Если вы являетесь поклонником торговых техник каналов, то вы определенно захотите обратить внимание на эту статью.
Большинство трейдеров знают как рисовать и торговать основную структуру канала, тем не менее, сегодня мы углубимся в некоторые передовые концепции методологии с использованием вил Эндрюса.
Что такое вилы Эндрюса
Вилы Эндрюса являются техническим индикатором на графике, который тянется около недавнего ценового действия. Он попадает в категорию индикаторов исследования канала. Структура индикатора Вил Эндрюса состоит из двух параллельных линий и срединной линии в середине. Таким образом, индикатор Вил Эндрюса имеет три параллельных уровня, которые находятся на одинаковом расстоянии. Он используется для оценки динамики цен во время появляющегося или преобладающего тренда.
Как их правильно рисовать и находить
Растягивание этого индикатора может быть сложным. В некоторых случаях правильное отображение индикатора требует небольшого количества проб и ошибок, пока канал вил не будет соответствовать ценовому действию. Если ценовое действие начинает реагировать на уровни Вил, то это поможет подтвердить обоснованность правильного размещения Вил на графике.
Выбор 3 начальных точек
Перед тем, как построить вилы Эндрюса, вы должны сначала найти формирующийся или существующий . Посмотрите на графике ниже:
Вы смотрите на бычий тренд пары EUR/USD. Вам нужно взять три опорные точки этой тенденции, чтобы растянуть индикатор Вил. Для этого примера, первая опорная точка находится в начале движения тренда. Второй пункт — верхний максимум во время появления тренда. Третий пункт — восстановление начального движения колебания.
Рисование Медианной Линии
Первое, что вам нужно сделать при рисовании индикатора Вил Эндрюса, состоит в том, чтобы растянуть прямую линию между точкой 2 и точкой 3. Возьмите точки, максимум и минимум, и соедините их прямой линией. Затем найдите середину этой линии. Взгляните на этот пример:
Синяя линия представляет собой прямую линию между максимумом и минимумом пунктов 2 и 3. Черная метка является серединой синей линии. Первое — вы изобразили это, теперь вам необходимо сделать среднюю линию тренда. Вы делаете ее, помещая луч, начинающийся с минимума в точке 1 через середину синей линии между точкой 2 и 3. Вот как средняя линия должна выглядеть на графике:
Построение канала
На графике мы нарисовали половину индикатора Вил, но теперь мы также должны добавить канал Вил. Для этого нам нужно растянуть два луча на графике, начинающихся с пункта 2 и пункта 3. Эти два луча должны быть параллельны Медианной Линии Эндрюса. Когда вы это сделаете, вы увидите следующую структуру на графике:
Вуаля! У вас есть законченный торговый индикатор Вил Эндрюса на графике. Средняя линия является Медианной Линией Эндрюса, а верхняя и нижняя линии — канал Вил Эндрюса.
Подтверждение работоспособности
Теперь, когда мы построили Вилы Эндрюса на графике форекс, мы должны подтвердить их подлинность. Структура Вил считается действительной, если ценовое действие демонстрирует мощные движения от линий Эндрюса. Ниже Вы увидите места, где ценовое действие соответствует нашему торговому индикатору Вил:
Черные стрелки на графике иллюстрируют случаи, когда цена касается линий Вил и затем быстро реагирует, подпрыгивая в противоположном направлении. У нас есть более 10 случаев, когда цена находит поддержку или сопротивление на уровнях Вил.
Инструмент рисования
Хотя мы уже обсудили шаг за шагом, как рисовать вилы Эндрюса на графике, вы должны знать, что этот индикатор встроен в большинство торговых платформ, так что вам не придется строить линии вручную. В любом случае всегда стоит понимать, как строится любое техническое исследование, чтобы у Вас могло быть более глубокое знание его компонентов.
Если Ваша предпочтительная торговая платформа поддерживает инструмент рисования Вил Эндрюса, то Вы должны просто выбрать инструмент рисования Вил из вашей библиотеки индикаторов. Затем вы должны выбрать три опорные точки на ценовом графике, как мы показывали ранее: «Минимум-Максимум-Минимум» для бычьего тренда и «Максимум-Минимум-Максимум» для медвежьего тренда. При нажатии на каждую из трех точек в соответствующем порядке, индикатор будет автоматически выстраивать Вилы Эндрюса на вашем ценовом графике.
Торговая система прорыва Вил Эндрюса
Популярная Торговая стратегия Вил Эндрюса влечет за собой и вне ожидаемого диапазона. Это, как правило — стратегия разворота тренда. Когда цена пробивает диапазон Вил в направлении, которое противоположно этой тенденции, это дает сигнал разворота на графике. Чтобы торговать эти ценовые развороты, вы должны сначала ознакомиться с шагами по реализации этой стратегии. Давайте посмотрим на медвежий прорыв Вил Эндрюса:
- Во-первых, вам необходимо определить прорыв Вил. Когда вы видите прорыв, вы не должны немедленно начать торговать. Вы должны сначала дождаться подтверждения.
