Линии Фибоначчи. Построение, настройка и пример использования

Золотое сечение или с чего все начиналось

Те, кого интересует сугубо прикладной аспект данных инструментов, могут пропустить этот раздел - экскурс в историю чисел Фибоначчи, а также их появления в трейдинге.

Последовательность Фибоначчи была хорошо известна еще в древней Индии, где применялась в стихосложении. Но имя свое она получила благодаря европейскому математику XII века Леонардо Пизанскому, более известному по псевдониму Фибоначчи. Фибоначчи, помимо других многочисленных математических задач, подробно исследовал и описал эту последовательность в труде «Liber Abaci» («Книга Абака» или «Книга об Абаке»). Последовательность эта представляет из себя бесконечный ряд чисел, каждый следующий член которого равен сумме двух предыдущих:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 …

У этого ряда есть много замечательных математических особенностей, но главным является то, что отношение члена ряда к предыдущему стремится к знаменитому «Золотому сечению» - числу 1,618. Это число известно с античных времен и впервые встречается в «Началах» Евклида (около 300 лет до н. э.), где применялось для построения правильного пятиугольника.

Золотое сечение считается наиболее гармоничной пропорцией отношения целого к части. Магическим образом число 1,618 очень часто встречается в природных формах, напрямую не имеющих ничего общего между собой. Эту пропорцию можно заметить в раковинах улиток, расстоянии между листьями на ветке, форме спиралей галактик и даже в среднестатистическом соотношении частей тела человека.

Белорусский ученый Эдуард Сороко, который изучал формы золотых сечений в природе, отмечал, что все растущее и стремящееся занять свое место в пространстве, наделено пропорциями золотого сечения. По его мнению, одна из самых интересных форм - это закручивание по спирали.

В музыкальных произведениях, стихотворениях и художественных произведениях также встречается пропорция 1,618. Ученые умы XIX века признали золотое сечение эталоном гармонии пропорций в природе.

Идея искать золотое сечение в графиках биржевых котировок принадлежала американскому инженеру и управленцу Ральфу Hельсону Эллиотту, который увлекся анализом цен после серьезной болезни в начале 1930х гг. Эллиотт изучал годовые, месячные, недельные, дневные, часовые и получасовые графики различных фондовых индексов, охватывающих 75-летнюю историю поведения рынка. В процессе исследования он заметил, что движения индексов подчинены определенным ритмам - волнам, в пропорциях которых прослеживаются те самые 1,618. Эллиот написал на эту тему ряд трудов, самым масштабным из которых стала книга «Закон природы - секрет вселенной» (англ. Nature’ s Law — The Secret of the Universe )», в которую он включил все свои наработки, касающиеся теории волн и соотношения Фибоначчи.

После Эллиота многие трейдеры и исследователи рынка искали различные применения числам Фибоначчи в биржевой торговле. Развитие вычислительной техники позволило аналитикам далеко продвинуться в этом направлении. Современные трейдеры активно используют инструменты, основанные на данном математическом.

Уровни Фибоначчи в биржевой торговле

Пожалуй, самый распространенный терминал для торговли на российском фондовом рынке Quik предлагает пользователю четыре инструмента, основанных на последовательности Фибоначчи. Это уровни, веер, дуги и временные зоны Фибоначчи. Начнем с самых популярных - уровней.

Одним из самых старых и надежных инструментов трейдера являются широко распространенные уровни поддержки и сопротивления. Участникам рынка нужны ценовые ориентиры, чтобы понять, выгодно ли покупать сейчас, не пора ли продавать и где цена может сменить свое направление. Однако не всегда удается точно определить, какой уровень отработает, а какой цена даже не заметит. Как раз эту проблему помогают решить уровни Фибоначчи.

Определение уровней коррекции

По правилам, инструмент «Уровни Фибоначчи» растягивается от начала тренда к его окончанию (на самом деле, если вы растянете уровни наоборот от конца к началу, в Quik разницы не будет). Если растянуть его таким образом, то получившиеся уровни станут возможными целям для коррекции. От этих уровней можно входить по тренду, либо использовать в качестве цели в контр-трендовых сделках.

На примере графика акций «Норильского никеля» хорошо видно, как четко были отработаны уровни 23,6 и 38,2. Причем тут есть особенность: если уровень Фибоначчи совпадает с уровнем на графике, как в данном примере, то вероятность, что он будет отработан, становится очень высокой. Еще лучше, если при этом он будет расположен на круглом числе.

Стоит сразу оговорить ограничение применения. Данный инструмент применяется только при наличии явно выраженного тренда. Если применять его на инструменте, который движется внутри боковика, то уровни отрабатываются очень «грязно», и вряд ли их использование принесет вам прибыль в долгосрочной перспективе.

Движение по Русгидро происходило внутри флэта с большим откатом. В этом случае уровень 23,6 отработал очень «грязно», и цена могла много раз зацепить стоп-заявку.

Также, уровни становятся более «грязными», когда фаза коррекции затягивается. Однако и в этом случае уровни коррекции по Фибоначчи могут оставаться актуальными, причем могут работать в том числе и зеркально.

Еще одним способом применения коррекционных уровней может быть торговля откатов. Когда инструмент делает быстрое движение к значимому уровню, от которого высока вероятность отката, коррекционный уровень 38,2 может показать вам потенциал, до которого можно держать позицию.

Что касается таймфреймов, применять инструмент стоит в диапазоне таймфреймов М15 - D1.

Определение волн Эллиота

Часто уровни Фибоначчи используются в связке с волновой теорией Эллиота. Согласно этой теории, любое трендовое движение по финансовому инструменту можно разложить на пять волн: три основных (импульсных) по тренду и две коррекционных против тренда. Импульсные волны нумеруются как первая, третья и пятая, а коррекционные, в свою очередь, вторая и четвертая.

Любое коррекционное движение тоже можно разложить, но только на три волны. Все внутренние волны также раскладываются по принципу фрактала (фрактал - самоподобная структура). Наглядно этот процесс представлен на рисунке ниже.

Понимание, какую волну формирует цена сейчас, дает возможность предположить, куда она пойдет далее. Самой интересной для трейдеров является третья волна. Она считается самой длинной и самой быстрой. Идеальная сделка с использованием теории Эллиота - это войти в сделку в конце второй волны и выйти из неё в конце третьей.

Согласно теории, высота 3-й волны относится к 1-й, как 1,618. Значит, если мы видим уже сформировавшиеся 1-ю и 2-ю волны, то мы можем рассчитать длину 3-й, используя уровни Фибоначчи. Для этого в некоторых терминалах специально предусмотрен инструмент «расширение Фибоначчи». Строится он по трем точкам: начало первой волны, конец первой волны и конец второй волны. (главное соблюсти эти точке на ценовой шкале по вертикали. По горизонтали положение точек не так важно). На экране появятся уровни Фибоначчи, и уровень с отметкой 1,618 будет отмечать расчетный конец третьей волны.

В терминале Quik инструмента «расширение Фибоначчи» нет. Но его можно заменить обычными уровнями Фибоначчи. Для этого нужно растянуть их так, чтобы 0 был на начале первой волны, а 100 на её окончании. А потом просто перетащить всю конструкцию так, чтобы 0 оказался в конце второй волны.

Хочется отметить, что не всегда конец третьей волны приходится на уровень 1,618. Довольно часто цена немного не доходит или немного опережает эту отметку.

Помимо определения длины третьей волны, ряд специалистов предлагали способы определения и других волн. В книге Б. Вильямса «Торговый хаос» предлагается следующая система определения длин волн:

1 волна - определяется по факту формирования

2 волна - чаще всего заканчивается на уровнях коррекции 50,0 и 61,8.

3 волна - составляет от 1 до 1,618 от длины первой волны.

4 волна - чаще всего заканчивается между уровнями коррекции 38,2 и 50,0 и чаще всего выглядит в виде бокового движения.

5 волна - составляет от 61,8% до 100% от диапазона между началом первой волны и концом третьей.

Рассмотрим на примере графика Россетей. Зеленым отмечены импульсные волны, а красным - коррекционные.

Самым сложным в применении волн Эллиота является вопрос: «В какой волне цена находится сейчас?» Консенсуса по поводу того, как определить точку отсчета первой волны у адептов волновой теории нет по сей день и, возможно, так и не будет.

С практической точки зрения наиболее эффективным является подход: «Не уверен - не торгуй». На некоторых инструментах в определенной фазе волны прорисовываются очень четко и легко идентифицируются. На других же, выделить волны практически невозможно. Необходимо путем регулярного наблюдения отыскивать среди всего многообразия инструментов те, которые ходят понятным для вас образом, и торговать только их. А как только волны начинают ломаться, переходить на другой инструмент.

Очень важно не зацикливаться на одной ценной бумаге, пытаясь отыскать волны там, где их нет. Кроме того, торговая система обязательно должна включать в себя план на случай негативного стечения событий. Стоп-лосс должен обеспечивать соотношение риск/прибыль не менее 1/2.

Веер Фибоначчи

Как и уровни, этот инструмент, может использоваться для определения точек, где завершится коррекция. Алгоритм, по которому строятся лучи веера достаточно простой. Если провести вертикальную линию через точку окончания трендового движения, то лучи будут проходить через точки пересечения этой линии с соответствующими уровнями Фибоначчи. В большинстве терминалов этот алгоритм представлен в виде готового инструмента, который растягивается от начальной точки трендового движения к её концу. Лучи веера, в таком случае, будут показывать возможные окончания коррекции, где можно открывать позицию по тренду.

По умолчанию в инструменте могут быть разные настройки, но наиболее распространенными являются настройки лучей 38,2; 50,0; 61,8. В Quik их можно задать следующим образом: щелчок правой кнопкой мыши по вееру -> редактировать -> в разделе «Уровни Фибоначчи» задаете нужные значения.

Дуги Фибоначчи

В отличие от предыдущих инструментов, дуги примечательны тем, что они учитывают еще и временной фактор. Это позволяет трейдеру не только предположить, как поведет себя цена, но и в какой момент это произойдет.

