Усреднение на Форекс – это процесс покупки дополнительных валютных лотов по цене, которая ниже, чем цена открытия начального лота. Такой процесс снижает среднюю цену, которую вы заплатили за открытие своих торговых лотов.
Усреднение на Форекс – это одна из тех методик, которая при неправильном применении может обернуться против трейдера, и вместо того, чтобы приносить прибыль, полностью обнулит ваш торговый аккаунт. Если вы хотите использовать более простую и надёжную концепцию игры на бирже Forex, вы можете использовать и уровень поддержки в своём трейдинге валютой.
Для ведения более эффективной игры на бирже и методики, которые также могут обеспечить им получение стабильной прибыли. Но при этом не все методики торговли приносят желаемый эффект. Некоторые из них могут оказаться не столь продуктивными на деле, а другие вряд ли принесут желаемый результат при неправильном их применении.
Осторожность и 2 вида усреднения
Блог Forexone не рекомендует начинающим трейдерам использовать некоторые техники трейдинга на валютной бирже. Дело в том, что для оперирования определенными алгоритмами и помощниками в торговле нужен опыт, которого нету у начинающих трейдеров. Если вы чайник – остерегайтесь «взрослых» методик. Особенно это касается стратегии усреднения на валютном рынке.
Если у вас уже есть определенный опыт в игре на валютной бирже – рекомендуем ознакомиться с видами усреднений. В процессе ведения игры на бирже трейдеры могут использовать два основных вида усреднения на Форексе:
- усреднение убыточной позиции;
- усреднение прибыльной позиции.
Давайте рассмотрим детальной каждый из видов, чтобы вы поняли их принципы работы на валютном рынке.
Усреднение убыточной позиции
Этот вид усреднения один из наиболее опасных торговых приёмов, который достаточно редко приносит пользу. Усреднение убыточной позиции означает стратегию, которая используется для снижения средней цены входа на торги для позиции, торговля которой работает против вас.
Трейдеры используют эту стратегию, рассчитывая на то, что цена развернётся, вторая позиция станет прибыльной, и они смогут закрыть первую позицию без убытков. В редких случаях такой подход может сработать и рынок изменит своё направление, что даст шанс выйти с прибылью из убыточной позиции с помощью усреднения.
Но чаще всего вы будете использовать усреднение до тех пор, пока вы не получите маржинальное требование (маржин колл), то есть вы сможете закрыть открытые позиции, но не сможете больше открывать новых. И в таком случае вы, скорее всего, потеряете большую часть или даже все свои средства.
Усреднение прибыльной позиции
В случае использования усреднения на Форекс прибыльной позиции, вы открываете новые позиции, которые смогут увеличить размер вашей открытой позиции и тем самым помогут вам увеличить размер прибыли, которую вы сможете получить от торгов.
Но, несмотря на очевидную выгоду от использования этой стратегии, у неё есть и один недостаток – вы никогда не знаете, когда цена изменит своё направление. И тогда вы можете упустить момент, когда торги начнут идти против вас и станут убыточными.
Неоднозначность стратегии усреднения на Форексе
Как вы видите, усреднение на Форекс – это достаточно неоднозначный торговый приём, который не всегда может сыграть на руку трейдерам. Иногда усреднение может помочь избежать убытков или даже существенно увеличить размер прибыли. В остальных случаях усреднение на валютном рынке может только ухудшить положение трейдера – загнать его в серьёзные убытки и лишить прибылей.
Дисциплинированный трейдер всегда использует Стоп-Лоссы – это помогает сберечь не только депозит, но и нервы в ситуациях, когда движение цены не соответствует сделанном прогнозу и убыток нарастает. Если Стоп-Лосс выставлен, то трейдер знает наверняка, что величина убытка ограничена и весь депозит не сольется.
Но во время движения цены, в убыточной зоне график редко напоминает прямую наклонную линию, так почему бы не попробовать немного рискнуть и свести убытки к нулю? Да, есть вероятность получения большего убытка, но ведь есть и шанс не потерять ничего.
Тех, кто подумал, что получил универсальное оружие для борьбы с убытками, сразу немного огорчу – данная методика рискованная, новички точно ее использовать не должны. Материал ориентирован скорее на тех, кто уже продолжительное время торгует, но хотел бы минимизировать убытки с допустимым риском.
Что касается применимости, то использовать усреднение можно практически с любой торговой стратегией. Например, «Снайпер» отлично работает с усреднением, в принципе, по ней и так убыточные сигналы редки, а с применением этого подхода убытки становятся еще более редкими.
