование в ценовом повороте, а затем - признак силы противоположной группы, выраженный в пробитии границы консолидации. Фиксацию прибыли целесообразно осуществлять последовательно перед ценовыми уровнями, разделив позицию на три доли. Причем при фиксации прибыли первой доли стоит переносить стоп в точку входа. И при реализации данного подхода торговля будет гораздо более статистически верной.
Рис. 4. Паттерн работы от трендовой линии
Вывод
Чтобы грамотно торговать по тренду, нужно понимать его общую природу, которая проявляется не в нарисованных линиях, а в действиях профессионалов. Причем лучшая стратегия торговли по тренду - дождаться, пока одна из групп профессионалов начнет выбиваться из сил, и присоединиться к противоположной.
Мы не блеснем оригинальностью, если еще раз процитируем довольно известную фразу - Тренд - твой друг! . Тем не менее - это так, и использовать все возможности следует "по полной программе". Правильно распознать тренд и вовремя влиться в него - это залог успеха при торговле на Форекс. А вот размер успеха уже напрямую зависит от того, насколько удачно будет найдена точка выхода из сделки. Причем, используемая в торговле стратегия не обязательно должна быть сложной, чтобы приносить желаемую прибыль. К примеру, абсолютно не сложная, но очень эффективная стратегия торговли на линиях тренда позволит зарабатывать при невысоких рисках довольно хорошую прибыль.
В основе стратегии лежат линии тренда , построенные на различных тайм-фреймах (2-3 временных интервала). Использовать можно любые тайм-фреймы, но наиболее предпочтительными будут тайм-фреймы выше М5. И чем интервал выше, тем больше прибыли может принести сделка, тем меньше времени будет тратиться на ее мониторинг. На меньших тайм-фреймах работать можно, но рассчитывать на большую прибыль не стоит. 5-10 пунктов при 3-4 пункта - наиболее типичный расклад при работе на маленьких тайм-фреймах.
Правила торговли по стратегии на линиях тренда.
Для быстрого определения валютной пары, находящейся в тренде в данный момент, можно воспользоваться онлайн . Как определить тренд, используя данный индикатор - можно узнать в статье . Кроме этого, не лишним будет взглянуть на - он также подскажет, на какие валютные пары стоит обращать внимание в каждый конкретный момент для торговли по стратегии на линиях тренда.
Примеры открытия сделок по стратегии на линиях тренда.
На рис. 1 три линии тренда совпадают на трех временных периодах. В этом вы можете убедиться сами, открыв график валютной пары EURUSD на М15, М30 и H1 текущего месяца (ноябрь 2013 года), и проведя через локальные минимумы 7 и 8 ноября трендовую линию (скрин увеличивается кликом):
Рис. 1. Совпадение линий тренда на трех временных периодах.
После того, как через точки 1 и 2 была проведена трендовая линия, цена возвращалась к ней еще 2 раза (эту линию в процессе торговли пришлось немного подкорректировать) и отбивалась от неё. И именно в точках 3 и 4 можно было заключать сделки на покупку в соответствии с правилами стратегии. При заключении сделки в точке 3, с установкой стоп-лосса ниже отбойной свечи и уровня тейк-профита выше предыдущего локального максимума можно было бы заработать около 25 пунктов:
Рис. 2. Пример сделки на покупку по стратегии Линии тренда.
Не много, однако, в данном случае цена пошла дальше, и если тейк-профит был бы выставлен по более явно выраженному максимуму (его можно увидеть на рисунке 1 перед точкой 2), то сделка могла бы принести прибыли больше примерно в 2 раза. И еще как вариант (думаем головой!) - на локальном максимуме меньшего тайм-фрейма можно было , а на локальном максимуме старшего тайм-фрейма - закрывать остаток сделки.
