Привет! Меня зовут Максим, обо мне читать . Я много лет зарабатываю на форекс, , мой заработок уже давно перевалил стабильные 10 000 $ в месяц, рекомендую и вам! У нас есть секретный форум, присоединяйтесь - , Обсуждаем, ДЕЛИМСЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ, делемся ПЛАТНЫМ - БЕСПЛАТНО!
Вот рассылка ВК и Дзен канал , СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНО подпишитесь и получите статьи которых нет на блоге, да и вообще, лучшие новости придут в личку ВК
Подпишитесь и добавьте сайт в закладки! Вас ждет много интересного о заработке и финансах! Над блогом работает 15 человек
[свернуть]
Добрый день уважаемые трейдеры сегодня на мы с вами посмотрим как протестировать советник форекс в .
Лучший брокер
Для этого устанавливаем советник, как это сделать я рассказывал в статье , после этого запускаем терминал метатрейдер 4, и идем: вид > тестер стратегий.
После этого в низу терминала появляется сам тестер стратегий, в нем нужно выбрать советник который вы собираетесь тестировать, далее выбираем валютную пару на которой будет происходить тестирование советников и выбираем необходимый временной интервал, допустим M5.
Также не забывайте установить нужные настройки советника который вы будете тестировать, это вы можете сделать в «свойствах экспертов».
После того как все необходимые параметры заданы мы выбираем интервал, то есть выбираем «использовать дату» путем проставления галочки, и проставляем дату с какого по какое число мы будем проводить тестирование советника.
И в заключении жмем старт. Все тестирование запущено, теперь во вкладке «результаты», наблюдаем как идут сделки, на вкладке «графики» можем наблюдать как идет торговля на графике.
Вот смотрите видео которое вам все объяснит:
Во вкладке «отчет» смотрим полный отчет о тестировании советника, допустим начальный баланс, какая прибыль, количество убыточных и прибыльных сделок и так далее.
Теперь после того как тестирование советника закончено можно сохранить результат, для этого идем в тестере на вкладку «результаты», жмем правой кнопкой мыши по результатам, появится окно где выбираем «сохранить как отчет», выбираете место у себя на компьютере и сохраняем.
Благодаря тестеру советников форекс можно делать выводы при каких настройках осуществляется более прибыльная торговля (то есть подбирать нужные настройки советника).
Также для нужно правильно подобрать валютную пару на которой эксперт будет показывать наивысшую прибыльность, в этом нам тоже поможет тестер метатрейдера 4.
В последующих статьях я расскажу как тестировать . А сейчас хочу вам рекомендовать , это позволит вам избежать проблемы отключения интернета и света при работе с советником
Насколько публикация полезна?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Отправить оценку
Средняя оценка / 5. Количество оценок:
Тестирование торговых советников является важной частью работы любого алготрейдера и инвестора. От качества моделирования зависит множество факторов, среди которых оценка рисков стратегии, её прибыльность и стабильность. Для получения наиболее точных результатов тестирования следует принять во внимание следующие критерии:
Период тестирования
Для получения наиболее точных результатов необходимо проводить тестирование за максимально-длительный период времени, чтобы избежать вероятность «подгонки» системы для работы на определенном рыночном этапе. Это является наиболее распространённой проблемой для большинства систем, так как результаты могут кардинально отличаться в зависимости от рыночных этапов. Например, период до 2007 года низковолатильный, с 2007 года и по 2011 наблюдался абсолютный хаос, вызванный мировым экономическим кризисом, период с 2011 года по 2016 характеризуется затяжными трендами и импульсами, а с 2017 года и по сегодняшний день - рыночный флет, то есть волатильность минимальная и какие-либо сильные тренду отсутствуют.
От себя хочу добавить, что как раз та рыночная стадия, в которой мы находимся в текущий момент времени, является наиболее неопределенной, а такого затяжного флета не было с 2007 года.
Таким образом, для качественного моделирования работы системы необходимо тестирование, которое будет затрагивать все вышеуказанные рыночные периоды, то есть начиная с 00-х годов.
Качество котировок
Большинство пользователей используют для тестирования Forex советников котировки, которые предоставляются брокером и доступны для загрузки в терминале Metatrader4 . Качество данных котировок достаточно низкое, как и период для которых они доступны. Даже при наличии длительной истории котировок по Timeframe М1, качество тестирования будет весьма низким. При этом, Тестер Стратегий Metatrader4 имеет исключительно фиксированный размер спреда, а величину комиссии и скольжения вовсе нельзя задать.
