Домой Микрозаймы Секреты индикатора Parabolic SAR. Как применять Индикатор Parabolic SAR (скачать) — Настройки и стратегии

Микрозаймы

Секреты индикатора Parabolic SAR. Как применять Индикатор Parabolic SAR (скачать) — Настройки и стратегии

Индикатор Parabolic SAR является востребованным как среди начинающих, так и опытных трейдеров. Он следует за существующем трендом и дает возможность довольно точно определять точки его разворота.

На ценовом графике этот индикатор отображается в виде точек, которые располагаются выше или ниже ценового уровня. При господстве на графике восходящего тренда, точки индикатора находятся под ценовым уровнем, а при нисходящем тренде – над ним.

Индикатор следует за изменением ценового уровня, пока он не завершится и не произойдет разворот существующего тренда. В момент, когда изменение ценового уровня подходит к концу, Parabolic SAR индикатор постепенно приближается к ценовому уровню, пока не коснется его, затем он станет отображаться с другой стороны, что является сигналом произошедшего разворота ценового уровня.

Как использовать Parabolic SAR индикатор

Этот индикатор доказал свою эффективность для решения следующих задач:

Определения господствующего тренда и моментов его разворота.
Выявления подходящего момента для вхождения на рынок.
Установка скользящих стоп-лоссов.

На рисунке, расположенном ниже, вы можете увидеть, как именно индикатор Parabolic SAR сигнализирует о возникновении восходящего тренда.

Стрелка под номером один показывает, как именно индикатор сигнализируется о зарождении восходящего тренда, а стрелка два отображает то, как индикатор следует за зародившимся трендом.

Вы можете заметь, что точки индикатора располагаются под ценовым уровнем в момент, когда он движется вверх, а при окончании его роста, индикатор касается цены, что является свидетельством того, что тренд может поменяться.

Настройка индикатора Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR скачать абсолютно бесплатно, при помощи расположенной ниже ссылки.

Устанавливается это приложение практически так же, как и любой другой индикатор.

Затем вам необходимо выбрать используемую валютную пару и перенести на нее индикатор. Далее перед вами появится окно настроек, как на картинке, размещенной ниже.

Строка Step отвечает за чувствительность индикатора к изменению ценового уровня. Значение этой строки по умолчанию составляет 0,02, но при желании вы можете его изменить. Следует помнить, что чем меньше шаг, тем выше достоверность получаемых сигналов, но это может вызвать небольшое запаздывание. Большой шаг делает индикатор менее чувствительным к изменению ценового уровня, но при этом он может значительно раньше определить разворот тренда. Также следует помнить, что большой шаг индикатора может стать причиной появления ложных сигналов.

Строка Maximum отвечает за корректировку влияния выбранного шага на показания индикатора. Это дает возможность снизить вероятность получения ложных сигналов при слишком сильно выраженном тренде. Этот показатель, по умолчанию, обладает значением 0,2.

Настройки индикатора можно изменить в зависимости от используемого таймфрейма и валютной пары, но для того, чтобы сделать это грамотно, необходимо обладать определенным опытом.

Торговля при помощи индикатора Parabolic SAR

Этот индикатора отличается простотой применения. Если точки расположены ниже ценового уровня, то необходимо открывать ордера на приобретения валюты, а в ситуации, когда точки находятся над уровнем цены, то следует создавать сделки на продажу. Как это выглядит, вы можете увидеть на расположенной ниже картинке.

Максимально эффективной торговля при помощи этого индикатора является в ситуациях, когда на используемом ценовом графике присутствует ярко выраженный тренд. Во время флета или при использовании пар с низкой волатильностью торговать при помощи этого индикатора достаточно сложно.

Особенности закрытия сделок при помощи индикатора Parabolic SAR

Большинство трейдеров предпочитают применять индикатор Parabolic SAR для выявления точек входа на рынок, а также для выявления подходящего момента для закрытия ордеров. Как открывать сделки при помощи этого индикатора, мы рассмотрели выше, далее рассмотрим, как использовать его для закрытия открытых ранее ордеров на примере пары евро/доллар.

Когда евро начал падать в цене, у трейдера сложилось впечатление, что на рынке взяли тренд медведи. В этот момент была открыта позиция на продажу валюты. После того как под ценовым уровнем индикатор отобразил три точки, ордер на продажу был закрыт, так как нисходящий тренд закончился.

После того, как при помощи индикатора трейдер убедился, что на рынке укрепился восходящий тренд, он открывает ордер на покупку валюты, закрывать который следует лишь после того, как индикатор отобразит три точки над ценовым уровнем.

