Одним из известных трейдеров-экономистов, разработавших универсальную стратегию торговли, был Джо . Также этот человек является автором книг о биржевой торговле. Также после изучения трудов Фибоначчи, Динаполи создал т.н. , которыми сегодня пользуется огромное количество трейдеров.
Об эффективном применении данных уровней и расскажет сегодняшняя статья. Скачайте индикатор , позволяющий легко нанести их на график, и приступаем к изучению. Индикатор существенно упрощает работу с уровнями, не только графически отображая их, но и оповещая трейдера сигналами о покупке или продаже.
Суть уровней Динаполи
По большому счёту, УД представляют собой уровни поддержки и сопротивления, но рассчитанные по определённым правилам. При этом нам не нужно детально знакомиться с некоторыми новыми понятиями: целевыми точками, рыночным размахом, скоплениями, ценовыми областями согласия, фокусными числами, номерами реакций и фиб-узлами, поскольку индикатор делает большую часть работы.
Для работы нужен надежный брокер Forex4you или RoboForex
Применение УД помогает трейдеру максимально объективно трактовать торговые сигналы.
Как рассчитываются УД? Из стандартных Фибо линий применяются только 3 уровня 38,2%, 50% и 61,8%, которые выступают в качестве уровней поддержки и сопротивления. Вручную на график данные линии наносятся так же, как и уровни Фибоначчи:
- проводится сетка от локального максимума до минимума в случае нисходящего тренда.
- проводится сетка от локального минимума до максимума в случае восходящего тренда.
Эту разницу между ценовыми экстремумами и называют рыночным размахом. Если всё сделать правильно, то линии выстроятся от 0 до 100% в направлении тренда.
Линии более 100% по Фибоначчи нужны для обозначения точек закрытия сделки.
Методики торговли (входа) по уровням Динаполи
К агрессивным методикам входа относят варианты “Кусты” и “Бонсай”. Различие между ними состоит в расстоянии, на котором выставляется защитный ордер. Сделку открываем в момент пересечения ценой уровня 38,2% в сторону тренда по коррекционной сетке. При “Бонсай” Stop Loss выставляем не далее, чем расположен следующий уровень (например, 50%), при “Кустах” – на уровень, который на порядок выше (например, 61,8%).
Как понятно из описания, в обоих вариантах не используется указанный выше индикатор. Торговля происходит по уровням Фибоначчи, “переделанным” под уровни Динаполи.
Следующие 2 варианта открытия сделки более консервативны и носят названия “Сапёр А” и “Сапёр Б”. сделка открывается после отбития цены от одного из уровней Фибоначчи, при этом ниже/выше данного уровня сформировалась ещё одна коррекция. Открываем сделку на любой из линий уже построенной Фибо сетки для новой коррекции и обязательно в сторону текущего тренда.
При варианте “Сапёр А” используется одна коррекция, при варианте “Сапёр Б” – более одной, но только после отбития от уровней Фибоначчи.
Take Profit для каждого способа входа в рынок может быть выставлен на любом уровне Фибо сетки.
Индикатор уровней Динаполи
Индикатор УД наносит на график 4 горизонтальные линии (собственно, УД) и линии расширения. Последние индикатор рассчитывает, исходя из количества баров (свечей) – по умолчанию 300.
Для более удобных расчётов расстояние от текущей котировки до каждого УД отображается в цифрах над линией.
Настройки индикатора по умолчанию можно слегка подправить под свои нужды. Например, увеличив толщину линий (уровней), а также сменив цвет цифр на синий, например, для лучшего восприятия. Остальные настройки, кроме количества баров (свечей), лучше не трогать. В архиве с индикатором имеется файл с детальным описанием каждого параметра индикатора.
В принципе, трейдерам, которые и так страдают от переизбытка информации, можно просто ориентироваться на сигналы от индикатора. Но очень желательно понимание принципов построения и использования уровней Динаполи. Сигнал (алерт) имеет звуковое сопровождение, что довольно удобно.
Как Вы смогли убедиться, уровни Динаполи с рекомендуемым индикатором могут стать отличной альтернативой другим индикаторам или фигурам теханализа. Научившись правильно понимать рынок, трейдер обязательно будет зарабатывать. Успехов и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит
Джо Динаполи – личность известная, а для некоторых этот человек стал настоящей легендой. Это и неудивительно, ведь в трейдинге он достиг всего того, о чем рядовой спекулянт может только мечтать. Успеху он во многом обязан оригинальному применению уровней Фибоначчи, их то и называют уровнями Динаполи.