Дуги Фибоначчи строятся следующим образом: сначала между началом и концом тренда строится прямая. Затем строятся три дуги с центром в конце пересекающие прямую на уровнях Фибоначчи 38,2%, 50% и 61,8%. В большинстве терминалом дуги, точно так же реализованы в виде отдельного инструмента.

Дуги Фибоначчи очень сильно зависят от масштаба графика. Наиболее подходящий масштаб можно выбрать проанализировав эффективность инструмента на истории. Так же, как и веер рекомендуется использовать дуги совместно с другими методами технического анализа.

Временные зоны Фибоначчи

В основе временных зон Фибоначчи положена одноименная последовательность чисел 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21… Исходной точкой для построения выбирается локальный максимум или минимум. Вторая точка позволит определить длину единичного интервала. На графике появятся вертикальные линии с шагом, соответствующем последовательности чисел Фибоначчи в единичном интервале.

Вертикальные линии помогают идентифицировать моменты времени, когда стоит ожидать разворота. При нахождении цены в районе очередной линии необходимо использовать другие индикаторы и сигналы для поиска точки входа против движения. Можно, например, комбинировать временные зоны с веером или уровнями Фибоначчи.

Другие инструменты

Помимо представленных способов использования чисел Фибоначчи в торговле придумана еще масса вариантов: спираль Фибоначчи, канал Фибоначчи, клин Фибоначчи и т. д. Они немного отличаются по методам построения и внешнему виду, но суть их одна - определение длины коррекции. Вы можете выбрать наиболее подходящие для себя инструменты и пополнить ими свой торговый арсенал.

В книге А. Фроста и Р. Пректера «Волновой принцип Эллиота» можно ознакомиться с основными принципами волновой теории Эллиота в её классическом виде.

В книге Б. Мендельброта и Р. Хадсона «(Не)послушные рынки» можно прочесть о современном взгляде на ритмы финансовых рынков и фрактальной структуре изменения цен.

В книге Б. Вильямса «Торговый хаос» можно подробнее ознакомиться с методом подсчета волн, кратко изложенном в данном материале.

В книге Р. Фишеpа «Последовательность Фибоначчи: приложения и стратегии для трейдеров» изложен еще один взгляд на использование уровней Фибоначчи при подсчете волн.

БКС Экспресс

Рыночная цена тяготеет к уровням — и это понятно, ведь именно на уровнях находится скопление рыночных ордеров. Поэтому есть несколько техник прогнозирования этих уровней, от простых п/с до чрезвычайно популярных чисел Фибоначчи, что встречаются буквально на каждом 3м графике. Существует колоссальное количество торговых систем на их основе, однако, все из них можно распределить по двум темам: коррекции (ретрейсменты) и расширения.

Леонардо Фибоначчи - древний итальянский кекс, что обнаружил простую числовую последовательность. Эта последовательность, как выяснилось, встречается повсеместно и является универсальной для множества природных явлений.

Выглядит она вот так: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

Последовательность начинается с 0, затем 1, далее 0 + 1 = 1, третье число. К нему прибавляются второе и третье число последовательности (1 +1) = 2, четвертое число. К нему прибавляется третье и пошло-поехало.

Последовательность Фибоначчи - это сумма двух предыдущих чисел.

Далее, на основе двух чисел определяется любопытная пропорция. Если первое число в последовательности разделить на второе - следующее в ряду - получится 0.618. Скажем, если 55 разделить на 89 либо 21 разделить на 34. Всегда одна и та же пропорция, с округлением в бОльшую сторону. Всегда 0.618.

Если же делить числа через одно, будет всегда получится 0.382. Скажем, 13 / 34, либо 34 / 89 = 0.382. Магия и шаманство чисел.

Эти дроби считаются так называемым «золотым сечением» и оно встречается в природе повсеместно. Особенно любят в качестве примера показывать спирали, как в подсолнухе укладываются семечки и прочее. Эдакая вселенская дробь.

Теперь сразу к делу, чтобы долго эти дроби не мусолить.

Уровни коррекции (ретрейсемента) Фибоначчи выглядят вот так:

0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764

Уровни расширения Фибоначчи так:

0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618

Зачем нужны уровни, основанные на их дробях? Многие трейдеры считают, что если семечки в подсолнухе идут по спирали, расстояние между ветвями которой вычисляется этими дробями, почему бы уровни ретрейсмента не использовать как поддержку или сопротивление? Вот трейдеры так их и используют. Эти уровни также применяются для открытия сделок или размещения стопов в форексе.

А вот уровни расширения используются в форексе для установки ордеров вроде «тейк-профит». Другими словами, по их мнению, цена частенько до этих уровней доходит, что и нужно принимать во внимание при анализе.

Фибоначчи на графике используется на основе свингов - это такие свечи, где слева и справа от них есть, как минимум, два верхних максимума либо верхних минимума. Сейчас покажем на примерах, ибо здесь легко запутаться.

Свечной свинговый паттерн выглядит вот так. Просто свечка и две свечи по бокам, что выше/ниже ее.

Уровни ретрейсмента (коррекции)

Сразу договоримся, уровни Фибоначчи - трендовый инструмент, для консолидации они не подходят. Суть в том, что когда тренд идет вверх, цена тяготеет к откатам от уровней сопротивления, построенных на дробях Фибоначчи. Аналогично для тренда вниз и поддержки.

Чтобы построить эти уровни, нам понадобятся свинги и сетка на живом графике. Нашли нижние свинги, затем верхние и протянули между ними сетку.

На живом графике выбрать ее можно вот так:

Фибоначчи в тренде вверх

Сетку мы протянули между этими двумя свечными моделями (свингами) и уровни ретрейсмента Фибоначчи показаны автоматически. Как видим, весь комплект присутствует.

Теперь возьмем дневной график AUD/USD и протянем нашу сетку между двумя свингами.

Основная задача - дождаться, пока цена не определится с уровнем поддержки от одного из ретрейсментов Фибоначчи. Выглядит это вот так.

В данном случае откат произошел от уровня 0.382 после того, как цена пробила первый уровень коррекции 0.236.

Фибоначчи в тренде вниз

Действуем точно также, протягиваем сетку между двумя свечными паттернами-свингами, но уже вниз. График EUR/USD, 4-часовой ТФ. Расчет на то, что раз цена откатывает вверх, то она столкнется с одним из уровней сопротивления Фибоначчи, поскольку общий тренд вниз очень сильный.

Действительно пошел откат, рынок притормозил ниже уровня 0.382 – ранний намек на исчерпание сил быков. Наконец, на уровне 0.500 быки выдохлись и и уровень отработал как сопротивление. И вот эти два уровня - 0.382 и 0.500 частенько взаимодействуют друг с другом. Их основное предназначение - в роли временных поддержки и сопротивления.

Про п/с мы все уже знаем, так что не ждите, что цена, аки мячик, будет от этих уровней прыгать. Нет. Это, в первую очередь, зоны трейдерской заинтересованности. Поэтому цена на таких уровнях любить консолидироваться в микро-канальчики, прежде чем путешествовать дальше.

Когда уровни коррекции Фибоначчи не работают

Как вы прекрасно уже знаете, цена может пробить как поддержку, так и сопротивления. А значит, она аналогичным образом пробивает и уровни Фибоначчи.

Так что эти уровни - намек, но не железобетонная гарантия откатов и отскоков.

Вот, скажем, мы протянули сетку и все, вроде бы, у нас получается. Тренд нисходящий, цена застряла на уровне 0.500. Ну что ж, скажете вы, самое время входить на отскоке, верно? Сейчас отскочит и все девушки наши (или парни, если вы трейдер женского пола). А может, и печеньки в магазине.

Однако, посмотрим что произошло потом. О, вот тебе и номер. Цена и не думала разворачиваться от этого уровня - напротив, бодро пошла себе дальше.

Как выяснилось, здесь речь идет уже о долгосрочном развороте тренда, а ему уровень 0.500 оказался не указом.

Какие из этого можно сделать выводы? Уровни коррекции Фибоначчи, как и все в техническом анализе, требуют тщательной отработки и непрерывных уточнений, постоянной фильтрации. Весь технический анализ построен на вероятностях, а не гарантиях. Поэтому цена не всегда взаимодействует с этими уровнями так, как вам захочется.

Порой уровни пробиваются, иногда вместо 0.500 отскок происходит от 0.618 и масса других примеров. Иногда цене вообще эти уровни глубоко до лампочки. Цена, как таковая, перемещается от одних уровней к другим, и некоторые уровни для нее более значимы в определенный момент времени, а некоторые - менее.

Так что в использовании уровней Фибоначчи вам пригодятся все инструменты в вашем арсенале, о которых мы уже знаем. Инструменты, которыми мы фильтруем входы от уровней поддержки и сопротивления, не важно, Фибоначчи ли или обычные. Скажем, осцилляторы с их дивергенциями, паттерны прайс экшн и многое другое.

И вообще, давайте совместим уровни Фибоначчи с поддержкой и сопротивлением - хорошая мысль.

Уровни коррекции Фибоначчи и уровни поддержки/сопротивления

Мы уже поняли, что уровни Фибоначчи довольно-таки субъективны. И как и все в техническом анализе, просто так их использовать нельзя. Окей, не будем оставлять бедное золотое сечение с его подсолнухами в одиночестве и найдем ему помощь в основах технического анализа - обычных уровнях.

В данном случае, нам нужен усилитель уровней. Это когда обычная поддержка или сопротивления хорошо сочетается с каким-то уровнем или уровнями коррекции Фибоначчи.

Скажем, следующим образом.

Восходящий тренд, столько зеленых свечей.. все это очень мило, но где же входить? Тем более что цена явно пошла с низкой волатильностью. Сетку мы растянули и давайте добавим зеркальный уровень, где сопротивление стало поддержкой. Его видно очень хорошо. Заметьте, как он сочетается с уровнем 0.5.

Теперь нам надо дождаться взаимодействия цены с этим уровнем. Как видим, цена действительно всерьез восприняла этот уровень, он отработал как поддержка, не пустил цену дальше и она, вся такая разочарованная, рванула вверх.