Во втором случае (точка соприкосновения 4) цена несколько раз подряд тестировала скорректированную трендовую линию. В режиме реального времени нужно было бы устанавливать ограничения и цели после отбоя первой свечи. Однако за ней еще три свечи "топтались у уровня", и лишь четвертая свеча стала отбойной. Поэтому пришлось бы корректировать расположение уровней после закрытия каждой свечи. В итоге, цели и ограничения следовало расставить, как на скрине 3, и эта сделка принесла бы около 55 пунктов прибыли:
Рис. 3. Еще один пример сделки на покупку по стратегии Линии тренда.
Аналогично осуществляется торговля по стратегии на нисходящем тренде. На графике по нисходящему тренду проведены трендовые линии. Верхняя линия одна и та же для М30 и Н1, а нижняя рисовалась по максимумам тренда на тайм-фрейме М15 (изображение кликабельно):
Рис. 4. Линии тренда на трех тайм-фреймах при нисходящем движении.
Касание и отбой произошли от верхней линии. Отбойной оказалась вторая из двух свечей, выше которой устанавливался стоп-лосс, а ниже - ордер на продажу Sell Stop. Уровень взятия прибыли - чуть выше предыдущего минимума. Прибыль по сделке - около 40 пунктов:
Рис. 5. Пример сделки на продажу по стратегии Линии тренда.
Ситуаций, когда размер тейк-профита очень мал и приблизительно равен размеру стоп-лосса, лучше избегать. Помним о - потенциальный профит должен быть больше предполагаемого убытка как минимум в 2 раза!
Индикатор для определения трендовых линий.
Новичкам, как и более опытным трейдерам, в помощь для успешной торговли по линиям тренда и быстрого их определения предлагаем скачать индикатор True Trendline Indicator . Хоть самостоятельный поиск линий и не составляет особого труда (это дело опыта), тем не менее, человеческий фактор присутствует всегда. Усталость, напряжение, да и просто невнимательность могут привести к тому, что трейдер не заметит точки, по которым нужно провести линию, либо не вовремя или неправильно определит их. А индикатор - это машина, которая работает в любое время дня и ночи, и не устает. Скачать архив с индикаторами и шаблоном для их быстрой установки на график можно по ссылке ниже:
Скачать true-trendline-indicator.rar (скачиваний: 130)
Стандартная: после закачки и распаковки архива true-trendline-indicator.rar папки \experts\ и \templates\ необходимо скопировать в корневую папку торгового терминала. После этого, из окна Навигатор - Пользовательские индикаторы, перетаскиваете на график индикаторы TrueTL V1.01 и TrueTL Alert V1.0 и настраиваем их по своему вкусу. Или, кликом по кнопке Шаблоны выбираете шаблон Trendline_Indicator.tpl и загружаете его на график.
По сути, True Trendline Indicator - это два отдельных индикатора, один из которых отвечает за расстановку линий (TrueTL V1.01), а второй - за звуковые сигналы оповещения (TrueTL Alert V1.01). Настройки сигнального индикатора довольно универсальные - можно задать функцию звукового оповещения в случае касания или пробоя линии.
Ниже приведена расшифровка параметров настроек индикатора TrueTL V1.01 :
- - Auto_Refresh - автоматическое обновление линий при смене валютного инструмента, временного периода, а также после закрытия каждой свечи;
- - Normal_TL_Period - определяет количество свечей, на протяжении которых осуществляется поиск трендовой линии для основного тайм-фрейма;
- - Three_Touch - выделение цветом линий, проведенных через 3 точки;
- - M1/M5_Fast_Analysis - функция ускоренного анализа самых младших временных периодов, полезная для владельцев слабых компьютеров;
- - Mark_Highest_and_Lowest_TL - выделение/отмена выделения нижней и верхней линии жирной черточкой.
Остальные параметры задают цвета и толщину линий.
Настройки звукового индикатора TrueTL Alert V1.0 следующие:
- - Break_Alert_After_Close - активация сигнала при пробое линии только после закрытия свечи;
- - Break_Alert_Before_Close - активация сигнала при пробое трендовой линии, не дожидаясь закрытия свечи;
- - Touch_Alert - активация сигнала при касании ценой линии;
- - Touch_Distance - минимальное расстояние в пунктах до линии для активации функции Touch_Alert;
- - All_TrendLine_Alert - включение/выключение функции отслеживания всех линий на графике;
- - High_TL_Name/Low_TL_Name - названия линий для их правильного определения сигнальным индикатором;
- - PopUp_Alert - включает/выключает всплывающее окно при срабатывании сигнала;
- - Sound_Alert - включение/выключение звука при сигнале;
- - Sound_File - выбор аудиофайла из папки Sounds в терминале для звукового оповещения.