История этого человека, в принципе, не отличается от биографий большинства успешных трейдеров. Образование Джо получил скорее техническое, но и экономикой он интересовался на протяжении всей жизни. Первый опыт в трейдинге состоялся в 1982 году и с тех пор карьера его шла только вверх.
Специалисты, знающие его лично и знакомые с его торговой стратегией подчеркивают, что его стиль торговли отличается тем, что ему удается каким-то непонятным образом комбинировать запаздывающие и опережающие индикаторы, получая на выходе точные сигналы. Частью своих наработок Джо делится в изданных книгах.
Что же касается уровней Динаполи, то это обычные уровни Фибоначчи, просто Джо разработал несколько методик входа и ввел ряд новых терминов. Это и вводит трейдеров, незнакомых с его стилем торговли в заблуждение, некоторые думают, что уровни Динаполи – его личная разработка.
Основные термины и понятия
Применять уровни будем так же, как и в случае, когда мы хотим определить примерную точку завершения коррекции после восходящего тренда. То есть растягиваем по ходу движения цены. При этом будут использоваться такие обозначения как:
- размах – под этим термином понимается расстояние между началом и концом движения, на которых и строятся Фибо уровни. В случае, если цена после завершения коррекции обновляется максимум/минимум, то конечную точку нужно сместить на новый экстремум, то есть размах в таком случае увеличивается;
- фокусное число – Динаполи так назвал уровень, от которого пошла коррекция на последнее движение цены. При обновлении экстремума формируется новая фокусная точка, так что их может быть несколько в пределах одного размаха;
- реакция – завершившаяся коррекция на трендовое движение, их также может быть несколько в размахе;
- Узел Фибоначчи – та цена, на которой завершатся коррекционное движение. Динаполи советовал брать в работу только те узлы, которые не выходят за пределы диапазона 38,2%-61,8%. Коррекция меньше чем 38,2% считается слишком слабой, а больше 61,8% - слишком глубокой, то есть тренд может и не возобновиться;
- целевой уровень – зона, в которой есть смысл разместить ТР;
- скопление – зона, в которой близко друг от друга находится несколько узлов. Т.е. наблюдается совпадение коррекционных уровней.
Важно ! Все сигналы, поступающие от стратегии, справедливы только в том, случае, если коррекционные уровни, а также скопления поддержки/сопротивления находятся в диапазоне уровней 38,2%-61,8%. Все остальные случаи лучше проигнорировать.
Что же касается уровней фиксации прибыли, то для этого используются обычные расширения Фибоначчи. В этом случае расширение растягивается на последнюю коррекцию с тем, чтобы на уровнях 161,8% и 261,8% разместить SL. Так что применение уровней Фибо практически не отличается от классического варианта.
Если вы решите ознакомиться с оригинальной книгой Динаполи, посвященной торговле по уровням, то будете удивлены количеству новых терминов. Не совсем понятно зачем это, ведь трейдера только запутывают новые названия уже известных вещей. В принципе, если сделать «выжимку» основных идей по построению уровней, то выделить можно следующее:
- количество фокусных чисел всегда будет равно количеству размахов на графике;
- реакции всегда будут находиться на графике левее фокусного числа, с которым они связаны. Формулировка не совсем понятная, а речь здесь идет всего лишь о том, что коррекции, которые сформировались на размахе должны находиться левее фокусного числа (т.е. максимума/минимума, который используется при построении уровней Фибоначчи);
- когда речь идет о том, что какое-либо фокусное число связано с реакцией, то необходимо, чтобы на восходящем тренде это фокусное число было самым высоким после реакций (или коррекций – как вам удобнее). Для нисходящего тренда требование обратное;
- при повышении таймфрейма сокращается число реакций. Это и понятно – если вы работали с разными временными интервалами, то наверняка замечали, что на маленьком таймфрейме полно движений цены, которые на старшем просто незаметны из-за своей незначительности.
Важно ! Это правило можно использовать и в обратном порядке. Если на графике вдруг появилась зона, в которой цена нашла сильное сопротивление/поддержку, то спускаясь на более мелкие временные интервалы вы можете найти нужные реакции и размахи, которые на основном временном интервале просто не видны.
Примеры работы с узлами, реакциями и фокусными числами
В качестве иллюстрации связи реакций и фокусных чисел рассмотрим пару примеров. В первом случае на графике имеем 3 полноценных размаха. На первом скриншоте видно 4 реакции (коррекции), причем фокусная точка выше всех локальных максимумов, поэтому считаем эти реакции связанными с фокусной точкой Fs1.
