Домой Микрозаймы Стратегия хеджирования на форекс. Хеджирование на форекс — как защитить деньги на рынке

Микрозаймы

Стратегия хеджирования на форекс. Хеджирование на форекс — как защитить деньги на рынке

Вы оказались на странице пошагового руководства по Стратегии Хеджирования. Любая деятельность человека сопряжена с риском неудачи, работа на Форекс – не исключение из правил. Хеджирование позволяет подстраховаться и защитить себя на случай неожиданных и резких движений цены.

Само по себе слово возникло от английского Hedge – ограждать, страховать. Данный прием помогает трейдеру ограничить вероятный убыток – подстраховаться от моментов, когда события начинают развиваться не так, как он того ожидал.

Нельзя сказать, что локирование является рискованной тактикой, но, тем не менее, бывает сложно выйти из замка. Если у Вас нет опыта выхода из лока, то Вы должны начать практиковаться на демо-счете. Что же касается применимости этой тактики, то работает она абсолютно с любой торговой стратегией.

В принципе, в жизни все мы изредка занимаемся чем-то подобным. Вспомните, когда Вы планируете крупную покупку, то, скорее всего, рассматриваете сразу нескольких продавцов, чтобы, если у одного не получится удовлетворить Ваш запрос, у Вас всегда был резервный вариант. Кстати, иногда хеджирование может нанести колоссальный убыток, подробнее об этом читайте в этой статье .

Жми кнопку "изучить " , начни защищать себя от убытков.

Финансовая биржа состоит из множества элементов, одним из которых является стратегия хеджирования Форекс. Не всегда удаётся входить в позицию с положительным результатом . По независящим от нас причинам рынок может развернуться в самый неожиданный момент. Обстоятельства бывают разными, чтобы избежать просадки депозита трейдеры изобрели многообразные техники. Применять одну из них вы научитесь, пройдя бесплатное руководство на нашем сайте.

Академия Форекса предлагает своим ученикам руководства, используя которые можно не только зарабатывать, но и сохранять полученные средства. Стратегия хеджирования напоминает стратегию усреднения , но ставит иные цели. Главная задача – это переждать этап неопределённости, не допустив критической просадки депозита . Выйти из не большого объёма можно без существенных потерь, но закрытие крупного лота с убытком существенно отразится на текущем счёте.

Рассматривая механизм предотвращения потерь, можно оставаться в плюсе, даже при ошибочном входе в рынок. Если вы не можете позволить себе закрывать убыточные позиции, а стремитесь выжимать из каждой сделки максимум, умение применять хеджирование на Форекс увеличит процент успешных ордеров .

Хеджирование - это страховка от убытков , с помощью открытия лота в противоположном направлении либо на текущем графике , либо анализируя активы, находящиеся в тесной корреляции . Как правило, для указанных целей рассматриваются кросс курсы , но могут изучаться индексы и товары.

Изучить »

Локирование позиций Форекс предполагает, одна сделка будет приносить прибыль, а вторая убыток . Риски связаны с неправильным использованием торговой стратегии и возможными потерями по обоим направлениям. Но если вам удастся освоить этот сложный торговый инструмент , вы сможете получать доход от обоих лотов. Для нас главное, чтобы выгода от успешных ордеров была больше потерь от убыточных. Рассматриваемый метод призван уменьшить утраты, одновременно уменьшая положительный эффект торговли. Но если речь зашла о хедже, на дивиденды рассчитывать не стоит.

Стратегия хеджирования на Forex ставит следующие цели:

уменьшение потерь по открытым сделкам;
сведение работы в безубыток;
получение вознаграждения по одному или нескольким лотам.

Достигнуть такого результата можно за счёт:

разной скорости изменения курса у разных валютных пар;
разной цены пункта ;
разной структуры изменения стоимости валюты.

Чтобы задействовать хеджирование на Форекс, первым делом необходимо проанализировать какие инструменты коррелируют между собой . Если на графике EUR/USD наблюдается бычий тренд и на EUR/JPY также бычий, а комбинации японских свечей похожи, можно использовать оба актива. Этот пример называется хеджирование однонаправленных валютных пар. В этом случае мы по паре EUR/USD входим в покупку в расчёте на развитие действующей тенденции. Для страховки, на случай если курс развернётся EUR/JPY продаём таким же объёмом, как и первый лот.

Изучить »

Образцом хеджирования разнонаправленных валютных пар, является открытие лотов одинакового размера в одном направлении по парам EUR/USD и USD/CHF.

Хеджирование на Форекс принесёт вознаграждение по первой позиции, и убыток по второй, но за счёт разницы в волатильности и стоимости пункта, в итоге сможем выйти в маленький плюс. Однако замок чаще рассматривают на одной валютной паре. Кросс курс для хеджа применяют, когда по одной сделке уже имеется просадка, и для её нивелирования осуществляется вход по производном активе .

Локирование позиций Форекс строится на параллельном или зеркальном изменении курса валюты, в результате чего получаем возможность компенсировать неудачи. Правильное употребление описанного инструмента позволит не только минимизировать потери, но и существенно нарастить доход.

Использование хеджа возможно в двух случаях. Первый, когда пытаетесь заработать . Для этого подходят такие пары как EUR/USD и USD/CHF. Сумев заключить две разнонаправленные сделки в нужный момент, можно получать дивиденды просто находясь в пассивном ожидании. Риски в таком случае сведены к минимуму, но и на сверх прибыли рассчитывать не приходится. Но хедж с прибылью связывают редко.

Второй вариант, классический, когда стратегия хеджирования предотвращает потери . В таком положении инвестор уже имеет определённую просадку депозита. Для того чтобы взять паузу, остудить голову, не боясь потерять депозит и принять взвешенное решение можно использовать замок на Форекс. Как правило, понятие замка употребляется, когда идёт жёсткая фиксация просадки, с помощью ордера в противоположном направлении. Но если своп по паре отрицательный, вы всё равно продолжите терять средства.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Стратегии хеджирования" и освоить данный инструменты в несколько простых шагов Изучить »

Открыть две разнонаправленные позиции не сложно, гораздо важнее, знать как выйти из замка на Форексе. Если хотите научиться правильно анализировать рассматриваемый инструмент, без советов опытных трейдеров вам не обойтись. Обучающие руководства научат страховать открытые лоты и выходить из любой ситуации с положительным результатом.