Жми кнопку "изучить " , и уменьши количество своих убыточных сделок.
Стратегия усреднения на форекс реализована в огромном количестве разных вариантов исполнения – от обычного ручного управления ордерами до сложных автоматизированных систем, ведущих торговлю по нескольким тайм-фреймам большого количества инструментов одновременно. В том или ином виде практически каждый трейдер применял этот принцип, особой популярностью он пользуется у новичков. Главная причина – недостаток опыта и желание как можно скорее избавиться от просадки на счёте. При грамотном использовании усреднение может стать эффективным способом увеличить свои показатели дохода, но также может послужить причиной полной потери средств. Далее рассмотрим основные принципы работы с сетками ордеров.
Алгоритм действий
На картинке ниже представлен типичный случай, когда используется стратегия усреднения. Возле уровня поддержки производится покупка пары USDJPY в надежде на отбой. После прохода цены на некоторое расстояние открываем ещё одну позицию. Теперь для того, чтобы выйти в ноль, не требуется ждать возврата цены к уровню открытия первой позиции, точка безубытка находится посередине между этими двумя ордерами , если используется одинаковый объём сделок. Это позволит быстрее избавиться от висящего минуса, оказывающего психологическое давление. Если ситуация складывается благоприятно, то такой процесс ограничится всего лишь двумя ордерами, но если движение продолжится, то придётся принимать решение – закрывать убыточные позиции или же продолжать наращивать объём, открывая всё новые.
Иллюстрация усреднения на графике. Стрелками отмечены свечи покупок и выхода из них, светлыми линиями – ценовые уровни.
Тупиковые ситуации
Нужно понимать, что стратегия усреднения – отнюдь не панацея от любой просадки. Даже длительное успешное применение рано или поздно приведёт к серьёзным убыткам. На рынке даже самый консервативный метод постепенного добавления позиции не выдержит трендовое движение без откатов на 100 пунктов. А если и выдержит, то ждать обратного хода, который, кстати, может оказаться совсем неглубоким, придётся очень и очень долго. Поэтому нужно знать специфику торгуемого инструмента, для валютных пар с сильными многодневными трендами такая стратегия не подойдёт. К ним можно отнести новозеландский и австралийский доллары, а также канадский и мексиканское песо. В парах с другими валютами они могут формировать направление движения на целые месяцы.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Стратегии усреднения" и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »
Рыночные ситуации, когда оправдано применение
1) Стратегия торговли на отбой от сопротивления/поддержки. Распространённая методика, которую можно дополнить таким элементом как усреднение. Основная идея заключается в том, что сопротивление обычно представляет собой не конкретное ценовое значение, а скорее некоторую область, от которой цена будет отбиваться. Где конкретно произойдёт отбой – неизвестно, поэтому можно использовать несколько отложенных ордеров и растянуть их по всему диапазону. Это позволит максимально охватить всю разворотную область, при этом по мере развития обратного движения можно закрывать части общей позиции.
2) Стратегия торговли на пробой. После того, как цена пробьёт и закрепится за уровнем, эта зона сопротивления превращается в зону поддержки. То есть в дальнейшем при приближении к ней она точно также будет отталкивать цену, но уже в другом направлении. С этим связано такое явление как ретест уровня (или трендовой линии – принцип один и тот же). Это возврат цену к пробитому значению с отскоком и продолжением основного тренда. Таким образом, если нет возможности чётко определить пробой, можно дождаться ретеста и по той же схеме, что и в прошлом случае, разместить сразу несколько ордеров. В обоих случаях у трейдера есть некоторая определённость в виде границы, которую цене сложно пройти.
3) Разворотные паттерны. Многие паттерны имеют диапазон допустимых значений соотношений между входящими в состав волнами. Рассмотрим на примере гармонических паттернов и индикатора ZUP. В зависимости от того, какая формируется модель, возможны разные уровни потенциального разворота цены. Здесь также применима стратегия с разделением ордеров по области и усреднение общей позиции. Этот метод основан на многообразии паттернов и предполагает удержание открытых позиций до отметки, где разворот будет отработан. То есть в этом случае усреднение используется не для вывода совокупной позиции в ноль, а для обоснованного наращивания объёма. Это позволяет более уверенно себя чувствовать, так как трейдер открывает позиции в соответствии с хорошо себя зарекомендовавшей за много лет моделью. Индикатор в графическом виде представляет уровни, где может начаться разворот (они находятся в красной рамке), по ним отложенные ордера и выставляются.