Таким образом, для получения сакрального значения в графе «Качество моделирования 99%», трейдеру зачастую прибегают к сторонним продуктам. Наиболее популярным является TDS2 (Tick Data Suite 2) , который, по сути, является плагином для Тестера Стратегий в терминале Metatrader4. Данный продукт имеет ряд преимуществ, среди которых:
Тестирование с реальным плавающим спредом, который модулируется за счет наличия в котировках цены Bid и Ask;
Расширенные настройки торговли, среди которых учёт комиссии и скольжения при тестировании.
Благодаря всем вышеперечисленным критериям, большинство пользователей считают как котировки Dukascopy, так и результаты, полученные в ходе тестирования с их помощью, -эталонными, но так ли это на самом деле?
В первую очередь стоит отметить сам источник котировок - Dukascopy . Данную компанию трудно назвать брокером. Dukascopy - это швейцарский банк, имеющий соответствующие лицензии. Таким образом, речь идёт о реальном рыночном исполнении сделок, а торговые условия значительно отличаются от тех, к которым нас приучили B-Book брокеры за последние годы, то есть о «кухонном» «нулевом» спреде можно забыть.
Однако, это не является ключевым фактором, о котором я хотел бы сказать. Наиболее важным критерием при тиковом тестировании Forex советников является качество моделирования, которое непосредственно зависит от количества тиков в истории. Трейдеры прибегают к использованию таких инструментов, как TDS2 и тиковой истории, в первую очередь, для получения наиболее репрезентативных результатов тестирования, а заветное значение 99% в графе «Качество моделирования» не дают поводов усомниться в полученных результатах.
Несмотря на «Качество моделирования 99%» , большинство трейдеров сталкиваются с другой, более важной и ключевой проблемой: результаты тестирования системы значительно отличаются от результатов, полученных в результате реальной торговли, что заставляет усомниться в репрезентативности тестирования в целом. В первую очередь, это касается систем с низкой величиной Expectancy (Величина Ожидаемой прибыли) , к которым можно отнести скальпинговые системы, мартингейл, сетки и прочие, результаты работы которых зависят в значительной мере непосредственно от качества исполнения со стороны брокера.
Можно найти следующие объяснения почему это происходит:
- «Подгонка» - то есть, система оптимизирована под определенный период времени и результаты forward-тестов (реальной торговли) будут значительно отличаться от полученных ранее в тестере;
- Качество тестирования торгового советника в Тестере Стратегий;
Первая проблема является достаточно распространённой, однако, если мы сравниваем результаты тестирования с результатами реальной торговли, то данный пункт не может быть применён, поэтому следует прибегнуть ко второму пункту - «Качество тестирования» , но как это возможно, если же Тестер Стратегий проинформировал нас о сакральной величине - «Качество моделирования 99%»? Ответ кроется в самой платформе Metatrader4 и интегрированном в него Тестере Статегий.
Большинство алготрейдеров стремиться достичь качества тестирования советников 99%, для чего они используют различное вспомогательное программное обеспечения, но возможно ли это? Или же тестирование торговых роботов с качеством 99% является иллюзией и очередным мифом рынка Forex?
Разработка Metatrader4 была начата в начале 2000 годов , однако на тот момент вычислительные мощности были ограничены, а сама система основана на 32 битной архитектуре. По этой причине стандартные возможности Тестера Стратегий не предполагали использование плавающего спреда и тиковых котировок, так как попросту большинство компьютеров не имели достаточно ресурсов, чтобы воспроизводить подобные тесты, не говоря уже о хранении самих котировок со стороны брокеров. По заявлениям самих MetaQuotes (разработчики торгового терминала Metatrader) , платформа не имеет возможности производить тестирование с использованием внутрисекундных тиков, однако необходимо признать, что разработчикам TDS2 всё же удалось «пропатчить» терминал.
