Что такое линии Фибоначчи? Линии фибоначчи.

Кто такой Фибоначчи?

Леонардо Боначчи – это известный итальянский математик 12 века, которого мы знаем под именем Леонардо Фибоначчи. Он считался самым талантливым западным математиком своего времени и одним из величайших ученых всех времен.

Сам Фибоначчи не придумал закономерность, которую мы именуем «последовательность Фибоначчи». Однако, именно он первый описал это явление в своей научной работе «Liber abaci».

Что такое последовательность Фибоначчи?

Как описанная последовательность позволяет высчитывать уровни восстановления и расширения Фибоначчи?

• 61.8% = делим текущее число на последующее (начиная с 13); 55/89 = 0,618 (прибл.).
• 161.8% = проводим деление в обратном порядке, например. 89/55 = 1,618. Это называется «золотым сечением».
• 38,2% = 0,618 2 (или пропускать одну последовательность в делении, например 55/144 = 0,382).
• 23.6% = пропускаем три последовательности в делении, например. 34/144 = 0,236 (прибл.).
• 78,6% = .
• 127,2% = .
• 261,8% = 1,618 2 или.
• 0%, 50%, 100% и 200% не являются числами Фибоначчи, но часто используются некоторыми трейдерами.

Наиболее важные уровни Фибоначчи

• 161,8%.
• 61,8%.
• 38,2%.

Почему метод Фибоначчи настолько популярен в торговле?

• Уровни Фибоначчи — это геометрические числа, которые во время коррекции и расширения создают приятную картинку для глаз.
• Уровни Фибоначчи формируют контрольные точки и позволяют убрать субъективный взгляд на рынок.
• Все откаты от уровней Фибоначчи считаются движениями от невидимых уровней поддержки и сопротивления.

Разница между коррекциями и расширениями Фибоначчи

Линии Фибоначчи используются в качестве поддержки или сопротивления, а также в качестве целевых ориентиров, помогающих спрогнозировать размер прибыли.

Рисунок 1: Уровни Фибоначчи в период нисходящего тренда

Рисунок 2: Уровни Фибоначчи во время восходящего тренда

Как построить уровни Фибоначчи на графике

Практически во всех торговых платформах входят в стандартный набор технических средств. Поэтому не нужно беспокоиться о том, что уровни отката и расширения придется вычислять вручную.

Трейдеру необходимо определить ценовые экстремумы (максимум/минимум) и на полученном отрезке построить линии Фибоначчи. Чтобы это сделать, нужно правильно растянуть уровневую сетку. Она всегда рисуются слева на право:

• во время восходящего трендового движения соединяется минимум с максимумом;
• во время нисходящего трендового движения соединяется максимум с минимумом.

Когда указанные действия будут выполнены, торговая платформа автоматически отобразит коррекции и расширения Фибоначчи, а также все соответствующие им цены. Сетка Фибоначчи – это очень гибкий инструмент, позволяющий добавлять или удалять определенные уровни.

Рисунок 3: До

Рисунок 4: После

Как видно из приведенного выше примера, часовой график золота находился в состоянии нисходящего тренда. Отчетливо сформировался ценовой максимум и минимум. Чтобы определить , достаточно соединить полученные экстремумы с помощью специального инструмента («Линии Фибоначчи»). Когда это действие будет выполнено, нужно уровни образуются автоматически.

Обратите внимание на рисунок 4. В этом примере золото ненадолго остановилась около линии сопротивления, сформированного уровнем Фибоначчи 38,2%. После этого произошел более глубокий откат к отметке 61,8%. Такая коррекция позволила продавцам войти в сделку и быстро пройти предыдущий минимум.

Рисунок 5

Рассмотрим рисунок 5. Чтобы не делать картинку нагроможденной, мы удалили все уровни отката. Обратите внимание на уровень 127,2%, который в первых двух случаях выступил для цены сильным уровнем поддержки. Поскольку рынок находился в состоянии нисходящего тренда, все уровни расширения рекомендовано использовать в качестве ценовых ориентиров, помогающих зафиксировать прибыль.

В отдельных ситуациях указанные уровни показывают рыночное истощение и выступают отличными зонами, позволяющими войти в сделку против основного тренда. Например, если вблизи одной из линий расширения формируются ложные пробои, то указывает на слабость тренда и высокую вероятность разворота.

Если вы посмотрите на рисунок 5, то подобные ситуации возникали вблизи уровней 261,8% и 127,2%. Очень часто вслед за ложными пробоями следуют быстрые импульсные движения в противоположную сторону. Чтобы использовать данную закономерность на практике, важно отследить ценовые экстремумы и уровни истощения Фибоначчи на нескольких таймфреймах.

