Сегодня мы поговорим про то, как ставить стоп лосс. Эта информация будет полезна всем начинающим трейдерам, так как от правильности установки Stop Loss напрямую зависит не только уровень дохода, но и целостность депозита.
Stop Loss представляет собой вид отложенной позиции, при срабатывании которой, осуществляется закрытие действующей сделки или ее части.
Стоп лосс является довольно популярным в трейдинге инструментом, так как он позволяет эффективно ограничивать убытки, что, в свою очередь, дает возможность свести к минимуму вероятность обнуления депозита или же получения существенного убытка.
Кстати, Stop Loss спасет Ваш депозит, например, при отключении электроэнергии или обрыве связи с терминалом из-за проблем у Вашего Интернет-провайдера.
Не утихают дискуссии о том, следует ли использовать Stop Loss или лучше всего отказаться от данного ограничителя убытков. Давайте рассмотрим, какими способами чаще всего устанавливается этот ордер.
Установка минимального стоп лосс
Некоторые из трейдеров рекомендуют использовать минимально возможный SL, так как это позволяет обезопасить имеющийся депозит. В этом случае защитные ордера рекомендуется устанавливать на дистанции 10-20 пунктов от места заключения сделки.
Применение подобной методики может привести к тому, что большая часть открываемых Вами ордеров будет закрываться с убытками. Это связано с тем, что изменение рыночной цены может сопровождаться коррекциями, которые будут выбивать установленный Стоп-Лосс .
Практика показывает, что для пар с высоким уровнем волатильности, таких как EUR/JPY или GBP/JPY, скачки цены до 30 пунктов принято считать рыночным шумом . Таким образом, установка небольших стопов при торговле этими валютными парами, будет приводить к закрытию позиций с убытками.
Основные правила установки стоп лосс
Если Вы решили применять фиксированный SL, Вам следует помнить, что его значение зависит от огромного количества параметров, таких как волатильность выбранной валютной пары, размер имеющегося депозита и правила выбранной торговой стратегии .
Устанавливать Stop Loss технически довольно просто. Вам нужно щелкнуть по иконке "Новый ордер" в верхней части терминала MetaTrader 4, как это показано на следующей иллюстрации.
В окне настройки ордера Вам следует выбрать необходимые параметры, а в специально предназначенное для этого поле внести значение Stop Loss:
Торговая платформа МТ4 позволяет, помимо обычного стоп лосс, применять еще один интересный инструмент - Trailing Stop. Он позволяет в автоматическом режиме осуществлять перемещение Stop Loss за удаляющейся рыночной ценой.
Trailing Stop обладает довольно простым принципом функционирования:
- После открытия ордера трейдер не устанавливает стопов, а осуществляет активацию Trailing Stop;
- Если цена движется в направлении открытой сделки (профит растет), то Trailing Stop будет автоматически перемещать Stop Loss. Если ценовой уровень начнет движение в обратном направлении, то сделка закроется при достижении стопа.
- В самом начале нам необходимо заключить сделку;
- В нижней панели торгового терминала кликаем на активную позицию правой кнопкой мыши;
- В появившемся меню нам нужно навести курсор на надпись "Трейлинг стоп" и выбрать расстояние, которое должен пройти ценовой уровень, чтобы Стоп-Лосс был автоматически перенесен.
У большинства Forex-брокеров минимальный шаг Trailing Stop составляет 15 пипсов. Данное значение часто рекомендуется в тематических ветках на форумах, когда начинается обсуждение параметров трейлинга.
Если для заключения сделок Вы используете индикаторные стратегии, основанные на скользящих средних, то Вам подойдет третий вариант установки стоп лосс. После того, как Вы получите сигнал на открытие позиции от своей стратегии, необходимо установить стоп на несколько пипсов выше или ниже скользящей средней, в зависимости от направления заключаемой сделки.
Надеюсь, эта статья помогла Вам разобраться с тем, как ставить стоп лосс во время торговли на Форекс. Важно помнить, что лишь грамотная установка Stop Loss позволит Вам снизить торговые риски и повысить эффективность трейдинга в целом.
Вопрос в правильном выборе «стоп лосс» и взаимозаменяемого«тейк профит» постоянно ассоциировался с принципами торговли на бирже Форекс. Дело в том, что трейдинг на этом рынке всегда носил опасный, рискованный оттенок.
Снижение и рост цен происходят стремительно, и не всегда удаётся отследить движение валют на Форекс самостоятельно.
С этой целью, были разработаны схемы и финансовый инструментарий, благодаря которому становится возможным быть в курсе событий, вовремя реагировать на изменяющуюся динамику рынка Форекс и получать удовольствие от прибавления средств на Вашем счету.
Знания о правильном выставлении приказов «стоп лосс» на графике и «тейк профит» образуют базис, который сможет «защитить» трейдера от преждевременного банкротства и разочарования и даже вывести в профит.
Итак, как правильно выставляют приказ — стоп лосс и тейк профит в торговых сделках?
Но сначала, остановимся на ключевых понятиях, необходимых нам для дальнейшей работы с ордерами.
Лот – это размеры сделок трейдеров на Форекс.
Сделка – это позиция относительно отдельного трейдингового инструмента на рынке. Примером может служить .
Как выставить максимально правильно стоп лосс?
В переводе, термин stop loss интерпретируют как «прекращение потерь». В нашем случае – денежных. Стоп лосс выступает в качестве блокиратора убытков и ограничителя оттока денежных средств с Вашего депозита. В настоящее время, использование стоп лосс является обязательной для всех трейдеров, которые заботятся о своём профите при торговле на Forex.
Однако есть приверженцы другого мнения. Ссылаясь на то, что зачастую использование стоп лосс приносит «массу» проблем и невозможно определиться с чётким объёмом предельно допустимой суммы из-за динамического изменения на рынке.
Действительно, такие ситуации имеют место быть. И основная проблема в этом – фиксация убытка при неправильно установленном ордера защиты — стоп лосс. Но, в случае полного игнорирования показателей стоп лосс, есть шансы потерять всю сумму со счета, значительно увеличиваются.
К примеру: — трейдер торгует на бирже Форекс с суммой 600$ США. Значение позиции для трейдинга составляет пол-лота. А сам стоп лосс способен повлиять на весь объём депозита в сторону повышения в два раза. Поэтому, трейдер лучше устанавливать свой стоп лосс через сто пунктов. В итоге, трейдер сможет получить 1200$ США, всего лишь правильно настроим стоп лосс. Если он этого не сделает, то велика вероятность потери, ни больше ни меньше, 600$. Однако, трейдер может «зайти» в глубокий «минус», не воспользовавшись услугами стоп лосс.
При выборе объёма стоп лосса необходимо всегда руководствоваться выбранной Вами стратегии трейдинга. Например, Вы выбираете величину стоп лосс в два пункта и получаете убыток в два пункта плюс объём Вашего «spread».
Принцип выставления «стоп лосс» для позиции покупки
С целью сокращения возможных потерь депозита при падении котировок на рынке, стоп лосс для (buy) — покупки устанавливается сразу же, чуть ниже открытой сделки.
Стоп лосс для покупки
Стоп лосс — пример выставления. Открываем свою позицию со значением 1.44500. Для сокращения возможных потерь, устанавливаем стоп лосс на цифре 1.44435. Теперь, показатель стоп лосс теперь равняется шести с половиной пунктам. Как правило, использование стоп лосс возможно для любого объёма, от 1 до бесконечности. Ограничений в этом нет.