Исходя из всего вышесказанного, действительно ли возможно тестирование с качеством 99%? Нет. Качество тестирования советников 99% - это иллюзия и является абстрактной величиной. Чтобы это понять, следует познакомиться с новой платформой - Metatrader5 . Несмотря на все её преимущества, она так и не стала массовой. Главной особенностью Тестера Стратегий Metatrader5 является:
Использование исключительно плавающего рыночного спреда;
Имитация скольжения (slippage) путём установки «задержки» в исполнении сделок;
Таким образом, платформа Metatrader5 сама по себе уже имеет весь функционал «из коробки», который предлагается в TDS2 в виде «надстройки» к Metatarder4, однако, с главным отличием: тиковые котировки используемого брокера вместо Dukascopy .
При этом следует обратить внимание на ключевое отличие, которое разрушает миф о качестве тестирования советников в 99% : в Metatrader5 используется другая формулировка, которая является более точной и правильной – «Качество истории» , то есть разработчики полностью снимают с себя ответственность за полученные результаты.
Мы пришли к тому, что понятие «Качество моделирования» является абсолютно неверной формулировкой и стоит рассматривать её исключительно в контексте «Качества истории» , поэтому возникает следующий, ключевой вопрос: «Действительно ли качество котировок Dukascopy имеет то самое заветное качество в 99%? ».
Что такое качество тиковых котировок? Это количество тиков в истории, а так же, количество несоответствий и это легко проверить – достаточно сравнить полученные результаты с помощью Metatrader4 и Metatrader5 за одинаковый период времени. Хочу сразу же заметить, что сравнивать мы будем не результаты работы системы, а количество тиков в отчетах Тестера Стратегий.
Сравнение мы проводим на любом имеющемся советнике. Я выбрал стандартный MACD Sample, доступный в обоих терминалах, за одинаковый период времени – 2018 год. Для Metatrader4 использовался TDS2 с котировками Dukascopy, для Metatrader5 - котировки Alpari ECN с сервера Alpari-MT5 :
Metatrader4
Metatrader5, котировки Alpari ECN: 84432025 тиков.
Разница колоссальная - 58 684 964 тиков! Количество тиков Dukascopy составляет лишь !!! 30,49% !!! от количества тиков Alpari ECN. Таким образом, можно прийти к выводу, что использование котировок Dukascopy для Metatrader4 не является эталонным, а качество моделирования далеко от сакрального значения в 99%, а реально около 30%. Именно поэтому для тиковых систем результаты реальной торговли зачастую отличаются от результатов тестирования.
Вывод
При моделировании работы советника в Тестере Стратегий достичь качество тестирования советников 99% является невозможным. Это является очередным мифом рынка Forex. Единственное на что мы можем влиять - это качество используемой тиковой истории, тем самым максимально приблизить среду до реальной рыночной, используя максимально-точные значения spread, slippage, комиссии за открытия сделок и прочих величин, которые могут влиять на конечный результат, тем не менее, полученные результаты будут являться абстрактными и не могут гарантировать аналогичный уровень прибыли и просадки в будущем, а лишь дают оценочные данные о торговом советнике и используемой в нём стратегии.
Сегодня мы поделимся методикой тестирования и расскажем о некоторых очень важных нюансах при тестировании советников в мт4.
Подготовка терминала
Первое, что вам понадобиться – отдельный терминал, настроенный специально для тестов.
Можно использовать Альпари. Открываете демо-счет и скачиваете терминал. Его следует установить в директорию, где есть минимум 30-50 ГБ свободных , можно и больше. Дело в том, что тиковые котировки занимают много места.
После установки логинимся на демо счет, а потом отключаем терминал от сети. Для этого нажмите Ctrl + O , а дальше все как на картинке:
Если мы укажем этот сервер, логин и пароль, терминал не сможет подключится к данному прокси-серверу, соответственно, он будет «не в сети».
Терминал надо отключить от сети, чтобы в процессе тестирования он случайно не затер качественные котировки, которые мы в него залили.
С терминалом закончили, пора заниматься котировками.
Котировки и качество моделирования 99%
Чем больше качество моделирования, тем больше результаты полученных тестов будут похожи на реальную торговлю.
Терминал МТ4 не умеет хранить тиковые котировки, поэтому максимальное, что у вас получится добиться при штатных условиях – 90%
Для достижения лучшего качества мы будем использовать тиковые котировки от брокера Дукаскопи. А скачать нам их поможет программа TickStory Lite.