Как отмечалось ранее, наиболее часто локирование на Форекс применяется на одной валютной паре для предотвращения потерь. Различают следующие виды лока:

Отрицательные.
Положительные.
Нулевые.

Работа с каждым типом имеет свои особенности. Отрицательный замок на Форекс устанавливается, когда просадка достигла критического размера, а вы нуждаетесь в предотвращении дальнейшего снижения баланса . Такой лок может быть задействован в любой момент трейдинга. Если EUR/USD куплен по 1.1200, а пара просела до 1.1100 и вы не можете позволить дальнейшего снижения, необходимо продать актив по рынку. В этом случае убыток фиксируется на определённом значении и больше не вырастет. Но не забывайте про своп, слишком долгое нахождение в открытых позициях также повлечёт уменьшение депозита. Выход из замка Форекс в данной ситуации происходит следующим образом. Валютная биржа обладает свойством цикличности, а пара обязательно возвращается к пробитым уровням. Если можете болтаться в убыточных ордерах достаточно долго, то просто переждите краткосрочную просадку. Но длительное ожидание будет чревато потерей финансов по свопу.

В этом примере мы должны установить для продажи по 1.1100 Stop Loss в безубыток, на уровень 1.1099 или любой другой. Когда будет сформирован разворот и цена начнёт снова расти, она сначала закроет Sell с минимальным профитом. После этого необходимо ждать продолжения роста, дойдя до зоны покупки, ордер закроется в ноль.

Если речь идёт про EUR/USD, то чтобы не терять деньги на свопах, лучше применять локирование позиций Форекс с помощью коррелирующей пары USD/CHF. У EUR/USD своп равен -5, у USD/CHF +5, таким образом разница будет нивелироваться и в таком замке можно находится бесконечно долго. Еще один образец разнонаправленной покупки и продажи в парах AUD/USD и NZD/USD. По первой паре своп равен +15 на покупку, по второй -13 на продажу. Таким образом эти инструменты хорошо коррелируют и подходят для хеджирования сделок.

Стратегия хеджирования Форекс подходит исключительно для защиты торгового счёта, не правильно пытаться на этом заработать . Новички совершают следующую типичную ошибку. Захеджировав EUR/USD по 1.1100, дождавшись снижения курса до 1.1050 берут 50 пунктов прибыли. После чего инструмент возобновляет падение, а отрицательный баланс накапливается. Правильно дожидаться срабатывания Stop Loss по продаже в положительной зоне, а потом закрываться в ноль при достижении стоимости покупки.

Некоторые инвесторы пытаются использовать технику усреднения совместно с локированием. Стратегия хеджирования Форекс схожа с усреднением, а современные трейдеры обязаны иметь представление об обоих инструментах. Если вы до сих пор не знакомы с данными методами работы, пройдите бесплатные обучающие руководства по заданным темам на сайте Академии Форекс.

Локирование на Форекс допускается только при работе по тренду . Допустим, мы имеем растущую тенденцию, наблюдается серия последовательных подъёмов, каждый выше предыдущего. По трём точкам строим ценовой коридор. Была ошибочно открыта покупка в верхней точке рынка, на растущем графике. В такой ситуации оправдано войти в лок, при формировании вершины, с целью снижения курса к нижней границе диапазона. Чем раньше вы поймёте, что вершина сформирована, а пара развернулась и зафиксируете просадку, тем лучше.

Вернёмся к нашему примеру, ширина коридора в паре EUR/USD 100 пунктов, покупка на вершине по 1.1200. Используя линии Фибоначчи, определяем допустимую зону коррекции . Когда курс снижается ниже уровня 61.8 можно входить в замок, таким образом зафиксировав убыток в 40 единиц. Когда стоимость опустится к линии поддержки/сопротивления можно осуществлять выход из замка Форекс . Повторимся, такая модель трейдинга допустима только по тренду.

Если попытаетесь хеджироваться против рынка и поймаете серьёзную четырёхчасовую или дневную тенденцию, то возврат стоимости к безубыточным значениям в среднесрочной перспективе будет не возможен . Чтобы осуществить выход из замка Форекс в безубыток, вам придётся прибегать к дополнительным инструментам, что в свою очередь сопряжено с дополнительными рисками.

Следующим обсудим положительный замок на Форекс . В отличие от отрицательного, который призван прекратить потери, положительный должен сохранять прибыль. Любая тенденция рано или поздно заканчивается коррекцией. Не многие субъекты торгов способны точно определить точки начала и завершения импульса . Когда открытая позиция уже имеет положительный результат, возникает соблазн забрать полученный профит. Защитить полученные дивиденды поможет локирование.

Войдя в рынок по Buy и заработав определённое количество пунктов, возникает вопрос: фиксировать доход или оставаться в рынке? Если предполагаете начало коррекции, можно зафиксировать имеющиеся дивиденды. Когда стоимость опустится, получим прибыль от продажи, продолжая удерживать успешный лот. После этого можно добавляться к уже отрытому ордеру. Если актив опустился к пробитому уровню в рамках коррекции, мы увеличим объём прибыльной сделки.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Стратегии хеджирования" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Стратегия хеджирования на Forex может успешно применятся различными методами. Если коррекция не началась, продолжаем удерживать оба открытых лота . В таком случае наш захеджированный Buy продолжает работать в плюс. Одновременно растут и потери от продажи. Следует дождаться следующего отрезка коррекции и зафиксировать прибыль по покупке. Таким образом мы осуществим выход из замка Форекс. С убыточной позицией по Sell можно поступить двумя способами. Первый: закрыть вместе с Buy. Второй, предпочтительный, подождать развития снижения и закрыть в ноль, оставив доход от покупки.

Описанная техника связана с риском, и для её употребления необходимы знания, опыт и умения. Ключевыми выступают именно правильно развитые навыки. Возможно вы уже владеете теоретической базой и трейдерским опытом. В таком случае вы похожи на неогранённый алмаз. Осталось придать драгоценному камню нужные формы и раскрыть заложенный потенциал.

