Финансовый рынок – структура сложная, динамичная и нервная, поэтому правильная оценка текущей силы и скорости изменения цены повышают шансы на успех. Индикатор Momentum – биржевой технический индикатор, простой и надежный инструмент для анализа динамики цены за определенный временной период.
Предлагаемый инструмент относится к категории трендовых, но используется в качестве осциллятора. Простота и универсальность в сочетании с его «опережающими» свойствами сделали индикатор Momentum понятным и популярным, его стандартный вариант входит в базовый комплект большинства торговых терминалов и аналитических систем.
Важно: перед любым разворотом цены сначала замедляется и разворачивается индикатор, а потом уже – ценовой график.
Рост индикатора Моментум означает, что текущая тенденция «набирает скорость» (или усиливается). Если линия индикатора выравнивается - это значит, что скорость изменения совпадает с динамикой цен закрытия несколько баров назад (указанных в параметрах). Если линия приближается к линии уровня, то текущая тенденция «теряет темп» (или ослабевает), а после пересечения – скорость набирает уже противоположное ценовое направление.
Установка и параметры индикатора
Из встроенного набора индикатор Momentum выбирается по стандартной схеме. Располагается в дополнительном окне в подвале ценового графика с общей ценовой шкалой. Список параметров очень простой: период (количество баров для расчета - max 1000, по умолчанию -14), цвет основной линии и линии уровня. Для каждого отдельного инструмента оптимальное значение n для индикатора нужно тщательно подбирать и тестировать на истории.
Общий вид индикатора допускает различные варианты:
Математика индикатора
Математически индикатор Momentum – обычное отношение цены текущей к цене, которая была некоторое количество периодов назад. Если текущее значение Моментума получается положительным, то текущая цена превышает предыдущую (с большой вероятностью – на рынке бычий тренд). Если текущий Momentum отрицательный – тренд нисходящий. Перемену знака можно трактовать как сигнал к открытию позиции в направлении смены значения.
Стандартный расчет содержит только цену закрытия: M=(P t - P t-n)*100, , где М – значение индикатора, Рt – текущая цена закрытия, а Рt-n – цена закрытия за n периодов назад. Реже применяется формула ChandeMomentumOscillator (CMO): M CMO =(P t -P t-n), , но она менее точная.
Некоторые варианты индикатора позволяют устанавливать дополнительные условия для цены открытия/закрытия, значения пика/впадины и другие параметры для более точного построения графика.
Если ближайшие (недавние) значения индикатора мало отличаются от текущих, то линия получается более плоской, невзирая на то, что рынок следует за явным трендом. Это означает, что скорость изменения (ускорение) текущей тенденции снижается и Моментум сигнализирует об этом заранее.
Чем дольше рынок работает в состоянии флэта, тем ближе индикатор к своей средней линии и тем меньше его амплитуда его колебаний. Резкий всплеск амплитуды означает зарождение нового тренда.
Применение индикатора Momentum в торговой практике
Используются три метода: следования за трендом, пересечения нулевой линии и возникновение явления дивергенции (конвергенции).
Основные типы сигналов:
На покупку - линия индикатора Моментум формирует образует впадину с разворотом вверх. Сигнал появляется задолго до фактического разворота.
На продажу - линия образует вершину с последующим разворотом вниз – также появляется заранее.
Экстремально высокие/низкие значения означают активное продолжение текущего тренда.
Опережающий сигнал индикатора означает, что завершение бычьего движения характеризуется резким ростом цен (то есть большинство игроков считают, что он продолжится), а конец нисходящего тренда – сопровождается стремительным падением цен.
Важно: на графике индикатора Momentum также можно строить линии поддержки и сопротивления, так как стандартные настройки не подразумевают построения верхних/нижних предельных границ. Построенные линии уровней можно периодически усреднять после серьезных ценовых изменений.
Сигнал индикатора для следования за трендом
Такие сигналы поступают в точках пересечения базовой(нулевой) линии . Если линия пересекается в направлении снизу вверх – тренд бычий., если в направлении сверху вниз – медвежий.
Важно: против направления Моментума в позицию не входить!