Следующий размах – нисходящее движение. Фокусная точка Fs1 в данном случае не может быть одновременно и точкой 1 следующего размаха, поэтому размах 1 – Fr обозначен только со следующего коррекционного максимума, ниже чем Fs1. В нем также есть реакции.
Последний третий размах показан в случае продолжения восходящего движения. В таком случае возможны 2 варианта:
- если фокусная точка Fs2 оказывается ниже Fs1, то он не будет связана с реакциями размаха 1;
- если же фокусная точка Fs2 переписывает экстремум Fs1, то она автоматически становится связанной со всеми реакциями (коррекциями на восходящее движение), которые были сформированы до этого.
Но ситуация могла развиваться и совершенно по иному сценарию. Представьте, что после формирования точки Fs2 график пошел вниз и переписал минимум, установленный на отметке Fr. В таком случае полностью изменится и разметка.
На графике при таком развитии ситуации будет уже не 3, а всего лишь 2 размаха – восходящее движение 1 – Fs1 и нисходящее 1 – Fr. По такому же принципу нужно выполнять построения в любой ситуации.
Если вы столкнулись на рынке с затяжным трендом и чередой реакций на нем (коррекций), то если выполнять анализ согласно всем правилам график будет просто загроможден чередой не особо важных построений. При этом нужны будут далеко не все из них, в частности, большую часть узлов можно отбросить как те, которые не соответствуют правилам работы по уровням Динаполи.
Представьте себе, что у вас есть сильное восходящее движение с несколькими реакциями. В какой-то момент времени начинается коррекция на все восходящее движение и в результате этого цена переписывает минимумы нескольких реакций, в таком случае эти реакции отменяются и их минимумы уже можно в работу не брать.
Важно ! Помним, что нас интересует та поддержка/сопротивление, которая попадает в диапазон уровней Фибоначчи 38,2% - 61,8%. По этой причине исключаем и узел на уровне первой реакции (точка 3 в нашем примере).
В итоге в работе учитывать стоит уровень 38,2%, 50,0%, 61,8%, а также активный узел в основании размаха. Это упрощает задачу, ведь вместо 6-7 уровней, в которых может состояться разворот, учитывать придется только 2-3.
Тактика торговли по уровням Динаполи
Если нет желания вникать в тонкости работы Джо, можно просто ограничиться изучением тактики торговли по его уровням. Если «выжать» из книги основное, то выделить можно несколько тактик торговли:
- агрессивная – 2 метода входа получили название «Бонсай» и «Кусты». Методика работы идентична, разнятся только размеры стопов;
- консервативная – название входов «Сапер А» и «Сапер Б».
При агрессивной работе предполагается, что цена гарантированно отобьется от уровня 38,2% уже сформированного размаха. Разница между «Бонсай» и «Кусты» заключается только в том, за каким именно Фибо уровнем будет находиться стоп-лосс.
По методике «Бонсай» вход в рынок производится, как только цена коснется уровня 38,2%, при этом стоп размещается на расстоянии не дальше чем следующий Фибо уровень, то есть 50%. Работа по методике «Кусты» ведется точно так же, только при этом стоп выносится дальше, чем 50%-ный уровень Фибоначчи.
Сами по себе эти методики известны всем, но торговля таким образом очень рискованная, ведь никакой гарантии того, что отбой произойдет нет. Вспомните, сколько раз коррекция превращалась в итоге в новый тренд или просто цена надолго зависала в горизонтальном коридоре. Так что если решите работать так, обязательно дождитесь подтверждения полученного сигнала.
Более консервативные тактики («Сапер А» и «Сапер Б») также предполагают вход на окончании коррекции, но работа ведется с подстраховкой:
Сапер А предполагает работу в 2 этапа: сперва ждем пока оформится завершение первой коррекции (вход в рынок еще не выполняется), затем дожидаемся формирования еще одной коррекции (выше или ниже уже сформированной и только после этого входим в рынок). Стоп выставляется, как и в предыдущем случае за следующий Фибо уровень;
Сапер Б предполагает работу по такой же схеме, но входим в рынок не на второй оформленной коррекции, а на 3-й 4-й и т. д. То есть после того, как произошло окончание первого коррекционного движения нужно дождаться еще как минимум двух таких же движений.
В результате получаем редкие входы, к тому же не всегда тренд бывает настолько длинным, чтобы дать подряд 3 коррекционных движения, подходящих под правила стратегии (т. е. чтобы окончание отката приходилось на диапазон уровней 38,2% - 61,8%). С другой стороны – удается пропустить неудачные моменты, когда коррекция не превращается в продолжение тренда.