Комбинирование уровней Фибоначчи с другими инструментами теханализа

Торговля – это игра вероятностей. Поэтому главная цель трейдеров и аналитиков заключается в поиске таких рыночных ситуаций, которые имеют высокие шансы на успех. Несмотря на всю важность уровней Фибоначчи, в реальных условиях они не всегда надежны. К сожалению, этот недостаток свойственен всех инструментам технического анализа.

В приведенном выше примере мы кратко представили применение Фибоначчи с другими техническими инструментами, которые увеличили наши шансы на успех. Нам нравится использовать простые методы, которыми может воспользоваться каждый. Обратите внимание на схожесть уровней Фибоначчи с поддержкой/сопротивлением, линиями тренда, ценовыми максимумами/минимумами и скользящими средними с периодами 50 или 200. Особенно четко это совпадение проявляется с линиями восстановления 61,8% и 78,6% или уровнями расширения 161,8% и 261,8%.

Чем больше технических инструментов сходится в одной точке, тем больше вероятность того, что цена на нее отреагирует. Правое плечо разворотной фигуры «Голова и плечи» иногда сходится с уровнями восстановления Фибоначчи 61,8 или 78,6%.

Такое сочетание обеспечивает идеальную точку входа. Показания индикатора Momentum могут также подтверждаться поддержкой или сопротивлением уровней Фибоначчи. Разворотные сигналы можно получить и с помощью осцилляторов MACD или RSI.

Рисунок 6

На рисунке 6 вы можете увидеть как минимум две торговые возможности, генерируемые линиями Фибоначчи и уровнями поддержки/сопротивления. Рассмотрим их подробней.

Движение цены остановил сильный уровень поддержки 0.7870, от которого цена начала движение вверх. Это область на графике отмечена точкой B. Восходящий коррекционный откат остановил фибо-уровень 38.2% (точка С).

Когда цена вернется и пробьет уровень поддержки 0.7870, то это будет сильным сигналом для входа в сделку на понижение. Зафиксировать прибыль трейдер может на ближайших уровнях расширения: 161,8% (0,7755) или 127,2% (0,7812).

Если первая сделка была пропущена, со временем у пользователя появляется отличная возможность повторно использовать уровень 0.7870. Во втором примере он стал для цены уровнем сопротивления и совпадает с фибо-уровнем 61,8%. Такое совмещение уровней создает сильный ценовой барьер и позволяет выставить небольшой Stop Loss в пределах 15 пунктов.

Рисунок 7

На рисунке 7 вы можете видеть консолидацию пары EUR /USD внутри восходящего треугольника. Событие происходит 22 января 2015 года. В этот день запланировано собрание Европейского центрального банка. Как только ЕЦБ объявил о количественном смягчении монетарной политики (QE), евро резко упал.

Войти в сделку можно было с помощью отложенного ордера Sell Stop, выставленного немного ниже проведенной трендовой линии. Stop Loss в этом случае выносился бы за точку А (локальный максимум, от которого будут выстраиваться уровни Фибоначчи).

Как видно из графика, пара EUR /USD быстро прошла предыдущий минимум (точку X) и сделала набольшую остановку на уровне расширения 127,2%.

Нисходящий тренд быстро возобновился и продолжился до границ фибо-уровня 161,8%. Здесь цена перешла в новую фазу консолидации, сформировала нисходящий клин и резким импульсом пробила линию поддержки. Такое условие можно считать повторным сигналом, позволяющим войти в сделку на понижение. Ориентировочная цель: фибо-уровень 261,8%.

Когда цена достигла расширения 261,8%, произошел ложный пробой. Это указывает на то, что у продавцов не осталось сил продолжать тренд. Следовательно, можно подумать о проведении сделки в противоположную сторону.

Рисунок 8

Многие трейдеры используют уровни Фибоначчи для определения точных моментов для входа и выхода из сделки. Однако, на рисунке 8 представлен пример, доказывающий, что в некоторых случаях желательно дождаться подтверждение сигнала.

Коррекционный уровень Фибоначчи 61.8% вместе с 200-дневной скользящей средней несколько раз оказал сильную поддержку валютной паре GBP/JPY. Этой опоры оказалось достаточно, что переломить нисходящий тренд и начать движение в противоположную сторону.

Если бы трейдер вошел в сделку на понижение после пробития фибо-уровня 31.2%, то ближайшую линию 61.8% можно было использовать одним из следующих способов:

• фиксирование прибыли;
• повторный вход в сделку на понижение;
• открытие позиции против тренда.

В рассмотренном примере мы использовали третий сценарий, реализация которого стала возможна вследствие того, что сила уровня была подтверждена 200-дневной скользящей средней.