Количество точек пересечения нулевой линии зависит от значения n в настройках индикатора. Меньшие значения приводят к тому, что Моментум будет быстрее реагировать на динамику цены, большие значения замедляют его реакцию, уменьшая количество «ложных» точек. Визуальный эффект сглаживания линии на более длинных периодах вызван не усреднением цен, как у стандартных осцилляторов, а логикой рыка – на возврат к более «давней» цене уйдет больше времени, чем к более «свежей». Увеличение наклона линии Моментума означает, что тенденция усиливается и пора ловить тренд. Если наклон уменьшается, то тренд слабеет или готовится к развороту.
Важно: нельзя открывать позицию, пока линия не наклонится в нужном направлении.
Сигнал индикатора для следования против тренда
Рассуждения основаны на использовании Моментума как индикатора состояния перекупленности или перепроданности. При достижении рынком вершины (впадины), линия выравнивается и начинает падать (или расти) задолго до формирования реального разворота. Строим линию, соединяющую пики Моментума параллельно базовой линии, и такую же линию для впадин – вот вам и предельные зоны. Стратегия - продажа на прорыве верхней зоны со стопом над свежими вершинами, покупка – на прорыве нижней зоны со стопом под свежими минимумами. Тейк-профит – по достижению противоположного уровня. Такие действия эффективны в периоды ожидания выхода из флэта.
Сигнал индикатора при возникновении дивергенции
Подразумевается использование дивергенции между линией индикатора Momentum и ценовым графиком. Также Момент возникновения противоположного расхождения можно использовать для закрытия позиций.
Важно : прежде чем открывать позицию, обязательно дождитесь четкого подтверждения дивергенции. Преждевременный вход принесет быстрые убытки.
И в качестве заключения …
Моментум можно использовать в одном окне вместе с различными индикаторами для повышения точности сигналов:
Наиболее эффективную комбинацию можно построить при использовании долгосрочного Моментума - для поиска тренда, комплекта средних скользящих - для открытия позиций на сильном Моментуме и краткосрочного стохастика RSI – для определения точки фиксации дохода при ослаблении Моментума.
Недостатком индикатора можно считать его быстрое (моментальное) изменение при резких спекулятивных бросках цены, ломающих математику расчета. Во время высокой волатильности сигналы индикатора становятся менее надежными. Объективности сигналам добавляет увеличение временных периодов его использования, что также снижает влияние проскальзывания и расширения спреда.
Моментум нельзя считать чисто трендовым индикатором или только осциллятором – этот простой инструмент содержит гораздо больше информации, чем та, что видна визуально, ведь не зря существует масса его модификаций с индикаторами различных типов.
Правильное использование основного эффекта от применения индикатора Momentum – информации о силе тенденции и предупреждение о смене направления еще до Момента факта разворота – даже если не принесет большой прибыли, то обязательно защитит ваш счет от убытков.
Относящимся к категории осцилляторов. Другими словами, индикатор Моментум способен подавать сигналы с опережением рыночной ситуации, что весьма эффективно используется для весьма точных прогнозов тренда.
С помощью этого индикатора трейдер имеет возможность получить ясное представление о том, насколько силен тренд в период его анализа. Одновременно с этим этот инструмент может использоваться и в роли трендового индикатора, отображая текущую тенденцию с некоторым опережением.
В практике трейдинга валютными парами, фондовыми активами и бинарными опционами индикатор Моментум может использоваться на всех таймфреймах. Наиболее эффективно его применение в долгосрочной торговле. В некоторых случаях в краткосрочном трейдинге допускается использование Momentum в сделках против основного движения тренда.
Описание индикатора Моментум
Индикатор Моментум отображает свои сигналы в отдельном окне под графиком цены. Продуцирование торговых сигналов происходит посредством кривой линии, следующей за трендом или движущейся с его опережением.
Сигналы, которые продуцирует индикатор Momentum, в своей основе содержат данные по ценам закрытия первой и последней свечи установленного периода. По умолчанию в настройках индикатора установлен период 14 – традиционный параметр для большинства осцилляторов.
Однако при необходимости эта величина может быть изменена. В долгосрочной торговле обычно используется более продолжительный период, но его значение нужно подбирать с учетом характеристик торгового инструмента. В противном случае сигналы индикатора могут быть запаздывающими и менее точными.