Преимущества и недостатки индикатора Parabolic SAR

Этот индикатор обладает огромным количеством достоинств, среди которых особого внимания заслуживают следующие:

Своевременное определение изменений ценового уровня.
Заблаговременное определение разворота существующего тренда.
Высокий уровень точности сигналов, благодаря которым трейдер может определить оптимальный момент для вхождения на рынок, а также для закрытия открытых ранее ордеров.

К сожалению, этот индикатор обладает и некоторыми недостатками, среди которых:

Невозможность оперативно выдавать сигналы при быстро меняющемся тренде.
Во время флета точность получаемых сигналов сильно падает.

Теперь вы знаете, как пользоваться индикатором Parabolic SAR, но для того, чтобы избежать убытков, рекомендуется опробовать его на демо-счете.

Индикатор Parabolic SAR (Полное название индикатора – Parabolic Stop and Reverse) - Это трендовый индикатор Forex , который показывает направление тренда и говорит трейдерам о том, что движение цены прекращает свое направление и разворачивается. Он был создан задолго до начала широкого использования компьютеров, и тем не менее, до сих пор остается полезным и популярным техническим инструментом для торговли на финансовых рынках.

Основные характеристики индикатора Parabolic SAR

Данный индикатор был разработан Уэллсом Уайлдером и основан на времени и цене. Используется Parabolic SAR для определения торговых возможностей на вход в рынок . Также индикатор используется для эффективного определения мест, где можно установить как обычный стоп лосс , так и использовать метод скользящего стопа. Важным аспектом индикатора является SAR (стоп и разворот), который отслеживает направление движения рынка.

В восходящем тренде Parabolic SAR отображается под ценой, и до тех пор, пока он будет находиться именно там, это будет сигналом, что восходящий тренд имеет силу. В нисходящем тренде Parabolic SAR отображается над ценой, и до тех пор, пока он будет находиться над ценой, это будет сигналом о том, что нисходящий тренд имеет силу. В этом и заключается работа данного индикатора: он предполагает новое направление цены. Это означает, что индикатор, который ранее располагался ниже цены на восходящем тренде, меняет свое расположение и отображается выше цены, когда на рынке начинается нисходящий тренд.

Торговля с использованием индикатора Parabolic SAR включает в себя следующие сигналы:

Если точки PSAR находятся выше графика цены – присутствует нисходящий тренд.
Если точки PSAR находятся ниже графика цены – присутствует восходящий тренд.

Концепция его использования легко понятна с первого взгляда.

На рисунках ниже видно, что Parabolic SAR отображается в виде набора пунктирных точек, где каждая точка появляется вместе с новой свечой. То есть, если индикатор был установлен на таймфрейм H1, то новая точка, как и новая свеча, будет появляться с промежутком в 1 час. Когда цена находится выше точек Parabolic SAR, трейдеры должны удерживать только длинные позиции. После того, как точки Parabolic SAR начинают располагаться выше цены, пора изменять торговые позиции на короткие.

Индикатор Parabolic SAR позволяет быть в рынке все время.

Принципы торговли с помощью индикатора Parabolic SAR

Стоит повторить что, когда индикатор находится ниже цены, мы открываем длинную позицию, а, когда он находится выше цены, открываем короткую позицию. Как только индикатор появляется выше цены, все длинные ордера ликвидируются, а как только индикатор появляется ниже цены, все короткие ордера ликвидируются.

Тем не менее, торговать с Parabolic SAR не так просто и не вся торговля с использованием сигналов разворота, исходящих от Parabolic SAR, может быть прибыльной.

Разработчик данного индикатора Parabolic SAR – Дж. Уэллс Уайлдер дает несколько советов касаемо торговли этим инструментом. Он предлагает использовать Parabolic SAR, в первую очередь, для трейлинг-стопов и нахождения наилучших точек выхода из рынка.

Использование индикатора Parabolic SAR трейдерами Forex заключается в простой установке стоп-ордера на уровне самых последних точек SAR, появляющихся на графике. А затем, перемещении стоп-ордера вместе с каждой новой точкой SAR до того момента, пока будет продолжаться тренд. После того, как индикатор Parabolic SAR изменит свое положение – точки SAR появятся на противоположной стороне от графика цены и позиция закроется.

Уэллс Уайлдер не рекомендует использовать Parabolic SAR в качестве самостоятельного индикатора. Основной причиной этого является тот факт, что Parabolic SAR может легко создавать пилу (ложные сигналы) в периоды консолидации рынка.

Работает Parabolic SAR лучше в периоды сильных трендов, которые, по оценкам самого Уайлдера, происходят примерно в 30% времени. Таким образом, трейдерам будут нужны другие индикаторы рынка Форекс для выявления периодов сильных трендов.

