Инструменты, предназначенные для выполнения технического анализа, представлены в большом разнообразии. Один из таковых – индекс RVI. Что это такое и как его правильно использовать? Применяют RVI практически во всех видах стратегий, поскольку он обладает колоссальным потенциалом.

Особенности и общая информация об RVI.

Рассматриваемый инструмент напоминает стохастик. Однако в нашем случае не происходит отображение перекупленности или перепроданности, поэтому техническое положение рынка абсолютно не играет роли. Проще говоря, трейдеру предлагают основную, важную информацию, касающуюся сделки. Здесь нет субъективных намеков на суждения относительно общей ситуации.

Линии, указывающие на сигналы, не соединяются. Они не доходят до верха или низа – до границ графика. Поэтому ориентироваться в результате легче.

Индекс относительной бодрости – перевод расшифрованного названия индикатора. Основное преимущество его применения – возможность следить за реальной динамикой движения котировок.

Стратегия и применение RVI.

Рассчитывается индикатор следующим образом:
RVI = (CLOSE – OPEN) / (HIGH – LOW),
где OPEN - значение цены открытия;
HIGH - максимальное значение цены;
LOW - минимальное значение цены;
CLOSE - значение цены закрытия.

Формула расчета Relative Vigor Index выглядит так:

RVI = показатель (close-open) делится на (high-low). Результат сглаживается со скользящей средней определенного периода. Таким образом удается получить первую линию, тогда как вторая будет простой взвешенной скользящей средней, ориентированной на первую.

Расшифруем формулу на словах. Так, мы получаем отношение разницы стоимости закрытия и открытия к разнице максимальной и минимальной стоимости.

Основные особенности:

• Настройки. Доступны следующие параметры для адаптации к работе пользователя: выбор периода усреднения, закрепление минимума и максимума, установка настроек по цветам. Здесь легко разобраться даже новичку. Главное – определить период, а остальное можно не трогать. Чувствительность к изменениям стоимости снижается пропорционально увеличению числового значения периода (чем выше период, тем ниже чувствительность).
• Первая линия указывает на состояние рынка с учетом краткосрочных колебаний стоимости. Вторая отображает силу участников за длительное время.

Рекомендуется с представленным индикатором использовать стратегию Сидус. В рамках таковой определяются удачные точки, которые указывают на время входа на рынок, благоприятное для трейдера. Подробное описание стратегии Сидус лучше изучить отдельно.

На график котировок при обращении к такой методике анализа рекомендуется добавлять скользящие средние: EMA 28 (например, будет красным), EMA 18 (тоже красный), индикатор RVI (с периодом 100).

Как пользоваться? Если наблюдается такая динамика, можно входить на рынок:

• EMA 28 и EMA 18 столкнулись вверху, указывая на рост.
• Индикатор RVI показывает пересечение с направлением вверх.

Когда индикаторы дадут противоположный сигнал, сделку можно закрывать. Если наблюдается обратное пересечение скользящих средних, то это является сигналом, указывающим на изменение тренда.

Несмотря на тот факт, что индикаторов создано сотни, а по умолчанию в торговом терминале их установлено порядка 30, трейдеры всегда выделяли и будут выделять неких любимчиков.

Например, если попросить назвать интересный осциллятор, все в один голос назовут Стохастик или RSI . Если попросить назвать трендовый инструмент, то все однозначно упомянут скользящие средние. И так далее...

Таким образом, даже несмотря на тот факт, что индикаторы находятся постоянно перед носом и встроены в терминал по умолчанию, огромное количество из них кажутся никому не нужными. И да, возможно некоторые из них действительно заслуживают подобного отношения, но далеко не все -)

Сегодня рассмотрим незаслуженно забытый Relative Vigor Index, индикатор RVI , который, возможно, станет вашим основным инструментом в будущем...

Индикатор RVI: подробное описание

Relative Vigor Index набрал ошеломляющую популярность в 2002 году, после публикации статьи в одном известном биржевом журнале, где был описан не только сам RVI, как им пользоваться, но и формула расчёта.

В основе этого инструмента лежит простой концепт сравнения минимума и максимума между собой, что делает его одним из самых гибких осцилляторов, которые способны отслеживать тренд и его изменения.

В качестве примера представьте себе ситуацию, при которой вам необходимо оценить наличие тренда на графике и его направление. Как правило, большинство может это сделать визуально, ведь виден угол наклона, да и картина движения в целом.