Пример работы по методике «Сапер А» и «Сапер Б»
В первом примере показан вариант, когда в момент зарождения нисходящего тренда несколько раз переписывается точка размаха Fr. В этом случае согласно стратегии первую точку входа, когда цена отбивается от уровня 38,2%, пропускаем, а сделка заключается в момент, когда происходит вторая коррекция на нисходящее движение.
В данном примере на обоих откатах коррекция завершалась в пределах 38,2%-61,8%, так что ситуация близка к идеальной. Что касается целей по сделке, то для их определения использовались расширения Фибоначчи на второй коррекции. Видно, что оба уровня ТР отработали практически идеально – цена дошла до уровня 161,8%, а закончилось движение на отметке 261,8%.
В случае самого консервативного варианта работы мы должны были бы пропустить как минимум 2 коррекции на нисходящее движение и входить на третьей если она отвечает требованиям (попадает в диапазон 38,2% - 61,8%).
Рассмотрим ту же ситуацию, но при работе по еще более консервативной методике. В таком случае нас будет интересовать уже не вторая коррекция на основное движение, а как минимум третья. В таком случае вход в рынок также оказался бы удачным, причем цена отработала все 3 ориентира, на которых можно было бы ставить ТР, так что потенциал у такой методики торговли определенно есть.
Пример разметки графика
Обычно после прочтения книги разметка графика все равно остается делом непростым. Поэтому и разберем основы разметки на конкретном примере.
Первым делом нужно визуально разделить график на участки с ярко выраженными максимумом и минимумом – это и есть наши размахи. Для приведенного примера:
- фрагмент восходящего тренда, вершина в точке Fs – это первый размах;
- далее следует нисходящее движение, его рассматриваем как еще один размах, после него следует еще одно восходящее движение, так как максимум Fs в результате не переписан, то это восходящее движение также можно считать новым размахом;
- после этого следует очередной поход вниз, причем при этом переписывается ранее установленная фокусная точка на уровне Fr. Ее с графика убираем, Теперь размахом при движении вниз считаем отрезок графика от максимума на Fs до новой точки Fr.;
- следующее восходящее движение и снова получаем новый размах (максимум опять не переписан);
- после этого идет мощное движение вниз, опять переписывается недавно установленный минимум, так что на графике можно отметить новый размах, с максимумом, установленным в точке Fs и минимумом Fr, предыдущие реакции теряют актуальность. Линиями показаны уровни, которые можно брать в работу на текущий момент.
Для удобства лишние построения и надписи можно убрать. В итоге на данный момент актуален размах с минимумом в точке Fr. На протяжении этого размаха видно 3 реакции, но все они неидеальны потому, что либо вышли за пределы диапазона коррекций 38,2% - 61,8%, либо просто не дошли до него как это произошло незадолго до формирования фокусной точки Fr.
Этот же пример можно использовать для того, чтобы показать, как при уменьшении временного интервала становятся отчетливее видны реакции и размахи. При переходе на Н1 становится отчетливо видна реакция, которой на Н4 почти не было видно.
Индикатор уровней Динаполи
Те трейдеры, которые никак не могут совладать с ручным построением уровней (или просто не хотят терять на это время) могут попробовать поработать с индикатором уровней Динаполи. Он обеспечит построение актуальных уровней и разметку графика в автоматическом режиме.
Устанавливается он как и все прочие индикаторы (копированием соответствующих файлов в папку Indicators в корневом каталоге). Настроек много, но они влияют в основном на визуальную составляющую, то есть цвет линий, их толщину и т. д. Трейдер может изменить такие параметры как:
- barn – сколько свечей будет использоваться для анализа и построений;
- Length – задается допустимая длина импульсной волны;
- Al – можно включить звуковое оповещение, сигнал раздастся в тот момент, когда цена достигнет нужного уровня;
- targets_Malay – если включить этот параметры, то на графике помимо разметки будут отображаться и потенциальные уровни, на которых можно разместить ТР;
- PriceSound – можно включить либо отключить проигрывание звука;
- Sound_Play – вкл/выкл звук;
Важно ! Для каждой из трендовых линий можно задать свой звуковой сигнал. Так что в настройках можно включить проигрывание звукового оповещения только для определенных трендовых линий.
- группа параметров LineColor и LineWidgth – отвечают за цвет и толщину каждой из построенных на графике линий;
- Ind_Levels – позволяет включить/отключить отображение на графике расширений Фибоначчи;
- IndBar и DistPips – эти параметры отвечают за расположение подписи к тендовым линиям;
- FExpansColor_levels и Name_FExpans – соответственно, цвет и название уровней Фибоначчи.