Уэллс Уайлдер разработал для себя еще один трендовый индикатор – ADX (Average Directional Index), – который показывает, какие тенденции является доминирующим и насколько они сильны. Зная тенденции и их силу, трейдеры рынка Forex могут брать от Parabolic SAR соответствующие сигналы и игнорировать ложные. Как можно определить наличие тренда, если вы не хотите использовать ADX? Попробуйте использовать EMA (Exponential Moving Average) с периодом 50. Если график цены будет располагаться выше нее, то на рынке присутствует восходящий тренд, если ниже – нисходящий тренд.

Пример торговли с Parabolic SAR indicator

Рис.1 Parabolic SAR на 4-часовом таймфрейме, графика EUR/CAD

Давайте посмотрим на рисунок 1 . На 4-часовом графике валютной пары EUR/CAD присутствует индикатор Parabolic SAR (с параметрами по умолчанию).

Он отображается на графике в виде точек. Наиболее распространенный цвет индикатора по умолчанию - зеленый, но здесь он был изменен на синий. Когда индикатор находится ниже цены, нужно открывать длинную позицию , а, когда он находится выше цены, нужно открывать короткую позицию . Как только индикатор появляется выше цены, все длинные ордера ликвидируются. Если индикатор появляется ниже цены, все короткие ордера ликвидируются.

Это говорит о том, что индикатор дает нам сигналы для входа и выхода из рынка. Он особенно удобен для применения внутридневным и свинг-трейдерам , которые ищут конкретные точки входа и выхода. Именно поэтому, в случае, когда сделка идет против желаемого направления, индикатор хорошо определит момент, когда нужно выйти из позиции.

Установка стоп лосс

Еще одним полезным аспектом Parabolic SAR является его использование для обнаружения области стоп лосс, а также его применение в качестве скользящего стопа. Рисунок 2 был специально увеличен, чтобы сделать индикатор более заметным, а его применение в качестве стопа и в качестве скользящего стопа более наглядным.

На этом рисунке изображен 4-часовой график валютной пары AUD/JPY , которая в начале мая 2014 года находилась в бычьем тренде (Parabolic SAR тоже давал сигнал на покупку), после чего 14 мая 2014 года сигнал оказался медвежьим. Тщательно рассмотрев этот график, можно увидеть, что красная вертикальная линия показывает, где индикатор сигнализирует об исходе бычьего тренда и начале нового медвежьего тренда. Далее валютная пара гораздо быстрее начала двигаться вниз, нежели она до этого двигалась вверх.

Рис.2 Полезное применение Parabolic SAR

На графике верхняя стрелка указывает момент завершения бычьего тренда и появление медвежьего сигнала. Левая стрелка показывает, где Parabolic SAR впервые появляется выше цены, генерируя сигнал на продажу. Место, где появилась первая "точка", используется в качестве области стоп лосс. Далее индикатор движется вдоль графика, описывая овальную кривую. Фактическая цена входа для данного торгового сигнала была на уровне 95,53. Согласно индикатору, стоп-лосс устанавливается на уровне 96,09. Точечное значения SAR, предоставляет нам фактическую цену и время (для этого поместите курсор мыши на точку SAR).

Стрелка вниз показывает, как индикатор скользит за ценой и помогает трейдеру перемещать его стоп лосс вслед за ним, поскольку цена продолжает двигаться в прогнозируемом направлении. Это дает вам гарантию в том, что вы не берете лишний риск в вашей торговле, и что вы одновременно с этим фиксируете некоторую часть вашей прибыли.

Подводя итоги, стоит отметить что:

При входе в рынок стоп лосс размещается чуть выше/ниже первой точки индикатора SAR.
Метод скользящего стопа позволяет вручную (или с помощью автоматизированных программ) перемещать ваш стоп лосс вслед за движением индикатора, размещая его на пару пунктов ниже/выше за последней точкой SAR.

Настройки для Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR разработан для того, чтобы правильно держать уровень стоп-лосс и перемещать его, приспосабливаясь к новым ценам, защищая, таким образом, свою прибыль.

Формула Parabolic SAR включает в себя «фактор ускорения», который позволяет быстро реагировать на изменения рынка, как только тренд набирает силу. В начале, новые точки Parabolic SAR размещаются близко друг к другу, но затем, по мере продолжения тренда, они располагаются реже. Parabolic SAR имеет две переменные: шаг и макс шаг. Параметры, рекомендованные У. Уайлдером: шаг 0,02, максимальный шаг 0,2.