В практическом трейдинге сигналы, которые подает индикатор Моментум, чаще всего достаточно точны. Однако для большей убедительности требуется рассматривать подтверждающие сигналы от других осцилляторов или прочих средств технического анализа.
По сути, индикатор Momentum демонстрирует предстоящую насыщенность рынка в отношении продаж и покупки валютных активов.
Второе его назначение – определение направления рынка. Этих двух критериев для опытных трейдеров вполне достаточно, чтобы по ним суметь определить корректные точки входа в рынок и ценовые уровни, на которых желательно закрыть торговую позицию.
Как установить индикатор Momentum?
Для такого инструмента, как Моментум, не требуется специальная установка. У большинства брокеров в их торговых терминалах уже включен этот индикатор. Достаточно просто скачать торговый терминал у (чтобы получать точные, адекватные рыночные котировки) и установить его на свой компьютер.
В торговом терминале в окне навигатора в списке индикаторов в категории «Осцилляторы» и находится индикатор Momentum.
Для примера Вы можете воспользоваться данными торговыми терминалами, в которых уже присутствует индикатор Momentum :
В случае потребности в модифицированных версиях данного индикатора или при его отсутствии в вашем торговом терминале, можно скачать индикатор Моментум на многочисленных профильных сайтах. Процесс установки этого инструмента – традиционный, как и для всех других индикаторов.
В окне настроек можно выбрать несколько параметров. Прежде всего, следует определиться с торговым периодом, который индикатор Моментум будет анализировать. По умолчанию стоит период 14, но его можно изменить в соответствии с концепцией торговой стратегии.
Диапазон движения в окне индикатора как правило устанавливают от -100 до +100. Таким образом, кривая линия индикатора Моментум движется в пределах между этими уровнями, указывая направление существующей тенденции.
В дополнительных вкладках настройки индикатора Моментум отображают цвета кривой сигнальной линии индикатора, а также дополнительные уровни и их цветовое оформление.
В отдельной вкладке допускается выбор таймфреймов, на которых позволено включение индикатора.
Сигналы этого индикатора являются традиционными для большинства осцилляторов.
- Когда кривая линия индикатора пересекает уровень 100 (среднюю линию) снизу вверх, это свидетельствует об устойчивом бычьем тренде и возможности для покупки торгового инструмента.
- Аналогично определяется и медвежий тренд – когда кривая индикатора пересечет уровень 100 сверху вниз. В данной ситуации можно рассмотреть возможность для открытия позиции на продажу.
- Еще одним сигналом может служить резкий скачок индикатора Моментум – как только он резко двинулся в обратную сторону, это говорит о приближении цены к важному историческому уровню, где может ощущаться сильное сопротивление.
- Формирование дивергенции – еще один объективный сигнал этого индикатора. Дивергенция дает сигнал о завершении текущего тренда. При этом различаются такие показатели дивергенции, как медвежье и бычье расхождение, а также медвежье и бычье схождение.
В некоторых случаях трендовая линия на графике цены может располагаться горизонтально, а на индикаторе – диагонально (под наклоном). Такая дивергенция свидетельствует о невысокой силе тренда и предстоящем развороте.
Как правильно пользоваться индикатором Моментум?
Комплексное применение этого инструмента совместно со средними скользящими и индикаторами тренда дает более ощутимую результативность трейдинга. Для достижения точности анализа рекомендуется использовать индикатор Моментум тогда, когда его кривая движется одновременно с трендом в одном направлении и при высокой волатильности.
При наличии достаточного опыта в трейдинге использовать данный индикатор можно и в торговле против тренда. С этой целью требуется задать в настройках параметры дополнительных уровней. Именно они будут границами зон перекупленности и перепроданности.
Точность сигналов индикатора зависит от индивидуальных настроек под конкретные торговые инструменты и с учетом используемых таймфреймов.
Заключение
Этот инструмент технического анализа эффективнее всего использовать совместно с другими трендовыми индикаторами и некоторыми осцилляторами. Для начинающих трейдеров часто имеет значение не только корректность торговых сигналов, но и легкость их трактовки. И такими свойствами обладает индикатор Моментум.