Допустим, что наш трейдер торгует с парной котировкой евро/доллар и уровень спреда в этом случае достигает трёх пунктов. Суммируем 6.5 и 3. Получаем возможную общую потерю в 9,5 пунктов. Именно такой объём убытков понесёт трейдер, если стоп лосс включится. Однако это выражение в пунктах.
Сколько же денежных средств «уплывёт» со счёта? Для этого необходимо шесть с половиной умножить на объём лота. Допустим, его объём составляет 1, значит необходимо умножить 6,5 на десять долларов США (1 лот на бирже, приравнивается к ста тысячам американских долларов, а 1 пункт означает десять долларов США). После нехитрых вычислений, узнаём, что стоп лосс принёс 65 долларов убытка.
Выставление «стоп лосс» для позиции продажи
В этом случае, рассмотрим ситуацию, при которой ситуация на рынке Форекс привет к росту валюты.
Стоп лосс для продажи
Пример выставления защитного «стоп лосс». Ситуация и принцип аналогичен предыдущему. Трейдер решил открыть стоп лосс для продажи на уровне 1.22880 и предела в 1.22945. Стоп лосс в конкретной ситуации будет равняться 6,5 пунктов. В этом случае, как и в предыдущем, для стоп лосса не существует предела значений (т.е. от 1 и до бесконечности).
Таким образом, несмотря на спорное положение при выставлении стоп лосс, как явления на рынке Форекс, не стоит умалять его значения в сохранности Ваших «кровных», ведь Вы не будете лишний раз переживать за судьбу Вашего депозита.
Тем не менее, существует ситуация, при которой выставление стоп-лосс теряет свою рациональность. Речь идёт о теории доходности. Согласно этой теории, если не существует тенденции к изменению цена на актив в ближайшем будущем при снижении стоимости на актив в момент его изучения, обязательно будет повышаться интерес к данному активу в настоящем.
Стоп-лосс, в конкретном случае, будет тормозить и подавлять покупку данного актива. Вместо инициации покупки, наш стоп-лосс наоборот будет стремиться его продать.
Тейк профит — анализ и правильное выставление ордера
В переводе с английского языка, термин (take profit) означает «взятие дохода». Тейк профит влияет на закрытие позиции трейдера и обеспечивает фиксацию прибыли на рынке Форекс. Поэтому, тейк профит по принципу действия идентичен стоп лоссу, только работает с противоположными параметрами. При выборе тейк профит для заранее известной денежной суммы, трейдер самостоятельно ограничивает возможное возрастание дохода и программирует закрытие ордера в профит по достижению указанной суммы.
Стоит отметить, что каждая отдельная сделка является индивидуальной, соответственно выбирать параметры тейк профита для каждой из них, также стоит в индивидуальном порядке. Определиться с объёмами предполагаемого тейк профита необходимо одновременно с открытием соответствующей сделки.
Особенности в выставлении «тейк профит» для покупки
Для установки «тейк профит» для конкретной позиции, выбирается значение, превосходящее данную позицию.
Тейк профит для покупки
Трейдер работает с парной котировкой евро/доллар с параметром 1.4450. Например, трейдер решил выставить выше свой тейк профит на пятьдесят пунктов и установил его на уровне 1.34500. Цена дойдет до этой величины через пятьдесят пунктов и сработает выставленный тейк профит» — трейдер получит свои деньги. Как и в предыдущем случае, возможности программирования тейк профита неограниченны. Единственное, что имеет значение, так это осознание трейдером необходимой суммы для изъятия и перевода на счёт.
Стопы и профиты
Особенности в выставлении «тейк профит» для продажи
Аналогично предыдущей схеме по ограничению потерь со стоп лоссом, для позиции продажи, тейк профит выставляем несколько ниже предполагаемого объёма сделки.
Тейк профит для продажи
Тейк профит — пример выставления. Трейдер работает на бирже Форекс с парной котировкой евро/доллар при выбранном уровне 1.44300. Тейк профит, как уже говорилось, требуется установить несколько ниже выбранной позиции. Например, трейдер решил установить значение тейк профита в данном случае 1.44250, то есть, через пятьдесят пунктов сработает выставленная система тейк профит и трейдер получит свои деньги.
Ещё раз напомним , что предполагаемый тейк профит важно тщательно рассчитать и выставлять только после определения своих будущих целей и предполагаемых уровней. Трейдер всегда должен знать свои уровни, на которых он желал бы выйти из продажи и закрыть свою позицию, или же начать новые торги.
Однако, наравне с многими общими характеристиками, работа с параметром тейк профит имеет свои особенности, способные повлиять отрицательно на трейдера при незнании их, или же несоблюдении простых правил. Суть заключается в том, что установив определённый параметр тейк профита нельзя его изменят ь. В случае, когда трейдер абсолютно уверен в правильности своего выбора и выставил уровень тейк профит, обязательно нужно дождаться, пока цена достигнет установленных значений, ордер благополучно закроется и сумма денег перейдёт на счёт трейдера. Это же правило распространяется и в стоп лоссе.
Важно всегда помнить, что Вы работаете исключительно со своей прибылью и несёте ответственность за свои же деньги. Ситуация на рынке Форекс всегда вынуждает рациональных трейдеров фиксировать свои профиты и делать это регулярно. Необходимо понимать, что тейк профит постоянно не сможет ограждать Вас от негативного влияния высоких уровней , из-за которых Вы можете потерять все Ваши депозиты.
Учитывая вышесказанное, стратегия с использованием тейк профит крайне проста, но эффективна: лучше действовать ритмично, небольшими шагами приближаясь к намеченной цели.
Однако возникает ряд вопросов, если рассмотреть тейк профит с общей теории доходности (аналогично предыдущему стоп лосс). Итак, ситуация складывается таким образом, когда стоимость на актив возрастает. При этом доходность финансового инструмента автоматически и пропорционально снижается.
Слишком бурный рост стоимости на активы приводит к снижению рассматриваемого документа в рейтинге относительно аналогичных активов. Если движение будет продолжать расти, то тейк профит попросту активирует продажу. В этом разрезе внимание уделяется излишней «механичности» и «запрограммированности» тейк профита. Например, может сложиться ситуация, когда выставленный тейк профит, обусловит слишком раннюю продажу.
Поэтому, тейк профит не указывает на внутренний потенциал актива и показывает, исчерпал ли он его или нет. И действия по выставлению стоп-лосс», и защитного «тейк профит» не во всех случаях руководствуются экономической рациональностью, а зачастую обычным механическим побуждением.
Ещё одна общая особенность защитного стоп лосс, и связанного с ним тейк профит. Пользователь Форекс выставил необходимый стоп лосс, и сопутствующий тейк профит, начал торг. Нередко случается, что система стоп ордеров не активируются в принципе. В этом случае ситуация означает «застой» актива, нередко, на продолжительное время. А рынок меняется очень быстро и уже через время стоимость на актив может существенно снизиться.
Таким образом он станет интересен в качестве инвестирования, но трейдер не получит шанса воспользоваться этим, поскольку станет жертвой стоп лосса и наконец тейк профита. Выходит, что нельзя полностью полагаться на программное обеспечение. Постоянно необходимо самостоятельно анализировать рынок, его динамику. А приказы «стоп лосс» и взаимозаменяемый «тейк профит» станут отличными помощниками трейдеру в этом нелёгком деле.