Индикатор определяет все линии тренда, но это не значит, что все они будут нужны для торговли по описанной выше стратегии. Каждый раз необходимо проверять линии на соответствие условиям стратегии - совпадение направления на двух/трех тайм-фреймах. Использование индикатора не является обязательным условием для торговли - он предназначен лишь для помощи в поиске трендовых линий.
Стратегия Форекс Линии тренда тестировалась, и длительное время используется в торговле у лучшего брокера 2013 года и безусловного лидера опроса С каким ДЦ Вы торгуете? - компании Форекс фо ю .
Правильно и своевременно идентифицированный тренд позволяет трейдеру получить общую прибыль (в пунктах), превышающую размер пройденного ценой пути в течении этого тренда. При этом важно вовремя как открывать позицию, так и закрывать ее, обеспечивая оптимальное соотношение между прибыльностью и риском сделки. Обеспечить выполнение этих условий позволяет стратегия по линиям тренда , описываемая ниже.
Как правило, во всех таких стратегиях сделки совершаются в направлении глобального тренда, который определяется на старших таймфреймах. В этом случае цену будет тянуть в сторону этого глобального тренда, поэтому в его направлении она пройдет более длинную дистанцию по пунктам, чем в противоположном (на откатах и коррекциях). В результате, даже при некотором количестве убыточных позиций, общий профит от всего торгового процесса будет положительным (конечно, лишь при правильно организованном и строго соблюдаемом мани-менеджменте).
Стратегия по линиям тренда
Она требует последовательного анализа трех идущих подряд таймфреймов. Это могут быть следующие комбинации:
- M1, M5, M15;
- M5, M15, M30;
- M15, M30, H1;
- M30, H1, H4;
- H1, H4, D;
- H4, D, W;
- D, W,
Из них больше всего подходят варианты, с самым младшим таймфреймом (на котором и заключаются сделки) M15, M30 и H1. На более коротких таймфреймах присутствует большое количество шумов, а на более длинных требуется очень долгое время держать позиции открытыми.
Все три последовательных таймфрейма должны быть открыты в окне терминала и на них необходимо определить текущий тренд. Искать моменты для открытия позиций следует при совпадении трендов на всех трех анализируемых таймфреймах:
- если все тренды восходящие, то ищутся входы в длинные позиции;
- если все тренды нисходящие, то ищутся входы в короткие позиции.
Кроме этого, необходимо выполнение следующих условий:
- отсутствие на пути потенциального движения цены сильных ключевых уровней;
- отсутствие в текущий момент на двух старших таймфреймах разворотных свечных паттернов;
- расположение цены на двух старших таймфреймах в непосредственной близости к трендовой линии.
При выполнении указанных выше условий, на самом коротком таймфрейме ищутся сигналы на открытие позиций. Торговля по линиям тренда чаще всего основана на отбое от них цены. В этом случае необходимо дождаться соприкосновения цены с трендовой линией, после чего выставляется отложенный ордер:
- при касании ценой линии восходящего тренда снизу вверх – BuyStop;
- при касании ценой линии нисходящего тренда сверху вниз – SellStop.
Уровень установки отложенного ордера выбирается:
- для BuyStop – выше High-цены свечи отбоя;
- для SellStop – ниже Low-цены свечи отбоя.
СтопЛосс располагается:
- для BuyStop – ниже Low-цены свечи отбоя;
- для SellStop – выше High-цены свечи отбоя.
- максимум для BuyStop;
- минимум для SellStop.
На рис. 1 отображены 3 окна одного финансового инструмента с разными таймфреймами:
- правый – M30;
- левый верхний – H1;
- левый нижний – H4.