- Когда цена пробивает вилы, она вероятно создаст новое дно ниже индикатора Вил (Pitchfork).
- После, цена может вернуться к более низкому уровню Вил для тестирования сопротивления.
- После того, как нижний уровень Вил проверен в качестве сопротивления, цена вероятно возвратится к основанию, которое было создано сразу после прорыва Вил. Если цена пробьет этот уровень вы получите сигнал подтверждения, и должны открывать короткую позицию по паре Форекс.
Ваш стоп лосс должен быть размещен прямо над верхом, созданным, когда цена тестировала уже нарушенные вилы в качестве сопротивления.
Ваш подход к тейк профиту по этой стратегии может быть полностью основан на ценовом действии. Следуйте основным правилам поддержки и сопротивления и следите за графиком разворота или .
Давайте посмотрим на ранее показанный график, но с уже с созданными правилами исполнения сделки:
Цена график иллюстрирует четыре нужных нам шага, для того, чтобы подтвердить разворот тренда с помощью индикатора Вил Эндрюса.
Сначала мы подтверждаем прорыв Вил (1). После цена создает дно ниже уже сломанного уровня Вил (2). Затем цена возвращается к уже сломанному уровню вил и тестирует его в качестве сопротивления (3). Впоследствии цена отскакивает в медвежьем направлении и ломает предыдущее дно (4).
При подтверждении 4-го шага разворота Вил, вы должны быть готовы к короткой позиции и установить стоп-лосс на максимуме в точке 3.
В этом примере мы видим значительное снижение цены после нашего подтвержденного сигнала в точке 4.
Торговля ценового действия внутри Вил Эндрюса
Вы наверняка заметили, что ценовое действие в вилах обычно ломает среднюю линию и отскакивает от верхнего и нижнего уровня. В конце концов, это то, что подтверждает работоспособность индикатора Вил Эндрюса. И так, уровни «настоящих» Вил вероятно будут выступать в качестве поддержки и сопротивления для ценового действия. Давайте теперь подробнее рассмотрим основные правил для торговли внутри Вил Эндрюса:
Используйте стоп-лосс следующим образом:
- Если вы покупаете после отскока от нижнего уровня Вил, разместите стоп-лосс ниже дна, созданного с отскоком.
- Если вы продаете после отскока от верхнего уровня Вил, разместите стоп-лосс выше максимума, созданного с отскоком.
Держите сделку внутри вил следующим образом:
- Цена достигает противоположного уровня Вил.
- Цена пробивает Среднюю Линию в направлении, противоположном начальному отскоку цены.
Теперь давайте посмотрим, как эти правила работают вместе на приведенном ниже примере:
Это дневной график USD/CAD с декабря 2012 по май 2013 года. Изображение иллюстрирует бычий ценовой тренд наряду с Вилами Эндрюса. Три черные маркера указывают на точки Минимум-Максимум-Минимум, взятые для построения индикатора.
Наш анализ Вил начинается с нижнего уровня подготовленного для индикатора. Смотрите, цена создает несколько оснований и отскоков вверх. Первый сильный удар используется для построения инструмента Вил Эндрюса, который представляет собой важное начальное колебание — минимум (1). После, цены растут, чтобы создать верхнюю часть (2), а затем падают, чтобы создать второе нижнее колебание (3). После того, как у нас есть Точка 3, мы готовы построить Вилы на графике. Вы могли бы рассмотреть вход в длинную позицию после первоначального отскока в точке 3, или ждать последующего 2-го отскока после Точки 3, чтобы открыть длинную позицию. Этот второй сильный удар должен выступать в качестве подтверждения работоспособности Вилы. При появлении второго отскока, вилы получают подтверждение. Это создает возможность для длинной торговой позиции на графике.
Как вы видите, впоследствии происходит рост цены. На пути вверх, пара USD/CAD пробивает Среднюю Линию. Это говорит нам о том, что восходящее движение цены является относительно сильным. Через восемь баров после прорыва Средней линии, цена достигает верхнего уровня Канала Вил. Это могло быть использовано в качестве сигнала для выхода из длинной позиции.
Однако, некоторые трейдеры в это время, возможно не захотят выходить из этой прибыльной позиции. Вместо этого они думают, что цена может немного откатить до средней линии, чтобы проверить её в качестве поддержки, а затем возобновить свой бычий ход. Это было бы разумным наблюдением, и поэтому трейдеры, которые предпочитают оставаться дольше в торговле, предпочитают проводить анализ средней линии для выхода их своих сделок. В этом случае, если цена пробивает среднюю линию вниз, это будет сигналом для выхода из длинной позиции.
Как вы видите на изображении выше, после прорыва медианной линии, цена также пробивает и нижний уровень Вил Эндрюса. И после прорыва нижнего уровня, полностью меняется в медвежьем направлении.