Шаг устанавливает чувствительность этого индикатора. Если шаг слишком высокий, то Parabolic SAR становится более чувствительным и переключается назад и вперед чаще, при этом более низкий шаг делает его более сглаженным. Максимальный шаг устанавливает подушку между ценой и Parabolic SAR. Чем выше макс шаг, тем ближе будет располагаться скользящий стоп к цене.

Когда пространство между точками индикатора Parabolic SAR значительно увеличивается, это означает, что формула ускорения для SAR уже работает. Таким образом, если вы упустили точку входа, было бы лучше его пропустить и ожидать следующую возможность на вход, например, с помощью индикатора Stochastic .

Parabolic SAR является лишь математической интерпретацией цены. Несмотря на то, что он помогает определить начальное место для стоп-ордера, иногда он не может являться окончательным или лучшим вариантом. Трейдеры рынка Форекс, которые также ориентируются на уровни поддержки /сопротивления , круглые цифры, линии тренда и т.д. могут найти лучшее место для расстановки стоп-ордера.

Данный индикатор не очень полезен в спокойных, вяло текучих рынках. Лучше использовать его только на трендовых и волатильных активах и временно отказываться от таких, когда они находится во флэте . Игнорируя ситуацию на рынке, вы подвергнете себя частым разворотам в непредсказуемых/боковых рынках, что, конечно же, не желательно. Этот индикатор относится к трендовым и прекрасно работает, когда используется с целью поймать крупное движение или сигнал на его разворот.

SAR хорошо использовать в торговле на коррекциях. Иногда одной коррекции может быть достаточно, чтобы взять с рынка приличную прибыль, прежде чем появится еще один сигнал, соответствующий доминирующему тренду.

Еще один способ увеличения надежности Parabolic заключается в подтверждении его сигналов на двух таймфреймах. Если сигнал от индикатора Parabolic SAR на меньшем таймфрейме совпадает с сигналом Parabolic SAR на более высоком таймфрейме, то такой сигнал имеет более высокую вероятность получения прибыли.

Расчет формулы индикатора Parabolic SAR

SAR довольно тяжело рассчитывается в силу определенных факторов, которые необходимо учитывать, потому что в расчете присутствуют такие переменные как если/то. Тем не менее, представленный ниже пример дает общее представление о том, как рассчитывается этот индикатор. Так как формулы для растущего и падающего SAR не являются одинаковыми, расчет выполняется в двух направлениях. Одно из них – вычисление растущего SAR, а другое – падающего SAR.

Растущий SAR

Предыдущее значение SAR : Значение SAR за предыдущий период.
Крайняя точка (КТ) : Самая высокая цена в текущем восходящем тренде.
Коэффициент ускорения (КУ) : Начиная со значения 0,02, КУ увеличивается на 0,02 каждый раз, когда крайняя точка делает новый максимум. КУ может достигнуть максимума 0,20, независимо от того как долго продолжается восходящий тренд.
Текущее значение SAR = Предыдущее значение SAR + предыдущее значение КУ (Предыдущее значение КТ - Предыдущее значение SAR)

Коэффициент ускорения умножается на разницу между крайней точкой и предыдущим периодом SAR. Затем, полученный результат добавляется к значению SAR предыдущего периода. Однако, SAR никогда не может быть выше минимумов двух предыдущих периодов. Если SAR будет выше одного из этих минимумов, то используется наименьшее из этих двух значений SAR.

Падающий SAR

Предыдущее значение SAR: Значение SAR за предыдущий период.
Крайняя точка (КТ): Самая низкая цена в текущем нисходящем тренде.
Коэффициент ускорения (КУ): Начиная со значения 0,02, КУ увеличивается на 0,02 каждый раз, когда крайняя точка делает новый минимум. КУ может достигнуть максимума 0,20, независимо от того как долго продолжается нисходящий тренд.
Текущее значение SAR = Предыдущее значение SAR - предыдущее значение КУ (Предыдущее значение SAR - Предыдущее значение КТ)

Коэффициент ускорения умножается на разницу между крайней точкой и предыдущим периодом SAR. Затем полученный результат отнимается от значения SAR предыдущего периода. Заметим, что SAR никогда не может быть ниже максимумов двух предыдущих периодов. Если SAR будет ниже одного из этих максимумов, то используется наибольшее из этих двух значений SAR.

Самостоятельный расчет SAR

Как уже упоминалось выше, Parabolic SAR придумали за долго до распространения компьютерной техники. Поэтому трейдеры самостоятельно в ручную рассчитывали значения индикатора. Если вам это интересно, вы можете воспользоваться предложенной ниже формулой, что бы самому по пробовать провести расчет значения этого инструмента.