На всех трех графиках красными вертикальными пунктирными прямыми выделен один и тот же участок, на котором четко прослеживается нисходящий тренд (он обозначен толстой желтой прямой). На таймфрейме M30 этот тренд начинается в точке А, являющейся самым высоким максимумом. Следующий максимум образовался в точке Б. Затем через точки А и Б была проведена прямая, ставшая линией тренда.
Видео
В точке В цена вновь подошла к трендовой линии, после чего можно было устанавливать SellStop под Low-ценой свечи, совершившей касание. В точках Г и Д позиции открывать не нужно было, поскольку в точке Г было 2 прокола, а в точке Д – пробой.
Затем на таймфрейме H4 сформировался разворотный паттерн бычье поглощение (указан зеленой стрелкой), после которого начал развиваться восходящий тренд.
На рис. 2 изображена ситуацию, когда на трех последовательных таймфреймах идентифицирована восходящая тенденция. На самом младшем таймфрейме M15 (правый график) тренд начинается в точке А (самый низкий минимум). Следующий минимум формируется в точке Б. Через 2 эти точки проводится трендовая линия и в точке В цена совершает касание с ней. Это позволяет установить в этой точке отложенный ордер BuyStop со СтопЛоссом и ТейкПрофитом по указанным выше правилам. После первого касания в точке В цена, не достигнув ТейкПрофита, разворачивается и совершает еще одно касание, что позволяет нарастить объем открытой позиции.
Также на рис. 2 можно увидеть, что тренд в точке Б ускорился (следующий минимум образовался в точке Г). Это позволяет нарисовать еще одну трендовую линию, проходящую через точки Б и Г. Следующее касание ценой этой более крутой линии тренда произошло в точке Д, в которой и устанавливается отложенный ордер BuyStop.
Как можно увидеть из приведенных примеров, во многих случаях трендовая линия лишь трижды тестируется ценой. А поскольку первые два касания используются для построения линии тренда, то с высокой степенью вероятности получить прибыль с него можно только один раз. Но в некоторых случаях возникают затяжные тренды, при которых открывать сделки на отбой от трендовой линии можно 2 и более раз.
В описанной стратегии есть еще одно условие, обеспечивающее определение целесообразности открытия позиции (относится к области мани-менеджмента). Оно заключается в непременном соотношении размера потенциального ТейкПрофита к размеру потенциального риска (СтопЛосса) не менее чем 2:1. Если это условие не выполняется, то входить в рынок не рекомендуется.
Полезные для торговли по линиям тренда индикаторы
Для автоматизированного построения трендовых линий разработано несколько эффективных алгоритмов, реализованных в индикаторах для ТП MetaTrader. Среди них:
- SignalLineeng;
- TrueTrendLine;
- TrendLinesAuto.
Не будут лишними и индикаторы, отображающие на ценовом графике ключевые уровни:
- Zone ();
- PZSupportResistance ();
- Lines ();
- PowerDynamiteAreas ()
А еще трейдеру не помешают в торговле по линиям тренда знания свечных паттернов, прочитать о которых можно и .
Трендовые линии очень часто применяются трейдерами для определения точек входа в сделку. Как известно, торговля по тренду считается самой прибыльной и наиболее безопасной с точки зрения выбивания стоп-приказов. При помощи трендовых линий можно с легкостью определять тренд на графике любого торгового инструмента, а также применять различные , например, торговать на отскоке от линии или искать разворотные модели, сигнализирующие о смене тренда (см. также на нашем портале). В руках опытного трейдера трендовые линии являются точным инструментом, помогающим определять направление тренда, а также находить разворотные точки на графике. Однако не все трейдеры умеют применять этот инструмент технического анализа на практике. Большинство неправильно строят трендовые линии Форекс, из-за чего существенно снижается качество входов в сделки. Чтобы восполнить этот пробел, рассмотрим основные моменты построения трендовых линий и подробно разберем особенности торговли при помощи этого инструмента теханализа.
Что такое тренд?