Что дают тиковые котировки
Они почти полностью имитируют реальный рынок за исключением и . Полученные результаты в тестере стратегий будут максимально приближены к реальным.
Итак, мы установили TickStory Lite и проверили работоспособность программы.
Теперь, что касается правильного тестирования советников. При экспорте котировок из TickStory Lite в мт4, в настройках экспорта следует убрать спред и своп :
Спред создает лишнюю нагрузку на депозит при тестировании, таким образом, даже прибыльная стратегия может тяготеть вниз. Если вы действительно хотите выявить потенциал какой-либо стратегии, ее сперва следует протестировать без спреда и свопа. Так мы узнаем чистую эффективность стратегии без лишнего шума. И только потом, когда стратегия будет полностью изучена, можно подключать спред и своп. Это единственный и правильный вариант поиска прибыльных , т.к. многие из них не способны покрыть величину спреда.
Когда котировки экспортированы, следует запустить любой советник и проверить качество моделирования. Если оно 99%, значит все правильно, можно идти дальше.
Не все стратегии поддаются тестированию, но если поставить цель, то можно протестировать что угодно.
Те, у кого уже есть советник, можете пропустить этот раздел и перейти сразу к тестированию.
Те, у кого его нет, могут воспользоваться любым бесплатным либо скачать вот .
Не обязательно быть программистом, чтобы написать свой советник. Например, можно воспользоваться программой Etasoft Forex Generator, в которой легко создаются каркасы всех советников. Она старенькая, но до сих пор работает на отлично.
При разработке советников важно ставить перед собой правильные цели:
- Неправильная цель: «Хочу эксперта в основе с этим индикатором + , чтобы стабильно работал в плюс».
- Правильная цель: «Хочу узнать работает ли этот индикатор, и понять можно ли его применять на практике» .
Разница в том, что в первом случае трейдеры обычно зацикливаются и пытаются выжать из эксперта желаемую прибыльность. Но этого не случается.
Допустим, что советник уже есть, перейдем к тестированию.
Перед началом любых тестов можно запустить этот , открывающий сделки в случайном направлении. Если его результаты крутятся вокруг нуля, значит терминал и котировки настроены нормально и спред отключен.
Можно приступать к тестированию самого советника.
Шаг 1. Если у вас советник торгующий по какому-либо индикатору, установите этот индикатор на уже подготовленный шаблон графика.
Это необходимо, чтобы в дальнейшем проверить правильность работы советника.
Шаг 2. Настройте советник, укажите период тестирования, диапазон дат и т.д.:
Шаг 3. Запустите первый тест, нажав кнопку «Старт». Во вкладке «График» должны появится какие-то сделки. Если сделок нет, значит с советником есть какие-то проблемы, подробнее смотрите вкладку «Журнал». Если в журнале все хорошо, а сделок все равно нет, значит вы установили нереальные критерии для входа в сделку.
Шаг 4. По завершении теста нажмите на кнопку «Открыть график». В случае, если вы ранее подготовили шаблон, то у вас откроется график с индикатором, по которому торгует советник. Обязательно проверьте правильность входов советника.
Шаг 5. Если советник работает корректно, можно начинать подбор оптимальных настроек. Например, размер SL, TP, лотность, критерии на вход в сделку и т.д. Проводим тесты и выбираем оптимальные параметры.
Шаг 6. Тестируем другие таймфреймы и валютные пары, делаем выводы из полученных данных
Оценка полученных результатов
Самый важный пункт, о котором все обычно забывают.
Перейдите на вкладку “Результаты" , ПКМ на любую сделку → Сохранить как отче т.
В результате у вас получится вот такой отчет:
Не будем разбирать все параметры, поговорим о самых важных.
Прибыльность показывает соотношение общей прибыли и общего убытка. Чем больше прибыльность, тем меньше ложных входов генерирует торговая система. Нормальной можно считать прибыльность более 1,10.
Матожидание выигрыша – средняя прибыль на одну сделку.
Если в советнике использовать фиксированную лотность величиной в 0,1 лот, мат.ожидание выигрыша будет совпадать с средним количеством пунктов, полученных в каждой сделке. Это очень удобно, если сравнивать, получится ли у советника покрыть хотя бы размер спреда.
На картинке выше советник приносит 4,6 пункта в каждой сделке, что явно больше, чем спред.