Теперь рассмотрим, как использовать локирование позиций Форекс нулевым замком . Лучше всего применять такую технику при боковом тренде . Но по большому счёту место входа в рынок значения не имеет. Вы должны уметь хорошо определять границы ценового диапазона, чтобы понимать от каких уровней с наибольшей вероятностью начнётся коррекция. Можно задействовать круглые числа, линии Фибоначчи, опционные барьеры, любые места способные остановить импульс с высокой вероятностью.

Таким образом, куда бы не развернулась стоимость торгуемого инструмента, мы всегда будем по одной позиции иметь плюс, по второй минус. Давайте рассмотрим, как выйти из замка на Форексе в подобной ситуации. Работа с нулевым замком имеет много общего с усреднением. Подойдя к верхней границе диапазона, или значимому уровню сопротивления, мы закрываем покупку и усредняем продаж у. Когда курс снизится мы закроем оба Sell либо в ноль, либо с положительным результатом. У нижней границы коридора или зоны поддержки тактика зеркально противоположная . Выбрав для применения боковое движение рынка, можно хорошо зарабатывать на колебаниях цены.

Однако стратегия хеджирования Форекс не предназначена для заработка! Единственная задача, стоящая перед инвестором сохранить имеющиеся средства. Когда размер депозита не большой, можно безболезненно использовать Stop Loss, но управляя внушительным счётом, вы не сможете так просто понести убытки в десятки или сотни тысяч условных единиц.

При грамотном выставлении ордеров, стратегия хеджирования Форекс даст дополнительное время на размышление и анализ происходящих событий. Данная техника поможет переждать неблагоприятные отрезки, дожидаясь коррекции . Паузу можно рассматривать для выявления возможных зон разворота и оптимизации торговой техники.

Хеджирование на Форекс и нулевой замок можно задействовать в период флетового движения . Мы знаем, чем дольше пара зажата в узком диапазоне и двигается в боковом направлении, тем сильнее будет трендовый импульс, тем больше пунктов будет пройдено. Курс валюты подобно закручивающейся пружине накапливает объёмы привлекая продавцов и покупателей. Когда происходит разрешение боковой модели, одни участники закрываются по стопу и открываются в противоположном направлении, а другие наращивают объёмы. Открыв замок на Форекс необходимо ждать формирования тенденции. Об этом может сообщить такой паттерн Price Action , как бычье или медвежье поглощение . Можно использовать и другие элементы терминала, например, отложенные ордера . Выход из замка Форекс осуществляется путём закрытия неудачного лота, и наращивание прибыли по положительной сделке.

Таким образом, открыв убыточный ордер у инвестора есть следующие варианты действий:

устанавливать Stop Loss и ждать пока цена поглотит его;
закрываться по рынку, не дожидаясь увеличения потерь;
усредняться;
применять локирование позиций Форекс.

Задействовать Stop Loss или закрываться сразу после небольшой просадки не лучший вариант. Сколько раз было такое, что пара снижается, доходит до Stop Loss, закрывает ордер, а потом разворачивается и идёт в направлении, которое вы спрогнозировали. Техника усреднения специфическая тактика, хоть и прибыльная, но требует длительных тренировок и усердной работы.

Открыв Sell по любой из пар и получив отрицательный результат можно подождать, когда актив вернётся к прежним уровням. Но в большинстве случаев такой подход приводит к негативным последствиям . Стратегия хеджирования Форекс предоставит возможность нивелировать результаты ошибочного решения. Зафиксировав минус нам следует ждать глобального разворота, после чего используя различные техники, про которые сегодня уже говорилось, закрывать позиции.

Допустимо применять хеджирование на Форекс не только для страховки, но и извлечения дохода. Ошибочный вход может локироваться сделкой в противоположном направлении, лотом двойного объёма. Таким образом, в случае развития движения в направлении двойного ордера, за счёт объёма не только перекроем убытки, но и получим выгоду. Отличается от стратегии усреднения следующим: усредняя мы входим в рынок в направлении первой сделки, а не противоположном, и не двойным, а таким же лотом.

Допускается хеджирование не только коррелирующими валютными инструментами, а также индексами или товарами. Как мы знаем российская экономика зависима от стоимости природных ресурсов. Пара USD/RUB, как и USD/CAD хорошо коррелирует с ценами на нефть. Поэтому допустимо хеджировать эти инструменты между собой.

Возможно, после открытия второго ордера актив не пойдёт в нужном направлении, а снова развернется. Хеджирование на Форекс предполагает оперативное закрытие всех локирующих сделок, и открытие позиции двойным объёмом в направлении движения. Не стоит бросаться из одной крайности в другую, не следует бегать за ценой пытаясь поймать пару . Вы всегда будете опаздывать и оставаться в проигрыше. Применять хедж очень сложно и необходимо иметь чёткое представление того, что и с какой целью вы делаете. Если вам кажется эта тема сложной и есть вопросы на которые нужны ответы, приходите на в нашу Академию и учитесь трейдингу у профессионалов.

Мы попытались дать общую информацию про очень сложный, но полезный инструмент в обойме инвестора. Вы узнали не только про типы локирующих сделок и как их заключать, но как выйти из замка на Форексе. Познакомились с правилами использования коррелирующих валютных пар для минимизации убытков. Изучите обучающие материалы по данной теме и сопутствующим направлениям на нашем сайте и получайте прибыль там, где другие несут убытки.

Как начинающих, так и опытных. Кроме того, стратегии хеджирования активно используются различными компаниями и хедж-фондами. Это придает хеджированию особую популярность среди частных трейдеров, поскольку считается, что его применение делает торговлю на Форекс полностью , и все сделки закрываются исключительно с профитом. Так ли это на самом деле, или это очередной миф, выясним в нашей сегодняшней статье. Если вы еще не определились с выбором брокерской компании, то смотрите наш независимый .

Что такое хеджирование?

Перед тем, как оценить все преимущества и недостатки хеджирования, нужно разобраться, что это такое. Итак, хеджирование в переводе с английского hedge означает «гарантия» или «страховка». Оно активно применяется в различных отраслях экономики для страховки от возникновения форс-мажорных обстоятельств. Например, нефтедобывающая компания для уменьшения рисков от потерь из-за снижения цен на может одновременно приобретать фьючерсы или опционы на нефть на фондовой бирже. Таким образом, компания страхует себя от неоправданно заниженных цен на «черное золото». Частные трейдеры также могут применять стратегии хеджирования на . Мы не будем сейчас вдаваться в тонкости, как можно хеджировать свои позиции при помощи фьючерсных контрактов, опционов и других внебиржевых инструментов. Для многих трейдеров это является экзотикой, поэтому остановимся непосредственно на стратегиях хеджирования для торговых инструментов валютного рынка Форекс.