Для начала необходимо понять, что собой представляет тренд, и какие существуют его разновидности. Итак, трендом является однонаправленное движение цены в течение определенного времени. В зависимости от направления тренд может быть:
восходящий;
нисходящий;
боковой (флет).
Восходящий тренд представляет собой последовательность повышающихся минимумов, а нисходящий тренд выражается в последовательно понижающихся локальных максимумах. Когда максимумы (или минимумы) расположены на одном уровне, это является показателем того, что на графике наблюдается боковое движение (флет). Определять тренд можно на любых , поэтому его можно разделить на краткосрочный (несколько часов), среднесрочный (больше недели) и долгосрочный (несколько лет). Большинство классических стратегий применяют торговлю по тренду, поскольку они показывают наилучшие результаты. Открыв сделку по направлению тренда, можно получить хорошую прибыль, пока не произойдет его смена. Однако это не означает, что нужно сразу входить в сделку по тренду. Следует учитывать, что цена не может постоянно двигаться в одном направлении, во время любого тренда появляются откаты, на которых мы будем искать точки для входа в сделки.
Построение трендовых линий
Чтобы провести трендовую линию на графике нужно найти на панели инструментов торгового терминала MT4 значок «Трендовая линия». При этом вместо курсора мыши вы увидите перекрестие с наклонной чертой. Построение трендовых линий осуществляется путем соединения двух точек на графике. Если это восходящий тренд, то необходимо провести линию через два или более локальных минимума, а при нисходящем тренде линия должна соединять не менее двух локальных максимумов. При правильном построении трендовые линии можно считать хорошими уровнями поддержки и сопротивления. Перед тем, как продолжить свое движение вниз или вверх, цена тестирует трендовые линии, что делает тренд сильнее. Иногда тренд может усиливаться, и цена немного отдаляется от трендовой линии. Обычно это происходит после выхода важных . В этом случае имеет смысл провести вспомогательную трендовую линию, но старую удалять не рекомендуется. Через определенное время цена вновь должна вернуться к старому уровню, так как он является более сильным.
Существует ряд особенностей, которые нужно учитывать при построении трендовых линий:
для проведения трендовой линии необходимо наличие не менее двух максимумов или минимумов, но для подтверждения лучше дождаться появление третьей точки;
чем больше протяженность тренда и больше максимумов или минимумов, через которые проходит трендовая линия, тем больший вес она имеет;
угол наклона трендовой линии имеет огромную важность: если он очень крутой, то стоит ожидать пробития линии, а если угол наклона пологий, то существует высокая вероятность, что тренд сохранится в течение продолжительного времени;
если трендовая линия имеет крутой угол наклона, то после ее пробития, скорее всего, произойдет консолидация, и цена вновь вернется к предыдущему тренду;
если трендовая линия имеет более плавный угол наклона и большую протяженность, то после ее пробития вполне можно ожидать формирование противоположного тренда.
Стратегия «Отскок от трендовой линии»
Трендовые линии являются достаточно сильным инструментом технического анализа, поэтому могут применяться в различных стратегиях, одна из которых основывается на отскоках от линии. Представим, что на графике наблюдается восходящий тренд. Мы построили трендовую линию по двум точкам – локальным минимумам. Спустя некоторое время цена вернулась к линии для того, чтобы ее протестировать. Для входов в сделки можно использовать два способа. Первый заключается в выставлении Buy Limit в точке, где цена должна коснуться трендовой линии. Такой способ является немного рискованным, так как цена может пробить трендовую линию. Поэтому рекомендуется применять второй способ. Когда цена коснется линии, необходимо дождаться подтверждения – формирования бычьей свечи для восходящего тренда или медвежьей свечи для нисходящего тренда. В этом случае вы потеряете несколько пунктов прибыли, но зато сократите вероятность срабатывания , который устанавливается чуть ниже (выше) локального минимума (максимума).