Рисунок 9

Рассмотрим еще один пример. На рисунке 9 открыт дневной график валютной пары EUR/NZD. На нем представлено минимум четыре случая, когда фибо-уровни 61.8% или 78.6% обеспечивали цене сильное сопротивление.

Наиболее очевидная ситуация просматривается в 4-м примере, когда было остановлено резкое движение цены из точки F. В данном случае трейдеру стоило войти в сделку на понижение, поскольку сигнала подтверждался еще несколькими факторами:

• в этой же области оказалась 200-дневная скользящая средняя;
• 50-ти и 200-дневная скользящие средние сформировали «Мертвый крест»;
• цене не удалось пройти сопротивление уровня 1,5650, вследствие чего образовался ложный пробой.

Как видите, вероятность ценового разворота на уровнях Фибоначчи значительно возрастает, когда сигнал подтверждается дополнительными инструментами технического анализа. Однако, даже сами по себе уровни Фибоначчи выступают сильными зонами поддержки /сопротивления. Как правило, чем выше временной интервал, тем больше значимости приобретают опорные линии. Попробуйте внедрить уровни Фибоначчи в свою и поторговать в направлении основного тренда.

Линии Фибоначчи — это один из наиболее эффективных инструментов графического анализа ценовых графиков. Считается, что он находится на втором месте по своей результативности после скользящих средних (). Сигналы на открытие сделок, которые подают линии Фибоначчи, оказываются верными почти в 85 % случаев. Но, несмотря на это, многие трейдеры игнорируют этот инструмент, в результате чего им зачастую приходится терпеть убытки. Как же пользоваться линиями Фибоначчи?

Использование линий Фибоначчи легко дается даже новичкам, которые совершенно ничего не понимают в графическом анализе. Достаточно лишь правильно построить их на ценовом графике — и вы сможете уверенно входить в рынок и извлекать прибыль из каждой сделки.

Построение линий Фибоначчи

Прежде всего, стоит заметить, что линии Фибоначчи нужно использовать только на тех участках графика, на которых наблюдается трендовое движение. Итак, если вы видите, что цена после длительного движения вверх или вниз начинает разворачиваться и уходить на коррекцию, значит, сейчас самое время торговать по линиям Фибоначчи.

Открываем вкладку «Вставка» в рабочем окне торгового терминала и выбираем меню «Фибоначчи — линии». Затем растягиваем их слева направо от начала импульса движения цены до его завершения. Иными словами, необходимо соединить между собой последний максимум с образовавшимся новым минимумом (при нисходящем тренде) или последний минимум с последним максимумом (при восходящем тренде). Пример построения линий Фибоначчи изображен на рис.1.

Итак, какой прогноз движения цены можно дать, построив линии Фибоначчи на образовавшемся ценовом импульсе? Посмотрим на рис.1. Предположим, что текущая цена валютной пары GBPUSD находится в точке 2. И мы видим, что импульс, начавшийся в точке 1, завершается, и начинается коррекция. Построив линии Фибоначчи по описанному выше примеру, мы предполагаем, что цена, достигнув уровня 38.2, отскочит от него, как минимум, до уровня 23.6. Следовательно, мы будем входить в сделку на отскок именно в тот момент, когда цена приблизится к 38.2 (либо установим отложенный ордер).

Обратите внимание: такой отскок, по статистике, происходит в 85 % случаев. Гораздо реже цена пробивает уровень 38.2, вовсе не замечая его, опускается до нижних уровней 50 (рис. 2) или 61.8 и происходит глубокая коррекция. В единичных случаях коррекция может достигать 100 % от высоты самого импульса движения.

Правила входа в рынок

Итак, вы увидели на графике импульс движения цены, который начался в т.1 (рис.1) и ушел на коррекцию в т.2. Строим линии Фибоначчи. Далее выставляем отложенный ордер на покупку или продажу, в зависимости от того, в какую сторону ожидается отскок от уровня 38.2 — вверх (при восходящем тренде) или вниз (при нисходящем). При этом ордер нужно выставлять примерно на расстоянии в несколько пунктов от уровня 38.2, т.к. цена может совсем немного до него не дотянуть и начать дальнейшее движение. Ваш ордер при этом останется нетронутым, и сделка не откроется. Поезд уедет без вас.

Стоп-лосс следует устанавливать за уровнем 50.0, на несколько пунктов от него в сторону уровня 61.8. Тейк-профит ставим на уровне 23.6. Таким образом, если между 23.6 и 38.2 расстояние составляет, например, 30 пунктов, и мы откроем сделку объемом 1 лот, всего за несколько часов или дней (в зависимости от таймфрейма, на котором проводился анализ) счет станет больше на 300 долларов.

Что нужно помнить?

