Трейдинг в направлении сильной тенденции уменьшает торговые риски и увеличивает потенциальную прибыль. Average Directional Index или просто технический индикатор ADX используется для определения силы ценового движения не беря во внимание его направление. Если тренд – ваш друг, то с индикатором АДХ у вас появится очень много друзей 😀 .
Индекс среднего направленного движения (так звучит перевод с английского) был впервые представлен в техническом анализе своим создателем Welles Wilder в 1978 году в книге «Новые концепции технических торговых систем».
Наряду с индикатором ADX в этой книге также детально описаны еще несколько известных «детищ» Wilder, которые нашли свое применение в биржевой торговле: Average True Range (ATR), Parabolic SAR, RSI. Хотя все эти технические индикаторы и были разработаны в докомпьютерную эру, они невероятно детальны в своих расчётах и выстояли испытание временем.
Работа с ADX происходила на рынках Форекс и фьючерсов, на которых торговал сам автор. Но акции также прекрасно подходят для анализа этому индикатору, особенно торгующиеся на высокой волатильности.
Расчёт
Индекс ADX работает на комбинации двух других индикаторов, разработанных тем же Wilder для определения направления тенденции:
- +DMI (или просто DI) или positive directional movement indicator – индикатор позитивного направленного движения;
- –DMI negative directional movement indicator – индикатор негативного направленного движения.
Часто в биржевых терминалах ADX, +DI и –DI отображаются в одном окне под графиком в виде 3 линий.
Чтобы посчитать +DI и –DI, нужны данные цен закрытия, а также максимумов и минимумов каждого бара на графике за указанный период (как правило, это дневные бары). Сначала рассчитывается направление движения (+DM и –DM):
- Вверх = сегодняшний High бара – вчерашний High
- Вниз = вчерашний Low – сегодняшний Low
- Если значение Вверх> Вниз и > 0, то +DM = значению Вверх. В противном случае +DM=0
- Если значение Вниз> Вверх и > 0, то –DM = значению Вниз. В противном случае –DM=0
После выбора в настройках периода (по умолчанию стоит 14) идет расчет +DI и –DI:
- +DI = 100*smoothed ma +DM/ATR
- -DI = 100*smoothed ma –DM/ATR,
- где smoothed ma – сглаженная скользящая средняя, которая рассчитывается по выбранному периоду, и ATR – сглаженная средняя истинного диапазона.
Формула АДХ выглядит следующим образом:
- ADX = 100*smoothed ma абсолютного значения ((+DI) – (-DI))/((+DI) + (-DI)).
Определение силы тренда
ADX изначально является моментум индикатором, который определяет силу импульса тренда, независимо от того в какую сторону этот тренд движется.
Его линия колеблется по шкале в диапазоне от 0 до 100. Многие трейдеры считают, что значение 25 и выше указывают на достаточно сильную тенденцию, подходящую для трендовых стратегий трейдинга.
Сейчас рассмотрим диапазоны значений линии АДХ, как с ними работать, и каким состояниям рынка они соответствуют:
- 0-25: отвечает периоду накопления и распределения денег в бумаге. Цена консолидируется между уровнем поддержки и сопротивления. Трейдер наблюдает.
- 25-30: начало движения – момент, когда цена пробивает уровень сопротивления. Золотое время для открытия позиции.
- 30-50: сильный тренд, набирающий обороты. Стоит пользоваться им для добавления к позиции.
- 50-100: пиковая область, где импульс затухает. Это не значит, что тенденция окончена – цена может просто консолидироваться или откатываться. Но сколько может продолжаться этот период? Опять ждем.
Показательным примером послужит график COP. Когда индикатор ADX находится ниже 25, происходит аккумуляция (кто-то набирает позицию) между $62,75 и $67. Выше 30 происходит пробой уровня, и акция стремительно движется вверх, подкрепляясь ростом линии индикатора ADX.
Стратегия пересечения DI
Система направленного движения была предложена и использовалась самим Wilder и основывается на пересечении линий +DI и –DI между собой, когда ADX выше 25.