Объём каждой позиции
Стратегия даёт возможность использовать разные варианты объёмов для каждого входа. Если все ордера одинакового размера, то рассчитывать точку выхода в ноль совокупной позиции достаточно просто. Прогрессивное увеличение каждой последующей позиции приводит к серьёзной нагрузке на депозит, и в этом случае трейдер должен отметить для себя определённый уровень убытка, за рамки которого выходить нельзя, так как очень часто случается проход цены до обнуления счёта и последующий разворот. Такие ситуации формируют неправильный подход к управлению капиталом, когда вместо ограничения убытков ищутся способы, как можно дольше держать позицию. Вместе с этим, при грамотном управлении и не очень большом объёме первой позиции, на краткосрочной перспективе увеличение каждого следующего входа позволит очень быстро избавиться от просадки, ведь потребуется уже не половина расстояния между ними, а гораздо меньше. Это в значительной степени повышает вероятность успеха.
Изучить »
Торговля в боковике
Самая лучшая среда для применения стратегии усреднения. Для определения флэта достаточно иметь четыре разворотные точки, после чего можно проводить границы флэты. Торговля ведётся от одной границы к другой, при этом они могут незначительно меняться, раздвигаться, а также образовывать локальные флэты внутри более крупного. Принцип торговли крайне прост – на расстоянии примерно в четверть диапазона от границы ставится ордер на отбой. На расстоянии одной восьмой ещё один, далее на самой границе и ещё один чуть дальше неё. Таким образом, охватывается весь потенциальный диапазон разворота, вероятность которого крайне высока в условия консолидации. Тейки при такой торговле ставятся на расстояние от половины до двух третей ширины канала, причём необязательно ставить одну и ту же цель для всех ордеров, можно последовательно их закрывать через установленное расстояние. У противоположной границы также ставим несколько отложенных позиций. По мере того как будет происходить всё больше таких колебаний, нужно перестраиваться на торговлю только в сторону основного тренда на старшем тайм-фрейме, так как консолидации обычно прорываются в направлении главного движения (образуют паттерн “флаг”).
Разворот после безоткатного движения
На рынке часто можно встретить затяжные практически безоткатные движения, которые начинаются с мощного импульсного рывка. Такие движения провоцируют обычно важные экономические новости, например, смена вектора кредитно-денежной политики какого-либо регулятора. Если торговля ведётся на краткосрочном периоде, то нужно дождаться, пока все биржи отреагируют на это, то есть начинать искать разворот можно только спустя сутки. Если новость американская, то трейдер должен дождаться следующей американской торговой сессии. Как только движение начинает замедляться, и появляются откаты, сопоставимые с волнами основного движения – можно искать разворот, и здесь применима стратегия усреднения. Больших целей ставить не стоит, но в связи с тем, что используется усреднение, можно получить неплохую прибыль из-за увеличенного объёма общей позиции.
Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Стратегии усреднение" и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »
Обратное усреднение
Это прекрасный вид торговли, который, к сожалению, воплотить в жизнь удаётся совсем немногим. В отличие от усреднения убыточной позиции, здесь применяется стратегия усреднения профитной позиции. То есть торговля ведётся по тренду, после того, как первый ордер вышел в плюс, осуществляется вход таким же объёмом в том же направлении. И так до тех пор, пока не будет достигнута поставленная цель или же не произойдёт откат, вызывающий срабатывание общего безубытка. Такую стратегию ещё называют трендовыми сетками, пирамидами. Основная польза заключается в том, что цель ставится не выйти в ноль, а получить хорошую прибыль, да и держать плюсовую комбинацию ордеров гораздо лучше, чем нервничать и молиться, чтобы цена сделала откат к точке безубытка в классическом варианте усреднения.
В целом, в зависимости от того, как используется усреднение, можно получить как положительные результаты в виде уточнённого входа на разворотах, так и полностью потерять депозит, если совершенно необоснованно начинать хаотично входить в рынок без какого-либо обоснования. Отсюда и такие противоречивые высказывания в адрес стратегии – у кого-то это способ зарабатывать больше, а у других – причина потери очередного депозита, в чём, естественно, обвиняется стратегия, а не совершенно непродуманный подход к торговле.
Говорят, что есть две самые дорого обходящиеся трейдеру фразы: «Выходи за меня замуж » и «Давай сделаем среднюю получше ». С первой фразой все понятно, давайте разберемся со второй.