Локирование – как разновидность хеджирования

На Форекс хеджирование выступает в качестве альтернативы использования . Например, вы открыли ордер на покупку объемом 0.1 лота. Во избежание увеличения убытков обычно рекомендуется использовать стоп-лоссы. Однако, если вы уверены, что перед вами всего лишь коррекция, а не разворот , но вы не хотите, чтобы ваши убытки росли, то можете установить на продажу тем же объемом на том уровне, где вы собирались установить стоп-лосс. В результате, в каком направлении теперь не двинется цена, убыток останется фиксированным. Как только коррекция закончится, сделку на продажу следует закрыть. Такая разновидность хеджирования, когда на одном торговом инструменте открываются разнонаправленные сделки, называется локированием, что в переводе с английского Lock, означает «замок». Также можно хеджировать один торговый инструмент другим. Например, если вы купили EURUSD, но цена пошла не в вашу сторону, то вы можете продать GBPUSD, и таким образом застрахуете себя от нарастания убытков, а также можете выйти из лока с прибылью. Однако следует учитывать, что не все брокеры и торговые терминалы разрешают хеджировать позиции. К примеру, в открытие разнонаправленных позиций на одном торговом инструменте находится под запретом.

Какие существуют разновидности локирования?

В зависимости от используемой можно выделить следующие разновидности локирования:

Нулевой лок. Данный тип локирования применяется, когда на рынке отсутствует какое-либо однозначное движение, и представляет собой одновременное открытие разнонаправленных сделок. Таким образом, вы будете всегда находиться в рынке. Как только цена определится с направлением тренда, убыточную позицию необходимо закрыть, оставив в рынке прибыльную сделку;

Отрицательный лок. Эта разновидность локирования является альтернативой стоп-лоссу. Если в случае срабатывания стоп-лосса происходит фиксация убытков, что влияет на кривую баланса, то при использовании локирующих позиций убытки не списываются со счета, а временно замораживаются. В последствии вы можете раскрыть лок и выйти в , или даже закрыть сделки с небольшой прибылью. Выглядит это следующим образом. Например, вы получили сигнал на продажу и вошли в сделку, но затем цена развернулась и пошла против вас. Вы могли установить стоп-лосс, который зафиксировал бы ваши убытки. Но с тем же успехом вы можете установить отложенный ордер на покупку. В результате образуется отрицательный лок, а сумма убытков перестанет увеличиваться. О том, как выйти из отрицательного лока, читайте ниже;

Положительный лок. Этот тип локирования встречается, когда необходимо зафиксировать полученную прибыль, но при этом вы не хотите закрывать старую сделку, чтобы потом открывать новую позицию, теряя на . Например, на рынке наблюдается восходящий тренд, и у вас открыты покупки. Однако вы видите, что сейчас начнется коррекция. Тогда вы можете, не закрывая покупки, войти в продажи, заработав дополнительную прибыль. Когда коррекция закончится, вы можете закрыть продажи, оставив открытой только сделку на покупку.

Преимущества локирования позиций

Как и любой другой инструмент на Форекс локирование имеет свои плюсы и минусы. Начнем с преимуществ локирования позиций:

Психологический комфорт. Это, пожалуй, самое главное преимущество локирования. Когда вы закрываете сделки по стоп-лоссу, вы наблюдаете, как ваш постепенно уменьшается. Даже если следующие сделки вы закроете с прибылью и перекроете полученный ранее убыток, то у вас все равно может остаться неприятный осадок. Используя локирование убыточных позиций, вы как бы оттягивайте момент наступления потерь, а со временем даже можете перевести убытки в прибыль. Согласитесь, что закрытие ордеров в истории сделок MT4 исключительно по тейк-профиту намного больше радует глаз, чем фиксирование убытков;

Снижение числа убыточных позиций. Когда на рынке наблюдается неоднозначная ситуация, и цена движется то вверх, то вниз, локирование позволяет избежать срабатывания стоп-лоссов и переждать окончание флета;

Дополнительное время на обдумывание текущей ситуации на рынке. Локирование не дает разрастаться убыткам, что дает вам время хорошенько обдумать сложившуюся ситуацию на рынке.

Недостатки локирования

Хеджирование на Форекс требует от трейдеров осторожности и повышенного внимания, чтобы оно принесло пользу, а не привело к увеличению потерь. Как правило, начинающим трейдерам локирование приносит только одни убытки, так как они слишком рано пытаются раскрыть лок, что в итоге приводит к образованию убытков по обеим сделкам. Также к другим недостаткам локирования позиций можно отнести следующее:

Сложность раскрытия локов. Не так просто, как кажется на первый взгляд, выходить из локов. Каждый трейдер должен самостоятельно разработать стратегии по выходу из локов, а также научиться вовремя их применять;

Замораживание денежных средств. Поскольку локирование позиций приводит к заморозке убытков, то снижается размер свободных денежных средств, что может быть особенно неудобным для тех трейдеров, которые не могут позволить себе иметь большой депозит;

Легкость в наращивании объемов лока. Очень просто нарастить объем лока, открывая дополнительные ордера, но не так просто их потом разруливать. Если вы будете открывать большое количество ордеров, то рано или поздно может наступить маржин-колл;

Увеличение расходов на брокерское обслуживание. Открывая новые ордера, вы будете платить спред по каждой сделке, а если вы планируете долго держать открытыми локированные позиции, то по ним будет также накапливаться ;

Сильное психологическое напряжение. Используя технику локирования ордеров, на вашем счете будут постоянно зависать отрицательные суммы. Это может нести в себе определенный дискомфорт, который обусловлен страхом получения убытков. Если при использовании стоп-лосса вы можете быть уверенны, что убытки уже зафиксированы, вы вышли из рынка и можете спать спокойно, то в случае с локированием позиций вы имеете огромное количество открытых ордеров, которые могут быть открыты в течение длительного периода времени. У вас может появиться желание закрыть все позиции, зафиксировав убытки, но при этом теряется весь смысл локирования. Поэтому необходимо убедить себя, что все убытки уже заморожены и не будут дальше увеличиваться, а у вас есть практически неограниченное время для поиска решения по выходу из «замка».