Обратите внимание! Если вы видите, например, что после восходящего импульса цена начала коррекцию, НИКОГДА не открывайте сделку на продажу (или покупку — при нисходящем импульсе), стремясь заработать на ее движении до уровня 38.2. Цена может до него не дойти, «поболтаться» вблизи уровня 23.6 и продолжить движение по тренду. Запомните: цена никому ничего не обязана! Она не должна доходить до уровня 38.2 только потому, что мы этого ожидаем. Но если она дошла до этого уровня, рынок предоставляет нам великолепнейший сигнал на вход в сделку. И когда цена уже подошла к линии 38.2, можно смело создавать ордер на отскок от нее.

Кроме того, запомните простую вещь: уровни Фибоначчи, построенные на одном и том же импульсе движения цены, рекомендуется использовать лишь один раз. В некоторых случаях цена может отскочить от 38.2, дойти до 23.6, и затем снова вернуться к 38.2 и повторно отскочить до 23.6, как изображено на рис.1 (точки 3 и 4). Но такое бывает редко, поэтому не рискуйте своими деньгами, стараясь отработать один уровень дважды.

Посмотрите это видео и узнайте как строить линии фибоначчи

Мы должны выразить признательность итальянскому математику Леонардо из Пизы или как еще говорят — Пизанскому (1170–1250 ). Своим друзьям он был больше известен по прозвищу «Фибоначчи » — сын Боначчи (еще он отзывался на «Биголло », «бездельник »). Прославила его «Книга об абаке », написанная в 1202 г . (Абака — это счетная доска).

Если поместить пару кроликов в закрытое пространство, сколько кроликов они смогут произвести за определенное время, учитывая, что производят одного в месяц и вновь родившиеся сами могут становиться родителями в возрасте одного месяца?

Получившаяся бесконечная прогрессия (сейчас ее называют «числа Фибоначчи») выглядит так: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

Вы видите, что числа Фибоначчи последовательно растут. Каждое последующее число равно сумме двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и т. д. Взаимосвязь между этими числами интригует. Во-первых, начиная с числа 5 любое из них примерно в 1,618 раз больше предыдущего. Во-вторых, любое из чисел равно примерно 0,618 следующего.

Уровнями Фибоначчи на Форекс трейдеры начали пользоваться, как только заметили, что колебание цен на активы нередко повторяет эту числовую последовательность. Причем повторение было настолько четким, что индикатор Фибоначчи был встроен в стандартные настройки самого популярного информационно-торгового терминала , на котором работает подавляющее большинство трейдеров.

Как пользоваться Уровнями Фибоначчи на Форекс

0,1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597

Трейдеры используют популярные инструменты:

1. Линии
2. Веерные линии
3. Временные зоны
4. Расширение

Большинство основных программ для построения графиков включают уровни коррекции Фибоначчи. В некоторых из наиболее «продвинутых» реализованы «дуги», «веерные линии» и временные периоды. Пока мы остановимся на Линиях .

Вот что вам нужно о них знать :

1. На шкале 0–100 соотношения Фибоначчи рассчитываются как 23.6, 38.2, 50.0, 61.8 и 76.4%. Эти соотношения считаются основным индикатором (предсказывающим возможное будущее движение цен), цена часто рикошетит от данных уровней.
2. Индикатор визуализирует эти уровни на графике цены актива и позволяет получить представление о будущем его движении. Если вам нравится ручной режим, то выберите в программе или на функцию отображения уровней коррекции. Начните с нижней точки тренда и тяните курсор к его верхней точке. Вы увидите пять горизонтальных линий, отражающих уровни 0, 38,2, 50, 60,8 и 100 % движения цены, или длины тренда (в некоторых программах добавляется линия 23,6 % ).
3. Эти линии могут действовать в качестве уровней поддержки или сопротивления, в зависимости от того, торгуются ли валютные пары или акции и индексы на фондовом рынке выше или ниже них.
4. Чем с большим таймфреймом вы работаете, тем четче будут срабатывать выставленные уровни.

Таким образом, все что требуется от трейдера – это найти затухающий тренд, правильно выставить ряд Фибоначчи, дождаться подтверждения и открывать ордер. Способов использовать этот числовой ряд в торговле существует множество, в нашем материале будет рассмотрен наиболее универсальный, который поможет получать прибыль на большинстве активов, при умеренной волатильности рынка.

Посмотрите видео — Мастер класс по работе с Фибоначчи на Форекс:

Как строить линии Фибоначчи на графике

Индикаторы входят в число стандартных на МТ4, для его установки необходимо выбрать вкладку «Вставка » — «Фибоначчи » на верхней панели:

Выбираем «Линии » и теперь их нужно растянуть на графике цены. Именно от того, насколько правильно вы это сделаете, зависит то, насколько прибыльной будет ваша работа. Для того, чтобы верно выставить линии коррекции Фибоначчи необходимо:

• определить тренд, изменившийся на противоположный;
• открыть индикатор;
• провести сетку по всей протяженности изменившегося тренда от точки, где он иссяк и начал изменять направление, до точки, где он зародился.