Но как быстро вы сможете увидеть изменение тренда? Предсказать, что в скором будущем он измениться?

Конечно, всё это можно сделать, имея определённую формулу для вычислений и время. И, если формулу найти или придумать, не составит большого труда, то со временем дело обстоит несколько хуже, да? -)

Гораздо лучше иметь инструмент, который сделает всё за вас, не так ли?

Однако, для того чтобы научить этому индикатор, необходимо задать какие-то определённые ориентиры.

Естественно, ответ, который лежит на поверхности состоит в том, что при восходящем тренде максимумы свечей, как и цены закрытия, как правило, растут и перерисовывают друг друга, а при нисходящем тренде опускаются и становятся все ниже и ниже.

Взяв это за основу и сравнив цены между собой, на предмет роста или снижения, можно ответить на вопрос текущей тенденции и уловить её разворот.

Таким образом, RVI является осциллятором, который сравнивает цены закрытия за определенный период с текущей ценой, причем полученные результаты усредняет по простой скользящей средней.

Формула вычисления можно представить таким образом:

RVI = (Закрытие-Открытие)/(Макс-Мин), где Закрытие – цена закрытия, Открытие – цена открытия, Макс – цена максимальной точки, Мин – цена минимума.

Исходя из этого понимаем, что Relative Vigor Index не просто осциллятор , а имеет некие принципы и основы трендовых индикаторов, поскольку основная его задача следовать за ценой и фиксировать её изменения.

Так как RVI откликается практически на все рыночные импульсы, он будет особенно полезен скальперам и любителям краткосрочной торговли .

Но это не исключает его использование в долгосрочных и внутридневных стратегиях, в качестве предвестника изменения тренда!

В большинстве профессиональных платформ, как например, Meta Trader , RVI установлен по умолчанию, поэтому вам остается только найти этот инструмент и добавить его на график.

Для того, чтобы нанести RVI на график , необходимо, либо войти в меню «Вставка-Индикаторы-Осцилляторы» и кликнуть на Relative Vigor Index , либо сделать проще и воспользоваться кнопкой быстрого доступа в панели инструментов терминала.

Индикатор появится в отдельном окне, внизу графика.

Кстати, обращает на себя внимание, что у RVI нет никаких зон, как это бывает у других осцилляторов, которые нацелены на поиск уровней перекупленности и перепроданности.

Собственно, отсутствие подобного рода сигнала, делает индикатор даже более точным, так как в нем пропадает такой недостаток, как зависание скользящих в этих зонах, в то время как цена продолжает свое движение, вопреки сигналу.

Хотя, если вам эти зоны всё-таки понадобятся, то их можно нанести самостоятельно в настройках RVI.

Сигналы RVI

Новичкам трейдинга важно изначально понимать, что осциллятор Relative Vigor Index используется с трендовыми индикаторами, исключительно в стратегиях, а не самостоятельно !

В стратегии, RVI может предоставить два вида сигналов:

1. Трендовый сигнал при пересечении быстрой и медленной скользящих между собой;
2. Дивергенция. Редкий, но очень мощный сигнал скорого изменения тренда.

Алерта в RVI нет, но звуковой сигнал можно настроить непосредственно в МТ4, если это необходимо.

С сигналами всё просто и стандартно:

• Входить в рынок на повышение следует, если быстрая скользящая линия зелёного цвета, пересекает красную медленную, снизу вверх;
• На понижение стоит рассматривать сигнал, если быстрая зеленая линия пересечет медленную красную, сверху вниз.

Дивергенция же, как сильнейший разворотный сигнал у всех осцилляторов, появляется довольно редко. Но, когда появляется, этот сигнал лучше не упускать!

Проявляется она в виде расхождения движения цены, с отображением этого самого движения, линиями индикатора.

Например:

1. Если вы наблюдаете рыночную ситуацию, при которой цена обновила максимум, а RVI показывает, что сформировавшийся пик ниже предыдущего – открываемся на понижение;
2. Если же цена обновила минимум, а Relative Vigor Index при этом показывает, что пик выше предыдущего – сигнал на повышение.

В завершение ещё раз подчеркну, что RVI , как и все другие индикаторы, которые рассматривали ранее, не является самостоятельным инструментом , а применяется только в стратегиях , с индикаторами тренда и фильтрами!

