– это эффективный индикатор, который применяют для определения точек трендового разворота и установки стоп-приказов.
Этот индикатор, созданный в 1976 году, еще называют параболиком, что означает «остановку» и «разворот». Его использование позволяет с максимальной точностью спрогнозировать состояние рынка, предшествующее резкой смене тренда (развороту).
Автором этого индикатора является известный финансист Уэллс Уайлдер , описавший ее в своей книге «Новые концепции в технических торговых системах ». Индикатор рекомендуется задействовать только при наличии ярко выраженной тенденции. В периоды флета он генерирует чрезмерное количество ложных сигналов.
Как пользоваться индикатором Parabolic SAR на практике
Индикатор представляет собой кривую параболической формы, образующуюся из точек, каждая из которых рассчитывается на основании значения соответствующей ей свечи. Говоря о процессе определения этих пунктов, нельзя не упомянуть такие понятия, как фактор и точка ускорения. Последняя представляет собой верхний экстремум при восходящем тренде и минимум – при нисходящем.
- Фактор для первой свечи равняется двум процентам (0,02 ). Столько же добавляется к этому коэффициенту при появлении каждой новой точки ускорения. Его можно уменьшить, чтобы получать сигналы раньше, но при этом нужно быть готовым к серьезному проценту ложных вызовов. Соответственно, увеличение коэффициента улучшит качество сообщений, но замедлит их формирование.
- Максимальное значение фактора ускорения составляет 20% (0,2 ). Когда он достигает этого показателя, рост останавливается. В момент срабатывания стоп-приказа после разворота тенденции коэффициент «обнуляется» и принимает свое начальное значение (2% ).
– это индикативная цена, по сути, являющаяся границей тренда, за которую не может выходить реальная. Как только происходит нарушение рубежа, система автоматически делает вывод об изменении действующей тенденции на противоположную. Parabolic SAR завтрашнего дня равен текущему SAR плюс/минус фактор ускорения, умноженный на разницу последнего экстремума и текущего Parabolic SAR. Суммирование применяется при наличии восходящего тренда. Вычитание используют при нисходящей тенденции.
Если цена стабильно растет, график индикатора располагается под ней и тоже двигается вверх.
Это хорошее время для покупки . При нисходящем тренде кривая находится вверху и снижается. В этот период можно открывать позицию на продажу. Когда происходит пересечение ценового графика и параболы, точки начинают образовываться с противоположной стороны. Это говорит о развороте тенденции или ее коррекции. Если поворот подтвердился, ценовые экстремумы и SAR обретают новые значения, а расчеты осуществляются заново.
Направление движения на всех участках определяется системой автоматически. Исключение составляет только стартовый отрезок. Если количество периодов достаточно велико, первый заданный вектор не имеет особого значения. Каким бы он ни был, индикатор Parabolic SAR самостоятельно осуществит необходимую корректировку.
Сам автор рекомендует определять начальное направление тенденции на основании ценовых показателей первых нескольких периодов. Для нисходящего тренда берется максимальный экстремум, для восходящей тенденции – минимальный.
Формула Parabolic SAR
Для того чтобы среагировать на конкретный показатель индикатора, его нужно высчитать. Для расчета значения понадобятся следующие цифры:
- Показатель параболика, зафиксированный в прошлом периоде – SAR пр.;
- Максимальное значение показателя цены, зафиксированное в прошлом периоде HIGH пр.;
- Минимальное значение показателя цены, зафиксированное в прошлом периоде LOW пр.;
- Коэффициент ускорения. Рекомендуемое значение шага изменения цены при входе в точку разворота AF.
Соответственно для подсчета индикатора PARABOLIC SAR используются две основные формулы:
- Для вычисления разворота на длинных позициях используют формулу SAR= (HIGH пр.- SAR пр.) * AF+ SAR пр .
- Чтобы вычислить разворот при использовании коротких позиций вместо максимального значения прошлого периода, подставляют минимальное значение SAR= (LOW пр.- SAR пр.) * AF+ SAR пр.