Смотрите также, какие брокеры имеют счета .

Как выйти из лока?

Переходим к самому главному – к стратегиям выхода из лока. Залокировать убыточную позицию достаточно просто, а вот чтобы выйти из лока и при этом остаться еще и в плюсе, нужно обладать соответствующим мастерством. Рассмотрим самые популярные стратегии по раскрытию лока:

При срабатывании отложенного ордера, который вы выставили в качестве лока вместо использования стандартного стоп-лосса, следует дождаться отката цены, чтобы затем закрыть этот ордер в нулевой точке, и дать убыточной позиции выйти в плюс;

Если цена не собирается разворачиваться, а вместо этого продолжает движение в противоположном нашей сделки направлении, то необходимо открыть еще один ордер в том же объеме, что и предыдущая сделка, но уже в соответствии с текущим направлением цены. Когда убыток по локу перекроется прибылью, все сделки следует закрыть, или можно закрыть убыточную сделку и оставить открытыми прибыльные позиции;

Раскрывать лок необходимо только тогда, когда цена дойдет до точки разворота. В этом случае нужно закрыть прибыльную сделку и оставить открытой убыточную позицию. Дождавшись момента, когда цена откатится настолько, что можно закрыть сделку с небольшой прибылью, следует установить стоп-лосс на уровне безубытка. Если цена развернется, то вы уже ничего не потеряете, а в случае дальнейшего движения цены в нашем направлении, сможете получить дополнительную прибыль;

Если цена вернулась к уровню установки лока, но ей не хватает потенциала, чтобы вывести убыточную позицию в плюс, то необходимо раскрыть лок, закрыв прибыльную сделку. Когда цена снова пойдет против нас, следует установить новый лок, который будет гораздо меньше предыдущего. Если же он останется на прежнем уровне, то ваш депозит увеличится на сумму закрытой прибыльной позиции;

Если вы видите, что цена уже далеко ушла от залокированных позиций, и в ближайшее время не предвидится ее разворота, то единственным вариантом в этом случае является закрытие лока, используя всевозможные откаты, чтобы восполнить потери;

Если цена находится между залокированными позициями, а в это время ожидается выход важной , то на границе лока можно открыть дополнительную позицию в сторону основного импульса. При сильном движении вы можете не только перекрыть убытки, но и получить прибыль.

Смотрите, какие брокеры поддерживают вывод средств через .

Как показывает практика, начинающие трейдеры очень часто испытывают проблемы с выходом из лока, а также их угнетает наличие незакрытых убытков. Во-первых, нужно успокоиться, ведь убыток уже заморожен, и не стоит бояться его увеличения. Во-вторых, необходимо понять, что лок – это по сути тот же стоп-лосс, только в отличие от последнего локированные позиции еще можно разрулить и закрыть с прибылью, а убытки, зафиксированные по стоп-лоссу можно только отыграть за счет новых сделок. Наконец, вы можете закрыть лок в любой момент, вы просто оттягиваете срабатывание стоп-лосса до лучших времен. Конечно, в последнем случае вы не получите тех преимуществ, о которых мы говорили выше, но зато обретете психологическое равновесие, если почувствуете, что использование локов – это не ваш вариант. Кроме того, чтобы избежать нарастания убытков по залокированным позициям и вовремя раскрыть лок, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

Перед тем, как раскрыть лок, проводите технический анализ. Цена очень часто отскакивает от , психологических ценовых уровней, . Используйте эти знания, чтобы вовремя раскрыть лок и выйти в плюс;

Не нагромождайте на графике огромное количество ордеров в надежде, что цена пойдет в том или ином направлении. Если на рынке наблюдается флет, то таких ордеров может быть очень много, в результате чего вы можете запутаться, и необдуманное действие приведет к маржин-коллу;

Не старайтесь закрыть в первую очередь прибыльную позицию. Ваша задача – выйти из лока так, чтобы уменьшить убытки и перевести сделки на безубыточный уровень;

Не стоит торопиться раскрывать лок. У профессиональных трейдеров, использующих стратегии хеджирования Форекс, постоянно находятся открытые убыточные позиции то по одному локу, то по другому, при этом баланс депозита неуклонно растет;

Прежде, чем перейти к локированию на практике, следует длительное время потренироваться на в сочетании с вашей торговой системой.

Таким образом, локирование позволяет избежать ненужных убытков как в случае с применением стоп-лоссов. Однако использовать его должны только те трейдеры, которые имеют немалый опыт в торговле на Форекс. Начинающим трейдерам рекомендуется осваивать этот торговый инструмент лишь на демо-счетах, так как в неопытных руках локирование может принести еще больше убытков, чем во время торговли с использованием стандартных стоп-лоссов. Лучше всего следует применять стратегии локирования, когда на рынке наблюдаются зигзагообразные движения, и отсутствует четкий тренд. Выходить из локов необходимо только после проведения тщательного с соблюдением всех описанных выше рекомендаций. Если вы будете соблюдать все правила, то стратегии хеджирования будут приносить вам только прибыль.

Хеджирование сделок на Форекс: основные стратегии

Работа на финансовых рынках сопряжена не только с высокой доходностью операций, но и с повышенным риском. Чтобы минимизировать угрозу, было придумано хеджирование сделок на Форекс.

Вопреки распространенному мнению о необоснованности дополнительных издержек, это позволяет повысить прибыль. За счет работы с более крупными ордерами и высокой стабильности торговых операций в долгосрочной перспективе хеджирование приносит постоянный доход в долгосрочной перспективе.

Виды хеджирования на Форексе

Задачей ограничения, а именно так переводится слово hedging, является сделать безопасной не отдельную торговую операцию, а всю стратегию инвестирования. Для этого применятся:

минимизация рисков приказом через стоп-лосс;
приобретение производных инструментов;
покупка актива с обратной корреляцией.

Все эти способы могут быть использованы вместе или по отдельности, в зависимости от выбранного стиля торговли. Каждый из этих вариантов пришел из прошлого века, они доказали свою эффективность. Хотя пока что рынок не может предложить ничего нового в этом направлении, старые стратегии продолжают отлично работать.