Рассмотрим типичную ситуацию с выставленным тейк профитом
Пример. Выставив тейк профит на значение ста пунктов и торгуя с евро/долларом, Вы можете получать ежедневный доход. А оперируя валютной парой фунт/доллар, тейк профит ежедневно будет переводить на Ваш счёт сумму эквивалентную 150-ти пунктам. Вариант с ожиданием долговременного тренда далеко не всегда выигрывает. Поэтому разумнее будет «играть» на ежедневно. А эти колебания обязательно будут и, порой, могут достигать трёх-четырёх пунктов каждый день. Поэтому, выжидательная тактика на бирже всегда слыла более эффективной, нежели агрессивная.
Схема — торговля – правильное выставление ордеров стоп лосса и рыночного тейк профита – наблюдение за динамикой рынка – наслаждение заслуженным доходом», должна стать основной как для начинающего трейдера, неискушённого реалиями изменчивого и динамичного «характера» рынка Форекс. Однако, это правило актуально и для опытного пользователя на Форекс, желающего заработать хорошие, стабильные деньги, не беспокоясь о возможных потерях депозита.
О размере стоп лосса в сделках
Всем привет! Сегодня я решила поговорить с вами о том, как рассчитать стоп-лосс, чтобы всегда быть в плюсе. Выбор правильного размера стоп-лосса играет очень важную роль в торговле, ведь он помогает стабильно получать прибыль даже в том случае, если создаваемые ордера только наполовину являются успешными.
На сегодняшний день существует масса различных способов расчета прибыли и убытка, но, на мой взгляд, самым действенным является следующее правило:
Размер стоп-лосса должен быть в 2-3 раза меньше тейк-профита.
О том, что такое стоп-лосс, я рассказывать не буду, так как вы наверняка уже знаете, что это. Сегодня мы поговорим о том, как правильно рассчитать стоп-лосс. Предлагаю вам для начала разобраться, что такое большой и малый стоп-лосс. Точного определения данным терминам не существует, все зависит от используемого вами финансового инструмента и текущей волатильности.
Так, например, для краткосрочной торговли на тайм-фреймах до пяти минут стоп-лосс в размере 5-6 пунктов является нормальным явлением, в то время как для среднесрочной и долгосрочной торговли это сильно маленькое значение. Так, например, на паре доллар/японская йена стоп-лосс в размере 15 пипсов сделает вашу торговлю убыточной из-за мелких шумов, которые характерны для графика этой пары. Трейдеры должны понимать, что термины малый и большой стоп-лосс определяются в зависимости от тайм-фрейма, на котором они используются. Размер стоп-лосса должен определяться в зависимости от используемого тейк-профита и для каждого ордера в отдельности. Экономить на размере стоп-лосса не рекомендуется, так как он может многие сделки сделать убыточными, что негативно отразиться на общей прибыльности вашей торговой стратегии.
Почему рекомендуемое соотношение стоп-лосса к тейк-профиту составляет 1:3? К такому выводу пришли опытные трейдеры в результате проведения многочисленных испытаний. При наличии на рынке сильного тренда, такие размеры стоп-лосса и тейк-профита позволяют неплохо заработать и не заработать ненужных убытков. Предлагаю вам в качестве примера рассмотреть ситуацию на рынке в случае появления паттерна пин бар.
На графике появился сетап пин бара возле надежного уровня сопротивления, что является надежным сигналом скорого разворота тренда. Мы, полагаясь на правила торговли по пин барам, выставляем отложенный ордер на продажу на несколько пунктов ниже нижней цены закрытия последней свечи. Выставляем стоп лосс на несколько пунктов выше цены закрытия текущей свечи.
Что получается в итоге? Рамзер стоп-лоса равняется 26 пунктам, а тейк-профит 68 пунктам. Такая сделка предвещает хорошую прибыль с минимальными рисками, согласитесь, что это неплохая тактика ведения торговли, которая может приносить хорошую прибыль. Всегда ли нужно соблюдать такое соотношение?
В случае если трейдер предпочитает скальпинг, то, конечно же, придерживаться этого правила не стоит, надеюсь, понятно, почему. А вот если трейдер является любителем долгосрочной торговли и открывает 2-3 сделки в месяц, то, соблюдать его стоит. При этом трейдер должен входить в рынок только при появлении сильного тренда, а как только это произойдет, он обязательно останется в выигрыше.
Описанное сегодня правило реокмендуется соблюдать всем любителям долгосрочной торговли, но как мы знаем в любом правиле есть исключения. Так, например, в случае появления на рынке консолидации размер стоп-лосса должен равняться размеру тейк-профита, а если на рынке стабильный тренд, но со значительными откатами, то стоп-лосс можно увеличить в зависимости от текущей волатильнсоти валюной пары.
На что обращать внимание при выборе размера стоп-лосса
Как правильно выставить стоп-лосс? В ходе ведения торгов, полгаться только на описываемое сегодня правило неправильно. Размер зависит, в первую очередь, от вашей тактики ведения торговли. Ордера лучше всего привязывать к локальным максимумам/минимумам или линиями поддержки и сопротивления. Если трейдер видит, что размер стоп-лосса является недостаточным, то можно его немного увеличить, независимо от используемого тейк-профита.
Какой стоп-лосс лучше: фиксированный или плавающий
Если вы являетесь новичком на рынке Форекс, то вам стоит использовать только фиксированный размер стоп-лосса. Это нужно для того, чтобы вы могли произвести работу над ошибками, а если тренд будет сильным после срабатывания стопа, то вы сможете открыть еще одну сделку и компенсировать свой предыдущий убыток.
Со временем, по мере накопления опыта, вы сможете перейти к использованию , что позволит вам переносить сделки в безубыточное положение по мере движения цены в нужном направлении.
Когда устанавливать стоп-лосс
Если вы новичок на рынке Форекс, то открывать стоп-лосс вам нужно сразу же после создания ордера. Многие опытные трейдеры открывают стоп-лосс после первой коррекции цены. Такой способ торговли дает неплохие результаты при ведении среднесрочной торговли на парах с низкой и средней волатильностью.
После того как цена опять начинает двигаться в выгодном трейдеру направлении, он создает стоп-лосс и начинает постепенно подтягивать его к тейк-профиту. Здесь важно не передвигать стоп-лосс сильно быстро, а сохранять постоянно между тейк-профитом и стоп-лоссом определенную дистанцию, например, в 30 пунктов.
Стоит ли дожидаться срабатывания Stop-Loss
При получении сигнала о закрытии ордера, его необходимо закрыть, не дожидаясь срабатывания Stop-Loss. Многие начинающие трейдеры не обращают внимание на подобные сигналы и ждут пока сделка закроется, достигнув уровня Стоп-Лосс, что вызывает негативные последствия.
Всех приветствую, на связи Александр Норкин, практикующий трейдер и автор сайта сайт. Рассматриваемая сегодня тема, реально сильная и требующая огромного времени для изучения. Прочитав содержание статьи, думаю вам уже стало все ясно, информации в статье предостаточно, а посему, считаю правильным переходить к делу и не мучить вас лишним количеством буковок.
Что такое и зачем нужен стоп лосс (stop loss)
Стоп лосс (stop loss) (от английского "остановить потерю") - это биржевая заявка, выставленная в торговом терминале трейдером или инвестором с целью ограничить свои убытки при достижении ценой заранее определённого уровня.
Здесь все просто, стоп лосс это рассчитанный трейдером уровень, ниже или выше которого, цена не должна пойти, в противном случае трейдер будет нести не обязательные расходы.
Так или иначе, стопами пользуются все, ведь врятли кто то хочет ошибившись с прогнозом, полностью потерять депозит, и основной спор не в том, пользоваться стопами или нет, а в том каким именно образом ограничивать свои убытки. Поэтому давайте разбираться, какие именно способы ограничения убытков существуют.