Настройки Parabolic SAR и стратегии
Оптимально подходит для выставления стоп лоссов и тейк профитов. Его кривая всегда движется с опозданием относительно ценового графика, поэтому стоп можно ставить на уровне текущего значения инструмента. Тейк профит обычно размещают в момент, когда парабола максимально сблизилась с ценой или уже пересекла ее.
Многие трейдеры открывают сделку сразу после того, как точки SAR перешли на противоположную сторону. Специалисты рекомендуют подождать, пока тенденция не подтвердится как минимум тремя-четырьмя пунктами. Всегда существует вероятность того, что произошел не разворот, а коррекционное движение. В таком случае старый тренд продолжится, а вся стратегия игрока окажется основанной на ложном сигнале.
При образовании новой тенденции ее силу можно определить по расстоянию между точками. Чем дальше они друг от друга, тем сильнее движение. Не рекомендуется входить в рынок, если тренд действует уже достаточно давно. Вероятность нового разворота или коррекции постоянно возрастает, поэтому существует риск внезапно оказаться против «течения».
Закрывать позиции лучше в момент, когда кривая вплотную приблизилась к ценовому графику. Учитывая, что сигнал индикатора дается с опозданием, не стоит дожидаться окончательного пересечения. Это может привести к потере значительной части прибыли.
А вот когда цена колеблется во флете , спешить закрываться не нужно, даже если индикатор подает отчетливые сигналы. Большинство этих сообщений являются ложными, поэтому реагировать на них можно только после того, как убедишься в наличии устойчивого тренда. Для выявления стабильной тенденции можно задействовать, например, или обычные
Минусом подобной теории стало то обстоятельство, что ярко выраженная тенденция появляется на рынке не так часто. Если реагировать на все сигналы индикатора и в любой момент открывать новые позиции или добавляться к старым, можно получить серьезные убытки. В связи с этим рекомендуется использовать систему не в качестве основного инструмента, а как дополнение к другим аналитическим программам.
Впрочем, существуют и противоположные мнения. Как бы там ни было, Parabolic SAR можно смело считать одним из лучших на сегодняшний день торговых индикаторов для определения моментов закрытия позиции и установки стоп-приказов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
Параболик – весьма забавный и непростой индикатор, который предназначен, в первую очередь, для оценки не просто движения цены, а того момента, когда цена вздумает развернуться.
В сущности, именно поэтому он и называется Parabolic SAR, где SAR – это “Stop and Reverse”, то есть “остановка и разворот”. Миленько. Разве не смена тренда нужна нам в первую очередь для успешного тыкания в кнопку “Выше” или “Ниже”?
Параболик, кстати, прекрасно себя показывает в форексе, такая уж у него природа. Но никто не мешает применять его и и форексе, особенно в составе различных стратегий.
Параболик САР: история создания
Автор Параболика – не какой-то конь в пальто, а знаменитый трейдер Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder). В 1978 году вышла книга “Новые концепции в технических торговых системах” (New Concepts in Technical Trading Systems), где Уэллс впервые описал свои индикаторы, что вскоре обрели всемирную известность, а именно:
- DMI (Directional Movement Index).
И четвертым там описывался Параболик. До других его индюков мы еще доберемся. А пока что посмотрим на формулу, чтобы просто иметь общее представление.
Формула Parabolic SAR
Нам интересно, как пользоваться параболиком на практике, так что зубрить эту формулу или просто запоминать вообще не обязательно. Это лишь пища для размышлений, если кому-то интересно, как же эти параболические знаки рисуются.
SAR вверх = предыдущий SAR + предыдущий AF (предыдущий EP + предыдущий SAR)
SAR вниз = предыдущий SAR – предыдущий AF (предыдущий SAR – предыдущий EP)
- предыдущий SAR – значение SAR для предыдущего периода времени;
- EP (Extreme Point/предельная точка) – наивысшее значение текущего тренда вверх или наиболее низкое значение для текущего тренда вниз;
- AF (Acceleration Factor/фактор ускорения) – уровень “чувствительности” SAR;
- AF начинается со значения 0.02 и увеличивается на.02 каждый раз с повышением или понижением EP.