Были там и напряженные моменты, скажем, когда цена длинной тенью устроила ложный пробой и всячески капризничала. Как вы уже понимаете, поддержка и сопротивление - в первую очередь, зоны интереса. Область, что вызывает у цены максимальную реакцию. Не в последнюю очередь по той причине, что все используют эти уровни. И, закономерно, чем больше институциональных трейдеров применяют уровни Фибоначчи, тем больше эти уровни влияют на поведение цены. Тут есть прямая зависимость. Именно по этой причине работают и простые уровни поддержки и сопротивления.

Гарантий, что эти уровни будут «пружинить» цену, конечно же нет, но нам гарантии и не нужны, а то мы не знаем, что их в трейдинге нет? Знаем прекрасно. Но вот зона, где за ценой нужно следить пристально - для этого уровни Фибоначчи подходят вполне себе.

Уровни Фибоначчи и линия тренда

Другой способ применения Фибоначчи - вместе с еще одним базовым инструментом технического анализа. А какой там инструмент у нас после поддержки и сопротивления идет? Правильно - линии тренда.

Именно в восходящем и нисходящем тренде многие трейдеры используют уровни коррекции Фибоначчи, так что совместить их с линиями тренда - то, что доктор прописал.

Взглянем на следующий график. Как видим, валютная пара идет в восходящем движении, линия тренда красивая и однозначная.

Надо покупать, раз такая пьянка, скажем, когда цена снова коснется линии тренда. Однако, давайте добавим уровни коррекции Фибоначчи и посмотрим, что получится. А получится более точная зона входа.

Используем два свинговых значения и наблюдаем за происходящем. Нас особенно интересуют уровни 0.500 и 0.618. Мы на них будем возлагать надежды, как на хорошие уровни поддержки. Наблюдаем.

Вот вам и пожалуйста - уровень 0.618 (61.8%) отработал как поддержка, причем в аккурат на линии тренда. Самое время входить на дальнейшее повышение тренда.

Два простых инструмента порой дают не менее простые результаты. Аналогично можно использовать уровни Фибоначчи с горизонтальными поддержкой и сопротивлением. В данном случае, Фибоначчи будет выступать как еще один способ фильтрации входов у уровней п/с.

Коррекция Фибоначчи и японские свечи

Мы уже соединяли уровни Фибоначчи с поддержкой и сопротивлением, а также с линиями тренда. Давайте не будем останавливаться и добавим в наше меню японские свечи.

Уровни Фибоначчи - они и в Африке уровни. По поведению японских свечей можно определять и характер движения цены у таких уровней.

Взглянем на такой вот пример:

Видим отчетливый нисходящий тренд вниз, правда цена явно притормозила. Этот тренд, он еще работает и если да - где в него входить? Воспользуемся уровнями коррекции и проверим.

Видим, как цена чешет себе вверх, вот дела, а где же нисходящий тренд, как-то не наблюдается. Последняя свеча вообще, полная бычья, у самого уровня 0.618. Не похоже, что он удержится. Наблюдаем дальше.

Сюрприз - цена не смогла пробить этот уровень. Мало того - мы видим образование красивейшей свечи доджи прямо у уровня 0.618. Вы и сами помните, что это и свеча сомнений и, в ряде случаев, свеча разворота. Вполне вероятно, что уровень устоял, а все трейдеры пожирают глазами этот доджи.

И хотя это не гарантия разворота, шансы - а в трейдинге все зависит от вероятностей - выглядят весьма недурно.

Как видим, кто воспользовался шансом, тот и молодец - цена обеспечила долгожданный разворот аж до нижней линии поддержки. Это один из примеров того, как уровни коррекции фибоначчи, вместе со свечами, дают необходимые намеки при торговле.

Работу от уровней нужно подтверждать, свечи для этого - первый кандидат. Добавим к ним паттерны price action – будет еще лучше. Другими словами, если при анализе свечных комбинаций у уровней фибоначчи расценивать их, как стандартные уровни поддержки и сопротивления, можно добиться весьма неплохих результатов.

Уровни расширения Фибоначчи

Теперь расширим наш Фибоначчи-инструментарий, для чего взглянем на восходящий тренд. Сначала мы, как обычно, протягиваем сетку обычных уровней коррекции. Как это делается, мы помним - от нижнего свинга к верхнему, где свинг - это свечной разворотный паттерн, указывающий на минимальные и максимальные значения цены.

Видим, что уровень 0.500 работает как сопротивление и, после трех неудачных попыток пробоя, цена отправляется в дальнейшее путешествие вверх, после чего пробивает наш самый верхний уровень от верхнего свинга.

• Цена дошла до уровня 0.618, что совпал с предыдущим верхним свингом.
• Откатилась до уровня 0.382, что отработал как поддержка.
• Пошла вверх и уткнулась в сопротивление на уровне 1.000.
• Спустя некоторое время сопротивлением стал уровень 1.618.

Как видим, уровни 0.618, 1.000 и 1.618 вполне себе отработали как поддержка и сопротивление, в нужных местах.

Теперь проделаем аналогичный трюк для нисходящего тренда. Используем тот же скриншот, что уже был немного раньше и делаем все точно также. Сначала уровни коррекции, далее уровни расширения.

Доджи от уровня 0.618, цена прошла до нижнего уровня коррекции фибоначчи, он же уровень сопротивления. Теперь тянем сетку расширения.

И вот что происходит:

• Цена столкнулась с поддержкой 0.382.
• Уровень 0.500 сначала отработал как поддержка и затем как сопротивление.
• Уровень 0.618 тоже был цене весьма интересен. Именно на нем цена задержалась перед движением вниз.

На этих примерах становится понятно, что уровни расширения фибоначчи являются логическим продолжением уровней коррекции и нередко (хотя и не всегда) формируют временные уровни поддержки и сопротивления.

Помните, что гарантированного способа определить, когда уровень фибоначчи отработает как сопротивление или поддержка нет. Однако, применяя все приемы технического анализа, которые мы уже изучили, вы существенно расширяете свои возможности по определению таких вот ситуаций.

Поэтому, уровни расширения и коррекции фибоначчи следует расценивать как вспомогательный, полезный в ряде случаев инструмент. Но не ждите, что цена будет там прыгать, как мячик. Сами понимаете, тогда и ваша бабушка могла бы торговать.

Уровни фибоначчи - зона вашего интереса. Если у этих уровней формируются какие-то свечные комбинации, если осцилляторы или другие инструменты показывают что-то любопытное - самое время насторожиться.

Использование уровней Фибоначчи

Фибоначчи - это технический инструмент, по сути, автоматического построения уровней поддержки и сопротивления. Их нужно дополнять:

• стандартными линиями поддержки и сопротивления;
• линиями тренда;
• японскими свечами;
• вспомогательными индикаторами.

И тогда они станут неплохим помощником в вашей работе. Именно так и создается торговая стратегия, на базе комбинируемых инструментов и изучения их особенностей в разных рыночных условиях.

Три самых важных уровня коррекции фибоначчи, это:

• 0.382 (38.2%)
• 0.5 (50.0%)
• 0.618 (61.8%)

Все остальные уровни, скажем, 0.236 или 0.764 являются вспомогательными.

А это важные уровни расширения:

• 1.00 (100%)
• 1.382 (138.2%)
• 1.618 (161.8%)

Использовать Фибоначчи нетрудно. Берутся свинги (верхний и нижний), как максимальные и минимальные значения цены. От них протягивается сетка, а ее линии используются как намеки на уровни поддержки и сопротивления.

Применять ли Фибоначчи в вашей работе - решать вам. Лично я привык чертить уровни руками, от зон, что выбираю сам. Но при этом вполне понимаю тех, кто использует такие дополнительные инструменты для обнаружения иных зон.

Как мы помним по концепции самоисполняющегося пророчества, чем больше трейдеров используют определенный инструмент, тем большую значимость они имеют. А Фибоначчи - очень популярный инструмент, что нередко проскакивает и на графиках профессиональных банковских трейдеров. Так что это пророчество, что сбывается достаточно часто.

• Назад:
• Вперед:

«Салат Фибоначчи - это салат, сделанный из вчерашнего и позавчерашнего салата».

Так математики шуточно и очень метко отразили идею закономерности чисел Фибоначчи: любое число из этого ряда представляет собой сумму двух предшествующих: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89…

Причем эта последовательность чисел обладает также и многими другими свойствами и соотношениями, имеющими загадочное и чуть ли не мистическое значение, и применяющимися буквально в каждой сфере жизнедеятельности и даже в природе!

Так, например, 1,618 - «золотое сечение», которое получается, если разделить какое-либо число из последовательности на стоящее перед ним, - всеобще известный и признанный эталон гармонии в искусстве и природе.

Трейдеры также не обошли вниманием столь замечательное явление, приспособив его для анализа движений цены с целью принятия доходной стратегии.

Однако не забудьте, что нельзя использовать один только этот метод ввиду его недостаточной надежности. Обязательно нужно выверять свои решения несколькими другими инструментами.

Итак, уровни Фибоначчи, как пользоваться, и когда они не работают, – в статье.

Уровни Фибоначчи - мощный инструмент трейдинга

Уровни Фибоначчи – очень интересный инструмент. Одни трейдеры утверждают, что без этих уровней чуть ли не невозможно торговать прибыльно. Другие – клеймят позором данный метод, называя его «ненаучным» и субъективным. Давайте разберемся, кто прав – кто виноват.

Следует отметить, что данный инструмент анализа достаточно субъективен и не имеет самостоятельного значения. То есть мы можем использовать данные уровни только как один из элементов торговой системы.

История вопроса

«Первооткрыватель» последовательности Фибоначчи - Леонардо Пизанский, родился, предположительно в 1170-е годы в Италии. Леонардо был крупнейшим математиком своего времени и сделал много полезных наблюдений и открытий. Помимо прочего он занимался вопросами разведения кроликов. Леонардо интересовала математическая модель, которая наиболее точно описывает процесс размножения кроликов.