Сначала определите изначальную позицию (P(initial)), является ли она длинной или короткой. По умолчанию ProSticks предполагает, что позиция длинная.

Определите изначальный Stop-and-Reversal (SAR(initial)).

Если P(initial) длинная, то SAR(initial) = L(t-1) Если P(initial) короткая, то SAR(initial) = H(t-1).

Определите изначальный (EP(initial)).

Если P(initial) длинная, то EP(initial) = MAX (High(t), High(t-1)) Если P(initial) короткая, то EP(initial) = MIN (Low(t), Low(t-1)).

Определите «фактор ускорения» - Acceleretion Factor (AF(t)). Установите изначальный Acceleretion Factor AF(initial), увеличивая значение на AF(initial) на каждый период, вплоть до предела, который устанавливается новой Extrime Price, пока не будет закрыта позиция.

Если P(t) = новая позиция, то AF(t) = AF(initial) Если EP(t) = EP(t-1), то AF(t) = AF(t-1).

Подсчитайте AFD(t) путем умножения AF(t) на абсолютное значение разницы между EP(t) и SAR(t).

AFD(t) = AF(t) ABS (EP(t) – SAR(t)).

Определите P(t), EP(t) и SAR(t). где, n-длина текущей позиции.

В свое время Уэллс Уайлдер обратил внимание на то, что большинство индикаторов и торговых систем дают сигналы с существенным опозданием. Индикатор Parabolic SAR был создан как раз для того, чтобы эффект запаздывания устранить и повысить эффективность торговли.

Что касается названия, то индикатор Параболик получил его из-за того, что если точки соединить плавной кривой, то получится линия, похожая на параболу. А вот приставка SAR расшифровывается как Stop-and-Reverse, то есть этот алгоритм подает сигналы об остановке и развороте тренда.

Главной особенностью этого инструмента можно считать то, что он не зацикливается на самой цене, но учитывает еще и временной фактор. Так, в начале трендового движения он будет не очень сильно реагировать на движение цены, но если на рынке устоявшийся тренд, то чувствительность индикатора к малейшим колебаниям цены возрастает.

Справедливости ради, стоит отметить, что полностью избавиться от задержки генерации сигналов не удалось. Ниже будет рассмотрен алгоритм работы индикатора, из которого видно, что сигналы поступают с небольшим запозданием, но по сравнению с конкурентами задержка не так уж и велика.

Как работает индикатор Параболик?

На графике индикатор отображается в виде точек над/под ценовым графиком. Считается, что если точки расположены под ценой, то предпочтение следует отдать покупкам, если над ней – продажам. В момент закрытия свечи на графике появляется новая точка, отображающая последнее значение индикатора, расчетные немного отличаются для восходящей и нисходящей тенденции.

Расчет ведется по формуле

PSAR(n) = ACC*(High(n-1) - PSAR(n-1)) + PSAR(n-1),

PSAR(n) = ACC*(Low(n-1) - PSAR(n-1)) - PSAR(n-1).

Использованы такие обозначения:

АСС – параметр индикатора, отвечающий за ускорение, учет временного фактора;
High/Low(n-1) – экстремумы предыдущей свечи;
PSAR (n-1) – значение индикатора, соответствующее предыдущей свече.

Первая формула справедлива для лонгов, вторая – для коротких позиций.

Из особенностей работы Параболика отметить стоит и то, что он учитывает скорость изменения цены. В зависимости от этого меняется и расстояние между точками индикатора и ценовым графиком. В момент резкого движения оно столь же резко увеличивается, а затем сглаживается.

Что касается настроек, то их всего две. Параметр максимум отвечает за чувствительность индикатор к ценовым колебаниям, а шаг – за расстояние до цены. Экспериментируя с этими значениями, можно подобрать оптимальную комбинацию для любого таймфрейма.

Варианты использования индикатора

Индикатор Параболик, как и многие другие, на истории выглядит идеально. Можно подобрать участки на графике, когда он генерирует сигналы один за другим и все они оказываются прибыльными. Но есть и ложка дегтя в этой бочке меда – в горизонтальном канале Параболик начинает давать сбой. Сигналы следуют один за другим, а прибыли нет, в лучшем случае – небольшие убытки.

Отсюда промежуточный вывод – использовать PSAR стоит только на трендовых участках рынка. При этом есть несколько вариантов использования индикатора:

непосредственно для заключения сделок. В таком случае ориентироваться нужно на смену положения точек индикаторы относительно ценового графика;
для переставления SL, в таком случае защитный ордер устанавливается на несколько пунктов за точкой индикатора.