Индикатор Моментум (Momentum) является одним из самых простых , цель которого – измерить величину изменения цены за определенный период.
В большинстве случаев индикатор моментум является опережающим по отношению к основному ценовому движению.
Применение индикатора моментум на практике:
1. Сигнал на покупку формируется в случае, когда индикатор моментум образует впадину, после чего разворачивается и начинает расти.
Индикатор Моментум разворачивается на рост
2. Сигнал на продажу формируется в случае, когда индикатор моментум образует вершину, после чего разворачивается и начинает падать.
Индикатор Моментум разворачивается на падение
3. Крайне высокие или низкие значения индикатора Momentum предполагают продолжение текущей тенденции. Если индикатор достигает крайне высоких значений и затем поворачивает вниз, следует ожидать дальнейшего роста цен.
4. Индикатор моментум можно использовать как опережающий индикатор. В данном случае используется предположение о том, что завершение восходящего тренда сопровождается стремительным ростом цен, поскольку большинство участников рынка предполагают, что он продолжится, а окончание нисходящего тренда – резким падением цен. Несмотря на то, что данное утверждение нередко подтверждается на практике, в то же время оно является очень обобщенным.
5. Резкий скачок индикатора моментум, как правило, является сигналом о том, что рынок приближается к своей вершине. После этого индикатор моментум начинает падать, в то время как цены продолжают расти, либо движутся горизонтально.
6. В основании рынка индикатор моментум резко падает, после чего разворачивается вверх, задолго до начала роста цен.
Недостатком индикатора моментум является большая нестабильность результатов, возникающая в результате того, что он быстро меняется при входе в расчет новых сильно отличающихся от «основного русла» цен и при их выходе из расчета.
Любой ценовой график – это обычная последовательность чисел, иначе говоря, ряд динамики, поэтому для его анализа можно смело применять математические и статистические инструменты, к числу которых относится индикатор Momentum .
Нельзя сказать, что данный алгоритм был придуман специально для анализа трендов на финансовых рынках, всё-таки аналогичный подход применялся экономистами и ранее в процессе изучения ситуации в экономике. Как бы там ни было, сегодня многие люди узнают о «моментуме» именно после знакомства с биржами и рынком Форекс.
Рассчитывается индикатор Momentum в одно действие – из текущей рыночной цены вычитается цена, зафиксированная N-периодов назад. Для получения итогового результата не применяются никакие усреднения, деления и прочие преобразования.
К сожалению, даже такая простейшая формула вызвала немало противоречий, которые из года в год путают начинающих Форекс-трейдеров. Дело в том, что в терминале MetaTrader 4 индикатор Momentum описывается и рассчитывается не как разница между ценами, а как соотношение цен.
Данная разница не является принципиальной, так как разметка по обеим формулам получается практически одинаковая, но давайте всё-таки расставим все точки над «i», ответив на вопрос, какое описание индикатора Momentum верное, а какое является «искажённым».
Если дословно перевести «Momentum» с английского языка, то получим термин «величина движения», а движение, как известно из обычной жизни, измеряется в метрах, километрах и прочих абсолютных показателях. Если рассматривать динамику цены, то таким мерилом становятся пункты, центы, копейки и т.д. Получается, что правильная разметка будет выглядеть следующим образом:
Для последующих примеров я возьму за основу именно этот вариант индикатора Моментум (ниже можете бесплатно скачать индикатор Momentum).
Теперь разберёмся с той версией, которую нам предоставили разработчики терминала MT4. На самом деле, это никакой не «моментум», а старый добрый Rate of Change (сокращённо RoC), что в переводе с английского языка означает «скорость изменения цены».
Он показывает процентное отношение текущей цены к историческим значениям, поэтому центральная линия данного осциллятора всегда проходит через 100.
Как можно заметить, динамика индикатора Momentum в классическом исполнении дублирует тенденцию, сформированную алгоритмом, встроенным в терминал MT4, но размерность их значений отвечает за отображение совершенно разных статистических данных.