Из формулировки выше, отлично прослеживается, что первостепенной задачей ордера Stop Loss будет не гарантия отсутствия потерь, как почему то думает добротное количество новичков, а всего лишь банальное ограничение максимального убытка, что более важно для правильной торговли.
К сожалению, трейдинг без убытков не существует. Кроме предотвращения чрезмерных потерь, стоп лосс отвечает за главное, он бережет психологическое здоровье трейдера, и значительно снижает эмоциональную нагрузку на психику трейдера.
Основные способы ограничения убытков
В природе существует не так много способов ограничить свои убытки, к ним относятся:
- Stop Loss. Установка ордера stop loss, при достижении которого, позиция закроется с убытком.
- Close. Закрытие сделки руками.
- Замок (локирование). В случае ухода позиции в минус, открывается встречный ордер, тем самым закрывая убыток в "замок", до принятия последующих решений.
Рассмотрим каждый из пунктов детальней.
Установка ордера Stop Loss
Огромная армия трейдеров, открывая сделку, предпочитают заранее рассчитать и ограничить свои убытки, выставив ордер Stop Loss. Принятое решение влечет за собой ряд, как положительных, так и отрицательных последствий. К положительным можно отнести:
- отсутствует необходимость постоянно находиться у монитора;
- внезапные, неблагоприятные движения не застанут трейдера врасплох;
В то время как к отрицательным, можно отнести:
- случаи выноса "крупными игроками" лишних пассажиров;
- ошибка не верной установки стопа.
Давайте рассмотрим, как выше сказанное будет выглядеть на графиках.
Пример №1. Установка Stop Loss`а для позиции Long.
Используемые трейдером сигналы, указывают на дальнейшее движение цены вверх и принято решение об открытии позиции Long (покупка). Чтобы не потерять лишнего, трейдер рассчитывает уровень и устанавливает ордер StopLoss, который ограничивает незапланированные потери.
Установив требуемые ордера, остается ждать развития ситуация. В благоприятном для нас случае, цена пойдет в плюс, но если прогноз был ошибочный, в этом случае, как только цена дойдет до отметки 1.30, сработает Stop Loss и позиция будет закрыта с приемлемым убытком.
Пример №2. Установка Stop Loss`а для позиции Short.
Используемые трейдером сигналы, указывают на дальнейшее движение цены вниз и принято решение об открытии позиции Short (продажа). Чтобы не потерять лишнего, трейдер рассчитывает уровень и устанавливает ордер Stop Loss, который ограничивает незапланированные потери.
Установив требуемые ордера, остается ждать развития ситуация. В благоприятном для нас случае, цена пойдет в плюс, но если прогноз был ошибочный, в этом случае, как только цена дойдет до отметки 1.50, сработает StopLoss и позиция будет закрыта с приемлемым убытком.
Close - закрытие убытков руками
В данном методе не предусматривается установка стоп лосса. Закрытие убыточной позиции производится собственноручно. Основной плюс данного метода, подобный ордер не будет выбит во время выноса "пассажиров" "крупняком" или новостным колебанием.
Без минусов ни куда. По сути, данный метод ни чем ни отличается от предыдущего, но только в том случае, если трейдер умеет соблюдать правила своей торговой системы и имеет железную силу воли. Объясню.
В большинстве случаев, увидев убыток по своей позиции, включается психологическая составляющая и трейдер начинает пересиживать убыток. Сначала он планирует выйти хотя бы в ноль и закрыть сделку, пытаясь не потерять ни копейки, как только позиция просаживается еще больше, пытается закрыть сделку хотя бы с небольшим минусом и тд.
Такие рассуждения, не умеющего контролировать риски трейдера, приведет к очень быстрому провалу.
Еще один не мало важный минус, это мощные движения. Обычно они случаются на новостях, где трейдеру просто не предоставится возможности закрыть руками убыточную позицию в приемлемом месте, тк цена за секунды, может улететь на 200 - 300 или более пунктов.
Замок (локирование)
Закрытие убыточной позиции в "замок", работает следующим образом. Предположим у трейдера имеется убыточная сделка в Long 1 lot. Чтобы передохнуть и обдумать последующие действия, трейдер принимает решение не закрывать убыток, а открыть сделку в Short 1 lot. Теперь куда бы не пошла цена, в убытке будет находится одна и та же сумма денег.
Как я уже сказал, делается это в первую очередь для переосмысливания рыночной ситуации и принятия решения для дальнейшей торговли.
Как рассчитать и выставить стоп лосс
Как показывает практика, для прибыльной торговли на рынке Форекс, самое важное не прибыль, а правильно рассчитанный уровень стоп лосса (stop loss). Ордер на закрытие убытка должен быть рассчитан заранее, еще перед входом в сделку.
Приведу банальные правила входа в сделку, которые не соблюдают 95% трейдеров:
- Анализ предположительного рыночного движения.
- Расчет уровня стоп лосса (stop loss) (хоть на форексе, хоть на фьючерсах).
- Открытие позиции.
- Установка стоп лосса (stop loss).
Расчет стоп лосса (stop loss)
Есть множество разных способов, как рассчитать стоп лосс. Именно свой, тк нет системы, которая подойдет каждому трейдеру. Один работает внутри дня и ему стоп в 20 пп кажется гигантским, второй, долгосрочник, ему стопы и в 100 пп не кажутся большими. Поэтому, глядя на свою торговую систему, каждому трейдеру придется подумать, какой стоп приемлем для него.
риск на сделку = 10 000$ - 5% = 500$
Именно 500-ми долларов можно рискнуть с данным депозитом и установленным риском, и ни копейкой больше. Дальше нам нужно узнать размер стоп лосса и определить объем сделки.
Забегая вперед, трейдер обязан принимать решение о входе в сделку или нет, проанализировав возможный убыток, сопоставив его с возможной прибылью и если установленное соотношение риск менеджментом является приемлемым, входить в сделку. В противном случае сигнал следует пропустить.
Как правильно выставить стоп лосс (stop loss)
Вариантов выставления стопов миллионы. В этой статье разберу несколько способов, как можно правильно выставить стоп лосс на Форекс.
Вариант 1. Ставим стоп лосс ниже / выше предыдущего low / hi.
У трейдеров есть мнение, раз рынок нарисовал минимум / максимум и дал сигнал на вход, обновлять выше указанною точку уже не должны. Поэтому наиболее распространены уровни для стоп лосса ниже / выше предыдущего low / hi.
Вариант 2. Установить стоп лосс ниже / выше фракталов.
Индикатор Fractal, который по умолчанию находится во всех терминалах, отмечает на графике 5 точке (1 максимум / минимум и по две с каждой стороны). Принято считать, если фрактал был нарисован, то выше / ниже него вполне можно выставить stop loss.
Вариант 3. Установить стоп лосс ниже / выше индикатора Parabolic SAR.
Один из любимых индикаторов, который также находится в каждом терминале, Parabolic SAR. Тк индикатор трендовый, очень многие трейдеры любят прятать стопы за его предыдущую отметку.
Вариант 4. Выставляем стоп лосс (stop loss) ниже / выше линии MA.
Еще один трендовый индикатор Moving Average (MA). Считает, пока цена находится выше индикатора, идет бычий тренд, как только цена пересекает MA, тренд меняется на нисходящий, поэтому можно поставить стоп лосс ниже линии MA в случае лонговой позиции, и выше, в случае шортовой.