Логика метода
Вы купили акцию за 100, цена пошла вниз, и теперь акция стоит 90. Если акция проделает свой путь обратно до 100, вы всего лишь избавитесь от убытка, но не поучаствуете в пропущенном движении вверх. Что делают в такой ситуации некоторые трейдеры (даже профессионалы)? Они покупают еще столько же акций, но уже по цене 90.
Теперь средняя цена акций в портфеле уже не 100, а 95, и, если цена вырастет до 100, трейдер заработает по 5 на каждую акцию.
Предположим, однако, что цена будет падать дальше и упадет на 80. Теперь этот трейдер покупает еще столько же акций , сколько у него есть по цене 80, и его средняя становится равной 90.
На этот момент позиция у трейдера уже в четыре раза больше, чем первоначальная . Такая стратегия называется усреднением, и глагол, который для нее употребляют трейдеры, звучит как «пирамидиться ».
Да, конечно, время от времени цена действительно разворачивается и дает возможность закрыть позицию без убытка или даже с прибылью (даже если этот разворот является коррекцией к нисходящему тренду).
Неблагоприятный сценарий
Но бывает и так, что цена продолжает двигаться в неблагоприятном направлении, величина позиции уже становится очень большой и получаемые убытки болезненными.
На самом деле эта стратегия является вариацией хорошо известной тактики удвоения при игре в казино – вы ставите на черное или на красное и при проигрыше ставки удваиваете ее.
Так вы действуете до тех пор, пока не выиграете. Эта стратегия просто ужасна. Нужно помнить, что ставки растут по экспоненциальному закону и довольно быстро могли бы превысить не только сумму, которой располагаете вы, но и количество денег в мире. При этом, как гласит известный афоризм, «рынок может сохранять иррациональность дольше, чем вы можете сохранять платежеспособность ».
Казино защищается от такой стратегии, ограничивая максимальную ставку.
В какой-то момент вам просто запрещают удваиваться. Профессиональные инвесторы защищаются от такого разрушительного способа действий своих трейдеров, ограничивая размер позиции, которую трейдер имеет право держать.
Даже если вы абсолютно уверены в своей правоте – нет никакой разумной причины добавлять к позиции, в которой вы проигрываете, деньги.
Многие , напротив, предлагают добавлять к выигрышной позиции (когда вы зарабатываете) и никогда не делать этого в отношении убыточной позиции .
По сути, это правило – вариация на тему , и его следует выполнять, если вы хотите оставаться на протяжении долгого времени.
Стратегия усреднения относится к одной из самых распространенных на forex, свою популярность она приобрела за счет простоты в использовании и довольно высокой эффективности.
Причем для увеличения прибыльности можно использовать как метод Мартингейл, так и просто отрывать сделку равную по объему предыдущей.
Усреднение – открытие второй сделки после отката цены в неблагоприятном направлении по отношению к предыдущей сделке. Наиболее понятно использование данного стратегического решения выглядит на практическом примере.
Торгуй по крупному только с ведущим брокером.
Пример.
Открыт ордер на продажу по валютной паре EUR/USD , объемом в 1 лот по курсу 1,3000, планируя закрыть сделку по курсу в 1,2990 евро за доллар.
Но вместо падения цена валютной пары пошла вверх и курс уже составил 1,3010 – прогнозируемый убыток 100 долларов США.
По всем признакам на рынке присутствует нисходящий тренд , просто во время открытия произошел откат цены.
Поэтому, что бы исправить ситуацию и получить еще большую прибыль, открываем еще один ордер на продажу по цене 1,3010.
Теперь объем вашей сделки уже составляет 2 лота, для выхода на уровень безубыточности курсу достаточно пройти всего 5 пунктов до цены в 1,3005, а если наша цена все же достигнет отметки в 1,2990, как и планировалось, то общая прибыль составит 10 пунктов по первому ордеру и 20 пунктов по второму ордеру, в итоге мы получаем 30 пунктов или 300 долларов США прибыли.
При этом следует учитывать, что часть полученной прибыли уйдет на погашение спреда, но как правило, спред по валютной паре EUR/USD редко превышает 2 пунктов.
Особенности торговли с использованием усреднения.
Главной особенностью торговли по стратегии усреднения является то, что следует успеть закрыть сделку до следующего отката, только в этом случае вам удастся получить максимум прибыли.
Для осуществления торговли требуется иметь большой запас средств, только в этом случае вы можете позволить себе открыть еще одну сделку, не рискуя всем депозитом.
Кроме этого довольно важно определить конечную точку отката и только после этого входить в рынок.