Получившееся поле должно выглядеть следующим образом:

Красная тонкая пунктирная линия отмечает тот тренд, который послужил основой для того чтобы построить уровни Фибоначчи в MT4, желтые горизонтальные линии отмечают как раз уровни поддержки и сопротивления, служащие точками разворота для коррекций и второстепенных трендов, на них подписаны процентные числовые значения.

Многие настаивают на том, что растягивать сетку необходимо исключительно слева направо, но как показывает опыт, особой разницы в этом нет, и если у вас достаточно «набита рука», то свою долю прибыли вы получите в любом случае. На представленном скриншоте уровни коррекции Фибоначчи были растянуты справа налево, и это не мешает выявить рабочие уровни поддержки и сопротивления.

Синими кружками были отмечены основные точки, в которых цена отступала для консолидации. Каждый такой кружок мог послужить отметкой для входа в рынок и получения прибыли для трейдера. Этот график показывает движение , таймфрейм графика 1Н .

Чтобы правильно выставить последовательность Фибоначчи для интересующего вас актива, необходимо дождаться смены направления движения цены, и наложить сетку, ориентируясь на иссякший тренд.

Многие трейдеры настаивают, что иссякший тренд должен иметь структуру из 5 волн. Такой метод позволяет устранить ложные сигналы, и линии Фибоначчи в этом случае будут работать с еще большей точностью. Вот пример такого подхода:

Цифрами отмечены 5 волн на тренде, который послужил основой для построения ряда Фибоначчи, а кружки показывают сработавшие уровни. Синяя заливка указывает границы тренда, послужившего базой для построений.

Видео о торговле по Фибоначчи

Как работают уровни Фибоначчи и как их использовать в торговле

Рынок Форекс тем и хорош, что здесь нет четких, академических правил для работы. Поэтому, если вы желаете протестировать стратегию, использующую уровни коррекции Фибоначчи, то можете адаптировать ее под свой стиль торговли.

Вот основные пункты, на которых базируется авторская стратегия :

1. Сетка строится на четырехчасовом графике, за основу берется глобальный тренд, который может формироваться в срок от месяца до полугода.
2. Для повседневной работы используется часовой график, а один раз выстроенная последовательность Фибоначчи служит так же до шести месяцев.
3. Средний срок открытого ордера составляет 2-3 дня, но в некоторых случаях может превышать неделю.
4. Все сделки заключаются в направлении действующего тренда, и противоположном тому, по которому строился числовой ряд.
5. Прекрасно ряд Фибоначчи отрабатывает на золоте и серебре. Из валютных пар очень хорошо себя показывал GBP/USD, и когда ситуация в Британии стабилизируется, он снова себя покажет.
6. Не очень хорошо работает эта стратегия с валютой государств, имеющих твердую привязку к нефти, особенно последние два года.

Вам вовсе не обязательно соблюдать эти пункты – каждый человек видит рынок по своему, и главное для успеха — найти ту систему, которая будет соответствовать вашему восприятию и приносить доход. Вполне возможно пользоваться уровнями Фибоначчи на Форекс для , но следует учитывать то, что чем меньше таймфрейм графика, тем больше будет ложных сигналов. Поэтому для такой торговли лучше комбинировать эту стратегию с дополнительными индикаторами.

Неплохо показывает себя в этой роли пара стохастических осцилляторов со стандартными настройками 9-3-3 и 21-9-9 или обычная скользящая средняя с периодом 50 .

Вот пример такой работы с , таймфрейм 15 минут, что позволяет не отходить от терминала и работать, как и любит подавляющее большинство внутридневных трейдеров. Используется как раз авторский метод, очень простой, но позволяющий получать прибыль.

• Синими точками отмечены моменты, благоприятные для входа в рынок, когда уровень цены находится рядом с уровнем из ряда Фибоначчи, и одновременно происходит пересечение графика и скользящей средней (период 50 ).
• Красная точка показывает момент, при котором скользящая средняя пересекла график в нужном направлении, но сделку тут открывать было нельзя – уровень из отмеченного ряда уже далеко.

Все сделки заключаются в направлении, противоположном тому тренду, который использовался для построения.

Если тренд, по которому вы строили сетку, был бычьим (на примере он обозначен красной пунктирной линией), то вся последующая работа будет вестись на понижение.