Настройка для открытия и ведения длинной позиции:
- Сигналом на вход является, когда +DI пересекает –DI вверх и ADX растет
- Стоп лосс выставляется под минимум бара, на котором произошло пересечение
- Закрытие позиции по трейлинг стоп.
Настройка для коротких позиций:
- Сигналом для открытия позиции является, когда –DI пересекает +DI вверх и ADX растет
- Стоп лосс устанавливается над максимумом бара, на котором произошло пересечение
- Выход с рынка по трейлинг стоп.
Данная торговая стратегия носит исторический характер. Попытки торговать по ней – прямой путь к потере денег. Но если добавить к данной системе дополнительный фильтр сигналов, например, MA (moving average), то её результаты значительно улучшаться.
Так как же пользоваться индикатором ADX правильно? Могу дать вам два совета:
Данные стратегии есть именно теми системами, которые детально описаны на этом сайте. Их преимущество в том, что индикатором вы пользуетесь для индикации торговых паттернов, а вход, управление и выход с позиции осуществляете по ценовой динамике. Ведь главное на графике – цена, верно?
Модификации
Рассмотрим несколько аналогов на основе индикатора ADX, призванных облегчить работу трейдера:
Выводы
Подводя итоги, давайте вкратце остановимся на сильных и слабых сторонах индикатора ADX.
Преимущества:
- Простота – если не использовать никаких дополнительных линий, а лишь сам ADX, то получим простой инструмент для измерения силы тенденции.
- Минимум настроек – нет необходимости менять пользовательские настройки периода, который по умолчанию равняется 14, и он подходит для всех торговых инструментов.
- Незаметность – если использовать ADX для автоматического отбора акций, как описано в этой статье , то нет совершенно никакой необходимости выносить его под график и обременять рабочее пространство.
- Надежность – хорошо зарекомендовал себя в целях поиска бумаг, которые пребывают в тренде, либо консолидируются.
Недостатки:
- Трендовый индикатор – по определению в техническом анализе является отстающим. Не стоит надеяться, что на уровне 25-30 должен обязательно происходить пробой консолидации или подобные вещи. Сначала цена совершит действие, а потом их отобразит ADX – без запаздывания не получиться. 1
Торгуя на любой валютной паре или других финансовых инструментах очень важно определить текущую тенденцию, а также своевременно реагировать на ее изменения. Как правило, для определения тенденций применяются трендовые индикаторы, особенной популярностью пользуется так называемый индикатор ADX .
Многие новички по каким-то причинам избегают данный индикатор, поскольку наличие трех кривых линий порождает заблуждения насчет сложности его применения.
Торгуй по крупному только с ведущим брокером.
Поэтому к применению ADX прибегают более опытные трейдеры, которые уже разбираются в его сигналах. Инструмент, был придуман Уеллсом Уайлдером еще в далеких 70 годах и стал основой сотен различных торговых тактик, поскольку именно этот индикатор с небольшим запозданием отображает смену тренда с бычьего и на медвежий и наоборот.
Собственно в эффективности данного инструмента в качестве основы торговой тактики в сочетании с другими индикаторами нет сомнения, но эффективен ли adx в одиночку? Можно ли отбросить все остальные индикаторы технического анализа и положится только на ADX в процессе торговли?
Для того чтобы дать ответ на все эти поставленные вопросы мы решили традиционно провести недельное испытание индикатора торгуя по его сигналам только на реальном счету. Тестирование adx на реальном счету позволяет увидеть насколько эффективен данный индикатор для трейдера при работе с реальными деньгами, где реквоты, задержки а также психологические факторы влияют на порядок больше нежели на демо счете.
Однако прежде чем познакомится с результатами тестирования предлагаем познакомится со стратегией Adx которую мы применяли в процессе торговли.
Торговая стратегия Индикатор ADX. Оптимизация работы
Индикатор ADX является трендовым индикатором, который необходимо применять на более старших тайм фреймах. В нашем случае стратегию, которую мы будем рассматривать необходимо применять либо на часовых, либо на четырехчасовых графиках. За основу для входа в рынок берется всего две линии, а именно +DI и –DI. Принято считать, что если +DI находится над –DI, то на рынке восходящий тренд.