Где и как правильно ставить стоп лосс разобрались, переходим к следующему пункту.
Почему срабатывают стопы
Перечисленные в этом разделе варианты постановки стопа, безусловно не являются панацеей от всех бед. Новички скорее всего не знакомы, а вот более опытные абсолютно точно сталкивались с ситуацией, когда стопы срабатывают магическим образом. Цена выбивает трейдерскую сделку из рынка и тут же разворачивается.
Ох сколько об этом пишут на форумах, мол брокер охотится на моим стопом, все куплено, форекс - лохотрон, и даже не хотят подумать что дело совсем в другом. Не уж то брокеру нужны наши 100$ и из-за них он будет производить манипуляции, подрисовывать свечки и все в этом духе? Тогда возникает резонный вопрос, кто же это делает, и самое главное как?
Некоторые "крупные игроки", к коим относятся маркет-мейкеры, серьезные трейдеры, банки, различные фонды, конечно же могут знать уровни скопления стоп-ордеров и не потому что наши сделки, где то отмечаются, а потому что понимают психологию толпы, и, обладают средствами, с помощью которых намеренно ведут цены к таким уровням, где и стопятся большинство. В таких случаях, в трейдерских кругах говорят "свозили на стопы" или "избавились от пассажиров".
Если ваши сделки выбивает слишком часто, вывод напрашивается только один, вы мыслите как толпа, шаблонно и предсказуемо для акул трейдинга и являетесь легкой наживой.
Решение: проанализируйте убыточные сделки и пересмотрите методы выставления стопов.
В этом разделе, постарался привести наиболее часто встречающиеся места для установки Stop Loss`ов. Конечно же, это не все варианты и тем более, здесь не приведены психологические зоны, о которых безусловно знают "крупные игроки", но все же, даже эти знания, позволят улучшить результаты торговли.
Проскальзывание и минимальный стоп лосс (stop loss)
В предыдущей части, было разобрано (надеюсь подробно), как правильно поставить стоп лосс. Пришло время озвучить негативные моменты и понять, почему может не сработать стоп лосс.
Кроме установки стоп лосса, трейдеру торгующему на рынке Форекс необходимо осознавать текущую ситуацию и время. Дело в том, что стоп лосс - это всего навсего установленный ордер на закрытие позиции. Если вы опытный трейдер, то должны знать, ордер могут забрать тик в тик, а могут и не забрать (одна из причин, нет на другой стороне трейдера (некому продать или купить)). Это пол беды, не заберут тик в тик, в самом худшем случае активируют ордер тиком позже, это не так страшно. А вот проскальзывание...
Проскальзывание
Случается во время сильнейших новостей и в брокерских конторах классифицируется как "Нет рыночных ордеров".
Пример. Перед новостями вы открываете или уже открыт ордер на покупку по цене 1.30 со стоп лоссом 1.2990. Казалось бы, ничего страшного, в случае ошибки получим стоп 10 пп.
Выходят важные новости и цена с 1.30, оказывается на 1.2960 (цифры виртуальные, но пункты вполне реальны). Неопытный трейдер считает, что его ордер должен быть закрыт по цене 1.2990, а оставшиеся 30 пунктов лететь без него, а вот нет. Ваш стоп закроется как раз то по цене 1.2960. Именно эта ситуация называется проскальзыванием, и в данном случае, денег, потраченных на лишние 30 пп, вам не вернут.
Выход один, не входите в рынок на новостях, а если и вошли, то знайте, ваши стопы могут активироваться не по обозначенной вами ценой.
Гепы
Еще один форс мажер, который может помешать правильно активировать установленный ордер стоп лосса (stop loss) - это гепы. Обычно они бывают в выходные, с пятницы на понедельник. Цена также как и в только что приведенном примере, может открыться по неожиданной цене и стоп сработает именно по цене открытия. Так что отвечая на вопрос сработает ли стоп лосс при гепе, можно точно ответить, сработает, но по первой полученной цене.
Решить проблему поможет понимание ситуации. Стоит ли оставлять позицию на выходные, или лучше переоткрыться в понедельник (что в принципе советуют многие успешные трейдеры).
Минимальный стоп лосс (stop loss)
И последнее что нужно знать, это уровень установки минимального стоп лосса.
При торговле фьючерсами, стоп лосс (stop loss) можно установить в любое место от 1 пп от открытой позиции до бесконечности. Здесь никаких подвохов и проблем встретиться не должно.
Важно!!! Работая с фьючерсами, понятия стоп лосс (stop loss) не существует. Ордера закрываются обратными сделками (Buy закрывается Sell`ом и наоборот). Подробней об этом расскажу, когда будем рассматривать различные торговые платформы.
Устанавливая стоп лосс (stop loss) на рынке Форекс (Forex), нужно учитывать интересы дилингового центра. У всех уровень минимального стоп лосса разный, так что будьте внимательны.
Основные ошибки при использовании стоп-лосса
- Фиксированный стоп-лосс. Частенько можно встретить, как новичкам, на вопрос "Какой стоп поставить?", отвечают, "Ставь 20 - 30 пп, этого вполне хватит". Подобные же методы встречаются в различных торговых системах. Метод провальный. Стоп лосс должен быть установлен там, где он должен быть и для каждой ситуации, для каждого рынка (Форекс, CME, FORTS) пункты будут разные.
- Размещение стоп лосса на значимых уровнях. Если вы видите уровень, размещайте стоп лосс за него, но ни на него, иначе рынок протестирует в очередной раз уровень и уйдет в обратную сторону, оставив трейдера с убытком.
- Неправильно рассчитанный размер стопа. Нельзя рассчитывать размер Stop Loss`а, в зависимости от размера депозита, нужно рассчитывать объем сделки, в зависимости от размера стопа (об этом писал выше).
Стоит ли бояться убытков
Пришло время поговорить об убытках. Все вокруг говорят: "Стопов бояться не надо", "Видишь цена идет не в твою сторону, закрывай сделку" и тд и тп, но дальше слов, дело не идет. В большинстве случаев, как только появляется сделка с незакрытым отрицательным результатом, первым делов в голову лезут мысли, "А не передвинуть ли стоп?", "А вдруг это только коррекция и я получу необязательный убыток?".
Не нужно быть гением, чтобы дать определением подобным идеям, как не профессиональные. Не профессиональное отношение к убыткам, влечет за собой слив депозита.
Я понимаю, терять свои кровные, это обидно и досадно, но нужно относиться к этому по другому. Вы же не переживаете, когда покупаете билет на самолет, на автобус, в метро, чтобы съездить в отпуск или добраться до работы? Скорее всего данные траты рассчитываются как необходимые?
Без билета на самолет или поезд, не получится добраться до места отдыха, где так хочется отдохнуть. Без проездного на метро, автобус, не получится добраться до работы, где получится заработать куда больше, чем пришлось потратить на проезд.
Именно так же, должны обстоять дела и с убытками на рынке Форекс, фьючерсах, акциях, облигация и тд. Не существует трейдеров, которые торгуют без убытков. Другое дело, что эти убытки в разы меньше прибыльных сделок, но при правильном отношении к делу, рано или поздно и у вас будут такие же достижения.
Поменяйте свое мышление. Новичок думает: "У меня получится пересидеть убыток и вернуться в плюс", но происходит обратное, а профессионалы рассуждают: "Лучше я отдам 1$, чем позже придется заплатить 10$". Сработал стоп лосс, не беда. Относитесь к стопу, как к страховке, если хотите, подушке безопасности. Минимизируете риск в сделке до такого уровня, на котором будете чувствовать себя комфортно.