Степень важности

Многие инвесторы считают, что не каждый уровень из ряда отрабатывает график цены одинаково, и выявили такую закономерность:

• 23,6 – уровень считается слабым, для работы с ним требуется четкое подтверждение;
• 38,2 – важное значение, скорее всего цена актива от него срикошетит, для последующей консолидации;
• 50 – нечто среднее между двумя предыдущими, высока вероятность, что уровень сработает как надо;
• 61,8 – сильный уровень, такой же, как 38,2;
• 80,9 – тоже сильный уровень.

Если в своей работе по этим уровням опираться на их силу, работать исключительно в направлении тренда, фильтровать ложные сигналы с помощью какого-либо простого дополнительного индикатора и не опускаться на маленькие таймфреймы, то ваша работа на рынке Форекс будет высокоприбыльной, а торговые риски небольшими. Конечно, при этом нельзя забывать об основных правилах риск-менеджмента и психологии трейдинга.

Уровни Фибоначчи на фондовом рынке

Поскольку уровнями коррекции Фибоначчи руководствуются очень многие трейдеры, некоторые случаи поддержки/сопротивления могут оказываться самореализующимися прогнозами. И все же просто поразительно, насколько часто акции, двигающиеся в рамках восходящего тренда, откатываются до уровня коррекции Фибоначчи, а затем отскакивают от него. Или же, опускаясь во время нисходящего тренда, временно восстанавливаются до уровня коррекции Фибоначчи, а затем продолжают свое падение.

Некоторые трейдеры используют «фибы» в качестве ориентира для определения уровня стоп-ордера. Например, они располагают свои стопы примерно на четверть пункта (или около того – в зависимости от волатильности цен акций) ниже 61,8 %-ного уровня коррекции Фибоначчи от предыдущего максимума.

Индикаторы – вне зависимости от их популярности – это всего лишь индикаторы. Ориентиры. Пожалуйста, не используйте их в качестве оправдания того, что вы остаетесь в длинной позиции.

Изучите недельный , Inc. (GOOG), чтобы понять, как рассмотренный индикатор используется для определения уровней поддержки и сопротивления.

Недельный график акций Google (GOOG) с уровнями коррекции Фибоначчи.

Вот отличный пример того, как линии Фибоначчи работают в качестве и поддержки, и сопротивления. Уровни коррекции в 38,2, 50 и 61,8 % рассчитаны от точки в нижнем левом квадрате графика и до верхней точки тренда. Видно, как пять недель спустя после этого цикла откат заканчивается на уровне 38,2 %. Отсюда начинается ралли почти на 60 пунктов вверх. (Вау! Даже для любителя «американских горок» Google это много…) В этой точке повторное тестирование предыдущего максимума или 100 %-ная коррекция отката к отметке в 38,2 % формирует новый максимум цен акций Google. Снова возвращаясь к более крупному циклу Фибоначчи, мы видим небольшой отскок на уровне 38,2 %, но реальной поддержки акции не находят до тех пор, пока не начинают тестировать более глубокий уровень в 50 %. Отметьте также, что этот мощный уровень совпадает с 40-недельной скользящей средней или, если мы перейдем к дневному графику, 200-дневной МА (40 недель умножить на 5 дней = 200 дней).

Данные предоставлены компанией Townsend Analytics .

Как использовать последовательность Фибоначчи максимально прибыльно

На самом деле в трейдинге не так важно, сколько вы совершили успешных и прибыльных сделок. Намного важнее, сколько раз вы ошибались, и как отнеслись к своим ошибкам. И не так уж важно, используете ли вы уровни Ф. в MT4, или подключили . Главное – это не максимизировать прибыль, а минимизировать потери. Делается это достаточно просто, главное соблюдать в торговле несколько правил:

Помните об этих несложных пунктах и постарайтесь исключить из торговли мешающие эмоции.

Как пользоваться уровнями Фибоначчи

Стратегия торговли, основанная на числовом ряде Фибоначчи достаточно проста, чтобы без излишней путаницы на графике совмещать ее с другими индикаторами, но в то же время эффективна и прибыльна.

Построить сетку на графике терминала, используя числовые уровни средневекового математика, и узнать те уровни поддержки и сопротивления, которые будут появляться – эта задача вполне по силам любому, и ничего сложного тут нет.

Торгуя по этой системе, не скатывайтесь на маленькие таймфреймы, фильтруйте ложные сигналы с помощью любого дополнительного индикатора и следуйте по тренду. Так вы обязательно достигнете успеха!

Золотое сечение Фибоначчи в природе

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Практически каждый трейдер, имеющий даже самый минимальный опыт в торговле, хоть раз в своей практике пробовал использовать этот весьма полезный инструмент. Обычно используются для определения точек начала возможной коррекции и прогнозирования дальнейшего курса котировки. Также этот инструмент можно применять для подтверждения своих прогнозов. Уровень Фибоначчи - отличная вещь, дающая превосходные результаты, если неукоснительно соблюдать правила его построения. Для тех, кто слышит об этом инструменте впервые, опишем вначале основные моменты, которые следует знать для его применения.