Применение индикатора Momentum на Форекс
Первая стратегия опирается на простой и очевидный факт – если цена растёт, можно говорить о формировании восходящей тенденции, если цена падает – на рынке сильнее медведи. Соответственно, если значения индикатора момента находятся выше нуля – актуальны покупки, а если сигнальная линия расположена ниже нуля – самое время искать возможности для продаж:
Подобная тактика неплохо работает в том случае, если рассчитывать значения за продолжительный интервал времени, например, за 200 свечей.
Вторая стратегия ориентирована на поиск точных сигналов в тот момент, когда индикатор Momentum пересекает нулевую горизонтальную линию. В отличие от предыдущей методики, в данном случае анализируются ценовые колебания за меньший период:
Связано это с тем, что краткосрочная тенденция опережает долгосрочную, поэтому её можно использовать для идентификации начала и завершения отката цены от основного тренда.
Сторонники третьей стратегии рассматривают индикатор Momentum в качестве обычного осциллятора, т.е. определяют с его помощью границы перекупленности и перепроданности актива:
Рекомендую еще два обзора осцилляторов:
Если рассуждать с «технической» точки зрения, то данный подход кажется логичным и абсолютно корректным, так как цена каждого инструмента стремится к равновесию. Любое сильное отклонение, которое легко распознаётся при помощи «моментума», можно рассматривать как критическое состояние рынка.
Проблема здесь заключается в отсутствии универсальных для всех валютных пар уровней перекупленности/перепроданности, ведь очевидно, что они зависят от волатильности, которая значительно отличается на разных инструментах.
И последняя стратегия сводится к поиску дивергенций между ценой и динамикой индикатора Momentum. В данном случае алгоритм трактовки сигналов точно такой же, как и при работе с MACD.
Если новый минимум на графике не соответствует новому минимуму на индикаторе – назревает разворот вверх:
Если новый ценовой максимум сформировался до того, как индикатор Momentum сделал «перехай» предыдущего экстремума – пора готовиться к развороту цены вниз:
Работая по дивергенциям, не следует удивляться тому, что они часто дают ложные сигналы. "Дивер" не являются полноценным сигналом на открытие позиции и должен рассматриваться в качестве вспомогательного фильтра для более надёжной методики.
Подводя итог, можно кратко перечислить основные сильные стороны рассмотренного индикатора. Во-первых, это простота формулы, она понятна без комментариев, во-вторых, при помощи индикатора момента можно найти несколько типов сигналов, в-третьих, он не так сильно запаздывает, как остальные осцилляторы.
Доброго времени суток, уважаемые господа трейдеры! Сегодня мы рассмотрим удобный и полезный в нашей работе индикатор Momentum. Основное его преимущество – это способность заранее предсказать последующее движение рынка. А простота трактовки его сигналов даже для новичка делает его особенно ценным. Эффективнее всего использовать его на среднесрочных и более высоких таймфреймах, так как в этой ситуации он наиболее точен. Но и на малых временных промежутках индикатор Моментум будет работать. Часто его относят к группе , но это не совсем верно. Создатель этого торгового инструмента широкой общественности неизвестен, но один канадский финансист и аналитик Мартин Принг уделяет ему много внимания, и даже в 1993 году написал о нем книгу «Martin Pring on Momentum» (Мартин Принг о Моментуме).
Описание индикатора Momentum
Форекс индикатор Моментум выглядит на графике как кривая, расположенная под основным графиком цены. Движения линии Momentum следуют за рыночной ценой, немного опережая ее колебания. Это позволяет трейдеру предвидеть смену тренда и своевременно среагировать на разворот рынка, получив свою выгоду. Более точной такая реакция будет, если комбинировать использование Моментума с индикатором EMA (скользящей средней). Расчет индикатора Momentum, по Джону Мерфи, производится по разнице цены закрытия предыдущего и текущего периода, установленного в определенное количество свечей. Обычно, это количество равно 14, но может устанавливаться больше или меньше, в зависимости от таймфрейма, с которым мы работаем. Впрочем, нам не обязательно задумываться о формуле его расчета, так как он производится автоматически. Нам же остается только установить его параметры и использовать с профитом.