Не забывайте, что любой индикатор нужно использовать как дополнение к .
Ну вот, если вам полегчало после формулы – замечательно. Если нет – забыли про нее и идем дальше.
Описание параболика
Ну как его включить, вы должны уже знать, не маленькие. Перешли на , выбрали .
Параболик создает на графике… сюрприз, параболу. А парабола эта находится ниже цены при тренде вверх и над ценой при тренде вниз.
Как вы помните, SAR означает Stop and Reverse – остановка и разворот. На практике это означает весьма простую вещь. Параболик – индикатор трендовый и работает исключительно на трендах .
Параболик всегда следует за трендом. Не надо его насиловать при низковолатильном, боковом движении.
Вход на тренде и против тренда
Рассмотрим конкретный пример для тренда вниз.
Синим длинным прямоугольником просто отмечен тренд вниз. Как и любой другой тренд, он состоит из волн – таких себе микротрендиков.
Параболик, расположенный вверху, просто подтверждает этот тренд. Но когда он начинается внизу – это сигнал небольшого микроразворота, против тренда.
В любой книге теханализа вам скажут, что входить против тренда нельзя. Но, строго говоря, в теханализе нет таких правил, которых нельзя было бы адаптировать под конкретную ситуацию. Иначе все, сами понимаете, по одному бы торговали.
Поэтому, в данном конкретном примере, вход на красных стрелках в Put идет по тренду, а по зеленым в Call – против тренда. В случае с зелеными, естественно, нужно быть внимательным с экспирацией, иначе легко пролететь и будет обидно. Придется бить тарелки и орать на соседей, а это все занимает время.
Практика применения по тренду
Параболик показывает не просто тренд, но и его силу, и намекает, когда тренд завершится. Например.
Тренд идет вниз, большие красные свечи, все дела. Но смотрите – расстояние между знаками параболика становится все больше . Это говорит о том, что тренд выдыхается.
Наконец, последний знак параболика подошел вплотную к свече (красная стрелка) – тренд закончился. Как обычно после тренда, сразу новый не начинается – цена может отдохнуть и посидеть в боковом движении, что и выделено прямоугольником.
Отдохнув, цена решает отыграться и начинается небольшой тренд вверх, с зеленой стрелки и первого знака параболика. Вот вам и сигнал для Call .
Другой пример.
Те же яйца, только в профиль. Параболик показывает тренд. Постепенно расстояние между знаками параболика начинает увеличиваться.
Последний знак параболика почти касается свечи (красная стрелка) – тренд завершен. И начинается боковое движение, после которого цена падает, чтобы отыграть предыдущий подъем.
Именно поэтому сей индикатор так любят в форексе, где нет экспираций и где идет непрерывная работа по тренду, который параболик показывает весьма умело.
Бинарщикам же нужно помнить, что параболик, как на примере выше, напоминает – а где лучше всего входить в сильный тренд? Правильно на небольшом откате. В нашем случае – на красных свечах.
Еще примерчик. Смотрите, насколько он похож на предыдущий.
Похожая ситуация. Тренд с первого знака параболика идет неспешно вверх, расстояние между знаками расширяется, знак касается свечи – бам, тренд завершен. Боковое (прямоугольник) и за ним следует разворот тренда, на первом же знаке параболика сверху, в который тычется зеленая стрелка.
Красота, ляпота.
Параболик и другие индикаторы
Тем не менее, как правило, народ использует параболик вместе с другими индикаторами, которые помогают подтвердить тренд. Сейчас рассмотрим несколько из них.
Параболик и Стохастик
Стохастик (в данном случае, Stochastic RSI) пересекается в зоне перекупленности, и вход в Put на первом знаке параболика, что подтверждает это пересечение.