Как правильно строить уровни Фибоначчи

Прежде всего отметим, что чем выше выбирается таймфрейм, на котором будет производиться анализ, тем точнее будут получаться искомые линии и тем большего доверия заслуживают полученные точки. Вначале определяются верхняя и нижняя экстремальные точки, а затем расстояние между ними по оси Y, т. е. количество пунктов делится в соотношении с известной всему миру последовательностью пизанского математика. Если вы используете классическую платформу метатрейдер, вам не придется делать какие-то вычисления, поскольку разработчики этого терминала позаботились о соответствующей опции. Достаточно ее активировать: кликнуть левой кнопкой мыши на крайний левый экстремум и, не отпуская клавиши, протянуть курсор до правой крайней точки. После этого каждый уровень Фибоначчи станет на свое место, и можно будет начинать анализ сложившейся ценовой динамики на графике. Несмотря на то что само построение делается элементарно просто, здесь есть некоторые нюансы, которые обязательно следует иметь в виду для получения хорошего результата в торговле.

Что дает уровень Фибоначчи в торговле

Любому движению в нашем мире свойственна некая цикличность: после дня настает ночь, прилив приходит после отлива, а сильное движение котировки неизбежно сменяется коррекцией. Те, кто использует знают, что за резким импульсом цены, как правило, следует отскок, достигающий 50% пройденного ранее расстояния. Возникает вопрос, а как же тогда рассчитать точку возврата, если вместо одного мощного рывка мы видим длинную серию чередующихся белых и и заметно, что текущая тенденция подходит к своему завершению? Как раз это нам и подскажет уровень Фибоначчи. Наиболее значимыми линиями являются те, у которых стоят отметки 38,2%, 50% и 61,8%.

Типичные ошибки

Когда уровень Фибоначчи не срабатывает, причиной этому обычно являются следующие неточности при построении:

1. Неправильные Нельзя переходить при выставлении линий с тела свечи на тень. Например, если тренд восходящий и первый экстремум берется по крайней нижней точке свечи (LOW), то второй экстремум также должен быть на крайней верхней точке тени (HIGH) и наоборот. Как альтернативу также можно совместно использовать цены открытия и закрытия.
2. Игнорирование старших таймфреймов. Новички на Форексе часто занимаются скальпированием и торгуют на малых интервалах времени. При этом общая картина рынка часто остается неучтенной, и это увеличивает риск торговли против сильного тренда.
3. Анализ исключительно на уровнях Фибоначчи. Несмотря на то что это простой, эффективный и удобный в работе инструмент, не стоит полагаться лишь на него при составлении своего прогноза по выбранной для торговли котировке. Использование дополнительных индикаторов, к примеру, таких осцилляторов, как RSI или Awesome oscillator, увеличивает шансы успешных сделок.

Популярнейшим методом технического анализа являются инструменты с использованием пропорций фибоначчи, или просто фибо. Одно построение уровней фибоначчи в трейдинге дает несколько уровней ПС, причем можно спрогнозировать конец отката или начало разворота там, где цена еще не была, поэтому инструменты фибоначчи называют опережающими индикаторами. Достаточно сделать пару-тройку натяжек на истории, чтобы убедиться, как хорошо они работают. Однако стоит начать торговать в реальном времени на собственные деньги, как возникает немало сложностей и загвоздок, прежде всего, субъективизм при построении фибо сетки. Возможно, статья «Множество Деталей Трейдинга» поможет разобраться с данными трудностями.

Почему работает фибо?

Эффективность линий фибоначчи в трейдинге раскрывают две простенькие школьные задачки:

Если имеется одна пара кроликов, то сколько станет пар через год при условии, что пара ушастых вырастает за 1 месяц и дает потомство в пару кроликов через 1 месяц? Итак, в первый месяц мы посадили испытуемых в домик (1), на второй месяц они выросли, снова 1 пара, на третий дали пару маленьких крольчат (2), на четвертый месяц первая пара дала еще приплод, а вторая еще только выросла (1+2=3). На пятый у нас уже две взрослые пары дали крольчат плюс молодые подросли (2+3=5). И так далее: 3+5=8… складываем получившуюся сумму со вторым слагаемым.. 5+8=13.. на 12й месяц: 55+89=144.

Получаем ряд 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…. В котором, если следующее число делить на предыдущее, то получим число, приближенно равное 1,61, в бесконечности ряд …8/5, 13/8 стремится к числу 1,618, а если, наоборот, делить предыдущее на последующее, то такой ряд стремится к числу 0,618, называемое золотым сечением.