Если же +DI находится под линией –DI, то на рынке нисходящий тренд. Зная закономерность определения тренда по индикатору ADX можно выработать простую стратегию на основе изменения тенденции, а именно пересечении двух линий +DI и –DI.
Поскольку процесс тестирования в реальном времени отнимает много времени и сил, а возможность мониторить несколько графиков одновременно усложняется, мы решили применить дополнительный индикатор со звуковым оповещением ADX Crossover Arrow Alert Mail. Этот индикатор рисует стрелочку на графике, а также дает звуковое оповещение при пересечении линий +DI и –DI. Итак, давайте непосредственно к сигналам.
Сигнал на покупку:
1) Линия +DI пересекает линию –DI снизу вверх.
2) Индикатор ADX Crossover Arrow Alert Mail делает звуковое оповещение и рисует стрелку вверх.
Входить в рынок следует только по закрытию свечи, при этом стоп приказ устанавливаем на уровне минимума сигнальной свечи, а профит на 10-15 больше, нежели стоп приказ. Пример:
1) Линия +DI пересекает линию –DI сверху вниз.
2) Индикатор ADX Crossover Arrow Alert Mail делает звуковое оповещение и рисует стрелку вниз.
После того как бар закроется непосредственно входим в позицию на продажу, при этом устанавливаем стоп на максимуме свечи, а профит устанавливаем на 10-15 пунктов больше стоп приказа. Пример:
Результаты тестирования Индикатор ADX
Как мы уже говорили, тестирование проводилось на протяжении одной недели на часовом графике. Для того чтобы тест был максимально объективным мы задействовали в торговле несколько валютных пар, что делает тестирование мультивалютным.Поскольку сигналы по некоторым активам появлялись практически одновременно, мы использовали статический лот при открытии позиции. Итак, результат за неделю тестирования adx на реальном счету:
Как вы можете видеть, неделя торговли была в постоянном напряжении, поскольку кривая баланса которая идет вниз с постоянными откатами в позитивную сторону вселяла огромную надежду в эффективность стратегии. Однако как бы мы не надеялись результат на лицо, а именно за торговую неделю было потеряно 4,5 процента от общего депозита.
Самое интересно, что не смотря на то что индикатор трендовый и должен давать небольшое количество сигналов нами было закрыто 59 сделок, что говорит о том что в день отрабатывалось 10-12 сигналов. В процессе торговли из-за большого количества одновременно открытых сделок просадка во время торговли составила 8,4 процента.
Если говорить о статистике, то 38,9 процентов ордеров были закрыты с прибылью, а все остальные по стоп приказу. Однако из-за того что кривая доходности не имеет однозначного направления можно сделать выводы, что некоторые валютные пары были прибыльны. Итак, график доходности по инструментам смотрим ниже:
Как вы можете видеть на диаграмме выше, в процессе торговли были задействованы 17 различных валютных пар, причем не все они были неэффективны. Так из семнадцати валютных пар позитивные результаты показали 9, а остальные 8 негативные.
Поэтому можно смело предположить, что если бы мы задействовали только валютные пары USDCHF, EURCAD, EURAUD, USDJPY график доходности был бы намного приятней глазу.
В заключение стоит отметить, что стратегия adx ведет себя неоднозначно на разных валютных парах, поэтому мы можем порекомендовать ее к применению только на USDCHF, EURCAD, EURAUD, USDJPY.
Индикатор ADX (Average Directional Movement Index), встроенный в терминал является отличным инструментом для определения силы текущего тренда. Он был разработан давно, и подробно описан автором Дж. Уайлдером в своей книге. Я же хочу сегодня выложить более простую версию данного индикатора под названием ADX crossing. По сути этот тот же самый индикатор, но в отличие от оригинального индикатора ADX, данный индикатор рисует сигнальные маркеры на графике, что делает работу с данным индикатором более удобной.