Не стоит бояться стопов, если вы верно определили движение, но рынок выбил сделку, ничего страшного, в 99% случаев, предоставится возможность открыть позицию вновь, будет гораздо хуже, если направление движения рынка определено не верно, да еще к тому же не установлен стоп лосс.
Почему нужно устанавливать Stop Loss
Вот вопросик. А действительно, почему нужно устанавливать Stop Loss заранее, ведь я целый день возле компьютера и сам могу контролировать позиции?
Перед написанием этого раздела, я долго думал как бы построить речь и в итоге пришел к решению, что самым идеальным доказательством того, что ограничивать свои убытки нужно заранее и не доверять молниеносности своей реакции, будет ряд ярких примеров.
Пример №1. AUDUSD. 50 пп за 5 минут на новостях.
0Не самый яркий пример, но все же. Обратите внимание, как во время выхода новостей, цена улетела вверх на целых 50 пп.
К примеру трейдер до выхода новостей был в продаже, у меня вопрос, успеет ли он закрыть свою убыточную сделку, по приемлемой цене? Мне кажется что руками этого сделать не получится.
Пример №2. USDJPY. 100 пп за 5 минут на новостях.
Пример по японской йене более внушительный. В этот раз на новостях пара пролетела 100 пп. И снова вопрос, будучи в покупках, трейдер успеет закрыть руками свой убыточный ордера?
Пример №3. GBPUSD. 230 пп за 5 минут на новостях.
1Предыдущие пары не отличаются сильной волатильностью, но и они дали не плохие пункты во время новостей. А вот что произошло с GBPUSD во время объявления процентной ставке. 5 минут и пара улетела на 230 пп.
Очень здорово если трейдер сидит в покупке, не фиговый такой плюс получается, а если в продаже? Учитывая брокерскую задержку и повышенную волатильность, где цена окажется пока трейдеру дадут закрыть убыток?
Пример №4. GBPJPY. 270 пп за 5 минут на новостях.
Пара GBPJPY на новостях об оглашении процентной ставке, сделала 270 пп. Успел бы трейдер закрыть свою убыточную сделку?
Пример №5. AUDCHF. 6396 пп за 15 минут на новостях.
Скажите что в предыдущих примерах можно было выйти из сделки с небольшим минусом? А что скажите на этот скрин?
Январь 2015 года, фантастический скачек после новостей, который затронул и валютные пары на рынке Форекс, и фьючерсы на CME. Швейцарский банк отменяет потолок обменного курса. Все пары в которых присутствует CHF, показали завидное движение и очень хорошо если в нашу сторону, а если против? В этот раз 100% не получилось бы выйти с приемлемым убытком. В то время на форумах, через одного писали о слитом депозите.
Подытожив все выше сказанное, лично у меня не остается ни малейшего сомнения, что Stop Loss ставить нужно обязательно и не рассчитывать на скорость своих рук и ответственную работу дилингового центра. Конечно я пытался напугать вас подобными скринами, все же на новостях торговать не стоит и без них полно мест где можно заработать, но факт остается фактом. Будет сильное движение и сделку закрыть не успеете.
Вывод по теме ограничение убытков при помощи ордера Stop Loss
В данной статье, я рассказал максимум того, что знал об ограничении убытков в трейдинге. Моя систем сформирована и я понял для себя давно, без stop loss`а работать себе во вред. Проверено в том числе и на себе тоже, так что верить можете. Торговля без стоп лосса, конечно возможна, но она сопряжена с огромным количеством нюансов.
И все же, почему трейдеры не используют stop loss? У меня есть несколько ответов:
- Ложное убеждение в своей правоте и упертость выраженная в "стоять на своём до последнего". Бывает такое, что признать свою ошибку труднее, чем по напридумывать себе тысячи вариантов почему твоя просадка вот вот выйдет в плюс. Упертость - это хорошо, но в трейдинге она смертельно опасна.
- Новичку на рынке Форексе очень сложно смириться с потерей, ведь он пришел зарабатывать, а не терять. Это одна из основных причин, поэтому ему не хватает сил зафиксировать небольшой убыток. К сожалению, подобная трусость обычно стоит капитала.
- Многие игнорируют правила риск-менеджмента для управления сделками. Они просто не желают рассматривать варианты, в которых понесут убытки, пусть даже запланированные.
Запомните одно очень важно изречение:
Мы не можем контролировать прибыль, но мы можем контролировать убытки.
Подводя итог статье, можно абсолютно точно сказать, торговать без стоп лоссов самоубийство. Раскрыто масса вариантов установки стопов, отвечено на многие вопросы касаемо выставлять ли стоп лосс, пользоваться или нет ограничением убытков, приведено несколько примеров, вам осталось проанализировать полученную информацию и, либо проигнорировать, либо принять к сведению.
И все же помните, главное учитывать риск и уже отталкиваясь от риска, принимать решение входить или нет в сделку. Статья будет полезна как новичкам, так и опытным трейдерам. Изучайте и пишите свое мнение в комментариях. До следующих статей и удачных трейдов всем нам.
Доброго времени суток, уважаемые трейдеры или просто читатели блога сайт! Сегодня мы поговорим о таких понятиях, как Стоп Лосс и Тейк Профит, – самых важных торговых приказах. Узнаем, как правильно их ставить, выясним, когда значение Стопа надо менять, обсудим ряд других важных моментов.
Если же наши прогнозы не оправдаются, и рынок рухнет вниз, на уровне 47,875 рублей позиция автоматически закроется по Стоп Лоссу. Если спад продолжится, мы не потеряем на нём денег, защитим оставшуюся часть депозита. Возможный убыток при такой стратегии – 13,125 руб. с 1 $, профит в 1,35 раза больше Стопа (вернёмся к этому соотношению позднее).
К счастью, доллар шёл вверх, позиция закрылась бы с плюсом.
Как правильно их установить – 3 возможных способа
О трёх способах их установки мы говорили ранее в статье , поэтому упомянем их вкратце. Сначала определимся с типами торговых позиций.
Сделки на валютном рынке подразделяются на две большие группы:
- Позиции на покупку валюты (Buy) – ждём, что цены пойдут вверх, курс укрепится, покупаем дешевле, чтобы потом продать дороже. Другое их название – «Long», лонговые позиции. Практика показывает, что вверх рынок идёт значительно медленнее, чем вниз («long» в переводе с английского означает «долгий», «длинный» — долго придётся сидеть и ждать), потому что доминирующая эмоция у рыночной толпы – обогащение, приумножение капитала.
- Позиции на продажу валюты (Sell) – ждём, что цены пойдут вниз, курс ослабнет. Купить дороже, чтобы продать дешевле – это абсурд, конечно, всё немного иначе. Если доллар растёт в цене, то рубль падает. Если мы думаем, что доллар упадет, то покупаем рубль, который подорожает на падении доллара, и мы продадим его дороже, с выгодой для себя (но, чтобы в этом всём не заморачиваться, в терминале мы как бы открываем сделку на продажу доллара). Другое название – «Short» или короткая позиция («short» в переводе с английского означает «короткий», ждать придётся недолго). Причина – рынок обычно падает гораздо быстрее, чем растёт, потому что толпой овладевает страх, беспокойство за свои деньги, трейдеры спешат попродавать активы, избавиться от них. Результат – валюта валится вниз, как лавина.