Давайте теперь обратим внимание на другой торговый пример Вил:
На этот раз мы смотрим на дневной график AUD/USD с февраля по декабрь 2012. Начиная с начала этого периода, мы видим, что тренд медвежий, и торговый индикатор вил направлен вниз. Три черные точки на графике отмечают паттерн «Максимум-Минимум-Максимум» для медвежьего тренда, который используется для построения торговый индикатор.
Обратите внимание на то, что цена создает три вершины в области средней линии, которая расположена перед точками (2) и (3) на графике. Это дает нам ключ к раннему построению вил Эндрюса. Медвежий сильный удар, который происходит после создания точки (3) может быть использован для короткой позиции по AUD/USD. Цена австралийского доллара быстро уменьшается. По пути вниз, ценовое действие проходит через Среднюю линию Вил, которая обеспечивает четкий признак о силе медвежьего движения.
Снижение продолжается дальше, и ценовое действие быстро достигает нижнего уровня Вил. Обратите внимание на то, что цена создает еще три днища в области нижней линии Вил, а затем быстро меняет направление движения. Первый сигнал выхода из этой сделки получен, когда цена касается нижнего уровня Вил. Там было бы еще несколько возможностей для выхода на основе прикосновения к нижнему уровню. Второй тип выходного сигнала торговли наступает тогда, когда цена изменяет свое направление вверх и ломает среднюю линю.
После прорыва через Медиану Вил, цена продолжает двигаться вверх. Вскоре после этого ломается Верхний уровень Вил. Это означает, что медвежий тренд может быть прекращен, а также сигнализирует о новой возможности длинной позиции по AUD/USD. После этого, цена начнет расти вверх…
Одна из причин того, почему торговые Вилы хорошо работают, заключается в том, что структура индикатора Вил Эндрюса показывает скрытые на графике, которые обычно не видимы. Трейдеры, которые включат этот тип анализа ценового действия в свою торговлю, несомненно извлекут выгоду из-за более глубокого понимания уровней поведения цены.
Заключение
Вилы Эндрюса — технический индикатор на графике, который попадает в категорию ценовых каналов.
Он состоит из трех параллельных линий: верхнего и нижнего уровня, разделенных центральной Средней Линией.
Чтобы построить вилы Эндрюса на ценовом графике, вы должны выполнить следующие действия (для бычьего тренда):
- Определить тенденцию, или появляющуюся тенденцию.
- Взять самую низкую точку тренда (начало) и отметить её (1).
- Взять последующую высокую точку колебания тренда и отметить её (2).
- Затем взять следующую низкую точку колебания тренда и отметить её (3).
- Построить прямую линию между (2) и (3).
- Отметить середину этой линии.
- Построить вилы Средней Линии, добавив луч из (1) через среднюю точку между (2) и (3).
- Добавьте луч, начинающийся от (2), который параллелен Средней Линии.
- Добавьте другой луч, начинающийся от (3), который параллелен Средней Линии.
- Теперь у Вас должно быть три параллельных линии на ценовой тенденции, которые одинаково удалены друг от друга.
- Это — законченный Индикатор Вил Эндрюса.
- Подтвердите достоверность Вил, найдя места, где ценовое действие соответствует уровням индикатора.
Если вы не можете подтвердить достоверность Вил, найдите замену (2) или (3) или обоим. - Все эти правила полностью применимы и для медвежьих тенденций, но в противоположном направлении («Максимум-Минимум-Максимум»).
Большинство торговых платформ имеют встроенные инструменты рисования Вил Эндрюса, которые требуют только указания трёх точек на графике. Затем, программное обеспечение выстроит вилы за вас.
Один из прибыльных способов торговать с использованием анализа Вил Эндрюса, заключается в выявлении прорывов. Вы можете заходить в короткую позицию во время бычьего тренда, если выполняются следующие условия на графике:
- Цена пробивает нижний уровень Вил.
- После снижения, цена полностью изменяется и создает дно ниже сломанного нижнего уровня Вил.
- Затем цена увеличивается и тестируется как область сопротивления уже сломанного нижнего уровня Вил.
- Затем ценовое действие ломает уровень дна, созданного после прорыва Вил. Это сигнал подтверждения.
- Если у вас есть сигнал подтверждения, вы можете подготовиться к продаже пары Форекс.
- Вы должны разместить стоп-лосс над созданным максимумом, когда цена уже протестировала более низкий уровень Вил в качестве сопротивления.
- Используйте правила , чтобы определить, когда выйти из сделки.
Другой надежный способ торговать этим индикатором канала, заключается в определении внутренних ценовых шагов Вил:
- Покупайте, когда цена отскакивает от нижнего уровня Вил.
- Продавайте, когда цена отскакивает от верхнего уровня Вил.