Настройка индикатора Momentum
Индикатор Momentum встроен почти во все торговые терминалы, но если в вашем терминале его почему-то нет, его легко скачать и установить. Обычно он находится в списке «Индикаторы», категория «Осцилляторы». Главные параметры для его настройки такие:
- «Период» – количество свечей учитываемых как шаг индикатора, стандартная величина этого показателя 14. Когда мы торгуем на большом таймфрейме, имеет смысл увеличить период, это повысит точность прогноза индикатора. При этом количество его сигналов уменьшится. Если же мы работаем с маленькими таймфреймами, период следует уменьшить. Частота сигналов в этом случае увеличится, но среди них появится большое количество ложных сигналов, и придется увеличить осторожность в работе, сверяя показания индикатора с его же показаниями на более старших таймфреймах;
- «Применить к» – цена торгуемой пары, на основании которой будет строиться линия индикатора. Обычно устанавливают «Применить к Close»;
- «Закрепить минимум/максимум» – ширина торгового диапазона.
Также в настройках индикатора Моментум можно изменить цвет линии и добавить дополнительные уровни, обычно это +100 и -100.
Сигналы индикатора Momentum
Индикатор Momentum может использоваться в режиме осциллятора. Тогда мы работаем следующим образом:
- Покупаем, когда линия индикатора долго шла вниз, а затем стала расти;
- Продаем, когда кривая долго росла, а потом пошла на спад.
(кликните по скриншоту для увеличения)
Уровень величины, разворот от которой покажет нам начало нового тренда, определяем, прежде всего, исходя из собственного опыта, особенностей торгуемой пары и рыночной интуиции. Четких рекомендаций здесь нет.
Если же индикатор Momentum работает для нас в качестве трендового индикатора, торговые сигналы мы определяем так:
- Покупаем, когда линия индикатора пересекла уровень 100 снизу вверх, на подъем;
- Продаем, когда она падает, пересекая уровень 100 сверху вниз.
(кликните по скриншоту для увеличения)
Также индикатор Momentum показывает нам – расхождения в поведении графиков. Этим он может помочь нам избежать фатальных ошибок в торговле. Как только появилось несоответствие графика индикатора графику цены, необходимо усилить бдительность. В этом случае, дополнительным торговым сигналом будет следующая картина:
- Покупаем, когда ценовой график находится в нижней своей точке, а Momentum пошел вверх. Это сигнал смены тренда на рост и покупка будет выгодной;
- Продаем, если цена растет, достигая очередного максимума, а линия Momentum пошла вниз, это сигнал того, что дальше может произойти падение цены, и лучше продать актив.
(кликните по скриншоту для увеличения)
Индикатор Momentum удобно использовать в паре со – индикатором Moving Average. Обязательно нужно настроить индикаторы так, чтобы период Moving Average был равным периоду Momentum. В этом случае наша тактика будет следующей:
- Покупаем, если линия индикатора Momentum пересекла уровень 100 снизу вверх, и одновременно график цены пересек линию скользящей средней тоже снизу вверх. Когда же линия Momentum будет снова приближаться к уровню 100 уже сверху, стоит завершить сделку;
- Продаем, когда Momentum пересекает уровень 100 сверху вниз, а ценовой график пересекает скользящую среднюю, также двигаясь сверху вниз. Завершаем сделку, ориентируясь на приближение линии Momentum к уровню 100 в обратном направлении.
(кликните по скриншоту для увеличения)
Стратегия сочетания индикаторов Momentum и скользящей средней хорошо работает на любых таймфреймах. Но, как и в любой торговой стоит быть осмотрительными, и отслеживать поведение обоих индикаторов на старших таймфреймах. Чем меньше ставится период обоих индикаторов, тем больше возникает ложных торговых сигналов.
Выводы
Таким образом, Форекс индикатор Моментум является удобным, но вспомогательным инструментом работы трейдера. Его несомненный плюс – это простота и понятность в использовании, моментальная реакция на изменения рынка, а также возможность предугадать движения цены, давая нам время среагировать на нее заранее. Недостаток же его – это способность давать ошибочные сигналы, увеличивающиеся с уменьшением его периода ниже стандартного, и необходимость использования вместе с ним дополнительных инструментов.
Скачать индикатор