Такая модель была найдена, это последовательность чисел: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610,…

Это числа Фибоначчи, обладающие интересными свойствами:

1. Каждое последующее число является суммой двух предыдущих чисел. То есть число 3 является суммой двух предыдущих (1+2). Число 55 суммой (21+34) и т.д.
2. При делении числа Фибоначчи на предыдущее число, мы получим значение, равное (стремящееся к) 1,618.
3. Можно найти и другие соотношения между последовательностями Фибоначчи. Кстати, число 1,618 является так называемым «золотым сечением».

Например, египетские мастера пользовались соотношениями золотого сечения при создании пирамиды Хеопса, храмов, барельефов, предметов быта и украшений из гробницы Тутанхамона. Согласитесь достаточно необычно, что одни и те же числа (последовательности чисел или их пропорций) могут быть использованы и для строительства древнеегипетских пирамид, и для описания процесса размножения кроликов.

Последователи Фибоначчи уровней верят в то, что данные числа (их отношения, квадратные корни и т.п.) встречаются в природе (и древнем искусстве) слишком часто. То есть это не просто числа, это последовательность, с помощью которой могут быть описаны законы природы, гармонии и красоты.

Использование уровней Фибоначчи в форекс трейдинге

Индикатор уровней Фибоначчи (сетка) наносится вручную на ценовой график. Трейдеры часто интересуются, где можно скачать уровни Фибоначчи? Их не надо скачивать, т.к. они входят в стандартный набор индикаторов большинства торговых платформ.

Например, чтобы построить сетку в терминале МТ4, нажмите: Вставка => Фибоначчи =>Линии (см. рисунок)

В форекс трейдинге считаются наиболее важными уровнями значения:

• 23,6%
• 38,2%
• 61,8%
• 76,4%

Уровни Фибоначчи используются для определения ценовых откатов. То есть, если мы видим ценовой импульс, но не желаем присоединиться к нему прямо сейчас, а хотим это сделать «по хорошей цене», то есть войти в движение во время ценового отката.

Давайте рассмотрим стандартное построение уровней Фибоначчи. См. рисунок (четырехчасовой график евро-доллара):

Мы наблюдаем мощный восходящий ценовой импульс. Причем цена росла почти без консолидаций и откатов. Что делать в такой ситуации трейдеру? Покупать по «рынку»? В этом случае он рискует купить по «самой высокой цене».

Гораздо разумней дождаться ценового отката и войти в рынок на этом откате.

На графике произошел откат цены до уровня 23,6% (цена упала на 23% от своего локального максимума), после чего продолжился рост. Считается, что во время мощного рыночного движения цены могут откатываться на 23,6%, 38,2% или 50%. Эти уровни коррекции Фибоначчи считаются «нормальными». Если цена падает на 61,8% (или больше), то это серьезный сигнал вероятного разворота цены.

Давайте поговорим, как правильно строить уровни Фибоначчи:

1. Определяем ценовой импульс
2. Наносим сетку на (значение 0 ставим на максимум восходящей волны, если это волна повышательная или на минимум волны, если это волна понижательная)
3. Ждем отката 23,6%, 38.2% или 50%, что бы войти в рынок.
4. Если отката не происходит и цена продолжает движение в том, же направлении (обновляет свои максимумы или минимумы), то мы должны перетянуть сетку исходя из новых локальных максимумов или минимумов.

Давайте рассмотрим, как пользоваться уровнями Фибоначчи на конкретном примере:

Цена сделала восходящий импульс. Трейдер желает войти в рынок на откате 23,6%. Для этого он натягивает сетку и размещает ордер «бай лимит» по цене соответствующей откату 23,6%. Замечательно – вошли в рынок! Идем дальше – движение продолжилось, мы снова хотим войти в рынок. Перетягиваем сетку на более высокий максимум и снова выставляем ордер «бай лимит» и т.д., и т.п.

В рассмотренном примере было восходящее движение. При нисходящем движение делаем тоже самое – «преследуем цену» своими отложенными ордерами с целью войти в движение на откате. Это базовая стратегия по уровням Фибоначчи. Сложность заключается в том, как определить значимые ценовые движения? Это очень важный вопрос.

Если мы попытаемся натягивать сетку на каждое ценовое движение, то мы ничего не получим, кроме множества неудачных входов в рынок. В этом и состоит субъективность метода. Важны не уровни Фибоначчи сами по себе, важно определить, является ли текущее ценовое движение коррекцией к предыдущему или началом нового тренда.

Есть одна маленькая тонкость, которая поможет вам достаточно точно определять «главные движения». Смотрите на рисунок (тот же график пары евро-доллар 4 часа):

Кружками отмечены мощные ценовые импульсы, когда цена за 1-3 свечи совершала значительное движение. Эти ценовые свечи визуально отличаются от остальных большими габаритами. То есть большая ценовая свеча – предвестник того, что данный импульс, скорее всего, продолжится. И на него разумно натягивать сетку фибо.

Напротив, меленькие ценовые движения, когда цена ползет по чуть-чуть как правило сигнализируют о том, что это всего лишь коррекция в рамках предыдущего движения.

Общий вывод

Фибо уровни являются достаточно простым и удобным инструментом для определения коррекций цены. Надо учитывать, что сами по себе Фибоначчи уровни не представляют ценности. Этот инструмент работает только в совокупности с другими методами. Трейдеру важно научится грамотно определять мощные ценовые импульсы и следовать за ними.

Источник: "blog-forex.org"

Уровни Фибоначчи — как пользоваться для торговли

В трейдинге термин «Фибоначчи» означает инструмент, который измеряет движение цены и на основе этого выставляет горизонтальные уровни поддержки и сопротивления на ценовом графике. Данные уровни поддержки и сопротивления называют «уровнями Фибоначчи» и используют для принятия торговых решений, как и обычные горизонтальные уровни поддержи и сопротивления.

Когда цена движется в определенном направлении, можно точно определить начало и конец данного движения. С помощью инструмента Фибоначчи вы измеряете расстояние между этими точками, инструмент Фибоначчи автоматически выставляет так называемые уровень коррекции Фибоначчи и уровень расширения Фибоначчи – далее вы найдете более подробное объяснение этих понятий.

Расчет уровней Фибоначчи производится на основе чисел Фибоначчи, а точнее, процентной разницы между ними. Однако в рамках этого урока мы просто покажем вам, как пользоваться этим инструментом, не углубляясь в математику.

Определение начала и конца движения цены

Инструмент Фибоначчи применяется вручную. Измеряя нисходящий тренд, вы начинаете применять инструмент в начале движения цены и завершаете его использование в конце – всегда слева направо. На следующем графике показано, как это делается:

В случае восходящего движения цены данный инструмент применяется от нижней точки до верхней – он снова движется слева направо. Как видно на верхнем графике, при применении инструмента Фибоначчи он автоматически выставляет уровни Фибоначчи между началом и концом движения цены. Эти уровни называются уровнями коррекции.

Уровни Фибоначчи отображаются как процент от общего движения цены. Таким образом, уровень, выставленный на середине между началом и концом движения, показывает уровень коррекции 50%. Если цена откатывается обратно на половину пройденного пути, говорят, что она скорректировалась до уровня 50%.

Таким образом, уровни коррекции указывают на то, насколько сильным может быть откат цены. На предложенном ниже графике показаны уровни 38,2%, 50% и 61,8%. Это наиболее распространенные уровни, к которым обычно возвращается цена, хотя существуют и другие уровни коррекции, которые также были зафиксированы и дают хороший результат.

• 1 - Уровень 38,2%
• 2 - Уровень 50,0%
• 3 - Уровень 61,8%

Можно использовать уровни коррекции Фибоначчи для входа в позицию. Как вы видите на представленном выше графике, инструмент Фибоначчи был применен на восходящем тренде, и между началом и концом движения цены были выставлены уровни 38,2%, 50% и 61,8%. Так как эти уровни являются вероятными уровнями коррекции цены, можно использовать их в качестве потенциальных точек входа в рынок.

Правильная точка входа

Существуют два способа того, как выбрать, на каком уровне коррекции войти в рынок:

1. Агрессивно входим каждый раз, когда цена достигает каждого из этих уровней. Вы можете входить в рынок каждый раз, когда цена достигает уровня коррекции, выставляя стоп-лосс на противоположной стороне от уровня Фибоначчи.Если стоп-лосс срабатывает, вы просто снова входите в рынок на следующем уровне и продолжаете это делать до тех пор, пока цена не возвращается назад, что вам и нужно.
   

   Это агрессивный подход к поиску входов в рынок с использованием инструмента Фибоначчи.

2. Ждем, пока установится уровень поддержки или сопротивления на данных уровнях, и только потом входим в рынок. Вы ждете, пока цена достигнет уровня поддержки или сопротивления на данных уровнях, ждете, когда она вернется назад, двигаясь в первоначальном направлении тренда, а затем входите в рынок.

Важно заметить, что Фибоначчи не является торговой системой, этот инструмент нужно использовать в сочетании с торговой системой или как часть торговой системы.

Уровни расширения

Инструмент Фибоначчи применяется не только для того, чтобы определить уровни коррекции, которые трейдеры могут использовать в качестве поддержки или сопротивления. С помощью этого инструмента можно также прогнозировать уровни расширения, показывающие, в каком направлении, вероятно, будет двигаться цена.

Таким образом, расширения Фибоначчи можно использовать для фиксации прибыли или даже для входов против тренда.

Наиболее часто используемые трейдерами уровни расширения - 138,2% и 161,8%, хотя существует множество других уровней расширения, которые также используют трейдеры. Рассмотрим пример использования уровней расширения при нисходящем тренде.