Если попытаться торговать, опираясь исключительно на индикатор Параболик, то депозит вряд ли проживет долго. Дело в том, что в таком случае придется постоянно быть в рынке, как только PSAR сменит свое положение относительно цены, нужно переворачиваться. При этом нет никакой гарантии, что на рынке не наступит затишье. Поэтому для построения полноценной торговой системы нужно дополнить его несколькими фильтрами входа.

Торговые системы, основанные на Параболике

Для начала рассмотрим простейшую стратегию, основанную только на Параболике. Торговля будет вестись на h4 (EUR/USD либо GBP/USD). Вход в рынок выполняется отложенными ордерами, для покупки необходимо:

дождаться пока PSAR (0,002; 0,2) перейдет под график;
главное условие – следующие 2 свечи после той, на которой PSAR сменил положение (сигнальная свеча), должны закрыться ощутимо ниже. То есть нужно формирование локального экстремума;
после этого над сигнальной свечой размещаются 2 ордера на покупку, SL – 150 п для обоих ордеров, ТР – соответственно 220 и 320 п;
если PSAR опять сменит свое положение относительно цены, то ордера можно удалять или закрывать с текущим результатом. Для продаж правила аналогичные.

Неплохую торговую стратегию можно получить если индикатор Параболик дополнить несколькими другими (из стандартного набора). Стратегия «Быстрый разворот» основана на PSAR, MA и Volumes, торговля ведется на таймфрейме D1 (EUR/USD и GBP/USD), основной сигнал получаем от PSAR, а остальные 2 индикатора выступают в роли фильтров.

Для покупки необходимо, чтобы:

PSAR перешел под ценовой график;
Volumes в этот момент должен быть выше МА (с периодом 5, она добавляется на индикатор Volumes), также столбец должен быть зеленого цвета;
SL выставляется в пределах 80 – 60 пунктов, а ТР – 200 – 250 пунктов;
когда PSAR подошел достаточно близко к цене BUY, можно начинать тралить сделку по Параболику.

Если на момент перехода Параболика под график хотя бы 2 столбца гистограммы Volumesнаходились над МА, то покупка отменяется. Для сделок на продажу правила противоположные.

Подведение итогов

Индикатор Параболик – неплохой алгоритм для анализа поведения цены. Конечно, он не лишен недостатков, например, неадекватно ведет себя на флетовых участках рынка, но его популярность и обилие торговых систем на его основе говорят сами за себя.

Отдельно хотелось бы отметить, что ни один индикатор не является панацеей и для построения полноценной торговой системы желательно, чтобы сигналы подтверждались 2-3 другими алгоритмами. Источник:

Социальные кнопки для Joomla

Описание Parabolic SAR. Принципы работы с индикатором

Индикатор Параболик САР, может быть использован на разных рынках, где случается смена тренда. С его помощью можно вычислить максимальную точку прибыли как при вхождении в рынок, так и при выходе из него. Главным образом, расчет совершают . Он вычисляется отдельно для произвольной свечи (бара) с учетом значений по предшествующему открытому бару.

Одним из преимуществ работы с Параболиком, является возможность нахождения уровня SL для будущего бара еще до того времени, как он будет открыт.

При работе с Parabolic SAR — не следует учитывать колебание цены во флэте. В этот период, SAR выдает большое число НЕВЕРНЫХ СИГНАЛОВ.

В связи с этим, перед тем как применять в торговле этот индикатор и доверять его сигналам, нужно, как уже говорилось во вступлении, удостовериться в устоявшемся тренде на рынке. Кстати, для решения этой задачи хорошо применять в анализе рассмотренные нами ранее и конечно же .

В тот момент, когда график цены пересекает индикатор Параболик SAR, тогда происходит мгновенный разворот нашего индикатора и все дальнейшие его показания станут в противоположенной стороне от цены. Точкой отсчета при случившемся развороте, служит минимальная или максимальная цена свечи за предшествующий период .

Сам разворот, является сигналом о завершении текущего тренда и начале флэта или собственно о развороте.

Если говорить проще, то SAR позволяет определить . Главной задачей, стоящей перед индикатором, является выполнения переориентации торговых позиций во время разворота тренда.

А Вы знали что эти криптовалюты самые перспективные?

Методика расчета индикатора Уайлдера — Parabolic SAR

Разработанная Уэллсом Уайлдером формула подсчета Parabolic SAR строго на длинных позициях описывается следующим образом:

Показатели индикатора:

SAR i – показывает значение нашего Parabolic SAR для i-го периода на графике;
HIGH i-1 – максимальный показатель цены предшествующего периода;
LOW i-1 – минимальный показатель цены предшествующих периодов;
SAR i-1 – отражает значение Parabolica предшествующих периодов;
АF – фактор ускорения, отражающий шаг изменения движения цены при совершении закрытия позиции (тут рекомендуют выставлять 0,02).