А вот где светлый прямоугольник – уже все, поезд ушел. Движение боковое, и смотрите: там толком не работает ни пересечение стохастика, ни знаки параболика.
Боковое движение – зло.
Параболик и DMI
Как и любые другие индикаторы и стратегии, есть люди, для которых он станет открытием, а есть те, кто будут смотреть на него с полным недоумением, не понимая самого принципа.
И это нормально. Именно потому существуют десятки тысяч индикаторов – потому что трейдеры стараются создавать те варианты, что подходят под их психологию и стиль торговли. Так что пробуйте, присматривайтесь к нему, смотрите на реальных графиках и делитесь пережитым в комментариях или .
Привет! Меня зовут Александр Норкин, я трейдерю на рынке Форекс и бирже CME, а заодно являюсь автором сайта сайт, на котором пишу все что может быть связано с трейдингом.
Сегодняшнюю статью решил посвятить трендовому индикатору Parabolic SAR, который активно внедряется во многие торговые системы, различных трейдеров.
Описание индикатора Parabolic SAR
Параболический индикатор Parabolic SAR относится к трендовым индикаторам. В торговых системах он чаще всего используется:
- для подтверждения тренда,
- для нахождения точек завершения тренда
- и редко для входа в сделку.
Получается, рассматриваемый индикатор, лучше всего использовать, как вспомогательный.
Индикатор Parabolic SAR был представлен Уэллсом Уайлдеров (известным также по созданию RSI, ADM и др.) в одной из своих книг «Новые концепции в технических торговых системах». SAR расшифровывается, как «Stop and Reverse», что в переводе обозначает «Стоп и разворот».
Название говорит само за себя. Индикатор помогает найти разворотные точки и начало нового тренда. Но повторюсь, параболик, индикатор вспомогательный. Торговать опираясь только на его сигналы, не стоит.
Установка индикатора Parabolic SAR
Параболик находится в стандартном наборе многих торговых терминалов. Я торгую на MT4, поэтому, чтобы добавить индикатор на график, в верхнем меню выбрать: Список индикаторов -> Трендовые -> Parabolic SAR .
Как и при активации любого другого индикатора, появляется окно настроек.
Parabolic не самый простой индикатор и возможно по этой причине, разработчик решил не слишком сильно баловать полями для настройки. Среди основных параметров есть только:
- Максимум;
- Стиль.
Настройка индикатора Parabolic SAR
Прежде чем разбираться с параметрами, предлагаю поверхностно разобраться в формуле индикатора. Формула довольно таки сложна. Для восходящего и нисходящего тренда, предусмотрены две разные формулы.
Формула расчета parabolic sar для длинных позиций:
SAR n = (High n-1 - SAR n-1) * AF + SAR n-1
Формула расчета parabolic sar для коротких позиций:
SAR n = (Low n-1 - SAR n-1) * AF - SAR n-1
- SAR n – значение параболика n-ого периода;
- High n-1 – максимальный показатель цены за последние n периодов;
- Low n-1 – минимальный показатель цены за последние n периодов;
- SAR n-1 – показывает значение параболика предыдущей свечи;
- АF – фактор ускорения или уровень чувствительности, показывающий шаг изменения движения цены при совершении закрытия позиции.
С шагом цены разобрались, а что это за «Максимум» в параметрах параболика?
Дело в том, что значение AF принимается равным указанному шагу только в начале, а после к нему прибавляется по одному шагу (0,02) каждый раз и максимальное его значение указывается в параметре «Максимум».
AF = m + n*0.02, где
- m – максимум цены;
- n – число периодов от начала расчета;
- 0,02 – шаг указанный в параметрах индикатора.
При увеличении значение максимума, параболик становится менее чувствительным и тем позже дает сигналы на разворот; чем меньше значение максимума, тем он чувствительнее. Рекомендуемое значение максимума – 0,2.
Со стилями думаю все ясно.
После всех настроек, можем нажимать Ок и посмотреть как индикатор выглядит на графике цены.