При этом все они опираются на основное правило риск-менеждмента - в одной сделке нельзя потерять более 5% от депозита, нельзя вкладывать более 10% капитала в активы с близкой корреляцией.

Хеджирование через ограничение убытков

В каждом торговом терминале есть не только фиксация прибыли с помощью take profit, но и принудительное закрытие позиции stop loss. Тяжелее всего использование стоп-лосса дается начинающим трейдерам, которые не могут смириться с потерей определенной доли капитала.

Основная ошибка новичка на валютной бирже сводится к попытке пересидеть убыток.

Именно поэтому перед покупкой актива необходимо провести анализ рынка и определить максимальный уровень допустимой просадки. Если он превышает цифры, заложенные правилами риск-менежмента, от операции лучше отказаться.

Если же ситуация кажется благоприятной, но возможный риск не позволяет войти в рынок полным лотом, можно уменьшить размер сделки. Различные стратегии предусматривают разнообразные соотношения между take profit и stop loss, однако потенциальный профит всегда должен быть выше лосса. При этом следует учитывать и размер спреда, разницы между покупкой и продажей.

Чтобы хеджирование сделок форекс не носило спонтанный характер, необходимо выработать всего два правила:

Определять уровень стоп-лосса до входа в рынок.
Не передвигать стоп-лосс ни при каких условиях.

Это позволит справиться еще с одной проблемой новичка - низким уровнем дисциплины. Одер, поставленный без должной подготовки и принесший убыток, заставит в следующий раз более аккуратно анализировать ситуацию.

Производные инструменты

Такие контракты, как опционы, пришли на биржу из производственного сектора экономики. Компании, изготавливающие определенный вид продукции, вынуждены страховать себя от ценовых колебаний за счет покупки права на приобретение или продажу товара.

Особо стоит отметить, что опцион - это именно право, а не обязанность.

Если покупателю опциона будет невыгодна его реализация, он может оказаться от него без штрафных санкций.
Опцион на покупку чаще используют потребители сырья. Если компании для поддержания рентабельности необходимо приобретать прокатную сталь не дороже 200 000 рублей за тонну, а цена на нее колеблется, то можно хеджировать риски, приобретя право купить ее по нужной цене чуть позже.

Опцион на продажу получил распространение среди сырьевых компаний. Когда нефть опустилась ниже $40 за баррель, производители сланцевой нефти смогли пережить трудные времена за счет этого производного инструмента. При каждом росте котировок выше критической отметки они приобретали опционы на продажу выше себестоимости.

Активы обратной корреляции

Появление в торговом терминале CDF-контрактов сделало хеджирование сделок на форексе еще более выгодным. Поскольку количество инструментов увеличилось до нескольких тысяч, стало легко подобрать пару со значительным сходством графиков.

К ним относятся Gold и золотодобывающие компании, Oil и пара USD\RUR, акции металлургических предприятий, уголь, сталь и газ. Стратегия хеджирования через активы близкой корреляции построена на поиске таких инструментов и выяснении закономерностей движения.

Идеальным считается вариант, когда сдвиг стоимости одного актива приводит к кратному изменению цены другого.

В этом случае приобретение разнонаправленных инструментов помогает получить максимальную доходность, при полном хеджировании.

Несмотря на бурное развитие технического анализа, его инструменты не могут с вероятностью 100% предсказать движение графика. В этом случае именно хеджирование помогает уберечь торговый счет от слива.

Если депозит будет подвергаться опасности более чем на 30%, то череда из четырех неудачных прогнозов будет фатальной. Даже если 20 сделок до этого были прибыльными, то есть депозит будет погублен при 80% точности. Если же защищать капитал, то верность прогноза в 60% будет гарантировать долгую работу с высоким доходом.

Многие трейдеры считают, что хеджирование сделок на форексе - это тоже самое, что диверсификация рисков. Действительно, цель у этих двух понятиях одна, но вот методы для ее достижения разные. Хеджирование позволяет заранее предусмотреть защиту от возможных изменений цены на валютном рынке. Этот способ действительно очень хорошо помогает, так как позволяет многим трейдерам застраховаться от неприятных последствий в результате изменения движения цены, что происходит, как на валютном, так и на других рынках. Сегодня хеджирование является очень распространенным, но самой большой популярностью оно пользуется именно на валютном рынке Форекс.

Если брать поверхностно и попытаться максимально лаконично ответить на вопрос, что такое хеджирование на форекс, то можно сказать так - это страхование своей торговли от возможного убытка.

Основные методы хеджирования и его стратегии

В зависимости от установленных целей, выделяют два варианта хеджирования:

Биржевое, которое происходит путем свопов, а также форвардных контрактов;
Внебиржевое. Осуществляется при помощи фьючерсных контрактов, а также опционов.

Помимо этого, хеджирование классифицируется в зависимости от способа реализации, в частности:

Классическое, или «чистое» хеджирование. Это самый простой и самый «прозрачный» способ. Для того, чтобы не потерять вложенные средства, трейдер открывает две сделки, только в разных направлениях. Это позволяет всегда компенсировать возможные потери;
Если используется частичное или полное хеджирование, то сделка будет перекрыта только частично. Таким вариантом пользуются более профессиональные и уверенные трейдеры, которые желают сэкономить на комиссионных;
Перспективное хеджирование применяется только самыми опытными трейдерами.

Для того, что сделки по хеджированию действительно были эффективными, трейдеру необходимо определиться с наиболее подходящей стратегией. В данном случае трейдер сам решает, торговать ему на новостям или же сориентироваться на времени торговых сессий. Независимо от сделанного выбора, хеджирование обязательно должно быть прикреплено к торговой стратегии. Помимо этого, чтобы обеспечить эффективность хеджирования, можно пользоваться наиболее популярными и общепринятыми стратегиями, которые отличаются некоторыми особенностями.

Есть два наиболее популярных варианта стратегий:

В качестве инструмента хеджирования используются фьючерсные контракты;
Хеджирование происходит путем покупки опционов.