Структура формулы такова, что при расчете используется только лишь эмпирический коэффициент ускорения AF.

Но при торговле на «близких стопах» все же лучше несколько поднять значений одного из параметров, или одновременно обоих. При торговле на больших движениях цены, данные параметры, наоборот, лучше немного сбавить, чтобы сигнал на выход не был преждевременно получен.

Преимущества и недостатки в индикаторе Parabolic SAR на Forex

Преимущества Параболик САР:

Учитывает не только изменение цены, но и реагирует на время;
Своевременное и точное выявление разворота тренда;
Большая точность нахождения тех моментов, когда предпочтительно выйти из рынка, зафиксировав свою прибыль.

Недостатки индикатора Параболик САР:

SAR не является универсальным инструментом из-за быстро изменяющихся трендов.
При движениях цены по флэте, он не может давать .

Определение тренда. Применение Parabolic SAR

Применение на практике Parabolic SAR для входа на рынок

Третий метод применения SAR, является наиболее профессиональным, поскольку индикатор применяется не только для выявления времени для закрытия позиции, но и успешно подходит для определения точки входа в рынок. Правда в данном случае потребуется дополнительное подтверждение от других индикаторов.

На рисунке, представлен характерный пример, когда индикатор ADX используется для дополнительной фильтрации точки входа.

Чтобы получить восходящий тренд с помощью ADX , +DI (зеленая линия) должна быть обязательно выше красной –DI. С медвежьим рынком соответственно наоборот. Черная полоса ADX характеризует устойчивость тренда. Тренд может считаться сильным, если она выше своего порогового значения (тут пороговое значение равно 25).

! Важно также, чтобы при открытии сделки индикатор не падал.

На представленном графике видно, что сигналы на выделенных 3-х участках можно отсеять.

В первом случае +DI несколько выше -DI.
Во втором — ADX меньше порогового значения.
В третьем значение также меньше порогового значения.

Здесь следует учитывать, что у ADX есть весомый недостаток – это его запаздывание . Поэтому, торгуя по Parabolic SAR, опираться исключительно лишь на фильтр ADX не стоит.

Практика применения Рarabolic SAR для выхода из рынка

Первый метод применения Параболика, основан на поиске наиболее оптимальных периодов для осуществления закрытия позиции. Он достаточно популярный при торговле на Форекс. Сигналом для закрытия позиций следует считать пересечение SAR графика цены. Это может считаться началом разворота.

Parabolic SAR также может рассматриваться в качестве оптимальных уровней для постановки стопов. В зависимости от положения цены значения SL в дальнейшем можно скорректировать.

Такой подход позволяет находить момент вхождения в рынок, опираясь и на прочие методы:

ценовые паттерны
другие .

Примером может быть ситуация, отраженная на рисунке ниже. Здесь, мы видим красную стрелку «вниз», которая указывает на открытие позиции на продажу. Сигнал появился при отскоке от EMA (50), которая была важной линией сопротивления по направлению к главному тренду. Сигналом на закрытие позиции, который обозначен на графике «крестиком», стало пересечение SAR ценовой свечой.

Применение на практике разворотной торговли с индикатором Parabolic SAR

Второй метод применения Параболика, базируется на разворотной торговли, при которой выполняется закрытие текущей позиции и открытие следом новой, но уже в обратном направлении при пересечении SAR цены.

Правда такой метод, является достаточно рискованным и справедливо подвергается критике, поскольку это может привести к получению неверных сигналов и, что может грозить убытками. Такая ситуация больше всего отмечается при консолидации рынка и ходе цены в узком канале.

О важных настройках Параболика:

В предыдущих уроках, мы рассматривали индикаторы, которые, главным образом сосредоточены на том, чтобы ловить начало новых трендов. Но не менее важным для нас является, как нам идентифицировать окончание тренда. Ведь, что значит своевременный вход, без своевременного выхода?

Индикатор параболик сар относится к типу трендовых . Разработанный достаточно давно, сейчас он стал одним из главных методов определения тренда в классическом , поэтому присутствует практически в каждом торговом терминале. Как и всё гениальное, данный индикатор имеет очень простую, и в то же время эффективную формулу расчёта . Он оценивает значение цены за прошедший период, используя коэффициент, что в свою очередь придаёт ему изогнутый вид, напоминающий график обычной квадратичной функции, отсюда и название. Оценка производится по двум направлениям - повышению и понижению, при этом вся информация Parabolic SAR представляется в графическом виде, что даёт возможность быстро оценить происходящее, тем более что интенсивность трендового движения представляется разницей в расстоянии между точками индикатора - чем больше, тем динамичнее движение.