Индикатор RVI (Relative Vigor Index - индекс относительной бодрости) - это осциллятор, который показывает энергию текущего ценового движения и отражает уверенность ценового движения от цены открытия к цене закрытия в диапазоне максимальных и минимальных цен ценового периода. Это, в свою очередь, даёт трейдеру представление о том, продолжится ли дальнейшее движение с большей или меньшей вероятностью.

RVI был представлен сообществу трейдеров Джоном Эйлерсом в журнале Stocks & Commodities в январе 2002 года. В торговом терминале QUIK индикатор RVI отображается в новой области окна графика анализируемого актива в форме двух последовательно пересекающихся линий - линии RVI и сигнальной, которые своим пересечением дают торговые сигналы.

Логика и подробное описание индикатора RVI

Индикатор RVI рассчитывается в несколько шагов. Сначала необходимо вычислить разность между ценой закрытия и ценой открытия периода и разделить полученный показатель

на разность между максимумом и минимумом периода. Если свеча была падающей, частное от деления будет отрицательным значением, если растущей - положительным. Причем значение частного принимает относительные значения, показывающие, какую долю от общего диапазона свечи (от минимума до максимума) составляет диапазон от открытия до закрытия (максимальное значение -1 и 1 - когда свеча открылась на одном экстремуме, а закрылась на противоположном).

Формулу можно записать в следующем виде:

RVI = (Закр-Откр)/(Макс-Мини), где Закр - цена закрытия, Откр - цена открытия, Макс - максимальная цена, Мин - минимальная цена.

Второй шаг - сгладить значение RVI с помощью скользящего среднего (в базовом варианте сглаживание происходит за 10 периодов), тем самым получив линию RVI (красная линия индикатора).

Третий шаг - получить сигнальную, медленную линию RVI, что осуществляется путем сглаживания линии RVI с помощью взвешенного скользящего среднего за четыре периода (на графике обычно отображается зеленой пунктирной линией, которая носит более плавный характер, чем линия RVI).

Таким образом, индикатор RVI показывает согласованность краткосрочного и долгосрочного консенсуса масс относительно степени единогласности рынка в отношении текущего тренда. Если цена открывается на одном экстремуме, а закрывается на противоположном (RVI = 1), то движение скорее продолжится, чем изменится. И наоборот - если цена имеет широкий диапазон колебаний от минимума до максимума, а открывается и закрывается посередине своего диапазона, то дальнейшая судьба движения под вопросом.

Торговые сигналы индикатора RVI

Индикатор Relative Vigor Index, в отличие от классических осцилляторов, не имеет зон перекупленности и перепроданности, а подает торговые сигналы к совершению сделок пересечением линии RVI и сигнальной линии. Если линия RVI (красная, более быстрая) пересекает сигнальную (зеленую, более плавную) сверху вниз, то на открытии следующей совершается покупка с выставлением стоп-приказа за последним экстремумом. Позиция удерживается до противоположного пересечения линий RVI и сигнальной линии, где закрывается текущая позиция с фиксацией прибыли и открывается противоположная по зеркально аналогичному принципу.

RVI может принимать как положительные, так и отрицательные значения. Поэтому считается, что если обе линии индикатора находятся выше нуля, а линия RVI - над сигнальной, то рынок более склонен к покупкам, чем к продажам, а если обе линии индикатора расположены ниже нулевой отметки, а линия RVI - под сигнальной, то рынок более склонен к продажам.

Наиболее мощный сигнал индикатор RVI дает при дивергенции с ценой. Так, если цена в ходе тренда обновляет свой экстремум, чего не происходит по индикатору, - значит уже готов к развороту, так как не поддерживается профессиональными деньгами и продолжает движение по инерции. В данном случае совершают сделку на открытии следующей свечи после пересечения линий RVI и сигнальной линии с выставлением стоп-приказа за ценовым экстремумом.

Как пользоваться индикатором RVI в торговом терминале QUIK

Чтобы вывести индикатор RVI в окно анализируемого актива, следует нажать клавишу Insert, чем вызвать появление окна «Добавление графика». В нём следует выбрать искомый индикатор Relative Vigor Index и нажать клавишу ОК.

После этого в окне торгового инструмента появится новая область (под ценовым графиком), в которой будет отображаться искомый индикатор в форме двух линий: красной - линии RVI и пунктирной зеленой - сигнальной линии индикатора.

Для редактирования настроек индикатора RVI следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E. Откроется окно «Редактирование настроек графика», в левой части которого следует выбрать область, содержащую индикатор. А затем - перейти на вкладку «Свойства», в которой можно осуществить редактирование цветовых настроек линии RVI.