Параболик на графике изображается в виде точек под или над ценой. Если точки параболика изображаются над графиком, то тренд нисходящий, если под, то восходящий.
Сигналы от Parabolic SAR
Как мы знаем, параболик определяет разворотные точки и начало новых трендов. Рассмотрим ситуацию, когда параболик дает сигнал на то, что данный тренд заканчивается и наступает новый.
Допустим на рынке восходящий тренд, значит точки параболика находятся под ценой. Первый сигнал на то, что тренд заканчивается, появляется тогда, когда расстояния между точками индикатора увеличиваются (в начале тренда точки располагаются на близком расстоянии).
Когда свеча практически в плотную подходит к линии параболика, то точки индикатора переходят из положения под графиком в положение над графиком и это сигнал на то, что возможен нисходящий тренд.
Зеркальная ситуация свидетельствует о возможном начале нисходящего тренда:
Подобные сигналы может использоваться, как сигнал на выход из позиции.
Плюсы и минусы Parabolic SAR
К плюсам Parabolic SAR можно отнести:
- Помимо направления тренда, он также учитывает время нахождения цены в тренде;
- Быстрое нахождение нового тренда;
- Быстрое нахождение точек выхода из сделки, которая позволяет сохранить большую прибыль;
- Parabolic SAR - хороший фильтр для принятия решений о входе в сделку;
- Отлично работает на трендовом рынке.
К недостатками отнесу:
- Parabolic SAR дает много неверных сигналов и не может применяться отдельно, без других инструментов или индикаторов;
- Дает много неверных сигналов при нахождении рынка во флете.
Подытожу о Параболике
Мое личное мнение, что параболик очень не плохой индикатор. Его как и скользащие средние использовать можно, но не для открытия сделок, а для понимания текущей рыночной ситуации, причем увеличение таймфрейма (имеется ввиду D1, W1) не принесут ощутимого перевеса. Ложных сигналов будет масса.
Здесь все просто: если Parabolic рисует точки снизу свечек, значит имеем восходящий тренд, если выше свечек, значит нисходящий. В зависимости от направления тренда, мы должны применять соответствующие стратегии, которые не должны противоречить индикатору.
Индикатор Parabolic SAR логично использовать в связке с другими индикаторами и, при получении четкого, однонаправленного сигнала, входить в сделку.
Отдельное использование параболика, возможно исключительно для закрытия сделок. Ведь что получается, если при восходящем тренде цена достигает нижней точки параболика, мы имеем основания предполагать, что up тренд заканчивается и неплохо было бы выйти и сделки. Зеркально для нисходящего тренда.
Надеюсь вы получили ответ как пользоваться индикатором Parabolic SAR, а раз так, то статью на этом буду заканчивать. Остались вопрос? Пишите в комментах, будем разбираться. А если вы уверенный пользователь данным индикатором, не поленитесь, напишите свое мнение, стоит ли им пользоваться или нет.
Использование индикатора Parabolic Sar в любой торговой стратегии всегда решает очень много проблем, которые так часто возникают при составлении собственной стратегии. И вправду, не зря же многие трейдеры называют индикатор Parabolic путеводителем тренда, потому как используя его вы никогда не встанете против рынка, да и проблем с установкой стоп приказов у вас так же поубавится.
Благодаря своей многозадачности и функциональности его применяют в различных торговых стратегия и советниках. С одной из таких торговых стратегий сегодня познакомлю вас и я.
Торговая стратегия Parabolic на Скользящих средних является трендовой, а в ее основе лежат стандартные технические индикаторы торговой платформы Meta Trader 4. Данную систему применяют на валютных парах евро/доллар, фунт/доллар, а так же на всем любимом золоте.
Торговлю следует вести на часовых и четырех часовых графиках, однако если провести малую оптимизацию параметров и немного изменить правила входа вы сможете ее подстроить даже для скальпинга на минутном графике. Если посмотреть на саму суть стратегии, то можно предположить что ее можно применять на любой валютной паре, однако необходимо старятся подобрать инструмент трендового типа.