Максимальная просадка – максимальный процент потери депозита за все время тестирования. Общепринятая максимальная просадка равна 20%, старайтесь не превышать этот порог.
Процент прибыльных сделок – обязательно сравнивайте этот параметр с средней прибыльной и убыточной сделкой. Используя эти данные и , можно высчитать эффективность вашего советника.
В целом, результаты тестов должны подтверждать либо опровергать ваши теории. Если советник либо закономерность нерабочие, переходите к следующей, а для себя сделайте заметку, например, что RSI не работает. И так до бесконечности, пока вы не составите прибыльную торговую систему.
С появлением советников торги стало возможным вести в полностью автоматическом режиме. Все, что от вас требуется – , запустить его и собрать прибыль по истечении определенного промежутка времени. Но как убедиться в том, что пока вы будете пить чай, советник не сольет весь ваш депозит? Перед тем как доверить свои денежные средства роботу, рекомендуется протестировать советник.
Как протестировать на МТ4 видео:
Загружаем котировки
Перед тем как протестировать советник, вам понадобится загрузить историю котировок. Для этого необходимо перейти по адресу: «Сервис/Архив котировок».
После этого перед вами должно появиться следующее окно:
Теперь вам нужно правильно выбрать валютную пару и , на которых вы планируете протестировать советник или индикатор. Я решила протестировать советник , а его рекомендуется использовать на валютной паре евро/доллар и на тайм-фрейме M15. Поэтому в левом углу я выбираю нужную мне валютную пару и тайм-фрейм M15. Щелкаю по нему два раза мышкой, чтобы он загорелся желто-зеленым цветом, после чего нажимаю на кнопку загрузить.
После этого появится зеленая полоса, как на картинке, расположенной ниже, ждем пока она полностью загрузится, как правило, это занимает минуты 2-3.
Важно: для того чтобы получить доступ ко всем котировкам компании Альпари, вам понадобится открыть реальный счет. Всем остальным компания-брокер предоставляет неполноценную информацию, на основе которой невозможно сделать точный вывод об эффективности советника.
Итак, теперь можно перезапустить торговую платформу и перейти к основным действиям.
Для того чтобы начать тестирование советника, нажимаем на тестер стратегий.
После чего внизу графика должно появиться вот такое вот окно:
Итак, давайте разберемся, какие настройки здесь есть. Итак, слева мы видим вот такой вот значок, с помощью которого можно выбрать тестирование советника или индикатора. Я решила протестировать советник, поэтому оставляю здесь советник.
- В настройке, помеченной цифрой 1, вы можете выбрать ваш советник, который вы хотите протестировать. Учтите, что здесь вы сможете найти только те инструменты, которые уже установлены в вашу торговую платформу.
- В строке, помеченной цифрой 2, выбираете необходимую вам для тестирования валютную пару.
- В строке, помеченной цифрой 3, выбираете необходимую модель для проведения теста. Здесь всего 3 доступных варианта:
- По ценам открытия – это быстрый способ тестирования, но не совсем точный. Единственное преимущество такой оценки заключается в высокой скорости.
- Контрольные точки – грубый способ тестирования, результаты которого не совсем подходят для объективной оценки советника.
- Все тики – наиболее точный способ тестирования. Для тестирования советника рекомендуется использовать именно такой способ оценки. Единственный его недостаток – низкая скорость.
- В первой вкладке «Тестирование» можно внести предполагаемую начальную денежную сумму.
- Напротив строки «Позиции» можно дать команду эксперту открывать сделки только на покупку, на продажу или разрешить и то и другое, оставив стандартное значение.
- Во вкладке «Входные параметры» вы сможете увидеть стандартные настройки используемого вами советника. Для того чтобы загрузить файл с настройками, нажимаете на клавишу «загрузить». Я планирую протестировать советник со стандартными настройками, поэтому ничего здесь менять не буду.
Итак, после того как вы настроили параметры для анализа можете нажать на кнопку «Старт». Через некоторое время тестирование советника будет окончено, а вас об этом оповестить звуковой сигнал.
Результаты тестирования
В окне вы можете увидеть следующие вкладки:
- С вкладкой настройки все понятно, там будут отображаться используемые настройки.
- В окне «График» вы можете увидеть график эффективности советника.