Для редактирования настроек параметра усреднения линии RVI и цветовых настроек сигнальной линии следует переместиться на вкладку «Параметры», где в поле «Кол-во периодов» можно указать искомое значение. Изменения вступят в силу при нажатии на клавишу «ОК».

Вывод

Индикатор RVI является осциллятором по характеру своих сигналов несколько напоминающим индикатор . Индикатор RVI в некоторой степени является связующим звеном между индикаторным и свечным анализами. В свечном анализе длинная свеча, открывшаяся на минимуме и закрывшаяся на максимуме - «Марибозу» - является формацией продолжения (начала) тренда, а RVI в это время будет иметь значение 1 (что тоже будет говорить о тренде). В то же время «Доджи» является формацией неопределенности в свечном анализе (когда открытие и закрытие происходят на одинаковом уровне посередине диапазона минимум-максимум), что будет имеет и соответствующие низкие значения по RVI. Как и все осцилляторы, RVI лучше применять в совокупности с указателями тренда.

Комментариев нет

Торговая стратегия «Внутри RVI»

Добрый день, уважаемые читатели! Представляю вашему вниманию еще одну интересную торговую стратегию – внутри RVI, результативность которой должна Вас порадовать. В ней задействованы три индикатора – RVI, Moving Average и Alligator.

Торговая стратегия «Внутри RVI» применяется на любой валютной паре, таймфрейм M5 и выше.

Устанавливаем на график индикаторы со следующими параметрами:

Как входить в рынок по стратегии?

Сначала с помощью индикатора Alligator проверяем основную тенденцию на старших таймфреймах.

Примечание: если торгуете на минутных графиках, проверяйте тенденцию на часовом таймфреме, если на H1, то на 4-х часовом и так далее.

Я в статье стратегию буду рассматривать на таймфреме M15, валютной пары EURUSD, соответственно, основную тенденцию движения цены проверять буду на H1.

Проверяем тренд на H1, если индикатор Alligator раскрывает пасть или она у него уже раскрыта (скользящие средние движутся в таком порядке – 5 > 8 > 13 (губы, зубы, челюсть), то тренд вверх:

Переходим на M15 и открываем сделки только на покупки, в том случае, если ниже нулевого уровня произошло пересечение линии RVI (зеленый цвет) снизу вверх скользящую 10 SMA (красный цвет). Вход в рынок осуществляем на открытие следующей свечи:

Стоп-лосс устанавливаем на ближайший минимум, но не менее 15 пунктов, тейк-профит 1-2 размера стоп-лосса, или при обратном пересечении RVI сверху вниз 10 SMA

Проверяем тренд на H1, если индикатор Alligator раскрывает пасть (скользящие средние движутся в таком порядке – 13 > 8 > 5 (челюсть, зубы, губы), то тренд вниз:

Переходим на M15 и открываем сделки только на продажи, в том случае, если выше нулевого уровня произошло пересечение линии RVI сверху вниз скользящую 10 SMA. Вход в рынок осуществляем на открытие следующей свечи:

Стоп-лосс устанавливаем на ближайший максимум, но не менее 15 пунктов, тейк-профит 1-2 размера стоп-лосса, или при обратно пересечении RVI снизу вверх 10 SMA

Для определения тренда не обязательно применять индикатор Alligator, который кстати сильно запаздывает. В принципе достаточно использовать две скользящие средние, пересечение которых на старших тайфреймах будет говорить о смене настроения и зарождение новой тенденции.

Сейчас мы рассмотрим индикатор Relative Vigor Index или индекс относительной бодрости. Возможно, вы мало что про него слышали или вообще узнали впервые, так как по невыясненным обстоятельствами RVI несправедливо обделен вниманием трейдеров. Мы так же склонны полагать, что он весьма специфичен и в недостаточной мере известен сообществу трейдеров. Не секрет, что биржевые игроки склонны по наитию использовать старые, хорошо зарекомендовавшие себя индикаторы. Впрочем, мы предлагаем Вам несколько расширить кругозор и добавить в свою «методическую копилку» нечто новое.

Математические принципы работы

На первый взгляд, индикатор RVI сильно похож на индикатор Стохастик . При установке технического индикатора на график вы легко обнаружите их сходства, но по своим базовым принципам два этих показателя являются кардинально различными.