Теперь, какое отношение тип позиции имеет к Стоп Лоссу и Тейк Профиту. Новички иногда путают совсем, казалось бы, элементарные вещи. Если мы открываем лонговую позицию, то есть на рост цены, Стоп Лосс будет находиться под ценой открытия, а Тейк Профит – над ней. Ибо если цена упадет, мы потеряем деньги, а если вырастет – заработаем.
При шортовой позиции (на продажу) Стоп Лосс располагается вверху, Тейк Профит — внизу. Всё логично: мы хотим заработать на снижении, а если рынок пойдёт вверх, наши денежки начнут прогорать.
Теперь об установке Тейк Профита и Стоп Лосса. Вы уже знаете, что можно обозначить нужные уровни непосредственно при открытии нового ордера.
Второй вариант – перемещение Стопа и Профита после открытия торговой позиции. Для этого жмём на цену и тянем её вверх или вниз. В зависимости от типа сделки (Шорт/Лонг) с одной стороны зафиксируется убыток, с другой – прибыль.
Например, вот я открыл сделку на повышение.
Видна только зелёная линия – цена, по которой я вошёл в рынок. Кстати, помните, почему она выше реальной рыночной цены инструмента? Обязательно прочтите об этом в материале , поскольку без базовых знаний вообще никуда не уедете.
Если я нажму на цену и потяну её вниз – появится уровень Стоп Лосса, как только отпущу цену – он зафиксируется.
Теперь я немного сужу график (чтобы было лучше видно) и потяну цену вверх – появится Тейк Профит.
Третий вариант – изменение значений ТР и SL в уже открытом ордере.
«Как выставить» — выяснили, теперь не менее сложный вопрос – куда? Как его рассчитать?
Куда ставить Стоп Лосс и Тейк Профит?
Ответа нет. Просто нет. Правила установки Стоп Лосса и Тейк Профита зависят от вашей торговой системы. Давайте для примера рассмотрим несколько вариантов.
Если я торгую по тренду, то, скорее всего, выставлю Стоп за предыдущую ценовую впадину. Потому что, если цена пробьёт уровень впадины, тренд сломается, нужно будет остановить торги. Исходя из стремления рынка продолжать ранее начатую тенденцию, а не отказываться от неё, я буду оставаться в плюсе.
Рассмотрим в качестве примера график курса доллара против швейцарского франка. Налицо явный нисходящий или медвежий тренд.
Допустим, что торговля велась бы в начале формирования тенденции. Черчу ценовой канал по телам свечей (о других вариантах поговорим впоследствии). Открываю сделку, когда цена, бросив тень, начинает движение вниз.
Провожу перпендикуляр по свече, от которой открывался, на его пересечении с нижней границей канала устанавливаю Тейк Профит.
Стоп Лосс ставлю за вершину, то есть за тень, брошенную свечой.
Наблюдаю за результатом. Цена движется в нужном направлении, но до Тейк Профита не доходит и откатывает назад. Затем снова пытается опуститься и совсем чуть-чуть не дотягивает. Очередной откат сменяется резким движением вниз, в результате которого пробивается уровень ТР, сделка закрывается с плюсом.
Несмотря на то, что цена, не достигнув линии профита, шла несколько раз в обратном направлении, до уровня Стоп Лосса она не дошла – не нарушила правила формирования тренда и не вынесла меня с убытком.
Теперь, когда цена вновь откатывает к верхней границе канала, я могу открыть новую сделку. Открываюсь, определяю уровень Тейк Профита.
Нарисовав сетку Фибоначчи, я отмечаю отскок рынка от сильного уровня в 50,0, поэтому Стоп Лосс сделаю небольшим – на следующий уровень в 61,8.
Формализованный на графике торговый план выглядит теперь так.
Он успешно отрабатывается, правда, без консолидации не обошлось.
Что я хотел показать на примере двух указанных сделок? Абсолютных критериев выставления Стоп Лосса нет, всё зависит от вашего торгового плана. Если открывать сделки исключительно от трендовых уровней (две наклонные линии красного цвета) – один уровень для Стопа, если пользоваться линиями Фибоначчи – другой уровень, если подключить трендовые индикаторы, горизонтальные уровни, волновой принцип Эллиотта и другие инструменты – появится масса новых критериев (чаще всего на рынок надо смотреть именно через “разные призмы”, делать проверку одного сигнала другими, перерассчитывать риски).
Впоследствии, когда мы детально разберём технический анализ во всех его проявлениях, проблема перестанет казаться сложной, вы со всем освоитесь.
Если свести вышесказанное к общему знаменателю, то Стоп Лосс ставится за ближайший ценовой уровень. А процесс его определения зависит от средств проведения анализа.
Когда я учился трейдингу, мой первый преподаватель говорил: «Размер прибыли должен минимум в два раза превышать потенциальный убыток, тогда мы будем торговать либо в плюс, либо в ноль». Другой трейдер позднее убедил в обратном: «Есть сделки с потенциальной доходностью в 2, 3, 10 раз больше риска, но это в идеале, столь выгодных сделок не так уж и много. Если Тейк Профит превышает Стоп Лосс на 20 % — уже хорошо, можно открывать торговую позицию».
Завершая разговор о выставлении SL и TP, коснусь скальпинга – стратегий краткосрочной торговли, при которых трейдер ловит малейшие движения цены. Скальпинг привлекает внимание огромного количества людей, его всюду нахваливают, но так ли всё обстоит на самом деле?
Действительно, самые состоятельные трейдеры – именно скальперы. Однако для достижения высокого профессионализма нужно торговать не один год, понимать принципы движения рынка. В каждой сделке скальпер получает очень маленький профит по отношению к возможному убытку. Так что основной недостаток стратегий указанного типа – риск потери всей прибыли, наторгованной в течение дня (десятки сделок!) в одной неудачной позиции. Подумайте не только о деньгах, но и о нервах.
Мне довелось как-то ознакомиться со стратегиями скальпинга от Марата Газизова (трейдер-преподаватель в компании ) – обязательно разберём их, ибо вещь очень стоящая, там Стопы значительно более демократичные, чем обычно.
Как раз в 5 увеличить прибыль с помощью плавающих стопов или приказа Trailing Stop?
Если вы уже пробовали открывать сделки в торговом терминале и цена шла в вашу сторону, вы наверняка задавались вопросом: «Вдруг я сейчас не закрою сделку, не подтяну Стоп Лосс, рынок развернётся и я вылечу с большим убытком?» Рассмотрим эту проблему.
В большинстве случаев, передвигать уровни Стопа и Профита нельзя. Это нарушение торгового плана. Вернитесь к торговле по тренду – если бы я снижал уровень Стоп Лосса, меня бы постоянно выносило, потому что рынок не доходил до цели и откатывал к верхней границе канала.
Поэтому мораль – открыли сделку, расставили Стопы и ждём. Перемещаем их только в соответствии со стратегией, если она того требует.
Однако на рынке иногда бывают интересные ситуации – цены мощно идут вниз или вверх. Ваши сделки закрываются с плюсом, но, судя по интенсивности движения, можно было бы взять еще сколько-то пунктов. Как быть?
Здесь нам помогает плавающий или скользящий Стоп Лосс, его название на английском языке – Trailing Stop. В чем принцип? Трейлинг стоп передвигает Стоп Лосс вслед за ценой. Это не значит, что Стоп постоянно дёргается, как и цена: перемещение происходит после того, как курс изменится на определённое количество пунктов. Стоп повышается/понижается в зависимости от сделки (Buy или Sell), назад ни при каких условиях не возвращается.
Откроем торговый терминал, возьмём любую валютную пару, я воспользуюсь GBP/USD (британский фунт/американский доллар). График для примера откроем минутный, анализ проводить не будем. Войдём в рынок в любом направлении (я выберу понижение — Sell).