На данном графике цифрами обозначены:

• 1 - Уровень расширения 138,2%
• 2 - Уровень расширения 161,8%

Можно использовать инструмент Фибоначчи для входа в позицию на одном из уровней коррекции, когда цена откатывается назад, и затем выйти из позиции на одном из уровней расширения. Ниже представлен график, демонстрирующий уровни расширения в случае, когда инструмент Фибоначчи используется при восходящем тренде. На графике показаны уровни коррекции и расширения:

На данном графике цифрами обозначены:

1. Потенциальный вход в длинную позицию на уровне коррекции
2. Потенциальный выход на уровне расширения

Уровень для фиксации прибыли

Для получения максимальной прибыли можно соотнести уровни расширения с соответствующими уровнями коррекции. Например, если цена вернулась на уровень коррекции 38,2%, соответствующим уровнем расширения будет 138,2:

На данном графике цифрами обозначены:

• 1 - Вход в короткую позицию на уровне коррекции 38,2%
• 2 - Соответствующий уровень расширения 138,2%

Уровням коррекции 50,0 или 61,8 соответствует уровень расширения 161,8:

На данном графике цифрами обозначены:

1. Вход в короткую позицию на уровне коррекции 50,0%
2. Соответствующий уровень расширения 161,8%

Сразу может возникнуть вопрос: «Почему уровни коррекции и расширения Фибоначчи совпадают друг с другом?» Ответ возвращает нас к понятию самореализующегося пророчества. Банки и крупные финансовые институты будут стремиться зафиксировать прибыль в определенной точке, и уровни расширения Фибоначчи являются одним из методов, которые они для этого используют.

Они предполагают, что другие банки и трейдеры также выйдут из позиций на этом уровне, и на основе этих ожиданий так и делают, – так работает самореализующееся пророчество. Важно отметить, что это не твердое правило. Для того чтобы уровни расширения сработали, необходим подтвержденный тренд, а это не всегда так.

Есть более простой способ использования уровней расширения: просто выйти из позиции, когда цена устанавливает значительный уровень поддержки или сопротивления на этом уровне. Другими словами, если цене сложно пробить уровень Фибоначчи, это может быть хорошей точкой для выхода.

Выводы

1. инструмент Фибоначчи рисует на графике линии поддержки и сопротивления на основании движения цены;
2. инструмент Фибоначчи всегда применяется на ценовом графике слева направо, как в случае длинных позиций при восходящем тренде, так и в случае коротких позиций при нисходящем тренде;
3. уровни, отмеченные между началом и концом движения цены, являются уровнями коррекции, они показывают, к каким уровням, скорее всего, может вернуться цена;
4. наиболее распространенными уровнями коррекции Фибоначчи являются 38,2%, 50% и 61,8%4 их часто используют для входа в рынок;
5. существует два способа использовать уровни коррекции для входа в рынок: агрессивный (вход на каждом из уровней) и пассивный (ожидание, пока цена скорректируется в изначально наблюдавшемся направлении);
6. уровни, отмеченные за рамками изначального движения цены, являются уровнями расширения, они показывают, куда может пойти цена;
7. самыми распространенными уровнями расширения являются 138,2% и 161,8%, их часто используют для выхода из позиции;
8. уровни коррекции и расширения могут совпадать: уровень коррекции 38,2% соответствует уровню расширения 138,2%, а уровни коррекции 50% и 61,8% соответствуют уровню расширения 161,8%.

Источник: "learn.tradimo.com"

Как торговать с помощью уровней Фибоначчи в стиле Д. Динаполи

Уровни коррекции и расширения Фибоначчи при торговле в стиле Д. ДиНаполи, или просто уровни Д. ДиНаполи, должны рассматриваться как целостная система. Ниже небольшое описание того, как использовать уровни Фибоначчи при торговле в стиле Д. ДиНаполи. Из всех доступных уровней коррекции (0.236, 0.382, 0.50, 0.618, 0.764) Д. ДиНаполи выбрал только два – 0.382 и 0.618.

По моему мнению, такой выбор был сделан потому, что эти два уровня используются для входа, и не важно, войдете ли Вы на уровне 61,8% или 76,4%, в обоих случаях Ваши защитные стопы будут располагаться ниже/ выше начала волны (или реакции).

Вы можете увидеть, как выглядят точки коррекции Фибоначчи (Фиб-узлы) на рис.1, и, зная технику входа Д. ДиНаполи, этих двух уровней более, чем достаточно:

Фиб-узлы Фибоначчи

Число уровней расширения тоже не велико. Автор пользуется всего тремя, и еще один – супер расширенная целевая точка – был добавлен позже трейдерами, которые торгуют с применением его техники:

• COP – Поднятая целевая точка (Contracted Objective Point) = 0.618 длины волны А, измеренной от конца корректирующей волны В;
• OР - Целевая точка (Objective Point) = 100% длины волны А, измеренной от конца волны В;
• XOP – Расширенная целевая точка (Expanded Objective Point) = 1.618 волны А, измеренной от В;
• SXOP – Супер расширенная целевая точка (super expanded objective point) = 2.618 волны А, измеренной от волны В.

Самым привлекательным и логичным в использовании именно этих уровней расширения является то, что длина волны коррекции также имеет значение – все измерения начинаются с конца волны коррекции B. Я уверен, что данная техника очень логична и разумна.

Техника ДиНаполи

Новички Форекс рынка часто рассчитывают расширения и откаты волн, роль и положение которых расплывчато. Для внесения большей ясности в расчеты, Д. ДиНаполи ввел термин «номер реакции», который указывает на специфические Фиб-узлы.

На рисунке ниже показаны номера реакции и соответствующие им расширения Фибоначчи. Благодаря номерам реакции Вы будете знать, что означает каждая точка расширения и откуда она берет начало. Вы также можете видеть области «свиданий», где экспансии с различными числами реакции выпадают в одной области, по крайней мере, примерно:

И последний рисунок демонстрирует все уровни коррекции Фибоначчи, расширения и области, где они пересекаются, предоставляя сильные уровни поддержки и сопротивления:

Источник: "instaforex.com"

Уровни от ряда Фибоначчи

Крупнейший математик прошлого, итальянец Леонардо Пизанский, открыл математическую модель числового ряда, в котором каждый последующий член равен сумме двух предыдущих.

Получилась последовательность 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…

Если делить каждый последующий член на предыдущий, то получается результат, близкий к 1,618. В последствие это число стали называть «Золотым сечением». Без преувеличения, 1,618 -волшебное число. Оно использовалось и при сооружении египетских пирамид, и древних храмов и даже гробниц. Оно определяет и пропорции основных элементов Природы, включая и человека.

Но если разделить любой член последовательности на следующее за ним в ряду число, то соотношение получится уже 0,38. Находя соотношения новых последующих членов к предыдущим, был получен уникальный ряд чисел, который очень часто работает на валютных и фьючерсных рынках.

С помощью этих чисел рассчитывается величина коррекционного хода цены по отношению к проделанному движению. Также и в виде отношения цели к предшествующей коррекции.

Уровни Фибоначчи бывают коррекционными и импульсными:

• Коррекционные уровни: 11,8%; 23,6%; 38,2%; 50,0%; 61,8%; 76,4%; 88,2%
• Импульсные уровни: 123,6%; 138,2%; 161,8% ;200,0% ;238,2% ;261,8% ;300,0%; 338,2%; 400,0%; 423,6%.

Заучивать все уровни Фибоначчи нет необходимости. Все они давно заложены в программы торговых терминалов.
Откроем рабочий стол платформы АТАS. В меню «Объекты рисования» выберем символ «Фибоначчи». Первый же клик по нему позволит с помощью мыши строить сетку уровней прямо на графике цены.

Сетка Фибоначчи на рабочем графике

Сам механизм добавления импульсных уровней к имеющимся уже в программе коррекционным уровням прост. Достаточно правой клавишей мыши сделать клик по маячку сетки и в выпадающем меню можно вносить новые уровни: 123,6%; 138,2%; 161,8%; 200,0%; 238,2%; 261,8%; 300,0%; 338,2%; 400,0%; 423,6%.

Коррекции рынка

После сильных импульсных движений цена обычно совершает ход в противоположную сторону. Это в трейдинге называется откат или коррекция. Если уметь пользоваться сеткой Фибоначчи, то очень часто можно определить, до какого уровня будет совершаться откат и когда можно снова войти в рынок по тренду.

Рассмотрим на графике несколько типичных случаев:

Точка входа на откате по сетке Фибоначчи

На участке АВ цена сделала значительное движение в сторону медвежьего тренда. Входить в короткую позицию в какой-то произвольной точке этого отрезка равносильно тому, как «вскакивать на подножку поезда, который уже набирает ход». Ведь в любой момент времени цена может развернуться и начать движение в обратную сторону.

Совсем иное дело, когда на рынке началась коррекция. Откаты – это уже более подходящие места для открытия ордеров по тренду. И самые удачные входы бывают в те моменты, когда величина отката соответствует важным уровням Фибоначчи. В данном случае на рисунке 2 этот уровень 61,8 %.

Основными, ключевыми уровнями коррекций являются 38,2% и 61,8%. Это не значит, что уровни 23,6% и 76,4% могут оставаться вне поля интересов трейдера. Во многих ситуация именно они и являются точками разворота. Приведём примеры.

Коррекционный уровень 23,6%

Рисунок показывает именно такой случай, когда на сильном тренде цена сделала коррекцию до уровня 23,6% и продолжила движение. И не следует думать, что откаты должны точно соответствовать значениям чисел Фибоначчи. Достаточно просто отслеживать свечные паттерны в момент достижения ценой этих уровней. Если цена вырисовывает паттерн разворота, то это значит, что именно от этого уровня будет возможен отскок.

Новые цели трендового движения

Не только коррекционные уровни можно определить с помощью сетки Фибоначчи. С таким же успехом, используя сетку, можно довольно точно определять и новые цели, до которых дойдёт цена при импульсном движении по тренду. Общепринятым правилом считается то, что если коррекция цены составила 38,2% и менее, то цель следует определять как 261,8 % или даже 423,6 % от коррекции.

Если же на рынке наблюдалась глубокая коррекция, то цель следует определять как 161,8 % от её величины:

Сильный ценовой импульс после малой коррекции

Итак, уровни Фибоначчи являются одним из сильнейших инструментов технического анализа как валютного, так и фьючерсного рынка. Но не стоит полагаться только на эти “волшебные” цифры. Использование сетки Фибоначчи совместно(!) с другими аналитическими инструментами для определения предполагаемых пределов коррекций и целей движения может оказаться весьма полезным.

Источник: "orderflowtrading.ru"

Стратегии торговли по уровням Фибоначчи

Одним из распространенных и действенных технических инструментов, используемых трейдерами для технического анализа на рынке Форекс и определения значимых технических уровней, являются уровни Фибоначчи. Уровни Фибоначчи открыты итальянским математиком Леонардо Фибоначчи при изучении последовательности чисел 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55.