- В случае если советник не открыл ни одной сделки, то стоит зайти во вкладку «Журнал». Здесь вы сможете найти информацию о всех совершенных действиях советника.
- Во вкладке «Отчет» вы сможете найти полную статистику работы робота на выбранном промежутке времени. Здесь все вполне понятно написано, думаю, что со считыванием информации проблем у вас не возникнет.
Теперь вы знаете, как протестировать советник в МТ4. Надеюсь сегодняшний урок поможет в увеличении прибыли на рынке Форекс.
Предлагаем внимаю посетителей нашего сайта обновленный вариант тестирования советников с качеством 99% , который бесплатен и стал доступен для применения в новых билдах (от 765 и выше) терминала МетаТрейдер 4.
Оценить надёжность и прибыльность используемого советника, до того, как он успеет слить ваш депозит, можно, осуществив его качественное тестирование. На сайте сайт мы уже писали про возможности платного и бесплатного тестирования Форекс стратегий и экспертов. Одной из таких возможностей была проверка советника при помощи . Однако если перейти на сайт этой программы, то можно заметить, что её разработчик "закрыл лавочку", и теперь владельцы версий терминалов от 765 и выше могут воспользоваться ею только после оплаты (изображение кликабельно):
Рис. 1. Доступные функции платной и бесплатной версии программы TickStory.Тем, кто не желает тратиться, мы предлагаем новый, не менее качественный метод тестирования советников Форекс, для которого потребуется только ваш , два бесплатных приложения и немного времени на общую настройку системы тестирования.
Вы можете спросить: А можно было ли раньше проводить тестирование с качеством 99% в тестере торговой платформы? . Ответ - Нет. Дело в том, что MetaTrader не предоставлял и по-прежнему не предоставляет доступ к тиковым котировкам, за счёт которых и достигается такой высокий уровень качества. Однако новые билды позволяют использовать в процессе тестирования советников Форекс сторонние тиковые данные, которые предварительно трейдер должен сконвертировать в нужный формат.
Подготовительные работы.
Для того чтобы провести тестирование советников Форекс в с качеством 99%, необходимо скачать сам терминал с сайта и установить его. Пусть он будет использоваться только для тестов. Затем следует создать .
Следующим шагом скачиваем программу StrategyQuant Tick Data Downloader для закачки тиковых данных с сайта DucasCopy. Скачать её можно с этой страницы . Для этого нажмите на зеленую кнопку Download в конце страницы, после чего в представленной форме введите имя и адрес электронной почты, куда будет выслана ссылка на скачивание программы. Проведите стандартную установку программы.
И наконец - скачайте CSV2FXT, который понадобится для конвертирования файлов с тиковыми данными в файлы, которые будет распознавать терминал:
Скачать csv2fxt.rar (cкачиваний: 690)
Файлы скрипта копируем в соответствующие папки терминала MetaTrader 4.
Настройка параметров.
Программа StrategyQuant Tick Data Downloader имеет множество настроек, но не все они необходимы для наших целей. Поэтому остановимся только на необходимых нам функциях:
- - кликаем по кнопке Configure и напротив Automatic export to CSV устанавливаем галочку;
- - при необходимости в пункте Change timezone настраиваем получаемых данных (скрин кликабелен):
Рис. 2. Настройка программы Tick Downloader для скачивания котировок. Программа будет выводить два файла котировок в формате CSV: в одном файле данные будут представлены с учётом указанного временного сдвига, а в другом - без сдвига, который и рекомендуется использовать.
Для скачивания котировок необходимо указать пары и диапазоны дат (кликните для увеличения):
Рис. 3. Указываем необходимый временной период для скачивания котировок. Затем указываем путь, куда будет сохраняться файл с котировками. По умолчанию предлагается путь в папку с установленной программой StrategyQuant Tick Data Downloader , подпапка \tickdata\ . Вы можете создать новую или выбрать другую папку, и для сохранения файла кликнуть по кнопке Save:
Рис. 4. Выбираем путь для сохранения файла котировок. Скачивание начнется после клика по кнопке Start Download . После скачивания в папке вы найдете 2 файла:
Рис. 5. Файлы со скачанными тиковыми котировками. Почему два - писали об этом выше. Помня о том, что лучше использовать файл с котировками без сдвига по времени, после скачивания первого файла можно остановить программу, а второй файл удалить.