Параболик сар на графике австралийского доллара к американскому

Изначально индикатор разработан для того, чтобы просто указывать направление тренда. Он лишён такого недостатка, как запаздывание, по крайней мере, большого - как у крупных периодов. Соответственно, его можно использовать не только как указатель общего направления, но и как сигнализатор об окончании движения. По этой причине Parabolic SAR включён в большое количество разнообразных , иногда в качестве основного индикатора, в других случаях как вспомогательный или фильтр. Нет особого смысла комбинировать с другими трендовыми индикаторами, зато хорошие результаты можно получить при сочетании с осцилляторами. Например, может быть использован не только как инструмент для определения разворота, но и как подтверждающий тренд. Соответственно, при помощи этих двух индикаторов можно ловить трендовые участки максимально эффективно.

Параметры

В параболик сар применяются всего две переменные - шаг и максимум . Это два ключевых значения, которые вместе полностью описывают границы принимаемых значений фактора ускорения, благодаря которому и получается параболическая форма последовательности точек индикатора. Алгоритм достаточно простой, рассмотрим на примере восходящего движения. В случае, когда Parabolic SAR выстраивается под графиком, мы имеем сигнал на наличие бычьего тренда. Когда на следующем баре возникает новый локальный максимум, значение параметра возрастает на указанную величину, по умолчанию это 0,02. В случае если этого не происходит, то он остаётся на своём самом маленьком возможном значении, равном одному такому шагу. Второй же параметр Parabolic SAR означает границу, выше которой фактор ускорения подняться не может и будет оставаться на этом значении, став константой. Соответственно, девять экстремумов дадут максимальное значение шага параболик сар, после которого прекратится рост этого ускорения. В такой момент индикатор будет рисовать точки, похожие на уже сильно разогнавшуюся параболу, в которой изменения наклона не так очевидны, как в самом начале. Это очень удобно с точки зрения визуального восприятия, можно по одному лишь взгляду понять, что цена уже разогналась и вход по приемлемым предполагаемым тейку и стопу уже пропущен. Соответственно, это может уберечь от необдуманных действий .

Параметры индикатора параболик сар

Применение Parabolic SAR

Несмотря на кажущуюся простоту и узкую специализацию, индикатор можно применять по-разному . Рассмотрим основные варианты, набравшие популярность вследствие высокой эффективности и хороших показателей надёжности:

1. Определение тренда на стадии зарождения движения . Это базовое назначение этого инструмента анализа. Если точки появляются под графиком - сигнал о том, что есть предпосылки к развитию тренда, направленного вверх. Обычно достаточно двух-трёх точек, но это относится к крупным периодам от четырёхчасового. Если же точки параболик сар появляются над графиком - обратная ситуация, возможно развитие медвежьего тренда. Этот простейший вид даёт большую информативность, позволяет понимать, когда есть возможность входа, а когда уже поздно. Стоп в этом случае ставится за локальный экстремум, тейк можно определять по своей стратегии, либо опять воспользоваться Parabolic SAR, что описано в следующем пункте.

Входить можно на третьей-четвёртой точке индикатора

2. Использование Parabolic SAR в качестве указателя окончания тренда и ориентира для тейка . Если начало тренда индикатор может показать с небольшим опозданием, да к тому же неплохо немного подождать для уверенности, то с окончанием тренда нет практически никаких задержек. Ловить максимумы не имеет смысла, где закончится тренд с точностью до нескольких пунктов не знает, наверное, никто, поэтому параболик сар прекрасно подойдёт в качестве сигнализатора о необходимости фиксировать прибыль. Как только график пересекается с условной линией, проходящей через точки индикатора, он переворачивается и сигнализирует о возможном тренде теперь уже в обратном направлении. Соответственно, дождавшись появления противоположного сигнала, закрываем позицию. Алгоритм работы Parabolic SAR очень чутко реагирует на снижение интенсивности движения. Конечно, не исключено, что это короткая временная остановка, но значительно чаще получается так, что это действительно окончившийся тренд, после которого последует откат. Если рассмотреть этот факт на протяжении длительного периода времени, то статистика будет на стороне - на десять вовремя закрытых ордеров будет приходиться один, который мог ещё принести прибыль из-за возобновления тренда после кратковременной остановки. Переживать по этому поводу не стоит, так как любая торговая система основана на данных за период времени, а не на конкретных случаях.