Хеджирование и ограничение убытков

Каждый торговый терминал, который используется трейдером для торговли на валютном рынке, помимо фиксации прибыли обладает такой функцией, как стоп-лосс, то есть принудительное закрытие сделки. Сложнее всего использовать такой инструмент новичкам в мире трейдинга, которые сложно переносят потери определенной части своего капитала. Среди новичков наблюдается одна и очень распространенная ошибка - пересидеть убыток, а не пытаться его компенсировать.

Прежде, чем совершить покупку того или иного актива, трейдеру необходимо взвесить все риски и провести тщательный анализ рынка, после чего он сможет определить примерный уровень просадки. Если после анализа уровень просадки очень большой, то от сделки лучше отказаться. В противном случае, если ситуация имеет благоприятный характер, но тем не менее риск не позволяет трейдеру войти на рынок с полным лотом, то в таком случае рекомендуется просто уменьшить размер сделки. В зависимости от выбранной трейдером стратегии, будет зависеть и соотношение между тейк-профито и стоп-лоссом, но все же профит всегда должен быть выше, нежели стоп-лосс. Также трейдеру необходимо обращать внимание на размер спреда, а также разницу между покупкой и продажей того или иного актива.

Для того, что хеджирование сделок на валютном рынке Форекс не отличалось спонтанностью, трейдеру необходимо выстроить два основных правила:

Еще до выхода на рынок трейдеру необходимо определить уровень стоп-лосса;
Независимо от условий, сдвигать установленный стоп-лосс нельзя.

Следуя этим двум правилам, новичок в мире трейдинга сможет справиться еще с одной популярной проблемой - отсутствие дисциплины. Ордера, которые устанавливаются без должной подготовки, а также те, которые приносят убыток, заставляют трейдера во все последующие разы более осторожно анализировать ситуацию на рынке.

Примеры хеджирования сделок на рынке Форекс

Один из самых популярных примеров хеджирования рисков, который позволяет трейдерам хорошо разобраться в данном вопросе, является издержки зерна. Например, есть определенный сельскохозяйственный бизнес. Он подразумевает выращивание различных зерновых культур, которые очень сильно зависят от погодных условий, которые наблюдаются в регионе расположения поля. Если сезон получился неурожайным, то придется повышать цены на зерно. В противном случае, если сезон принесет очень много урожая, то его придется продавать по низкой цене. Чтобы обеспечить стабильное развитие такого бизнеса, подобные риск допускать нельзя. Что же делать в такой ситуации? Решается все очень просто - заранее прописываются контракты, в которых четко указывается, сколько будет стоить товар, а также период, в течение которого будет сохраняться фиксированная цена. Таким образом, даже если сезон оказался очень урожайным, то фермеру это только на руку, так как он продаст все по указанной в контракте цене и ему не придется снижать на зерновые культуры цену.

Подобный пример можно привести и в том случае, если торговля ведется в иностранной валюте, в частности с использованием американского доллара. В таком случае, чтобы застраховаться от убытков, в контракте указывается курс, который будет фиксирован на протяжении конкретного времени. А поэтому даже если доллар на момент продажи собранного урожая сильно упал, фермер продаст его по старому курсу, который был значительно выше и который изначально указывался в контракте.

Многие трейдеры, опасаясь за свой капитал, задаются логичным вопросом. Существует ли такая стратегия, которая позволит зарабатывать, но при этом сможет оградить от излишних рисков. В данной статье мы рассмотрим одну из таких методик торговли — стратегию хеджирования.

Хеджирование — как не слить весь депозит

Любая деятельность человека сопряжена с риском неудачи, а если вопрос касается финансов, тем более. Работа на Форекс – не исключение из правил. Хеджирование позволяет подстраховаться и защитить себя на случай неожиданных и резких движений цены.

Термин Hedge в переводе с английского означает «ограждать, страховать». Такой прием помогает трейдеру ограничить вероятный убыток – подстраховаться от моментов, когда события начинают развиваться не так, как он того ожидал. Зачастую в жизни все мы занимаемся аналогичным действием. Выбирая крупную покупку, устраиваясь на работу, заключая договора — каждый старается подстраховаться на случай непредвиденных ситуаций. И если первый вариант дает сбой, то мы прибегаем в альтернативному плану Б. В этом и заключается главная суть стратегии хеджирования на форекс.

Метод хеджирования валютных рисков работает используется в торговле на форекс и бинарных опционах.

Основные понятия

Прежде чем приступить к изучению данного метода, давайте разберемся с ключевыми понятиями.

Локирование или вход в замок – один из видов хеджирования. При нем сделки заключаются на одной валютной паре, но в разном направлении. Другое дело, что выйти из замка с минимальными потерями – целая наука, но, тем не менее, такой прием активно используется трейдерами, а при грамотном примененим действительно способно сгладить последствия даже самого неудачного входа в рынок;
Замок на разных парах с хорошей корреляцией. Например, Вы вошли на покупку, используя таймфрейм D1, по EUR/USD. Для страховки Вы открыли длинную позицию по USD/CHF (у них корреляция составляет -0,9, то есть пары двигаются в противоположных направлениях);
Локирование у разных брокеров, но по одной и той же валютной паре – такой прием используется, когда прибыль трейдер получает за счет положительного .

Мы не можем сказать заранее, куда именно пойдет цена и изначально рассчитываем на самый невыгодный вариант (т.е. что мы купили на пике или продали на минимуме). Исходя из этого, осуществляем вход в замок с тем, чтобы заморозить убытки на текущем уровне, а уже потом успокоиться и с холодной головой решить проблему. Нельзя сказать, что локирование является рискованной тактикой, но, тем не менее, бывает сложно выйти из замка. Если у Вас нет опыта выхода из лока, то Вы должны начать практиковаться на демо-счете. Что же касается применимости этой тактики, то работает она абсолютно с любой торговой стратегией.

Способы хеджирования

Остановимся подробнее на типах локов, которые, в зависимости от ситуации, мы можем применить:

Пример использования стратегии

Для более наглядного представления, как работает метод, рассмотрим практический пример.

В начале нового дня входим в «Замок». Объем обеих сделок один и тот же;
Ждем момента, когда цена пройдет в одном направлении пунктов 40-50 (4-значные котировки для пар GBP/USD, EUR/USD), после этого включаем п по той паре, которая на данный момент в плюсе. Что касается величины Трейлинг-Стопа, то он может быть равен примерно 20-25 пунктов для Н1;
Рано или поздно она закрывается по Стопу, который к тому времени находится в положительной зоне. После этого осталось дождаться момента, когда вторая сделка перейдет в плюс, где мы также используем Трейлинг-Стоп.