- Поместите ваш стоп-лосс выше / ниже созданных вершины / дна, когда цена отскакивает от уровня Вил.
- Держите торговлю, пока цена не достигнет противоположного уровня Вил, или пока не нарушена Средняя Линия в противоположном направлении.
Здравствуйте, уважаемые друзья! Вилы Эндрюса – это метод серединной линии, разработанный в 60-х годах прошлого столетия трейдером-теоретиком Аланом Эндрюсом. Сегодняшним постом я открываю серию статей, посвященных данному методу.
Вилы Эндрюса состоят из трех линий – основной серединной и двух равноудаленных от неё линий, параллельно идущих с ней, вмести они формируют трендовый канал.
Как строятся вилы Эндрюса?
Рассмотрим построение вилы Эндрюса на восходящем движении, отмечаем на графике три точки разворота, то есть, где цена меняет свое направление. Первая точка (1) – это минимум рассматриваемого участка после которого началось восходящее движение, затем цена сформировала новую вершину точка 2, от неё пошла на коррекцию, которая остановилась в точке 3.
Соединяем точку 2 и 3 отрезком и делим его пополам. Отметим середину отрезка точкой 4:
Затем проведем прямую линию через точки 1 и 4, данная линия будет являться серединной.
Отложим от точек 2 и 3 прямые параллельные серединной линии:
Получился своего рода канал, который своим внешним видом напоминает вилы, отсюда и название. Эндрюс считал, что цена стремится вернуться к серединной линии и происходит это примерно в 80% случаях.
Линии, отложенные от точек 2 и 3, являются границами движения цены полученного канала – линиями поддержки и сопротивления.
Для облегчения работы трейдера разработчики терминала Metatrader 4 предусмотрели инструмент построения вил. Нажмите в верхнем меню терминала «Вставка» и затем выберете «Вилы Эндрюса»:
Отмечаем на графике точки 1, 2, 3 в той последовательности, как строили их вручную и линии автоматически построятся:
Простой метод торговли по вилам Эндрюса
Рассмотрим самый простой метод торговли по вилам Эндрюса. Как я писал выше, Эндрюс считал, что цена в 80% случаях возвращается к серединной линии. Из этого следует, что если мы войдем в рынок после формирования точки 3, то фиксировать профит будем при первом касании серединной линии или близкой к ней.
Вы спросите почему при первом, и почему не стоит удерживать позицию дольше, потому что очень часто при первом касании серединной линии происходит разворот цены.
Без подтверждения сигнала в рынок не входить!!!
В качестве подтверждающего сигнала можно использовать осциллятор, например :
Если цена не доходит до серединной линии, а разворачивается в противоположном направлении, то следует закрыть позицию при пересечении ценой верхней линии (при нисходящем движении) и нижней (при восходящем):
При этом можно перевернуться и встать в покупки, ближайшая цель которой будет ценовой уровень, проходящий через точку 3:
При восходящем направлении, если цена не дошла до серединной линии, то можно искать сигнал на продажу после пересечении ценой нижней линии, цель та же, ценовой уровень, проходящий через точку 3:
Подведем итог, обобщим так сказать основные закономерности Эндрюса:
1. Цена в 80% случаев стремиться вернуться к серединной линии.
2. При возврате цены к серединной линии, касание ее довольно часто становится точкой разворота.
3. Так же при возврате цены к серединной линии, она часто касается её несколько раз, как бы флэтит у линии.
4. Если цена не доходит до серединной линии, а разворачивается и при этом пересекает нижнюю или верхнюю линию – это сигнал к открытию позиции в сторону движения цены.
Примечание: вход при отбое от верхней или нижней линии стоит рассматривать, только если он будет осуществляться в сторону основной тенденции и при наличии подтверждающего сигнала.
На этой ноте я заканчиваю первый пост из серии статей о вилах Эндрюса. В ближайшее время поговорим о применение разворотных зон серединной линии. До свидания.
С уважением, Евгений Бохач
Статьи на похожую тему:
Этот инструмент входит в стандартный набор МетаТрейдера4 и облегчает поиск точек входа в рынок. Вилы Эндрюса не пользуются такой популярностью как, например, уровни Фибоначчи, но связано это скорее не с тем, что они хуже работают, а с неосведомленностью трейдеров о способах их использования в работе. На роль вспомогательного инструмента в торговле они подходят идеально, использоваться могут как обычный равноудаленный канал – торговля на пробой и отбой от границ.
Что такое вилы Эндрюса?
В терминале МетаТрейдер4 этот инструмент есть в перечне доступных по умолчанию, но отсутствует на панели инструментов. Добавить на график его можно 2 способами:
- через меню Вставка ;
Добавление инструмента через пункт меню Вставка.
- щелкнуть правой кнопкой по панели инструментов, выбрать пункт настроить и добавить на нее этот торговый инструмент .
Меню настройки панели инструментов в МетаТрейдер4.