После добавления на график трейдер увидит только актуальную разметку, на истории лишних построений не будет. А вот удалять старые линии придется вручную, сам это делать индикатор не умеет.
После нанесения на график вы увидите индикатор Зигзаг, с его помощью выполняется разметка графика на отдельные волны. А также Фибо уровни, нанесенные на последний размах.
Числом показано расстояние от текущего ценового уровня до Фибо уровня, чтобы не запутаться числа и уровни окрашены в один и тот же цвет. В нашем примере цене осталось пройти 31 пункт до уровня 61,8% и 83 п до уровня 100,00%.
Подведение итогов
Уровни Динаполи уместнее было бы назвать оригинальным подходом к работе с классическими уровнями и расширениями Фибоначчи. Сам принцип построения остается тем же, просто Джо ввел ряд новых правил, которые дают неплохой результат на стабильном тренде.
Торговать с помощью его уровней можно не только на трендовых участках. Там, где обычные Фибо уровни дадут одни лишь убытки, уровни Динаполи помогут хотя бы не потерять деньги, а при удачном стечении обстоятельств и заработать. А это дорогого стоит.
Последовательность Фибоначчи – основа многих математических формул и, следовательно, для анализа рынка Форекс подходит. Так, числа Фибоначчи часто используются для .
Стратегия с использованием уровней ДиНаполи. Основные аспекты
Одна из таких стратегий – уровни ДиНаполи. Разработал эту стратегию автор множества книг о том, как заработать на рынке, Джо Динаполи. Скептически настроенные коллеги вначале считали его теорию чем-то нематериальным, из области фантастики. Но стратегия торговли ДиНаполи доказала себя на практике. Так, компания ДиНаполи не просто успешно работает на рынке, но и празднует свое 25-тилетие. А это неплохой показатель для простого писателя, который стал президентом крупной компании.
Видео. Торги по уровням ДиНаполи
Стратегия, или если хотите, метод ДиНаполи – это использование . Но сам автор отмечает, что использовать можно только линейные уровни, то есть, горизонтальные. Другие, например, веерные и дугообразные, к сожалению не подходят. Точнее, они себя не оправдали.
Главное в методе ДиНаполи – индикаторы . Их можно указывать несколькими способами. Что именно использовать в качестве опоры – вопрос непростой. Именно с тем, какие точки использовать для разметки, нужно разобраться в первую очередь. Ниже, выкладываем индикатор ДиНаполи с описанием входных параметров.
Метод ДиНаполи заключается в том, что используются только минимумы и максимумы показаний. То есть, можно брать за основу экстремумы, и никогда – средние показатели.
Торговать, используя уровни ДиНаполи, нужно начинать в первую очередь с выстраивания разметки. В основе – размах рынка, или тренд, как его еще называют.
Стоит запомнить несколько основных терминов, которые пригодятся при работе с методикой ДиНаполи:
Номер реакции – экстремальные значения в тренде. Учитываются на всем его протяжении.
Фокус – максимальное значение цены в волне быка и минимальное – в волне медведя. От этого фокуса дальше строится коррекционная политика.
Фибоузел – . В стратегии ДиНаполи используются анализ по двум основным соотношениям размаха рынка – 38,2% и 61,8%.
Точка цели – это и есть уровень ДиНаполи. Здесь разумнее всего фиксировать прибыль. Точка определяется по средством расширения.
Скопление – область целевого уровня с несколькими узлами, которые имеют одинаковые значения от разных номеров реакции. Такие скопления, при методе ДиНаполи могут быть трактованы только между коррекционными уровнями – 38,2% и 61,8%.
Важный момент, в работе с методом ДиНаполи – множественные фокусы и фокусные числа. Здесь речь идет, прежде всего, о размахе рынка. Модели ДиНаполи, наиболее актуальны для нервного рынка. Применяется он там, где ярко выраженный тренд отсутствует. Построить такие размахи труднее, но если верно отсеять лишнее, проблем не возникнет. Лишние уровни, просто несут неактуальную информацию, а значит, только отвлекают.
У метода Динаполи, по мнению экспертов, есть недостатки, которые бросаются в глаза . Это прежде всего зависимость контекста от перевода. Книга на иностранном языке, должна переводиться в соответствии с терминологией области применения. Можно использовать переработанный вариант, а не оригинал. Но тогда трудности могут возникнуть в самом начале пути.