Алгоритм незамысловатый и весь расчет строится на том, что цена будет двигаться с достаточно большой амплитудой. Если она будет болтаться в небольшом диапазоне 2 дня и более, то обе сделки закрываем вручную.

Хеджирование при помощи другой валютной пары

Если не хотите работать с классическими замками, то можно использовать в качестве «страховки» уже открытую сделку на другой валютной паре. Тут нужно только правильно подобрать валютные пары, между ними должна быть высокая прямая либо обратная корреляция:

Любым доступным способом подбираем несколько валютных пар с высокой прямой/обратной корреляцией;
Обязательно ищите корреляцию на том таймфрейме, на котором заключаете сделку;
Если по EUR/USD заключаете сделку на покупку, то Вы делаете ставку на то, что доллар будет падать (за евро будут давать больше долларов). В таком случае для хеджирования по паре USD/CHF нужно открыть сделку на покупку – в этом случае, ставка делается на то, что доллар будет расти (за него будут давать больше франков).

Стратегия хеджирования, как Вы поняли, основана на принципах «страховки» убыточных сделок. Это можно сделать различными способами, в частности используя Замок. Но будьте осторожны. Начинающие трейдеры зачастую попадают в ловушку при работе с «замком». Рекомендуем Вам более подробно ознакомиться с данной темой, чтобы торговать в плюс.

Данную "Хеджирующую Стратегию форекс” можно так же назвать стратегией ”Подстраховки торговой позиции".
Данная стратегии форекс требует обязательного выполнения следующего условия – размер торгового депозита должен быть в 3 раза больше, чем требовался бы для постановки одной торговой позиции, или соответственно при том же размере депозита, можно соответственно уменьшить размер отрываемой позиции в 3 раза.
Рекомендуемый временной терминал для торговли по данной стратегии - M15 или Выше.
Валютная пара - любая.
Дилинговый центр - любой, но желательно выбрать из проверенных и Рекомендуемых Брокеров Форекс.

Для начала конечно нужно проанализировать рынок и выбрать более вероятное направление текущего тренда и соответсвунно в какую сторону будет открыта наша торговая позиция.

Для анализа направления тренда предлагаю использовать следующие индикаторы форекс , которые входят в стандартный набор торгового терминала Metatrader 4: Accelerator Oscilator и ZigZag

у вас есть своя стратегия определения направления тренда - можете использовать ее или взять любую из стратегий форекс, опубликованных на данном сайте.

После проведения анализа рынка, открываете в нужном направлении одну торговую позицию. Например это будет BUY.
Если Вы угадали и рынок идет в направлении вашей позиции, то начинаете устанавливаете трейлинг-стоп и по мере накопления прибыли, забираете ее, если же рынок пошел против Вас - в противоположном напрвлении – открываете двойную торговую позицию в сторону движения рынка, например это 2 позиции SELL, если рынок так и идет на SELL, то у вас на счету начинает копиться прибыль от одной торговой позиции SELL а 2-я хеджирует убыток от 1-й торговой позиции BUY, и в итоге они компенсируют друг друга. После того, когда в конце концов вы уже окончательно движитесь в направлении рынка и кол-во прибыли на счету увелилилось и покрыло все спреды, а так же еще есть задел прибыли - начинаете неспеша закрывать хеджирующие ордера.

Хуже обстоит дело, если рынок, после того, как мы откроем двойную торговую позицию SELL, начнет снова расти. В данной ситуации, Вам нужно очень оперативно закрыть хеджирующие друг друга торговые позиции BUY и SELL и открыть двойную торговую позицию BUY. После чего убыток оставшейся торговой позиции SELL будет зафиксирован при взаимном закрытии одного BUY и одного SELL.

В итоге, куда бы не двигался тренд – у Вас все равно будет прибыль на торговом счету. Но помните, что если будете часто ошибаться в определении тренда, то можете много потерять на спрэде и на накопившишся отрицательных закрытых позициях.
Поэтому данная стратегия форекс будет более эффективна, если Вы будете пользоваться ей без лишней паники и фанатизма, а так же после тчательного проведения анализа рынка и определения тренда.

Для начала проводите линии поддержки и сопротивления по шипам индикатора форекс ZigZag , в итоге получаете канал текущего тренда - допустим этот канал направлен вниз. После этого нужно изучить склонность торгового графика внутри данного канала тренда, предположим он значительнее прижимается к линии сопротивления - следовательно в сочетании с показаниями индикатора Accelerator Oscilator (предположим он говорит нам о сильном росте) - это говорит нам о возможном прорыве линии сопротивления. Далее проверяем показания этого же индикатора Accelerator на минутных и 5-ти минутных графиках и по ним уже определяем насколько скоро произойдет этот прорыв (если он конечно же произойдет). И уже после этого решаете для себя как лучше поставить отложенные ордера или же заключить сделку "с руки”.

Хеджирование позиции имеет равное количество поклонников и противников. Рассмотрим обе точки зрения.
Хеджирование предполагает защиту позиции и чаще всего применяется в том случае, если цена начинает движение против Вашей позиции. Вы можете закрыть позицию с убытком. А можете открыть еще ровно такое же количество позиций, какое было открыто, только в противоположную сторону. В результате Ваш убыток останавливается, поскольку прибыль покрывает убытки при любом изменении цены. Вам нужно лишь дождаться поворота, после чего закрыть прибыльные позиции, и подождать прибыли по противоположным открытым позициям (или, по крайней мере, понижения убытков до безубыточности в общем балансе).

Противники хеджирования говорят о том, что при хеджировании значительная плата за перенос позиции мгновенно уменьшает депозит, поскольку необходимо долго держать в два раза больше позиций.

Необходимо помнить, что при открытии хеджирующей позиции Вы понижаете риск, поскольку прекращаете рост убытков, а при закрытии - оставляете не защищенной противоположную половину. Следовательно, хеджирование можно производить в любой момент, а выход из хеджа нужно производить с осторожностью, лишь при появлении четких сигналов движения.