В виду того что стратегия состоит из стандартных индикаторов сторонних файлов кроме шаблона устанавливать нет необходимости. В вашем терминале войдите в раздел индикаторов и нанесите три экспоненциальные скользящие средние разного цвета с периодом 10, 25 и 50.
Так же вам необходимо нанести индикатор Parabolic Sar и MACD с настройками по умолчанию. Если вам лень это сделать, вы можете установить шаблон в папку Template, а потом в списке ваших шаблонов выбрать «Parabolic на Скользящих средних». После запуска шаблона (его вы можете скачать в конце статьи) ваш рабочий график примет вот такой вид:
Ядром данной стратегии являются три стандартны индикатора, а именно Parabolic SAR, MACD и Moving Average. По сути, мы имеем полностью сбалансированную торговую стратегию на основе двух трендовых индикаторов и одного осциллятора. Три скользящих средних выполняют сигнальную функцию, то есть дают сигнал на вход по их пересечению. MACD и Parabolic выступают в качестве фильтра тренда, а так же установки стоп приказа. А теперь от сути стратеги перейдем к ее сигналам.
Входим в позицию на покупку при одновременном соблюдении таких условий:
1. Скользящая средняя с периодом 10 пресекает скользящие с периодом 25 и 50 снизу вверх. (Красная линия пересекает голубую и зеленную линию снизу вверх).
2. Точка индикатора Parabolic находится под ценой.
3. Гистограмма индикатора MACD находится над уровнем 0.
Вход в позицию происходит строго по закрытому бару. Пример входа в позицию смотрим на картинке ниже:
Если вы пропустили основной сигнал или же просто хотите долиться в позицию на покупку то дополнительный сигнал возникает когда:
2. Индикатор MACD находится над уровнем 0, а его столбики растут (текущий столбик гистограммы выше предыдущего).
3. Точка индикатора Parabolic под ценой.
Входим в позицию на продажу при одновременном соблюдении таких условий:
1. Скользящая средняя с периодом 10 пресекает скользящие с периодом 25 и 50 сверху вниз. (Красная линия пересекает голубую и зеленную линию сверху вниз).
2. Точка индикатора Parabolic находится над ценой.
3. Гистограмма индикатора MACD находится под уровнем 0.
Вход в позицию происходит строго по закрытому бару. Пример входа в позицию на продажу смотрим на картинке ниже:
Если вы пропустили основной сигнал или же просто хотите долиться в позицию на продажу, то дополнительный сигнал возникает когда:
1. Цена подошла к скользящей средней с периодом 50 и оттолкнулась от нее.
2. Индикатор MACD находится под уровнем 0, а его столбики падают (текущий столбик гистограммы ниже предыдущего).
3. Точка индикатора Parabolic над ценой.
Пример доливки по тренду на покупку смотрим на картинке ниже:
Правильное соблюдение рисков и грамотно установленный стоп приказа не менее важным, чем сама точка входа. В стратегии стоп приказ необходимо ставить напротив точки индикатора Parabolic, которая находится над свечей, по которой вы входите в позицию.
Так же вы можете устанавливать ваш стоп приказа на локальных минимумах и максимумах. Выход с позиции на покупку происходит, если скользящая средняя с периодом 10 пересекла скользящую среднюю с периодом 25 сверху вниз. С позиции на продажу выходим если скользящая средняя с периодом 10 пересекла скользящую с периодом 25 снизу вверх. Профит ставится обычно в 2 раза больше стопа, однако по движению цены стоп переносится по точкам параболик, поэтому профит приходится передвигать выше. Пример смотрим на картинке ниже:
В заключении могу сказать, что перед вами не просто торговая стратегия, а система, которая имеет правила на вход, как по основным сигналам, так и дополнительным. Любая трендовая стратегия имеет уязвимость – флет , однако одна прибыльна позиция по ней сможет закрыть как минимум два стоп приказа.