И еще один минус – в методологии Динаполи очень много . Они зачастую даже ассоциативное мышление ставят в тупик.
Получается, что уникальный метод всегда создается на основе другого метода, просто капитально перерабатывается и упрощается для понимания. Но это идеальная картинка, что получается далеко не всегда.
По поводу терминологии в методе ДиНаполи есть множество споров, которые ведутся до сих пор. Хотя методика успешно и давно используется. Например, точки цели. Они у ДиНаполи подтянутые и расширенные. Это для нашего уха звучит не очень убедительно. Поэтому многие предлагают замену. Например, такую: цель 1 и 2.
С такой методологией лучше знакомиться, когда навыков работы на рынке или нет совсем или наоборот, навык настолько сложился, что бардака в голове не будет. Можно даже называть сложные термины по-своему, если возникают трудности перевода и восприятия.
Стратегии (варианты) торговли на уровнях ДиНаполи
Сам метод уровней Динаполи – это 4 варианта работы. Точнее, 4 стратегии. Две из них:
- «Бонсай»
- и «Кусты» – самые простые.
Точки входа в рынок здесь определяются идентично. Отбой от фибо-уровня по направлению к тренду – это и есть вход. , которые в данной методике принципиально отличаются.
Видео. Обзор итогов — стратегия «Бонсай»
Первый вариант – когда допустимые убытки индивидуальны, их уровень может быть разным. Это может быть, например, процент от депозита.
Во втором варианте , стоп может быть поставлен за прошедший уровень. Наглядно это видно на схеме:
Стратегия — Сапер Б – 2 вариант торговли по уровням ДиНаполи
Второй «Сапёр» Б – строится по принципу Сапёра А. Но дожидаться придется не вторую, а третью коррекцию. Стоп-лоссы ставятся за уровнем, который ближе всего. Затем, нулевая отметка 2-й коррекции здесь берется за основу. В принципе, можно использовать и более отдаленные значения и показатели. Но здесь нужно учитывать вполне конкретное соотношение уровней Динаполи и критериев цель/стоп.
На Форекс уровни ДиНаполи используются вместе с разными индикаторами. Это может еще больше упростить задачу. То есть, искать точки входа в рынок и стопы будет проще и быстрее.
Поиск входных точек согласно стратегии ДиНаполи
Джо ДиНаполи (Joe DiNapoli) – внес вклад в мировую науку трейдинга исчерпывающим толкованием правил торговли финансовых рынков с помощью уровней Фибоначчи . Книга «Trading with DiNapoli levels» вошла в преподавательские курсы программ высшего экономического образования, как образец применения практики использования этого графического инструмента.
Биография
Год рождения трейдера - 1947, первое образование после школы – техническое, колледж окончил в 1967 году. Работая в финансовом учреждении, вернулся в alma mater за степенью магистра экономики.
В середине 80-х годов почти непрерывная череда успехов на фьючерсных рынках заставила трейдера развивать идеи и торговые системы собственного производства. В 1983 году он открывает собственное дело со штатом из трех сотрудников: офис-менеджера и программиста, в тандеме с которыми разрабатывается первое программное обеспечение «CIS».
После первой лекции в 1986 году ДиНаполи стал востребован как преподаватель и создатель торговых систем. Объехав 23 страны мира, выступая на семинарах, читая лекции, автор вынужден был сменить карьеру профессионального трейдера на преподавательскую деятельность, в силу востребованности которой ДиНаполи пришлось полностью погрузиться в процесс изложения, наработки и создания трейдерских методик. Набрав команду, он открывает фирму «Coast Investment Software, Inc.» с двумя филиалами в Нью-Йорке и Чикаго.
Джо ДиНаполи находится на посту президента компании, осуществляя активное руководство, пишет статьи, проводит семинары.
Путь трейдера
Торговлю на биржевом рынке будущий автор собственной методики построения уровней начал после окончания колледжа в 1967 году. Это были внебиржевые сделки с акциями, торговля которыми не принесла успеха, что заставило автора предаться исследовательской деятельности и пробовать для себя другие рынки.
В начале 80-х годов ДиНаполи открывает для себя фьючерсы товарных рынков, которые работают с использованием программного обеспечения, позволяющего проводить тесты, строить исторические графики, применять технический анализ и алгоритмическую торговлю.
Пользуясь возможностью с помощью программирования оптимизировать процессы поиска и тестирования идей, автор потратил больше пяти лет на подтверждение теорий и гипотез, поиск и создание новых индикаторов и механических торговых систем .