Основным недостатком усреднения является то, что вместо отката может произойти разворот тренда, и каждый последующий минимум или максимум будет значимее предыдущего, в результате, чем дольше будет оставаться ваша сделка открытой, тем больше убыток вы получите.
Стратегия может применяться только при сильном тренде, без признаков скорого разворота, для того что бы провести анализ рекомендуется
Все привет!
В трейдинге существует множество различных стратегий и методов, при грамотном использовании которых можно извлекать прибыль. Но еще больше того, что не работает и при неразумном подходе может погубить ваш депозит очень быстро. Об одном из таких опасных методов торговли мы сегодня и поговорим. Имя ему — усреднение 🙂 В чем опасность такого подхода и можно ли извлечь выгоду усредняя убыточную позицию? На эти вопросы я и постараюсь ответить.
В чем суть усреднения?
Вся суть такого подхода сводится к наращиванию убыточной позиции. Например, мы купили фьючерс на Газпром 1 контрактом по цене 15 900. Инструмент пошел не в нашу сторону и достиг цены 15 700 и мы, вместо того что бы выйти по стопу с убытком 200 рублей, начинаем докупаться тем же объемом. И при возврате инструмента к цене 15 800 мы выйдем в безубыток, а при возврате к уровню 15 900 окажемся уже в +200 рублей. То есть, прибыль от первого захода на 1 контракт составила 0 рублей, а вторая сделка открытая по цене 15 700 принесла нам 200 рублей. Таким образом можно усредняться до бесконечности (пока не сольетесь 🙂). Убытки будут расти в геометрической прогрессии и рано или поздно такие манипуляции будут приводить к полному сливу депозита. Скорее всего очень рано.
Влияние плеча на размер усредняемой позиции
На Российском рынке акций большое обычно не предоставляют. Многие брокеры вообще его не дают. Проверить размер плеча можно в своем терминале. Например, брокер Атон не дает плечо выше первого. Поэтому, сильно докупиться мы вряд ли сможем и ничего сильно катастрофичного для нашего депозита не случится. Главное все-таки прикрыть позицию в определенный момент и не пересиживать убыток. На рынке FORTS дают гораздо большее плечо. На форекс же можно за одно такое усреднение слить весь депозит очень быстро, если инструмент не развернется в нашу сторону.
При таких подходах и без контроля рисков усреднение это путь в никуда! Оно обязательно погубит ваш депозит. Может ли вообще усреднение быть полезным? Есть единственный способ когда такой подход имеет место быть, об этом я сейчас коротко и расскажу.
Усреднение — как извлечь прибыль?
Смысл в следующем. Например, вы сделали контртрендовую сделку по сбербанку и вошли в шорт 1 контрактом по цене 18 000 (пример ниже). Цель по сделке 17 900. Цель по закрытию позиции с убытком 18 200. То есть, эта та цена по которой вы в любом случае закроете позицию, если она пойдет не в вашу сторону. При этом, если инструмент подойдет к цене 18 100 вы докупитесь 1 контрактом, если он дойдет до 18 200 вы закроете позицию всем объемом. Здесь важно следующее. Вы перед началом позиции рассчитываете объем для входа в позицию исходя из возможного разового усреднения! При этом, если у вас заложен риск на каждую сделку 1 % (например, 300 рублей), то исходя из этого и нужно рассчитывать объем для входа. Перед входом в позицию вы понимаете что на цене 18 100 вы потеряете 100 рублей, в этом случае вы усредняетесь и на цене 18 200 вы теряете уже 300 рублей и кроете позицию. В этом случае сделка получается контролируемая с учетом заложенного в нее риска. Вот именно в такой ситуации данный подход может приносить свои плоды. При строгом соблюдении риск менеджмента и в случае, если вы не бездумно усредняете убыточную позицию, а это является частью вашей торговой системы. Есть даже некоторые формации, в которых такой подход может неплохо работать (в отдельных статьях я еще вернусь к этой теме и расскажу про пару таких формаций).
Подробнее о мани менеджменте в трейдинге читайте по .
Лично я иногда использую усреднение, например, по одной своей контртрендовой формации. При этом, захожу под объем, исходя из возможного усреднения. А также, я никогда не усредняюсь больше одного раза. Кстати, лично я под каждую сделку и на любом инструменте всегда использую один риск.
На этом, пожалуй, и закончу. Надеюсь данная статья окажется для вас полезной и каждый сможет подчеркнуть из нее что-то новое. Всем профита!
С уважением, Станислав Станишевский.