Жмем «Включить», после этого на панели в терминале появятся вилы Эндрюса.
Нужная кнопка появилась на панели в торговом терминале.
Что касается принципа работы, то идея состоит в том, что цена постоянно колеблется около медианной линии . Она, как магнит, притягивает график, не давая ему слишком далеко отдалиться. Идея простая, но Алан Холл Эндрюс держал ее втайне от трейдерского сообщества и поделился своими наработками уже в преклонном возрасте.
Несмотря на простоту, это приносило прибыль. В наши дни алгоритм построения уже не секрет, есть даже индикатор вилы Эндрюса, выполняющий разметку в автоматическом режиме.
Иллюстрация основной идеи Эндрюса – в любом движении можно выделить медианную линию, притягивающую цену.
Одни лишь медианные линии для работы не годятся, они не подскажут трейдеру ни точку входа, ни точку выхода из рынка. Проведя линии, параллельные медианной Эндрюс получил аналог обычного равноудаленного канала. В ряде случаев работает такое построение лучше, чем обычный равноудаленный канал Форекс .
Вилы Эндрюса и равноудаленный канал.
Как видно по скриншоту – положение линий отличается . Совпадение канала, построенного с помощью вил, и равноудаленного канала случается сравнительно редко.
Основы построения
Для лучшего понимания принципа работы этого инструмента разберем порядок построения в МетаТрейдере4:
- Для построения понадобятся 3 локальных экстремума на графике – 2 максимума и минимум или 2 минимума и максимум.
- Первым отмечается абсолютный максимум/минимум из 3. На нисходящем рынке отмечаем минимум, на растущем – максимум. Затем – 2 оставшиеся вершины.
- Средняя линия строится через абсолютный максимум/минимум и середину отрезка, соединяющего 2 оставшихся экстремума. Границы канала строятся как линии, параллельные срединной.
Так работают вилы Эндрюса.
На графике линия, соединяющая экстремумы 2 и 3 не отображается, на скриншоте она приведена для наглядности.
Как использовать вилы в торговле?
Этот инструмент может применяться и как фильтр в торговой стратегии и как основа ТС. В работу берется выход графика за пределы границы вил, после ретеста пробитой линии можно рассматривать вход в рынок.
Дополнительный сигнал – пробой трендовой линии , проведенной через абсолютный максимум/минимум и один из локальных экстремумов. Такие точки входа по вилам Эндрюса появляются гораздо позже, чем при пересечении графиком границы канала.
Такие сигналы более надежные, но могут появляться уже после того, как большая часть движения позади. То есть соотношение стоп лосс и потенциального тейк-профита будет не в пользу трейдера.
Примеры входов в рынок при пробое границы вил и линии поддержки.
Далеко не всегда вилы отрабатывают так идеально, как показано на скриншоте выше. Часто цена оформляет несколько ложных пробоев перед тем, как двинуться в нужном направлении. Именно поэтому точки входа по вилам Эндрюса считаются опасными. Желательно иметь подтверждения со стороны индикаторов Форекс , свечных, графических паттернов Price Action и т. д.
Пример неудачного сигнала.
Мы не рекомендуем торговать только на основании сигналов в виде пробоя границы вил! Обязательно учитывайте положение цены относительно вручную построенных трендовых линий, уровней поддержки/сопротивления .
В вопросе, как правильно построить вилы Эндрюса нет запрета на их перерисовку, поэтому некоторые трейдеры перестраивают их при ложном пробое одной из границ. Этот прием удобнее рассмотреть на примере:
- Cперва вилы строятся как обычно.
Пример перестроения вил после ложного пробоя нижней границы.
- Следует ложный пробой нижней границы, через этот локальный минимум перестраиваем вилы. Остальные 2 точки остаются неизменными.
В примере перестроенные вилы отработали на отлично. После пробоя нижней границы цена ушла на расстояние, примерно равное ширине канала, то есть цели по сделке были бы выполнены на 100%.
Как работают вилы Эндрюса при смене тренда?
Учитывая алгоритм работы этого инструмента, перспективным выглядит его использование при смене тренда. Вилы позволяют оценить потенциал будущего тренда в самом его зародыше. Удобно сочетать вилы со сменой тренда на паттерн 1-2-3 .
Напомним, что тренд считается сменившимся после того, как график не может обновить минимум (для падающего рынка) или максимум (для восходящего рынка). При этом как раз формируются необходимые точки для построения вил.
Использование вил для определения потенциала нового тренда.
Что касается того, как правильно построить вилы Эндрюса при смене тренда, то нужно дождаться пока график закрепится за уровнем поддержки/сопротивления. Уровни строятся через последний локальный минимум/максимум для растущего и падающего рынка соответственно.
Вилы в этом случае помогают примерно оценить перспективу нового движения, насколько стремительным оно будет. Цена может прилипнуть к одной из границ, так что сигналы для входа в рынок лучше искать в сочетании вил с другими инструментами.