Каждое число этого ряда равно сумме предыдущих двух чисел, а при делении любого числа из ряда последовательности на число предыдущее всегда получается соотношение 1,618, которое получило определение «золотого сечения», определяющего гармоническую пропорцию.

Для практического применения в торговле значение имеют всего несколько чисел – коррекционных уровней Фибоначчи – 23,6%, 38,2%, 61,8%, 76,4% и расширений Фибоначчи – 38,2%, 61,8%, 100%, 138,2%, 161,8% (соотношения чисел для удобства применения переведены в проценты). На их основе создан ряд инструментов технического анализа: уровни коррекции и расширения, линии, веерные дуги и временные периоды Фибоначчи.

Практически все торговые терминалы имеют встроенные функции для построения инструментов Фибоначчи и торговый терминал MetaTrader 4 в том числе. Для этого необходимо найти на рабочей панели пункт «вставка» и выбрать пункт «Фибоначчи» в появившемся окне.

Там имеются все инструменты Фибоначчи, и трейдер, нажав на требуемый ему инструмент, перетягивает его на график, где осуществляется построение уровней Фибоначчи и технический анализ рынка на его основании.

Так же существуют различные компьютерные программы для расчета значений уровней Фибоначчи на рынке Форекс. Уровни Фибоначчи в калькуляторе рассчитываются путем ввода в форму низшего и высшего значения выбранного отрезка тренда в целом или его части, затем нажав на кнопку «рассчитать», вы получите значения уровней Фибоначчи – 23,8%, 38,2%, 50% и 61,8%.

Как правильно построить на графике

Для быстрой оценки рынка чаще всего используется сетка уровней Фибоначчи. Строится она на графике достаточно просто – определяются на ценовом графике две опорные точки, первая из которых соответствует отметке 100%, а вторая – отметке 0% и натягивается между ними сетка, на которой выделены уровни Фибоначчи (см. рисунок):

Весьма существенным и значимым моментом графического построения инструментов Фибоначчи является выбор опорных линий. Для этого рекомендуется брать для построения сетки Фибоначчи ключевые экстремумы графика цены – максимумы /минимумы, поддержки/сопротивления, то есть на них ставить опорные точки.

Помните, что уровни Фибоначчи раскладываются между значимыми, а не выбранными произвольно ключевыми точками.

При этом необходимо использовать тенденцию предыдущего движения (тренда), так как текущее движение является коррекцией к предыдущему движению.

Например, если цена движется вверх, то сетку Фибоначчи мы будем раскладывать по предыдущему нисходящему движению и наоборот. То есть, всегда необходимо работать исключительно от прошлого к будущему.

Как использовать на рынке Форекс

Использование в торговле на рынке Форекс уровней Фибоначчи позволяет провести трейдеру анализ движения цены актива. Во-первых, с их помощью можно определить уровни сопротивления и поддержки, а во-вторых, есть возможность определить размер начавшейся коррекции трендового движения.

Цена на уровнях Фибоначчи следует всем правилам таких значимых уровней. Например, если вы видите, что цена актива подходит к уровню Фибоначчи, то можно предположить с высокой вероятностью возможность разворота. Так же вы знаете, что трендовое движение всегда сопровождается откатами, и уровни коррекции Фибоначчи весьма удобны для определения уровней отката, а так же для определения окончания отката и продолжения движении по тренду.

Уровни Фибоначчи демонстрируют взаимоотношения между трендом и коррекционными движениями с возможностью потенциального восстановления в 38%, 50% и 62%, тем самым формируя первичные уровни коррекции. Нанесите сетку уровней Фибоначчи на значимые точки, и вы увидите, как ключевые ценовые уровни пересекаются с процентными линиями Фибоначчи.

Именно совпадение графических моделей и уровней Фибоначчи может выявить уровни выхода/выхода из рынка. Соответственно, вы можете открывать торговые позиции после отбития/пробоя этих уровней. Помните о приоритете большого тайм фрейма – чем на большем временном промежутке построены уровни Фибоначчи, тем они являются более значимыми, и тем более сильное действие они будут оказывать.

Так же широко применяются эти линии трейдерами для определения уровней установки ордеров Take profit и Stop-loss. Так, ордер Stop-loss лучше поместить за уровни Фибоначчи (на отбитие от которых рассчитываете) для того, чтобы ваш Stop-loss случайно не зацепило откатом. Take profit, взятие прибыли тоже рекомендуется проводить на уровнях расширения Фибоначчи.

Необходимо сказать, что если на графике у вас совпадают зоны поддержки и сопротивления с уровнем сетки Фибоначчи – это дополнительное подтверждение значимости таких уровней.

Следует отметить, что на уровнях Фибоначчи, а так же на комбинации с ними построены различные торговые системы. Однако начинающие трейдеры должны помнить, что уровни Фибоначчи не являются инструментом, который позволяет трактовать рыночные движения однозначно. Иногда уровни Фибоначчи на рынке не подтверждаются, и оптимальным вариантом их использования является комплексное сочетание с другими инструментами технического анализа.

Уровни Фибоначчи находят широкое применение на рынке форекс. В первую очередь они применяются для анализа движения цены и принятия решений трейдером о входе в рынок. Для этого чаще всего используются 38%, 50% и 62% уровни коррекции Фибоначчи от предыдущего трендового движения. Приводим некоторые советы для их применения.

Установите на график сетку уровней коррекции Фибоначчи и растяните ее между уровнями максимума и минимума изучаемого ценового движения. Для более полной информации следует нанести уровни Фибоначчи в различных цветах на графики 3-4 различных временных интервалов с более длительным движением цены.

На графике вы получите картину с множеством уровней Фибоначчи. Проанализируйте их. Часто можно выделить на графике несколько уровней Фибоначчи, которые совпадают на различных временных интервалах. Эти линии следует идентифицировать и работать с ними, как со значимыми уровнями поддержки и сопротивления.

Числа Фибоначчи – это потенциально важные уровни. Используйте уровни 38%, 50% и 62% для входа и выхода из открытых позиций. Но при этом необходимо помнить, что эти уровни отката цены сами по себе не определяют цель, к которой стремится цена при движении. Она может перейти легко на следующий уровень Фибоначчи в том случае, если не получит необходимой поддержки на предыдущем уровне.

Результаты будут более точными, если уровни Фибоначчи использовать в комбинации с другими графическими инструментами (торговые каналы, средние скользящие, разворотные фигуры).

Уровень Фибоначчи в 62% – это сильный уровень сопротивления/поддержки и по его достижению часто в близлежащей зоне возникают множественные хаотические движения цены. Сигнал на открытие позиции – когда цена пробивает 62% и устремляется дальше к 70-75% уровню коррекции, прежде чем вернуться снова к 62% уровню.

Открывайте торговые сделки с глубоких уровней коррекции, если получите дополнительно два – три сигнала подтверждения пересечением в поддержку предполагаемой торговой позиции.

В случаях, когда перекрестных подтверждений не отмечается – лучше находиться вне рынка. Так же помните, что, если коррекционное движение достигает уровня отката 62%, то в торгуемых временных периодах коррекция часто продолжается до 100% уровня и тенденция завершается.

Установки для открытия: Используется любой тайм фрейм от 5 мин – 1 час. Валютная пара: любая. Индикаторы: 5 EMA

Стратегия торговли на уровнях Фибоначчи

Правила входа в торговую позицию: определите тренд и найдите на графике последние точки минимума и максимума ценового движения – A и B. Протяните сетку Фибоначчи из точки A в точку B или отметьте на графике просто числовые уровни Фибоначчи. Затем наблюдаем за ценой. Для открытия торговой позиции необходимо выполнение трех условий:

1. Цена актива должна пробить 5 EMA
2. Цена должна коснуться линии 38.2% Фибоначчи (уровень отката)
3. Уровень Фибоначчи 61.8% не должен быть пробит. То есть, цена не должна закрыться ниже уровня сопротивления 61.8% для восходящего тренда или выше при нисходящем тренде.

Когда все положения соблюдены, открываем торговую позицию как только свеча на графике закроется выше 5 EMA для покупки или ниже 5 EMA для продажи. Ордер Stop-loss размещаем на 4-5 пункта выше (нисходящего) / ниже (для восходящего) уровня 0,618 Фибоначчи. Ордер Take profit устанавливается на уровне Фибоначчи 1,618, растянутом из точки A.

Наверное каждый, биржевой трейдер слышал, что в торговле на Форекс часто используются линии Фибоначчи, но не каждый знает, как пользоваться ими правильно.

Поэтому сегодня, мы поговорим о построении и использовании линий Фибоначчи . А видео правильной работы с последовательностью Фибоначчи, поможет еще лучше усвоить полезную информацию.

Линии Фибоначчи — основы построения и использования. Как пользоваться ими на Форекс?

Эти линии оказались настолько важны в торговле на Форекс, что на их основе вскоре было создано большое число торговых стратегий, которые помогали определить точку входа и выхода из рынка.

В стандартный набор МТ4, даже был внедрен индикатор для построения линий Фибоначчи и специальные расширения Фибоначчи, применяющие те же уровни.

Уровни Фибоначчи — это величины коррекции и расширения, выступающие как графические сопротивление и поддержка движения цены.

Создатель популярной сегодня теории волнового анализа Ральф Эллиотт говорил: "Всякая деятельность человека имеет 3 главные характеристики:

• модель,
• время
• и отношения.

Они все подчинены законам ряда, который известен нам как числа Фибоначчи». За модель, Эллиотт предложил принять закономерность : «5 волн вверх, 3 волны вниз».

При прогнозировании времени, можно работать с отношениями Фибоначчи. Ведь если нам известно время между двумя экстремумами, то умножая его на число Fibonacci 1,618, можно предположить о том, когда будет образован третий экстремум. Отношения в случае с Форекс представлены «коррекциями и расширениями» по Фибоначчи.

Главный смысл применения в работе с коррекциями чисел Фибоначчи, заключается в использовании установленной зависимости величины коррекции от предыдущего импульсного движения цены.