В природе с незначительной погрешностью все складывается и развивается по названной схеме, как таблица умножения, как дважды два…

Как разделить отрезок АВ на две части точкой С так, чтобы АВ/ВС=ВС/АС. Не вдаваясь в геометрию, скажу — разделив весь отрезок на большую свою часть (так же как и разделив большую на меньшую), получим число 0,618.

И раковина улитки, и семена подсолнуха растут по фибо-спирали, по пути наименьшего сопротивления, так проще, чем по-другому. Никакой магии.

Теперь, почему расширение фибо (коррекция) работает на форекс?

Представьте многомиллионный пласт участников рынка, инвестиционных фондов и трейдеров, торгующих при помощи роботов, использующих торговые стратегии от простых (пересечение скользящих средних) до сложных (прайс экшен, волны, крюки) и, естественно, выставляют стоп-приказы с разными соотношениями риска к прибыли соответственно своему манименджменту: 1 к 1, 1 к 1,5, 1 к 2, 1 к 3 … и т.д. Все эти ордера накладываются друг на друга и усредненно создают точки разворота цены в уровнях коррекции Фибоначчи. Входя в рынок с использованием линий Фибоначчи, мы будем торговать вместе с основной силой, движущей рынок, что нам и надо. Да вот только, во-первых, эти движущие силы тоже знают про фибо, и умело их используют, чтобы навариваться друг на друге. Во-вторых, не всегда знаешь, какие уровни Фибоначчи в техническом анализе окажутся сильнее или слабее – об этом ниже.

Как строить уровни фибоначчи на графике

Начнем с самого простого, популярного и вместе с этим мощного инструмента – коррекция по Фибоначчи — ретрейсмент.

На общедоступной платформе Tredingview инструмент выбирается, как показано на рисунке.

Для настройки сетки Фибоначчи нажимаем на нее ЛКМ, затем на шестеренку:

Там регулируется цвет, толщина, заливка, дополнительные уровни фибоначчи и прочее.

Коррекцией она называется не случайно — мы тянем сетку из фибо-уровней на тренд слева направо, по минимумам и максимумам, снизу вверх для восходящего тренда, и сверху вниз для нисходящего. Затем ждем отката к одному из уровней поддержки сопротивления, образованных фибоначчи, и входим по тренду.

В МТ4 все аналогично, только настроек поменьше, к сожалению.

Как добавить уровни Фибоначчи для мт4? Выбираем вставка-фибоначчи-линии. Тянем сетку, как указано выше.

В MetaTreider4 настройка линий Фибоначчи осуществляется так: клацаем по растяжке ПКМ, жмем «свойства Fibo», видим 4 вкладки, с помощью которых можем регулировать цветность и толщину индикатора. Особый интерес представляет вкладка «Уровни», где вы можете самостоятельно прописывать нужные параметры и делать пометки, отображаемые на графике (например, Stop loss или Take Profit).

Не запрещается выставить уровни больше 100 (или меньше 0 если хотите, что то же самое). Получатся уровни фибо, названные проекцией. С помощью проекции можно найти окончание уже самого тренда, а не коррекции.

Чем старше таймфрейм, тем надежнее фибо-уровень. Для каждого актива, и состояния рынка есть сильные и слабые уровни, к примеру, на одном активе постоянно отрабатывает 50%, на другом 61,8. При сильном тренде коррекция может заканчиваться на 38,2%, при слабом — на 78,6. Любой фибо-уровень — это не железобетонная стена, чтобы определить какой окажется надежным сопротивлением, мы можем использовать скопления фибо-уровней, названных фибо кластерами, при построении одного инструмента на разные волны на разных временных интервалах (простые кластеры, понятия ввел Виктор Першиков) и от разных фибо-инструментов (составные кластеры).

Можно дополнять фибо инструменты обычными средствами теханализа: линиями тренда, каналами, индикаторами (скользящие средние, полосы Боллинджера и т.д.), совмещать проекцию и дивергенцию для нахождения окончания тренда. Об этом в следующих статьях.

Мы рассмотрели, как пользоваться линиями Фибоначчи, но есть и другие фибо-инструменты: расширение, фибо-канал, эллипс, круги, спираль, циклические уровни. Из них, на мой взгляд, наиболее оптимальны те, что дают горизонтальные уровни (так нагляднее и надежнее) и у которых больше объективизма при построении. Расширение дает горизонтальные уровни, но строится по трем точкам, веер по двум точкам, но уровни наклонные. При использовании эллипса кроме построения необходимо подгонять масштаб.

Будем рады, если под статьей появятся отзывы трейдеров, использующих фибо в торговле или вопросы по инструменту.