В начале 90-х годов заслуги трейдера были признаны на государственном уровне – финансовый регулятор США регистрирует ДиНаполи, как торгового советника по фьючерсным и товарным рынкам (CTA).
На момент написания статьи трейдерский стаж создателя авторских систем и индикаторов насчитывает более 40 лет спекуляций на фьючерсных рынках , ДиНаполи остался верен стратегии внутридневной торговли по сей день, проводя в кресле Президента компании время перед монитором.
Вклад в трейдинг
Авторский комплекс программного обеспечения FibNodes™ (уровни ДиНаполи). Создание теории внутридневной торговли по смещенной скользящей средней (DMA–displaced moving average). Индикатор - «осциллятор-предсказатель».
Выход теории по авторским уровням совпал с запуском торгов расчетными фьючерсами биржевого индекса S&P 500 . Благодаря наиболее полным данным о котировках индекса с 40-х годов были проведены все основные тесты программного обеспечения CIS. Трейдеры и инвесторы с опаской относились к идее торговать расчетный фьючерс индекса на тот момент. ДиНаполи один из первых участвовал во внутридневных торгах этого актива, сделав на нем, впоследствии, целое состояние.
После нескольких лет торговли на рынках ДиНаполи придумал себе прозвище, подписывая деловые письма и частную переписку Джо Трейдер Джо.
Библиография
«Торговля с использованием уровней ДиНаполи» - книга, которая содержит готовые торговые системы, основанные на графическом анализе, полную теорию их применения и сборки. Переведена на 9 языков мира, в том числе опубликована на русском языке.
Что Вам известно о стратегии торговли по Динаполи на рынке Форекс? Если ровным счётом ничего, тогда этот материал прольёт свет на эту малоизведанную тактику торговли на валютном рынке. В частности, ниже мы расскажем про уровни Динаполи, как правильно их использовать в прибыльном трейдинге в рамках Форекс.
Сразу отметим, что в основе торговой системы Динаполи лежат числа Фибоначчи . Это трендовая стратегия Форекс , поэтому все сделки открываются сугубо в сторону тренда , а не наоборот. ТС получила своё название от её основателя трейдера Джо Динаполи, который выпустил не одно печатное издание о трейдинге, где рассказывал читателям о практическом опыте торговли на финансовом рынке.
После того, как успех был закреплен десятилетней практикой торговли (интрадей тоже) Джо Динаполи принялся за преподавательскую деятельность. Помимо этого, нельзя не сказать о колоссальной работоспособности этой личности. Он является президентом компании Coast Investment Software, Inc. на протяжение 25 лет.
Напомним ещё раз, что торговая система Динаполи завязана на числах Фибоначчи. При этом используется только горизонтальные уровни, а не дуги или веер, которые не нашли в его методе никакого применения . На этом акцентирует внимание сам Динаполи. В рамках построения разметок Фибо трейдеры не перестают спорить какие точки стоит относить к опорным. В Интернете по этому вопросу можно встретить множество вариаций. В своём издании уровни Динаполи отмечает только экстремумы (максимум и минимум), но не цену закрытия либо средние значения.
Как выглядят уровни Динаполи?
Отметим, что торговля с использованием уровней Динаполи начинается с того, что нужно правильно построить сетку Фибоначчи . Сделать это не сложно. Ниже на примере мы показали, как нужно строить разметку Фибоначчи, и как не правильно её можно натянуть на график цены :
Рисунок 1. Натягиваем сетку Фибо правильно.
Рисунок 2. Пример, как не правильно натягивать сетку Фибо.
То есть, правильнее будет натягивать сетку исключительно по теням цены, а не по телам японских свечей .
Тренд в своей книге Динаполи называет “рыночным размахом”. Чтобы понимать в дальнейшем, как читать уровни Динаполи и торговать по ним, приведем расшифровку некоторых терминов:
- “Номер реакции ” – экстремумы в рамках технического анализа тенденции.
- “Фокус ” – минимальная цена в медвежьей волне и наибольшая цена в бычьей. От них в итоге будут строиться коррекционные уровни.
- “Фибоузел ” – уровни Фибо . Методика Динаполи предполагает анализировать два основные соотношения в рамках рыночного размаха. Речь идет об уровнях 38,2%, 61,8%.
- “Целевая точка ” на этом уровне Динаполи рекомендует фиксировать прибыль. Он рассчитывается с помощью натяжения Фибо.
- “Скопление ” – область или ценовой уровень, где ряд узлов совпадают. Скопление узлов целесообразно рассматривать только между коррекционными уровнями 61,8% и 38,2%.