Конвертация тиковой истории.
После скачивания файла котировок переносим его в каталог данных, в папку торгового терминала \MQL4\Files\ . Название файла можете изменить и оставить в нем только название пары, например - EURUSD. Затем открываем платформу, график инструмента с необходимым тайм-фреймом, для которого скачивались котировки, запускаем скрипт:
Рис. 6. Окно настроек скрипта CVS2fxt.Для корректной работы скрипта необходимо изменить лишь некоторые его параметры, но, чтобы ознакомиться с этой утилитой, мы опишем каждый параметр:
- - CVS2FXT version - версия скрипта;
- - CVS filename - имя файла с данными. В случае, когда оно совпадает с названием , то нет необходимости что-то здесь писать. В противном случае заполняем это поле (например, пишем EURUSD.csv);
- - Create HST - создавать файлы HST, здесь задаем True . История котировок в MT4 хранится в файлах с расширением.hst , а встроенный тестер изменяет формат на.fxt ;
- - All spreads and comissions in pips - общая сумма спредов и комиссий в . Можно установить значение 0;
- - Spread - . Здесь также можно указать значение 0;
- - Date range info - диапазон дат;
- - Start Date/End Date - ограничение данных для конвертации по первой и последней дате. Если эти даты не будут указаны, то будут конвертированы все данные из файла;
- - Use real (variable spread) - при значении True будет использоваться реальный спред, мы же указываем спред в тестере, поэтому устанавливаем значение False ;
- - Spread padding - задаем значение 0, так как здесь указывается дополнительный спред брокера, мы его не учитываем;
- - Minimum spread - также выставляем значение 0, это размер минимального спреда в файле;
- - Comission info - информация о комиссиях;
- - Comission in pips - размер комиссии в пипсах, указываем 0;
- - Commission in accoun currency - размер комиссии, указанный в , оставляем 0;
- - Leverage - , выставляем Automatic ;
- - FXT GMT and DST info - информация о настройках сдвига по GMT и летнего времени в файле.fxt ;
- - FXT GMT offset - временной сдвиг от времени GMT в файлах формата.fxt ;
- - FXT DST setting - позволяет выбрать летнее время в файлах.fxt с учётом брокера;
- - CSV GMT and DST info - информация о настройках временного сдвига от летнего времени и времени GMT в файле.fxt ;
- - CSV GMT offset - рекомендуется устанавливать значение Autodetect , этот параметр отвечает за сдвиг времени от GMT в файле.csv ;
- - CSV DST setting - параметры летнего времени в файле.csv . Также рекомендуется значение Autodetect ;
- - Remove duplicate ticks - удаляются повторяющиеся тиковые данные;
- - Create M1 FXT , Create M5 FXT , Create M15 FXT , Create M30 FXT , Create H1 FXT , Create H4 FXT , Create D1 FXT , Create W1 FXT , Create MN FXT - при помощи этих параметров можно создать одновременно несколько файлов.fxt для разных временных периодов. По умолчанию же будет создаваться только один файл для тайм-фрейма, на котором запущен скрипт;
- - Time shift info - использование временного сдвига;
- - Time shift - использовать или не использовать сдвиг по времени. В случае установки значения True для данного параметра в файле.fxt даты будут переписаны на 28 лет назад. Делается это для того, чтобы советники, которые пытаются утаить плохие результаты работы за счёт блокирования своей работы в определенные периоды, не смогли обмануть трейдера. Он сможет сравнить тесты для сдвинутых и обычных котировок, и если результаты разные, значит стоит внимательно отнестись к выбранному эксперту;
- - Price multiplication factor - число, на которое умножаются все котировки после конвертации. Для стандартных котировок это значение должно равняться единице. Но если вы скачали котировки для CFD, металлов, индексов, то они могут быть в представлены в отличном от нормальных котировок виде, например, умноженные на определенное число.
Как только будут выставлены все параметры, кликаем по кнопке OК. Программа попросит разрешение на перенос и перезапись файлов, которое необходимо ей дать. После этого терминал надо будет перезапустить.
Теперь можно начинать тестирование советников Форекс с качеством 99% , указав в тестере стратегий пару, для которой делается тест, тайм-фрейм и спред. Надеемся, этот метод окажется для вас удобным и позволит повысить эффективность использования автоматических роботов - советников!