Самыми значимыми значениям коррекций являются:

• 38,2% (получается путем отношения 0,618 к 1,618);
• а 50% (то же стандартное соотношение, что и 1,000);
• далее 61,8% (получается путем деления 0,618 на ту же 1,000)

Отношения чисел, а также области применения линий и волн трейдерами

Чаще всего, трейдеры при анализе рынка работают с 3 отношениями: 0,618, 1,000 и 1,618, но и прочие значения линий Фибоначчи — 2,000; 2,618; затем 3,000; 4,236) при необходимости могут применяться для установления длительности и конечных точек тренда, после того, как величина первоначальной волны уже установлена. К примеру, если движение цены идет за отметку 1,618, то имеет смысл все же подождать, когда оно не протянется до 2.000 или до 2.618.

Наиболее важным моментом, является правильность определения 1-ой и 2-ой волн, и далее делая построение линии Фибоначчи, найти точку выхода на новом уровне от размера первой волны как минимум в значении 161.8%

С помощью линий Фибоначчи, можно не только определить импульсные волны, но и рассчитать коррекцию (для этой цели переворачивают от вершины к низине).

Торговый терминал МТ4, дает возможность использовать в работе не только линии Фибоначчи, но и расширение, веер, временные зоны и дуги Фибоначчи. С помощью инструмента Фибоначчи, можно автоматически выставлять предполагаемые уровни коррекции, затем уровни расширения. Но чтобы освоить торговлю по линиям Фибоначчи, надо иметь представление о универсальном, «Золотом сечении » или числовому ряду…

Уникальное видео! Числа или «Золотое сечение» выдающегося Фибоначчи

«Золотое сечение» Фибоначчи. Что это и как им пользоваться?

Выдающийся математик и мыслитель Леонардо Фибоначчи, живший в Италии в эпоху раннего средневековья (1170-1240), когда открыл свои уникальные «числа Фибоначчи» даже не представлял, какую добрую услугу он оказал всем трейдерам, которые будут использовать в своей ежедневной торговле на Форекс, уровни и линии Фибоначчи. К слову, Леонардо Пизанский (просто он родился в городе Пиза) подарил европейцам неведомые им до этого арабские цифры. Мы ими пользуемся и по сей день.

Гений математики разработал уникальную последовательность из натуральных чисел, названную позднее последовательностью. Фибоначчи: 1-1-2-3-5-8-13-21-34…

Уникальность в том, что каждое последующее число мы получаем путем суммирования с предшествующим.

При этом если любое число из данного ряда поделить на стоящее слева от него, то в результате получится значение, равное иррациональному числу 1,61803398...

Данное чудесное число (сокращенно 1,618) называют неким «золотым сечением». Суть обстоит в том, что если мы берем некоторую точку, которая разделит линию на 2 разных по размеру отрезка, с условием, что отношение полной длины линии к длине самого большого получившегося отрезка будет равно отношению того же самого большого отрезка ко второму меньшему, то мы получим наше «золотое сечение », которое будет представлено точной деления.

При отношении любого числа к последующему, значение будет всегда равным 0,618. Удивительно, но числа Фибоначчи, каким- то образом заложены в самом мироздании, в проявлениях самой природы.

Например, в числе стеблей у растений, в количестве лепестков на цветах и числе ветвей деревьев. В мире животных последовательность Фибоначчи проявляется в раковинах Наутилуса. Поскольку «божественная пропорция» наблюдается в природе, то ее стали искать и в одновременных действиях сотен миллионов трейдеров. И как оказалось не зря. Использование на Форексе линий Фибоначчи показало свою эффективность.

Как правильно определить начало и конец движения цены по линиям Фибоначчи?

Инструмент Фибоначчи используется вручную. Производя измерение , Вы начинаете использовать инструмент в самом начале нисходящем движении цены и заканчиваете в наименьшем локальном ее значении. При этом всегда по направлению слева направо.

Смотрите рисунок, как пользоваться стандартными линиями Фибоначчи:

* Позиция 1: Начало работы инструмента в верхней точке
* Позиция 2: Завершение работы инструмента в нижней точке

* Позиция 1: Начало работы инструмента в нижней точке
* Позиция 2: Завершение работы инструмента в верхней точке

Работа на восходящем тренде происходит в обратном порядке : мы ожидаем коррекции вниз от максимума и ловим отскакивание цены от одного из уровней сопротивления, поскольку большое количество трейдеров будут покупать от данных уровней.

Построение линий Фибоначчи в MT4. Использование на практике

Как мы видим на верхних графиках, при использовании инструмента по линиям Фибоначчи он автоматическим образом определяет уровни Фибоначчи, находящиеся между началом движения цены и ее концом. Данные уровни и есть те самые уровни коррекции.

А вот уровни Фибоначчи строятся на основе вычисления процентного соотношения от общего движения цены.

Так, например, уровень, который будет выставлен на середине пройденного тренда между его началом и завершением, будет отображать уровень коррекции в 50%.

В случае, если цена откатиться обратно назад на половину своего пути, то принято говорить, что цена скорректировалась до уровня 50%. Позже, данный уровень будет выступать уже в качестве , исходя из направления дальнейшего хода цены.

Так уровни коррекции показывают игроку, насколько сильным возможен будущий откат цены. Наиболее значимыми уровнями, до которых чаще всего корректируется цена – это 38,2%, затем 50% и 61,8%. Есть и другие зафиксированные уровни, которые показывают хороший результат в прогнозировании.

* Позиция 1: Fibonacci 38,2%
* Позиция 2: Fibonacci 50,0%
* Позиция 3: Fibonacci 61,8%

Уровни коррекции можно использовать для входа в сделку. На следующем графике построение линий Фибоначчи было осуществлено на восходящем тренде. Мы видим, что между началом и завершением роста цены автоматически были отображены уровни 38,2%, 50% и 61,8%.

Поскольку данные уровни считаются вероятными уровнями коррекции, то их правильно .

* Линия 1: Сигнал на покупку с уровня 61,8%
* Линия 2: Сигнал на покупку с уровня 50,0%
* Линия 3: Сигнал на покупку с уровня 38,2%

Совет! Есть небольшая хитрость использования индикатора линии Фибоначчи: в окошке параметров индикатора при подставлении в количественных значениях уровней специальных символов (%$) на графике будут отображаться котировки рядом с показателями уровней Фибоначчи.

Как правильно выбрать уровень для входа, используя построенные линии Фибоначчи?

Есть два разных способа, как выбрать , используя уровни коррекции Фибоначчи:

Стратегия торговли — агрессивный вход

Выбирая агрессивную тактику вхождения, трейдер может выполнять вход на рынок всякий раз, как цена коснется уровня коррекции, выставляя при этом SL на обратной стороне от имеющегося уровня Фибоначчи. В случае если SL сработает, игрок снова пытается войти на следующем уровне. Трейдер продолжает делать так, пока цена не возвратиться назад, что собственно и требуется.

Стратегия торговли — ожидание поддержки/сопротивления

В данном случае, игрок ожидает пока цена дойдет до уровня сопротивления либо поддержки на этих уровнях, далее следует дождаться, когда цена снова вернется назад, двигаясь в своем первоначальном направлении тренда, и только после этого он может спокойно войти на рынок.

Пожалуйста, помните, что это не является целостной торговой системой, а построение линий Фибоначчи всего лишь инструмент, который следует применять совместно с той или иной ТС или как ее часть.

Уровни расширения Fibonacci – что это?

С помощью линий Фибоначчи можно не только не вычислить уровни коррекции, но и найти уровни расширения, которые подсказывают, в каком направлении, вероятнее всего, будет идти цена. Это означает, что расширения Фибоначчи можно применять для фиксации размера прибыли, а также для осуществления входов против направления тренда.

Трейдерами наиболее часто используются два уровня расширения Fibonacci:

• 138,2%
• и 161,8%.

Давайте взглянем на применения уровней расширения, показанном на следующем рисунке, при нисходящем тренде.

* Позиция 1: Fibonacci 138,2%
* Позиция 2: Fibonacci 161,8%

Исходя из вышеизложенного, можно использовать линии Фибоначчи для вхождения на одном из выбранных уровней коррекции (УК), когда цена выполняет откат назад, и после этого осуществить выход из позиции, зафиксировав прибыль, на каком-либо из уровней расширения (УР).

На следующем графике представлены уровни расширения при восходящем тренде.

* Позиция 1: Возможный вход с покупкой на УК
* Позиция 2: Возможный выход между УР.

Как правильно выбрать уровень расширения, чтобы зафиксировать прибыль?

Чтобы получить максимум прибыли можно соотносить уровнями коррекции с соответствующими им уровнями расширения. К примеру, когда цена возвращается на УК 38,2%, то можно предполагать, что соответствующим данной коррекции уровнем расширения станет 138,2.

* Позиция 1: Вход на продажу с УК 38,2%
* Позиция 2: Соответствующий ему УР 138,2%

Соответственно для уровней коррекции в 50,0 или 61,8 должен соответствовать УР 161,8.

* Позиция 1: Вход на продажу с УК 50,0%
* Позиция 2: Соответствующий ему УР 161,8%

Вы можете спросить: «Отчего уровни расширения и коррекции должны совпадать между собой?».

Все просто. также хотят зафиксировать свою немаленькую прибыль в обусловленной точке.

При прогнозировании они также используют те же линии Фибоначчи. Конечно, они рассчитывают, что остальные банки и трейдеры будут использовать подобные . Однако это не является твердым правилом. Чтобы метод сработал, нужно подтвердить движение тренда, но это не всегда получается.

Существует и другой более простой способ применения в торговле Форекс уровней расширения : нужно просто закрыть сделку, когда цена находит существенный уровень сопротивления/поддержки на данном уровне. Иначе говоря, если цене трудно пробить ближайший уровень, то это может быть сигналом для выхода из торгов.

Учим правильно использовать линии Фибоначчи:

Кто такой Фибоначчи?

Леонардо Боначчи – это известный итальянский математик 12 века, которого мы знаем под именем Леонардо Фибоначчи. Он считался самым талантливым западным математиком своего времени и одним из величайших ученых всех времен.