Не каждый новичок правильно строит уровни Фибоначчи, поэтому и результаты торговли у них по уровням Динаполи будут значительно отличаться от тех, кто это делает правильно.
Строить уровни Фибоначчи в терминале МТ4 следует исключительно в сторону движения цены слева на право , и никак не иначе. Ниже мы показали, как выглядят классические уровни Динаполи:
Рисунок 3. Уровни Динаполи.
Важно: для того, чтобы узнать цели движения цены, нужно построить расширенную Фибоначчи. Это сделать просто. Выбираем инструмент в МТ 4 “Рисование линий Фибоначчи” От вершины цены тянем сетку к нижнему локальному экстремуму. То есть, в нашем случае справа налево. Таким образом, у нас на графике цены появляются основные цели 161.8, 261.8 и 423.6.
Автор Динаполи в своей следующей главе уделяет особое внимание рыночным размахам и фокусным числам. Эти модели хорошо использовать в рамках флэтового рынка или в момент, когда на рынке отсутствует ярко выраженный тренд.
Перед тем, как рассматривать примеры, где уместно применять уровни Динаполи, подведем краткие итоги торговли на Форекс по этому методу:
- Эту стратегию создал опытный трейдер-управленец.
- В основу стратегии Динаполи положена работа с уровнями Фибоначчи.
- Уровни Динаполи можно смело использовать не только на фондовом и товарном, но и валютном рынках.
- Существует также отдельный индикатор уровней Динаполи.
Кратко о недостатках торговли по стратегии Динаполи
Как и любая торговая система для рынка Форекс, система Динаполи через призму написанного автором, также имеет некоторые свои минусы. К примеру, Динаполи использует вместо привычных всем терминов специфичные понятия: тренд у него – “рыночный размах”, “фокусная точка” – экстремум и так далее. А чего стоит упоминание о целевых уровнях через аббревиатуры: "подтянутая" и "расширенная". А ведь это первая и вторая цель.
Применяем в торговле уровни Динаполи
Создатель одноименной стратегии предлагает использовать 4 разновидности стратегий. Две из них: "Кусты" и "Бонсай".
Рисунок 4. Стратегия "Бонсай".
Рисунок 5. Стратегия "Кусты".
Если взглянуть на эти две стратегии, то становится очевидным, что точки входа определяются на отбой от уровня Фибо 61.8 за трендом. Отличаются только значение Стоп-Лосс .
Поговорим об ещё одной стратегии, в которой целесообразно применять индикатор уровней Динаполи – торговая стратегия "Сапёр" . Она бывает двух типов: А и Б. Она предполагает построение дополнительной коррекции путём Фибоначчи – это и будет дополнительный фильтр для входа в рынок. После формирования первой коррекции цена не показывает отбой от уровня Фибо.
Рисунок 6. Cтратегия "Сапёр А".
Если говорить о стратегии "Сапёр Б", то она построена точно по такому же типу, как и её близнец “Сапёр А”. Разница заключается лишь в том, что вход в рынок осуществляется после третьей коррекции . Касательно ограничения убытков, а именно Stop Loss, то его следует выставлять на уровень нулевой отметки уровней Фибоначчи либо чуть ниже. Хотя некоторые ставят Стоп Лосс гораздо дальше нуля Фибо. Всё зависит от соотношения риски/цели.
Существует отдельный индикатор уровней Динаполи. Выглядит он на графике вот так:
Рисунок 7. Индикатор Dinapoli Target.
Кроме этого, уровни Динаполи на Форекс можно строить при помощи различных индикаторов , что может сэкономить много времени как в плане поиска точек входа, так и при расчёте стоп-лоссов. На данном примере можем видеть, что цена изначально устремилась вверх, пробив уровень 61.8, можно открывать сделку BUY, но следующей свечой было выполнено поглощение, что указывает на противоположный сигнал SELL. Все точки входа подтверждаются с помощью звуковой системой оповещения “Алерт”. При этом указывается потенциальное направление движения пары. Так что ошибиться со входом в рынок будет довольно сложно.
Индикатор актуален для всех таймфреймов . Его цифры постоянно изменяются, как только меняется цена.
Надеемся, что торговля по уровням Динаполи после продолжительного тестирования на демо-счёте окажется для Вас эффективной. Если использовать стратегию “Три экрана Элдера ” вместе с уровнями Динаполи, то можно добиться предельной точности входа в рынок. Ведь торговля в сторону глобальной тенденции будет увеличивать шансы трейдера на победу. Экспериментируйте с настройками индикатора Динаполи и успех однозначно придет.