Если сравнить показания этих двух индикаторов, то они будут идентичны. Разница лишь в том, что визуально гораздо проще работать не со стандартной версией.
Вот так выглядит индикатор ADX crossing. На рис.1 я сделал скрин , и так же установил стандартный ADX. Как видите одинаковые сигналы, но маркер на графике более удобен для восприятия. Сигнал поступает при пересечении двух пунктирных линий индикатора ADX, линии +DI и – DI. А сплошная линия индикатора ADX и является суммарным результатом показаний этих двух пунктирных линий.
Индикатор ADX один из наиболее популярных индикаторов определения силы тренда, и коррекции тренда, поэтому более наглядная его версия думаю, будет полезна. Но нужно помнить о том, что это один из инструментов, и работа по нему должна быть в паре с дополнительными фильтрами.
Из настроек ничего нового, только значение периода и количество баров на истории. Так что все понятно.
Сигнал не перерисовывается в основном, на более мелких ТФ очень редко происходит изменение сигнала. Но в целом на общей результативности это не сказывается.
Публикую принцип торговли по которому я бы использовал данный индикатор ADX crossing. Первое, это я бы работал с ним исключительно на мелких ТФ, для среднесрока он не подходит. Сигналы могут корректироваться, ведь по сути, это пересечение сигнальной линии индикатора ADX, так что работа у него ведется не по закрытию бара, что при работе на М1 не так значимо.
Второй момент, работать постоянно по его сигналам можно либо по агрессивному скальпингу, и при том с четким ММ по торговле, что отсеивает почти всех трейдеров. Лично я, не работаю агрессивно, я могу работать много, многими сделками, но в определенном ритме. Поэтому нужно исходить из особенностей и индикатора и рынка.
Есть много типичных индикаторов, и подход к ним всегда системный, одинаковый, так что как я бы работал с этим индикаторам я понял просто взглянув на его визуализацию. Сигналов очень много, но есть тенденции схожие с работой с индикатором . То есть нужно отслеживать серию сигналов от индикатора. Итак, к примерам.
Вот ситуация на сейчас. Вертикальная линия, начало рабочего дня, открытие Европы. Я бы смотрел пока индикатора образовал бы 2 сигнала на продажу, и при этом точки бы находились с нисходящем положении. Сигнал есть, я бы открывал сделку, стоп за вершину, выход при достижении ТР равному двум SL или по противоположенному сигналу. Продажа принесла бы прибыль, следующий сигнал на покупку, и сейчас я был бы в рынке по покупке.
Так же, я бы так работал первые 2 часа, после открытия рынка, а не весь день. Ведь именно в это время и зарождается внутридневной тренд, если он, конечно будет. Если бы я получил первые 2 прибыльные сделки, то больше я бы не торговал по сигналам этого индикатора. А так на усмотрение трейдера.
Так же можно использовать принцип увеличения объема сделок, если вчерашний итог по работе был минус. Еще несколько примеров с начала этой недели.
Это вчерашний день. 3 сделки, 2 плюса. Крестики, место точек закрытия ордеров. Так же в месте закрытия первой продажи, я бы купил, но эта сделка была бы закрыта с маленьким убытком, т.к. стоп был очень короткий.
Понедельник, две сделки, 2 плюса.
Вот так я бы лично работал с данным индикатором.
На рынке Форекс уже давно существует стандартный алгоритм ADX, от которого и произошла модификация к индикатору ADX crossing . По сути, оба они основаны на одинаковых расчетах, просто графическое изображение двух алгоритмов разное. Авторы, скорее всего, хотели упростить отображение сигналов.
Для восприятия намного более приятен инструмент ADX crossing. У него есть только две точки красная и зеленая, поэтому все предельно ясно. Появление красной точки означает сигнал к продаже валютной пары, а зеленой - покупка. Это гораздо удобней и очевидней, чем разбираться с тремя линиями. Более того, индикатор располагается прямо в окне графика рынка, поэтому не занимает дополнительное место.