Сам Фибоначчи не придумал закономерность, которую мы именуем «последовательность Фибоначчи». Однако, именно он первый описал это явление в своей научной работе «Liber abaci».

Что такое последовательность Фибоначчи?

Как описанная последовательность позволяет высчитывать уровни восстановления и расширения Фибоначчи?

• 61.8% = делим текущее число на последующее (начиная с 13); 55/89 = 0,618 (прибл.).
• 161.8% = проводим деление в обратном порядке, например. 89/55 = 1,618. Это называется «золотым сечением».
• 38,2% = 0,618 2 (или пропускать одну последовательность в делении, например 55/144 = 0,382).
• 23.6% = пропускаем три последовательности в делении, например. 34/144 = 0,236 (прибл.).
• 78,6% = .
• 127,2% = .
• 261,8% = 1,618 2 или.
• 0%, 50%, 100% и 200% не являются числами Фибоначчи, но часто используются некоторыми трейдерами.

Наиболее важные уровни Фибоначчи

• 161,8%.
• 61,8%.
• 38,2%.

Почему метод Фибоначчи настолько популярен в торговле?

• Уровни Фибоначчи — это геометрические числа, которые во время коррекции и расширения создают приятную картинку для глаз.
• Уровни Фибоначчи формируют контрольные точки и позволяют убрать субъективный взгляд на рынок.
• Все откаты от уровней Фибоначчи считаются движениями от невидимых уровней поддержки и сопротивления.

Разница между коррекциями и расширениями Фибоначчи

Линии Фибоначчи используются в качестве поддержки или сопротивления, а также в качестве целевых ориентиров, помогающих спрогнозировать размер прибыли.

Рисунок 1: Уровни Фибоначчи в период нисходящего тренда

Рисунок 2: Уровни Фибоначчи во время восходящего тренда

Как построить уровни Фибоначчи на графике

Практически во всех торговых платформах входят в стандартный набор технических средств. Поэтому не нужно беспокоиться о том, что уровни отката и расширения придется вычислять вручную.

Трейдеру необходимо определить ценовые экстремумы (максимум/минимум) и на полученном отрезке построить линии Фибоначчи. Чтобы это сделать, нужно правильно растянуть уровневую сетку. Она всегда рисуются слева на право:

• во время восходящего трендового движения соединяется минимум с максимумом;
• во время нисходящего трендового движения соединяется максимум с минимумом.

Когда указанные действия будут выполнены, торговая платформа автоматически отобразит коррекции и расширения Фибоначчи, а также все соответствующие им цены. Сетка Фибоначчи – это очень гибкий инструмент, позволяющий добавлять или удалять определенные уровни.

Рисунок 3: До

Рисунок 4: После

Как видно из приведенного выше примера, часовой график золота находился в состоянии нисходящего тренда. Отчетливо сформировался ценовой максимум и минимум. Чтобы определить , достаточно соединить полученные экстремумы с помощью специального инструмента («Линии Фибоначчи»). Когда это действие будет выполнено, нужно уровни образуются автоматически.

Обратите внимание на рисунок 4. В этом примере золото ненадолго остановилась около линии сопротивления, сформированного уровнем Фибоначчи 38,2%. После этого произошел более глубокий откат к отметке 61,8%. Такая коррекция позволила продавцам войти в сделку и быстро пройти предыдущий минимум.

Рисунок 5

Рассмотрим рисунок 5. Чтобы не делать картинку нагроможденной, мы удалили все уровни отката. Обратите внимание на уровень 127,2%, который в первых двух случаях выступил для цены сильным уровнем поддержки. Поскольку рынок находился в состоянии нисходящего тренда, все уровни расширения рекомендовано использовать в качестве ценовых ориентиров, помогающих зафиксировать прибыль.

В отдельных ситуациях указанные уровни показывают рыночное истощение и выступают отличными зонами, позволяющими войти в сделку против основного тренда. Например, если вблизи одной из линий расширения формируются ложные пробои, то указывает на слабость тренда и высокую вероятность разворота.

Если вы посмотрите на рисунок 5, то подобные ситуации возникали вблизи уровней 261,8% и 127,2%. Очень часто вслед за ложными пробоями следуют быстрые импульсные движения в противоположную сторону. Чтобы использовать данную закономерность на практике, важно отследить ценовые экстремумы и уровни истощения Фибоначчи на нескольких таймфреймах.

Комбинирование уровней Фибоначчи с другими инструментами теханализа

Торговля – это игра вероятностей. Поэтому главная цель трейдеров и аналитиков заключается в поиске таких рыночных ситуаций, которые имеют высокие шансы на успех. Несмотря на всю важность уровней Фибоначчи, в реальных условиях они не всегда надежны. К сожалению, этот недостаток свойственен всех инструментам технического анализа.

В приведенном выше примере мы кратко представили применение Фибоначчи с другими техническими инструментами, которые увеличили наши шансы на успех. Нам нравится использовать простые методы, которыми может воспользоваться каждый. Обратите внимание на схожесть уровней Фибоначчи с поддержкой/сопротивлением, линиями тренда, ценовыми максимумами/минимумами и скользящими средними с периодами 50 или 200. Особенно четко это совпадение проявляется с линиями восстановления 61,8% и 78,6% или уровнями расширения 161,8% и 261,8%.

Чем больше технических инструментов сходится в одной точке, тем больше вероятность того, что цена на нее отреагирует. Правое плечо разворотной фигуры «Голова и плечи» иногда сходится с уровнями восстановления Фибоначчи 61,8 или 78,6%.

Такое сочетание обеспечивает идеальную точку входа. Показания индикатора Momentum могут также подтверждаться поддержкой или сопротивлением уровней Фибоначчи. Разворотные сигналы можно получить и с помощью осцилляторов MACD или RSI.

Рисунок 6

На рисунке 6 вы можете увидеть как минимум две торговые возможности, генерируемые линиями Фибоначчи и уровнями поддержки/сопротивления. Рассмотрим их подробней.

Движение цены остановил сильный уровень поддержки 0.7870, от которого цена начала движение вверх. Это область на графике отмечена точкой B. Восходящий коррекционный откат остановил фибо-уровень 38.2% (точка С).

Когда цена вернется и пробьет уровень поддержки 0.7870, то это будет сильным сигналом для входа в сделку на понижение. Зафиксировать прибыль трейдер может на ближайших уровнях расширения: 161,8% (0,7755) или 127,2% (0,7812).

Если первая сделка была пропущена, со временем у пользователя появляется отличная возможность повторно использовать уровень 0.7870. Во втором примере он стал для цены уровнем сопротивления и совпадает с фибо-уровнем 61,8%. Такое совмещение уровней создает сильный ценовой барьер и позволяет выставить небольшой Stop Loss в пределах 15 пунктов.

Рисунок 7

На рисунке 7 вы можете видеть консолидацию пары EUR /USD внутри восходящего треугольника. Событие происходит 22 января 2015 года. В этот день запланировано собрание Европейского центрального банка. Как только ЕЦБ объявил о количественном смягчении монетарной политики (QE), евро резко упал.

Войти в сделку можно было с помощью отложенного ордера Sell Stop, выставленного немного ниже проведенной трендовой линии. Stop Loss в этом случае выносился бы за точку А (локальный максимум, от которого будут выстраиваться уровни Фибоначчи).

Как видно из графика, пара EUR /USD быстро прошла предыдущий минимум (точку X) и сделала набольшую остановку на уровне расширения 127,2%.

Нисходящий тренд быстро возобновился и продолжился до границ фибо-уровня 161,8%. Здесь цена перешла в новую фазу консолидации, сформировала нисходящий клин и резким импульсом пробила линию поддержки. Такое условие можно считать повторным сигналом, позволяющим войти в сделку на понижение. Ориентировочная цель: фибо-уровень 261,8%.

Когда цена достигла расширения 261,8%, произошел ложный пробой. Это указывает на то, что у продавцов не осталось сил продолжать тренд. Следовательно, можно подумать о проведении сделки в противоположную сторону.

Рисунок 8

Многие трейдеры используют уровни Фибоначчи для определения точных моментов для входа и выхода из сделки. Однако, на рисунке 8 представлен пример, доказывающий, что в некоторых случаях желательно дождаться подтверждение сигнала.

Коррекционный уровень Фибоначчи 61.8% вместе с 200-дневной скользящей средней несколько раз оказал сильную поддержку валютной паре GBP/JPY. Этой опоры оказалось достаточно, что переломить нисходящий тренд и начать движение в противоположную сторону.

Если бы трейдер вошел в сделку на понижение после пробития фибо-уровня 31.2%, то ближайшую линию 61.8% можно было использовать одним из следующих способов:

• фиксирование прибыли;
• повторный вход в сделку на понижение;
• открытие позиции против тренда.

В рассмотренном примере мы использовали третий сценарий, реализация которого стала возможна вследствие того, что сила уровня была подтверждена 200-дневной скользящей средней.

Рисунок 9

Рассмотрим еще один пример. На рисунке 9 открыт дневной график валютной пары EUR/NZD. На нем представлено минимум четыре случая, когда фибо-уровни 61.8% или 78.6% обеспечивали цене сильное сопротивление.

Наиболее очевидная ситуация просматривается в 4-м примере, когда было остановлено резкое движение цены из точки F. В данном случае трейдеру стоило войти в сделку на понижение, поскольку сигнала подтверждался еще несколькими факторами:

• в этой же области оказалась 200-дневная скользящая средняя;
• 50-ти и 200-дневная скользящие средние сформировали «Мертвый крест»;
• цене не удалось пройти сопротивление уровня 1,5650, вследствие чего образовался ложный пробой.

Как видите, вероятность ценового разворота на уровнях Фибоначчи значительно возрастает, когда сигнал подтверждается дополнительными инструментами технического анализа. Однако, даже сами по себе уровни Фибоначчи выступают сильными зонами поддержки /сопротивления. Как правило, чем выше временной интервал, тем больше значимости приобретают опорные линии. Попробуйте внедрить уровни Фибоначчи в свою и поторговать в направлении основного тренда.