Сделка открыта, пока я делал скрин, цена уже рванула вниз, будем верить, что она и дальше пойдёт в том же направлении.
Позиция отражена в терминале. Нажмём на неё правой кнопкой мыши и выберем «Трейлинг стоп».
Показанные уровни в пунктах (15, 20, 35, 50 и так далее) – это шаг Трейлинг стопа. Выберем для примера 15 пунктов.
Как только курс цены опустится на 15 пунктов по отношению к цене открытия позиции, Стоп Лосс автоматически переместится на уровень безубытка, то есть расположится на уровне цены открытия сделки. Когда курс опустится на 17 пунктов, SL будет на два пункта ниже цены открытия, когда на 30 – расстояние составит уже 15 пунктов и так далее.
Я не успел заснять постепенное движение Стопа, поэтому предлагаю взглянуть на его уже серьёзное перемещение вниз.
Стоп, который вы наблюдаете на скрине, выставлен автоматически, за счет Trailing Stop, я к нему не прикасался. Рынок продолжает движение, Стоп перемещается вслед за ценой. Взгляните, теперь защищено ещё больше денег.
Ожидаемый финиш – рынок развернулся, позиция закрылась на уровне самого последнего SL, как и следовало ожидать.
В процессе знакомства с этим инструментом я задавал сам себе ряд вопросов, на которые искал ответы. Делюсь с вами дополнительной и очень важной информацией.
Трейлинг стоп работает только при включенном терминале, как и большинство советников для автоматической торговли. Как только терминал выключается, стоп перестаёт перемещаться.
Отсюда важный вывод. Желательно перед включением Trailing Stop установить Стоп Лосс вручную. На случай, если выключат свет или возникнет иная форс-мажорная ситуация. Помешает ли как-нибудь выставленный защитный приказ работе плавающего? Нет, абсолютно никак. Если шаг Трейлинг стопа – 15 пунктов, то по прошествии этого расстояния ценой, ваш Стоп автоматически переместится на безубыток.
Ручные стопы нужны ещё и потому, что плавающие устанавливаются только при выходе сделки в плюс. Если мы открыли лонговую позицию, и цена пошла вверх – стопы успешно начнут передвигаться за ней. А если рынок решил не ходить вверх? Если курс не поднимется от цены открытия на количество пунктов, нужное для установки Стоп Лосса, защитный приказ не выставится. И если рынок потом обвалится вниз, защитного приказа так и не будет, вы потеряете очень крупную сумму.
Если Трейлинг стоп какое-то время работал и передвигал уровень SL, то при выключении терминала останется в рабочем состоянии самый последний уровень «защиты». Если в ваше отсутствие цена к нему опустится, сделка успешно закроется, вы останетесь в плюсе.
Если Трейлинг стоп выставил SL, а вы хотите его убрать, нужно отключать именно процесс трейлинга. Ибо сколько бы вы ни кликали «Отменить Стоп Лосс» (такой вариант предоставляется, если нажать на SL правой кнопкой мыши), он через секунду назойливо будет вставать на прежнее место.
Дополнение об использовании Трейлинг стопа. Он очень помогает не только при «превышении ожиданий от рынка», но и при торговле на новостях. Во время выхода новости цены резко устремляются вверх. Для успешных торгов лучше не устанавливать Тейк Профит, а воспользоваться Трейлинг стопом, дабы выжать из движения максимум прибыли.
Естественно, надо ставить не 15-пунктное расстояние от цены, а более серьёзное, ибо откаты рынок всё же делает (не в несколько свечей, как обычно, а просто в процессе формирования одной свечи: резко вверх, потом вниз на сколько-то пунктов, затем ещё выше прежнего и так далее).
Думаю, всё, разобрались. Старался разжевать как можно более детально. Если остались вопросы, форма для комментирования статьи к вашим услугам.
Всегда ли сделка закрывается по Стоп Лоссу или Тейк Профиту?
Нет, не всегда. Есть три причины, по которым сделка может закрыться раньше или позже, чем нужно, трейдер либо недополучает прибыль, либо терпит больший убыток.
Причина первая – проскальзывания. В отдельной статье мы поговорим о том, почему они возникают и что это вообще такое. Сейчас вам достаточно знать, что проскальзывание – это рывок курса на несколько пунктов сразу. Например, вы хотели продать доллар по курсу 60.00 рублей, выставили любой торговый приказ (Стоп Лосс, Тейк Профит или отложенный ордер). Была цена 59.98, а потом рынок сразу прыгнул на 60.02. Таким образом, цены 60.00 не было, торговый приказ исполнится по 60.02.
Сейчас вам кажется, что это незначительно, в большинстве случаев, так оно есть. Но, если на рынке выходят важные новости, проскальзывания могут быть очень крупными, если вы входите в сделку большим объёмом, разница уже не покажется несерьёзной.
Причина вторая – гэпы. В отдельной статье мы не только дадим им простое и понятное определение, но и научимся торговать на разных типах гэпов. Сейчас для простоты запомните следующее: гэпы – разрывы цен, возникающие из-за того, что рынок закрыт. На Форексе они наблюдаются после выходных или праздников, на фондовом рынке – ежедневно.
Если в выходные не произошло каких-либо серьёзных событий, цены не особо отклонятся от предшествующих значений, в противном случае разрыв может быть огромным. Например, в прошлые выходные во Франции проходил первый тур выбора президента, все валютные пары с евро и многие другие открылись в понедельник гэпом.
Как и в случае с проскальзываниями, между крайними ценами гэпа цен как бы вообще не было, поэтому брокер не в состоянии исполнить торговый приказ. Если в понедельник после выходного дня цена находится за уровнем Стоп Лосса (ниже при лонговой сделке и выше при сделке «шорт»), позиция закроется именно по ней. Результат – планировали потерять одну сумму, а потеряете другую, более крупную.
На форумах часто встречаются сообщения типа «Из-за гэпа потерял в понедельник 30 % денег!» Будьте осторожны, когда оставляете открытые сделки на выходные, почитайте отдельную статью , чтобы научиться от них защищаться.
Причина третья – Стоп Аут. Если вы перегрузили депозит, а рынок пошёл против вас и съел большую часть капитала (обычно процентов 75 — 80), брокер автоматически закроет все сделки, дожидаться исполнения Стоп Лосса или, тем более, Тейк Профита, он не будет. Чтобы не допускать Стоп Аута, надо во всех сделках устанавливать защитный приказ и помнить о правилах управления капиталом (потом ещё поговорим об этом).
Начинающие трейдеры часто ведут торговлю без Стоп Лосса. Когда они “вразумляются”, обязательно жалуются на снижение прибыли. Да, рынок периодически разворачивается, поэтому торговля со Стопом кажется менее выгодной, но рано или поздно появляется одна сделка, на которой разворота не происходит, все деньги съедаются.
В заключение приведу ещё один неплохой пример. Допустим, вы открыли неудачную сделку по паре EUR/USD в сентябре 2003 года. Вы думали, что цены пойдут вниз, но они повернули обратно. Вернулась ли цена к прошлой своей гавани?
Да, только вот ей потребовалось 12 лет на возвращение. Согласитесь ли вы ждать, если предположить, что рынок вас не вынесет по Стоп Ауту?
Итак, думаю, все вопросы о приказах под названием «Стоп Лосс» и «Тейк Профит» мы рассмотрели. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях.
Стабильного профита в торговле, до встречи!