Автоматизация построений
В сети такие индикаторы есть в свободном доступе. В маркете в МетаТрейдере есть платные аналоги – за $10 предлагают алгоритм с возможностью задания минимального расстояния в японских свечах между экстремумами. По функционалу примерно то же самое, что и бесплатные аналоги.
Для примера мы используем индикатор ABLine_HL . В настройках задается:
- TimeFrame – задается период на котором будет выполнять построения индикатор вилы Эндрюса;
Таймфрейм должен быть примерно в 40 раз больше, чем тот, на котором ведется торговля. То есть для M5 в поле TimeFrame задать следует Н4, для M1 – H1.
- Pitchfork_1/2 – цвет вил;
- Boyka_Line – цвет утолщенных вил;
- HLine/LLine – сопротивление и поддержка соответственно;
- Line_Width и Boyka_Line_Width – толщина обычных линий и утолщенных вил;
- DrawVLine – при активации индикатор будет обозначать разделение периодов;
- VLine – цвет горизонтальных линий.
Настройки индикатора вилы Эндрюса.
После добавления на график трейдер увидит следующую картину.
Результат автоматического построения вил.
Ожидаемо то, что точность построения вил в автоматическом режиме не может сравниться с ручным построением. Торговать с помощью этого индикатора невозможно.
Заключение
Вилы Эндрюса – неплохой инструмент для разметки графика. Идея проста, но работает уже не первый десяток лет. Это доказано самим Эндрюсом и тысячами других трейдеров. Отметим, что сигналы по вилам часто оказываются ложными либо цена не сразу идет в нужном направлении, поэтому использовать их как замену ручной разметке графика не стоит.
Применяйте вилы в торговле только в сочетании с другими аналитическими инструментами. Это обязательное требование.
Вилы Эндрюса – графический инструмент для анализа и прогнозирования изменения направления трендов на рынке . Основной целью при использовании вил Эндрюса является определение основного ценового канала и разделение его пополам.
Своим названием методика обязана автору и визуальному отображению. Автор Алан Эндрюс, американец, живший в начале XX столетья и заработавший свой миллионы благодаря усовершенствованию методов анализа Роджера Бабсона. Внешне построенный ценовой канал напоминает сельскохозяйственный инструмент – вилы с тремя зубцами.
Рисуем вилы на графике терминала мт4
Ежедневный анализ и построение графика помогают трейдерам определить каналы поддержки (нижняя граница вил) и сопротивления (верхняя граница вил) на трендовом рынке.
Следует понимать, что на линии поддержки и сопротивления цена часто останавливается или разворачивается. При пересечении рынком центральной линии следует фиксировать прибыль или закрывать сделки. Тренд может пробить линию и продолжить рост, а может, оттолкнуться и развернуться в противоположном направлении.
Собственно построение вил это самый ответственный момент. Нужно правильно выбрать точки, которые будут началом линий. Первоначально Эндрюс прогнозировал на основе недельной биржевой сводки. Но метод вполне подходит для краткосрочных прогнозов. Использование вычислительной техники облегчает процесс построения вил, достаточно указать три начальных точки.
Определяется точка 1, через которую будет проходить центральная линия. Для этой точки мы берем один из минимумов на тренде, после которого начался разворот рынка. Точка 2, первый достигнутый максимум после выбранной ранее точки один. Таким образом, в точке два снова произошла смена направления движения рынка. Наконец, определяем точку 3 это минимум тренда после точки два. В точки входа три снова происходит разворот тренда.
Определив начальные координаты, мы соединяем точки 2 и 3. Находим середину полученного отрезка и проводим линию из точки 1, проходящую через середину отрезка. Это и есть средняя линия вил Эндрюса. Для построения сигнальных линий нужно провести две параллельных прямых через точки 2 и 3. Эти равноудаленные границы называют – линия поддержки и линия сопротивления. Центральная линия может быть обозначена как медиана.
Вилы Эндрюса могут иметь восходящие и нисходящие направление . Современные вычислительные средства позволяют автоматизировать процесс построения вил Эндрюса. Вам достаточно задавать только точки экстремумов, а все остальные операции будут выполняться программой. Вы сможете проверять и своевременно прогнозировать коррекцию трендов. Возможно, по закрытию сделок и фиксации прибыли целесообразно новое построение с целью проверки прогноза.
Используя, метод вил Эндрюса, трейдер следит за разворотом тренда, когда цена приближается или проникает за линии вил Чем больше проникновений и разворотов, тем более надежными считаются построенные границы вил.
Торговля с использование вил Эндрюса
Теоретически метод Эндрюса кажется сложным для восприятия. Но после практического применения понимание самого процесса построения становится простым и легким.
Применение метода возможно после формирования небольшой откатной волны от прежней тенденции. При медвежьем тренде необходимо появление локального минимума выше дна основного тренда, Отталкиваясь от этих экстремумов можно построить новые вилы Эндрюса. При этом рекомендуется оставлять предыдущие вилы, до полной потери актуальности.