Цели для взятия прибыли могут быть различны:
Тейк-профит может быть равен стоп-лоссу, увеличенному в два, три или более раз;
В качестве целей можно взять ближайший уровень сопротивления;
Для определения тейк-профита можно использовать расстояние, отложенное от точки предыдущего минимума до локального максимума;
Фиксировать прибыль можно при достижении ценой верхней границы канала, для этого нужно провести трендовую линию, проходящую через локальные максимумы;
Также можно применять аналог ручного трейлинг-стопа, то есть передвигать уровень стоп-лосса вслед за ценой так, чтобы он постоянно находился ниже или выше трендовой линии.
Стратегия «Пробой трендовой линии»
Другой стратегией является пробитие ценой трендовой линии. Данная стратегия особенно актуальна для краткосрочных трендов. Рассмотрим ситуацию пробоя трендовой линии на примере. Допустим, на графике наблюдается нисходящий тренд. Мы построили трендовую линию по двум локальным максимума и ожидаем ее пробития в третьей точке. Так как мы не знаем, что произойдет, когда цена достигнет линии – отскок или пробой, то не входим сразу в покупки, а ждем формирования ценой нового максимума, который будет выше предыдущего. На этот уровень необходимо выставить отложенный ордер Buy Stop. Однако у многих трейдеров может возникнуть вопрос: «Почему мы не вошли в покупки сразу после пробития ценой трендовой линии?». Поскольку стратегия на пробой является контртрендовой, существует большая вероятность возникновения ложного пробоя, и цена продолжит свое дальнейшее движение по тренду. Дождавшись срабатывания отложенного ордера, мы увеличиваем шансы на успех.
Во время торговли с применением трендовых линий необходимо также обращать внимание на другие инструменты теханализа: уровни Фибоначчи, скользящие средние, и т. д. Комбинируя между собой различные инструменты технического анализа, можно фильтровать ложные сигналы, получать дополнительные подтверждения для входов в сделки, определять цели для взятия прибыли.
Индикатор трендовых линий True Trendline
В заключении, рассмотрим индикатор True Trendline, который автоматически проводит на графике трендовые линии. Согласитесь, что построение трендовых линий – это достаточно трудоемкий процесс. А если вы торгуете на нескольких , да еще и на небольших таймфреймах, то данный процесс может занять немало времени. Для облегчения работы трейдера был разработан True Trendline – индикатор трендовых линий. Достаточно установить его на график, и он будет строить трендовые линии за вас. Кроме того, индикатор True Trendline имеет следующие преимущества:
он экономит ваше время;
занимается построением «правильных» трендовых линий, тогда как начинающий трейдер проводит линии даже там, где их нет;
подает звуковой сигнал при касании или пробое трендовой линии.
Скачать бесплатно индикатор:
Таким образом, трендовые линии являются незаменимым инструментом при проведении технического анализа, поэтому важно уметь правильно использовать их в торговле, а применение индикатора True Trendline существенно упростит эту задачу в начале вашего знакомства с трендовыми линиями.
) и продуманная торговая стратегия. Найти стратегию, приносящую стабильный доход, непросто. Это объясняется тем, что рынок постоянно изменяется, и то, что работало вчера, сегодня уже не даёт удовлетворительного результата. К тому же у каждого трейдера есть индивидуальные уникальные способности и качества, необходимые для успешного трейдинга.
Существует несколько видов стратегий торговли . К наиболее известным относятся стратегии на основе технических индикаторов и трендовые, а также стратегии, основанные на поведении цены (Price Action). В процессе торговли рекомендуется использовать несколько стратегий разных видов. Это позволит получать прибыль в любых рыночных ситуациях.
Предлагаем ознакомиться с одной из трендовых стратегий под названием «DTL Strategy». В стратегии используются линии тренда и контртренда (то есть коррекционного движения).
Характеристики Стратегии
Анализ трендовых линий
В стандартном определении линия нисходящего тренда проводится как минимум по двум последовательно снижающимся минимумам цены. Аналогично, восходящий тренд определяется по повышающимся максимумам. Но трейдеры используют и другие методы нахождения трендовых линий.
В стратегии «DTL» основная линия тренда проводится по снижающимся максимумам на нисходящем тренде и повышающимся минимумам на восходящем. На приведенном скриншоте линия нисходящего тренда была проведена по двум точкам, а затем цена еще два раза отскакивала от этой линии.