ADX как основа индикатора ADX crossing
Так как алгоритм ADX crossing следует аналогичному принципу, разберем работу традиционного инструмента. Индикатор был разработан для того, чтобы показывать силу тренда. На графике данная программа представлена тремя линиями. Одна из них - сам ADX, а две другие +DI и -DI. Линия алгоритма не показывает направление тренда. Она лишь показывается ее силу. Если полоса тянется вверх, то тренд усиливается, вне зависимости от того, нисходящий он либо восходящий.
Полосы +DI и -DI нужны для определения направления тренда. Если +DI находится выше -DI, значит тренд восходящий. Когда наоборот, то тренд нисходящий. Значения индикатора от 0 до 25 говорят об отсутствии тренда или о том, что он очень слабый. Значения от 25 до 50 - сильный тренд; 50-75 - очень сильный тренд, а от 75 до 100 - тренд невероятной силы, хотя случается подобное не так часто.
Стоит отметить, что создатель программы, Уэллс Уайлдер, был трейдером. Он специализировался на валютном и сырьевом рынке. Поэтому индикатор ADX, и соответственно его crossing модификация, идеально подходят для Форекса.
Скачать индикатор ADX crossing, Вы можете здесь:
Используя ADX crossing, трейдеру не нужно наблюдать за отдельными показателями. Индикатор автоматически отсеивает ненужные моменты и выдает сигналы с учетом всех требований.
Торговая стратегия с применением ADX crossing
Уайлдер предлагает простую стратегию торговли, основанную на ADX. Чтобы поступил сигнал к открытию позиции, линия ADX должна находиться выше значения 25. Это говорит о том, что на рынке присутствует тренд. Часто можно встретить, что ориентиром служит значение не в 25, а 20, это тоже приемлемо.
Сигнал к покупке поступает, когда +DI встречается с -DI, направляясь при этом вверх. Получается, что после пересечения -DI располагается под +DI. Автор индикатора выбирал в качестве уровня минимальный показатель рынка за день. Причем открытая сделка держится до тех пор, пока рынок не достигнет стоп лосса. Даже если до этого +DI опускается ниже -DI.
Продавать нужно когда -DI пересекает +DI, направляясь вверх. После пересечения -DI находится выше +DI. ADX также должен быть выше 25. Уровень стоп лосс в этом случае равен максимальному показателю за день. В обоих случаях, указанный уровень стоп лосс является изначальным значением. Дальше, если тренд будет усиливаться, что характеризуется увеличением ADX, выставляются новые уровни стоп лосс.
В момент пересечения -DI и +DI, ADX был равен 27.7, что соответствует требованиям входа на рынок. При этом -DI поднимается выше +DI, что говорит о нисходящем тренде. Соответственно, необходимо продавать валютную пару, так как в дальнейшем ожидается понижение курса.
Настройки индикатора
По умолчанию, индикатор рассчитывается на основе 14 периодов. Но трейдеры могут менять настройки. Если увеличивать количество периодов, то линия ADX становится более гладкой, усредненной. Тогда ее диапазон будет более узким. Если же уменьшить количество периодов, то будет поступать больше сигналов из-за того, что диапазон значений ADX увеличивается.
Комбинирование
Нередко ADX crossing и его прародитель подают ложные сигналы. Чтобы фильтровать их, нужно использовать дополнительные инструменты. Например, добавить . Чтобы удостовериться в надежности сигнала к покупке, необходимо, чтобы дополнительно MACD находился выше нуля. Для продажи, MACD должен быть ниже нуля.
Достоинства и недостатки
К потенциальным достоинствам данной программы я мог бы отнести ее точность и относительную простоту использования. Этот алгоритм уникален, так как дает возможность рассматривать не только направление движения рынка, но и силу текущей тенденции.
К недостаткам можно отнести сильное запаздывание инструмента за ценой. Да, представленный алгоритм относится к группе , соответственно, запаздывание является его основной особенностью.
В любом случае, для грамотного использования ADX на практике вы всегда должны понимать, что этот экземпляр имеет свои отличительные достоинства и недостатки, которые нельзя игнорировать.