Два основных сценария на рынке бычий и медвежий. Рассмотрим их для понимания отличия в методике построения.
Медвежий сценарий
На рынке наблюдался последовательный рост, происходит разворот. Тренд меняет направления и становится медвежьим (снижение). Если момент разворота тренда мы принимаем за исходный экстремум медианы, то точка 2 достигнутый локальный минимум после него. А третьей точкой будет максимум, достигнутый трендом после разворота в точке 2.
Общий принцип построения при медвежьем тренде – использование двух локальных максимумов и локального минимума между ними. Эти три точки и будут основой построения нисходяще направленных вил Эндрюса.
Бычий сценарий
Наблюдалось падение рынка и снижение цен. После бычьего разворота рынок начинает расти. Момент разворота тренда и будет одним из экстремумов для построения разметки. Вторым экстремумом будет точка локального максимума, достигнутая после разворота тренда. Третья нужная точка это достигнутый локальный минимум после поворота в точке 2.
Общий принцип построения при бычьем тренде – использование двух последовательных локальных минимумов и одного локального максимума между ними. Эти три экстремума позволяют построить восходящие вилы Эндрюса для бычьего тренда.
Как правильно понимать движение тренда в вилах Эндрюса
Возможные ситуации при бычьем тренде:
- цена между медианой и линией сопротивления – уверенный рост на рынке;
- цена пробивает линию сопротивления – возможно, рынок пытается выйти на новое состояние, скорректируйте фильтр стандартного отклонения;
- цена находится между медианой и линией поддержки – тренд теряет силу, стоит приостановить операции, возможно, медведи постараются развернуть рынок;
- цена пробивает линию поддержки – изменилась тенденция или началась консолидация рынка, нужно построить новую разметку.
При медвежьем тренде все действия становятся противоположными.
Каждый трейдер обязан понимать и уметь построить вилы Эндрюса в ручном режиме. Современные торговые программы и индикаторы облегчают построение разметки, позволяют экономить время и автоматизировать рутинные процессы.
Торговать, основываясь только на методе вил Эндрюса не рекомендуется. Оптимальный вариант использовать их как инструмент контроля и подтверждения прогнозов, полученных другими методами.
Вилы эндрюса видео для начинающих :
| Оцени пост |
Биографическая информация об Алане Эндрюсе, интересная с точки зрения форекс трейдеров , довольно скудна. Эндрюс не делился своими методами построения линий тренда и своими идеями, пока не отошел от активной торговли на финансовых рынках и занялся преподавательской деятельностью.
Его семинары назывались курсами "Действия-Противодействия", что отражает глубинную суть Срединной линии, о которой мы подробно поговорим далее. Все методы Алана так или иначе основаны на использовании Срединной линии, и вилы Эндрюса, о которых пойдет речь в этой статье, не исключение.
В этой статье мы будем часто упоминать разворотную точку цены - пивот (pivot) . При работе с вилами Эндрюса очень важно правильно выбрать разворотные точки, на основании которых будут строиться вилы. "Разворотная точка" - это любой уровень, где цена разворачивается либо вверх после нисходящего тренда , либо вниз после восходящего тренда. Этими точками могут быть существенные максимумы или минимумы. На графике ниже есть отметка "Верхняя Разворотная точка" ("Top Pivot") и отметка "Нижняя Разворотная точка" ("Bottom Pivot").
Линия тренда, благодаря которой Алан Эндрюс стал знаменит - Срединная Линия (Median Line) . Она составляет основу графического построения Вилы Эндрюса. График ниже показывает восходящую Срединную Линию. Чтобы провести Срединную Линию, необходимы три разворотные точки. Две из них должны являться максимумом и минимумом ценового колебания. Середину между этими первыми двумя точками нужно рассчитать. Диапазон между максимумом и минимумом делится на два и результат прибавляется к значению минимума. То же самое делается для времени между максимумом и минимумом. На графике ниже, чтобы провести Срединную Линию, используется середина между разворотными точками В и С. Затем выбирается третья разворотная точка, располагающаяся перед ценовым колебанием. Обычно, это разворотная точка, предшествующая ценовому колебанию, но может быть любой разворотной точкой. Этот третий пивот - отправная точка Срединной Линии. На графике ниже, разворотная точка А - начало Срединной Линии. Срединная Линия проводится, соединяя стартовую разворотную точку А и середину ценового колебания В - С.