Стратегия получила своё название по двум трендовым линиям (Double Trend Line), на которых основано получение сигналов. Основная линия тренда называется «Master» (MTL), а коррекционная линия тренда обозначается как «Trigger» (TTL).
На этой картинке видны линии TTL, определяющие коррекционное движение к основной линии.
Определение сигналов
Основная идея системы состоит в пробое линии коррекционного тренда в направлении линии основного тренда. Давайте рассмотрим определение точки входа.
После того, как определена линия тренда по двум нисходящим максимумам, ждём коррекционных движений. Как только появляется повышающийся минимум, проводим линию триггера к MTL. В точке пробоя этой линии покупаем опцион Put.
Аналогично действуем на восходящем тренде. После идентификации линии MTL проводим линию TTL и ждем пробоя этой линии вверх для покупки опциона Call.
В системе «DTL Strategy» допускается использовать в качестве линии «Master» скользящую среднюю с периодом 200. Установить её на график гораздо проще, чем искать точки для рисования трендовых линий. Линия МА 200 сигнализирует также о смене основного тренда, то есть она может служить дополнительным фильтром сигналов. Если цена выше этой линии, ищем точки для покупки опционов Call. Если же ниже, то покупаем опционы Put.
Пример торговли на пятиминутном графике по EURUSD.
На графике цена движется ниже линии 200. После того, как образовалась понижающаяся вершина, проводим линию тренда «Master», затем находим точки для проведения линии Триггера. В 08.30 цена пробивает вниз линию Триггера. Покупаем опцион Put на уровне 1.1792 со сроком истечения 15 минут, то есть через три свечи. В 08.45 опцион закрывается с прибылью.
Правила торговли универсальны практически для любого торгового инструмента и таймфрейма. Единственное, если для крупных таймфреймов обычно достаточно экспирации в одну свечу, для торговли внутри дня может потребоваться более длинная последовательность свечей.
К примеру, определив точку входа на графике M5 или M15, следует выбрать время экспирации, равное 3-4 свечам. При этом, чем активнее рынок, тем быстрее цена дойдет до намеченной цели. Для M1 срок экспирации должен составлять около 5 свечей. Экспирацию в 1-2 свечи следует выбирать при торговле на достаточно крупных ТФ — от H1 и выше.
Примеры сделок
Для начала устанавливаем на график простую скользящую среднюю. Двухсотая MA нам будет помогать в определении направления для установки линий TTL. В данном случае, линия направлена вверх, значит открывать мы будем только опционы Call.
Наша задача — при образовании двух и более повышающихся минимумов провести по ним трендовую линию. Затем, при пробое этой линии, мы входим в сделку. Подтверждением пробоя считается закрытие свечи за линией.
Открываем опцион Call, время экспирации — 15 минут или 3 свечи графика. Опцион закрылся в ITM.
Пока существует тренд, мы можем проводить неограниченное количество подобных сделок, определяя линию сопротивления на каждой коррекции. На пробое открываем опцион Call и ждем экспирации. Опцион закрылся в ITM.
Стоит обращать внимание на характер пробойной свечи. В данном случае, это свечи с немалой нижней тенью, что говорит о большой вероятности отскока. Напротив, в сделку лучше не входить, если свеча слишком большая, либо имеет высокую верхнюю тень. В данном случае, опцион закрылся в ITM.
Рисуем линию тренда по двум локальным максимумам. Здесь линия уже пробита, поэтому открываем опцион Call с экспирацией в 15 минут. К сожалению, опцион немного не дотянул до прибыли и закрылся в ATM.
Выводы
Стратегия «DTL» применима для любых финансовых инструментов и разных таймфреймов, так как трендовые и коррекционные движения характерны для практически всех инструментов. Время истечения опциона следует подбирать соответственно анализируемому таймфрейму в диапазоне от одной до пяти свечей на графике. При соблюдении всех правил потенциал этой стратегии очень высок.
С уважением, Алексей Вергунов