Сложно дать универсальный ответ, какой их них является лучшим в своем роде. В одних условиях рынка лучше сработает Стохастик, при их смене – лидером станет индикатор RVI. Не забывайте, что индикаторы Форекс являются всего лишь сигналами для вас, а необоснованное доверие им может привести к жестким просчетам и большим убыткам. Если они явно сигнализируют о потенциальном входе в сделку, не забудьте поискать этому и другие подтверждения!

Думаю, Вы уже осознаете, что по своей сути трейдинг представляет собой всего лишь некую вероятность. Никто никогда не даст Вам гарантированный ответ, какой сегодня будет тренд на рынке и в каком направлении будет двигаться цена. Можно с легкостью и обойтись без этой информации, потому что зарабатывать вполне возможно без этих знаний. Большой профит трейдер может иметь даже на паре удачных сделок, даже в совокупности с убыточными сделками. Не стремитесь к большому числу сделок, помните, что дело в качестве, а не в количестве . Начинающие трейдеры часто выставляют тейк профит , равный стоп-лоссу . Но в такой торговой стратегии для получения хорошего заработка необходимо заключить около 70 процентов прибыльных сделок из числа всех входов. В условиях высокой волатильности и неопределённости рынка, даже опытным трейдерам достаточно сложно исполнить такую высокую прибыльность в коэффициенте сделок. Грамотные трейдеры позволяют расти прибыли тогда, когда к этому расположен рынок.

Выставив тейк-профит, раза в 4-5 больший стопа, вы, соответственно, обеспечиваете себя большим математическим ожиданием. Осуществляя таким образом лишь около 30% профитных сделок, Вы гарантированно останетесь в прибыли.

Настройка и применение индикатора RVI

Здесь мы видим осциллятор в самом классическом исполнении. Он хорошо покажет себя во флете , в то время, как в тренде , скорее, обеспечит вам головную боль. С настройками все очень просто. Априори период задан 10. И чем он становится выше, тем более плавным он будет в сравнении с общими движениями рынка.

Универсального совета по настройке индикатора RVI не существует. Отталкивайтесь от Ваших методов, предпочтений и конечной цели. Обратите внимание на важность грамотного подбора фильтров. Использование индикатора возможно с любыми активами и в любые временные интервалы . Ограничений не задано, выбирайте их сами для себя.

Теперь перейдем к рассмотрению практической части. Базовым сигналом служит, естественно, выход за линии индикатора , но предпочтительнее установить уровни «0,4» и «– 0,4», в целях наибольшей точности. Думаете, сигналов станет гораздо меньше? Естественно, но не забывайте, что одна обдуманная сделка может превзойти по профиту десятки и даже сотни неправильных входов, вместе взятых.

Стратегия для RVI индикатора

Стоит отметить еще раз удивительное сходство стратегии Два стохастика и стратегии RVI. Можно сказать, что они даже не особо-то и различаются. Главный алгоритм следующий. Для начала выставляем уровни, которые покажут нам наличие перекупленности либо перепроданности . Далее дожидаемся соприкосновения линии индикатора с данным уровнем. После этого входим в сделку при пересечении линий в противоположном направлении.

Как и отмечалось выше, стратегия весьма легка в применении. Стоит отметить и тот факт, что данная стратегия для индикатора RVI плохо подходит для долгосрочной торговли . В периоды формирования трендов линии, скорее всего, будут подавать ложные сигналы, “залипая” в зонах перекупленности либо перепроданности.

Подводя итоги, нельзя не отметить, что индикатор Relative Vigor Index весьма интересен в целом и его использованием рекомендовано всем трейдерам, практикующим различные торговые стратегии. Так же в качестве выводов отметим, что данный индикатор обладает относительно высокой показательностью и минимальным количеством ложных сигналов , благодаря своему сглаживанию, в отличие от того же стохастического метода. Возможно использование индикатора RVI в качестве фильтра. Однозначно индикатор подойдет для применения в тандеме с другими техническими торговыми инструментами и в различных торговых стратегиях. Так индикатор RVI сможет послужить надежным дополнительным фильтром для входа и выхода из сделок. В любом случае, мы рекомендуем перед его применением обратиться к статистическим данным на истории, проследить “поведение” указателя в различные моменты рынка. Чем более детализировано и углублено вы изучите сигналы, тем больше вероятности что вы, в конечном итоге, останетесь в профите!

Скачать индикатор RVI можно бесплатно на нашем сайте по ссылке ниже.