Алан Эндрюс, всегда утверждал, что Срединная Линия основана на законах физики. Он полагал, что принципы физики могут применяться на финансовых рынках . Диаграммы ниже показывают принцип, на котором основывается Срединная Линия. Эти принципы заключаются в том, что природные циклы возвращаются к своим центрам, а для каждого действия существует противодействие. На схемах показаны синусоидальные циклы. Слева - незавершенный, справа - законченный. Стартовая разворотная точка обозначена, как А, Срединная Линия проведена через центр между В и C. На диаграммах волна идет обратно к Срединной Линии в точке X. В этой точке синусоида заканчивает цикл. Когда колебание на финансовых рынках возвращается к Срединной Линии, это также заканчивает цикл. Эндрюс верил, что цена возвращается к Срединной Линии приблизительно в 80 % случаев.
Самый простой способ нахождения разворотных точек – «на глаз». К счастью технический анализ форекс и его средства позволяют строить Вилы Эндрюса значительно точнее и затрачивая на это существенно меньше времени.
Построение занимает несколько секунд – достаточно выбрать соответствующий элемент в панели инструментов MetaTrader4 и затем последовательно кликнуть» на графике по разворотным точкам.
Ниже представлены некоторые правила Эндрюса по использованию Вил и Сигнальных Линий. Далее будет представлен первый пример этих правил.Правило Покупки 1 : Когда цена пробивается выше нисходящей верхней параллельной линии, это указывает на силу рынка и может считаться сигналом покупки. Правило Продажи 1 : Когда цена проходит ниже восходящей нижней параллельной линии, это указывает на слабость рынка и может считаться сигналом продажи. Правило Покупки 2 : На нисходящих Вилах и верхней Сигнальной Линии, если цена не достигает Срединной Линии, а затем растет и пробивается выше верхней Сигнальной Линии, это сигнал покупки. Правило Продажи 2 : На восходящих Вилах и нижней Сигнальной Линии, если цена не в состоянии подняться до Срединной Линии, а затем падает ниже нижней Сигнальной Линии, это - сигнал продажи.
Этот график валютной пары EUR/USD. На этом графике видны восходящие Вилы, проведенные из точек А, B и C, плюс нижняя Сигнальная Линия . Цена движется вверх от разворотной точки С, но не доходит до Срединной Линии. Когда цена падает ниже нижней параллельной линии Вил, это может считаться ранним сигналом продажи или просто указанием, что нижняя Сигнальная Линия, возможно, вскоре даст сигнал продажи. Когда цена падает ниже нижней Сигнальной Линии, появляется сигнал продажи.
График ниже показывает валютную пару EUR/USD с Вилами, проведенными из точек А, B и C. Есть здесь также верхняя Сигнальная Линия. После разворотной точки C цена падает, но не может дойти до Срединной Линии. Когда цена проходит выше верхней параллельной линии Вил, это указывает на будущий сигнал покупки. Когда цена пробивает верхнюю Сигнальную Линию, срабатывает сигнал покупки .
Практическое применение Вил Эндрюса
Помимо рассмотренного выше примера, есть также еще несколько интересных правил, при помощи которых, применение Вил Эндрюса может принести достаточно хорошие результаты любому трейдеру.
Тем не менее, большинство трейдеров предпочитают использовать стандартные системы и шаблоны для работы с этим достаточно интересным инструментом . Но для того, чтобы работа с Вилами Эндрюса была более прибыльной, рекомендуется знать несколько правил и принципов, применение которых может существенно повлиять на результаты.
Итак, один из первых принципов заключается в том, что в подавляющем большинстве ситуаций, когда линии Вил Эндрюса используются по лоу и хай текущего движения, появляется одна из двух возможностей. Цена может вернуться к середине и уже от них будет ценовой разворот. Также, возможны ситуации, когда серединная линия пробивается, и цена достигает границ канала Форекс , от которых она может развернуться.
Еще один достаточно интересный принцип заключается в том. что перед сильными ценовыми колебаниями, котировки подходят к медиане, затем они начинают колебательные движения между этой линией и границей диапазона. И только после этого идет пробитие диапазона , построенного с помощью Вил Эндрюса.
В некоторых случаях, цены не доходят до серединной линии. При этом повышается волатильность , и цена начинает часто менять направление движения. При этом важно понимать, что, несмотря на достаточно высокую степень информативности и наглядности этого инструмента, работать только с ним достаточно опасно. Рекомендуется либо работать с индикаторами технического анализа, либо пользоваться еще какими-то инструментами, в том числе и графическими. В большинстве случаев, Вилы Эндрюса являются частью какой-либо стратегии .
В ряде ситуаций, когда, к примеру, цена колеблется вблизи верхней границы канала, построенного с помощью этого инструмента, но, при этом, не касается медианной линии, а количество колебаний существенно возрастает, есть повод говорить о том, что на рынке назревает восходящая тенденция.
Когда происходит пробитие диапазона снизу вверх и закрытие свечи происходит выше Вил Эндрюса, это хороший сигнал для того, чтобы приобрести торговый инструмент . В этом случае, для выставления стоп-лосса можно использовать либо локальный минимум, либо медианную линию. По мере роста цены, можно передвигать стоп-приказ в область безубытка.
